大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）
2014 年 年 度报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2015 年 3 月 28 日 大成竞争优势股票型证券投资基金
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§1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 3 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
大成保 本混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 于2011 年4 月20 日正 式生 效。 本基 金 保本周 期为 三
年（自 本基 金基 金合 同生 效之日 起至 三个 公历 年后 对应日 止。 如该 对应 日为 非工作 日， 保本 周期
到期日 顺延 至下 一个 工作 日） ， 即 2014 年4 月21 日(周一) 为本 基金 第一 个保 本周期 到期 日。
根据 《 大成 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 （以 下简称 “ 《基 金合 同》 ” ） 的 约定， “ 保本 周
期届满 时， 在符 合法 律法 规有关 担保 人、 或保 本义 务人资 质要 求、 并经 基金 管理人 和基 金托 管人
认可的 担保 人、 或保 本义 务人同 意为 下一 个保 本周 期提供 保本 保障 ，与 本基 金管理 人签 订保 证合
同或风 险买 断合 同， 同时 本基金 满足 法律 法规 和本 合同规 定的 基 金 存续 要求 的情况 下， 本基 金继
续存续 并进 入下 一保 本周 期，下 一保 本周 期的 具体 起讫日 期以 本基 金管 理人 届时公 告为 准。 如保
本周期 到期 后， 本基 金未 能符合 上述 保本 基金 存续 条件， 则本 基金 将按 《基 金合同 》 的 约定， 变
更为 “ 大成 竞争 优势 股票 型证券 投资 基金 ” 。 同 时， 基金的 投资 目标 、 投 资范 围、 投 资策 略以 及基
金费率 等相 关内 容也 将根 据《基 金合 同》 的相 关约 定作相 应修 改。 上述 变更 无须经 基金 份额 持有
人大会 决议 ，在 报中 国证 监会备 案后 ，提 前在 临时 公告或 《大 成竞 争优 势股 票型证 券投 资基 金招
募说明 书》 中予 以说 明。 ”
大成保 本混 合型 证券 投资 基金第 一个 保 本 周期 到期 ， 按照基 金合 同的 约定 变更 为非保 本的 “大
成竞争 优势 股票 型证 券投 资基金 ” ， 基金 托管 人及 基 金注册 登记 机构 不变 ，基 金代码 亦保 持不 变，
为“090013 ” 。 转 型后 基金 的投资 目标 、 投 资范 围、 投资策 略以 及基 金费 率等 按照 《 大成 竞争 优势
股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 相关 规定 进行 运作 。就前 述修 改变 更事 项， 本基金 管理 人已 按照
相关法 律法 规及 《基 金合 同》的 约定 履行 了相 关手 续及各 项信 息披 露工 作。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。 普华永道中 天会计师 事 务 所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。 大成竞争优势股票型证券投资基金
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自2014 年4 月22 日原 大 成保本 混合 型证 券投 资基 金 名称 变更 为 大 成竞 争优 势股票 型证 券投
资基金。原 大成 保本 混合 型证券 投资 基金 本报 告期 自2014 年1 月1 日至 2014 年 4 月 21 日 止， 大
大成竞 争优 势股 票 型 证券 投资基 金 本 报告 期 自2014 年4 月22 日至2014 年 12 月31 日止 。
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§2 基金简介
2.1
基金基本情况
转型前：
基金简 称 大成保 本混 合
基金主 代码 090013
交易代 码 090013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月 20 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 462,220,984.84 份
基金合 同存 续期 （若 有） 不定期
注：上 表中 “报 告期 末” 指 2014 年4 月21 日 。
2.1 基金基本情况
转型后 ：
基金简 称 大成竞 争优 势股 票
基金主 代码 090013
交易代 码 090013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 22 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 84,634,277.34 份
基金合 同存 续期 （若 有） 不定期
注：上 表中 “报 告期 末” 指 2014 年12 月31 日。
2.2
基金产品说明
转型前 ：
投资目 标 依 照 保证 合同 ，本 基金 通过 运 用组 合保 险策 略， 在为
符 合 保本 条件 的投 资金 额提 供 保本 保障 的基 础上 ，追
求基金 资产 的长 期增 值。
投资策 略 本 基 金 投 资 采用 VPPI 可变 组 合 保 险 策 略（Variable
Proportion Portfolio Insurance）。 VPPI 策略 是国 际
投 资 管理 领域 中一 种常 见的 投 资组 合保 险机 制， 将基
金 资 产分 配在 保本 资产 和风 险 资产 上； 并根 据数 量分
析 、 市场 波动 等来 调整 、修 正 风险 资产 与保 本资 产在
投 资 组合 中的 比重 ，在 保证 风 险资 产可 能的 损失 额不
超 过 扣除 相关 费用 后的 保本 资 产的 潜在 收益 与基 金前
期收益 的基 础上 ， 参 与分 享市场 可能 出现 的风 险收 益，
从 而 保证 本金 安全 ，并 实现 基 金资 产长 期增 值。 保本大成竞争优势股票型证券投资基金
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资 产 主要 包括 货币 市场 工具 和 债券 等低 风险 资产 ，其
中 债 券包 括国 债、 金融 债、 企 业债 、公 司债 、债 券回
购 、 央行 票据 、 可 转换 债券 、 可分 离债 券、 短期 融资
券 、 资产 支持 证券 以及 经法 律 法规 或中 国证 监会 允许
投资的 其他 债券 类金 融工 具； 风 险资 产主 要包 括股 票、
权证等 高风 险资 产。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ） 。 指按 照基 金合 同 生
效 日 或新 的保 本周 期开 始日 中 国人 民银 行公 布并 执行
的 同 期金 融机 构人 民币 存款 基 准利 率（ 按照 四舍 五入
的方法 保留 到小 数点 后第2 位， 单位 为百 分数 ）计 算
的与当 期保 本周 期同 期限 的税后 收益 率。
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金产 品 ，属 证券 投资 基金 中的
低风险 收益 品种 。
2.2 基金产品说明
转型后 ：
投资目 标 主要投 资 于 具有 持续 竞争 优势的 企业 ，追 求基 金资 产
长期增 值。
投资策 略 通过对 宏观 经济 运行 状况 及其政 策动 态、 货币 金融 运
行状况 及其 政策 动态 、证 券市场 运行 状况 及其 政策 动
态等因 素 “ 自上 而下 ”的 定量和 定性 分析 ，评 估各 类
资产的 投资 价值 ，研 究各 类资产 价值 的变 化趋 势， 确
定组合 中股 票、 债券 等各 类资产 的投 资比 例。
业绩比 较基 准 75％× 沪深 300 指数 ＋25 ％×中 债综 合指 数
风险收 益特 征 本股票 型基 金预 期风 险收 益水平 高于 混合 基金 、债 券
基金和 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限
公司
信息披 露负 责
人
姓名 杜鹏 蒋松云
联系电 话 0755-83183388 010-66105799
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
4008885558 95588
传真 0755-83199588 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市福田区 深南大 道 7088 号招商银 行大厦 32
层大成 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 中国 工商 银行 托
管业务 部 大成竞争优势股票型证券投资基金
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§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2014 年1 月1 日-2014 年12 月31 日
2013 年 2012 年
转型前(2014 年1
月1 日-2014 年4
月21 日)
转型后(2014 年4
月 22 日-2014 年
12 月 31 日)
本期已 实现 收益 3,650,911.94 13,153,259.94 13,120,041.74 22,762,580.90
