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F200ETF联接(050021)

F200ETF联接:2014年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
博 时 深证基 本 面 200 交 易型开 放 式指数 证
券 投 资基金 联 接基金 
2014 年年度 报 告 摘要 
2014 年12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 博 时 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 交 通 银行 股 份有 限 公司 
报 告 送出 日 期:2015 年 3 月 28 日 
博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 
1 
§1 重要 提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年3 月27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文 。 本报告期自2014 年1 月 1 日起至12 月31 日止。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 2 §2 基金 简介 2.1 基金基 本情 况 基金简 称 博时深 证基 本 面200ETF 联接 基金主 代码 050021 交易代 码


050021 基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金的 联接基 金 基金合 同生 效日 2011 年6 月10 日 基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 91,686,463.16 份 基金合 同存 续期 不定期 2.1.1 目 标基 金基本 情况 基金名 称 深证基 本 面200 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 基金主 代码 159908 基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金 基金合 同生 效日 2011 年6月10日 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2011 年7 月13 日 基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 交通银 行股 份有 限公 司 2.2 基金产 品说 明 投资目 标 通过主 要投 资于 深证 基本 面 200 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金, 紧 密跟踪 标的 指数 即深 证基 本面 200 指 数的 表现 ,追 求跟踪 偏离 度和 跟 踪误差 的最 小化 。 投资策 略 本基金 主要 投资 于深 证基 本面 200 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 , 方便特 定的 客户 群通 过本 基金投 资深 证基 本 面 200 交易型 开放 式指 数 投资基 金。 本基 金不 参与 深证基 本 面 200 交易 型开 放式指 数投 资基 金 的投资 管理 。 业绩比 较基 准 深证基 本 面200 指数 收益 率 ×95 %+ 银 行活 期存 款税 后利率 ×5% 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基金 , 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基 金、 债 券型基 金与 货币 市场 基金 , 属 于高 风险/ 高收 益的 开 放式基 金 。 本 基金 为被动 式投 资的 股票 型指 数基金 ,跟 踪深 证基 本 面200 指数 ,其 风险 收益特 征与 标的 指数 所表 征的市 场组 合的 风险 收益 特征相 似。 2.2.1 目 标基 金产品 说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 投资策 略 本基金 为完 全被 动式指 数 基金, 采用 完全 复制 法, 即按照 成份 股在 标 的指数 中的 基准 权重来 构 建指数 化投 资组 合, 并根 据标的 指数 成份 股 及其权 重的 变化 进行 相应 调整。 业绩比 较基 准 深证基 本 面200 指数 (价 格指数 )


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 3 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基金 , 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基 金、 债 券型基 金与 货币 市场 基金 , 属 于高 风险/ 高收 益的 开 放式基 金 。 本 基金 为被动 式投 资的 股票型 指 数基金 ,主 要采 用完 全复 制策略 ,跟 踪深 证 基本 面 200 指数 ,其 风险 收益特 征与 标的 指数 所表 征的市 场组 合的 风 险收益 特征 相似 。 2.3 基金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 孙麒清 汤嵩彥 联系电 话 0755-83169999 95559 电子邮 箱 service@bosera.com tangsy@bankcomm.com 客户服 务电话 95105568 95559 传真 0755-83195140 021-62701216 2.4 信息披 露方 式 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bosera.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 §3 主要 财务指 标、 基金净值 表现及 利 润分配情 况 3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2014年 2013年 2012 年 本期已 实现 收益 -8,621,607.48 -14,902,330.45 -3,841,229.79 本期利 润 34,617,789.13 -4,264,330.95 977,355.24 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2882 -0.0264 0.0050 本期基 金份 额净 值增 长率 46.48% -3.61% 0.66% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2004 -0.2978 -0.2715 期末基 金资 产净 值 94,312,875.41 95,520,004.69 136,024,794.83 期末基 金份 额净 值 1.0286 0.7022 0.7285 注: 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 ( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 所述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 , 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 3.2 基金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 4 过去三 个月 31.23% 1.47% 32.03% 1.48% -0.80% -0.01% 过去六 个月 54.54% 1.21% 55.13% 1.22% -0.59% -0.01% 过去一 年 46.48% 1.16% 46.53% 1.17% -0.05% -0.01% 过去三 年 42.13% 1.27% 42.76% 1.29% -0.63% -0.02% 自 基 金 合 同 生效起 至今 2.86% 1.27% 8.23% 1.30% -5.37% -0.03% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准:深 证基 本 面200 指数 收益率 ×95 %+ 银 行活 期存 款税后 利率 ×5% 。 由于基 金资 产配 置比 例处 于动态 变化 的过 程中 , 需 要通过 再平 衡来 使资 产的 配置比 例符 合基 金合 同要 求,基 准指 数每 日按 照 95% 、5% 的比 例采 取再 平衡 , 再用每 日连 乘的 计算 方式 得到基 准指 数的 时间 序列 。 3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变 动 的比 较 3.2.3 合 同生 效日以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 注: 本基 金合 同于2011 年 6 月10 日生 效, 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 , 不 按整 个自 然年度 进行 折算。 3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况





