银河沪深300 价 值 指数 证 券 投 资基 金 2014
年年度报告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月28 日
银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 （以下简 称 ：中国建设银 行）根据 本 基金合同规定 ，
于 2015 年 3 月 24 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料已 经会 计师事 务所 审计 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 银河沪 深300 价 值指 数
基金主 代码 519671
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 28 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 571,204,736.53 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 严格 的投 资程 序约 束、 数 学模 型优 化和 跟踪 误差
控 制 模型 等数 量化 风险 管理 手 段， 追求 指数 投资 相对
于业绩 比较 基准 的跟 踪误 差的最 小化 。
投资策 略 本 基 金采 用被 动式 指数 投资 策 略， 原则 上采 取以 完全
复 制 为目 标的 指数 跟 踪方法 ， 按照 成份 股在 沪深 300
价 值 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 并 原 则 上
根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调
整 。 本基 金将 利用 数量 化模 型 ，对 跟踪 误差 及其 相关
指 标 进行 动态 管理 ，根 据结 果 对基 金投 资组 合进 行相
应 调 整； 并将 定期 或不 定期 对 数量 化模 型进 行优 化改
善，力 求减 少跟 踪误 差， 期望改 进指 数跟 踪效 果。
基 金 建仓 期内 ，原 则上 采用 快 速建 仓的 策略 ，但 在具
体运作 中， 根据 市场 情况 ，适度 择时 。
基 金 的日 常运 作过 程中 ，一 定 时间 内的 跟踪 误差 或其
相 关 指标 超过 相应 的控 制目 标 值， 或出 现其 他实 际情
况 导 致本 基金 不能 投资 或无 法 有效 复制 和跟 踪标 的指
数 时 ，基 金管 理人 可以 根据 需 要采 用抽 样复 制或 替代
复 制 的策 略， 对投 资组 合管 理 进行 适当 调整 ，以 使跟
踪误差 控制 在限 定的 范围 之内。
在 实 际 的 投 资 过 程 中 由 于 种 种 原 因 可 能 带 来 跟 踪 误
差 ， 指数 型基 金股 票投 资策 略 的核 心内 容就 是对 跟踪
误差的 管理 ， 包 括对 跟踪 误差及 其来 源的 识别 、 度 量、
应对和 处理 。
业绩比 较基 准 沪深 300 价 值指 数 收益 率*95% + 银 行 活期 存 款收 益
率（税 后）*5% 。
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型指 数基 金， 属 于证 券投 资基 金中 高风银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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险 高 收益 的品 种， 其预 期风 险 大于 货币 型基 金、 债券
型基金 、混 合型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 田青
联系电 话 021-38568988 010-67595096
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568769 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 1、 上海 市世 纪大 道 1568 号中建 大 厦15 楼 2、 北京
市西城 区闹 市口 大 街 1 号院 1 号楼
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 6,498,516.32 -14,176,497.54 -32,750,063.49
本期利 润 195,117,829.91 -40,871,883.09 70,984,272.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4445 -0.0738 0.1037
本期基 金份 额净 值增 长率 64.38% -9.17% 13.44%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2639 -0.2870 -0.2517
期末基 金资 产净 值 669,252,271.72 318,587,661.46 656,234,700.14
期末基 金份 额净 值 1.172 0.713 0.785
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
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3. 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 52.01% 1.79% 52.25% 1.89% -0.24% -0.10%
过去六 个月 69.36% 1.42% 66.50% 1.48% 2.86% -0.06%
过去一 年 64.38% 1.24% 59.73% 1.27% 4.65% -0.03%
过去三 年 69.36% 1.26% 59.67% 1.28% 9.69% -0.02%
过去五 年 17.08% 1.30% 2.17% 1.33% 14.91% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
17.20% 1.30% 7.67% 1.33% 9.53% -0.03%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准： 沪 深300 价 值指数 收 益率*95% + 银 行活 期存 款 收益率 （ 税后 ）*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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注：1. 本基 金合 同 于2009 年 12 月28 日生 效。
2. 按基金 合同规定 ，基 金管理人应当 自基金合 同 生效之日起六 个月内使 基 金的投资组合 比例符
