长信中证中央企业100 指 数证券投资基金（LOF ）2014 年年度 报告 摘要
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长信中证中央企业100 指数证券投资基金（LOF ）
2014 年 年度报告 摘要
2014 年12 月31 日
基 金 管理人 ： 长信基 金 管理有 限 责任公 司
基 金 托管人 ： 中国建 设 银行股 份 有限公 司
送 出 日期：2015 年3 月28 日
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月
20日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情 况
基金简称 长信中证中央企业100 指 数（LOF ）
场内简称 长信100
基金主代码 163001
交易代码 163001
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2010 年3 月26 日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 145,678,728.55份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年4 月16 日
2.2 基金产品说 明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资， 通过严格的投资纪律约束
和数量化风险管理手段， 追求基金净值增长率与业绩比较
基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化， 力争日
均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过
4%，以实现 对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金， 原则上采用完全复制法， 按照
成份股在中证中央企业100 指 数 中 的基 准 权 重 构 建 指 数 化
投资组合， 并根据标的指数成分股及其权重的变化进行相
应的调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等
行为时， 或因基 金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 使
跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准
中 证 中 央 企 业100 指 数 收 益 率*95%+ 银 行 同 行 业 存 款 收 益
率*5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金， 属于证券投资基金中较高预期
收益和较高风险特征的证券投资基金产品， 其预期风险和
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收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 田青
联系电话 021-61009999
010-67595096
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4007005566 010-67595096
传真 021-61009800 010-66275853
2.4 信息披露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点
上海银城中路68 号时代 金融中心9 楼 、 北京
西城区闹市口大街1 号院1 号楼
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§3
主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况
3.1 主要会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已实现收益 -2,120,650.90 -5,886,599.55 -3,932,448.04
本期利润 40,824,922.87 -8,706,177.92 5,926,337.67
加权平均基金份额本期利润 0.5577 -0.1053 0.0599
本期基金份额净值增长率 69.62% -12.72% 8.24%
3.1.2 期末 数据 和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0883 -0.2663 -0.1588
期末基金资产净值 181,324,817.61 55,637,721.41 75,826,056.60
期末基金份额净值 1.245 0.734 0.841
注：1 、本期 已 实 现收益 指 基 金本期 利 息 收入、 投 资 收益、 其 他 收入（ 不 含 公 允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期 利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2 、 所 述基金 业 绩 指标不 包 括 持有人 认 购 或交易 基 金 的各项 费 用 （例 如 ， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 53.14% 1.74% 54.81% 1.77% -1.67% -0.03%
过去六个月 78.62% 1.38% 77.23% 1.40% 1.39% -0.02%
过去一年 69.62% 1.21% 68.02% 1.21% 1.60% 0.00%
过去三年 60.23% 1.20% 56.15% 1.19% 4.08% 0.01%
自基金合同生效日
起至今 （2010年3 月
26日至2014年12月
31日）
24.50% 1.19% 11.99% 1.25% 12.51% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
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基准 收益率变动 的比较
长信中证中央企业100 指数（LOF ） 基金基准
2010-03-26 2010-12-02 2011-08-05 2012-04-13 2012-12-11 2013-08-20 2014-04-29 2014-12-31
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
注：1、图示日期为2010年3月26 日至2014年12月31日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的 比较
长信中证中央企业100 指数（LOF ） 基金基准
2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
注 ： 本 基金合 同 生 效日为2010 年3月26 日，2010 年 净 值增长 率 与 同期业 绩 比 较 基
