东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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东吴 深证 100 指数 增强 型证 券投 资基 金
（LOF ）2014 年 年度 报告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 二 〇 一 五 年 三 月 二 十 八 日
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定 ，于 2015 年 3 月 20 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基 金简称 东吴深证 100 指数增强（LOF ）
场内简称 东吴 100
基金主代码 165806
交易代码 165806
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2012 年 3 月9 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 64,287,371.15 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-04-27
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进
行有效跟踪的基础上，通过指数增强策略进行积极的
指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力
争使日均跟踪偏离度不超过 0.5% ， 年化跟踪误差不超
过 7.75% 。
投资策略 本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证 100
价格指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构
建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。在力求对标的指数进行有效跟踪
的基础上，本基金还将通过指数增强策略进行积极的
指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
业绩比较基准 基 金 业 绩 比 较 基 准 =9 5%× 深证 100 价 格 指 数 收 益 率
+5%× 商业银 行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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信息披露负责人
姓名 徐军 田青
联系电话 021-50509888-8308 010-67595096
电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 010-67595096
传真 021-50509888-8211 010-66275853
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2014 年 2013 年
2012 年3 月9 日( 基
金合同生效
日)-2012 年12 月31
日
本期已实现收益 -601,072.38 -15,524,214.97 -6,020,024.21
本期利润 13,883,169.17 -4,090,588.36 -18,803,408.35
加权平均基金份额本期利润 0.2314 -0.0348 -0.0888
本期基金份额净值增长率 31.12% -4.24% -10.40%
3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份 额利润 -0.1798 -0.1813 -0.1042
期末基金资产净值 72,354,120.20 50,205,064.40 150,226,672.93
期末基金份额净值 1.125 0.858 0.896
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的 各项费用， 例如基金的认购、 申购、 赎回费
等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4 、本基金于2012 年 3 月9 日成立。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 27.26% 1.40% 26.40% 1.41% 0.86% -0.01%
过去六个月 42.95% 1.18% 41.43% 1.18% 1.52% 0.00%
过去一年 31.12% 1.14% 30.69% 1.15% 0.43% -0.01%
自基金合同
生效起至今
12.50% 1.22% 11.07% 1.27% 1.43% -0.05%
注：基金业绩比较基准 =95%×深证 100 价格指数收 益率 +5%× 商 业银行活期存款利率（税后） 。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、基金 业绩比较基准 =95% ×深证 100 价格 指数收益率 +5%× 商业银 行活期存款利率（税后） 。
2 、本基金于2012 年 3 月9 日成立。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注： 本基金于 2012 年3 月 9 日成立 ， 合同生效当年按实际存续期计算， 不按整个 自然年度进行 折
算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金自成立以来未进行过利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字 【2003 】82 号批准 设立的证券投资基金管
理公司， 于 2004 年9 月正 式成立， 注册资本人民币 1 亿元， 公司股东为东吴证券股份有限公司 （占
70% 股份） 、 上海兰生（集团）有限公司（占 30% 股份） 。
公 司 经 营 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 自 2005
年发行 第一 支基金 以来 ，公司 逐渐 形成了 高中 低风险 结合 的完善 产品 线，并 走出 了一条 独 具 特 色东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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的新兴产业投资产品线。公司经过十年的发展，资产管理规模超 200 亿元，发行公募产品 17 只，
专户产品 23 只，并于 2013 年成立了新 东吴优胜子公司。公司一直坚持建立现代财富管理机构，
促进公 募、 专户和 专项 三项业 务齐 头并进 的发 展战略 方向 ，以服 务实 体经济 为目 标，加 大 创 新 力
度，促进公司业务的多元化发展。
东吴基金拥有一支经验丰富而又充满活力的专业团队， 平均年龄 34 岁， 其中硕士以上学历占
70% ； 具有 5 年以上基金、 证券从业经历的占 70% ； 公司高管和主要投资管理人员的平均金融从业
年限为 10 年 ，具有丰富的实践操作经验和管理经验。
作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合， 东吴基金崇尚" 以人为本 ， 以市场为导向， 以 客
户为中 心， 以价值 创造 为根 本 出发 点" 的经 营理 念； 遵循 “ 诚而有 信、 稳而又 健、 和而有 铮 、 勤
而又专 、有 容乃大 ”的 企业格 言； 树立了 “做 价值的 创造 者、市 场的 创新者 和行 业的思 想 者 ” 的
远大理想， 创造性地树立公司独特的文化体系， 在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。
