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安信鑫发优选(000433)

安信鑫发优选:2014年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
1 
 
安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告摘要 
 
 
 
 
 
安信鑫发 优选灵活配置混合型证 券投资基金2014 年年 度报告 摘要 
 
2014 年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:安信基金管理有限 责任公司 
 
基金托管 人:广发银行股份有限 公司 
 
送出日期 :2015年3月28日


2 §1


重 要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月16日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自 年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读 年度报告正 文。 本报告中财务资料已经审计。 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)为本基金出 具了2014年度标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2014 年1月1日起至12月31日止。 §2


基 金简介 2.1 基 金基本情况 基金简称 安信鑫发优选混合 基金主代码 000433 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月31日 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 481,510,867.82 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产品说明 投资目标 以风险管理为基础,通过积极主动的资产配置和丰富 有效的投资策略,力争为基金份额持有人获得超越业 绩基准的绝对回报。


3 投资策略 在资产配置上,结合政策因素、市场情绪与估值因素 等,分析大类资产风险收益比,合理配置;在固定收 益类的投资上, 采用类属配置、 久期配置、 信 用配置、 回购等策略,选择流动性好、风险溢价合理、到期收 益率和信用质量较高的品种;在股票投资上,秉承价 值投资理念,灵活运用个股精选、低风险套利投资、 事件驱动等策略, 把握市场定价偏差带来的投资机会; 在衍生品投资上, 合理利用权证等做套保或套利投资; 在风险管理上,根据市场环境的变化,动态调整仓位 和投资品种,并严格执行有关投资流程和操作权限。 业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率+3.00% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种。 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 安信基金管理有限责任公司 广发银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 孙晓奇 李春磊 联系电话 0755-82509908 010-65169830 电子邮箱 sunxq@essencefund.com lichunlei@cgbchina.com.cn 客户服务电话 4008-088-088 95508 传真 0755-82799292 010-65169555 2.4 信 息披露方式 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.essencefund.com 基金年度报告备置地 点 安信基金管理有限责任公司 地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36 层


4 §3


主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013年12月31日-2013 年12月31日 本期已实现收益 49,307,606.78 11,015.87 本期利润 48,920,807.34 11,015.87 加权平均基金份额本期利润 0.0964 - 本期基金份额净值增长率 8.90% - 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013 年末 期末可供分配基金份额利润 0.0889 - 期末基金资产净值 524,293,465.88 550,804,407.35 期末基金份额净值 1.089 1.000 注:1 、 基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 (申 ) 购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要 低于所 列数 字;


2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ;


3、对 期末 可供 分配 利润 , 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 。


3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.35% 0.13% 1.45% 0.02% 0.90% 0.11% 过去六个月 5.93% 0.12% 2.94% 0.02% 2.99% 0.10% 过去一年 8.90% 0.11% 6.00% 0.02% 2.90% 0.09% 自基金合同生效日起 至今(2013年12月31 日-2014 年12月31 日) 8.90% 0.11% 6.02% 0.02% 2.88% 0.09% 注:1 、 根 据 《 安信 鑫发 优 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的 约定 , 本基 金的 业绩 比较 基 5 准为:1年 期人 民币 定期 存 款基准 利率+3.00% 2、 本基 金基 金合 同生 效日 为2013 年12 月31 日, 表 中 所列基 金及 业绩 比较 基准 的相关 数值 为2013 年12 月31日至2014 年12月31日 间各自 的实 际数 值。 3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 本基金累计净值增长率 业绩比较基准收益率 2013-12-31 2014-02-26 2014-04-17 2014-06-10 2014-07-29 2014-09-17 2014-11-12 2014-12-31 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 3.2.3 自基金合同生 效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较 本基金累计净值增长率 业绩比较基准收益率 2014 年 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 3.3 过 去三年基金的利润分配情 况 本基金于2013年12 月31日成立,截至本报告期末尚未进行利润分配。


