东 吴 中 证 新兴 产 业 指 数证 券 投 资 基金 2014
年年度报告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年三 月二十八日
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴中 证新 兴指 数
场内简 称 -
基金主 代码 585001
交易代 码 585001
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 2 月 1 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 638,190,382.10 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金采 用指 数化 投资 ，通 过 严格 的投 资程 序约 束和
数 量 化风 险管 理手 段， 力争 控 制本 基金 净值 增长 率与
业 绩 比较 基准 之间 的日 均跟 踪 偏离 度的 绝对 值不 超过
0.35%， 年化 跟踪 误差 不超 过 4%， 以实 现对 标的 指数 的
有效跟 踪。
投资策 略 本 基 金通 过采 用指 数化 投资 策 略， 选择 中证 新兴 产业
指 数 作为 跟踪 基准, 按 照指 数 的成 份股 及其 权重 构建
基 金 股票 投资 组合 ，为 投资 者 获取 新兴 产业 高速 成长
所带来 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 95%* 中 证 新 兴 产 业 指 数 收 益 率 +5%* 银 行 同 业 存 款 利
率
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，预 期 风险 和预 期收 益高 于货
币 市 场基 金、 债券 型基 金以 及 混合 型基 金。 本基 金为
指 数 型基 金， 紧密 跟踪 中证 新 兴产 业指 数， 具有 和标
的 指 数所 代表 的股 票市 场相 似 的风 险收 益特 征， 属于
证 券 投资 基金 中预 期风 险较 高 、预 期收 益也 较高 的品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 林葛
联系电 话 021-50509888-8308 010-66060069 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95599
传真 021-50509888-8211 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 104,115,702.67 -28,461,479.59 -297,694,109.58
本期利 润 195,926,102.79 215,894,970.83 -40,696,601.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2077 0.1635 -0.0224
本期基 金份 额净 值增 长率 27.50% 22.32% -2.82%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1137 -0.2486 -0.3455
期末基 金资 产净 值 650,660,996.64 900,017,386.86 1,099,638,574.88
期末基 金份 额净 值 1.020 0.800 0.654
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.69% 1.27% 7.45% 1.29% -0.76% -0.02%
过去六 个月 27.18% 1.11% 28.09% 1.12% -0.91% -0.01%
过去一 年 27.50% 1.14% 28.22% 1.15% -0.72% -0.01%
过去三 年 51.56% 1.34% 55.78% 1.35% -4.22% -0.01% 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
2.00% 1.33% 8.93% 1.36% -6.93% -0.03%
注：比 较基 准=95%* 中证 新 兴产业 指数 收益 率 +5%* 银 行同业 存款 利率
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 比较 基准=95%* 中 证 新兴产 业指 数收 益率 +5%* 银行同 业存 款利 率。
2.本基 金 于2011 年2 月1 日成立 。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 东吴 中证 新兴 产业 指 数基金 于2011 年2 月1 日 成立 ， 合 同生 效当 年按 实 际存续 期计 算 ， 不 按
整个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行过 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管
理公司 ， 于2004 年9 月 正 式成立 ， 注册 资本 人民 币 1 亿元 ， 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 （占
70% 股 份） 、 上海 兰生 （集 团）有 限公 司（ 占30% 股 份） 。
公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。自 2005
年发行第一支 基金以来 ， 公司逐渐形成 了高中低 风 险结合的完善 产品线， 并 走出了一条 独具特色东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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的新兴 产业 投资 产品 线。 公司经 过十 年的 发展 ，资 产管理 规模 超200 亿 元， 发行公 募产 品 17 只，
专户产 品 23 只 ，并于 2013 年成立 了新 东吴 优胜 子 公司。 公司 一 直 坚持 建立 现代财 富管 理机 构，
促进公募、专 户和专项 三 项业务齐头并 进的发展 战 略方向，以服 务实体经 济 为目标，加 大创新力
度，促 进公 司业 务的 多元 化发展 。
东吴基 金拥 有一 支经 验丰 富而又 充满 活力 的专 业团 队， 平 均年 龄 34 岁， 其中 硕士以 上学 历 占
70% ； 具有5 年 以上 基金 、 证券从 业经 历的 占 70% ； 公司高 管和 主要 投资 管理 人员的 平均 金融 从业
年限 为10 年， 具有 丰富 的 实践操 作经 验和 管理 经验 。
作为传 统吴 文化 与前 沿经 济理念 的有 机结 合 ， 东 吴 基金崇 尚" 以人 为本 ， 以 市 场为导 向 ， 以 客
户为中心， 以价值创 造为 根 本出发点" 的经营理 念； 遵循 “诚而 有信、 稳 而又 健、和而有 铮、勤
而又专、有容 乃大 ”的 企 业格言；树立 了 “做价 值 的创造者、市 场的创新 者 和行业的思 想者 ” 的
远大理 想， 创造 性地 树立 公司独 特的 文化 体系 ， 在 众多基 金管 理公 司中 树立 自己鲜 明的 企业 形 象 。
2014 下半 年央 行宣 布降 息 以来， 以券 商、 银行 为主 的大盘 蓝筹 股大 涨， 公司 旗下多 只基 金也
