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富国中证军工指数分级证券投资基金
二〇一四年年度报告
2014年 12月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2015年 03月 28 日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3
月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2014年4月4 日起至 2014年12月31日止。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................... 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 ................................................................. 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................. 14
6.1 审计报告基本信息 ..................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................. 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................. 16
7.2 利润表 ......................................................................................................................... 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................. 18
7.4 报表附注 ..................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 38
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 38
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................. 38
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ......................... 39
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 42
4
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 42
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 42
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 42
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 42
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 42
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 43
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 43
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 44
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 44
9.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................................................... 44
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 45
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 45
§ 10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 46
§ 11 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 46
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................... 46
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................... 46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................. 46
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................... 47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................... 47
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................... 48
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................. 50
§ 12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 54
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国中证军工指数分级证券投资基金
场内简称 富国中证军工指数分级
基金简称 富国中证军工指数分级
基金主代码 161024
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年04月04日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 16,052,023,611.19份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014年4月23日
下属分级基金的基金简称 军工 A 军工 B
富国中证军工指数分
级
下属分级基金场内简称 军工 A 军工 B
富国中证军工指数分
级
下属分级基金的交易代码 150181 150182 161024
报告期末下属分级基金的份额总额
（单位：份）
5,359,888,0
57.00
5,359,888,0
57.00
5,332,247,497.19
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数。在正
常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内， 年跟踪误差控
制在4%以内。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平
台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股
在中证军工指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，
以拟合、跟踪中证军工指数的收益表现,并根据标的指数成份
股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制
在0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
业绩比较基准
95%×中证军工价格指数收益率 ＋ 5%×银行人民币活期存
款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的
特征。
下属三级基金的
风险收益特征
富国军工 A 份额具
有低预期风险、预
期收益相对稳定的
特征。
富国军工 B 份额具
有高预期风险、预期
收益相对较高的特
征。
本基金为股票型
基金，具有较高
预期风险、较高
预 期 收 益 的 特
征。
6
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 田青
联系电话 021-20361818 010-67595096
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096
传真 021-20361616 010-67595853
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期16-17
北京市西城区金融大街
25 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期16-17
北京市西城区闹市口大街
1 号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 陈敏 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报，上海证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道8号
上海国金中心二期 16-17层
中国建设银行股份有限公司
北京市西城区闹市口大
街1 号院1号楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普
通合伙)
上海市世纪大道 100号环球金融中
心50楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 173号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2014年4月4日
(基金合同生效日)
至2014年12月31
日
本期已实现收益 143,674,992.80
7
本期利润 659,233,777.18
加权平均基金份额本期利润 0.1831
本期加权平均净值利润率 17.53%
本期基金份额净值增长率 53.17%
3.1.2期末数据和指标 2014年12月31日
期末可供分配利润 762,954,047.23
期末可供分配基金份额利润 0.0475
期末基金资产净值 16,183,065,931.69
期末基金份额净值 1.008
3.1.3累计期末指标 2014年12月31日
基金份额累计净值增长率 53.17%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.21% 2.09% 4.59% 2.22% -1.38% -0.13%
过去六个月 37.74% 1.85% 41.27% 1.94% -3.53% -0.09%
自基金合同生
效日起至今
53.17% 1.69% 64.79% 1.77% -11.62% -0.08%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金业绩比较基准为：
95%×中证军工价格指数收益率 ＋ 5%×银行人民币活期存款利率（税后）
由于本基金投资标的指数为中证军工价格指数， 且每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后， 投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为 95%×中证军工价格指
数收益率 ＋ 5%×银行人民币活期存款利率（税后） 。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt =95％* [中证军工价格指数 t/(中证军工价格指数 t-1)-1] +5％*
银行人民币活期存款利率（税后）/360；
其中，t=1,2,3,..., T，T表示时间截至日；
期间T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
8
其中，T=2,3,4,...；∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2014年12 月 31日。本基金合同生效日为 2014年4月4日，
截至报告期末本基金合同生效不满一年。
2、本基金建仓期 6个月，从2014 年4月4日起至2014年10 月3日，建仓期结
束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
9
