国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
2014 年年度报告摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 国 联 安 基金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一五 年 三 月 三十 日
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 3 月 26
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告中的财务资料经审计， 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意
见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 国联安双禧中证 100 指数分级
场内简称 双禧 100
基金主代码 162509
交易代码
162509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 16 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额
总额
2,317,386,455.39 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证
券交易所
深圳证券交易所
上市日期 2010 年 6 月 18 日
下属分级基金的基
金简称
国联安双禧 A 中证
100 指数
国联安双禧 B 中证
100 指数
国联安双禧中证 100
指数
下属分级基金场内
简称
双禧 A 双禧 B 双禧 100
下属分级基金的交
易代码
150012 150013 162509
报告期末下属分级
基金的份额总额
716,297,672.00 份 1,074,446,508.00 份 526,642,275.39 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本 基 金 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 ， 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪
律 约 束 ， 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超过 4% ， 为投资
者提供一个投资中证 100 指数的有效工具，从而分享中国经济中
长期增长的稳定收益。
投资策略
本 基 金 采 用 完 全 复 制 标 的 指 数 的 方 法 ， 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 。
股 票 投 资 组 合 的 构 建 主 要 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 来
拟 合 复 制 标 的 指 数 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进
行 相 应 调 整 ， 以 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 。 本 基 金 力 争 保 持 基 金 净 值
收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35% ， 年跟
踪误差不超过 4% 以实现对中证 100 指数的有效跟踪。
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当预期成份股发生 调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时，
或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来
影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 因 其 他 原 因 导
致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合
管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 ， 并 结 合 合 理 的 投 资 管 理 策 略 等 ， 最 终
使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95％×中证 100 指数收益率+5 ％×活期存款利率（税后） 。
风险收益特征
本 基 金 为 被 动 投 资 型 指 数 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的
特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
下属三 级 基 金 的 风
险收益特征
双禧 A ： 低风险低收
益。
双禧 B ： 高风险高收
益。
双禧 100：本基金为
被 动 投 资 型 指 数 基
金，具有较高风险、
较 高 预 期 收 益 的 特
征， 其风险和预期收
益 均 高 于 货 币 市 场
基金和债券型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 陆康芸 田青
联系电话 021-38992806 010-67595096
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.
com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
2.4 信 息 披 露 方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的
管理人互联网网址
http://www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦9 楼
§3 主 要 财 务 指标 、 基 金 净值 表 现 及 利润 分 配 情 况
3.1 主要会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
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本期已实现收益 112,231,826.84 -191,199,937.58 -560,908,816.99
本期利润 1,274,785,265.25 -400,277,323.53 410,188,459.51
加权平均基金份额本期
利润
0.5417 -0.1451 0.1041
本期基金份额净值增长
率
57.28% -13.52% 10.63%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额
利润
-0.2630 -0.3050 -0.2052
期末基金资产净值 3,326,718,574.17 2,196,746,949.15 3,779,080,546.28
期末基金份额净值 1.436 0.913 0.947
注：1 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 例 如 ， 开 放 式 基
金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3 、 对 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已
实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基金份额净值增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
51.64% 1.81% 53.09% 1.81% -1.45% 0.00%
过去六个
月
68.54% 1.43% 68.08% 1.44% 0.46% -0.01%
过去一年 57.28% 1.26% 56.14% 1.26% 1.14% 0.00%
过去三年 50.48% 1.28% 50.92% 1.27% -0.44% 0.01%
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
28.81% 1.27% 7.00% 1.31% 21.81% -0.04%
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增长率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
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益 率 变 动 的比 较
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业 绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年 4 月 16 日至 2014 年 12 月 31 日）
注：1、 本基金业绩比较基准为 95% ×中证 100 指数收益率+5% × 活期存款利率
（税后） ；
2、 本基金基金合同于 2010 年 4 月 16 日生效。 本基金建仓期自基金合同生效之
日起 6 个月， 2010 年 10 月 15 日建仓期结束当日除股票投资比例略低于合同规定的
范围外，其他各项资产配置符合合同约定；
3、本基金于 2010 年 6 月 18 日 已基本建仓完毕，投资于标的指数成份股及备选
成份股的比例不低于基金资产净值 90% ， 其他各项资产配置比例自该 日起均符合基金
合同的约定。由于 2010 年 10 月 15 日有连续大额申购从而导致股票投资比例当日被
