大成强化收益债券型证券投资基金
2014 年 年 度报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2015 年 3 月 28 日
大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 1 页
§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带法律责任 。本年度 报 告已经三分 之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所 （特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。
大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 2 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成强 化收 益债 券
基金主 代码 090008
前端交 易代 码 090008
后端交 易代 码 091008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 8 月 6 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,807,656,467.21 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 保 持资 产流 动性 基础 上通 过 积极 主动 的投 资管 理，
追 求 基金 资产 的长 期稳 定增 值 ，力 争获 取超 过业 绩比
较基准 的投 资业 绩。
投资策 略 本 基 金将 在严 格控 制组 合风 险 的前 提下 ，基 于收 益的
要 求 ，在 资产 配置 、个 券选 择 和交 易策 略层 面上 实施
积 极 管理 策略 ，以 期在 承担 有 限风 险的 前提 下获 得较
高投资 收益 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征 本 基 金定 位于 满足 追求 较高 稳 定回 报的 基金 持有 人的
投 资 需求 ，风 险收 益水 平高 于 货币 市场 基金 ，低 于混
合基金 和股 票基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 田青
联系电 话 0755-83183388 010-67595096
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4008885558 010-67595096
传真 0755-83199588 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn 大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 3 页
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 25 号中国 建设 银行 股份 有
限公司 投资 托管 服务 部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 60,424,721.79 -720,168.75 -1,057,271.79
本期利 润 229,673,658.95 -943,815.76 -148,648.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.9828 -0.0173 -0.0015
本期基 金份 额净 值增 长率 33.75% -3.30% 0.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0233 -0.0707 -0.0390
期末基 金资 产净 值 2,246,807,282.57 52,560,160.11 55,770,229.07
期末基 金份 额净 值 1.2429 0.9293 0.9610
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低于 所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 24.58% 1.29% 2.58% 0.18% 22.00% 1.11%
过去六 个月 32.22% 0.98% 4.27% 0.13% 27.95% 0.85%
过去一 年 33.75% 0.74% 10.34% 0.11% 23.41% 0.63%
过去三 年 29.79% 0.49% 13.78% 0.09% 16.01% 0.40%
过去五 年 27.25% 0.43% 22.30% 0.08% 4.95% 0.35%
自基金 合同
生效起 至今
49.47% 0.41% 33.26% 0.10% 16.21% 0.31%
大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 4 页
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。在 建仓 期结束 时及 本报 告 期
末本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 5 页
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 在过 去三 年未 进行 利润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至2014 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理4 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金，2 只 QDII 基金 ：大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、大成 纳斯 达 克 100
指数证 券投 资基 金 及40 只 开放式 证券 投资 基金 ： 大 成景丰 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大 成价 值
增长证券投资 基金、大 成 债券投资基金 、大成蓝 筹 稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混 合型证券
投资基金、大 成货币市 场 证券投资基金 、大成沪 深 300 指数证 券投资基 金、 大成财富管 理 2020
生命周 期证券 投资基金 、 大成积极成长 股票型证 券 投资基金、大 成创新成 长 混合型证券 投资基金
(LOF) 、 大 成景 阳领 先股 票 型证券 投资 基金 、 大成 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、 大成 策略 回报 股
票型证券投资 基金、大 成 行业轮动股票 型证券投 资 基金、大成中 证红利指 数 证券投资基 金、大成
核心双动力股 票型证券 投 资基金、大成 竞争优势 股 票型证券投资 基金、大 成 景恒保本混 合型证券
投资基金、大 成内需增 长 股票型证券投 资基金、 大 成可转债增强 债券型证 券 投资基金、 大成消费
主题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金
