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资源ETF联接(050024)

资源ETF联接:2014年年度报告摘要

 
 
 
 
 
 
 
 
博 时 上证自 然 资源交 易 型开放 式 指数 
证 券 投资基 金 联接基 金 
2014 年年度 报 告 摘要 
2014 年12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 博 时 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司 
报 告 送出 日 期:2015 年 3 月 28 日博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) 
 
§1 重要 提示 
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已
经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 3 月27 日复 核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文 。 本报告期自2014 年 1 月1 日起至12 月31 日止。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) §2 基金 简介 2.1 基金基 本情 况 基金名 称 博时上 证自 然资 源交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 基金简 称 博时上 证自 然资 源ETF 联接 基金主 代码 050024 交易代 码


050024 基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金的 联接基 金 基金合 同生 效日 2012 年 4 月 10 日 基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 79,586,761.50 份 基金合 同存 续期 不定期 2.1.1 目 标基 金基本 情况 基金名 称 博时上 证自 然资 源交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金主 代码 510410 基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金 基金合 同生 效日 2012年4月10 日 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2012年5月11日 基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 2.2 基金产 品说 明 投资目 标 通过主 要投 资于 上证自 然 资源交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ,紧 密 跟踪标 的指 数即 上证自 然 资源指 数的 表现 ,追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误 差的最 小化 。 投资策 略 本基金 主要 投资 于上证 自 然资源 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金, 方 便特定 的客 户群 通过本 基 金投资 上证 自然 资源 交易 型开放 式指 数证 券 投资基 金。 业绩比 较基 准 上证自 然资 源指 数收 益率× 95%+ 银 行活 期存 款税 后利 率× 5% 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基金 , 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基 金、 债 券型基 金与 货币 市场基 金 ,属于 高风 险 、 高收 益的 开放式 基金 。本 基 金为被 动式 投资 的 交易 型 开放式 指数 基金 联接 基金 ,跟踪 上证 自然 资 源指数 ,其 风险 收益特 征 与标的 指数 所表 征的 市场 组合的 风险 收益 特 征相似 。 2.2.1 目 标基 金产品 说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金, 采用 完全 复制 法, 即按照 成份 股在 标 的指数 中的 基准 权重 来构 建指数 化投 资组 合, 并根 据标的 指数 成份 股 及其权 重的 变化 进行 相应 调整。 业绩比 较基 准 上证自 然资 源指 数收 益率 (价格 指数 ) 。 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金 , 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基 金 、 债 券型基 金与 货币 市场 基金 , 属 于高 风险 、 高收 益的 开放式 基金 。 本基 金为被 动式 投资 的 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 , 主要 采用 完全 复博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) 制策略 , 跟踪 上证 自然 资 源指数 , 其风 险收 益特 征 与标的 指数 所表 征 的市场 组合 的风 险收 益特 征相似 。 2.3 基金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 孙麒清 田青 联系电 话 0755-83169999 010-67595096 电子邮 箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 2.4 信息披 露方 式 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bosera.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 §3 主要 财务指 标、 基金净值 表现及 利 润分配情 况 3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2014年 2013年 2012年4 月10 日 ( 基金 合 同生效 日) 至2012 年12 月31 日 本期已 实现 收益 -9,277,967.00 -4,364,606.89 -2,157,162.92 本期利 润 12,166,200.01 -25,378,395.70 -12,083,166.92 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1545 -0.2858 -0.0948 本期基 金份 额净 值增 长率 29.22% -32.56% -10.99% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2243 -0.3997


