大成货币市场证券投资基金
2014 年 年 度报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2015 年 3 月 28 日
大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。 安永华明 会计师事 务 所(特殊普通合 伙)为本基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成货 币
基金主 代码 090005
交易代 码 090005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 6 月 3 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,246,576,940.04 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成货 币A 大成货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 090005 091005
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 1,003,170,564.40 份 5,243,406,375.64 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。
投资策 略 本基金通过平 均剩余期限 决策、类属配 置和品种选 择三个层次进 行投
资管理 ，以 实现 超越 投资 基准的 投资 目标 。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。
风险收 益特 征 本基金为货币 市场基金， 属于证券投资 基金中的低 风险品种；预 期收
益和风 险都 低于 债券 基金 、混合 基金 、股 票基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杜鹏 张建春
联系电 话 0755-83183388 010 －63639180
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010 －63639132
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银
行大 厦32 层大 成基 金管 理 有限公 司
北 京 市西 城 区复 兴门 外大街 6 号光 大
大厦
中国光 大银 行投 资与 托管 业务部 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 基金 根据 每日 基 金收益 公告 ， 以每 万份 基 金份额 收益 为基 准 ， 为 投 资人每 日计 算收 益并
分配， 每月 集中 支付 收益 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成货 币A
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2014 年 2013 年 2012 年
大成货币 A 大成货币 B 大成货币 A 大成货币 B 大成货币 A 大成货币 B
本期
已实
现收
益
30,988,654.27 332,238,050.24 39,376,781.80 162,926,285.28 28,439,582.86 82,030,725.78
本期
利润
30,988,654.27 332,238,050.24 39,376,781.80 162,926,285.28 28,439,582.86 82,030,725.78
本期
净值
收益
率
4.4413% 4.6930% 3.6389% 3.8893% 3.7661% 4.0149%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末
基金
资产
净值
1,003,170,564.40 5,243,406,375.64 2,136,853,683.32 13,461,746,623.67 5,122,121,194.11 18,537,407,491.5
7
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
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阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9971% 0.0042% 0.0882% 0.0000% 0.9089% 0.0042%
过去六 个月 2.0826% 0.0048% 0.1764% 0.0000% 1.9062% 0.0048%
过去一 年 4.4413% 0.0062% 0.3500% 0.0000% 4.0913% 0.0062%
过去三 年 12.3183% 0.0049% 1.1190% 0.0001% 11.1993% 0.0048%
过去五 年 18.3576% 0.0051% 1.9487% 0.0002% 16.4089% 0.0049%
自基金 合同
生效起 至今
32.3905% 0.0065% 10.0317% 0.0029% 22.3588% 0.0036%
大成货 币B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0580% 0.0042% 0.0882% 0.0000% 0.9698% 0.0042%
过去六 个月 2.2058% 0.0048% 0.1764% 0.0000% 2.0294% 0.0048%
过去一 年 4.6930% 0.0062% 0.3500% 0.0000% 4.3430% 0.0062%
过去三 年 13.1315% 0.0049% 1.1190% 0.0001% 12.0125% 0.0048%
过去五 年 19.7888% 0.0051% 1.9487% 0.0002% 17.8401% 0.0049%
自基金 合同
生效起 至今
35.4776% 0.0065% 10.0317% 0.0029% 25.4459% 0.0036%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
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注：1 、 依 据本 基金 合同 规 定， 本基 金投 资于 同一 公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例 ， 不 得超 过基 金
资产净 值 的10% ； 存 放在 具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款， 不得 超过 基 金资产 净值 的 30% ；
存放在 不具 有基 金托 管资 格的同 一商 业银 行的 存款 ， 不得 超过 基金 资产 净值 的5% ； 除 发生 巨额 赎
回的情形 外, 基 金 的投 资 组合 中 债 券 正 回 购 的资 金 余额 在 每 个 交 易 日 均不 得 超过 基 金 资 产 净 值的
20% 。因发生 巨额赎回 致使 货币市场基金 债券正回 购 的资金余额超 过基金资 产 净值 20% 的, 基金管
理人应 当 在 5 个 交易 日内 进行调 整； 基金 持有 的剩 余期限 不超 过 397 天 但剩 余存 续 期超 过 397 天
的浮动利率债 券的摊余 成 本总计不得超 过当日基 金 资产净值的 20%；投 资组 合的平均剩余 期限在
每个交 易日 不得 超过 180 天。本 基金 在 3 个月 的初 始建仓 期结 束后 ，基 金投 资组合 比例 已达 到 本
基金合 同的 相关 规定 要求 。
2、 为 使本 基金 业绩 与其 业 绩比较 基准 具有 更强 的可 比性 ， 经 大成 基 金 管理 有 限公司 申请 ， 并经 中
国证监 会同 意， 自2008 年6 月1 日起 ， 本 基金 业绩 比 较基准 由 “ 税后 一年 期银 行定期 存款 利率 ”
