东 吴 进 取 策略 灵 活 配 置混 合 型 开 放式 证 券
投资基金 2014 年 年 度报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年三 月二十八日
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 2 页 共 37 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 3 页 共 37 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴进 取策 略混 合
场内简 称 -
基金主 代码 580005
交易代 码 580005
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 5 月 6 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 200,659,765.11 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 混合 型基 金， 在适 度 控制 风险 并保 持良 好流
动 性 的前 提下 ，以 成长 股作 为 投资 对象 ，并 对不 同成
长类型 股票 采取 不同 操作 策略， 追求 超额 收益 。
投资策 略 本 基 金采 取自 上而 下策 略， 根 据对 宏观 经济 、政 策和
证券市 场走 势的 综合 分析 ， 对基 金资 产在 股票 、 债 券、
现 金 和衍 生产 品上 的投 资比 例 进行 灵活 配置 。本 基金
的 投 资策 略主 要体 现在 资产 配 置策 略、 选股 策略 、股
票操作 策略 、 债 券投 资策 略、 权 证投 资策 略等 几方 面。
业绩比 较基 准 65%*沪深 300 指数+35%* 中 信标普 全债 指数 。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 进行 主动 投资 的 混合 型基 金， 其风 险和
预 期 收益 要低 于股 票型 基金 ， 高于 货币 市场 基金 和债
券 型 基金 ，在 证券 投资 基金 中 属于 风险 较高 、预 期收
益也较 高的 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 林葛
联系电 话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95599
传真 021-50509888-8211 010-68121816 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 4 页 共 37 页
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 106,686,806.03 112,339,778.65 -232,997,655.67
本期利 润 31,255,318.72 174,430,679.08 -9,666,869.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0915 0.2843 -0.0083
本期基 金份 额净 值增 长率 9.15% 31.59% -0.93%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1996 -0.0619 -0.2476
期末基 金资 产净 值 240,701,520.16 589,215,093.03 622,893,857.34
期末基 金份 额净 值 1.1996 1.0990 0.8352
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.15% 0.91% 29.98% 1.11% -31.13% -0.20%
过去六 个月 9.36% 0.75% 42.95% 0.89% -33.59% -0.14%
过去一 年 9.15% 0.84% 36.87% 0.81% -27.72% 0.03%
过去三 年 42.30% 1.06% 38.46% 0.85% 3.84% 0.21%
过去五 年 19.98% 1.15% 7.16% 0.89% 12.82% 0.26%
自基金 合同
生效起 至今
28.31% 1.14% 27.26% 0.95% 1.05% 0.19%
注：比 较基 准=65%* 沪深300 指数+35%* 中 信标 普全 债指数 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 5 页 共 37 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、东 吴进 取策 略基 金 于 2009 年5 月6 日 成立 。
2、比 较基 准=65%*沪深 300 指数+35%* 中 信标 普全 债 指数。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 6 页 共 37 页
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：东 吴进 取策 略基 金 于2009 年5 月6 日成 立。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管
理公司 ， 于2004 年9 月 正 式成立 ， 注册 资本 人民 币 1 亿元 ， 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 （占
70% 股 份） 、 上海 兰生 （集 团）有 限公 司（ 占30% 股 份） 。
公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。自 2005
年发行第一支 基金以来 ， 公司逐渐形成 了高中低 风 险结合的完善 产品线， 并 走出了一条 独具特色
的新兴 产业 投资 产品 线。 公司经 过十 年的 发展 ，资 产管理 规模 超200 亿 元， 发行公 募产 品 17 只，东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 7 页 共 37 页
专户产 品 23 只 ，并于 2013 年成立 了新 东吴 优胜 子 公司。 公司 一直 坚持 建立 现代财 富管 理机 构，
促进公募、专 户和专项 三 项业务齐头并 进的发展 战 略方向，以服 务实体经 济 为目标，加 大创新力
度，促 进公 司业 务的 多元 化发展 。
东吴基 金拥 有一 支经 验丰 富而又 充满 活力 的专 业团 队， 平 均年 龄 34 岁， 其中 硕士以 上学 历 占
70% ； 具有5 年 以上 基金 、 证券从 业经 历的 占 70% ； 公司高 管和 主要 投资 管理 人员的 平均 金融 从业
年限 为10 年， 具有 丰富 的 实践操 作经 验和 管理 经验 。
作为传 统吴 文化 与前 沿经 济理念 的有 机结 合 ， 东 吴 基金崇 尚" 以人 为本 ， 以 市 场为导 向 ， 以 客
户为中心， 以价值创 造为 根 本出发点" 的经营理 念； 遵循 “诚而 有信、稳 而又 健、和而有 铮、勤
而又专、有容 乃大 ”的 企 业格言；树立 了 “做价 值 的创造者、市 场的创新 者 和行业的思 想者 ” 的
远大理 想， 创造 性地 树立 公司独 特的 文化 体系 ， 在 众多基 金管 理公 司中 树立 自己鲜 明的 企业 形 象 。
2014 下半 年央 行宣 布降 息 以来， 以券 商、 银行 为主 的大盘 蓝筹 股大 涨， 公司 旗下多 只基 金也
成功把 握了 此次 市场 机会 。2014 年 ， 公 司旗 下所有 产品均 获得 正收 益， 其中 ， 有9 只产 品年 内 回
报超 过 20% ，如 东吴 新产 业上 涨 40.26% 、东 吴中 证 新 兴上 涨 30.88% 、 东吴 深 证 100 上涨 29.72%