2014 下半年 央行宣布降息以来， 以券商、 银行为主的大盘蓝筹股大涨， 公司旗下多只 基金也
成功把握了此次市场机会。2014 年 ， 公司旗下所有产品均获得正收益， 其中， 有 9 只产品年内 回
报超过 20% ，如东吴新产业上涨 40.26% 、东吴 中证新兴上涨 30.88% 、 东吴深证 100 上涨 29.72%
等 。 此外 ，具 有 “蓝 筹+杠杆”概 念的 东 吴可 转债 基 金， 其母 基 金累 计上 涨 31.53%， 东 吴转债 B
在 二 级市 场涨 幅 达 118.17% 。公 司依托 品 牌特 色和 投 资业 绩， 全 面推 进公 司 各项 业务 发 展，取得
了一系列经营成果和经营管理经验。2014 年下 半年，公司一方面不断加大 IT 和互 联网平台建设
的投入 ，积 极开展 与互 联网企 业的 战略合 作， 扩大客 户资 源，优 化现 有通道 业务 的成本 结 构 。 另
一方面， 公司明确了 2015 年更贴合市场需求的新基金产品设计方向， 切实提升产品设计和服务能
力， 为互联网平台提供产品支撑， 形成渠道与产品互相促进的业务模式。 下一步 ， 公司将秉承 “三
满意一 放心 ”的经 营理 念，继 续以 市场为 导向 、以客 户为 中心， 强化 服务意 识， 拓展发 展 空 间 ，
全面提高公司的核心竞争力，推进东吴基金向现代财富管理公司转型。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
周健
本基金基
金经理
2013 年6 月5
日
- 8 年
硕士，南
开大学毕
业。曾就
职于海通
证券；
2011 年 5
月加入东东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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吴基金管
理有限公
司，曾任
公司研究
策划部研
究员，现
担任东吴
中证新兴
指数基金
基金经
理、东吴
新创业股
票基金基
金经理、
东吴深证
100 指数
增强型证
券投资基
金基金经
理（LOF）。
注：1 、此 处的任职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的规定和基金合同 的规
定及其 他有 关法律 规定 ，本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 为基金 持 有 人 谋
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本报告期内， 公司根据证监会 2011 年 发布的 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见 》
的具体 要求 ，持续 完善 了公司 投资 交易业 务流 程和公 平交 易制度 。制 度和流 程覆 盖了境 内 上 市 股
票、债 券的 一级市 场申 购、二 级市 场交易 等投 资管理 活动 ，包括 授权 、研究 分析 、投资 决 策 、 交
易执行 、业 绩评估 等投 资管理 活动 相关的 各个 环节。 同时 ，公司 合理 的设 置 各类 资产管 理 业 务 之
间以及 各类 资产管 理业 务内部 的组 织结构 ，在 保证各 投资 组合投 资决 策相对 独立 性的同 时 ， 确 保
其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1 、 各投资组合投资决策保持相对独立性的同时， 在获东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2 、 公司 研究策划部的研究工作实行
信息化管理， 研究成果在统一的信息平台发布， 对所有产品组合经理开放；3 、 坚持信息保密， 禁
止在除 统一 信息平 台外 的其他 渠道 发布研 究报 告，禁 止在 研究报 告发 布之前 通 过 任何渠 道 泄 露 研
究成果 信息 。同时 ，公 司还建 立了 严格的 投资 交易行 为监 控制度 ，对 投资交 易行 为进行 事 前 、 事
中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本 报 告期 内， 公 司严 格遵 守 法律 法规 关 于公 平交 易 的相 关规 定 ，对 公司 旗 下所 有投 资组合之
间的整 体收 益率差 异、 分投资 类别 （股票 、债 券）的 收益 率差异 进行 了分析 ，并 采集了 连 续 四 个
季 度期 间内、 不同 时间窗 下（ 如日内 、3 日内、5 日 内）同 向交 易的样 本， 对其进行 95% 置信区
间下的 假设 检验分 析， 同时结 合组 合互相 之间 的输送 金额 总额、 贡献 度等因 素综 合判断 是 否 存 在
不公平交易、利益输送的 可能。分析未发现异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2014 年， 国 内宏观经济环境继续恶化， 经济增速回落到 7.4%，CPI 同比 收窄到 2%，PPI 连续
三年为 负， 显示国 内需 求依旧 疲软 ，供大 于需 引发的 去杠 杆进程 还在 继续。 为了 对冲经 济 下 行 的
压力， 监管 层从三 季度 开始， 连续 使用公 开市 场操作 向金 融体系 注入 流动性 ，但 实体受 益 有 限 ，
资本市场却因为货币宽松而大幅上涨， 特别是在四季度。 截至年底收盘， 上证指数已经接近 2009
年的高点， 深 100 指数 上涨超过 30% ， 但由于在金融行业上的配置低于沪深 300 、 上 证 50 等指数，
涨幅明 显不 如后者 。报 告期内 ，本 基金主 要采 用复制 指数 配置与 行业 内量化 选股 的策略 ， 严 格 控
制仓位 ，在 日常的 基金 操作中 积极 应对申 购赎 回，并 在个 股配置 上进 行适度 偏离 ，力争 获 得 超 额
收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.125 元 ，累计净值 1.125 元；本 报告期份额净值增长
率 31.12% ， 同期业绩比较基准收益率为 30.69%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2015 年 市场形势， 从宏观上看经济还处在下台阶的趋势中。 首先， 主要经济体除了美国
之外都 还未 进入复 苏阶 段，海 外需 求仍然 疲软 ，这会 体现 在进出 口数 据方面 。其 次，资 产 价 格 上
涨， 对需求拉动作用还有待观察， 而 CPI 破一 ， 则反映出国内消费需求疲软， 短期有通缩的压力。东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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预计监 管层 还会维 持货 币宽松 的政 策，经 济差 、股市 好的 组合实 现的 概率较 大。 证券市 场 方 面 ，
前期蓝 筹股 整体上 涨已 经反映 出投 资者的 乐观 预期， 部分 板块出 现泡 沫迹象 ，比 如建筑 行 业 ， 估
计短期 调整 难以避 免， 市场后 续走 势仍然 要看 注册制 度、 国企改 革等 重大政 策的 推进速 度 ， 操 作
上 要将 视线 从估值 修复 完毕的 大盘 蓝筹板 块逐 步转移 到估 值已经 有所 调整的 优质 成长股 ， 同 时 要
关注改革受益板块，自下而上进行布局。
深证 100 指 数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，流动性较好，中长期的投资价值
明显。 作为 被动投 资的 基金， 本基 金将继 续坚 持既定 的指 数化投 资策 略，以 严格 控制基 金 相 对 基
准指数 的跟 踪偏离 、主 动增强 获取 超额收 益为 投资目 标， 努力为 投资 者实现 单位 风险收 益 上 的 最