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
注：2014年按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2014年 － － － － －
合计 － － － － －
注： 基金自2014年4月4日(基金合同生效日)至2014年12月 31日未进行利润
分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2014 年12月31日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基 10
金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国
天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富
国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券型证券投资基
金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券
投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券
投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、
富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国
上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投
资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投
资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证
券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票
型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国 7天理
财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定
期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏
观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国
信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富
国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国
目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基
金、富国恒利分级债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富
国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国
新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基
金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投
资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯
债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金等
五十三只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王保合
兼任量化
投资副总
监、上证综
指交易型
开放式指
数证券投
资基金基
金经理、富
国上证综
指交易型
开放式指
数证券投
资基金联
接基金基
金经理、富
2014-04-04 － 9 年
博士，曾任富国基金管理有限公
司研究员、富国沪深 300 增强证
券投资基金基金经理助理；2011
年 3 月起任上证综指交易型开放
式指数证券投资基金、富国上证
综指交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理，2013 年
9 月起任富国创业板指数分级证
券投资基金基金经理，2014 年 4
月起任富国中证军工指数分级证
券投资基金基金经理；兼任量化
投资副总监；具有基金从业资格。
11
国创业板
指数分级
证券投资
基金基金
经理
章椹元
本基金基
金经理兼
任富国创
业板指数
分级证券
投资基金
基金经理、
富国中证
移动互联
网指数分
级证券投
资基金、富
国中证国
有企业改
革指数分
级证券投
资基金基
金基金经
理
2014-04-09 － 7 年
硕士， 自 2008 年7 月至2011 年5
月在建信基金管理有限责任公司
任研究员助理、初级研究员、研
究员；自 2011 年 5 月至 2013 年
12 月在富国基金管理有限公司任
基金经理助理，自 2013 年 12 月
起任富国创业板指数分级证券投
资基金基金经理，2014 年 4 月起
任富国中证军工指数分级证券投
资基金基金经理，2014 年 9 月起
任富国中证移动互联网指数分级
证券投资基金基金经理，2014 年
12 月起任富国中证国有企业改革
指数分级证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。
注：上述表格内基金经理的任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期
为根据公司决定确定的解聘日期。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国中证军工指数分级证券投资基金
的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券
法》、《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规
的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和
分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管
理和运用基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
12
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗
口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%
的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现3次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化
和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。本基
金在报告期内遇到多次大额申购赎回，在一定程度上增加了本基金的交易成本，
我们仍然较好地将跟踪误差控制在合理水平之内。
回顾2014年，A股大幅上涨超过 50%，领跑全球主要股市，可以说是超预期
的强劲表现。经济数据已经成为了一个被投资者所忽略的因素，市场大幅走强的
主要的原因是由于投资者对于改革的成果和流动性改善的乐观预期， 以及投资者
情绪的转折带来大类资产配置的迅速调整。 杠杆类投资产品以及互联网的信息迅 13
速扩散使得资金涌入市场速度大幅加快，促成了四季度市场如此快速迅猛地上
涨。中证军工指数全年整体上涨 59.27%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2014年12月31日， 本基金份额净值为1.008元， 份额累计净值为1.526
元。 自基金合同生效日起至2014年12月31日， 本基金份额净值增长率为53.17%，
同期业绩比较基准收益率64.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2015 年，我们预计大类资产配置调整仍然会使得权益类资产收益，但
是随着资产配置调整进入中后期，市场上涨幅度会较四季度有明显降低，指数的
波动肯定会明显上升。二季度是经济数据公布的敏感时期，需要密切关注经济数
据持续不佳打击投资者情绪的风险，由杠杆带动及投资者行为高度一致的市场
中，一旦出现调整，其幅度也会明显放大。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告
本基金管理人一贯坚持“风险管理是公司发展的生命线”的理念，并把维护
持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上，2014 年本基金管理人着
重开展了如下与监察稽核有关的工作：
1、着力推进制度建设，加强制度的可操作性
根据法律法规的要求，监察稽核部结合公司运作情况，协同相关业务部门对
现有制度和流程进行了持续修订和完善。2014年度共制定或修订了 18项制度，
如：修订了《富国基金管理有限公司投资管理制度》，以更契合公司投资管理的
需要；制定了《富国基金管理有限公司量化投资业务管理办法》，以更有效管理
公司量化及海外投资业务。
2、以合规风控为抓手，提升风控管理的效率
在“事前防范为主、事中监控为辅、事后稽核为补”工作原则的指导下，监
察稽核部主动梳理了投资组合的合规指标、规范了交易系统权限设置。此外，将
股指期货风控模块纳入公司整体风控体系， 在系统风控相关模块有效性测试的基
础上，还开展了后续跟踪评估，减少新系统可能带来的不兼容风险，提高了运行
效率。
3、积极开展合规培训，提升全员业务合规意识
为提高业务部门一线风控水平，在各部门自学、公司内部培训以及参加基金
业协会组织的培训的基础上，监察稽核部门还邀请外部律师开展专题讲座培训。
以深入浅出的培训内容和形式，及时、有效地传达了《基金管理公司风险管理指
引》及《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规，既提升了员工的风
险合规意识,又使公司及业务的内部控制和风险管理得到夯实和优化。
4、全面加强合规管理，深化业务开展的合规性
立足于“及时掌握监管动态，熟练知晓法律要求、全面提高服务水平”，监
察稽核部通过主动与业务部门沟通，协助规范业务流程、制度制订，以保障业务
开展的合规性。 结合常规的季度监察稽核工作， 有针对性地开展了六次专项审计，
规范基金运作和公司经营所涉及的业务流程，提高了内部控制的有效性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策 14
机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和
程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同约定，“在存续期内，本基金（包括富国军工份额、富
国军工A份额、富国军工 B份额）不进行收益分配。”因此本报告期内本基金未
进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规
定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
15
审计报告编号 安永华明（2015）审字第60467606_B44 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 富国中证军工指数分级证券投资基金全体基
金份额持有人
引言段 我们审计了后附的富国中证军工指数分级证
券投资基金财务报表，包括 2014 年 12 月 31
日的资产负债表和 2014年 4 月4 日（基金合
同生效日）至 2014 年 12 月31 日止期间的利
润表及所有者权益（基金净值）变动表以及
财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人富国
基金管理有限公司的责任。这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制财务报
表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财
务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国
注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册
会计师职业道德守则，计划和执行审计工作
以对财务报表是否不存在重大错报获取合理
保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财
务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于
舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的