无。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 5 §4 管理 人报告 4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造 财 富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2014 年 12 月 31 日, 博时基 金公司 共管 理 五 十三 只 开放式 基金 ,并 受全国 社会保 障基 金理 事会委 托管理 部分 社保 基金, 以及多个企业年金账户 。 博时基金资产管理净值总规模 逾2363 亿元人民币 , 其中公募 基金资产规模逾 1124 亿元人民币 , 累计分红超过638 亿元人民币, 是目前我国资产管理规模 最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1)基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至 12 月 31 日,博时主题行业 股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准 型股票基金中排名第 6,博时特许价值股票基金 年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名第 12; 博时精选股票基金在 7 只同类普通 股票型基金中排名前 1/2;博时裕富沪深 300 指数基金在同类 150 只标准指数股票型基金中 排名前 1/5 , 博时上证超大盘 ETF 及博时深证基本面 200ETF 在150 只标准指数股票型基金中 均排名前 1/2;博时上证超级大盘 ETF 联接及博时深证基本面 200ETF 联接在同类 45 只产品 中排名前 1/2。混合基金中,博时裕益灵活配置混合在 34 只灵活配置型基金中排名前 1/4 , 博时价值增长混合及博时价值增长贰号混合在同类 29 只产品中排名前1/2; 博时平衡配置混 合在同类 16 只产品中排名前 1/2。 固定收益 方面,博时信用债券(A/B 类) 今年以来收益率在 93 只同 类普通债券型基金中 排名第 1 ; 博时信用债券(C 类) 今年以来收益率在56 只同类普通债券型基金中排名第 1;博 时稳定价值债券(B 类) 今年以来收益率在 41 只同类普通债券型基金中排名第 1; 博时稳定价 值债券(A 类)今年以来收益率在 67 只同类普通债券型基金中排名第 2;博时转债增强债券(A 类)今年以来收益率在13 只可转换债券基金中排名第3; 博时安丰18 个月定期开放基金在100 只同类 长期 标准债 券型 基金中 排名 前 1/3, 博 时信用 债纯 债债券 基金 、博时 安心 收益定 期开 放债券(A 类) 及 博 时 月 月 薪 定 期 支 付 债 券 基 金 在 100 只 同 类 长 期 标 准 债 券 型 基 金 中 排 名 前 1/2 ; 博时宏观回报债券(A/B 类)及博时天颐债券(A 类)在93 只同类普通债券型基金中分别排 名第 7、第8;博时现金收益货币(A 类)在78 只同类货币市场基金中排名前 1/2 。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 6 海外投资方面业绩方面,截至 12 月 31 日,博 时亚洲票息收益债券基金在同类可比 7 只 QDII 债券基金中排名第1,博时抗通胀在 8 只QDII 商品基金中排名第 1。 2)客户服务 2014 年,博时基金共举办各类渠道培训及活动 718 场,参加人数18775 人。 3)其他大事件 2014 年12 月18 日, 博 时国际获得和讯海外财经风云榜 “2014 年度最佳中资基金公司奖” ; 2014 年12 月25 日,博时基金获得金融界评选的“最佳品牌奖” 。 2014 年 1 月 9 日,金 融界网站在北京举办“第二届领航中国 2013 金融行业年度颁奖典 礼” ,博时基金荣获“2013 金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖” 。 2014 年1 月11 日, 在和讯网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中, 博时 基金荣获“2013 年度基金业最佳投资者关系奖” 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职 务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 赵云阳 基金经 理 2012-11-13 - 4 2003 年至 2010 年在 晨星 中国研 究 中心工 作。2010 年8 月加 入博时 基 金 管 理有 限公 司 ,历 任股票 投 资部 量化分 析师 、博 时标 普 500 指数基 金 基 金经 理助 理 和博 时深证 基 本面 200ETF 基金 及其 联接 基金 基金经 理 助理。 现任 博时 深证 基本 面 200ETF 基 金 及其 联接 基 金、 博时上 证 企债 30ETF 基金 、 博 时特 许 价值 股 票 基 金的基 金经 理。 张雅洁 基 金 经 理 助理 2013-5-20 - 4 2003 年 起 先 后 在 信 通 担 保 有 限 公 司、JEA Initial 、 融通 基 金工作 。 2013 年5 月 加入 博时 基金 管理有 限 公司, 任股 票投 资部 基金 经 理助理 。 注: 上 述人 员的 任职 日期 和离任 日期 均指 公司 作出 决定之 日, 证券 从业 年限 计算的 起始 时间 按照 从事 证券行 业开 始时 间计 算。 4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在本报 告期内 ,本 基金 管理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证券 投资 基金 法 》 、 《 证券投 资基金 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 7 运作管 理办法 》及 其各 项实施 细则、 基金 合同 和其他 相关法 律法 规的 规定, 本着诚 实信 用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金 持有人 谋求 最大 利益。 本报告 期内 ,由 于证券 市场波 动等 原因 ,本基 金曾出 现个 别投 资监控 指标超 标的 情况 ,基金 管理人 在规 定期 限内进 行了调 整, 对基 金份额 持有人 利益 未造 成损害。 4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法 报告期 内, 根据《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》的 相关要 求, 公司进 一步完善了 《公平交易管理制度》 , 通过系统及人工相结合的方式, 分别对一级市场及二级市 场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程, 按照境内及境外业务进行了详细规范, 同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况 报告期 内, 本基金 管理 人严格 执行 了《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》 和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定, 在研究、 决策、 交易执 行等各环节, 通过制度、 流程、 技术手 段等 各方 面措施 确保了 公平 对待 所管理 的投资 组合 。