准收益率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基 金的利润分 配情况
过去三年本基金未进行利润分配。
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§4
管理人报 告
4.1 基 金管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共 同 发 起设立 。 注 册资本1.5 亿 元人 民 币 。目前 股 权 结构为 ： 长 江证券 股 份 有 限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2014年12月31日， 本基金管理人管理17只开放式基金， 即长信利息收益
货币、 长信银利精选股票、 长信金利趋势股票、 长信增利动态策略股票 、 长信双
利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100 指数
(LOF)、 长 信 纯债壹号债券、 长信 量化先锋股票、 长信标 普100等权重指数 （QDII）、
长信利鑫分级债债券、长信内需成长股票 、长信可转债债券、长信利众分级债 、
长信纯债一年定开债券 和长信改革红利混合 。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡倩
本基金的
基金经
理、长信
量化先锋
股票型证
券投资基
金的基金
经理、金
融工程部
总监
2011 年9 月21日 － 13年
经 济 学 博 士 ， 上 海
财 经 大 学 世 界 经 济
专 业 博 士 研 究 生 毕
业 ， 具 有 基 金 从 业
资 格 。 曾 先 后 担 任
海 通 证 券 股 份 有 限
公 司 研 究 所 分 析
师 、 高 级 分 析 师 、
首 席 分 析 师 、 金 融
工 程 部 负 责 人 等 职
务。2010 年5 月加入
长 信 基 金 管 理 有 限
责 任 公 司 ， 负 责 量
化 投 资 研 究 工 作 ，
现 任 金 融 工 程 部 总
监 ， 兼 任 本 基 金 和
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长 信 量 化 先 锋 股 票
型 证 券 投 资 基 金 的
基金经理。
注：1、 基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/变更
基金经理的公告披露日为准。
2 、 证 券从业 年 限 以基金 经 理 进入证 券 业 务相关 机 构 的工作 经 历 为时 间 计 算
标准。
3、在 本报告期末（2014 年 12 月 31 日）至报告送出日(2015 年 3 月 28 日)
之间， 基金管理人于 2015 年3 月14 日发布 《关于长信中证中央企业 100 指数证
券 投 资 基金（LOF ） 基金 经 理 变更的 公 告 》，增 聘 左 金保先 生 担 任 长信 中 证 中 央
企业100 指数证券投资基金 （LOF） 的基金经理职务,胡倩女士不再担任该基金的
基金经理职务。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在 损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制 方法
1 、 所 有投资 对 象 的投资 指 令 必须经 由 交 易部门 总 监 或其授 权 人 审核 分 配 至
交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1 ）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2 ） 对于多 个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，
并且市价在限价范围内的， 系统能 够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按
照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。
3 、 交 易人员 对 于 接收到 的 交 易指令 依 照 价格优 先 、 时间优 先 的 顺序 执 行 。
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在 执 行 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的 相 同 方 向 的 交 易 所 投 资 指 令
时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。
4 、 对 于不同 投 资 组合均 进 行 债券一 级 市 场申购 、 非 公开发 行 股 票申 购 等 非
集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各 投资组合的投资指令，
在申购结果产生前， 不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容， 包括指令
价格及数量等要素。
5 、 对 于各投 资 组 合以独 立 账 户名义 进 行 申购的 投 资 对象， 除 需 经过 公 平 性
审核的例外指令外， 申 购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算
机构发送的数据进行分配。 交易部 门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露
的申购结果对系统内分配数量进行核准， 数量不符的， 应当第一时间告知各投资
管理部门的总监及监察稽核部总监。 对于以公司名义进行申购的投资对象， 公司
在获配额度确定后， 严格按照价格优先的原则在各投资组合间进 行分配。 申购价
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊 原因不能按
照上述原则进行分配的， 应启动异常交易识别流程， 审核通过的， 可以进行相应
分配。
4.3.2 公平交易 制度的执行 情况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.3 异常交易 行为的专项 说明
本报告期内， 除完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易， 不涉及成 交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量5%的情形， 对本年度同向交易价差进行专项分析， 未发现异
常情况。
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
报告期内， 本基金日均跟踪误差0.11%， 年化跟踪误差1.68%， 符合基金合同
约 定 。 根据基 金 合 同，本 基 金 的投资 目 标 主要为 跟 踪 中证央 企100 指数 。 其 跟 踪
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误差来源主要在以下几个方面： 指数中成份股的调整、 申购赎回及由于标的指 数