等。此外，具 有“蓝筹+ 杠杆 ”概念的东 吴可转债 基 金，其母基金 累计上 涨 31.53% ，东吴 转债 B
在二级市场涨 幅达 118.17% 。公司依托品 牌特色和 投 资业绩，全面 推进公司 各 项业务发展， 取得
了一系 列经 营成 果和 经营 管理经 验。2014 年 下半 年 ，公司 一方 面不 断加 大 IT 和 互联 网平 台建 设
的投入，积极 开展与互 联 网企业的战略 合作，扩 大 客户资源，优 化现有通 道 业务的成本 结构。另
一方面 ， 公 司明 确了2015 年更贴 合市 场需 求的 新基 金产品 设计 方向 ， 切 实提 升产品 设计 和服 务能
力， 为互 联网 平台 提供 产 品支撑， 形成 渠道 与产 品 互相促 进的 业务 模式。 下 一步 ， 公 司将 秉承 “ 三
满意一放心” 的经营理 念 ，继续以市场 为导向、 以 客户为中心， 强化服务 意 识，拓展发 展空间，
全面提 高公 司的 核心 竞争 力，推 进东 吴基 金向 现代 财富管 理公 司转 型。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
唐祝益
本 基 金 基
金经理
2012 年4 月6
日
2014 年 1 月 24 日 14.5 年
经济学 硕士， 南京
大学毕 业， 曾 任上
海 证 券 综 合 研 究
有 限 公 司 证 券 分
析师、 华 鑫证 券投
资经理、 海通 证券
投 资 经 理 等 职 ；
2009 年8 月加 入东
吴 基 金 管 理 有 限东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 8 页 共 37 页
公司， 曾 任公 司投
资 管 理 部 总 经 理
助理、 投 资管 理部
副总经 理、 投 资管
理部总 经理， 公司
投资副 总监、 公司
权益类 投资 总监、
东 吴 嘉 禾 优 势 精
选 混 合 基 金 基 金
经理、 东 吴进 取策
略 混 合 基 金 基 金
经理、 东 吴双 动力
股 票 基 金 基 金 经
理。
凌鹏
本 基 金 经
理 、 公 司
研 究 副 总
监
2014 年1 月9
日
- 8 年
硕士， 复 旦大 学毕
业。 曾任 香港 城市
大学研 究助 理、 申
银 万 国 研 究 所 策
略部总 监 ； 2013 年
3 月起加 入东 吴基
金 管 理 有 限 公 司
从 事 投 资 研 究 工
作， 曾任 公司 研究
副总监、 东吴 进取
策 略 灵 活 配 置 混
合 型 开 放 式 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 。
2、 凌 鹏于2015 年2 月 10 日离任 东吴 进取 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理一 职， 现任
基金经 理为 王立 立， 其任 职日期 为 2015 年2 月6 日。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 9 页 共 37 页
的具体要求， 持续完善 了 公司投资交易 业务流程 和 公平交易制度 。制度和 流 程覆盖了境 内上市股
票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动，包括 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 。同时，公司 合理的设 置 各类资产管 理业务之
间以及各类资 产管理业 务 内部的组织结 构，在保 证 各投资组合投 资决策相 对 独立性的同 时，确保
其在获 得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所 有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年的 A 股市 场 可 谓牛 冠全球 ，上 证指 数从 2013 年底的 2115.98 点 上涨至 2014 年 底的
3234.68 点 ， 涨 幅达 到50% 以上。2014 年 上半 年市 场 延续 了 2013 年 的基 调， 以 上证指 数为 代表 的
传统蓝筹股低 位震荡， 成 长股的表现则 可圈可点 。7 月中旬以后 ，正当人 们 还在担忧中 国低迷的
经济数 据的 时候 ， 指 数便 出现一 波强 势上 攻。 在经 历了4 个月 的震 荡上 行之 后， 伴 随着 央行 在 11
月下旬 降息 ，指 数在 券商 股的带 领下 出现 大幅 上涨 ，一举 站 稳3000 点。
11-12 月 份期间上 证指数 为代表的大盘 蓝筹量价齐 升，强势上攻 ；而中小盘 个股出现 普跌 。
在11 月初 大盘 风 格 启动 之 时， 主 观上 对于 这轮 指数 行情上 涨之 猛烈 、 中 小盘 个股下 跌幅 度之 大出
现了错 误的 判断 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 10 页 共 37 页
进取策略基金 全年都维 持 了较低的仓位 ，期间参 与 了一些主题投 资并获得 了 较好的效果， 在
四季度 大盘 大幅 上涨 时没 有及时 加仓 ，全 年涨 幅没 能跑赢 指数 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.1996 元， 累 计净值 1.2696 元； 本报 告 期份额 净值 增
长率9.15% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 36.87%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们总 体上 较为 看 好2015 年的A 股市 场， 宽松 的货 币 环境加 上牛 市氛 围下 的赚 钱效应 有望 进
一步吸 引场 外资 金入 场， 也会激 发投 资者 的做 多热 情。
同时，我们也 应该看到 短 期经济数据仍 然较弱， 政 策进一步宽松 预期得到 延 续。预计货币 政
策总体会维持 宽松基调 ， 实体经济和虚 拟经济仍 然 冷暖不均。大 盘行情愈 演 愈烈，但本 轮涨幅已
经很大，警惕 大盘可能 出 现的调整。重 视低估值 蓝 筹的估值修复 机会，挑 选 合适机会配 置低估值
蓝筹。 中小 盘个 股可 能需 要一个 重整 旗鼓 的过 程， 看好互 联网 、新 能源 汽车 和智能 家居 等板 块。
国家经济结构 仍在转型 过 程中，我们并 不会因为 大 盘的猛烈上涨 而忽视 可 能 的风险，也不 会
因为中 小盘 股的 大幅 下跌 而对国 家战 略转 型的 新兴 方向产 生怀 疑。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司总裁 、 运营总监、基 金会计、 金 融工程人员、 监
察稽核 人员 等组 成， 同时 ，督察 长、 相关 基金 经理 、总裁 指定 的其 他人 员可 以列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；督察长、监 察稽核业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员
会对估值的讨 论，发表 意 见和建议，与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策，但不 介入基金
日常估 值业 务 。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 11 页 共 37 页
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管东吴进 取策略灵 活 配置混合型开 放式证券 投 资基金的过程 中，本基 金 托管人 —中国 农
业银行股份有 限公司严 格 遵守《证券投 资基金法 》 相关法律 法规 的规定以 及 《东吴进取 策略灵活
