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富国天盈(161015)

富国天盈:2014年年度报告摘要查看PDF公告

 1 
 
 
 
 
富国天 盈债券 型证券 投资基 金(LOF ) 
(原富 国天盈 分级债 券型证 券投资 基金转 型) 
二〇一 四年年 度报告 
(摘要 ) 
 
 
 
 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 
送出日期: 2015 年 03 月 28 日 



2 §1


重要提示 及目 录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长 签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告正文。 本报告期自 2014 年1 月1 日起至 2014 年12 月31 日止。


3 §2


基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 场内简称 富国天盈 基金简称 富国天盈分级债券 基金主代码 161015 交易代码 161015 基金运作方式 契 约 型 基 金 。 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 3 年内,天盈 A 自《基金合同》生效之日起每满 6 个月开放一次,天盈 B 封闭运作并上市交易;本 基金《基金合同》生效后 3 年期届满,本基金转 换为上市开放式基金(LOF )。 基金合同生效日 2011 年05 月23 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,122,176,475.82 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年7 月8 日 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人 创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资 产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金 融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整 大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动 性的基础上,根据 类属资产配置策略对投资组合类属资产进 行最优化配置和调整。 业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指 数。


风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券 投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 赵会军 联系电话 021-20361818 010 —66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105686、4008880688 95588


4 传真 021-20361616 010 —66105798 2.4 信 息 披 露 方式


登载基金年度报告正文 的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号 上海国金中心二期 16-17 层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街55 号 §3


主 要 财 务 指标 、 基 金 净值 表 现 及 利润 分 配 情 况 3.1 主要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已实现收益 188,100,348.19 232,117,960.22 301,204,916.64 本期利润 279,646,671.37 102,322,912.69 346,176,093.41 加权平均基金份额本期利润 0.1160 0.0395 0.1148 本期基金份额净值增长率 17.02% 8.73% 12.20% 3.1.2 期末数据和指标 2014 年12 月31 日 2013 年12 月31 日 2012 年12 月31 日 期末可供分配基金份额利润 0.0155 0.1688 0.0848 期末基金资产净值 911,714,829.46 2,138,473,132.91 3,015,886,130.10 期末基金份额净值 0.812 1.169 1.100 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 封闭式 基 金 交 易 佣金 、 开 放 式基 金 的 申 购赎 回 费 、 基金 转 换 费 等) , 计 入 费用 后 实 际 收 益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资 收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④


5 过去三个月 4.08% 0.23% 2.58% 0.18% 1.50% 0.05% 过去六个月 7.17% 0.17% 4.27% 0.13% 2.90% 0.04% 过去一年 17.02% 0.32% 10.34% 0.11% 6.68% 0.21% 过去三年 42.77% 0.29% 13.78% 0.09% 28.99% 0.20% 自 基 金 合 同 生 效日起至今 46.35% 0.27% 18.20% 0.09% 28.15% 0.18% 3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率变 动 的 比 较 注:1、截止日期为2014 年12 月 31 日。 2、 本基金合同生效日为 2011 年 5 月23 日, 本基金建仓期6 个月, 即从 2011 年 5 月23 日起至2012 年11 月22 日。 建仓期结束时各项资产配置 比例均符合基金 合同约定。


6 3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率的比较 注:本基金合同生效日为 2011 年 5 月 23 日,2011 年净值增长率按实际存续期 计算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配 合计 备注 2014 年 2.640 776,170,182.00 22,378,494.61 798,548,676.61 2 次分红。 本 期 本基金利润分 配总金额为 798,548,676. 61元,其 中 16,205,847.2 1 为转型前 2014 年5 月22 日天盈A 根据 基金合同进行 的份额折算。 2013 年 0.260 - 68,635,619.06 68,635,619.06 本期利润分配 为天盈A 根据 基金合同进行 的份额折算。


7 2012 年 0.310 - 93,731,816.95 93,731,816.95 本期利润分配 为天盈A 根据 基金合同进行 的份额折算。 合计 3.210 776,170,182.00 184,745,930.62 960,916,112.62 - §4