（LOF ） 、大成 月添利理 财 债券型证券投 资基金、 大 成现金增利货 币市场证 券 投资基金、 大成月月
盈短期理财债 券型证券 投 资基金、大成 现金宝场 内 实时申赎货币 市场基金 、 大成景安短 融债券型
证券投资基金 、大成景 兴 信用债债券型 证券投资 基 金、大成景旭 纯债债券 型 证券投资基 金、大成
景祥分级债券 型证券投 资 基金、大成信 用增利一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、大成 健康产业
股票型证券投 资基金、 大 成中小盘股票 型证券投 资 基金（LOF） 、 大成灵活 配 置混合型证 券投资基
金、大成丰财 宝货币市 场 基金、大成景 益平稳收 益 混合型证券投 资基金、 大 成添利宝货 币市场基
金、大 成景 利混 合型 证券 投资基 金和 大成 产业 升级 股票型 证券 投资 基金 （LOF ） 。 大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 6 页
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈尚前
先生
本基金
基金经
理
2008 年 8
月6 日
2014 年4 月
4 日
15 年
南开大 学经 济学 博士 。 曾 任中国 平安
保险公 司投 资管 理中 心债 券投资 室
主任和 招商 证券 股份 有限 公司研 究
发展中 心策 略部 经理 。 2002 年加 盟大
成基金 管理 有限 公司 ， 2003 年6 月至
2009 年 5 月曾 任大 成债 券 基金基 金
经理。2008 年8 月6 日至 2014 年 4
月4 日任 大成 强化 收益 债 券基金 基金
经理，2010 年 10 月15 日至 2013 年
10 月 15 日 任大 成景 丰分 级债券 型证
券投资 基金 基金 经理 ，2013 年 10 月
16 日至 2014 年4 月4 日 任大成 景丰
债券型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 经
理，2011 年 4 月 20 日至2014 年4
月21 日任 大成 保本 混合 型 证券投 资
基金基 金经 理，2014 年4 月 22 日至
2014 年 4 月 24 日任 大成 竞争优 势股
票型证 券投 资基 金基 金经 理， 具有 基
金从业 资格 。国 籍： 中国
王磊先
生
本基金
基金经
理
2013 年 6
月7 日
- 10 年
经济学 硕士 。2003 年 5 月至 2012 年
10 月 曾任 证券 时报 社公 司 新闻部 记
者、世 纪证 券投 资银 行部 业务董 事 、
国信证 券经 济研 究所 分析 师及资 产
管理总 部专 户投 资经 理 、 中银基 金管
理有限 公司 专户 理财 部投 资经理 及
总监 （ 主持 工作） 。2012 年11 月 加入
大成基 金管 理有 限公 司。2013 年6
月7 日起 担任 大成 强化 收 益债券 型证
券投基 金基 金经 理。2013 年 7 月 17
日起任 大成 景恒 保本 混合 型证券 投
资基金 基金 经理 。2013 年11 月9 日
起任大 成可 转债 增强 债券 型证券 投
资基金 基金 经理 。2014 年6 月 26 日
起任大 成景 益平 稳收 益混 合型证 券
投资基 金基 金经 理 。2014 年 9 月 3
日起兼 任大 成景 丰债 券型 证券投 资
基金（LOF ）基 金经 理。2014 年 12
月9 日起 任大 成景 利混 合 型证券 投资
基金基 金经 理。 具有 基金 从业资 格 。
国籍： 中国 大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 7 页
黄海峰
先生
本基金
基金经
理助理
2014 年 3
月18 日
- 10 年
南开大 学经 济学 学士 ， 2004 年7 月至
2010 年 5 月就 职于 深圳 农 村商业 银
行，任 资金 部投 资经 理；2010 年5
月至2012 年10 月 就职 于 博时基 金管
理有限 公司 ， 任 交易 部交 易员；2012
年10 月至2013 年5 月 就 职于银 华基
金管理 有限 公司 ， 任固 定 收益部 基金
经理助 理 ； 2013 年7 月 加 入大成 基金
管理有 限公 司固 定收 益部 。2013 年
10 月 14 日 起任 大成 现金 宝场内 实时
申赎货 币市 场基 金基 金经 理助理 。
2013 年10 月28 日 起大 成 景恒保 本混
合型证 券投 资基 金基 金经 理助理 。
2014 年 3 月 18 日起 任大 成强化 收益
债券型 证券 投资 基金 基金 经理助 理 。
2014 年 3 月 18 日起 任大 成货币 市场
证券投 资基 金基 金经 理助 理。2014
年6 月23 日起 任大 成丰 财 宝货币 市
场基金 （原 大成 招财 宝货 币市场 基
金）基 金经 理助 理。2014 年 6 月 26
日起任 大成 景益 平稳 收益 混合型 证
券投资 基金 基金 经理 助理 。2014 年
12 月 24 日 起， 任大 成货 币市场 证券
投资基 金基 金经 理及 大成 丰财宝 货
币市场 基金 （ 原大 成招 财 宝货币 市场
基金） 基金 经理。 具有 基金 从业资 格。
国籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《 大成 强化收益债 券型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 本基金的投 资范围、
投资比例、投 资组合、 证 券交易行为、 信息披露 等 符合有关法律 法规、行 业 监管规则和 基金合同
等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市 场行为以
及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规。 本基金将 继 续以取信于 市场、取
信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金财
产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前 提下 ，努力 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益 。 大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 8 页
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》 及 《 大成 基金 管 理有限 公司 异常 交易 监控 与报告 制度 》 。 基
金管理人旗下 投资组合 严 格按照制度的 规定，参 与 股票、债券的 一级市场 申 购、二级市 场交易等
投资管理活动 ，内容包 括 授权、研究分 析、投资 决 策、交易执行 、业绩评 估 等与投资管 理活动相
关的各个环节 。研究部 负 责提供投资研 究支持， 投 资部门负责投 资决策， 交 易管理部负 责实施交
易并实时监控 ，监察稽 核 部负责事前监 督、事中 检 查和事后稽核 ，风险管 理 部负责对交 易情况进
行合理 性分 析， 通过 多部 门的协 作 互 控， 保证 了公 平交易 的可 操作 、可 稽核 和可持 续 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 运用 统计 分析 方法和 工具 ，对 旗下 所有 投资组 合间 连 续 4 个 季度 的日内 、3 日内