评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑
与财务报表编制和公允列报相关的内部控
制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包
括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和
作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则的规定编制，公允反映了富
国中证军工指数分级证券投资基金 2014 年
12 月 31 日的财务状况以及 2014 年 4 月 4 日
（基金合同生效日）至 2014 年12月31 日止
期间的经营成果和净值变动情况。
16
注册会计师的姓名 蒋燕华 边卓群
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
审计报告日期 2015 年 03 月 26 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富国中证军工指数分级证券投资基金
报告截止日：2014年 12月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2014 年12 月 31 日）
资 产：
银行存款 968,553,873.59
结算备付金 14,598,851.38
存出保证金 1,977,653.58
交易性金融资产 14,945,465,260.86
其中：股票投资 14,945,465,260.86
基金投资 －
债券投资 －
资产支持证券投资 －
贵金属投资 －
衍生金融资产 －
买入返售金融资产 －
应收证券清算款 －
应收利息 266,298.34
应收股利 －
应收申购款 388,991,669.56
递延所得税资产 －
其他资产 －
资产总计 16,319,853,607.31
负债和所有者权益
本期末
（2014 年12 月 31 日）
负 债：
短期借款 －
交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
卖出回购金融资产款 －
应付证券清算款 35,483,985.58
应付赎回款 73,147,561.77
17
应付管理人报酬 11,998,399.24
应付托管费 2,639,647.84
应付销售服务费 －
应付交易费用 12,538,002.16
应交税费 －
应付利息 －
应付利润 －
递延所得税负债
－
其他负债 980,079.03
负债合计 136,787,675.62
所有者权益：
实收基金 10,565,561,589.52
未分配利润 5,617,504,342.17
所有者权益合计 16,183,065,931.69
负债和所有者权益总计 16,319,853,607.31
注：1.报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.008 元，基金份额总额
16,052,023,611.19 份。其中：富国军工指数分级份额净值 1.008 元，份额总额
5,332,247,497.19 份；富国军工指数分级 A 级份额净值 1.003 元，份额总额
5,359,888,057.00 份；富国军工指数分级 B 级份额净值 1.013 元，份额总额
5,359,888,057.00份。
2.本基金合同于 2014年 4月 4 日生效。
7.2 利润表
会计主体：富国中证军工指数分级证券投资基金
本报告期：2014年04月04日至 2014年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期2014 年4月4
日(基金合同生效
日)至2014 年12月
31 日
一、收入 714,845,229.25
1.利息收入 2,661,332.85
其中：存款利息收入 2,243,773.51
债券利息收入 －
资产支持证券利息收入 －
买入返售金融资产收入 417,559.34
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“-”填列） 185,236,584.86
其中：股票投资收益 183,114,906.60
基金投资收益 －
18
债券投资收益 －
资产支持证券投资收益 －
贵金属投资收益 －
衍生工具投资收益 －
股利收益 2,121,678.26
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 515,558,784.38
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 11,388,527.16
减：二、费用 55,611,452.07
1．管理人报酬 27,488,142.58
2．托管费 6,047,391.39
3．销售服务费 －
4．交易费用 21,172,321.65
5．利息支出 －
其中：卖出回购金融资产支出 －
6．其他费用 903,596.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 659,233,777.18
减：所得税费用 －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 659,233,777.18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国中证军工指数分级证券投资基金
本报告期：2014年04月04日至 2014年12月31日
单位： 人民币元
项目
本期 2014年4月4日(基金合同生效日)至2014年12
月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 981,730,575.51 － 981,730,575.51
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 659,233,777.18 659,233,777.18
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
9,583,831,014.01 4,958,270,564.99 14,542,101,579.00
其中：1.基金申购款 16,041,608,077.52 7,610,052,116.91 23,651,660,194.43
2.基金赎回款 -6,457,777,063.51 -2,651,781,551.92 -9,109,558,615.43
四、 本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动 （净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 10,565,561,589.52 5,617,504,342.17 16,183,065,931.69
注：所附附注为本会计报表的组成部分
19
本基金成立于2014年4月4日
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；
陈戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富国中证军工指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】236号文《关于核
准富国中证军工指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由富国基金管理有
限公司作为管理人于2014年03 月17日到2014年03月31日向社会公开募集，
募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明
（2014）验字第60467606_B03 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。
基金合同于 2014 年 4 月 4 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设
立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 981,504,275.11 元，在
募集期间产生的活期存款利息为人民币 226,300.40 元，以上实收基金（本息）
合计为人民币981,730,575.51 元，折合 981,730,575.51份基金份额。本基金的
基金管理人为富国基金管理有限公司， 注册登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证军工指数的成份股、备选成
份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产
支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的
相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其
中投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围
会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率＋5%×银行人民币活期
存款利率（税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布
及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会 20
计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证
券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定
的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金
执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基
金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表
附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半
年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/新会计准则
2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、
《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主
体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业
会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》
和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述 7项会计准则均自 2014年
7 月 1 日起施行。2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号——金融
工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2014年12
月 31 日的财务状况以及 2014 年 4 月 4 日（基金合同生效日）至 2014 年 12 月
31日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月1日起至12月31 日止。本期财务报
表的实际编制期间系2014年4 月 4日（基金合同生效日）至 2014年12月31日
止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括
股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；
21
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及
不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相
关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现
金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融
资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确
认；
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另
一方(转入方)； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方的， 终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