变更为 “税 后活 期存 款利 率 ”。 本基 金业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势 图 从2005 年6 月3 日 （基
金合同 生效 日） 至 2008 年 5 月 31 日 为原 业绩 比较 基准（ 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 ）的 走势
图，2008 年6 月1 日起 为 变更后 的业 绩比 较基 准的 走势图 。 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
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3.2.3
过去五年基金每年净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
大成货币A 业绩比较基准收益率
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
大成货币B 业绩比较基准收益率
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
大成货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014
31,187,666.76
-
-199,012.49
30,988,654.27
2013 39,672,379.55 - -295,597.75
39,376,781.80
2012
28,310,137.19
-
129,445.67
28,439,582.86
合计 99,170,183.5
- -365,164.57
98,805,018.93
大成货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014
333,663,112.34
-
-1,425,062.10
332,238,050.24
2013 163,202,402.55 - -276,117.27
162,926,285.28
2012
81,910,189.70
-
120,536.08
82,030,725.78
大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
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合计 578,775,704.59
- -1,580,643.29
577,195,061.30
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2014 年 12 月 31
日， 本基 金管 理人 共管 理 4 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金 ： 大 成中 证 100 交 易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金，2 只 QDII 基金：大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、大成 纳斯 达 克 100
指数证 券投 资基 金 及 40 只开放 式证 券投 资基 金： 大成景 丰债 券型 证券 投资 基金（LOF ） 、大成 价
值增长证券投 资基金、 大 成债券投资基 金、大成 蓝 筹稳健证券投 资基金、 大 成 精选增值 混合型证
券投资 基金 、 大 成货 币市 场证券 投资 基金 、 大 成沪 深 300 指数 证券 投资 基金 、 大成 财富 管 理 2020
生命周期证券 投资基金 、 大成积极成长 股票型证 券 投资基金、大 成创新成 长 混合型证券 投资基金
(LOF) 、 大成景 阳领 先股 票 型证券 投资 基金 、 大 成强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、 大 成策 略回 报股
票型证券投资 基金、大 成 行业轮动股票 型证券投 资 基金、大成中 证红利指 数 证券投资基 金、大成
核心双动力股 票型证券 投 资基金、大成 竞争优势 股 票型证券投资 基金、大 成 景恒保本混 合型证券
投资基金、大 成内需增 长 股票型证券投 资基金、 大 成可转债增强 债券型证 券 投资基金、 大成消费
主题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金
（LOF ） 、 大成月 添利 理财 债券型 证券 投资 基金 、 大 成现金 增利 货币 市场 证券 投资基 金、 大成 月 月
盈短期理财债 券型证券 投 资基金、大成 现金宝场 内 实时申赎货币 市场基金 、 大成景安短 融债券型
证券投资基金 、大成景 兴 信用债债券型 证券投资 基 金、大成景旭 纯债债券 型 证券投资基 金、大成
景祥分级债券 型证券投 资 基金、大成信 用增利一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、大成 健康产业
股票型 证券 投资 基金 、 大 成中小 盘股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成灵 活配 置混合 型证 券投 资 基
金、大成丰财 宝货币市 场 基金、大成景 益平稳收 益 混合型证券投 资基金、 大 成添利宝货 币市场基
金、大 成景 利混 合型 证券 投资基 金和 大成 产业 升级 股票型 证券 投资 基金 （LOF）。 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王立女
士
本基金
基金经 理
2007 年1 月
12 日
2014 年 12
月 23 日
12 年 经济学 硕士 。 曾 任职 于申 银 万国证
券股份 有限 公司 、 南 京市 商 业银行
资金营 运中 心。2005 年 4 月加入
大成基 金管 理有 限公 司， 曾 任大成
货币市 场基 金基 金经 理助 理。 2012
年 11 月 20 日至2014 年 4 月 4 日
任大成现金增利货币市场基金基
金经理 。 2007 年1 月12 日至 2014
年12 月23 日担 任大 成货 币 市场证
券 投 资 基金 基 金 经理 。2009 年 5
月 23 日起 兼任 大成 债券 投 资基金
基金经 理。2013 年 2 月 1 日起兼
任大成月添利理财债券型证券投
资基金 基金 经理 。2013 年 7 月 23
日起任大成景旭纯债债券型证券
投资基 金基 金经 理。 2014 年9 月3
日起任大成景兴信用债债券型证
券 投 资 基金 基 金 经理 。2014 年 9
月 3 日起 任大 成 景丰 债券型 证 券
投 资 基金 （LOF ） 基金 经理。 具 有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国
黄海峰
先生
本基金
基金经 理
2014 年 12
月24 日
- 10 年 南 开 大 学经 济 学 学士 ，2004 年 7
月至 2010 年 5 月就 职于 深 圳农村
商业银行，任资金部投资经理；
2010 年 5 月至 2012 年 10 月就职
于博时 基金 管理 有限 公司 ， 任交易大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
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部交易 员；2012 年 10 月至 2013
年 5 月就 职于 银 华基 金管理 有 限
公司，任固定收益部基金经理助
理；2013 年 7 月加 入大 成 基金管
理 有 限 公司 固 定 收益 部 。2013 年
10 月14 日 起任 大成 现金 宝 场内实
时申赎货币市场基金基金经理助
理。2013 年 10 月 28 日 起 大成景
恒保本混合型证券投资基金基金
经理助 理。2014 年 3 月 18 日起任
大成强化收益债券型证券投资基
金基金 经理 助理 。2014 年 3 月 18