6 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准, 成立于2011年12月, 总部位于深圳。 截至2014 年12月31 日,本公司注册资本3.5亿元人民币,股东及股权结构为:安信证券 股份有限公司持有52.71%的股权, 五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权, 中广核财 务有限责任公司持有8.57%的股权。 截至2014年12 月31日, 本基金管理人共管理9只开放式基金, 具体如 下: 从2012 年6 月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金;从2012年9月25日起管理安 信目标收益债券型证券投资基金; 从2012 年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式 证券投资基金;从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金;从2013年7月24日 起管理安信宝利分级债券型证券投资基金;从2013年11月8日起管理安信永利信用定期 开放债券型证券投资基金; 从2013年12 月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券 投资基金;从2014 年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金;从2014年11月 24日起管理安信现金增利货币市场基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 蓝雁书 本基金 的基金 经理 2013年12月 31日 - 8 蓝雁书先生,理学硕士。 历任桂林理工大学(原桂 林工学院)理学院教师, 华西证券有限责任公司证 券研究所研究员,安信证 券股份有限公司研究中心 研究员、证券投资部研究 员、安信基金筹备组基金 投资部研究员。2011 年12 月加入安信基金管理有限 责任公司基金投资部。曾 任安信策略精选灵活配置 混合型证券投资基金的基 7 金经理助理;现任安信鑫 发优选灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 王鑫 本基金 的基金 经理助 理 2014年9月 22日 - 5 王鑫先生,工学硕士。历 任华三通信技术有限公司 产品经理、安信证券股份 有限公司安信基金筹备组 研究部研究员、安信基金 管理有限责任公司研究部 研究员。现任安信基金管 理有限责任公司基金投资 部基金经理助理。现任安 信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理助理。 注:1 、 本基 金基 金经 理蓝 雁书的 “ 任职 日期 ” 按 基 金合同 生效 日填 写 ; 基 金 经理助 理王 鑫的 “ 任职 日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。" 离任 日 期"根 据公 司决 定的 公告 ( 生效) 日期 填写 。 2、 证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范 围 的相关 规定 。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运 作管理办法》 、 《证券 投资基金信息披露 管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基 金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证公司旗下管理的所有基金和投资组合得到公平对待, 杜绝各种形式的利益 输送, 切实保障各类投资者的合法权益, 本基金管理人根据 《中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券投资 基金管理公司管理办法》 及 《证券投资基金管 理公司公平交易制 度指导意见》等法律法规及公司制度的相关规定,制定公司公平交易制度。 公平交易制度要求公司以科学、 制衡的投资决 策体系, 通过完善集中 交易制度、 优 化工作流程、 加强技术手段, 保证公平交易原则的实现。 同时, 公司 通过监察稽核、 盘 8 中监控、事后分析和信息披露对公平交易过程和结果进行监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 和公司制定的公平交易相关制度, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合, 未出 现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 本基金管理人采用T值检验等统计方法,定期对旗下管理的所有基金和投资组合之 间发生的同一交易日内、 三个交易日内、 五个 交易日内的同向交易价差进行专项分析和 检查。 分析结果显示, 本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间, 不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内, 本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 2014 年,本基金遵循既定的投资策略,以低风险投资策略为主,在A股市场机会明 确情况下增加权益类配置,整体上获得较好的稳健投资回报。 在前三季度, 本基金按照振荡市思路灵活操作, 在资金面略微宽松的月初增加权益 类资产配置, 在月末降低权益类资产配置比例。 而进入四季度, 特别是2014年11 月央行 降息后, 加大了权益类资产配置比例, 总体取得较好的投资回报。 之所以在四季度增加 权益类资产配置,归其原因,我们认为经济增速在长期下降通道中的底部徘徊,A股市 场投资者对于企业盈利波动影响慢慢钝化, 驱动市场涨跌的核心矛盾已经从经济基本面 转向改革预期带来的风险偏好和资金成本的下降上来, 而这对于低估值银行等行业的刺 激是最明显的, 因此权重板块的大金融、 大蓝筹估值修复迅速 带来了指数快速上涨, 上 证指数四季度快速上升1000点, 券商在成交量暴增、 融资业务发展迅猛下成为市场上涨 龙头。 估值相对较高的创业板受益估值修复不大, 板块表现相对较弱, 我们在权益类资 产配置时,也刻意回避估值虚高的创业板个股。 在低风险投资方面, 我 们积极抓住新股投资机会, 同时扩展至可转债 等领域, 关注 转债转股套利、定增破发等低风险投资机会,获得了较好的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014年12 月31日,本基金份额净值为1.089元,本报告期份额净值增长率为 8.90% ,同期业绩比较基准增长率为6.00%。