不终止确认该金融资产； 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认
该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续
涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账， 其中所包含的债券应收利息单独核算， 不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转 22
债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认
为权证投资成本， 按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成
本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5) 回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或
者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对
公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层
次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可
观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主
要金融工具的估值方法如下：
(1) 存在活跃市场的金融工具
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且
最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的
重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价
以确定公允价值。
(2) 不存在活跃市场的金融工具
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 本基金采用在当前情况下适用并且
有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只
有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入
值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在
是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负
债时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外，
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益
/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份 23
额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算
的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期
末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取
定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取
所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息
收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在债券实际持有期内逐
日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在证券实际持有期内
逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其
成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的
差额入账；
(7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其
成本的差额入账；
(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性
金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损
失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金
额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率逐日计提；
(3) 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数许可
使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付;
(4) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
在存续期内，本基金（包括富国军工份额、富国军工 A份额、富国军工 B份额）
不进行收益分配。
24
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期会计政策变更的说明在 7.4.2会计报表的编制基础中披露。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月24日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月19日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不
变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股
东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免
征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流
通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券
的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企
业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息
收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上
述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流
通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于
储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10月9日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公 25
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1
日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1
个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在
1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过
1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2014 年 12 月 31 日）
活期存款 968,553,873.59
定期存款 －
其中：存款期限 1-3个
月
－
其他存款 －
合计 968,553,873.59
注：本基金本报告期内未投资于定期存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2014 年 12 月 31 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 14,429,906,476.48 14,945,465,260.86 515,558,784.38
贵金属投资-金交所
黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 14,429,906,476.48 14,945,465,260.86 515,558,784.38
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。
26
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2014 年 12 月 31 日）
应收活期存款利息 258,091.24
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 7,228.10
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 979.00
合计 266,298.34
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2014 年 12 月 31 日）
交易所市场应付交易费用 12,538,002.16
银行间市场应付交易费用 －
合计 12,538,002.16
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2014 年 12 月 31 日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 275,666.17
预提审计费 80,000.00
预提信息披露费 180,000.00
应付指数使用费 444,412.86
合计 980,079.03
7.4.7.9 实收基金
母基金：
金额单位：人民币元
项目
本期2014年4月4日(基金合同生效日)至2014年
12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 2014 年 4 月
4 日
981,730,575.51 981,730,575.51
本期申购 4,841,563,439.83 4,841,563,439.83
本期赎回（以“-”号填列） -2,929,311,128.27 -2,929,311,128.27
27
2014年10月09日基金拆分/
份额折算前
2,893,982,887.07 2,893,982,887.07
基金拆分/份额折算调整 1,480,676,093.48 -
本期申购 17,017,114,421.49 11,200,044,637.69
本期赎回（以“-”号填列） -5,339,749,790.85 -3,528,465,935.24
本期末 16,052,023,611.19 10,565,561,589.52
注： （1）本基金的基金份额包括富国军工份额、富国军工 A份额和富国军工 B份
额。
（2）本基金合同于2014年4 月 4日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基
金（本金）为人民币 981,504,275.11 元，在募集期间产生的活期存款利息为人
民币226,300.40元，以上实收基金（本息）合计为人民币 981,730,575.51 元，
折合981,730,575.51份基金份额。
（3）根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》 ，富国军工份额的基
金份额净值高至1.500元或以上时，本基金将进行不定期份额折算。根据《关于
富国中证军工指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》和《关于
富国中证军工指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》 ，
本基金管理人以2014年10月 9 日为份额折算基准日，对富国军工份额、富国军
工A份额及富国军工B份额进行了份额折算。
富国军工A份额、 富国军工 B份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分均将
折算为场内富国军工份额。当日折算前，富国军工份额净值为 1.512元，折算前
份额数为 2,293,708,469.07 份，场内富国军工份额 30,308,554.00 份，场外富