合基金合同的 约定：本 基 金跟踪标的指 数的股票 投 资组合资产（ 包括标的 指 数成份股和 备选成份
股）不 低于 基金 资产 的 90% ，现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
权证以 及其 他金 融工 具的 投资比 例符 合法 律法 规和 中国证 监会 的规 定。 截止 至2010 年6 月28 日，
建仓期 已满 。建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同约 定。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公司、中 国石油天 然 气集团公司、 首都机场 集 团公司、上海 市城市建 设 投资开发总 公司、湖
南电广 传媒 股份 有限 公司 。
目前， 除本 基金 外， 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 1 只封闭 式基 金 与20 只开 放 式证券 投资 基银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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金，基 本情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
类型： 契约 型封 闭式
成立日 ：2002 年8 月15 日
投资目标：为 平衡型基 金 ，力求有机融 合稳健型 和 进取型两种投 资风格， 在 控制风险的前 提
下追求 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 ：2003 年8 月4 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
投资目标：以 稳健的投 资 风格，构造资 本增值与 收 益水平适度匹 配的投资 组 合，在控制风 险
的前提 下， 追求 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
投资目标：以 债券投资 为 主，兼顾股票 投资，在 充 分控制风险和 保持较高 流 动性的前提下 ，
实现基 金资 产的 安全 及长 期稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年3 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年3 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长股 票 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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基金合 同生 效日 ：2008 年5 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选股 票型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年4 月 24 日
基金投 资目 标： 本基 金将 “自上 而下 ”的 资产 配置 以及动 态行 业配 置策 略与 “自下 而上 ” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理 ， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河蓝 筹精 选股 票型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年7 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
9 、银 河创 新成 长股 票型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
10 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年5 月 31 日
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，通 过保本资 产 与风险资产的 动态配置 和 组合管理，谋 求基金资 产 在保本周期 内的稳定
增值。
11 、银 河消 费驱 动股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年7 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
12 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 契约 型
基金合 同生 效日 ：2012 年4 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
13 、银 河主 题策 略股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年9 月 21 日
基金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
14 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目 标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
15 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年3 月 29 日
投资目 标： 本基 金为 增强 型股票 指数 基金 ，力 求对 沪深 300 成 长指 数进 行有 效跟踪 ，在 严 格
控制跟踪偏离 度和跟踪 误 差的前提下进 行相对增 强 的组合管理。 力争控制 本 基金的净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.5% ， 年跟 踪误 差不 超 过7.75% 。
16 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年7 月 17 日
投资目标：本 基金主要 投 资于债券等固 定收益类 金 融工具，辅助 投资于精 选 的具有投资价 值
的股票 ，通 过灵 活的 资产 配置与 严谨 的风 险管 理， 力求实 现基 金资 产持 续稳 定增值 。
17 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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以1 年 为一 个运 作周 期, ， 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期.)
