东 吴 嘉 禾 优势 精 选 混 合型 开 放 式 证券 投 资
基金2014 年年度报告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年三 月二十八日
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴嘉 禾优 势精 选混 合
场内简 称 -
基金主 代码 580001
交易代 码 580001
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 2 月 1 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,393,485,053.19 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 分 享 中国 经济 成长 ，以 中低 风 险水 平获 得中 长期 较高
收益。
投资策 略 在 资 产配 置上 ，本 基金 根据 各 类别 资产 风险 收益 水平
及 本 基金 风险 收益 目标 ，确 定 大类 资产 配置 比例 。在
平 衡 风险 收益 基础 上， 把握 优 势成 长， 追求 中长 期较
高 收 益。 在股 票选 择上 ，本 基 金根 据个 股在 行业 、企
业 、 价格 三方 面比 较优 势的 分 析， 精选 出具 有行 业、
企 业 、价 格三 重比 较优 势及 具 有企 业、 价格 两重 比较
优 势 的个 股作 为投 资对 象。 在 股票 具体 操作 策略 上，
将 根 据经 济增 长周 期、 行业 生 命周 期及 企业 生命 周期
规 律 在中 长时 间段 上进 行周 期 持有 ，同 时根 据指 数及
个 股 运行 的时 空和 量价 效应 进 行中 短时 间段 上的 波段
操作。
业绩比 较基 准 65%* （60%* 上证 180 指数+40%*深证 100 指数） +35%*
中信标 普全 债指 数。
风险收 益特 征 本 基 金定 位于 中低 风险 水平 ， 力求 通过 选股 方法 、投
资策略 等， 谋求 中长 期较 高收益 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 蒋松云
联系电 话 021-50509888-8308 010-66105799 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95588
传真 021-50509888-8211 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 208,006,599.53 153,309,297.93 -290,155,133.52
本期利 润 200,253,702.20 33,868,334.12 57,365,774.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0699 0.0122 0.0189
本期基 金份 额净 值增 长率 7.52% 0.70% 2.42%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2910 -0.3677 -0.4203
期末基 金资 产净 值 1,841,938,753.62 1,866,981,939.68 2,010,838,206.73
期末基 金份 额净 值 0.7696 0.7158 0.7108
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -15.67% 1.49% 28.23% 1.09% -43.90% 0.40%
过去六 个月 1.25% 1.27% 40.73% 0.88% -39.48% 0.39%
过去一 年 7.52% 1.33% 35.55% 0.80% -28.03% 0.53%
过去三 年 10.89% 1.37% 38.11% 0.86% -27.22% 0.51% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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过去五 年 -0.63% 1.35% 6.88% 0.90% -7.51% 0.45%
自基金 合同
生效起 至今
208.96% 1.46% 208.40% 1.18% 0.56% 0.28%
注：比 较基 准=65%* （60%* 上证 180+40%* 深证 100 ）+35%* 中 信标 普全 债指 数。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 东吴 嘉禾 基金 于2005 年2 月1 日 成立 。
2.比较 基准=65%* （60%* 上证 180+40%*深证 100 ）+35%* 中信 标普 全债 指数 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管
理公司 ， 于2004 年9 月 正 式成立 ， 注册 资本 人民 币 1 亿元 ， 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 （占
70% 股 份） 、 上海 兰生 （集 团）有 限公 司（ 占30% 股 份） 。
公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。自 2005
年发行第一支 基金以来 ， 公司逐渐形成 了高中低 风 险结合的完善 产品线， 并 走出了一条 独具特色
的新兴 产业 投资 产品 线。 公司经 过十 年的 发展 ，资 产管理 规模 超200 亿 元， 发行公 募产 品 17 只，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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专户产 品 23 只 ，并于 2013 年成立 了新 东吴 优胜 子 公司。 公司 一直 坚持 建立 现代财 富管 理机 构，
促进公募、专 户和专项 三 项业务齐头并 进的发展 战 略方向，以服 务实体经 济 为目标，加 大创新力
度，促 进公 司业 务的 多元 化发展 。
东吴基 金拥 有一 支经 验丰 富而又 充满 活力 的专 业团 队， 平 均年 龄 34 岁， 其中 硕士以 上学 历 占
70% ； 具有5 年 以上 基金 、 证券从 业经 历的 占 70% ； 公司高 管和 主要 投资 管理 人员的 平均 金融 从业
年限 为10 年， 具有 丰富 的 实践操 作经 验和 管理 经验 。
作为传 统吴 文化 与前 沿经 济理念 的有 机结 合 ， 东 吴 基金崇 尚" 以人 为本 ， 以 市 场为导 向 ， 以 客
户为中心， 以价值创 造为 根 本出发点" 的经营理 念； 遵循 “诚而 有信、稳 而又 健、 和而有 铮、勤
而又专、有容 乃大 ”的 企 业格言；树立 了 “做价 值 的创造者、市 场的创新 者 和行业的思 想者 ” 的
远大理 想， 创造 性地 树立 公司独 特的 文化 体系 ， 在 众多基 金管 理公 司中 树立 自己鲜 明的 企业 形 象 。
2014 下半 年央 行宣 布降 息 以来， 以券 商、 银行 为主 的大盘 蓝筹 股大 涨， 公司 旗下多 只基 金也