国军工份额 2,263,399,915.07 份；富国军工 A 份额净值为 1.031 元，折算前份
额数为 300,137,209.00 份；富国军工 B 份额净值为 1.993 元，折算前份额数为
300,137,209.00 份。根据基金份额折算比例公式，富国军工份额折算比例为
1:1.511639548，富国军工 A 份额折算比例为 1:1.030631910，富国军工 B 份额
折算比例为 1:1.992647185。折算后，富国军工份额为 4,081,508,692.55 份，
场内富国军工份额660,063,868.00份， 场外富国军工份额3,421,444,824.55份。
其中，经富国军工 A 份额折算后产生的新增富国军工场内份额为 9,193,775.00
份，经富国军工 B 份额折算后产生的新增富国军工场内份额为 297,930,355.00
份。
（4）根据《关于富国中证军工指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的
公告》和《关于富国中证军工指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交
易的公告》 ，本基金管理人以2014 年12月15日为份额折算基准日，对富国军工
份额及富国军工A份额进行了份额折算。 当日折算前， 富国军工份额净值为1.005
元，折算前份额数为4,995,478,548.51 份，场内富国军工份额 279,601,933.00
份，场外富国军工份额4,715,876,615.51 份；富国军工A份额净值为 1.010元，
折算前份额数为 5,260,674,333.00 份。根据基金份额折算比例公式，富国军工
份额折算比例为1: 1.005018134，富国军工A份额折算比例为 1: 1.010036268。
折算后，富国军工份额为 5,073,344,065.29 份，场内富国军工份额
333,802,549.00份，场外富国军工份额 4,739,541,516.29。
（5）富国军工份额基金生效日份额为 981,730,575.51 份，本期增加份额为
24,514,510,538.80份，其中本期申购 21,780,812,344.54份，本期由富国军工
A 份额及富国军工 B 份额配对转换入份额为 1,175,156,584.00 份，本期基金份
额折算调增份额1,558,541,610.00 份； 本期减少份额为19,951,719,975.12 份， 28
其中本期赎回 8,269,060,919.12 份，本期配对转换出至富国军工 A 份额及富国
军工 B 份额 11,682,659,056.00 份，期末份额为 5,332,247,497.19 份。富国军
工 A 份额基金合同生效日份额为 106,136,821.00 份，本期由富国军工份额配对
转换入份额为 5,841,329,528.00 份，本期配对转换至富国军工份额为
587,578,292.00份，期末份额为 5,359,888,057.00份。富国军工 B份额基金合
同生效日份额为 106,136,821.00 份，本期由富国军工份额配对转换入份额为
5,841,329,528.00份，本期配对转换至富国军工份额为 587,578,292.00 份，期
末份额为 5,359,888,057.00 份。本期末，富国军工份额、富国军工 A 份额及富
国军工B份额每份份额面值为 0.66 元。
（6）富国军工 A 份额、富国军工 B 份额的配对转换入份额之和等于富国军工份
额配对转换出份额；富国军工 A份额、富国军工B份额的配对转换出份额之和等
于富国军工份额配对转换入份额。 上述实收基金本期申购及本期赎回中未包括富
国军工份额、军工A份额及军工 B份额的配对转换金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 2014 年 4
月 4 日
－ － －
本期利润 143,674,992.80 515,558,784.38 659,233,777.18
本期基金份额交易产生的
变动数
619,279,054.43 4,338,991,510.56 4,958,270,564.99
其中：基金申购款 952,813,080.79 6,657,239,036.12 7,610,052,116.91
基金赎回款 -333,534,026.36 -2,318,247,525.56 -2,651,781,551.92
本期已分配利润 － － －
本期末 762,954,047.23 4,854,550,294.94 5,617,504,342.17
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2014年4月4日(基金
合同生效日)至2014年12月
31日
活期存款利息收入 2,004,819.43
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 131,334.73
其他 107,619.35
合计 2,243,773.51
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期2014年4月4日(基金合同
生效日)至2014年12月31 日
卖出股票成交总额 2,251,585,034.09
减：卖出股票成本总额 2,068,470,127.49
29
买卖股票差价收入
183,114,906.60
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民币元
项目
本期2014年4月4日(基
金合同生效日)至2014
年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总
额 －
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
本总额
－
减：应收利息总额 －
买卖债券差价收入 －
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期2014年4月4日(基
金合同生效日)至 2014
年12月31日
股票投资产生的股利收益 2,121,678.26
基金投资产生的股利收益 －
合计 2,121,678.26
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期2014年4月4日(基金
合同生效日)至2014 年12
月31日
1.交易性金融资产 515,558,784.38
股票投资 515,558,784.38
债券投资 －
资产支持证券投资 －
基金投资 －
贵金属投资 －
30
其他 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
合计 515,558,784.38
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期2014年4月4日(基金合同
生效日)至2014年12月 31日
基金赎回费收入 11,387,645.95
其他 881.21
合计 11,388,527.16
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期2014年4月 4日(基
金合同生效日)至 2014年
12月31日
交易所市场交易费用 21,172,321.65
银行间市场交易费用 －
合计 21,172,321.65
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期2014年4月4日(基金
合同生效日)至2014年12月
31日
审计费用 80,000.00
信息披露费 180,000.00
银行费用 17,933.63
上市费 75,000.00
指数使用费 549,762.82
其他 900.00
合计 903,596.45
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
31
富国基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司 （现名：申万
宏源证券有限公司）
基金管理人的股东、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司 （ “建设银行” ） 基金托管人,基金代销机构
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
富国量化 1号混合型资产管理计划 基金管理人控制的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2014年4月4日(基金合同生
效日)至2014年12 月31日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 2,903,113,950.16 15.49
申银万国 2,705,242,860.42 14.43
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2014年4月4日(基金合同生效
日)至2014年12月 31日
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
海通证券 928,700,000.00 22.66
申银万国 2,230,000,000.00 54.41
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2014年4月4日(基金合同生效日)至2014年12月31日
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 2,568,972.77 15.26 2,248,547.41 17.93
申银万国 2,462,850.13 14.63 2,182,942.49 17.41
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买 32
(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取
的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期2014年4月4日(基金合
同生效日)至2014年 12月31
日
当期发生的基金应支付的管理费 27,488,142.58
其中：支付销售机构的客户维护费 7,686,749.22
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期2014年4月4日(基
金合同生效日)至2014
年12月31日
当期发生的基金应支付的
托管费
6,047,391.39
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。本基金合同生效
日为2014年4月4日,无上年度同期对比数据。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末（2014 年 12 月 31 日） 上期末（2013 年 12 月 31 日）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
富国量化 1号 226,942.00 0.00 － －
注：注：富国量化1号所持有的份额为军工 A类份额。
33
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2014年4月4日(基金合同生效日)
至2014年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司 968,553,873.59 2,004,819.43
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2014 年 12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300252 金信诺 2014-11-11 筹划重大事项 43.40 2015-
01-28
46.99 1,107,933 37,824,623.15 48,084,292.20
－
300324 旋极信息 2014-10-15 筹划重大事项 52.51 2015-
01-15
50.00 628,646 22,614,410.61 33,010,201.46
－
600677 航天通信 2014-12-17 筹划重大事项 18.02 － － 8,533,872 147,446,777.36 153,780,373.44 1
注：1：因股票未恢复交易，复牌日期及复牌开盘单价未知。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
34
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该
证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易
前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因