基金合 同生 效日 ：2013 年8 月9 日
投资目 标： 本基 金主 要投 资于债 券等 固定 收益 类金 融工 具 ， 通 过严 谨的 风险 管理与 主动 管理 ，
力求实 现基 金资 产持 续稳 定增值 。
18 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年2 月 11 日
投资目标：本 基金主要 投 资于股票等权 益类资产 和 债券等固定收 益类金融 工 具，通过灵活 的
资产配置与严 谨的风险 管 理，在确保超 越业绩比 较 基准、实现基 金资产持 续 稳定增值的 前提下，
力求获 取超 额收 益。
19 、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指数 型 发起 式证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年3 月 14 日
投资目 标： 本基 金为 股票 型指数 基金 ，力 求对 中证 腾安价 值 100 指 数进 行有 效跟踪 ，在 严 格
控制跟踪偏离 和跟踪误 差 的前提下追求 跟踪误差 的 最小化。力争 控制本基 金 的净值增长 率与业绩
比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过4% 。
20 、银 河美 丽优 萃股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-05-29
投资目标：本 基金主要 投 资于具有竞争 优势的本 基 金定义的美丽 主题相关 股 票，在严格控 制
风险的 前提 下， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳健 增值 。
21 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-08-06
投资目标：本 基金应用 优 化的恒定比例 投资保险 策 略，并引入保 证人，在 保 证本金安全的 基
础上，本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下，力争实 现基金资 产 在保本周期 内的稳定
增值。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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罗博
银 河 沪 深
300 价值
指 数 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
沪深 300
成 长 增 强
指 数 分 级
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 定 投
宝 中 证 滕
安价值
100 指数
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 的 基
金经理
2009 年12 月
28 日
- 10
中共党
员 ， 博 士
研 究 生 学
历 ， 曾 就
职 于 华 夏
银 行 ， 中
信 万 通 证
券 有 限 公
司 ， 期 间
从 事 企 业
金 融 、 投
资 银 行 业
务 及 上 市
公 司 购 并
等 工 作 。
2006 年 2
月 加 入 银
河 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 历 任
产 品 设 计
经 理 、 衍
生 品 数 量
化 投 资 研
究 员 、 行
业 研 究 员
等 职 务 ，
2013 年 3
月 起 担 任
银 河 沪 深
300 成长
增 强 指 数
分 级 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理，2014
年 3 月起
担任银河
定 投 宝 中
证 滕 安 价
值 100 指
数 型 发 起
式 证 券 投
资 基 金 的
基金经银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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理。
注：1. 上表 中任 职日 期为 该基金 基金 合同 生效 日；
2. 证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ，投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度， 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ，确 保公 平对待 不同 投资 组合 ，切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 ， 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 ， 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ，不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 ， 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 ， 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则，在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序，最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 ， 除法规规定的 特殊情况 外 ，公司原则 上禁止不
同投资 组合 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外） 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、 交易 价格 进行 了梳 理和分 析， 未发 现重 大异 常情况 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，各 投 资组合经理均 严格按照 制 度规定，事前 确
定好申 购价 格和 数量 ，按 照价格 优先 、比 例分 配的 原则对 获配 额度 进行 分配 。
由于本基金采 用被动式 指 数投资策略， 原则上采 取 以完全复制为 目标的指 数 跟踪方法，按 照
成份股在沪 深 300 价值指 数中的基准权 重构建股 票 投资组合,并原 则上根据 标 的指数成份股 的变
化或其权重的 变动而进 行 相应调整，本 报告期 未 发 现重大异常情 况，不存 在 所有投资组 合参与的
交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 成交 量超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况 （完 全 复
制的指 数基 金除 外） 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
一季度 对市 场的 预判
短期市 场或 有压 力， 以区 间震荡 为主 。
二季度 对市 场的 预判
