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深F200(159908)

深F200:2014年年度报告摘要查看PDF公告

 
深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 
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深证基本面200 交易型开放式指数 
证券投资基金 
2014 年年度报告摘要 
2014 年 12月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期:2015 年 3 月 28 日 
深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 
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§1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015 年3月27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2014年1月1日起至 12月31日止。


深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 2 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 博时深证基本面 200ETF 场内简称 深 F200 基金主代码 159908 交易代码


159908 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2011 年 6月10 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 115,229,029 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 7月13 日 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法, 即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指 数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的 变化进行相应调整。 业绩比较基准 深证基本面 200 指数(价格指数) 。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于 高风险/高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用 完全复制策略,跟踪深证基本面 200 指数,其风险 收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收 益特征相似。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 汤嵩彥 联系电话 0755-83169999 95559 电子邮箱 service@bosera.com tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 95105568 95559 传真 0755-83195140 021-62701216 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处


深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 2,191,240.42 -42,145,859.94 -26,252,222.17 本期利润 47,861,792.57 -5,495,928.88 2,630,787.15 加权平均基金份额本期利润 0.2994 -0.0247 0.0096 本期基金份额净值增长率 50.09% -3.34% 0.76% 3.1.2期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2595 -0.3065 -0.2825 期末基金资产净值 119,947,035.89 126,716,029.70 187,065,068.36 期末基金份额净值 1.0409 0.6935 0.7175 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 33.24% 1.54% 33.91% 1.55% -0.67% -0.01% 过去六个月 58.34% 1.27% 58.66% 1.28% -0.32% -0.01% 过去一年 50.09% 1.22% 49.34% 1.23% 0.75% -0.01% 过去三年 46.17% 1.35% 44.89% 1.36% 1.28% -0.01% 自基金合同 生效起至今 4.09% 1.34% 8.15% 1.37% -4.06% -0.03% 注:本基金的业绩比较基准为深证基本面 200指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较