管理人报告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO )参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中, 第一家中外合资的基金管理公司。 截至 2014 年12 月31 日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金 、 富国天利增长债券投资基 金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、 富 国 天 惠 精选 成 长 混 合型 证 券 投 资基 金 (LOF) 、 富 国 天时 货 币 市 场基 金 、 富 国 天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股票型证券投资基金、 富 国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券型证券投资基 金(LOF )、 富 国 中 证红 利 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金 、 富国 优 化 增 强债 券 型 证 券 投资基金、 富国沪深300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮动股票型证券 投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券 投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金、 富国 上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投 资基金、 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、 富国低碳环保股票型证券投 资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证 券投资基金、 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、 富国高新技术产业股票 型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、 富国 7 天理 财宝债券型证券投资基金、 富国纯债债券型发起式证券投资基金、 富国强收益定 期开放债券型证券投资基金、 富国强 回报定期开放债券型证券投资基金、 富国宏 观策略灵活配置混合型证券投资基金、 富国信用增强债券型证券投资基金、 富国 信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富 国医疗保健行业股票型证券投资基金、 富国创业板指数分级证券投资基金、 富国 目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 富国恒利分级债券型证券投资基金、 富国城镇发展股票型证券投资基金、 富 国高端制造行业股票型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富国 新回报灵活配置混合型证券投资基 金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基 金、 富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券投 资基金、 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯 债债券型证券投资基金、 富国富钱包货币市场基金、 富国收益宝货币市场基金等 五十三只证券投资基金。


