博 时 现金收 益 证券投 资 基金
2014 年年度 报 告 摘要
2014 年12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 交 通 银行 股 份有 限 公司
报告 送出 日 期：2015 年 3 月 28 日
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
1
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会、 董事保 证本 报告 所载资 料不存 在虚 假记 载、误 导性陈 述或 重大遗
漏，并 对其 内容的 真实 性、准 确性 和完整 性承 担个别 及连 带的法 律责 任。本 年度 报告已 经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 27 日复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚实 信用、 勤勉 尽责 的原则 管理和 运用 基金 资产， 但不保 证基 金一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不代 表其未 来表 现。 投资有 风险， 投资 者在 作出投 资决策 前应 仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自2014 年1 月 1 日起至12 月31 日止。
根据基金管理人 2014 年 5 月 29 日发布的《 博时基金管理有限公司关于博时现金收益证
券投资基金实施基金份额分类以及调整收益结转方式的公告》 ， 博时现金收益证券投资基金自
2014 年 6 月 3 日实施 基金份额分类以及调整收益结转方式,具体内容请查阅指定报刊上 的各
项 相关公告 。
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 博时现 金收 益货 币
基金主 代码 050003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年1 月16 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 29,567,071,696.83 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 博时现 金收 益货 币 A 博时现 金收 益货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 050003 000665
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 14,518,617,626.70 份 15,048,454,070.13 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保证 低风 险和 高流 动性 的前提 下获 得高 于投 资基 准的回 报。
投资策 略
本基金 根据 短期 利率 的变 动和市 场格 局的 变化， 积极 主动地 在债 券资 产和
回购资 产之 间进 行动 态的 资产配 置。
业绩比 较基 准
本基金 成立 于2004 年1 月16 日，业 绩比 较基 准是 一年 期定期 存款 利率 （税
后）；
自2009 年7 月1日 起 ， 本 基金 的业绩 比较 基准 变更 为 ： 活 期存款 利率 （ 税后 ） 。
风险收 益特 征
现金收 益证 券投 资基 金投 资于短 期资 金市 场基 础工 具， 由于 这些 金融 工具
的特点 ， 因此 整个 基金 的 风险处 于较 低的 水平 。 但 是， 本基 金依 然处 于各
种风险 因素 的暴 露之 中， 包括利 率风 险、 再投 资风 险、 信 用风 险、 操 作风
险、政 策风 险和 通货 膨胀 风险等 等。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 孙麒清 汤嵩彥
联系电 话 0755-83169999 95559
电子邮 箱 service@bosera.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电话 95105568 95559
传真 0755-83195140 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bosera.com
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
博时现金收益货币 A
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 1,182,705,932.19 1,233,970,417.79 1,706,619,459.73
本期利 润 1,182,705,932.19 1,233,970,417.79 1,706,619,459.73
本期净 值收 益率 4.7308% 4.0138% 4.4004%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末基 金资 产净 值 14,518,617,626.70 25,346,757,687.16 46,887,347,991.37
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
累计净 值收 益率 40.7354% 34.3782% 29.1927%
博时现金收益货币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标
2014 年6 月4 日至
2014 年12 月 31 日）
2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 580,090,821.63 - -
本期利 润 580,090,821.63
- -
本期净 值收 益率 2.6526%
- -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年 2012 年
期末基 金资 产净 值 15,048,454,070.13
- -
期末基 金份 额净 值 1.0000
- -
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末 2013 年 2012 年
累计净 值收 益率 2.6526%
- -
注：1 、本期已 实现收 益指基 金本期 利息收 入、投 资收 益、其 他收入 （不含 公允 价值变 动收益 ）扣除
相关费 用后 的余 额 ， 本 期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ， 由 于货 币市 场基 金采 用 摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
2、自 2014 年 6 月 3 日起 对本基 金实 施基 金份 额分 类以及 调整 收益 结转 方式 ，调整 后， 本基 金 的 A 、
B 基 金份 额采 用统 一的 收 益结转 方式 。 通 常情 况下 本基金 的收 益结 转方 式为 按日结 转， 对于 目前 暂不 支持
按日结 转的 销售 机构 ， 仍 保 留按月 结转 的方 式。 基金 份 额分类 后， 本基 金将 分设 A 级和 B 级 两类 基金 份额，
两类基 金份 额单 独设 置基 金代码 ， 分 别公 布每 万份 基金净 收益 、 七 日年 化收 益率， 并按 照不 同的 费率 计 提
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销售服 务费 用。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1 ． 博 时现金 收益 货币 A
阶段
份额净值 收
益率 ①
净值收益 率 标准
差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0531% 0.0035% 0.0894% 0.0000% 0.9637% 0.0035%
过去六 个月 2.1422% 0.0035% 0.1789% 0.0000% 1.9633% 0.0035%
过去一 年 4.7308% 0.0033% 0.3549% 0.0000% 4.3759% 0.0033%
过去三 年 13.7280% 0.0040% 1.1343% 0.0001% 12.5937% 0.0039%
过去五 年 20.7110% 0.0058% 1.9755% 0.0002% 18.7355% 0.0056%
自基金 成立
起至今
40.7354% 0.0061% 15.0586% 0.0032% 25.6768% 0.0029%
2 ． 博 时现金 收益 货币 B
阶段
份额净值 收
益率①
净值收益 率 标准
差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1145% 0.0035% 0.0894% 0.0000% 1.0251% 0.0035%
过去六 个月 2.2659% 0.0035% 0.1789% 0.0000% 2.0870% 0.0035%
自基金 成立
起至今
2.6526% 0.0038% 0.2051% 0.0000% 2.4475% 0.0038%
注：本 基金 成立 于2004 年 1 月16 日， 业绩 比较 基 准是一 年期 定期 存款 利率 （税后 ） ；
自2009 年7 月1 日 起， 本 基金的 业绩 比较 基准 变更 为：活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
3.2.2 自 基金合 同生 效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变
动 的比 较
1、 博 时现 金收 益货 币A
2、 博 时现 金收 益货 币B
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、 博 时现 金收 益货 币A
2、 博 时现 金收 益货 币B
3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
1、博时现金收益货币 A
年度
已按再 投资 形式 转实
收基金
直接通 过应
付赎回 款转
出金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润分 配合 计 备注
2014 年 1,183,825,565.09 - -1,119,632.90 1,182,705,932.19 -
2013 年 1,238,476,909.96 - -4,506,492.17 1,233,970,417.79 -
2012 年 1,701,253,010.68 - 5,366,449.05 1,706,619,459.73 -
合计 4,123,555,485.73 - -259,676.02 4,123,295,809.71 -
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2、博时现金收益货币 B
年度
已按再 投资 形式 转实
收基金
直接通 过应
付赎回 款转
出金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润分 配合 计 备注
2014 年
577,224,149.96 - 2,866,671.67 580,090,821.63 -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造 财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2014 年 12 月 31 日，
