博 时 裕富沪 深 300 指 数 证券投 资 基金
2014 年年度 报 告 摘要
2014 年12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
报 告 送出 日 期：2015 年 3 月 28 日
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
1
§1 重要 提示
1.1 重要提 示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年3 月27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自2014 年1 月 1 日起至12 月31 日止。
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
2
§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 博时沪 深300 指数
基金主 代码 050002
交易代 码
050002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年8 月26 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,836,975,021.49 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
分享中 国资 本市 场的 长期 增长。 本基 金将 以对 标的 指数的 长期 投资 为基 本原 则，
通过严 格的 投资 纪律 约束 和数量 化风 险管 理手 段， 力争保 持基 金净 值增 长率 与标
的指数 增长 率间 的正 相关 度在 95% 以 上， 并保 持年 跟踪误 差 在4% 以下 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 原 则上 采用 被动 式投 资 的方法 ， 按照 证券 在标 的 指数
中的基 准权 重构 建指 数化 投资组 合 。 本 基金 投资 组 合的目 标比 例为 ： 股票 资 产为
95%以 内， 现金 和短 期债 券 资产比 例不 低 于 5% 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准 为95% 的 沪深300 指数 加5% 的银行 同业 存款 利率 。
风险收 益特 征
由于本 基金 采用 复制 的指 数化投 资方 法， 基金 净值 增长率 与标 的指 数增 长率 间相
偏离的 风险 尤为 突出 。 本 基金将 严格 执行 风险 管理 程序 ， 最 大程 度地 运用 数 量化
风险管 理手 段 ， 以 偏离 度 、 跟 踪误 差等 风险 控制 指 标对基 金资 产风 险进 行实 时跟
踪控制 与管 理。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电 话 0755-83169999 010-67595096
电子邮 箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
2.4 信息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bosera.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要 财务指 标、 基金净值 表现及 利 润分配情 况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
3
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014年 2013年 2012 年
本期已 实现 收益 900,480,661.34 -579,501,756.00 -1,722,097,767.10
本期利 润 4,062,318,408.10 -555,223,473.76 742,710,365.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3543 -0.0421 0.0540
本期基 金份 额净 值增 长率 57.77% -6.31% 8.25%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014年末 2013年末 2012年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1012
-0.3448 -0.3007
期末基 金资 产净 值 12,236,225,676.27 8,480,371,612.03 9,355,915,051.88
期末基 金份 额净 值 1.0337 0.6552 0.6993
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
期末可 供分 配利 润是 指期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 43.35% 1.64% 41.64% 1.56% 1.71% 0.08%
过去六 个月 65.13% 1.31% 59.38% 1.26% 5.75% 0.05%
过去一 年 57.77% 1.18% 48.72% 1.15% 9.05% 0.03%
过去三 年 60.02% 1.25% 48.18% 1.23% 11.84% 0.02%
过去五 年 7.68% 1.31% -0.40% 1.29% 8.08% 0.02%
自 基 金 合 同
生效起 至今
226.88% 1.61% 176.66% 1.63% 50.22% -0.02%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为沪 深 300 指数 × 95% ＋ 银行同 业存 款利 率 × 5% 。
由于基 金资 产配 置比 例处 于动态 变化 的过 程中 ， 需 要通过 再平 衡来 使资 产的 配置比 例符 合基 金合 同要
求，基 准指 数每 日按 照 95% 、5% 的比 例采 取再 平衡 ， 再用每 日连 乘的 计算 方式 得到基 准指 数的 时间 序列 。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变
动 的比 较
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
4
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
无。
§4 管理 人报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造 财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2014 年 12 月 31 日，
博时基 金公司 共管 理五十 三 只 开放式 基金 ，并 受全国 社会保 障基 金理 事会委 托管理 部分 社保
基金， 以及多个企业年金账户 。 博时基金资产管理净值 总规模逾2363 亿元人民币 ， 其中公募
基金资产规模逾 1124 亿元人民币 ， 累计分红超过638 亿元人民币， 是目前我国资产管理规模
最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1）基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至 12 月 31 日，博时主题行业
股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准 型股票基金中排名 第 6，博时特许价值股票基金
年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名 第 12； 博时精选股票基金在 7 只同类普通
股票 型基金中排名前 1/2；博时 裕富沪深 300 指数基金在同类 150 只标准指数股票型基金 中
