长 盛 同 庆 中证 800 指 数分 级 证 券 投资 基 金
2014 年 年度 报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月28 日
长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度 报告 财务 资料 已经 审计， 普华 永道 中天 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙) 为 本基金 出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛同 庆中 证800 分级
场内简 称 长盛同 庆
基金主 代码 160806
交易代 码 160806
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月12 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 851,840,430.56 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012-05-31
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛同 庆800A 长盛同 庆 800B 长盛同 庆中 证 800 分
级
下属分 级基 金的 场内 简称 同庆 A 同庆 B 长盛同 庆
下属分 级基 金的 交易 代码 150098 150099 160806
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
278,099,590.00 份 417,149,386.00 份 156,591,454.56 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本 基 金 运 用 指数 化 投 资方式 ， 通 过 严 格的 投 资 纪律约 束 和 数 量化
风 险 管 理 手 段， 力 争 将本基 金 的 净 值 增长 率 与 业绩比 较 基 准 之间
的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值控制 在0.35% 以内 ， 年跟 踪误差 控制 在
4% 以内 ，以 实现 对中 证800 指数 的有 效跟 踪。
投资策 略
本 基 金 原 则 上采 用 抽 样复制 指 数 的 投 资策 略 ， 综合考 虑 标 的 指数
样 本 中 个 股 的自 由 流 通市值 规 模 、 流 动性 、 行 业代表 性 、 波 动性
与标的 指数 整体 的相 关性 ， 通过 抽样 方式 构建 基金 股票投 资组 合，
并 优 化 确 定 投资 组 合 中的个 股 权 重 ， 以实 现 基 金净值 增 长 率 与业
绩比较 基准 之间 的日 平均 跟踪误 差小 于0.35% ， 且年 化跟踪 误差 小
于 4% 的 投资 目标 。 当 预期 成份股 发生 调整 ，成 份股 发生配 股、 增
发、 分 红等 行为， 以及 因基 金的申 购和 赎回 对本 基金 跟踪中 证 800
指数的 效果 可能 带来 影响 ， 导致 无法 有 效 复制 和跟 踪标的 指数 时，
基 金 管 理 人 可以 根 据 市场情 况 ， 采 取 合理 措 施 ，在合 理 期 限 内进
行适当 的处 理和 调整 ， 以 力争使 跟踪 误差 控制 在限 定的范 围之 内。
本基金 将在 基金 合同 生效 3 个月 内使 投资 组合 比例 达到基 金合 同
的相 关 规定 。
业绩比 较基 准
95%× 中证 800 指 数 收 益率 ＋ 5%× 一 年 期 银 行 定 期存 款 利 率 （ 税
后）
风险收 益特 征 本 基 金 为 抽 样复 制 指 数的股 票 型 基 金 ，具 有 高 风险、 高 预 期 收益长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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的 特 征 ， 其 预期 风 险 和预期 收 益 高 于 货币 市 场 基金、 债 券 型 基金
和混合 型基 金。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同 庆800A ： 低风
险、收 益相 对稳 定。
长盛同 庆 800B ： 获取
杠杆收 益， 风险 和预
期 收 益 均 高 于 长 盛
同庆中 证800 分 级份
额。
长盛同 庆中 证800 分
级： 高 风险、 高预 期
收益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 田青
联系电 话 010-82019988 010-67595096
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、010-62350088 010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年
2012 年 5 月 12 日( 基
金合同 生效 日)-2012
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 306,816,167.34 231,942,788.58 -328,098,108.51
本期利 润 502,257,247.90 94,101,096.88 -230,564,485.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2393 0.0337 -0.0426
本期基 金份 额净 值增 长率 37.77% -1.19% -4.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1298 -0.1850 -0.2026
期末基 金资 产净 值 1,034,171,205.75 1,833,253,220.43 4,640,886,206.96
期末基 金份 额净 值 1.214 0.917 0.955
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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过去三 个月 29.15% 1.42% 31.57% 1.39% -2.42% 0.03%
过去六 个月 46.80% 1.18% 52.22% 1.14% -5.42% 0.04%
过去一 年 37.77% 1.12% 45.71% 1.09% -7.94% 0.03%
自基金 转型
起至今
30.33% 1.18% 34.96% 1.19% -4.63% -0.01%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ＝ 95% ×中证 800 指 数收 益 率＋ 5% × 一 年期 银行 定期 存款利 率（ 税后 ） 。
基准指 数： 中 证800 指数 。
本基金 的业 绩比 较基 准中 证 800 指数 由中 证指 数有 限公司 构建 和发 布。 具体 的编制 规则 和再 平 衡
过 程 请 参 见 中 证 800 指 数 指 数 编 制 细 则 （ 网 址 为 ：
http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do）。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ，业 绩比 较基 准中 中证 800 指 数、 一年 期银 行 定期 存款 每日 按 照 95% 、5%的 比例 采取 再平
衡，再 用连 锁计 算的 方式 得到基 准指 数的 时间 序列 。
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
注：1 、 本 基金 由长 盛同 庆 可分离 交易 股票 型证 券投 资基金 转型 而来 ， 基金 转 型日 （即 基金 合同 生长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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效日） 为2012 年5 月12 日。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 3 个 月内 使基金 的投 资组 合 比
