银 河 主 题 策略 股 票 型 证券 投 资 基金2014 年
年度报告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年3 月28 日
银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年03 月26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 资料 已经 审计 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 银河主 题股 票
场内简 称 -
基金主 代码 519679
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 21 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 793,799,955.29 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金在 严格 控制 风险 的前 提 下， 采用 主题 投资 策略
和 精 选个 股策 略的 方法 进行 投 资， 力争 实现 基金 资产
的长期 稳健 增值 。
投资策 略 本 基 金投 资策 略包 括但 不限 于 资产 配置 策略 、股 票投
资策略 和债 券投 资策 略等 。
1、资 产配 置策 略
本基 金管 理 人使 用 多因 素 分析 模 型， 结合 定 量和
定 性 分析 ，从 宏观 、中 观、 微 观等 多个 角度 考虑 宏观
经 济 面、 政策 面、 市场 面等 多 种因 素， 综合 分析 评判
证 券 市场 的特 点及 其演 化趋 势 ，在 投资 比例 限制 范围
内，确 定或 调整 投资 组合 中股票 和债 券的 比例 。
2、股 票投 资策 略
本基 金的 股 票投 资 策略 包 括但 不 限于 如下 两 个层
次：主 题投 资策 略和 精选 个股的 投资 策略 等。
（1） 主题 投资 策略
本 基 金根 据市 场实 际情 况、 投 资主 题的 特点 及其 演化
趋 势 的预 期， 投资 主题 预期 的 风险 与收 益的 匹配 关系
等 多 种可 能的 因素 ，采 用比 较 灵活 的主 题投 资策 略，
包括但不 限于 主题 识别 、主 题 配置 ，以 及主 题调 整等
三个阶 段相 应的 各种 可能 的投资 策略 。
（2） 个股 投资 策略
本基 金将 在 确定 的 投资 主 题之 内 ，选 择基 本 面较
好 ， 估值 相对 合理 ，并 且预 期 具有 一定 成长 性的 股票银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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作为备 选投 资对 象进 行投 资。
本 基金 将积 极参 与新 股申购 。
3、债 券投 资策 略
本 基 金债 券投 资以 久期 管理 为 核心 ，采 取久 期配 置、
利 率 预期 、收 益率 曲线 估值 、 类属 配置 、单 券选 择等
投资策 略。
4、股 指期 货投 资策 略
本基 金参 与 股指 期 货交 易 ，以 套 期保 值为 目 的。
基 金 管理 人根 据对 指数 点位 区 间判 断， 在符 合法 律法
规的前 提 下， 决定 套保 比例 。 再根 据基 金股 票投 资组
合的贝 塔值 ， 具 体得 出参 与股指 期货 交易 的买 卖张 数。
基 金 管理 人根 据股 指期 货当 时 的成 交金 额、 持仓 量和
基 差 等数 据， 选择 和基 金组 合 相关 性高 的股 指期 货合
约为交 易标 的。
5、权 证投 资策 略
本基 金采 用 数量 化 期权 定 价公 式 对权 证价 值 进行
计 算 ，并 结合 行业 研究 员对 权 证标 的证 券的 估值 分析
结 果 ，选 择具 有良 好流 动性 和 较高 投资 价值 的权 证进
行投资 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 7 5% ＋ 上 证 国 债 指 数 收 益 率
×25%
风险收 益特 征 本 基 金是 股票 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 货 币市 场基 金、 债券 型基 金 与混 合型 基金 ，在 证券
投资基 金中 属于 风险 较高 、 预期 收益 较高 的基 金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 方韡
联系电 话 021-38568988 010-89936330
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
400-820-0860 95558
传真 021-38568769 010-65550832
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼
2、北 京市 东城 区朝 阳门 北 大街富 华大 厦 C 座 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年
2012 年9 月21 日(基
金合同 生效
日)-2012 年12 月31
日
本期已 实现 收益 151,013,190.37 48,118,084.52 1,570,078.38
本期利 润 374,641,704.54 110,734,411.30 5,906,031.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3531 0.5731 0.0387
本期基 金份 额净 值增 长率 26.12% 73.51% 11.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5993 0.4198 0.0273
期末基 金资 产净 值 1,928,135,959.60 1,311,164,012.48 51,518,597.05
期末基 金份 额净 值 2.429 1.926 1.110
注：1 、本 期已 实现 收益 是 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.45% 1.88% 32.27% 1.23% -31.82% 0.65%
过去六 个月 14.74% 1.51% 45.64% 0.99% -30.90% 0.52%
过去一 年 26.12% 1.51% 38.62% 0.91% -12.50% 0.60%
自基金 合同
生效起 至今
142.90% 1.49% 47.01% 0.98% 95.89% 0.51%
注：本 基金 的业 绩比 较基 金为： 沪 深300 指数 收益 率 ×75 % ＋ 上证 国债 指数 收 益率 × 25% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 于2012 年9 月 21 日 生效 。
2、 按 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 ： 本 基金 投资的 股票 资产 占基 金资 产的60% －95% ， 债 券、 现 金等金 融工 具占 基 金
资产的 比例 为 5%-40% ， 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权 证 的
投资比 例不 超过 基金 资产 净值 的 3% ，资 产支 持证 券 的投资 比例 不超 过基 金资 产净值 的 20% 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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注：1 、本 基金 合同 于2012 年9 月 21 日 生效 。
2、 本 项目 按实 际存 续期 计 算，不 按整 个会 计年 度进 行折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2014 - - - -
2013 - - - -
2012 - - - -
合计 - - - -
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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责任公 司 （控 股股 东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司 、 首都机 场集 团公 司 、 上 海 市城市 建设 投资 开发
总公司 、湖 南电 广传 媒股 份有限 公司 。
