安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
安信宝利 分级债券型证券投资基 金2014年年度报告 摘要
2014 年12月31日
基金管理 人：安信基金管理有限 责任公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2015年03月28日
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月16日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告中财务资料已经审计。 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)为本基金出
具了2014年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2014 年1月1日起至12月31日止。
§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 安信宝利分级债券
场内简称 宝利B
基金主代码 167501
基金运作方式
契约型。本基金基金合同生效之日起2年内，宝利A自
基金合同生效之日起每满6个月开放一次，宝利B 封闭
运作并上市交易；本基金基金合同生效后2年期届满，
本基金转换为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日 2013年07月24日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,864,397,976.79 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
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上市日期 2013-10-21
下属分级基金的基金简称 宝利A 宝利B
下属分级基金的交易代码 167502 150137
报告期末下属分级基金的份
额总额
864,250,243.85 份 1,000,147,732.94份
2.2 基 金产品说明
投资目标
在适度承担信用风险的情况下，力争实现基金财产当
期稳定的超越基准的投资收益。
投资策略
本基金的债券投资主要将采用信用策略，同时辅以利
率策略、收益率策略、回购策略、可转换债券投资策
略、资产支持证券投资策略、新股投资策略等积极投
资策略，在适度控制风险的基础上，通过信用分析和
对信用利差趋势的判断，为投资者实现超越业绩比较
基准的投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本产品属于中低风险收益特征的基金品种，其长期平
均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基
金，高于货币市场基金。
下属分级基金的风险收益特
征
宝利A 具有低风险、预期
收益适中的特征。
宝利B 具有风险适中、 预
期收益较高的特征。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
安信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 孙晓奇 蒋松云
联系电话 0755-82509908 010-66105799
电子邮箱 sunxq@essencefund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008-088-088 95588
传真 0755-82799292 010-66105798
2.4 信 息披露方式
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.essencefund.com
基金年度报告备置地点
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务
中心36 层
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014年
2013年07月24日-2013
年12月31日
本期已实现收益 114,512,655.20 59,630,055.11
本期利润 219,018,542.15 2,838,465.80
加权平均基金份额本期利润 0.1320 0.0010
本期基金份额净值增长率 13.52% 0.10%
3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末
期末可供分配基金份额利润 0.0604 0.0010
期末基金资产净值 2,035,025,378.61 2,926,754,147.94
期末基金份额净值 1.092 1.001
注：1、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （ 申 ） 购 或交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ；
3 、对 期末 可供 分配 利润 ， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
过去三个月 3.53% 0.25% 1.66% 0.17% 1.87% 0.08%
过去六个月 6.32% 0.19% 2.37% 0.13% 3.95% 0.06%
过去一年 14.71% 0.18% 6.54% 0.11% 8.17% 0.07%
自基金合同生效日起
至今（2013年07月24
日-2014 年12月31 日）
14.82% 0.15% 2.35% 0.11% 12.47% 0.04%
注：1、 根据 《 安信 宝利 分 级债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 的约 定 ， 本 基金 的业绩 比较 基准 为中 债
综合指 数。 中债 综合 指数 是由中 央国 债登 记结 算有 限公司 编制 的具 有代 表性 的债券 市场 指数 。
2 、本 基金 基金 合同 生效 日 为2013 年7 月24 日,表 中所 列基金 及业 绩比 较基 准的 相关数 值为2013 年7 月
24 日至2014 年12 月31 日间 各自的 实际 数值 。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
安信宝利分级债券 基金基准
2013-07-24 2013-10-11 2013-12-20 2014-03-10 2014-05-23 2014-08-04 2014-10-21 2014-12-31
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
3.2.3 自基金 合同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
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安信宝利分级债券 业绩基准
2013 年 2014 年
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
3.3 其 他指标
金额单位：人民币元
其他指标 报告期2014年01 月01日至2014年12月31日
宝利A与宝利B基金份额配比 0.86412258:1
期末宝利A参考净值 1.023
期末宝利A累计参考净值 1.073
期末宝利B参考净值 1.151
期末宝利B累计参考净值 1.151
宝利A年收益率（单利）
4.5%(2014.1.1-2014.1.23);5.20%(2014.1.24-2014.12.