本期利 润 4,902,018.49 31,755,502.05 7,662,922.13 18,964,922.84
加权平 均基 金份
额本期 利润
0.0094 0.2708 0.0119 0.0203
本期基 金份 额净
值增长 率
0.96% 29.08% 0.67% 1.96%
3.1.2 期末数据
和指标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.0486 0.1919 0.0390 0.0382
期末基 金资 产净
值
484,670,307.38 114,561,608.12 563,798,692.24 798,859,138.14
期末基 金份 额净
值
1.049 1.354 1.039 1.042
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所
列数字 。
3.2 基金净值表现 （转型 前）
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
转型前
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月 1.45% 0.10% 1.04% 0.01% 0.41% 0.09%
过去六 个
月 0.38% 0.11% 2.12% 0.01% -1.74% 0.10%
过去一 年 -0.47% 0.11% 4.36% 0.01% -4.83% 0.10%
过去三 年 5.91% 0.09% 14.28% 0.01% -8.37% 0.08%
自基金 合
同生效 起
至今 5.91% 0.09% 14.28% 0.01% -8.37% 0.08% 大成竞争优势股票型证券投资基金
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3.2.2 自基金合同生效以来 （2011 年4 月 20 日至 2014 年 4 月 21 日） 基金份额累计 净值增长率
变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变动的比 较
注： 按基 金合 同规 定， 本 基金自 基金 合同 生效 之日 起6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金 合
同的约 定， 截至 报告 日本 基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成竞争优势股票型证券投资基金
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注：2011 年净 值增 长率 表 现期间 为 2011 年 4 月 20 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2011 年12 月 31 日。
3.2 基金净值表现 （转型 后）
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
转型后
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
13.31% 1.16% 32.64% 1.24% -19.33% -0.08%
过去六 个
月
23.88% 0.94% 46.24% 0.99% -22.36% 0.05%
自基金 合
同生效 起
至今
29.08% 0.82% 46.06% 0.91% -16.98% -0.09%
3.2.2 自基金转型以来 （2014 年4 月 22 日至 2014 年12 月 31 日） 基金份额累计净值 增长率变动
及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注：1、 本基 金合 同于2014 年4 月22 日 生 效， 截 至报告 期末 ，本 基金 合同 生效未 满一 年。
2、按 基金 合同 规定 ，基 金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合
比例符 合基 金合 同的 约定 。 截至报 告日 本基 金的 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 中规定 的各 项比 例 。
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3.2.3 自基金转型以来基金 每年 净值增长率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较
注：2014 年净 值增 长率 表 现期间 为 2014 年 4 月 22 日(转 型后 首日) 至 2014 年12 月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况 （转型前）
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2014 - - - -
2013 0.1000 7,540,649.65 - 7,540,649.65
2012 - - - -
合计 0.1000 7,540,649.65 - 7,540,649.65
3.4
过去三年基金的利润 分配 情况 （转型后）
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至2014 年12 月 31大成竞争优势股票型证券投资基金
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日，本 基金 管理 人共 管 理4 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金，2 只 QDII 基金 ：大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、大成 纳斯 达 克 100
指数证 券投 资基 金 及40 只 开放式 证券 投资 基金 ： 大 成景丰 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大 成价 值
增长证券投资 基金、大 成 债券投资基金 、大成蓝 筹 稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混 合型证券
投资基金、大 成货币市 场 证券投资基金 、大成沪 深 300 指数证 券投资基 金、 大成财富管 理 2020
生命周期证券 投资基金 、 大成积极成长 股票型证 券 投资基金、大 成创新成 长 混合型证券 投资基金
(LOF) 、 大 成景 阳领 先股 票 型证券 投资 基金 、 大成 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、 大成 策略 回报 股
票型证券投资 基金、大 成 行业轮动股票 型证券投 资 基金、大成中 证红利指 数 证券投资基 金、大成
核心双动力股 票型证券 投 资基金、大成 竞争优势 股 票型证券投资 基金、大 成 景恒保本混 合型证券
投资基金、大 成内需增 长 股票型证券投 资基金、 大 成可转债增强 债券型证 券 投资基金、 大成消费
主题股票型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 新 锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、大成 月添利理 财 债券型证券投 资基金、 大 成现金增利货 币市场证 券 投资基金、 大成月月
盈短期理财债 券型证券 投 资基金、大成 现金宝场 内 实时申赎货币 市场基金 、 大成景安短 融债券型
证券投资基金 、大成景 兴 信用债债券型 证券投资 基 金、大成景旭 纯债债券 型 证券投资基 金、大成
景祥分级债券 型证券投 资 基金、大成信 用增利一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、大成 健康产业
股票型证券投 资基金、 大 成中小盘股票 型证券投 资 基金（LOF） 、 大成灵活 配 置混合型证 券投资基
金、大成丰财 宝货币市 场 基金、大成景 益平稳收 益 混合型证券投 资基金、 大 成添利宝货 币市场基
金、大 成景 利混 合型 证券 投资基 金和 大成 产业 升级 股票型 证券 投资 基金 （LOF）。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介 （转型前）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈尚
前先
生
本基金
基金经
理
2011 年 4
月20 日
2014 年4
月21 日
15 年
南 开 大 学 经济 学 博 士。 曾任 中 国 平 安保
险 公 司 投 资管 理 中 心债 券投 资 室 主 任和
招 商 证 券 股份 有 限 公司 研究 发 展 中 心策
略部经 理 。2002 年 加盟 大 成基金 管理 有
限公司 ，2003 年 6 月至 2009 年 5 月曾
任大成 债券 基金 基金 经理 。2008 年 8 月
6 日至 2014 年 4 月4 日 任 大成强 化收 益
债券基 金基 金经 理 ，2010 年 10 月15 日
至2013 年10 月15 日任 大 成景丰 分级 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理， 2013 年10大成竞争优势股票型证券投资基金
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月 16 日至 2014 年 4 月 4 日任大 成景 丰
债券型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 经理 ，
2011 年 4 月 20 日至 2014 年 4 月 21 日