排名前 1/5 ， 博时上证超大盘 ETF 及博时深证基本面 200ETF 在150 只标准指数股票型基金 中
均排名前 1/2；博时上证超级大盘 ETF 联接及博时深证基本面 200ETF 联接在同类 45 只产品
中排名前 1/2。混合基金中， 博时裕益灵活配置混合 在 34 只灵活配置型基金中排名前 1/4 ，
博时 价值增长混合 及博时价值增长贰号混合 在同类29 只产品中排名前1/2； 博时平衡配置混
合 在同类16 只产品中排名前 1/2。
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
5
固定收益方面， 博时信用债券(A/B 类) 今年以来收益率在 93 只同 类普通 债券型基金中
排名第 1 ； 博时信用债券(C 类) 今年以来收益率在56 只同类普通债券型基金中排名第 1； 博
时稳定价值债券(B 类) 今年以来收益率在 41 只同类普通 债券型基金中排名第 1； 博时稳定价
值债券(A 类)今年以来收益率在 67 只同类普通债券型 基金中排名第 2；博时转债增强债券(A
类)今年以来收益率在13 只可转换债券基金中排名第3； 博时安丰18 个月定期开放基金在100
只同类 长期 标准债 券型 基金中 排名 前 1/3， 博 时信用 债纯 债债券 基金 、 博时 安心 收益定 期开
放债券(A 类) 及 博 时 月 月 薪 定 期 支 付 债 券 基 金 在 100 只同类长期 标 准 债 券 型 基 金 中 排 名 前
1/2； 博时宏观回报债券(A/B 类)及博时天颐债券(A 类)在93 只同类普通债券型 基金中分别 排
名第 7、第8；博时现金收益货币(A 类)在78 只同类货币 市场基金中排名前1/2。
海外投资方面业绩方面，截至 12 月 31 日，博 时亚洲票息收益债券基金在同类可比 7 只
QDII 债券基金中排名第1，博时抗通胀在 8 只QDII 商品基金中排名第 1。
2）客户服务
2014 年，博时基金共举办各类渠道培训 及活动718 场，参加人数18775 人 。
3）其他大事件
2014 年12 月18 日， 博 时国际获得和讯海外财经风云榜 “2014 年度最佳中资基金公司奖” ；
2014 年12 月25 日，博时基金获得金融界评选的“最佳品牌奖” 。
2014 年1 月9 日， 金融界网站在北京举办 “第二届领航中国 2013 金融行业年度颁奖典礼” ，
博时基金荣获“2013 金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖” 。
2014 年1 月11 日， 在和讯网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中， 博时
基金荣获“2013 年度基金业最佳投资者关系奖” 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
6
王红欣
指数投
资部总
经理/ 基
金经理
2013-01-09 - 20
1994 年起 先后 在 RXR 期 货公司 、
Aeltus 投 资公 司、 Putnam 投 资公司 、
Acadian 资 产管 理公 司、 易 方达资 产
管理 （ 香港） 公司 工作。2012 年 10
月 加 入博 时基 金 管理 有限公 司 。曾
任股票 投资 部 ETF 及量化组投资 总
监 。 现任 指数 投 资部 总经理 兼 博时
裕富沪 深 300 指 数证 券投 资基金 、
博时标 普 500 交 易型 开放 式指数 证
券投资 基金 联接 基金 、 博 时 标普 500
交 易 型开 放式 指 数证 券投资 基 金的
基金经 理。
郑宇泉
基金经
理助理
2013-01-30 2014-12-11 7
2007 年 起先 后在 美国 PGAM 对冲
基 金 、盛 融（ 上 海） 信息技 术 公司
工作。2011 年 4 月加 入博 时基金 管
理 有 限公 司， 曾 任股 票投资 部 量化
研 究 员， 特定 资 产投 资经理 助 理、
股票投 资部 基金 经理 助理 。
林景艺
高级研
究员兼
基金经
理助理
2014-01-13
4
2010 年 7 月 加入 博时 基金 管理有 限
公 司 ，现 任股 票 投资 部部高 级 研究
员兼基 金经 理助 理。
桂征辉
基金经
理助理
2014-10-27
5
2006 年 起先 后在 松下 电器 北京研 究
所、 美国 在线 公司 工作 。2009 年加
入 博 时基 金， 现 任指 数投资 部 基金
经理助 理
注： 上 述人 员的 任职 日期 和离任 日期 均指 公司 作出 决定之 日， 证券 从业 年限 计算的 起始 时间 按照 从事 证券
行业开 始时 间计 算。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期内 ，本 基金 管理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证券 投资 基金 法 》 、 《 证券投 资基金
运作管 理办法 》及 其各 项实施 细则、 基金 合同 和其他 相关法 律法 规的 规定， 本着诚 实信 用、
勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，
为基金 持有人 谋求 最大 利益。 本报告 期内 ，由 于证券 市场波 动等 原因 ，本基 金曾出 现个 别投
资监控 指标超 标的 情况 ，基金 管理人 在规 定期 限内进 行了调 整， 对基 金份额 持有人 利益 未造
成损害。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法
报告期 内， 根据《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》的 相关要 求， 公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
7
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况
报告期 内， 本基金 管理 人严格 执行 了《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执 行等各环节， 通过制度、
流程、 技术手段等各方 面措施 确保了公平对待所管理的投资组合。 同时， 根据 《证券投资 基
金管理 公司公 平交 易制 度指导 意见》 的要 求， 公司对 所管理 组合 的不 同时间 窗的同 向交 易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2014 年A 股市场呈现出较为显著的两段式行情。 上半年， 小盘股大幅上涨， 尤其是市值
在 20 亿上下的股票因为壳资源稀缺性， 一度成为牛股集中营。 下半年伴随着经济向下， 货币
政策由定向宽松逐步演变为直接降息，杠杆资金蜂拥入市，以沪深 300 为代表的低估值蓝筹
股完成了逆转， 全年指数涨幅接近 50%，为 2009 年以来最佳表现。 而同期， 以创业板为代表
的小盘股票在 12 月大幅下跌。
在这现象的背后，是沪港通、国企改革等政策的指引下，在资金推动下的以沪深 300 为
代表的 大盘权 重股 的估 值修复 。从板 块表 现来 看，以 银行保 险券 商等 大金融 板块涨 幅居 前，
而传统的防 御板块如食品饮料，医疗保健等涨幅靠后。
在投资 策略 上我们 依靠 在各行 业内 精选个 股的 量化策 略， 以估值 和基 本面为 主， 同时在
大小盘， 市场情绪等方面进行适当的超配， 在较低的跟踪误差下进行沪深 300 指数增强运作。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至2014 年12 月31 日， 本基金份额净值为1.0337 元， 累计份额净值为 3.0137 元， 报
告期内净值上涨 57.77%，同期业绩基准上涨幅度为 48.72%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
我们认为2015年中国经济增速将继续下台阶， 以基建、 房地产为代表的投资进一步放缓。