例符合 基金 合同 的约 定 。 建 仓期结 束时 ， 本基 金的 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同第 十七 条 （三 ）
投资范 围、 （ 九 ） 投 资禁 止 行为与 限制 的有 关约 定 。 截止报 告日 ， 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同约 定。
3.2.3
自基金 转型 以来基 金每 年净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
注：本基金由 长盛同庆 可 分离交易股票 型证券投 资 基金转型而来 ，基金转 型 日（即基金 合同生效
日） 为2012 年5 月12 日 ，合同 生效 当年 按实 际存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形式
发放总 额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润
分配合 计
备注
2014年度 - - - - 注： 2014 年 度未 分配 收益
2013年度 - - - - 注： 2013 年 度未 分配 收益
2012年度
- - - - 注： 2012 年 5 月 12 日 （基
金 合 同 生 效 日 ） 至 2012长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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年12 月31 日未 分配 收益
合计 - - - -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2014 年12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理三 十七 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛
同 瑞 中 证
200 指数分
级 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同
辉深证 100
等 权 重 指 数
分 级 证 券 投
资 基 金 基 金
经理。
2012 年7 月
20 日
- 7 年
男，1981 年 9 月出 生， 中 国国
籍。 中 央财 经大 学硕 士， CFA （特
许金融 分析 师） ，FRM （金 融 风险
管理师)。2007 年 7 月加 入 长盛
基金管 理有 限公 司， 曾任 金 融工
程 与 量 化 投 资 部 金 融 工 程 研 究
员， 从 事数 量化 投资 策略 研 究和
投资组 合风 险管 理工 作。 现 任长
盛同瑞 中 证 200 指数 分级证 券
投资基 金基 金经 理， 长盛 同 庆中
证 800 指数分级证券 投资基 金
（本基 金 ） 基 金经 理 ， 长 盛 同辉
深证 100 等权重指数 分级证 券
投资基 金基 金经 理。
王志远
本 基 金 基 金
经 理 助 理 ，
研究员 。
2013 年2 月
7 日
2014 年4 月
30 日
5 年
男，1982 年 7 月出 生， 中 国国
籍。 毕业 于香 港科 技大 学 ， 获硕
士学位 。2009 年11 月加 入 长盛长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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基金管 理有 限公 司， 任研 究 员等
职务， 自 2014 年4 月30 日 起不
再担任 长盛同庆中 证 800 指数
分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助
理。
注：1 、 上表 基金 经理 及基 金经理 助理 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方 式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执 行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司对 该基 金过 去 4 个 季 度的同 向交 易行 为进 行数 量分析 ， 计 算溢 价率 、 贡 献率、 占优 比等
指标， 使用 双 边90% 置信 水平 对 1 日、3 日、5 日 的交易 片段 进 行 T 检验 ， 未发现 违反 公平 交易
及利益 输送 的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 我们运用 数 量化投资手段 精细化执 行 跟踪指数策略 ，尽量降 低 申购赎回、个 股
配股、分红、 增发等事 件 对基金组合产 生的不利 影 响，将本基金 的跟踪误 差 和日均跟踪 偏离度绝
对值控 制在 合理 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.214 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 37.77% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为 45.71% 。报告 期内 ，本 基金 日均 跟踪偏 离度 绝对 值 为 0.15% ，控 制 在 0.35% 之
内；年 化跟 踪误 差 为3.16% ，控 制在4%之 内。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年下 半年 的A 股市 场 上证综 指暴 涨 57.92% ， 充 分体现 了 “ 经济 新常 态 ” 下改革 红利 释放
预期的强度。 尽管经济 指 标持续低迷， 国际市场 出 现剧烈震荡， 但是丝毫 没 有改变国内 市场的上
涨趋势。改革 预期和资 金 推动是这一波 暴涨的主 要 驱动因素，外 在表现为 金 融改革、一 路一带、
国企改 革等 主题 性投 资机 会。
展望2015 年上 半年 的市 场 ， 预计 改革 预期 和资 金效 应仍将 继续 主导 市场 走势 。 在四 季度 表现
出明显 上涨 趋势 的 高Beta 、 大市 值、 低估 值等 风格 因子仍 将继 续维 持强 势。 在估值 修复 行情 演绎
到比较 充分 的阶 段， 大中 市值的 成长 性品 种也 将获 得资金 的 青 睐，GARP 等兼 顾成长 和价 值的 策 略
预计会 有良 好表 现。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人 制订长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年 证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理 人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定及本 基 金基金合同第 二十一节 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，在 本基 金分 级运作 期内 ，本 基金 （包 括长盛 同 庆 800A 、 长盛 同 庆 800B 和长 盛同 庆
中证800 分 级基 金份 额） 不进行 收益 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有 人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师汪 棣、 沈兆 杰 于 2015 年 3 月 23 日对
本基金 2014 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2014 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动 表以
及财务 报表 附注 出具 了普 华永道 中天 审字(2015) 第 20190 号无 保留 意见 的审 计报告 。投 资者 欲查
看审计 报告 全文 ，应 阅读 本年度 报告 正文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 同庆 中 证800 指 数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 60,365,980.34 96,653,973.20
结算备 付金 694,771.26 3,075,367.98
