上 证 超级大 盘 交易型 开 放式
指 数 证券投 资 基金
2014 年年度 报 告 摘要
2014 年12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
报 告 送出 日 期：2015 年 3 月 28 日
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
1
§1 重要 提示
1.1 重要提 示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年3 月27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自2014 年1 月 1 日起至12 月31 日止。
§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 博时上 证超 大 盘ETF
场内简 称 超大 ETF
基金主 代码 510020
交易代 码
510020
基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金
基金合 同生 效日 2009 年12 月 29 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 337,348,002 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010 年3 月19 日
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全复 制 法，即 完全 按照 标的 指数 的成份 股组 成及 其
权重构 建基 金股 票投资 组 合，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动
而进行 相应 的调 整 。
业绩比 较基 准 上证超 级大 盘指 数 （ 价格 指数）。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基金 ， 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 基金 、债 券
基金与 货币 市场 基金， 属 于高风 险高 收益 的开 放式 基金 。 本基 金为 被
动式投 资的 股票 型指数 基 金，主 要采 用完 全复 制策 略，跟 踪上 证超 级
大盘指 数， 其风 险收益 特 征与标 的指 数所 表征 的市 场组合 的风 险收 益
特征相 似 。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电 话 0755-83169999 010-67595096
电子邮 箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
2.4 信息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bosera.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要 财务指 标、 基金净值 表现及 利 润分配情 况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014年 2013年 2012 年
本期已 实现 收益 -28,556,049.77 -122,606,996.73 -89,103,377.25
本期利 润 289,432,037.07 -204,958,400.98 198,371,189.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6836 -0.4010 0.0321
本期基 金份 额净 值增 长率 51.40% -21.18% 17.28%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014年末 2013年末 2012年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.9918
-1.1777 -0.7656
期末基 金资 产净 值 783,268,063.05 719,481,129.69 1,107,608,244.52
期末基 金份 额净 值 2.3218 1.5336 1.9457
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用， 计入 费用 后投 资人 的 实际收 益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 39.29% 1.72% 40.91% 1.73% -1.62% -0.01%
过去六 个月 58.59% 1.37% 58.24% 1.38% 0.35% -0.01%
过去一 年 51.40% 1.25% 49.35% 1.26% 2.05% -0.01%
过去三 年 39.95% 1.35% 32.77% 1.36% 7.18% -0.01%
过去五 年 -14.88% 1.35% -21.85% 1.36% 6.97% -0.01%
自 基 金 合 同
生效起 至今 -14.37% 1.35% -19.22% 1.36% 4.85% -0.01%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为上 证超 级大 盘指 数。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变
动 的比 较
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：
本基金 合同 于 2009 年12 月29 日生 效， 合同 生效 当 年按实 际存 续期 计算 ，不 按整个 自然 年度 进行 折算 。
3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
无。
§4 管理 人报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造 财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2014 年 12 月 31 日，
博时基 金公司 共管 理五十 三 只 开放式 基金 ，并 受全国 社会保 障基 金理 事会委 托管理 部分 社保
基金， 以及多个企业年金账户 。 博时基金资产管理净值 总规模逾2363 亿元人民币 ， 其中公募
基金资产规模逾 1124 亿元人民币 ， 累计分红超过638 亿元人民币， 是目前我国资产管理规模
最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1）基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至 12 月 31 日，博时主题行业
股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准 型股票基金中排名 第 6，博时特许价值股票基金
年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名 第 12； 博时精选股票基金在 7 只同类普通
股票 型基金中排名前 1/2；博时 裕富沪深 300 指数基金在同类 150 只标准指数股票型基金 中
