大成标普 500 等权重指数证券投资基金
2014 年 年 度报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2015 年 3 月 28 日 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 3 月 26 日复 核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。 普华永道中 天会计师 事 务 所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成标 普500 等 权重 指 数QDII
基金主 代码 096001
交易代 码 096001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 23 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 75,142,701.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 严格 的投 资纪 律约 束和 数 量化 风险 管理 手段 ，实
现 基 金投 资组 合对 标的 指数 的 有效 跟踪 ，追 求跟 踪误
差最小 化。
投资策 略 本 基 金将 按照 标的 指数 的成 份 股及 其权 重构 建基 金股
票 投 资组 合， 并根 据标 的指 数 成份 股及 其权 重的 变动
而 进 行相 应调 整。 但在 因特 殊 情况 （如 股票 停牌 、流
动 性 不足 ）导 致无 法获 得足 够 数量 的股 票时 ，基 金管
理人将 搭配 使用 其他 合理 方法进 行适 当的 替代 。
本 基 金 还 可 能 将 一 定 比 例 的 基 金 资 产 投 资 于 与 标 普
500 等 权重 指数 相关 的公 募基金 、 上 市交 易型 基金， 以
优 化 投资 组合 的建 立， 达到 节 约交 易成 本和 有效 追踪
标的指 数表 现的 目的 。
业绩比 较基 准 标普 500 等 权重 指数 （全 收益指 数）
风险收 益特 征 本 基 金为 美国 股票 指数 型证 券 投资 基金 ，风 险与 预期
收 益 高于 混合 型基 金、 债券 基 金以 及货 币市 场基 金，
属于预 期风 险较 高的 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 境外投资顾问和境外 资产 托管人
项目 境外资 产托 管人
名称 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
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中文 中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
办公地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
邮政编 码 -
2.5 信息披露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号中 国银 行股 份有 限
公司托 管及 投资 者服 务部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 12,629,863.89 5,397,706.62 79,108.71
本期利 润 14,595,324.62 23,522,175.77 17,108,874.66
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1489 0.2737 0.1343
本期基 金份 额净 值增 长率 11.91% 27.26% 13.82%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1863 0.0480 -0.0162
期末基 金资 产净 值 107,162,735.88 112,471,930.60 97,933,873.07
期末基 金份 额净 值 1.426 1.279 1.005
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.85% 0.86% 6.11% 0.88% -1.26% -0.02%
过去六 个月 3.63% 0.72% 5.37% 0.75% -1.74% -0.03%
过去一 年 11.91% 0.67% 14.49% 0.70% -2.58% -0.03%
过去三 年 62.10% 0.76% 83.41% 0.80% -21.31% -0.04%
自基金 合同 43.14% 1.03% 75.81% 1.10% -32.67% -0.07% 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
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生效起 至今
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变
动的比较
注：1 、 按基 金合 同规 定， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基 金
合同的 约定 ，建 仓期 结束 时本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
2 、同 期业 绩比 较基 准 以美元 计价 ，不 包含 人民 币汇率 变动 等因 素产 生的 效应。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：2011 年净 值增 长率 表 现期间 为 2011 年 3 月 23 日(基 金合 同生 效日) 至 2011 年 12 月31 日。
3.3
过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2014 0.048 298,887.95 138,658.28 437,546.23
2013 - - - -
2012 - - - -
合计 0.048 298,887.95 138,658.28 437,546.23
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至2014 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理4 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
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指数证 券投 资基 金，2 只 QDII 基金 ：大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、大成 纳斯 达 克 100
指数证 券投 资基 金 及40 只 开放式 证券 投资 基金 ： 大 成景丰 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大 成价 值
增长证券投资 基金、大 成 债券投资基金 、大成蓝 筹 稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混 合型证券
投资基金、大 成货币市 场 证券投资基金 、大成沪 深 300 指数证 券投资基 金、 大成财富管 理 2020
生命周期证券 投资基金 、 大成积极成长 股票型证 券 投资基金、大 成创新成 长 混合型证券 投资基金