博时基 金公 司共管 理 五 十三 只 开放 式基金 ，并 受全国 社会 保障基 金理 事会委 托管 理部分 社保
基金， 以及多个企业年金账户 。 博时基金资产管理净值总规模 逾2363 亿元人民币 ， 其中公募
基金资产规模逾 1124 亿元人民币 ， 累计分红超过638 亿元人民币， 是目前我国资产管理规模
最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1）基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至 12 月 31 日，博时主题行业
股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名第 6，博时特许价值股票基金
年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名第 12； 博时精选股票基金在 7 只同类普通
股票型基金中排名前 1/2；博时裕富沪深 300 指数基金在同类 150 只 标准指数股票型基金中
排名前 1/5 ， 博时上证超大盘 ETF 及博时深证基本面 200ETF 在150 只标准指数股票型基金中
均排名前 1/2；博时上证超级大盘 ETF 联接及博时深证基本面 200ETF 联接在同类 45 只产品
中排名前 1/2。混合基金中，博时裕益灵活配置混合在 34 只灵活配置型基金中排名前 1/4 ，
博时价值增长混合及博时价值增长贰号混合在同类 29 只产品中排名前1/2； 博时平衡配置混
合在同类 16 只产品中排名前 1/2。
固定收益方面，博时信用债券(A/B 类) 今年以来收益率在 93 只同类普通债券型基金中
排名第 1 ； 博时信用债券(C 类) 今年以来收益率在56 只同类普通债券型基金中排名第 1；博
时稳定价值债券(B 类) 今年以来 收益率在41 只同类普通债券型基金中排名第 1； 博时稳定价
值债券(A 类)今年以来收益率在 67 只同类普通债券型基金中排名第 2；博时转债增强债券(A
类)今年以来收益率在13 只可转换债券基金中排名第3； 博时安丰18 个月定期开放基金在100
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只同类 长期 标准债 券型 基金中 排名 前 1/3， 博 时信用 债纯 债债券 基金 、博时 安心 收益定 期开
放债券(A 类) 及 博 时 月 月 薪 定 期 支 付 债 券 基 金 在 100 只 同 类 长 期 标 准 债 券 型 基 金 中 排 名 前
1/2 ； 博时宏观回报债券(A/B 类)及博时天颐债券(A 类)在93 只同类普通债券型基金中分别排
名第 7、第8；博时现金收益货 币(A 类)在78 只同类货币市场基金中排名前 1/2 。
海外投资方面业绩方面，截至 12 月 31 日，博 时亚洲票息收益债券基金在同类可比 7 只
QDII 债券基金中排名第1，博时抗通胀在 8 只QDII 商品基金中排名第 1。
2）客户服务
2014 年，博时基金共举办各类渠道培训及活动 718 场，参加人数18775 人。
3）其他大事件
2014 年12 月18 日， 博 时国际获得和讯海外财经风云榜 “2014 年度最佳中资基金公司奖” ；
2014 年12 月25 日，博时基金获得金融界评选的“最佳品牌奖” 。
2014 年 1 月 9 日，金融界网站在北京举办“ 第二届领航中国 2013 金融行业年度颁奖典
礼” ，博时基金荣获“2013 金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖” 。
2014 年1 月11 日， 在和讯网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中， 博时
基金荣获“2013 年度基金业最佳投资者关系奖” 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张勇
基金经
理 / 固
定收益
总部现
金管理
组投资
总监
2014-08-25 - 10.5
2001 年 起 先 后 在 南 京 市 商 业 银 行 任 信 贷
员、债券交易 员。2003 年 加入博时基金 管
理有限 公司 ， 历 任债 券交 易员、 基金 经理 助
理、 固 定收 益部 副总 经理 、 博时稳 定价 值债
券投资 基金 的基 金经 理。 现 任固定 收益 总部
现 金 管 理 组 投 资 总 监 兼 博 时 现 金 收 益 证 券
投资基 金、 博时 策略 灵活 配 置混合 型证 券投
资基金 、 博 时安 盈债 券型 证券投 资基 金、 博
时宏观 回报 债券 型证 券投 资基金 、 博 时天 天
增利货 币市 场基 金、 博时 月 月盈短 期理 财债
券型证 券投 资基 金、 博时 现 金宝货 币市 场基
金、 博 时保 证金 实时 交易 型 货币市 场基 金的
基金经 理。
注： 上述 人员 的任 职日 期 和离任 日期 均指 公司 作出 决定之 日 ， 证 券从 业年 限 计算的 起始 时间 按照 从事
证券行 业开 始时 间计 算。
4.2 管 理人 对 报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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在本报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 证券 法》 、 《证 券投资 基金 法 》 、 《 证券 投资基金
运作管 理办 法》及 其各 项实施 细则 、 基金 合同 和其他 相关 法律法 规的 规定， 本着 诚实信 用、
勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，
为基金 持有 人谋求 最大 利益。 本报 告期内 ，由 于证券 市场 波动等 原因 ，本基 金曾 出现个 别投
资监控 指标 超标的 情况 ，基金 管理 人 在规 定期 限内进 行了 调整， 对基 金份额 持有 人利益 未造
成损害 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易 情 况的 专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法
报告期 内， 根据 《证券 投资基 金管 理公 司公平 交易制 度指 导意 见》的 相关要 求， 公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内， 本基 金管理 人严格 执行 了《 证券投 资基金 管理 公司 公平交 易制度 指导 意见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执 行等各环节， 通过制度、
流程、 技术 手段等 各方 面措施 确保 了公平 对待 所管理 的投 资组合 。同 时，根 据《 证券投 资基
金管理 公司 公平交 易制 度指导 意见 》的要 求， 公司对 所管 理组合 的不 同时间 窗的 同向交 易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交 易行 为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理人 对 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2014 年全年经济走势整体向下， 增速大幅减缓， 通胀降至低位， 房地产低迷， 社会融资
成本仍 处于 高位， 市场 对信用 风险 仍较为 担忧 ，实体 经济 融资困 难。 从基本 面来 看全年 都是
较有利 于债 市的， 虽然 中间也 因为 一些政 策上 的“黑 天鹅 ”事件 有所 调整， 但并 未改变 债券
收益率的全年走势。四季度央行宣布降息，权益市场反应较为明显，上证指数重返 3200 点，
2014 年可谓是股债双牛的一年。 债券市场方面， 无论是信用债还是利率债的收益率全年都处
于一个下行的趋势，国债与金融债都表现较好。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
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A 类自 本报告期内份额净值增长率为 4.73%， 业绩基准增长率为 0.35%；B 类自 2014 年6
月 4 日至报告期末 ，份额净值增长率为 2.65%，业绩基准增长率为 0.21%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年，2014 年 11 月央行降息， 虚拟资本市场反映强烈， 实体经济融资成本未得
到真正的降低， 在 “新 常态” 的结构改革下，2015 年将逐步从宽货币转向宽信贷， 主要目的
还是为 了降 低实体 经济 的社会 融资 成本。 从经 济数据 来看 ，经济 仍在 往下， 通胀 无压力 。在
投资者 对经 济预期 好转 的背景 下， 股市趋 势性 上涨， 债市 波动加 大。 在此情 况下 ，我们 将加
强货币 基金 的流动 性管 理，避 免投 资被动 ，高 评级的 短期 融资券 及协 议存款 仍是 主要投 资标
的。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人为 确保基 金估值 工作 符合 相关法 律法规 和基 金合 同的规 定，确 保基 金资产
估值的 公平 、合理 ，有 效维护 投资 人的利 益， 设立了 博时 基金管 理有 限公司 估值 委员会 （以
下简称 “估值 委员 会” ） ，制定 了估值 政策 和估 值程序 。估值 委员 会成 员由主 管运营 的副 总经
理、督 察长 、投资 总监 、研究 部负 责人、 运作 部负责 人等 成员组 成， 基金经 理原 则上不 参与
估值委 员会 的工作 ，其 估值建 议经 估值委 员会 成员评 估后 审慎采 用。 估值委 员会 成员均 具有
5 年以 上专 业工作 经历 ，具备 良好 的专业 经验 和专业 胜任 能力， 具有 绝对的 独立 性。估 值委
员会的 职责 主要包 括有 ：保证 基金 估值 的 公平 、合理 ；制 订健全 、有 效的估 值政 策和程 序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估 值流 程的 各方还 包括本 基金 托管 银行和 会计师 事务 所。 托管人 根据法 律法 规要求
对基金 估值 及净值 计算 履行复 核责 任，当 存有 异议时 ，托 管银行 有责 任要求 基金 管理公 司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及 参数 的适当 性发 表审核 意见 并出具 报告 。上述 参与 估值流 程各 方之间 不存 在任何 重大
利益冲突。
本基金 管理 人已 与中央 国债登 记结 算有 限责任 公司签 署服 务协 议，由 其按约 定提 供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金采用1.00 元固定份额净值交易方式， 自基金成立日起每日将实现的基金净收益分
配给基金份额持有人， 并按月结转到投资人基金账户， 使基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
本基金A 类本报告期内向份额持有人分配利润 1,182,705,932.19 元； 本基金 B 类本报告