任 大 成 保 本混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金经
理， 2014 年 4 月 22 日至 2014 年4 月24
日 任 大 成 竞争 优 势 股票 型证 券 投 资 基金
基 金 经 理 ，具 有 基 金从 业资 格 。 国 籍：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介 （转型后）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈尚前
先生
本基
金基
金经
理
2014 年4 月
22 日
2014 年4 月
24 日
15 年
南开大学经济学博士。曾任中国平安
保险公司投资管理中心债券投资室主
任和招商证券股份有限公司研究发展
中心策 略部 经理 。2002 年 加盟大 成基
金管理 有限 公司 ，2003 年6 月至2009
年 5 月曾 任大 成债 券基 金 基金经 理。
2008 年8 月6 日至2014 年4 月4 日任
大 成 强 化 收 益 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2010 年10 月15 日至2013 年10 月15
日任大成景丰分级债券型证券投资基
金基金 经理 ， 2013 年10 月16 日至2014
年 4 月 4 日任 大成 景丰 债 券型证 券投
资基金 （LOF ） 基 金经 理，2011 年4 月
20 日至 2014 年 4 月 21 日 任大成 保本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2014
年4 月22 日至2014 年4 月24 日任 大
成竞争优势股票型证券投资基金基金
经理，具有基金从业资格。国籍：中
国
徐彦
先生
本基
金基
金经
理
2014 年4 月
25 日
- 8 年
管理学硕士。曾就职于中国东方资产
管理公 司投 资管 理部 ，2007 年加 入大
成基金研究部，曾任中游制造行业研
究主管 ，2011 年 7 月 29 日至 2012 年
10 月27 日 曾任 景宏 证券 投 资基金 和大
成行业轮动股票型证券投资基金基金
经理助 理。2012 年 10 月 31 日起 任大
成策略回报股票型证券投资基金基金
经理。 2014 年 4 月 25 日起 兼任大 成竞
争 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
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理。具 有基 金从 业资 格。 国籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 保本混合型 证券
投资基 金基 金合 同》 、 《大 成竞争 优势 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和 其他 有关法 律法 规的 规定 ，
在基金管理运 作中，本 基 金的投资范围 、投资比 例 、投资组合、 证券交易 行 为、信息披 露等符合
有关法律法规 、行业监 管 规则和基金合 同等规定 ， 本基金没有发 生重大违 法 违规行为， 没有运用
基金财 产进 行内 幕交 易和 操纵市 场行 为以 及进 行有 损基金 投资 人利 益的 关联 交易， 整体 运作 合法 、
合规。本基金 将继续以 取 信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ，承诺将 一 如既往地本 着诚实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金财 产，在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提 下，努力
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核， 风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 运用 统计 分析 方法和 工具 ，对 旗下 所有 投资组 合间 连 续 4 个 季度 的日内 、3 日内
及 5 日 内股 票及 债券 交易 同向交 易价 差进 行分 析。 分析结 果表 明： 债券 交易 同向交 易频 率较 低 ；
股票同向交易 溢价率较 大 主要来源于市 场因素（ 如 个股当日价格 振幅较高 ） 及组合经理 交易时机
选择，即投资 组合成交 时 间不一致以及 成交价格 的 日内较大变动 导致个别 些 组合间的成 交价格 差
异较大 ，但 结合 交易 价差 专项统 计分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。 大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
第 13 页
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 23 笔 同日反向 交 易，原因为投 资策略需 要 。主动型投资 组合与指 数 型投资组合 之间或指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量5% 的仅 有 5 笔 ， 原 因为投 资策略 需要 ； 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 2
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市 场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
本基金 是 在2014 年4 月 由 保本基 金转 型而 来 ， 由 于 基金类 型的 变化 ， 基金 份 额变化 巨大 。 主
要由于上述原 因，本基 金 在较长时间内 仓位很低 ， 对投资收益率 造成了一 定 的影响。本 基金建仓
时主要买入了 以地产、 银 行、家电为主 的价值股 和 一些白马成长 股，一直 持 有至年末， 期间调仓
很少。 当时 选择 这些 个股 也是基 于本 基金 一贯 的理 念：有 竞争 优势 的公 司和 合适的 价格 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ，本 基金 份额资 产净 值 为 1.354 元 。本报 告期 内， 转型 前基 金份额 净值 增 长
率为 0.96% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 1.28%，低 于业 绩比 较基 准的 表现 ；转型 后基 金份 额净
值增长 率 为29.08% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率 为 46.06%，低 于 业绩 比较 基准 的表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 15 年 ， 在 整个 基金 业 连续两 年取 得较 高的 绝对 收益之 后， 本基 金认 为应 该降低 对未 来投
资收益率的预 期。价值 股 的性价比优势 不再，成 长 股更需要去伪 存真。我 们 将结合自己 的能力圈
重点选择一些 团队靠谱 、 股价中包 含的 对转型升 级 预期还不太充 分的公司 。 我们将争取 为持有人
创造更 多的 价值 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
第 14 页
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序 的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各 方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署服务协 议 ，由其按约定 提供在银 行 间同业市场 交易的债
券品种 的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对大成竞 争优势股 票 型证券投资基 金（原大 成 保本混合型证 券
投资基金转型 ）的托管 过 程中，严 格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合 同的有关
规定，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职尽 责地履行 了 基金托管人 应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 大成竞争 优 势股票型证券 投资基金 （ 原大成保本混 合型证券 投 资基金转型） 的
管理人 ——大 成基金管 理 有限公司在大 成竞争优 势 股票型证券投 资基金（ 原 大成保本混 合型证券
投资基金转型 ）的投资 运 作、基金资产 净值计算 、 基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费 用开支等大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
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问题上，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进行。本 报告期内 ， 大成竞争优势 股票型证 券 投资基金（原 大成保本 混 合型证券投 资基金转
型）未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人依法 对大成基 金 管理有限公司 编制和披 露 的大成竞争优 势股票型 证 券投资基金（ 原