(LOF) 、 大 成景 阳领 先股 票 型证券 投资 基金 、 大成 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、 大成 策略 回报 股
票型证券投资 基金、大 成 行业轮动股票 型证券投 资 基金、大成中 证红利指 数 证券投资基 金、大成
核心双动力股 票型证券 投 资基金、大成 竞争优势 股 票型证券投资 基金、大 成 景恒保本混 合型证券
投资基金、大 成内需增 长 股票型证券投 资基金、 大 成可转债增强 债券型证 券 投资基金、 大成消费
主题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金
（LOF ） 、大成 月添利理 财 债券型证券投 资基金、 大 成现金增利货 币市场证 券 投资基金、 大成月月
盈短期理财债 券型证券 投 资基金、大成 现金宝场 内 实时申赎货币 市场基金 、 大成景安短 融债券型
证券投资基金 、大成景 兴 信用债债券型 证券投资 基 金、大成景旭 纯债债券 型 证券投资基 金、大成
景祥分级债券 型证券投 资 基金、大成信 用增利一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、大成 健康产业
股票型证券投 资基金、 大 成中小盘股票 型证券投 资 基金（LOF） 、 大成灵活 配 置混合型证 券投资基
金、大成丰财 宝货币市 场 基金、大成景 益平稳收 益 混合型证券投 资基金、 大 成添利宝货 币市场基
金、大 成景 利混 合型 证券 投资基 金和 大成 产业 升级 股票型 证券 投资 基金 （LOF）。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
冉凌
浩先
生
本 基 金基
金经理
2011 年 8
月26 日
- 11 年
金融学 硕士 。2003 年4 月至 2004 年6 月
就职于 国信 证券 研究 部， 任研究 员；2004
年 6 月至 2005 年 9 月 就职 于华西 证券 研
究部， 任高 级研 究员 ；2005 年 9 月加 入
大成基金管理有限公司，历任金融工程
师、境外市场研究员及基金经理助理。
2011 年8 月26 日 起担任 大 成标普500 等
权重指 数型 证券 投资 基金 基金经 理 。 2014
年 11 月 13 日起 担 任大 成 纳斯达 克 100
指数证 券投 资基 金基 金经 理。 具有 基金 从
业资格 。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
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4.2 境外投资顾问为本基 金提 供投资建议的主要成 员简 介
本基金 本报 告期 内无 境外 投资顾 问。
4.3 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 标普 500 等权重
指数型证券投 资 基金基 金 合同》和其他 有关法律 法 规的规定，在 基金管理 运 作中，本基 金的投资
范围、投资比 例、投资 组 合、证券交易 行为、信 息 披露等符合有 关法律法 规 、行业监管 规则和基
金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大违 法违规行 为 ，没有运用基 金财产进 行 内幕交易和 操纵市场
行为以及进行 有损基金 投 资人利益的关 联交易， 整 体运作合法、 合规。本 基 金将继续以 取信于市
场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，承诺 将一如既 往 地本着诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金财 产， 在规 范基 金运 作和严 格控 制投 资风 险的 前提下 ， 努 力为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利 益 。
4.4 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽 核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.4.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 运用 统计 分析 方法和 工具 ，对 旗下 所有 投资组 合间 连 续 4 个 季度 的日内 、3 日内
及 5 日 内股 票及 债券 交易 同向交 易价 差进 行分 析。 分析结 果表 明： 债券 交易 同向交 易频 率较 低 ；
股票同向交易 溢价率较 大 主要来源于市 场因素（ 如 个股当日价格 振幅较高 ） 及组合经理 交易时机
选择，即投资 组合成交 时 间不一致以及 成交价格 的 日内较大变动 导致个别 些 组合间的成 交价格差
异较大 ，但 结合 交易 价差 专项统 计分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.4.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 23 笔 同日反向 交 易，原因为投 资策略需 要 。主动型投资 组合与指 数 型投资组合 之间或指大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
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数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量5% 的仅 有 5 笔 ， 原 因为投 资策略 需要 ； 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 2
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.5 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.5.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
2014 年， 全球 金融 市 场 的 表现相 对稳 定， 但全 球宏 观经济 增长 速度 相对 放缓 ， 而美 国是 全球
经济增 长的 主要 亮点 。
从欧洲方面来 看，金融 体 系虽然保持了 较好的稳 定 性，但其宏观 经济表现 逊 色，不断摇摆 于
微弱增长与轻微衰退之间 ；同期，日本经济也出现 了增长乏力的状况。因此 ，美国成为了 2014
年全球 经济 增长 的主 要亮 点。
2014 年1 季度 ， 美 国本 土 遭遇近 二十 年来 最严 寒天 气， 其 间社 会经 济活 动减 弱， 导 致当 季度
经济活 动减 弱， 宏观 经济 数据也 受短 暂影 响，1 季度 GDP 环比 增长 率实 现了 负增长 。但 是， 天气
对宏观经济的 影响是短 暂 的，当天气完 全恢复正 常 ，美国宏观经 济也出现 了 爆发式的增 长，各项
宏观经 济屡 创金 融危 机之 后的最 佳水 平。 如果 综合 考量 2 季度 与 3 季度的 GDP 年 化季 环比 增长 率
数据， 则本 年2 季度 与3 季度已 经 是 2003 年 第四 季 度以来 的最 强连 续两 季度 增速， 这说 明了 美国
的宏观 经济 增长 已入 佳境 。
2014 年4 季度 以来 ， 国际 原油价 格出 现了 快速 且大 幅度的 下跌 。 油 价的 下跌 等效于 提高 居 民
实际收 入， 未来 有望 会进 一步提 振消 费， 促进 经济 增长。
