东 方 保 本 混合 型 开 放 式证 券 投 资 基金 2014
年年度报告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期： 二〇一五年三 月二十八日
东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2015 年 3 月 20 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
立信会计师事 务所（特 殊 普通合伙）为 基金财务 出 具了标准无保 留意见的 审 计报告，基金 管
理人在 本报 告中 对相 关事 项亦有 详细 说明 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方保 本混 合
基金主 代码 400013
前端 交 易代 码 400013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月 14 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 91,454,695.50 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过保 本资 产与 收益 资 产的 动态 配置 和有 效的
组 合 管理 ，在 保本 周期 到期 时 ，为 保本 周期 内认 购并
持 有 到 期 的 基 金 份 额 提 供 保 本 金 额 安 全 保 证 的 基 础
上，力 求基 金资 产的 稳定 增值。
投资策 略 在大类 资产 配置 方面 ， 本 基金运 用CPPI 固定 比例 投 资
组 合 保险 机制 ，来 动态 分配 基 金资 产在 收益 资产 和保
本资产 上的 投资 比例 。
在 保 本资 产投 资方 面， 以追 求 本金 安全 为目 的。 即通
过 持 有相 当数 量的 剩余 期限 小 于或 等于 保本 周期 的债
券 等 低风 险固 定收 益类 证券 ， 并规 避利 率、 再投 资等
风险， 以确 保保 本资 产的 稳定收 益。
在 收 益资 产投 资方 面， 以追 求 收益 为目 的。 即采 用积
极 投 资方 式， 把握 市场 时机 、 挖掘 市场 热点 ，精 选个
股，获 取稳 定的 资本 增值 。
业绩比 较基 准 本 基 金以 三年 期银 行定 期存 款 税后 收益 率作 为本 基金
的业绩 比较 基准 。
本 基 金为 保本 混合 型基 金产 品 ，力 争在 保本 周期 到期
日保障 保本 金额 的安 全。 在目前 国内 金融 市场 环境 下，
银 行 定期 存款 可以 近似 理解 为 保本 定息 产品 。本 基金
以 三 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 作 为 业 绩 比 较 基
准 ， 能够 帮助 投资 者界 定本 基 金的 风险 收益 特征 ，并
反映投 资目 标。
如 果 今后 法律 法规 发生 变化 ， 或者 有更 权威 的、 更能
为 市 场普 遍接 受的 业绩 比较 基 准推 出， 或者 是市 场上
出 现 更加 适合 用于 本基 金的 业 绩基 准的 指数 时， 本基东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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金 管 理人 可以 在与 托管 人协 商 一致 ，报 中国 证监 会备
案 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告, 不 需 要 召 开 基 金
份额持 有人 大会 。
风险收 益特 征 本 基 金是 保本 混合 型的 基金 产 品， 属于 证券 投资 基金
中的低 风险 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 胡涛
联系电 话 010-66295888 010-68858112
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com hutao@psbcoa.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95580
传真 010-66578700 010-68858120
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 18,849,330.08 14,879,796.12 40,411,626.26
本期利 润 30,946,147.32 5,282,425.41 60,636,824.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1347 0.0086 0.0695
本期基 金份 额净 值增 长率 15.62% 0.47% 6.58%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1525 0.0740 0.0596
期末基 金资 产净 值 102,409,525.82 589,716,599.86 757,118,170.65
期末基 金份 额净 值 1.120 1.074 1.069
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 期 末 可 供 分 配 利 润 ： 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 正 数, 则 期 末 可 供 分 配 利 润
的金额为期 末未分配 利润 的已实现部 分,如果期 末未 分配利润的 未实现部 分为 负数,则期末 可供分
配利润 的金 额为 期末 未分 配利润 （已 实现 部分 扣除 未实现 部分 ） 。
③ 本 基 金 所 述 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.11% 0.42% 1.04% 0.00% 7.07% 0.42%
过去六 个月 10.24% 0.31% 2.12% 0.00% 8.12% 0.31%
过去一 年 15.62% 0.25% 4.22% 0.00% 11.40% 0.25%
过去三 年 23.80% 0.18% 13.08% 0.00% 10.72% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
24.17% 0.17% 16.61% 0.00% 7.56% 0.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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注：自合 同生效以 来 未满五年。合 同生效当 年 按实际存续期 计算，不 按 整个自然年 度进行折
算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本 基金 过去 三年 未进 行利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ） 经中 国证 监会 批准 （ 证监基 金字 【2004 】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日 成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 有限 公司 ， 持 有股 份 9% 。 截 止2014 年12 月 31 日 ， 本 公 司管理 十六 只开 放东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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式证券投资基 金 —— 东方 龙混合型开放 式证券投 资 基金、东方精 选混合型 开 放式证 券投资 基金、