成功把 握了 此次 市场 机会 。2014 年 ， 公 司旗 下所有 产品均 获得 正收 益， 其中 ， 有9 只产 品年 内 回
报超 过 20% ，如 东吴 新产 业上 涨 40.26% 、东 吴中 证 新兴上 涨 30.88% 、 东吴 深 证 100 上涨 29.72%
等。此外，具 有“蓝筹+ 杠杆 ”概念的东 吴可转 债 基 金，其母基金 累计上 涨 31.53% ，东吴 转债 B
在二级市场涨 幅达 118.17% 。公司依托品 牌特色和 投 资业绩，全面 推进公司 各 项业务发展， 取得
了一系 列经 营成 果和 经营 管理经 验。2014 年 下半 年 ，公司 一方 面不 断加 大 IT 和 互联 网平 台建 设
的投入，积极 开展与互 联 网企业的战略 合作，扩 大 客户资源，优 化现有通 道 业务的成本 结构。另
一方面 ， 公 司明 确了2015 年更贴 合市 场需 求的 新基 金产品 设计 方向 ， 切 实提 升产品 设计 和服 务能
力， 为互 联网 平台 提供 产 品支撑， 形成 渠道 与产 品 互相促 进的 业务 模式。 下 一步 ， 公 司将 秉承 “ 三
满意一放心” 的经营理 念 ，继续 以市场 为导向、 以 客户为中心， 强化服务 意 识，拓展发 展空间，
全面提 高公 司的 核心 竞争 力，推 进东 吴基 金向 现代 财富管 理公 司转 型。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
周健
本 基 金 基
金经理
2012 年5 月3
日
- 8 年
硕 士 ， 南
开 大 学 毕
业 。 曾 就
职 于 海 通
证券；
2011 年 5
月 加 入 东东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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吴 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 曾 任
公 司 研 究
策 划 部 研
究 员 ， 现
担 任 东 吴
中 证 新 兴
指 数 基 金
基金经
理 、 东 吴
新 创 业 股
票 基 金 基
金 经 理 、
东 吴 深 证
100 指数
增 强 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理（LOF）。
注：1 、此 处的 任职 日期 和离职 日期 均指 公司 对外 公告之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
的具体要求， 持续完善 了 公司投资交易 业务流程 和 公平交易制度 。制度和 流 程覆盖了境 内上市股
票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动，包括 授权、研 究 分析 、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 。同时，公司 合理的设 置 各类资产管 理业务之
间以及各类资 产管理业 务 内部的组织结 构，在保 证 各投资组合投 资决策相 对 独立性的同 时，确保
其在获 得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信 息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合 组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年， 国内 宏观 经济 环 境继续 恶化 ， 经 济增 速回 落到 7.4% ，CPI 同比 收窄 到2% ，PPI 连续
三年为负，显 示国内需 求 依旧疲软，供 大于需引 发 的去杠杆进程 还在继续 。 为了对冲经 济下行的
压力，监管层 从三季度 开 始，连续使用 公开市场 操 作向金融体系 注入流动 性 ，但实体受 益有限，
资本市场却因 为货币宽 松 而大幅上涨， 特别是在 四 季度。由于中 证新兴指 数 基金所配置 的板块偏
向军工 及新 兴产 业， 表现 大幅落 后于 沪 深300 、 上 证50 等主 流指 数。 报告 期 内， 本 基金 采用 复制
指数配置的策 略，努力 控 制仓位和成份 股上的偏 离 ，在日常的基 金操作中 积 极应对申购 赎回，尽
量减少 跟踪 误差 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.020 元 ，累 计净值 1.020 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率27.50% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为 28.22% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从 2008 年以 来， 中国 经 济实际 增速 和潜 在增 速都 在逐渐 下滑 ，14 年 下半 年 以来更 是呈 现出
经济增长动力 不足、通 缩 风险升温的局 面。预计 监 管层还会维持 货币宽松 的 政策，但在 实现经济
托底后 ， 预 计未 来调 结构 仍将继 续加 码，2015 应 该 会是质 量重 于速 度的 一年 。 我们 认为 ， 只 要改
革的方向没有 发生 变化 ， 一步一步深化 下去，新 兴 产业一定会不 断吸引资 金 和人才，最 终形成经东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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济转型的大趋 势，成为 实 体经济增长的 发动机。 短 期看，资本市 场涨幅已 经 充分反映了 投资者的
乐观预期，面 临回调压 力 。反观新兴产 业板块， 经 过这段时间的 调整，获 利 盘回吐，估 值和业绩
的分歧有所改 善，中长 期 投资价值显现 。我们认 为 投资者对改革 的预期应 该 还远没有达 到兑现的
时点， 所以 板块 仍具 有巨 大的战 略投 资价 值。
中证新兴产业 指数基于 经 济转型思路优 选出的主 题 策略指数，具 备长期投 资 价值和良好的 流
动性。作为被 动投资的 基 金，本基金将 继续坚持 指 数化投资策略 ，以严格 控 制基 金相对 目标指数
的跟踪偏离为 投资目标 ， 积极应对申购 赎回、成 分 股调整等因素 对指数跟 踪 带来的冲击 ，追求跟
踪偏离 度及 跟踪 误差 的最 小化。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司总裁 、 运营总监、基 金会计、 金 融工程人员、 监
察稽核 人员 等组 成， 同时 ，督察 长、 相关 基金 经理 、总裁 指定 的其 他人 员可 以列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；督察长、监 察稽核业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监 督。 基 金经理参与 估值委员
会对估值的讨 论，发表 意 见和建议，与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策，但不 介入基金
日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东吴 基金管理