成功把 握了 此次 市场 机会 。2014 年 ， 公 司旗 下所有 产品均 获得 正收 益， 其中 ， 有9 只产 品年 内 回
报超 过 20% ，如 东吴 新产 业上 涨 40.26% 、东 吴中 证 新兴上 涨 30.88% 、 东吴 深 证 100 上涨 29.72%
等。此外，具 有“蓝筹+ 杠杆 ”概念的东 吴可转债 基 金，其 母基金 累计上 涨 31.53% ，东吴 转债 B
在二级市场涨 幅达 118.17% 。公司依托品 牌特色和 投 资业绩，全面 推进公司 各 项业务发展， 取得
了一系 列经 营成 果和 经营 管理经 验。2014 年 下半 年 ，公司 一方 面不 断加 大 IT 和 互联 网平 台建 设
的投入，积极 开展与互 联 网企业的战略 合作，扩 大 客户资源，优 化现有通 道 业务的成本 结构。另
一方面 ， 公 司明 确了2015 年更贴 合市 场需 求的 新基 金产品 设计 方向 ， 切 实提 升产品 设计 和服 务能
力， 为互 联网 平台 提供 产 品支撑， 形成 渠道 与产 品 互相促 进的 业务 模式。 下 一步 ， 公 司将 秉承 “ 三
满意一放心” 的经营理 念 ，继续以市场 为导 向、 以 客户为中心， 强化服务 意 识，拓展发 展空间，
全面提 高公 司的 核心 竞争 力，推 进东 吴基 金向 现代 财富管 理公 司转 型。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邹国英
本 基 金 基
金经理
2012 年10 月
27 日
2014 年 6 月 14 日 9 年
硕士， 西 南财 经大
学毕业。 曾担 任新
疆 证 券 研 究 所 研
究员、 兴 业证 券研
究所研 究员；2008
年6 月起 加入 东吴
基 金 管 理 有 限 公
司，曾 任研 究员、
基金经 理助 理、 基东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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金经理 等职 务。
程涛
本 基 金 基
金 经 理 、
公 司 总 经
理 助 理 兼
首 席 投 资
官 、 专 户
业 务 事 业
部总经 理
2013 年8 月1
日
- 11 年
硕士， 英 国雷 丁大
学毕业。 曾任 联合
证 券 有 限 责 任 公
司 投 资 银 行 部 高
级经理， 泰信 基金
管 理 有 限 公 司 研
究员、 基 金经 理助
理， 农银 汇理 基金
管 理 有 限 公 司 基
金经理、 投资 部总
经理 ； 2013 年3 月
加 入 东 吴 基 金 管
理有限 公司， 现任
公 司 总 经 理 助 理
兼首席 投资 官、 专
户 业 务 事 业 部 总
经理、 东 吴阿 尔法
灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
王立立
本 基 金 基
金经理
2013 年12 月
24 日
- 4.5 年
硕士， 复 旦大 学世
界经济 专业。2010
年 7 月至 2010 年
12 月 就 职 于 中 信
建 投 证 券 有 限 责
任 公 司 投 资 银 行
部任经 理 ， 2011 年
1 月至2012 年7 月
就 职 于 上 海 汇 利
资 产 管 理 公 司 研
究部任 研究 员， 自
2012 年7 月起 加入
东 吴 基 金 管 理 有
限公司， 曾任 研究
策 划 部 行 业 研 究
员 、 基 金 经 理 助
理， 现担 任东 吴嘉
禾 优 势 精 选 混 合
型 开 放 式 证 券 投
资基金 基金 经理、
东 吴 阿 尔 法 灵 活
配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 。
2 、程 涛于2015 年2 月 6 日 离任 东吴 嘉禾 优势 精选混 合型 证券 投资 基金 基金经 理一 职。
3 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 因 本基 金持 有的股 票东 软载 波 （300183 ） 、 美 都能 源 （600175 ） 连续停 牌， 期间
基金出现巨额 赎回，本 基 金出现连续五 十三个交 易 日投资于东软 载波（300183 ）的比例超过 基金
资产净值 10% ，出现连 续 十三个交易日 投资于美都 能源（600175 ）的 比例超 过基金资产净 值 10%
的情形 ， 除此 之外 ， 本基 金管理 人严 格遵 守 《证 券 投资基 金法 》 、 中 国证 监会 的规定 和基 金合 同的
规定及其他有 关法律规 定 ，本着诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，为基 金持有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
的具体要求， 持续完善 了 公司投资交易 业务流程 和 公平交易制度 。制度和 流 程覆盖了境 内上市股
票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动，包括 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 。同时，公司 合理的设 置 各类资产管 理业务之
间以及各类资 产管理业 务 内部的组织结 构，在保 证 各投资组合投 资决策相 对 独立性的同 时，确保
其在获 得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果 信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年的A 股 市场 可谓 牛 冠全球 ， 上 证指 数 从13 年 底的2115.98 点 上涨 至14 年底 的3234.68
点， 涨幅 达到50% 以上 。14 年上 半年 市场 延续 了 13 年的基 调 ， 以 上证 指数 为 代表的 传统 蓝筹 股低
位震荡，成长 股的表现 则 可圈可点。7 月中旬以 后 ，正当人们还 在担忧中 国 低迷的经济 数据的时
候，指 数便 出现 一波 强势 上攻。 在经 历 了4 个 月的 震荡上 行之 后， 伴 随 着央 行在 11 月 下旬 降息 ，
指数在 券商 股的 带领 下出 现大幅 上涨 ，一 举站 稳3000 点。
嘉禾基 金在2014 年初 重仓 了以 LED 为代 表的 电子 类 成长股 ，并 且整 个 LED 板 块在 14 年一 月
初有出 色的 表现 ，嘉 禾基 金在一 月初 就取 得了 领先 市场的 收益 率。 在 2 月 下 旬和 3 月 份，LED 板
块出现大幅回 调，嘉禾 基 金的净值也出 现回撤。 在 市场调整的过 程中，嘉 禾 基金进行了 积极的调
仓换股 ，重 仓了 油气 资源 、智能 家居 、互 联网 等个 股。 在 7 月 下旬 开始 的一 波上涨 中， 我们 的 重
仓个股 表现 抢眼 ，净 值大 幅上涨 。
11-12 月 份期间上 证指数 为代表的大盘 蓝筹量价齐 升，强势上攻 ；而中小盘 个股出现普跌 。
在11 月初 大盘 风格 启动 之 时， 主 观上 对于 这轮 指数 行情上 涨之 猛烈 、 中 小盘 个股下 跌幅 度之 大确
实出现了错误 的判断。 嘉 禾基金重仓的 的油气资 源 、移动互联网 、医 疗服 务 、智能家居 等个股由