目前， 除本 基金 外， 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 1 只封闭 式基 金 与20 只开 放 式证券 投资 基
金，基 本情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
类型： 契约 型封 闭式
成立日 ：2002 年8 月15 日
投资目标：为 平衡型基 金 ，力求有机融 合稳健型 和 进取型两种投 资风格， 在 控制风险的前 提
下追求 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
2 、银 河银 联系 列 证 券投 资 基金
本系列基金为 契 约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 ：2003 年8 月4 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
投资目标：以 稳健的投 资 风格，构造资 本增值与 收 益水平适度匹 配的投资 组 合，在控制风 险
的前提 下， 追求 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
投资目标：以 债券投资 为 主，兼顾股票 投资，在 充 分控制风险和 保持较高 流 动性的前提下 ，
实现基 金资 产的 安全 及长 期稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基 金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年3 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年3 月14 日 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长股 票 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年5 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选股 票型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年4 月 24 日
基金投 资目 标： 本基 金将 “自上 而下 ”的 资产 配置 以及动 态行 业配 置策 略与 “自下 而上 ” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通 过 主动 式管 理， 追 求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
9 、银 河蓝 筹精 选股 票型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年7 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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基金合 同生 效日 ：2011 年5 月 31 日
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，通 过保本资 产 与风险资产的 动态配置 和 组合管理， 谋 求基金资 产 在保本周期 内的稳定
增值。
12 、银 河消 费驱 动股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年7 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 契约 型
基金合 同生 效日 ：2012 年4 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
15 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年3 月 29 日
投资目 标： 本基 金为 增强 型股票 指数 基金 ，力 求对 沪深 300 成 长指 数进 行有 效跟踪 ，在 严 格
控制跟踪偏离 度和跟踪 误 差的前 提下进 行相对增 强 的组合管理。 力 争控制 本 基金的净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.5% ， 年跟 踪误 差不 超 过7.75% 。
16 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年7 月 17 日
投资目标：本 基金主要 投 资于债券等固 定收益类 金 融工具，辅助 投资于精 选 的具有投资价 值银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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的股票 ，通 过灵 活的 资产 配置与 严谨 的风 险管 理， 力求实 现基 金资 产持 续稳 定增值 。
17 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期, ， 每个运 作周 期共 包含 为 4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期.)
基金合 同生 效日 ：2013 年8 月9 日
投资目 标： 本基 金主 要投 资于债 券等 固定 收益 类金 融工具 ， 通 过严 谨的 风险 管理与 主动 管理 ，
力求实 现基 金资 产持 续稳 定增值 。
18 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年2 月 11 日
投资目标：本 基金主要 投 资于股票等权 益类资产 和 债券等固定收 益类金融 工 具，通过灵活 的
资产配置与严 谨的风险 管 理，在确保超 越业绩比 较 基准、实现基 金资产持 续 稳定增值的 前提 下，
力求获 取超 额收 益。
19 、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年3 月 14 日
投资目 标： 本基 金为 股票 型指数 基金 ，力 求对 中证 腾安价 值 100 指 数进 行有 效跟踪 ，在 严 格
控制跟踪偏离 和跟踪误 差 的前提下追求 跟踪误差 的 最小化。力争 控制本基 金 的净值增长 率与业绩
比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过4% 。
20 、银 河美 丽优 萃股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-05-29
投资目标：本 基金主要 投 资于具有竞争 优势的本 基 金定义的美丽 主题相关 股 票，在严格控 制
风险的 前提 下， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳健 增值 。
21 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-08-06
投资目标：本 基金应用 优 化的恒定比例 投资保险 策 略，并引入保 证人，在 保 证本金安全的 基
础上，本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下，力争实 现基金资 产 在保本周期 内的稳定
增值。 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
成胜
银 河 主 题
策 略 股 票
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
行 业 优 选
股 票 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 美 丽 优
萃 股 票 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
股 票 投 资
部副总 监
2012 年 9 月
21 日
- 10
硕 士 研究 生
学 历 ，曾 就
职 于 光大 证
券 研 究所 ，
从 事 行业 研
究 工 作 。
2007 年5 月
加 入 银河 基
金 管 理有 限
公 司 ，历 任
行 业 研 究
员 、 基金 经
理 助 理、 股
票 投 资部 总
监 助 理等 职
务，2010 年
9 月 起担 任
银 河 行业 优
选 股 票型 证
券 投 资基 金
的 基 金 经
理，2014 年
5 月 起担 任
银 河 美丽 优
萃 股 票型 证
券 投 资基 金
的 基 金 经
理，2014 年
4 月 起担 任
股 票 投资 部
副总监 。