动未达标，本基金已于 2010 年 10 月 20 日及时调整完毕；
4 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实
际收益水平要低于所列数字。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
的比较
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
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合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
注：1、*基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率；
2 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实
际收益水平要低于所列数字。
3.3 过去三年基金的利 润分配情况
根据法律法规的规定及《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》
的约定， 本基金 （包括双禧 100 份额、 双禧 A 份额、 双 禧 B 份额） 不进行收益分配 。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司， 其中
方股东为国泰君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、 经营范围最宽、 机构分
布最广的综合类证券公司之一； 外方股东为德国安联集团， 是全球顶级综合性金融集
团之一。 截至本报告期末， 公司共管理二十三只开放式基金。 国联安基金管理公司拥
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有国际化的基金管理团队， 借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验， 结合本地投资
研究与客户服务的成功实践， 秉持 “稳健、 专 业、 卓越、 信赖” 的经营理念， 力争成
为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理） 期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
黄欣
本基
金基
金经
理、 兼
任上
证大
宗商
品股
票交
易型
开 放
式指
数证
券投
资基
金基
金经
理、 国
联安
上证
大宗
商品
股票
交易
型开
放式
指数
证券
投资
基金
联接
基金
基金
经理、
2010-04-
16
-
12 年 （自
2002 年
起）
黄 欣 先 生 ， 伦 敦 经 济 学 院 会
计金融专业硕士。2003 年 10
月 起 加 入 国 联 安 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 先 后 担 任 产 品 开 发
部 经 理 助 理 、 总 经 理 特 别 助
理 、 投 资 组 合 管 理 部 债 券 投
资 助 理 、 国 联 安 德 盛 精 选 股
票 证 券 投 资 基 金 及 国 联 安 德
盛 安 心 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理助理。2010 年 4 月
起担任本基金基金经理，
2010 年 5 月至 2012 年 9 月兼
任 国 联 安 德 盛 安 心 成 长 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2010 年 11 月起兼任上证大宗
商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金基金经理，
2010 年 12 月起兼任国联安上
证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金基金经理，2013 年 6 月起
兼 任 国 联 安 中 证 股 债 动 态 策
略 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
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国联
安中
证股
债动
态策
略指
数证
券投
资基
金基
金经
理
冒浩
本基
金基
金经
理助
理， 兼
任量
化投
资部
数量
分析
师
2013-07-
19
-
5 年（自
2009 年
起）
-
注：1、基金经理的任职日期和离职日期均为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《国联
安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规、 法律文件的
规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在严格控制风险的前提
下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同
的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情况的 专项说明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章， 制定并完善了 《国 联安基金管理有
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限公司公平交易制度》 （以下简称“公平交易制度” ） ，用以规范包括投资授权、 研 究
分析、 投资决策、 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管
理活动相关的各个环节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度， 分别明确投资决策委员会、 投资总监、
投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分， 投资组合经理在授权范围内自主
决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本基金管理人建立了统一的研
究平台， 不同投资组合可共享研究资源。 本基金管理人建立了严格的投资组合投资信
息的管理及保密制度， 通过投资交 易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间
的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。 本基金管理人建立集中交易室
实行集中交易制度， 投资交易指令统一通过交易室下达， 严格遵守公平交易原则， 启
用交易系统中的公平交易模块， 按照时间优先、 价格优先、 比例分配的原则执行指令；
对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易， 各投资
组合经理根据投资需要独立申报价格和数量， 交易室根据事前申报的满足价格条件的
数量进行比例分配； 对于银行间交易、 固定收益平台、 交易所大宗交易等非集中竞价
交易， 以投资组合的名义 向银行间市场或交易对手询价、 成交确认， 确保上述非集中
竞价交易与投资组合一一对应， 并保证各投资组合获得公平的交易机会。 风险管理部
定期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行公平交易制度的规定， 公平对待不同投资组
合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；
在交易环节严格按照时间优先、 价格优先的原则执行指令； 如遇指令价位相同或指令
价位不同但市场条件都满足时， 及时执行交易系统中的公平交易模块； 采 用公平交易
分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。
本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、 反向及异
常交易分析。 本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投
资组合邻近交易日的反向交易从交易量、 交易价格、 交易金额等方面进行分析， 未发
现异常交易。
本报告期内， 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易次数为 2 次，一次是两个投资组
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合 根 据 不 同 的 投 资 策 略 进 行 的 调 仓 操 作, 一 次 是 其 中 一 个 投 资 组 合 即 将 到 期 进 行 的
清仓操作。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的不同投资
组合同向交易的交易价差进行了分析，执行了 95% 置 信区间、假设溢价率为 0 的 T
分布检验， 同时进一步对不同投资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金
额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本 报 告 期 内 未 发 现 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 无 法 解 释 的 异 常 交 易
行为。
