信 达澳 银中 小盘 股票 型证 券投 资基金 2014 年年 度报告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人：信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月28 日信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计， 德勤华永 会计师事 务 所（特殊普通 合伙） 北 京 分所 为本基金 出
具了标 准无 保留 意见 的审 计报告 ，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
§2 基 金简介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 信达澳 银中 小盘 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 信达澳 银中 小盘 股票
基金主 代码 610004
交易代 码 610004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年12 月 1 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 277,498,295.28 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
通过投 资具有 高成长 性的 中小盘 股票， 在有效 控制 风险的 前提下 ，谋
求基金 资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 奉行 “自 下而 上 ” 和“ 自 上而 下 ” 相结 合的 投资方 法 。 一 方面 ，
本基金 通过 “ 自下而 上 ” 的深入 分析， 选择素 质高 、竞争 力突出 的优
秀公司 ， 依靠 这些 公司 的出 色能力 来抵 御行 业的 不确 定性和 各种 压力 ，
力争获 得超越 行业平 均水 平的良 好回报 ；另一 方面 ，本基 金依靠 “自
上而下 ”的策 略分析 和运 作，通 过优化 大类资 产配 置来有 效控制 系统
风险， 并力 争把 握行 业轮 动等方 面的 投资 机会 。
业绩比 较基 准 中证 700 指 数收 益率 ×80 % + 中国 债券 总指 数收 益率 × 20%
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 基金 ， 长 期预期 风险 与收 益高 于混 合基金 、 债券 基金、
货币市 场基 金， 属于 预期 风险收 益水 平较 高的 证券 投资基 金产 品。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 黄晖 田青
联系电 话 0755-83172666 010-67595096
电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
客户服 务电 话 400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
2.4 信息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.fscinda.com
基金年 度报 告备 置地 点
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号 招商 银行 大
厦 24 层
§3 主 要财务 指标 、基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 64,653,788.32 67,602,647.32 -100,503,972.02
本期利 润 75,784,026.11 53,257,220.71 -13,235,225.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1904 0.1055 -0.0228
本期加 权平 均净 值利 润率 21.23% 12.25% -2.87%
本期基 金份 额净 值增 长率 27.78% 12.21% -3.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 35,278,283.01 -55,283,075.14 -122,025,665.34
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1271 -0.1184 -0.2138
期末基 金资 产净 值 312,776,578.29 411,769,722.56 448,741,709.32
期末基 金份 额净 值 1.127 0.882 0.786
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末
2013 年末
2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 12.70% -11.80% -21.40%
注：1.上述基 金业绩指 标 不包括基金份 额持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 （例如，开 放式基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 17.64% 2.10% 13.33% 1.12% 4.31% 0.98%
过去六 个月 29.69% 1.64% 33.24% 0.94% -3.55% 0.70%
过去一 年 27.78% 1.51% 32.89% 0.95% -5.11% 0.56%
过去三 年 38.79% 1.40% 45.82% 1.09% -7.03% 0.31%
过去五 年 12.70% 1.41% 14.40% 1.15% -1.70% 0.26%
自基金 合同
生效起 至今
12.70% 1.40% 15.96% 1.17% -3.26% 0.23%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准：中 证 700 指 数收 益率 ×80% ＋中 国债 券总 指数 收 益率 × 20% 。由 于基
金资产配置比 例处于动 态 变化的过程中 ，需要通 过 再平衡来使基 金资产的 配 置比例符合 基金合同
要求， 基准 指数 每日 按 照80% 、20% 的 比例 采取 再平 衡， 再 用每 日连 乘的 计算 方式得 到基 准指 数的
时间序 列。
中证 700 指数 由中 证指 数 公司编 制。 中证 700 指 数 成分股 由中 证 200 指数 和 中证 500 指数 的
成分股构成， 能够较好 反 映沪深证券市 场里中小 市 值公司的整体 情况，可 作 为本基金股 票投资部
分的基准。中 国债券总 指 数是由中央国 债登记结 算 有限责任公司 编制的中 国 全市场债券 指数，拥
有独立的数据 源和自主 的 编制方法，该 指数同时 覆 盖了国内交易 所和银行 间 两个债券市 场，能够
反映债券市场 总体走势 ， 具有较强的市 场代表性 ， 可以作为本基 金债券投 资 部分的基准 。指数的
详细编 制规 则敬 请参 见中 证指数 公司 和中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 网站 ：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn
3.2.2 自 基金合 同生 效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比较 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
注：1. 本基 金基 金合 同 于2009 年12 月1 日生 效，2010 年1 月4 日 开始 办理 申购、 赎回 业务 。
2.本基金的投 资组合比例 为：股票资产 为基金资产 的 60%-95%，债 券资产及 中国证监会允 许
基金投 资的 其他 金融 工具 占基金 资产 的 5%-40% ， 权 证占基 金资 产净 值 的0% －3%， 基 金保 留的 现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 投 资于中 小盘 股票 的 资
产比例 不低 于股 票资 产 的80% 。 本基 金按 规定 在合 同 生效后 六个 月内 达到 上述 规定的 投资 比例 。
3. 本基金基金 管理人根 据 《信达澳银中 小盘股票 型 证券投资基金 基金合同 》 的相关规定， 经
与基金 托管 人中 国建 设银 行协商 一 致 ， 并报 中国 证 监会备 案后 ， 自2012 年 5 月 1 日 起 ， 本 基金 的
业绩比 较基 准由 “ （ 天相 中盘指 数收 益率 ×40 %+ 天 相小盘 指数 收益 率 × 60% ） ×80%+ 中国 债券 总指
数收益 率 × 20% ” 变 更为 “ 中证 700 指 数收 益率 ×80 % + 中国 债券 总指 数收 益率 × 20%” 。
信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
3.2.3 自 基金合 同生 效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
本基金 过去 三年 未实 施利 润分配 。
§4 管 理人报 告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ）成 立 于 2006 年 6 月 5 日， 由
中国信达资产 管理股份 有 限公司 （原 中 国信达资 产 管理公司 ）和 澳洲联邦 银 行全资附属 公司康联
首域集团有限 公司共同 发 起，是经中国 证监会批 准 设立的国内首 家由国有 资 产管理公司 控股的基
金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。 公司 注册 资 本 1 亿元 人民 币， 总部
设在深 圳， 在北 京设 有分 公司。 公司 中方 股东 中国 信达资 产管 理股 份有 限公 司出资 比例 为 54 ％，
外方股 东康 联首 域集 团有 限公司 出资 比例 为 46 ％。
公司建立了健 全的法人 治 理结构，根据 《中华人 民 共和国公司法 》的规定 设 立了股东会、 董信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
事会和执行监 事。董事 会 层面设立风险 控制委员 会 和薪酬考核委 员会两个 专 门委员会， 并建立了
独立董事制度 。公司实 行 董事会领导下 的总经理 负 责制，由总经 理负责公 司 的日常运作 ，并由各
委员会 包括 经营 管理 委员 会、 投 资审 议委 员会 、 风 险管理 委员 会、 产品 审议 委员会 、IT 治 理委 员
会协助 其议 事决 策 。
公司建 立了 完善 的组 织架 构， 根 据公 司业 务发 展需 要，设 立公 募投 资总 部、 专户理 财部 、市
场销售 总部 、产 品创 新部 、运营 管理 总部 、监 察稽 核部、 行政 人事 部、 财务 会计部 ， 分 工协 作，
职责明 确 。
截至2014 年12 月31 日 ， 公司管 理信 达澳 银领 先增 长股票 型证 券投 资基 金、 信达澳 银精 华灵
活配置混合型 证券投资 基 金、信达澳银 稳定价值 债 券型证券投资 基金、信 达 澳银中小盘 股票型证
券投资基金、 信达澳银 红 利回报股票型 证券投资 基 金、信达澳银 产业升级 股 票型证券投 资基金、
信达澳银稳定 增利 分级 债 券型证券投资 基金 、信 达 澳银消费优选 股票型证 券 投资基金 、 信达澳银
信用债 债券 型 证 券投 资基 金 和信 达澳 银慧 管家 货币 市场基 金十 只基 金。
报告期内，公 司第三届 董 事会独立董事 孙志新先 生 以 参加董事会 薪酬考核 委 员会书面决议 、
现场董事会会 议、进行 现 场考察及约谈 管理层、 通 讯表决董事 会 决议、审 阅 公司重要报 告和提交
工作报 告等 方式 履行 职责 ，报告 期内 累计 履职 时 间 6 个工 作日 ；独 立董 事刘 颂兴先 生 以 参加 董事
会薪酬考核委 员会书面 决 议、现场董事 会会议、 进 行现场考察及 约谈管理 层 、通讯表决 董事会决
