大成策略回报股票型证券投资基金
2014 年 年 度报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月28 日
大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 1 页
§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。 普华永道中 天 会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 2 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成策 略回 报股 票
基金主 代码 090007
交易代 码 090007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 11 月 26 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 455,461,265.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 追求基 金资 产的 长期 稳健 增值， 兼顾 当期 收益 ； 同 时，
实施积 极的 分红 政策 ，回 报投资 者。
投资策 略 本 基 金在 控制 风险 的前 提下 ， 采取 趋势 投资 策略 进行
总 体 资产 配置 ；在 行业 配置 、 个股 投资 上分 别实 施行
业轮动 投资 策略 、 核心- 卫 星策略 、 价值 投资 策略 、 买
入 并 持有 策略 ，以 期在 承担 中 高风 险的 前提 下获 取尽
可 能 高的 投资 收益 ；同 时， 强 调收 益管 理， 实施 收益
管 理 策略 ，以 期在 增长 期及 时 锁定 收益 ，制 度性 地减
少未来 可能 的下 跌风 险， 增加投 资总 收益 。
业绩比 较基 准 80％× 沪深 300 指 数＋20％×中 信标 普全 债指 数
风险收 益特 征 本 基 金属 于中 高风 险收 益水 平 的股 票型 基金 品种 ，其
长 期 平均 的预 期收 益和 风险 高 于债 券基 金和 货币 市场
基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 张建春
联系电 话 0755-83183388 010－63639180
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010－63639132
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区太 平桥 大 街25 号 中国 光大 中心B 座大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 3 页
801
中国光 大银 行投 资与 托管 业务部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 116,739,252.83 162,834,155.29 -165,789,161.35
本期利 润 146,506,124.37 187,476,531.82 15,044,971.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2142 0.2021 0.0131
本期基 金份 额净 值增 长率 26.22% 24.19% 2.02%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1334 -0.0753 -0.2610
期末基 金资 产净 值 613,808,286.28 881,004,980.41 889,566,492.33
期末基 金份 额净 值 1.348 1.068 0.860
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 17.94% 1.22% 35.13% 1.34% -17.19% -0.12%
过去六 个月 29.12% 1.03% 49.78% 1.07% -20.66% -0.04%
过去一 年 26.22% 1.06% 42.46% 0.98% -16.24% 0.08%
过去三 年 59.91% 1.13% 44.30% 1.04% 15.61% 0.09%
过去五 年 30.85% 1.18% 5.03% 1.09% 25.82% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
151.23% 1.30% 80.97% 1.22% 70.26% 0.08%
大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 4 页
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。截 至报告 期末 ，本 基 金
的各项 资产 配置 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 5 页
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 过去 三年 以来 未有 收益分 配事 项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2014 年 12 月 31
日， 本基 金管 理人 共管 理 4 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金 ： 大 成中 证 100 交 易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金，2 只 QDII 基金：大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、大成 纳斯 达 克 100
指数证 券投 资基 金 及 40 只开放 式证 券投 资基 金： 大成景 丰债 券型 证券 投资 基金（LOF ） 、大成 价
值增长证券投 资基金、 大 成债券投资基 金、大成 蓝 筹稳健证券投 资基金、 大 成精选增值 混合型证
券投资 基金 、 大 成货 币市 场证券 投资 基金 、 大 成沪 深 300 指数 证券 投资 基金 、 大成 财富 管 理 2020
生命周期证券 投资基金 、 大成积极成长 股票型证 券 投资基金、大 成创新成 长 混合型证券 投资基金
(LOF) 、 大成景 阳领 先股 票 型证券 投资 基金 、 大 成强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、 大 成策 略回 报股
票型证券投资 基金、大 成 行业轮动股票 型证券投 资 基金、大成中 证红利指 数 证券投资基 金、大成
核心双动力股 票型证券 投 资基金、大成 竞争优势 股 票型证券投资 基金、大 成 景恒保本混 合型证券
投资基金、大 成内需增 长 股票型证券投 资基金、 大 成可转债增强 债券型证 券 投资基金、 大成消费
主题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金
（LOF ） 、 大成月 添利 理财 债券型 证券 投资 基金 、 大 成现金 增利 货币 市场 证券 投资基 金、 大成 月 月
盈短期理财债 券型证券 投 资基金、大成 现金宝场 内 实时申赎货币 市场基金 、 大成景安短 融债券型
证券投资基金 、大成景 兴 信用债债券型 证券投资 基 金、大成景旭 纯债债券 型 证券投资基 金、大成
景祥分级债券 型证券投 资 基金、大成信 用增利一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、大成 健康产业