4.4 管理人对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现 的 说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2014 年 大 盘 先 抑 后 扬 ， 在 经 历 上 半 年 的 震 荡 下 跌 之 后 ， 下 半 年 在 大 盘 蓝 筹 股 的
带领下，大幅反弹，全年中证 100 指数上涨 59.64% ，分板块来看，证券、保险等板
块表现较好， 食品饮料、 纺织服装等板块表现较差。 本基金采用完全复制的方式跟踪
中证 100 指数，跟踪误差情况良好。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.436 元， 本报告期份额净值增长率为 57.28% ，
同期业绩比较基准收益率为 56.14% 。 本报告 期内， 日均跟踪偏离度为 0.06% ， 年化跟
踪误差为 1.37% ，分别符合基金 合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35% ，以
及年化跟踪误差不超过 4.0% 的限制。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2014 年 宏 观 经 济 数 据 并 没 有 明 显 改 善 的 情 况 下 ， 但 是 在 相 对 宽 松 的 流 动 性 环 境
下， 以及沪港通、 交易所推出期权产品等因素的刺激下， 前两年跌幅较大、 市盈率较
低的大盘蓝筹股迎来了大幅的反弹。2015 年， 我们期待政府能够继续推动经济转型、
改善经济结构、 刺激经济发展， 届时本基金也或将随着大盘蓝筹股估值的持续修复而
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有较好的表现。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、
投资组合管理部、 交易部、 监察稽核部、 风险管理部、 数量策略部、 研究部部门经理
组成， 并根据业务分工履行相应的职责， 所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，
参与估值流程各方不存在重大利益冲突。 基金经理不直接参与估值决策， 估值决策由
估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过， 数量策略部、 研究部、 投资组合管理部对估
值决策必须达成一致， 估值决策由公司总经理签署后生效。 对于估值政策， 公司和基
金托管银行有充分沟通， 积极商讨达成一致意见； 对于估值结果， 公司和基金托管银
行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外披露。 会计师事务所认可公司基金估
值的政策和流程的适当性与合理性。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据法律法规的规定及本基金基金合同的约定， 本基金 （包括双禧 100 份额、 双
禧 A 份额、双禧 B 份额）不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
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对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本 年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗
漏。
§6 审计报告
毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 负 责 项 目 的 注 册 会 计 师 石 海 云 、 张 楠 对 国 联 安 双 禧 中
证 100 指数分级证券投资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告（报告编号：
毕马威华振审字第 1500278 号 ） 。具体内容详见本基金年度报告正文。
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体：国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 179,116,161.75 116,470,507.72
结算备付金
889,051.44 825,804.70
存出保证金
256,124.15 600,697.38
交易性金融资产 7.4.7.2 3,160,959,790.43 2,083,115,087.17
其中：股票投资
3,159,888,009.00 2,083,115,087.17
基金投资
- -
债券投资
1,071,781.43 -
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资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
56,816,009.62 -
应收利息 7.4.7.5 40,318.67 27,573.57
应收股利
- -
应收申购款
290,184.96 7,124.51
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,398,367,641.02 2,201,046,795.05
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 4,537.88
应付赎回款
65,513,808.52 70,765.51
应付管理人报酬
2,814,650.73 1,967,788.93
应付托管费
619,223.15 432,913.52
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,930,695.95 1,204,621.13
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 770,688.50 619,218.93
负债合计
71,649,066.85 4,299,845.90
所 有 者 权 益：
实收基金 7.4.7.9 2,582,899,427.11 2,681,705,000.25
未分配利润 7.4.7.10 743,819,147.06 -484,958,051.10
所有者权益合计
3,326,718,574.17 2,196,746,949.15
负债和所有者权益总
计
3,398,367,641.02 2,201,046,795.05
注：1、 报 告截止日 2014 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.436 元， 基金份额 总额
2,317,386,455.39 份。其中国联安双禧 A 中证 100 指 数份额 716,297,672.00 份；国联
安双禧 B 中证 100 指数份额 1,074,446,508.00 份； 国联安双禧 中证 100 指数份额
526,642,275.39 份。
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
15
2 、 本 摘 要 中 资 产 负 债 表 和 利 润 表 所 列 附 注 号 为 年 度 报 告 正 文 中 对 应 的 附 注 号 ，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体：国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
上 年 度 可 比期 间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
一、收入
1,308,523,055.42 -352,748,984.59
1.利息收入
1,095,183.68 1,348,378.10
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,057,211.26 1,248,257.63
债券利息收入
180.34 11,303.12
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
37,792.08 88,817.35
其他利息收入
- -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “- ” 填
列）
143,092,243.53 -149,113,502.59
其中：股票投资收益 7.4.7.12 84,539,875.79 -213,118,760.76
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 1,119,734.62
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 58,552,367.74 62,885,523.55
3.公允价值变动收益 （损失
以“- ” 号填 列）
7.4.7.16
1,162,553,438.41 -209,077,385.95
4.汇兑收益 （损失以“ －” 号
填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17
1,782,189.80 4,093,525.85
减 ： 二 、 费用
33,737,790.17 47,528,338.94
1．管理人报酬
21,814,749.08 26,564,854.71
2．托管费
4,799,244.78 5,844,268.08
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
16
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 6,122,742.83 14,021,140.81