-0.1099 期末基 金资 产净 值 61,738,770.37 50,311,610.15 82,395,250.83 期末基 金份 额净 值 0.7757 0.6003 0.8901 注: 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用, 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所 列 数字。 3.2 基金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 16.56% 1.64% 16.35% 1.68% 0.21% -0.04% 过去六 个月 39.59% 1.34% 38.88% 1.37% 0.71% -0.03% 过去一 年 29.22% 1.27% 28.64% 1.28% 0.58% -0.01% 自 基 金 合 同 生效起 至今 -22.43% 1.34% -19.02% 1.38% -3.41% -0.04% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准: 上 证自 然资 源指 数收 益率 × 95%+ 银行 活期 存款 税后利 率 × 5% 。 由于基 金资 产配 置比 例处 于动态 变化 的过 程中 , 需 要 通过再 平衡 来使 资产 的配 置比例 符合 基金 合 同博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) 要求 , 基 准指数 每日 按 照 95% 、5%的 比例采 取再 平衡 , 再 用每 日连乘 的计 算方 式得到 基准 指数 的时 间 序 列。 3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 3.2.3 合 同生 效日以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 注: 本基 金合 同于2012 年4 月 10 日 生效 。 合 同生 效 当年按 实际 存续 期计 算 , 不按整 个自 然年 度进 行折算 。 3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况 无。 §4 管理 人报告 4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造 财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2014 年 12 月 31 日, 博时基金公司共管理 五十三只开放式基金, 并受全国社会保障基金理事会委托管理部 分社保基金, 以及多个企业年金账户 。 博时基金资产管理净值总规模 逾2363 亿元人民币,博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) 其中公募基金资产规模逾 1124 亿元人民币,累计分红 超过 638 亿元人民币,是目前我国 资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1 )基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计, 标准股票型基金中, 截至 12 月31 日, 博时主题行 业股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准 型股票基金中排名第 6,博时特许价值股票 基金年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名第 12; 博时精 选股票基金在 7 只同 类普通股票型基金中排名前 1/2;博时裕富沪深 300 指数基金在同 类 150 只标准指数股票 型基金中排名前1/5, 博时上证超大盘 ETF 及博时深证基本面 200ETF 在150 只标准指数股 票型基金中均排名前1/2 ; 博时上证超级大盘 ETF 联接及博时深证基本面 200ETF 联接在同 类 45 只产品中排名前 1/2 。混合基金中,博时裕益灵活配置混合在 34 只灵活配置型基 金 中排名前1/4, 博时价值增长混合及博时价值增长贰号混合在同类29 只产品中排名前1/2; 博时平衡配置混合在同类 16 只产品中排名前1/2。 固定收益方面,博时信用债券(A/B 类) 今年以来收益率在 93 只同 类普通债券型基金 中排名第1; 博时信用债券(C 类) 今年以来收益率在56 只同类普通债 券型基金中排名第1 ; 博时稳定价值债券(B 类) 今年以来收益率在 41 只同类普通债券型基金中排名第 1;博时 稳定价值债券(A 类)今年以来收益率在 67 只同类普通债券型基金中排名第 2 ; 博时转债增 强债券(A 类)今年以来收益率在 13 只可转换债券基金中排名第 3;博时安丰 18 个月定期 开放基金在 100 只同类 长期标准债券型基金中排名前 1/3,博时信用债纯债债券基金、博 时安心收益定期开放债券(A 类)及博时月月薪定期支付债券基金在 100 只同类长期标准 债 券型基金中排名前 1/2;博时宏观回报债券(A/B 类)及博时天颐债券(A 类)在 93 只同类 普 通债券型基金中分别排名第 7、第 8 ;博时现 金收益货 币(A 类)在 78 只同类货币市场基金 中排名前1/2。 海外投资方面业绩方面,截至 12 月 31 日,博 时亚洲票息收益债券基金在同类可比 7 只QDII 债券基金中排名第 1,博时抗通胀在8 只QDII 商品基金中排名第1。 2 )客户服务 2014 年,博时基金共举办各类渠道培训及活动 718 场,参加人数18775 人。 3 )其他大事件 2014 年 12 月 18 日,博时国际获得和讯海外财经风云榜“2014 年度最佳中资基金公 司奖” ; 2014 年12 月25 日,博时基金获得金融界评选的“最佳品牌奖” 。 2014 年 1 月 9 日,金 融界网站在北京举办“ 第二届领航中国 2013 金融行业年度颁奖博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) 典礼” ,博时基金荣获“2013 金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖” 。 2014 年1 月11 日, 在和讯网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中, 博时基 金荣获“2013 年度基金业最佳投资者关系奖” 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 方维玲 基金经 理 2013-09-13 - 22.5 曾 先 后 在 云 南 大 学 、 海 南 省 信 托 投 资 公 司 证 券 部 、 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 海 口 营 业 部 、 北 京 玖 方 量子软 件技 术公 司任 职。2001 年 3 月入 博时 基金 管理 有限 公司, 历 任 金 融 工 程 小 组 金 融 工 程 师 、 数 量 化 投 资 部 副 总 经 理 、 产 品 规 划 部总经 理、 股票 投资 部 ETF 及量 化 投 资 组 投 资 经 理 、 博 时 上 证 超 大盘 ETF 基金及其 联接 基 金和博 时上证 自然 资源 ETF 基金 及其联 接 基 金 的 基 金 经 理 助 理 。 现 任 博 时上证 超大 盘 ETF 基金及 其联接 基金、 博时 上证 自然 资源 ETF 基 金及其联接基金、博时黄 金 ETF 基金的 基金 经理 。 万琼 基 金 经 理 助理 2013-09-01