31)
注：根 据本 基金 基金 合同 的规定 ，宝 利A 的年 收益 率 将在每 次开 放日 设定 一次 并公告 。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准， 成立于2011年12月， 总部位于深圳。
截至2014 年12月31 日，本公司注册资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：安信证券
股份有限公司持有52.71%的股权， 五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权， 中广核财
务有限责任公司持有8.57%的股权。
截至2014年12 月31日， 本基金管理人共管理9只开放式基金， 具体如下： 从2012 年6
月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安
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信目标收益债券型证券投资基金； 从2012 年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式
证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7 月24日
起管理安信宝利分级债券型证券投资基金；从2013年11月8 日起管理安信永利信用定期
开放债券型证券投资基金； 从2013年12 月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券
投资基金；从2014 年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014 年11月
24日起 管理安信现金增利货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
庄园
本基金
的基金
经理
2013年07月
24日
－ 10
庄园女士，经济学硕士。
历任招商基金管理有限公
司投资部交易员，工银瑞
信基金管理有限公司投资
部交易员、 研究部研究员，
中国国际金融有限公司资
产管理部高级经理，安信
证券股份有限公司证券投
资部投资经理、资产管理
部高级投资经理。 2012 年5
月加入安信基金管理有限
责任公司固定收益部。曾
任安信平稳增长混合型发
起式证券投资基金的基金
经理助理； 现任安信策略
精选灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理助
理，安信宝利分级债券型
证券投资基金、安信平稳
增长混合型发起式证券投
资基金的基金经理。
魏晓菲
本基金
的基金
经理助
2013年08月
09日
－ 8
魏晓菲女士，法学硕士。
先后在安信证券股份有限
公司、安信基金管理有限
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理 责任公司工作，现在安信
基金管理有限责任公司固
定收益部从事固定收益类
投资工作。现任安信宝利
分级债券型证券投资基
金、安信现金管理货币市
场基金、安信现金增利货
币市场基金的基金经理助
理。
注：1 、 本 基金 基金 经理 庄 园的 “任 职日 期 ” 按 基金 合同生 效日 填写 ； 基金 经 理助理 魏晓 菲的 “ 任职
日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范 围
的相关 规定 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露
管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、
勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基
金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证公司旗下管理的所有基金和投资组合得到公平对待， 杜绝各种形式的利益
输送， 切实保障各类投资者的合法权益， 本基金管理人根据 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》 及 《证券投资基金管理公司公平交易制
度指导意见》等法律法规及公司制度的相关规定，制定公司公平交易制度。
公平交易制度要求公司以科学、 制衡的投资决策体系， 通过完善集中交易制度、 优
化工作流程、 加强技术手段， 保证公平交易原则的实现。 同时， 公司通过监察稽核、 盘
中监控、事后分析和信息披露对公平交易过程和结果进行监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和公司制定的公平交易相关制度， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合， 未出
现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之
间发生的同一交易日内、 三个交易日内、 五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和
检查。 分析结果显示， 本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，
不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的
5%。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2014 年中国经济增长持续乏力， GDP 、CPI等宏观经济数据低位徘徊，固定资产投
资增速持续大幅下探成为拖累中国新常态经济增长的主要原因。 货币政策方面， 为配合
稳增长、 调结构以及降低融资成本的思路， 政府多次实行定向货币宽松， 通过SLO 、SLF
等新增货币调控工具、 一次降息、 二次降准等进行定调、 微调， 宽松的货币政策基调驱
使长期利率下行。 受益于较弱的经济基本面、 银行间市场总体宽松的资金面推动， 债券
市场呈现出明显的牛市格局， 中债指数持续上涨， 债券收益率曲线振荡下行。 虽然全年
债券市场受新股IPO 重启、中证登发布的被市场认为是政策黑天鹅事件的《关于加强企
业债券回购风险 管理相关措施的通知》 等影响进行了局部调整， 但仍不改债市整体牛市
行情。
今年安信宝利分级基金经历了A类的二次开放，由于第一次开放日在春节前期，市
场资金利率维持高位，虽然下一期的约定利率较前期有较大幅度的提高，A类仍然赎回
巨大。 赎回后分级杠杆降低， 回购杠杆提高， 上半年我们对债券市场判断比较乐观， 操
作上也基本保持了组合的较高杠杆。 下半年资金成本相比去年大幅降低， 在资金面宽松
的环境下维持的杠杆比例获得了一定的增厚收益，再加上收益率下行带来的资本利得，
净值增长较快。 年末受中证登事件的影响组合收益有比较明显的下跌， 后期随着市场情
绪的恢复以及转债波段操作对组合的贡献，基金净值有所修复。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2014年12 月31日，本基金的基金份额净值为1.092 元，报告期内收益率为
14.71% ，同期业绩比 较基准收益率为6.54% ，超过同期业绩比较基准8.17%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2015年， 今年12月召开的中央经济工作会议明确提出， “努力保持经济稳定增
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长”是2015年工作的要务。我们预料货币政策将保持适度宽松，加上较低的通胀预期，
仍利好债券市场。 但主要的不确定因素有以下几个方面： 第一， 今年末的经济刺激政策
在一季度可能会有所表现； 第二， 未来IPO的融资频率和规模对资金面的影响有待观察；
第三， 股市的上涨预期将加强吸金效应； 股债翘翘板将显现； 另外城投债的政策风险尚
不明朗， 交易所质押新规对城投债流动性影响也有待另一只靴子落地。 总的来讲一季度