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资产支
出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 1,001,053.48 1,098,075.34
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以
“- ”号 填 列）
1,274,785,265.25 -400,277,323.53
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列
1,274,785,265.25 -400,277,323.53
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
2,681,705,000.25 -484,958,051.10 2,196,746,949.15
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 1,274,785,265.25 1,274,785,265.25
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ” 号填列 ）
-98,805,573.14 -46,008,067.09 -144,813,640.23
其中：1.基金申购款 1,391,836,782.00 -93,384,265.68 1,298,452,516.32
2.基金赎回款 -1,490,642,355.14 47,376,198.59 -1,443,266,156.55
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
2,582,899,427.11 743,819,147.06 3,326,718,574.17
项目
上 年 度 可 比期 间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实 收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值）
3,991,559,754.7
4
-212,479,208.46 3,779,080,546.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动数（本期利润）
- -400,277,323.53 -400,277,323.53
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值变动数 （净值减少以“- ” 号
填列）
-1,309,854,754.
49
127,798,480.89 -1,182,056,273.60
其中：1.基金申购款
2,413,927,546.8
7
-255,534,234.15 2,158,393,312.72
2.基金赎回款
-3,723,782,301.
36
383,332,715.04 -3,340,449,586.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值）
2,681,705,000.2
5
-484,958,051.10 2,196,746,949.15
注：报告附注为财务报表的组成部分
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理人负责人： 庹启斌， 主管会计工作负责人： 李柯， 会计机构负责人： 仲
晓峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中国证券监
督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 《关于核准国联安双禧中证 100 指数 分级证
券投资基金募集的批复》 ( 证监许 可[2010]228 号文) 批准， 由国联安基金管理有限公司
依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《国联安双禧中证 100 指数
分级证券投资基金基金合同》 发售， 基金合同于 2010 年 4 月 16 日生效。 本基金为契
约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集规模为 982,138,906.44 份基金份额。 本基
金的基金管理人为国联安基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 、 《 国 联 安 双 禧 中 证 100
指数分级证券投资基金基金合同》 和 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金招
募说明书》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括中证
100 指数的成份股、 备选成份股、 新股、 现金 和到期日在一年以内的政府债券等。 其
中， 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值 的 90% ， 现 金或
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
18
者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 金 融 衍 生 产 品 推 出 后,
本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，履行适当程序后可以将其纳入投资范
围。 本基金的业绩比较基准为： 95% ×中证 100 指数收益率+5% 益活 期存款利率( 税后) 。
根据 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》 和 《国联安双禧中
证 100 指数分级证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金管理人国联安基金管
理有限公司以 2013 年 4 月 15 日为本基金份额折算基准日， 对各基金份额持有人认购
的基金份额进行了定期折算， 并由本基金 注册登记机构中国证券登记结算有限责任公
司进行了变更登记。
根 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ， 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个
工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简称 “财
政部”) 颁 布的企业会计准则的要求， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基
金业协会于 2012 年 11 月 16 日 颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》编制财务
报表。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金
2014 年 12 月 31 日的财务状况、2014 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的说 明
本基金于 2014 年 7 月 1 日起执行下述财政部新颁布/ 修订的企业会计准则：
(i) 《企业 会计准则第 2 号 —长期股权投资》( 以下简称“准则 2 号(2014) ”)
(ii) 《企业 会计准则第 9 号 —职工薪酬》( 以下简称“准则 9 号(2014) ”)
(iii) 《企业 会计准则第 30 号 —财务报表列报》( 以下简称“准则 30(2014) ”)
(iv) 《企业 会计准则第 33 号—合并财务报表》( 以下简称“准则 33(2014) ”)
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
19
(v) 《企业 会计准则第 39 号—公允价值计量》( 以下简称“准则 39 号”)
(vi) 《企业 会计准则第 40 号—合营安排》( 以下简称“准则 40 号”)
(vii) 《企 业会计准则第 41 号— 在其他主体中权益的披露》( 以下简称“准则 41
号”)
同时， 本基金于 2014 年 3 月 17 日开始执行财政部颁布的 《金融负债与权益工具
的区分及相关会计处理规定》( “财会[2014]13 号文”) 以及在 2014 年度财务报告中
开始执行财政部修订的 《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》 ( 以下简称 “准则 37
号(2014) ”) 。
采用上述企业会计准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的说 明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号 文 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收问题的
通知》 、财 税字[2002]128 号文《 关于开放式 证券投资基 金有关税收 问题的通知 》 、财
税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、
国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》 、财 税[2005]103 号文《关 于股权分置 试点改革有 关税收政策 问题的通知 》 、上
证交字[2008]16 号 《关 于做好调整证券交易印花税税率相关 工作的通知》 及深圳证券