成份股中存在法律法规禁止本基金投资的股票而需寻求替代股票所造成的影响。
在本报告期内， 日常基 金申购和赎回的交易成本对本基金的收益产生了一定的负
面影响。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
截至2014 年12 月31 日 ，本 基 金 净 值为1.245 元， 本 报 告 期内 本 基 金 净值 增 长
率为69.62%，同期业绩比较基准涨幅为68.02%，央企指数涨幅为72.44%。
本报告期内， 本基金相对于央企100指数的日均跟踪偏离度为0.0038%， 年化
跟踪误差为1.68%。
4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
我们 建立了涵盖宏观、 流动性、 市场结构、 交易特征等多个层面的模型来监
测市场可能存在的运行规律及发生的变动。从宏观层面来看，尽管 2014 年四季
度宏观经济数据不尽如人意， 但中 国经济与政策的互博确保了中国经济硬着陆的
风险很小。 而交易热情在四季度降息后得到了充分的发挥， 从而引致了市场的快
速上扬。 从企业层面来看， 在经济转型和改革深化的过程中， 国有企业特别是中
央直属企业面临了较好的机遇。展望后期市场，我们保持相对乐观的态度。
作为一只指数基金， 我们将按照基金合同的约定， 严守指数基金被动化投资
的目标， 通过严格的投资纪律约束和数 量化风险管理手段， 追求基金净值增长率
与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
根 据 中 国 证券 监 督 管 理委 员 会2008年9 月12 日发 布 的 【2008 】38 号 文《 关 于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定， 长信基金管理有限责任
公司 （以下简称 “公司” ） 制订了健全、 有效的估值政策和程序， 成立了估值工
作小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易
管理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨
干共同组成 。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规和估
值方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的证券
估值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与会
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估 值 工 作小组 成 员1/2以 上 多 数票通 过 。 对于估 值 政 策，公 司 与 基金托 管 人 充 分
沟通， 达成一致意见。 审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序
的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2 、 收 益分配 时 所 发生的 银 行 转账或 其 他 手续费 用 由 投资人 自 行 承担 。 当 投
资人的现金红利小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金注
册 登 记 机 构 可 将 投 资 人 的 现 金 红 利 按 除 息 日 除 权 后 的 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份
额；
3、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金收益每年最多分配6次， 每次
基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5 、 本 基金收 益 分 配方式 分 为 两种： 现 金 分红与 红 利 再投资 ， 投 资人 可 选 择
现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除 息 日 除 权 后 的 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
场内认购、 申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利， 投资人不能
选择其他的分红方式， 具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记
结算有限责任公司的相关规定；
6 、 基 金红利 发 放 日距离 收 益 分配基 准 日 （即可 供 分 配利润 计 算 截止 日 ） 的
时间不得超过15个工作日；
7 、 基 金收益 分 配 后每一 基 金 份额净 值 不 能低于 面 值 ，即基 金 收 益分 配 基 准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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4.8 报告期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
无
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§5
托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报 告期内 本基 金投资运作 遵规守信、 净值 计算、 利润 分配等 情况的
说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基 金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈 述或
者重大遗漏。
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§6
审计报告
本报告期本基金2014年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计， 注册会
计 师 出 具 了无 保 留 意 见的 审 计 报 告（ 毕 马 威 华振 审 字 第1500265 号 ）， 投 资 者 可
通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7
年度财务 报表
7.1 资产负债表
会计主体：长信中证中央企业100 指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2014年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12月31 日
资 产：
银行存款 17,417,688.45 3,615,729.64
结算备付金 － 12,223.82
存出保证金 1,473.20 1,851.32
交易性金融资产 168,741,489.02 52,251,558.53
