上 证 自然资 源 交易型 开 放式指 数 证券投 资
基金2014 年 年 度报告 摘要
2014 年12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
报 告 送出 日 期：2015 年 3 月28 日
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
1
§1 重要 提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年3 月27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2014 年1 月 1 日起至12 月31 日止。
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§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 博时上 证自 然资 源ETF
场内简 称 资源 ETF
基金主 代码 510410
交易代 码
510410
基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金
基金合 同生 效日 2012 年4 月10 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 252,258,387 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2012 年5 月11 日
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的
最小化 。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 采用 完全 复制 法，
即 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 来 构 建 指
数化投 资组 合， 并根 据标 的指数 成份 股及 其权 重的
变化进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 上证自 然资 源指 数收 益率 （价格 指数 ） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及风 险水 平高
于混合 型基 金 、 债 券型 基 金与货 币市 场基 金 ， 属 于
高风险 、 高收 益的 开放 式 基金 。 本 基金 为被 动式 投
资的 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ， 主 要采 用完
全复制 策略 ， 跟踪 上证 自 然资源 指数 ， 其风 险收 益
特 征 与 标 的 指 数 所 表 征 的 市 场 组 合 的 风 险 收 益 特
征相似 。
2.3 基金管 理人 和 基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电 话 0755-83169999 010-67595096
电子邮 箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
2.4 信息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bosera.com
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基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要 财务指 标、 基金净值 表现及 利 润分配情 况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013年
2012年4月10 日 （ 基金 合
同生效 日） 至2012 年12
月31日
本期已 实现 收益 -36,490,940.50 -31,089,803.85 -39,278,411.96
本期利 润 44,480,219.07 -102,744,694.38 -37,037,548.70
加 权 平 均基 金份 额 本期 利
润
0.1593 -0.2995 -0.0782
本期基 金份 额净 值增 长率 30.81% -33.81% -10.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014年末 2013年末 2012年末
期 末 可 供分 配基 金 份额 利
润
-0.3193 -0.4096 -0.1080
期末基 金资 产净 值 194,824,855.43 182,597,442.94 345,451,080.40
期末基 金份 额净 值 0.7723 0.5904 0.8920
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用， 计入 费用 后投 资人 的 实际收 益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 16.75% 1.76% 17.22% 1.77% -0.47% -0.01%
过去六 个月 41.50% 1.44% 41.20% 1.44% 0.30% 0.00%
过去一 年 30.81% 1.35% 30.19% 1.35% 0.62% 0.00%
自 基 金 合 同
生效起 至今
-22.77% 1.43% -20.24% 1.45% -2.53% -0.02%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为上 证自 然资 源指 数。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变
动 的比 较
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注：本 基金 的基 金合同于2012 年4 月10 日生 效。 按照基 金合 同规 定, 自基 金 合同生 效之 日 起 3 个月
内使基 金的 投资 组合 比例 符合本 基金 合同 第十 三条 “ （二 ） 投 资范 围 ”、 “ （八） 投资 禁止 行为 与限 制 ”
的有关 约定 。本 基金 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
3.2.3 合 同生 效日以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注： 本基 金合 同于2012 年 4 月10 日生 效。 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 ， 不 按整 个自 然年度 进行
折算。
3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
无。
§4 管理 人报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造 财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2014 年 12 月 31 日，
博时基 金公司 共管 理 五 十三 只 开放式 基金 ，并 受全国 社会保 障基 金理 事会委 托管理 部分 社保
基金， 以及多个企业年金账户 。 博时基金资产管理净值总规模 逾2363 亿元人民币 ， 其中公募
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基金资产规模逾 1124 亿元人民币 ， 累计分红超过638 亿元人民币， 是目前我国资产管理规模
最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1）基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至 12 月 31 日，博时主题行业