配置混合型 开放式证 券投 资基金基金 合同》 、 《东 吴 进取策略证 券灵活配 置混 合型开放式 投资基 金
托管协议》的 约定，对 东 吴进取策略灵 活配置混 合 型开放式证券 投资基金 管 理人 —东吴 基金管理
有限公 司2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 在东吴进 取 策略灵活配置 混合 型开 放 式证券投资基 金
的投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支等问 题上，不
存在损害基金 份额持有 人 利益的行为； 在报告期 内 ，严格遵守了 《证券投 资 基金法》等 有关法律
法规， 在各 重要 方面 的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的东 吴进取策 略 灵活配置混 合型开放
式证券投资基 金年度报 告 中的财务指标 、净值表 现 、收益分配情 况、财务 会 计报告、投 资组合报
告等信 息真 实、 准确 、完 整，未 发现 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
本报告期基金 财务报告 经 天衡会计师事 务所（特 殊 普通合伙）审 计，注册 会 计师签字出具 了
天衡审字（2015 ）00251 号标准无保留 意见的审 计 报告。投资者 可通过年 度 报告正文查看 审计报东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 12 页 共 37 页
告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 进取 策略 灵活配 置混 合型 开放 式证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 111,393,406.73 134,731,504.44
结算备 付金 6,053,788.20 240,437.47
存出保 证金 398,008.58 275,649.14
交易性 金融 资产 83,338,924.47 454,904,111.30
其中： 股票 投资 83,338,924.47 385,263,209.75
基金投 资 - -
债券投 资 - 69,640,901.55
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 43,400,265.10 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 38,736.19 993,829.05
应收股 利 - -
应收申 购款 10,509.99 180,051.15
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 244,633,639.26 591,325,582.55
负债和所有者权益
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,068,021.93 466,617.76
应付管 理人 报酬 346,562.68 737,933.59
应付托 管费 57,760.45 122,988.93
应付销 售服 务费 - - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 13 页 共 37 页
应付交 易费 用 1,879,339.87 490,448.13
应交税 费 200,000.00 1,600.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 380,434.17 290,901.11
负债合 计 3,932,119.10 2,110,489.52
所有者权益：
实收基 金 200,659,765.11 536,160,713.88
未分配 利润 40,041,755.05 53,054,379.15
所有者 权益 合计 240,701,520.16 589,215,093.03
负债和 所有 者权 益总 计 244,633,639.26 591,325,582.55
注：报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.1996 元， 基金 份额 总 额 200,659,765.11
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东吴 进取 策略 灵活配 置混 合型 开放 式证 券投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
一、收入 46,126,883.49 190,140,726.94
1.利息 收入 3,047,053.03 1,298,717.56
其中： 存款 利息 收入 1,189,053.86 596,498.74
债券利 息收 入 1,707,288.62 650,807.10
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 150,710.55 51,411.72
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 118,207,649.30 126,280,226.58
其中： 股票 投资 收益 121,440,242.34 118,921,972.37
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -3,823,902.07 2,534,617.43
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 591,309.03 4,823,636.78
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-75,431,487.31 62,090,900.43
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 303,668.47 470,882.37 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 14 页 共 37 页
减： 二、费用 14,871,564.77 15,710,047.86
1．管 理人 报酬 5,815,159.16 9,447,228.31
2．托 管费 969,193.14 1,574,538.17
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 7,667,834.55 4,277,787.38
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 419,377.92 410,494.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
31,255,318.72 174,430,679.08
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
31,255,318.72 174,430,679.08
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 进取 策略 灵活配 置混 合型 开放 式证 券投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
536,160,713.88 53,054,379.15 589,215,093.03
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 31,255,318.72 31,255,318.72