2014 年初 ， 美 国联 邦储 备 委员会 更换 了主 席， 新任 主席耶 伦女 士被 市场 公认 为是鸽 派， 对宽
松货币政策持 支持立场 。 虽然本年美联 储逐步缩 减 并最终结束了 量化宽松 政 策，但 由于 宏观经济
的强劲 增长 ，货 币政 策的 逐步缩 紧并 没有 改变 美股 的上涨 趋势 。
综合来 看， 由于 美国 宏观 经济的 强劲 表现 ，本 基金 所跟踪 的标 普 500 等 权重 指数创 出历 史 新
高。
在本报 告期 内， 本基 金的 目标指 数上 涨 14.49% ， 美 元兑人 民币 中间 价上 涨 0.36% ， 经汇 率调
整后的 目标 指数 上 涨14.91% 。 在本 报告 期内 ， 本 基 金净值 上 涨11.91% ， 低 于 经汇率 调整 后的 目标
指数2.99% 。 在本 报告 期内 ， 本 基金 的经 汇率 调整 后 的年化 跟踪 误差 为 0.78% ， 日均偏 差绝 对值 为
0.040% ，均 显著 低于 本基 金合同 中的 目标 值 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
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4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为1.426 元， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 11.91%,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 14.49% ，低 于业 绩比 较 基准的 表现 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2015 年， 美国 经济 活 动预计 依然 保持 强劲 增长 。 经济 增长 的来 源依 然在 于个人 消费 的持
续增加及房地 产市场的 进 一步复苏。美 国宏观经 济 的强劲增长会 进一步推 动 劳动力市场 的逐步恢
复， 劳 动力 市场 的复 苏会 继续推 动消 费的 增长 ， 而 消费的 增长 又会 进一 步推 动劳动 力市 场的 复苏 ，
这种良 好的 正向 循环 机制 有望 在 2015 年 得以 持续 加 强。
在强劲 的宏 观经 济增 长的 推动下 ， 本 指数 成分 股企 业 盈利也 有望 保持 强劲 增长 。 当前标 普 500
指数的 动态 市盈 率处 于 16 至 17 倍之 间， 仍然 处于 历 史平均 区间 内。 未来 指数 盈利的 持续 增加 有
望推动 标 普500 指数 持续 上涨。
由于美元对全 球主要货 币 的持续升值， 人民币兑 美 元汇率改变了 多年以来 人 民币持续升值 的
趋势，而出现 了人民币 兑 美元贬值的情 形。由于 本 基金资产中的 绝大部分 是 以美元计价 的美国股
票及小 量美 元存 款， 因此 美元兑 人民 币的 升值 有利 于本基 金净 值的 表现 。
本基金为被动 型指数基 金 ，其投资目标 就是要复 制 指数的收益率 。本基金 将 坚持被动型的 指
数化投 资理 念 ， 持 续实 施 高效的 组合 管理 策略 、 交 易策略 及风 险控 制方 法 ， 以期更 好的 跟踪 指数 ，
力争将 跟踪 误差 控制 在较 低的水 平。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序 的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
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工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各 方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署服务协 议 ，由其按约定 提供在银 行 间同业市场 交易的债
券品种 的估 值数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 管理 人严 格按 照本 基金基 金合 同的 规定 进行 收益分 配。 本报 告期内 大 成标 普 500 等权
重指数 证券 投资 基金 已分 配利润 437,546.23 元（ 每 十份基 金份 额分 红 0.048 元） ， 符合 基金 合同
规定的 分红 比例 。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托 管人 ” ）在 对 大 成标 普 500 等权重 指数 证
券投资基金 （以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
第 12 页
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未 在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
§6 审计报告
本基金 2014 年年 度财 务会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 审计,注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容，应阅
读年度 报告 正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大 成标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6,140,744.45 9,287,850.70
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 100,813,207.70 105,853,653.46
其中： 股票 投资 100,813,207.70 105,853,653.46
基金 投资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,679,332.89 -
应收利 息 882.47 307.74
应收股 利 131,104.65 128,843.41
应收申 购款 191,659.35 683,023.65
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 109,956,931.51 115,953,678.96
负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
第 13 页
应付证 券清 算款 - 2,134,315.56
应付赎 回款 2,330,061.59 1,088,259.01
应付管 理人 报酬 93,503.94 93,310.77
应付托 管费 23,375.99 23,327.68
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 347,254.11 142,535.34
负债合 计 2,794,195.63 3,481,748.36
所有者权益：
实收基 金 75,142,701.26 87,946,838.33
未分配 利润 32,020,034.62 24,525,092.27
所有者 权益 合计 107,162,735.88 112,471,930.60
负债和 所有 者权 益总 计 109,956,931.51 115,953,678.96
注：报 告截 止 日2014 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.426 元， 基金 份额 总额75,142,701.26 份。