股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准 型股票基金中排名第 6，博时特许价值股票基金
年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名第 12； 博时精选股票基金在 7 只同类普通
股票型基金中排名前 1/2；博时裕富沪深 300 指数基金在同类 150 只标准指数股票型基金中
排名前 1/5 ， 博时上证超大盘 ETF 及博时深证基本面 200ETF 在150 只标准指数股票型基金中
均排名前 1/2；博时上证超级大盘 ETF 联接及博时深证基本面 200ETF 联接在同 类 45 只产品
中排名前 1/2。混合基金中，博时裕益灵活配置混合在 34 只灵活配置型基金中排名前 1/4 ，
博时价值增长混合及博时价值增长贰号混合在同类 29 只产品中排名前1/2； 博时平衡配置混
合在同类 16 只产品中排名前 1/2。
固定收益方面，博时信用债券(A/B 类) 今年以来收益率在 93 只同 类普通债券型基金中
排名第 1 ； 博时信用债券(C 类) 今年以来收益率在56 只同类普通债券型基金中排名第 1；博
时稳定价值债券(B 类) 今年以来收益率在 41 只同类普通债券型基金中排名第 1； 博时稳定价
值债券(A 类)今年以来收益率在 67 只同类普通债券型基金中排名第 2；博时转债增强债券(A
类)今年以来收益率在13 只可转换债券基金中排名第3； 博时安丰18 个月定期开放基金在100
只同类 长期 标准债 券型 基金中 排名 前 1/3， 博 时信用 债纯 债债券 基金 、博时 安心 收益定 期开
放债券(A 类) 及 博 时 月 月 薪 定 期 支 付 债 券 基 金 在 100 只 同 类 长 期 标 准 债 券 型 基 金 中 排 名 前
1/2 ； 博时宏观回报债券(A/B 类)及博时天颐债券(A 类)在93 只同类普通债券型基金中分别排
名第 7、第8；博时现金收益货币(A 类)在78 只同类货币市场基金中排名前 1/2 。
海外投资方面业绩方面，截至 12 月 31 日，博 时亚洲票息收益债券基金在同类可比 7 只
QDII 债券基金中排名第1，博时抗通胀在 8 只QDII 商品基金中排名第 1。
2）客户服务
2014 年，博时基金共举办各类渠道培训及活动 718 场，参加人数18775 人。
3）其他大事件
2014 年12 月18 日， 博 时国际获得和讯海外财经风云榜 “2014 年度最佳中资基金公司奖” ；
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2014 年12 月25 日，博时基金获得金融界评选的“最佳品牌奖” 。
2014 年1 月9 日， 金融界网站在北京举办 “第二届领航中国 2013 金融行业年度颁奖典礼” ，
博时基金荣获“2013 金融界领航中国年度评选基金 公司最佳品牌奖” 。
2014 年1 月11 日， 在和讯网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中， 博时
基金荣获“2013 年度基金业最佳投资者关系奖” 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
方
维
玲
基
金
经
理
2013-09-13 － 22.5
曾先后 在云 南大 学、 海南 省信托 投
资公司 证券 部、 湘财 证券 有限责 任
公司海 口营 业部 、北 京玖 方量子 软
件技术 公司 任职 。 2001 年3 月入 博
时基金 管理 有限 公司 ，历 任金融 工
程小组 金融 工程 师、 数量 化投资 部
副总经 理、 产品 规划 部总 经理、 股
票投资 部ETF 及 量化 投资 组投资 经
理、博 时上 证超 大盘ETF 基金及 其
联接基 金和 博时 上证 自然 资源 ETF
基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 助
理。现 任博 时上 证超 大盘ETF 基金
及其联 接基 金、 博时 上证 自然资 源
ETF 基 金及 其联 接基 金、 博时黄 金
ETF 基 金的 基金 经理 。
万
琼
基
金
经
理
助
理
2013-09-01
7
2007 年至 2011 年在 华夏 基金基 金
运作部 担任 基金 会计 ，2011 年3 月
加入博 时基 金管 理有 限公 司，现 任
股票投 资部 基金 经理 助理 。
注： 上 述人 员的 任职 日期 和离任 日期 均指 公司 作出 决定之 日， 证券 从业 年限 计算的 起始 时间 按照 从事 证券
行业开 始时 间计 算。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期内 ，本 基金 管理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证券 投资 基金 法 》 、 《 证券投 资基金
运作管 理办法 》及 其各 项实施 细则、 基金 合同 和其他 相关法 律法 规的 规定， 本着诚 实信 用、
勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，
为基金 持有人 谋求 最大 利益。 本报告 期内 ，基 金投资 管理符 合有 关法 规和基 金合同 的规 定，
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没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法
报告期 内， 根据《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》的 相关要 求， 公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况
报告期 内， 本基金 管理 人严格 执行 了《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执 行等各环节， 通过制度、
流程、 技术手 段等 各方 面措施 确保了 公平 对待 所管理 的投资 组合 。同 时，根 据《证 券投 资基
金管理 公司公 平交 易制 度指导 意见》 的要 求， 公司对 所管理 组合 的不 同时间 窗的同 向交 易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交 易行 为 的专 项说 明
报告期内未发现本 基金 存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金 为交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 ，为 被动跟 踪指 数的基 金。 其投资 目的 是尽量
减少和 标的指 数的 跟踪 误差， 取得标 的指 数所 代表的 市场平 均回 报。 在本报 告期内 我们 严格
按照基 金合同 要求 ，力 求组合 成份股 紧密 跟踪 指数， 利用量 化的 手段 分析跟 踪误差 产生 的原
因，并 在最小 化交 易成 本的同 时适时 调仓 ，尽 可能 地 减少跟 踪误 差。 同时， 在本报 告期 ，我
们严格 按照基 金合 同要 求，在 指数权 重及 成份 股变动 时，尽 量降 低成 本、减 少市场 冲击 ，逐
步调整组合与目标指数的结构一致。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至2014 年12 月31 日， 本基金份额净值为 0.7723 元， 份额累计净值为 0.7723 元， 报
告期内净值增长率为 30.81% ，同期业绩基准涨幅为30.19%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2014 年度 ， “ 习李 新政 ”逐步 改变 了投 资者对 中国资 本市 场的 传统认 识，在 反腐 深度的