经济下行的幅 度比预期 的 要大一点，通 胀上行的 幅 度比预期的要 小一点， 货 币的投放比预 期
的松一点，而 且经济还 处 于下行趋势中 ，市场对 降 存准的预期持 续升温， 现 在最大的政 策风险的
稳增长政策的 推出，地 产 板块在销量并 不乐观的 情 况下，出现了 比较好的 反 弹，既有京 津冀区域
推动的因素， 又有对稳 增 长政策推出的 政策博弈 的 成分。股市将 演绎抵抗 式 下跌的格局 ，短期以
控制舱位和防 御性板块 为 主，或有板块 性机会， 如 京津冀一体化 等。成长 性 板块在释放 了估值压
力后， 将迎 来新 的上 涨机 会，可 以在 下跌 的过 程中 ，积极 的左 侧布 局成 长确 定性强 的公 司
三季度 对市 场的 预判 ： 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
第 15 页 共 40 页
经济有企稳迹 象再次得 到 确认，通胀依 然有下行 动 能，货币的投 放 比预期 的 松一点，但经 济
依然处 于下 行寻 找平 衡的 过程中 。 定 向降 准增 强了 市场的 信心 和风 险偏 好，2000 点 具有 政策 底的
特点，但肯定 不是经济 底 。股市应当重 回增长的 逻 辑。成长性板 块在释放 了 估值压力后 ，将迎来
新的上 涨机 会， 积极 的布 局成长 确定 性强 的公 司
四季度 对市 场的 预判 ：
未来海 外的 风险 ， 主要 是 美元的 升值 风险 。 韩国 在 四季度 会继 续宽 松的 货币 政策 ， 比 如降 息，
欧洲、日本会 维持宽松 的 货币政策，若 美联储在 明 年四季度加息 ，对美元 形 成升值预期 ，会引导
国际基 本回 流美 元资 产， 引起新 型市 场国 家的 市场 动荡。
经济再次下行 ，通胀维 持 低位，为货币 的放松提 供 了实际需求和 现实可能 。 沪港通和国企 改
革带来的制度 红利，市 场 有躁动的理由 ，但经过 三 季度的反弹， 应该对四 季 度的走势保 持一点谨
慎。
日常操 作回 顾
日常操 作， 严格 以跟 踪误 差最小 化为 控制 目标 ，遵 循指数 样本 股权 重配 置股 票。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2014 年本 基金 收益 率为 64.38% ， 比较 基准 收益 率 为59.73% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
经济继续下行 ，通胀维 持 低位，短期无 忧。货币 政 策未来有维持 适度宽松 的 需求。财政、 货
币政策 引导 信贷 进入 实体 经济。
全球存在系统 性的 需求 不 足的情况下， 美国经济 的 一枝独秀，成 为世界经 济 升级的发动机 。
但是在欧洲、 日本、中 国 、韩国维持量 化宽松的 情 况下，美元未 来将维持 在 高位，成为 首选避险
标的。
中国的货币政 策又多了 一 个现实的约束 项，就是 防 止人民币出现 大幅贬值 ， 所以，所谓中 国
版的量 化宽 松， 虽然 短期 没有 CPI 的 制约 ，但 是， 对于人 民币 贬值 的预 期， 央行不 能不 顾忌 。 所
以，2015 年的 货币 政策 不 会太松 也不 会太 紧， 维持 一个区 间调 整的 格局 。 对 于全面 降存 准和 再次
降息的 预期 也不 能太 急迫 ，货币 政策 更多 的表 现为 ，对美 元强 势吸 收流 动性 后的对 冲调 整，
未来海 外的 风险 ， 主 要是 美元的 升值 风险 。 欧 洲、 中国、 日本、 韩国 会维 持 宽松的 货币 政策 ，
若美联储在明 年四季度 加 息，对美元形 成升值预 期 ，会引导国际 基本回流 美 元资产，引 起新型市
场国家 的市 场动 荡。 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
第 16 页 共 40 页
经济再次下行 ，通胀维 持 低位，为货币 的放松提 供 了实际需求和 现实可能 。 但是为了控制 人
民币的贬值预 期，货币 政 策放松的空间 也是有限 制 的。全球经济 处于衰退 的 格局，未来 经济的发
展方向尚未形 成，众多 国 家还是在依靠 宽货币来 支 撑经济，世界 经济的根 基 是不稳的。 一季度是
布局的 阶段 ，对 市场 保持 一点谨 慎， 且行 且观 察。 紧跟政 府的 政策 走向 ，发 掘投资 机会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 制订了健 全 、有效的估值 政策和程 序 ，基金会计部 按照管理 层 批准后的估值 政
策进行 估值 。
对 于在 交易 所上 市的 证 券， 采用 交易 所发 布的 行 情信息 来估 值 。 对 于固 定 收益品 种 ， 采 用
证券投 资基 金估 值工 作小 组免费 提供 的固 定收 益品 种的估 值处 理标 准。
除 了投 资总 监外 ， 其 他 基金经 理不 参与 估值 政策 的决策 。 但是 对于 非活 跃 投资品 种 ， 基 金
经理可 以提 供估 值建 议。
上述参 与估 值流 程各 方之 间无任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 《基 金合 同》 于2009 年 12 月 28 日 生效， 根据 《基金 合同》 有关 约定， “ 本基 金收 益
每年至多分配 六次；全 年 分配比例不低 于可分配 收 益的 50%。 基金收益 分配 基准日的基金 份额净
值减去每单位 基金份额 收 益分配金额后 不能低于 面 值。 ” 截至本 报告期末 本 基金不符合 基金合同
中分红 相关 规定 ，未 进行 利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
第 17 页 共 40 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本报告期内本 基金由安 永 华明会计师事 务所出具 无 保留意见审计 报告，投 资 者可通过年 度报告正
文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 银河 沪 深300 价值指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
43,899,266.02 16,897,252.95
结算备 付金
89,413.04 705.16
存出保 证金
31,376.87 30,732.54
交易性 金融 资产
592,402,765.57 302,176,714.59
其中： 股票 投资
592,402,765.57 302,176,714.59
基金投 资
- - 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
第 18 页 共 40 页
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 466,193.83
应收利 息
10,327.09 3,914.87
应收股 利
- -
应收申 购款
53,379,998.85 44,246.81
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
689,813,147.44 319,619,760.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
7,974,638.00 -
应付赎 回款
11,665,969.67 330,246.04
