大成现金增利货币市场基金
2014 年 年 度报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2015 年 3 月 28 日
大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。安永华明 会计师事 务 所(特殊普通合 伙)为本基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成现 金增 利货 币
基金主 代码 090022
交易代 码 090022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 20 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,989,619,172.03 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成现 金增 利货 币 A 大成现 金增 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 090022 091022
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 4,244,259,865.30 份 745,359,306.73 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 资产 的低 风险 和高 流动性 的前 提下 ， 争 取获 得超过 基金 业绩 比较 基
准的收 益率 。
投资策 略 本基金 投资 管理 将充 分运 用收益 率策 略与 估值 策略 相结合 的方 法， 对各 类
可投资 资产 进行 合理 的配 置和选 择。 投资 策略 首先 审慎考 虑各 类资 产的 收
益性、 流动 性及 风险 性特 征， 在 风险 与收 益的 配比 中， 力 求将 各类 风险 降
到 最 低 ， 并 在 控 制 投 资 组 合 良 好 流 动 性 的 基 础 上 为 投 资 者 获 取 稳 定 的 收
益。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杜鹏 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话 4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银
行大厦 32 层 大 成基 金管理 有 限公 司/
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号 凯晨
世贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行股 份有大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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限公司 托管 业务 部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ， 本 期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益, 由于本 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
2 、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成现 金增 利货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收 益 率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0450% 0.0020% 0.0882% 0.0000% 0.9568% 0.0020%
过去六 个月 2.1267% 0.0021% 0.1764% 0.0000% 1.9503% 0.0021%
过去一 年 4.6485% 0.0078% 0.3500% 0.0000% 4.2985% 0.0078%
自基金 合同 生效 起至 今 9.1944% 0.0085% 0.7403% 0.0000% 8.4541% 0.0085%
大成现 金增 利货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比
较基准
收益率
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
3.1.1 期间数据和
指标
2014 年 2013 年
2012 年11 月 20 日( 基金合同 生效
日)-2012 年12 月 31 日
大成现金增利货
币 A
大成现金增利
货币 B
大成现金增利货
币 A
大成现金增利货
币 B
大成现金增利货
币 A
大成现金增利货
币 B
本期已实现收益 128,608,158.61 66,466,570.87 16,187,504.07 26,119,895.71 7,941,067.17 10,277,276.52
本期利润 128,608,158.61 66,466,570.87 16,187,504.07 26,119,895.71 7,941,067.17 10,277,276.52
本期净值收益率 4.6485% 4.9000% 3.9420% 4.1920% 0.3868% 0.4140%
3.1.2 期末数据和
指标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末基金资产净值 4,244,259,865.30 745,359,306.73 2,025,675,070.92 4,475,995,430.10 2,044,607,033.05 5,796,197,224.03
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指
标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
累计净值收益率 9.1944% 9.7499% 4.3440% 4.6233% 0.3868% 0.4140% 大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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③
过去三 个月 1.1062% 0.0020% 0.0882% 0.0000% 1.0180% 0.0020%
过去六 个月 2.2500% 0.0021% 0.1764% 0.0000% 2.0736% 0.0021%
过去一 年 4.9000% 0.0078% 0.3500% 0.0000% 4.5500% 0.0078%
自基金 合同 生效 起至 今 9.7499% 0.0085% 0.7403% 0.0000% 9.0096% 0.0085%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基 金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ，本 基金 各 项
投资比 例已 符合 基金 合同 的规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注:2012 年度 计算 期间 为 2012 年 11 月 20 日(基 金合 同生效 日)至 2012 年 12 月 31 日， 不按 整个
自然年 度进 行折 算。 大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
大成现 金增 利货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备注
2014 128,429,816.87 - 178,341.74 128,608,158.61
2013 16,149,752.98 - 37,751.09 16,187,504.07
2012 7,692,419.93 - 248,647.24 7,941,067.17
合计 152,271,989.78 - 464,740.07 152,736,729.85
单位： 人民 币元
大成现 金增 利货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备注