注：1 、上 表中 任职 日期 为 基金合 同生 效日 。
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ，投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度， 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ，确 保公 平对待 不同 投资 组合 ，切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 ， 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 ， 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ，不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 ， 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 ， 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则，在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序，最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 ， 除法规规定的 特殊情况 外 ，公司原则 上禁止不
同投资 组合 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外） 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发 现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
第 14 页 共 41 页
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本 基 金与其 它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年经 济增 速有 所放 缓 ， 与此 同时， 政府 积极 推进 各项改 革转 型措 施， 新 兴 业态发 展迅 猛，
经济结构逐步 改善，增 长 质量显著提高 。在维持 经 济平稳的背景 下，转型 依 然是对经济 趋势的主
要判断 ，本 基金 据此 进行 相应的 操作 。
全年看本基金 配置上以 成 长股为主，主 要分布在 计 算机、医疗服 务、新能 源 、互联网、高 端
装备制造等行 业，并辅 以 国企改革方向 的标的。 全 年股票仓位基 本维持在 较 高水平；但 三月份考
虑到成长股整 体性的高 估 值未能与业绩 增长完美 配 合，同时经济 存在下行 风 险，阶段性 下调过仓
位。
2014 年蓝 筹股 板块 表现 优 异， 而 本基 金在 此方 向配 置比例 较低 ， 因 而全 年基 金净值 相对 表现
一般， 但仍 实现 了一 定的 绝对收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基 金2014 年 净值 增长 率 为 26.12% ，同 期业 绩比 较 基准增 长率 为38.62% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
预计我国经济 仍处于转 型 和去杠杆期间 ，经济增 速 还有下降空间 ，但结构 会 持续优化以实 现
更有质量的增 长。与之 对 应的，证 券市 场会发挥 越 来越重要的作 用，既是 改 革的受益者 ，又是改
革的重要引擎 。放在较 长 的时间跨度内 ，市场依 然 处在技术革新 叠加改革 红 利释放的良 好基本面
中，本基金希 望在保持 优 选成长风格的 同时，将 重 点覆盖领域由 新兴成长 向 改革成长延 伸，跟随银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
第 15 页 共 41 页
中国经济结构 转型的主 脉 络，把握产业 趋势，选 择 出行业前景远 大且公司 治 理优良、壁 垒稳固的
优质标的，分 享其成长 空 间。未来本基 金要加大 覆 盖广度和研究 深度，优 中 选优，去伪 存真，突
出优选 个股 带来 的投 资回 报，并 通过 板块 的有 效分 散来降 低风 险和 波动 水平 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本 基金管理人 制订了健 全 、有效的估值 政策和程 序 ，基金会计部 按照管理 层 批准后的估值 政
策进行 估值 。
对于在交易所 上市的证 券 ，采用交易所 发布的行 情 信息来估值。 对于固定 收 益品种，采用 证
券投资 基金 估值 工作 小组 免费提 供的 固定 收益 品种 的估值 处理 标准 。
除了投资总监 外，其他 基 金经理不参与 估值政策 的 决策。但是对 于非活跃 投 资品种，基金 经
理可以 提供 估值 建议 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间无任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 于 2012 年 9 月 21 日成立 ，根 据《 基金 合同 》有关 规定 ， “ 在符 合有 关基金 分红 条 件
的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 可供 分配 利润
的20% ， 若 《基 金合 同》 生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 ”。 截 止2014 年12 月 31 日 可供 分配
利润 为475,713,215.55 元 ，本年 度未 进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
自2012 年09 月21 日银 河 主题策 略股 票型 证券 投资 基金成 立以 来， 作为 本基 金的托 管人 ， 中
信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金合同和 托 管协议的规 定，尽职
尽责地 履行 了托 管人 应尽 的义务 ，不 存在 任何 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
报告期内，本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求， 对 基金管理人银 河
基金管理有限 公司在本 基 金投资运作方 面进行了 监 督，对基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
第 16 页 共 41 页
价格的计算、 基金费用 开 支等方 面进行 了认真的 复 核，未发现基 金管理人 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
由银河主题策 略股票型 证 券投资基金管 理人银河 基 金管理有限责 任公司编 制 ，并经本托管 人
复核审查的本 年度报告 中 的财务指标、 净值表现 、 收益分配、财 务会计报 告 、投资组合 报告等内
容真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
本报告期内本 基金由安 永 华明会计师事 务所出具 无 保留意见审计 报告，投 资 者可通过年度 报
告正文 查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 银河 主题 策略 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
22,345,131.95 205,307,345.84
结算备 付金
24,839,177.58 4,703,756.25
存出保 证金
1,211,707.40 776,248.44
交易性 金融 资产
1,936,189,268.23 1,143,973,049.60
其中： 股票 投资
1,816,120,268.23 1,143,973,049.60
基金投 资
- -
债券投 资
120,069,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
35,932,160.67 9,627,248.84
应收利 息
5,061,430.98 33,041.62
应收股 利
- -
应收申 购款