股票型 证券 投资 基金 、 大 成中小 盘股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成灵 活配 置混合 型证 券投 资 基
金、大成丰财 宝货币市 场 基金、大成景 益平稳收 益 混合型证券投 资基金、 大 成添利宝货 币市场基
金、大 成景 利混 合型 证券 投资基 金和 大成 产业 升级 股票型 证券 投资 基金 （LOF）。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐彦 先
生
本 基 金 基
金经理
2012 年10 月
31 日
- 8 年
管理学硕 士。 曾就 职于中 国
东 方 资 产 管 理 公 司 投 资 管
理部， 2007 年加入 大成基 金
研究部， 曾 任中游 制造行 业
研究主管 ，2011 年 7 月 29
日至 2012 年 10 月 27 日曾
任 景 宏 证 券 投 资 基 金 和 大
成 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投
资基金基 金经理 助理。2012大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 6 页
年10 月31 日起任 大成策 略
回 报 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金经理 。2014 年 4 月 25
日起 兼 任 大 成 竞 争 优 势 股
票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 具 有基金 从业资 格。 国
籍：中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 策略回报股 票型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 本基金的投 资范围、
投资比例、投 资组合、 证 券交易行为、 信息披露 等 符合有关法律 法规、行 业 监管规则和 基金合同
等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市 场行为以
及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规。 本基金将 继 续以取信于 市场、取
信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金财
产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前 提下 ，努力 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资 基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作 互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 运用 统计 分析 方法和 工具 ，对 旗下 所有 投资组 合间 连 续 4 个 季度 的日内 、3 日内
及 5 日 内股 票及 债券 交易 同向交 易价 差进 行分 析。 分析结 果表 明： 债券 交易 同向交 易频 率较 低 ；
股票同向交易 溢价率较 大 主要来源于市 场因素（ 如 个股当日价格 振幅较高 ） 及组合经理 交易时机
选择，即投资 组合成交 时 间不一致以及 成交价格 的 日内较大变动 导致个别 些 组合间的成 交价格差
异较大 ，但 结合 交易 价差 专项统 计分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 23 笔 同日反向 交 易，原因为投 资策略需 要 。主动型投资 组合与指 数 型投资组合 之间或指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量5% 的仅 有 5 笔 ， 原 因为投 资策略 需要 ； 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 2
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。 大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 7 页
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
本基 金14 年仓 位一 直较 高 ， 在个 股方 面以 一贯 的思 路 持有了 在所 处行 业中 具有 竞争优 势的 公
司。14 年 市场 变化 巨大 ， 尤其是 最后 一个 季度 ， 传 统行业 大幅 上涨 ， 主板 指 数随之 上涨 ， 全年 跑
赢了大 部分 主动 管理 型基 金。本 基金 也跑 输业 绩基 准。
取得好的投资 业绩需要 基 金经理对投资 标的有超 越 市场的理解， 并且在关 键 时刻战胜自己 的
情绪。虽然主 板指数在 四 季度才大幅上 涨，但本 基 金理应把握的 关键时刻 在 一季度末已 经出现：
那时候创业板 整体大热 ， 是几乎所有投 资者的关 注 焦点，但本基 金认为性 价 比不高；而 主板中一
些股票 ， 例 如万 科、 上 汽 等， 几 乎被 人遗 忘， 但 风 险收益 比极 高。 回过 头来 看， 这 一判 断是 对的，
本基金 也顺 着这 个思 路做 了一些 操作 ，但 幅度 远远 不够， 并未 战胜 自己 的情 绪。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为1.348 元， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 26.22%，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 42.46% ，低于 业 绩比 较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 15 年 ， 在 整个 基金 业 连续两 年取 得较 高的 绝对 收益之 后， 本基 金认 为应 该降低 对未 来投
资收益率的预 期。价值 股 的性价比优势 不再，成 长 股更需要去伪 存真。基 金 经理将结合 自己的能
力圈重点选择 一些团队 靠 谱、股价中包 含的对转 型 升级的预期还 不太充分 的 公司。本基 金将争取
为持有 人创 造更 多的 价值 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行 机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。截 止报 告期 末本基 金管 理人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 签署 服务 协议 ，由其 按约 定提 供在 银行 间同业 市场 交易 的债
券品种 的估 值数 据。 大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 8 页
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2014 年度 ， 中 国光 大银行 股份有 限公 司在 大成 策略 回报股 票型 证券 投资 基金 托管过 程中 ， 严
格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作 管理办 法》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》