深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 4 3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本基金合同于 2011年 6 月10 日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行 折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财 富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2014 年 12 月 31 日, 博时基金公司共管理五十三只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保 基金,以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾2363 亿元人民币,其中公募 基金资产规模逾1124亿元人民币,累计分红超过638亿元人民币,是目前我国资产管理规模 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 5 最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1)基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至 12 月 31 日,博时主题行业 股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名第 6,博时特许价值股票基金 年以来净值增长率在 355只标准型股票基金中排名第12;博时精选股票基金在 7只同类普通 股票型基金中排名前 1/2;博时裕富沪深 300 指数基金在同类 150 只标准指数股票型基金中 排名前 1/5,博时上证超大盘ETF及博时深证基本面200ETF在150 只标准指数股票型基金中 均排名前 1/2;博时上证超级大盘 ETF 联接及博时深证基本面 200ETF 联接在同类 45 只产品 中排名前 1/2。混合基金中,博时裕益灵活配置混合在 34 只灵活配置型基金中排名前 1/4, 博时价值增长混合及博时价值增长贰号混合在同类29只产品中排名前 1/2;博时平衡配置混 合在同类 16只产品中排名前1/2。 固定收益方面,博时信用债券(A/B 类) 今年以来收益率在 93 只同类普通债券型基金中 排名第 1;博时信用债券(C类) 今年以来收益率在 56只同类普通债券型基金中排名第 1;博 时稳定价值债券(B类) 今年以来收益率在 41只同类普通债券型基金中排名第 1; 博时稳定价 值债券(A 类)今年以来收益率在 67 只同类普通债券型基金中排名第 2;博时转债增强债券(A 类)今年以来收益率在13只可转换债券基金中排名第3; 博时安丰18个月定期开放基金在100 只同类长期标准债券型基金中排名前 1/3,博时信用债纯债债券基金、博时安心收益定期开 放债券(A 类)及博时月月薪定期支付债券基金在 100 只同类长期标准债券型基金中排名前 1/2; 博时宏观回报债券(A/B类)及博时天颐债券(A类)在93只同类普通债券型基金中分别排 名第 7、第8;博时现金收益货币(A 类)在78只同类货币市场基金中排名前 1/2。 海外投资方面业绩方面,截至 12 月 31 日,博时亚洲票息收益债券基金在同类可比 7 只 QDII 债券基金中排名第1,博时抗通胀在 8只QDII商品基金中排名第 1。 2)客户服务 2014 年,博时基金共举办各类渠道培训及活动718场,参加人数 18775人。 3)其他大事件 2014年12月18日, 博时国际获得和讯海外财经风云榜 “2014年度最佳中资基金公司奖” ; 2014 年12月25日,博时基金获得金融界评选的“最佳品牌奖” 。 2014 年 1 月 9 日,金融界网站在北京举办“第二届领航中国 2013 金融行业年度颁奖典 礼” ,博时基金荣获“2013金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖” 。 2014 年1月11日,在和讯网主办的 2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中,博时 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 6 基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖” 。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵云阳 基金经理 2012-11-13 - 4 2003年至2010年在晨星 中国研究中心工作。 2010 年 8 月加入博时基 金管理有限公司,历任 股票投资部量化分析 师、博时标普 500 指数 基金基金经理助理和博 时深证基本面200ETF基 金及其联接基金基金经 理助理。现任博时深证 基本面200ETF基金及其 联接基金、博时上证企 债 30ETF 基金、博时特 许价值股票基金的基金 经理。 张雅洁 基金经理 助理 2013-05-20 - 4 2003 年起先后在信通担 保 有 限 公 司 、 JEA Initial、融通基金工 作。2013 年 5 月加入博 时基金管理有限公司, 任股票投资部基金经理 助理。 注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券 行业开始时间计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金 运作管理办法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 7 一步完善了《公平交易管理制度》 ,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市 场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范, 同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的《公平交易管理制度》的规定,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、 流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时,根据《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进 行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为交易型开放式指数证券投资基金,为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量 减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格 按照基金合同要求,力求组合成份股紧密跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪误差产生的原 因,并在最小化交易成本的同时适时调仓,尽可能地减少跟踪误差。同时,在本报告期,我 们严格按照基金合同要求,在指数权重及成份股变动时,尽量降低成本、减少市场冲击,逐 步调整组合与目标指数的结构一致。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2014年12月31日,本基金份额净值为 1.0409元,份额累计净值为 1.0409元,报 告期内净值增长率为 50.09%,同期业绩基准涨幅为 49.34%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014 年度, “习李新政”逐步改变了投资者对中国资本市场的传统认识,在反腐深度的 大幅超预期,改革深度和广度以及执行力的超预期,以及“沪港通”的实施,市场资金的重 新配置调整以及资金成本的逐步下降, 多种综合因素主导 2014年度中国资本市场呈现波澜壮 阔的市场行情,不管是股票市场还是债券市场,市场表现均大幅超过年初各大机构的市场预 期。股票市场方面,2014年最后两月彻底实现了久违的风格转换,主题投资各放异彩;从沪 深 300 相对中证 500 的强弱全年走势来看,小盘风格在 2014 年前 10 个月表现较强,最后两 月大盘风格实现大逆转。2014 年度沪深 300 指数上涨 51.66%,中证 500 指数上涨 39.01%, 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 8 创业板指数上涨 12.83%。从行业来看,非银、建筑、钢铁、地产、交运和银行涨幅靠前,医 药、食品饮料、农业、传媒、电子和家电涨幅靠后。债券方面,受股票市场的火爆,转债市 场表现优异。总之,2014年度股债市场实现了双牛行情,大盘蓝筹最后时刻实现大幅逆转, 在资金配置调整以及杠杆资金的快速推升下,实现了被动产品扬眉吐气的市场效应,在牛市 背景下,被动跟踪市场也是市场资金最优的投资选择。 2015 年中国资本市场在投资品种的逐步丰富的大背景下,机构投资者以其专业性优势的 显性体现,期货期权等产品的深度参与,资本市场的有效性逐步提升。在中国政府的积极引 导下,中国资本市场将会逐步回归合理的慢性行情,将会打破历史的快牛魔咒的认知。随着 基础工具的丰富和完善,以及衍生品市场的积极拓展,中国的资产配置时代将会悄悄来临。 大类资产配置迎来权益类投资的英雄时代: 国人最爱加杠杆争取财富 “中国梦” , 以前是楼市, 现在是股市。 我们认为 2015年中国经济增速将继续下台阶, 股市受政策的支撑以及资金的关注而继续 有所表现。遵循经济下、改革上的逻辑,我们认为改革依然将是资本市场的重要主题,国企 改革总体方案、 “一带一路”规划有可能正式发布,注册制改革也将稳步推进等,这些改革措 施,都将对资本市场产生深远影响。 在投资策略上,深 F200ETF作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标, 紧密跟踪深证基本面 200指数。 同时我们仍然看好中国长期的经济增长, 希望通过深 F200ETF 为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产 估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以 下简称“估值委员会” ) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经 理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基 金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估 值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝 对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效 的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策 和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求 对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 9 出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银 行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配原则: 基金收益评价日核定的基金累计收益率超过标的指数同期累计收益 率达到 1%以上,方可进行收益分配;在符合上述基金分红条件的前提下,基金收益每年最多 分配 2 次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的 5%;若自基金合同生效日起不满 3 个月,可不进行收益分配;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润 中已实现收益的孰低数。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况, 报告期末本基金未满足 收益分配条件,故不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2014年度, 基金托管人在深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中, 严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履 行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2014年度,博时基金管理有限公司在深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金投 资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托 管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2014年度,由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关深证基本面 200交 易型开放式指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计 报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 10 §6 审计报告 本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲 了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告 全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2014年12月31日 单位:人民币元 资产 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资产:


银行存款 1,130,902.04 1,047,493.37 结算备付金 5,447.56 816.45 存出保证金 9,428.62 12,690.84 交易性金融资产 118,976,202.12 125,903,413.35 其中:股票投资 118,976,202.12 125,903,413.35 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 254.02 241.03 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 120,122,234.36 126,964,655.04 负债和所有者权益 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - -


深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 11 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 35,993.48 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 53,373.62 55,363.89 应付托管费 10,674.73 11,072.78 应付销售服务费 - - 应付交易费用 5,383.65 5,300.28 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 69,772.99 176,888.39 负债合计 175,198.47 248,625.34 所有者权益:


实收基金 115,229,029.00 182,729,029.00 未分配利润 4,718,006.89 -56,012,999.30 所有者权益合计 119,947,035.89 126,716,029.70 负债和所有者权益总计 120,122,234.36 126,964,655.04 注:报告截止日 2014 年12月 31 日,基金份额净值 1.0409 元,基金份额总额 115,229,029.00 份。 7.2利润表 会计主体:深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014 年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月 31日 一、收入 49,139,731.09 -3,874,681.16 1.利息收入 8,512.39 13,779.90 其中:存款利息收入 8,499.17 13,779.90 债券利息收入 13.22 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 3,460,666.55 -41,311,885.63 其中:股票投资收益 1,341,146.09 -43,700,257.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 798.78 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,118,721.68 2,388,371.69 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 45,670,552.15 36,649,931.06


深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 12 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - 773,493.51 减:二、费用 1,277,938.52 1,621,247.72 1.管理人报酬 575,733.05 794,513.21 2.托管费 115,146.63 158,902.64 3.销售服务费 - - 4.交易费用 71,785.21 130,462.81 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 515,273.63 537,369.06 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 47,861,792.57 -5,495,928.88 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 47,861,792.57 -5,495,928.88 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014 年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 182,729,029.00 -56,012,999.30 126,716,029.70 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 47,861,792.57 47,861,792.57 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 “-”号填列) -67,500,000.00 12,869,213.62 -54,630,786.38 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -67,500,000.00 12,869,213.62 -54,630,786.38 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净 值) 115,229,029.00 4,718,006.89 119,947,035.89 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 260,729,029.00 -73,663,960.64 187,065,068.36 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -5,495,928.88 -5,495,928.88 三、本期基金份额交易产生的 -78,000,000.00 23,146,890.22 -54,853,109.78


深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 13 基金净值变动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 303,000,000.00 -86,488,092.97 216,511,907.03 2.基金赎回款 -381,000,000.00 109,634,983.19 -271,365,016.81 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净 值) 182,729,029.00 -56,012,999.30 126,716,029.70 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:吴姚东


主管会计工作的负责人:王德英


会计机构负责人:成江 7.4报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 财政部于 2014年颁布《企业会计准则第 39号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第 40 号——合营安排》 、 《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业 会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则 第 30 号——财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准 则第 37 号——金融工具列报》 ,要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外,其他准则自 2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无 重大影响。 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入、债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 14 代缴 20%的个人所得税。自2013年1 月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持 股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照 上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花 税。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人 招商证券股份有限公司 基金管理人的股东、一级交易商 中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东 璟安股权投资有限公司 基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金(“深证基本面 200ETF联接基金”) 基金管理人管理的其他基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.4.2关联方报酬 7.4.4.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的 管理费 575,733.05 794,513.21 其中:支付销售机构的客 户维护费 - - 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。