2014 67,040,560.59 - -573,989.72 66,466,570.87
2013 26,203,780.99 - -83,885.28 26,119,895.71
2012 9,533,732.69 - 743,543.83 10,277,276.52
合计 102,778,074.27 - 85,668.83 102,863,743.10
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至2014 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理4 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金，2 只 QDII 基金 ：大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、大成 纳斯 达 克 100
指数证 券投 资基 金 及40 只 开放式 证券 投资 基金 ： 大 成景丰 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大 成价 值
增长证券投资 基金、大 成 债券投资基金 、大成蓝 筹 稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混 合型证券
投资基金、大 成货币市 场 证券投资基金 、大成沪 深 300 指数证 券投资基 金、 大成财富管 理 2020
生命周期证券 投资基金 、 大成积极成长 股 票型证 券 投资基金、大 成创新成 长 混合型证券 投资基金大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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(LOF) 、 大 成景 阳领 先股 票 型证券 投资 基金 、 大成 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、 大成 策略 回报 股
票型证券投资 基金、大 成 行业轮动股票 型证券投 资 基金、大成中 证红利指 数 证券投资基 金、大成
核心双动力股 票型证券 投 资基金、大成 竞争优势 股 票型证券投资 基金、大 成 景恒保本混 合型证券
投资基金、大 成内需增 长 股票型证券投 资基金、 大 成可转债增强 债券型证 券 投资基金、 大成消费
主题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金
（LOF ） 、大成 月添利理 财 债券型证券投 资 基金、 大 成现金增利货 币市场证 券 投资基金、 大成月月
盈短期理财债 券型证券 投 资基金、大成 现金宝场 内 实时申赎货币 市场基金 、 大成景安短 融债券型
证券投资基金 、大成景 兴 信用债债券型 证券投资 基 金、大成景旭 纯债债券 型 证券投资基 金、大成
景祥分级债券 型证券投 资 基金、大成信 用增利一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、大成 健康产业
股票型证券投 资基金、 大 成中小盘股票 型证券投 资 基金（LOF） 、 大成灵活 配 置混合型证 券投资基
金、大成丰财 宝货币市 场 基金、大成景 益平稳收 益 混合型证券投 资基金、 大 成添利宝货 币市场基
金、大 成景 利混 合型 证券 投资基 金和 大成 产业 升级 股票型 证券 投资 基金 （LOF）。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李 达 夫
先生
本基
金基
金经
理
2013 年 3
月7 日
- 8 年
数量经 济学 硕士 。2006 年7 月至2008 年
4 月就 职于 东莞 农商 银行 资金营 运中 心，
历任交 易员 、 研究 员 。 2008 年 4 月至 2012
年9 月就职 于国 投瑞 银基 金管理 有限 公司
固定收 益部 ，2011 年6 月30 日至 2012
年 9 月 15 日担 任国 投瑞 银 货币市 场基 金
基金经 理。 2012 年 9 月加 入大成 基金 管理
有限公 司。2013 年3 月7 日至 2014 年4
月4 日任大 成货 币市 场证 券投资 基金 基金
经理。 2013 年 3 月 7 日起 任大成 现金 增利
货币市 场基 金基 金经 理。2013 年7 月17
日起兼 任大 成景 安短 融债 券型证 券投 资
基金基 金经 理。 2014 年 9 月 3 日 起任 大成
信用 增 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资
基金基 金经 理 。 具 有基 金从 业资格 。 国籍 ：
中国
王 立 女
士
本基
金基
金经
理
2012 年11
月20 日
2014 年 4
月4 日
12 年
经济学 硕士 。 曾 任职 于申 银万国 证券 股份
有限公司、南京市商业银行资金营运中
心。 2005 年 4 月 加入 大成 基金管 理有 限公
司，曾任大成货币市场基金基金经理助
理。2012 年 11 月 20 日至 2014 年 4 月 4
日任大成现金增利货币市场基金基金经大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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理。2007 年 1 月 12 日至2014 年12 月 23
日担任大成货币市场证券投资基金基金
经理。2009 年 5 月 23 日 起兼任 大成 债券
投资基 金基 金经 理。 2013 年 2 月 1 日 起兼
任大成月添利理财债券型证券投资基金
基金经 理。2013 年 7 月 23 日起任 大成 景
旭纯债债券型证券投资基金基金经理。
2014 年9 月3 日 起任 大成 景兴信 用债 债券
型证券 投资 基金 基金 经理 。2014 年9 月3
日 起 任 大 成 景 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 。
国籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 现金增利货 币市
场基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 在 基金管理运作 中，本基 金 的投资范围 、投资比
例、 投资 组合 、 证券 交易 行为 、 信 息披 露等 符合 有 关法律 法规 、 行业 监管 规 则和基 金合 同等 规定 ，
本基金没有发 生重大违 法 违规行为，没 有运用基 金 财产进行内幕 交易和操 纵 市场行为以 及进行有
损基金投资人 利益的关 联 交易，整体运 作合法、 合 规。本基金将 继续以取 信 于市场、取 信于社会
投资公众为宗 旨，承诺 将 一如既往地本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金财 产，在规
范基金 运作 和严 格控 制投 资风险 的前 提下 ，努 力为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负 责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。 大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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基金管 理人 运用 统计 分析 方法和 工具 ，对 旗下 所有 投资组 合间 连 续 4 个 季度 的日内 、3 日内
及 5 日 内股 票及 债券 交易 同向交 易价 差进 行分 析。 分析结 果表 明： 债券 交易 同向交 易频 率较 低 ；
股票同向交易 溢价率较 大 主要来源于市 场因素（ 如 个股当日价格 振幅较高 ） 及组合经理 交易时机
选择，即投资 组合成交 时 间不一致以及 成交价格 的 日内较大变动 导致个别 些 组合间的成 交价格差
异较大 ，但 结合 交易 价差 专项统 计分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在23 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主 动型投 资组 合与 指数 型投 资组合 之间 或指 数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，参与交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的 单边交易
