宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
2014 年年度报告摘要
2014年12月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2015年3 月28日
宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的
审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2014年8月13 日(基金合同生效日）起至 12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈科技 30 混合
基金主代码 000698
交易代码 000698
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 8月 13日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 600,626,226.79 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于以科学技术创新为
动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的科技主题优质上市公司，
在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类
资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而
后，进行各大类资产中的个股、个券精选，具体由大类资产配置
策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略
四部分组成。
业绩比较基准 中证 800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基
金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张瑾 林葛
联系电话 0755-83276688 010-66060069
电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-8888-300 95599
传真 0755-83515599 010-68121816
宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014年8月13日(基金合同生效日)-2014年 12 月31 日
本期已实现收益 101,727,735.22
本期利润 133,439,249.09
加权平均基金份额本期利润 0.1477
本期基金份额净值增长率 14.10%
3.1.2 期末数据和指标 2014年末
期末可供分配基金份额利润 0.1406
期末基金资产净值 685,071,220.56
期末基金份额净值 1.141
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4、本基金合同于2014年8 月 13 日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.45% 1.52% 20.28% 0.88% -14.83% 0.64%
自基金合同
生效起至今
14.10% 1.27% 25.42% 0.77% -11.32% 0.50%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同于2014 年8月 13 日生效，截止报告日本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期，截止报告期末本基金仍
处于建仓期。本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约
定。 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年以来未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、
宝盈增强收益债券、宝盈资源优选股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、
宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合
十四只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债
券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基
金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创
造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
彭敢
本基金、宝盈资源优
选股票型证券投资基
金、宝盈新价值灵活
配置混合型证券投资
基金、宝盈策略增长
股票型证券投资基
金、宝盈睿丰创新灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理；
投资部总监
2014年8月
13日
- 13 年
彭敢先生，金融学硕士。曾
就职于大鹏证券有限责任
公司综合研究所、银华基金
管理有限公司投资管理部、
万联证券有限责任公司研
发中心、财富证券有限责任
公司从事投资研究工作。
2010 年 9 月起任职于宝盈
基金管理有限公司投资部。
中国国籍，证券投资基金从
业人员资格。
注：1.本基金经理为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至2014年12月 31日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》 ，并要求相关投资组合经理应对异常交
易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年股票市场显著分化， 以低估值蓝筹为主的主板指数走势极为强劲， 上证指数、 沪深 300
和深成指分别上涨52.87%、51.66%和35.62%，以创新和转型为主的创业板和中小板在上半年领先
主板后，四季度被大盘蓝筹大幅超越，并出现了深度调整。创业板、中小板分别上涨 12.83%、
25.88%。本基金运作未满一年，全年收益 14.10%，虽然一度收益颇丰，但由于投资理念的差异未
能抓住年底的蓝筹行情中。
本基金管理人认为，这几年都是中国经济的重要转型期，从实体经济的增速来看，中国经济
仍然在持续的下滑调整过程中，政府需要通过各种货币政策工具操作来降低实体经济利率。在过
去， 本基金管理人一直以代表经济增长转型的战略性新兴产业个股作为重点投资标的， 虽然 2011、宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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2012年份遭受过巨大挫折，但未曾动摇基金管理人的基本投资理念，对于这种理念的坚守在 2013
年和2014年均取得了较大收获，虽然结果来看投资收益不能算顶级，但考虑到在操作上基本是按
照基金管理人的思路和想法，并且较好的控制了回撤风险，仍对过去几年来的经验总结和过去一
年所取得的进步是比较满意的。
2014 年市场各类主题纷繁复杂，上半年成长风格依然延续 2013 年，且小市值股票遭到跟风
热炒，然而下半年开始，低估值蓝筹估值修复反弹幅度在近年来少见，虽然全年市场表象上与基
金管理人的理念基本吻合，但在实际操作中，基金管理人坚持以较严格的公司成长模式和业绩增
长标准来操作，在板块选择上坚持选择与过往市场不同的新的投资方向和成长主题，虽然由此也
丧失了一些投资机会，也未能将提前布局大蓝筹的投资收益最大化等，但从整体结果来看，较为
理想。年末主要持仓集中在环保、TMT、医药、军工、新能源等方向。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在本报告期内自基金合同生效以来净值增长率是 14.10%，同期业绩比较基准收益率是
25.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2015年中国的宏观经济仍然处于持续触底的过程，尽管政府出台了多项改革和稳增长的财政
和货币政策，但经济增长的固有规律在发挥作用，过剩产能以及前期大量的房地产和固定资产投
资仍然成为经济的主要风险。而油价的大幅下跌虽然短期有利于中国经济成本降低，但是否会带
来输入性通缩，并与产能过剩带来的内在的经济通缩叠加，对企业经营构成难以承受的打击,，目
前难以判断。