存出保 证金 1,213,680.45 447,075.55
交易性 金融 资产 969,984,095.68 1,728,187,030.87
其中： 股票 投资 969,984,095.68 1,721,173,750.57
基金投 资 - -
债券投 资 - 7,013,280.30
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
第 12 页 共 35 页
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 28,577,360.35 -
应收利 息 18,930.13 25,764.35
应收股 利 - -
应收申 购款 - 9,998,000.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,060,854,818.21 1,838,387,211.95
负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 22,556,787.67 372,979.57
应付管 理人 报酬 936,243.33 1,582,174.24
应付托 管费 205,973.52 348,078.34
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,435,204.91 982,898.63
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,549,403.03 1,847,860.74
负债合 计 26,683,612.46 5,133,991.52
所有者权益：
实收基 金 909,795,613.87 2,202,863,302.40
未分配 利润 124,375,591.88 -369,610,081.97
所有者 权益 合计 1,034,171,205.75 1,833,253,220.43
负债和 所有 者权 益总 计 1,060,854,818.21 1,838,387,211.95
注： 报告 截止 日2014 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.214 元 ， 基 金份 额总 额851,840,430.56 份，
其中长 盛同 庆 800A 基金 份 额为 278,099,590.00 份 ， 长盛同 庆 800B 基金 份额 为 417,149,386.00
份，长 盛同 庆中 证800 分 级基金 份额 为 156,591,454.56 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 同庆 中 证800 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
一、收入 547,599,463.03 139,075,503.12
1.利息 收入 1,133,677.25 1,415,755.18
其中： 存款 利息 收入 1,111,672.90 1,408,363.74
债券利 息收 入 22,004.35 7,391.44
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 347,126,854.37 270,614,113.19
其中： 股票 投资 收益 300,970,822.50 221,834,719.74
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 339,093.93 494,224.32
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 45,816,937.94 48,285,169.13
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
195,441,080.56 -137,841,691.70
4. 汇 兑收 益（ 损失 以"-" 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 3,897,850.85 4,887,326.45
减：二、费用 45,342,215.13 44,974,406.24
1．管 理人 报酬 18,373,284.01 26,757,181.47
2．托 管费 4,042,122.52 5,886,580.02
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 22,358,960.76 11,718,785.94
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 567,847.84 611,858.81
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
502,257,247.90 94,101,096.88
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 502,257,247.90 94,101,096.88
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 同庆 中 证800 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日 至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
第 14 页 共 35 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者权 益（基 金
净值）
2,202,863,302.40 -369,610,081.97 1,833,253,220.43
二、本期 经营活动 产生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 502,257,247.90 502,257,247.90
三、本期 基金份额 交易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-1,293,067,688.53 -8,271,574.05 -1,301,339,262.58
其中：1.基 金申 购款 2,399,147,193.06 -538,882,325.11 1,860,264,867.95
2.基金 赎回 款 -3,692,214,881.59 530,610,751.06 -3,161,604,130.53
四、本期 向基金份 额持有 人
分配利润 产生的基 金净值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号填 列 ）
- - -
五、期末 所有者权 益（基 金
净值）
909,795,613.87 124,375,591.88 1,034,171,205.75
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者权 益（基 金
净值）
5,508,682,489.79 -867,796,282.83 4,640,886,206.96
二、本期 经营活动 产生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 94,101,096.88 94,101,096.88
三、本期 基金份额 交易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-3,305,819,187.39 404,085,103.98 -2,901,734,083.41
其中：1.基 金申 购款 1,255,180,283.95 -187,859,693.06 1,067,320,590.89
2.基金 赎回 款 -4,560,999,471.34 591,944,797.04 -3,969,054,674.30
四、本期 向基金份 额持有 人
分配利润 产生的基 金净值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号填 列 ）
- - -
五、期末 所有者权 益（基 金
净值）
2,202,863,302.40 -369,610,081.97 1,833,253,220.43