有限公 司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本托管人认为, 东吴基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
本报告期基金 财务报告 经 天衡会计师事 务所（特 殊 普通合伙）审 计，注册 会 计师签字出具 了
天衡审字（2015 ）00241 号标准无保留 意见的审 计 报告。投资者 可通过年 度 报告正文查看 审计报
告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 中证 新兴 产业指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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资 产
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 47,126,211.83 35,696,542.92
结算备 付金 - 36,718.21
存出保 证金 61,804.02 75,256.51
交易性 金融 资产 621,690,434.56 865,922,169.02
其中： 股票 投资 611,676,434.56 845,975,169.02
基金投 资 - -
债券投 资 10,014,000.00 19,947,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,124,976.90 -
应收利 息 176,103.30 248,124.27
应收股 利 - -
应收申 购款 146,786.85 33,229.70
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 671,326,317.46 902,012,040.63
负债和所有者权益
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 18,936,500.95 464,721.22
应付管 理人 报酬 651,032.81 779,617.45
应付托 管费 97,654.93 116,942.61
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 555,752.69 302,953.20
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 424,379.44 330,419.29
负债合 计 20,665,320.82 1,994,653.77
所有者权益：
实收基 金 638,190,382.10 1,125,420,276.67
未分配 利润 12,470,614.54 -225,402,889.81
所有者 权益 合计 650,660,996.64 900,017,386.86 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 671,326,317.46 902,012,040.63
注： 报告 截止 日2014 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.020 元 ， 基 金份 额总 额638,190,382.10 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东吴 中证 新兴 产业指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一、收入 207,629,384.40 229,908,408.41
1.利息 收入 848,118.60 970,360.47
其中： 存款 利息 收入 222,781.08 232,593.34
债券利 息收 入 624,698.63 737,767.13
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 638.89 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 114,930,821.09 -15,689,619.42
其中： 股票 投资 收益 106,301,368.67 -25,250,326.12
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 44,070.00 40,340.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 8,585,382.42 9,520,366.70
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
91,810,400.12 244,356,450.42
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
40,044.59 271,216.94
减： 二、费用 11,703,281.61 14,013,437.58
1．管 理人 报酬 8,049,381.83 9,988,836.48
2．托 管费 1,207,407.26 1,498,325.47
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,856,443.40 1,921,892.88
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 590,049.12 604,382.75
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
195,926,102.79 215,894,970.83
减：所 得税 费用 - - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 14 页 共 34 页
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
195,926,102.79 215,894,970.83
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 中证 新兴 产业指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,125,420,276.67 -225,402,889.81 900,017,386.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 195,926,102.79 195,926,102.79
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-487,229,894.57 41,947,401.56 -445,282,493.01
其中：1. 基 金申 购款 133,691,021.62 -2,108,527.95 131,582,493.67
2. 基金 赎回 款 -620,920,916.19 44,055,929.51 -576,864,986.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
638,190,382.10 12,470,614.54 650,660,996.64