其中：股票投资 168,741,489.02 52,251,558.53
基金 投资 － －
债券 投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金 属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － 783,022.37
应收利息 2,871.81 704.74
应收股利 － －
应收申购款 9,141,527.76 13,990.07
递延所得税资产 － －
其他资产 45,774.37 －
资产总计 195,350,824.61 56,679,080.49
负债 和所有者权 益
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12月31 日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 6,595,003.83 706,398.84
应付赎回 款 6,990,477.44 13,226.17
应付管理人报酬 64,079.79 36,387.53
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应付托管费 12,815.97 7,277.52
应付销售服务费 － －
应付交易费用 76,618.31 15,088.75
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 287,011.66 262,980.27
负债合计 14,026,007.00 1,041,359.08
所有 者权益：
实收基金 145,678,728.55 75,831,142.19
未分配利润 35,646,089.06 -20,193,420.78
所有者权益合计 181,324,817.61 55,637,721.41
负债和所有者权益总计 195,350,824.61 56,679,080.49
注 ： 报 告 截 止 日2014 年12 月31 日 ， 基 金 份 额 净 值1.245 元 ， 基 金 份 额 总 额
145,678,728.55份。
7.2 利润表
会计主体：长信中证中央企业100 指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2014年1月1日至2014 年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12月31日
一、 收入 41,938,530.59 -7,520,438.33
1.利息收入 27,372.63 32,475.10
其中：存款利息收入 27,372.63 32,475.10
债券 利息收入 － －
资产 支持证券利息收入 － －
买入 返售金融资产收入 － －
其他 利息收入 － －
2.投资收益 （损失以“- ”填列） -1,075,450.54 -4,741,728.53
其中：股票投资收益 -2,668,245.59 -6,336,622.74
基金 投资收益 － －
债券 投资收益 － －
资产 支持证券投资收益 － －
长信中证中央企业100 指 数证券投资基金（LOF ）2014 年年度 报告 摘要
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贵金 属投资收益 － －
衍生 工具收益 － －
股利 收益 1,592,795.05 1,594,894.21
3.公允价值 变动收益（损失以“- ”
号填列）
42,945,573.77 -2,819,578.37
4.汇兑收益 （ 损失以“－”号填列）
5.其他收入 （损失以“- ”号填列） 41,034.73 8,393.47
减： 二、费用 1,113,607.72 1,185,739.59
1 ．管理人报 酬 424,411.62 488,213.30
2 ．托管费 84,882.33 97,642.70
3 ．销售服务 费 － －
4 ．交易费用 108,624.02 64,651.59
5 ．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6 ．其他费用 495,689.75 535,232.00
三、 利润总额（ 亏损 总额以 “- ”号
填列 ）
40,824,922.87 -8,706,177.92
减：所得税费用 － －
四 、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列） 40,824,922.87 -8,706,177.92
7.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：长信中证中央企业100 指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2014年1月1日至2014 年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
75,831,142.19 -20,193,420.78 55,637,721.41
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数( 本期利润)
－ 40,824,922.87 40,824,922.87
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 （净值减
少以“- ”号 填列）
69,847,586.36 15,014,586.97 84,862,173.33
其中：1.基 金申购款 123,458,137.81 14,577,217.02 138,035,354.83
2.基 金赎回款 -53,610,551.45 437,369.95 -53,173,181.50
四、 本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
－ － －
长信中证中央企业100 指 数证券投资基金（LOF ）2014 年年度 报告 摘要
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填列）
五、 期末所有者权益 （基金
净值）
145,678,728.55 35,646,089.06 181,324,817.61
项 目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
90,142,495.05 -14,316,438.45 75,826,056.60
二、 本期 经营活动产生的基
金净值变动数( 本期利润)
－ -8,706,177.92 -8,706,177.92
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 （净值减
少以“- ”号 填列）
-14,311,352.86 2,829,195.59 -11,482,157.27
其中：1.基 金申购款 5,400,587.73 -1,153,884.25 4,246,703.48
2.基 金赎回款 -19,711,940.59 3,983,079.84 -15,728,860.75