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛同庆中证 800 指 数 分级 证 券 投 资 基 金 是 根 据 长 盛 同 庆 可 分 离 交 易 股 票 型 证 券 投 资 基 金长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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(以下 简称 “长 盛同 庆封 闭 基金”) 基 金份 额持 有人 大 会 2012 年 4 月 10 日 决议 通过的 《关 于长 盛
同庆可分离 交易股票 型证 券投资基金 转型有关 事项 的议案》 ，经 中国证券 监督 管理委员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许 可字[2012]549 号 《 关于 核 准长盛 同庆 可分 离交 易股 票型证 券投 资基 金
基金份 额持 有人 大会 决议 的批复 》, 由原 基金 长盛 同 庆封闭 基金 转型 而来 。 原 基金长 盛同 庆封 闭基
金为契约型封闭式基金， 于深圳证券交易所( 以 下 简称 “ 深交所”) 交 易 上 市，存 续 期限至 2012
年 5 月 11 日止 。根 据深 交 所《终 止上 市通 知书 》( 深 证上[2012]116 号)的 同意 ，自 2012 年 5 月
14 日 起， 原基 金长 盛同庆 封闭基 金终 止上 市 ， 并更 名为长 盛同 庆中 证 800 指 数分级 证券 投资 基 金
(以下 简称 “本 基金 ”)， 《 长盛同 庆可 分离 交易 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 失 效的 同时 《长 盛
同庆中 证 800 指 数分 级证 券投资 基金 基金 合同 》生 效。本 基金 为契 约型 开放 式，存 续期 限不 定 。
本基金 的基 金管 理人 为长 盛基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
原长盛 同庆 封闭 基金 于基 金合同 失效 前经 审计 的基 金资产 净值 为 12,925,228,407.02 元 ，已
于本基 金的 基金 合同 生效 日全部 转为 本基 金的 基金 资产净 值。 此外 ，根 据《 长盛同 庆中 证 800 指
数分级证券 投资基金 基金 合同 》 、 《长盛 同庆可分 离 交易股票型 证券投资 基金 封闭期到期 同庆 A 、
同庆 B 停止 转托 管业 务并 进行基 金份 额转 换的 公告 》和《 长盛 同庆 可分 离交 易股票 型证 券投 资 基
金封闭 期到 期基 金份 额转 换结果 的公 告》 的规 定， 本基金 的基 金管 理人 于 2012 年 5 月 14 日对 原
长盛同 庆封 闭之 同 庆 A 和 同庆 B 份额 进行 了基 金份 额转换 ，将 原长 盛同 庆封 闭基金 之同 庆 A 和同
庆 B 份额 折算 为长 盛同 庆 中证 800 指数 分级 证券 投 资基金 之基 础份 额( 以下 简 称 “长 盛同 庆中 证
800 分 级份 额”) ， 并于2012 年5 月 14 日 进行 了变 更登记 。
根据《 长盛 同庆 中证 800 指数分 级证 券投 资基 金基 金 合同 》和 《长 盛同 庆中 证 800 指数 分 级
证券投 资基 金进 入分 级运 作期份 额折 算及 分拆 的公 告》的 规定 ，本 基金 自 2012 年 5 月 22 起进 入
分级运 作期 ， 为期 三年 ； 分级运 作期 到期 后 ， 本 基 金将转 换为 上市 开放 式基 金(LOF) 。 在 分级 运作
期起始 日， 即 2012 年 5 月 22 日 ，本 基金 的基 金管 理人对 长盛 同庆 中证800 分级份 额进 行了 份额
折算， 折算 后长 盛同 庆中 证 800 分级 份额 的份 额净 值为人民币 1.000 元。
根据基 金合 同的 有关 规定 ，本基 金在 分级 运作 期内 的基金 份额 包括 长盛 同庆 中证 800 分级份
额、长 盛同 庆中 证 800 指 数分级 证券 投资 基金 之稳 健收益 类份额( 以下 简称 “ 同庆 800A 份额 ”)
以及长 盛同 庆中 证800 指 数分级 证券 投资 基金 之积 极收益 类份 额( 以下 简称 “ 同庆 800B 份额 ”)。
本基金 在分 级运 作期 起始 日， 场 内长 盛同 庆中 证800 分级份 额 按 4:6 的比 例分 离成同 庆 800A 份额
和同 庆800B 份 额， 各类 基 金份额 的基 金资 产合 并运 作。
长盛同 庆中 证 800 分 级份 额只接 受场 外与 场内 申购 和赎回 ，同 庆 800A 份 额和 同庆 800B 份额
可单独 在上 市交 易但 不接 受申购 和赎 回。 经深 交所 深证上[2012]137 号 文审 核同意 ， 同 庆 800A 份长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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额和同 庆800B 份额 于2012 年5 月 31 日 在深 交所 挂 牌交易 。 截 至2012 年 5 月30 日， 长盛 同庆 基
金份额 净值 为 1.013 元 ， 同庆 800A 基 金份 额参 考净 值为 1.002 元 ，同 庆 800B 基金份 额参 考净 值
为 1.020 元 。未 上市 交易 的长盛 同庆 中证 800 分级 份额托 管在 场外 ，基 金份 额持有 人可 通过 跨 系
统转托 管业 务将 其转 至深 交所场 内后 即可 按 照 4:6 的比例 与同 庆 800A 份 额和 同庆 800B 份 额进 行
配对转 换。
在分级运作期内，在自分 级运作期起始日后满一年 和满两年的对应日( 若 该 对应 日 为 非 工 作
日，则顺延至下一个工 作 日) ，本基金的基金管理 人 将根据基金合同的规 定对 长盛同庆中证 800
分级份 额 、 同 庆800A 份 额 和同 庆 800B 份 额的 基金 份 额进行 份额 折算 ； 此外 ， 若同 庆800B 份 额的
参考净 值跌 至 0.250 元以 下，本 基金 的基 金管 理人 还将根 据基 金合 同的 规定 对长盛 同庆 中 证 800
分级份 额、 同 庆800A 份 额 和同 庆 800B 份 额的 基金 份 额进行 不定 期份 额折 算。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和基金 合 同的有关规定 ，本基金 的 投资范围为本 基
金投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 发行 上市 的股 票( 包 括中小 板、 创业 板及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 权证 、 债券 、 货币市 场工 具 、 资 产支 持 证券以 及法 律法 规或
中国证监会 允许基金 投资 的其他金融 工具(但须 符合 中国证监会 的相关规 定)。 本基金投资 于股票
的资产 占基 金资 产的 比例 为 90% －95% ， 其 中投 资于 中证 800 指 数成 份股 和备 选成份 股的 资产 不 低
于股票 资产 的90% ； 其余 资 产投资 于现 金、 债券 资产 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他证 券品 种，
其中权 证资 产占 基金 资产 净值的 比例 为0-3%， 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基 金
资产净 值 的 5% 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 ： 95 %× 中证 800 指数 收益 率＋ 5 %× 一年期 银行 定期 存
款利率(税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司于 2015 年 3 月 23 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《长 盛同 庆中 证 800 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务
报表附 注7.4.4 所列 示的 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股