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-335,500,948.77 -44,267,942.82 -379,768,891.59
其中：1. 基 金申 购款 127,836,802.66 23,551,418.04 151,388,220.70
2. 基金 赎回 款 -463,337,751.43 -67,819,360.86 -531,157,112.29
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
200,659,765.11 40,041,755.05 240,701,520.16
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 15 页 共 37 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
745,782,289.92 -122,888,432.58 622,893,857.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 174,430,679.08 174,430,679.08
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-209,621,576.04 1,512,132.65 -208,109,443.39
其中：1. 基 金申 购款 402,754,363.43 -3,073,040.07 399,681,323.36
2. 基金 赎回 款 -612,375,939.47 4,585,172.72 -607,790,766.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
536,160,713.88 53,054,379.15 589,215,093.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 任少 华______
______吕晖______
____袁渊____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东吴进取策略 灵活配置 混 合型开放式证 券投资基 金 （以下简称“ 本基金” ） ， 系经中国证券 监
督管理委员会 （以下简 称 “中国证监会 ” ） 证监许 可[2009]140 号《关于 核 准东吴进取策 略灵活
配置混合型开 放式证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由东吴基金 管理有限 公 司作为发起 人向社会
公众公 开发 行募 集， 基金 合 同于2009 年5 月6 日 正式 生效， 首次 设立 募集 规模 为1,048,618,365.29
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记 人为东吴
基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
本基金投资组 合中股票类 投资比例为基 金资产的 30%-80%，固 定收益类资 产投 资比例为基 金
资产 的 0-70% ， 现金 或到 期日在 一年 期 以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 投资 于
权证以及其它金融工具投 资比例遵从法律法规及监 管机构的规定。本基金的 业绩比较基准=65%*
沪深300 指数+35%* 中信 标 普全债 指数 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 16 页 共 37 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴进 取 策略灵活配 置混合型 开放 式证券投资 基金基 金
合同》 和中 国证 监会 允许 的如财 务报 表附 注所 列示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2014 年 12 月 31 日 的财 务 状况及 2014 年 度经 营成 果 和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 情况 等有 关
信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为 2014 年1 月 1 日起至 12 月
31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币为 人民 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 17 页 共 37 页
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量 且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当 期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如报 表日有成 交 价，应当以当 日收盘价 作 为公允价值。 活
跃市场中的报 价是 指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格，且代
表了在公平交 易中实际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未
发生重大变化 的，应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价值；如报 表日无成 交 价、且最近 交易日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 ， 审慎 确定 公允价值。
(2) 金融工 具不存在 活跃 市场的，本公 司采用估 值 技术确定其公 允价值。 估 值技术包括参 考
计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前
的公允 价值 、现 金流 量 折 现法和 期权 定价 模型 等。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 18 页 共 37 页
动分别 于交 易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ；
(3) 若 基金 合同 生效 不满3 个月， 可不 进行 收益 分配 ；
(4) 基 金投 资当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
(5) 基 金当 期收 益应 先弥 补 上期累 计亏 损后 ，才 可进 行收益 分配 ；
(6) 本 基金 收益 每年 最多 分 配八次 ，每 次基 金收 益分 配比例 不低 于可 分配 收益 的25% ；
(7) 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 基 金投 资者 可选 择现金 红利 或将
现金红利按除 息日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投资 ；若投资 者 不选择，本 基金默 认东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 19 页 共 37 页
的收益 分配 方式 是现 金分 红；
(8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
(1) 计 量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等作为计 量属性之 外 ，一般采用历 史
成本计 量。