深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 15 7.4.4.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的 托管费 115,146.63 158,902.64 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.4.4各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况





无。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 深证基本面 200ETF 联 接基金 84,846,900.00


73.63%


129,846,900.00 71.06% 7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013年 12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 1,130,902.04 7,971.83 1,047,493.37 5,923.60 注:1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 2.本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券 登记结算有限责任公司,按约定利率计息。于 2014 年 12 月 31 日的相关余额在资产负债表中的“结算备 付金”科目中单独列示。 7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.4.7其他关联交易事项的说明


深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 16 无。 7.4.5 期末(2014年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票


金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原 因 期末估值 单价 复牌日期 复牌开 盘 单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 000501 鄂武商A 20141224 公告重 大事项 15.82 20150116 17.20








14,904.00


185,815.92








235,781.28


000562 宏源证券 20141210 吸收合 并 30.50 20150126 17.77








54,403.00


520,503.05





1,659,291.50


000612 焦作万方 20141229 公告重 大事项 10.10 20150116 10.20








26,197.00


197,845.44








264,589.70


000616 亿城投资 20141201 公告重 大事项 4.77 暂未复牌 -








75,660.00


248,423.00








360,898.20


000883 湖北能源 20141118 公告重 大事项 6.43 暂未复牌 -








166,107.00


548,057.59





1,068,068.01


000906 物产中拓 20141013 公告重 大事项 16.00 20150130 16.00








10,026.00


138,555.52








160,416.00


002050 三花股份 20141027 公告重 大事项 13.57 20150127 14.93








15,165.00


139,983.41








205,789.05


002152 广电运通 20141217 公告重 大事项 22.15 20150311 24.37











8,188.00


135,307.01








181,364.20


002386 天原集团 20141219 公告重 大事项 9.38 20150107 10.00








16,851.00


132,965.54








158,062.38


002482 广田股份 20141210 公告重 大事项 15.13 20150106 16.64











7,187.00


88,957.19








108,739.31


合计














394,688.0 0 2,336,413.6 7 4,402,999.6 3


注:1. 根据宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)于 2014 年 12 月 2 日公布的《申银万国 证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书》和《关于申银万国证券股份有限公司换股 吸收合并本公司事宜的提示性公告》 ,申银万国证券股份有限公司将向宏源证券全体股东发行 A 股股票, 以换股比例 2.049:1 取得宏源证券股东持有的宏源证券全部股票,吸收合并宏源证券;宏源证券自 2014 年 12 月 10 日起连续停牌。合并后的申万宏源于 2015 年1月 26 日复牌,当日复牌开盘单价为 17.77 元。 2.本基金截至 2014 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股 票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 17 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2014年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层次的余额为 114,573,202.49 元,属于第二层次的余额为 4,402,999.63 元,无 属于第三层次的余额(2013 年 12 月 31 日:第一层次 124,056,898.76 元,第二层次 1,846,514.59 元,无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用 的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还 是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2014 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月31 日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与 公允价值相差很小。 (2)








除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 18 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 118,976,202.12 99.05 其中:股票 118,976,202.12 99.05 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 - - 5 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,136,349.60 0.95 7 其他各项资产 9,682.64 0.01 8 合计 120,122,234.36 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 250,887.90 0.21 B 采矿业 4,837,870.13 4.03 C 制造业 66,989,308.29 55.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,204,918.73 3.51 E 建筑业 1,270,455.44 1.06 F 批发和零售业 5,137,535.93 4.28 G 交通运输、仓储和邮政业 964,627.90 0.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 695,101.08 0.58 J 金融业 15,080,977.12 12.57 K 房地产业 17,084,801.24 14.24 L 租赁和商务服务业 852,623.06 0.71 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,450,861.50 1.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 156,233.80 0.13 S 综合 - - 合计 118,976,202.12 99.19


深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 19 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万