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,680,187,679.37 -580,549,104.49 1,099,638,574.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 215,894,970.83 215,894,970.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-554,767,402.70 139,251,243.85 -415,516,158.85 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 15 页 共 34 页
其中：1. 基 金申 购款 41,720,784.68 -10,370,745.34 31,350,039.34
2. 基金 赎回 款 -596,488,187.38 149,621,989.19 -446,866,198.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,125,420,276.67 -225,402,889.81 900,017,386.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 任少 华______
______吕晖______
____袁渊____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称" 本 基 金" ） 系 经 中 国 证 监 会 （ 证 监 许 可
[2010]1792 号文 ） 《关 于 核准东吴中证 新兴产业指 数证券投资基 金募集的批 复》批准，向 社会公
开发行 募集 ，基 金合 同于2011 年 2 月 1 日 正式 生效 。首次 设立 募集 规模 为 1,976,549,775.28 份
基金份额。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 和 注册登记人 为东吴基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 标 的指数成份股 、备选成 份 股、新股（一 级
市场初 次发 行或 增发 ） 、 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 等 。 其 中， 中 证新兴 产业 指数 成份
股、备选成份 股的投资 比 例不低于基金 资产的 90% ，现金及到期 日在一年 以 内的政府债券 不低于
基金资 产净 值 的5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表 系 按照 财政部 于 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 —— 基 本准 则 》
和38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的应 用指 南 、 解 释 以及其 他相 关规 定 （统 称 “企业 会计 准则 ”）、
中国证 券业 协会 制定 的《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中国 证监 会 于 2010 年 2 月 8 日发 布
的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告和 半年 度报 告>》 、 《 东 吴中证 新兴 产业 指数
证券投 资基 金基 金合 同》 及其他 中国 证监 会颁 布的 相关规 定而 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基金东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为 2014 年1 月 1 日起至 12 月
31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币为 人民 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其 他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确 认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如报 表日有成 交 价，应当以当 日收盘价 作 为公允价值。 活
跃市场中的报 价是指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格，且代
表了在公平交 易中实际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未
发生重大变化 的，应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价值；如报 表日无成 交 价、且最近 交易日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 ， 审慎 确定 公允价值。
(2) 金融工 具不存在 活跃 市场的，本公 司采用估 值 技术确定其公 允价值。 估 值技术包括参 考
计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前
的公允 价值 、现 金流 量折 现法和 期权 定价 模型 等。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产 负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别 于交 易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列， 并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 八次 ， 每份 基金 份额
每次分 配比 例不 得低 于收 益分配 基准 日每 份基 金份 额可供 分配 利润 的10% ； 若 基金合 同生 效不 满 3
个月， 可不 进行 收益 分配 ；
(3) 基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ；
(4) 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 基 金投 资者 可选 择现金 红利 或将
现金红利自动 转为基金 份 额进行再投资 ；若投资 者 不选择，本基 金默认的 收 益分配方式 是现金分
红；
(5) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要 的会 计政 策和会 计估 计
(1) 计 量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等作为计 量属性之 外 ，一般采用历 史
成本计 量。
(2) 重 要会 计估 计及 其关 键 假设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(a) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 基金 部通 知[2006]37 号 《 关于 进一