(2) 重 要会 计估 计及 其关 键 假设
根据本基金的 估 值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(a) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 基金 部通 知[2006]37 号 《 关于 进一
步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ，按 估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易天数 占锁 定期 内 总交易天数的 比例将两 者 之间差价的 一部分确
认为估 值增 值。
(b) 对 于特 殊事 项停 牌股 票， 根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值，通过停 牌股票所
处行业的行业 指数变动 以 大致 反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动，
停牌股 票的 发行 者在 停牌 期间的 各项 变化 未对 停牌 股票公 允价 值产 生重 大影 响等。 本基 金自2009
年6 月16 日起 ，采 用中 证协(SAC) 基金 行业 股票 估 值指数 以取 代原 交易 所发 布的行 业指 数。
(c) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 公允 价值 ， 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技
术确定 公 允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 20 页 共 37 页
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式 募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25% 计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所 得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基 金管 理人、 基金注 册与 过户 登记 人、
基金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 21 页 共 37 页
注：2014 年9 月17 日 《 东 吴基金 管理 有限 公司 关于 股权变 更的 公告 》 ， 经东 吴 基金管 理有 限公 司
（以下简称 “ 本公司”） 股东会审议通 过，并经中 国证券监督管 理委员会证 监许可[2014]855 号
文批复同意， 本公司原 股 东江阴澄星实 业集团有 限 公司将其持有 的本公 司 21% 股权转让给东 吴证
券股份 有限 公司 。本 基金 与关联 方的 所有 交易 均是 在正常 业务 中按 照一 般商 业条款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东吴证券股份有限公司 827,319,215.94 16.73% 224,627,259.40 8.24%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东吴证券股份有限公司 - - 235,217.54 0.14%
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 37 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
735,590.77 16.57% 543,365.37 28.95%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
199,228.61 8.10% - -
注： 股 票交 易佣 金为 成交 金额 的 1‰ 扣除 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于买 （卖 ） 经 手费 、
买 （ 卖 ） 证 管费 等） ； 证 券 公司不 向本 基金 收取 国债 现券及 国债 回购 和企 业债 券的交 易佣 金 ， 但 交
易的经手费和 证管费由 本 基金交纳。佣 金的比率 是 公允的，符合 证监会有 关 规定。管理 人因此从
关联方 获得 的服 务主 要包 括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,815,159.16 9,447,228.31
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,167,163.45 1,508,498.71
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
969,193.14 1,574,538.17
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 37 页
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2009 年
5 月6 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 29,999,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 29,999,000.00
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：本 关联 方投 资本 基金 的费率 是公 允的 ，均 遵照 本基金 公告 的费 率执 行。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
111,393,406.73 1,150,750.57 134,731,504.44 569,475.28
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 37 页
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 83,338,924.47 34.07
其中： 股票 83,338,924.47 34.07
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 43,400,265.10 17.74
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 117,447,194.93 48.01
7 其他各 项资 产 447,254.76 0.18
8 合计 244,633,639.26 100.00
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 37 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 501,229.58 0.21
B
采矿业 - -
C
制造业 64,935,120.62 26.98
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 17,902,574.27 7.44
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 83,338,924.47 34.62
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600196 复星医 药 404,251 8,529,696.10 3.54
2 002462 嘉事堂 159,203 4,250,720.10 1.77