及 5 日 内股 票及 债券 交易 同向交 易价 差进 行分 析。 分析结 果表 明： 债券 交易 同向交 易频 率较 低 ；
股票同向交易 溢价率较 大 主要来源于市 场因素（ 如 个股当日价格 振幅较高 ） 及组合经理 交易时机
选择，即投资 组合成交 时 间不一致以及 成交价格 的 日内较大变动 导致个别 些 组合间的成 交价格差
异较大 ，但 结合 交易 价差 专项统 计分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 23 笔 同日反向 交 易，原因为投 资策略需 要 。主动型投资 组合与指 数 型投资组合 之间或指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量5% 的仅 有 5 笔 ， 原 因为投 资策略 需要 ； 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 2
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2014 年中 国债 券市 场经 历 了一轮 波澜 壮阔 的牛 市。 去年年 初债 券绝 对收 益率 处于历 史高 位，
之后在基本面 引导和政 策 面呵护下，收 益率一直 处 于下行通道， 中间偶有 反 复，但随后 市场都迎
来一波更大级 别的牛市 行 情。股市受市 场风险偏 好 增加和估值修 复影响， 市 场呈现牛市 特征，两
市成交 量急 剧放 大， 融资 融券余 额大 幅增 加。 整体 看， 中 债综 合财 富总 指数 大幅上 涨 10.34%，中
证转债 指数 上 涨56.94% ， 沪深 300 上涨 51.66% 。 大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 9 页
操作上，本组 合根据基 本 面和政策面变 化，提前 布 局中长端债券 、可转债 和 权益类品种， 优
化债券 比例 结构 ，灵 活调 整资产 配置 方向 ，获 得了 一定投 资收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为1.2429 元， 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为33.75%，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 10.34% ，高 于业 绩比 较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2015 年， 我们 对债 券 市场仍 抱有 乐观 预期 。 在 房地产 周期 性下 行带 动下 ， 经 济基 本面 面
临惯性下滑压 力。从物 价 指数看，我们 面临一定 的 通缩压力，为 保持经济 稳 定增长，维 持实际利
率水平 稳定 ，央 行 在 2 月 份分别 启动 降准 降息 操作 。但是 ，在 调结 构大 环境 下，央 行对 货币 政 策
全面放松顾虑 较多，担 心 产能过剩部门 进一步加 杠 杆，所以我们 看到全面 降 准总是姗姗 来迟。我
们看好今年债 市表现， 在 经济下滑、通 缩压力和 外 占流出影响下 ，央行货 币 政策持续放 松是可以
期待的 。
权益和 转债 市场 方面 ， 在 深化改 革和 货币 政策 宽松 推动下 ， 经 济基 本面 预计 会出现 向好 苗头 。
另外，一带一 路、国企 改 革、节能环保 、区域经 济 一体化等主题 性投资机 会 层出不穷， 股市的机
会大于 风险 。
2015 年， 本组 合将 保持 灵 活操作 ， 提 前研 判宏 观经 济基本 面变 化， 灵活 布局 ， 及时 调整 债券
结构和 比例 ，增 加可 转债 和权益 类波 段操 作， 提高 组合收 益。
我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 信任 和支 持， 我们 将 按照本 基金 合同 和风 险收 益特征 的要 求，
严格控 制投 资风 险 ， 积 极 进行资 产配 置 ， 适 时调 整 组合结 构 ， 研 究新 的投 资 品种和 挖掘 投资 机会 ，
力争获 得与 基金 风险 特征 一致的 稳定 收益 回报 给投 资者 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 10 页
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序 的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各 方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。截 止报 告期 末本基 金管 理人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 签署 服务 协议 ，由其 按约 定提 供在 银行 间同业 市场 交易 的债
券品种 的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本基金 在本 报告 期内 ，曾 于 2014 年8 月 8 日至 2014 年 11 月 5 日出现 了连 续20 个 工作 日资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 11 页
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
本基 金2014 年 度财 务会 计 报告已 经 普 华永 道中 天 会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签字出具 了标淮无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 吿 详细内容， 应阅读年
度报告 正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 强化 收益 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 42,329,461.00 13,840,652.48
结算备 付金 13,515,549.38 20,712.79
存出保 证金 106,986.10 12,159.48
交易性 金融 资产 2,592,098,488.00 44,346,470.17
其中： 股票 投资 380,653,917.27 1,942,200.00
基金投 资 - -
债券投 资 2,211,444,570.73 42,404,270.17
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 219,805,929.71 -
应收证 券清 算款 7,488.08 -
应收利 息 33,632,785.25 740,039.21
应收股 利 - -
应收申 购款 93,250.29 10,002,579.64
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,901,589,937.81 68,962,613.77
负债和所有者权益
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - - 大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 12 页