东方金账簿货 币市场证 券 投资基金、东 方策略成 长 股票型开放式 证券投资 基 金、东方稳 健回报债
券型证券投资 基金、东 方 核心动力股票 型开放式 证 券投资基金、 东方保 本 混 合型开放式 证券投资
基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化收 益债券型 证 券投资基金 、东方央
视财 经50 指数 增强 型证 券 投资基 金、 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金 、 东方 利群 混合 型发
起式证券投资 基金、东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方新兴 成 长混合型证 券投资基
金、东 方双 债添 利债 券型 证券投 资基 金、 东方 添益 债券型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张 岗 （ 先
生）
本 基 金 基
金 经 理 、
权 益 投 资
部总经
理 、 投 资
决 策 委 员
会委员
2011 年 4 月
14 日
- 12 年
西 北 大 学
经 济 管 理
学 院 经 济
学 博 士 ，
12 年 证券
从业经
验 。 曾 任
健 桥 证 券
股 份 公 司
行 业 公 司
部 经 理 ，
天 治 基 金
管 理 有 限
公 司 研 究
员 、 基 金
经 理 、 投
资副总
监 ， 建 信
基 金 管 理
有 限 公 司
专 户 投 资
部 总 监 助
理 、 副 总
监。2010
年 4 月加
盟 东 方 基
金 管 理 有
限 责 任 公
司 ， 曾 任
研 究 部 经东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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理 、 东 方
安 心 收 益
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
现 任 权 益
投 资 部 总
经 理 、 投
资 决 策 委
员会委
员 、 东 方
保 本 混 合
型 开 放 式
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 东
方 核 心 动
力 股 票 型
开 放 式 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
姚 航 （ 女
士）
本 基 金 基
金经理
2013 年 9 月
25 日
- 10 年
中 国 人 民
大 学 工 商
管理硕
士，10 年
证 券 从 业
经 历 。 曾
就 职 于 嘉
实 基 金 管
理 有 限 公
司运营
部。2010
年10 月加
盟 东 方 基
金 管 理 有
限 责 任 公
司 ， 曾 任
债 券 交 易
员 、 东 方
金 账 簿 货
币 市 场 证
券 投 资 基
金 基 金 经东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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理 助 理 ，
现 任 东 方
金 账 簿 货
币 市 场 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
保 本 混 合
型 开 放 式
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 东
方 多 策 略
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方保 本 混合型 开放 式证 券投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益，无损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。本 基金 无重 大违 法、违 规行 为。 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易 ， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵 守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司
公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季度 ， 不 同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日 内） 的 同向 交易 样本 ， 在 假设同 向交 易价 差 为
零及 95% 的置 信水 平下 ， 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年， 融资 需求 下行、 稳增长 的托 底政 策与 央行 货币政 策的 放松 交织 前进 。 由于 组合 仅 配
置了少 量城 投债 ，12 月 份 中证调 整质 押率 对组 合影 响很小 。 组 合较 为稳 定， 拟择机 优化 底仓 存量
信用债 结构 ；同 时参 加新 股和转 债的 申购 ，强 化收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2014 年1 月1 日至 12 月31 日， 本基 金净 值增 长率 为15.62% ， 业 绩比 较基 准收 益 率为 4.22% ，
高于业 绩比 较基 准11.40% 。 东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
中期来 看， 在债 市慢 牛的 情景下 ，我 们拟 增加 组合 杠杆率 增配 信用 债， 力争 获取较 高收 益。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定，完善 内
部控制制度和 操作流程 ； 在基金日常运 作上，定 期 和实时监察， 强化内控 体 系和制度的 落实；在
加强对基金投 资运作和 公 司经营管理的 合规性监 察 方面，通过实 时监控、 定 期检查、专 项检查等
方式 ， 及 时发 现情 况、 提 出改进 建议 并跟 踪改 进落 实情况 。 本期 内重 点开 展 的监察 稽核 工作 包括 ：
（1 ） 开 展对 公司 各项 业务 的日常 监管 业务 ， 对风 险 隐患做 到及 时发 现 、 及 时 化解 ， 保 证投 资管 理、
基金销售和 后台运营 等业 务领域的合 法合规。 （2 ） 根据 中国证 监会颁布 的相 关法律法规 ，进一 步
加强了基金 投资监察 力度 ，完善了基 金投资有 关控 制制度。 （3） 进一步完 善 公司内控体 系，完 善
业务流 程 ， 在 各个 部门 和 全体人 员中 实行 风险 管理 责任制 ， 并进 行持 续监 督 ， 跟 踪检 查执 行情 况。
（4 ） 注重 加强 对员 工行 为 规范和 职业 素养 的教 育与 监察 ， 并 通过 开展 法规 学 习活动 等形 式 ， 提 升
员工的诚信规 范和风险 责 任意识。下一 年度，本 基 金管理人将在 不断提高 内 部监察稽核 和风险控
制工作 的科 学性 和实 效性 的基础 上， 确保 基金 资产 的规范 运作 ， 维 护基 金份 额持有 人的 合法 利益 ，