议、审 阅公 司重 要报 告和 提交工 作报 告等 方式 履行 职责， 报告 期内 累计 履职 时间 6 个工 作日 ； 独
立董事支德勤 先生以现 场 考察、参加现 场董事会 会 议、现场风险 控制委员 会 会议、通讯 表决董事
会决议和现场 表决风险 控 制委员会决议 、审阅公 司 重要报告和提 交工作报 告 等方式履行 职责，报
告期内 累计 履职 时 间6 个 工作日 。
报告期内，公 司及基金 运 作未发生 重大 利益冲突 事 件，独立董事 在履职过 程 中未发现公司 存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
巩伟 本 基 金 基 金 经
理 、 领 先 增 长 基
金基金 经理 助理
2013 年 12
月 26 日
- 6 年 北京大 学工 程学 硕士 。 2008 年 08 月加
入 信 达 澳 银 基 金 ， 历 任 投 资 研 究 部 研
究 员 、 信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 基 金 基
金 经 理 助 理 ， 现 任 信 达 澳 银 中 小 盘 股
票基金 基金 经理 （2013 年 12 月 26 日
起至今 ） 。
曾国富 原 本 基 金 基 金 经
理、研 究总 监
2009 年 12
月 1 日
2014 年2 月
22 日
16 年 上 海 财 经 大 学 管 理 学 硕 士 。 历 任 深 圳
大 华 会 计 师 事 务 所 审 计 部 经 理 ， 大 鹏信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 部 业 务 董
事 、 内 部 审 核 委 员 会 委 员 ， 平 安 证 券
有 限 责 任 公 司 资 本 市 场 事 业 部 业 务 总
监 、 内 部 审 核 委 员 会 委 员 ， 国 海 富 兰
克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 分 析 部 分
析员 ； 2006 年9 月 加入 信 达澳银 基金 。
历 任 高 级 分 析 师 、 投 资 副 总 监 、 投资
研 究 部 下 股 票 投 资 部 总 经 理 、 研 究 副
总 监 、 研 究 总 监 、 信 达 澳 银 精 华 配 置
混合基 金基 金经 理 （2008 年 7 月 30 日
至 2011 年 12 月 16 日 ） 、 信达澳 银红
利回报 基金 基金 经理 （2010 年 7 月28
日至 2011 年 12 月 16 日） 、信达 澳银
中小盘 基金 基金 经理 （2009 年 12 月1
日至 2014 年 2 月 22 日） 。
王辉良
本 基 金 基 金 经 理
助 理 ， 研 究 咨 询
部 高 级 策 略 研 究
员
2014 年3 月
11 日
- 8 年
中国人 民大 学金 融学 硕士 。2006 年 7
月至2010 年8 月 就职 于招 商基金 管理
有限公 司， 任策 略研 究员 ；2010 年 8
月至2012 年4 月 就职 于华 宝兴业 基金
管理有限公司，任高级分析师；2013
年 1 月 加入 信达 澳银 基金 公司， 任高
级 策 略 研 究 员 ， 现 任 信 达 澳 银 中 小 盘
股票基 金基 金经 理助 理。
注：1. 基金 经理 的任 职日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 基金 合同 和其 他有 关法 律法规 、 监 管部 门的 相关 规定， 依照 诚实 信用 、
勤勉尽责、安 全高效的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制投 资风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最 大利 益， 没有 损害 基金持 有人 利益 的行 为 。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》和《 信 达澳银基金管 理信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
有限公司公平 交易实施 办 法》在投资决 策、交易 执 行、风险监控 等环节建 立 了严谨的 内 控制度 ，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，维 护投资 者的 利益 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系， 严 谨 的公平交易机 制， 加强 交 易执行环节的 内
部控制，并通 过工作制 度 、业务流程和 技术手段 保 证公平交易原 则的贯彻 ， 确保不同 投 资组合 在
买卖同一证券 时，按照 比 例分配的原则 在各 投资 组 合 间公平分配 交易量 ， 严 格控制不同 投资组合
之间的 同日 反向 交易 ，严 格禁止 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 同日 反向 交易。
本基金管理人 通过风险 监 控信息系统对 不同投资 组 合同向交易进 行公平交 易 分析，分别于 每
季度和每年 度对本基 金管 理人管理的 不同投资 组合 的整体收益 率差异、 分投 资类别(股票 、债券)
的收益率差异 等进行分 析 ，形成公平交 易制度执 行 情况分析报告 。 通过对 投 资交易行为 的监控、
分析评 估和 信息 披露 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。 若 发现 涉嫌 违背 公 平交易 原则 的行 为，
及时向 公司 管理 层汇 报并 采取相 关控 制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人 对报告期 内 所管理的不同 投资组合 的 整体收益率差 异、分投 资 类别（股票、 债
券）的收益率 差异进行 了 分析；利用数 据统计和 重 点审查价差原 因相结合 的 方法，对连 续四个季
度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日内、5 日 内） 本 基 金管理 人管 理的 不同 投资 组合同 向交 易价 差进
行了分析；对 部分债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易进 行了审核
和监控 ，未 发现 本基 金管 理人所 管理 的投 资组 合存 在违反 公平 交易 原则 的情 形。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内 本基金管理 人所管理 的 投资组合未发 生
交易所 公开 竞价 的同 日反 向交易 。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2014 年在 中国 经济 大概 率 继续放 缓的 大背 景下 ， 市 场出现 了一 波久 违的 牛市 行情。 尽管 以房
地产为主的传 统经济发 动 机出现了减速 迹象，但 以 信息服务、新 能源汽车 等 为代表的新 经济领域
却是一 片春 意盎 然 。 前 三 个季度 的市 场 ， 以 创业 板 、 中 小板 为代 表新 经济 公 司延续 了2013 年红 火
的行情,， 主板 市场 估值 逐 步下行 ，而 中小 板、 创业 板估值 却屡 创新 高， 而四 季度市 场风 格骤 变，
证券、 保 险 、银 行带 领着 权重股 一路 高歌 猛进 ，最 终呈现 出一 个全 面上 涨的 牛市行 情。
纵观 全年，我 们顺应 趋势，积极调 整持股结 构 ，保持以成长 股为主的 配 置风格，四季 度市场
风格转变的背 景下，在 坚 持中小盘成长 股为主的 基 础之上，在契 约规定的 范 围内适当增 加权重股信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
配置， 仓位 上大 部分 时间 保持在 基准 之上 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.127 元， 份额 累计净 值为 1.127 元 ，报 告期内 份额 净 值
增长率 为27.78% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为 32.89% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 未来 ， 整 体经 济形 势 是海外 不足 喜， 国内 不足 虑。 欧 美经 济很 难给 我们 带来太 多的 惊喜 ，
国内的经济虽 然继续减 速 ，但也不足以 太过虑。 尽 管房地产调整 继续，消 费 在反腐的打 击下，继
续挤水份，但 不可否认 的 是，经济硬着 陆的风险 下 降了，转型的 前景更清 晰 了，经济正 朝着更健
康的方 向前 进。
我们2015 年相 对看 好改 革 、 创 新与 环保 等主 题。 国 企改革 的大 幕已 经展 开 ， 我们有 理由 在此
视角继续期待 ；创新虽 然 一直存在，但 未来新技 术 、新产品的不 断涌现， 在 传统经济减 速的背景
下将会显得格 外耀眼； 环 保问题已经成 为社会关 注 的核心问题， 政府对此 格 外重视，环 保投入力
度有望 超市 场预 期。
总体而 言 ， 我 们认 为2015 年市场 以结 构性 机会 为主 。 今 年对 于市 场不 能盲 目 悲观 ， 也 不应 盲
目乐观，应积 极布局， 积 极主动操作。 在操作策 略 上，我们仍然 坚持自下 而 上并结合自 上而下的
选股原则，积 极精选个 股 ，合理配置各 行业。我 们 将根据自上而 下的原则 ， 精选个股。 寻找具有
确定性 成长 而价 值低 估的 个股 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.7.1 有 关参 与估值 流程 各方 及人员 （或 小组） 的职 责分 工、 专业胜任 能力 和相关 工
作 经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，
由分管基金运 营的副总 经 理 担任；基金 估值小组 成 员若干名， 由 公募投资 总 部、专户理 财部、 基
金运营部及监 察稽核部 指 定专人并经经 营管理委 员 会审议通过后 担任，其 中 基金运营部 负责组织
小组工 作的 开展 。
4.7.2 基 金经 理参与 或决 定估 值的程 度
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议，但不参 与 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、估 值调 整等与 基金 估值 有关 的 业 务，由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。
4.7.3 参 与估 值流程 各方 之间 存在的 任何 重大利 益冲 突 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.7.4 已 签约 的与估 值相 关的 任何定 价服 务的性 质与 程度
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。
4.8 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《信达澳 银中小盘 股 票型证券投资 基金基金 合 同》关于收益 分配的规 定 ，基金收益分 配
每年最多六次 ，每次收 益 分配比例不低 于可分配 收 益的 20%。 截止报告 期末 ，本基金可供 分配利
润为 35,278,283.01 元。 根据相 关法 律法 规和 基金 合同要 求， 本基 金管 理人 可以根 据基 金实 际 运
作情况 进行 利润 分配 。
本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
4.9 报告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托 管人报 告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信、 净值 计算、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审 计报告