遵循经济下，改革上的逻辑，我们认为改革依然将是资本市场的重要主题。国企改革总体方
案， “一带一路” 规划有可能正式发布。 注册制改革也将稳步推进等等， 这些改革措施， 都将
对资本市场产生深远影响。
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
8
伴随货币政策转向，2015 年市场流动性可能依然保持较为宽松的态势，仍存降息降准预
期。 在降息周期下， 利 率中长期下降将推升市场估值。 居民加速资产 配置的调整， 从房地产 、
信托和货币市场逐步转向资本市场，尤其是二级市场权益类资产的配置比例将逐步提高。
当前市 场估 值已经 有所 恢复， 经济 仍处于 向下 寻底的 过程 中，考 虑到 目前已 经累 计了较
多涨幅 ，未来 市场 加大 波动的 概率较 大。 美元 中长期 升值趋 势将 使得 新兴市 场承压 ，注 册制
实施和扩容也是市场面临的一大挑战， 大量信用交易也可能对市场涨跌起到推波助澜的作用。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金 管理 人为确 保基 金估值 工作 符合相 关法 律法规 和基 金合同 的规 定，确 保基 金资产
估值的 公平、 合理 ，有 效维护 投资人 的利 益， 设立了 博时基 金管 理有 限公司 估值委 员会 （以
下简称 “估值 委员 会” ） ，制定 了估值 政策 和估 值程序 。估值 委员 会成 员由主 管运营 的副 总经
理、督 察长、 投资 总监 、研究 部负责 人、 风险 管理部 负责人 、运 作部 负责人 等成员 组成 ，基
金经理 原则上 不参 与估 值委员 会的工 作， 其估 值建议 经估值 委员 会成 员评估 后审慎 采用 。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独 立性。 估值 委员 会的职 责主要 包括 有： 保证基 金估值 的公 平、 合理； 制订健 全、 有效
的估值 政策和 程序 ；确 保对投 资品种 进行 估值 时估值 政策和 程序 的一 贯性； 定期对 估值 政策
和程序进行评价等。
参与估 值流 程的各 方还 包括本 基金 托管银 行和 会计师 事务 所。托 管人 根据法 律法 规要求
对 基金 估值及 净值 计算 履行复 核责任 ，当 存有 异议时 ，托管 银行 有责 任要求 基金管 理公 司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及 参数的 适当 性发 表审核 意见并 出具 报告 。上述 参与估 值流 程各 方之间 不存在 任何 重大
利益冲突。
本基金 管理 人已与 中央 国债登 记结 算有限 责任 公司签 署服 务协议 ，由 其按约 定提 供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
收益分配原则：基金投资当期亏损，则不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值
不能低于面值；基金当期收益应先弥补以前亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基
金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3 个月则可不进行收益分
配。
根据相关法律法规和基 金合同的要求以及本基 金的实际运作情况，报 告期末本基金未满
足收益分配条件，故不进行收益分配。
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
9
4.8 报告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管 人报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期， 中国建 设银 行股份 有限 公司在 本基 金的托 管过 程中， 严格 遵守了 《证 券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份 额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告 期， 本托管 人按 照国家 有关 规定、 基金 合同、 托管 协议和 其他 有关规 定， 对本基
金的基 金资产 净值 计算 、基金 费用开 支等 方面 进行了 认真的 复核 ，对 本基金 的投资 运作 方面
进行了 监督， 发现 个别 监督指 标不符 合基 金合 同约定 并及时 通知 了基 金管理 人，基 金管 理 人
在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管 人复 核审查 了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计 报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲
了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告
全文。
§7 年度 财务报 表
7.1 资产负 债表
会计主体： 博时裕富沪深300 指数证券投资基金
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
10
报告截止日：2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013 年12 月31日
资产：
银行存 款 582,075,396.78 400,774,200.11
结算备 付金 11,393,071.30 11,612,183.54
存出保 证金 683,453.99 991,867.17
交易性 金融 资产 11,710,302,156.59 8,073,770,346.77
其中： 股票 投资 11,585,767,292.32 7,944,498,295.81
基金投 资 - -
债券投 资 124,534,864.27 129,272,050.96
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 12,623,399.14 52,348,122.27
应收利 息 1,505,777.61 410,177.76
应收股 利 - -
应收申 购款 40,856,467.64 928,955.65
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 12,359,439,723.05 8,540,835,853.27
负债和所有者权益
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013 年12 月31日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 75,249,807.65 39,618,452.75
应付赎 回款 25,719,832.88 4,757,452.17
应付管 理人 报酬 8,766,021.67 7,194,029.98
应付托 管费 1,788,984.01 1,468,169.39
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 11,037,113.26 6,692,364.39
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 652,287.31 733,772.56
负债合 计 123,214,046.78 60,464,241.24
所有者权益：
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
11
实收基 金 11,836,975,021.49 12,942,911,234.67
未分配 利润 399,250,654.78 -4,462,539,622.64