量超过 该股 当日 成交 量 5%的仅 有 5 笔 ， 原 因为 投资 策略需 要； 主动 投资 组合 间债券 交易 存 在 2 笔
同日反向交易 ，原因为 投 资策略需要。 投资组合 间 相邻交易日反 向交易的 市 场成交比例 、成交均
价等交 易结 果数 据表 明该 类交易 不对 市场 产生 重大 影响， 无异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2014 年， 受房 地产 投资 大 幅下滑 的拖 累， 经济 增长 持续低 迷，GDP 增 速逐 季 下滑， 全 年 GDP
同比增 长7.4%，为 2001 年以来 的最 低水 平。 通胀 走势前 高后 低，CPI 全年 同比上 涨1.99% ， 明 显
低于前 两年 的平 均水 平。 受大宗 商品 大幅 下跌 影响 ，PPI 全 年同 比下 跌 4.3% ，为近 6 年来 新低。
“开正 门” 、堵 偏门 “的 金 融监管 背景 下， 表外 融资 持续收 缩， 规范 地方 政府 融资机 制 的 43 号文
出台，房地产 、平台两 大 融资主体信用 扩张双双 出 现收缩，社会 融资总量 增 速明显回落 。决策层
对经济增速下 滑的容忍 度 提高，政策基 调以“保 持 定力、定向调 控”为主 ， 前三个季度 央行主要
通过再 贷款 、定 向降 准、SLF 等 定向 宽松 的方 式降 低 社会融 资成 本，11 月份 意 外不对 称降 息， 进
一步加大宽松 的力度。 人 民币汇率波动 幅度扩大 ， 尤其是在发达 经济体基 本 面及货币政 策出现分
化、美 元趋 势性 走强 的背 景下， 国际 资本 流动 对国 内流动 性及 利率 水平 的影 响进一 步增 强。
2014 年本 基金 在投 资管 理 过程中 继续 贯彻 稳健 操作 的原则 ， 高 度重 视组 合的 流动性 管理 和安
全性管理。具 体来说， 本 基金对基金份 额持有人 结 构分析、未来 投资期内 持 有人申购赎 回带来的
基金流动性变 化预测以 及 货币市场利率 判断的基 础 上，辅以情景 分析等技 术 和数量手段 进行资产
配置决策。针 对货币市 场 资金面的波动 情况，灵 活 调节各类资产 投资比例 以 及投资期限 ，做好流
动性管理，同 时进行主 动 和积极的收益 管理。本 基 金着眼于货币 基金流动 性 管理的本义 ，在投资
管理过程中始 终贯彻稳 健 操作的原则， 合理安排 投 资组合和期限 结构，在 保 证流动性的 前提下通
过积极 主动 管 理 提高 组合 投资收 益。 大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 4.6485% ，B 类 净 值收益 率 4.9000% ， 期间 业 绩比较 基准 收
益率 为0.3500% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2015 年 ， 在 经济 增长 低迷 、 通 缩风 险加 剧 、 货 币增速 持续 下行 的宏 观背 景下 ， 货 币政 策
仍有继续放松 的空间和 必 要性。预计央 行将会继 续 通过降息、降 准等方式 降 低社会融资 成本，债
券市场 牛市 基础 仍然 没有 被动摇 ，慢 牛行 情有 望延 续。
本基金 在2015 年将 密切 关 注金融 市场 的变 化， 在稳 健操作 的原 则下 ， 高 度重 视组合 的流 动性
管理和 安全 性管 理。 基于 市场基 本面 和资 金面 以及 投资人 结构 变化 的判 断， 本基 金 2015 年 将继 续
保持投资组合 的高流动 性 ，严格控制利 率风险和 流 动性风险。在 具体投资 品 种上，本基 金投资将
以存款和短期 融资券为 主 ，同时继续充 分利用市 场 机会进行交易 套利。我 们 将始终把确 保基金资
产的安全性和 基金收益 的 稳定性放在首 位，在严 格 控制流动性风 险的基础 上 ，坚持规范 运作、审
慎投资 的原 则为 基金 份额 持有人 争取 长期 稳定 的投 资回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项 的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基 金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 11 页
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末 本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署服务协 议 ，由其按约定 提供在银 行 间同业市场 交易的债
券品种 的估 值数 据。
4.7 管理人对报告 期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每万份基金 份额收益 为 基准，为投 资人每日
计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润
195,074,729.48 元 ，报 告 期内已 分配 利 润 195,074,729.48 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管大成现 金增利货 币 市场基金的过 程中，本 基 金托管人中国 农业银行 股 份有限公司严 格
遵守《证券 投资基金 法》 相关法律法 规的规定 以及 《大成现金 增利货币 市场 基金基金合 同》 、 《大
成现金增利货 币市场基 金 托管协议》的 约定，对 大 成现金增利货 币市场基 金 管理人 — 大 成基金管
理有限 公 司 2014 年 1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 大成 基金 管 理有限 公司 在大 成现 金增 利货币 市场 基金 的投 资运 作、 基 金资 产净
值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支及利润 分配等问 题 上，不存在 损害基金
份额持有人利 益的行为 ； 在报告期内， 严格遵守 了 《证券投资基 金法》等 有 关法律法规 ，在各重
要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的大 成现金增 利 货币市场基 金 年度报大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 12 页
告中的财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等信息真实 、准确、
完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
本基 金2014 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注册 会计
师签字出具了 标准无保 留 意见的审计报 告。投资 者 欲了解本基金 审计报告 详 细内容，应 阅读年度
报告正 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 现金 增利 货币市 场基 金
报告截 止日 ：2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 1,987,525,249.39 2,473,668,668.35
结算备 付金 2,250,000.00 -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 2,544,529,693.03 798,995,542.15
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,544,529,693.03 798,995,542.15
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 497,701,746.55 2,488,641,655.97
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 63,846,254.18 22,955,553.71
应收股 利 - -
应收申 购款 686,540,368.64 759,578,265.13