日起任大成货币市场证券投资基
金基金 经理 助理 。2014 年 6 月 23
日起任大成丰财宝货币市场基金
（原大 成招 财宝 货币 市场 基金） 基
金经理 助理 。2014 年6 月26 日起
任大成景益平稳收益混合型证券
投 资 基 金基 金 经 理助 理 。2014 年
12 月 24 日 起， 任大 成货 币 市场证
券投资基金基金经理及大成丰财
宝货币 市场 基金 （原 大成 招 财宝货
币市场 基金 ） 基 金经 理。 具 有基金
从业资 格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《 大成 货币市场证 券投
资基金基金 合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 在 基金管理运作 中，本基 金 的投资范围 、投资比大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
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例、 投资 组合 、 证券 交易 行为 、 信 息披 露等 符合 有 关法律 法规 、 行业 监管 规 则和基 金合 同等 规定 ，
本基金没有发 生重大违 法 违规行为，没 有运用基 金 财产进行内幕 交易和操 纵 市场行为以 及进行有
损基金投资人 利益的关 联 交易，整体运 作合法、 合 规 。本基金将 继续以取 信 于市场、取 信于社会
投资公众为宗 旨，承诺 将 一如既往地本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金财 产，在规
范基金 运作 和严 格控 制投 资风险 的前 提下 ，努 力为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 运用 统计 分析 方法和 工具 ，对 旗下 所有 投资组 合间 连 续 4 个 季度 的日内 、3 日内
及 5 日 内股 票及 债券 交易 同向交 易价 差进 行分 析。 分析结 果表 明： 债券 交易 同向交 易频 率较 低 ；
股票同向交易 溢价率较 大 主要来源于市 场因素（ 如 个股当日价格 振幅较高 ） 及组合经理 交易时机
选择，即投资 组合成交 时 间不一致以及 成交价格 的 日内较大变动 导致个别 些 组合间的成 交价格差
异较大 ，但 结合 交易 价差 专项统 计分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 23 笔 同日反向 交 易，原因为投 资策略需 要 。主动型投资 组合与指 数 型投资组合 之间或指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量 5% 的仅 有 5 笔 ， 原 因为 投 资策略 需要 ； 主动 投资 组合 间债券 交易 存在 2
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2014 年中 国债 券市 场经 历 了一轮 波 澜 壮阔 的牛 市。 去年年 初债 券绝 对收 益率 处于历 史高 位，
之后在基本面 引导和政 策 面呵护下，收 益率一直 处 于下行通道， 中间偶有 反 复，但随后 市场都迎
来一波 更大 级别 的牛 市行 情。 整体 看 ， 中 债综 合财 富总指 数大 幅上 涨 10.34% ， 中 证转 债指 数上 涨
56.94% 。
货币市 场方 面 ， 去 年央 行 主要通 过定 向降 准 、 公 开 市场操 作 和 SLO 、SLF 、MLF 等创新型货
币政策 工具 ， 引导 资金 面 适度充 裕 ， 上 半年 货币 市 场利率 整体 下行 ， 但下 半 年在 IPO 新政 冲击 下，
叠加外占减少 和时点性 因 素影响，资金 面波动性 大 幅增加，短端 收益率波 动 幅度远高于 中长端，
收益率 曲线 甚至 出现 了较 长时间 的倒 挂异 象。
操作上，本组 合根据基 本 面和政策面变 化，提前 研 判资金面变动 方向，优 化 债券比例结构 ，
灵活调 整资 产配 置方 向， 积极主 动抓 住 IPO 期间 短 端收益 上行 机会 ，提 升组 合收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基金 A 类 净值 收益率 为 4.4413% ，B 类 净值收 益率 4.6930% ， 期 间业绩 比较 基准
收益率 为 0.3500% 。本 基 金着眼 于货 币基金 流动 性 管理的 本义 ，在投 资管 理 过程中 始终 贯彻稳 健
操作的原则， 合理安排 投 资组合和期限 结构，在 保 证流动性的前 提下通过 积 极主动管理 提高组合
投资收 益。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市 场及行业走势的简 要展 望
展望2015 年， 我们 对债 券 市场仍 抱有 乐观 预期 。 在 房地产 周期 性下 行带 动下 ， 经 济基 本面 面
临惯性下滑压 力。从物 价 指数看，我们 面临一定 的 通缩压力，为 保持经济 稳 定增长，维 持实际利
率水平 稳定 ，央 行 在 2 月 份分别 启动 降准 降息 操作 。但是 ，在 调结 构大 环境 下，央 行对 货币 政 策
全面放松顾虑 较多，担 心 产能过剩部门 进一步加 杠 杆，所以我们 看到全面 降 准总是姗姗 来迟。目
前收益率曲线 极为平坦 ， 我们看好今年 短端表现 ， 在经济下滑、 通缩压力 和 外占流出影 响下，央
行政策 放松 比如 法定 准备 金率的 持续 下调 是可 以期 待的。
2015 年， 本组 合进 一步 增 加组合 灵活 性 ， 在 短端 债 券、 存款 、 回购 等产 品中 灵活配 置 ， 维 持
债券品种较高 比例配置 ， 重点研究客户 赎回特点 ， 优化和提升客 户结构， 做 好流动性安 排，增加
债券波 段操 作， 提高 组合 收益。
我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 信任 和支 持， 我们 将 按照本 基金 合同 和风 险收 益特征 的要 求，大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
第 12 页
严格控 制投 资风 险 ， 积 极 进行资 产配 置 ， 适 时调 整 组合结 构 ， 研 究新 的投 资 品种和 挖掘 投资 机会 ，
力争获 得与 基金 风险 特征 一致的 稳定 收益 回报 给投 资者。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员 会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者 调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。截 止报 告期 末本基 金管 理人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 签署 服 务 协议 ，由其 按约 定提 供在 银行 间同业 市场 交易 的债
券品种 的估 值数 据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。 据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每万份基金 份额收益 为 基准，为投 资人每日
计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润
363,226,704.51 元 ，报 告 期内已 分配 利 润 202,303,067.08 元。 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
第 13 页
4.8 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2014 年度 ， 中 国光 大银行 股份有 限公 司在 大成 货币 市场证 券投 资基 金托 管过 程中， 严格 遵 守