所有者 权益 合计 12,236,225,676.27 8,480,371,612.03
负债和 所有 者权 益总 计 12,359,439,723.05 8,540,835,853.27
注：报 告截 止 日 2014 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.0337 元 ，基 金份 额总 额11,836,975,021.49 份。
7.2 利润表
会计主体： 博时裕富沪深300 指数证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至
2014年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至
2013年12 月31日
一、收入 4,206,650,182.51 -406,183,381.16
1. 利息 收入 3,817,050.35 4,042,445.60
其中： 存款 利息 收入 3,169,896.89 3,741,533.81
债券利 息收 入 643,505.81 300,911.79
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,647.65 -
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “－ ”填列 ） 1,039,330,039.02 -436,606,099.79
其中： 股票 投资 收益 847,709,264.51 -637,166,140.77
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 8,522,361.22 2,159,536.82
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 183,098,413.29 198,400,504.16
3. 公 允 价值 变动 收 益（ 损失 以 “ －” 号
填列）
3,161,837,746.76 24,278,282.24
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “－ ”号填 列） 1,665,346.38 2,101,990.79
减：二、费用 144,331,774.41 149,040,092.60
1 ．管 理人 报酬 76,724,274.62 87,989,422.46
2 ．托 管费 15,658,015.21 17,957,024.91
3 ．销 售服 务费 - -
4 ．交 易费 用 51,461,820.15 42,623,797.72
5 ．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6 ．其 他费 用 487,664.43 469,847.51
三 、 利润 总 额（ 亏损 总 额以 “ －” 号 填
列）
4,062,318,408.10 -555,223,473.76
减：所 得税 费用 - -
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
12
四、净利润（净亏损 以“ －”号填列） 4,062,318,408.10 -555,223,473.76
7.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 博时裕富沪深300 指数证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1日至2014 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
12,942,911,234.67 -4,462,539,622.64 8,480,371,612.03
二 、 本期 经 营活 动 产生 的基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 4,062,318,408.10 4,062,318,408.10
三 、 本期 基 金份 额 交易 产生 的
基 金 净值 变 动数 （ 净值 减少 以
“ － ” 号填 列）
-1,105,936,213.18 799,471,869.32 -306,464,343.86
其中：1. 基 金申 购款 3,116,329,932.86 -346,423,793.83 2,769,906,139.03
2. 基金 赎回 款 -4,222,266,146.04 1,145,895,663.15 -3,076,370,482.89
四 、 本期 向 基金 份 额持 有人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“ －” 号填 列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
11,836,975,021.49 399,250,654.78 12,236,225,676.27
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1日至2013 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
13,379,231,495.22 -4,023,316,443.34 9,355,915,051.88
二 、 本期 经 营活 动 产生 的基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- -555,223,473.76 -555,223,473.76
三 、 本期 基 金份 额 交易 产生 的
基 金 净值 变 动数 （ 净值 减少 以
“ － ” 号填 列）
-436,320,260.55 116,000,294.46 -320,319,966.09
其中：1. 基 金申 购款 3,290,463,974.97 -1,080,698,780.14 2,209,765,194.83
2. 基金 赎回 款 -3,726,784,235.52 1,196,699,074.60 -2,530,085,160.92
四 、 本期 向 基金 份 额持 有人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“ －” 号填 列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
12,942,911,234.67 -4,462,539,622.64 8,480,371,612.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
13
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人： 吴姚东
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人： 成江
7.4 报表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
财政部于2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业会计准则第 40
号 ——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《企 业
会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则
第 30 号—— 财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 ——合并财务报表》以及《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014
年度财务报表起施行外， 其他准则自 2014 年7 月1 日起施行。 上述准则对本基金本报告期无
重大影 响。
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2002]128 号 《关于 开放 式证 券投 资 基金有 关税 收问题