9 4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 经济增速波动扁平化使得市场波动对于企业盈利增速钝化, 市场涨跌更多受到无风 险利率和改革预期等因素左右,而这两个因素在2015年在大方向上仍然是对A股市场有 利的,主要体现在一季度较为宽裕的信贷额度和两会带来的改革预期。 当然, 无风险利率下降 和改革预期, 仅是行情 的阶段推手, 行情能否 延续的关键是 经济能否复苏。 这在金融危机后的欧洲股市与美国股市差异比较, 也基本得到印证。 金 融危机后, 欧美都采取了极为宽松货币政策, 甚至将基准利率水平下降至零附近, 但只 有美国股市创出新高, 而大部分欧洲国家股市未能超过前期高点, 两者核心的差异就是 经济复苏水平不同。 经济能否复苏, 其中一个重要前提条件是信用能否扩张。 目前我们观察到国内比较 积极信号是, 无论从政策面还是执行层面 (主要是金融机构包括银行、 券商) , 都在为 信用扩张铺开创造条件,且经过前面近两年的产能 去除,以制造业为中心的A股企业在 供需结构上在逐步改善,企业盈利有向好趋势,2015年牛市初步框架显现。 行业方面,主要选择受益于信用扩张和加杠杆角度:(1)居民加杠杆领域,主要 是支持消费方面, 包括旅游、 文化体育等, 房 地产在中短期内或能取得超额收益; (2) 中央政府加杠杆领域 ,主要包括铁路、核电、军工等。 4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 报告期内, 本基金的估 值业务严格按照相关的法律法规、 基金合同以 及 《安信基金 管理有限责任公司估值管理制度》开展。 公司基金的日常估值业务由运营部负责, 运营部在 日常估值管理中, 必须严格遵循 各项法律法规及基金合同的规定, 及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。 运营部 对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施,建立并不断完善基金资产估值系 统。另外,公司成立基金估值委员会,主任委员由公司总经理担任,成员由副总经理、 运营部、 研究部、 监察 稽核部人员组成, 投资部门相关人员列席。 估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度, 建立健全估值决策体系, 确定不 同基金产品及投资品种的估值方法, 保证公司估值业务准确真实地反映基金 相关金融资 产和金融负债的公允价值。 估值委员会采取临时会议的方式召开会议, 在发生了影响估 值政策和程序的有效性及适用性的情况时, 运营部应及时提请估值委员会召开会议修订 估值方法, 以保证其持续适用。 估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同 意方能通过, 并形成书面文件妥善保管。 对于重大事项, 应在充分征求监管机构、 托 管 银行、 会计师事务所、 律师事务所意见的基础上, 再行表决。 估值政 策和程序的修订经 估值委员会审批通过后方可实施。


10 估值委员会中各成员的职责分工如下: 运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富 的估值经验以及对相 关法律法规的熟练掌握, 对没有市价的投资品种的估值方法在其专 业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研 究, 对没有市价的投资品种综合宏观经济、 行业发展及个股状况等因素, 从价值投资的 角度进行理论分析, 并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 研究 部根据估值委员会提出的多种估值方法预案, 利用金融工程研究体系各种经济基础数据 和数量化工具,针对不同的估值方法及估值模型进行演算,为估值委员会寻找公允的、 操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、 做出的决议、 提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。 投资部门相关人员和基金 经理有权列席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末本基 金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况, 本基金本报告期无需 进行利润分配。 在符合分红条件的前提下, 本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分, 将严格按照本基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续20 个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产 净值低于5000万元人民币的情形。 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期, 广发银行股 份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资 基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期, 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 对 本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资 运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见


11 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净 值表现、 利润分配情况 、 财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6