3 300003 乐普医 疗 163,827 3,899,082.60 1.62
4 002589 瑞康医 药 118,303 3,824,735.99 1.59 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 37 页
5 600587 新华医 疗 118,576 3,714,986.08 1.54
6 000963 华东医 药 63,796 3,356,307.56 1.39
7 600276 恒瑞医 药 89,246 3,344,940.08 1.39
8 000028 国药一 致 69,854 3,334,131.42 1.39
9 000538 云南白 药 51,511 3,252,919.65 1.35
10 002294 信立泰 91,476 3,242,824.20 1.35
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站
www.scfund.com.cn 的年 度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000592 平潭发 展 59,815,497.55 10.15
2 000911 南宁糖 业 42,189,389.88 7.16
3 600028 中国石 化 38,650,144.00 6.56
4 603288 海天味 业 37,051,647.16 6.29
5 600398 海澜之 家 36,339,447.22 6.17
6 600340 华夏幸 福 36,009,192.26 6.11
7 000936 华西股 份 34,124,092.96 5.79
8 600149 廊坊发 展 32,225,497.84 5.47
9 002115 三维通 信 31,912,680.17 5.42
10 601000 唐山港 31,870,743.19 5.41
11 000651 格力电 器 31,859,859.24 5.41
12 300253 卫宁软 件 31,239,699.73 5.30
13 600008 首创股 份 29,158,909.94 4.95
14 300267 尔康制 药 28,817,579.77 4.89
15 600587 新华医 疗 27,755,541.40 4.71
16 300017 网宿科 技 27,689,878.26 4.70
17 600153 建发股 份 25,559,695.15 4.34
18 000826 桑德环 境 25,532,419.64 4.33
19 600168 武汉控 股 25,520,420.13 4.33
20 300146 汤臣倍 健 25,491,190.76 4.33
21 300070 碧水源 25,463,997.65 4.32
22 600057 象屿股 份 25,238,023.30 4.28 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 37 页
23 600196 复星医 药 25,067,804.50 4.25
24 600897 厦门空 港 23,404,123.72 3.97
25 600737 中粮屯 河 22,807,319.27 3.87
26 300025 华星创 业 22,232,752.98 3.77
27 600461 洪城水 业 22,146,298.24 3.76
28 002231 奥维通 信 21,669,640.17 3.68
29 600690 青岛海 尔 21,570,867.93 3.66
30 600118 中国卫 星 21,285,260.19 3.61
31 600855 航天长 峰 21,187,175.78 3.60
32 600839 四川长 虹 21,186,825.00 3.60
33 600699 均胜电 子 20,115,664.04 3.41
34 300312 邦讯技 术 19,913,799.62 3.38
35 000530 大冷股 份 19,799,413.45 3.36
36 600158 中体产 业 19,751,144.86 3.35
37 600292 中电远 达 19,416,583.22 3.30
38 000063 中兴通 讯 18,893,034.62 3.21
39 601992 金隅股 份 17,938,368.62 3.04
40 300055 万邦达 17,482,373.12 2.97
41 002194 武汉凡 谷 17,438,108.05 2.96
42 000997 新 大 陆 17,096,948.07 2.90
43 000811 烟台冰 轮 17,030,666.63 2.89
44 600016 民生银 行 16,868,333.05 2.86
45 002299 圣农发 展 16,250,148.98 2.76
46 600480 凌云股 份 16,010,225.62 2.72
47 002458 益生股 份 15,892,237.56 2.70
48 600684 珠江实 业 15,672,980.00 2.66
49 000625 长安汽 车 15,653,420.39 2.66
50 000598 兴蓉投 资 15,443,513.28 2.62
51 002682 龙洲股 份 15,399,504.24 2.61
52 000797 中国武 夷 15,304,441.73 2.60
53 600050 中国联 通 14,918,265.00 2.53
54 600755 厦门国 贸 14,495,182.09 2.46
55 600033 福建高 速 14,436,926.20 2.45
56 600802 福建水 泥 14,435,862.56 2.45
57 600987 航民股 份 14,302,338.48 2.43
58 600315 上海家 化 14,108,179.90 2.39 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 37 页
59 300334 津膜科 技 14,031,920.25 2.38
60 600597 光明乳 业 13,318,218.34 2.26
61 300262 巴安水 务 13,276,585.04 2.25
62 600418 江淮汽 车 13,215,781.00 2.24
63 601318 中国平 安 13,203,384.63 2.24
64 601111 中国国 航 13,045,523.30 2.21
65 600187 国中水 务 12,982,002.92 2.20
66 601965 中国汽 研 12,918,547.12 2.19
67 600151 航天机 电 12,889,352.00 2.19
68 600887 伊利股 份 12,814,435.08 2.17
69 300271 华宇软 件 12,782,270.20 2.17
70 600029 南方航 空 12,752,864.00 2.16
71 300136 信维通 信 12,584,313.31 2.14
72 000401 冀东水 泥 12,435,324.47 2.11
73 002570 贝因美 12,255,335.79 2.08
74 601857 中国石 油 12,152,122.00 2.06
75 000961 中南建 设 12,071,532.58 2.05
76 300134 大富科 技 11,801,426.07 2.00
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000592 平潭发 展 77,798,863.73 13.20
2 000911 南宁糖 业 41,981,055.43 7.12
3 600028 中国石 化 40,058,698.07 6.80
4 000651 格力电 器 38,948,179.22 6.61
5 600340 华夏幸 福 37,769,224.00 6.41
6 601965 中国汽 研 36,738,581.31 6.24