应付管 理人 报酬
193,460.21 139,674.04
应付托 管费
58,038.03 41,902.20
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
215,374.22 79,581.82
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
453,395.59 440,695.19
负债合 计
20,560,875.72 1,032,099.29
所有者权益：
实收基 金
571,204,736.53 446,821,049.90
未分配 利润
98,047,535.19 -128,233,388.44
所有者 权益 合计
669,252,271.72 318,587,661.46
负债和 所有 者权 益总 计
689,813,147.44 319,619,760.75
注： 报告 截止 日2014 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.172 元 ， 基 金份 额总 额571,204,736.53 份。
7.2 利润表
会计主 体： 银河 沪 深300 价值指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
第 19 页 共 40 页
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年12 月 31 日
一、收入
198,385,637.60 -36,297,269.61
1.利息 收入
145,297.50 180,335.62
其中： 存款 利息 收入
145,297.50 180,335.62
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
9,361,585.91 -10,234,144.91
其中： 股票 投资 收益
-2,144,280.91 -21,522,064.05
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
11,505,866.82 11,287,919.14
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
188,619,313.59 -26,695,385.55
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
259,440.60 451,925.23
减： 二、费用
3,267,807.69 4,574,613.48
1．管 理人 报酬
1,633,923.52 2,120,614.40
2．托 管费
490,177.03 636,184.20
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
540,954.35 1,181,218.99
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
602,752.79 636,595.89
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
195,117,829.91 -40,871,883.09
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
195,117,829.91 -40,871,883.09
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 银河 沪 深300 价值指 数证 券投 资基 金 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
第 20 页 共 40 页
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
446,821,049.90 -128,233,388.44 318,587,661.46
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期 净
利润）
- 195,117,829.91 195,117,829.91
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
124,383,686.63 31,163,093.72 155,546,780.35
其中：1. 基 金申 购款 543,793,724.98 -37,127,758.86 506,665,966.12
2. 基金 赎回 款 -419,410,038.35 68,290,852.58 -351,119,185.77
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
571,204,736.53 98,047,535.19 669,252,271.72
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
835,917,248.12 -179,682,547.98 656,234,700.14
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期 净
利润）
- -40,871,883.09 -40,871,883.09
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-389,096,198.22 92,321,042.63 -296,775,155.59
其中：1. 基 金申 购款 172,730,128.75 -35,292,077.74 137,438,051.01
2. 基金 赎回 款 -561,826,326.97 127,613,120.37 -434,213,206.60
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基 446,821,049.90 -128,233,388.44 318,587,661.46 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尤象 都______
______ 尤 象都______
____ 刘晓 彬____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
银河沪 深 300 价 值指 数证 券投资 基金(以 下简 称 “ 本 基金”) ， 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许 可[2009]1025 号文 《 关于 核准 银河 沪深300 价 值指 数证 券投
资基金募集的 批复》的 核 准，由银河基 金管理有 限 公司作为管理 人向社会 公 开发行募集 ，基金合
同于 2009 年 12 月 28 日正 式生效 ，首 次设 立募 集规 模为 871,170,063.66 份基 金份额 。本 基金 为
契约型开放式 ，存续期 限 不定。本基金 的基金管 理 人为银河基金 管理有限 公 司，注册登 记机构为
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为中 国建设 银行 股份 有 限 公司 。