8 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 饶刚 本基金基 金经理兼 任固定收 益投资部 总经理、 富 国资产管 理(上海) 有限公司 总经理、 富 国天利增 长债券投 资基金基 金经理、 富 国天丰强 化收益债 券型证券 投资基金 基金经理、 富国汇利 回报分级 债券型证 券投资基 金基金经 理、 富国目 标收益一 年期纯债 债券型证 券投资基 金基金经 理、 富国目 标收益两 年期纯债 债券型证 券投资基 金基金经 理、 富国产 业债债券 型证券投 资基金基 金经理 2014-03-26 - 16 年 硕 士 , 曾 任 职 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 部 职 员 、 投 资 银 行 部 职 员;2003 年 7 月任富国基 金管理 有限公司债券研究员,2006 年 1 月 至 今 任 富 国 天 利 基 金 经 理 , 2008 年10 月 起兼任富国天丰基金 经理, 2010 年 9 月至2013 年9 月 兼 任 富 国 汇 利 分 级 债 券 基 金 经 理,2013 年 9 月起兼任富 国汇利 回 报 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理,2013 年 6 月起 任富国目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资基金基金经理,2013 年 9 月起 任 富 国 目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2014 年 3 月起任 富国天盈分级债券型 证券投资基金(2014 年 5 月更名 为 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) ) 基 金经理,2014 年6 月 起 任 富 国 产 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 兼 任 固 定 收 益 投 资 部 总 经 理 和 富 国 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 总 经 理 。 具 有 基 金 从业资格。 张钫 本基金基 2014-07-29 - 6 年 硕 士 , 曾 任 华 富 基 金 管 理 有 限 公 9 金经理兼 任富国优 化增强债 券型证券 投资基金、 富国产业 债债券型 证券投资 基金、 富国 信用增强 债券型证 券投资基 金、 富国国 有企业债 债券型证 券投资基 金、 富国新 回报灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理 司 债 券 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 基金经理; 自 2014 年3 月至 2014 年 7 月在富 国基金管理有限公司 人力资源部工作, 自 2014 年7 月 起 在 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收益投资部工作,并自 2014 年 7 月 起 任 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资 基金 (LOF) 、 富国产业债债券型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 优 化 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2014 年10 月起 任富国信用增强债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 2014 年 11 月起任富国 新回报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理。具有基金从业资格。 刁羽 本基金前 任基金经 理 2011-05-23 2014-03-26 8 年 博 士 , 曾 任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究 员 、 交 易 员 , 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 ,2009 年 6 月至 2010 年 6 月 任富国基金管理有限 公 司 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 基 金 经理助理, 2010 年 6 月至 2013 年 3 月 任 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 基 金经理,2010 年 11 月至 2013 年 9 月 兼 任 富 国 汇 利 分 级 债 券 型 证 券投资基金基金经理,2013 年 9 月至2014 年3 月兼任富国汇利回 报 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理, 2011 年 5 月至2014 年3 月 任 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2013 年 6 月至 2014 年 3 月 任富国目 标收益一年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理, 2013 年 9 月至2014 年3 月 任 富 国 目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2013 年 12 月至 2014 年 3 月 任富国恒 10 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 注: 上述表格内基金经理刁羽先生的任职日期为本基金基金合同生效日, 饶刚先 生的任职日期为根据公司决定确定的聘任日期; 刁羽先生的离任日期为根据公司 决定确定的解聘日期。 证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 基金管理人已于2015 年3 月14 日分别在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》 和公司网站发布公告, 饶刚先生自 2015 年3 月13 日起不再担任本基金基 金经理。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国天盈债券型证券投资基金 (LOF) 的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国 证 券 法 》 、《 富 国 天 盈债 券 型 证 券投 资 基 金 (LOF ) 基 金合 同 》 以 及其 它 有 关 法 律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能 减少和分散投资风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标,管理和运用基金资产,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易执行、 业绩评估等投资管 理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后 评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核、 价 格 公 允 性判 断 及 证 券公 平 分 配 等相 关 环 节 进行 控 制 ;2、 二 级 市 场, 通 过 交 易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间 市 场 交 易价 格 的 公 允性 评 估 等 。1 、 将 主 动投 资 组 合 的同 日 反 向 交易 列 为 限 制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系 统 对 组 合 间的 交 易 公 平性 进 行 自 动化 处 理 。2、 同 一 基 金经 理 管 理 的不 同 组 合 , 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公 平 性 交 易分 析 评 估 等。1 、 通 过公 平 性 交 易的 事 后 分 析评 估 系 统 ,对 涉 及 公 平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保 及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券型) 间、 不 同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求 相 关 当 事 人做 出 合 理 性解 释 , 并 按法 规 要 求 上报 辖 区 监 管机 构 。2 、季 度 公 平 性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经理审阅签字 11 后,归档保存,以备后查。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本报告期, 在同向交易价差分析方面, 公司采集连续四个季度, 不同时间窗 口(1 日内、3 日内、5 日内) 的同向交易样本, 在假设同向交易价差为零及 95% 的 置 信 水 平下 , 对 同 向交 易 价 差 进 行 t 分 布假 设 检 验 并对 检 验 结 果进 行 跟 踪 分 析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未 出现异常。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告 期 内 本 组 合 与 其 他 投 资 组 合 之 间 未 出 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2014 年 , 受 益 于 资 金面 的 稳 定 性和 可 得 性 大幅 度 好 转 ,债 券 市 场 经历 了 一 轮牛市。 全年信用风险虽然有零星出现, 但都得到了妥善处理, 市场风险偏好明 显提高。本基金在5 月转为开放式基金,专注信用债投资,获得了稳定的回报。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至2014 年12 月31 日, 本基金份额净值为0.812 元 , 份额累计净值为1.420 元 。 报 告 期内 , 本 基 金份 额 净 值 增长 率 为 17.02% , 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 为 10.34%。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展望 2015 年,宏观经济预计将稳中趋于降低,面临通缩压力,货 币政策仍 然有宽松的动机和能力, 而大规模的信用风险仍然可控。 不同于去年平顺的牛市, 今年至少有两个不确定性值得重点关注, 一是资金面宽松的幅度和节奏和市场预 期之间的差距, 二是散点状信用风险的爆发和处理。 整体来看, 债市收益率波动 可能加大,交易可以带来相对收益。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会, 并制订了 《富国基金管 理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策 机关, 由主管运营副总经理负责, 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和 程序、 对外信息披露等工作, 保证基金估值的公允性和合理性, 维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。


12 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本报告期内, 本基金共进行了两次收益分配, 分别于 2014 年6 月19 日公告 每10 份基金份额派发现金红利 2.00 元;2014 年12 月26 日公告每 10 份基金份 额派发现金红利0.55 元, 共计派发红利 798548676.61 元 (其中 16,205,847.21 为转型前2014 年5 月22 日天盈 A 根据基金合同进行的份额折算)。 本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 本基金托管人在对富国天盈分级债券型证券投资基金的托管过 程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不 存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应 尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的说明 本报告期内, 富国天盈分级债券型证券投资基金的管理人 ——富国基金管理 有限公司在富国天盈分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告 期 内 , 富 国天 盈 分 级 债券 型 证 券 投资 基 金 对 基金 份 额 持 有人 进 行 了 2 次利润分 配,分配金额为798,548,676.61 元。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天盈分级债券型 证券投资基金 2014 年 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

































































中国工商银行资产托管 部







































































2015 年3 月26 日 §6


审计报告 本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。


13 投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 §7


年度财务 报表 7.1 资产负债表 会计主体:富国天盈分级债券型证券投资基金 报告截止日:2014 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2014 年12 月 31 日) 上年度末 (2013 年12 月 31 日)