7.2 利润表
公告主 体： 大成 标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
一、收入 16,828,409.75 25,363,118.94
1.利息 收入 37,687.01 28,114.03
其中： 存款 利息 收入 37,687.01 28,114.03
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ） 14,957,914.78 7,530,834.46
其中： 股票 投资 收益 12,683,498.80 5,760,270.06
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,274,415.98 1,770,564.40
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-” 1,965,460.73 18,124,469.15 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
第 14 页
号填列 ）
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） -277,508.14 -410,615.17
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 144,855.37 90,316.47
减：二、费用 2,233,085.13 1,840,943.17
1．管 理人 报酬 1,316,479.25 995,559.50
2．托 管费 329,119.78 248,889.82
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 31,711.33 29,306.72
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 555,774.77 567,187.13
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
14,595,324.62 23,522,175.77
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
14,595,324.62 23,522,175.77
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
87,946,838.33 24,525,092.27 112,471,930.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
-
14,595,324.62 14,595,324.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-12,804,137.07
-6,662,836.04
-19,466,973.11
其中：1.基 金申 购款 92,729,943.91 30,276,816.64
123,006,760.55
2.基金 赎回 款 -105,534,080.98 -36,939,652.68
-142,473,733.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -437,546.23 -437,546.23
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
75,142,701.26
32,020,034.62
107,162,735.88
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
第 15 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
97,408,937.82
524,935.25
97,933,873.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
-
23,522,175.77
23,522,175.77
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-9,462,099.49
477,981.25
-8,984,118.24
其中：1.基 金申 购款
95,315,537.51
14,783,328.50
110,098,866.01
2.基金 赎回 款
-104,777,637.00
-14,305,347.25
-119,082,984.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
87,946,838.33
24,525,092.27
112,471,930.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
____罗 登攀______
______ 肖剑______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日起 施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大影 响。
除上述会计政 策变更事 项 ，本报告期所 采用的其 他 会计政策、会 计估计、 税 项与最近一期 年
度报告 相一 致。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
第 16 页
7.4.2 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
中国银 行(香港) 股 份有 限公 司
( “中银 香港 ”) 境外资 产托 管人
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司( “大 成国 际 ” ) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有限 公 司( “大 成创新 资
本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中国 证监 会 于2005 年 11 月6 日作 出对 广东 证 券取消 业务 许可 并责 令关 闭的行 政处 罚。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,316,479.25 995,559.50
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
483,146.16 369,879.41
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.0% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.0% / 当 年天数 。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 329,119.78 248,889.82 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
第 17 页
的托管 费
注：支付基金托管人中国 银行的托管费按前一日基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本 报 告期 内及 上 年度 可比期 间 本基 金未 发 生与 关联方 进 行的 银行 间 同业 市场的 债 券(含 回购)