排名前 1/5 ， 博时上证超大盘 ETF 及博时深证基本面 200ETF 在150 只标准指数股票型基金 中
均排名前 1/2；博时上证超级大盘 ETF 联接及博时深证基本面 200ETF 联接在同类 45 只产品
中排名前 1/2。混合基金中， 博时裕益灵活配置混合 在 34 只灵活配置型基金中排名前 1/4 ，
博时 价值增长混合 及博时价值增长贰号混合 在同类29 只产品中排名前1/2； 博时平衡配置混
合 在同类16 只产品中排名前 1/2。
固定收益方面， 博时信用债券(A/B 类) 今年以来收益率在 93 只同 类普通 债券型基金中
排名第 1 ； 博时信用债券(C 类) 今年以来收益率在56 只同类普通债券型基金中排名第 1； 博
时稳定价值债券(B 类) 今年以来收益率在 41 只同类普通 债券型基金中排名第 1； 博时稳定价
值债券(A 类)今年以来收益率在 67 只同类普通债券型 基金中排名第 2；博时转债增强债券(A
类)今年以来收益率在13 只可转换债券基金中排名第3； 博时安丰18 个月定期开放基金在100
只同类 长期 标准债 券型 基金中 排名 前 1/3， 博 时信用 债纯 债债券 基金 、 博时 安心 收益定 期开
放债券(A 类) 及 博 时 月 月 薪 定 期 支 付 债 券 基 金 在 100 只同类长期 标 准 债 券 型 基 金 中 排 名 前
1/2； 博时宏观回报债券(A/B 类)及博时天颐债券(A 类)在93 只同类普通债券型 基金中分别 排
名第 7、第8；博时现金收益货币(A 类)在78 只同类货币 市场基金中排名前1/2。
海外投资方面业绩方面，截至 12 月 31 日，博 时亚洲票息收益债券基金在同类可比 7 只
QDII 债券基金中排名第1，博时抗通胀在 8 只QDII 商品基金中排名第 1。
2）客户服务
2014 年，博时基金共举办各类渠道培训 及活动718 场，参加人数18775 人。
3）其他大事件
2014 年12 月18 日， 博 时国际获得和讯海外财经风云榜 “2014 年度最佳中资基金公司奖” ；
2014 年12 月25 日，博时基金获得金融界评选的“最佳品牌奖” 。
2014 年 1 月 9 日，金 融界网站在北京举办“第二届领航中国 2013 金融行业年度颁奖典
礼” ，博时基金荣获“2013 金融界领航中国年度评 选基金公司最佳品牌奖” 。
2014 年1 月11 日， 在和讯网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中， 博时
基金荣获“2013 年度基金业最佳投资者关系奖” 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方维玲 基金经 理 2012-11-13 － 22.5
曾先后在云南大学、海南省信托
投资公司证券部、湘财证券有限
责任公司海口营业部、北京玖方
量子软 件技 术公 司任 职。2001 年
3 月入 博时 基金 管理 有限 公司 ， 历
任金融工程小组金融工程师、数
量化投资部副总经理、产品规划
部总经 理、 股票 投资 部 ETF 及量
化投资组投资经理、博时上证超
大盘 ETF 基金及其联 接基 金和博
时上证 自然 资源 ETF 基金及其联
接基金的基金经理助理。现任博
时上证 超大 盘 ETF 基金及其联接
基金、 博时 上证 自然 资源 ETF 基
金 及 其 联 接 基 金 、 博 时 黄 金 ETF
基金的 基金 经理 。
万琼
基 金 经 理
助理
2013-09-01 － 7
2007 年至 2011 年 在华 夏基 金基金
运作部担任 基金会计 ，2011 年 3
月加入博时基金管理有限公司，
现任股 票投 资部 基金 经理 助理。
注： 上 述人 员的 任职 日期 和离任 日期 均指 公司 作出 决定之 日， 证券 从业 年限 计算的 起始 时间 按照 从事 证券
行业开 始时 间计 算。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期内 ，本 基金 管理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证券 投资 基金 法 》 、 《 证券投 资基金
运作管 理办法 》及 其各 项实施 细则、 基金 合同 和其他 相关法 律法 规的 规定， 本着诚 实信 用、
勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，
为基金 持有人 谋求 最大 利益。 本报告 期内 ，基 金投资 管理符 合有 关法 规和基 金合同 的规 定，
没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法
报告期 内， 根据《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》的 相关要 求， 公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况
报告期 内， 根据《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》的 相关要 求， 公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
本基金 为交 易型开 放式 指数证 券 投 资基金 ，为 被动跟 踪指 数的基 金。 其投资 目的 是尽量
减少和 标的指 数的 跟踪 误差， 取得标 的指 数所 代表的 市场平 均回 报。 在本报 告期内 我们 严格
按照基 金合同 要求 ，力 求组合 成份股 紧密 跟踪 指数， 利用量 化的 手段 分析跟 踪误差 产生 的原
因，并 在最小 化交 易成 本的同 时适时 调仓 ，尽 可能 地 减少跟 踪误 差。 同时， 在本报 告期 ，我
们严格 按照基 金合 同要 求，在 指数权 重及 成份 股变动 时，尽 量降 低成 本、减 少市场 冲击 ，逐
步调整组合与目标指数的结构一致。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至2014 年12 月31 日， 本基金份额净值为 2.3218 元， 累计净值为0.8563 元。 报告期
内，本基金份额净值增长率为 51.40%，同期业绩基准增长率为 49.35%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2014 年度 ， “ 习李 新政 ”逐步 改变 了投 资者对 中国资 本市 场的 传统认 识，在 反腐 深度的
大幅超 预期， 改革 深度 和广度 以及执 行力 的超 预期， 以及“ 沪港 通” 的实施 ，市场 资金 的重
新配置调整以及资金成本的逐步下降， 多种综合因素主导 2014 年度中国资本市场呈现波澜壮
阔的市 场行情 ，不 管是 股票市 场还是 债券 市场 ，市场 表现均 大幅 超过 年初各 大机构 的市 场预
期。 股票市场方面，2014 年最后两月 彻底实现了久违的风格转换， 主题投资各放异彩； 从沪
深 300 相对中证 500 的强弱全年走势来看，小盘风格在 2014 年前 10 个月表现较强，最后两
月大盘风格实现大逆转。2014 年度沪深 300 指数上涨 51.66%，中证 500 指数上涨 39.01%，
创业板指数上涨 12.83%。 从行业来看， 非银 、 建筑、 钢铁、 地产、 交运和银行涨幅靠前， 医
药、食 品饮料 、农 业、 传媒、 电子和 家电 涨幅 靠后。 债券方 面， 受股 票市场 的火爆 ，转 债市