7 2007 年至 2011 年 在华 夏 基金基 金运作 部担 任基 金会 计,2011 年 3 月加 入博 时基 金管 理有 限公司 , 现任股 票投 资部 基金 经理 助理。 注: 上 述人 员的 任职 日期 和离任 日期 均指 公司 作出 决定之 日, 证券 从业 年限 计算的 起始 时间 按 照 从 事 证 券行业 开始 时间 计算 。 4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投资基 金运作管理办法》 及其各项实施细则、 基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信 用、 勤勉尽责、 取信于 市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的 基础上, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 由于证券市场波动等原因, 本基金曾 出现个别投资监控指标超标的情况, 基金管理人在规定期限内进行了调整, 对基金份额持 有人利益未造成损害 。 4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法 报告期内, 根据 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关要求, 公司 进 一 步 完 善 了 《 公 平 交 易 管 理 制 度 》 , 通 过 系 统 及 人 工 相 结 合 的 方 式 , 分 别 对 一 级 市 场及博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) 二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程, 按照境内及境外业务进行了 详细规范, 同时也通过 强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组 合。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的《公平交易管理制度》的规定, 在研究、决策、交易执 行等各环节,通过制 度、 流程、 技术手段等 各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。 同时, 根据《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的要求, 公司对所管理组合的不同时间窗的同 向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析 本基金主要投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金, 以期获 得和跟踪标的指 数所表征的市场平均水平的收益。 在报告期内, 本基金严格按照基金 合同, 以不低于基金 资产净值 90%的资产都投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金,保证投资收益紧 贴标的指数;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 投资于上证资源ETF 的资产主要是通过一级市场的申购,以保证投资者的公平性。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现 截至2014 年12 月31 日, 本基金份额净值为 0.7757 元, 份额累计净值为 0.7757 元, 报告期内净值增长率为29.22%,同期业绩基准涨幅为 28.64%。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 2014 年度, “习李新政”逐步改变了投资者对中国资本市场的传统认识,在反腐深度 的大幅超预期, 改革深 度和广度以及执行力的超预期, 以及 “沪港通 ” 的实施,市场资金 的重新配置调整以及资金成本的逐步下降,多种综合因素主导 2014 年度中国资本市场呈 现波澜壮阔的市场行情, 不管是股票市场还是债券市场, 市场表现均大幅超过年初各大机 构的市场预期。 股票市场方面,2014 年最后两月彻底实现了久违的风格转换, 主题投资各 放异彩; 从沪深300 相对中证 500 的强弱全年走势来看, 小盘风格在 2014 年前 10 个月表 现较强,最后两月大盘风格实现大 逆转。2014 年度沪深 300 指数上 涨 51.66% ,中证 500 指数上涨 39.01%,创业板指数上涨 12.83%。从行业来看,非银、建筑、钢铁、地产、交 运和银行涨幅靠前,医药、食品饮料、农业、 传媒、电子和家电涨幅靠后。债券方面,受博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) 股票市场的火爆, 转债市场表现优异。 总之,2014 年度股债市场实现了双牛行情, 大盘蓝 筹最后时刻实现大幅逆转, 在资金配置调整以及杠杆资金的快速推升下, 实现了被动产品 扬眉吐气的市场效应,在牛市背景下,被动跟踪市场也是市场资金最优的投资选择。 2015 年中国资本市场在投资品种的逐步丰富的大背景 下, 机构投资 者以其专业性优势 的显性体现, 期货期权等产品的深度参与, 资本市场的有效性逐步提升。 在中国政府的积 极引导下, 中国资本市场将会逐步回归合理的慢性行情, 将会打破历史的快牛魔咒的认知。 随着基础工具的丰富和完善, 以及衍生品市场的积极拓展, 中国的资产配置时代将会悄悄 来 临 。 大 类 资 产 配 置 迎 来 权 益 类 投 资 的 英 雄 时 代 : 国 人 最 爱 加 杠 杆 争 取 财 富 “ 中 国 梦 ” , 以前是楼市,现在是股市。 我们认为 2015 年中国经济增速将继续下台阶,股市受政策的支撑以及资金的关注而 继续有所表现。 