优化。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公 司 设立 基金 资 产估 值委 员 会， 成员 由 公司 总裁 、 运营 总监 、 基金 会计 、 金融 工程 人员、监
察稽核人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
公 司 在充 分考 虑 参与 估值 流 程各 方及 人 员的 经验 、 专业 胜任 能 力和 相关 工 作经 验的 基础上，
由估值 委员 会负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 金融工 程相 关 业务 人员 负责估 值相 关数值 的 处 理 及
计算， 并参 与公司 对基 金的估 值方 法的计 算； 运营总 监、 基金会 计等 参与基 金组 合估值 方 法 的 确
定，复 核估 值价格 ，并 与相关 托管 行进行 核对 确认； 督察 长、监 察稽 核业务 相关 人员对 有 关 估 值
政策、 估值 流程和 程序 、估值 方法 等事项 的合 规合法 性进 行审核 与监 督。基 金经 理参与 估 值 委 员
会对估 值的 讨论， 发表 意见和 建议 ，与估 值委 员会成 员共 同商定 估值 原则和 政策 ，但不 介 入 基 金
日常估值业务。
公 司 参与 估值 流 程各 方之 间 没有 存在 任 何重 大利 益 冲突 ；公 司 现没 有进 行 任何 定价 服务的约
定。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 基 金本 报告 期 内， 未出 现 连续 二十 个 工作 日出 现 基金 份额 持 有人 数量 不 满二 百人 或者基金东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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资产净值低于五千万元情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况
的说明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本 报 告期 基金 财 务报 告经 天 衡会 计 师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） 审计 ，注 册 会计 师签 字出具了
天 衡 审字 （2015 ）00243 号 标 准无 保留 意 见的 审计 报 告。 投资 者 可通 过年 度 报告 正文 查 看审计报
告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6,474,224.18 3,530,867.14 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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结算备付金 49,053.40 44,100.00
存出保证金 7,765.20 23,414.17
交易性金融资产 66,561,498.46 47,177,437.71
其中：股票投资 66,561,498.46 47,177,437.71
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 131,601.69 -
应收利息 1,856.37 796.25
应收股利 - -
应收申购款 99,112.44 6,852.11
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 73,325,111.74 50,783,467.38
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 225,225.92 -
应付赎回款 282,566.00 85,663.53
应付管理人报酬 47,949.90 43,376.89
应付托管费 7,192.46 6,506.56
应付销售服 务费 - -
应付交易费用 47,594.48 52,694.99
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 360,462.78 390,161.01
负债合计 970,991.54 578,402.98
所 有 者 权益：
实收基金 64,287,371.15 58,484,199.73
未分配利润 8,066,749.05 -8,279,135.33
所有者权益合计 72,354,120.20 50,205,064.40
负债和所有者 权益总计 73,325,111.74 50,783,467.38
注：1.报告 截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.125 元，基金份 额总额 64,287,371.15
份。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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2. 本基金于2012 年3 月9 日成立。
7.2 利润表
会计主体： 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
一、收入 15,357,783.37 -1,545,228.11
1. 利息收入 28,085.46 91,558.15
其中：存款利息收入 28,085.46 38,742.24
债券利息收入 - 52,815.91
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） 823,334.21 -13,148,125.49
其中：股票投资收益 16,528.82 -14,702,221.56
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -36,796.00
资产支持 证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 806,805.39 1,590,892.07
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
14,484,241.55 11,433,626.61
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
22,122.15 77,712.62
减： 二 、费用 1,474,614.20 2,545,360.25
1 ．管理人报 酬 505,840.18 1,073,218.27
2 ．托管费 75,876.04 160,982.82
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 301,814.93 643,150.52
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 591,083.05 668,008.64
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
13,883,169.17 -4,090,588.36
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号 13,883,169.17 -4,090,588.36 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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填列）
注：本基金于 2012 年3 月 9 日成立 。
7.3 所有者权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