了《证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及 其
他法律法规、 相关实施 准 则、基金合同 、托管协 议 等的规定，依 法安全保 管 了基金的全 部资产，
对大成货币市 场证券投 资 基金的投资运 作进行了 全 面的会计核算 和应有的 监 督，对发现 的问题及
时提出了意见 和建议。 同 时，按规定如 实、独立 地 向监管机构提 交了本基 金 运作情况报 告，没有
发生任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，诚实 信 用、勤勉尽责 地履行了 作 为基金托管 人所应尽
的义务 。
5.2 托 管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
2014 年度 ， 中 国光 大银 行 股份有 限公 司依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办
法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及其 他法 律法规、相 关实施准 则、 基金合同、 托管协 议
等的规定，对 基金管理 人 —— 大成基 金管理有 限公 司的投资运作 、信息披 露 等行为进行了 复核、
监督，未发现 基金管理 人 在投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的 计算、基
金费用开支等 方面存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为。该基金 在运作中 遵 守了有关法 律法规的
要求，各重要 方面的 运 作 也能够严格按 照基金合 同 的规定进行。 该基金在 运 作中遵守了 《证券投
资基金法》等 有关法律 法 规的要求；各 重要方面 由 投资管理人依 据基金合 同 及实际运作 情况进行
处理。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人——大成基金管理 有限公司 编 制的“大成货 币
市场证 券投 资基 金2014 年 年度报 告 ” 进行 了复 核 ， 报告中 相关 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情
况、财 务会 计报 告、 投资 组合报 告等 内容 真实 、准 确。
§6 审计报告
本基 金 2014 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙) 审 计， 注册 会计
师签字出具了 标准无保 留 意见的审计报 告。投资 者 欲了解本基金 审计报告 详 细内容，应 阅读年度
报告正 文。 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,155,455,314.56 7,178,347,126.14
结算备 付金 3,825,000.00 3,693,333.33
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 3,277,457,684.65 1,536,380,909.49
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,277,457,684.65 1,536,380,909.49
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,864,122,716.17 6,026,277,314.30
应收证 券清 算款 - 113,881.33
应收利 息 63,968,351.40 47,326,551.89
应收股 利 - -
应收申 购款 407,263,256.14 811,970,202.91
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 6,772,092,322.92 15,604,109,319.39
负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 520,598,579.10 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,671,133.36 1,172,156.94
应付托 管费 506,404.06 355,199.03
应付销 售服 务费 212,456.51 275,831.19
应付交 易费 用 116,010.29 73,236.46
应交税 费 1,033,100.00 1,033,100.00
应付利 息 71,485.37 - 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
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应付利 润 734,614.19 2,358,688.78
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 571,600.00
240,800.00
负债合 计 525,515,382.88 5,509,012.40
所有者权益：
实收基 金 6,246,576,940.04 15,598,600,306.99
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 6,246,576,940.04 15,598,600,306.99
负债和 所有 者权 益总 计 6,772,092,322.92 15,604,109,319.39
注： 报告 截止日 2014 年 12 月 31 日，A 级 基金 份额 参考 净值 人民 币 1.0000 元，基 金份 额总 额
1,003,170,564.40 份 ；B 级基金份额参 考 净 值 人 民 币 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
5,243,406,375.64 份。 基 金份额 总 额 6,246,576,940.04 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
一、收入 415,991,206.40 243,485,461.56
1.利息 收入 373,443,771.85 248,203,930.96
其中： 存款 利息 收入 126,636,648.91 133,242,312.90
债券利 息收 入 181,290,067.95 85,592,022.57
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 65,517,054.99 29,369,595.49
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 42,479,934.55 -4,718,469.40
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 42,479,934.55 -4,718,469.40
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 67,500.00 -
减：二、费用 52,764,501.89 41,182,394.48
1．管 理人 报酬 27,426,290.64 17,592,164.01
2．托 管费 8,310,997.15 5,330,958.75 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
第 16 页
3．销 售服 务费 2,580,262.05 3,152,850.64
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 13,624,008.77 14,426,357.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 13,624,008.77 14,426,357.45