大成保 本混 合型 证券 投资 基金转 型）2014 年 年度 报 告中财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财
务会计 报告 、投 资组 合报 告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报告(转型前)
本基金 2014 年年 度财 务会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 审计,注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容，应阅
读年度 报告 正文 。
§6 审计报告（转型后）
本基金 2014 年年 度财 务会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 审计,注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容，应阅
读年度 报告 正文 。
§7 年度财务报表(转型前)
7.1 资产负债表(转型前)
会计主 体： 大成 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年4 月 21 日(保 本周 期到 期日)
单位： 人民 币元
资 产 报告期初至转型前
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 468,918,905.73 53,411,263.28
结算备 付金 - 273,467.94
存出保 证金 81,327.68 263,309.71
交易性 金融 资产 19,646,000.00 539,379,748.03
其中： 股票 投资 - 33,471,967.53
基金 投资 - -
债券投 资 19,646,000.00 505,907,780.50
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - - 大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
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买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 288,373.71
应收利 息 480,046.22 10,877,218.88
应收股 利 - -
应收申 购款 8,643.46 1,980.64
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 489,134,923.09 604,495,362.19
负债和所有者权益 报告期初至转型前
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 39,159,741.26
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 3,724,969.06 497,609.97
应付管 理人 报酬 352,307.22 584,259.59
应付托 管费 58,717.88 97,376.60
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 50,474.82 103,447.55
应交税 费 64,016.00 64,016.00
应付利 息 - 10,588.12
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 214,130.73 179,630.86
负债合 计 4,464,615.71 40,696,669.95
所有者权益：
实收基 金 462,220,984.84 542,644,033.08
未分配 利润 22,449,322.54 21,154,659.16
所有者 权益 合计 484,670,307.38 563,798,692.24
负债和 所有 者权 益总 计 489,134,923.09 604,495,362.19
注：1. 报告 截止 日 2014 年 4 月 21 日 ，基 金份 额 净值 1.049 元 ，基 金份 额 总额 462,220,984.84
份。
2. 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2014 年1 月1 日至 2014 年4 月21 日(保 本 周期到 期日)。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年4 月 21 日( 保 本周期 到期 日)
单位： 人民 币元 大成竞争优势股票型证券投资基金
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项 目
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年 4 月 21 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
一、收入 7,696,468.16 18,766,582.34
1.利息 收入 6,732,894.72 18,883,869.91
其中： 存款 利息 收入 3,582,416.96 475,925.63
债券利 息收 入 2,959,987.33 17,311,070.95
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 190,490.43 1,096,873.33
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列） -508,938.77 4,528,712.41
其中： 股票 投资 收益 -1,048,580.38 -5,583,177.14
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 540,141.61 10,061,324.34
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 -500.00 50,565.21
3.公允 价值变动收益（损失 以
“-” 号填 列）
1,251,106.55 -5,457,119.61
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
221,405.66 811,119.63
减： 二、费用 2,794,449.67 11,103,660.21
1．管 理人 报酬 1,977,436.54 8,139,493.90
2．托 管费 329,572.79 1,356,582.35
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 100,014.41 1,111,194.79
5．利 息支 出 247,300.15 72,838.90
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 247,300.15 72,838.90
6．其 他费 用 140,125.78 423,550.27
三、 利润总额 （亏损 总额以 “-”
号填列）
4,902,018.49 7,662,922.13
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号
填列）
4,902,018.49 7,662,922.13
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年4 月 21 日( 保 本周期 到期 日)
单位： 人民 币元 大成竞争优势股票型证券投资基金
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第 18 页
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 4 月 21 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
542,644,033.08 21,154,659.16 563,798,692.24
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 4,902,018.49 4,902,018.49
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-80,423,048.24 -3,607,355.11 -84,030,403.35
其中：1.基 金申 购款 752,859.77 31,952.88 784,812.65
2.基金 赎回 款 -81,175,908.01 -3,639,307.99 -84,815,216.00
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
462,220,984.84 22,449,322.54 484,670,307.38
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
766,957,704.51 31,901,433.63 798,859,138.14
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 7,662,922.13 7,662,922.13
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-224,313,671.43 -10,869,046.95 -235,182,718.38
其中：1.基 金申 购款 3,956,635.69 188,882.36 4,145,518.05
2.基金 赎回 款 -228,270,307.12 -11,057,929.31 -239,328,236.43