58,484,199.73 -8,279,135.33 50,205,064.40
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 13,883,169.17 13,883,169.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金 净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
5,803,171.42 2,462,715.21 8,265,886.63
其中：1. 基 金申购款 49,441,983.21 -2,884,642.82 46,557,340.39
2. 基金赎回 款 -43,638,811.79 5,347,358.03 -38,291,453.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
64,287,371.15 8,066,749.05 72,354,120.20
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
167,706,176.37 -17,479,503.44 150,226,672.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -4,090,588.36 -4,090,588.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-109,221,976.64 13,290,956.47 -95,931,020.17
其中：1. 基 金申购款 1,547,065.99 -193,128.31 1,353,937.68 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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2. 基金赎回 款 -110,769,042.63 13,484,084.78 -97,284,957.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
58,484,199.73 -8,279,135.33 50,205,064.40
注：本基金于 2012 年3 月 9 日成立 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 任少 华______
______ 吕晖______
____ 袁渊____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金 （LOF ） （以下简称 “本基金” ） ， 系 经中国证券监督管
理委员会（以下简称 “中国证监会” ） 证监许 可[2011]1278 号《关于 核准东吴深证 100 指数增
强型证券投资基金 （LOF ） 募集的批复》 核准， 由东吴基金管理有限公司作为管理人向社会公众公
开发行募集，基金合同于 2012 年 3 月 9 日正式生效，首次设立募集规模为 385,199,023.48 份基
金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金 的基金管理人为东吴基金管理有限公司 ，
注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人 为中国建设银行股份有限公司。
本 基 金投 资范 围 为具 有良 好 流动 性的 金 融工 具， 包 括投 资于 国 内依 法发 行 上市 的股 票（包括
创业板、 中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 权证以及经中国证监会批准允
许本基 金投 资的其 它金 融工具 ， 但 须符合 中国 证监会 的相 关规定 。法 律法规 或监 管机构 以 后 允 许
基金投 资的 其他品 种， 基金管 理人 在履行 适当 程序后 ，可 以将其 纳入 投资范 围。 本基金 投 资 于 股
票 资 产占 基金 资 产的 比例 为 90%-95% ，投 资于 标的 指 数成 份股 、 备选 成份 股 的资 产占 基金资产的
比例不低于 80% ，现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5% 。权证及其他
金 融 工具 的投 资 比例 符合 法 律法 规和 监 管机 构的 规 定。 本基 金 的业 绩比 较 基准 为：95%* 深证 100
价格指数收益率 +5%*商 业银行活期存款利率（税后） 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部颁 布的 《企业会计准则－基本准则》 、 具体会计准则、 应用指南、
企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会基金部发布的 《 证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 、中国证券 投资基金业协会颁 布东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《东吴深证100 指数增强 型证券投资基金 （LOF） 基金合同 》
和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金声 明： 本 基金 编制 的 财务 报表 符 合企 业会 计 准则 的要 求 ，真 实、 完 整地 反映 了本基金
2014 年 12 月 31 日的财 务状况及 2014 年度经营成 果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关
信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本报告期为 2014 年 1 月 1 日 起至 12 月
31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
1 、金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金目前 暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 分 类为以 公允 价值计 量 且 其
变动计 入当 期损益 的金 融资产 。除 衍生工 具所 产生的 金融 资产在 资产 负债表 中以 衍生金 融 资 产 列
示外， 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 和 各类 应收 款 项等 。应 收款项是
指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2 、金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价 值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金 融 资产 或金 融 负债 于本 基 金成 为金 融 工具 合同 的 一方 时， 于 交易 日按 公 允价 值在 资产负债
表内确 认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费 用 计 入
当期损 益； 支付的 价款 中包含 已宣 告但尚 未发 放的现 金股 利或债 券起 息日或 上次 除息日 至 购 买 日
止的利息，单独确认为应 收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 及金 融负 债 按照 公允 价 值进 行后 续计量，
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当 收 取某 项金 融 资产 现金 流 量的 合同 权 利已 终止 或 该金 融资 产 所有 权上 几 乎所 有的 风险和报
酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并
进行估值：
(1) 对 存在活 跃 市场 的投 资 品种 ，如 报 表日 有成 交 价， 应当 以 当日 收盘 价 作为 公允 价 值。活
跃市场 中的 报价是 指易 于定期 从交 易所、 经纪 商、行 业协 会、定 价服 务机构 等获 得的价 格 ， 且 代
表了在 公平 交易中 实际 发生的 市场 交易的 价格 。如报 表日 无成交 价、 且最近 交易 日后经 济 环 境 未
发生重 大变 化的， 应当 以最近 交易 日收盘 价作 为公允 价值 ；如报 表日 无成交 价、 且最近 交 易 日 后
经济环境发生了重大变化的， 应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术， 审慎确定公 允价值。
(2) 金 融工具 不 存在 活跃 市 场的 ，本 公 司采 用估 值 技术 确定 其 公允 价值 。 估值 技术 包 括参考
计量日 市场 参与 者 在主 要市场 或最 有利市 场中 使用的 价格 、参照 实质 上相同 的其 他金融 工 具 当 前
的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当 本 基金 具有 抵 销已 确认 金 融资 产和 金 融负 债的 法 定权 利， 且 目前 可执 行 该种 法定 权利，同
时本基 金计 划以净 额结 算或同 时变 现该金 融资 产和清 偿该 金融负 债时 ，金融 资产 和金融 负 债 以 相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 。 申购 、赎 回 、转 换及 分 红再 投资 引 起的 实收 基金的变
动分别于交易确 认日认列。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取 得 的按 票面利 率计 算的利 息扣 除在适 用情 况下由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；处置 时其 公允价 值与 初始确 认金 额之间 的差 额确认 为投 资收益 ，其 中包括 从 公 允 价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 本基金的 每份基金份额享有同等分配权；
(2) 收益分配 时所发生的银行转账或其它手续费用由投资人自行承担。 当 投资人的现金红利小
于一定 金额 ，不足 以支 付银行 转账 或其他 手续 费用时 ，基 金注册 登记 机构可 将投 资人的 现 金 红 利
按除权后的单位净值自动转为基金份额；
(3) 本基金收 益每年最多分配 8 次 ， 每 次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利
润的 10% ；
(4) 若基金合 同生效不满 3 个月则可不 进行收 益分配；
(5) 本基金收 益分配方式分为两种： 现金分红与红利再投资， 投资人可选择现金红利或将现金
红利按 除权 后的单 位净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资； 若投资 人不 选择， 本基 金默认 的 收 益 分东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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配方式是现金分红；
(6) 基金 红利发 放 日距 离收 益 分配 基准 日 （即 可供 分 配利 润计 算 截止 日） 的 时间 不得 超 过 15
个工作日；
(7) 基金收益 分配后每一基金份额净值不能低于面值， 即基金 收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(8) 法律法规 或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
(1) 计量属 性
本 基 金除 特别 说 明对 金融 资 产和 金融 负 债采 用公 允 价值 等作 为 计量 属性 之 外， 一般 采用历史
成本计量。
(2) 重要会计 估计及其关键假设
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于在 锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会基金部通知[2006]37 号 《 关于进一
步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ， 若在证券交 易所挂牌的同一股票的市
场交易 收盘 价低于 非公 开发行 股票 的初始 投资 成本， 按 估 值日证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的 市 场
交易收 盘价 估值； 若在 证券交 易所 挂牌的 同一 股票的 市场 交易收 盘价 高于非 公开 发行股 票 的 初 始
投资成 本， 按锁定 期内 已经过 交易 天数占 锁定 期内总 交易 天数的 比例 将两者 之间 差价的 一 部 分 确
认为估值增值。
(b) 对于特 殊事项停牌股票， 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》 ， 本基金采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参
考方法 》提 供的指 数收 益法对 重大 影响基 金资 产净值 的特 殊事项 停牌 股票估 值， 通过停 牌 股 票 所
处行业 的行 业指数 变动 以大致 反映 市场因 素在 停牌期 间对 于停牌 股票 公允价 值的 影响。 上 述 指 数
收益法 的关 键假设 包括 所选取 行业 指数的 变动 能在重 大方 面基本 反映 停牌股 票公 允价值 的 变 动 ，
停牌股 票的 发行者 在停 牌期间 的各 项变化 未对 停牌股 票公 允价值 产生 重大影 响等 。本基 金 自 成 立
日起，采用中证协(SAC) 基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。
(c) 在银行 间同业市场交易的债券品种的公允价值， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于 证券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估 值 技
术确定公允价值。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
无。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
无。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
无。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103 号 《关于股权分置
试 点 改革 有关 税 收政 策问 题 的通 知 》 、 财 税[2008]1 号《 关于企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、
财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相
关财税法规和实务操作，主要税项列 示如下：
1 、 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的
差 价收入不予征收营业税。
2 、 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%
的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1