此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
35
单位：人民币元
本期末（2014年12月
31日）
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
968,553,873.59 － － － － － 968,553,873.59
结算备付金 14,598,851.38 － － － － － 14,598,851.38
存出保证金 1,977,653.58 － － － － － 1,977,653.58
交易性金融资产 － － － － － 14,945,465,260.86 14,945,465,260.86
应收利息 － － － － － 266,298.34 266,298.34
应收申购款
9,344,510.14 － － － － 379,647,159.42 388,991,669.56
资产总计
994,474,888.69 － － － － 15,325,378,718.62 16,319,853,607.31
负债
卖出回购金融资产款 － － － － － － －
应付证券清算款 － － － － － 35,483,985.58 35,483,985.58
应付赎回款 － － － － － 73,147,561.77 73,147,561.77
应付管理人报酬 － － － － － 11,998,399.24 11,998,399.24
应付托管费
－ － － － － 2,639,647.84 2,639,647.84
应付交易费用 － － － － － 12,538,002.16 12,538,002.16
其他负债 － － － － － 980,079.03 980,079.03
负债总计 － － － － － 136,787,675.62 136,787,675.62
利率敏感度缺口 994,474,888.69 － － － － 15,188,591,043.00 16,183,065,931.69
36
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
本基金本报告期末未持有债券资产， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响。
假设
1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；
2. 利率变动范围合理。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
币元
）
本期末（2014 年12月 31 日）
1.基准点利率增加 0.1% 0.00
2.基准点利率减少 0.1% 0.00
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证军工指数的成份股、备选成
份股、固定收益资产、衍生工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。本基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产
的 90%， 其中投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金
资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金面临的整体
市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末（2014年12月 31日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 14,945,465,260.86 92.35
交易性金融资产－债券投资 － －
37
交易性金融资产－贵金属投
资 － －
衍生金融资产－权证投资 － －
其他 － －
合计 14,945,465,260.86 92.35
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分
析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生
的影响。
假设
1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；
2.以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元
）
本期末（2014 年 12月 31 日）
1.业绩比较基准增加 1% 152,792,386.84
2.业绩比较基准减少 1% -152,792,386.84
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 14,710,590,393.76 元， 属于第二层次
的余额为人民币234,874,867.10 元，属于第三层次余额为人民币 0.00元。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易
恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列
38
入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 14,945,465,260.86 91.58
其中：股票 14,945,465,260.86 91.58
2
固定收益投资 － －
其中：债券 －
－
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
6
银行存款和结算备付金合计 983,152,724.97 6.02
7
其他各项资产 391,235,621.48 2.40
8
合计 16,319,853,607.31 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合：
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合：
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 13,721,086,370.42 84.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
39
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 153,780,373.44 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,017,843,405.91 6.29
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 52,755,111.09 0.33
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 14,945,465,260.86 92.35
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 208,549,539 1,920,741,254.19 11.87
2 600150 中国船舶 20,419,612 752,666,898.32 4.65
3 000768 中航飞机 39,320,683 744,733,736.02 4.60
4 300024 机器人 15,524,219 611,498,986.41 3.78
5 600893 航空动力 17,323,842 501,698,464.32 3.10
6 600271 航天信息 16,417,884 500,909,640.84 3.10
7 600118 中国卫星 17,520,348 498,979,511.04 3.08
8 002465 海格通信 23,647,556 456,870,781.92 2.82
9 600372 中航电子 15,638,771 433,037,568.99 2.68
10 600879 航天电子 24,643,618 384,440,440.80 2.38
11 000748 长城信息 9,658,162 375,702,501.80 2.32
12 600316 洪都航空 12,750,122 356,620,912.34 2.20
13 600967 北方创业 19,506,281 287,912,707.56 1.78
14 002405 四维图新 14,345,857 280,174,587.21 1.73
15 600435 北方导航 11,033,297 269,984,777.59 1.67
16 600765 中航重机 13,832,789 263,514,630.45 1.63
17 002268 卫 士 通 3,844,935 236,847,996.00 1.46
18 600685 广船国际 6,496,456 231,403,762.72 1.43
19 000901 航天科技 6,712,900 226,560,375.00 1.40
20 000738 中航动控 13,579,607 224,470,903.71 1.39
40
21 600855 航天长峰 7,861,360 218,231,353.60 1.35
22 600151 航天机电 22,719,433 213,335,475.87 1.32
23 002544 杰赛科技 7,641,711 212,745,234.24 1.31
24 600343 航天动力 11,347,178 208,788,075.20 1.29
25 600038 哈飞股份 5,240,340 197,141,590.80 1.22
26 600391 成发科技 6,847,879 195,917,818.19 1.21
27 600562 国睿科技 3,808,700 189,901,782.00 1.17
28 002368 太极股份 4,065,682 178,483,439.80 1.10
29 002023 海特高新 7,988,728 175,752,016.00 1.09
30 002049 同方国芯 7,192,657 172,623,768.00 1.07
31 002190 成飞集成 5,114,517 163,664,544.00 1.01
32 002179 中航光电 6,867,022 161,237,676.56 1.00
33 002013 中航机电 6,367,720 157,919,456.00 0.98
34 600677 航天通信 8,533,872 153,780,373.44 0.95
35 002414 高德红外 7,111,792 144,369,377.60 0.89
36 600990 四创电子 2,430,550 140,923,289.00 0.87
37 300101 振芯科技 5,766,605 126,807,643.95 0.78
38 300034 钢研高纳 5,653,674 121,667,064.48 0.75
39 600482 风帆股份 9,538,847 121,238,745.37 0.75
40 002151 北斗星通 3,476,050 118,741,868.00 0.73
41 002025 航天电器 5,867,323 110,892,404.70 0.69
42 600456 宝钛股份 6,375,010 109,522,671.80 0.68
43 002214 大立科技 4,757,094 98,233,991.10 0.61
44 600480 凌云股份 7,503,042 97,764,637.26 0.60
45 600501 航天晨光 6,921,351 97,244,981.55 0.60
46 000733 振华科技 6,954,014 96,869,415.02 0.60
47 600760 中航黑豹 8,177,400 87,743,502.00 0.54
48 000519 江南红箭 6,560,893 87,391,094.76 0.54
49 300065 海兰信 4,990,254 84,534,902.76 0.52
50 601890 亚星锚链 8,320,946 83,542,297.84 0.52
51 300053 欧比特 4,741,231 82,592,244.02 0.51
52 002297 博云新材 7,090,964 82,397,001.68 0.51
53 002338 奥普光电 1,777,915 80,361,758.00 0.50
54 000561 烽火电子 8,828,387 77,071,818.51 0.48
55 002253 川大智胜 3,300,946 76,581,947.20 0.47
56 002111 威海广泰 4,552,626 73,479,383.64 0.45
57 002046 轴研科技 6,055,152 69,513,144.96 0.43
58 002608 舜天船舶 6,664,750 69,046,810.00 0.43
59 300045 华力创通 4,057,894 68,862,461.18 0.43