遵循经 济下、 改革上的逻辑, 我们认为改革依然将是资本市场 的重要主题, 国 企 改 革 总 体 方 案 、 “ 一 带 一 路 ” 规 划 有 可 能 正 式 发 布 , 注 册 制 改 革 也 将 稳 步 推 进 等 ,这 些改革措施,都将对资本市场产生深远影响。 在投资策略上, 上证资源 ETF 联接基金作为一只被动的指数基金, 我们会以最小化跟 踪误差为目标, 通过投资于上证资源 ETF 紧密跟踪上证资源指数。 同时我们仍然看好中国 长期的经济增长, 希望 通过上证资源 ETF 联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的 机会。 4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定, 确保基金资 产估值的公平、 合理, 有效维护投资人的利益, 设立了博时基金管理有限公司估值委员会 (以下简称 “估值委员会” ) , 制定了估值政策和估值程序。 估值委员会成员由主管运营的 副总经理、 督察长、 投 资总监、 研究部负责人 、 运作部负责人等成员 组成,基金经理原 则 上不参与估值委员会的工作, 其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。 估值委员会 成员均具有5 年以上专业工作经历, 具备良好的专业经验和专业胜任能力, 具有绝对的独 立性。 估值委员会的职 责主要包括有: 保证基 金估值的公平、 合理;制订健全、有效的 估 值政策和程序; 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一 贯性; 定期对估值政策和 程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人 根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任, 当存有异议时, 托管银行有责任要求基金管理公 司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估 值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) 在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议, 由 其按约定提供在 银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金收益分配原则: 本基金的每份基金份额享有同等分配权; 收益分配时所发生的 银行转账或其他手续费用由投资人自行承担; 当投资人的现金红利小于一定金额, 不足以 支付银行转账或其他手续费用时, 基金登记机 构可将投资人的现金红利按除权后的单位净 值自动转为基金份额; 本基金收益每年最多分配 2 次, 每次基金收益分配比例不低于收益 分配基准日可供分配利润的 10%; 本基金收益分配方式分为两种: 现金分红与红利再投资, 投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资; 若投资人不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红; 基金红利发放日距离收益分配 基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日;基金收益分配后每 一基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分 配基准日的基金份额净值减去每单位基金份 额收益分配金额后不能低于面值。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况, 报 告期末本基金未 满足收益分配条件,故不进行收益分配。 4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金在本报告期内,曾于 2014 年 11 月 5 日至 2014 年 12 月 3 日出 现 了连续 20 个 工作日资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管 人报告 5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投 资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期, 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 对本 基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作 方面进行了监督, 发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人, 基金 管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净 值表现、 利润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计 报告 本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。 投资者 欲了解审计报告详细内容, 可通过登载于博时 基金管理公司网站的年度报告正文查看审计 报告全文。 §7 年度 财务报 表 7.1 资产负 债表 会计主体: 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日:2014 年12 月31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2014 年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资产:


银行存 款 3,832,065.20 3,322,684.76 结算备 付金 2,085.08 - 存出保 证金 5,245.82 2,385.29 交易性 金融 资产 58,612,265.84 47,360,561.93 其中: 股票 投资 - 286,352.23 基金投 资 58,612,265.84 47,074,209.70 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 923,440.18 - 应收利 息 907.14 696.62 应收股 利 - - 应收申 购款 179,117.23 24,483.05 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 63,555,126.49 50,710,811.65 负债和所有者权益 本期末 2014 年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 83.39 180,962.65 应付赎 回款 1,753,559.90 72,425.87 应付管 理人 报酬 1,416.67 1,232.96 应付托 管费 283.33 246.59 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 14,540.02 4,060.49 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 46,472.81 140,272.94 负债合计 1,816,356.12 399,201.50 所有者权益:


实收基 金 79,586,761.50 83,806,563.12 未分配 利润 -17,847,991.13 -33,494,952.97 所有者权益合计 61,738,770.37 50,311,610.15 负债和所有者权益总 计 63,555,126.49 50,710,811.65 注: 报 告截 止 日 2014 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值0.7757 元 ,基 金份 额总 额79,586,761.50 份。 7.2 利润表 会计主体: 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1 月1日至2014年12 月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12 月31日 一、收入 12,573,965.54 -24,979,736.71 1.利息 收入 20,742.30 27,646.74 其中: 存款 利息 收入 20,742.30 27,646.74 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列 ) -8,941,670.99 -4,043,690.75 其中: 股票 投资 收益 132,878.18 -246,379.17 基金投 资收 益


-9,077,323.46 -3,807,846.88 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 2,774.29 10,535.30 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“ -” 号填 列) 21,444,167.01 -21,013,788.81 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 50,727.22 50,096.11 减:二、费用 407,765.53 398,658.99 1.管 理人 报酬 13,536.52 19,236.93 2.托 管费 2,707.26 3,847.42 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 48,987.29 32,967.39 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 342,534.46 342,607.25 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列) 12,166,200.01 -25,378,395.70


减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“ -”号填列) 12,166,200.01 -25,378,395.70


7.3 所有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权 益( 基金 净 值) 83,806,563.12 -33,494,952.97 50,311,610.15 二 、 本期 经 营活 动 产生 的基 金 净值变 动数 (本 期利 润) - 12,166,200.01 12,166,200.01 三 、 本期 基 金份 额 交易 产生 的 基 金 净值 变 动数 ( 净值 减少 以 “ - ” 号填 列) -4,219,801.62 3,480,761.83 -739,039.79 其中:1. 基 金申 购款 63,652,022.60 -19,867,648.17 43,784,374.43 2. 基金 赎回 款 -67,871,824.22 23,348,410.00 -44,523,414.22 四 、 本期 向 基金 份 额持 有人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值 减少 以“ -” 号填 列) - - - 五 、 期末 所 有者 权 益( 基金 净 值) 79,586,761.50 -17,847,991.13 61,738,770.37 项目 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权 益( 基金 净 值) 92,563,627.08 -10,168,376.25 82,395,250.83 二 、 本期 经 营活 动 产生 的基 金 净值变 动数 (本 期利 润) - -25,378,395.70 -25,378,395.70 三 、 本期 基 金份 额 交易 产生 的 基 金 净值 变 动数 ( 净值 减少 以 “ - ” 号填 列) -8,757,063.96 2,051,818.98 -6,705,244.98 其中:1. 基 金申 购款 41,436,830.79 -10,532,104.30 30,904,726.49 2. 基金 赎回 款 -50,193,894.75 12,583,923.28 -37,609,971.47 四 、 本期 向 基金 份 额持 有人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值 减少 以“ -” 号填 列) - - - 五 、 期末 所 有者 权 益( 基金 净 值) 83,806,563.12 -33,494,952.97 50,311,610.15 报表附注为财务报表的组成部分 。 本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署: 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) ————————