步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股 票的初 始投资成 本 ，按 估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易天数 占锁定期 内 总交易天数的 比例将两 者 之间差价的 一部分确
认为估 值增 值。
(b) 对 于特 殊事 项停 牌股 票， 根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值，通过停 牌股票所
处行业的 行业 指数变动 以 大致 反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动，
停牌股票的发 行者在停 牌 期间的各项变 化未对停 牌 股票公允价值 产生重大 影 响等。本基 金自成立
日起， 采用 中证 协(SAC) 基 金行业 股票 估值 指数 以取 代原交 易所 发布 的行 业指 数。
(c) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 公允 价值 ， 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技
术确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他相东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25% 计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金 卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基 金管 理人、 基金注 册与 过户 登记 人、
基金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：2014 年9 月17 日 《 东 吴基金 管理 有限 公司 关于 股权变 更的 公告 》 ， 经东 吴 基金管 理有 限公 司
（以下简称 “ 本公司”） 股东会审议通 过，并经中 国证券监督管 理委员会证 监许可[2014]855 号
文批复同意， 本公司原 股 东江阴澄星实 业集团有 限 公司将其持有 的本公 司 21% 股权转让给东 吴证
券股份 有限 公司 。本 基金 与关联 方的 所有 交易 均是 在正常 业务 中按 照一 般商 业条款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 196,048,562.88 18.12% 138,794,913.42 12.32%
债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 175,253.73 18.00% 37,262.34 6.70%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 126,008.76 12.40% - -
注： 股 票交 易佣 金为 成交 金额 的 1‰ 扣除 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于买 （卖 ） 经 手费 、
买 （ 卖 ） 证 管费 等） ； 证 券 公司不 向本 基金 收取 国债 现券及 国债 回购 和企 业债 券的交 易佣 金 ， 但 交
易的经手费和 证管费由 本 基金交纳。佣 金的比率 是 公允的，符合 证监会有 关 规定。管理 人因此从
关联方 获得 的服 务主 要包 括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 22 页 共 34 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,049,381.83 9,988,836.48
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,857,453.15 4,766,695.46
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1% / 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,207,407.26 1,498,325.47
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.15%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.15% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 管理 人本 报告 期内 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份 47,126,211.83 215,906.49 35,696,542.92 226,388.43 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 23 页 共 34 页
有限公司
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（2014 年 12 月 31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600458
时代新
材
2014 年10 月27 日
重大事
项停牌
12.18 2015 年1 月5 日 13.40 723,908 7,479,964.99 8,817,199.44 -
600332 白云山 2014 年12 月3 日
重大事
项停牌
27.11 2015 年1 月13 日 29.82 210,599 6,215,726.90 5,709,338.89 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 24 页 共 34 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 611,676,434.56 91.11
其中： 股票 611,676,434.56 91.11
2 固定收 益投 资 10,014,000.00 1.49
其中： 债券 10,014,000.00 1.49
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 47,126,211.83 7.02
7 其他各 项资 产 2,509,671.07 0.37
8 合计 671,326,317.46 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 11,664,704.89 1.79
B
采矿业 19,540,618.49 3.00
C
制造业 451,852,398.45 69.45
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
21,096,117.90 3.24
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
80,626,538.24 12.39
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,849,330.75 1.97