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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期内向份额持有人分配利润 580,090,821.63 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2014 年度， 托管人在博时现金收益货币市场基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资
基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托 管协议， 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，
不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信、 净值计 算 、 利润分 配 等 情况的 说明
2014 年度， 博时基金管理有限公司在博时现金收益货币市场基金投资运作、 资产净值的
计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本基金本报告期内向A 级份额持有人分配利润：1,182,705,932.19 元， 自 6 月4 日至本
报告期末向 B 级份额持有人分配利润：580,090,821.63 元。
5.3 托 管人 对本 年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2014 年度， 由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时现金收益货币
市场基 金的 半年度 报告 中财务 指标 、收益 表现 、收益 分配 情况、 财务 会计报 告相 关内容 、投
资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报 告
本报告 已经 普华 永道中 天会计 师事 务所 审计并 出具了 无保 留意 见的审 计报告 。投 资者欲
了解审 计报 告详细 内容 ，可通 过登 载于博 时基 金管理 公司 网站的 年度 报告正 文查 看审计 报告
全文。
§7 年度财 务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 博时现金收益证券投资基金
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
11
报告截止日：2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年12月31日
上年度末
2013年12 月31日
资 产：
银行存 款 16,277,768,891.66 17,973,467,590.59
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 14,098,214,171.50 6,199,288,947.82
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 14,098,214,171.50 6,199,288,947.82
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 938,601,927.90 3,066,704,970.95
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 501,911,657.80 220,147,341.30
应收股 利 - -
应收申 购款 25,998,483.12 247,453,798.97
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 95,000.00 95,000.00
资产总 计 31,842,590,131.98 27,707,157,649.63
负债和所有者权益
本期末
2014 年12月31日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 2,250,195,964.70 2,332,396,893.75
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 8,530,722.89 9,461,829.15
应付托 管费 2,585,067.52 2,867,220.96
应付销 售服 务费 3,274,275.42 7,168,052.40
应付交 易费 用 251,282.29 105,802.46
应交税 费 4,080,249.01 4,080,249.01
应付利 息 384,176.55 281,656.24
应付利 润 5,536,225.99 3,789,187.22
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 680,470.78 249,071.28
负债合 计 2,275,518,435.15 2,360,399,962.47
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
12
所有者权益：
实收基 金 29,567,071,696.83 25,346,757,687.16
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 29,567,071,696.83 25,346,757,687.16
负债和 所有 者权 益总 计 31,842,590,131.98 27,707,157,649.63
注：报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 29,567,071,696.83 份 。 其中 A 类基 金份 额净 值
1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额 14,518,617,626.70 份；B 类 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
15,048,454,070.13 份。
7.2 利 润表
会计主体： 博时现金收益证券投资基金
本报告期 ：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1月1 日至2014年12
月31日
上年度可比期间
2013年1月1 日至2013年12
月31日
一、收入 2,097,838,753.42 1,508,506,377.20
1. 利息 收入 2,014,171,442.50 1,425,833,584.99
其中： 存款 利息 收入 1,325,122,643.22 1,014,713,018.91
债券利 息收 入 651,084,116.38 363,089,978.79
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 37,964,682.90 48,030,587.29
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 83,667,310.92 82,672,792.21
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 83,667,310.92 82,672,792.21
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号填 列） - -
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
减：二、费用 335,041,999.60 274,535,959.41
1 ．管 理人 报酬 126,569,424.39 106,750,537.12
2 ．托 管费 38,354,370.95 32,348,647.61
3 ．销 售服 务费 65,004,883.43 80,871,618.98
4 ．交 易费 用 400.00 -150.00
5 ．利 息支 出 104,534,053.91 54,014,490.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 104,534,053.91 54,014,490.68
6 ．其 他费 用 578,866.92 550,815.02
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 1,762,796,753.82 1,233,970,417.79
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列 1,762,796,753.82 1,233,970,417.79
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 博时现金收益证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 25,346,757,687.16 - 25,346,757,687.16
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 1,762,796,753.82 1,762,796,753.82
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数 （净值 减 少 以 “- ”
号填列 ）
4,220,314,009.67 - 4,220,314,009.67
其中：1. 基 金申 购款 251,219,193,585.20 - 251,219,193,585.20
2. 基金 赎回 款 -246,998,879,575.53 - -246,998,879,575.53
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -1,762,796,753.82 -1,762,796,753.82
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 29,567,071,696.83 - 29,567,071,696.83
项目
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 46,887,347,991.37 - 46,887,347,991.37
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 1,233,970,417.79 1,233,970,417.79
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数 （净 值减 少 以 “- ”
号填列 ）
-21,540,590,304.21 - -21,540,590,304.21
其中：1. 基 金申 购款 143,086,402,741.03 - 143,086,402,741.03
2. 基金 赎回 款 -164,626,993,045.24 - -164,626,993,045.24
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -1,233,970,417.79 -1,233,970,417.79
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 25,346,757,687.16 - 25,346,757,687.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
——— —— —— ——