不太乐观， 不过市场对以上因素有了一定的预期体现， 大幅调整的概率相对不大。 安信
宝利基金在1季度将迎来A类份额的再一次开放， 份额稳定后将在最后一个半年封闭期内
调整组合仓位，逐步缩短组合久期。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、 基金合同以及 《安信基金
管理有限 责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责， 运营部在日常估值管理中， 必须严格遵循
各项法律法规及基金合同的规定， 及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。 运营部
对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系
统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、
运营部、 研究部、 监察稽核部人员组成， 投资部门相关人员列席。 估值委员会的相关成
员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度， 建立健全估值决策体系 ， 确定不
同基金产品及投资品种的估值方法， 保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资
产和金融负债的公允价值。 估值委员会采取临时会议的方式召开会议， 在发生了影响估
值政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营部应及时提请估值委员会召开会议修订
估值方法， 以保证其持续适用。 估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同
意方能通过， 并形成书面文件妥善保管。 对于重大事项， 应在充分征求监管机构、 托管
银行、 会计师事务所、 律师事务所意见的基础上， 再行表决。 估值政策和程序的修订经
估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成 员的职责分工如下： 运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富
的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握， 对没有市价的投资品种的估值方法在其专
业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研
究， 对没有市价的投资品种综合宏观经济、 行业发展及个股状况等因素， 从价值投资的
角度进行理论分析， 并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 研究
部根据估值委员会提出的多种估值方法预案， 利用金融工程研究体系各种经济基础数据
和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、
操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
做出的决议、 提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。 投资部门相关人员和基金
经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末本基
金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况， 本基金本报告期无需
进行利润分配。 在符合分红条件的前提下， 本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，
将严格按照本基金合同的约定适时向投资者予以分配。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对安信宝利分级债券型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 安信宝利分级债券型证券投资基金的管理人--安信基金管理有限责任
公司在安信宝利分级债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申
购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 安信宝利分级债券型
证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人依法对安信基金管理有限责任 公司编制和披露的安信宝利分级债券型证
券投资基金2014年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计报告
安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计了安信宝利分级债券型证券投资基金
财务报表， 包括2014 年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益 （基金
净值） 变动表以及财务报表附注， 并出具了标准 无保留意见 的审计报告。 投资者欲了解
详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：安信宝利分级债券型证券投资基金
报告截止日：2014 年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014 年12月31日
上年度末
2013 年12月31日
资 产：
银行存款 564,674,784.34 1,064,423,248.85
结算备付金 111,210,892.31 57,351,994.63
存出保证金 113,246.78 194,463.64
交易性金融资产 3,026,083,065.29 2,964,707,311.05
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资 3,026,083,065.29 2,964,707,311.05
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 246,255,049.39 266,695,550.04
应收证券清算款 － 3,495,315.60
应收利息 59,382,666.88 60,762,013.02
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 4,007,719,704.99 4,417,629,896.83
负债和所 有者权益
本期末
2014 年12月31日
上年度末
2013 年12月31日
负 债：
短期借款 － －
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交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 1,511,027,625.00 1,482,576,870.60
应付证券清算款 458,894,814.21 3,864,899.29
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 1,203,426.24 1,742,451.41
应付托管费 343,836.07 497,843.25
应付销售服务费 859,590.19 1,244,608.18
应付交易费用 4,902.89 12,939.65
应交税费 － －
应付利息 58,465.11 804,469.84
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 301,666.67 131,666.67
负债合计 1,972,694,326.38 1,490,875,748.89
所有者权 益：
实收基金 1,823,983,719.35 2,923,915,682.14
未分配利润 211,041,659.26 2,838,465.80
所有者权益合计 2,035,025,378.61 2,926,754,147.94