审 计报告 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计了安信鑫发优选灵活配置混合型证券 投资基金财务报表, 包括2014年12月31 日的资产负债表、2014 年1月1日至2014年12月31 日的利润表和所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注, 并出具了标准无保留 意见的审计报告。投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7


年 度财务报表 7.1 资 产负债表 会计主体:安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2014 年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013 年12月31日 资 产:


银行存款 47,294,115.03 550,793,391.48 结算备付金 18,351,736.79 - 存出保证金 1,462,810.94 - 交易性金融资产 59,633,899.70 - 其中:股票投资 37,391,899.70 -








基金投资











债券投资 22,242,000.00 -





资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 439,987,624.98 - 应收证券清算款 - - 应收利息 986,146.09 11,015.87 应收股利 - -


12 应收申购款 99,009.90 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 567,815,343.43 550,804,407.35 负债和所 有者权益 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013 年12月31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 40,000,000.00 - 应付赎回款 2,536,473.09 - 应付管理人报酬 458,391.10 - 应付托管费 91,678.23 - 应付销售服务费 - - 应付交易费用 152,699.68 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 282,635.45 - 负债合计 43,521,877.55 - 所有者权 益:


实收基金 481,510,867.82 550,793,391.48 未分配利润 42,782,598.06 11,015.87 所有者权益合计 524,293,465.88 550,804,407.35 负债和所有者权益总计 567,815,343.43 550,804,407.35 注:报 告截 止日2014 年12 月31日 ,基 金份 额净 值1.089 元, 基金 份额 总额481,510,867.82 份。 7.2 利 润表


13 会计主体:安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至 2014年12月31日 上年度可比期间 2013 年12月31日至 2013 年12月31日 一、收入 56,577,405.99 11,015.87 1.利息收入 16,709,948.37 11,015.87 其中:存款利息收入 3,805,348.75 11,015.87








债券利息收入 516,545.66 -








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 12,388,053.96 -








其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 38,597,242.18 - 其中:股票投资收益 33,400,711.75 -








基金投资收益











债券投资收益 4,954,275.35 -








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益 - -








衍生工具收益 - -








股利收益 242,255.08 - 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “-”号填列) -386,799.44 - 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列)


5.其他收入(损失以“-”号 填列) 1,657,014.88 - 减:二、 费用 7,656,598.65 -


14 1.管理人报酬 5,278,238.17 - 2.托管费 1,055,647.67 - 3.销售服务费 - - 4.交易费用 932,710.70 - 5.利息支出 - - 其中: 卖出回购金融资 产支出 - - 6.其他费用 390,002.11 - 三、 利润 总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 48,920,807.34 11,015.87 减:所得税费用 - - 四、净利 润(净亏损以“-” 号填列) 48,920,807.34 11,015.87 注:本 基金 合同 生效 日为2013 年12 月31 日 ,本 报告 期 的财务 报表 及报 表附 注上 年度可 比期 间为2013 年12月31日。 7.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 550,793,391.48 11,015.87 550,804,407.35 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - 48,920,807.34 48,920,807.34 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) -69,282,523.66 -6,149,225.15 -75,431,748.81 其中:1.基金申购款 530,434,795.63 15,754,651.60 546,189,447.23








2.基金赎回款 -599,717,319.2 9 -21,903,876.75 -621,621,196.04


15 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 481,510,867.82 42,782,598.06 524,293,465.88 项 目 上年度可比期间 2013年12月31日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 550,793,391.48 - 550,793,391.48 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - 11,015.87 11,015.87 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - -








2.基金赎回款 - - - 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 550,793,391.48 11,015.87 550,804,407.35 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 刘入领 ————————— 基金管理人负责人 姜志刚 ————————— 主管会计工作负责人 尚尔航 ————————— 会计机构负责人 7.4 报 表附注 7.4.1 基金基本情况 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“ 本基金”) 经 中国证券监督 管理委员会(以下简称 “ 中国证监会” )2013年11月4日下发的证监许可[2013]1401 号文 “ 关于核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复 ” 的核准, 由安信基金 16 管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《安信鑫发优选灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定。 本基金募集期间为2013年12月11日至2013年12月27日, 募集结束经安永华明会计师 事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字60962175_H09 号验资报告。 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集550,664,388.77 元。 经向中国证监会备案, 《安信 鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2013年12月31日正式生效。截至 2013年12月31日止, 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金已收到的首次发售募集 的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币550,664,388.77 元,折合 550,664,388.77 份基金份额;有效认购资金 在首次发售募集期内产生的利息人民币 129,002.71 元,折合129,002.71份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币 550,793,391.48 元, 折合550,793,391.48 份基金份额。 本基金的基金管理人为安信基金 管理有限责任公司, 注册登记机构为安信基金管理有限责任公司, 基金托管人为广发银 行股份有限公司。 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券、 货 币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人 履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规 定。 本基金各类资产投资比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%, 持有全 部权证的市值不超过基金资产净值的3% ,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为:1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计 准则" )编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证 监会制定的 《关于 进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计 准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信 息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的 内容与格式》、《证券 投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金 信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


17 本财务报表采用了若干修订后/新会计准则:2014年1至3月,财政部制定或修订了 《企业会计准则第39号--公允价值计量》 和 《企业会计准则第30号--财务报表列报》 等 7项会计准则;上述7项会计准则均自2014 年7月1日起施行。2014年6月,财政部修订了 《企业会计准则第37号--金融工具列报》 , 在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于2014年12月31 日的财务状况以及2014年1月1日至2014 年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核 算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度, 即每年1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实 际编制期间系2014 年1月1日起至2014年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外, 均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类 金融工具是指形成本基金的金融资产 (或负债) , 并形成其他单位的金融负债 (或 资产)或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类: 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产、贷款和应收款项; 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股 票、债券、基金和衍生工具等投资 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、 结 算备付金、 买 入返售金融资产和各类应收款项等。 (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 18 金融负债和其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债, 主要包 括卖出回购金融资产款和各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债, 按照取得时的 公允价值作为初始确认金额。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 应收款项及其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。 在 持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利, 应当确认为当期收益。 每日, 本基金将 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当 期损益; 应收款项及其他金融负债采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量, 其摊 销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止, 或该金融资产已转移, 且符合金融资 产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确 认; 处置该金融资产或金融负债时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投 资收益,同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该 金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产; 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情 况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债; 未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资 产,并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则 公允价值, 是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或 者转移一项负债所需支付的价格。 本基金以公允价值计量相关资产或负债, 假定出售资 产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行; 不存在主要市场的, 本 19 基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 主要市场(或最有利市场) 是本基 金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实 现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债, 根据对公允价值计量整体而言 具有重要意义的最低层次输入值 , 确定所属的公允价值层次: 第一层次输入值, 在计量 日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值, 除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 第三层次输入值, 相关资产 或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日, 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负 债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、 债券、 基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行 估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上 未经调整的报价作为公允价值; 估值日无交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变 化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 按最近交易日的收盘价估值; 如 最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事 件, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价 值。 (2) 不存在活跃市场的金融工具,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交 易价格验证具有可靠性的估值技术, 确定公允价值。 本基金采用在当前情况下适用并且 有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 优先使用相关 可观察输入值, 只有在可 观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。 (3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值; (4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销 当本基金同时满足下列条件时, 金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负 债表内列示: 具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; 计划 以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金 融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收基 金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包括基 20 金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在申 购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎 回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金 于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算, 并于期末全 额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认 和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定 期存款, 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入, 并根据提前支取所实际收 到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失, 列入利息收入减项, 存款 利息收入以净额列示; (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由 债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产 支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计 提; (4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率 与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5) 股票投资收益/ (损 失) 于卖出股票成交日 确认, 并按卖出股票成 交金额与其成 本的差额入账; (6) 债券投资收益/ (损失) 于成交日确认, 并按成交总额与其成本、 应收利息的差 额入账; (7) 衍生工具收益/ (损 失) 于卖出权证成交日 确认, 并按卖出权证成 交金额与其成 本的差额入账; (8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应 由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金 融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方, 经济利益很可能流入且金额可以 21 可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为4次, 每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润 的30%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行 收益分配; (2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配 方式是现金分红; (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4) 本基金每一基金份额享有同等分配权; (5) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.11 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提; (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提; (3) 卖出回购金融资产支出, 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利 率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费 用。 7.4.4.12 其他重要的会计政策 和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期会计政策变更的说明在7.4.2会计报表的编制基础中披露。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