—— —— —— — ——
— ——— —— ——
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
14
基金管 理公 司负 责人 ： 吴 姚东
主 管会 计工 作 的负责 人： 王德 英
会计机 构负 责人 ： 成江
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计 政策 、 会计 估计 与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
财政部于2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业会计准则第 40
号 ——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《企 业
会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则
第 30 号 ——财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 ——合并财务报表》以及《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014
年度财务报表起施行外， 其他准则自 2014 年7 月1 日起施行。 上述准则对本基金本报告期无
重大影 响。
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖债券的差
价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他
收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所得税。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司( “ 博时基 金 ”) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司( “ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
招商证 券股 份有 限公 司( “ 招商证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国长 城资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东
广厦建 设集 团有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
天津港( 集团) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
璟安股 权投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海盛 业股 权投 资基 金有 限公司 基金管 理人 的股 东
注： 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
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7.4.4.1 通 过关联 方 交易 单元 进行的 交易
无。
7.4.4.2 关 联方报 酬
7.4.4.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年12 月31日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期发生的基金应支付的 管理
费
126,569,424.39 106,750,537.12
其中：支付销售机构的客 户维
护费
15,731,335.10 18,895,381.60
注：支 付基 金管 理人 博时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值 0.33% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计 至
每月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.33% / 当年 天数 。
7.4.4.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年12 月31日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
38,354,370.95 32,348,647.61
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 0.10% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计至 每 月
月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.10% / 当 年天 数。
7.4.4.2.3 销售 服务 费
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发生 的基金 应支付 的 销售服务 费
博时现 金收 益货 币A 博时现 金收 益货 币B 合计
博时基 金 16,065,048.76 1,212,798.96 17,277,847.72
交通银 行 1,494,414.78
4,738.79 1,499,153.57
招商证 券 901,158.95
- 901,158.95
合计 18,460,622.49 1,217,537.75 19,678,160.24
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
当期发生 的基金 应支付 的 销售服务 费
博时现 金收 益货 币A 博时现 金收 益货 币B 合计
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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博时基 金 20,256,770.90 - 20,256,770.90
交通银 行 2,730,034.51 - 2,730,034.51
招商证 券 594,871.99 - 594,871.99
合计 23,581,677.40 - 23,581,677.40
注： 根据 《博 时现 金收 益 证券投 资基 金基 金合 同》 ， 《博 时现 金收 益证 券投 资 基金招 募说 明书 》 以及 基
金管理 人 于 2014 年5 月29 日发 布的 “博 时基 金管 理 有限公 司关 于修 订博 时现 金收益 证券 投资 基金 基金 合
同及托 管协 议部 分条 款的 公告” ， 自2014 年6 月3 日起， 本基 金实 施份 额分 类以及 调整 收益 结转 方式 ， 调
整后 ， 本 基金 根据 投资 者 持有基 金份 额的 数量 划分 为 A 级和 B 级两 类基 金份 额类别 ， 各类 别份 额分 别 按照
不同的 费率 计提 销售 服务 费。支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 A 类按 前一 日 基金资 产净 值 0.25% 的 年 费率
计提，B 类按 前一 日基 金 资产净 值 0.01% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付给 博时 基金 ，再
由博时 基金 计算 并支 付给 各基金 销售 机构 。其 计算 公式为 ：
A 类日 销售 服务 费＝ 前一 日基金 资产 净值 × 0.25% / 当 年天 数
B 类日 销售 服务 费＝ 前一 日基金 资产 净值 × 0.01% / 当 年天 数
7.4.4.3 与 关联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 - 133,560,189.87 2,963,000,000.00 27,256,269.89 40,860,000,000.00 4,135,705.63
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 514,580,404.11 514,256,164.38 2,503,000,000.00 16,032,614.11 25,856,500,000.00
3,744,249.18
7.4.4.4 各 关联方 投资本 基金 的情况
7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日
博 时 现 金 收 益 货
币A
博 时 现 金 收 益 货 币
B
博时现金收益货币
A
博时现 金收 益货
币B
报告 期 初持 有的 基金 份额 - - - -
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - 430,126,058.27
- -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - - - -
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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减： 报告 期间 赎回/ 卖出 总 份
额 - 290,000,000.00
- -
报告 期 末持 有的 基金 份额 - 140,126,058.27
- -
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占
基金总 份额 比例 - 0.48% - -
注：1 、申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2、本 基金 报告 期末 持有 的 包含红 利再 投 的 基金 份 额142,940,613.10 。
3、 根据 《博 时现 金收 益 证券投 资基 金基 金合 同》 ， 《博 时现 金收 益证 券投 资 基金招 募说 明书 》 以及 基
金管理 人 于 2014 年5 月29 日发 布的 “博 时基 金管 理 有限公 司关 于修 订博 时现 金收益 证券 投资 基金 基金 合
同及托 管协 议部 分条 款的 公告” ， 自2014 年6 月3 日起， 本基 金实 施份 额分 类以及 调整 收益 结转 方式 ， 调
整后 ， 本 基金 根据 投资 者 持有基 金份 额的 数量 划分 为 A 级和 B 级两 类基 金份 额类别 ， 各类 别份 额分 别 按照
不同的 费率 计提 销售 服务 费。
7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期末
2014 年 12 月 31 日
博时现 金收 益货 币A 博时现 金收 益货 币B
持有的 基金
份额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
招商证 券 - - - -
关联方
名称
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
博时现 金收 益货 币A 博时现 金收 益货 币B
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
招商证 券 130,025,231.21 0.51% - -
7.4.4.5 由 关联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
交通银 行活 期存 款 657,768,891.66 772,012.52 13,467,590.59 476,437.96