大幅超 预期， 改革 深度 和广度 以及执 行力 的超 预期， 以及“ 沪港 通” 的实施 ，市场 资金 的重
新配置调整以及资金成本的逐步下降， 多种综合因素主导 2014 年度中国资本市场呈现波澜壮
阔的市 场行情 ，不 管是 股票市 场还是 债券 市场 ，市场 表现均 大幅 超过 年初各 大机构 的市 场预
期。 股票市场方面，2014 年最后两月彻底实现了久违的风格转换， 主题投资各放异彩； 从沪
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深 300 相对中证 500 的强弱全年走势来看，小盘风格在 2014 年前 10 个月表现较强，最后两
月大盘风格实现大逆转。2014 年度沪深 300 指数上涨 51.66%，中证 500 指数上涨 39.01%，
创业板指数上涨 12.83%。 从行业来看， 非银 、 建筑、 钢铁、 地产、 交运和银行涨幅靠前， 医
药、食 品饮料 、农 业、 传媒、 电子和 家电 涨幅 靠后。 债券方 面， 受股 票市场 的火爆 ，转 债市
场表现优异。总之，2014 年度股债市场实现了双牛行情，大盘蓝筹最后时刻实现大幅逆转，
在资金 配置调 整以 及杠 杆资金 的快速 推升 下， 实现了 被动产 品扬 眉吐 气的市 场效应 ，在 牛市
背景下，被动跟踪市场也是市场资金最优的投资选择。
2015 年中国资本市场在投资品种的逐步丰富的大背景下， 机构投资者以其专业性优势的
显性体 现，期 货期 权等 产品的 深度参 与， 资本 市场的 有效性 逐步 提升 。在中 国政府 的积 极引
导下， 中国资 本市 场将 会逐步 回归合 理的 慢性 行情， 将会打 破历 史的 快牛魔 咒的认 知。 随着
基础工 具的丰 富和 完善 ，以及 衍生品 市场 的积 极拓展 ，中国 的资 产配 置时代 将会悄 悄来 临。
大类资产配置迎来权益类投资的英雄时代： 国人最爱加杠杆争取财富 “中国梦” ， 以 前是楼市，
现在是股市。
我们认为2015 年中国经济增速将继续下台阶， 股市受政策的支撑以及资金的关注而继续
有所表 现。遵 循经 济下 、改革 上的逻 辑， 我们 认为改 革依然 将是 资本 市场的 重要主 题， 国企
改革总体方案、 “一带 一路” 规划有可能正式 发布， 注册制改革也将 稳步推进等， 这些改革措
施，都将对资本市场产生深远影响。
在投资策略上，上证资源 ETF 作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目
标， 紧密跟踪上证资源指数。 同时我们仍然看好中国长期的经济增长， 希望通过上证资源 ETF
为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基
金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估值委员会的职责主要包 括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效
的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策
和程序进行评价等。
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参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限 责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金收益分配原则：基金收益分配采用现金方式；本基金的每份基金份额享有同等分
配权； 基金收益评价日核定的基金收益率超过标的指数同期收益率达到 1%以上， 方可进行收
益分配；基金收益每年最多分配 2 次，每次基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分
配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收
益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；
根据相关法律法规和基 金合同的要求以及本基 金的实际运作情况，报 告期末本基金未满
足收益分配条件，故不进行收益分配。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管 人报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份 额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金 费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
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投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计 报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲
了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告
全文。
§7 年度 财务报 表
7.1 资产负 债表
会计主体： 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,253,695.61 1,122,433.00
结算备 付金
15,814.42 5,055.18
存出保 证金
2,598.92 1,304.12
交易性 金融 资产 7.4.7.2 193,853,421.60 181,805,370.02
其中： 股票 投资
193,853,421.60 181,805,370.02
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
83.39 -
应收利 息 7.4.7.5 270.54 241.14
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
195,125,884.48 182,934,403.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
55,474.95 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
79,986.05 81,978.21
应付托 管费
15,997.18 16,395.66
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 59,570.87 38,586.65
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 90,000.00 200,000.00
负债合 计
301,029.05 336,960.52
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 252,258,387.00 309,258,387.00
未分配 利润 7.4.7.10 -57,433,531.57 -126,660,944.06
所有者 权益 合计
194,824,855.43 182,597,442.94
负债和 所有 者权 益总 计
195,125,884.48 182,934,403.46
注： 报 告截 止 日2014 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值0.7723 元 ，基 金份 额总 额252,258,387.00 份。
7.2 利润 表
会计主体 ： 上证 自然资 源 交易型开 放式指 数证券 投 资基金