7,776,828.25 13,881,706.16 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,033,355,705.06 1,378,302,396.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 31,656,849.26
应付赎 回款
98,318,275.12 31,676,701.55
应付管 理人 报酬
2,771,465.91 1,439,354.56
应付托 管费
461,910.95 239,892.40
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,929,323.70 1,636,233.35
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
738,769.78 489,353.15
负债合 计
105,219,745.46 67,138,384.27
所有者权益：
实收基 金
793,799,955.29 680,699,379.53
未分配 利润
1,134,336,004.31 630,464,632.95
所有者 权益 合计
1,928,135,959.60 1,311,164,012.48
负债和 所有 者权 益总 计
2,033,355,705.06 1,378,302,396.75
注： 报告 截止 日2014 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值2.429 元 ， 基 金份 额总 额793,799,955.29 份。
7.2 利润表
会计主 体： 银河 主题 策略 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
一、收入
431,769,825.57 121,206,220.88
1.利息 收入
7,047,474.77 388,756.47
其中： 存款 利息 收入
1,131,492.43 367,162.81
债券利 息收 入
5,053,775.34 -
资产支 持证 券利 息收 入
- - 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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买入返 售金 融资 产收 入
862,207.00 21,593.66
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
195,939,016.13 56,979,781.12
其中： 股票 投资 收益
186,623,158.49 56,568,812.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
-2,576,520.00 3,900.00
股利收 益
11,892,377.64 407,069.12
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
223,628,514.17 62,616,326.78
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
5,154,820.50 1,221,356.51
减： 二、费用
57,128,121.03 10,471,809.58
1．管 理人 报酬
34,996,125.17 4,940,971.15
2．托 管费
5,832,687.38 823,495.24
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
15,781,669.46 4,293,309.87
5．利 息支 出
50,980.14 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
50,980.14 -
6．其 他费 用
466,658.88 414,033.32
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
374,641,704.54 110,734,411.30
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
374,641,704.54 110,734,411.30
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 银河 主题 策略 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
680,699,379.53 630,464,632.95 1,311,164,012.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 374,641,704.54 374,641,704.54 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
113,100,575.76 129,229,666.82 242,330,242.58
其中：1. 基 金申 购款 1,994,367,164.17 2,427,893,602.01 4,422,260,766.18
2. 基金 赎回 款 -1,881,266,588.41 -2,298,663,935.19 -4,179,930,523.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
793,799,955.29 1,134,336,004.31 1,928,135,959.60
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
46,414,572.44 5,104,024.61 51,518,597.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 110,734,411.30 110,734,411.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
634,284,807.09 514,626,197.04 1,148,911,004.13
其中：1. 基 金申 购款 1,199,639,263.97 926,884,428.08 2,126,523,692.05
2. 基金 赎回 款 -565,354,456.88 -412,258,231.04 -977,612,687.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
680,699,379.53 630,464,632.95 1,311,164,012.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尤象 都______
______ 尤 象都______
____ 刘晓 彬____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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银河主 题策 略股 票型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本基 金” ) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中国 证监会 ”） 证监许可[2012]687 号 文 《关于核准银 河主题策略 股票型证券投 资基金
募集的 批复 》 的核 准， 由基 金管理 人银 河基 金管 理有 限公司 向社 会公 开发 行募 集， 基金 合同 于 2012
年9 月21 日正 式生 效， 首 次设立 募集 规模 为 342,362,482.82 份基 金份 额。 本 基金为[ 契 约型 开放
式] ， 存续 期限 不定 。 本基 金的基 金管 理人 为银 河基 金 管理 有限 公司 ， 注册 登 记机构 为中 国证 券登
记结算 有限 责任 公司 ，基 金托管 人为 中信 银行 股份 有限公 司。 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包含中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 资 产支 持证 券以
及法律法规 或中国证 监会 允许基金投 资的其他 金融 工具( 但需符 合中国证 监会 相关规定)。 本基金
投资的 股票 资产 占基 金资 产的 60% －95% ， 债 券 、 现 金等金 融工 具占 基金 资产 的比例 为 5%-40%，现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权 证的 投资 比例不 超过 基金 资 产