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———————— 基金管理公司负责人: 吴姚东


主管会计工作负责人: 王德英





会计机构负责人: 成江 7.4 报表附 注 7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 财政部于2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号 ——公允价值计量》 、 《企业会计准则第 40 号—— 合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号—— 在其他主体中权益的披露》和修订后的 《企业会计准则第2 号—— 长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业 会计准则第30 号——财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》 以及 《 企 业会计准则第 37 号—— 金融工具列报》 ,要求除《企业会计准则第 37 号—— 金融工具 列 报》 自2014 年度财务报表起施行外, 其他准则自 2014 年7 月1 日起施行。 上述准则对本 基金本报告期无重大影 响。 7.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《 关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和 实务操作,主要税项列示如下 : (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股 票的差价收入不予征收营业税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票的差价收入, 股权的股息、 红 利收入及其他收入,暂不 征收企业所得税。 (3) 自2013 年1月1 日起 , 对基 金 从 上市 公 司取 得 的股 息 红 利所 得 ,持 股 期限 在1 个 月以内( 含1 个月) 的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在1 个 月 以 上 至1 年(含1年)的, 暂减按50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂减按25% 计入应纳税 所得额。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按50% 计入应 纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税 。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印 花税。 7.4.3 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 博时基 金管 理有 限公 司( “ 博时基 金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) 中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 招商证 券股 份有 限公 司(“招商证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 中国长 城资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东 广厦建 设集 团有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 天津港(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 璟安 股 权投 资 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海盛 业 股 权投 资基 金 有 限公司 基金管 理人 的股 东 上 证 自 然 资 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( “目 标 ETF ”) 基金管 理人 管理 的其 他基 金 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.4.1 通 过关联 方交易 单元 进行的 交易 7.4.4.1.1 股 票交易 无。 7.4.4.1.2 权 证交易 无。 7.4.4.1.3 应 支付关 联方 的佣 金 无。 7.4.4.2 关 联方报 酬 7.4.4.2.1 基金 管理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013 年1月1 日至2013 年12 月31日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 13,536.52 19,236.93 其中 : 支 付销 售机 构的 客户 维护 费 55,173.43 100,760.28 注: 1. 本基 金基 金资 产中 投资于 目 标 ETF 的部 分不 收取管 理费 , 支付 基金 管 理人博 时基 金的 管理 人 报酬按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数, 则取 零) 的0.5% 年 费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬=(前 一日 基 金资产 净值 –前 一日 所持 有目 标ETF 基 金份 额部 分 的基金 资产)×0.5% / 当年天 数。 2. 根据本 基金的 基金管 理 人与各代 销机构 签订的 基 金代销协 议, 客户 维护费 按照代销 机构所 代 销基金的 份额保 有量作 为 基数进行 计算 。 7.4.4.2.2 基金 托管 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013 年1月1 日至2013 年12 月31日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,707.26 3,847.42 注: 本 基金 基金 资产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费, 支付 基金 托管 人 中国建 设银 行的 托 管 费按前 一日基 金资 产净值 扣除所 持有目 标 ETF 基 金 份额部 分的基 金资 产后的 余额(若 为负 数,则 取零)博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) 的0.1% 年 费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费=(前 一日 基金 资 产净值 –前 一日 所持 有目 标ETF 基 金份 额部 分的 基 金资产)×0.1% /当年 天数。 7.4.4.3 与 关联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易 无。 7.4.4.4 各 关联方 投资本 基金 的情况 无。 7.4.4.5 由 关联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 期 末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 中国建 设银 行 3,832,065.20 20,475.43 3,322,684.76 27,418.96 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.4.6 本 基金在 承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 无。 7.4.4.7 其 他关 联交易事 项的 说明 于 2014 年 12 月 31 日 ,本基金持有 75,893,132.00 份目标 ETF 基金份额(2013 年 12 月31 日: 79,732,740.00 份), 占其总份额的比例为 30.09%(2013 年12 月31 日: 25.78%)。 7.4.5 期 末(2014 年 12 月31 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 7.4.5.1 因 认购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 无。 7.4.5.2 期 末持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票 无。 7.4.5.3 期 末债券 正回购 交易 中作为 抵押 的债券 无。 7.4.6 有 助于 理解和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次决定 : 第一层 次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层 次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层 次:相关资产或负债的不可观察输入值。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) (b) 持续的 以公允价值计量的金融工具 (i) 各 层次金融工具公允价值 于2014年12月31日, 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层 次的余额为58,612,265.84元, 无属于第 二层次和第三层次的余额。(2013年 12 月31 日 : 第 一 层 次 的 余 额 为47,358,267.68 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为2,294.25 元 , 无 属于第三层 次的余额)。 (ii) 公允价值所属 层次间的重大变动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易不活跃) 等 情 况 , 本 基 金 不会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 及 交 易 不 活 跃 期 间 将 相关 股票的公允价值列入第一层 次; 并根据估值调 整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层 次还是 第三层次。 (iii) 第三层次 公允价 值 余 额 和 本期变动 金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于2014 年12 月31 日 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产(2013 年12月 31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值 与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资 组合报 告 8.1 期末基 金资 产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 基金投 资 58,612,265.84 92.22 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资