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 618,700,000.00 2,500,000.00
应付证 券清 算款 32,751,471.46 13,247,432.24
应付赎 回款 68,391.67 14,906.71
应付管 理人 报酬 1,156,790.19 19,613.74
应付托 管费 330,511.47 5,603.93
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 997,648.23 5,824.19
应交税 费 569,065.60 569,065.60
应付利 息 68,760.98 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 140,015.64 40,007.25
负债合 计 654,782,655.24 16,402,453.66
所有者权益：
实收基 金 1,807,656,467.21 56,559,824.14
未分配 利润 439,150,815.36 -3,999,664.03
所有者 权益 合计 2,246,807,282.57 52,560,160.11
负债和 所有 者权 益总 计 2,901,589,937.81 68,962,613.77
注： 报 告截 止 日2014 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.2429 元 ， 基 金份 额总 额1,807,656,467.21
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 强化 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
一、收入 236,486,814.62 -220,622.04
1.利息 收入 8,091,432.63 1,391,905.19
其中： 存款 利息 收入 156,483.90 45,178.82
债券利 息收 入 7,884,171.84 1,338,515.39
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 50,776.89 8,210.98
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 59,117,524.21 -1,434,766.27
其中： 股票 投资 收益 56,638,320.21 -753,945.00
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,270,803.52 -694,405.27 大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 13 页
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 208,400.48 13,584.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 号填
列）
169,248,937.16 -223,647.01
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 28,920.62 45,886.05
减：二、费用 6,813,155.67 723,193.72
1．管 理人 报酬 1,727,287.14 377,043.55
2．托 管费 493,510.63 107,726.86
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,609,363.64 71,733.88
5．利 息支 出 2,820,492.45 1,383.61
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,820,492.45 1,383.61
6．其 他费 用 162,501.81 165,305.82
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填
列）
229,673,658.95 -943,815.76
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 229,673,658.95 -943,815.76
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 强化 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
56,559,824.14 -3,999,664.03 52,560,160.11
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 229,673,658.95 229,673,658.95
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
1,751,096,643.07 213,476,820.44 1,964,573,463.51
其中：1. 基 金申 购款 1,883,549,728.53 211,031,816.59 2,094,581,545.12
2. 基金 赎回 款 -132,453,085.46 2,445,003.85 -130,008,081.61
四、本期向基金份额持有 - - - 大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 14 页
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,807,656,467.21 439,150,815.36 2,246,807,282.57
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
58,034,933.93 -2,264,704.86 55,770,229.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -943,815.76 -943,815.76
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-1,475,109.79 -791,143.41 -2,266,253.20
其中：1. 基 金申 购款 194,973,111.11 -3,215,170.07 191,757,941.04
2. 基金 赎回 款 -196,448,220.90 2,424,026.66 -194,024,194.24
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
56,559,824.14 -3,999,664.03 52,560,160.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______肖剑______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计、税项 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
财政部 于2014 年颁 布《 企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》、 《企 业会 计准则 第 40