7 603288 海天味 业 36,330,200.90 6.17
8 601000 唐山港 35,702,907.73 6.06
9 000936 华西股 份 35,295,698.76 5.99
10 300267 尔康制 药 34,430,422.76 5.84
11 600398 海澜之 家 34,207,169.54 5.81
12 600149 廊坊发 展 33,411,565.44 5.67 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 37 页
13 002115 三维通 信 32,440,600.29 5.51
14 600196 复星医 药 30,798,920.39 5.23
15 300253 卫宁软 件 30,498,318.00 5.18
16 600887 伊利股 份 30,293,322.53 5.14
17 600008 首创股 份 28,687,790.09 4.87
18 600168 武汉控 股 28,409,939.99 4.82
19 600867 通化东 宝 27,854,039.25 4.73
20 300017 网宿科 技 27,835,085.49 4.72
21 600057 象屿股 份 27,596,360.97 4.68
22 600153 建发股 份 26,941,876.56 4.57
23 600276 恒瑞医 药 26,726,829.18 4.54
24 000895 双汇发 展 25,661,380.41 4.36
25 600897 厦门空 港 25,389,544.33 4.31
26 300146 汤臣倍 健 25,380,225.46 4.31
27 601633 长城汽 车 24,893,889.25 4.22
28 000530 大冷股 份 24,720,700.16 4.20
29 600839 四川长 虹 24,415,332.56 4.14
30 000826 桑德环 境 24,325,723.51 4.13
31 601318 中国平 安 24,228,906.84 4.11
32 300070 碧水源 24,038,299.56 4.08
33 002458 益生股 份 23,893,181.42 4.06
34 000811 烟台冰 轮 23,853,362.21 4.05
35 300025 华星创 业 23,613,724.75 4.01
36 000800 一汽轿 车 23,496,149.51 3.99
37 600587 新华医 疗 23,465,162.95 3.98
38 002299 圣农发 展 22,924,102.07 3.89
39 600737 中粮屯 河 22,753,175.65 3.86
40 600461 洪城水 业 21,953,697.39 3.73
41 002231 奥维通 信 21,618,085.83 3.67
42 002194 武汉凡 谷 21,338,145.83 3.62
43 600597 光明乳 业 21,003,182.36 3.56
44 600855 航天长 峰 20,781,110.11 3.53
45 600699 均胜电 子 20,521,807.91 3.48
46 300312 邦讯技 术 20,439,220.38 3.47
47 600118 中国卫 星 20,283,367.88 3.44
48 002415 海康威 视 20,234,489.02 3.43
49 601992 金隅股 份 20,000,303.09 3.39
50 600158 中体产 业 19,839,748.55 3.37 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 37 页
51 600690 青岛海 尔 19,264,639.17 3.27
52 600292 中电远 达 18,884,493.58 3.21
53 300134 大富科 技 18,092,188.81 3.07
54 000063 中兴通 讯 17,838,711.94 3.03
55 600016 民生银 行 17,514,467.27 2.97
56 000997 新 大 陆 17,118,031.94 2.91
57 600480 凌云股 份 16,168,099.98 2.74
58 600755 厦门国 贸 16,093,862.04 2.73
59 000625 长安汽 车 16,084,310.47 2.73
60 600033 福建高 速 15,633,787.01 2.65
61 600050 中国联 通 15,580,392.11 2.64
62 601628 中国人 寿 15,498,549.47 2.63
63 600079 人福医 药 15,436,738.81 2.62
64 300055 万邦达 15,406,901.35 2.61
65 002682 龙洲股 份 15,299,400.83 2.60
66 000598 兴蓉投 资 15,240,538.68 2.59
67 000797 中国武 夷 14,614,732.15 2.48
68 300136 信维通 信 14,371,136.05 2.44
69 600802 福建水 泥 14,295,936.63 2.43
70 600872 中炬高 新 14,283,897.92 2.42
71 600418 江淮汽 车 14,209,897.47 2.41
72 300334 津膜科 技 13,910,044.03 2.36
73 601111 中国国 航 13,796,443.39 2.34
74 600315 上海家 化 13,568,438.75 2.30
75 601857 中国石 油 13,373,706.48 2.27
76 600987 航民股 份 13,152,875.58 2.23
77 600029 南方航 空 13,109,139.67 2.22
78 600684 珠江实 业 13,083,400.63 2.22
79 300262 巴安水 务 12,977,425.68 2.20
80 600535 天士力 12,855,753.72 2.18
81 300271 华宇软 件 12,729,866.89 2.16
82 000401 冀东水 泥 12,622,108.23 2.14
83 000961 中南建 设 12,507,553.05 2.12
84 002570 贝因美 12,274,685.83 2.08
85 600187 国中水 务 12,117,287.70 2.06
86 600151 航天机 电 11,786,509.56 2.00
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 31 页 共 37 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,300,980,663.48
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,645,000,194.02
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 报告 期末 未投 资债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 报告 期末 未投 资债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 32 页 共 37 页
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 398,008.58
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 38,736.19
5 应收申 购款 10,509.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 447,254.76