给基金 份额 持有 人以 更多 、更好 的回 报。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由总经理 、督察长 、 投资总监、基 金经理和 风 险管理部、交 易部、登 记 清算部、监 察稽核部
负责人组成， 估值委员 会 成员均具备良 好的专业 知 识、专业胜任 能力和独 立 性，熟悉基 金投资品
种及基 金估 值法 律法 规。 职责分 工分 别如 下：
总经理 、 督 察长、 投资 总 监： 参 与估 值小 组的 日常 工作， 负责 对基 金投 资组 合中 “ 长期 停牌”
等没有 市 价 的股 票所 属行 业和重 估方 法形 成最 后决 议；
基金经理：参 与估值小 组 的日常工作， 对采纳的 估 值方法和估值 模型等发 表 意见和建议， 但
对估值 政策 和估 值方 案不 具备最 终表 决权 ；
交易部：负责 提议召开 估 值委员会会议 ，并将已 形 成决议的重估 方法所适 用 的金融产品明 细
提供风 险管 理部 ； 东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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风险管理部： 负责制定 估 值模型、假设 及参数、 确 定参考行业指 数并采集 行 业指数，据其 计
算估值 公允 价格 ；
登记清算部： 负责估值 事 宜的内外部协 调，依据 风 险管理部提供 的公允价 格 对投资品种进 行
估值， 计算 基金 资产 净值 及基金 份额 净值 ，并 按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作 ；
监察稽核部： 对有关估 值 政策、估值流 程和程序 、 估值方法等相 关事项的 合 法合规性进行 审
核和监 督， 发现 问题 及时 要求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截止本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定 收 益品 种进 行估 值（适 用非 货币 基金 ）或 影子定 价（ 适用 货币 基金 ） 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.9 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 规 模 低 于
5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
基金托管人依 据《东方 保 本混合型开放 式证券投 资 基金基金合同 》与《东 方 保本混合型开 放
式证券 投资 基金 托管 协议 》 ， 自 2011 年4 月14 日起 托管东 方保 本混 合型 开放 式证券 投资 基金 （以
下称本 基金 ）的 全部 资产 。
本报告期内， 本托管人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他相关 法律法规 、 基金合同和托 管
协议的 规定 ，诚 信、 尽责 地履行 了基 金托 管人 义务 ，不存 在损 害本 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 据国家相关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ，对基金管理 人
在本基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 收益的计算、 基金费用 开 支等方 面进 行了必要
的监督 、复 核和 审查 ，未 发现其 存在 任何 损害 本基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
本基金 本年 度财 务会 计报 告已经 审计 ，立 信会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 为本基 金出 具了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 476,899.89 27,405.64
结算备 付金
502,420.87 3,028,786.42
存出保 证金
27,925.69 75,378.27
交易性 金融 资产 7.4.7.2 105,802,656.04 474,955,712.99
其中： 股票 投资
17,676,050.30 40,072,517.90
基金投 资
- -
债券投 资
88,126,605.74 434,883,195.09
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
第 15 页 共 34 页
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 102,910,435.37
应收证 券清 算款
299,937.26 1,398,698.28
应收利 息 7.4.7.5 3,280,864.39 9,925,582.23
应收股 利
- -
应收申 购款
99,148.18 7,824.95
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
110,489,852.32 592,329,824.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
6,499,991.90 -
应付证 券清 算款
21,480.41 -
应付赎 回款
438,170.70 849,681.87
应付管 理人 报酬
112,998.83 656,818.29
应付托 管费
17,384.42 101,048.98
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 25,681.53 34,934.13
应交税 费
- -
应付利 息
136.91 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 964,481.80 970,741.02
负债合 计
8,080,326.50 2,613,224.29
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 82,490,845.75 549,081,530.51
未分配 利润 7.4.7.10 19,918,680.07 40,635,069.35
所有者 权益 合计
102,409,525.82 589,716,599.86
负债和 所有 者权 益总 计
110,489,852.32 592,329,824.15
注： ①报 告截 止日2014 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.120 元， 基金 份额 总 额91,454,695.50
份。
② 本摘要中资 产负债表 和 利润表所列附 注号为年 度 报告正文中对 应的附注 号 ，投资者欲了 解
相应附 注的 内容 ，应 阅读 登载于 基金 管理 人网 站的 年度报 告正 文。
7.2 利润表
会计主 体： 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金 东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
第 16 页 共 34 页
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
一、收入
35,579,417.31 17,444,359.00