德勤华永会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ） 北京分 所 为本基金出具 了标准无 保 留意见的审计 报
告，投 资者 可以 通过 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
§7 年 度财务 报表
7.1 资产负 债表
会计主 体： 信达 澳银 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 11,997,262.67 1,198,467.73
结算备 付金
2,864,335.68 1,655,951.17
存出保 证金
393,033.62 221,157.22
交易性 金融 资产 7.4.7.2 330,914,282.48 386,395,247.95
其中： 股票 投资
242,001,082.48 366,465,247.95
基金投 资
- -
债券投 资
88,913,200.00 19,930,000.00
资产支 持证 券投 资
-
-
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
-
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 25,000,000.00
应收证 券清 算款
11,040,968.60 18,348.53
应收利 息 7.4.7.5 232,283.15 478,698.74
应收股 利
-
-
应收申 购款
767,712.11 80,370.87
递延所 得税 资产
-
-
其他资 产 7.4.7.6 -
-
资产总 计
358,209,878.31 415,048,242.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
30,000,000.00 -
应付证 券清 算款
9,252,918.58 - 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
应付赎 回款
2,274,160.91 1,695,963.49
应付管 理人 报酬
390,049.21 520,002.27
应付托 管费
65,008.20 86,667.03
应付销 售服 务费
-
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 3,289,399.44 815,541.32
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 161,763.68 160,345.54
负债合 计
45,433,300.02 3,278,519.65
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 277,498,295.28 467,052,797.70
未分配 利润 7.4.7.10 35,278,283.01 -55,283,075.14
所有者 权益 合计
312,776,578.29 411,769,722.56
负债和 所有 者权 益总 计
358,209,878.31 415,048,242.21
注： 报告 截止 日2014 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.127 元 ， 基 金份 额总 额277,498,295.28 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信达 澳银 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一、收入
94,346,175.35 66,762,786.43
1.利息 收入
825,900.23 1,003,937.53
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 376,028.41 297,305.23
债券利 息收 入
302,257.54 624,481.40
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
147,614.28 82,150.90
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
82,285,883.86 79,960,940.45
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 80,549,909.45 77,107,419.94
基金投 资收 益
-
-
信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
债券投 资收 益 7.4.7.13 67,970.00 122,241.24
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 1,668,004.41 2,731,279.27
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 11,130,237.79 -14,345,426.61
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 104,153.47 143,335.06
减：二、费用
18,562,149.24 13,505,565.72
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 5,371,046.20 6,523,317.66
2．托 管费 7.4.10.2 895,174.47 1,087,219.59
3．销 售服 务费
-
-
4．交 易费 用 7.4.7.18 11,881,913.01 5,507,985.19
5．利 息支 出
23,903.19
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
-
6．其 他费 用 7.4.7.19 390,112.37 387,043.28
三、利润总额(亏损总额 以 “-”号
填列)
75,784,026.11 53,257,220.71
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号填列）
75,784,026.11 53,257,220.71
7.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 信达 澳银 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净 值 ） 467,052,797.70 -55,283,075.14 411,769,722.56
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- 75,784,026.11 75,784,026.11
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金
净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-189,554,502.42 14,777,332.04 -174,777,170.38 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
其中：1. 基 金申 购款 61,132,198.22 -2,975,010.66 58,157,187.56
2. 基金 赎回 款 -250,686,700.64 17,752,342.70 -232,934,357.94
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以 “- ” 号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净 值 ） 277,498,295.28 35,278,283.01 312,776,578.29
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净 值 ） 570,767,374.66 -122,025,665.34 448,741,709.32
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- 53,257,220.71 53,257,220.71
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金
净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-103,714,576.96 13,485,369.49 -90,229,207.47
其中：1. 基 金申 购款 59,603,708.51 -7,697,937.15 51,905,771.36
2. 基金 赎回 款 -163,318,285.47 21,183,306.64 -142,134,978.83
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以 “- ” 号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净 值 ） 467,052,797.70 -55,283,075.14 411,769,722.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 于建 伟______
______ 于鹏______
____ 刘 玉兰____
基金管 理 人 负责 人
主管 会计 工作 负 责人
会 计机构 负责 人
7.4 报表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
信达澳银中小盘股票型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2009] 第 810 号 《 关 于核准 信达 澳银 中小 盘股 票型证 券投 资基 金
募集的 批复》 核准， 由信 达 澳银基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《信
达澳银中小盘 股票型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式， 存续期限
不定， 自 2009 年9 月15 日至 2009 年11 月 27 日 止 期间公 开发 售， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金
利息共 募集 人民 币1,868,390,856.83 元， 业经 普华 永道中 天会 计 师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天
验字(2009) 第215 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 信达 澳银 中 小盘股 票型 证券 投资信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
基金基 金合 同》(以 下简 称 “ 基金 合同 ”) 于 2009 年 12 月 1 日 正式 生效 ，基 金 合同生 效日 的基 金
份额总 额为 1,869,357,181.60 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 966,324.77 份基 金份 额。 本
基金的 基金 管理 人为 信达 澳银基 金管 理有 限公 司， 基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司( 以下
简称“ 中国 建设 银行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及于2014 年 7 月 11 日公 告的 《信 达澳 银