60 600523 贵航股份 4,278,888 67,264,119.36 0.42
61 600184 光电股份 1,861,349 66,710,748.16 0.41
41
62 300123 太阳鸟 5,136,543 56,296,511.28 0.35
63 300114 中航电测 1,795,380 55,656,780.00 0.34
64 300008 上海佳豪 4,444,407 52,755,111.09 0.33
65 300252 金信诺 1,107,933 48,084,292.20 0.30
66 300324 旋极信息 628,646 33,010,201.46 0.20
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 1,549,661,238.56 9.58
2 600150 中国船舶 852,929,572.51 5.27
3 000768 中航飞机 740,135,509.57 4.57
4 300024 机器人 655,052,448.17 4.05
5 600893 航空动力 593,313,620.99 3.67
6 600271 航天信息 503,922,912.70 3.11
7 002465 海格通信 500,073,762.70 3.09
8 600372 中航电子 497,288,216.95 3.07
9 600118 中国卫星 479,398,757.02 2.96
10 600879 航天电子 444,923,109.42 2.75
11 600316 洪都航空 395,597,813.68 2.44
12 002405 四维图新 387,430,323.54 2.39
13 600765 中航重机 378,812,023.02 2.34
14 600967 北方创业 352,619,181.61 2.18
15 600435 北方导航 349,605,054.34 2.16
16 000748 长城信息 347,067,416.62 2.14
17 002190 成飞集成 264,057,986.67 1.63
18 000738 中航动控 257,859,600.41 1.59
19 002049 同方国芯 253,634,282.00 1.57
20 600151 航天机电 252,914,067.40 1.56
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 127,566,938.25 0.79
2 601989 中国重工 109,872,909.73 0.68
3 300024 机器人 105,152,094.17 0.65
4 000768 中航飞机 95,913,552.93 0.59
5 600893 航空动力 84,051,859.12 0.52
42
6 600271 航天信息 75,779,256.10 0.47
7 600879 航天电子 75,238,558.87 0.46
8 600372 中航电子 71,917,461.32 0.44
9 600118 中国卫星 69,096,414.99 0.43
10 002405 四维图新 66,628,317.85 0.41
11 600435 北方导航 60,198,226.60 0.37
12 600967 北方创业 60,151,372.44 0.37
13 600765 中航重机 59,886,280.99 0.37
14 002465 海格通信 55,344,669.57 0.34
15 600316 洪都航空 54,690,456.21 0.34
16 000748 长城信息 52,338,968.43 0.32
17 002368 太极股份 46,489,308.41 0.29
18 002268 卫士通 45,025,993.38 0.28
19 002049 同方国芯 44,478,115.02 0.27
20 002023 海特高新 40,149,084.32 0.25
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,498,376,603.97
卖出股票收入（成交）总额 2,251,585,034.09
注：买入股票成本（成交）总额 和卖出股票收入（成交）总额按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
43
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整
的交易成本。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,977,653.58
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 266,298.34
5 应收申购款 388,991,669.56
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 391,235,621.48
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
44
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名指数股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
军工 A 6560 817,056.11 4,083,954,641.00 76.19 1,275,933,416.00 23.81
军工 B 91781 58,398.67 666,757,473.00 12.44 4,693,130,584.00 87.56
富国中证军
工指数分级
134480 39,650.86 568,118,212.18 10.65 4,764,129,285.01 89.35
合计 232821 68,945.77 5,318,830,326.18 33.13 10,733,193,285.01 66.87
9.2 期末上市基金前十名持有人
军工A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 中国人寿再保险股份有限公司 470,196,024 2.93
2 中国财产再保险股份有限公司 438,844,896 2.73
3 中国人寿保险股份有限公司分红账
户
400,000,000 2.49
4 中国大地财产保险股份有限公司 305,823,773 1.91
5 新华人寿保险股份有限公司 164,348,779 1.02
6 海通资管－上海银行－海通赢家系
列－月月赢集合资产管理计划
120,343,478 0.75
7 中国石油天然气集团公司企业年金
计划－中国工商银行
117,328,352 0.73
8 全国社保基金一零零八组合 101,999,909 0.64
45
9 中国石油化工集团公司企业年金计
划－中国工商银行股份有限公司
98,853,596 0.62
10 工银安盛人寿保险有限公司 90,983,798 0.57
军工B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 中国人寿保险股份有限公司分红账
户
375,443,533 2.34
2 中信证券股份有限公司 77,311,399 0.48
3 幸福人寿保险股份有限公司-分红 48,311,506 0.30
4 弘康人寿保险股份有限公司－自有 38,224,571 0.24
5 东莞证券有限责任公司 30,000,000 0.19
6 信诚人寿保险有限公司 27,122,960 0.17
7 张美芳 26,890,000 0.17
8 中国人寿财产保险股份有限公司－
传统－普通保险产品
26,108,078 0.16
9 中国对外经济贸易信托有限公司－
昀沣证券投资集合资金信托计划
25,800,000 0.16
10 中融国际信托有限公司－中融增强
75 号
20,875,000 0.13
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所
有从业人员持有
本基金
军工 A 123,261.00 0.0023
军工 B 27,261.00 0.0005
富国中证军工
指数分级
475,755.00 0.0089
合计 626,277.00 0.0039
注：注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量为0至10万份(含)。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
军工 A 0
军工 B 0
富国中证军工指数
分级
0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
军工 A 0
军工 B 0
富国中证军工指数
分级
0
合计 0
46
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 军工 A 军工 B
富国中证军工指数分
级
基金合同生效日(2014年04月04日)
基金份额总额
－ － 981,730,575.51
基金合同生效日 2014 年 4 月 4 日起
至报告期期末基金总申购份额
－ － 21,780,812,344.54
减：基金合同生效日 2014 年 4 月 4
日起至报告期期末基金总赎回份额
－ － 8,269,060,919.12
基金合同生效日 2014 年 4 月 4 日起
至报告期期末基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
5,359,888,057.00 5,359,888,057.00 -9,161,234,503.74
报告期期末基金份额总额 5,359,888,057.00 5,359,888,057.00 5,332,247,497.19
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和折算调整的份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发
布公告，陈戈先生自2014年1 月 29日起由公司副总经理转任公司总经理。
本基金管理人已于2014年 5月13日发布公告，孟朝霞女士自 2014年5月
12日起不再担任公司副总经理。
本基金管理人已于2014年 6月20日发布公告，陆文佳女士自 2014年6月
19日起担任公司副总经理。
本基金管理人已于2014年 12月24日发布公告，陈敏女士自 2014年12月
21日起不再担任公司董事长。
本基金管理人已于 2015 年 1 月 10 日发布公告，李笑薇女士、朱少醒先生
自2015年1月9日起担任公司副总经理。
本基金管理人已于2015年 1月31日发布公告，薛爱东先生自 2015年1月
30日起担任公司董事长。
本报告期内，本基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国
建设银行”）已于 2014 年 2 月 7 日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资
托管业务部总经理助理职务。本基金托管人已于 2014 年 11 月 03 日发布公告，
聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
47
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 8万元人民币， 其已提供审计服
务的连续年限为12年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2014年6月23日，中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了《关
于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，要求我司于 2014 年 7
月8日前予以改正，并对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视，
成立了整改工作小组，梳理相关制度流程，排查现行内控漏洞，针对性的制定了
整改执行方案，完善了公司内部控制措施，并已向中国证券监督管理委员会上海
监管局提交了整改报告。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员
未受稽查或处罚。
48
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例 （%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证券
1
1,126,915,594.43 6.01 － － － － － － 1,025,942.95 6.09 －
国泰君安
2
3,436,203,061.45 18.33 － － － － － － 3,055,233.25 18.15 －
上海证券
1
15,849,553.74 0.08 － － － － － － 14,429.35 0.09 －
中投证券
1