5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,834,150.28 6.03 8 其他各 项资 产 1,108,710.37 1.74 9 合计 63,555,126.49 100.00 8.2 期末投 资目 标基金明 细( 适用于 ETF 联 接基 金填 写) 金额单 位: 人民 币元 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 1 上证自 然资 源交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 股票指数 型 交易型开 放式指数 基金 博时基金 管理有限 公司 58,612,265.84 94.94 8.3 报告期末 按 行业分类 的股 票投资 组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 8.5 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 8.5.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (% ) 1 600111 北方稀 土 893,500.06 1.78 2 601899 紫金矿 业 873,989.00 1.74 3 601088 中国神 华 848,233.43 1.69 4 600256 广汇能 源 845,610.50 1.68 5 601857 中国石 油 827,800.00 1.65 6 600028 中国石 化 812,424.00 1.61 7 601600 中国铝 业 625,470.00 1.24 8 600583 海油工 程 623,902.83 1.24 9 601168 西部矿 业 567,038.00 1.13 10 600489 中金黄 金 546,506.48 1.09 11 600108 亚盛集 团 512,097.11 1.02 12 600362 江西铜 业 509,591.65 1.01 13 601808 中海油 服 449,122.99 0.89 14 600497 驰宏锌 锗 419,016.00 0.83 15 600549 厦门钨 业 408,896.48 0.81 16 601898 中煤能 源 399,509.00 0.79 17 601699 潞安环 能 372,329.00 0.74 18 600348 阳泉煤 业 368,668.00 0.73 19 600516 方大炭 素 364,014.00 0.72 20 600157 永泰能 源 359,804.00 0.72 注:本 项的 “买 入金 额” 均按买 入成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费 用。 8.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (% ) 1 601899 紫金矿 业 926,973.38 1.84 2 600111 北方稀 土 901,647.66 1.79 3 600256 广汇能 源 893,351.93 1.78 4 600028 中国石 化 886,682.15 1.76 5 601857 中国石 油 866,683.22 1.72 6 601088 中国神 华 863,203.35 1.72 7 600583 海油工 程 674,975.27 1.34 8 600489 中金黄 金 592,916.00 1.18 9 601168 西部矿 业 582,655.98 1.16 10 600108 亚盛集 团 567,820.76 1.13 11 600362 江西铜 业 538,768.01 1.07 12 601600 中国铝 业 531,862.80 1.06 13 601808 中海油 服 516,422.40 1.03 14 600490 鹏欣资 源 439,724.18 0.87 15 600549 厦门钨 业 424,990.65 0.84 16 601898 中煤能 源 402,620.39 0.80 17 600157 永泰能 源 399,289.67 0.79 18 601699 潞安环 能 391,240.44 0.78 19 600348 阳泉煤 业 391,099.27 0.78 20 600516 方大炭 素 387,368.48 0.77 注: 本 项 “卖 出金 额 ” 均 按卖出 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 相关 交易 费 用 。 8.5.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 17,341,207.28 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 18,311,206.06 注: 本 项 “买 入股 票成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.6 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.10 期末 按公 允价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名权 证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) 8.11 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.12 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.13 投资 组合 报告附注 8.13.1 本报 告期内 , 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 没有 出现被 监管 部门立 案调 查, 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。 8.13.2 基金 投资的 前十 名股 票中, 没有 投资超 出基 金合同 规定 备选股 票库 之外的 股票 。 8.13.3 期末 其他各 项资 产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 5,245.82 2 应收证 券清 算款 923,440.18 3 应收股 利 - 4 应收利 息 907.14 5 应收申 购款 179,117.23 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,108,710.37 8.13.4 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.13.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.13.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金 份额持 有人 信息 9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 持有人 户 数(户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) 2,356