交通银 行定 期存 款 - 200,943,166.63 6,450,000,000.00 166,165,558.35
注：1 、本基金 的活期 银行存 款和部 分定期 银行存 款由 基金托 管人交 通银行 保管 ，按适 用利率 或约定
利率计 息。
2 、本 基金用于 证券交 易结算 的资金 通过 “ 交通银 行基 金托管 结算资 金专用 存款 账户 ” 转存于 中国证
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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券登记 结算 有限 责任 公司 ，按约 定利 率计 息。 于 2014 年 12 月 31 日 的相 关余 额在资 产负 债表 中的 “ 结算
备付金 ”科 目中 单独 列示 (2013 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.4.6 本 基金在 承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单位 ： 人民 币元
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量 （单位： 张） 总金额
交通银行 18002 国开 1302 簿记建档集中配售 300,000 31,701,000.00
交通银行 41451010 14 浙物产CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,940,150.00
交通银行 41451039 14 锦江CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 41451041 14 光明CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 41451045 14 华电股CP003 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 41452014 14 日照港CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 41452020 14 南方水泥CP002 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
交通银行 41452035 14 南方水泥CP003 簿记建档集中配售 900,000 90,000,150.00
交通银行 41453023 14 攀钢CP001 簿记建档集中配售 400,000 39,960,150.00
交通银行 41453029 14 广汽集CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00
交通银行 41454008 14 方洋CP001 簿记建档集中配售 100,000 10,000,150.00
交通银行 41454022 14 长电CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
交通银行 41454033 14 华侨城CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 41454042 14 供销CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 41454045 14 深地铁CP005 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 41454054 14 方洋CP002 簿记建档集中配售 400,000 39,980,150.00
交通银行 41455003 14 金隅CP001 簿记建档集中配售 100,000 10,000,150.00
交通银行 41456029 14 大唐新能CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00
交通银行 41456034 14 滨建投CP003 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 41456042 14 秦三核CP001 簿记建档集中配售 300,000 29,985,150.00
交通银行 41456045 14 大宁CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
交通银行 41456046 14 青国投CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
交通银行 41457001 14 中色CP001 簿记建档集中配售 1,200,000 120,000,150.00
交通银行 41458076 14 龙盛CP001 簿记建档集中配售 200,000 19,990,150.00
交通银行 41460013 14 鲁信CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,950,150.00
交通银行 41460065 14 苏国信CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
交通银行 41460111 14 永泰能源CP002 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00
交通银行 41461005 14 西基投CP001 簿记建档集中配售 2,000,000 200,000,300.00
交通银行 41461015 14 渝能源CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00
交通银行 41461017 14 金元CP002 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
交通银行 41461018 14 沪电力CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
交通银行 41461029 14 滨建投CP002 簿记建档集中配售 2,000,000 200,000,150.00
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
19
交通银行 41461034 14 万向CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 41461045 14 渝化医CP002 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
交通银行 41461060 14 大连港CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00
交通银行 41463013 14 京煤CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,990,300.00
交通银行 41464012 14 晋焦煤CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,950,150.00
交通银行 41464031 14 新港CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
交通银行 41464038 14 津地铁CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
交通银行 41464042 14 健康元CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
交通银行 41466013 14 深水务CP001 簿记建档集中配售 200,000 20,000,150.00
交通银行 41466014 14 鄂长产CP001 簿记建档集中配售 400,000 39,996,150.00
交通银行 41466028 14 鄂长投CP002 簿记建档集中配售 300,000 29,985,150.00
交通银行 41469006 14 重汽CP001 簿记建档集中配售 600,000 60,000,150.00
交通银行 41469029 14 丰台国资CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,995,300.00
交通银行 71406002 14 安信CP002 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
交通银行 71406003 14 安信CP003 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
交通银行 71418003 14 西南证券CP003 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
交通银行 101455009 14 浦发集MTN001 簿记建档集中配售 200,000 20,000,150.00
招商证券 122337 13 魏桥02 簿记建档集中配售 550,000 55,000,000.00
招商证券 140212 14 国开12 簿记建档集中配售 2,000,000 200,200,000.00
招商证券 41451024 14 青岛港CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券 41452018 14 航空技CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41452022 14 渝水务CP002 簿记建档集中配售 900,000 89,955,150.00
招商证券 41452028 14 云冶CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,990,150.00
招商证券 41452033 14 正泰CP001 簿记建档集中配售 100,000 9,999,150.00
招商证券 41454009 14 南山集CP001 簿记建档集中配售 400,000 40,000,150.00
招商证券 41454016 14 深投控CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券 41454034 14 昆山经开CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券 41454052 14 巨化CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,950,150.00
招商证券 41454067 14 红狮CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,985,150.00
招商证券 41456022 14 新中泰集CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券 41456040 14 华电新疆CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
招商证券 41458004 14 澄星CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41458007 14 津药CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