6．其 他费 用 822,943.28 680,063.63
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
363,226,704.51 202,303,067.08
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列） 363,226,704.51 202,303,067.08
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
15,598,600,306.99 - 15,598,600,306.99
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 363,226,704.51 363,226,704.51
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-9,352,023,366.95 - -9,352,023,366.95
其中：1. 基 金申 购款 75,971,585,866.17 - 75,971,585,866.17
2. 基金 赎回 款 -85,323,609,233.12 - -85,323,609,233.12
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -363,226,704.51 -363,226,704.51
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,246,576,940.04 - 6,246,576,940.04
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
23,659,528,685.68 - 23,659,528,685.68
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
- 202,303,067.08 202,303,067.08 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
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润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-8,060,928,378.69 - -8,060,928,378.69
其中：1. 基 金申 购款 65,052,427,228.65 - 65,052,427,228.65
2. 基金 赎回 款 -73,113,355,607.34 - -73,113,355,607.34
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -202,303,067.08 -202,303,067.08
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
15,598,600,306.99 - 15,598,600,306.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______肖剑______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计、税项 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准则 第 40 号 —
—合营 安排 》 、 《企 业会 计 准则 第41 号—— 在 其他 主 体中权 益的 披露 》 和修 订 后的 《企 业会 计准 则
第2 号 —— 长期 股权 投资 》 、 《企 业会 计准 则第9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《 企业 会计 准则 第30 号—— 财
务报表 列报 》 、 《 企业 会计 准则第 33 号—— 合 并财 务 报表》 以及 《企 业会 计准 则第 37 号 —— 金融
工具列 报》 ，要 求除 《企 业 会计准 则 第37 号—— 金 融 工具列 报》 自 2014 年度 财 务报表 起施 行外 ，
其他准 则 自2014 年7 月1 日起施 行。 上述 准则 对本 基金本 报告 期无 重大 影响。
除上述会计政 策变更事 项 ，本报告期所 采用的其 他 会计政策、会 计估计、 税 项与最近一期 年
度报告 相一 致。
7.4.2 关联方关系
7.4.3
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国光 大银 行股 份有 限公 司(“ 中国 光大 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
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中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司(“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：1 、 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
27,426,290.64 17,592,164.01
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,798,499.59 1,989,394.60
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.33% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下 ：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。
2、基 金管 理费 于 2014 年 末尚未 支付 的金 额 为 1,671,133.36 元， 于 2013 年 末尚未 支付 的金 额为
1,172,156.94 元。
7.4.4.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,310,997.15 5,330,958.75
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.10% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
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H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金 托管 人。
2、基 金托 管费 于 2014 年 末尚未 支付 的金 额为 506,404.06 元， 于 2013 年 末 尚未支 付的 金额 为
355,199.03 元。
7.4.4.2.3 销售服务费
金额单 位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联
方名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成货 币A 大成货 币B 合计
大成基 金管 理有 限公 司 209,003.51
654,701.95
863,705.46
中国光 大银 行
48,381.04
78.47
48,459.51
光大证 券
5,152.97
105.62
5,258.59
合计 262,537.52
654,886.04
917,423.56
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成货 币A 大成货 币B 合计
大成基 金管 理有 限公 司 224,559.14 326,131.13 550,690.27