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 5,782,393,311.79 6,543,839,685.31
负债和所有者权益
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - - 大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 13 页
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 788,598,017.10 -
应付证 券清 算款 - 39,971,490.73
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,577,160.13 604,479.93
应付托 管费 477,927.32 183,175.72
应付销 售服 务费 950,380.12 243,130.97
应付交 易费 用 113,049.34 21,850.06
应交税 费 - -
应付利 息 105,996.85 -
应付利 润 550,408.90 946,056.88
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 401,200.00 199,000.00
负债合 计 792,774,139.76 42,169,184.29
所有者权益：
实收基 金 4,989,619,172.03 6,501,670,501.02
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 4,989,619,172.03 6,501,670,501.02
负债和 所有 者权 益总 计 5,782,393,311.79 6,543,839,685.31
注： 报 告截 止 日2014 年12 月31 日， A 类基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额4,244,259,865.30
份；B 类 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额 745,359,306.73 份 。 基 金 份 额 总 额
4,989,619,172.03 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 现金 增利 货币市 场基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年12 月 31 日
一、收入 235,290,435.42 50,220,449.91
1. 利息 收入 226,553,007.90 48,945,167.67
其中： 存款 利息 收入 95,112,485.07 29,915,251.61
债券利 息收 入 95,550,343.40 14,145,298.70
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 35,890,179.43 4,884,617.36
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 8,737,427.52 1,267,782.24
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - - 大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 14 页
债券投 资收 益 8,737,427.52 1,267,782.24
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号 填列） - -
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - 7,500.00
减： 二、费用 40,215,705.94 7,913,050.13
1 ．管 理人 报酬 14,872,395.14 3,483,258.35
2 ．托 管费 4,506,786.47 1,055,532.91
3 ．销 售服 务费 7,717,680.92 1,078,545.96
4 ．交 易费 用 625.00 -
5 ．利 息支 出 12,475,178.30 1,775,135.87
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 12,475,178.30 1,775,135.87
6 ．其 他费 用 643,040.11 520,577.04
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 195,074,729.48 42,307,399.78
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 195,074,729.48 42,307,399.78
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 现金 增利 货币市 场基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,501,670,501.02 - 6,501,670,501.02
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 195,074,729.48 195,074,729.48
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,512,051,328.99 - -1,512,051,328.99
其中：1. 基 金申 购款 42,918,920,698.72 - 42,918,920,698.72
2. 基金 赎回 款 -44,430,972,027.71 - -44,430,972,027.71
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -195,074,729.48 -195,074,729.48 大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 15 页
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,989,619,172.03 - 4,989,619,172.03
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
7,840,804,257.08 - 7,840,804,257.08
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 42,307,399.78 42,307,399.78
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,339,133,756.06 - -1,339,133,756.06
其中：1. 基 金申 购款 13,540,447,593.85 - 13,540,447,593.85
2. 基金 赎回 款 -14,879,581,349.91 - -14,879,581,349.91
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -42,307,399.78 -42,307,399.78
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,501,670,501.02 - 6,501,670,501.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀__________ 肖剑__________ 范瑛____
基金管 理人 负责 人主 管会 计工作 负责 人会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计、税项 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
财政部 于2014 年颁 布《 企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》、 《企 业会 计准则 第 40
号—— 合营 安排 》 、 《 企 业会计 准则 第 41 号 —— 在 其他主 体中 权益 的披 露》 和修订 后的 《企 业会