的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上 市公司 股息 红利 差别化 个人所 得税 政策 有关问 题的通 知》 及其 他相关 财税法 规和 实务
操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债
券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买 卖股票、 债券的差价收 入， 股权的股息、 红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期
限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月
以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%
计入应 纳税所 得额 。对 基金持 有的上 市公 司限 售 股， 解禁后 取得 的股 息、红 利收入 ，按 照上
述规定 计算 纳税， 持股 时间自 解禁 日起计 算； 解禁前 取得 的股息 、红 利收入 继续 暂减按 50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
14
7.4.3 关联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司( “ 博时基 金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建设 银 行股 份有 限公 司( “中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
招商证 券股 份有 限公 司( “ 招商证 券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国长 城资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东
广厦建 设集 团有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
天津港( 集团) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
璟安股 权投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海盛 业股 权投 资基 金有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下述 关联交 易均在 正 常业务范 围内按 一般商 业 条款订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.4.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.4.1.1 股票 交易
金额单位 ：人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
招商证 券
4,766,584,350.90 13.17% 5,417,983,401.48 18.53%
7.4.4.1.2 权证 交易
无。
7.4.4.1.3 应支 付关 联方 的佣 金
金额单位 ：人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
招商证 券 4,185,884.59 14.58% 566,260.29 5.13%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
招商证 券 4,689,010.62 19.36% 1,866,788.33 27.90%
注：
1. 上述 佣金 参考 市场 价格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定 ， 以 扣除 由 中国证 券登 记结 算有 限责 任公
司收取 的证 管费 和经 手费 后的净 额列 示。
2. 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管理 费
单位：人 民币元
项目 本期 上年度 可比 期间
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
15
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月 31 日
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 76,724,274.62 87,989,422.46
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,709,090.84 7,598,570.33
注：支 付基 金管 理人 博时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值 0.98% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.98%/ 当 年 天数。
7.4.4.2.2 基 金托管 费
单位：人 民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 15,658,015.21 17,957,024.91
注 ：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.20% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20%/ 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
无。
7.4.4.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
无。
7.4.4.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 582,075,396.78 2,943,612.93 400,774,200.11 3,504,025.78
注：本基 金的银 行存款 由 基金托管 人中国 建设银 行 保管，按 银行同 业利率 计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
7.4.4.7 其 他关联 交易事 项的 说明
无。
7.4.5 期末(2014 年 12 月 31 日) 本基金 持有 的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
7.4.5.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600129 太极集团 17/12/2014
公告重
大事项
16.98 暂未公示
暂未复
牌
65,000 1,112,523.30 1,103,700.00
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
16
600649 城投控股 01/11/2014
公告重
大事项
7.23 暂未公示
暂未复
牌
264,900 1,734,446.67 1,915,227.00
600644 哈药股份 31/12/2014
公告重
大事项
8.68 17/02/2015 9.45 862,300 7,014,066.14 7,484,764.00
600754 锦江股份 08/11/2014
公告重
大事项
25.11 19/01/2015 27.00 2,900 57,648.24 72,819.00
601216 内蒙君正 29/11/2014
公告重
大事项
10.44 07/01/2015 11.10 72,700 579,669.77 758,988.00
601519 大智慧 19/07/2014