个月以 内( 含 1 个月) 的，其 股息 红利所 得全 额计入 应纳 税所得 额； 持股期 限在 1 个月以上 至 1
年( 含 1 年) 的，暂 减按 50%计入应纳 税所得 额； 持股期 限超 过 1 年的， 暂减按 25% 计入应 纳税
所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁前 取得的 股息 、红利 收入 继续暂 减按 50% 计入应纳 税所得 额 。 上
述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
4 、基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5 、 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价
暂免征 收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东
注：2014 年9 月17 日 《 东吴基金管理有限公司关于股权变更的公告》 ， 经东吴基金管理有限公司
（ 以 下简 称 “ 本 公司 ”） 股 东会 审议 通 过， 并经 中 国证 券监 督 管理 委员 会 证监 许可[2014]855 号
文 批复 同意， 本公 司原股 东江 阴澄星 实 业 集团有 限公 司将其 持有 的本公 司 21% 股权 转让给 东 吴 证
券股份有限公司。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东吴证券股份有限公司 145,717,666.13 72.18% 215,338,753.77 54.46%
债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东吴证券股份有限公司 - - 4,016,000.00 50.12%
债 券 回 购 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 34 页
7.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股份有限公司 129,512.98 71.99% 27,836.58 58.49%
关联方名称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股份有限公司 192,253.12 54.42% - -
注：1 、上述 佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2 、股票交易 佣金为成交金额的 1‰ 扣 除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
买 （卖） 证管 费和证券结算风险基金等） ； 证券公 司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债
券的交 易佣 金，但 交易 的经手 费和 证管费 由本 基金交 纳， 其所计 提的 证券结 算风 险基金 从 支 付 给
证券公 司的 股票交 易佣 金中扣 除。 佣金比 率是 公允， 符合 证监会 有关 规定。 管理 人因此 从 关 联 方
获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
505,840.18 1,073,218.27
其中： 支付销售机构的客
户维护费
125,155.07 212,894.15
注： 支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年 费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 75,876.04 160,982.82 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 34 页
的托管费
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行股 份 有限 公司 的 基金 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.15% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年 天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期 内及上年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月
31 日
基金合同生效日（ 2012 年
3 月9 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/ 买 入总份额 6,303,909.21 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 6,303,909.21 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
9.8058% -
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期内及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份
有限公司
6,474,224.18 25,960.14 3,530,867.14 36,303.27
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 34 页
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无其他需要说明的关联交易事项。
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而持 有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000009
中国宝
安
2014 年12 月29 日
重大事
项停牌
12.95 2015 年1 月7 日 13.88 43,914 403,414.27 568,686.30 -
300315
掌趣科
技
2014 年7 月14 日
重大事
项停牌
15.83 2015 年2 月16 日 17.41 12,800 226,079.03 202,624.00 -
000562
宏源证
券
2014 年12 月10 日
重大事
项停牌
36.38 2015 年1 月26 日 17.77 31,994 281,474.97 1,163,941.72 -
注： 宏源证券 （000562）于 2015 年 1 月26 日被申银 万国证券吸收合并， 转股为申万宏源 （000166），
以上复牌日期及复牌开盘单价为申万宏 源上市日及开盘价。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合 报告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 34 页
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 66,561,498.46 90.78
其中：股票 66,561,498.46 90.78
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 6,523,277.58 8.90
7 其他各项资产 240,335.70 0.33
8 合计 73,325,111.74 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 161,007.00 0.22
B
采矿业 1,724,759.58 2.38
C
制造业 33,092,363.19 45.74
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