负债和所有者权益总计 4,007,719,704.99 4,417,629,896.83
注： 报 告截 止日2014 年12 月31日 ， 安 信宝 利A 基金 份 额净值 人民 币1.023 元， 安 信宝利B基 金份 额净 值
人民币1.151 元 ，基 金份 额 总额1,864,397,976.79 份 ，其中 安信 宝利A基 金份 额864,250,243.85 份，
安信宝 利B 基金 份额1,000,147,732.94 份。
7.2 利 润表
会计主体：安信宝利分级债券型证券投资基金
本报告期：2014年01月01日至2014年12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期2014 年01月01
日至2014 年12月31
日
上年度可比期间2013
年07月24日至2013年
12月31日
一、收入 302,159,053.92 39,630,541.88
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
1.利息收入 195,705,681.47 97,803,243.11
其中：存款利息收入 7,499,289.16 44,166,698.07
债券利息收入 186,066,806.09 48,949,747.85
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
2,139,586.22 4,686,797.19
其他利息收入 － －
2.投资收益(损失以 “-” 填列) 1,947,485.50 -1,381,111.92
其中：股票投资收益 － －
基金投资收益 － －
债券投资收益 1,947,485.50 -1,381,111.92
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
104,505,886.95 -56,791,589.31
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
－ －
减：二、 费用 83,140,511.77 36,792,076.08
1．管理人报酬 11,994,144.77 9,014,334.66
2．托管费 3,426,898.43 2,575,524.18
3．销售服务费 8,567,246.28 6,438,810.55
4．交易费用 16,465.62 10,504.03
5．利息支出 58,540,141.94 18,423,206.26
其中： 卖出回购金融资产支出 58,540,141.94 18,423,206.26
6．其他费用 595,614.73 329,696.40
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
219,018,542.15 2,838,465.80
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
219,018,542.15 2,838,465.80
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：安信宝利分级债券型证券投资基金
本报告期：2014年01月01日至2014年12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年01月01日至2014年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
2,923,915,682.14
2,838,465.8
0
2,926,754,147.94
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
219,018,542
.15
219,018,542.15
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-1,099,931,962.79
-10,815,348
.69
-1,110,747,311.48
其中：1.基金申购款 732,952,590.14
35,893,744.
78
768,846,334.92
2.基金赎回款 -1,832,884,552.93
-46,709,093
.47
-1,879,593,646.40
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,823,983,719.35
211,041,659
.26
2,035,025,378.61
项 目
上年度可比期间2013年07 月24日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
2,923,915,682.14 － 2,923,915,682.14
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
2,838,465.8
0
2,838,465.80
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
2,923,915,682.14
2,838,465.8
0
2,926,754,147.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘入领
—————————
基金管理人负责人
姜志刚
—————————
主管会计工作负责人
尚尔航
—————————
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
安信宝利分级债券型证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员
会 （以下简称"中国证监会"）2013年下发的证监许可[2013]673 号文"关于核准安信宝利
分级债券型证券投资基金募集的批复"的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金宝利B募集期间为2013年6月24日至2013年7月12 日， 宝利A募集期间为2013年
7月8日至2013年7月19日，募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出
具安永华明(2013) 验字60962175_H02号验资报告。 首次设立募集不包括认购资金利息共
募集2,923,134,980.80 元。 经向中国证监会备案， 《安信宝利分级债券型证券投资基金
基金合同》 于2013 年7月24日正式生效。 截至2013年7月24日止， 安信宝利分级债券型证
券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民
币2,923,134,980.80 元， 折合2,923,134,980.80 份基金份额； 有效认购资金在首次发售
募集期内产生的利息为人民币780,701.34 元，折合780,701.34 份基金份额。其中宝利A
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币
1,923,134,993.17 元， 折合1,923,134,993.17 份基金份额； 有效认购资金在首次发售募
集期内产生的利息为人民币632,956.03 元，折合632,956.03 份基金份额；宝利B 已收到
的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币999,999987.63 元， 折合999,999987.63 份
基金份额； 有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币147,745.31元， 折合
147,745.31 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民2,923,915,682.14 元，折合
2,923,915,682.14 份基金份额。 本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司， 注