22 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂 免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 证券投资基金 (封闭式 证券投资基金, 开放式 证券投资基金) 管理人 运用基金买卖 股票、债券的差价收入,免征营业税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括 买卖股票、 债券的差价 收入, 股权的 股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收 入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收入, 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收 入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减 按50% 计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收 入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 关联方关系 7.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 安信基金管理有限责任公司 (以下简称" 安信基金") 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构


23 广发银行股份有限公司(以下简称"广发 银行") 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称"安信 证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注:1 、本 基金 管理 人于2013 年12 月2 日设 立了 全资 子 公司安 信乾 盛财 富管 理( 深圳) 有限 公司 。 2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013年12月31日至2013年12 月31 日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 安信证券 458,704,796.0 9 65.63% - - 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013年12月31日至2013年12 月31 日 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 安信证券 32,083,652.57 67.48% - - 7.4.8.1.3 债券回购 交易 金额单位:人民币元


24 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013年12月31日至2013年12 月31 日 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 安信证券 29,335,100,00 0.00 66.40% - - 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关 联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014 年1月1日至2014年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 安信证券 324,248.87 65.70% 103,303.02 67.93% 关联方名称 上年度可比期间 2013 年12月31日至2013年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 安信证券 - - - - 注:上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ,以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手费 和 由券商 承担 的证 券结 算风 险基金 后的 净额 列示 。该 类佣金 协议 的服 务范 围还 包括佣 金收 取方 为本 基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理 费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月 上年度可比期间 2013 年12月31日至2013 年12 25 31 日 月31日 当期发生的基金应支 付的管理费 5,278,238.17 - 其中: 支付销售机构的 客户维护费 1,075,188.96 - 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.00% 的 年费率 逐日 计提 。计 算方 法如下 : H=E×1.00%/ 当 年天 数 H为每 日应 支付 的基 金管 理 费 E为前 一日 的基 金资 产净 值 7.4.8.2.2 基金托管 费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月 31 日 上年度可比期间 2013 年12月31日至2013 年12 月31日 当期发生的基金应支 付的托管费 1,055,647.67 - 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的 年费率 逐日 计提 。计 算方 法如下 : H=E×0.20%/ 当 年天 数 H为每 日应 支付 的基 金托 管 费 E为前 一日 的基 金资 产净 值 7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券 (含回购) 交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况 7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2014年12月31 日 上年度末 2013年12月31日 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份 26 基金份额 额占基金总份 额的比例 基金份额 额占基金总份 额的比例 中广核财务有 限责任公司 48,731,968.81 10.12% - - 五矿资本控股 有限公司 - - 79,999,000.00 14.52% 7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013年12月31日至2013年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行 47,294,115.03 1,461,189.52 550,793,391.4 8 11,015.87 注:本 基金 资金 托管 账户 的银行 存款 由基 金托 管人 广发银 行保 管, 按银 行同 业利率 计息 。上 述当 期 利息收 入中 包含 了本 基金 资金托 管账 户利 息收 入和 对手方 为广 发银 行的 协议 存款利 息收 入。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2014 年12月31日 )本基金持有的流通受限 证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别:债 券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单 位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 11003 0 格力 转债 2014-12-3 0 2015- 01-13 未上市 100.0 0 100.00 22320 2,232,000 .00 2,232,000 .00 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


27 7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购 截至本报告期末2014年12月31日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额为0元,无质押债券。 7.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购 截至本报告期末2014年12月31日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额为0元,无质押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项 7.4.10.1承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.10.2其他事项 (1) 公允价值 管理层已经评估了银行存款、 结算备付金、 买 入返售金融资产、 其他 应收款项类投 资以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 (a) 各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中划分为第一层级的余额为37,391,899.70 元,划分为第二层级的余额为 22,242,000.00 元,无划分为第三层级余额。 (b) 公允价值所属层级间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一 致。 对于停牌的股票, 本基金从进行停牌之日起将相关股票公允价值所属层次从第一层 次转入第二层次, 于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 对于持 有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列 入第二层次, 于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 对于证券交易所上市的债券, 若出现交易不活跃或未上市等情况, 于本报告期内将 相关债券的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 如上述影响因素消失, 债券公 28 允价值所属层次则从第二层次转入第一层次。 (c) 第三层级公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具, 本基金本报告期 未发生第三层次公允价值转入转出情况。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.10.3财务报表的批准 本财务报表已于2015年3月26日经本基金的基金管理人批准。 §8