1.利息 收入
12,516,204.60 24,527,001.07
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 172,193.66 155,243.81
债券利 息收 入
10,122,288.96 21,122,835.60
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,221,721.98 3,248,921.66
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
10,614,127.78 1,976,490.70
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 10,436,967.44 -7,888,572.60
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13.1 -28,498.71 8,190,308.06
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 205,659.05 1,674,755.24
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 12,096,817.24 -9,597,370.71
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 352,267.69 538,237.94
减： 二、费用
4,633,269.99 12,161,933.59
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,133,078.02 8,721,785.90
2．托 管费 7.4.10.2.2 482,011.91 1,341,813.23
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 239,490.50 122,663.78
5．利 息支 出
362,289.56 1,568,270.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
362,289.56 1,568,270.68
6．其 他费 用 7.4.7.20 416,400.00 407,400.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
30,946,147.32 5,282,425.41
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
30,946,147.32 5,282,425.41
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金 东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
549,081,530.51 40,635,069.35 589,716,599.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 30,946,147.32 30,946,147.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-466,590,684.76 -51,662,536.60 -518,253,221.36
其中：1. 基 金申 购款 4,335,081.27 635,158.71 4,970,239.98
2. 基金 赎回 款 -470,925,766.03 -52,297,695.31 -523,223,461.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
82,490,845.75 19,918,680.07 102,409,525.82
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
708,207,630.49 48,910,540.16 757,118,170.65
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 5,282,425.41 5,282,425.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-159,126,099.98 -13,557,896.22 -172,683,996.20
其中：1. 基 金申 购款 7,036,471.13 599,745.35 7,636,216.48
2. 基金 赎回 款 -166,162,571.11 -14,157,641.57 -180,320,212.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 549,081,530.51 40,635,069.35 589,716,599.86 东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
第 18 页 共 34 页
金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基金 ” ） 根 据2011 年2 月 23 日中 国证 监
会 《关 于核 准东 方保 本混 合型开 放式 证券 投资 基金 募集的 批复 》 （ 证监 许可[2011]270 号 ） 和 《关
于募集 东方 保本 混合 型开 放式证 券投 资基 金募 集时 间安排 的确 认函 》 （ 基金 部 函[2011]135 号 ） 的
核准，由基金 发起人东 方 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《东
方保本 混合 型开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》 自 2011 年 3 月 15 日至 2011 年 4 月 11 日公 开募 集
设立。 本基 金为 混合 型开 放式基 金， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利 息 共募 集1,868,373,217.98
元人民 币， 业经 立信 会 计 师事务 所有 限公 司 “ 信会 师报字 （2011）第 81282 号”验 资报 告验 证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 东 方保本 混合 型开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》 于2011 年 4 月 14 日 正式
生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 1，868,943,721.33 份基 金单 位， 其中认 购资 金利 息折
合570,503.35 份基 金单 位 。 本基 金基 金管 理人 为东 方基金 管理 有限 责任 公司 ， 基金 托管 人为 中国
邮政储 蓄银 行股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 保本混 合型 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金 融 工具 ， 包括 国内 依 法公开 发行 的债 券 、A