33,780.46 3,427,830.92 4.31% 76,158,930.58 95.69% 9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本 开 放式 基金 1,981.05 0.00% 9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门 负责人 持有 本开 放式 基金 - - 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 - - 注:1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有本 基金 ; 2、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。 §1 0 开放式 基金份 额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2012 年4 月 10 日) 基金 份额 总额 309,533,849.25 本报告 期期 初基 金份 额总 额 83,806,563.12 本报告 期基 金总 申购 份额 63,652,022.60 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 67,871,824.22 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 79,586,761.50 §1 1 重大事 件揭示 11.1 基金 份额 持有人大 会决 议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金 管理 人、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金管理人于 2014 年 4 月 19 日发 布 了 《 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 》 , 李 志 惠 不 再 担 任 博 时 基金 管理有限公司副总经理职务;2)基金管理人于 2014 年 11 月 7 日发布了《博时基金管理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 》 , 聘 任 洪 小 源 先 生 担 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司董 事长及法定代表人职务,杨鶤女士不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。 基金托管人在本报告期内重大人事变动情况:本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任 免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人 2014 年 11 月03 日发布公告,聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告 (摘要) 11.3 涉及 基金 管理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金 投资 策略的改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基 金进 行审计的 会计 师事务 所情 况 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金 提 供 审计服务。本报告期内 本基金应付审计费 40,000 元 。 11.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本报告期内, 基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受 到监管部门稽查或处罚等情况。 11.7 基金 租用 证券公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东兴证 券 1 35,652,413.34 100.00% 25,154.14 100.00% - 国泰君 安 1 - - - - - 中信证 券 1


- - - - - 注:本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 (证监 基字[2007]48 号 ) 的有关 规定 要求 , 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营 状况 、 研究水 平后 ,向 多家 券商 租用了 基金 专用 交易 席位 。 1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 :


(1) 经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 ,在 业内 有良 好的声 誉; (2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ; (3) 具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ,包 括但 不限于 :有 较好 的研 究能 力和行 业分 析能 力, 能及时 、 全面 地向 公司 提 供高质 量的 关于 宏观 、 行 业及市 场走 向 、 个 股分 析 的报告 及丰 富全 面的 信息 服 务; 能 根据 公司 所管 理基 金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告, 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能 力 ; 能 积 极为公 司投 资业 务的 开展 ,投资 信息 的交 流以 及其 他方面 业务 的开 展提 供良 好的服 务和 支持 。 2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 : (1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确 定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ; (2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。 博 时基 金管理 有限 公司 2015 年 3 月 28 日