于受到 国际 油价 下跌 和中 小盘个 股的 系统 性风 险影 响，出 现大 幅下 跌。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 0.7696 元， 累 计净值 2.4896 元； 本报 告 期份额 净值 增
长率7.52% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 35.55% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市 场 及行业 走势 的简要 展望
我们总 体上 较为 看 好15 年的 A 股 市场 ， 宽 松的 货币 环 境加上 牛市 氛围 下的 赚钱 效应有 望进 一
步吸引 场外 资金 入场 ，也 会激发 投资 者的 做多 热情 。
同时，我们也 应该看到 短 期经济数据仍 然较弱， 政 策进一步宽松 预期得到 延 续。预计货币 政
策总体会维持 宽松基调 ， 实体经济和虚 拟经济仍 然 冷暖不均。大 盘行情愈 演 愈烈，但本 轮涨幅已
经很大，警惕 大盘可能 出 现的调整。重 视低估值 蓝 筹的估值修复 机会，挑 选 合适机会配 置低估值东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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蓝筹。 中小 盘个 股可 能需 要一个 重整 旗鼓 的过 程， 看好互 联网 、新 能源 汽车 和智能 家居 等板 块。
国家经济结构 仍在转型 过 程中，我们并 不会因为 大 盘的猛烈上涨 而忽视可 能 的风险，也不 会
因为中 小盘 股的 大幅 下跌 而对国 家战 略转 型的 新兴 方向产 生怀 疑。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员 由 公司总裁 、 运营总监、基 金会计、 金 融工程人员、 监
察稽核 人员 等组 成， 同时 ，督察 长、 相关 基金 经理 、总裁 指定 的其 他人 员可 以列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；督察长、监 察稽核业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性 进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员
会对估值的讨 论，发表 意 见和建议，与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策，但不 介入基金
日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对东 吴嘉 禾优 势精 选混 合型开 放式 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 东吴嘉禾 优 势精选混合型 开放式证 券 投资基金的管 理人 —— 东 吴基金管理有 限
公司在东吴嘉 禾优势精 选 混合型开放式 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任 何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，在各
重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内，东 吴嘉禾优 势 精选混合型 开放式证
券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对东吴基 金 管理有限公司 编制和披 露 的东吴嘉禾优 势精选混 合 型开放式证券 投
资基 金2014 年 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
本报告期基金 财务报告 经 天衡会计师事 务所（特 殊 普通合伙）审 计，注册 会 计师签字出具 了
天衡审字（2015 ）00255 号 标准无保留 意见的审 计 报告。投资者 可通过年 度 报告正文查看 审计报
告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 嘉禾 优势 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 455,161,526.31 182,149,167.72
结算备 付金 8,573,851.80 1,076,138.30
存出保 证金 1,143,461.31 1,956,318.29
交易性 金融 资产 1,417,644,835.29 1,639,035,062.33
其中： 股票 投资 1,417,644,835.29 1,589,385,062.33 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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基金投 资 - -
债券投 资 - 49,650,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 15,193,221.73 49,210,786.02
应收利 息 79,612.73 465,190.98
应收股 利 - -
应收申 购款 387,012.64 22,853.69
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,898,183,521.81 1,873,915,517.33
负债和所有者权益
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 42,756,951.06 -
应付赎 回款 4,852,877.40 1,737,431.65
应付管 理人 报酬 2,638,348.88 2,394,828.04
应付托 管费 439,724.83 399,138.03
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 5,264,156.70 2,212,100.41
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 292,709.32 190,079.52
负债合 计 56,244,768.19 6,933,577.65
所有者权益：
实收基 金 2,393,485,053.19 2,608,086,222.72
未分配 利润 -551,546,299.57 -741,104,283.04
所有者 权益 合计 1,841,938,753.62 1,866,981,939.68
负债和 所有 者权 益总 计 1,898,183,521.81 1,873,915,517.33
注： 报 告截 止 日2014 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.7696 元 ， 基 金份 额总 额2,393,485,053.19
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东吴 嘉禾 优势 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