号—— 合营 安排 》 、 《 企 业会计 准则 第 41 号 —— 在 其他主 体中 权益 的披 露》 和修订 后的 《企 业会
计准则 第2 号—— 长 期股 权投资 》、 《企 业会 计准 则第 9 号—— 职 工薪 酬》 、《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 、《企 业会 计准 则 第33 号 —— 合 并财 务报 表》 以及 《企业 会计 准则 第大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 15 页
37 号 —— 金融 工具 列报 》 ， 要 求除 《企 业会 计准 则 第37 号—— 金 融工 具列 报 》 自2014 年度 财务
报表起 施行 外， 其他 准则 自 2014 年7 月1 日 起施 行 。上述 准则 对本 基金 本报 告期无 重大 影响 。
除上述会计政 策变更事 项 ，本报告期所 采用的其 他 会计政策、会 计估计、 税 项与最近一期 年
度报告 相一 致 。
7.4.2 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销 售机构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.3.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 367,488,534.50 30.57% 16,343,602.54 34.23%
7.4.3.1.2 权证交易
无。
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 16 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 324,969.01 32.38% 315,333.42 32.11%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 14,462.34 33.59% 3,272.04 56.18%
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信息
服务等 。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,727,287.14 377,043.55
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
36,773.69 54,549.73
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.70% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.70% / 当年 天数 。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
493,510.63 107,726.86
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.20% / 当 年天 数。 大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 17 页
7.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建 设银 行 - - - - 90,000,000.00 35,754.18
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
7.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生各 关联 方投资 本基 金的 情况 。
7.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行
42,329,461.00 92,942.04 13,840,652.48 42,526.91
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按约定 利 率计 息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
7.4.3.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.4 期末（ 2014 年12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.4.1 受 限证 券类 别： 债券
证券 证 成功 可流通 日 流通 认购 期末估 数量 期末 期末估 值总 额 备注 大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 18 页
代码 券
名
称
认购日 受限
类型
价格 值单价 （单位 ：
张）
成本总 额
110030
格
力
转
债
14-12-30 15-01-13
转债
认购
100.00 100.00 14,240 1,424,000.00 1,424,000.00
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
于本报 告期 末， 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额618,700,000.00 元， 于 2015 年 1 月 5 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 380,653,917.27 13.12
其中： 股票 380,653,917.27 13.12
2 固定收 益投 资 2,211,444,570.73 76.21
其中： 债券 2,211,444,570.73 76.21
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 219,805,929.71 7.58
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 55,845,010.38 1.92
7 其他各 项资 产 33,840,509.72 1.17
8 合计 2,901,589,937.81 100.00
大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 19 页
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 7,096,000.00 0.32
C
制造业 75,934,510.84 3.38
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 10,192,000.00 0.45
F
批发和 零售 业 - 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- 0.00
J
金融业 262,038,086.93 11.66
K
房地产 业 25,393,319.50 1.13
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 380,653,917.27 16.94