计准则 第2 号—— 长 期股 权投资 》、 《企 业会 计准 则第 9 号—— 职 工薪 酬》 、《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 、《企 业会 计准 则 第33 号 —— 合 并财 务报 表》 以及 《企业 会计 准则 第
37 号 —— 金融 工具 列报 》 ， 要 求除 《企 业会 计准 则 第37 号—— 金 融工 具列 报 》 自2014 年度 财务
报表起 施行 外， 其他 准则 自 2014 年7 月1 日 起施 行 。上述 准则 对本 基金 本报 告期无 重大 影响 。
除上述会计政 策变更事 项 ，本报告期所 采用的其 他 会计政策、会 计估计、 税 项与最近一期 年大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 16 页
度报告 相一 致 。
7.4.2 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( “中国农业
银行”)
基金托 管人 、基 金销售 机构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司( “ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司( “大成创新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：1 ）中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2 ）以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,872,395.14 3,483,258.35
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,321,093.83 829,080.27
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.33% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E ×0.33%/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 17 页
7.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,506,786.47 1,055,532.91
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按基金财产净 值的 0.10% 年费率计提。 计算方
法如下 ：
H=E ×0.10%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
7.4.3.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成现 金增 利货
币 A
大成现 金增 利货 币
B
合计
大成基 金 5,776,204.52 115,926.65 5,892,131.17
中国农 业银 行 970,920.95 15,937.25 986,858.20
光大证 券 5,937.42 149.47 6,086.89
合计 6,753,062.89 132,013.37 6,885,076.26
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成现 金增 利货
币 A
大成现 金增 利货 币
B
合计
大成基 金 32,125.45 40,201.60 72,327.05
中国农 业银 行 806,463.49 18,422.94 824,886.43
光大证 券 860.77 75.58 936.35
合计 839,449.71 58,700.12 898,149.83
注：基 金销 售服 务费 每日 计算， 按月 支付 。本 基 金 A 级基 金份 额的 基金 销售 服务费 按前 一日 基金
资产净 值 的0.25% 的 年费 率计提 ；B 级基 金份 额的 基 金销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.01%
的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E ×R/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的该 类基 金份 额的基 金资 产净 值 大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 18 页
R 为该 类基 金份 额的 销售 服务年 费率
7.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
光大证 券 - 20,880,542.47 - - - -
中国农 业银 行 51,878,165.07 49,974,527.40 - - 4,349,930,000.00 876,426.71
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 71,689,665.47 - - - 965,720,000.00 98,395.09
7.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
大成现 金增 利货 币A 大成现 金增 利货 币 B
基金合 同生 效日 （2012 年 11
月20 日） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 5,016,910.34
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 5,016,910.34
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 0.00%
项目
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
大成现 金增 利货 币A 大成现 金增 利货 币 B
基金合 同生 效日 （2012 年 11
月20 日） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - - 大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 19 页
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 0.00%
注： 本报 告期 本基 金管 理 人 申购 本基 金5,000,000.00 份 ， 红 利再 投资16,910.34 份 ， 本基 金管 理
人申购 与赎 回本 基金 的费 率与本 基金 法律 文件 规定 一致 。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及 上 年度 末 未 持有 本基 金份额 。
7.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 5,525,249.39 496,637.35 47,668,668.35 349,906.98
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 于本 报告 期未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.3.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.4 期末（2014 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 年末流 通受 限证 券。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回 购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
788,598,017.10 元 ，是 以 如下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额 大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 20 页