息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不 征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红 利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国元证券 - - 34,125,653.56 0.50%
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 31,068.47 0.51% 31,068.47 3.16% 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。债券 及权 证交 易不 计佣 金。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,373,284.01 26,757,181.47
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
362,962.77 561,083.33
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.00% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.00%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,042,122.52 5,886,580.02
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.22% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.22%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 基金 管理 人本 期及上 年度 可比 期间 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 60,365,980.34 981,358.70 96,653,973.20 1,316,771.40
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.9 期 末（2014 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300315
掌趣
科技
2014 年7 月
14 日
重大
事项 19.58
2015 年2 月
16 日 17.41 342,387
5,363,873.38
6,703,937.46
-
601519
大智
慧
2014 年7 月
21 日
重大
事项 7.76
2015 年1 月
23 日 6.58 739,900
4,429,461.83
5,741,624.00
-
000897
津滨
发展
2014 年12
月26 日
重大
事项 7.55
2015 年1 月
21 日 7.50 654,945
3,548,676.93
4,944,834.75
-
600761
安徽
合力
2014 年12
月26 日
重大
事项 15.65
2015 年1 月
6 日 16.60 247,762
2,667,891.00
3,877,475.30
-
002050
三花
股份
2014 年10
月27 日
重大
事项 13.57
2015 年1 月
27 日 14.93 243,221
3,461,331.55
3,300,508.97
-
002437
誉衡
药业
2014 年11
月21 日
重大
事项 23.34
2015 年1 月
26 日 26.13 95,419
2,153,843.48
2,227,079.46
-
000627
天茂
集团
2014 年10
月22 日
重大
事项 4.10
2015 年1 月
16 日 4.51 528,100
1,868,529.78
2,165,210.00
-
000413 东旭 2014 年11 重大 7.67 2015 年1 月 8.44 275,097
2,109,993.99 - 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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光电 月25 日 事项 28 日 2,148,469.04
002152
广电
运通
2014 年12
月17 日
重大
事项 22.15
2015 年3 月
11 日 24.37 94,875
1,652,089.64
2,101,481.25
-
600580
卧龙
电气
2014 年12
月 8 日
重大
事项 10.48
2015 年1 月
14 日 11.12 175,672
1,651,624.62
1,841,042.56
-
002396
星网
锐捷
2014 年10
月20 日
重大
事项 27.31
2015 年2 月
9 日 30.04 64,681
1,834,671.92
1,766,438.11
-
000562
宏源
证券
2014 年12
月10 日
重大
事项 30.50 不适用 不适用 57,791
529,712.46
1,762,625.50
-
000009
中国
宝安
2014 年12
月29 日
重大
事项 12.95
2015 年1 月
7 日 13.88 134,136
1,146,533.41
1,737,061.20
-
601766
中国
南车
2014 年10
月27 日
重大
事项 6.65
2014 年12
月31 日 6.38 252,253
1,352,620.67
1,677,482.45
-
600584
长电
科技
2014 年11
月 3 日
重大
事项 10.52
2015 年1 月
14 日 12.24 159,425
1,749,883.25
1,677,151.00
-
601299
中国
北车
2014 年10
月27 日
重大
事项 7.33
2014 年12
月31 日 7.10 223,387
1,179,795.00
1,637,426.71
-
600759
洲际
油气
2014 年12
月24 日
重大
事项 9.90 - - 156,896
1,898,276.76
1,553,270.40
-
002354
科冕
木业
2014 年10
月31 日
重大
事项 52.55 - - 18,586
902,198.79
976,694.30
-
300168
万达
信息
2014 年12
月31 日
重大
事项 46.20
2015 年1 月
8 日 44.50 20,100
882,010.08
928,620.00
-
600664
哈药
股份
2014 年12
月31 日
重大
事项 8.68
2015 年2 月
17 日 9.45 83,800
729,486.00
727,384.00
-
601216
内蒙
君正
2014 年12
月 1 日
重大
事项 10.44
2015 年1 月
7 日 11.10 34,180
294,722.01
356,839.20
-
000906
物产
中拓
2014 年10
月13 日
重大
事项 16.00
2015 年1 月
30 日 16.00 6,934
115,744.24
110,944.00
-
600754
锦江
股份
2014 年11
月10 日
重大
事项 24.99
2015 年1 月
19 日 27.00 3,472
72,011.93
86,765.28
-
注：1 、 根据 宏源 证券 股份 有限公 司( 以下 简称 “ 宏源 证券”) 于2014 年12 月2 日公布 的 《 申银 万
国证券股份有 限公司换 股 吸收合并宏源 证券股份 有 限公司报告书 》和《关 于 申银万国证 券股份有
限公司 换股 吸收 合并 本公 司事宜 的提 示性 公告 》 ， 申 银万国 证券 股份 有限 公司 将向宏 源证 券全 体 股
东发 行A 股 股票 ， 以换 股 比例 2.049 ：1 取得 宏源 证 券股东 持有 的宏 源证 券全 部股票 ， 吸收 合并 宏
源证券 ； 宏 源证 券自2014 年 12 月10 日起 连续 停牌 。 合并后 的申 万宏 源 于2015 年 1 月 26 日复 牌，
当日复 牌开 盘单 价为17.77 元。 宏源 证券 人民 币普 通股股 票自2015 年 1 月 26 日起 终止 上市 并摘
牌。2 、本 基金 截 至 2014 年 12 月 31 日 持有 的中 国 北车、 中国 南车 已于 本期 末复牌 ，但 交易 仍不