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600036 招商银 行 6,399,985 106,175,751.15 4.73
2 002465 海格通 信 3,000,096 57,961,854.72 2.58
3 000728 国元证 券 999,919 31,167,475.23 1.39
4 000776 广发证 券 1,200,097 31,142,517.15 1.39 大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 20 页
5 601628 中国人 寿 900,000 30,735,000.00 1.37
6 601688 华泰证 券 1,099,920 26,915,042.40 1.20
7 002146 荣盛发 展 1,600,000 25,392,000.00 1.13
8 600031 三一重 工 1,799,944 17,963,441.12 0.80
9 000001 平安银 行 1,096,000 17,360,640.00 0.77
10 601166 兴业银 行 1,042,000 17,193,000.00 0.77
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600109 国金证 券 118,964,582.96 226.34
2 600036 招商银 行 88,241,192.98 167.89
3 002465 海格通 信 81,272,339.00 154.63
4 000728 国元证 券 51,221,031.61 97.45
5 601628 中国人 寿 47,694,682.91 90.74
6 000776 广发证 券 41,093,490.35 78.18
7 601998 中信银 行 37,264,647.98 70.90
8 600000 浦发银 行 29,782,365.13 56.66
9 600031 三一重 工 29,232,978.94 55.62
10 002146 荣盛发 展 20,947,274.12 39.85
11 002051 中工国 际 20,051,939.91 38.15
12 601688 华泰证 券 19,812,195.74 37.69
13 601166 兴业银 行 14,506,167.34 27.60
14 601336 新华保 险 13,931,859.20 26.51
15 601555 东吴证 券 13,524,802.90 25.73
16 000001 平安银 行 12,998,809.42 24.73
17 600549 厦门钨 业 12,893,039.30 24.53
18 002450 康得新 11,819,836.00 22.49
19 601633 长城汽 车 11,144,151.36 21.20
20 600023 浙能电 力 11,007,020.34 20.94
21 600153 建发股 份 10,760,385.26 20.47
22 601668 中国建 筑 10,051,717.00 19.12 大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 21 页
23 600348 阳泉煤 业 7,284,461.77 13.86
24 000024 招商地 产 6,791,232.81 12.92
25 601699 潞安环 能 6,311,548.00 12.01
26 601318 中国平 安 2,796,170.00 5.32
27 601989 中国重 工 1,103,269.75 2.10
28 000002 万
科Ａ 1,102,130.00 2.10
注：本项中“ 本期累计 买 入金额”按买 入成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600109 国金证 券 137,541,089.70 261.68
2 601998 中信银 行 41,329,096.28 78.63
3 600000 浦发银 行 34,410,389.96 65.47
4 000728 国元证 券 32,693,680.04 62.20
5 601628 中国人 寿 23,375,429.42 44.47
6 002465 海格通 信 22,013,568.87 41.88
7 601555 东吴证 券 21,840,420.46 41.55
8 002051 中工国 际 20,227,574.71 38.48
9 000776 广发证 券 18,985,910.00 36.12
10 601336 新华保 险 14,928,143.70 28.40
11 600549 厦门钨 业 12,488,402.19 23.76
12 600153 建发股 份 11,643,377.53 22.15
13 002450 康得新 11,230,251.58 21.37
14 600023 浙能电 力 10,998,060.95 20.92
15 600031 三一重 工 10,769,000.00 20.49
16 601633 长城汽 车 10,495,284.52 19.97
17 000024 招商地 产 8,132,038.33 15.47
18 601699 潞安环 能 7,032,961.76 13.38
19 601318 中国平 安 2,395,893.80 4.56
20 000002 万
科Ａ 1,064,113.00 2.02
21 601989 中国重 工 1,053,492.15 2.00
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。 大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 22 页
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 738,963,848.44
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 463,296,080.41
注：本项中 “买入股 票的 成本(成交)总额 ”及“ 卖 出股票的收 入(成交)总额”均按买卖 成交金 额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 10,352,929.00 0.46
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 172,142,100.00 7.66
其中： 政策 性金 融债 172,142,100.00 7.66
4 企业债 券 552,063,229.57 24.57
5 企业短 期融 资券 251,930,000.00 11.21
6 中期票 据 124,554,000.00 5.54
7 可转债 1,100,402,312.16 48.98
8 其他 - 0.00
9 合计 2,211,444,570.73 98.43
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110027 东方转 债 1,038,430 177,789,600.30 7.91
2 113001 中行转 债 1,003,620 157,156,855.80 6.99
3 110029 浙能转 债 1,000,000 139,960,000.00 6.23
4 110023 民生转 债 861,080 119,061,531.60 5.30
5 113501 洛钼转 债 884,640 112,260,816.00 5.00