同 时,根 据《证 券投 资基 金管理 公司公 平交 易制 度指导 意见》 的要 求, 公司对 所管理 组合 的不 同时间 窗的同 向交 易进 行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析 本基金主要投资于深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金,以期获得和跟踪标 的指数 所表征 的市 场平 均水平 的收益 。在 报告 期内, 本基金 严格 按照 基金合 同,以 不低 于基 金资产净值 90%的资产都投资于深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金,保证投资 收益紧 贴标的 指数 ;现 金或到 期日在 一年 以内 的政府 债券的 投资 比例 不低于 基金资 产净 值的 5% 。 投资于深 证基本面200ETF 基金的资产主要是通过一级市场的申购, 以保证投资者的公平 性。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 8 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现 截至2014 年12 月31 日, 本基金份额净值为 1.0286 元, 份额累计净值为 1.0286 元, 报 告期内净值增长率为 46.48% ,同期业绩基准涨幅为46.53%。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 2014 年度 , “ 习李 新政 ”逐步 改变 了投 资者对 中国资 本市 场的 传统认 识,在 反腐 深度的 大幅超 预期, 改革 深度 和广度 以及执 行力 的超 预期, 以及“ 沪港 通” 的实施 ,市场 资金 的重 新配置调整以及资金成本的逐步下降, 多种综合因素主导 2014 年度中国资本市场呈现波澜壮 阔的市 场行情 ,不 管是 股票市 场还是 债券 市场 ,市场 表现均 大幅 超过 年初各 大机构 的市 场预 期。 股票市场方面,2014 年最后两月彻底实现了久违的风格转换, 主题投资各放异彩; 从沪 深 300 相对中证 500 的强弱全年走势来看,小盘风格 在 2014 年前 10 个月表现较强,最后两 月大盘风格实现大逆转。2014 年度沪深 300 指数上涨 51.66%,中证 500 指数上涨 39.01%, 创业板指数上涨 12.83%。 从行业来看, 非银 、 建筑、 钢铁、 地产、 交运和银行涨幅靠前, 医 药、食 品饮料 、农 业、 传媒、 电子和 家电 涨幅 靠后。 债券方 面, 受股 票市场 的火爆 ,转 债市 场表现优异。总之,2014 年度股债市场实现了双牛行情,大盘蓝筹最后时刻实现大幅逆转, 在资金 配置调 整以 及杠 杆资金 的快速 推升 下, 实现了 被动产 品扬 眉吐 气的市 场效应 ,在 牛市 背景下,被动跟踪市场也是市场资金最优的投资选择 。 2015 年中国资本市场在投资品种的逐步丰富的大背景下, 机构投资者以其专业性优势的 显性体 现,期 货期 权等 产品的 深度参 与, 资本 市场的 有效性 逐步 提升 。在中 国政府 的积 极引 导下, 中国资 本市 场将 会逐步 回归合 理的 慢性 行情, 将会打 破历 史的 快牛魔 咒的认 知。 随着 基础工 具的丰 富和 完善 ,以及 衍生品 市场 的积 极拓展 ,中国 的资 产配 置时代 将会悄 悄来 临。 大类资产配置迎来权益类投资的英雄时代: 国人最爱加杠杆争取财富 “中国梦” , 以前是楼市, 现在是股市。 我们认为2015 年中国经济增速将继续下台阶, 股市受政策的支撑以及资金的关注而继续 有所表 现。 遵 循经 济下 、改革 上的逻 辑, 我们 认为改 革依然 将是 资本 市场的 重要主 题, 国企 改革总体方案、 “一带 一路” 规划有可能正式 发布, 注册制改革也将 稳步推进等, 这些改革措 施,都将对资本市场产生深远影响。 在投资策略上,深 F200ETF 联接基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误 差为目标,通过投资于深 F200ETF 紧密跟踪深证基本面 200 指数。同时我们仍然看好中国长 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 9 期的经济增长,希望通过深 F200ETF 联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。 4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金 管理 人为确 保基 金估值 工作 符合相 关法 律法规 和基 金合同 的规 定,确 保基 金资产 估值的 公平、 合理 ,有 效维护 投资人 的利 益, 设立了 博时基 金管 理有 限公司 估值委 员会 (以 下简称 “估值 委员 会” ) ,制定 了估值 政策 和估 值程序 。估值 委员 会成 员由主 管运营 的副 总经 理、督 察长、 投资 总监 、研究 部负责 人、 风险 管理部 负责人 、运 作部 负责人 等成员 组成 ,基 金经理 原则上 不参 与估 值委员 会的工 作, 其估 值建议 经估值 委员 会成 员评估 后审慎 采用 。估 值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝 对的独 立性。 估值 委员 会的职 责主要 包括 有: 保证基 金估值 的 公 平、 合理; 制订健 全、 有效 的估值 政策和 程序 ;确 保对投 资品种 进行 估值 时估值 政策和 程序 的一 贯性; 定期对 估值 政策 和程序进行评价等。 参与估 值流 程的各 方还 包括本 基金 托管银 行和 会计师 事务 所。托 管人 根据法 律法 规要求 对基金 估值及 净值 计算 履行复 核责任 ,当 存有 异议时 ,托管 银行 有责 任要求 基金管 理公 司作 出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及 参数的 适当 性发 表审核 意见并 出具 报告 。上述 参与估 值流 程各 方之间 不存在 任何 重大 利益冲突。 本基金 管理 人已与 中央 国债登 记结 算有限 责任 公司签 署服 务协议 ,由 其按约 定提 供在银 行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 本本基金收益分配原则:在符合基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配 2 次, 每次基 金收 益分配 比例 不低于 可供 分配利 润 的 10%, 基金 的收益 分 配比例 应当 以收益 分配 基 准日可供分配利润为基准计算。若自基金合同生效日起不满 3 个月,可不进行收益分配;基 金收益 分配基 准日 的基 金份额 净值减 去每 单位 基金份 额收益 分配 净额 后不能 低于面 值; 基金 可供分配利润指截至收益分配基准日 基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 根据相 关法 律法规 和基 金合同 的要 求以及 本基 金的实 际运 作情况 ,报 告期末 本基 金未满 足收益分配条件,故不进行收益分配。 4.8 基金 持有人 数或 资产 净值 预警情 形的 说明