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- -7,540,649.65 -7,540,649.65
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
542,644,033.08 21,154,659.16 563,798,692.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
_______ 罗 登攀______
______肖剑______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大影 响。
除上述会计政 策变更事 项 ，本报告期所 采用的其 他 会计政策、会 计估计、 税 项与最近一期 年
度报告 相一 致。
7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机
构
中国工 商银 行股 份有 限公 司
(“中 国工 商银 行”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司( “大 成创 新资 本” ) 基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中国 证监 会 于2005 年 11 月6 日作 出对 广东 证 券取消 业务 许可 并责 令关 闭的行 政处 罚。
2. 下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
无。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 4
月 21 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 1,977,436.54 8,139,493.90 大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
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的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1
818,757.28 3,359,847.61
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 4
月 21 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
329,572.79 1,356,582.35
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报 告期内及上 年度可比期间 本基金未发 生与关联方进 行的银行间 同业市场的债 券(含回 购)
交易。
7.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月 1 日
至2014 年4 月21 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日
至 2013 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 468,918,905.73 29,905.00 3,411,263.28 269,562.66
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
第 21 页
7.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.3.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.4 期末（2014 年4 月 21 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌 股票
于本报 告期 末， 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至 本 报告 期 末 2014 年 4 月 21 日 止， 本基 金 无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 的余 额。
7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至 本 报告 期 末 2014 年 4 月 21 日 止， 本基 金 无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 的余额 。
§7 年度财务报表(转型后)
7.1 资产负债表（转型后 ）
会计主 体： 大成 竞争 优势 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 转型后至报告期末
资 产：
银行存 款 18,606,269.34
结算备 付金 77,364.22
存出保 证金 32,534.65
交易性 金融 资产 97,013,029.79
其中： 股票 投资 97,013,029.79
基金 投资 - 大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
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债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 3,772.47
应收股 利 -
应收申 购款 10,049.85
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 115,743,020.32
负债和所有者权益 转型后至报告期末
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 234,559.78
应付赎 回款 232,082.59
应付管 理人 报酬 147,723.45
应付托 管费 24,620.58
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 78,327.57
应交税 费 64,016.00
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 400,082.23
负债合 计 1,181,412.20
所有者权益：
实收基 金 84,634,277.34
未分配 利润 29,927,330.78
所有者 权益 合计 114,561,608.12
负债和 所有 者权 益总 计 115,743,020.32
注：1 、报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.354 元， 基金 份额 总额 84,634,277.34
份。
2 、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2014 年 4 月 22 日( 转型后 首日)至2014 年 12 月 31 日 止期
间。 大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主 体： 大成 竞争 优势 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年4 月 22 日( 转型 后首 日)至2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年 4 月 22 日至2014 年 12 月 31 日
一、收入 33,986,782.73
1.利息 收入 418,484.17
其中： 存款 利息 收入 220,900.61
债券利 息收 入 197,583.56
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 -
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 14,961,630.59
其中： 股票 投资 收益 13,949,945.26
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -27,522.50
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 1,039,207.83
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号 填
列）
18,602,242.11
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 4,425.86
减：二、费用 2,231,280.68
1．管 理人 报酬 1,392,241.70
2．托 管费 232,040.27
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 301,204.06
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 305,794.65
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） 31,755,502.05
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 31,755,502.05
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 竞争 优势 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年4 月 22 日( 转型 后首 日)至2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