本报告期 ：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一、收入
46,182,406.18 -100,432,542.54
1. 利 息收 入
11,109.13 9,650.26
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 11,109.13 9,650.26
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2. 投 资收 益(损 失以 “- ” 填列)
-34,812,389.82 -28,757,563.44
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -37,571,896.50 -33,693,117.78
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 2,759,506.68 4,935,554.34
3. 公 允价 值变 动收 益(损 失以 “-” 号填 列) 7.4.7.16 80,971,159.57 -71,654,890.53
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
12
4. 汇 兑收 益(损 失以 “- ” 号填列)
- -
5. 其 他收 入(损 失以 “- ” 号填列) 7.4.7.17 12,527.30 -29,738.83
减：二、费用
1,702,187.11 2,312,151.84
1. 管 理人 报酬
832,353.47 1,264,521.79
2. 托 管费
166,470.69 252,904.30
3. 销 售服 务费
- -
4. 交 易费 用 7.4.7.18 102,617.95 183,849.75
5. 利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6. 其 他费 用 7.4.7.19 600,745.00 610,876.00
三、利润总额(亏损总额 以 “- ”号填列)
44,480,219.07 -102,744,694.38
减：所 得税 费用
- -
四、净利润(净亏损以“- ”号填列)
44,480,219.07 -102,744,694.38
7.3 所有 者权益(基 金净 值) 变动表
会计主体 ： 上证 自然资 源 交易型开 放式指 数证券 投 资基金
本报告期 ：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益(基 金 净值) 309,258,387.00 -126,660,944.06 182,597,442.94
二 、 本期 经营 活动 产生 的基 金 净值
变动数(本 期利 润) - 44,480,219.07 44,480,219.07
三 、 本期 基金 份额 交易 产生 的 基金
净 值变 动数( 净值 减少 以 “- ” 号填
列) -57,000,000.00 24,747,193.42 -32,252,806.58
其中：1. 基 金申 购款 284,000,000.00 -100,209,807.67 183,790,192.33
2. 基金 赎回 款 -341,000,000.00 124,957,001.09 -216,042,998.91
四 、 本期 向基 金份 额持 有人 分 配利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动( 净值减少
以 “- ”号 填列) - - -
五、期 末所 有者 权益(基 金 净值) 252,258,387.00 -57,433,531.57 194,824,855.43
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益(基 金 净值) 387,258,387.00 -41,807,306.60 345,451,080.40
二 、 本期 经营 活动 产生 的基 金 净值
变动数(本 期利 润) - -102,744,694.38 -102,744,694.38
三 、 本期 基金 份额 交易 产生 的 基金
净 值变 动数( 净值 减少 以 “- ” 号填
列) -78,000,000.00 17,891,056.92 -60,108,943.08
其中：1. 基 金申 购款 151,000,000.00 -32,153,255.51 118,846,744.49
2. 基金 赎回 款 -229,000,000.00 50,044,312.43 -178,955,687.57
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
13
四 、 本期 向基 金份 额持 有人 分 配利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动( 净值减少
以 “- ”号 填列) - - -
五、期 末所 有者 权益(基 金 净值) 309,258,387.00 -126,660,944.06 182,597,442.94
报表附注 为财务 报表的 组 成部分。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
——— —— —— —— —
— —— —— —— — ——
—— ——— —— —— —
基金管 理公 司负 责人 ：吴 姚东
主管 会计 工作 负责人 ：王 德英
会 计机构 负责 人： 成江
7.4 报表 附注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计 政策 、 会计 估计 与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
财政部于2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业会计准则第 40
号 ——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《企 业
会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则
第 30 号—— 财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 ——合并财务报表》以及《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014
年度财务报表起施行外， 其他准则自 2014 年7 月1 日起施行。 上述准则对本基金本报告期无
重大影 响。
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 税项
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2002]128 号 《关于 开放 式证 券投 资 基金有 关税 收问题
的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上 市公司 股息 红利 差别化 个人所 得税 政策 有关问 题的通 知》 及其 他相关 财税法 规和 实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票的差价收入， 股权的股息、 红利
收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 自 2013 年 1 月 1 日 起 ，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年(含1 年)的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25%计入应纳
税所得 额。对 基金 持有 的上市 公司限 售股 ，解 禁后取 得的股 息、 红利 收入， 按照上 述规 定计