场表现优异。总之，2014 年度股债市场实现了双牛行情，大盘蓝筹最后时刻实现大幅逆转，
在资金 配置调 整以 及杠 杆资金 的 快速 推升 下， 实现了 被动产 品扬 眉吐 气的市 场效应 ，在 牛市
背景下，被动跟踪市场也是市场资金最优的投资选择。
2015 年中国资本市场在投资品种的逐步丰富的大背景下， 机构投资者以其专业性优势的
显性体 现，期 货期 权等 产品的 深度参 与， 资本 市场的 有效性 逐步 提升 。在中 国政府 的积 极引
导下， 中国资 本市 场将 会逐步 回归合 理的 慢性 行情， 将会打 破历 史的 快牛魔 咒的认 知。 随着
基础工 具的丰 富和 完善 ，以及 衍生品 市场 的积 极拓展 ，中国 的资 产配 置时代 将会悄 悄来 临。
大类资产配置迎来权益类投资的英雄时代： 国人最爱加杠杆争取财富 “中国梦” ， 以前是楼市，
现在是 股市。
我们认为2015 年中国经济增速将继续下台阶， 股市受政策的支撑以及资金的关注而继续
有所表 现。遵 循经 济下 、改革 上的逻 辑， 我们 认为改 革依然 将是 资本 市场的 重要主 题， 国企
改革总体方案、 “一带 一路” 规划有可能正式 发布， 注册制改革也将 稳步推进等， 这些改革措
施，都将对资本市场产生深远影响。
在投资策略上，超大盘 ETF 作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧
密跟踪上证超大盘指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过超大盘 ETF 基金
为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.6 管理人 对报 告期内 基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金 管理 人为确 保基 金估值 工作 符合相 关法 律法规 和基 金合同 的规 定，确 保基 金资产
估值的 公平、 合理 ，有 效维护 投资人 的利 益， 设立了 博时基 金管 理有 限公司 估值委 员会 （以
下简称 “估值 委员 会” ） ，制定 了估值 政策 和估 值程序 。估值 委员 会成 员由主 管运营 的副 总经
理、督 察长、 投资 总监 、研究 部负责 人、 风险 管理部 负责人 、 运 作部 负责人 等成员 组成 ，基
金经理 原则上 不参 与估 值委员 会的工 作， 其估 值建议 经估值 委员 会成 员评估 后审慎 采用 。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独 立性。 估值 委员 会的职 责主要 包括 有： 保证基 金估值 的公 平、 合理； 制订健 全、 有效
的估值 政策和 程序 ；确 保对投 资品种 进行 估值 时估值 政策和 程序 的一 贯性； 定期对 估值 政策
和程序进行评价等。
参与估 值流 程的各 方还 包括本 基金 托管银 行和 会计师 事务 所。托 管人 根据法 律法 规要求
对基金 估值及 净值 计算 履行复 核责任 ，当 存有 异议时 ，托管 银行 有责 任要求 基金 管 理公 司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及 参数的 适当 性发 表审核 意见并 出具 报告 。上述 参与估 值流 程各 方之间 不存在 任何 重大
利益冲突。
本基金 管理 人已与 中央 国债登 记结 算有限 责任 公司签 署服 务协议 ，由 其按约 定提 供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金收益分配原则：基金收益评价日核定的基金累计收益率超过标的指数同期累计收
益率达到 1%以上， 方可进行收益分配； 在符合上述基金分红条件的前提下， 本基金收益每年
最多分配 2 次， 每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的 5%， 基金的收益分配比例应当
以收益分配基准日可供分配利润为基准计算；若自基金合同生效日起不满 3 个月，可不进行
收益分配；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的
孰低数。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满
足收益分配条件，故不进行收 益分配。
4.8 基金持 有人 数或资产 净值 预警情 形的 说明
无。
§5 托管 人报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期， 中国建 设银 行股份 有限 公司在 本基 金的托 管过 程中， 严格 遵守了 《证 券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份 额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告 期， 本托管 人按 照国家 有关 规定、 基金 合同、 托管 协议和 其他 有关规 定， 对本基
金的基 金资产 净值 计算 、基金 费用开 支等 方面 进行了 认真的 复核 ，对 本基金 的投资 运作 方面
进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管 人复 核审查 了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计 报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲
了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告
全文。
§7 年度 财务报 表
7.1 资产负 债表
会计主体： 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013 年12 月31日
资产：
银行存 款 1,548,165.55 1,149,647.97
结算备 付金 415,135.19 9,244.00
存出保 证金 19,154.94 13,602.44
交易性 金融 资产 781,949,962.72 719,078,387.72
其中： 股票 投资 781,949,962.72 719,078,387.72
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 589.07 255.07
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 783,933,007.47 720,251,137.20
负债和所有者权益
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013 年12 月31日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 7,494.02 3,705.28
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 315,048.50 317,877.58
应付托 管费 63,009.70 63,575.52
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 213,392.20 184,849.13