从市场来看，目前股票市场的盈利效应已经成为共识，社会资金跑步奔向股市。2014年的首
次利率下降让市场憧憬央行会持续的降息和降准，市场普遍预期股市主板有较大上涨空间，但中
小板和创业板会显著下跌。从制度红利来看，中国政府对资本市场和国企治理的决心已勿庸置疑，
沪港通、深港通、证券法修改及注册制等都是资本市场已发生或即将发生的重大影响意义的事件；
同时国企治理对改革转型起到关键性作用，国有资产证券化是较好的实现途径。从长期看，中国
通过改革转型提升经济增长的空间仍然很大，新的国家战略如一带一路的提出等让市场预期政府
会通过向全球输出中国的高铁等优势产业来缓解产能过剩问题。
本基金管理人认为，从行为金融学来看，2015年市场的走势可能仍然会显著偏离市场的一致
判断，正如2014年的走势与年初的市场普遍判断在幅度和结构的判断上都有显著偏差一样。我们
在检视目前市场的一些共识的时候更需要考察这些共识的基础和条件， 而从这些条件来看,市场的宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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一些共识并不是那么靠得住的。
本基金管理人秉承几个最基本的投资理念:1、投资不可能赚到所有的钱，投资要赚自己所理
解和能把握的钱；2、优质的成长股不管在哪种市场风口，最后必然超越市场涨幅，在无法判别市
场风向的市场，挑选最强健的猪；3、中国的经济已经进入必须转型的阶段，中国经济的核心不可
能是靠地产和传统国企来支撑。变革和转型创新是中国经济更重要的部分。而目前传统产业在中
国股票市场中的市值比率并不低,而估值在经历过去一个季度的大幅上涨之后与国际水平相比并
不 具有显著的优势。
因此，管理人判断2015年虽然蓝筹股指数超越中小板和创业板指数的概率较大，但市场更可
能呈现双分化(蓝筹股和成长股都开始分化)、双轮驱动(优质蓝筹和优质成长齐飞)的格局。 投资
管理人在 2015 年一季度将按照上述思路来操作，在优选蓝筹股的同时，利用市场风向对成长股
不利的局面优化成长股组合。
本基金将继续重点以个股投资价值判断为主,采取自下而上的投资策略。 本基金管理人将坚持
价值投资的理念，结合宝盈科技 30基金重点投资科技类上市公司的特点，为投资者追求较高的收
益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持
有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表
审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估
值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资
部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经
历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法， 以保证其持续适用。
投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机
构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型
及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营
部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的
一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在
任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金的过程中， 本基金托管人—中国农业银行股
份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《宝盈科技30灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》 、 《宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对宝盈
策科技30灵活配置混合型证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司2014年8月13日至2014
年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托
管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为， 宝盈基金管理有限公司在宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金的投资运
作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，
不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈科技30灵活配置混合型证券投
资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金2014年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 注册会
计师签字出具了普华永道中天审字(2015)第 20696 号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可
通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2014年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014年 12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 17,902,201.28
结算备付金
987,713.66
存出保证金
366,620.40
交易性金融资产 7.4.7.2 672,209,167.62
其中：股票投资
632,489,317.62
基金投资
-
债券投资
39,719,850.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
4,501,259.55
应收利息 7.4.7.5 797,568.29
应收股利
-
应收申购款
637,016.48
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
697,401,547.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014年 12 月31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 - 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
4,297,225.02
应付赎回款
5,762,824.22
应付管理人报酬
1,044,752.57
应付托管费
174,125.42
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 954,332.93
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 97,066.56
负债合计
12,330,326.72
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 600,626,226.79
未分配利润 7.4.7.10 84,444,993.77
所有者权益合计
685,071,220.56
负债和所有者权益总计
697,401,547.28
注：1、报告截止日2014年 12月31日，基金份额净值1.141元，基金份额总额600,626,226.79
份。
2、本基金合同生效日为2014 年8月13日，无上年度可比期间数据。
7.2 利润表
会计主体：宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2014年8月13 日(基金合同生效日)至2014 年12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年 8月 13 日(基金合同
生效日)至2014年12月31日
一、收入
142,887,055.58
1.利息收入
3,660,047.12
其中：存款利息收入 7.4.7.11 511,039.99
债券利息收入
126,604.88
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