交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方
式调整工作的通知》 、 财税[2008]1 号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干
优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行 基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理 人运用基金 买卖股票、 债券的差价 收入暂免征 收营业税和
企业所得税。
(c) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股
份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票 的股息、红 利收入，债 券的利息收 入，由上市 公司、发行
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
20
债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1
日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得
额：持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限
超过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额， 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人
所得税。
(e) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易
印花税。
(f) 对投资者( 包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所
得税和企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“中德安联”） 基金管理人的股东控制的公司
7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8.1 通过关联方交 易单 元 进 行 的交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安 1,836,838,110.80 46.54% 5,718,479,873.58 64.66%
7.4.8.1.2 权证交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
21
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月3
1 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
国泰君安 - - 14,550,088.24 81.51%
注：本基金本报告期与关联方无债券交易。
7.4.8.1.4 应 支 付 关 联 方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 1,671,203.66 46.80% 1,022,675.30 52.97%
关联方名称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 5,181,325.71 64.77% 993,735.05 82.49%
注： 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中
国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
根 据 《 证 券 研 究 服 务 协 议 》 ， 本 基 金 管 理 人 在 租 用 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 证
券交易专用交易单元进行股票、 债券及回购交易的同时， 还从国泰君安证券股份有限
公司获得证券研究综合服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管
理费
21,814,749.08 26,564,854.71
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户
维护费
1,396,973.00 1,916,265.96
注： 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理 费按前一日基金资产净
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
22
值 1.0% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费= 前一日基金资产净值×1.0%/ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托
管费
4,799,244.78 5,844,268.08
注： 支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费= 前一日基金资产净值×0.22%/ 当年天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银行 间 同 业 市场 的 债 券( 含回购) 交易
本报告期内及上年度可比期间， 本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债
券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本基 金 的 情 况
7.4.8.4.1 报告期内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
本报告期内及上年度可比期间内，基金管理人未投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除 基金管理人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
国 联 安 双禧 A 中证 100 指数（场内简称： 双禧 A ）
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
国泰君安 11,983,335.00 1.67% 304,350.00 0.03%
注： 国泰君安股份有限公司持有的上述基金份额乃根据正常的商业交易条件进行
交易，并以一般交易价格为定价基础。
国 联 安 双禧 B 中证 100 指数（场内简称： 双禧 B ）
份额单位：份
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
23
关联方名称
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
国泰君安 17,974,563.00 1.67% 352,561.00 0.03%
注： 国泰君安股份有限公司持有的上述基金份额乃根据正常的商业交易条件进 行
交易，并以一般交易价格为定价基础。
国 联 安 双 禧中 证 100 指 数 （ 场 内 简称 ： 双 禧 100）
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
国泰君安 2.00 0.00% 162.00 0.00%
注： 国泰君安股份有限公司持有的上述基金份额乃根据正常的商业交易条件进行
交易，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的银 行 存 款 余额 及 当 期 产生 的 利 息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 179,116,161.75 1,025,036.83 116,470,507.72 1,150,516.42
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计算。
本基金通过 “建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结
算有限责任公司的结算备付金， 于 2014 年 12 月 31 日的 相关余额为人民币 889,051.44
元。(2013 年：人民币 825,804.70 元）
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期内 参 与 关 联方 承 销 证 券的 情 况
本报告期内及上年度可比期间， 本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证
券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事项 的 说 明
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
24
本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发 证 券 而 于期 末 持 有 的流 通 受 限 证券
本基金本报告期末（2014 年 12 月 31 日）未持有因认购新发或增发而 流通受限
的证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时停 牌 等 流 通受 限 股票
股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
000562 宏源证券 2014-12-09
换股
吸收
合并
30.5
0
- - 1,130,654
15,081,562.