活跃、 流通 仍受 限， 因此 仍作为 流通 受限 股票 。3 、 本基金 截 至 2014 年 12 月 31 日 止持 有以 上因长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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公布的重大事 项可能产 生 重大影响而被 暂时停牌 的 股票，该类股 票将在所 公 布事项的重 大影响消
除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为919,972,205.79 元， 属于 第二 层次的 余额 为 50,011,889.89 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2013 年12 月31 日 ：第 一层 次1,706,170,859.50 元， 第二 层次22,016,171.37 元，
无第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃) 、或 属于非公 开 发行等情况， 本基金不 会 于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间、交 易不活跃
期间及限售期 间将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层次；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的 影 响程度 ，确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 次还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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于 2014 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外 ， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 969,984,095.68 91.43
其中： 股票 969,984,095.68 91.43
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 61,060,751.60 5.76
7 其他各 项资 产 29,809,970.93 2.81
8 合计 1,060,854,818.21 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 4,993,562.44 0.48
B
采矿业 38,050,066.39 3.68
C
制造业 309,551,262.43 29.93
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 30,012,477.19 2.90
E
建筑业 36,670,340.35 3.55 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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F
批发和 零售 业 106,853,617.44 10.33
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,004,597.25 2.42
H
住宿和 餐饮 业 86,765.28 0.01
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 37,095,287.41 3.59
J
金融业 279,471,691.65 27.02
K
房地产 业 48,331,492.76 4.67
L
租赁和 商务 服务 业 9,535,467.97 0.92
M
科学研 究和 技术 服务 业 652,048.96 0.06
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,310,173.61 0.80
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 603,703.15 0.06
R
文化、 体育 和娱 乐业 9,616,332.42 0.93
S
综合 3,936,457.15 0.38
合计 948,775,343.85 91.74
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 5,243,385.55 0.51
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 110,944.00 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,031,818.26 0.68
J
金融业 - -
K
房地产 业 8,822,604.02 0.85
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 21,208,751.83 2.05
8.3
期末按 公允 价值占 基金 资产 净值比 例大 小排序 的股 票投资 明细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600998 九州通 4,433,529 80,113,869.03 7.75
2 601318 中国平 安 406,282 30,353,328.22 2.94
3 600016 民生银 行 2,300,846 25,033,204.48 2.42
4 600036 招商银 行 1,400,844 23,240,001.96 2.25
5 600030 中信证 券 667,991 22,644,894.90 2.19
6 600837 海通证 券 686,734 16,522,820.04 1.60
7 601166 兴业银 行 970,233 16,008,844.50 1.55
8 600000 浦发银 行 950,327 14,910,630.63 1.44
9 601398 工商银 行 2,598,495 12,654,670.65 1.22
10 000002 万
科Ａ 823,572 11,447,650.80 1.11
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网 站的 年度 报告 正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300315 掌趣科 技 342,387 6,703,937.46 0.65
2 000043 中航地 产 500,383 4,473,424.02 0.43
3 600533 栖霞建 设 869,836 4,349,180.00 0.42
4 000627 天茂集 团 528,100 2,165,210.00 0.21
5 002152 广电运 通 94,875 2,101,481.25 0.20
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
第 26 页 共 35 页
http://www.csfunds.com.cn 网 站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601166 兴业银 行 118,074,053.69 6.44
2 600998 九州通 106,010,578.09 5.78
3 600030 中信证 券 105,895,559.98 5.78
4 601318 中国平 安 86,820,711.13 4.74
5 000001 平安银 行 68,655,090.73 3.74
6 601601 中国太 保 59,857,596.24 3.27
7 600887 伊利股 份 59,106,145.67 3.22
8 601328 交通银 行 55,479,694.23 3.03
9 000333 美的集 团 55,124,431.37 3.01
10 600196 复星医 药 52,473,301.18 2.86
11 000538 云南白 药 50,750,685.03 2.77
12 601009 南京银 行 46,444,199.17 2.53
13 601299 中国北 车 44,776,210.83 2.44
14 000895 双汇发 展 44,346,254.64 2.42
15 000625 长安汽 车 44,106,833.23 2.41
16 000651 格力电 器 43,892,041.95 2.39