招商证券 41458014 14 南山CP001 簿记建档集中配售 200,000 20,000,150.00
招商证券 41458023 14 中建安工CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41458042 14 北方水泥CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,950,150.00
招商证券 41458046 14 魏桥铝电CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00
招商证券 41458047 14 魏桥铝电CP002 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00
招商证券 41458050 14 南玻CP002 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41458051 14 赤湾港CP001 簿记建档集中配售 400,000 40,000,150.00
招商证券 41458053 14 扬农CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,960,150.00
招商证券 41458055 14 远达环保CP001 簿记建档集中配售 200,000 20,000,150.00
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
20
招商证券 41458058 14 凌工业CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41458062 14 南玻CP003 簿记建档集中配售 100,000 10,000,150.00
招商证券 41459008 14 亨通CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
招商证券 41459011 14 安钢集CP001 簿记建档集中配售 400,000 39,980,150.00
招商证券 41459012 14 南玻CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41459013 14 海淀国资CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券 41459027 14 中航机电CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券 41459029 14 晋交投CP001 簿记建档集中配售 700,000 70,000,150.00
招商证券 41459030 14 柳工CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券 41459038 14 中材泥CP002 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
招商证券 41459042 14 包钢集CP002 簿记建档集中配售 900,000 90,000,150.00
招商证券 41459059 14 武商贸CP001 簿记建档集中配售 300,000 29,985,150.00
招商证券 41461016 14 绍兴城投CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41461028 14 福新能源CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券 41461030 14 萧国资CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00
招商证券 41461035 14 绍兴城投CP002 簿记建档集中配售 800,000 79,992,150.00
招商证券 41461036 14 珠海九洲CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
招商证券 41461048 14 津城建CP002 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00
招商证券 41462033 14 渝轨交CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41463010 14 海南交投CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券 41464008 14 瓯交投CP001 簿记建档集中配售 200,000 20,000,150.00
招商证券 41466006 14 中航油CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41466011 14 冀新合作CP001 簿记建档集中配售 200,000 20,000,150.00
招商证券 41466017 14 苏城建CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41466019 14 常高新CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,950,150.00
招商证券 41470004 14 甬开投CP002 簿记建档集中配售 400,000 40,000,150.00
招商证券 41472006 14 中金黄金CP001 簿记建档集中配售 600,000 60,000,150.00
招商证券 41472008 14 洋河CP002 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
招商证券 41472011 14 江阴公CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 41472018 14 扬州经开CP001 簿记建档集中配售 200,000 19,990,150.00
招商证券 71422005 14 齐鲁证券CP005 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,000.00
招商证券 71423002 14 长城证券CP002 簿记建档集中配售 300,000 29,992,500.00
招商证券 71423005 14 长城证券CP005 簿记建档集中配售 800,000 79,980,000.00
招商证券 71424005 14 东兴证券CP005 簿记建档集中配售 500,000 49,987,500.00
招商证券 71424006 14 东兴证券CP006 簿记建档集中配售 500,000 49,987,500.00
招商证券 71433001 14 华融证券CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
招商证券 71433004 14 华融证券CP004 簿记建档集中配售 900,000 89,978,400.00
招商证券、交通银行 41451013 14 连云港CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,300.00
招商证券、交通银行 41451016 14 深能源CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券、交通银行 41451034 14 大国资CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券、交通银行 41452015 14 核风电CP001 簿记建档集中配售 400,000 39,960,150.00
招商证券、交通银行 41452036 14 中核工建CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,950,150.00
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
21
招商证券、交通银行 41452039 14 核风电CP002 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券、交通银行 41457002 14 渝保税CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
招商证券、交通银行 41458010 14 均瑶CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券、交通银行 41458027 14 苏广电CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券、交通银行 41458029 14 友谊CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,800,150.00
招商证券、交通银行 41458035 14 深圳建发CP002 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券、交通银行 41458045 14 福耀CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
招商证券、交通银行 41459031 14 北电CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00
招商证券、交通银行 41459037 14 北电CP002 簿记建档集中配售 1,000,000 99,900,150.00
招商证券、交通银行 41459052 14 中冶CP002 簿记建档集中配售 1,000,000 99,900,150.00
招商证券、交通银行 41461022 14 苏交通CP004 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券、交通银行 41461037 14 华电CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00
招商证券、交通银行 41461040 14 协鑫CP001 簿记建档集中配售 200,000 19,990,150.00
招商证券、交通银行 41461041 14 潍坊滨投CP001 簿记建档集中配售 600,000 60,000,150.00
招商证券、交通银行 41461042 14 联通CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,950,300.00
招商证券、交通银行 41461047 14 中电投CP002 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00
招商证券、交通银行 41463009 14 鲁高速股CP002 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券、交通银行 41464024 14 武水务CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,150.00
招商证券、交通银行 41464032 14 青岛城投CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 100,000,300.00
招商证券、交通银行 41464048 14 鲁晨曦CP001 簿记建档集中配售 800,000 79,920,300.00