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 10 无。 §5 托管 人报告 5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 2014 年度, 基金托管人在博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议, 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 2014 年度, 博时基金管理有限公司在博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基 金联接 基金资 产净 值的 计算、 基金份 额申 购赎 回价格 的计算 、基 金费 用开支 等问题 上, 托管 人未发 现损害 基金 持有 人利益 的行为 。个 别工 作日托 管人发 现基 金存 在个别 监督指 标超 标的 情况,托管人对基金管理人进行了提示,基金管理人根据规定进行了调整。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 2014 年 度 , 由 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 博 时 深 证 基 本 面 200 交易 型开 放式指 数 证券投 资基 金联接 基金 的年度 报告 中财务 指标 、净值 表现 、收益 分配 情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计 报告 本报告 已经 普华永 道中 天会计 师事 务所审 计并 出具了 无保 留意见 的审 计报告 。投 资者欲 了解审 计报告 详细 内容 ,可通 过登载 于博 时基 金管理 公司网 站的 年度 报告正 文查看 审计 报告 全文。 §7 年度 财务报 表 7.1 资产负 债表 会计主体: 博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 11 报告截止日:2014 年12 月 31 日 单位:人民币元 资产 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资产:


银行存 款 3,256,449.16 3,988,788.73 结算备 付金 4,741,396.42 924,957.11 存出保 证金 10,877.09 14,561.25 交易性 金融 资产 89,447,139.24 90,669,177.08 其中: 股票 投资 1,130,001.03 620,351.93 基金投 资 88,317,138.21 90,048,825.15 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 1,250,016.13 120,615.28 应收利 息 2,184.26 1,925.17 应收股 利 - - 应收申 购款 291,508.70 4,766.87 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 98,999,571.00 95,724,791.49 负债和所有者权益 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 4,627,475.59 59,394.25 应付管 理人 报酬 2,227.88 2,066.01 应付托 管费 445.57 413.18 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 13,755.35 2,797.29 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 42,791.20 140,116.07 负债合 计 4,686,695.59 204,786.80 所有者权益:





博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 12 实收基 金 91,686,463.16 136,031,315.80 未分配 利润 2,626,412.25 -40,511,311.11 所有者 权益 合计 94,312,875.41 95,520,004.69 负债和 所有 者权 益总 计 98,999,571.00 95,724,791.49 注: 报 告截 止 日2014 年12 月31 日 ,基 金份 额净 值1.0286 元 ,基 金份 额总 额 91,686,463.16 份。 7.2 利润表 会计主体: 博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12 月31日 一、收入 35,057,856.56 -3,822,162.88 1. 利息 收入 61,853.17 83,159.41 其中: 存款 利息 收入 56,491.86 83,159.41 债券利 息收 入 5,361.31 - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ”填列 ) -8,270,727.20 -14,592,348.52 其中: 股票 投资 收益 191,840.81 62,970.00 基金投 资收 益 -8,467,157.43 -14,660,264.10 债券投 资收 益 -1,199.40 - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 5,788.82 4,945.58 3. 公允 价值 变动 收益 (损 失以 “ -” 号填 列) 43,239,396.61 10,637,999.50 4. 汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5. 其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 27,333.98 49,026.73 减:二、费用 440,067.43 442,168.07 1.管 理人 报酬 24,360.05 31,018.61 2.托 管费 4,872.01 6,203.69 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 69,099.06 62,301.17 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 341,736.31 342,644.60 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列) 34,617,789.13 -4,264,330.95 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“ -”号填列) 34,617,789.13 -4,264,330.95


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 13 7.3 所有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1日至2014 年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权 益( 基金 净 值) 136,031,315.80 -40,511,311.11 95,520,004.69 二 、 本期 经 营活 动 产生 的基 金 净值变 动数 (本 期利 润) - 34,617,789.13 34,617,789.13 三 、 本期 基 金份 额 交易 产生 的 基 金 净值 变 动数 ( 净值 减少 以 “ - ” 号填 列) -44,344,852.64 8,519,934.23 -35,824,918.41 其中:1. 基 金申 购款 24,455,941.67 -3,941,788.00 20,514,153.67 2. 基金 赎回 款 -68,800,794.31 12,461,722.23 -56,339,072.08 四 、 本期 向 基金 份 额持 有人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值 减少 以“ -” 号填 列) - - - 五 、 期末 所 有者 权 益( 基金 净 值) 91,686,463.16 2,626,412.25 94,312,875.41 项目 上年度可比期间 2013 年1 月1日至2013 年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权 益( 基金 净 值) 186,711,934.10 -50,687,139.27 136,024,794.83 二 、 本期 经 营活 动 产生 的基 金 净值变 动数 (本 期利 润) - -4,264,330.95 -4,264,330.95 三 、 本期 基 金份 额 交易 产生 的 基 金 净值 变 动数 ( 净值 减少 以 “ - ” 号填 列) -50,680,618.30 14,440,159.11 -36,240,459.19 其中:1. 基 金申 购款 19,383,324.99 -5,467,321.46 13,916,003.53 2. 基金 赎回 款 -70,063,943.29 19,907,480.57 -50,156,462.72 四 、 本期 向 基金 份 额持 有人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值 减少 以“ -” 号填 列) - - - 五 、 期末 所 有者 权 益( 基金 净 值) 136,031,315.80 -40,511,311.11 95,520,004.69 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : ——— —— —— —— —














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博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 14 基金管 理 人 负责 人: 吴姚 东








主 管会 计工 作负 责人: 王德 英








会计 机构负 责人 :成 江 7.4 报表附 注 7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 财政部于2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业会计准则第 40 号 ——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《企 业 会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则 第 30 号—— 财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 ——合并财务报表》以及《企业会计准 则第 37 号——金融工具列报》 ,要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外, 其他准则自 2014 年7 月1 日起施行。 上述准则对本基金本报告期无 重大影 响。 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致 。 7.4.2 税项 根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2002]128 号《 关于 开放 式证 券投 资 基金有 关税 收问题 的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市公司 股息 红利 差别化 个人所 得税 政策 有关问 题的通 知》 及其 他相关 财税法 规和 实务 操作,主要税项列示如下: (1) 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税征 收范围 ,不 征收 营业税 。基金 买卖 股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取得 的收 入, 包括买 卖股票 的差 价收 入,股 权的股 息、 红利收 入、债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基 金取 得的 企业 债券利 息收 入, 应由发 行债券 的企 业在 向基金 支付利 息时 代扣代 缴 20%的个人所得税。 自2013 年1 月1 日起, 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股 期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年(含1 年)的, 暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计入应 纳税所 得额 。对 基金持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后 取得 的股 息、红 利收入 ,按 照上 述规定 计算 纳税, 持股 时间自 解禁 日起计 算; 解禁前 取得 的股息 、红 利收入 继续 暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 15 7.4.3 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 博时基 金管 理有 限公 司( “ 博时基 金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 招商证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 中国长 城资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东 广厦建 设集 团有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 天津港(集团)有 限公 司 基金管 理人 的股 东 璟安 股 权投 资 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海盛 业 股 权投 资基 金 有 限公司 基金管 理人 的股 东 深证基 本面 200 交易 型开放式指 数证券投资基 金 ( “目 标ETF ”) 基金管 理人 管理 的其 他基 金 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.4.1 通 过关联 方交易 单元 进行的 交易 无。 7.4.4.2 关 联方报 酬 7.4.4.2.1 基金 管理 费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 当 期 发 生的 基金 应 支付 的 管理费 24,360.05 31,018.61 其 中 : 支付 销售 机 构的 客 户维护 费