及其他法律法 规、相关 实 施准则、基金 合同、托 管 协议等的规定 ，依法安 全 保管了基金 的全部资
产，对大成策 略回报股 票 型证券投资基 金的投资 运 作进行了全面 的会计核 算 和应有的监 督，对发
现的问题及时 提出了意 见 和建议。同时 ，按规定 如 实、独立地向 监管机构 提 交了本基金 运作情况
报告，没有发 生任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，诚实信用 、勤勉尽 责 地履行了作 为基金托
管人所 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
2014 年度 ， 中 国光 大银 行 股份有 限公 司依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办
法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及其 他法 律法规、相 关实施准 则、 基金合同、 托管协 议
等的规定，对 基金管理 人 —— 大成基金 管理有限 公 司的投资运作 、信息披 露 等行为进行 了复核、
监督，未发现 基金管理 人 在投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的 计算、基
金费用开支等 方面存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为。该基金 在运作中 遵 守了《证券 投资基金
法》等 有关 法律 法规 的要 求；各 重要 方面 由投 资管 理人依 据基 金合 同及 实际 运作情 况进 行处 理。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人——大成基金管理 有限公司 编 制的“大成策 略
回报股 票型 证券 投资 基 金2014 年年 度报 告 ” 进行 了 复核 ， 报 告中 相关 财务 指 标、 净值 表现 、 收益
分配情 况、 财务 会计 报告 、投资 组合 报告 等内 容是 真实、 准确 的。
§6 审计报告
本基金 2014 年度 财务 会计 报告已 经 普 华永 道中 天 会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 ，
注册会计师签字出具 了标 淮无保留意见的审计 报告 。投资者欲了解本基 金审 计报吿详细内
容，应 阅读 年度 报告 正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 策略 回报 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日 大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 9 页
资 产：
银行存 款 64,219,550.79 39,048,546.74
结算备 付金 370,794.09 1,713,738.69
存出保 证金 141,707.67 451,593.42
交易性 金融 资产 549,574,964.79 824,044,621.05
其中： 股票 投资 519,532,964.79 784,216,621.05
基金投 资 - -
债券投 资 30,042,000.00 39,828,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,366,347.42 1,395,989.49
应收利 息 407,535.92 424,779.85
应收股 利 - -
应收申 购款 37,067.31 20,434,375.80
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 617,117,967.99 887,513,645.04
负债和所有者权益
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 1,946,599.25
应付赎 回款 1,309,720.37 1,787,098.49
应付管 理人 报酬 797,246.87 1,091,946.87
应付托 管费 132,874.47 181,991.13
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 432,395.86 1,063,192.46
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 637,444.14 437,836.43
负债合 计 3,309,681.71 6,508,664.63
所有者权益：
实收基 金 455,461,265.97 824,929,105.69
未分配 利润 158,347,020.31 56,075,874.72
所有者 权益 合计 613,808,286.28 881,004,980.41
负债和 所有 者权 益总 计 617,117,967.99 887,513,645.04
注： 报告 截止 日2014 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.348 元 ， 基 金份 额总 额455,461,265.97 份。 大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 10 页
7.2 利润表
会计主 体： 大成 策略 回报 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月 1 日至2014
年12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013
年 12 月31 日
一、收入 162,607,387.57 209,002,567.03
1.利息 收入 1,682,489.30 1,575,474.73
其中： 存款 利息 收入 345,889.59 1,124,903.49
债券利 息收 入 1,336,599.71 208,680.62
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 241,890.62
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 130,834,189.71 182,638,669.68
其中： 股票 投资 收益 118,206,722.36 174,657,392.44
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 192,820.00 182,349.79
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 12,434,647.35 7,798,927.45
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 号填
列）
29,766,871.54 24,642,376.53
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 323,837.02 146,046.09
减：二、费用 16,101,263.20 21,526,035.21
1．管 理人 报酬 11,131,476.81 12,938,028.87
2．托 管费 1,855,246.20 2,156,338.08
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,702,742.29 6,017,783.52