3,022,402.25
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
100,329,502.31
其中：股票投资收益 7.4.7.12 100,329,502.31
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 31,711,513.87
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 7,185,992.28
减：二、费用
9,447,806.49
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,564,047.27
2．托管费 7.4.10.2.2 927,341.25
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.19 2,748,707.60
5．利息支出
44,854.33
其中：卖出回购金融资产支出
44,854.33
6．其他费用 7.4.7.20 162,856.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
133,439,249.09
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
133,439,249.09
注：本基金合同生效日为2014年8月13日，无上年度可比期间数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2014年8月 13 日(基金合同生效日)至2014年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2014年 8月 13 日(基金合同生效日)至2014 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,291,529,429.81 - 1,291,529,429.81
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 133,439,249.09 133,439,249.09
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-690,903,203.02 -48,994,255.32 -739,897,458.34
其中：1.基金申购款 843,456,579.85 103,388,344.73 946,844,924.58
2.基金赎回款 -1,534,359,782.87 -152,382,600.05 -1,686,742,382.92
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - - 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
五、期末所有者权益（基
金净值）
600,626,226.79 84,444,993.77 685,071,220.56
注：本基金合同生效日为2014年8月13日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______汪钦______
______胡坤______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 580号 《关于核准宝盈科技 30灵活配置混合型证
券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和 《宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,291,165,490.52元，业经普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 445 号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案， 《宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014 年 8 月 13 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,291,529,429.81 份基金份额，其中认购资金利息折合
363,939.29份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业
银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市
交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募
债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票投
资占基金资产的比例为 0%–95%，其中投资于基金持仓比例最高的前30只科技主题股票的资产不
低于非现金基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。 本基金的业绩比较基准为： 中证800指数收益率×60%
+ 中证综合债券指数收益率×40%。 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务
报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2014年8月13日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月 31日的财务状况以及2014年 8月 13
日(基金合同生效日)至2014 年 12 月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2014
年8月13日(基金合同生效日)至2014年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2014年颁布 《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第40号——
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第
2号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014年度财务报表起施行外，其
他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈
基金公司”)
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国农业银行股份有限公司(以下简称
“中国农业银行”)
基金托管人、基金销售机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年8月 13日(基金合同生效日)至 2014年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,564,047.27
其中：支付销售机构的客户维护费 1,497,773.55
注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年8月 13日(基金合同生效日)至 2014年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 927,341.25
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014年8月13日(基金合同生效日)至2014年12
月 31日
基金合同生效日（ 2014年 8月13日 ）持有
的基金份额
-
期初持有的基金份额 -
期间申购/买入总份额 9,048,868.78
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 9,048,868.78
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.51%
注：基金管理人宝盈基金公司在本会计期间申购本基金的交易委托第一创业证券股份有限公司办
理，适用费率为1,000.00元。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年 8月 13日(基金合同生效日)至2014年 12月 31日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 17,902,201.28 413,284.67