152,749.28 203,121.69 注:1. 本 基金 基金 资产 中 投资于 目 标 ETF 的部 分不 收取管 理费 ,支 付基 金管 理人博 时基 金的 管理 人 报酬按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标 ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数, 则取 零)的 0.5% 年 费率 计提 ,逐 日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬=(前 一日 基 金资产 净值-前 一日 所持 有 目标 ETF 基 金份 额部 分的 基金资 产)X 0.5% / 当 年天数 。 2. 根 据本 基金 的基 金管 理 人与各 代销 机构 签订 的基 金代销 协议 , 客 户维 护费 按照代 销机 构所 代销 基 金的份 额保 有量 作为 基数 进行计 算。 7.4.4.2.2 基金 托管 费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 16 当 期 发 生的 基金 应 支付 的 托管费 4,872.01 6,203.69 注: 本 基金 基金 资产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费, 支付 基金 托管 人交通 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值扣 除所 持有目 标 ETF 基 金份 额部 分的基 金资 产后 的余 额( 若 为负数 , 则取零)的0.1% 年费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费=(前 一日 基金 资 产净值-前 一日 所持 有目 标ETF 基金 份额 部分 的基 金资产) X 0.1% / 当年 天 数。 7.4.4.3 与 关联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易


无。 7.4.4.4 各 关联方 投资本 基金 的情况


无。 7.4.4.5 由 关联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月31 日 期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 交通银 行 3,256,449.16 15,810.47 3,988,788.73 15,776.62 注:1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人交 通银 行保 管,按 银行 同业 利率 计息 。 2.本基 金用 于证 券交 易结 算的资 金通 过 “ 交通 银行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司, 按约定 利率 计息 。 于 2014 年 12 月 31 日的 相关 余额 在资产 负债 表中 的“ 结算 备 付金” 科目 中单 独列 示。 7.4.4.6 本 基金在 承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况


无。 7.4.4.7 其 他关 联交易事 项的 说明 于 2014 年 12 月 31 日 ,本基金持有 84,846,900 份目标 ETF 基金份 额(2013 年 12 月 31 日:129,846,900 份),占其总份额的比例为 73.63%(2013 年12 月31 日:71.06%)。 7.4.5 期 末(2014 年 12 月31 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 7.4.5.1 因 认购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 无。 7.4.5.2 期 末持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单位:人民币元


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 17 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末估 值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 000501 鄂武商A 2014/12/24 非公开发行 15.82 2015/01/16





17.20 1,200 18,984.00


18,984.00


- 000612 焦作万方 2014/12/29 公告重大事项 10.10 2015/01/16 10.20 1,208 12,197.28


12,200.80


- 000616 海航投资 2014/12/01 公告重大事项 4.77 未复牌 未知 9,712 46,326.24


46,326.24


- 000883 湖北能源 2014/11/18 公告重大事项 6.43 未复牌 未知 115 695.75


739.45


- 000906 物产中拓 2014/10/13 公告重大事项 16.00 2015/01/30 16.00 2,279 36,495.60


36,464.00


- 002050 三花股份 2014/10/27 公告重大事项 13.57 2015/01/27 14.93 2,459 33,360.37


33,368.63


- 002152 广电运通 2014/12/17 公告重大事项 22.15 2015/03/11 24.37 842 18,533.36


18,650.30


- 002386 天原集团 2014/12/19 公告重大事项 9.38 2015/01/07 10.00 1,400 13,132.00


13,132.00


- 002482 广田股份 2014/12/10 非公开发行 15.13 2015/01/06 16.64 948 14,380.75


14,343.24


- 000562 宏源证券 2014/12/10 吸收合并 36.38 2015/01/26 17.77 202 3,535.64 7,348.76 - 合计








20,365


197,640.99


201,557.42


注: 1. 根据 宏源 证券 股 份有限 公司(以 下简 称 “ 宏 源证券 ”)于 2014 年 12 月 2 日 公布 的 《申 银万 国 证券股 份有 限公 司换 股吸 收合并 宏源 证券 股份 有限 公司报 告书 》 和 《 关于 申 银万国 证券 股份 有限 公司 换股 吸收合 并本 公司 事宜 的提 示性公 告》 ,申 银万 国证 券 股份有 限公 司将 向宏 源证 券全体 股东 发 行 A 股 股票 , 以换股 比 例 2.049 :1 取 得 宏源证 券股 东持 有的 宏源 证券全 部股 票, 吸收 合并 宏源证 券; 宏源 证券 自 2014 年 12 月10 日起 连续 停牌 。合并 后的 申万 宏源 于 2015 年1 月 26 日 复牌 ,当 日复牌 开盘 单价 为 17.77 元。 2. 本 基金 截至2014 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股 票,该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。 7.4.5.3 期 末债券 正回购 交易 中作为 抵押 的债券