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 66,000.00 200,000.00
负债合 计 664,944.42 770,007.51
所有者权益：
实收基 金 914,656,746.57 1,272,008,084.28
未分配 利润 -131,388,683.52 -552,526,954.59
所有者 权益 合计 783,268,063.05 719,481,129.69
负债和 所有 者权 益总 计 783,933,007.47 720,251,137.20
注： 报 告截 止 日2014 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值2.3218 元 ，基 金份 额总 额337,348,002.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至
2014年12 月31日
上年度可比期间
2013年1 月1日至
2013年12 月31日
一、收入 294,502,571.50 -198,070,953.62
1. 利息 收入 106,696.90 16,298.06
其中： 存款 利息 收入 106,696.90 16,298.06
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “－ ”填列 ） -23,604,663.48 -115,745,743.22
其中： 股票 投资 收益 -43,559,936.97 -139,634,477.41
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 19,955,273.49 23,888,734.19
3. 公 允 价值 变动 收 益（ 损失 以 “ －” 号
填列）
317,988,086.84 -82,351,404.25
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “－ ”号填 列） 12,451.24 9,895.79
减：二、费用 5,070,534.43 6,887,447.36
1 ．管 理人 报酬 3,331,415.14 4,471,470.06
2 ．托 管费 666,283.03 894,294.00
3 ．销 售服 务费 - -
4 ．交 易费 用 646,055.26 1,060,823.30
5 ．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6 ．其 他费 用 426,781.00 460,860.00
三 、 利润 总 额（ 亏损 总 额以 “ －” 号 填
列）
289,432,037.07 -204,958,400.98
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“ －”号填列） 289,432,037.07 -204,958,400.98
7.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1日至2014 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
1,272,008,084.28 -552,526,954.59 719,481,129.69
二 、 本期 经 营活 动 产生 的基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 289,432,037.07 289,432,037.07
三 、 本期 基 金份 额 交易 产生 的
基 金 净值 变 动数 （ 净值 减少 以
“ － ” 号填 列）
-357,351,337.71 131,706,234.00 -225,645,103.71
其中：1. 基 金申 购款 109,537,131.71 -37,068,423.44 72,468,708.27
2. 基金 赎回 款 -466,888,469.42 168,774,657.44 -298,113,811.98
四 、 本期 向 基金 份 额持 有人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“ －” 号填 列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
914,656,746.57 -131,388,683.52 783,268,063.05
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1日至2013 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
1,543,410,732.14 -435,802,487.62 1,107,608,244.52
二 、 本期 经 营活 动 产生 的基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- -204,958,400.98 -204,958,400.98
三 、 本期 基 金份 额 交易 产生 的
基 金 净值 变 动数 （ 净值 减少 以
“ － ” 号填 列）
-271,402,647.86 88,233,934.01 -183,168,713.85
其中：1. 基 金申 购款 216,091,817.62 -76,835,032.36 139,256,785.26
2. 基金 赎回 款 -487,494,465.48 165,068,966.37 -322,425,499.11
四 、 本期 向 基金 份 额持 有人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“ －” 号填 列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
1,272,008,084.28 -552,526,954.59 719,481,129.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
——— —— —— —— —
— —— —— —— — ——
—— ——— —— —— —
基金管 理 人 负责 人： 吴姚 东
主 管会 计工 作负 责人： 王德 英
会计 机构负 责人 ：成 江
7.4 报表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
财政部于2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业会计准则第 40
号 ——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《企 业
会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则
第 30 号—— 财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 ——合并财务报表》以及《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014
年度财务报表起施行外， 其他准则自 2014 年7 月1 日起施行。 上述准则对本基金本报告期无
重大影 响。