17 601800 中国交 建 43,223,959.06 2.36
18 600016 民生银 行 43,040,613.83 2.35
19 600549 厦门钨 业 42,346,663.33 2.31
20 600372 中航电 子 41,689,473.45 2.27
21 000848 承德露 露 39,028,573.71 2.13
22 000063 中兴通 讯 38,467,597.91 2.10
23 600352 浙江龙 盛 38,038,339.11 2.07
24 600660 福耀玻 璃 37,616,550.12 2.05
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
第 27 页 共 35 页
1 601166
兴业银 行 196,819,953.25 10.74
2 600030
中信证 券 144,445,345.07 7.88
3 601318
中国平 安 125,484,109.40 6.84
4 000001
平安银 行 83,384,978.74 4.55
5 601601
中国太 保 78,371,295.08 4.27
6 000333
美的集 团 72,322,195.71 3.95
7 600887
伊利股 份 68,791,353.60 3.75
8 601398
工商银 行 68,523,368.86 3.74
9 601800
中国交 建 63,683,822.08 3.47
10 600016
民生银 行 63,466,825.12 3.46
11 600036
招商银 行 62,216,730.41 3.39
12 000002
万
科Ａ 60,283,282.62 3.29
13 000651
格力电 器 58,715,991.85 3.20
14 601009
南京银 行 56,700,141.65 3.09
15 601328
交通银 行 55,195,983.44 3.01
16 000538
云南白 药 52,822,699.98 2.88
17 600549
厦门钨 业 52,771,353.49 2.88
18 601299
中国北 车 51,183,221.00 2.79
19 600372
中航电 子 50,213,134.49 2.74
20 600196
复星医 药 49,828,161.64 2.72
21 000625
长安汽 车 49,787,050.68 2.72
22 000063
中兴通 讯 47,427,258.29 2.59
23 000895
双汇发 展 46,770,454.91 2.55
24 600104
上汽集 团 44,713,056.51 2.44
25 000848
承德露 露 43,285,500.69 2.36
26 600660
福耀玻 璃 43,088,725.87 2.35
27 600352
浙江龙 盛 42,487,382.20 2.32
28 002500
山西证 券 41,684,647.11 2.27
29 600000
浦发银 行 39,506,102.36 2.15
30 600028
中国石 化 36,880,883.70 2.01
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,477,630,368.21
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,725,701,206.46
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
第 28 页 共 35 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
1 、本 基金 跟踪 复制 标的 指 数中 证 800 指数 ，配 置了 中证 800 指 数成 分股 海通 证券。
中国证 监 会2014 年5 月29 日发 布的 《中 国证 监会 对新股 发行 承销 违规 机构 和个人 采取 监管
措施》 显示 ，海 通证 券因 向禁止 配售 的配 售对 象配 售股票 、向 投资 者提 供超 出招股 书范 围的 发行
人信息 等事 项受 到中 国证 监会 “ 出具 警示 函 ” 、“ 监管谈 话 ” 的监 管措 施。 本基金 认为 ：该 监管
措施对 于公 司整 体经 营业 绩不构 成重 大影 响。 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
第 29 页 共 35 页
2 、本 基金 跟踪 复制 标的 指 数中 证 800 指数 ，配 置了 中证 800 指 数成 分股 中国 平安。
根据2014 年12 月8 日中 国证券 监督 管理 委员 会发 布对中 国 平 安控 股子 公司 平安证 券有 限责
任公司 （以 下简 称“ 平安 证券” ）的 《中 国证 券监 督 管理委 员会 行政 处罚 决定 书》 ， 决定 对平 安证
券给予 警告 ， 没收 保荐 业 务收 入400 万元 ， 没收 承 销股票 违法 所 得2867 万 元 ， 并 处以440 万元 罚
款。本 基金 认为 ：该 处罚 对于公 司整 体经 营业 绩不 构成重 大影 响。
除上述 情况 外， 本报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查， 无在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,213,680.45
2 应收证 券清 算款 28,577,360.35
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,930.13
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 29,809,970.93
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 300315 掌趣科 技 6,703,937.46 0.65 重大事 项停 牌
2 000627 天茂集 团 2,165,210.00 0.21 重大事 项停 牌
3 002152 广电运 通 2,101,481.25 0.20 重大事 项停 牌 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
第 30 页 共 35 页
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长盛同庆
800A
5,922 46,960.42 175,834,560.00 63.23% 102,265,030.00 36.77%
长盛同庆
800B
7,998 52,156.71 113,420,382.00 27.19% 303,729,004.00 72.81%
长盛同庆
中证800 分
级
13,010 12,036.24 73,979,880.55 47.24% 82,611,574.01 52.76%
合计 26,930 31,631.65 363,234,822.55 42.64% 488,605,608.01 57.36%
注：1 、 对于 分级 基金， 比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额； 对于 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属 分级
基金份 额的 合计 数。
2、以 上信 息中 的上 市部 分 持有人 信息 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 提供 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛同 庆800A
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中油财 务有 限责 任公 司 75,242,652.00 27.06%
2 上海真 爱梦 想公 益基 金会 42,456,560.00 15.27%
3 中银保 险有 限公 司－ 传统 保险产 品 22,905,427.00 8.24%
4 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 －
传统－ 普通 保险 产品
14,180,475.00 5.10%
5 魏小艳 10,392,197.00 3.74%
6 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 8,489,804.00 3.05%