一、收入 262,426,648.98 86,715,057.15
1.利息 收入 4,488,301.78 2,731,319.12
其中： 存款 利息 收入 2,151,596.71 1,822,627.08
债券利 息收 入 1,844,931.51 224,569.30
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 491,773.56 684,122.74
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 263,906,459.99 203,007,344.30
其中： 股票 投资 收益 251,270,112.94 186,847,076.80
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 357,900.00 -1,245,346.02
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 12,278,447.05 17,405,613.52
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-7,752,897.33 -119,440,963.81
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 1,784,784.54 417,357.54
减： 二、费用 62,172,946.78 52,846,723.03
1．管 理人 报酬 34,519,514.36 29,741,992.58
2．托 管费 5,753,252.36 4,956,998.73
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 21,584,168.48 17,831,162.44
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 316,011.58 316,569.28
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
200,253,702.20 33,868,334.12
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
200,253,702.20 33,868,334.12
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 嘉禾 优势 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,608,086,222.72 -741,104,283.04 1,866,981,939.68
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 200,253,702.20 200,253,702.20
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-214,601,169.53 -10,695,718.73 -225,296,888.26
其中：1. 基 金申 购款 2,005,253,727.04 -347,340,833.54 1,657,912,893.50
2. 基金 赎回 款 -2,219,854,896.57 336,645,114.81 -1,883,209,781.76
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,393,485,053.19 -551,546,299.57 1,841,938,753.62
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,828,805,029.65 -817,966,822.92 2,010,838,206.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 33,868,334.12 33,868,334.12
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-220,718,806.93 42,994,205.76 -177,724,601.17
其中：1. 基 金申 购款 475,613,292.00 -143,011,505.04 332,601,786.96
2. 基金 赎回 款 -696,332,098.93 186,005,710.80 -510,326,388.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,608,086,222.72 -741,104,283.04 1,866,981,939.68 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 任少 华______
______吕晖______
____袁渊____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东吴嘉禾优势 精选混合 型 开放式证券投 资基金（ 以 下简称“本基 金” ） ，系经 中国证券监督 管
理委员 会 （ 以下 简称 “中 国证监 会” ） 证 监基 金字[2004]201 号 文 《 关于 同意 东吴嘉 禾优 势精 选混
合型开放式证 券投资基 金 设立的批复》 核准，由 东 吴基金管理有 限公司作 为 发起人向社 会公众公
开发行 募集 ，基 金合 同于2005 年 2 月 1 日 正式 生效 ，首次 设立 募集 规模 为 1,029,352,840.95 份
基金份额。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 和 注册登记人 为东吴基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
7.4.2 会 计报 表的 编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 东吴 嘉禾 优势精 选混 合型 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》
和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附注 所列 示的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业 会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2014 年 12 月 31 日 的财 务 状况及 2014 年 度经 营成 果 和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 情况 等有 关
信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
记账本 位币 为人 民币 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次 除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原 则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如报 表日有成 交 价，应当以当 日收盘价 作 为公允价值。 活