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 33 页 共 37 页
( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
14,640 13,706.27 18,657,527.47 9.30% 182,002,237.64 90.70%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 开放式 基金 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 5 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
1,048,618,365.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 536,160,713.88
本报告 期基 金总 申购 份额 127,836,802.66
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 463,337,751.43
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 200,659,765.11
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内管 理人 发生的 重大 人事 变动 如下 ：
2014 年11 月 26 日 王金 来 先生 、 吴 亮先 生辞 去公 司 第二届 董事 会董 事职 务 ， 自2014 年11 月
26 日 起冯 恂女 士、 王炯 先 生担任 公司 第二 届董 事会 董事；
2014 年11 月 26 日 周忠 明 先生 、 沈 国强 先生 、 黎 瑛 女士辞 去公 司第 二届 监事 会监事 职务 ， 自东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 34 页 共 37 页
2014 年11 月 26 日 起顾 锡 康先生 、王 菁女 士、 沈清 韵女士 担任 公司 第二 届监 事会监 事。
本基金 本报 告期 内托 管人 发生的 重大 人事 变动 如下 ：
因 中 国农 业银 行 股份 有限公 司 （以 下简 称 “本 行” ）工 作 需要 ，任 命 余晓 晨先生 主 持本 行托
管业务 部/ 养老 金管 理 中 心 工作。 余晓 晨先 生的 基金 行业高 级管 理人 员任 职资 格已在 中国 基金 业
协会备 案。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 天衡会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） ， 该 事务
所自2012 年起 为本 基金 提 供审计 服务 至今 ，本 报告 期内支 付审 计 费 80000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（1） 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期， 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行
了调查 ，上 海证 监局 于 2015 年 1 月 23 日对 公司 作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定。 公司 对此 高
度重视 ，及 时制 定整 改计 划和整 改方 案， 认真 进行 改进， 逐一 落实 各项 整改 要求。
（2） 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 827,319,215.94 16.73% 735,590.77 16.57% -
中信建投 1 745,549,730.77 15.07% 678,751.62 15.29% -
国金证券 2 537,780,905.56 10.87% 488,663.92 11.01% -
招商证券 1 340,770,615.06 6.89% 301,548.21 6.79% - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 35 页 共 37 页
银河证券 1 331,084,367.82 6.69% 292,976.49 6.60% -
中投证券 1 330,957,923.63 6.69% 292,865.52 6.60% -
信达证券 1 210,462,043.04 4.26% 191,602.93 4.32% -
安信证券 2 193,112,464.68 3.90% 170,884.83 3.85% -
申银万国 1 182,773,249.14 3.70% 166,396.27 3.75% -
华创证券 1 173,224,781.98 3.50% 153,286.97 3.45% -
华泰联合 1 154,272,588.75 3.12% 140,449.34 3.16% -
平安证券 1 135,392,522.61 2.74% 123,261.42 2.78% -
万联证券 2 133,977,050.33 2.71% 118,556.22 2.67% -
东北证券 1 133,429,642.24 2.70% 118,072.10 2.66% -
中金公司 2 121,959,295.51 2.47% 111,030.84 2.50% -
华泰证券 1 114,684,111.43 2.32% 104,407.76 2.35% -
长江证券 1 72,248,460.20 1.46% 63,932.91 1.44% -
兴业证券 1 58,465,361.33 1.18% 53,227.18 1.20% -
瑞银证券 1 39,888,583.80 0.81% 35,297.26 0.80% -
金元证券 1 39,208,369.00 0.79% 35,694.89 0.80% -
浙商证券 1 32,518,247.78 0.66% 28,775.62 0.65% -
中银国际 2 24,811,341.91 0.50% 22,588.60 0.51% -
东方证券 1 11,854,761.48 0.24% 10,490.32 0.24% -
宏源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本报告 期本 基金 新增 交易 单元 7 个， 分别 为华 创证 券、宏 源证 券、 安信 证券 、兴业 证券 、万 联 证东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 36 页 共 37 页
券(2 个)、 国金 证券 交易 单元； 无退 租交 易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 - - - - - -
中信建投 47,933,222.00 96.36% 120,000,000.00 100.00% - -
国金证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中投证券 824,779.50 1.66% - - - -
信达证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
东北证券 984,763.12 1.98% - - - -
中金公司 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 37 页 共 37 页
国海证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
东吴基金管理有限公司
2015 年 3 月28 日