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（ 2014 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000050
深天
马Ａ
2014年9
月26 日
2015年
9 月 29
日
非公开
发行流
通受限
14.60 15.78 956,700 13,967,820.00 15,096,726.00 -
601058
赛轮
金宇
2014 年
11 月28
日
2015年
11 月
26 日
非公开
发行流
通受限
15.80 15.81 500,000 7,900,000.00 7,905,000.00 -
002108
沧州
明珠
2014 年
12 月11
日
2015年
12 月
15 日
非公开
发行流
通受限
14.38 13.30 522,175 7,508,876.50 6,944,927.50 -
注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300252
金信
诺
2014年11月11日
重大事
项
44.52 2015 年1 月28 日 46.99 591,200 19,477,960.73 26,320,224.00 -
600584
长电
科技
2014 年11 月3 日
重大事
项
11.13 2015 年1 月14 日 12.24 1,250,000 13,524,323.32 13,912,500.00 -
300347
泰格
医药
2014年12月11日
重大事
项
30.22 2015 年1 月22 日 33.24 150,000 4,598,602.97 4,533,000.00 -
注： 本基金截至2014年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2014年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为597,496,790.12 元，属于第二层次的余额为 74,712,377.50元，无属于第三
层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 632,489,317.62 90.69 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
其中：股票 632,489,317.62 90.69
2 固定收益投资 39,719,850.00 5.70
其中：债券 39,719,850.00 5.70
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 18,889,914.94 2.71
7 其他各项资产 6,302,464.72 0.90
8 合计 697,401,547.28 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 14,754,801.15 2.15
B
采矿业 - -
C
制造业 425,867,066.67 62.16
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
15,929,504.00 2.33
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 30,644,368.06 4.47
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
54,796,863.44 8.00
J
金融业 41,551,390.80 6.07
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 44,412,323.50 6.48
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 4,533,000.00 0.66
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - - 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
合计 632,489,317.62 92.32
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002522 浙江众成 3,050,804 58,514,420.72 8.54
2 002549 凯美特气 3,022,743 43,829,773.50 6.40
3 002023 海特高新 1,380,500 30,371,000.00 4.43
4 300252 金信诺 591,200 26,320,224.00 3.84
5 300049 福瑞股份 679,971 22,099,057.50 3.23
6 000988 华工科技 1,820,000 21,730,800.00 3.17
7 600287 江苏舜天 1,764,211 21,558,658.42 3.15
8 002286 保龄宝 2,699,956 21,410,651.08 3.13
9 300334 津膜科技 1,025,690 20,965,103.60 3.06
10 600016 民生银行 1,805,300 19,641,664.00 2.87
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司
http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 002549 凯美特气 66,470,143.28 9.70
2 002023 海特高新 66,241,644.01 9.67
3 002522 浙江众成 57,439,451.77 8.38
4 002268 卫 士 通 33,186,767.18 4.84
5 000988 华工科技 31,469,315.15 4.59
6 002286 保龄宝 29,451,681.08 4.30
7 300049 福瑞股份 26,149,821.56 3.82
8 300252 金信诺 25,356,986.32 3.70
9 002108 沧州明珠 24,771,064.66 3.62
10 002353 杰瑞股份 24,429,801.78 3.57
11 002041 登海种业 23,737,542.20 3.46
12 600331 宏达股份 23,522,741.75 3.43 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
13 600993 马应龙 23,195,388.91 3.39
14 300334 津膜科技 21,357,892.85 3.12
15 600016 民生银行 21,352,184.00 3.12
16 002497 雅化集团 21,182,242.24 3.09
17 603167 渤海轮渡 20,926,863.39 3.05
18 600967 北方创业 19,531,091.32 2.85
19 601208 东材科技 18,674,103.26 2.73
20 300059 东方财富 18,387,758.00 2.68
21 600894 广日股份 18,384,594.01 2.68
22 600309 万华化学 17,565,749.79 2.56
23 600287 江苏舜天 17,539,743.80 2.56
24 600893 中航动力 17,144,903.00 2.50
25 601988 中国银行 16,950,000.00 2.47
26 600742 一汽富维 16,579,592.98 2.42
27 603456 九洲药业 16,393,144.89 2.39
28 002544 杰赛科技 16,311,480.50 2.38
29 300298 三诺生物 16,042,378.41 2.34
30 300053 欧比特 15,955,232.55 2.33
31 002368 太极股份 15,691,625.15 2.29
32 000661 长春高新 15,020,483.78 2.19
33 002215 诺 普 信 14,933,974.92 2.18
34 000050 深天马Ａ 13,967,820.00 2.04
35 600697 欧亚集团 13,828,448.22 2.02
36 600867 通化东宝 13,767,334.17 2.01
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 002023 海特高新 40,071,839.00 5.85
2 002522 浙江众成 39,157,803.91 5.72
3 002268 卫 士 通 32,256,250.56 4.71