跃市场中的报 价是指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格，且代东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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表了在公平交 易中实际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未
发生重大变化 的，应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价值；如报 表日无成 交 价、且最近 交易日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 ， 审慎 确定 公允价值。
(2) 金融工 具不存在 活跃 市场的，本公 司采用估 值 技术确定其 公 允价值。 估 值技术包括参 考
计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前
的公允 价值 、现 金流 量折 现法和 期权 定价 模型 等。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分 红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别 于交 易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净 额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算。实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(2) 投资者 可以选择 现金 分红或红利再 投资方式 ， 以投资者在分 红权益登 记 日前的最后一 次
选择的 方式 为准 ，投 资者 选择分 红的 默认 方式 为现 金分红 ；
(3) 基 金投 资当 年亏 损， 则不进 行收 益分 配；
(4) 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值；
(5) 基 金当 年收 益先 弥补 上一年 度亏 损后 ，才 可进 行当年 收益 分配 ；
(6) 在符合 有关基金 分红 条件的前提下 ，本基金 收 益每年至多分 配八次， 至 少分配一次， 但
若成立 不 满3 个 月可 不进 行收益 分配 ；
(7) 全 年合 计的 基金 收益 分配比 例不 得低 于本 基金 年度已 实现 净收 益 的 50% ；
(8) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
(1) 计 量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等作为计 量属性之 外 ，一般采用历 史
成本计 量。
(2) 重 要会 计估 计及 其关 键 假设
根据本基金的 估值 原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(a) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 基金 部通 知[2006]37 号 《 关于 进一
步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资 成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易天数 占锁 定期 内 总交易天数的 比例将两 者 之间差价的 一部分确
认为估 值增 值。
(b) 对 于特 殊事 项停 牌股 票， 根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值，通过停 牌股票所
处行业的行业 指数 变动 以 大致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动，
停牌股 票的 发行 者 在 停牌 期间的 各项 变化 未对 停牌 股票公 允价 值产 生重 大影 响等。 本基 金自2009
年6 月16 日起 ，采 用中 证协(SAC) 基金 行业 股票 估 值指数 以取 代原 交易 所发 布的行 业指 数。
(c) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 公允 价值 ， 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值 技
术确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2、对 基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25% 计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基 金管 理人、 基金注 册与 过户 登记 人、
基金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：2014 年9 月17 日 《 东 吴基金 管理 有限 公司 关于 股权变 更的 公告 》 ， 经东 吴 基金管 理有 限公 司
（以下简称 “ 本公司”） 股东会审议通 过，并经中 国证券监督管 理委员会证 监许可[2014]855 号
文批复同意， 本公司原 股 东江阴澄星实 业集团有 限 公司将其持有 的本公 司 21% 股权转让给东 吴证
券股份 有限 公司 。本 基金 与关联 方的 所有 交易 均是 在正常 业务 中按 照一 般商 业条款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东吴证券股份有限公司 4,292,125,919.88 30.32% 2,147,706,500.51 18.32%
债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
债 券回 购交易 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
第 22 页 共 35 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
3,847,410.73 30.42% 2,227,690.35 42.34%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
1,949,544.20 18.51% 4,251.30 0.19%
注： 股 票交 易佣 金为 成交 金额 的 1‰ 扣除 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于买 （卖 ） 经 手费 、
买 （ 卖 ） 证 管费 等） ； 证 券 公司不 向本 基金 收取 国债 现券及 国债 回购 和企 业债 券的交 易佣 金 ， 但 交
易的经手费和 证管费由 本 基金交纳。佣 金的比率 是 公允的，符合 证监会有 关 规定。管理 人因此从