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2002]128 号 《关于 开放 式证 券投 资 基金有 关税 收问题
的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上 市公司 股息 红利 差别化 个人所 得税 政策 有关问 题的通 知》 及其 他相关 财税法 规和 实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资 金不属于营业税征收范 围，不征收营业税。基 金买卖股票的差价
收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取 得的收入，包括买卖股 票的差价收入，股权的 股息、红利收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 自2013 年1 月1 日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内
(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含1
年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金 持有的 上市 公司 限售股 ，解禁 后取 得的 股息、 红利收 入， 按照 上述规 定计算 纳税 ，持
股时间 自解禁 日起 计算 ；解禁 前取得 的股 息、 红利收 入继续 暂减 按 50% 计入 应纳税 所得 额。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
博时基金 管理有 限公司( “ 博时基 金 ”) 基金管理 人
中国 建设 银行股 份有限 公 司( “中国 建设 银行”) 基金托管 人
招商证券 股份有 限公司 基金管理 人的股 东、 一 级 交易商
中国长城 资产管 理公司 基金管理 人的股 东
广厦建设 集团有 限责任 公 司 基金管理 人的股 东
天津港( 集团) 有限 公司 基金管理 人的股 东
璟安 股权 投资 有 限公司 基金管理 人的股 东
上海盛业 股权投 资基金 有 限公司 基金管理 人的股 东
博 时 上 证 超 级 大 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联接 基金( “上证 超 大盘 ETF 联接 基金”) 基金管理 人管理 的其他 基 金
注： 下述 关联交 易均在 正 常业务范 围内按 一般商 业 条款订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.4.1 通 过关联 方交易 单元 进行的 交易
无。
7.4.4.2 关 联方报 酬
7.4.4.2.1 基金 管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,331,415.14 4,471,470.06
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： 支付 基金 管理 人博 时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.5% 的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.5%/ 当年 天 数。
7.4.4.2.2 基金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当 期 发 生的 基金 应 支付 的
托管费
666,283.03 894,294.00
注： 支付 基金 托管 人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的 年 费率计 提， 逐 日累 计至 每 月月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.1%/ 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
无。
7.4.4.4 各 关联方 投资本 基金 的情况
7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.4.5 由 关联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月31
日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建 设银 行 1,548,165.55 102,720.99 1,149,647.97 11,479.89
注： 本基 金的银 行存款 由 基金托管 人中国 建设银 行 保管，按 银行同 业利率 计 息。
7.4.4.6 本 基金在 承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
7.4.4.7 其 他关联 交易事 项的 说明
无。
7.4.5 期 末（2014 年 12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.5.1 因 认购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
7.4.5.2 期 末持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
7.4.5.3 期 末债券 正回购 交易 中作为 抵押 的债券
无。
7.4.6 有 助于 理解和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 基金申购款
于 2014 年 度 ， 本 基 金 申 购 基 金 份 额 的 对 价 总 额 为 72,468,708.27 元(2013 年 度 ：
139,256,785.26 元) ，其中包括以股票支付的申购款 69,621,683.00 元(2013 年度：
137,236,833.00 元)和以现金支付的申购款 2,847,025.27 元(2013 年度：2,019,952.26 元)。
(2) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价 值计 量结果 所属 的层次 ，由 对公允 价值 计量整 体而 言具有 重要 意义的 输入 值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2014 年12 月31 日 ，本 基金持 有的 以公 允价值 计量且 其变 动计 入当期 损益的 金融 资产中
属于第一层次的余额为781,949,962.72 元， 无属于第二层次和第三层次的余额(2013 年12 月31
日： 第一层次的余额为685,054,573.97 元， 属于第二层次的余额为34,023,813.75 元， 无属于
第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日 期间、 交易不活跃
期间及 限售期 间将 相关 股票的 公允价 值列 入第 一层次 ；并根 据估 值调 整中采 用的不 可观 察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票的公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12