100209 10 国开 09 2015-01-05 100.15 1,800,000 180,270,100.46
100236 10 国开 36 2015-01-05 100.18 1,000,000 100,176,033.03
011473007 14 鲁 高速SCP007 2015-01-05 99.91 1,000,000 99,909,111.38
041458049 14 中 铝业CP003 2015-01-05 100.00 800,000 79,996,425.90
041451017 14 太 不锈CP002 2015-01-05 100.28 500,000 50,138,715.75
011420004 14 中铝 SCP004 2015-01-05 100.21 500,000 50,102,799.71
011481005 14 淮 南矿SCP005 2015-01-05 100.01 500,000 50,005,287.89
011487001 14 中 电建SCP001 2015-01-05 100.00 500,000 50,000,352.27
041464036 14 张 资产CP001 2015-01-05 100.00 400,000 40,001,660.79
011473005 14 鲁 高速SCP005 2015-01-05 100.00 300,000 30,000,329.07
011499056 14 豫 能源SCP002 2015-01-05 99.98 300,000 29,992,682.29
1130211 13 国开 11 2015-01-05 100.17 200,000 20,033,160.90
011490005 14 苏 交通SCP005 2015-01-05 99.99 200,000 19,997,596.31
合计
8,000,000 800,624,255.75
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 2,544,529,693.03 44.00
其中： 债券 2,544,529,693.03 44.00
资产支 持证 券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 497,701,746.55 8.61
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售 金融 资
产
- 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,989,775,249.39 34.41
4 其他各项 资产 750,386,622.82 12.98
5 合计 5,782,393,311.79 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.13
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 788,598,017.10 15.80
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00 大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 21 页
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 本基 金无 债券 正回购 的资 金余 额超 过基 金资产 净值 的20% 的 情况 。
8.3 基金投资组合平均剩 余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 73
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 13
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过90 天” ， 本 报告
期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 55.69 15.80
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
2.80 0.00
2 30 天( 含) —60 天 5.61 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
3 60 天( 含) —90 天 5.62 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
4 90 天( 含) —180 天 21.71 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 12.22 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
合计 100.85 15.80
8.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%） 大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 22 页
1 国家债 券 49,727,307.81 1.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 500,335,901.42 10.03
其中： 政策 性金 融债 500,335,901.42 10.03
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 1,994,466,483.80 39.97
6 中期票 据 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 2,544,529,693.03 51.00
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 139,708,169.07 2.80
8.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 100209 10 国开 09 1,900,000 190,285,106.04 3.81
2 100236 10 国开 36 1,000,000 100,176,033.03 2.01
3 011473007 14 鲁 高速
SCP007
1,000,000 99,909,111.38 2.00
4 130215 13 国开 15 1,000,000 99,536,654.81 1.99
5 041458049 14 中 铝业
CP003
800,000 79,996,425.90 1.60
6 041461048 14 津 城建
CP002
600,000 59,999,915.34 1.20
7 041451017 14 太 不锈
CP002
500,000 50,138,715.75 1.00
8 100230 10 国开 30 500,000 50,133,432.38 1.00
9 011420004 14 中铝
SCP004
500,000 50,102,799.71 1.00
10 011481005 14 淮 南矿
SCP005
500,000 50,005,287.89 1.00
8.6 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 33
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3322%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0149%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1525%
8.7 期末按公允价 值占基 金资 产净值 比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。 大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 23 页
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 本基金 估值 采用 摊余 成本 法估值,即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 票面 利率 或 协议利 率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 存续 期内 按照 实际利 率法 每日 计提 损益 。本基 金通 过