净值 的 3% ，资 产支 持证 券 的投资 比例 不超 过基 金资 产净值 的 20% 。 本基 金还 将投资 法律 法规 允许
的其他 证券 投资 品种 和股 指期货 等金 融衍 生产 品， 并依法 进行 投资 管理 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 7 5% ＋上 证国 债指 数收 益率 ×25% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订 后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
第 21 页 共 41 页
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ； 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2014 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 政策 有所变 更， 变更 的说 明 在7.4.2 会计 报表 的编 制基 础中披 露。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 会计 政策 变更的 说明 在7.4.2 会计 报表的 编制 基础 中披 露。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ， 受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
第 22 页 共 41 页
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税 务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题 的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
第 23 页 共 41 页
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海市 城市 建设 投资 开发 总公司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 河证 券股 份有 限公 司 受基金 管理 人第 一大 股东 控制、 基金 代销 机构
银河期 货有 限公 司 受基金 管理 人第 一大 股东 控制
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中国银河证券
股份有限公司
7,419,342,016.76 70.28% 2,424,085,257.57 76.24%
债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中国银河证券
股份有限公司
6,565,384.82 69.69% 1,917,707.42 65.47% 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
第 24 页 共 41 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
中国银河证券
股份有限公司
2,145,076.97 75.72% 1,288,628.14 78.76%
注： 上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ， 扣 除由 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于买 （卖） 经手 费、
证券结 算风 险基 金和 买 （ 卖） 证管 费等 ） 。 管 理人 因 此从关 联方 获取 的其 他服 务主要 包括 ： 为本 基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
34,996,125.17 4,940,971.15
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
10,742,190.94 1,820,629.57
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,832,687.38 823,495.24
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
第 25 页 共 41 页
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2012 年
9 月 21 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 7,055,443.55 7,055,443.55
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 7,055,443.55 7,055,443.55
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.89% 1.04%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行股份
有限公司
22,345,131.95 993,196.37 205,307,345.84 339,098.89
银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
第 26 页 共 41 页
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 通过 银河 期货买 卖股 指期 货成 交额 为人民 币 234,735,720.00 元， 应 支付 给银
河期货 的佣 金为 人民 币10,563.06 元 ，应 付期 货交 易佣金 期末 无余 额。
7.4.9 期 末（ 2014 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300168
万达
信息
2014
年 12
月 31
日
筹划重
大事项
46.20
2015 年1 月
8 日
44.50 3,900,000 65,245,177.01 180,180,000.00 -
000925
众合
机电
2014
年 12
月 31
日
筹划重
大事项
21.40
2015 年1 月
12 日
21.65 3,600,074 56,343,029.79 77,041,583.60 -
000411
英特
集团
2014
年 11
月 28
日
筹划重
大事项
21.37 - - 3,465,400 63,203,741.45 74,055,598.00 -
002531
天顺
风能
2014
年 12
月 18
日
筹划重
大事项
15.28
2015 年1 月
26 日
15.48 3,500,000 49,815,635.55 53,480,000.00 -
300073
当升
科技
2014
年 12
月 11
日
筹划重
大事项
17.60 - - 2,800,014 51,363,228.28 49,280,246.40 -
300126
锐奇
股份
2014
年 12
月 10
日
筹划重
大事项
12.14 - - 2,800,000 32,216,566.10 33,992,000.00 -
600129
太极
集团
2014
年 12
筹划重
大事项
16.98 - - 600,000 9,825,524.00 10,188,000.00 - 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
第 27 页 共 41 页
月 17
日
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币1,337,902,840.23 元， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币598,286,428.00
元，属于第三层 次余额为 人民币 0.00 元（ 于 2013 年 12 月 31 日， 第一 层次的余额为人 民币
1,106,778,055.65 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 37,194,993.95 元 ， 属 于第三 层次 余额 为 人