股股票 （ 包含 中小 板和 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 货币 市 场工具 、 权证 以及 中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具， 但需 符合 中国证 监会 的相 关规 定。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号 — 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模 板第 3 号— 年度 报告 和半 年度报 告》 、 《证 券投东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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资基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号 — 会 计报 表附 注的 编制及 披露 》及 中国 证监 会颁布 的其 他相 关 规
定编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合《企业会计 准则》及 其 他有关规定要 求，真实 、 完整地反映了 本
基金2014 年12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2014 年度 的 经 营成 果和 基金 净值 变动 情况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持一 致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴个人 所
得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从公开 发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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个月以 内（ 含 1 个 月） 的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过1 年 的， 暂减 按25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ， 受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 本基金 托管 人、 代销 机构
渤海国 际信 托有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
124,869,499.89 100.00% 81,229,477.11 100.00%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
211,810,165.61 100.00% 686,096,591.23 100.00%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
3,209,453,000.00 100.00% 8,014,802,000.00 100.00%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份
有限公司
111,532.18 100.00% 22,000.15 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
东北证券股份
有限公司
73,242.23 100.00% 27,636.46 100.00%
注：①上 述佣金按 照 市场佣金率计 算，以扣 除 由中国证券登 记结算有 限 责任公司收 取，并由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。 东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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② 该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,133,078.02 8,721,785.90
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,221,027.28 3,346,093.39
注： ① 计提 标准 ： 本 基金的 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 1.3% 年费 率 计提。 管理 费的 计算
方法如 下：
H ＝E ×1.3 %÷ 当年 天 数
H 为 每日 应计 提的 基 金管理 费
E 为 前一 日的 基金 资 产净值
②计 提方 式与 支付 方 式： 基金 管理 费每 日计 算 ， 逐 日累 计至 每月 月末 ， 按月支 付 ， 由 基金 管
理人向 基金 托管 人发 送基 金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从 基
金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等, 支付 日期 顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
482,011.91 1,341,813.23
注： ①计 提标准： 本 基金的托管费 按前一日 基 金资产净值 的 2‰的 年费 率计提。托管 费的计
算方法 如下 ：
H ＝E× 2‰ ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
②计 提方式与 支付方 式： 基金托管 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向 基金 托管 人发 送基 金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从 基东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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金财产 中一 次性 支取 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ， 本 基金 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 报告 期末 及上 年度 末，除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮政储蓄
银行股份有限
公司
476,899.89 145,470.85 27,405.64 48,603.64
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期 末（ 2014 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 于期 末 流通受 限的 股票 。
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
110030
格力
转债
2014 年
12 月30
日
2015 年
1 月 13
日
新债未
上市
100.00 100.00 2,850 285,000.00 285,000.00 - 东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