关联方 获得 的服 务主 要包 括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
34,519,514.36 29,741,992.58
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,928,645.67 6,960,711.63
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,753,252.36 4,956,998.73
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 管理 人本 报告 期内 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
455,161,526.31 2,020,714.47 182,149,167.72 1,706,828.59
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
第 24 页 共 35 页
7.4.9 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300296
利亚
德
2014 年9 月29 日
临时停
牌
22.74 2015 年1 月5 日 22.60 2,094,769 27,950,257.83 47,635,047.06 -
002207
准油
股份
2014 年10 月10 日
重大事
项停牌
20.37 2015 年1 月7 日 16.02 7,088,760 106,413,109.55 144,398,041.20 -
300183
东软
载波
2014 年9 月29 日
重大事
项停牌
54.82 2015 年1 月5 日 47.42 5,305,318 227,387,287.22 290,837,532.76 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,417,644,835.29 74.68
其中： 股票 1,417,644,835.29 74.68
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 463,735,378.11 24.43
7 其他各 项资 产 16,803,308.41 0.89
8 合计 1,898,183,521.81 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 144,398,041.20 7.84
C
制造业 797,585,333.58 43.30
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 13,204,200.48 0.72
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,251,800.60 0.94
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
445,205,459.43 24.17
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,417,644,835.29 76.96
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300183 东软载 波 5,305,318 290,837,532.76 15.79
2 002207 准油股 份 7,088,760 144,398,041.20 7.84
3 300054 鼎龙股 份 6,620,602 86,994,710.28 4.72
4 002131 利欧股 份 3,602,498 83,577,953.60 4.54
5 300049 福瑞股 份 2,370,129 77,029,192.50 4.18
6 601700 风范股 份 5,407,456 74,082,147.20 4.02
7 002382 蓝帆医 疗 3,732,656 63,716,437.92 3.46
8 002309 中利科 技 3,163,525 59,569,175.75 3.23
9 300273 和佳股 份 2,517,957 58,290,704.55 3.16
10 300038 梅泰诺 2,724,349 50,945,326.30 2.77
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站
www.scfund.com.cn 的年 度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300183 东软载 波 227,387,287.22 12.18
2 600175 美都能 源 224,686,687.79 12.03
3 002309 中利科 技 202,484,366.28 10.85
4 600261 阳光照 明 190,981,766.50 10.23
5 002142 宁波银 行 189,760,628.08 10.16
6 300309 吉艾科 技 189,150,847.99 10.13
7 002048 宁波华 翔 182,536,715.18 9.78
8 002306 中科云 网 175,526,369.21 9.40
9 601700 风范股 份 156,617,723.53 8.39
10 300049 福瑞股 份 140,669,889.95 7.53
11 002131 利欧股 份 129,154,259.13 6.92
12 600352 浙江龙 盛 127,567,431.83 6.83
13 600770 综艺股 份 121,739,347.53 6.52
14 300306 远方光 电 120,583,476.77 6.46
15 002520 日发精 机 116,473,527.81 6.24
16 300207 欣旺达 113,529,330.66 6.08
17 002207 准油股 份 109,812,909.55 5.88 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
第 27 页 共 35 页
18 002382 蓝帆医 疗 107,691,801.95 5.77
19 002260 伊 立 浦 107,038,420.70 5.73
20 000793 华闻传 媒 106,205,679.08 5.69
21 601328 交通银 行 104,511,046.47 5.60
22 300054 鼎龙股 份 100,554,961.14 5.39
23 300038 梅泰诺 95,635,785.12 5.12
24 300337 银邦股 份 88,423,502.83 4.74
25 002637 赞宇科 技 87,132,681.55 4.67
26 300303 聚飞光 电 83,078,415.01 4.45
27 000581 威孚高 科 81,838,191.47 4.38
28 300057 万顺股 份 81,313,900.78 4.36
29 600739 辽宁成 大 79,884,680.09 4.28
30 601318 中国平 安 79,010,464.67 4.23