月 31 日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债，其 账面 价值与
公允价值相差很小。
（3）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资 组合报 告
8.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 781,949,962.72 99.75
其中： 股票 781,949,962.72 99.75
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,963,300.74 0.25
7 其他资 产 19,744.01 0.00
8 合计 783,933,007.47 100.00
8.2 期末 按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 71,102,364.19 9.08
C 制造业 300,651,317.03 38.38
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 51,043,967.52 6.52
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 34,770,321.96 4.44
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 70,614,046.01 9.02
J 金融业 253,767,946.01 32.40
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 781,949,962.72 99.83
8.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601668 中国建 筑 7,011,534 51,043,967.52 6.52
2 600030 中信证 券 1,388,616 47,074,082.40 6.01
3 600036 招商银 行 2,538,266 42,109,832.94 5.38
4 601166 兴业银 行 2,537,382 41,866,803.00 5.35
5 600016 民生银 行 3,834,402 41,718,293.76 5.33
6 600585 海螺水 泥 1,873,093 41,357,893.44 5.28
7 601989 中国重 工 4,476,563 41,229,145.23 5.26
8 601318 中国平 安 546,008 40,792,257.68 5.21
9 600000 浦发银 行 2,562,567 40,206,676.23 5.13
10 600887 伊利股 份 1,352,111 38,710,937.93 4.94
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 博时 基金管 理有 限公 司网 站的
年度报 告正 文。
8.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600637 百视通 40,968,917.70 5.69
2 600010 包钢股 份 40,178,098.66 5.58
3 600196 复星医 药 37,268,744.46 5.18
4 600018 上港集 团 33,102,341.66 4.60
5 600519 贵州茅 台 16,201,603.78 2.25
6 600256 广汇能 源 13,371,920.85 1.86
7 601989 中国重 工 11,037,983.14 1.53
8 600111 包钢稀 土 10,274,618.71 1.43
9 600887 伊利股 份 9,507,181.90 1.32
10 600585 海螺水 泥 6,900,615.73 0.96
11 600028 中国石 化 5,651,184.95 0.79
12 601668 中国建 筑 2,376,683.00 0.33
13 601318 中国平 安 2,310,459.81 0.32
14 600036 招商银 行 2,233,759.24 0.31
15 601088 中国神 华 2,190,619.95 0.30
16 600030 中信证 券 2,091,184.67 0.29
17 600050 中国联 通 2,023,393.00 0.28
18 601006 大秦铁 路 1,629,305.97 0.23
19 601166 兴业银 行 1,544,567.00 0.21
20 600016 民生银 行 1,520,590.00 0.21
注：本 项 “买入 金 额” 均 按 买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601006 大秦铁 路 40,770,700.74 5.67
2 601088 中国神 华 32,511,702.47 4.52
3 600547 山东黄 金 29,889,904.31 4.15
4 600031 三一重 工 26,136,183.08 3.63
5 600030 中信证 券 23,674,618.38 3.29
6 601989 中国重 工 15,356,862.54 2.13
7 600519 贵州茅 台 9,988,236.07 1.39
8 601668 中国建 筑 9,185,538.33 1.28
9 600028 中国石 化 7,385,764.54 1.03
10 601318 中国平 安 7,197,869.35 1.00
11 600050 中国联 通 6,457,713.72 0.90
12 600104 上汽集 团 6,427,043.61 0.89
13 600000 浦发银 行 4,422,433.45 0.61
14 600018 上港集 团 3,786,992.92 0.53
15 601166 兴业银 行 3,142,110.66 0.44
16 600016 民生银 行 3,111,173.23 0.43
17 600036 招商银 行 3,070,308.92 0.43
18 600887 伊利股 份 2,129,507.84 0.30
19 600585 海螺水 泥 2,019,605.34 0.28
20 600111 包钢稀 土 1,425,269.18 0.20
注：本 项 “卖 出金 额” 均 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 246,614,705.24
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 240,513,949.11
注： 本 项 “买 入股 票成 本 ” 、 “卖 出股 票收 入” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持仓股指期货。
8.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资 组合 报告附注
8.12.1 报告 期内基 金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查， 或 在报告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 。