招商证券、交通银行 41464054 14 青岛城投CP002 簿记建档集中配售 600,000 60,000,150.00
招商证券、交通银行 41464068 14 西宁城投CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,975,150.00
招商证券、交通银行 71402005 14 国泰君安CP005 簿记建档集中配售 800,000 79,980,000.00
招商证券、交通银行 71402007 14 国泰君安CP007 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
招商证券、交通银行 71403004 14 中信CP004 簿记建档集中配售 700,000 69,982,650.00
招商证券、交通银行 71404004 14 广发CP004 簿记建档集中配售 300,000 29,992,500.00
招商证券、交通银行 71404009 14 广发CP009 簿记建档集中配售 2,000,000 199,950,000.00
招商证券、交通银行 71404010 14 广发CP010 簿记建档集中配售 1,000,000 99,979,000.00
招商证券、交通银行 71404013 14 广发CP013 簿记建档集中配售 500,000 49,987,500.00
招商证券、交通银行 71404016 14 广发CP016 簿记建档集中配售 200,000 19,995,000.00
招商证券、交通银行 71405001 14 证金CP001 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
招商证券、交通银行 71405005 14 证金CP005 簿记建档集中配售 500,000 49,994,000.00
招商证券、交通银行 71407002 14 中信建投CP002 簿记建档集中配售 500,000 49,987,500.00
招商证券、交通银行 71407004 14 中信建投CP004 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
招商证券、交通银行 71407005 14 中信建投CP005 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
招商证券、交通银行 71407006 14 中信建投CP006 簿记建档集中配售 500,000 49,987,500.00
招商证券、交通银行 71407008 14 中信建投CP008 簿记建档集中配售 500,000 49,987,500.00
招商证券、交通银行 71408003 14 东方证券CP003 簿记建档集中配售 700,000 69,982,500.00
招商证券、交通银行 71415003 14 申万CP003 簿记建档集中配售 2,000,000 199,950,800.00
招商证券、交通银行 71415007 14 申万CP007 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
招商证券、交通银行 71416007 14 华泰证券CP007 簿记建档集中配售 500,000 49,987,500.00
招商证券、交通银行 71416008 14 华泰证券CP008 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
22
招商证券、交通银行 71427002 14 海通证券CP002 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量( 单位：张) 总金额
招商证券 041361032 13 沪临港CP001 簿记建档集中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 041358077 13 文传媒CP001 簿记建档集中配售 100,000 10,000,150.00
招商证券 071333001 13 华融证券CP001 簿记建档集中配售 500,000 49,987,500.00
招商证券 041354051 13 红狮CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
招商证券、交通银行 041358071 13 龙盛CP001 簿记建档集中配售 200,000 20,000,150.00
交通银行 041373003 13 豫煤化CP001 簿记建档集中配售 600,000 60,000,150.00
交通银行 071303011 13 中信CP011 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
交通银行 041360075 13 前海CP001 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
交通银行 041354050 13 中建五局CP002 簿记建档集中配售 300,000 30,000,150.00
交通银行 071318006 13 西南证券CP006 簿记建档集中配售 400,000 39,990,000.00
交通银行 071318005 13 西南证券CP005 簿记建档集中配售 1,000,000 99,975,000.00
交通银行 041359045 13 京热力CP001 簿记建档集中配售 200,000 20,000,150.00
7.4.4.7 其 他关联 交易事 项的 说明
无。
7.4.5 期 末（2014 年 12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.5.1 因 认购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
7.4.5.2 期 末持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
7.4.5.3 期 末债券 正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.5.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
截止 本报告期末2014 年 12 月31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 2,250,195,964.70 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位 ：人民 币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量( 张) 期末估值总额
041456012 14 峰峰CP002 2015/01/05 100.86 500,000
50,430,000.00
041458058 14 凌工业CP001 2015/01/05 100.09 500,000
50,045,000.00
041452010 14 农垦CP001 2015/01/05 100.85 1,000,000
100,850,000.00
041458010 14 均瑶CP001 2015/01/05 100.7 500,000
50,350,000.00
041460078 14 津政投CP001 2015/01/05 100.05 200,000
20,010,000.00
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
23
041460033 14 森工集CP002 2015/01/05 100.78 500,000
50,390,000.00
041454052 14 巨化CP001 2015/01/05 100.17 500,000
50,085,000.00
041453079 14 国投新集CP001 2015/01/05 100.06 500,000
50,030,000.00
041463018 14 京二商CP001 2015/01/05 100.18 600,000
60,108,000.00
041460051 14 沈焦煤CP001 2015/01/05 100.29 500,000
50,145,000.00
041460073 14 广交投CP002 2015/01/05 100.08 500,000
50,040,000.00
041462018 14 南浦口CP001 2015/01/05 100.55 600,000
60,330,000.00
140436 14 农发36 2015/01/05 100.13 3,300,000
330,429,000.00
140429 14 农发29 2015/01/05 100.17 1,000,000
100,170,000.00
140204 14 国开04 2015/01/05 100.02 2,400,000
240,048,000.00
140410 14 农发10 2015/01/05 100.05 1,300,000
130,065,000.00
140443 14 农发43 2015/01/05 100.14 2,000,000
200,280,000.00
140223 14 国开23( 增2) 2015/01/05 100.13 3,000,000
300,390,000.00
058031 05 中信债1 2015/01/05 101.19 400,000 40,476,000.00
140212 14 国开12 2015/01/07 100.13 3,000,000
300,390,000.00
合计
22,800,000 2,285,061,000.00
7.4.5.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
无。
7.4.6 有 助于 理解和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
（1 ）公允价值
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为 14,098,214,171.50 元，无属于第一或第三层次的余额(2013 年
12 月31 日：第二层次6,199,288,947.82 元，无属于第一或第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 次
未发生重大变动。
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
24
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12
月 31 日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 14,098,214,171.50 44.27
其中： 债券 14,098,214,171.50 44.27
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 938,601,927.90 2.95
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,277,768,891.66 51.12
4 其他各 项资 产 528,005,140.92 1.66
合计 31,842,590,131.98 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.97%
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,250,195,964.70 7.61