四、 本期向基金份额持有人
分配利润 产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金
净值）
75,831,142.19 -20,193,420.78 55,637,721.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署 ：
田丹
—————————
基金管理人负责人
覃波
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)(以下简称 “本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会” ) 《关于核准长信中证中央企业100
指 数 证 券 投资 基 金(LOF) 募 集 的 批复 》( 证 监许 可 【2009 】1361 号)批 准 ， 由 长信
基金管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和
《长信中证中央企业100 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》发售，基金合同于
2010 年3 月26 日 生 效。本 基 金 为契约 型 开 放式， 存 续 期限不 定 ， 首次设 立 募 集 规
长信中证中央企业100 指 数证券投资基金（LOF ）2014 年年度 报告 摘要
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模为743,255,611.35 份基金份额。 本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公 司(以下简称“中国建设银行”)。
经 深 圳 证 券交 易 所( 以下 简 称 “ 深交 所 ”) 深证 上 字 【2010 】第116号文审核
同意，本基金155,765,645份基金份额于2010年4月16日在深交所挂牌交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信中证中央企
业100 指 数证 券 投 资 基金(LOF) 基金 合 同 》 和《 长 信 中 证中 央 企 业100 指 数 证 券投
资基金(LOF) 招 募 说明书 》 的 有关规 定 ， 本基金 投 资 范围为 具 有 良好流 动 性 的 金
融 工 具 ，主要 包 括 中证中 央 企 业100 指 数 的成份 股 及 其备选 成 份 股、新 股 （ 一 级
市场初次发行或增发） 、 现金或者到期日在一年以内的政府债券等。 本基金投资
组 合 资 产 类别 配 置 的 基本 范 围 为 ：股 票 资 产 的投 资 比 例 为基 金 资 产 的90%-95%，
其 中 ， 中证中 央 企 业100 指 数 的成份 股 及 其备选 成 份 股的投 资 比 例不低 于 基 金 资
产的90% ； 现 金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%；
本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。 本基
金 为 被 动式指 数 基 金，原 则 上 采用完 全 复 制法， 按 照 成份股 在 中 证中央 企 业100
指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并 根 据标的指数成份股及其权重的变化
进 行 相 应的调 整 。 本基金 的 业 绩比较 基 准 为中证 中 央 企业100 指 数 和银 行 同 行 业
存款的复合收益率：中证中央企业100 指数收益率*95%+ 银行同行业存款收益率
*5%。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证 监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称 “财政部”)于2006
年2月15 日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和38项具体会计准则、 其后 颁布的
企 业 会 计准则 应 用 指南、 企 业 会计准 则 解 释以及 其 他 相关规 定( 以下合 称 “企业
会计准则 ”)的要求编制， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资基金
信息披露XBRL 模板第3号< 年 度报告 和 半 年度报 告> 》以及 中 国 证券业 协 会 于2012
年11月16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
长信中证中央企业100 指 数证券投资基金（LOF ）2014 年年度 报告 摘要
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7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2014年12
月31日的财务状况、2014年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期 所采用的 会 计政策、 会计估计与最 近一期年度 报告相一致 的说明
本报告期所采用的会计政策发生变更， 对本基金本报告期无重大影响， 会计
估计与上年度会计报表一致。
7.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
7.4.5.1 会计政 策变更的说 明
本基金于2014年7月1日起执行下述财政部新颁布/ 修订的企业会计准则：
(i) 《企业会计准则第2号—长期股权投资》(以下简称 “准则2号(2014)”)；
(ii) 《企业会计准则第9号— 职工薪酬》(以下简称 “准则9号(2014)”)；
(iii) 《 企 业 会 计 准 则 第30 号 — 财 务 报 表 列报》( 以下简称 “ 准则30 号
(2014)”) ；
(iv) 《 企 业 会 计 准 则 第33 号 — 合 并 财 务 报 表 》( 以下简称 “ 准则33 号
(2014)”) ；
(v) 《企业会计准则第39号— 公允价值计量》(以下简称 “准则39号”)；
(vi) 《企业会计准则第40号 —合营安排》(以下简称 “准则40号”)；
(vii) 《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》(以下简称“准则
41号”) 。
同 时 ， 本 基金 于2014 年3 月17 日 开始 执 行 财 政部 颁 布 的 《金 融 负 债 与权 益 工
具的区分及相关会计处理规定》 (“ 财会[2014]13号文”) 以及在2014年度财务报
告 中 开 始执行 财 政 部修订 的 《 企业会 计 准 则第37 号 —— 金融 工 具 列报》( 以 下 简
称“准则37号(2014)”)。
7.4.5.2 会计估 计变更的说 明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本年度未发生过重大会计差错。