40
34,484,947.0
0
-
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购交 易 中 作 为抵 押 的 债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场 债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 0 元， 因此没有作为抵押的债券。 该类交易要求本基金在回
购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和/ 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券 ， 按
证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 3,159,888,009.00 92.98
其中：股票 3,159,888,009.00 92.98
2 固定收益投资 1,071,781.43 0.03
其中：债券 1,071,781.43 0.03
资产支持证券 - -
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
25
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
买入返售金融资产 - -
5
其 中 ： 买 断式 回 购 的 买入 返 售 金 融资
产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 180,005,213.19 5.30
7 其他各项资产 57,402,637.40 1.69
8 合计 3,398,367,641.02 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 指 数 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 133,772,868.21 4.02
C 制造业 750,380,595.19 22.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 80,729,771.37 2.43
E 建筑业 174,895,400.65 5.26
F 批发和零售业 21,795,282.00 0.66
G 交通运输、仓储和邮政业 67,590,008.16 2.03
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,374,329.68 1.45
J 金融业 1,714,643,047.37 51.54
K 房地产业 141,830,748.17 4.26
L 租赁和商务服务业 9,478,423.20 0.28
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 16,397,535.00 0.49
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,159,888,009.00 94.99
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2.2 积 极 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
26
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
8.3.1 期末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名 股 票 投 资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 2,616,693 195,493,134.03 5.88
2 600016 民生银行 14,818,442 161,224,648.96 4.85
3 600036 招商银行 9,021,997 149,674,930.23 4.50
4 600030 中信证券 4,302,870 145,867,293.00 4.38
5 600837 海通证券 4,585,533 110,327,923.98 3.32
6 601166 兴业银行 6,249,353 103,114,324.50 3.10
7 600000 浦发银行 6,118,535 95,999,814.15 2.89
8 000002 万 科Ａ 5,302,864 73,709,809.60 2.22
9 601328 交通银行 9,779,164 66,498,315.20 2.00
10 601818 光大银行 12,562,569 61,305,336.72 1.84
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于国联安基
金管理有限公司网站的年度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前五名 股 票 投 资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 72,037,262.44 3.28
2 600016 民生银行 61,680,811.51 2.81
3 600036 招商银行 59,560,054.51 2.71
4 601166 兴业银行 52,817,660.05 2.40
5 600030 中信证券 51,512,007.80 2.34
6 600837 海通证券 46,235,470.22 2.10
7 000002 万 科Ａ 40,951,585.40 1.86
8 601328 交通银行 39,090,668.88 1.78
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
27
9 600000 浦发银行 38,037,499.58 1.73
10 600887 伊利股份 36,164,937.75 1.65
11 601901 方正证券 35,306,225.77 1.61
12 601818 光大银行 33,175,911.76 1.51
13 000651 格力电器 32,899,941.05 1.50
14 000001 平安银行 32,335,628.10 1.47
15 601988 中国银行 30,113,373.00 1.37
16 600999 招商证券 29,784,029.67 1.36
17 600048 保利地产 28,206,229.53 1.28
18 601398 工商银行 25,993,042.55 1.18
19 601998 中信银行 25,816,376.49 1.18
20 600535 天士力 25,115,416.12 1.14
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 91,836,037.42 4.18
2 600016 民生银行 78,211,979.70 3.56
3 600036 招商银行 75,600,449.07 3.44
4 601166 兴业银行 63,309,630.18 2.88
5 600837 海通证券 60,198,647.65 2.74
6 600030 中信证券 56,378,124.54 2.57
7 000002 万 科Ａ 47,758,092.26 2.17
8 600000 浦发银行 47,561,540.76 2.17
9 000024 招商地产 38,476,001.32 1.75
10 000651 格力电器 38,394,215.00 1.75
11 601328 交通银行 37,242,847.25 1.70
12 600048 保利地产 32,770,611.11 1.49
13 000001 平安银行 32,604,618.57 1.48
14 000776 广发证券 31,987,247.60 1.46
15 601988 中国银行 31,724,199.93 1.44
16 600999 招商证券 29,958,011.43 1.36
17 601398 工商银行 28,652,532.95 1.30
18 601390 中国中铁 27,550,254.17 1.25
19 600887 伊利股份 27,540,245.21 1.25
20 600535 天士力 27,201,854.68 1.24