资 产:


银行存款 70,331,616.48 104,837,304.57 结算备付金 81,010,578.68 69,982,005.43 存出保证金 184,041.94 395,916.07 交易性金融资产 1,243,975,805.00 4,023,412,637.80 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,243,975,805.00 4,023,412,637.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 100,692,541.78 应收证券清算款 11,686,081.83 - 应收利息 28,743,621.34 110,951,869.40 应收股利 - - 应收申购款 330,361.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,436,262,106.27 4,410,272,275.05 负 债 和 所 有者 权 益 本期末 (2014 年12 月 31 日) 上年度末 (2013 年12 月 31 日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 455,799,776.05 2,265,900,000.00 应付证券清算款 - 103,426.63 应付赎回款 6,838,434.35 - 应付管理人报酬 867,867.75 1,274,623.42 应付托管费 247,962.24 364,178.14 应付销售服务费 433,933.90 637,311.74 应付交易费用 133,555.87 7,557.63 应交税费 1,135,067.16 1,135,067.16


14 应付利息 9,904.87 2,076,977.42 应付利润 58,700,210.89 - 递延所得税负债





- - 其他负债 380,563.73 300,000.00 负债合计 524,547,276.81 2,271,799,142.14 所 有 者 权 益:


实收基金 894,364,793.78 1,829,581,720.29 未分配利润 17,350,035.68 308,891,412.62 所有者权益合计 911,714,829.46 2,138,473,132.91 负债和所有者权益总计 1,436,262,106.27 4,410,272,275.05 注:报告截止日 2014 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.812 元,基金份额总额 1,122,176,475.82 份。 7.2 利润表 会计主体:富国天盈分级债券型证券投资基金 本报告期:2014 年01 月01 日 至 2014 年12 月31 日 单位:人民币元 项 目 本期 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 12 月 31 日) 上年度可比期间 (2013 年01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日) 一、收入 353,356,155.85 200,255,848.86 1. 利息收入 191,746,867.07 214,570,074.33 其中:存款利息收入 2,278,706.86 1,926,825.48 债券利息收入 188,247,290.36 208,650,313.86 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,220,869.85 3,992,934.99 其他利息收入 - - 2. 投资收益 (损失以“- ”填列) 69,619,432.06 114,829,492.30 其中:股票投资收益 9,613,566.57 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 60,005,865.49 114,829,492.30 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 - - 3. 公允价值 变动收益(损失以“- ” 号填列) 91,546,323.18 -129,795,047.53 4. 汇兑收益 (损失以“- ”号填列) - - 5. 其他收入 (损失以“- ”号填列) 443,533.54 651,329.76 减 : 二 、费用 73,709,484.48 97,932,936.17 1 .管理人报 酬 16,060,297.92 20,698,601.52 2 . 托管费 4,588,656.47 5,913,886.17


15 3 .销售服务 费 8,030,148.90 10,349,300.91 4 .交易费用 313,704.92 30,808.47 5 .利息支出 44,232,254.30 60,426,459.33 其中:卖出回购金融资产支出 44,232,254.30 60,426,459.33 6 .其他费用 484,421.97 513,879.77 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ) 279,646,671.37 102,322,912.69 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以“- ”号 填 列) 279,646,671.37 102,322,912.69 7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体:富国天盈分级债券型证券投资基金 本报告期:2014 年01 月01 日 至 2014 年12 月31 日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 12 月 31 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,829,581,720.29 308,891,412.62 2,138,473,132.91 二、 本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 279,646,671.37 279,646,671.37 三、 本期基金份额交易产生的基金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -935,216,926.51 227,360,628.30 -707,856,298.21 其中:1.基 金申购款 3,977,005,764.90 601,621,818.80 4,578,627,583.70 2.基金赎回 款 -4,912,222,691.41 -374,261,190.50 -5,286,483,881.91 四、 本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动 (净值减少 以“- ”号填 列) - -798,548,676.61 -798,548,676.61 五、期末所有者权益(基金净值) 894,364,793.78 17,350,035.68 911,714,829.46 项目 上年度可比期间 (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,740,682,011.11 275,204,118.99 3,015,886,130.10 二、 本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 102,322,912.69 102,322,912.69 三、 本期基金份额交易产生的基金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -911,100,290.82 - -911,100,290.82 其中:1.基 金申购款 593,061,977.66 - 593,061,977.66 2.基金赎回 款 -1,504,162,268.48 - -1,504,162,268.48 四、 本期向基金份额持有人分配利 - -68,635,619.06 -68,635,619.06