投 资组合报告 8.1 期 末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 37,391,899.70 6.59 其中:股票 37,391,899.70 6.59 2 固定收益投资 22,242,000.00 3.92 其中:债券 22,242,000.00 3.92








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 439,987,624.98 77.49 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 65,645,851.82 11.56 7 其他各项资产 2,547,966.93 0.45 8 合计 567,815,343.43 100.00 8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%)


29 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,240,450.57 0.62 C 制造业 28,738,594.73 5.48 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,817,200.00 0.35 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,595,654.40 0.69 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 37,391,899.70 7.13 8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002737 葵花药业 91,529 5,295,867.94 1.01 2 600271 航天信息 140,436 4,284,702.36 0.82 3 300021 大禹节水 305,799 4,143,576.45 0.79 4 300012 华测检测 240,512 3,595,654.40 0.69 5 000409 山东地矿 318,003 3,240,450.57 0.62 6 002117 东港股份 158,900 3,233,615.00 0.62


30 7 600685 广船国际 68,100 2,425,722.00 0.46 8 603889 新澳股份 89,378 2,310,421.30 0.44 9 002658 雪迪龙 67,500 1,858,950.00 0.35 10 002385 大北农 135,904 1,823,831.68 0.35 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 安信 基金管 理有 限责 任公 司 网站的 年度 报告 正文 。 8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000409 山东地矿 12,687,702.40 2.30 2 000697 炼石有色 10,758,848.34 1.95 3 300059 东方财富 9,948,057.87 1.81 4 300012 华测检测 9,122,643.58 1.66 5 300370 安控科技 8,038,150.13 1.46 6 000402 金 融 街 7,584,615.97 1.38 7 002609 捷顺科技 7,379,964.20 1.34 8 600126 杭钢股份 7,365,837.84 1.34 9 002672 东江环保 6,983,480.13 1.27 10 000911 南宁糖业 6,856,003.67 1.24 11 000671 阳 光 城 6,749,469.57 1.23 12 600108 亚盛集团 5,897,140.50 1.07 13 300021 大禹节水 5,849,508.32 1.06 14 600133 东湖高新 5,586,108.34 1.01 15 600859 王府井 5,370,358.01 0.98 16 000001 平安银行 5,104,854.21 0.93 17 601318 中国平安 5,003,178.12 0.91 18 600158 中体产业 4,692,950.00 0.85 19 601989 中国重工 4,469,543.00 0.81


31 20 600704 物产中大 4,407,792.10 0.80 注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票;


2、基 金持 有的 股票 分类 为交易 性金 融资 产的 ,本 项的" 累计 买入 金额" 按买 入成交 金额 (成 交单 价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300370 安控科技 12,132,544.29 2.20 2 000697 炼石有色 11,179,722.36 2.03 3 300059 东方财富 10,717,912.07 1.95 4 000911 南宁糖业 8,129,091.08 1.48 5 600126 杭钢股份 7,975,638.26 1.45 6 002672 东江环保 7,910,553.66 1.44 7 600108 亚盛集团 7,852,478.44 1.43 8 002609 捷顺科技 7,847,066.98 1.42 9 000671 阳 光 城 7,485,850.51 1.36 10 000409 山东地矿 7,175,814.22 1.30 11 600133 东湖高新 7,038,097.66 1.28 12 000402 金 融 街 6,978,712.40 1.27 13 600859 王府井 6,327,942.24 1.15 14 600158 中体产业 5,890,253.90 1.07 15 601318 中国平安 5,571,866.92 1.01 16 000001 平安银行 5,220,844.95 0.95 17 000975 银泰资源 4,899,673.73 0.89 18 002230 科大讯飞 4,631,659.68 0.84 19 300012 华测检测 4,624,509.78 0.84 20 601117 中国化学 4,604,516.42 0.84 注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票;