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项目
本期
2014 年 4 月 22 日至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 462,220,984.84 22,449,322.54 484,670,307.38
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 31,755,502.05 31,755,502.05
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-377,586,707.50 -24,277,493.81 -401,864,201.31
其中：1.基 金申 购款 4,888,703.55 1,037,043.09 5,925,746.64
2.基金 赎回款（以“-”
号填列 ）
-382,475,411.05 -25,314,536.90 -407,789,947.95
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 84,634,277.34 29,927,330.78 114,561,608.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______肖剑______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大影 响。
除上述会计政 策变更事 项 ，本报告期所 采用的其 他 会计政策、会 计估计、 税 项与最近一期 年
度报告 相一 致。
7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”)
基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机
构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销售 机构 大成竞争优势股票型证券投资基金
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(“中 国工 商银 行”)
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司( “大 成创 新资 本” ) 基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中国 证监 会 于2005 年 11 月6 日作 出对 广东 证 券取消 业务 许可 并责 令关 闭的行 政处 罚。
2. 下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.3 本报告期间的关联方 交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
无。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 4 月 22 日至2014 年 12 月 31 日
当期应 支付 的管 理费 1,392,241.70
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 569,757.09
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年4 月22 日至2014 年12 月 31 日
当期应 支付 的托 管费 232,040.27
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告 期内 本基 金未 发生 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。 大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
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7.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 4 月 22 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 18,606,269.34 218,513.75
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 本基 金未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.3.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内 无 须作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
7.4.4 期末（2014 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600759
洲际油
气
2014 年12 月24
日
重大
资产
重组
9.90 - - 126,100 1,264,223.86 1,248,390.00 -
603008 喜临门
2014 年11 月17
日
重大
资产
重组
14.58
2015 年 3 月 13
日
16.04 26,000 242,419.32 379,080.00 -
300011
鼎汉技
术
2014 年11 月24
日
重大
资产
重组
20.25 2015 年2 月3 日 18.98 112,700 1,190,510.98 2,282,175.00 -
注： 本 基金 截至2014 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
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的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至 本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止 ， 本 基金 无从事 银行 间 债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 的余 额。
7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至 本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止 ， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 的余 额。
§8 投资组合报告(转型前)
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 19,646,000.00 4.02
其中： 债券 19,646,000.00 4.02
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 468,918,905.73 95.87
7 其他资 产 570,017.36 0.12
8 合计 489,134,923.09 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 权益投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元 大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002706 良信电 器 3,352,737.00 0.59
2 600036 招商银 行 3,200,000.00 0.57
3 002250 联化科 技 2,048,193.33 0.36
4 600309 万华化 学 1,895,334.74 0.34
5 002475 立讯精 密 1,423,012.20 0.25
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600309 万华化 学 3,972,287.09 0.70
2 002475 立讯精 密 3,919,024.09 0.70
3 601318 中国平 安 3,769,492.96 0.67
4 002706 良信电 器 3,432,922.52 0.61
5 600036 招商银 行 2,991,795.14 0.53
6 600887 伊利股 份 2,950,347.00 0.52
7 000333 美的集 团 2,773,346.21 0.49
8 600588 用友软 件 2,756,485.04 0.49
9 002648 卫星石 化 2,745,511.14 0.49
10 600315 上海家 化 2,005,873.42 0.36
11 002250 联化科 技 1,861,202.58 0.33
12 000006 深振业 Ａ 1,808,700.64 0.32
13 000651 格力电 器 1,393,046.78 0.25
14 000963 华东医 药 1,380,608.35 0.24
15 600518 康美药 业 1,354,239.00 0.24
16 600810 神马股 份 1,179,505.28 0.21
17 002663 普邦园 林 1,102,952.79 0.20
18 600060 海信电 器 859,522.14 0.15
19 002271 东方雨 虹 507,179.24 0.09
20 000423 东阿阿 胶 374,300.00 0.07
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 11,919,277.27 大成竞争优势股票型证券投资基金