中小盘 股票 型证 券投 资基 金招募 说明 书 （更 新） 》 的 有关规 定 ， 本 基金 的投 资 范围为 具有 良好 流动
性的金融工具 ，包括国 内 依法发行上市 的股票、 债 券、货币市场 工具、权 证 、资产支持 证券以及
法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具。本基金的 投资组合 比 例为：股票 资产占基
金资产 的 60%-95% ， 债券 资产及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具占 基金资 产 的 5%-40% ，
权证占基金资 产净值 的 0%-3%，基金保 留的现金 或者 到期日在一年 以内的政 府 债券的比例合 计不
低于基 金资 产净 值 的 5% ， 投资于 中小 盘股 票的 资产 比例不 低于 股 票 资产 的 80% 。自 基金 成立 日至
2012 年 4 月 30 日 本基 金 的业绩 比较 基准 为“( 天 相 中盘指 数收 益率 ×40 %+ 天 相小盘 指数 收益 率
×60%) ×80 %+ 中 国债 券总 指数收 益率 ×20 %”。自 2012 年5 月1 日 起本 基金 业 绩比较 基准 变更 为：
中证700 指 数收 益率 ×80 % ＋中国 债券 总指 数收 益率 ×20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人 信 达澳 银 基 金管 理有限 公司 于2015 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 企业 会计 准则 以 及2014 年新 颁布 及
经修订的准则及相 关规定 ( 以下简称“ 企 业 会计 准 则 ”) 及 中 国 证 监会 发 布 的 关于 基 金 行 业 实务
操作的有关规 定编制， 同 时在具体会计 核算和信 息 披露方面也参 考了中国 证 券投资基金 业协会发
布的若 干基 金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2014 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2014 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动 情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的 会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政策 变更的 说明
本基金 于2014 年7 月 1 日 开始采 用财 政部 于2014 年 颁布的 《企 业会 计准 则第39 号—— 公允
价值计 量》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 经修 订 的 《 企业 会计 准则 第
30 号 —— 财务 报表 列报》 ， 同时在 本年 度财 务报 表中 开始采 用财 政部 于 2014 年 修订的 《企 业会 计信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
准则 第37 号—— 金 融工 具 列报》 。 上述 会计 政策 的采 用未对 本年 度本 基金 财务 报表产 生重 大影 响 。
7.4.5.2 会 计估计 变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更正 的说明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号文《 关 于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税
政策有 关问 题的 通知 》及 其他相 关税 务法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
(2) 对 证券投 资基金 从证 券市场中 取得 的收入 ，包 括买卖股 票、 债券的 差价 收入，股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
(3) 对 基金取 得的股 票股 息、红利 收入 ，由上 市公 司在向基 金支 付上述 收入 时代扣代 缴 20%
的个人所得税 ；基金从 公 开发行和转让 市场取得 的 上市公司股票 ，持股期 限 在 1 个月以 内(含 1
个月) 的， 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额 ； 持股期 限 在 1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的 ， 暂
减按50% 计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得额 。
(4) 对 基金取 得的债 券利 息收入， 由发 行债券 的企 业在向基 金支 付上述 收入 时代扣代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(5) 对 于基 金从 事A 股买 卖， 自 2008 年9 月19 日起 ， 出让方按 0.10% 的税 率缴 纳证券(股票)
交易印 花税 ，对 受让 方不 再缴纳 印花 税 。
(6) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 收 到由非流通股 股东支付 的 股份、现金等 对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
信达澳 银基 金管 理有 限公 司( “ 信达 澳银 基金 公司 ” ) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国信 达资 产管 理 股 份有 限 公司 基金管 理人 的控股 股东
康 联 首 域 集 团 有 限 公 司(Colonial First State
Group Limited)
基金管 理人 的股 东 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
信达新兴财富( 北京) 资 产 管 理 有 限 公 司( “新兴财
富”)
基金管 理人 的全 资子 公司
信达证 券股 份有 限公 司( “ 信达证 券”) 基金管 理人 的控 股股 东的 子公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报 告期及 上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
信达证 券 102,971,367.31 1.33% 89,653,263.57 2.50%
7.4.10.1.2 权 证交 易
无 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总额
的比例
信达证 券 93,745.22 1.33% 28,352.15 0.86%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总额
的比例
信达证 券 81,620.42 2.51% 12,098.64 1.48%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。
2 ． 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息
服务等 。 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
7.4.10.2 关联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,371,046.20 6,523,317.66
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 880,252.46 1,063,803.24
注：支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值 1.5% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每月月底，按 月支付。其计算公式为 ：日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基金 资 产 净 值 ×1. 5%/
当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 895,174.47 1,087,219.59
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25 %/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
无 。
7.4.10.4 各关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
无 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
无 。
7.4.10.5 由关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 11,997,262.67 335,810.08 1,198,467.73 261,242.03
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无 。
7.4.10.7 其他关 联交易 事项 的说明
无 。
7.4.12 期末 （2014 年12 月 31 日）本 基金 持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300390
天华超
净
2014 年7
月25 日
2015 年8
月1 日
新股流
通受限
8.47 36.89 88,587 750,331.89 3,267,974.43
网下新股中签自
愿限售12 个月
7.4.12.2 期末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002157
正邦
科技
2014 年11
月19 日
重大事
项
10.11
2015 年3
月 16 日
11.03
965,665 9,118,814.22 9,762,873.15 -
600428
中远
航运
2014 年12
月23 日
重大事
项
7.33
2015 年1
月8 日
8.30 973,600 6,495,618.00 7,136,488.00 -
7.4.12.3 期末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 30,000,000.00 元， 于 2015 年 1 月 5 日 到期 。 该类 交易 要求 本基 金 在新 质押 式回 购
下转入 质押 库的 债券 ，按 证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.14 有助 于理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
(1)公允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值 接近 于
公允价 值。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 基于公允 价 值的输入值的 可观察程 度 以及该等输入 值对公允 价 值计量整体的 重
要性， 被划 分为 三个 层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价 ；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 ；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值 。
(ii) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一 层次 的余 额 为