民币0.00 元） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 分别 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层次；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ，确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 次或第 三层 次。
银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
第 28 页 共 41 页
7.4.14.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2015 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,816,120,268.23 89.32
其中： 股票 1,816,120,268.23 89.32
2 固定收 益投 资 120,069,000.00 5.90
其中： 债券 120,069,000.00 5.90
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 47,184,309.53 2.32
7 其他各 项资 产 49,982,127.30 2.46
8 合计 2,033,355,705.06 100.00
银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 35,203,872.00 1.83
B
采矿业 - -
C
制造业 572,179,246.00 29.68
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
29,925,095.00 1.55
E
建筑业 835.00 0.00
F
批发和 零售 业 195,915,800.48 10.16
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 22,150,000.00 1.15
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
914,425,219.75 47.43
J
金融业 46,320,200.00 2.40
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,816,120,268.23 94.19
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 300253 卫宁软 件 2,800,000 195,916,000.00 10.16 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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2 300168 万达信 息 3,900,000 180,180,000.00 9.34
3 300287 飞利信 6,600,083 160,976,024.37 8.35
4 300075 数字政 通 5,000,000 126,650,000.00 6.57
5 002421 达实智 能 3,200,072 96,514,171.52 5.01
6 300005 探路者 4,500,000 83,520,000.00 4.33
7 002516 江苏旷 达 4,500,000 81,900,000.00 4.25
8 000925 众合机 电 3,600,074 77,041,583.60 4.00
9 000411 英特集 团 3,465,400 74,055,598.00 3.84
10 002531 天顺风 能 3,500,000 53,480,000.00 2.77
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人公司 网站的年
度报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300287 飞利信 193,707,942.63 14.77
2 002421 达实智 能 116,824,723.68 8.91
3 300253 卫宁软 件 107,254,924.09 8.18
4 002531 天顺风 能 104,348,392.57 7.96
5 300274 阳光电 源 91,301,950.30 6.96
6 600422 昆明制 药 88,863,702.13 6.78
7 600998 九州通 88,118,545.50 6.72
8 002191 劲嘉股 份 86,720,258.94 6.61
9 300073 当升科 技 77,648,933.30 5.92
10 600557 康缘药 业 77,537,031.97 5.91
11 300273 和佳股 份 71,517,901.37 5.45
12 002609 捷顺科 技 71,427,448.02 5.45
13 000411 英特集 团 67,483,754.95 5.15
14 601318 中国平 安 67,074,739.81 5.12
15 600867 通化东 宝 65,359,257.44 4.98
16 002516 江苏旷 达 65,331,067.15 4.98
17 002368 太极股 份 64,534,337.02 4.92
18 300129 泰胜风 能 62,512,436.94 4.77
19 600513 联环药 业 61,642,363.06 4.70 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
第 31 页 共 41 页
20 600718 东软集 团 59,543,566.80 4.54
21 601801 皖新传 媒 58,258,873.47 4.44
22 300133 华策影 视 56,272,213.29 4.29
23 002030 达安基 因 56,107,610.84 4.28
24 002551 尚荣医 疗 56,013,715.08 4.27
25 300147 香雪制 药 55,699,482.84 4.25
26 600660 福耀玻 璃 52,929,802.46 4.04
27 300075 数字政 通 52,172,529.15 3.98
28 000826 桑德环 境 50,055,145.35 3.82
29 600310 桂东电 力 49,879,036.35 3.80
30 300157 恒泰艾 普 48,905,491.26 3.73
31 600587 新华医 疗 47,642,436.88 3.63
32 002219 恒康医 疗 47,350,409.75 3.61
33 300251 光线传 媒 46,233,444.70 3.53
34 002462 嘉事堂 44,104,353.41 3.36
35 000925 众合机 电 43,791,986.82 3.34
36 600511 国药股 份 43,688,106.18 3.33
37 002610 爱康科 技 43,347,137.74 3.31
38 300005 探路者 42,725,042.59 3.26
39 002022 科华生 物 42,414,353.09 3.23
40 002714 牧原股 份 40,483,900.74 3.09
41 300126 锐奇股 份 40,270,719.12 3.07
42 300238 冠昊生 物 39,632,373.48 3.02
43 300295 三六五 网 38,710,981.41 2.95
44 300356 光一科 技 38,527,198.80 2.94
45 600079 人福医 药 38,510,136.86 2.94
46 600979 广安爱 众 38,165,280.17 2.91
47 300339 润和软 件 37,947,629.51 2.89
48 000729 燕京啤 酒 37,311,840.49 2.85
49 002642 荣之联 36,498,539.64 2.78
50 300168 万达信 息 36,097,976.52 2.75
51 601012 隆基股 份 36,090,625.65 2.75
52 300323 华灿光 电 35,116,763.29 2.68
53 002153 石基信 息 35,026,685.93 2.67
54 600373 中文传 媒 34,980,047.47 2.67
55 002241 歌尔声 学 33,887,245.59 2.58 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
第 32 页 共 41 页
56 300037 新宙邦 33,879,948.38 2.58
57 002371 七星电 子 33,092,346.30 2.52