第 24 页 共 34 页
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 而于 期末 流通受 限的 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在银 行间 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额6,499,991.90 元，于 2015 年 1 月 5 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截止本年度报 告报出日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 17,676,050.30 16.00
其中： 股票 17,676,050.30 16.00
2 固定收 益投 资 88,126,605.74 79.76
其中： 债券 88,126,605.74 79.76
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 979,320.76 0.89 东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
第 25 页 共 34 页
7 其他各 项资 产 3,707,875.52 3.36
8 合计 110,489,852.32 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 15,930.00 0.02
C
制造业 9,375,744.00 9.16
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 8,278,381.30 8.08
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 5,995.00 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 17,676,050.30 17.26
东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 000002 万
科Ａ 595,567 8,278,381.30 8.08
2 000651 格力电 器 143,900 5,341,568.00 5.22
3 000538 云南白 药 24,900 1,572,435.00 1.54
4 600519 贵州茅 台 6,800 1,289,416.00 1.26
5 600066 宇通客 车 52,500 1,172,325.00 1.14
6 601969 海南矿 业 1,000 15,930.00 0.02
7 002738 中矿资 源 500 5,995.00 0.01
8
9
10
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601988 中国银 行 12,997,368.38 2.20
2 300381 溢多利 11,448,448.04 1.94
3 300372 欣泰电 气 9,270,962.82 1.57
4 000002 万
科Ａ 8,382,267.23 1.42
5 000651 格力电 器 4,210,514.00 0.71
6 600028 中国石 化 4,089,975.00 0.69
7 000538 云南白 药 1,359,403.00 0.23
8 600519 贵州茅 台 1,102,829.00 0.19
9 002368 太极股 份 1,000,694.00 0.17
10 002416 爱施德 967,079.00 0.16
11 600066 宇通客 车 785,481.00 0.13
12 600060 海信电 器 544,500.00 0.09 东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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13 300170 汉得信 息 535,200.00 0.09
14 300059 东方财 富 526,240.00 0.09
15 600633 浙报传 媒 516,151.00 0.09
16 600697 欧亚集 团 515,277.99 0.09
17 002090 金智科 技 504,800.00 0.09
18 000793 华闻传 媒 487,656.00 0.08
19 002241 歌尔声 学 482,812.00 0.08
20 600757 长江传 媒 459,864.21 0.08
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“ 买入 金额 ”按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300381 溢多利 21,773,066.48 3.69
2 300372 欣泰电 气 14,688,024.48 2.49
3 601988 中国银 行 12,719,517.55 2.16
4 601398 工商银 行 11,178,907.26 1.90
5 000002 万
科Ａ 8,961,606.28 1.52
6 002241 歌尔声 学 5,707,838.88 0.97
7 600750 江中药 业 4,371,771.49 0.74
8 600028 中国石 化 4,145,964.32 0.70
9 000001 平安银 行 2,820,998.36 0.48
10 600104 上汽集 团 1,256,256.57 0.21
11 002416 爱施德 1,190,797.00 0.20
12 300113 顺网科 技 1,148,000.00 0.19
13 300058 蓝色光 标 1,141,200.00 0.19
14 600060 海信电 器 1,004,700.00 0.17
15 000625 长安汽 车 899,419.00 0.15
16 002368 太极股 份 861,014.94 0.15
17 300408 三环集 团 729,776.96 0.12
18 300005 探路者 686,000.00 0.12
19 300170 汉得信 息 630,050.00 0.11
20 300190 维尔利 618,016.00 0.10
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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票。
②“ 卖 出金 额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 61,104,710.16
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 102,052,231.46
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,017,000.00 9.78
其中： 政策 性金 融债 10,017,000.00 9.78
4 企业债 券 20,459,796.10 19.98
5 企业短 期融 资券 30,343,000.00 29.63
6 中期票 据 20,425,000.00 19.94
7 可转债 6,881,809.64 6.72
8 其他 - -
9 合计 88,126,605.74 86.05
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 041452019 14 西王