科A 629,682 8,752,579.80 7.30 2 000651 格力电器 109,962 4,081,789.44 3.40 3 000001 平安银行 238,965 3,785,205.60 3.16 4 000776 广发证券 139,742 3,626,304.90 3.02 5 000157 中联重科 436,545 3,082,007.70 2.57 6 000333 美的集团 109,038 2,992,002.72 2.49 7 000709 河北钢铁 740,929 2,837,758.07 2.37 8 000825 太钢不锈 470,140 2,477,637.80 2.07 9 000402 金 融 街 191,870 2,365,757.10 1.97 10 000783 长江证券 136,412 2,294,449.84 1.91 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的 年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 000002 万科 A 2,100,651.48 1.66 2 000858 五粮液 1,014,332.39 0.80 3 000568 泸州老窖 1,011,560.65 0.80 4 000157 中联重科 898,565.00 0.71 5 000651 格力电器 749,294.94 0.59 6 000001 平安银行 663,402.50 0.52 7 000333 美的集团 649,603.37 0.51 8 000983 西山煤电 641,787.00 0.51 9 000895 双汇发展 526,363.44 0.42 10 000937 冀中能源 482,228.94 0.38 11 000024 招商地产 410,213.00 0.32 12 002242 九阳股份 391,748.32 0.31 13 000012 南玻 A 361,453.00 0.29 14 002269 美邦服饰 359,976.20 0.28 15 002304 洋河股份 344,022.17 0.27 16 000425 徐工机械 329,745.91 0.26 17 000630 铜陵有色 311,858.00 0.25 18 000423 东阿阿胶 283,106.00 0.22 19 000061 农产品 282,886.00 0.22 20 000422 湖北宜化 274,794.53 0.22 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 20 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 002024 苏宁云商 1,532,364.08 1.21 2 000932 华菱钢铁 1,013,552.75 0.80 3 002202 金风科技 845,598.88 0.67 4 000959 首钢股份 777,142.16 0.61 5 000100 TCL 集团 750,098.67 0.59 6 000725 京东方 A 544,385.11 0.43 7 000778 新兴铸管 539,217.98 0.43 8 002142 宁波银行 523,251.75 0.41 9 000009 中国宝安 502,501.01 0.40 10 000829 天音控股 436,338.89 0.34 11 000039 中集集团 429,699.16 0.34 12 000002 万科 A 414,754.71 0.33 13 000001 平安银行 412,004.69 0.33 14 000425 徐工机械 387,481.87 0.31 15 000531 穗恒运 A 362,804.50 0.29 16 000063 中兴通讯 360,041.50 0.28 17 000626 如意集团 349,746.86 0.28 18 000939 凯迪电力 340,723.24 0.27 19 000550 江铃汽车 334,197.58 0.26 20 000066 长城电脑 330,009.71 0.26 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 27,057,548.29 卖出股票的收入(成交)总额 27,089,216.76 注:本项 “买入股票成本 ”、 “卖出股票收入 ”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 21 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金未投资股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金未投资国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,428.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 254.02 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,682.64 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构


深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 22 份额单位:份 持有人 户数 (户) 户均持 有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 博时深证基本面200交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 1,385 83,197.85 618,963.00 0.54% 29,763,166.00 25.83% 84,846,900.00 73.63% 9.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 赵爽 647,874.00 0.56% 2 朱筱秋 505,168.00 0.44% 3 潮州市恒信医药有限公司 408,509.00 0.35% 4 孙坤 399,100.00 0.35% 5 王萍 310,012.00 0.27% 6 徐国忠 230,474.00 0.20% 7 唐新渡 200,083.00 0.17% 8 欧玉仙 200,008.00 0.17% 9 苏伟 200,008.00 0.17% 10 兰宁 197,637.00 0.17% 博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 84,846,900.00 73.63% 注:前十名持有人为除博时深 200ETF 联接基金之外的前十名持有人。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - - 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 - 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年 6 月10 日)基金份额总额 403,229,029.00 本报告期期初基金份额总额 182,729,029.00 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 67,500,000.00


深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 23 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 115,229,029.00 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金管理人于 2014年 4月 19日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 , 李志惠不再担任博时基金管理有限 公司副总经理职务;2)基金管理人于 2014 年11月7日发布了《博时基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告》 , 聘任洪小源先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人 职务,杨鶤女士不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。 基金托管人在本报告期内无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计 服务。本报告期内本基金应付审计费 40,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到 监管部门稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国盛证券 1 54,146,765.05 100.00% 38,465.08 100.00% -


深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告摘要 24 浙商证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - -


注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证 监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水 平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;








(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;





(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务; 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公 司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下:





(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;





(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 博时基金管理有限公司 2015年 3月 28日