册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的国债、 央
行票据、 地方政府债、 金融债、 公司债、 企业债、 中期票据、 短期融资券、 资产支持证
券、 可转换债券 （含可 分离交易的可转换债券） 、 债券回购和银行存 款等金融工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股
票、 权证等权益类资产， 但可参与一级市场新股的申购或增发， 以及可持有因可转债转
股所形 成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证
等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金各类资
产投资比例为：债券的投资比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为中债综合指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计
准则" ）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基
金业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计
准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则 》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
本财务报表采用了若干修订后/新会计准则：2014年1至3月，财政部制定或修订了
《企业会计准则第39号--公允价值计量》 和 《企业会计准则第30号--财务报表列报》 等
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
7项会计准则；上述7项会计准则均自2014 年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了
《企业会计准则第37号--金融工具列报》 ， 在2014 年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2014年12月31
日的财务状况以及2014年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期会计政策变更的说明在7.4.2会计报表的编制基础中披露。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂
免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖
股票、债券的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
7.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利 息收入及储蓄利息收入， 由上市公司、
债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减
按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司 （以下简称"
安信基金"）
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称"
中国工商银行")
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信
证券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：1 、本 基金 管理 人于2013 年12 月2 日设 立了 全资 子 公司安 信乾 盛财 富管 理（ 深圳） 有限 公司 。
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关 联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.1.4 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.5 债券回 购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2014年01月01 日至2014年12
月31日
上年度可比期间
2013 年07月24日至2013 年12
月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
11,994,144.77 9,014,334.66
其中： 支付销售机构的
客户维护费
3,904,424.46 4,744,000.11
注：在 基金 合同 生效 之日 起2 年 内或 基金 合同 生效 后2 年期 届满 转为 上市 开放 式 基金后 ，本 基金 的管
理费均 按前 一日 基金 资产 净值的0.70% 年 费率 计提 。 计算方 法如 下：
H=E ×0.70%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
7.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2014年01月01 日至2014年12
月31日
上年度可比期间
2013 年07月24日至2013 年12
月31日
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
当期发生的基金应支
付的托管费
3,426,898.43 2,575,524.18
注：在 基金 合同 生效 之日 起2 年 内或 基金 合同 生效 后2年 期届 满转 为上 市开 放 式基金 （LOF ） 后， 本
基金的 托管 费均 按前 一日 基金资 产净 值的0.20% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E ×0.20%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
7.4.8.2.3 销售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2014年01月01日至2014 年12月31日
宝利A 宝利B 合计
中国工商银行 1,605,459.95 883,751.97 2,489,211.92
安信基金直销 316.49 1,098,069.97 1,098,386.46
安信证券 7,257.08 1,595,227.29 1,602,484.37
合计 1,613,033.52 3,577,049.23 5,190,082.75
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2013年07月24 日至2013年12月31日
宝利A 宝利B 合计
中国工商银行 3,222,672.79 302,288.71 3,524,961.50
安信基金直销 564.80 122,711.95 123,276.75
安信证券 15,877.81 894,440.11 910,317.92
合计 3,239,115.40 1,319,440.77 4,558,556.17
注：基 金销 售服 务费 用于 支付销 售机 构佣 金、 基金 的营销 费用 以及 基金 份额 持有人 服务 费等 。在 基
金合同 生效 之日 起2 年内 ， 本基金 的基 金销 售服 务费 均按前 一日 基金 资产 净值 的0.50% 年 费率 计提 。
基金合 同生 效后2年 期届 满 自动转 换为"安 信宝 利债 券 型证券 投资 基金 （LOF ）" 后，不 再收 取销 售服
务费。 计算 方法 如下 ：
H=E ×0.50%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售 服务费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金的管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