8.12.2 报告 期内基 金投 资的 前十名 股票 中， 没 有投 资超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外
的 股票 。
8.12.3 期末 其他各 项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 19,154.94
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 589.07
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,744.01
8.12.4 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金 份额持 有人 信息
9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,813
26,328.57
281,819,981.00 83.54% 55,528,021.00 16.46%
9.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 海通证 券股 份有 限公 司
5,228,781.00
1.55%
2 谢曼琪
1,060,000.00
0.31%
3 刘自敏
1,000,000.00
0.30%
4 江珊
899,275.00
0.27%
5
国 都 证券 － 工商 银行 － 国都 安 心得 利 集合 资
产管理 计划
891,333.00
0.26%
6 马亮
737,650.00
0.22%
7 深圳市 大鹏 大坑 上村 股份 合作公 司
737,650.00
0.22%
8 北京金 座投 资管 理有 限公 司劳务 服务 分公 司
664,051.00
0.20%
9 李丽嫦
655,248.00
0.19%
10 关建平
513,642.00
0.15%
博 时 上 证 超 级 大 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基 金
272,530,000.00
80.79%
注：前 十名 持有 人为 除博 时 超级 大 盘ETF 联接 基金 之外的 前十 名持 有人 。
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 开放 式基金 - -
9.4 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有本 基金 ；
2 、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。
§1 0 开放式 基金份 额变动
单位：份
基金合 同生 效日(2009 年12 月 29 日) 基金 份额 总额 1,406,754,806.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 469,148,002.00
本报告 期基 金总 申购 份额 40,400,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 172,200,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 337,348,002.00
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基金 份额 持有人大 会决 议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金 管理 人、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1） 基金管理人于 2014 年4 月 19 日发布了
《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 李志惠不再担任博时基金管理有限
公司副总经理职务；2） 基金管理人于 2014 年11 月7 日发布了 《博时基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告》 ， 聘任洪小源先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人
职务，杨鶤女士不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知 ，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总
经理助理职务。本基金托管人 2014 年 11 月 3 日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资
托管业务部总经理。
11.3 涉及 基金 管理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策略的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基 金进 行审计的 会计 师事务 所情 况
本基金 自基 金合同 生效 日起聘 请普 华永道 中天 会计师 事务 所有限 公司 为本基 金提 供审计
服务。本报告期内 本基金应付审计费 66,000 元。
11.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚 等情况
本报告 期内 ，基金 管理 人、基 金托 管人涉 及托 管业务 的 部 门及其 高级 管理人 员没 有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占 当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券 3 487,128,654.35 100.00% 346,057.14 100.00% -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ， 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水
平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3)具 有较强 的全方 位金融服 务能力 和水平 ，包括 但不 限于： 有较好 的研究 能力 和行业 分析能 力，能
及时 、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、个 股分 析的 报告及 丰富 全面 的信 息服 务 ；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 ， 提 供专门 研究 报告 ， 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ； 能 积极 为 公
司投资 业务 的开 展， 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 ：
(1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
(2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
博 时基 金管理 有限 公司
2015 年 3 月 28 日