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 23 页
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货 。
8.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基 金本 报告 期末 未持 有 国债期 货 。
8.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货 。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内基金投资 的前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
8.11.2
基金投资的前十名 股票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
8.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 106,986.10
2 应收证 券清 算款 7,488.08
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,632,785.25
5 应收申 购款 93,250.29
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 33,840,509.72
8.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113001 中行转 债 157,156,855.80 6.99
2 110023 民生转 债 119,061,531.60 5.30
3 110020 南山转 债 99,825,338.30 4.44
4 113005 平安转 债 90,210,000.00 4.02 大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 24 页
5 110018 国电转 债 82,460,000.00 3.67
6 110015 石化转 债 26,984,000.00 1.20
7 113002 工行转 债 26,555,820.00 1.18
8.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,964 609,870.60 1,788,136,278.94 98.92% 19,520,188.27
1.08%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
94,537.30
0.0052%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 8 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
2,763,714,275.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 56,559,824.14
本报告 期基 金总 申购 份额 1,883,549,728.53 大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 25 页
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 132,453,085.46
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,807,656,467.21
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
基金托管人在本报告 期内 重大人事变动情况：
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。 本基 金托 管 人 2014 年11 月 3 日 发布 公告 ， 聘 任赵 观甫 为中 国 建设银 行投 资托 管业
务部总 经理 。
基金管理人在本报告 期内 重大人事变动情况：
1 、基 金管 理人 于 2014 年 1 月 25 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第五 届董 事会 第二 十 八次 会议 审议 通过 ，王 颢 先生 不再 担任
大成基 金管 理有 限公 司总 经理， 由董 事长 张树 忠先 生代任 公司 总经 理。
2 、 基 金管 理人 于 2014 年11 月 28 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第五 届董 事会 第三 十 九次 会议 审议 通过 ，由 罗 登攀 先生 任公
司总经 理。
3 、 基 金管 理人 于 2014 年12 月 20 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第五 届董 事会 第三 十 九次 会议 审议 通过 ，由 刘 卓先 生任 公司
董事长 及法 定代 表人 ，张 树忠先 生不 再担 任公 司董 事长 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 26 页
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
本年度 应支 付的 审计 费用 为4 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 1 834,771,394.35 69.43% 678,572.25 67.62% -
光大证 券 1 367,488,534.50 30.57% 324,969.01 32.38% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本基金 本报 告期 内租 用交 易单元 未发 生变 更。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 权大成强化收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 27 页
成交总 额的
比例
券回购
成交总 额
的比例
证
成交总 额
的比例
中信证 券 1,639,276,406.88 96.41% 13,332,400,000.00 99.99% - 0.00%
光大证 券 61,001,185.53 3.59% 1,270,000.00 0.01% - 0.00%
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 基金 管理 人 于2015 年1 月 13 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司 第 六届 董事 会第 一次会 议 审 议通 过 ， 刘 彩 晖女士 不再 担任 公
司副 总 经理 。
2、 基金 管理 人 于2015 年1 月 22 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司 第 六届 董事 会第 一次会 议审 议通 过，由 肖 剑先生 、 钟鸣 远先
生任公 司 副 总经 理。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年 3 月28 日