7.4.8.4.2.1 宝利 A
本基金的其他关联方 本期末及上年度末未持有宝利 A 基金份额。
7.4.8.4.2.1 宝利 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014 年12 月31 日
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
中 广 核 财 务 有 限 责 任 公
司
30,004,050.00 1.61%
安信证券 100,013,500.00 5.36%
关联方名称
上年度末
2013 年12 月31 日
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
中 广 核 财 务 有 限 责 任 公
司
30,004,050.00 1.03%
安信证券 100,013,500.00 3.42%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2014年01月01日至2014年12
月31日
上年度可比期间
2013年07月24日至2013年12 月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
464,674,784.3
4
455,078.93 4,423,248.85 268,810.88
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2014 年12月31日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末
估值总额
11003
0
格力
转债
2014-12-3
0
2015-
01-13
未上市
100.0
0
99.99 22320
2,231,823
.89
2,231,823
.89
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报告期末2014年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为321,798,757.30 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1380027
13 金桥
盐化债
2015-01-05 100.96 220,000 22,211,200.00
1380257
13 钦州
滨海债
2015-01-05 102.89 400,000 41,156,000.00
101354016
13 陕交
建
MTN002
2015-01-05 101.18 600,000 60,708,000.00
101353007 13 西永 2015-01-05 102.85 300,000 30,855,000.00
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
MTN002
101354016
13 陕交
建
MTN002
2015-01-05 101.18 400,000 40,472,000.00
101355006
13 苏豪
MTN001
2015-01-05 100.93 300,000 30,279,000.00
101364002
13 豫水
利
MTN002
2015-01-05 101.56 500,000 50,780,000.00
101364005
13 连城
投
MTN001
2015-01-05 102.51 500,000 51,255,000.00
合计
3,220,000
327,716,200.0
0
7.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报告期末2014年12月31日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额1,189,228,867.70元，分别于2015年1月5日及2015年1月14日到期。
该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下
转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易的
余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
7.4.10.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.2其他事项
(1) 公允价值
管理层已经评估了银行存款、 结算备付金、 买入返售金融资产、 其他应收款项类投
资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(a) 各层次金融工具公允价值
于2014年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中划分为第一层级的余额为1,100,025,204.98 元，划分为第二层级的余额为
1,926,057,860.31 元，无划分为第三层级余额。
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
(b) 公允价值所属层级间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一
致。
对于证券交易所上市的债券， 若出现交易不活跃或未上市等情况， 于本报告期内将
相关债券的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 如上述影响因素消失， 债券公
允价值所属层次则从第二层次转入第一层次。
(c) 第三层级公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具， 本基金本报告期
未发生第三层次公允价值转入转出情况。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.10.3财务 报表的批准
本财务报表已于2015年3月26日经本基金的基金管理人批准。
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 3,026,083,065.29 75.51
其中：债券 3,026,083,065.29 75.51
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 246,255,049.39 6.14
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 675,885,676.65 16.86
7 其他各项资产 59,495,913.66 1.48
8 合计 4,007,719,704.99 100.00
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
本基金本报告期内未持有股票。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 20,004,000.00 0.98
其中：政策性金融债 20,004,000.00 0.98
4 企业债券 2,330,496,521.74 114.52
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 553,262,500.00 27.19
7 可转债 122,320,043.55 6.01
8 其他 － －
9 合计 3,026,083,065.29 148.70
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
值比例(%)
1 122266 13中信03 1,302,810
130,776,067.8
0
6.43
2 101354016
13陕交建
MTN002
1,000,000
101,180,000.0
0
4.97
3 126018 08江铜债 1,050,870 99,076,023.60 4.87