16 润产生的基金净值变动 (净值减少 以“- ”号填 列) 五、期末所有者权益(基金净值) 1,829,581,720.29 308,891,412.62 2,138,473,132.91 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署;



































林志松


























雷青松 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券 投资基金会计核算业务 指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。


7.4.2 会 计 差 错 更正 的 说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 ( “工商 银行” ) 基金托管人、基金代销机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 申银万国证券股份有限公司 (现名: 申万 宏源证券有限公司) 基金管理人的股东、基金代销机构 山东省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 12 月 31 日) 上年度可比期间 (2013年01月01日至 2013 年12月31 日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 申银万国 107,993,833.91 80.00 - -


17 7.4.4.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 12 月 31 日) 上年度可比期间 (2013年01月01日至 2013 年12月31 日 ) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 海通证券 3,284,890,540.91 63.37 6,480,749,881.02 67.16 申银万国 527,270,792.59 10.17 190,233,036.27 1.97 7.4.4.1.4 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 12 月 31 日) 上年度可比期间 (2013年01月01日至 2013 年12月31 日) 成交金额 占当期 回购 成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期 回购 成交总 额的比例(%) 海通证券 7,755,751,000.00 5.07 7,884,400,000.00 5.70 申银万国 18,915,500,000.00 12.37 7,360,100,000.00 5.32 7.4.4.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 金额单位:人民币元 关 联方名称 本期 (2014年01月01日至2014 年12 月31日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 申银万国 98,317.04 80.00 98,317.04 83.14 关联方名称 上年度可比期间 (2013年01月01日至2013 年12 月31日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) - - - - - 注: 上述佣金按市场佣金率计算, 扣除由证券公司需承担的费用 (包括但不限于 买 ( 卖 ) 经手 费 、 证 券结 算 风 险 基金 和 买 ( 卖) 证 管 费 等) 。 管 理 人因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包 括 : 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2014 年01 月01 日至 2014 年12 月31 日) 上年度可比 期间(2013 年 01 月 01 日至 2013 年12 月31 日) 当期发生的基金应支付的管理费 16,060,297.92 20,698,601.52 其中: 支付销售机构的客户维护费 1,863,542.78 5,132,450.10


18 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。 计算方法如下:








H=E×0.70%/当年天数








H 为每日应计提的基金管理费








E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 12 月 31 日) 上年度可比期间 (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日) 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托管费 4,588,656.47 5,913,886.17 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。 计算方法如下:








H=E×0.20%/当年天数








H 为每日应计提的基金托管费








E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.4.2.3 销售服务费 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期(2014 年 01 月 01 日至 2014 年 12 月 31 日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基金管理有限公司 6,479,358.58 工商银行 465,242.06 海通证券 4,170.64 申银万国 193,199.08 合计 7,141,970.36 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基金管理有限公司 10,349,300.91 合计 10,349,300.91 注: 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、 销售以及基金份额持有人服务等 各项费用。 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。 基金销售服务费的计算方法如下:








H=E×0.35%/当年天数








H 为每日应计提的基金销售服务费








E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购)交易。


19 7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基 金。 7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。


7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2014 年 01 月 01 日至 2014 年 12 月 31 日 ) 上年度可比期间 (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限 公司 70,331,616.48 513,342.08 4,837,304.57 711,976.20 7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证 券。


7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。 7.4.5 期末(2014 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.5.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 7.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止,基金从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额为人民币 69,299,776.05 元,是以如下债券作为质押: 金额单位: 人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量 (单位:张 ) 期末估值总额 120219 12 国开 19 2015-01-07 99.94 700,000 69,958,000.00 合计





700,000.00 69,958,000.00 7.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额为人民币386,500,000.00 元, 于2015 年1 月5 日到 期。 20 该 类 交 易 要求 本 基 金 在回 购 期 内 持有 的 证 券 交易 所 交 易 的债 券 和/ 或在 新 质 押 式 回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债 券回购交易的余额。 7.4.6 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 7.4.14.1 公允价值