31 300318 博晖创 新 76,900,782.90 4.12
32 600500 中化国 际 75,067,831.80 4.02
33 300296 利亚德 71,987,478.03 3.86
34 000783 长江证 券 66,598,942.56 3.57
35 002604 龙力生 物 66,395,319.96 3.56
36 600030 中信证 券 65,354,361.27 3.50
37 300203 聚光科 技 63,915,356.02 3.42
38 002063 远光软 件 61,791,261.44 3.31
39 300273 和佳股 份 59,973,570.80 3.21
40 300088 长信科 技 59,690,261.63 3.20
41 002449 国星光 电 58,176,536.10 3.12
42 601818 光大银 行 57,803,864.53 3.10
43 601009 南京银 行 56,959,506.15 3.05
44 300295 三六五 网 55,052,043.18 2.95
45 002064 华峰氨 纶 50,322,628.37 2.70
46 600312 平高电 气 49,701,814.54 2.66
47 002657 中科金 财 47,509,347.87 2.54
48 601965 中国汽 研 47,087,023.75 2.52
49 300008 上海佳 豪 43,378,080.00 2.32
50 000661 长春高 新 43,118,744.22 2.31
51 600633 浙报传 媒 41,826,231.57 2.24
52 300155 安居宝 40,679,050.44 2.18
53 600036 招商银 行 40,518,523.00 2.17 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
第 28 页 共 35 页
54 601166 兴业银 行 40,386,549.00 2.16
55 002440 闰土股 份 40,115,442.07 2.15
56 600284 浦东建 设 39,269,486.82 2.10
57 002407 多氟多 39,138,416.13 2.10
58 002571 德力股 份 37,981,253.11 2.03
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002309 中利科 技 238,154,672.20 12.76
2 600175 美都能 源 232,970,598.26 12.48
3 300303 聚飞光 电 216,678,160.12 11.61
4 300309 吉艾科 技 200,212,050.13 10.72
5 002048 宁波华 翔 198,169,460.21 10.61
6 002306 中科云 网 195,679,221.15 10.48
7 002142 宁波银 行 188,026,769.15 10.07
8 300274 阳光电 源 174,687,421.76 9.36
9 600261 阳光照 明 170,246,556.13 9.12
10 600352 浙江龙 盛 146,561,159.93 7.85
11 300306 远方光 电 142,377,148.37 7.63
12 600703 三安光 电 135,591,269.27 7.26
13 002520 日发精 机 128,374,973.85 6.88
14 300337 银邦股 份 119,318,567.55 6.39
15 600770 综艺股 份 111,795,591.21 5.99
16 600711 盛屯矿 业 110,072,464.41 5.90
17 000793 华闻传 媒 109,758,148.61 5.88
18 000581 威孚高 科 106,323,820.18 5.69
19 002185 华天科 技 105,147,397.23 5.63
20 601328 交通银 行 104,609,594.64 5.60
21 601965 中国汽 研 96,557,252.77 5.17
22 300207 欣旺达 94,711,777.94 5.07
23 300318 博晖创 新 91,547,692.21 4.90
24 002064 华峰氨 纶 91,545,786.05 4.90
25 600089 特变电 工 89,665,366.02 4.80 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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26 002260 伊 立 浦 86,527,534.71 4.63
27 300128 锦富新 材 84,428,048.53 4.52
28 601012 隆基股 份 84,207,873.67 4.51
29 002637 赞宇科 技 80,166,491.96 4.29
30 300049 福瑞股 份 80,019,079.33 4.29
31 300057 万顺股 份 79,946,193.72 4.28
32 300008 上海佳 豪 79,523,520.29 4.26
33 000553 沙隆达 Ａ 77,836,072.43 4.17
34 601318 中国平 安 75,661,440.00 4.05
35 600739 辽宁成 大 75,566,021.11 4.05
36 600500 中化国 际 72,478,074.02 3.88
37 300296 利亚德 72,223,954.56 3.87
38 000783 长江证 券 71,057,249.94 3.81
39 000400 许继电 气 70,506,975.90 3.78
40 600030 中信证 券 69,292,874.00 3.71
41 002005 德豪润 达 66,898,292.18 3.58
42 601700 风范股 份 65,103,702.23 3.49
43 300295 三六五 网 61,129,325.62 3.27
44 002690 美亚光 电 58,318,878.59 3.12
45 002449 国星光 电 56,187,762.92 3.01
46 002063 远光软 件 55,300,814.22 2.96
47 002131 利欧股 份 54,726,066.28 2.93
48 601231 环旭电 子 54,596,115.44 2.92
49 002571 德力股 份 53,692,468.40 2.88
50 002604 龙力生 物 52,922,206.28 2.83
51 601818 光大银 行 52,850,464.98 2.83
52 600312 平高电 气 49,528,513.64 2.65
53 601009 南京银 行 49,333,824.39 2.64
54 600580 卧龙电 气 44,665,554.14 2.39
55 002171 精诚铜 业 43,853,994.60 2.35
56 600633 浙报传 媒 42,988,906.25 2.30
57 002440 闰土股 份 41,608,036.43 2.23
58 300155 安居宝 40,660,768.22 2.18
59 600036 招商银 行 39,652,843.80 2.12