718,854.52 0.99
E
建筑业 435,691.20 0.60
F
批发和零售业 1,245,870.00 1.72
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,915,206.66 4.03
J
金融业 11,363,427.70 15.71
K
房地产业 6,062,159.80 8.38
L
租赁和商务服务业 944,149.71 1.30
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 1,860,588.15 2.57
O
居民服务、修理和其他服务业 - - 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 34 页
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 971,746.52 1.34
S
综合 568,686.30 0.79
合计 62,064,510.33 85.78
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 511,865.23 0.71
C
制造业 1,567,426.16 2.17
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 119,255.96 0.16
F
批发和零售业 429,195.18 0.59
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
459,542.75 0.64
J
金融业 271,037.34 0.37
K
房地产业 727,843.52 1.01
L
租赁和商务服务业 146,844.67 0.20
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 263,977.32 0.36
S
综合 - -
合计 4,496,988.13 6.22
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 34 页
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000002 万
科Ａ 282,419 3,925,624.10 5.43
2 000651 格力电器 81,162 3,012,733.44 4.16
3 000776 广发证券 108,990 2,828,290.50 3.91
4 000001 平安银行 168,252 2,665,111.68 3.68
5 000333 美的集团 76,593 2,101,711.92 2.90
6 000783 长江证券 114,523 1,926,276.86 2.66
7 000063 中兴通讯 78,797 1,423,073.82 1.97
8 002024 苏宁云商 138,430 1,245,870.00 1.72
9 000562 宏源证券 31,994 1,163,941.72 1.61
10 000338 潍柴动力 39,051 1,065,701.79 1.47
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 公 司 网 站
www.scfund.com.cn 的年 度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600048 保利地产 38,059 411,798.38 0.57
2 600085 同仁堂 13,800 309,534.00 0.43
3 601088 中国神华 13,063 265,048.27 0.37
4 600219 南山铝业 28,921 256,529.27 0.35
5 600875 东方电气 10,746 221,797.44 0.31
6 600050 中国联通 43,035 213,023.25 0.29
7 600376 首开股份 18,117 182,619.36 0.25
8 600655 豫园商城 15,088 178,340.16 0.25
9 600395 盘江股份 12,635 150,609.20 0.21
10 601928 凤凰传媒 13,862 149,155.12 0.21
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 公 司 网 站
www.scfund.com.cn 的年 度报告正文。
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000651 格力电器 3,748,512.00 7.47
2 000002 万
科Ａ 3,045,928.38 6.07
3 000333 美的集团 2,444,875.87 4.87
4 000001 平安银行 1,924,866.00 3.83
5 000776 广发证券 1,696,550.00 3.38
6 000338 潍柴动力 1,605,971.00 3.20
7 000778 新兴铸管 1,591,627.00 3.17
8 300027 华谊兄弟 1,526,315.00 3.04
9 002456 欧菲光 1,460,605.31 2.91
10 002202 金风科技 1,449,152.00 2.89
11 000063 中兴通讯 1,381,097.51 2.75
12 002024 苏宁云商 1,369,747.00 2.73
13 002353 杰瑞股份 1,264,157.14 2.52
14 000100 TCL 集团 1,263,173.00 2.52
15 000538 云南白药 1,220,758.30 2.43
16 000858 五 粮 液 1,162,083.74 2.31
17 000783 长江证券 1,093,393.00 2.18
18 600352 浙江龙盛 1,060,734.00 2.11
19 000963 华东医药 1,038,905.67 2.07
20 000157 中联重科 1,034,231.74 2.06
21 002415 海康威视 1,027,929.00 2.05
22 002241 歌尔声学 1,016,688.00 2.03
注：本 项的 “买入 金额 ”均按 买入 成交金 额（ 成交单 价乘 以成交 数量 ）填列 ，不 考虑相 关 交 易 费
用。
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000651
格力电器 3,723,464.15 7.42
2 000002
万
科Ａ 3,246,217.95 6.47 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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3 000001
平安银行 2,315,902.54 4.61
4 000333
美的集团 2,154,473.74 4.29
5 000063
中兴通讯 1,775,848.77 3.54
6 002353
杰瑞股份 1,560,083.97 3.11
7 000538
云南白药 1,425,799.29 2.84
8 002202
金风科技 1,381,142.91 2.75
9 000858
五 粮 液 1,345,229.80 2.68
10 600703
三安光电 1,300,162.18 2.59
11 000157
中联重科 1,281,574.27 2.55
12 600352
浙江龙盛 1,225,183.72 2.44
13 000562
宏源证券 1,174,586.01 2.34
14 000963
华东医药 1,117,992.44 2.23
15 000778
新兴铸管 1,112,424.37 2.22
16 002024
苏宁云商 1,084,237.53 2.16