算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息、 红利收 入继 续暂减 按 50% 计入应纳
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
14
税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.3 关联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司(“ 博时基 金”) 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人
招商证 券股 份有 限公 司(“ 招商证 券”) 基金管 理人 的股 东、 一级 交易商
中国长 城资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东
广厦建 设集 团有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
天津港(集团)有 限公 司 基金管 理人 的股 东
璟安股 权投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海盛 业股 权投 资基 金有 限公司 基金管 理人 的股 东
上证自然资源交易型 开放 式指数证券投资基金 联接
基金( “上 证自 然资 源ETF 联接基 金”) 基金管 理人 管理 的其 他基 金
注： 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人 民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 832,353.47 1,264,521.79
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： 支付 基金 管理 人博 时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5%的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.5%/ 当年 天 数。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人 民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 166,470.69 252,904.30
注： 支付 基金 托管 人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1%的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.1%/ 当年 天数 。
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
15
7.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
无。
7.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份额单位 ：份
关联方 名称
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例
上证自然资源
ETF 联 接基 金 75,893,132.00 30.09% 79,732,740.00 25.78%
7.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人 民币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 1,253,695.61 10,500.83 1,122,433.00 8,951.48
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他 关联交易 事项 的说明
无。
7.4.5 期末(2014 年12 月31 日)本基 金持 有的 流通 受限证 券
7.4.5.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
7.4.5.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
证券代
码
证券名称 停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600490 鹏欣资源 2014/12/24
公告
重大事项 10.79
2015/01/12 11.87 316,429 2,841,958.05
3,414,268.91
-
注：本 基金 截至 2014 年 12 月 31 日止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停牌 的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
7.4.5.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
16
无。
7.4.6 有助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 基金申购款
于 2014 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 183,790,192.33 元，其中包括以股票
支付的申购款 179,371,474.00 元和以现金支付的申购款 4,418,718.33 元。
(2) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价 值计 量结果 所属 的层次 ，由 对公允 价值 计量整 体而 言具有 重要 意义的 输入 值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2014 年12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为 190,439,152.69 元，属于第二层次的余额为 3,414,268.91 元，无
属 于 第 三 层 次 的 余 额(2013 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 175,742,771.27 元 ， 第 二 层 次
6,062,598.75 元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关债券的公
允价值 列入第 一层 级； 并根据 估值调 整中 采用 的不可 观察输 入值 对于 公允价 值的影 响程 度，
确定相关债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12
月 31 日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债，其 账面 价值与
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
17
公允价值相差很小。
(3) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资 组合报 告
8.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 193,853,421.60 99.35
其中： 股票 193,853,421.60 99.35
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,269,510.03 0.65
7 其他资 产 2,952.85 0.00
8 合计 195,125,884.48 100.00