中国光 大银 行 60,067.57 2,343.95 62,411.52
光大证 券 36,208.77 1,368.83 37,577.60
合计 320,835.48 329,843.91 650,679.39
注：1 、 基金 销售 服务 费可 用于本 基金 的市 场推 广、 销售、 服务 等各 项费 用， 由基金 管理 人支 配使
用。 本 基金A 级 基金 份额 的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提；B 级基
金份额 的基 金销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.01% 的年 费率 计提 。计 算 方法如 下：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务年 费率
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每个月月 末 ，按月支付， 基金管理 人 应于次月前 两个工作
日内将上月基 金销售服 务 费的计算结果 书面通知 基 金托管人并做 出 划付指 令 ；基金托管 人应在收
到计算 结果 后当 日完 成复 核，并 于当 日从 基金 资产 中一次 性支 付给 管理 人。
2 、 本 期末 本基 金应 付大 成 基金管 理有 限公 司A 级基 金销售 服务 费为 人民 币 23,497.20 元，B大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
第 20 页
级基金 销售 服务 费为 人民 币 34,590.93 元 ； 应 付光 大银 行 A 级 基金 销售 服务 费为人 民 币 4,096.31
元，B 级基 金销 售服 务费 为人民 币 0.00 元； 应付 光大证 券 A 级 基金 销售 服 务费为 人民 币 103.19
元，B 级 基金 销售 服务 费 为人民 币 0.00 元。于 2013 年末应 付大 成基 金管 理 有限公 司 A 级基 金销
售服务 费为 人民 币 16,131.96 元，B 级基 金销 售服 务费为 人民 币 17,263.53 元；应 付光 大银 行 A
级基金 销售 服务 费为 人民 币 3,953.14 元，B 级基金 销售服 务费 为人 民 币 12.78 元； 应付 光大 证券
A 级基 金销 售服 务费 为人 民币 1,618.29 元，B 级 基 金销售 服务 费为 人民 币32.94 元。
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
2014 年度
银行间市场
交易的各
关联方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
2013 年度
银行间市场
交易的各
关联方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
光大银 行 60,146,262.40 - - - - -
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
大成货 币A
项目
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
基金合 同生 效日 （2005 年 6 月 3
日）持 有的 基金 份额 - -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额(注) 17,780.00 -
期间因 拆分 变动 份额 1.08 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额( 注) 17,780.00 -
期末持 有的 基金 份额 1.08 -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份
额比例 - -
大成货 币B 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
第 21 页
项目
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
基金合 同生 效日 （2005 年 6 月 3
日）持 有的 基金 份额 - -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额(注) 20,000,000.00 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额( 注) 20,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份
额比例 - -
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
大成货 币A
份额单 位： 份
关联方
名称
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
大 成 创 新 资 本
管理有 限公 司
163,943.38
0.003%
- -
大成货 币B
关联方
名称
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
大 成 创 新 资 本
管理有 限公 司 - - 30,004,986.43 0.19%
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光 大银 行 565,455,314.56 29,018,637.64 2,143,347,126.14
34,581,055.80
注: 本 基 金 的 银 行 存款 由 基金 托 管 人 中 国 光 大银 行 保管 ， 并 分 别 按 银 行间 同 业利 率 及 协 议 利 率计
息。 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
第 22 页
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期及 上年 度可 比期 内本基 金未 参与 关联 方承 销的证 券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
无。
7.4.5 期末（ 2014 年12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 于本 年末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限的 证券 。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 于本 年末 未持 有暂 时停牌 的股 票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
520,598,579.10 元 ，是 以 如下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
110221 11 国开 21 2015-01-05 99.28 400,000 39,713,125.80
110402 11 农发 02 2015-01-05 100.01 500,000 50,005,798.90
140218 14 国开 18 2015-01-05 99.95 500,000 49,976,489.82
140410 14 农发 10 2015-01-05 100.01 700,000 70,009,847.27
100209 10 国开 09 2015-01-05 100.11 1,000,000
100,114,506.23
041463015 14 首钢 CP001 2015-01-05 100.61 550,000
55,333,134.21
011473007 14 鲁 高速SCP007 2015-01-05 99.90 1,000,000 99,904,926.70
041455016 14 金隅 CP003 2015-01-06 100.00 300,000 30,000,309.03