4 600993 马应龙 26,263,098.83 3.83
5 603167 渤海轮渡 25,691,606.30 3.75 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
6 600331 宏达股份 25,007,777.33 3.65
7 002544 杰赛科技 23,939,656.28 3.49
8 002353 杰瑞股份 23,713,322.75 3.46
9 002497 雅化集团 21,375,830.93 3.12
10 002549 凯美特气 20,347,575.15 2.97
11 600309 万华化学 18,695,685.58 2.73
12 600894 广日股份 17,975,378.21 2.62
13 000776 广发证券 17,212,663.59 2.51
14 601988 中国银行 17,190,002.00 2.51
15 600742 一汽富维 17,179,979.21 2.51
16 600078 澄星股份 15,272,911.33 2.23
17 000988 华工科技 15,166,443.66 2.21
18 600697 欧亚集团 14,765,379.29 2.16
19 601336 新华保险 14,457,992.50 2.11
20 600867 通化东宝 14,274,246.00 2.08
21 300193 佳士科技 14,096,257.87 2.06
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,259,757,650.72
卖出股票收入（成交）总额 759,368,899.28
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 39,719,850.00 5.80
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 39,719,850.00 5.80 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019207 12 国债 07 397,000 39,719,850.00 5.80
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股
指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国
债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内，本公司旗下基金投资的前十名证券发行主体中没有被监管部门立案调查，在本报
告编制日前一年内除凯美特气（代码：002549.SZ）外未受到公开谴责、处罚。
报告期内本基金所投资的股票凯美特气于 2014 年 5 月 24 日公告披露，公司因隐瞒全资子公
司长岭凯美特遭上游中石化长岭分公司"断气"而停产的事实，被湖南省证监局责令整改。公司在
收到监管函后，在中石化总公司的协调下，迅速与中石化长岭分公司举行了多次谈判，并取得初
步结果。6月 13 日，公司公告称双方对相关内容已初步达成了一致的共识。目前长岭分公司正在
对该协议进行流程审批,待长岭分公司审批完成后,公司将及时公告协议具体事项。现长岭凯美特
处于开车运行前的生产准备状态, 待接到长岭分公司向长岭凯美特供气的指令,随时可以投入生
产运行。2014 年 12 月 8 日，凯美特气发布公告，称与中国石油化工股份有限公司长岭分公司价
格及供气异议达成一致协议，并对2014年的经营业绩没有影响。我们认为，该事项是我国特有的
体制内问题，并没有影响公司投资价值。当然公司在公司运营中，确有忽视中小股东知情权的事
实。通过这件事情，公司认识到作为上市公众公司与普通公司的区别，提高了认识水平。我们继
续看好公司的长期投资价值，因此在公告后未做减持。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 366,620.40
2 应收证券清算款 4,501,259.55
3 应收股利 -
4 应收利息 797,568.29
5 应收申购款 637,016.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,302,464.72
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300252 金信诺 26,320,224.00 3.84 重大事项 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,668 90,075.92 291,097,244.42 48.47% 309,528,982.37 51.53%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
200,140.38 0.0333%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014年 8月 13日 ）基金份额总额
1,291,529,429.81
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 843,456,579.85
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,534,359,782.87
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 600,626,226.79 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动如下：
2014 年 12 月 12 日，宝盈基金管理有限公司股东会召开 2014 年第二次会议，同意张一冰辞
去董事职务，同意聘任马宏为宝盈基金管理有限公司董事，按规定报监管机构。
2、基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
中国农业银行股份有限公司因工作需要，任命余晓晨先生主持中国农业银行股份有限公司托
管业务部/养老金管理中心工作。 余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业
协会备案。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未
发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）审计费60,000 元，目前事务所为第1年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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例
华创证券 1 1,003,874,904.58 50.47% 888,330.49 50.50% -
中信证券 1 727,123,014.06 36.55% 642,148.65 36.50% -
兴业证券 1 243,157,892.84 12.22% 215,170.68 12.23% -
华泰证券 1 7,893,970.03 0.40% 6,936.57 0.39% -
英大证券 1 7,127,755.52 0.36% 6,489.23 0.37% -
国金证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单
元租用协议。
2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计，不单独指股票交易佣金。
3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（1）本报告期内新租国信证券上海交易单元一个、东方证券上海交易单元一个、国金证券上海交
易单元一个、兴业证券深圳交易单元一个、中信证券上海交易单元一个、广发证券深圳交易单元
一个、华创证券深圳交易单元一个、华泰证券上海交易单元一个、英大证券上海交易单元一个。
（2）本报告期内未退租交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华创证券 - - - - - -
中信证券 39,779,400.00 100.00% 7,610,500,000.00 69.25% - -
兴业证券 - - - - - -
华泰证券 - - 2,400,000,000.00 21.84% - -
英大证券 - - 980,000,000.00 8.92% - -
国金证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
宝盈基金管理有限公司
2015年 3月28日