8.2 期末 按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 5,344,385.36 2.74
B 采矿业 116,471,934.20 59.78
C 制造业 60,946,479.49 31.28
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,469,993.07 0.75
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
18
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 9,620,629.48 4.94
合计 193,853,421.60 99.50
8.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601088 中国神 华 510,672 10,361,534.88 5.32
2 601857 中国石 油 927,070 10,021,626.70 5.14
3 600111 包钢稀 土 386,650 10,006,502.00 5.14
4 601899 紫金矿 业 2,934,847 9,919,782.86 5.09
5 600028 中国石 化 1,484,891 9,636,942.59 4.95
6 600256 广汇能 源 1,150,793 9,620,629.48 4.94
7 601600 中国铝 业 1,429,988 8,937,425.00 4.59
8 600583 海油工 程 656,067 6,908,385.51 3.55
9 601168 西部矿 业 710,650 6,566,406.00 3.37
10 600489 中金黄 金 547,334 5,812,687.08 2.98
8.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600256 广汇能 源 2,809,611.15 1.54
2 600255 鑫科材 料 2,609,988.00 1.43
3 600490 鹏欣资 源 2,512,316.25 1.38
4 600595 中孚实 业 2,023,001.55 1.11
5 601600 中国铝 业 1,990,971.32 1.09
6 600111 包钢稀 土 1,965,048.21 1.08
7 600206 有研新 材 1,563,519.86 0.86
8 600390 金瑞科 技 1,447,322.00 0.79
9 600028 中国石 化 1,235,341.00 0.68
10 600508 上海能 源 1,169,513.30 0.64
11 601088 中国神 华 1,096,889.88 0.60
12 600172 黄河旋 风 1,071,618.00 0.59
13 601225 陕西煤 业 943,172.00 0.52
14 600397 安源煤 业 885,819.60 0.49
15 600549 厦门钨 业 790,897.00 0.43
16 600673 东阳光 科 749,341.84 0.41
17 601798 蓝科高 新 730,835.00 0.40
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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18 600497 驰宏锌 锗 628,993.93 0.34
19 600516 方大炭 素 628,815.00 0.34
20 601857 中国石 油 627,681.00 0.34
注：本 项的 “买 入金 额” 均按买 入成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易 费 用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600123 兰花科 创 2,722,776.02 1.49
2 600139 西部资 源 2,311,128.08 1.27
3 600028 中国石 化 2,163,266.57 1.18
4 600997 开滦股 份 1,831,640.33 1.00
5 600740 山西焦 化 1,812,846.91 0.99
6 600311 荣华实 业 1,479,070.93 0.81
7 600547 山东黄 金 1,303,539.29 0.71
8 600172 黄河旋 风 1,222,513.33 0.67
9 601857 中国石 油 1,144,779.72 0.63
10 601899 紫金矿 业 1,105,612.55 0.61
11 600497 驰宏锌 锗 1,071,368.65 0.59
12 600508 上海能 源 1,049,523.51 0.57
13 600397 安源煤 业 759,104.17 0.42
14 601388 怡球资 源 727,975.61 0.40
15 600108 亚盛集 团 664,515.46 0.36
16 600583 海油工 程 603,008.77 0.33
17 601168 西部矿 业 588,758.50 0.32
18 600362 江西铜 业 571,150.92 0.31
19 600489 中金黄 金 567,416.81 0.31
20 603399 新华龙 561,829.40 0.31
注：本 项 “卖 出金 额 ” 均 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 34,015,350.83
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 33,031,653.32
注： 本项 “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
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8.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前 十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资 组合 报告附注
8.12.1 本报 告期内 ， 本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体除 中国 石化 （600028 ） 外 ， 没有出
现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
中国石油化工股份有限公司与 2014 年 1 月 12 日发布公告称，国 务院对山东省青岛市
“1122” 中石 化东黄 输 油管道 泄漏 爆炸特 别重 大事故 调查 处理报 告作 出批复 ，同 意国务 院事
故调查 组的调 查处 理结 果，认 定是一 起特 别重 大责任 事故； 同意 对事 故有关 责任单 位和 责任
人的处理建议， 对中国石化及当地政府的 48 名责任人分别给予纪律处分， 对涉嫌犯罪的 15
名责任人移送司法机关依法追究法律责任。
对该 股票投资决策程序的说明：
根据我 司的 基金投 资管 理相关 制度 ，以相 应的 研究报 告为 基础， 结合 其未来 增长 前景，
由基金经理决定具体投资行为。
8.12.2 基金 投资的 前十 名股 票中， 没有 投资超 出基 金合同 规定 备选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末 其他各 项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,598.92
2 应收证 券清 算款 83.39
3 应收股 利 -
4 应收利 息 270.54