7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 其 他 金 融 负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2014 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允 价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产中属于第一层次的余额为人民币 424,198,228.50 元,属于第二层次的 余额为人民币819,777,576.50 元, 属于第三层次余额为人民 币 0.00 元 (于2013 年 12 月 31 日,第一层次的余额为人民币 1,453,188,975.65 元,属于第二层次 的余额为人民币2,570,223,662.15 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元)。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对 于 证 券 交易 所 上 市 的股 票 和 债 券, 若 出 现 重大 事 项 停 牌、 交 易 不 活跃( 包括涨 跌停时的 交易 不 活 跃)、 或 属 于 非公 开 发 行 等情 况 , 本 基金 分 别 于 停牌 日 至 交 易 恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 第 三 层 次 公 允 价值本期未发生变动。 7.4.14.2 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投 资 组 合 报告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1


权益投资 - - 其中:股票 - - 2


固定收益投资 1,243,975,805.00 86.61 其中:债券 1,243,975,805.00


86.61


21 资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资 产 - - 6


银行存款和结算备付金合计 151,342,195.16 10.54 7


其他各项资产 40,944,106.11 2.85 8


合计 1,436,262,106.27 100.00 8.2 期末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于富国基金管理 有限公司网站的年度报告正文 8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前 20 名 的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600109 国金证券 41,392,876.36 1.94 2 600820 隧道股份 30,534,897.24 1.43 3 600028 中国石化 20,723,923.03 0.97 4 601988 中国银行 12,461,825.88 0.58 5 600795 国电电力 10,077,531.17 0.47 6 601989 中国重工 5,704,635.56 0.27 7 600674 川投能源 4,490,019.00 0.21 8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600109 国金证券 48,163,553.58 2.25 2 600820 隧道股份 31,168,694.85 1.46 3 600028 中国石化 22,091,287.90 1.03 4 601988 中国银行 12,919,840.92 0.60 5 600795 国电电力 10,261,491.51 0.48 6 601989 中国重工 5,294,604.12 0.25 7 600674 川投能源 5,099,801.93 0.24 8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元


22 买入股票成本(成交)总额 125,385,708.24 卖出股票收入(成交)总额 134,999,274.81 注 : 买 入 股票 成 本 ( 成交 ) 总 额 和 卖 出 股 票收 入 ( 成 交) 总 额 按 买卖 成 交 金 额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金 额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,008,000.00 8.78 其中:政策性金融债 69,958,000.00 7.67 4 企业债券 1,056,850,894.40 115.92 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 71,567,000.00 7.85 7 可转债 35,549,910.60 3.90 8 其他 - - 9 合计 1,243,975,805.00 136.44 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 120219 12 国开 19 700,000 69,958,000.00 7.67 2 124376 13 渝物流 400,000 42,876,000.00 4.70 3 101465002 14 宝安 集 MTN001 400,000 40,964,000.00 4.49 4 122076 11 康恩贝 378,640 38,356,232.00 4.21 5 101464027 14 亚厦 MTN001 300,000 30,603,000.00 3.36 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策


23 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 申 明 基 金 投资 的 前 十 名股 票 是 否 超出 基 金 合 同规 定 的 备 选股 票 库 。 本基金本报告期末未持有股票投资。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位: 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 184,041.94 2 应收证券清算款 11,686,081.83 3 应收股利 - 4 应收利息 28,743,621.34 5 应收申购款 330,361.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,944,106.11 8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 金额 单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 24,937,263.60 2.74 8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 注:本基金本报告期末未持有股票投资。


24 8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §9





基 金 份 额持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 10577 106,095.91 738,602,763.89 65.82 383,573,711.93 34.18 9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 (%) 1 国元证券-农行-国元黄山 1 号限 定性集合资产管理计划 8,435,957 0.75 2 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金计划-中国工商银行股份有限 7,099,178 0.63 3 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 企 业 年 金 计划-中国工商银行 3,989,020 0.36 4 中 信 建 投 - 中 信 - 中 信 建 投 精 彩 理 财灵活配置集合资产管理计划 2,954,058 0.26 5 上海盛筑投资咨询有限公司 2,476,386 0.22 6 庄园芳 2,111,525 0.19 7 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金计划-中国建设银行 2,091,771 0.19 8 夏育林 1,100,000 0.10 9 黄慧芹 1,000,000 0.09 10 王淑华 958,823 0.09 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 148,462.87 0.0132 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 9.4 期末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持有本 开放式基金 份 额 总 量 区间 的 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)