交易。
7.4.3.3.1 各关联方投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生各 关联 方投资 本基 金的 情况 。
7.4.3.4 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 3,745,638.00 37,482.42 1,580,089.79 27,529.21
中银香 港 2,395,106.45 - 7,707,760.91 -
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国银行和 境 外资产托管人 中银香港 保 管，按银行 同业利率
计息。
7.4.3.5 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.3.6 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.4 期末（2014 年12 月31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
于本报 告期 末， 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
第 18 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 100,813,207.70 91.68
其中： 普通 股 100,813,207.70 91.68
存托凭 证 - 0.00
优先股 - 0.00
房地产 信托 凭证 - 0.00
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
其中： 远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- 0.00
6 货币市 场工 具 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,140,744.45 5.58
8 其他各 项资 产 3,002,979.36 2.73
9 合计 109,956,931.51 100.00
8.2 期末在各个国家（地 区） 证券市场的权益投资 分布
金 额单位 ： 人 民币 元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
美国 100,813,207.70 94.07
合计 100,813,207.70 94.07
8.3 期末按行业分类的权 益投 资组合
8.3.1 指数投资按行业分类 的权 益投资组合
金 额单 位： 人民币 元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比列(%)
金融 17,127,914.55 15.98
消费者 非必 需品 16,896,188.42 15.77
工业 12,896,715.90 12.03
信息技 术 12,864,516.73 12.00
医疗保 健 10,844,439.30 10.12 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
第 19 页
能源 9,023,733.98 8.42
消费者 常用 品 8,069,977.03 7.53
公用事 业 6,081,883.19 5.68
基础材 料 5,832,535.15 5.44
电信服 务 1,175,303.45 1.10
合计 100,813,207.70 94.07
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
8.3.2 积极投资按行业分类 的权 益投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。
8.4 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 权益投资明细
金 额单位 ：人 民币 元
序
号
公司名称( 英
文)
公司名称( 中
文)
证券代码 所在证
券市场
所属国
家（地
区）
数量
( 股)
公允价值 占基金资产
净值比列(%)
1 Nabors
Industries
Ltd
Nabors
Industries
NBR UN 纽约交
易所
US 3,246 257,812.32 0.24
2 Denbury
Resources
Inc
Denbury 资
源公司
DNR UN 纽约交
易所
US 5,071 252,269.42 0.24
3 Carmax Inc CarMax 股份
有限公司
KMX UN 纽约交
易所
US 570 232,219.72 0.22
4 Red Hat Inc 红帽公司 RHT UN 纽约交
易所
US 544 230,148.81 0.21
5 Devon
Energy Corp
戴文能源 DVN UN 纽约交
易所
US 612 229,220.92 0.21
6 Noble Corp
plc
Noble 股份
有限公司
NE UN 纽约交
易所
US 2,235 226,610.74 0.21
7 Chesapeake
Energy Corp
切 萨 皮 克 能
源公司
CHK UN 纽约交
易所
US 1,882 225,367.30 0.21
8 Pioneer
Natural
Resources
Pioneer 自
然资源公司
PXD UN 纽约交
易所
US 247 224,970.85 0.21
9 Newell
Rubbermaid
Inc
纽威尔 NWL UN 纽约交
易所
US 962 224,215.95 0.21
10 Oracle Corp 甲骨文 ORCL UN 纽约交
易所
US 813 223,714.37 0.21
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的 年度 报告 正文 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
第 20 页
8.4.1 积极投资期末按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权益投 资明 细
本基 金本 报告 期末 未持 有积极 投资 的股 票及 存托 凭证。
8.5 报告期内权益投资组 合的 重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的权益投资明细
金 额 单位： 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 Cimarex Energy Co XEC UN 349,807.76 0.31
2 Essex Property Trust ESS UN 295,649.64 0.26
3 Transocean Ltd RIG UN 293,545.51 0.26
4 Tractor Supply Co TSCO UQ 286,578.00 0.25
5 Affiliated Managers Grp AMG UN 286,316.24 0.25
6 Martin Marietta Materials MLM UN 286,259.16 0.25
7 Mallinckrodt plc MNK UN 272,973.64 0.24
8 Avago Technologies Ltd AVGO UQ 270,936.02 0.24
9 Universal Health Services
B
UHS UN 269,009.07 0.24