2、 基金 持有 的股 票分 类为 交易性 金融 资产 的 , 本 项 的"累 计卖 出金 额"按 卖出 成交金 额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。


32 8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 360,721,113.35 卖出股票的收入(成交)总额 356,394,305.96 注:1、 买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、 配股、 债转 股、 换 股及 行权等 获得 的股 票, 卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等减 少的股 票;





2、" 买入 股票 成本 ( 成 交) 总 额" 、" 卖出 股票 收 入 (成 交) 总 额" 均 按买 卖 成交金 额 ( 成交 单价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,010,000.00 3.82 其中:政策性金融债 20,010,000.00 3.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,232,000.00 0.43 8 其他 - - 9 合计 22,242,000.00 4.24 8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 140410 14农发10 200,000 20,010,000.00 3.82 2 110030 格力转债 22,320 2,232,000.00 0.43 8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细


33 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、 比例限制、 信息披露等, 本基金暂 不参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、 比例限制、 信息披露等, 本基金暂 不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,462,810.94 2 应收证券清算款 -


34 3 应收股利 - 4 应收利息 986,146.09 5 应收申购款 99,009.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,547,966.93 8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9


基 金份额持有人信息 9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 771 624,527.71 402,613,337.6 0 83.61% 78,897,530.22 16.39% 9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 - - 9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)


35 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开 放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013 年12月31日)基金份额总额 550,793,391.48 本报告期期初基金份额总额 550,793,391.48 本报告期基金总申购份额 530,434,795.63 减:本报告期基金总赎回份额 599,717,319.29 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 481,510,867.82 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §11 重 大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 本基金基金管理人2014年11月20日发布公告, 从2014年11月19日起聘任李学明为安 信基金管理有限责任公司副总经理。 本基金基金托管人2014年5月5日发布公告, 禄金山先生不再担任广发银行股份有限 公司资产托管部总经理,任命寻卫国先生担任资产托管部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更 。 目前安永华明会计师事务所 (特 殊普通合伙) 已为本基金提供审计服务1年, 本报告期应支付的报酬为人民币80,000 元。


36 11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任 何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券股 份有限公司 2 458,704,796 .09 65.63% 324,248.87 65.70%


海通证券股 份有限公司 2 179,499,976 .98 25.68% 127,516.99 25.84%


东海证券股 份有限公司 2 60,770,576. 13 8.69% 41,761.03 8.46% 新增 注:公 司制 定《 安信 基金 管理有 限责 任公 司券 商交 易单元 选择 标准 及佣 金分 配办法 》, 对选 择证 券 公司的 标准 和程 序、 以及 佣金分 配规 则进 行了 规定 。 根据上 述制 度, 由公 司基 金投资 部、 固定 收益 部、 研究部 、特 定资 产管 理部 、分管 投资 的副 总经 理 及交易 室于 每季 度末 对券 商进行 综合 评分 ,评 价标 准包括 研究 及投 资建 议的 质量、 报告 的及 时性 、 服务质 量、 交易 成本 等, 由公司 基金 投资 决策 委员 会根据 评分 结果 对下 一季 度的证 券公 司名 单及 佣 金分配 比例 做出 决议 。 首 只基金 成立 后最 初半 年的 券商选 择及 佣金 分配 由基 金投资 决策 委员 会决 定 。 11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占债券 成交总额比 例 成交金 额 占债券回购 成交总额比 例 成交金 额 占权证 成交总额比 例 安信证券股 份有限公司 32,083,6 52.57 67.48% 29,335,1 00,000.0 0 66.40% - - 海通证券股 10,202,0 21.46% 10,562,4 23.91% - -


37 份有限公司 73.60 00,000.0 0 东海证券股 份有限公司 5,262,71 9.50 11.07% 4,282,00 0,000.00 9.69% - - 安信基金 管理有限责任公司 二〇一五 年三月二十八日