368,676,868.63 1.97 － － － － － － 335,642.97 1.99 －
国信证券
1
1,388,254,606.49 7.41 － － － － － － 1,228,469.63 7.30 －
西南证券
2
1,093,433,497.72 5.83 － － － － － － 970,355.58 5.76 －
中银国际
1
587,213,547.28 3.13 － － － － － － 519,627.69 3.09 －
太平洋证券
2
－ － － － － － － － － － －
长江证券
2
3,476,252,318.19 18.54 － － 40,000,000.00 0.98 － － 3,161,463.62 18.78 －
高华证券
1
456,766,554.47 2.44 － － 900,000,000.00 21.96 － － 415,841.14 2.47 －
申银万国
1
2,705,242,860.42 14.43 － － 2,230,000,000.00 54.41 － － 2,462,850.13 14.63 －
德邦证券
1
－ － － － － － － － － － －
长城证券
1
－ － － － － － － － － － －
湘财证券
1
233,683,283.05 1.25 － － － － － － 212,744.33 1.26 －
信达证券
2
353,002,714.63 1.88 － － － － － － 313,652.02 1.86 －
49
兴业证券
1
14,299,372.22 0.08 － － － － － － 13,017.63 0.08 －
海通证券
2
2,903,113,950.16 15.49 － － 928,700,000.00 22.66 － － 2,568,972.77 15.26 －
中信建投
1
295,804,905.82 1.58 － － － － － － 269,299.33 1.60 －
中信证券
1
291,270,215.71 1.55 － － － － － － 265,173.22 1.58 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金于 2014 年 4 月 4 日成立，本表中所
列券商交易单元均为本报告期新增。
50
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富国中证军工指数分级证券投资基金
证券投资基金基金合同生效公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 04 月 08 日
2
富国基金管理有限公司关于增聘富国
中证军工指数分级证券投资基金证券
投资基金基金经理的公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 04 月 09 日
3
富国中证军工指数分级证券投资基金
证券投资基金开放申购、赎回业务公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 04 月 14 日
4
富国基金管理有限公司关于旗下富国
中证军工指数分级证券投资基金证券
投资基金开通定投业务及参与部分代
销机构基金网上交易申购、定投费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 04 月 16 日
5
富国基金管理有限公司关于增加富国
中证军工指数分级证券投资基金证券
投资基金代理销售机构的公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 04 月 16 日
6
关于富国中证军工指数分级证券投资
基金证券投资基金投资者办理跨系统
转托管业务的公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 04 月 16 日
7
关于开通富国中证军工指数分级证券
投资基金证券投资基金份额配对转换
业务的公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 04 月 16 日
8
关于开通富国中证军工指数分级证券
投资基金系统内转托管业务的公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 04 月 17 日
9
富国中证军工指数分级证券投资基金
之军工A与军工B基金份额上市交易公
告书
中国证券报、上海证
券报
2014 年 04 月 18 日
10 富国中证军工指数分级证券投资基金 中国证券报、上海证 2014 年 04 月 23 日
51
之军工A与军工B基金份额上市交易提
示性公告
券报
11
富国中证军工指数分级证券投资基金
之军工A与军工B基金份额上市交易提
示性公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 04 月 23 日
12
富国基金管理有限公司关于增加富国
中证军工指数分级证券投资基金代理
销售机构的公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 05 月 08 日
13
富国基金管理有限公司董事、监事、高
级管理人员以及其他从业人员在子公
司兼任职务及领薪情况的公告
公司网站 2014 年 05 月 08 日
14
富国基金管理有限公司关于高管人员
变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2014 年 05 月 13 日
15
富国基金管理有限公司关于副总经理
变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2014 年 06 月 20 日
16
富国基金管理有限公司关于开展官方
淘宝店基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 07 月 30 日
17
富国基金管理有限公司关于开展官方
淘宝店基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014 年 08 月 01 日
18
富国基金管理有限公司关于调整旗下
富国中证军工指数分级股票型证券投
资基金最低申购金额的公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 08 月 01 日
19
富国基金管理有限公司董事、监事、高
级管理人员以及其他从业人员在子公
司兼任职务及领薪情况的公告
中国证券报 2014 年 08月 09 日
20
富国基金管理有限公司关于开展官方
淘宝店基金费率优惠活动的公告-富国
中国证券报、上海证
券报
2014 年 08 月 15 日
52
中证军工指数分级证券投资基金
21
富国基金管理有限公司关于实施官方
淘宝店基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 08 月 16 日
22 关于扩大养老金客户范围的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2014 年 09 月 02 日
23
富国中证军工指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的第一次风
险提示公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 09 月 13 日
24
富国中证军工指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的第二次风
险提示公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 09 月 25 日
25
富国中证军工指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的第三次风
险提示公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 09 月 26 日
26
富国基金管理有限公司关于开展官方
淘宝店基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014 年 09 月 30 日
27
富国中证军工指数分级证券投资基金
办理不定期份额折算业务期间暂停申
购、赎回及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 10 月 09 日
28
关于富国中证军工指数分级证券投资
基金办理不定期份额折算业务的公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 10 月 09 日
29
关于军工A和军工B不定期折算后前收
盘价调整的提示性公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 10 月 09 日
30
关于富国中证军工指数分级证券投资
基金办理不定期份额折算业务的更正
公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 10 月 10 日
31
关于富国中证军工指数分级证券投资
基金不定期折算业务期间停复牌的公
中国证券报、上海证
券报
2014 年 10 月 10 日
53
告
32
关于富国中证军工指数分级证券投资
基金不定期份额折算结果及恢复交易
的公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 10 月 13 日
33
关于军工A和军工B不定期份额折算后
前收盘价调整的公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 10 月 13 日
34
富国基金管理有限公司关于提请投资
者及时更新、提交身份证件或身份证明
文件的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2014 年 11 月 08 日
35
富国基金管理有限公司关于调整旗下
基金定投最低申购金额的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2014 年 12 月 01 日
36
富国基金管理有限公司关于开展本公
司网上交易系统转账汇款资金方式费
率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2014 年 12 月 02 日
37
关于富国中证军工指数分级证券投资
基金办理定期份额折算业务的公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 12 月 10 日
38
关于富国中证军工指数分级证券投资
基金办理定期份额折算业务期间暂停
申购、赎回及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 12 月 10 日
39
关于富国中证军工指数分级证券投资
基金办理定期份额折算业务期间富国
军工 A 份额停复牌的公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 12 月 16 日
40
关于富国军工A份额约定年基准收益率
调整的公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 12 月 17 日
41
关于富国中证军工指数分级证券投资
基金定期份额折算结果及恢复交易的
公告
中国证券报、上海证
券报
2014 年 12 月 17 日
42 关于富国军工A份额定期份额折算后次 中国证券报、上海证 2014 年 12 月 17 日
54
日前收盘价调整的公告 券报
43
富国基金管理有限公司关于高管人员
变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2014 年 12 月 24 日
44
富国基金管理有限公司关于对本公司
网上交易系统“赎回转认购”交易方式
实施认购费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2014 年 12 月 27 日
§12
备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立
富国中证军工指数分级
证券投资基金的文件
2、富国中证军工指数分
级证券投资基金基金合
同
3、富国中证军工指数分
级证券投资基金托管协
议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、富国中证军工指数分
级证券投资基金财务报
表及报表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
上海市浦东新区世纪大
道8号上海国金中心二期
16-17层
投资者对本报告书如有
疑问，可咨询本基金管理
人富国基金管理有限公
司。
咨询电话：95105686、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公司网址：
http://www.fullgoal.c
om.cn