本基金主要投 资于具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法发 行、上市 的 股票、债券、 央
行票据、现金 等，以及 法 律法规及中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。股票投资 包括沪深
300 价值指 数成份股 和备 选成份股、新 股（首次 发 行或增发）等 。如有法 律 法规或中国证 监会允
许基金 投资 的其 他品 种 （ 包括股 指期 货 、 股 指期 权 等金融 衍生 产品 ） ， 基金 管 理人在 履行 适当 程序
后，可 以将 其纳 入投 资范 围，并 依法 进行 投资 管理 。
本基金跟踪标 的指数的 股 票投资组合资 产（包括 标 的指数成份股 和备选成 份 股）不低于基 金
资产 的 90% ，现 金或 者到 期日在 一年 以 内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的 5%。权 证以 及其 他金
融工具 的投 资比 例符 合法 律法规 和中 国证 监会 的规 定。
本基金的业绩 比较基准为 ：沪深 300 价值指数 收益 率 ×95%＋ 银行活期存 款收 益 率（税后 ）
×5%。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ； 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2014 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 年度 会计 报表所 采用 的会计 政策 、会计 估计 与上年 度会 计报表 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 会计 政策 有所变 更， 变更 的说 明 在 7.4.2 会计 报表 的编 制基 础 中披露 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 会计 政策 变更的 说明 在7.4.2 会计 报表的 编制 基础 中披 露。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流 通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开 放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有 关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
第 24 页 共 40 页
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问 题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海市 城市 建设 投资 开发 总公司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 河证 券股 份有 限公 司 受基金 管理 人第 一大 股东 控制、 基金 代销 机构
注：本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 没有 发生 变化 。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
注 ：本 基金 本报 告期 及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
第 25 页 共 40 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证券 - - - -
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ） 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,633,923.52 2,120,614.40
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
459,981.24 528,736.34
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
490,177.03 636,184.20
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
第 26 页 共 40 页
H=E×0 .15% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2009 年
12 月 28 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,000,350.03 10,000,350.03
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,000,350.03 10,000,350.03
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.7500% 2.2400%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 43,899,266.02 141,565.85 16,897,252.95 167,937.39
银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
第 27 页 共 40 页
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（2014 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000883
湖北
能源
2014 年
11 月
18 日
筹划
重大
事项
6.43 - - 204,250 779,654.55 1,313,327.50 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层 次 的余 额为 人民 币 591,089,438.07 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币1,313,327.50 元，银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
第 28 页 共 40 页
属 于 第 三 层 次 余 额 为 人 民 币 0.00 元 （ 于 2013 年 12 月 31 日，第一层次的余额为人民币
302,176,714.59 元 ， 属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币0.00 元， 属于 第三 层次 余 额为人 民 币0.00 元） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 分别 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层次；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ， 确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 次或第 三层 次。