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,952.85
8.12.4 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金 份额持 有人 信息
9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持
有的基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
博时上 证自 然资 源交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
4,080 61,828.04 18,125,404.00 7.19% 158,239,851.00 62.73% 75,893,132.00 30.09%
9.2 期末 上市基 金前 十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份
额比例
1 北京市华 远集团 有限公 司
3,599,210.00
1.43%
2 陈志萍
2,798,744.00
1.11%
3 国都证券 －工商 银行－ 国 都安心得 利集合 资产管 理 计划
2,596,070.00
1.03%
4 黎嫚
1,693,111.00
0.67%
5 洪秀粧
1,500,000.00
0.59%
6 李金钢
1,199,600.00
0.48%
7 厦门西龙 地产有 限公司
1,130,390.00
0.45%
8 赵艳波
1,021,400.00
0.40%
9 刘艳丽
904,458.00
0.36%
10 柴鸣
890,000.00
0.35%
博时上 证自 然资 源交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
75,893,132.00
30.09%
注：前 十名 持有 人为 除博 时 上证 自然 资 源ETF 联接 基金之 外的 前十 名持 有人 。
9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
无。
9.4 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部门 负责 人持 有
本开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
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注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有本 基金 ；
2 、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。
§1 0 开放式 基金份 额变动
单位：份
基金合 同生 效日(2012 年4 月 10 日) 基金 份额 总额 910,258,387
本报告 期期 初基 金份 额总 额 309,258,387
本报告 期基 金总 申购 份额 284,000,000
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 341,000,000
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 252,258,387
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基金 份额 持有人大 会决 议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金 管理 人、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1 ）基金管理人于 2014 年 4 月 19 日发布
了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 李志惠不再担任博时基金管理有
限公司副总经理职务；2） 基金管理人于 2014 年11 月 7 日发布了 《博时基金管理有限公司关
于高级管理人员变更的公告》 ， 聘任洪小源先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表
人职务，杨鶤女士不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。
基金托管人在本报告期内重大人事变动情况：本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免
通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理 助理职务。本基金托管人 2014 年 11 月
03 日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。
11.3 涉及 基金 管理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策略的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基 金进 行审计的 会计 师事务 所情 况
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本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金 提 供 审 计
服务。本报告期内 本基金应付审计费 40,000 元。
11.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内， 基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监
管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占 当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 2
67,047,004.15
100.00% 61,040.19
100.00%
中信证 券 1 - - - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ， 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水
平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2) 具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 满足 基金 进行 证券交 易的 需要 ；
(3) 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析能 力，
能及时 、 全 面地 向公 司提 供高质 量的 关于 宏观 、 行 业及市 场走 向、 个股 分析 的报告 及丰 富全 面的 信息 服务；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 ， 提 供专门 研究 报告 ， 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ； 能 积极 为 公
司投资 业务 的开 展， 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。
2 、基 金专 用交 易席 位 的选择 程序 如下 ：
(1) 本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易席 位的 证券 经营 机构 ；
(2) 基 金管 理人 和 被选中 的证 券经 营机 构签 订席位 租用 协议 。
博 时基 金管理 有限 公司
2015 年 3 月 28 日