10 United Rentals Inc URI UN 260,375.98 0.23
11 Keurig Green Mountain Inc GMCR UQ 254,988.11 0.23
12 Under Armour Inc A UA UN 248,578.91 0.22
13 Navient Corp NAVI UQ 234,549.78 0.21
14 Ensco PLC - CL A ESV UN 233,898.84 0.21
15 Noble Corp plc NE UN 226,534.73 0.20
16 Level 3 Communications LVLT UN 223,357.05 0.20
17 Nabors Industries Ltd NBR UN 217,160.36 0.19
18 Royal Caribbean Cruises
Ltd
RCL UN 208,335.14 0.19
19 Chesapeake Energy Corp CHK UN 201,045.03 0.18
20 Denbury Resources Inc DNR UN 193,270.15 0.17
注：本项中 “ 本期累计 买 入金额 ”按买 入成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
8.5.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的权益投资明细
金 额单 位： 人民币 元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计 卖 出金额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 Actavis plc ACT UN
380,062.66
0.34
2 Jabil Circuit Inc JBL UN
325,969.05
0.29
3 Graham Holdings Co GHC UN
321,769.42
0.29
4 United States Steel Corp X UN
299,910.19
0.27 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
第 21 页
5 Bemis Co Inc BMS UN
297,104.42
0.26
6 Intl Game Technology IGT UN
282,957.89
0.25
7 Allergan Inc AGN UN
282,182.52
0.25
8 Southwest Airlines Co LUV UN
277,470.55
0.25
9 Edwards Lifesciences Corp EW UN
268,648.27
0.24
10 Cliffs Natural Resources
Inc
CLF UN
265,396.73
0.24
11 Rowan Cos Plc RDC UN
263,901.58
0.23
12 Vertex Pharmaceuticals
Inc
VRTX UQ
261,711.36
0.23
13 Electronic Arts EA UQ
249,068.06
0.22
14 Peabody Energy Corp BTU UN
219,773.15
0.20
15 Newfield Exploration Co NFX UN
216,040.55
0.19
16 The Williams Companies
Inc
WMB UN
211,780.07
0.19
17 Alexion Pharmaceuticals
Inc
ALXN UQ
208,641.52
0.19
18 Life Technologies Corp LIFE UQ
207,965.94
0.18
19 WPX Energy Inc. WPX UN
207,456.91
0.18
20 Monster Beverage Corp MNST UQ
207,302.62
0.18
注：本项中 “ 本期累计 卖 出金额 ”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
8.5.3 权益投资的买入成本 总额 及卖出收入总额
单位: 人 民币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 40,929,171.95
卖出收 入（ 成交 ）总 额 60,618,577.24
注：本项中 “ 买入股 票的 成本(成交)总额 ”及“ 卖 出股票的收 入(成交)总额”均按买卖 成交金 额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.6 期末按债券信用等级 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
第 22 页
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 五名金融衍生品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.10 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名基金投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚的。
8.11.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
8.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 2,679,332.89
3 应收股 利 131,104.65
4 应收利 息 882.47
5 应收申 购款 191,659.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,002,979.36
8.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 指数投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
8.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
第 23 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,647 16,170.15 4,886,945.29 6.50% 70,255,755.97 93.50%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金 79,567.67 0.1059%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本 开放式基金 份额 总量区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0～10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年3 月 23 日 ）基 金份 额总 额 822,754,222.26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 87,946,838.33
本报告 期基 金总 申购 份额 92,729,943.91
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 105,534,080.98