314,014,921.33 元 ，属 于第 二 层次 的余 额为 16,899,361.15 元 ，无 属于 第三 层次 的余额(2013 年 12
月 31 日， 第一 层次 的余 额 为 333,921,911.30 元 ， 第二 层次 的 余额 为 52,473,336.65 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额) 。
本基金 持有 的第 一层次 及 第二层次 金 融工 具公 允价 值的估 值技 术参见 7.4.4.5 。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层次 或第三层次 ，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层次 。
(iv)第三 层次 公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投 资组合 报告
8.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资
242,001,082.48 67.56
其中： 股票
242,001,082.48 67.56
2 固定收 益投 资
88,913,200.00 24.82 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
其中： 债券
88,913,200.00 24.82
资产支 持证 券
- -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资
- -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
14,861,598.35 4.15
7 其他各 项资 产
12,433,997.48 3.47
8 合计
358,209,878.31 100.00
8.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 9,131,738.42 2.92
C
制造业 46,229,294.57 14.78
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
7,294,525.00 2.33
E
建筑业 38,735,500.11 12.38
F
批发和 零售 业 17,694,216.86 5.66
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,136,488.00 2.28
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 22,015,434.05 7.04
K
房地产 业 77,296,885.47 24.71
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 16,467,000.00 5.26
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 242,001,082.48 77.37 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
8.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000024 招商地 产 678,460 17,904,559.40 5.72
2 000402 金 融 街 1,354,895 16,705,855.35 5.34
3 000069 华侨城 Ａ 1,996,000 16,467,000.00 5.26
4 601669 中国电 建 1,815,788 15,307,092.84 4.89
5 601800 中国交 建 1,068,613 14,843,034.57 4.75
6 000002 万
科Ａ 735,200 10,219,280.00 3.27
7 601318 中国平 安 134,600 10,055,966.00 3.22
8 002146 荣盛发 展 629,856 9,995,814.72 3.20
9 002157 正邦科 技 965,665 9,762,873.15 3.12
10 600392 盛和资 源 333,200 9,246,300.00 2.96
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.fscinda.com 网
站的年 度报 告正 文。
8.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002153 石基信 息 52,625,653.22 12.78
2 000039 中集集 团 50,816,367.74 12.34
3 601099 太平洋 45,220,899.61 10.98
4 000686 东北证 券 43,929,301.34 10.67
5 601555 东吴证 券 43,059,581.27 10.46
6 300090 盛运股 份 38,524,846.44 9.36
7 600061 中纺投 资 37,552,103.02 9.12
8 002157 正邦科 技 37,039,228.23 9.00
9 300219 鸿利光 电 34,953,564.19 8.49
10 002016 世荣兆 业 33,424,922.76 8.12
11 600703 三安光 电 32,434,929.96 7.88 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
12 000685 中山公 用 30,752,777.30 7.47
13 002458 益生股 份 30,357,568.20 7.37
14 300059 东方财 富 29,987,197.27 7.28
15 600765 中航重 机 29,796,243.06 7.24
16 002665 首航节 能 29,734,694.43 7.22
17 600563 法拉电 子 29,581,161.41 7.18
18 600369 西南证 券 29,529,602.06 7.17
19 000623 吉林敖 东 29,340,289.49 7.13
20 002484 江海股 份 29,335,421.19 7.12
21 300071 华谊嘉 信 28,581,190.90 6.94
22 300058 蓝色光 标 28,544,645.75 6.93
23 002146 荣盛发 展 28,101,690.52 6.82
24 002673 西部证 券 27,124,150.91 6.59
25 000402 金 融 街 27,098,795.46 6.58
26 600585 海螺水 泥 26,996,444.22 6.56
27 002139 拓邦股 份 26,660,471.41 6.47
28 601000 唐山港 26,496,157.22 6.43
29 600030 中信证 券 26,357,880.00 6.40
30 601318 中国平 安 26,265,180.70 6.38
31 002518 科士达 26,138,465.09 6.35
32 601800 中国交 建 25,883,943.45 6.29
33 600259 广晟有 色 25,683,752.26 6.24
34 000413 东旭光 电 25,177,470.83 6.11
35 002285 世联行 25,151,923.68 6.11
36 600392 盛和资 源 24,876,893.57 6.04
37 000750 国海证 券 24,382,244.80 5.92
38 600010 包钢股 份 24,333,832.00 5.91
39 002353 杰瑞股 份 23,748,278.07 5.77
40 000541 佛山照 明 23,745,982.69 5.77
41 002635 安洁科 技 23,667,828.18 5.75
42 002424 贵州百 灵 23,441,527.58 5.69
43 600210 紫江企 业 23,010,736.17 5.59
44 002425 凯撒股 份 22,464,066.02 5.46 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
45 601901 方正证 券 22,346,697.60 5.43
46 601628 中国人 寿 22,004,886.81 5.34
47 600837 海通证 券 21,751,143.72 5.28
48 300275 梅安森 21,409,456.04 5.20
49 300232 洲明科 技 21,323,039.78 5.18
50 601118 海南橡 胶 21,196,853.56 5.15
51 002597 金禾实 业 20,592,804.23 5.00
52 601669 中国电 建 20,587,890.01 5.00
53 300212 易华录 20,586,596.27 5.00
54 300147 香雪制 药 19,826,021.00 4.81
55 002519 银河电 子 19,735,575.88 4.79
56 600352 浙江龙 盛 19,242,130.76 4.67
57 601098 中南传 媒 18,547,633.24 4.50
58 000783 长江证 券 18,428,365.00 4.48
59 000709 河北钢 铁 18,338,818.07 4.45
60 600643 爱建股 份 18,332,045.92 4.45
61 300070 碧水源 18,267,098.50 4.44
62 002599 盛通股 份 18,198,695.42 4.42
63 600185 格力地 产 18,185,647.64 4.42
64 002404 嘉欣丝 绸 18,134,647.98 4.40
65 600068 葛洲坝 17,658,522.70 4.29
66 601872 招商轮 船 17,555,123.88 4.26
67 600782 新钢股 份 17,513,391.32 4.25
68 002321 华英农 业 17,372,609.48 4.22
69 300322 硕贝德 16,966,051.54 4.12
70 300037 新宙邦 16,928,919.14 4.11
71 000673 当代东 方 16,833,337.11 4.09
72 600801 华新水 泥 16,615,416.58 4.04
73 000651 格力电 器 16,512,836.66 4.01
74 300269 联建光 电 16,186,137.49 3.93
75 002567 唐人神 15,981,409.68 3.88
76 600340 华夏幸 福 15,979,155.88 3.88
77 300061 康耐特 15,970,066.84 3.88 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
78 000858 五 粮 液 15,714,153.73 3.82
79 000002 万
科Ａ 15,547,621.00 3.78
80 601633 长城汽 车 15,519,634.98 3.77
81 000932 华菱钢 铁 15,470,026.30 3.76
82 002418 康盛股 份 15,222,567.43 3.70
83 002444 巨星科 技 15,135,079.92 3.68
84 002470 金正大 15,076,401.17 3.66
85 002170 芭田股 份 14,758,181.08 3.58
86 601390 中国中 铁 14,678,396.00 3.56
87 002005 德豪润 达 14,498,857.59 3.52
88 600261 阳光照 明 14,480,205.51 3.52
89 600717 天津港 14,396,179.70 3.50
90 300190 维尔利 14,369,689.25 3.49
91 000069 华侨城 Ａ 14,114,067.45 3.43
92 000024 招商地 产 14,100,737.20 3.42
93 002407 多氟多 13,919,009.81 3.38