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,888,243,330.18
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28
卖出股票的收入（成交）总额 2,058,358,031.63
注：不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,071,781.43 0.03
8 其他 - -
9 合计 1,071,781.43 0.03
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 128009 歌尔转债 8,661 1,071,781.43 0.03
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8
报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
29
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金包报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货 的 投 资政 策
本基金包报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 基 金 投 资 国 债期 货 的 投 资政 策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
8.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 基 金 投 资 国 债期 货 的 投 资评 价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体中除中国平安外， 没有
出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中国平安 （601318） 的控股子公司中国平安财产保险股份有限公司 （以下简称 “平
安产险” ） 于 2014 年 8 月 22 日收到中国保监会的 《行政处罚决定书》 ， 对于平安产险
倒签单导致保费收入、 准备金等数据不真实违反 《保险法》 的行为处以罚款， 对于平
安产险未执行关于危险单位划分的内控制度与流程、 未加强内部管理违反 《保险公司
管理规定》的行为处以警告并罚款。
中国平安 （601318） 的控股子公司平安证券有限责任公司 （以下简称 “平安证券” ）
于 2014 年 12 月 8 日收到中国证监会关 于保荐书存在虚假记载的行为、 未审慎核查海
联讯公开发行募集文件的真实性和准确性的行为违反 《证券法》 的 《 行政处罚决定书》 ，
对平安证券给予警告， 没收保荐业务收入 400 万元， 没收承销股票违法所得 2,867 万
元，并处以 440 万元罚款。
本基金管理人在严格遵守法律法规、 本基金 《基金合同》 和公司管理制度的前提
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
30
下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 256,124.15
2 应收证券清算款 56,816,009.62
3 应收股利 -
4 应收利息 40,318.67
5 应收申购款 290,184.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 57,402,637.40
8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5.1 期 末 指 数 投 资前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投 资前 五 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
9 基 金 份 额 持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额
比例
国联安双禧
A 中证 100 指
数
2,161 331,465.84 462,422,133.00 64.56% 253,875,539.00 35.44%
国联安双禧 14,556 73,814.68 396,148,345.00 36.87% 678,298,163.00 63.13%
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
31
B 中证 100 指
数
国联安双禧
中证 100 指数
2,904 181,350.65 455,246,439.57 86.44% 71,395,835.82 13.56%
合计 19,621 118,107.46 1,313,816,917.57 56.69% 1,003,569,537.82 43.31%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
国联安双禧A 中证100指数（场内简称：双禧A ）
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中 国 太 平 洋 人 寿
保 险 股 份 有 限 公
司 － 传 统 － 普 通
保险产品
129,904,656.00 18.14%
2
中 国 太 平 洋 人 寿
保 险 股 份 有 限 公
司－分 红- 个人分
红
65,223,923.00 9.11%
3
中 国 太 保 集 团 股
份 有 限 公 司 － 本
级 － 集 团 自 有 资
金-012G-ZY001
49,228,975.00 6.87%
4
农 银 人 寿 保 险 股
份 有 限 公 司 － 传
统 － 普 通 保 险 产
品
33,617,338.00 4.69%
5
百 年 人 寿 保 险 股
份 有 限 公 司 － 传
统保险产品
24,417,217.00 3.41%
6
华 泰 证 券 股 份 有
限公司
19,038,351.00 2.66%
7
中 国 人 寿 富 兰 克
林 资 产 管 理 有 限
公 司 － 客 户 资 金
( 交易所）
15,249,693.00 2.13%
8
中 国 太 平 洋 财 产
保 险 － 传 统 － 普
通 保 险 产 品
-013C-CT001 深
12,229,100.00 1.71%
9
泉峰( 中国) 贸易
有限公司
12,030,997.00 1.68%
10 国 泰 君 安 证 券 股 11,983,335.00 1.67%
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
32
份有限公司
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国联安双禧B 中证100指数（场内简称：双禧B ）
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
幸 福 人 寿 保 险 股
份有限公司- 分红
55,540,519.00 5.17%
2
中 信 证 券 股 份 有
限公司
43,757,705.00 4.07%
3
国 泰 君 安 证 券 股
份有限公司
17,974,563.00 1.67%
4
汕 头 市 得 成 投 资
有限公司
17,118,052.00 1.59%
5
海 通 证 券 － 交 行
－ 海 通 海 蓝 内 需
价 值 优 选 集 合 资
产管理计划
16,778,875.00 1.56%
6
中 国 对 外 经 济 贸
易 信 托 有 限 公 司
－睿远景林 1 期
证券投资集合资
14,140,000.00 1.32%
7 张爱琴 13,559,400.00 1.26%
8 宗立平 12,965,540.00 1.21%
9 黄少名 12,394,178.00 1.15%
10 冯民 12,025,629.00 1.12%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从
业人员持有本基金
国联安双禧
A 中证 100
指数
- -
国联安双禧
B 中证 100 指
数
- -
国联安双禧
中证 100 指
数
- -
合计 - -
注：截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