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 25 页 共 34 页
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 5,229,526.40 0.80
S
综合 - -
合计 602,859,235.12 92.65
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 8,817,199.44 1.36
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 8,817,199.44 1.36
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 26 页 共 34 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601299 中国北 车 1,409,000 10,003,900.00 1.54
2 601766 中国南 车 1,449,599 9,248,441.62 1.42
3 000786 北新建 材 288,229 7,286,429.12 1.12
4 600031 三一重 工 729,044 7,275,859.12 1.12
5 600583 海油工 程 690,800 7,274,124.00 1.12
6 000598 兴蓉投 资 947,510 7,238,976.40 1.11
7 002202 金风科 技 508,904 7,190,813.52 1.11
8 601179 中国西 电 923,506 7,175,641.62 1.10
9 000778 新兴铸 管 1,144,112 7,070,612.16 1.09
10 601989 中国重 工 766,102 7,055,799.42 1.08
注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站
www.scfund.com.cn 的年 度报告 正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600458 时代新 材 723,908 8,817,199.44 1.36
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000156 华数传 媒 9,724,748.22 1.08
2 000536 华映科 技 9,677,312.80 1.08
3 600196 复星医 药 9,136,698.80 1.02
4 002294 信立泰 8,651,586.43 0.96
5 000917 电广传 媒 8,477,923.26 0.94
6 601958 金钼股 份 8,340,464.46 0.93
7 600637 百视通 8,286,492.42 0.92 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 27 页 共 34 页
8 300070 碧水源 8,168,224.52 0.91
9 601179 中国西 电 8,131,444.60 0.90
10 002450 康得新 8,106,761.92 0.90
11 601158 重庆水 务 8,098,189.10 0.90
12 300024 机器人 7,848,025.39 0.87
13 300017 网宿科 技 7,670,819.05 0.85
14 002129 中环股 份 7,668,272.59 0.85
15 600485 信威集 团 7,621,064.00 0.85
16 600079 人福医 药 7,423,607.29 0.82
17 000999 华润三 九 7,283,618.93 0.81
18 002236 大华股 份 7,265,484.00 0.81
19 600587 新华医 疗 7,150,189.44 0.79
20 601727 上海电 气 6,884,004.60 0.76
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600176
中国玻 纤 17,044,205.93 1.89
2 002252
上海莱 士 15,670,394.87 1.74
3 600570
恒生电 子 14,443,153.74 1.60
4 002672
东江环 保 13,252,380.68 1.47
5 600435
北方导 航 13,202,528.78 1.47
6 002056
横店东 磁 12,768,106.31 1.42
7 002092
中泰化 学 12,555,041.83 1.39
8 600183
生益科 技 12,426,283.02 1.38
9 600588
用友软 件 11,434,349.55 1.27
10 002106
莱宝高 科 11,207,901.87 1.25
11 600765
中航重 机 11,091,892.77 1.23
12 603366
日出东 方 10,589,796.32 1.18
13 600366
宁波韵 升 10,514,847.78 1.17
14 000969
安泰科 技 10,400,882.17 1.16
15 600316
洪都航 空 10,041,204.16 1.12
16 000778
新兴铸 管 9,701,078.49 1.08
17 000768
中航飞 机 9,641,759.01 1.07 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 28 页 共 34 页
18 002405
四维图 新 9,530,999.13 1.06
19 000021
长城开 发 9,415,805.06 1.05
20 600456
宝钛股 份 8,975,937.02 1.00
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 324,285,930.33
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 757,826,343.58
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 10,014,000.00 1.54
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 10,014,000.00 1.54
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 140014 14 付 息国 债 14 100,000 10,014,000.00 1.54
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 29 页 共 34 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 61,804.02
2 应收证 券清 算款 2,124,976.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 176,103.30
5 应收申 购款 146,786.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 30 页 共 34 页
9 合计 2,509,671.07