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 411,797.90 413,884.74
三、 利润总额 （亏损总 额以 “-” 号填 列） 146,506,124.37 187,476,531.82
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 146,506,124.37 187,476,531.82
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 策略 回报 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 11 页
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
824,929,105.69 56,075,874.72 881,004,980.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 146,506,124.37 146,506,124.37
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-369,467,839.72 -44,234,978.78 -413,702,818.50
其中：1. 基 金申 购款 230,498,587.84 11,166,687.90 241,665,275.74
2. 基金 赎回 款 -599,966,427.56 -55,401,666.68 -655,368,094.24
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
455,461,265.97 158,347,020.31 613,808,286.28
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,034,314,745.44 -144,748,253.11 889,566,492.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 187,476,531.82 187,476,531.82
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-209,385,639.75 13,347,596.01 -196,038,043.74
其中：1. 基 金申 购款 125,723,090.00 -3,180,392.11 122,542,697.89
2. 基金 赎回 款 -335,108,729.75 16,527,988.12 -318,580,741.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
824,929,105.69 56,075,874.72 881,004,980.41
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 12 页
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______肖剑______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计、税项 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
财政部 于2014 年颁 布《 企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》、 《企 业会 计准则 第 40
号—— 合营 安排 》 、 《 企 业会计 准则 第 41 号 —— 在 其他主 体中 权益 的披 露》 和修订 后的 《企 业会
计准则 第2 号—— 长 期股 权投资 》、 《企 业会 计准 则第 9 号—— 职 工薪 酬》 、《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 、《企 业会 计准 则 第33 号 —— 合 并财 务报 表》 以及 《企业 会计 准则 第
37 号 —— 金融 工具 列报 》 ， 要 求除 《企 业会 计准 则 第37 号—— 金 融工 具列 报 》 自2014 年度 财务
报表起 施行 外， 其他 准则 自 2014 年7 月1 日 起施 行 。上述 准则 对本 基金 本报 告期无 重大 影响 。
除上述会计政 策变更事 项 ，本报告期所 采用的其 他 会计政策、会 计估计、 税 项与最近一期 年
度报告 相一 致 。
7.4.2 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国光 大银 行股 份有 限公 司(“ 中国 光大 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司(“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的 合 营企 业
注： 1 、 中国 证监 会于2005 年 11 月 6 日作 出对 广东 证 券取消 业务 许可 并责 令关 闭的行 政处 罚 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 与关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.3.1 关联方报酬
7.4.3.1.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,131,476.81 12,938,028.87
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,254,347.59 2,623,437.64
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 13 页
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.3.1.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,855,246.20 2,156,338.08
注：支付基金 托管人中 国 光大银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.3.2 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告期内及 上年度可 比 期间本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。
7.4.3.3 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.3.3.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 基金 管理人 无投 资本 基金 的情 况。
7.4.3.3.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.3.4 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光 大银 行 64,219,550.79 329,061.65 39,048,546.74 1,092,209.33
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