7.4.14.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2015 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 592,402,765.57 85.88
其中： 股票 592,402,765.57 85.88
2 固定收 益投 资 - - 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
第 29 页 共 40 页
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 43,988,679.06 6.38
7 其他各 项资 产 53,421,702.81 7.74
8 合计 689,813,147.44 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 29,688,883.97 4.44
C
制造业 105,043,606.22 15.70
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
33,430,522.82 5.00
E
建筑业 44,140,103.25 6.60
F
批发和 零售 业 8,790,177.44 1.31
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 27,646,009.26 4.13
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,541,673.50 0.83
J
金融业 296,499,937.61 44.30
K
房地产 业 37,661,686.50 5.63
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,960,165.00 0.59
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - - 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
第 30 页 共 40 页
S
综合 - -
合计 592,402,765.57 88.52
8.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 - -
8.3 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细
8.3.1 指 数投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
第 31 页 共 40 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 631,981 47,215,300.51 7.05
2 600016 民生银 行 3,593,800 39,100,544.00 5.84
3 600036 招商银 行 2,207,699 36,625,726.41 5.47
4 601166 兴业银 行 1,509,495 24,906,667.50 3.72
5 600000 浦发银 行 1,477,866 23,187,717.54 3.46
6 000002 万
科Ａ 1,280,904 17,804,565.60 2.66
7 601288 农业银 行 4,127,539 15,313,169.69 2.29
8 601818 光大银 行 3,011,115 14,694,241.20 2.20
9 601668 中国建 筑 1,980,748 14,419,845.44 2.15
10 601328 交通银 行 2,073,209 14,097,821.20 2.11
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 15,832,136.12 4.97
2 600016 民生银 行 14,661,428.74 4.60
3 600036 招商银 行 13,164,425.94 4.13
4 601166 兴业银 行 8,741,763.66 2.74
5 600000 浦发银 行 8,367,890.00 2.63
6 000333 美的集 团 7,303,877.81 2.29
7 601818 光大银 行 6,253,379.00 1.96 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
第 32 页 共 40 页
8 601288 农业银 行 6,206,396.00 1.95
9 000002 万
科Ａ 6,123,990.40 1.92
10 000001 平安银 行 5,968,054.00 1.87
11 601398 工商银 行 5,278,266.12 1.66
12 601328 交通银 行 5,105,165.99 1.60
13 000651 格力电 器 4,995,237.23 1.57
14 601628 中国人 寿 4,820,944.34 1.51
15 601668 中国建 筑 4,599,302.00 1.44
16 601601 中国太 保 4,474,886.25 1.40
17 600048 保利地 产 3,984,909.80 1.25
18 600104 上汽集 团 3,906,281.07 1.23
19 601088 中国神 华 3,425,418.98 1.08
20 000338 潍柴动 力 3,420,965.75 1.07
注： 本 项及 下项8.4.2 、8.4.3 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入股 票成 本” ） 、 “ 卖 出金额 ” （或 “ 卖
出股票 收入 ”） 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 8,652,810.38 2.72
2 600036
招商银 行 7,594,006.55 2.38
3 600016
民生银 行 7,352,393.15 2.31
4 601166
兴业银 行 5,287,248.88 1.66
5 600000
浦发银 行 4,721,352.90 1.48
6 000002
万
科Ａ 3,680,371.54 1.16
7 600089
特变电 工 3,499,634.00 1.10
8 000001
平安银 行 3,467,777.99 1.09
9 601328
交通银 行 3,392,868.78 1.06
10 000651
格力电 器 2,969,956.32 0.93
11 601288
农业银 行 2,917,172.54 0.92
12 600048
保利地 产 2,654,275.35 0.83
13 601398
工商银 行 2,567,657.43 0.81
14 601601
中国太 保 2,539,223.24 0.80
15 601818
光大银 行 2,448,653.76 0.77
16 601169
北京银 行 2,361,431.03 0.74 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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17 600104