4 122830 11沈国资 848,210 87,051,792.30 4.28
5 110029 浙能转债 617,830 86,471,486.80 4.25
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、 比例限制、 信息披露等， 本基
金暂不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、 比例限制、 信息披露等， 本基
金暂不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.12 投资组合报告附注
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查， 不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库， 本基金管理人从制度和
流程上要求证券必须先入库再买入。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 113,246.78
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 59,382,666.88
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 59,495,913.66
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额 持有人户数 户均持有的 持有人结构
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
级别 (户)
基金份额
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
宝利A 3,423 252,483.27
200,000,00
0.00
23.14%
664,250,24
3.85
76.86%
宝利B 2,439 410,064.67
628,080,14
8.59
62.80%
372,067,58
4.35
37.20%
合计 5,862 318,048.10
828,080,14
8.59
44.42%
1,036,317,
828.20
55.58%
注： 机 构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对 下属 分级 基金 ， 比 例的分 母采 用各 自级 别
的份额 ，对 合计 数， 比例 的分母 采用 下属 分级 基金 份额的 合计 数（ 即期 末基 金份额 总额 ）。
9.2 期 末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 安信证券 115,115,538.50 11.51%
2
全国社保基金一零零二组
合
40,913,798.21 4.09%
3 中广核财务有限责任公司 34,534,661.55 3.45%
4
安信证券瑞安债券分级集
合资产管理计划
27,514,722.91 2.75%
5
光大资管－光大银行－光
大阳光北斗星集合资产管
理计划
26,737,799.06 2.67%
6
广发证券－广发－广发金
管家多添利集合资产管理
计划
26,155,454.06 2.62%
7
全国社保基金一零零五组
合
25,443,521.43 2.54%
8 海康人寿保险有限公司 25,433,642.40 2.54%
9
全国社保基金一零零三组
合
23,777,812.65 2.38%
10 张洪梅 23,023,579.61 2.30%
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
注：本 基金 宝利B份 额为 在 场内上 市交 易的 基金 份额 ，宝利B持 有人 为场 内持 有 人。
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
宝利A － －
宝利B 3,510,168.30 0.35%
合计 3,510,168.30 0.19%
注： 从 业人 员持 有份 额占 总份额 比例 的计 算中 ， 对 下属分 级基 金， 比例 的分 母采用 各自 级别 的份 额，
对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数（ 即期 末基 金份 额总 额）。
9.4 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
宝利A 0
宝利B >100
合计 >100
本基金基金经理持有本开放
式基金
宝利A 0
宝利B >100
合计 >100
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年07月24日)
基金份额总额
宝利A 宝利B
1,923,767,949.20 1,000,147,732.94
本报告期期初基金份额总额 1,923,767,949.20 1,000,147,732.94
本报告期基金总申购份额 768,846,334.92 －
减：本报告期基金总赎回份额 1,879,593,646.40 －
本报告期基金拆分变动份额 51,229,606.13 －
本报告期期末基金份额总额 864,250,243.85 1,000,147,732.94
注： 本 基金 合同 生效 日为2013 年7 月24 日， 基金 合同 生效之 日起2年 内， 宝利A 自基金 合同 生效 之日 起
每满6 个月 开放 一次 ， 宝 利B封闭 运作 并上 市交 易。 本 基金A 级于2014 年1月23日、7月23 日 开放 并进 行
份额拆 分。
§11 重 大事件揭示
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本基金基金管理人2014年11月20日发布公告， 从2014年11月19日起聘任李学明为安
信基金管理有限责任公司副总经理。
本报告期内本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银
行"）因工作需要，周月秋同志不再担任中国工商银行资产托管部总经理。在新任资产
托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前， 由副
总经理王立波同志代为行使中国工商银行资产托管部总经理部分业务授权职责。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 目前安永华明会计师事务所 （特
殊普通合伙） 已为本基金提供审计服务1.5年， 本报告期应支付的报酬为人民币100,000
元。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任
何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信宝 利分 级债 券型 证券 投资基 金2014 年 年度 报告 摘要
华创证券有
限责任公司
2 － － － －
注：公 司制 定《 安信 基金 管理有 限责 任公 司券 商交 易单元 选择 标准 及佣 金分 配办法 》， 对选 择证 券
公司的 标准 和程 序、 以及 佣金分 配规 则进 行了 规定 。
根据上 述制 度， 由公 司基 金投资 部、 固定 收益 部、 研究部 、特 定资 产管 理部 、分管 投资 的副 总经 理
及交易 室于 每季 度末 对券 商进行 综合 评分 ，评 价标 准包括 研究 及投 资建 议的 质量、 报告 的及 时性 、
服务质 量、 交易 成本 等， 由公司 基金 投资 决策 委员 会根据 评分 结果 对下 一季 度的证 券公 司名 单及 佣
金分配 比例 做出 决议 。 首 只 基金成 立后 最初 半年 的券 商选择 及佣 金分 配由 基金 投资决 策委 员会 决定 。
11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
华创证券有
限责任公司
1,403,77
9,793.79
100%
206,726,
630,000
100% － －
安信基金 管理有限责任公司
二〇一五 年三月二十八日