7.4.3.5 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.3.6 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.4 期末（ 2014 年12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元 大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 14 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备
注
600759 洲际油气 14/12/24
重大资产
重组
9.90
未知 未知
732,840 7,347,627.30 7,255,116.00 -
300071 华谊嘉信 14/12/29
重大资产
重组
16.40 15/01/30 16.00 604 4,586.21 9,905.60 -
300011 鼎汉技术 14/11/24
筹划重大
事项
20.25 15/02/03 18.98 271,451 2,859,136.46 5,496,882.75
注： 本 基金 截至2014 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 519,532,964.79 84.19
其中： 股票 519,532,964.79 84.19
2 固定收 益投 资 30,042,000.00 4.87
其中： 债券 30,042,000.00 4.87
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 64,590,344.88 10.47
7 其他各 项资 产 2,952,658.32 0.48
8 合计 617,117,967.99 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 89,540.00 0.01
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 332,826,453.29 54.22 大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 15 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E 建筑业 6,315,054.07 1.03
F 批发和 零售 业 7,262,626.00 1.18
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
24,405,117.41 3.98
J 金融业 91,442,964.42 14.90
K 房地产 业 47,589,503.88 7.75
L 租赁和 商务 服务 业 9,905.60 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 9,140,434.37 1.49
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 451,365.75 0.07
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 519,532,964.79 84.64
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 726,238 54,257,240.98 8.84
2 002508 老板电 器 1,635,166 53,306,411.60 8.68
3 000002 万
科Ａ 3,423,622 47,588,345.80 7.75
4 002475 立讯精 密 1,587,699 43,947,508.32 7.16
5 000333 美的集 团 1,433,355 39,331,261.20 6.41
6 600742 一汽富 维 1,148,310 32,210,095.50 5.25
7 600000 浦发银 行 1,540,600 24,172,014.00 3.94
8 002138 顺络电 子 1,384,953 24,167,429.85 3.94
9 002271 东方雨 虹 718,052 23,939,853.68 3.90
10 600050 中国联 通 4,259,865 21,086,331.75 3.44
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 16 页
比例（ ％）
1 002508 老板电 器 53,196,434.13 6.04
2 002271 东方雨 虹 53,126,619.43 6.03
3 601318 中国平 安 38,095,738.54 4.32
4 300303 聚飞光 电 32,133,183.87 3.65
5 002686 亿利达 28,990,688.11 3.29
6 002138 顺络电 子 27,886,923.71 3.17
7 002081 金 螳 螂 25,847,270.68 2.93
8 000921 海信科 龙 25,475,274.43 2.89
9 600742 一汽富 维 24,998,685.42 2.84
10 002385 大北农 21,636,467.32 2.46
11 600050 中国联 通 20,573,178.71 2.34
12 002422 科伦药 业 20,213,925.12 2.29
13 600309 万华化 学 19,530,703.63 2.22
14 000002 万
科Ａ 19,213,211.66 2.18
15 600496 精工钢 构 18,120,671.00 2.06
16 002714 牧原股 份 16,658,071.62 1.89
17 600000 浦发银 行 15,344,315.24 1.74
18 002572 索菲亚 10,639,637.18 1.21
19 000069 华侨城 Ａ 9,554,194.33 1.08
20 002206 海 利 得 9,330,608.93 1.06
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601965 中国汽 研 52,223,291.32 5.93
2 002271 东方雨 虹 49,478,644.49 5.62
3 600309 万华化 学 44,510,908.05 5.05
4 002081 金 螳 螂 40,787,617.30 4.63
5 002285 世联行 40,423,294.81 4.59
6 002230 科大讯 飞 36,791,295.98 4.18
7 002686 亿利达 35,450,140.67 4.02
8 600976 健民集 团 33,346,863.94 3.79
9 000651 格力电 器 31,585,801.72 3.59
10 000895 双汇发 展 30,760,724.33 3.49 大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 17 页
11 600588 用友软 件 28,250,177.08 3.21
12 000069 华侨城 Ａ 26,377,305.88 2.99
13 000921 海信科 龙 26,358,474.46 2.99
14 600527 江南高 纤 26,297,322.29 2.98
15 600383 金地集 团 26,021,819.97 2.95
16 002385 大北农 24,342,909.30 2.76
17 300303 聚飞光 电 23,085,141.68 2.62
18 600016 民生银 行 21,946,655.33 2.49
19 601166 兴业银 行 20,953,818.02 2.38