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卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 43,138,341.41
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,646,000.00 4.05
其中： 政策 性金 融债 19,646,000.00 4.05
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 19,646,000.00 4.05
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120414 12 农发 14 200,000 19,646,000.00 4.05
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
第 30 页
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
8.12.3 其他资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 81,327.68
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 480,046.22
5 应收申 购款 8,643.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 570,017.36
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
第 31 页
§8 投资组合报告(转型后)
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 97,013,029.79 83.82
其中： 股票 97,013,029.79 83.82
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,683,633.56 16.14
7 其他资 产 46,356.97 0.04
8 合计 115,743,020.32 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 60,399,878.29 52.72
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,434,413.50 1.25
F
批发和 零售 业 1,248,390.00 1.09
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,288,226.00 6.36
J
金融业 18,457,179.00 16.11
K
房地产 业 5,465,480.00 4.77
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 2,719,463.00 2.37
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
第 32 页
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 97,013,029.79 84.68
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002508 老板电 器 290,275 9,462,965.00 8.26
2 601166 兴业银 行 565,400 9,329,100.00 8.14
3 002475 立讯精 密 273,631 7,574,106.08 6.61
4 600742 一汽富 维 248,850 6,980,242.50 6.09
5 000002 万
科Ａ 393,200 5,465,480.00 4.77
6 600000 浦发银 行 348,100 5,461,689.00 4.77
7 600050 中国联 通 1,055,000 5,222,250.00 4.56
8 002138 顺络电 子 282,561 4,930,689.45 4.30
9 000333 美的集 团 163,950 4,498,788.00 3.93
10 002271 东方雨 虹 134,860 4,496,232.40 3.92
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn)的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002271 东方雨 虹 9,417,475.10 8.22
2 002508 老板电 器 9,312,454.16 8.13
3 600309 万华化 学 9,072,497.75 7.92
4 601166 兴业银 行 8,833,521.00 7.71
5 002081 金 螳 螂 8,247,659.13 7.20
6 002475 立讯精 密 7,795,910.63 6.80
7 300303 聚飞光 电 6,229,525.54 5.44 大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
第 33 页
8 000513 丽珠集 团 5,726,976.62 5.00
9 002138 顺络电 子 5,555,470.46 4.85
10 600742 一汽富 维 5,525,271.74 4.82
11 000921 海信科 龙 5,408,154.53 4.72
12 600050 中国联 通 4,739,063.00 4.14
13 002422 科伦药 业 3,574,719.67 3.12
14 600000 浦发银 行 3,475,420.00 3.03
15 300104 乐视网 3,459,413.35 3.02
16 600496 精工钢 构 3,341,420.74 2.92
17 002385 大北农 3,235,497.22 2.82
18 002341 新纶科 技 3,227,943.98 2.82
19 000002 万
科Ａ 3,021,776.00 2.64
20 000333 美的集 团 2,974,156.97 2.60
21 300011 鼎汉技 术 2,876,452.00 2.51
22 600804 鹏博士 2,833,878.50 2.47
23 300284 苏交科 2,702,688.88 2.36
24 002011 盾安环 境 2,431,751.24 2.12
25 600036 招商银 行 2,324,920.00 2.03
注： 本 项中 “ 本期 累计 买 入金额 ” 指 买入 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量） ， 不考 虑相 关交 易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002081 金 螳 螂 12,465,774.34 10.88
2 002271 东方雨 虹 9,168,540.46 8.00
3 600309 万华化 学 8,253,307.35 7.20
4 000921 海信科 龙 5,591,575.80 4.88
5 002385 大北农 4,021,100.53 3.51
6 300303 聚飞光 电 3,524,405.05 3.08
7 601166 兴业银 行 3,436,280.00 3.00
8 000513 丽珠集 团 3,253,810.98 2.84
9 300011 鼎汉技 术 2,864,610.42 2.50
10 600804 鹏博士 2,802,660.09 2.45
11 002011 盾安环 境 2,467,045.00 2.15
12 000550 江铃汽 车 2,213,977.00 1.93 大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
第 34 页
13 300104 乐视网 1,873,254.00 1.64
14 600496 精工钢 构 1,764,310.20 1.54
15 600597 光明乳 业 1,748,578.19 1.53
16 600050 中国联 通 1,689,763.00 1.47
17 300084 海默科 技 1,628,521.38 1.42
18 600019 宝钢股 份 1,382,283.78 1.21
19 603008 喜临门 1,311,728.02 1.14
20 002073 软控股 份 1,288,643.00 1.12
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 142,690,737.99
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 78,058,733.07
注：本项中 “买入股 票的 成本(成交) 总 额”及“ 卖 出股票的收 入(成交)总 额 ”均按买卖 成交金 额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
第 35 页
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
8.12.3 其他资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 32,534.65
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,772.47
5 应收申 购款 10,049.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 46,356.97