60 601166 兴业银 行 38,857,434.32 2.08
61 002382 蓝帆医 疗 38,590,955.63 2.07
62 002507 涪陵榨 菜 38,432,920.43 2.06
63 000513 丽珠集 团 37,772,333.82 2.02 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,884,930,336.71
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,300,195,679.36
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 报告 期末 未投 资债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 报告 期末 未投 资债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,143,461.31
2 应收证 券清 算款 15,193,221.73
3 应收股 利 -
4 应收利 息 79,612.73
5 应收申 购款 387,012.64
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,803,308.41
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300183 东软载 波 290,837,532.76 15.79 重大事 项停 牌
2 002207 准油股 份 144,398,041.20 7.84 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
128,816 18,580.65 421,291,409.86 17.60% 1,972,193,643.33 82.40%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
117,860.00 0.0049%
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2005 年 2 月 1 日 ） 基金 份额 总 额
1,029,352,840.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,608,086,222.72
本报告 期基 金总 申购 份额 2,005,253,727.04
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,219,854,896.57
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,393,485,053.19
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内管 理人 发生的 重大 人事 变动 如下 ：
2014 年11 月 26 日 王金 来 先生 、 吴 亮先 生辞 去公 司 第二届 董事 会董 事职 务 ， 自2014 年11 月
26 日 起冯 恂女 士、 王炯 先 生担任 公司 第二 届董 事会 董事；
2014 年11 月 26 日 周忠 明 先生 、 沈 国强 先生 、 黎 瑛 女士辞 去公 司第 二届 监事 会监事 职务 ， 自
2014 年11 月 26 日 起顾 锡 康先生 、王 菁女 士、 沈清 韵女士 担任 公司 第二 届监 事会监 事。
本基金 本报 告期 内托 管人 发生的 重大 人事 变动 如下 ：
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 天衡会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） ， 该 事务
所自2012 年起 为本 基金 提 供审计 服务 至今 ，本 报告 期内支 付审 计 费 90000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（1） 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期， 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行
了调查 ，上 海证 监局 于 2015 年 1 月 23 日对 公司 作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定。 公司 对此 高
度重视 ，及 时制 定整 改计 划和整 改方 案， 认真 进行 改进， 逐一 落实 各项 整改 要求。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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（2） 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 4,292,125,919.88 30.32% 3,847,410.73 30.42% -
中投证券 1 1,756,101,113.74 12.40% 1,553,977.89 12.29% -
海通证券 2 1,348,144,251.35 9.52% 1,202,050.56 9.50% -
中信证券 3 1,225,033,673.73 8.65% 1,086,660.88 8.59% -
国信证券 1 931,864,335.45 6.58% 848,368.21 6.71% -
中信建投 1 919,884,522.55 6.50% 814,006.09 6.44% -
川财证券 1 895,360,677.21 6.32% 792,305.61 6.26% -
兴业证券 1 772,044,608.56 5.45% 683,182.09 5.40% -
长江证券 1 674,986,291.50 4.77% 597,295.13 4.72% -
国泰君安 1 546,900,047.71 3.86% 497,895.37 3.94% -
国金证券 1 369,886,931.54 2.61% 336,743.02 2.66% -
申银万国 1 277,372,566.11 1.96% 252,519.14 2.00% -
银河证券 1 148,429,278.10 1.05% 135,130.47 1.07% -
广发证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
中山证券 2 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 新增 交易 单元 5 个 ：国 金证 券 1 个 、中山 证券 2 个、 中信 证 券 2 个； 退租 交易 单
元1 个 ，为 中航 证券 交易 单元。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - 460,000,000.00 100.00% - -
中信建投 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
东吴基金管理有限公司
2015 年 3 月28 日