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
25
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 149
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 65
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
8.4.2 期 末投 资组合 平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 26.69 7.61
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
0.69 -
2 30 天( 含) —60 天 15.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 20.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 29.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 13.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 105.91 7.61
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,319,821,579.89 7.85
其中： 政策 性金 融债 2,319,821,579.89 7.85
4 企业债 券 253,731,246.84 0.86
5 企业短 期融 资券 11,524,661,344.77 38.98
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
26
8 合计 14,098,214,171.50 47.68
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 203,992,954.82 0.69
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 140436 14 农发 36 3,300,000 330,151,669.42 1.12
2 140218 14 国开 18 3,200,000 319,793,748.87 1.08
3 140223 14 国开 23 3,000,000 300,285,266.53 1.02
4 140212 14 国开 12 3,000,000 299,974,137.87 1.01
5 140204 14 国开 04 2,900,000 290,046,462.40 0.98
6 0980147 09 中 航工 债浮 2,000,000 203,992,954.82 0.69
7 041461005 14 西 基投 CP001 2,000,000 200,872,392.50 0.68
8 041461029 14 滨 建投 CP002 2,000,000 200,553,002.90 0.68
9 140443 14 农发 43 2,000,000 199,739,321.46 0.68
10 140213 14 国开 13 1,500,000 149,848,418.96 0.51
8.6 “ 影子 定价 ” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 36
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.37%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.03%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.15%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 摊余 成本法 计价， 即计 价对 象以买 入成本 列示 ，按 实际利 率并考 虑其 买入时
的溢价 与折 价，在 其剩 余期限 内摊 销，每 日计 提收益 。本 基金采 用固 定份额 净值 ，基金 账面
份额净值始终保持 1.00 元。
8.8.2 本基金 在报 告期内 不存 在持有 剩余 期限小 于 397 天但剩 余存 续期 超过 397 天的 浮息 债
的 摊余 成本超 过基 金资产 净值 20％ 的情 况。
8.8.3 报告 期内本 基金投 资的 前十 名证券 的发行 主体 没有 被监管 部门立 案调 查， 或在报 告编
制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
27
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 501,911,657.80
4 应收申 购款 25,998,483.12
5 其他应 收款 95,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 528,005,140.92
8.8.5 其 他需 说明的 重要 事项 标题
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
博 时 现 金 收
益货 币 A
220,228
65,925.39
1,697,859,658.78 11.69% 12,820,757,967.56 88.31%
博 时 现 金 收
益货 币 B
226 66,586,079.96 14,042,789,602.49 93.32% 1,005,664,467.64 6.68%
合计 220,454 134,119.01 15,740,649,261.27 53.24% 13,826,422,435.20 46.76%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理公司所有从业人 员
持有本 开放 式基 金
博时现 金收 益货 币A 8,932,543.20 0.06%
博时现 金收 益货 币B - -
合计 8,932,543.20 0.03%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
公司高 级管 理人 员 、 基 金 投资和
研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式
基金
博时现 金收 益货 币A >=100
博时现 金收 益货 币B -
合计 >=100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
博时现 金收 益货 币A
-
博时现 金收 益货 币B
-
合计 -
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
28
§10
开放式基金份额 变动
单位： 份
注：根 据基 金管 理人 2014 年 5 月 29 日发 布的 《博 时 基金管 理有 限公 司关 于博 时现金 收益 证券 投 资
基金实 施基 金份 额分 类以 及调整 收益 结转 方式 的公 告》 ， 博时 现金 收益 证券 投 资基金 自 2014 年 6 月 3 日
实施基 金份 额分 类以 及调 整收益 结转 方式,具 体内 容 请查阅 指定 报刊 上 的 各项 相关公告 。
§11
重大事件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1） 基金管理人于 2014 年4 月 19 日发布了
《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 李志惠不再担任博时基金管理有限
公司副总经理职务；2） 基金管理人于 2014 年11 月7 日发布了 《博时基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告》 ， 聘任洪小源先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人
职务，杨鶤女士不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。
基金托 管人 在本 报告期 内重大 人事 变动 情况： 本报告 期内 ，基 金托管 人的专 门基 金托管
部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生效 日起聘 请普 华永 道中天 会计师 事务 所有 限公司 为本基 金提 供审计
服务。本报告期内 本基金应付审计费 160,000 元。
项目 博时现 金收 益货 币A （份 ） 博时现 金收 益货 币B （份 ）
报告期 期初 基金 份额 总额
25,346,757,687.16
-
报告期 期间 基金 总申 购份 额
144,164,608,649.57
107,054,584,935.63
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额
154,992,748,710.03
92,006,130,865.50
报告期 期末 基金 份额 总额
14,518,617,626.70
15,048,454,070.13
博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告摘要
29
11.6 管 理人 、托管 人 及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金管理 人、基 金托 管人 涉及托 管业务 的部 门及 其高级 管理人 员没 有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
无。
11.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 回购 成交 总额 的
比例
国元证 券 - - 7,670,000,000.00 100.00%
注： 本基 金根 据中 国证 券 监督管 理委 员会 《 关于 完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ， 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水
平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3)具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，包 括但 不限于 ：有 较好 的研 究能 力和行 业分 析能 力， 能
及时、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、个 股分 析的 报告及 丰富 全面 的信 息服 务 ；
能根据 公 司 所管 理基 金的 特定要 求， 提供 专门 研究 报告， 具有 开发 量化 投资 组合模 型的 能力 ； 能 积极 为 公
司投资 业务 的开 展， 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 ：
（1） 本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易席位 的证 券经 营机 构。
（2） 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5% （含）以上的情况。
博 时基 金管理 有限 公司
2015 年 3 月 28 日