无。 7.4.6 有助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价 值计 量结果 所属 的层次 ,由 对公允 价值 计量整 体而 言具有 重要 意义的 输入 值所属 的最低层次决定 : 第一层 次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层 次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层 次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层 次金融工具公允价值 于2014 年12 月31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层次的余额为 89,245,581.82 元, 属于第二层次的余额为 201,557.42 元, 无属于 第三层次的余额(2013 年12 月31 日: 第一层次90,654,728.96 元, 第二层 次14,448.12 元, 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 18 无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层 次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易 不活跃 期间及 限售 期间 将相关 股票和 债券 的公 允价值 列入第 一层 次; 并根据 估值调 整中 采用 的不可 观察输 入值 对于 公允价 值的影 响程 度, 确定相 关股票 和债 券公 允价值 应属第 二层 次还 是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余 额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2014 年 12 月 31 日 ,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债,其 账面 价值与 公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 。 §8 投资 组合报 告 8.1 期末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,130,001.03 1.14 其中: 股票 1,130,001.03 1.14 2 基金投 资 88,317,138.21 89.21 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 买入返 售金 融资 产 - - 6 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,997,845.58 8.08 8 其他各 项资 产 1,554,586.18 1.57 9 合计 98,999,571.00 100.00 8.2 报告 期 末投 资目标基 金明 细 金额单位:人民币元


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 19 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 深证基 本面 200交 易型 开 放式指 数证 券投资 基金 股票指 数型 交易型 开 放式指 数 基金 博时基 金 管理有 限 公司 88,317,138.21 93.64 8.3 期末 按 行业 分类的股 票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 5,477.45 0.01 B 采矿业 49,746.71 0.05 C 制造业 682,385.77 0.72 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 24,617.81 0.03 E 建筑业 22,098.79 0.02 F 批发和 零售 业 80,770.90 0.09 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,895.40 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,616.96 0.01 J 金融业 81,946.92 0.09 K 房地产 业 149,863.16 0.16 L 租赁和 商务 服务 业 11,925.96 0.01 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,316.00 0.01 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 4,339.20 0.00 S 综合 - - 合计 1,130,001.03 1.20 8.4 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 000002 万


科A 4,045 56,225.50 0.06 2 000616 亿城投 资 9,712 46,326.24 0.05 3 000680 山推股 份 5,256 39,682.80 0.04 4 000906 物产中 拓 2,279 36,464.00 0.04 5 002304 洋河股 份 441 34,861.05 0.04 6 002050 三花股 份 2,459 33,368.63 0.04 7 000651 格力电 器 695 25,798.40 0.03 8 000157 中联重 科 3,019 21,314.14 0.02


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 20 9 000501 鄂武商 A 1,200 18,984.00 0.02 10 000059 华锦股 份 1,916 18,872.60 0.02 注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 博时 基金管 理有 限公 司网 站的 年度报 告正 文。 8.5 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 8.5.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 000002 万科 A 80,136.00 0.08 2 000651 格力电 器 44,175.00 0.05 3 000001 平安银 行 34,304.00 0.04 4 000858 五粮液 27,456.00 0.03 5 000157 中联重 科 27,202.00 0.03 6 000333 美的集 团 25,368.00 0.03 7 000338 潍柴动 力 23,452.00 0.02 8 002024 苏宁云 商 20,909.00 0.02 9 000709 河北钢 铁 20,394.00 0.02 10 000776 广发证 券 20,197.00 0.02 11 000568 泸州老 窖 19,780.00 0.02 12 000063 中兴通 讯 18,357.00 0.02 13 000825 太钢不 锈 17,546.00 0.02 14 000983 西山煤 电 16,551.00 0.02 15 000402 金融街 16,354.00 0.02 16 000778 新兴铸 管 14,665.00 0.02 17 000425 徐工机 械 13,232.00 0.01 18 000069 华侨 城 A 12,512.00 0.01 19 000039 中集集 团 11,885.00 0.01 20 002304 洋河股 份 11,756.00 0.01 注:本 项的 “买 入金 额” 均按买 入成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易 费 用 。 8.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 000002 万科 A 2,380,506.04 2.49 2 000651 格力电 器 1,391,985.61 1.46 3 000001 平安银 行 1,140,772.32 1.19 4 000157 中联重 科 896,101.22 0.94 5 002024 苏宁云 商 894,758.74 0.94 6 000776 广发证 券 877,288.75 0.92 7 000333 美的集 团 846,721.94 0.89 8 000709 河北钢 铁 789,313.32 0.83