94 002400 省广股 份 13,912,133.17 3.38
95 300271 华宇软 件 13,896,432.31 3.37
96 300043 互动娱 乐 13,862,732.60 3.37
97 601166 兴业银 行 13,731,490.58 3.33
98 002261 拓维信 息 13,722,388.22 3.33
99 601336 新华保 险 13,680,902.93 3.32
100 002174 游族网 络 13,626,358.94 3.31
101 000997 新 大 陆 13,489,039.40 3.28
102 600057 象屿股 份 13,432,147.29 3.26
103 601992 金隅股 份 13,249,528.00 3.22
104 600226 升华拜 克 13,247,628.96 3.22
105 002577 雷柏科 技 13,166,452.91 3.20
106 000571 新大洲 Ａ 13,072,512.88 3.17
107 000001 平安银 行 12,977,562.09 3.15
108 600266 北京城 建 12,955,618.20 3.15
109 000728 国元证 券 12,855,751.18 3.12
110 000022 深赤湾 Ａ 12,774,455.19 3.10 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
111 300121 阳谷华 泰 12,759,268.13 3.10
112 600485 信威集 团 12,528,144.42 3.04
113 002714 牧原股 份 12,513,334.56 3.04
114 002492 恒基达 鑫 12,500,739.18 3.04
115 600048 保利地 产 12,494,278.23 3.03
116 600446 金证股 份 12,442,926.00 3.02
117 600588 用友软 件 12,424,650.81 3.02
118 300124 汇川技 术 12,410,773.92 3.01
119 603000 人民网 12,394,995.52 3.01
120 601231 环旭电 子 12,253,557.79 2.98
121 600016 民生银 行 12,186,209.33 2.96
122 002041 登海种 业 12,054,255.21 2.93
123 300315 掌趣科 技 12,043,518.56 2.92
124 300170 汉得信 息 12,026,409.01 2.92
125 002274 华昌化 工 11,806,191.64 2.87
126 000507 珠海港 11,721,581.25 2.85
127 300155 安居宝 11,398,635.26 2.77
128 300098 高新兴 11,253,302.35 2.73
129 000877 天山股 份 11,143,314.86 2.71
130 601799 星宇股 份 10,740,391.55 2.61
131 600019 宝钢股 份 10,536,352.00 2.56
132 002214 大立科 技 10,526,441.79 2.56
133 002454 松芝股 份 9,926,943.10 2.41
134 600017 日照港 9,922,658.00 2.41
135 300063 天龙集 团 9,764,731.72 2.37
136 601688 华泰证 券 9,647,557.66 2.34
137 300097 智云股 份 9,502,116.39 2.31
138 300010 立思辰 9,497,253.94 2.31
139 600775 南京熊 猫 9,416,314.61 2.29
140 002383 合众思 壮 9,409,117.33 2.29
141 600325 华发股 份 9,401,306.00 2.28
142 600233 大杨创 世 9,399,714.24 2.28
143 002333 罗普斯 金 9,370,437.15 2.28 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
144 600316 洪都航 空 9,366,957.74 2.27
145 300408 三环集 团 9,332,343.44 2.27
146 002462 嘉事堂 9,322,037.00 2.26
147 000831 五矿稀 土 9,253,895.00 2.25
148 300033 同花顺 9,249,022.00 2.25
149 600881 亚泰集 团 9,217,822.00 2.24
150 000933 神火股 份 9,213,880.87 2.24
151 600739 辽宁成 大 9,213,346.00 2.24
152 000882 华联股 份 9,188,625.47 2.23
153 000718 苏宁环 球 9,181,694.02 2.23
154 000539 粤电力 Ａ 9,165,592.00 2.23
155 600155 宝硕股 份 9,151,540.69 2.22
156 600761 安徽合 力 9,096,813.58 2.21
157 600307 酒钢宏 兴 9,088,108.00 2.21
158 600858 银座股 份 9,084,143.84 2.21
159 002672 东江环 保 9,044,834.14 2.20
160 002124 天邦股 份 9,023,656.94 2.19
161 600313 农发种 业 8,978,003.96 2.18
162 600496 精工钢 构 8,959,157.74 2.18
163 002654 万润科 技 8,933,011.65 2.17
164 600729 重庆百 货 8,893,028.06 2.16
165 000006 深振业 Ａ 8,890,127.93 2.16
166 000417 合肥百 货 8,875,704.05 2.16
167 600219 南山铝 业 8,865,340.90 2.15
168 300162 雷曼光 电 8,828,617.40 2.14
169 002372 伟星新 材 8,734,324.18 2.12
170 000004 国农科 技 8,650,970.46 2.10
171 600887 伊利股 份 8,557,426.69 2.08
172 600633 浙报传 媒 8,365,933.10 2.03
173 000031 中粮地 产 8,334,284.80 2.02
174 300251 光线传 媒 8,321,582.22 2.02
175 002584 西陇化 工 8,294,379.48 2.01
注：1 、 本表 中累 计买 入金 额是按 照买 入成 交金 额 （ 成交单 价乘 以成 交数 量） 填列， 不考 虑相 关交信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
易费用 。
2、 用 友软 件 自2015 年1 月 30 日起 更名为 用友 网络。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002153 石基信 息 53,626,893.42 13.02
2 000039 中集集 团 51,441,034.51 12.49
3 300090 盛运股 份 45,887,389.92 11.14
4 000686 东北证 券 45,847,577.92 11.13
5 601555 东吴证 券 43,812,760.84 10.64
6 300071 华谊嘉 信 42,956,771.71 10.43
7 601099 太平洋 39,764,679.66 9.66
8 000413 东旭光 电 36,917,783.30 8.97
9 300219 鸿利光 电 35,717,360.58 8.67
10 600061 中纺投 资 35,268,013.23 8.56
11 002157 正邦科 技 33,204,654.65 8.06
12 300059 东方财 富 33,005,796.06 8.02
13 002016 世荣兆 业 32,702,059.29 7.94
14 000623 吉林敖 东 32,441,339.60 7.88
15 002673 西部证 券 32,111,360.99 7.80
16 002665 首航节 能 31,918,034.94 7.75
17 600563 法拉电 子 31,401,641.42 7.63
18 002458 益生股 份 30,657,416.72 7.45
19 300070 碧水源 30,431,246.64 7.39
20 600703 三安光 电 30,425,159.15 7.39
21 002353 杰瑞股 份 29,968,250.14 7.28
22 002444 巨星科 技 29,947,975.90 7.27
23 002484 江海股 份 29,908,637.75 7.26
24 600765 中航重 机 29,727,999.38 7.22
25 000685 中山公 用 29,433,991.60 7.15
26 601628 中国人 寿 29,307,556.78 7.12
27 300020 银江股 份 28,949,523.21 7.03 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
28 600369 西南证 券 28,366,463.27 6.89
29 300058 蓝色光 标 28,361,971.05 6.89
30 002518 科士达 27,767,464.70 6.74
31 000750 国海证 券 27,445,659.45 6.67
32 002400 省广股 份 26,800,455.68 6.51
33 600010 包钢股 份 26,770,513.02 6.50
34 600030 中信证 券 26,485,752.28 6.43
35 002139 拓邦股 份 26,286,193.22 6.38
36 601000 唐山港 25,448,977.17 6.18
37 002424 贵州百 灵 24,847,962.17 6.03
38 300273 和佳股 份 24,764,575.93 6.01
39 600210 紫江企 业 24,702,524.63 6.00
40 600585 海螺水 泥 24,683,828.74 5.99
41 002285 世联行 23,853,779.24 5.79
42 002425 凯撒股 份 23,064,865.54 5.60
43 300232 洲明科 技 22,673,913.14 5.51
44 300275 梅安森 22,347,835.69 5.43
45 002597 金禾实 业 22,045,508.64 5.35
46 601901 方正证 券 22,014,029.19 5.35
47 000541 佛山照 明 21,457,656.65 5.21
48 000783 长江证 券 21,394,745.01 5.20
49 300147 香雪制 药 20,978,539.17 5.09
50 002635 安洁科 技 20,753,286.38 5.04
51 601872 招商轮 船 20,681,128.13 5.02
52 601118 海南橡 胶 20,453,101.00 4.97
53 600837 海通证 券 20,249,948.80 4.92
54 002519 银河电 子 19,941,843.98 4.84
55 300212 易华录 19,881,865.09 4.83
56 002404 嘉欣丝 绸 19,169,436.45 4.66
57 002146 荣盛发 展 18,947,311.74 4.60
58 300269 联建光 电 18,880,534.90 4.59
59 600185 格力地 产 18,272,816.47 4.44
60 600643 爱建股 份 18,269,314.43 4.44 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
61 002321 华英农 业 18,058,923.15 4.39
62 601098 中南传 媒 17,995,787.58 4.37