58 600120 浙江东 方 32,548,677.75 2.48
59 002296 辉煌科 技 32,111,770.72 2.45
60 300119 瑞普生 物 31,838,525.24 2.43
61 601628 中国人 寿 31,759,783.18 2.42
62 600597 光明乳 业 31,190,979.76 2.38
63 300113 顺网科 技 29,851,127.28 2.28
64 300155 安居宝 29,843,339.20 2.28
65 002202 金风科 技 29,735,461.81 2.27
66 300098 高新兴 28,391,359.83 2.17
67 600517 置信电 气 28,367,300.96 2.16
68 300379 东方通 28,338,936.29 2.16
69 300298 三诺生 物 28,332,176.02 2.16
70 600600 青岛啤 酒 27,895,678.08 2.13
71 300206 理邦仪 器 27,867,852.98 2.13
72 002100 天康生 物 27,549,133.70 2.10
73 000916 华北高 速 26,839,320.70 2.05
74 300226 上海钢 联 26,763,913.48 2.04
75 002236 大华股 份 26,566,431.49 2.03
76 002390 信邦制 药 26,503,261.26 2.02
77 300016 北陆药 业 26,422,926.64 2.02
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300253 卫宁软 件 140,497,809.89 10.72
2 600557 康缘药 业 110,709,516.51 8.44
3 002368 太极股 份 100,241,257.27 7.65
4 600422 昆明制 药 97,282,565.92 7.42
5 002609 捷顺科 技 91,543,109.30 6.98
6 300274 阳光电 源 88,640,652.47 6.76
7 600867 通化东 宝 82,448,883.03 6.29
8 600998 九州通 71,916,526.21 5.48
9 002191 劲嘉股 份 69,827,496.68 5.33 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
第 33 页 共 41 页
10 300157 恒泰艾 普 68,526,450.31 5.23
11 600513 联环药 业 66,744,274.75 5.09
12 002030 达安基 因 63,557,707.97 4.85
13 002353 杰瑞股 份 63,453,561.51 4.84
14 002241 歌尔声 学 60,996,978.38 4.65
15 600718 东软集 团 60,727,609.23 4.63
16 600310 桂东电 力 59,659,486.19 4.55
17 601801 皖新传 媒 59,351,192.38 4.53
18 300273 和佳股 份 58,901,475.46 4.49
19 600587 新华医 疗 57,531,909.80 4.39
20 600660 福耀玻 璃 55,526,752.02 4.23
21 000826 桑德环 境 54,411,667.87 4.15
22 600703 三安光 电 52,428,701.48 4.00
23 300323 华灿光 电 52,213,126.16 3.98
24 300147 香雪制 药 51,058,256.20 3.89
25 600597 光明乳 业 50,812,340.21 3.88
26 002531 天顺风 能 49,243,279.65 3.76
27 300182 捷成股 份 47,972,004.17 3.66
28 300129 泰胜风 能 47,897,690.46 3.65
29 002551 尚荣医 疗 45,508,484.94 3.47
30 300155 安居宝 45,473,513.31 3.47
31 300005 探路者 44,358,631.59 3.38
32 300251 光线传 媒 43,849,388.80 3.34
33 300339 润和软 件 42,932,505.75 3.27
34 600594 益佰制 药 42,198,534.20 3.22
35 300206 理邦仪 器 41,921,718.84 3.20
36 300070 碧水源 41,277,769.01 3.15
37 002610 爱康科 技 41,132,110.28 3.14
38 002642 荣之联 40,575,190.81 3.09
39 300012 华测检 测 40,465,208.35 3.09
40 002219 恒康医 疗 40,188,892.54 3.07
41 601012 隆基股 份 39,710,103.65 3.03
42 002421 达实智 能 39,552,146.97 3.02
43 600373 中文传 媒 39,378,048.20 3.00
44 300133 华策影 视 38,214,017.45 2.91
45 600979 广安爱 众 37,437,392.39 2.86
46 601628 中国人 寿 37,359,821.12 2.85
47 300287 飞利信 36,717,901.70 2.80 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
第 34 页 共 41 页
48 300113 顺网科 技 35,948,055.12 2.74
49 002022 科华生 物 35,654,501.16 2.72
50 600079 人福医 药 35,515,681.94 2.71
51 300016 北陆药 业 35,013,832.78 2.67
52 300150 世纪瑞 尔 34,995,820.40 2.67
53 002371 七星电 子 34,675,268.09 2.64
54 002179 中航光 电 33,997,431.36 2.59
55 300090 盛运股 份 33,839,375.19 2.58
56 000625 长安汽 车 33,524,960.67 2.56
57 002296 辉煌科 技 33,443,164.43 2.55
58 300119 瑞普生 物 32,824,582.22 2.50
59 000729 燕京啤 酒 32,739,002.68 2.50
60 300199 翰宇药 业 32,332,290.09 2.47
61 300098 高新兴 31,404,417.66 2.40
62 300295 三六五 网 31,060,824.74 2.37
63 300073 当升科 技 30,921,923.29 2.36
64 600600 青岛啤 酒 28,809,140.92 2.20
65 600261 阳光照 明 28,177,056.99 2.15
66 300226 上海钢 联 27,992,147.39 2.13
67 002202 金风科 技 27,952,129.86 2.13
68 300352 北信源 27,864,613.23 2.13
69 600511 国药股 份 27,793,001.16 2.12
70 300347 泰格医 药 27,511,634.73 2.10
71 002063 远光软 件 27,508,106.92 2.10
72 600517 置信电 气 27,362,516.93 2.09
73 300166 东方国 信 27,004,937.71 2.06
74 600995 文山电 力 26,704,850.87 2.04
75 601158 重庆水 务 26,656,741.56 2.03
76 300238 冠昊生 物 26,493,818.94 2.02
77 300298 三诺生 物 26,392,726.30 2.01
78 603008 喜临门 26,302,962.14 2.01
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,415,882,546.55
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,154,554,000.58
注：买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
第 35 页 共 41 页
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 120,069,000.00 6.23
其中： 政策 性金 融债 120,069,000.00 6.23