长信中证中央企业100 指 数证券投资基金（LOF ）2014 年年度 报告 摘要
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7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文、财税字[2002]128 号 文 《 关 于开 放 式 证 券投 资 基
金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》、财税[2005]102 号 文 《 关 于股 息 红 利 个人 所 得 税 有关 政 策 的 通知 》 、 财 税
[2005]107 号 文 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 上 证 交 字
[2008]16 号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 及深圳证券交
易所于2008年9 月18日发 布 的 《深圳 证 券 交易所 关 于 做好证 券 交 易印花 税 征 收 方
式 调 整 工 作的 通 知 》 、财 税[2008]1 号 文 《 财政 部 、 国 家税 务 总 局 关于 企 业 所 得
税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 本基金适用的主要税
项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 证 券 投资 基 金 管 理人 运 用 基 金买 卖 股 票 、债 券 的 差 价收 入 暂 免 征收 营 业
税和企业所得税。
（3 ） 基金作 为 流 通股股 东 在 股权分 置 改 革过程 中 收 到由非 流 通 股股 东 支 付
的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对 基 金取 得 的 股 票的 股 息 、 红利 收 入 ， 债券 的 利 息 收入 ， 由 上 市公 司 、
发 行 债 券的企 业 在 向基金 支 付 上述收 入 时 代扣代 缴20% 的个 人 所 得税， 暂 不 征 收
企业所得税。
根据财政部、 国家税务总局、 中国 证监会财税 【2012 】85 号文 《关于 实施 上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013年1月1
日 起 ， 个人从 公 开 发行和 转 让 市场取 得 的 上市公 司 股 票，持 股 期 限在1 个 月 以 内
（含1个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳 税所得额， 持股期限在1个月以上
至1年 （含1年） 的， 暂减按50%计入应纳税所得额， 持股 期限超过1年的， 暂减25%
计入应纳税所得额。
(5) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买 入股票不征收股票
交易印花税。
(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入， 暂不征收
个人所得税和企业所得税。
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7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
中国建设银行股份有限 公司 基金托管人
长江证券股份有限公司( “长江证券”) 基金管理人的股东
上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东
上海长江财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
7.4.8 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
本基金本报告期及上年度可比期间内均没有通过关联方交易单元进行的股
票交易。
7.4.8.1.2 权证 交易
本基金本报告期及上年度可比期间内均没有通过关联方交易单元进行的 权
证交易。
7.4.8.1.3 应支 付关联方的 佣金
本基金本报告期及上年度可比期间内均没有应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 424,411.62 488,213.30
其中： 支付销 售机构的客户维护费 140,281.04 160,315.38
注： 支付基 金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理 人报酬按前一日基金
资产净值0.75%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
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项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 84,882.33 97,642.70
注 ： 支 付基金 托 管 人中国 建 设 银行的 基 金 托管费 按 前 一日基 金 资 产净值0.15% 的
年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式 为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数
7.4.8.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易
本基金在本报告期及上年度可比期间内均未与关联方通过银行间同业市场
进行债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联 方投资本基 金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况
本基金管理人在本报告期及上年度可比期间内未运用固有资金投资过本基
金。
7.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及 上年度末未投资过本基金。
7.4.8.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
17,417,688.45 27,074.26 3,615,729.64 32,247.52
注： 本基金通过 “中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户 ” 转存于中国证
券登记结算有限责任公司的结算备付金， 于2014年12月31日的相关余额为人民币
0元（2013 年12月31日的相关余额为人民币12,223.82元）。
7.4.8.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关 联交易事项 的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般 交易价格为定价基
础。