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 21 9 000100 TCL 集团 748,761.05 0.78 10 000858 五粮液 736,191.06 0.77 11 000338 潍柴动 力 711,167.61 0.74 12 000825 太钢不 锈 698,072.43 0.73 13 000063 中兴通 讯 619,108.34 0.65 14 000402 金融街 578,578.54 0.61 15 000778 新兴铸 管 535,521.93 0.56 16 000783 长江证 券 506,731.43 0.53 17 000983 西山煤 电 500,429.48 0.52 18 000568 泸州老 窖 494,245.47 0.52 19 000039 中集集 团 455,576.84 0.48 20 000425 徐工机 械 434,805.70 0.46 注:本 项 “卖 出金 额 ” 均 按卖出 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.5.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 1,078,926.24 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 36,774,022.72 注: 本项 “买 入股 票成 本 ” 、 “卖 出股 票收 入 ” 均 按买卖 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.6 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有 贵金属。 8.10 期末 按公 允价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名权 证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.11 报告 期末 本基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 报告期末本基金未投资股指期货交易。 8.12 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 22 报告期末本基金未投资国债期货交易。 8.13 投资 组合 报告附注 8.13.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚。 8.13.2 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票。 8.13.3 期末 其他各 项资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 10,877.09 2 应收证 券清 算款 1,250,016.13 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,184.26 5 应收申 购款 291,508.70 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,554,586.18 8.13.4 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.13.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 8.13.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金 份额持 有人 信息 9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 000616 亿城投 资 46,326.24 0.05 公告重 大事 项 2 000906 物产中 拓 36,464.00 0.04 公告重 大事 项 3 002050 三花股 份 33,368.63 0.04 公告重 大事 项 4 000501 鄂武商 A 18,984.00 0.02 公告重 大事 项


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 23 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 2,173


42,193.49 1,683,918.30 1.84% 90,002,544.86 98.16% 9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本 开 放式 基金








134,543.13 0.15% 9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部门 负责 人持有 本开放 式基 金 - 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 - 注:1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有本 基金 ; 2、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。 §1 0 开放式 基金份 额变动 单位:份 基金合 同生 效日(2011 年6 月 10 日) 基金 份额 总额 289,478,620.55 本报告 期期 初基 金份 额总 额 136,031,315.80 本报告 期基 金总 申购 份额 24,455,941.67 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 68,800,794.31 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 91,686,463.16 §1 1 重大事 件揭示 11.1 基金 份额 持有人大 会决 议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金 管理 人、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1) 基金管理人于 2014 年4 月 19 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 , 李志惠不再担任博时基金管理有限 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 24 公司副总经理职务;2) 基金管理人于 2014 年11 月7 日发布了 《博时基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告》 , 聘任洪小源先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人 职务,杨鶤女士不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及 基金 管理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金 投资 策略的改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基 金进 行审计的 会计 师事务 所情 况 本基金 自基 金合同 生效 日起聘 请普 华永道 中天 会计师 事务 所有限 公司 为本基 金提 供审计 服务。本报告期内 本基金应付审计费 40,000 元。 11.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本报告 期内 ,基金 管理 人、基 金托 管人涉 及托 管业务 的部 门及其 高级 管理人 员没 有受到 监管部门稽查或处罚等情况。 11.7 基金 租用 证券公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备 注 成交金额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占 当期 佣 金总量 的 比例 兴业证 券 1 37,483,181.27 99.02% 26,628.23 99.02% - 国盛证 券 1 369,767.69 0.98% 262.66 0.98% - 浙商证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 注: 本基 金根 据中 国证 券 监督管 理委 员会 《 关于 完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 (证 监基字[2007]48 号) 的有 关规定 要求 , 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水 平后, 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告摘要 25 1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 :


(1)经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 ,在 业内 有良 好的声 誉;








(2) 具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ,交易 设施 满足 基金 进行 证券交 易的 需要 ;





(3) 具 有较强 的全方 位金 融服务 能力和 水平, 包括 但不限 于:有 较好的 研究 能力和 行业分 析能力,能 及时、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、个 股分 析的 报告及 丰富 全面 的信 息服 务 ; 能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 , 提 供专门 研究 报告 , 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ; 能 积极 为 公 司投资 业务 的开 展, 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。





2 、基 金专 用交 易席 位的选 择程 序如 下:





(1)本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易席 位的 证券 经营 机构 ;





(2) 基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订席 位租用 协议 。 博 时基 金管理 有限 公司 2015 年 3 月 28 日