公告重
大事项
5.98 23/01/2015 6.58
6,471,99
1
43,633,220.49 38,702,506.18
000009 中国宝安 27/12/2014
公告重
大事项
12.95 07/01/2015 13.88 18,200 234,632.34 235,690.00
002068 黑猫股份 30/12/2014
公告重
大事项
8.71 09/01/2015 7.96
3,001,50
5
23,359,023.21 26,143,108.55
002437 誉衡药业 21/11/2014
公告重
大事项
23.75 26/01/2015 26.13 588,112 12,776,499.54 13,967,660.00
002617 露笑科技 29/11/2014
公告重
大事项
23.41 暂未公示
暂未
复牌
135,500 3,010,207.36 3,172,055.00
300208 恒顺电气 17/12/2014
公告重
大事项
13.36 09/02/2015 14.70
1,405,92
0
18,528,665.53 18,783,091.20
300244 迪安诊断 11/10/2014
公告重
大事项
43.93 09/01/2015 44.00 72,600 3,023,585.07 3,189,318.00
300252 金信诺 11/11/2014
公告重
大事项
43.40 28/01/2015 46.99 255,359 7,215,293.93 11,082,580.60
000562 宏源证券 10/12/2014 吸收合并 36.38 26/01/2015 17.77 52,100.00 1,607,522.00 1,895,398.00
注：1. 根据宏 源证 券公 告 ， 申 银万 国将 向宏 源证 券 全体股 东发 行 A 股股 票 ， 以换股 比 例 2.049 ：1 取
得宏源 证券 股东 持有 的宏 源证券 全部 股票 ，吸 收合 并宏源 证券 ，2014 年 12 月 9 日为宏 源证 券最 后一 个交
易日， 合并 后的 申万 宏源 于 2015 年1 月26 日 复牌 。
2.本基 金截 至 2014 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
无。
7.4.6 有助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价 值计量 结果 所属 的层次 ，由对 公允 价值 计量整 体而言 具有 重要 意义的 输入值 所属 的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
17
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2014 年12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为11,581,795,251.06 元， 属于第二层次的余额为128,506,905.53 元，
无 属 于第 三 层次 的余 额(2013 年 12 月 31 日： 第 一层 次 7,924,265,951.51 元 ，第 二 层 次
149,504,395.26 元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易
不活跃 期间及 限售 期间 将相关 股票和 债券 的公 允价值 列入第 一层 次； 并根据 估值调 整中 采用
的不可 观察输 入值 对于 公允价 值的影 响程 度， 确定相 关股票 和债 券公 允价值 应属第 二层 次还
是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12
月 31 日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债，其 账面 价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资 组合报 告
8.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 11,585,767,292.32 93.74
其中： 股票 11,585,767,292.32 93.74
2 固定收 益投 资 124,534,864.27 1.01
其中： 债券 124,534,864.27 1.01
资产 支持 证券 - -
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
18
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 593,468,468.08 4.80
7 其他各项 资产 55,669,098.38 0.45
8 合计 12,359,439,723.05 100.00
8.2 期末 按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 45,472.00 -
B 采矿业 566,202,588.40 4.63
C 制造业 3,573,197,514.33 29.20
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 366,895,248.80 3.00
E 建筑业 415,416,925.71 3.39
F 批发和 零售 业 632,789,339.84 5.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 230,056,516.92 1.88
H 住宿和 餐饮 业 72,819.00 -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 341,420,534.59 2.79
J 金融业 4,775,803,573.60 39.03
K 房地产 业 510,267,525.64 4.17
L 租赁和 商务 服务 业 14,959,429.43 0.12
M 科学研 究和 技术 服务 业 7,482,634.34 0.06
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 31,946,872.00 0.26
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 3,189,318.00 0.03
R 文化、 体育 和娱 乐业 115,785,289.72 0.95
S 综合 235,690.00 0.00
合计 11,585,767,292.32 94.68
8.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601318 中国平 安 7,821,439 584,339,707.69 4.78
2 601166 兴业银 行 34,543,467 569,967,205.50 4.66
3 600000 浦发银 行 26,099,624 409,503,100.56 3.35
4 600030 中信证 券 10,731,435 363,795,646.50 2.97
5 000002 万
科Ａ 24,494,825 340,478,067.50 2.78
6 601607 上海医 药 18,605,403 306,989,149.50 2.51
7 600036 招商银 行 17,850,000 296,131,500.00 2.42
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
19
8 601169 北京银 行 25,036,196 273,645,622.28 2.24
9 600028 中国石 化 41,897,694 271,916,034.06 2.22
10 600104 上汽集 团 11,559,344 248,179,115.68 2.03
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 博时 基金管 理有 限公 司网 站的