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
第 36 页
§9 基金份额持有人信息(转型前)
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,935 66,650.47 2,976,670.47 0.64% 459,244,314.37 99.36%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 - 0.00%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持
有本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 基金份额持有人信息(转型后)
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,478 34,154.27 - - 84,634,277.34 100.00%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 - 0.00%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持
有本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
第 37 页
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年4 月 22 日 ）基 金份 额总 额
462,220,984.84
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 4,888,703.55
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 382,475,411.05
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 84,634,277.34
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一 、基 金管 理人 在本 报告 期内重 大人 事变 动情 况：
1 、 基金 管理 人 于2014 年1 月 25 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的
公告》 ， 经大 成基 金管 理有 限公司 第五 届董 事会 第二 十八次 会议 审议 通过 ， 王 颢先生 不再 担任 大 成
基金管 理有 限公 司总 经理 ，由董 事长 张树 忠先 生代 任公司 总经 理。
2 、基 金管 理人 于2014 年11 月 28 日 发布 了《 大成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司 第 五届 董事 会第 三十九 次会 议审 议通 过，由 罗登 攀先 生任公司
总经理 。
3 、基 金管 理人 于 2014 年 12 月 20 日 发布 了《 大成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司 第 五届 董事 会第 三十九 次会 议审 议通 过，由 刘卓 先生 任公 司 董
事长及 法定 代表 人， 张树 忠先生 不再 担任 公司 董事 长 。
二 、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动：
1 、本报告期内，因中国工 商银行股份有限公司（以 下简称“本行 ” ）工作需要 ，周月秋同 志
不再担 任本 行资产 托管 部 总经理 。在 新任资 产托 管 部总经 理李 勇同志 完成 证 券投资 基金 行业高 级
管理人 员任 职资格 备案 手 续前， 由副 总经理 王立 波 同志代 为行 使本 行 资产 托 管部总 经理 部分业 务
授权职 责。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
第 38 页
11.4 基金投资策略的改变
转 型 前 ， 本 基 金 投 资 采 用 VPPI 可 变 组 合 保 险 策 略 （Variable Proportion Portfolio
Insurance）。 VPPI 策 略是 国际投 资管 理领 域中 一种 常见的 投资 组合 保险 机制 ， 将基 金资 产分 配 在
保本资产和 风险资 产上； 并根据数量 分析、 市场波 动等来调整 、修正 风险资 产与保本资 产在投 资
组合中的比 重，在 保证风 险资产可能 的损失 额不超 过扣除相关 费用后 的保本 资产的潜在 收益与 基
金前期收益 的基础 上，参 与分享市场 可能出 现的风 险收益，从 而保证 本金安 全，并实现 基金资 产
长期增值。 保本资 产主要 包括货币市 场工具 和债券 等低风险资 产，其 中债券 包括国债、 金融债 、
企业债、公 司债、 债券回 购、央行票 据、可 转换债 券、可分离 债券、 短期融 资券、资产 支 持证 券
以及经法律 法规或 中国证 监会允许投 资的其 他债券 类金融工具 ；风险 资产主 要包括股票 、权证 等
高风险 资产 。
转型后， 通 过对宏 观经济 运行状况及 其政策 动态、 货币金融运 行状况 及其政 策动态、证 券市
场运行状况 及其政 策动态 等因素 “自 上而下 ”的定 量和定性分 析，评 估各类 资产的投资 价值， 研
究各类 资产 价值 的变 化趋 势，确 定组 合中 股票 、债 券等各 类资 产的 投资 比例 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） ，
本会计 期间 支付 的审 计费 用为 10 万 元整 。 该事 务所 自基金 合同 生效 日起 为本 基金提 供审 计服 务 至
今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 (转型后)
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万 国 1 147,277,048.02 66.72% 130,326.32 66.09% -
中信证 券 1 73,446,401.92 33.28% 66,866.91 33.91% -
注：1 、本 基金 本报 告期 内 租用的 券商 交易 单元 未发 生变更 。
2、租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序： 大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
第 39 页
根据中 国证 监会 颁布 的 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 制度 有关 问题 的通 知》 （证 监基 金
字[2007]48 号 ）的 有关 规 定，本 公司 制定 了租 用证 券公司 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（ 四） 具备 各投 资组 合运作 所需 的高 效、 安全 的通讯 条件 ，有 足够 的交 易和清 算能 力， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 (转型前)
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万 国 1 28,122,736.87 51.08% 24,885.69 50.37% -
中信证 券 1 26,934,881.81 48.92% 24,521.65 49.63% -
注：1 、本 基金 本报 告期 内 租用的 券商 交易 单元 未发 生变更 。
2、租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根据中 国证 监会 颁布 的 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 制度 有关 问题 的通 知》 （证 监基 金
字[2007]48 号 ）的 有关 规 定，本 公司 制定 了租 用证 券公司 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（ 四） 具备 各投 资组 合运作 所需 的高 效、 安全 的通讯 条件 ，有 足够 的交 易和清 算能 力， 满足 各大成竞争优势股票型证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年年度报告摘要
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投资组 合证 券交 易需 要；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申银万 国 40,246,434.05 23.78% - - - -
中信证 券 128,981,787.93 76.22% 21,000,000.00 100.00% - -
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 基金 管理 人 于2015 年1 月 13 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司 第 六届 董事 会第 一次会 议 审 议通 过 ， 刘 彩 晖女士 不再 担任 公
司副 总 经理 。
2、 基金 管理 人 于2015 年1 月 22 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司 第 六届 董事 会第 一次会 议审 议通 过，由 肖 剑先生 、 钟鸣 远先
生任公 司 副 总经 理。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年 3 月28 日