33
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 情 况
截止本报告期末， 本公司 高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金
份额总量的数量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
10
开放式基金份额变 动
单位：份
项目
国联安双禧 A 中证
100 指数
国联安双禧 B 中证
100 指数
国联安双禧中证 100
指数
基金合同生效日(2010 年 4 月
16 日) 基金份额总额
263,081,728.00 394,622,592.00 324,434,577.44
本报告期期初基金份额总额 906,053,428.00 1,359,080,142.00 140,922,580.06
本报告期基金总申购份额 - - 1,248,651,262.64
减：本报告期基金总赎回份额 - - 1,337,320,957.31
本报告期基金拆分变动份额 -189,755,756.00 -284,633,634.00 474,389,390.00
本报告期期末基金份额总额 716,297,672.00 1,074,446,508.00 526,642,275.39
注： 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金定期份额折算变动份
额。
11
重 大 事 件揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1、2014 年 9 月 17 日，基金管理人发布关于《国联安基金管理有限公司高级管
理 人 员 变 更 公 告 》 。 经 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过，
由董事长庹启斌先生代任公司总经理一职， 邵杰军先生不再担任公司总经理。 上述事
项已按规定向中国证券监督管理委员会及其上海监管局报告， 并经中国证券监督管理
委员会审核批准。
2、 2014 年 2 月 7 日,本基金托管人发布任免通知， 解聘尹东中国建设银行股份有
限公司投资托管业务部总经理助理职务。
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
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3、 2014 年 11 月 03 日,本基金托管人发布公告， 聘任赵观甫为中国建设银行股份
有限公司投资托管业务部总经理。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 本基金报告年度支付
给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为 9.5 万元人民币， 目前该事务所已向本
基金提供连续 5 年的审计服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 基金管理人、 托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚
的情形发生。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国 泰 君 安 证 券
股份有限公司
2 1,836,838,110.80 46.54% 1,671,203.66 46.80% -
兴 业 证 券 股 份
有限公司
1 547,751,174.19 13.88% 498,671.76 13.96% -
东 兴 证 券 股 份
有限公司
1 497,343,465.40 12.60% 452,780.88 12.68% -
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
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华 创 证 券 股 份
有 限公司
1 305,248,791.23 7.73% 270,115.38 7.56% -
东 北 证 券 股 份
有限公司
1 258,800,437.18 6.56% 229,013.14 6.41% -
西 部 证 券 股 份
有限公司
1 241,476,307.90 6.12% 213,682.70 5.98% -
申 银 万 国 证 券
股份有限公司
1 154,348,442.17 3.91% 140,518.66 3.93% -
华 泰 证 券 股 份
有限公司
1 104,707,057.94 2.65% 95,324.68 2.67% -
西 南 证 券 股 份
有限公司
1 - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用， 选
用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 部 控 制 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的
要求。
E 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设备符合代理本基金进行证券交
易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供周到的
咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后， 与被选中的证券经营机构签订交易单
元使用协议， 通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。 之后， 基金管理人将
根据各证券经营机构的研究报告、 信息服务质量等情况， 根据如下选择标准细化的评
价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告被基金采纳的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名， 同时亦关注并接受其他
证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保
留， 并对排名靠前的证券经营机构在交易量的 分配上采取适当的倾斜政策。 对于不能
达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单， 基金管理人将重新选
择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求， 基金管理人有权提前
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
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中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
3、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商 名
称
债券交易 回购交易 权证交易 股指期货交易
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
成交总
额的比
例
国泰君
安证券
股份有
限公司
- - 70,000,000.00 100.00% - - - -
兴业证
券股份
有限公
司
- - - - - - - -
东兴证
券股份
有限公
司
- - - - - - - -
华创证
券股份
有限公
司
- - - - - - - -
东北证
券股份
有限公
司
- - - - - - - -
西部证
券股份
有限公
司
- - - - - - - -
申银万
国证券
股份有
限公司
- - - - - - - -
华泰证
券股份
有限公
司
- - - - - - - -
国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2014 年年度 报告 摘要
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西南证
券股份
有限公
司
- - - - - - - -
国联安基金管理有限公司
二〇一五年三月三十日