年度报 告正 文。
8.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601607 上海医 药 332,573,340.53 3.92
2 601166 兴业银 行 274,292,536.93 3.23
3 600028 中国石 化 269,482,820.62 3.18
4 601169 北京银 行 240,898,726.77 2.84
5 600000 浦发银 行 232,939,924.15 2.75
6 002202 金风科 技 223,886,321.00 2.64
7 000001 平安银 行 196,876,206.21 2.32
8 601009 南京银 行 186,161,987.34 2.20
9 600150 中国船 舶 185,553,514.30 2.19
10 601318 中国平 安 178,690,080.00 2.11
11 600886 国投电 力 158,042,956.92 1.86
12 601555 东吴证 券 154,747,875.60 1.82
13 601818 光大银 行 154,065,292.26 1.82
14 600104 上汽集 团 153,268,816.89 1.81
15 600109 国金证 券 149,052,437.33 1.76
16 000876 新希望 141,381,301.49 1.67
17 000728 国元证 券 138,237,197.72 1.63
18 000002 万科 A 137,395,755.45 1.62
19 600741 华域汽 车 135,081,711.77 1.59
20 600050 中国联 通 123,891,163.17 1.46
注：本 项的 “买 入金 额” 均按买 入成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000001 平安银 行 295,450,934.55 3.48
2 600016 民生银 行 280,388,505.64 3.31
3 600000 浦发银 行 171,458,882.18 2.02
4 601288 农业银 行 151,576,249.04 1.79
5 600252 中恒集 团 149,376,503.41 1.76
6 601669 中国电 建 144,448,348.29 1.70
7 002500 山西证 券 140,919,057.84 1.66
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
20
8 000540 中天城 投 134,940,507.14 1.59
9 601390 中国中 铁 132,464,090.59 1.56
10 601998 中信银 行 128,591,694.11 1.52
11 600109 国金证 券 124,900,314.67 1.47
12 601166 兴业银 行 121,874,082.25 1.44
13 000858 五粮液 118,933,160.36 1.40
14 600030 中信证 券 108,959,334.48 1.28
15 600827 百联股 份 106,143,468.86 1.25
16 601328 交通银 行 104,966,694.49 1.24
17 601009 南京银 行 103,891,021.52 1.23
18 600216 浙江医 药 95,989,985.21 1.13
19 601318 中国平 安 95,074,681.03 1.12
20 600519 贵州茅 台 93,708,068.11 1.10
注：本 项 “卖 出金 额 ” 均 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 17,957,539,075.15
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 18,309,868,445.55
注：本项 “ 买 入股票成 本 ” 、 “ 卖出股票 收入 ” 均按 买 卖成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ）填列， 不考 虑
相关交 易费 用。
8.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 75,867,289.00 0.62
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 48,667,575.27 0.40
8 其他 - -
9 合计 124,534,864.27 1.02
8.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 019414 14 国债 14 510,000 51,300,900.00 0.42
2 113001 中行转 债 217,000 33,980,030.00 0.28
3 019418 14 国债 18 100,000 10,040,000.00 0.08
4 113007 吉视转 债 78,670 9,815,655.90 0.08
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
21
5 019028 10 国债 28 65,370 6,517,389.00 0.05
8.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持仓股指期货。
8.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
8.12 投资 组合 报告附注
8.12.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体除中国石油化工股份有限公司 （ 中
国 石化 ）外， 没有 出现 被监管 部门立 案调 查， 或在报 告编制 日前 一年 内受到 公开谴 责、 处罚
的情形。
中国石油化工股份有限公司于 2014 年 1 月 12 日发布公告称，国务院对山东省青岛市
“1122” 中石 化东 黄输 油管道 泄漏 爆炸 特别重 大事故 调查 处理 报告作 出批复 ，同 意国 务院事
故调查 组的调 查处 理结 果，认 定是一 起特 别重 大责任 事故； 同意 对事 故有关 责任单 位和 责任
人的处理建议， 对中国石化及当地政府的 48 名责任人分别给予纪律处分， 对涉嫌犯罪的 15
名 责任人移送司法机关依法追究法律责任。
对该证券投资决策程序的说明：
根据我 司的 基金投 资管 理相关 制度 ，以相 应的 研究报 告为 基础， 结合 其未来 增长 前景，
由基金经理决定具体投资行为。
8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 683,453.99
2 应收证 券清 算款 12,623,399.14
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,505,777.61
5 应收申 购款 40,856,467.64
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
22
8 其他 -
9 合计 55,669,098.38
8.12.4 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 113001 中行转 债 33,980,030.00 0.28
2 128002 东华转 债 83,145.67 0.00
8.12.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金 份额持 有人 信息
9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基金 份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