每日计 算基 金收 益并 分配 的方式 ，使 基金 份额 净值 保持在 人民 币 1.00 元。
8.8.2 本报告 期内 不存 在基 金持 有剩余 期限 小 于397 天但 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的 20% 的情 况。
8.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 期被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 63,846,254.18
4 应收申 购款 686,540,368.64
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 750,386,622.82
8.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大成现 金增
利货 币A
305,264 13,903.57 15,598,068.01 0.37% 4,228,661,797.29 99.63%
大成现 金增
利货 币B
28 26,619,975.24 663,000,614.45 88.95% 82,358,692.28 11.05%
合计 305,292 16,343.76 678,598,682.46 13.60% 4,311,020,489.57 86.40%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。 大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 24 页
2 、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
大成现 金增 利货 币 A 502,681.42 0.01%
大成现 金增 利货 币 B - 0.00%
合计
502,681.42 0.01%
注：下属分级 基金份额 比 例的分母采用 各自级别 的 份额，合计数 比例的分 母 采用各分级 基金份额
的合计 数。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成现 金增 利货 币A 0~10
大成现 金增 利货 币B 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成现 金增 利货 币A 0
大成现 金增 利货 币B
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
大成现 金增 利货
币 A
大成现 金增 利货
币B
基金合 同生 效日 （2012 年11 月 20 日 ） 基金
份额总 额
2,538,753,613.56 2,327,500,035.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,025,675,070.92 4,475,995,430.10
本报告 期基 金总 申购 份额 35,670,311,269.95 7,248,609,428.77
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 33,451,726,475.57 10,979,245,552.14
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,244,259,865.30 745,359,306.73
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 25 页
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一 、基 金管 理人 在本 报告 期内重 大人 事变 动情 况
1 、基 金管 理人 于 2014 年 1 月 25 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第五 届董 事会 第二 十 八次 会议 审议 通过 ，王 颢 先生 不再 担任
大成基 金管 理有 限公 司总 经理， 由董 事长 张树 忠先 生代任 公司 总经 理。
2 、 基 金管 理人 于2014 年11 月 28 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第五 届董 事会 第三 十 九次 会议 审议 通过 ，由 罗 登攀 先生 任公
司总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2014 年12 月 20 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第五 届董 事会 第三 十 九次 会议 审议 通过 ，由 刘 卓先 生任 公司
董事长 及法 定代 表人 ，张 树忠先 生不 再担 任公 司董 事长。
二 、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
因 中 国农 业银 行 股份 有限公 司 （以 下简 称 “本 行” ）工 作 需要 ，任 命 余晓 晨先生 主 持本 行托
管 业 务部/养 老金 管理 中心工 作 。余 晓晨 先生 的基 金行 业 高级 管理 人员 任职 资格 已 在中 国基 金业
协会备 案。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任 的为本 基金审 计的会计师 事务所 为 安永 华明会计师 事务所( 特殊普 通合伙)，本 年
度应支 付的 审计 费用 为9 万 元整 。该 事务 所自 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 26 页
数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 4 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 27 页
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建 投 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 3 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三 ） 研 究实 力较 强 ， 能 提供包 括研 究报 告 、 路 演 服务 、 协 助进 行上 市公 司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力，满 足
各投资 组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商服 务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告 期内 退出 交易 单元 ：招商 证券,本 报告 期内 新 增交易 单元 ： 湘 财证 券 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
招商证 券 - 0.00% 3,676,800,000.00 100.00% - 0.00%
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的情 况 。
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 基金 管理 人于2015 年1 月 13 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会第 一次会 议审 议通 过 ， 刘 彩 晖女士 不再 担任 公大成现金增利货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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司副总 经理 。
2、 基金 管理 人于2015 年1 月 22 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 一次会 议审 议通 过 ， 由 肖 剑先生 、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年 3 月28 日