20 002038 双鹭药 业 20,918,769.05 2.37
21 000400 许继电 气 20,721,550.36 2.35
22 300261 雅本化 学 20,022,080.24 2.27
23 300071 华谊嘉 信 19,427,043.25 2.21
24 002714 牧原股 份 19,219,248.70 2.18
25 002690 美亚光 电 18,360,150.33 2.08
26 002450 康得新 17,984,357.61 2.04
27 000333 美的集 团 17,804,203.27 2.02
28 600887 伊利股 份 17,718,520.01 2.01
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 620,901,888.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,033,512,638.69
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 30,042,000.00 4.89
其中： 政策 性金 融债 30,042,000.00 4.89
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 - 0.00
8 其他 - 0.00
9 合计 30,042,000.00 4.89 大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 18 页
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140357 14 进出 57 300,000 30,042,000.00 4.89
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 141,707.67
2 应收证 券清 算款 2,366,347.42 大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 19 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 407,535.92
5 应收申 购款 37,067.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,952,658.32
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
31,016 14,684.72 4,072,646.03 0.89% 451,388,619.94 99.11%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
512,783.69
0.113%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持
有本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 11 月26 日 ）基 金份 额 总额
1,058,010,199.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 824,929,105.69 大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 20 页
本报告 期基 金总 申购 份额 230,498,587.84
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 599,966,427.56
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 455,461,265.97
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、 基 金管 理人 于2014 年1 月 25 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的
公告》 ， 经 大成 基金 管理 有 限公司 第五 届董 事会 第二 十八次 会议 审议 通过 ， 王 颢先生 不再 担任 大成
基金管 理有 限公 司总 经理 ，由董 事长 张树 忠先 生代 任公司 总经 理 。
2 、基 金管 理人 于 2014 年 11 月 28 日 发布 了《 大成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的公告 》 ， 经大 成基 金管 理 有限公 司 第 五届 董事 会第 三十九 次会 议审 议通 过，由 罗登 攀先 生 任 公司
总经理 。
3 、基 金管 理人 于 2014 年 12 月 20 日 发布 了《 大成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的公告 》 ， 经大 成基 金管 理 有限公 司 第 五届 董事 会第 三十九 次会 议审 议通 过，由 刘卓 先生 任公 司董
事长及 法定 代表 人， 张树 忠先生 不再 担任 公司 董事 长 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
报告期 内 本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为普 华 永道中天会计 师事务所( 特 殊普通 合伙) ，
本年度支付的 审计费用 为 8.70 万元 整。该事 务所自 基金合同生效 日起为本 基 金提供审计服 务至
今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 大成策略回报股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 21 页
成交总 额的 比
例
总量的 比例
东海证 券 1 442,425,166.67 26.74% 402,783.20 27.25% -
招商证 券 1 433,303,117.99 26.19% 383,438.49 25.94% -
金元证 券 1 378,730,048.89 22.89% 335,142.03 22.67% -
中银国 际 1 286,113,465.75 17.29% 253,185.67 17.13% -
中金公 司 1 113,842,727.92 6.88% 103,643.19 7.01% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金新 增席 位： 无 。本 报告 期内 本基 金退租 席位 ：无 。
11.8 其他重大事件
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1 、 基 金管 理人 于2015 年1 月 13 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的
公告》 ， 经 大成 基金 管理 有 限公司 第六 届董 事会 第一 次会议 审议 通过 ， 刘 彩晖 女士不 再担 任公司 副
总经理 。
2 、 基 金管 理人 于2015 年1 月 22 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的
公告》 ， 经 大成 基金 管理 有 限公司 第六 届董 事会 第一 次会议 审议 通过，由 肖 剑 先生 、 钟 鸣远 先生 任
公司副 总经 理。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年 3 月28 日