514,353 23,013.33 2,417,953,797.39 20.43% 9,419,021,224.10 79.57%
9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本 开 放式 基金 2,579,816.53 0.02%
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0.00
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0.00
注： 1 、本 公司 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人未 持有 本基 金；
2、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。
§1 0 开放式 基金份 额变动
单位：份
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
23
基金合 同生 效日(2003 年8 月 26 日) 基金 份额 总额 5,126,401,391.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 12,942,911,234.67
本报告 期基 金总 申购 份额 3,116,329,932.86
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 4,222,266,146.04
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,836,975,021.49
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基金 份额 持有人大 会决 议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金 管理 人、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1） 基金管理人于2014年4月19 日发布了 《博
时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 李志惠不再 担任博时基金管理有限公司
副总经 理 职务 ；2 ）基 金管理 人于2014 年11 月7日发 布了《 博时 基金 管理有 限公司 关于 高级 管
理人员变更的公告》 ， 聘任洪小源先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人职务，
杨鶤女士不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知 ，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总
经理助理职务。 本基金托管人 2014 年11 月03 日发布公告， 聘任赵观甫为中国建设银行投资
托管业务部总经理。
11.3 涉及 基金 管理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策略的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基 金进 行审计的 会计 师事务 所情 况
本基金 自基 金合同 生效 日起聘 请普 华永道 中天 会计师 事务 所有限 公司 为本基 金提 供审计
服务。本报告期内 本基金应付审计费 130,000 元。
11.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 ，基金 管理 人、基 金托 管人涉 及托 管业务 的部 门及其 高级 管理人 员没 有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
24
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票
成交总额 的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
新时代 2 5,781,830,357.62 15.97% 4,107,436.88 14.31% 新增2 个
招商证 券 3 4,766,584,350.90 13.17% 4,185,884.59 14.58% -
中信建 投 3 4,134,912,651.15 11.42% 3,764,357.32 13.11% -
广州证 券 1 3,455,410,153.17 9.54% 2,454,579.56 8.55% -
财富里 昂 1 3,433,788,359.26 9.48% 2,439,386.31 8.50% -
中信证 券 5 3,353,964,665.45 9.26% 2,707,775.33 9.43% 新增2 个
中金公 司 1 2,249,150,145.39 6.21% 2,047,658.74 7.13% -
国泰君 安 4 1,996,705,075.95 5.52% 1,817,781.51 6.33% -
华创证 券 1 1,822,603,199.26 5.03% 1,294,803.94 4.51% 新增
民生证 券 1 1,744,499,220.59 4.82% 1,239,270.93 4.32% -
东方证 券 3 1,438,515,561.91 3.97% 1,021,919.78 3.56% -
中投证 券 2 780,963,806.64 2.16% 711,004.15 2.48% -
国信证 券 1 696,272,445.70 1.92% 494,628.65 1.72% 新增
国开证 券 1 384,855,786.65 1.06% 273,412.86 0.95% -
平安证 券 1 148,343,716.98 0.41% 135,052.54 0.47% -
高华证 券 1 12,670,895.24 0.03% 11,535.82 0.04% -
瑞银证 券 1 1,790,492.00 0.00% 1,552.83 0.01% -
海通证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
山西证 券 2 - - - - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ， 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水
平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3)具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，包 括但 不限于 ：有 较好 的研 究能 力和行 业分 析能 力， 能
博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金 2014 年年度报告摘要
25
及时 、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、个 股分 析的 报告及 丰富 全面 的信 息服 务 ；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 ， 提 供专门 研究 报告 ， 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ； 能 积极 为 公
司投资 业务 的开 展， 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 ：
(1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
(2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
博 时基 金管理 有限 公司
2015 年 3 月 28 日