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 75,142,701.26
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一 、基 金管 理人 在本 报告 期内重 大人 事变 动情 况：
1 、基 金管 理人 于 2014 年 1 月 25 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第五 届董 事会 第二 十 八次 会议 审议 通过 ，王 颢 先生 不再 担任
大成基 金管 理有 限公 司总 经理， 由董 事长 张树 忠先 生代任 公司 总经 理。
2 、 基 金管 理人 于 2014 年11 月 28 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第五 届董 事会 第三 十 九次 会议 审议 通过 ，由 罗 登攀 先生 任公
司总经 理。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
第 24 页
3 、 基 金管 理人 于 2014 年12 月 20 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第五 届董 事会 第三 十 九次 会议 审议 通过 ，由 刘 卓先 生任 公司
董事长 及法 定代 表人 ，张 树忠先 生不 再担 任公 司董 事长 。
二 、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动：
2014 年 2 月 14 日 中国银 行股份 有限 公司 公告 ， 自 2014 年 2 月 13 日 起，陈 四清先 生担 任 本
行行长 。
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
本年度 支付 的审 计费 用 为4 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期 内 ，本 基金 管理 人及高 级管 理人 员未 受到 监管部 门稽 查或 处罚 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
摩根士 丹利 1 101,078,025.57 100.00% 30,322.79 100.00% -
注：1 、根据中 国证监会 颁 布的《关于完 善证券投 资 基金交易席位 制度有关 问 题的通知》 （ 证
监基金 字[2007]48 号） 的 有关规 定， 本公 司制 定了 租 用境内 证券 公司 交易 单元 的选择 标准 和程 序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为； 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
第 25 页
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三 ） 研 究实 力较 强 ， 能 提供包 括研 究报 告 、 路 演 服务 、 协 助进 行上 市公 司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力，满 足
各投资 组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商服 务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
2 、公 司作 为管 理人 负责 选 择代理 各投 资组 合证 券买 卖的境 外券 商， 具体 选择 标准如 下：
（一） 具备 该机 构所 在国 家或地 区政 府、 监管 机构 核发的 营业 执照 、业 务许 可证明 文件 ；
（ 二） 资历 雄厚 ，信 誉良 好；
（三） 财务 状况 良好 ，经 营行为 规范 ；
（四 ） 内 部管 理规 范、 严 格， 具备 健全 的内 控制 度( 包括但 不限 于公 平交 易制 度及保 密制 度)，
能满足 各投 资组 合运 作高 度保密 的要 求；
（五）证券研 究或市场 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专门 研究人员 ， 能及时、定期 、
全面地为各投 资组合提 供 宏观经济、行 业情况、 个 股分析、市场 研究等各 方 面研究报告 及周到的
信息服 务， 并能 根据 各投 资组合 投资 的特 定要 求， 提供专 题研 究报 告；
（六）具备各 投资组合 运 作所需的交易 执行能力 。 能够准确、及 时、高质 量 完成各投资组 合
下达的 交易 指令 。
（七）具备各 投资组合 运 作所需的后台 清算执行 能 力。能及时、 高效处理 交 易清算、证券 交
收等后 台清 算业 务。
（八） 能提 供各 投资 组合 运作、 管理 所需 的其 他服 务。
（九） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
交易管 理部 在每 半 年15 个 交易日 内， 汇总 上半年 境 外券商 综合 服务 评价 结果 ， 作为 当次 境外
券商交 易量 分配 依据 。并 依此制 作交 易量 分配 计划 ，报部 门及 公司 分管 领导 批准；
交易量 分配 计划 获批 后， 作为选 择交 易券 商的 依据 ，供交 易员 在交 易时 进行 券商选 择。
券商服务出现 重大失误 或 其他异常情况 时，及时 报 公司监察稽核 部及相关 领 导。可暂停与 该
券商的 合作 ，并 对其 失误 所造成 的损 失进 行追 偿。
3 、境 内交 易单 元包 括： 长 江证券 、中 信证 券、 海通 证券、 光大 证券 、江 海证 券、安 信证 券、
东方证券、中 金公司、 广 州证券、中投 证券、湘 财 证券、银河证 券、招商 证 券、申银万 国、中银大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告摘要
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国际 、 东 莞证 券、 渤海 证 券、 国都 证券 、 国 泰君 安 、 华 宝证 券、 国信 证券 、 中航证 券 、 财 富证 券、
华泰证券、天 源证券、 广 发证券、西南 证券 、华 福 证券、齐鲁证 券、民生 证 券、万联证 券、东海
证券、万和证 券、华鑫 证 券、东吴证券 、国海证 券 、华林证券、 英大证券 、 民族证券。 上述交易
单元无 交易 。
4 、本 报告 期内 本基 金无 退租 或新 增 的 境内 交易 单元 ，无新 增或 退租 境外 交易 单元。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 本 报告 期内 ， 本基 金托 管人中 国银 行的 专门 基金 托管部 门的 名称 由 “ 托管 及投资 者服 务
部” 更 名为 “ 托 管业 务部 ” 。
2、 基金 管理 人 于2015 年1 月 13 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司 第 六届 董事 会第 一次会 议 审 议通 过 ， 刘 彩 晖女士 不再 担任 公
司副 总 经理 。
3、 基 金管 理人 于2015 年1 月 22 日 发布 了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司 第 六届 董事 会第 一次会 议审 议通 过，由 肖 剑先生 、 钟鸣 远先
生任公 司 副 总经 理。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年 3 月28 日