63 000673 当代东 方 17,933,959.40 4.36
64 300271 华宇软 件 17,888,852.03 4.34
65 002085 万丰奥 威 17,697,138.46 4.30
66 601390 中国中 铁 17,657,767.58 4.29
67 002418 康盛股 份 17,201,723.23 4.18
68 300061 康耐特 17,090,876.11 4.15
69 000709 河北钢 铁 17,055,575.41 4.14
70 300037 新宙邦 16,963,030.42 4.12
71 600340 华夏幸 福 16,879,771.09 4.10
72 300322 硕贝德 16,833,846.75 4.09
73 600801 华新水 泥 16,757,727.86 4.07
74 601318 中国平 安 16,681,251.47 4.05
75 000651 格力电 器 16,574,395.17 4.03
76 600782 新钢股 份 16,444,080.05 3.99
77 000858 五 粮 液 16,310,832.55 3.96
78 600392 盛和资 源 16,284,032.47 3.95
79 002567 唐人神 16,105,601.10 3.91
80 600259 广晟有 色 16,039,985.98 3.90
81 000728 国元证 券 16,039,593.21 3.90
82 000932 华菱钢 铁 15,863,024.68 3.85
83 002170 芭田股 份 15,445,542.93 3.75
84 601633 长城汽 车 15,275,175.39 3.71
85 002470 金正大 15,269,584.72 3.71
86 600261 阳光照 明 15,256,715.94 3.71
87 600335 国机汽 车 15,172,256.03 3.68
88 601800 中国交 建 14,992,289.22 3.64
89 300043 互动娱 乐 14,899,491.78 3.62
90 000507 珠海港 14,816,460.65 3.60
91 600226 升华拜 克 14,754,685.15 3.58
92 600717 天津港 14,550,750.77 3.53
93 002261 拓维信 息 14,371,309.66 3.49 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
94 000826 桑德环 境 14,360,771.87 3.49
95 601166 兴业银 行 14,335,024.76 3.48
96 300170 汉得信 息 14,200,726.50 3.45
97 601992 金隅股 份 14,177,575.59 3.44
98 600446 金证股 份 14,170,591.07 3.44
99 002005 德豪润 达 14,059,358.02 3.41
100 002174 游族网 络 13,831,386.97 3.36
101 002407 多氟多 13,766,755.42 3.34
102 000571 新大洲 Ａ 13,623,598.07 3.31
103 600521 华海药 业 13,512,720.31 3.28
104 600352 浙江龙 盛 13,474,804.36 3.27
105 601336 新华保 险 13,343,894.55 3.24
106 300190 维尔利 13,313,773.52 3.23
107 000022 深赤湾 Ａ 13,236,105.30 3.21
108 000402 金 融 街 13,218,390.72 3.21
109 002414 高德红 外 13,172,625.92 3.20
110 002599 盛通股 份 13,154,041.58 3.19
111 600485 信威集 团 13,115,621.37 3.19
112 600016 民生银 行 13,086,946.44 3.18
113 603000 人民网 13,085,033.02 3.18
114 600325 华发股 份 12,885,103.70 3.13
115 002465 海格通 信 12,862,237.18 3.12
116 000001 平安银 行 12,809,952.00 3.11
117 000625 长安汽 车 12,780,850.90 3.10
118 002577 雷柏科 技 12,633,130.50 3.07
119 600057 象屿股 份 12,627,782.26 3.07
120 002714 牧原股 份 12,572,742.32 3.05
121 601231 环旭电 子 12,541,176.59 3.05
122 000997 新 大 陆 12,466,175.36 3.03
123 300315 掌趣科 技 12,243,055.44 2.97
124 300124 汇川技 术 12,196,679.03 2.96
125 600588 用友软 件 12,047,798.02 2.93
126 002271 东方雨 虹 12,019,243.50 2.92 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
127 300121 阳谷华 泰 11,941,968.27 2.90
128 300098 高新兴 11,813,779.88 2.87
129 002041 登海种 业 11,575,447.33 2.81
130 002432 九安医 疗 11,514,193.61 2.80
131 002131 利欧股 份 11,477,348.33 2.79
132 600266 北京城 建 11,477,037.62 2.79
133 601799 星宇股 份 11,466,997.50 2.78
134 300155 安居宝 11,442,647.61 2.78
135 002492 恒基达 鑫 11,367,472.74 2.76
136 600518 康美药 业 11,179,100.33 2.71
137 600019 宝钢股 份 10,955,579.10 2.66
138 002274 华昌化 工 10,947,730.57 2.66
139 600422 昆明制 药 10,917,866.38 2.65
140 002214 大立科 技 10,701,445.99 2.60
141 600017 日照港 10,674,780.00 2.59
142 000877 天山股 份 10,443,553.85 2.54
143 002333 罗普斯 金 10,117,909.75 2.46
144 300235 方直科 技 9,951,261.73 2.42
145 002103 广博股 份 9,929,967.48 2.41
146 600887 伊利股 份 9,817,889.93 2.38
147 002454 松芝股 份 9,793,271.98 2.38
148 300010 立思辰 9,779,082.78 2.37
149 600233 大杨创 世 9,668,668.17 2.35
150 002038 双鹭药 业 9,614,396.49 2.33
151 600068 葛洲坝 9,606,957.45 2.33
152 601688 华泰证 券 9,564,232.00 2.32
153 002290 禾盛新 材 9,445,973.17 2.29
154 002462 嘉事堂 9,413,777.96 2.29
155 600881 亚泰集 团 9,340,581.00 2.27
156 300063 天龙集 团 9,280,795.69 2.25
157 002497 雅化集 团 9,141,474.90 2.22
158 600496 精工钢 构 9,091,754.64 2.21
159 300408 三环集 团 9,066,199.06 2.20 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
160 601669 中国电 建 9,058,515.64 2.20
161 300097 智云股 份 9,054,129.91 2.20
162 600775 南京熊 猫 9,042,308.54 2.20
163 002654 万润科 技 9,021,698.52 2.19
164 000831 五矿稀 土 9,007,000.80 2.19
165 000417 合肥百 货 8,999,542.02 2.19
166 300162 雷曼光 电 8,917,328.37 2.17
167 300334 津膜科 技 8,913,969.23 2.16
168 002124 天邦股 份 8,911,824.14 2.16
169 000006 深振业 Ａ 8,893,813.78 2.16
170 000718 苏宁环 球 8,843,734.00 2.15
171 300115 长盈精 密 8,819,118.22 2.14
172 600313 农发种 业 8,806,294.80 2.14
173 600528 中铁二 局 8,639,519.86 2.10
174 000004 国农科 技 8,628,925.26 2.10
175 002383 合众思 壮 8,617,688.36 2.09
176 600316 洪都航 空 8,614,444.57 2.09
177 000882 华联股 份 8,579,107.19 2.08
178 600307 酒钢宏 兴 8,566,601.41 2.08
179 600155 宝硕股 份 8,556,124.30 2.08
180 600219 南山铝 业 8,503,460.40 2.07
181 600739 辽宁成 大 8,433,105.10 2.05
182 002475 立讯精 密 8,400,780.22 2.04
183 600761 安徽合 力 8,384,207.46 2.04
184 000539 粤电力 Ａ 8,337,160.68 2.02
185 300251 光线传 媒 8,301,024.49 2.02
注：1 、 本表 中累 计卖 出金 额是按 照卖 出成 交金 额 （ 成交单 价乘 以成 交数 量） 填列， 不考 虑相 关交
易费用 。
2、 用 友软 件自2015 年1 月 30 日起 更名 为用 友网 络 。
3、 昆 明制 药 自2015 年1 月 9 日 起更 名为 昆药 集团 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,759,131,992.73 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,964,967,928.11
注：本表中买 入股票成 本 （成交）总额 、卖出股 票 收入（成交） 总额均按 照 买卖成交金 额（成交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 88,913,200.00 28.43
8 其他 - -
9 合计 88,913,200.00 28.43
8.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113005 平安转 债 220,000 39,692,400.00 12.69
2 113001 中行转 债 200,000 31,318,000.00 10.01
3 113002 工行转 债 120,000 17,902,800.00 5.72
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
8.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告 期末 本基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金 未参 与投 资股 指期 货。
8.11 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本期 国债期 货投 资政 策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