25 本公司高级管理人员、 基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 §10


开 放 式 基 金份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 05 月 23 日) 基金份额 总额 3,504,716,032.32 报告期期初基金份额总额 1,829,581,720.29 本报告期基金总申购份额 4,970,424,473.77 减:本报告期基金总赎回份额 6,063,443,481.99 本报告期基金拆分变动份额 385,613,763.75 本报告期期末基金份额总额 1,122,176,475.82 §11


重 大 事 件 揭示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管 人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 本报告期内,本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发 布公告,陈戈先生自2014 年1 月 29 日起由公司副总经理转任公司总经理。 本基金管理人已于2014 年 5 月13 日发布公告, 孟朝霞女士自 2014 年5 月 12 日起不再担任公司副总经理。 本基金管理人已于2014 年 6 月20 日发布公告, 陆文佳女士自 2014 年6 月 19 日起担任公司副总经理。 本基金管理人已于2014 年 12 月24 日发布公告, 陈敏女士自 2014 年12 月 21 日起不再担任公司董事长。 本基金管理人已于 2015 年 1 月 10 日发布公告,李笑薇女士、 朱少醒先生 自2015 年1 月9 日起担任公司副总经理。 本基金管理人已于2015 年 1 月31 日发布公告, 薛爱东先生自 2015 年1 月 30 日起担任公司董事长。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 中 国 工商银行” ) 已于 2014 年8 月 20 日发布公告, 因工作需要, 周月秋同志不再担 任中国工商银行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券 投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前, 由副总经理王立波同志代为行 使中国工商银行资产托管部总经理部分业务授权职责。 11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。


26 11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期本基金投资策略无改变。 11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 没 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 基 金 本 年 度 支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 8 万元人民币, 其已提供审计服 务的连续年限为12 年。 11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 2014 年6 月23 日, 中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了 《关 于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决 定》,要求我司于 2014 年 7 月8 日前予以改正,并对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视, 成立了整改工作小组, 梳理相关制度流程, 排查现行内控漏洞, 针对性的制定了 整改执行方案, 完善了公司内部控制措施, 并已向中国证券监督管理委员会上海 监管局提交了整改报告。 除 上 述 情 况 外 , 本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未受稽查或处罚。


27 11.7 本 期 基 金 租用 证 券 公 司交 易 单 元 的有 关 情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的 佣金 备注 成交 金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交 金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 (% ) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 中投证券 1 - - 116,270,357.46 2.24 12,037,000,000.00 7.87 - - - - - 宏源证券 2 - - - - - - - - - - - 中信证券 1 - - 146,736,475.50 2.83 13,065,800,000.00 8.55 - - - - - 华创证券 2 - - - - 2,063,500,000.00 1.35 - - - - - 招商证券 2 - - 30,058,428.95 0.58 50,000,000.00 0.03 - - - - - 广发证券 2 3,052,500.00 2.26 248,921,586.24 4.80 26,786,941,000.00 17.52 - - 2,779.06 2.26 - 申银万国 1 107,993,833.91 80.00 527,270,792.59 10.17 18,915,500,000.00 12.37 - - 98,317.04 80.00 - 东兴证券 2 - - 19,989,694.53 0.39 1,301,000,000.00 0.85 - - - - - 银河证券 1 - - 9,530,422.59 0.18 59,909,000.00 0.04 - - - - - 国信证券 2 - - 23,473,915.94 0.45 785,000,000.00 0.51 - - - - - 红塔证券 2 - - - - - - - - - - - 华西证券 1 2,242,104.12 1.66 451,768,325.25 8.71 31,783,000,000.00 20.79 - - 2,041.16 1.66 - 兴业证券 1 16,611,034.85 12.30 24,981,518.48 0.48 7,190,000,000.00 4.70 - - 15,122.83 12.30 - 民生证券 2 - - 169,611,155.86 3.27 21,877,900,000.00 14.31 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - - - - - - -


28 国开证券 1 - - - - 50,000,000.00 0.03 - - - - - 安信证券 2 5,099,801.93 3.78 130,413,082.64 2.52 9,177,485,000.00 6.00 - - 4,642.87 3.78 - 海通证券 2 - - 3,284,890,540.91 63.37 7,755,751,000.00 5.07 - - - - - 注: 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关 因素后决定的。 本报告期本基金新增券商交易单元: 华西证 券393889。本报告期本基金退租券商交易单元:红塔证券 391108。其余租用券商交易单元未发生变动。


29