011481003 14 淮 南矿SCP003 2015-01-06 100.10 500,000 50,049,045.77
合计
5,450,000
545,107,183.73
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 3,277,457,684.65 48.40
其中： 债券 3,277,457,684.65 48.40 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
第 23 页
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 1,864,122,716.17 27.53
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售 金融 资
产
- 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,159,280,314.56 17.12
4 其他各项 资产 471,231,607.54 6.96
5 合计 6,772,092,322.92 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.02
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 520,598,579.10 8.33
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
8.3 基金投资组合平均剩 余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 88
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 154
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 12
注：本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超 过180 天的情 况。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 51.64 8.33
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
2.59 0.00 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
第 24 页
2 30 天( 含) —60 天 5.24 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
3 60 天( 含) —90 天 3.04 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.32 0.00
4 90 天( 含) —180 天 21.01 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 19.93 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
合计 100.87 8.33
8.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 419,484,616.54 6.72
其中： 政策 性金 融债 419,484,616.54 6.72
4 企业债 券 162,672,218.23 2.60
5 企业短 期融 资券 2,695,300,849.88 43.15
6 中期票 据 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 3,277,457,684.65 52.47
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 181,642,033.92 2.91
8.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序
号
债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 100209 10 国开 09 1,500,000 150,171,759.34 2.40
2 041458078 14 同煤 CP002 1,000,000 99,961,012.66 1.60
3 011473007 14 鲁 高速 SCP007 1,000,000 99,904,926.70 1.60
4 0980147 09 中 航工 债浮 800,000 82,321,312.71 1.32
5 041463015 14 首钢 CP001 700,000 70,423,989.00 1.13
6 140410 14 农发 10 700,000 70,009,847.27 1.12
7 041461051 14 悦达 CP002 700,000 69,993,977.38 1.12
8 041469049 14 复星 CP001 700,000 69,985,825.93 1.12 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
第 25 页
9 071411003 14 国 信证 券 CP003 640,000 63,953,611.51 1.02
10 041456018 14 桂 投资 CP001 600,000 60,260,266.58 0.96
8.6 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 45
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3743%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0650%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1692%
8.7 期末按公允价 值占基 金资 产净值 比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 本基金 的债 券投 资及 资产 支持证 券投 资采 用摊 余成 本法计 价 ， 即 计价 对象 以 买入成 本列 示，
按票面 利率 或商 定利 率每 日计提 应收 利息 ，按 实际 利率法 在其 剩余 期限 内摊 销其买 入时 的
溢价或 折价 。
本 基金 每日 计提 收益 ， 通过每 日分 红使 得基 金份 额净值 维持 在 1.0000 元。
8.8.2
本报 告期 内不 存在 基金 持有剩 余期 限小 于397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债
券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的 20% 的 情况 。
8.8.3
本基 金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 未出 现本 期被 监管部 门立 案调 查 ， 或 在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 63,968,351.40
4 应收申 购款 407,263,256.14
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 471,231,607.54
8.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
第 26 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大成货 币A
15,543 64,541.63 99,554,454.21 9.92% 903,616,110.19 90.08%
大成货 币B