7 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 － 光
大稳 健1 号 信托 计划
3,933,922.00 1.41%
8 信 泰 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 保
险产品
3,050,523.00 1.10% 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
第 31 页 共 35 页
9 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司- 资产
配置固 定收 益信 托
2,809,944.00 1.01%
10 广发证 券股 份有 限公 司 2,594,456.00 0.93%
长盛同 庆800B
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 － 分 红 － 个 险
分红
63,097,700.00 15.13%
2 魏小艳 15,588,296.00 3.74%
3 中信证 券股 份有 限公 司 13,441,705.00 3.22%
4 程冰 12,900,000.00 3.09%
5 上海盛 筑投 资咨 询有 限公 司 12,500,000.00 3.00%
6 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 － 光
大稳 健1 号 信托 计划
5,900,882.00 1.41%
7 北 京 千 石 创 富 － 光 大 银 行 － 千 石 资 本
－道冲 套 利2 号 资产 管理 计
5,892,500.00 1.41%
8 中船重 工财 务有 限责 任公 司 5,732,083.00 1.37%
9 高阿玉 5,353,652.00 1.28%
10 信 泰 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 保
险产品
4,575,785.00 1.10%
注：以 上信 息中 持有 人为 场内持 有人 ，由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司提 供。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛同 庆800A - -
长盛同 庆800B - -
长盛同 庆中 证800 分级 - -
合计
- -
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长盛同 庆800A 0
长盛同 庆800B 0
长盛同 庆中 证800 分级 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长盛同 庆800A
0
长盛同 庆800B 0
长盛同 庆中 证800 分级
0 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
第 32 页 共 35 页
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛 同庆800A 长盛同 庆800B
长盛同 庆中 证 800
分级
基金合 同生 效日 （2012 年5 月12
日）基 金份 额总 额
- - 14,686,733,239.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 565,266,514.00 847,899,772.00 585,058,105.67
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 2,223,650,866.13
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 3,451,807,387.93
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-287,166,924.00 -430,750,386.00 799,689,870.69
本报告 期期 末基 金份 额总 额 278,099,590.00 417,149,386.00 156,591,454.56
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本基金 管理 人 于2014 年4 月16 日发 布公 告， 经 公司 第五届 董事 会第 五十 七次 会议以 及第 六
届董事 会第 一次 会议 审议 通过, 并报 中国 证监 会审 核批准 ， 由高 新先 生担 任 公司董 事长 ， 凤良 志
先 生 因年 龄原 因不 再担 任公 司 董事 长职 务。 根据 公司 章 程相 关规 定 ,“ 董事 长为 公 司的 法定 代表
人”。 公司 已 于2014 年4 月 14 日完 成相 关工 商登 记 变更手 续。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。本 基金 托管 人 2014 年 11 月 03 日 发 布公告 ，聘 任赵 观甫 为中 国建设 银行 投资 托 管
业务部 总经 理。
长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
第 33 页 共 35 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4
基金投 资策 略的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ，本报 告期 应支 付给 该会 计师事 务所 的报 酬 110,000.00 元， 已连 续 提
供审计 服 务6 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 4,151,907,947.33 29.23% 3,779,883.96 29.24% -
东北证券 1 3,421,400,088.54 24.09% 3,114,847.49 24.09% -
申银万国 1 2,479,578,794.97 17.46% 2,255,824.22 17.45% -
中信证券 1 1,363,921,499.86 9.60% 1,241,345.99 9.60% -
国信证券 1 1,036,678,829.12 7.30% 943,795.09 7.30% -
光大证券 1 581,906,437.45 4.10% 529,768.83 4.10% -
中航证券 1 557,200,763.58 3.92% 507,276.37 3.92% -
招商证券 1 434,058,391.10 3.06% 395,167.66 3.06% -
东兴证券 1 176,678,822.72 1.24% 160,845.75 1.24% -
华泰证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - - 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
第 34 页 共 35 页
中金证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 6,812,835.10 86.21% - - - -
东北证券 10,400.00 0.13% - - - -
申银万国 - - - - - -
中信证券 1,066,380.50 13.49% - - - -
国信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
招商证券 12,844.00 0.16% - - - -
东兴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中金证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 长盛同庆中证 800 分级2014 年 年度报告 摘要
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（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元 情 况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 民生证 券 上海 1
2 红塔证 券 上海 1
长盛基金管理有限公司
2015 年 3 月28 日