8.11.2 报告 期末本 基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本期 国债期 货投 资评 价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
8.12 投资 组合 报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也
没 有在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形 。
8.12.2 本基 金投资 的前 十名 股票中 ， 没有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情 形。
8.12.3 期末 其他各 项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 393,033.62
2 应收证 券清 算款 11,040,968.60
3 应收股 利 -
4 应收利 息 232,283.15
5 应收申 购款 767,712.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,433,997.48
8.12.4 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113005 平安转 债 39,692,400.00 12.69
2 113001 中行转 债 31,318,000.00 10.01
3 113002 工行转 债 17,902,800.00 5.72 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
8.12.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002157 正邦科 技 9,762,873.15 3.12 重大事 项停 牌
8.12.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§9 基 金份额 持有 人信息
9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
15,385 18,036.94 2,023,131.77 0.73% 275,475,163.51 99.27%
9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数 （份 ） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
182,820.00
0.07%
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研 究部 门
负责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10 开放式 基金 份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月1 日 ）基 金份 额总 额 1,869,357,181.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额 467,052,797.70
本报告 期基 金总 申购 份额 61,132,198.22
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 250,686,700.64 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 277,498,295.28
§ 11 重大事 件揭 示
11.1 基金 份额 持有人大 会决 议
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
11.2 基金 管理 人、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 2014 年 3 月 31 日发 布公 告， 经信 达 澳银基 金管 理有 限公 司 第 三届董 事会 第十
七次决议 通 过， 王学 明 先 生辞去 信达 澳银 基金 管理 有限公 司副 总经 理职 务。
本基金 管理 人双 方股 东于 2014 年 9 月 16 日作 出决 议，一 致同 意 何 加武 先生 不再担 任公 司 董
事；选 举于帆 先 生担 任信 达澳银 基金 管理 有限 公司 第三届 董事 会董 事， 任期 自 2014 年 9 月 16 日
起。
本基金 管理 人 2014 年 9 月 18 日发 布公 告，经 信 达 澳银基 金管 理有 限公 司 第 三届董 事会 决议
通过 ，2014 年9 月 16 日起 ，何 加武 先生 不再 担任 公司董 事长 ，由 于帆 先生 担任公 司董 事长 。
本基金 管理 人 2014 年 11 月 28 日发 布公 告， 经工 商 行政管 理部 门核 准, 信达 澳 银基金 管理 有限 公
司法定 代表 人变 更为 于建 伟先生 。
本基金 托管 人2014 年 2 月7 日 发布 任免 通知 ， 解聘 尹东中 国建 设银 行投 资托 管业务 部总 经 理
助理职 务。 本基 金托 管人2014 年 11 月 3 日发 布公 告，聘 任赵 观甫 为中 国建 设银行 投资 托管 业 务
部总经 理 。
11.3 涉及 基金 管理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金 投资 策略的改 变
报告期 内， 未发 生 投 资策 略的改 变 。
11.5 为基 金进 行审计的 会计 师事务 所情 况
报告期内， 本基金 管理人 继续聘任德 勤华永 会计师 事务所（特 殊普通 合伙） 北京分所为 本基
金的外 部审 计机 构 ， 报告 期内应 支付 给会 计师 事务 所的基 金审 计费 用为 6 万 元，目 前该 事务 所 已
为本基 金提 供审 计服 务的 连续年 限 为3 年。
11.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
11.7 基金 租用 证券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 1 801,849,236.34 10.38% 730,004.69 10.38% -
广发证 券 1 699,019,283.51 9.05% 636,389.42 9.05% -
中信证 券 3 666,901,303.26 8.63% 607,147.51 8.63% -
海通证 券 1 647,840,423.78 8.39% 589,794.64 8.39% -
银河证 券 1 486,869,430.01 6.30% 443,246.10 6.30% -
申银万 国 2 434,973,695.47 5.63% 395,999.54 5.63% -
国泰君 安 2 372,438,884.66 4.82% 339,066.70 4.82% -
长江证 券 2 352,459,274.23 4.56% 320,879.28 4.56% 新增 1 个
东兴证 券 1 349,316,638.85 4.52% 318,017.84 4.52% -
安信证 券 1 341,790,162.37 4.43% 311,167.38 4.43% -
华创证 券 1 283,376,114.10 3.67% 257,985.40 3.67% -
国信证 券 2 259,250,388.94 3.36% 236,021.81 3.36% -
中金公 司 2 256,399,166.54 3.32% 233,427.15 3.32% -
招商证 券 3 234,274,998.90 3.03% 213,283.62 3.03% 新增 1 个
中投证 券 1 227,745,863.17 2.95% 207,339.90 2.95% -
中信建 投 2 207,938,943.03 2.69% 189,308.33 2.69% -
平安证 券 1 166,474,549.03 2.16% 151,558.50 2.16% -
东方证 券 1 137,353,549.13 1.78% 125,046.27 1.78% -
光大证 券 1 132,801,348.68 1.72% 120,902.68 1.72% -
长城证 券 1 123,962,814.26 1.61% 112,856.34 1.61% -
宏源证 券 1 121,550,981.86 1.57% 110,660.11 1.57% -
国金证 券 1 103,981,614.06 1.35% 94,665.01 1.35% -
信达证 券 2 102,971,367.31 1.33% 93,745.22 1.33% -
华泰证 券 1 88,675,277.47 1.15% 80,730.29 1.15% -
民生证 券 1 62,821,474.98 0.81% 57,193.36 0.81% -
中银国 际 1 60,259,009.01 0.78% 54,859.62 0.78% 新增
中信万 通 1 - - - - -
银泰证 券 1 - - - - - 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
浙商证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
东吴证 券 0 - - - - 退租 1 个
高华证 券 1 - - - - -
11.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
兴业证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中信证 券 - - 30,000,000.00 9.01% - -
海通证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - 40,000,000.00 12.02% - -
安信证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
招商证 券 - - 80,000,000.00 24.04% - -
中投证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
平安证 券 - - 92,000,000.00 27.64% - -
东方证 券 53,167,197.00 67.45% 25,100,000.00 7.54% - -
光大证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - 35,700,000.00 10.73% - -
国金证 券 - - - - - - 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
信达证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
民生证 券 25,656,234.30 32.55% 30,000,000.00 9.01% - -
中银国 际 - - - - - -
中信万 通 - - - - - -
银泰证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
注：根据《 交易单元 及佣 金管理办法》 、 《投资审 议 委员会议事 规则》的 规定 ，交易单元 开设、 增
设或退租由投 资研究部 提 议，经公司投 资审议委 员 会审议后，报 经营管理 委 员会决定。 在分配交
易量方 面， 公司 制订 合理 的评分 体系 ， 投 资研 究部 和产品 开发 中心 于每 个季 度最 后10 个工 作日 组
织相关人员对 提供研究 报 告的证券公司 的研究水 平 、服务质量等 综合情况 通 过投研管理 系统进行
评比打分。交 易管理部 根 据上季度研究 服务评分 结 果安排研究机 构交易佣 金 分配，每半 年佣金分
配排名应与上 两个季度 研 究服务评分排 名基本匹 配 ，并确保重点 券商研究 机 构年度佣金 排名应与
全年合 计研 究服 务评 分排 名相匹 配。
§ 12 影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
无。