72 72,825,088.55 4,949,109,602.78 94.39% 294,296,772.86 5.61%
合计 15,615 400,036.95 5,048,664,056.99
80.82% 1,197,912,883.05
19.18%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2 、 依据 《大 成货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》 和 《大成 货币 市场 证券 投资 招募说 明书 》 规
定，投 资人 当日 收益 的精 度为 0.01 元， 对小 数点 第3 位 后采 用 “ 截位 法 ” ，余额 划归 基金 资产 ，
留待下 次分 配。
3 、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
大成货 币A
167,420.11
0.0167%
大成货 币B
-
0.0000%
合计
167,420.11
0.0027%
注：下属分级 基金份额 比 例的分母采用 各自级别 的 份额，合计数 比例的分 母 采用各分级 基金份额
的合计 数。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持
有本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
大成货 币 A 大成货 币 B
基金合 同生 效日 （2005 年6 月3 日 ） 基 金份 1,294,564,029.77 2,341,938,852.40 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
第 27 页
额总额
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,136,853,683.32 13,461,746,623.67
本报告 期基 金总 申购 份额 6,229,911,834.73 69,741,674,031.44
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 7,363,594,953.65 77,960,014,279.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,003,170,564.40 5,243,406,375.64
注：基 金合 同生 效日 为2005 年6 月3 日 ，红 利再 投 资和基 金转 换转 入作 为本 期申购 资金 的来 源，
统一计入本期 总申购份 额 ，基金转换转 出作为本 期 赎回资金的支 付，统一 计 入本期总赎 回份额，
不单独 列示 。
依据《大成货 币市场证 券 投资基金招募 说明书》 规 定，本基金分 设两级基 金 份额，A 级 基金份额
和 B 级 基金 份额 。A 级基 金份额 针对 在单 个基 金账 户保留 份额 在 1000 万 以下 的持有 人，B 级基 金
份额针 对在 单个 基金 账户 保留份 额 在 1000 万以 上( 含 1000 万) 的持 有人 。 若 A 级 基金 份额 持有 人
在单个 基金 账户 保留 的基 金份额 超 过1000 万 份时， 本基金 的注 册 登 记机 构自 动将其 在该 基金 账 户
持有 的 A 级 基金 份额 升级 为 B 级 基金 份额 ； 若 B 级 基金份 额持 有人 在单 个基 金账户 保留 的基 金份
额低于 1000 万份 时， 本 基金的 注册 登记 机构 自动 将其在 该基 金账 户持 有的 B 级基 金份 额转 为 A
级基金 份额 。上 述申 购赎 回份额 中包 含 了A 级与 B 级之间 调增 和调 减份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、 基 金管 理人 于2014 年1 月 25 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的
公告》 ， 经 大成 基金 管理 有 限公司 第五 届董 事会 第二 十八次 会议 审议 通过 ， 王 颢先生 不再 担任 大成
基金管 理有 限公 司总 经理 ，由董 事长 张树 忠先 生代 任公司 总经 理 。
2 、基 金管 理人 于 2014 年 11 月 28 日 发布 了《 大成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的公告 》 ， 经大 成基 金管 理 有限公 司 第 五届 董事 会第 三十九 次会 议审 议通 过，由 罗登 攀先 生 任 公司
总经理 。
3 、基 金管 理人 于 2014 年 12 月 20 日 发布 了《 大成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的公告 》 ， 经大 成基 金管 理 有限公 司 第 五届 董事 会第 三十九 次会 议审 议通 过，由 刘卓 先生 任公 司董
事长及 法定 代表 人， 张树 忠先生 不再 担任 公司 董事 长 。 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
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二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
报告期 内 本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为安 永 华明会计师事 务所(特殊 普 通合伙)，本 报
告期支 付的 审计 费用 为 12 万元整 。该 事务 所自 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
金元证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要； 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告
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（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金新 增席 位： 无 。本 报告 期内 本基 金退租 席位 ：无 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
东海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
金元证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
招商证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公 司 - 0.00% 12,068,500,000.00 100.00% - 0.00%
中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的情 况 。
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1 、 基 金管 理人 于2015 年1 月 13 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的
公告》 ， 经 大成 基金 管理 有 限公司 第六 届董 事会 第一 次会议 审议 通过 ， 刘 彩晖 女士不 再担 任公司 副
总经理 。
2 、 基 金管 理人 于2015 年1 月 22 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的
公告》 ， 经 大成 基金 管理 有 限公司 第六 届董 事会 第一 次会议 审议 通过，由 肖 剑 先生 、 钟 鸣远 先生 任
公司副 总经 理。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年 3 月28 日