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 报告 期末 指数 投资 前十名 股票 中不 存在 流通 受限情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600458 时代新 材 8,817,199.44 1.36 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,717 50,184.04 185,004,898.77 28.99% 453,185,483.33 71.01%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
99,009.00 0.0155%
注：高 管持 有本 基金 份额 低于十 万份 ，本 基金 经理 本期末 未持 有本 基金 。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
-
注：本 基金 经理 本期 末未 持有本 基金 份额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年2 月 1 日 ） 基金 份额 总额
1,976,549,775.28
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,125,420,276.67
本报告 期基 金总 申购 份额 133,691,021.62
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 620,920,916.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 638,190,382.10
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内管 理人 发生的 重大 人事 变动 如下 ：
2014 年11 月 26 日 王金 来 先生 、 吴 亮先 生辞 去公 司 第二届 董事 会董 事职 务 ， 自2014 年11 月
26 日 起冯 恂女 士、 王炯 先 生担任 公司 第二 届董 事会 董事；
2014 年11 月 26 日 周忠 明 先生 、 沈 国强 先生 、 黎 瑛 女士辞 去公 司第 二届 监事 会监事 职务 ， 自
2014 年11 月 26 日 起顾 锡 康先生 、王 菁女 士、 沈清 韵女士 担任 公司 第二 届监 事会监 事。
本基金 本报 告期 内托 管人 发生的 重大 人事 变动 如下 ：
因 中 国农 业银 行 股份 有限公 司 （以 下简 称 “本 行” ）工 作 需要 ，任 命 余晓 晨先生 主 持本 行托
管业务 部/ 养老 金管 理 中 心 工作。 余晓 晨先 生的 基金 行业高 级管 理人 员任 职资 格已在 中国 基金 业东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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协会备 案。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 天衡会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） ， 该 事务
所自2012 年起 为本 基金 提 供审计 服务 至今 ，本 报告 期内支 付审 计 费 90000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（1） 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期， 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行
了调查 ，上 海证 监局 于 2015 年 1 月 23 日对 公司 作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定。 公司 对此 高
度重视 ，及 时制 定整 改计 划和整 改方 案， 认真 进行 改进， 逐一 落实 各项 整改 要求。
（2） 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 196,048,562.88 18.12% 175,253.73 18.00% -
长江证券 1 190,800,572.14 17.63% 168,839.60 17.34% -
申银万国 1 174,669,353.97 16.14% 159,018.58 16.33% -
万联证券 2 145,669,715.46 13.46% 132,617.62 13.62% -
金元证券 1 86,313,439.56 7.98% 78,579.29 8.07% -
中金公司 2 48,129,158.63 4.45% 43,047.25 4.42% -
国金证券 2 43,473,671.73 4.02% 39,578.40 4.06% -
信达证券 1 29,703,230.71 2.74% 27,042.12 2.78% - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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中信建投 1 28,749,861.39 2.66% 26,173.62 2.69% -
华泰联合 1 26,474,142.31 2.45% 24,102.08 2.48% -
招商证券 1 25,425,420.17 2.35% 22,499.16 2.31% -
安信证券 2 21,260,842.75 1.96% 18,813.88 1.93% -
银河证券 1 19,399,224.19 1.79% 17,166.58 1.76% -
东方证券 1 17,668,096.96 1.63% 15,634.53 1.61% -
华创证券 1 11,838,067.34 1.09% 10,475.59 1.08% -
兴业证券 1 5,465,444.30 0.51% 4,975.92 0.51% -
平安证券 1 4,189,978.48 0.39% 3,814.57 0.39% -
东北证券 1 3,607,804.09 0.33% 3,192.61 0.33% -
中银国际 2 3,225,686.85 0.30% 2,936.72 0.30% -
浙商证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本报告 期本 基金 新增 交易 单元 7 个， 分别 为华 创证 券、宏 源证 券、 安信 证券 、兴业 证券 、万 联 证
券(2 个)、 国金 证券 交易 单元； 无退 租交 易单 元。
11.7.2 基金 租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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东吴证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华泰联合 - - 5,000,000.00 100.00% - -
招商证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
东吴基金管理有限公司
2015 年 3 月28 日