上汽集 团 2,356,731.26 0.74
18 600352
浙江龙 盛 2,284,140.67 0.72
19 601668
中国建 筑 2,203,246.85 0.69
20 601088
中国神 华 2,080,973.42 0.65
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 244,766,398.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 141,698,377.62
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注 ：本 基金 本报 告期 末未持 有权 证。 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报 告期 内 本 基 金投 资 的 前十 名 证券 中 的 发 行主 体 没 有出 现 被监 管 部 门 立案 调 查 ，或 在 报告 编 制日
前一年内 受到公 开谴责 、处 罚的情形 。
8.12.2
报告期内 本基金 投资的 前十 名股票未 超出基 金合同 规定 的备选股 票库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 31,376.87
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,327.09
5 应收申 购款 53,379,998.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 53,421,702.81 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,098 56,566.13 198,758,514.55 34.80% 372,446,221.98 65.20%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
566,357.32 0.0992%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0-10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月 28 日 ）基 金份 额总 额
871,170,063.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 446,821,049.90
本报告 期基 金总 申购 份额 543,793,724.98
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 419,410,038.35
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 571,204,736.53
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2014 年1 月21 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 董事 长离职 及总 经理
代行董 事长 职务 的公 告》 ， 徐旭女 士不 再担 任本 公司 董事长 ，尤 象都 先生 代任 本公司 董事 长。
2 、2014 年 5 月 9 日在 法 定报刊 上刊 登了 《银 河基 金管理 有限 公司 关于 设立 银河资 本资 产 管
理 有 限公 司的 公告 》 ， 根据中 国 证券 监督 管理 委员 会《 关 于核 准银 河基 金管 理有 限 公司 设立 子公
司的批 复》 （证 监许 可［2014 ］356 号 ） ， 核准 银河 基 金管理 有限 公司 设立 子公 司。
3 、2014 年 5 月 9 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银 河基 金管理 有限 公司 关于 公司 董事、 监事 、 高
级管理 人员 及其 他从 业人 员在子 公 司 兼职 及领 薪情 况的公 告》 。
4 、2014 年6 月10 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 董事 长任职 的公 告》 ，
许国平 先生 任本 公司 董事 长。
5 、 2014 年8 月13 日在 法定 报刊上 刊登 了 《 银河 基金 管 理有限 公司 督察 长任 职及 变更的 公告 》 ，
董伯儒 先生 任本 公司 督察 长。
银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。本 基金 托管 人 2014 年 11 月 03 日发布 公告 ，聘 任赵 观甫 为中 国建设 银行 投资 托 管
业务部 总经 理。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内无 涉基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券 1 249,966,645.41 64.68% 227,570.72 65.04% -
民生证券 1 73,040,198.09 18.90% 64,633.92 18.47% -
宏源证券 1 28,463,209.48 7.37% 25,912.88 7.41% -
东北证券 2 13,998,884.83 3.62% 12,744.62 3.64% -
瑞银证券 1 11,711,883.92 3.03% 10,662.68 3.05% - 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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东吴证券 1 5,221,278.85 1.35% 4,753.47 1.36% -
中信证券 3 4,062,675.80 1.05% 3,624.87 1.04% -
国泰君安 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
安信证券 3 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
诚浩证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：本 期新 增中 投证 券 1 个交易 单元 ，东 北证 券 1 个交易 单元 ，中 信证 券 1 个交易 单元 ，华 创证
券1 个 交易 单元 。
1、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
选择证 券公 司专 用席 位的 标准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
诚浩证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - - 银河沪深 300 价值指数 2014 年 年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其 他重要信息
-
银河基金管理有限公司
2015 年 3 月28 日