17 000069
华侨城Ａ 1,068,142.75 2.13
18 000425
徐工机械 1,028,429.21 2.05
19 600519
贵州茅台 1,020,435.19 2.03
20 002456
欧菲光 1,018,157.11 2.03
注： 本项的 “卖出金额”按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 103,383,202.60
卖出股票收入（成交）总额 98,499,912.22
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入 ”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金报告期末未投资债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金报 告期末未投资债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 34 页
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本 基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,765.20
2 应收证券清算款 131,601.69
3 应收股利 -
4 应收利息 1,856.37
5 应收申购款 99,112.44 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 240,335.70
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000562 宏源证券 1,163,941.72 1.61 重大事项停牌
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
469 137,073.29 34,903,472.32 54.29% 29,383,898.83 45.71%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 唐建标 82,000.00 10.45% 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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2 王添 80,013.00 10.20%
3 徐春琦 55,221.00 7.04%
4 毛维贤 52,508.00 6.69%
5 钟联 50,020.00 6.37%
6 吴蜜 50,005.00 6.37%
7 罗晓真 50,002.00 6.37%
8 金青君 47,900.00 6.10%
9 汪杏花 39,755.00 5.07%
10 刘玉坤 30,003.00 3.82%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 3 月9 日 ）基金份额总额
385,199,023.48
本报告期期初基金份额 总额 58,484,199.73
本报告期基金总申购份额 49,441,983.21
减: 本报告期基金总赎回份额 43,638,811.79
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 64,287,371.15
注：1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2 、如果本报 告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本基金本报告期内管理人发生的重大人事变动如下：
2014 年 11 月 26 日王金 来先生、 吴亮先生辞去公司第二届董事会董事职务， 自 2014 年11 月东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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26 日起冯恂 女士、王炯先生担任公司第二届董事会董事；
2014 年 11 月 26 日周忠 明先生、 沈国强先生、 黎瑛女士辞去公司第二届监事会监事职务， 自
2014 年 11 月 26 日起顾 锡康先生、王菁女士、沈清韵女士担任公司第二届监事会监事。
本基金本报告期内托管人发生的重大人事变动如下：
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布 任免通知，解聘尹东中国建设银行 投资托管业务部总经
理助理职务。本基金 托管人 2014 年 11 月 03 日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管
业务部总经理。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 天 衡 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 该 事 务
所自 2012 年 起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费 60000 元。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
（1 ）管理人 及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期， 中国证监会以及上海证监局对公司原基金经理魏立波涉嫌违规从事股票交易进行
了调查，上海证监局于 2015 年 1 月 23 日对公司 作出了采取责令整改措施的决定。公司对此高
度重视，及时制定整改计划和整改方案，认真进行改进，逐一落实各项整改要求。
（2 ）本报告 期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东吴证券 2 145,717,666.13 72.18% 129,512.98 71.99% - 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
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中银国际 1 28,838,859.94 14.28% 25,519.54 14.18% -
国信证券 1 18,665,293.35 9.25% 16,993.01 9.45% -
兴业证券 1 8,071,913.44 4.00% 7,348.56 4.08% -
平安证券 1 589,381.96 0.29% 536.68 0.30% -
注：1 、 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括： 证券公司基本面评价 （财务状况、 资 信
状况、 经营 状况） ； 证券 公司研 究能 力评价 （报 告质量 、及 时性和 数量） ；证券 公司 信息服 务 评 价
（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证 券公 司专用 交易 单元的 程序 ：首先 根据 租用证 券公 司专用 交易 单元的 选择 标准形 成 考 评 指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2 、本期租用 证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期交 易单元退租 2 个 交易单元为第一创业、红塔证券。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东吴证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
东吴基金管理有限公司
2015 年3 月28 日