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 120,069,000.00 6.23
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 140204 14 国开 04 600,000 60,012,000.00 3.11
2 140320 14 进出 20 300,000 30,039,000.00 1.56
3 140317 14 进出 17 300,000 30,018,000.00 1.56
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
第 36 页 共 41 页
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元）
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 0.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -2,576,520.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） 0.00
注：报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 没有 持仓 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金适时参 与股指期 货 合约交易，不 过任何时 候 持有的买入期 货合约价 值 将不超过基金 资
产净值 的10% ， 持有 的卖 出 期货合 约价 值将 不超 过股 票总市 值 的 20% 。 由 于本 基 金当前 的主 要投 资
方向较集中于 流动性相 对 较差的新兴经 济领域股 票 ，股指期货的 操作对于 基 金应对系统 性风险带
来的流 动性 困境 具有 重要 意义。2014 年 的操 作基 本 达到我 们设 想的 目标 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
注：本 基金 未投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
注：本 基金 未投 资国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在本报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
第 37 页 共 41 页
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,211,707.40
2 应收证 券清 算款 35,932,160.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,061,430.98
5 应收申 购款 7,776,828.25
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 49,982,127.30
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300168 万达信 息 180,180,000.00 9.34 筹划重 大事 项
2 000925 众合机 电 77,041,583.60 4.00 筹划重 大事 项
3 000411 英特集 团 74,055,598.00 3.84 筹划重 大事 项
4 002531 天顺风 能 53,480,000.00 2.77 筹划重 大事 项
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
55,552 14,289.31 382,099,472.78 48.14% 411,700,482.51 51.86% 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
185,094.60 0.0200%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 9 月 21 日 ） 基金 份额 总额
342,362,482.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 680,699,379.53
本报告 期基 金总 申购 份额 1,994,367,164.17
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,881,266,588.41
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 793,799,955.29
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2014 年1 月21 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 董事 长离职 及总 经理
代行董 事长 职务 的公 告》 ， 徐旭女 士不 再担 任本 公司 董事长 ，尤 象都 先生 代任 本公司 董事 长。
2 、2014 年 5 月 9 日在 法 定报刊 上刊 登了 《银 河基 金管理 有限 公司 关于 设立 银河资 本资 产 管
理 有 限公 司的 公告 》 ， 根据中 国 证券 监督 管理 委员 会《 关 于核 准银 河基 金管 理有 限 公司 设立 子公
司的批 复》 （证 监许 可［2014 ］356 号 ） ， 核准 银河 基 金管理 有限 公司 设立 子公 司。
3 、2014 年 5 月 9 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银 河基 金管理 有限 公司 关于 公司 董事、 监事 、 高
级管理 人员 及其 他从 业人 员在子 公司 兼职 及领 薪情 况的公 告》 。
4 、2014 年6 月10 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 董事 长任职 的公 告》 ，
许国平 先生 任本 公司 董事 长。
5 、 2014 年8 月13 日在 法定 报刊上 刊登 了 《 银河 基金 管 理有限 公司 督察 长任 职及 变更的 公告 》 ，
董伯儒 先生 任本 公司 督察 长。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
2014-2-27 中 信银 行股 份 有限公 司关 于资 产托 管部 负责人 变更 的公 告 “ 因中 信银行 股份 有 限
公司 （ 以下 简称 “本行 ” ） 工作 需要， 刘勇 先生 不 再担任 本行 资产 托管 部总 经理， 任命 刘泽 云先
生为本 行资 产托 管部 副总 经理 ， 主 持资 产托 管部 相 关工作 。 刘泽 云先 生的 基 金行业 高级 管理 人员
任职资 格已 在中 国证 券监 督管理 委员 会备 案。 ”
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托 管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所 ， 本 基金 本报 告 期应支 付给 安永 华明 会计 师事务 所 （特 殊
普通合 伙 ） 的 报酬 为90,000.00 元人 民币 。 目 前该 会 计师事 务所 已向 本基 金提 供3 年 的审 计服 务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 7,419,342,016.76 70.28% 6,565,384.82 69.69% -
中信建投 1 3,136,992,255.18 29.72% 2,855,911.85 30.31% -
方正证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：选 择证 券公 司专 用席 位的标 准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格考 察； 银河主题股票 2014 年年度报告 摘要
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（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
中信建投 - - 4,690,000,000.00 100.00% - -
方正证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
银河基金管理有限公司
2015 年 3 月28 日