CP003
100,000 10,141,000.00 9.90
2 041464025 14 常 熟发 投
CP001
100,000 10,074,000.00 9.84 东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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3 140430 14 农发 30 100,000 10,017,000.00 9.78
4 101455013 14 皖 水利
MTN001
50,000 5,134,500.00 5.01
5 101480001 14 怀 化水 业
MTN001
50,000 5,120,000.00 5.00
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持 证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 投资 股指 期货 。
8.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 国债 期货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 27,925.69
2 应收证 券清 算款 299,937.26
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,280,864.39
5 应收申 购款 99,148.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,707,875.52
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110022 同仁转 债 1,096,634.00 1.07
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,291 9,843.36 - - 91,454,695.50 100.00%
9.2 期末 基金管理人的从业 人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 4 月 14 日 ） 基金 份额 总额
1,868,943,721.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 549,081,530.51
本报告 期基 金总 申购 份额 4,655,978.27
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 480,028,391.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） 17,745,578.55
本报告 期期 末基 金份 额总 额 91,454,695.50
注 ： ① 基金 总申 购份 额包含 基金 转换 转入 的份 额， 基 金总 赎回 份额 包含 基金转 换转 出的 份 额 。
② 本基 金2014 年4 月 30 日因保 本周 期到 期折 算增 加 17,745,578.55 基 金份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 五次 临时 会议 决议 ，于 2014 年 4 月 4 日 发 布了《 东方 基 金
管理有 限责 任公 司变 更高 管人员 的公 告》 ， 王 兴宇 先 生不再 担任 公司 副总 经理 ， 于5 月16 日发布
了 《 东方 基金 管理 有限 责任 公 司变 更高 管人 员的 公告 》 ，陈 振宇 先生 担任 公司副 总 经理 ；经 本基
金管理 人第 四届 董事 会第 六次临 时会 议决 议 ， 于6 月 6 日 发布 了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司变东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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更高管 人员 的公 告》 ， 秦 熠 群先生 担任 公司 副总 经理 ； 经 本基 金管 理人2014 年 第一次 临时 股东 会
会议决 议， 聘任 张兴 志先 生担任 公司 董事 ，杨 树财 先生不 再担 任公 司董 事。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员、 董事 变更 情况 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内 ， 公 司发 生一 起 涉及基 金管 理人 的诉 讼案 件， 系原 公司 员工 与公 司 之间的 民事 诉讼
案件， 公司 为被 告。 截至 报告日 ，该 案件 已经 北京 市西城 区人 民法 院调 解完 毕。
报告期 内， 公司 存在 一起 未决诉 讼案 件， 系原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 ， 公 司 为
被告。 截至 报告 日， 上述 诉讼仍 在审 理中 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
本报告 期， 无涉 及基 金财 产的诉 讼事 项。
本报告 期， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 ， 本 年度 应 支付给 立信 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙）
报酬 为80,000.00 元 ；截 至 2014 年12 月 31 日， 该 审计机 构已 向本 基金 提 供4 年的 审计 服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元 东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券股份
有限公司
2 124,869,499.89 100.00% 111,532.18 100.00% -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2 ）交 易单 元的 选择 标准和 程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易 的需要 ，并能为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部门 根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3 ）本 报告 期内 本基 金租用 的券 商交 易单 元未 发生变 更。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证券股份
有限公司
211,810,165.61 100.00% 3,209,453,000.00 100.00% - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
本基金 自2014 年 5 月 5 日 转入下 一保 本期 ， 详情 可 查询公 司发 布的 《 东方 保 本混合 型开 放东方保本混合 2014 年年度报告 摘要
第 34 页 共 34 页
式证券 投资 基金 转入 下一 保本期 过渡 期折 算结 果及 进入下 一保 本期 的公 告》 。
东方基金管理有限责任公司
2015 年 3 月28 日