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7.4.9 期末（2014 年12 月31 日）本基金 持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
根据 《证券发行与承销管理办法》 ， 证券投资基金参与网下配售， 可与发行
人、 承销商自主约定网下配售股票的持有期限。 持有期自公开发行的股票上市之
日起计算。 在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。 基金通过网
上申购获配的新股或认购的新发或增发债券， 从新股获配日或债券成功认购日至
该证券上市日期间， 为流通受限制而不能自由转让的资产。 此外， 基金还可作为
特定投资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发
行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
截至2014年末，本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
7.4.9.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量 （股）
期末成本总
额
期末估值总额
备
注
000562
申万宏
源 （ “宏
源证
券”）
2014-12-1
0
重大
事项
30.50
2015-
1-26
17.77
34,639 297,670.74 1,056,489.50
-
7.4.9.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
截至本报告期末2014年12月31日， 本基金未持有因债券正回购交易而作为抵
押的债券 。
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§8
投资组合 报告
8.1 期末基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 168,741,489.02 86.38
其中：股票 168,741,489.02 86.38
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产 支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 17,417,688.45 8.92
7 其他各项资产 9,191,647.14 4.71
8 合计 195,350,824.61 100.00
8.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告期末 （指数投资 ）按行业分 类的股票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 11,929,678.87 6.58
C 制造业 36,477,310.89 20.12
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
11,733,948.83 6.47
E 建筑业 18,338,885.73 10.11
F 批发和零售业 723,863.16 0.40
G 交通运输、仓储和邮政业 3,233,087.62 1.78
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,795,033.50 2.64
J 金融业 66,952,214.21 36.92
K 房地产业 12,053,741.81 6.65
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L 租赁和商务服务业 892,928.40 0.49
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 1,610,796.00 0.89
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 168,741,489.02 93.06
8.2.2 报告期末 （积极投资 ）按行业分 类的股票投 资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的股票投资 明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 600036 招商银行 857,191 14,220,798.69 7.84
2 600030 中信证券 411,543 13,951,307.70 7.69
3 000002 万
科Ａ 505,319 7,023,934.10 3.87
4 601668 中国建筑 785,018 5,714,931.04 3.15
5 601328 交通银行 804,839 5,472,905.20 3.02
6 601601 中国太保 164,474 5,312,510.20 2.93
7 601818 光大银行 1,044,227 5,095,827.76 2.81
8 601288 农业银行 1,341,728 4,977,810.88 2.75
9 601398 工商银行 889,868 4,333,657.16 2.39
10 600999 招商证券 129,784 3,668,993.68 2.02
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于长信基金
管理有限责任公司网站的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明 细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
长信中证中央企业100 指 数证券投资基金（LOF ）2014 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 34 页
8.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 6,964,052.06 12.52
2 600030 中信证券 6,712,855.10 12.07
3 000002 万
科Ａ 3,246,518.41 5.84
4 601668 中国建筑 2,665,682.00 4.79
5 601818 光大银行 2,528,315.00 4.54
6 601328 交通银行 2,428,525.75 4.36
7 601288 农业银行 2,379,741.00 4.28
8 601601 中国太保 2,378,997.00 4.28
9 601398 工商银行 2,151,479.00 3.87
10 600999 招商证券 2,060,759.19 3.70
11 601989 中国重工 1,879,786.00 3.38
12 601088 中国神华 1,741,369.27 3.13
13 600048 保利地产 1,616,609.00 2.91
14 601390 中国中铁 1,600,676.00 2.88
15 600900 长江电力 1,440,354.50 2.59
16 000625 长安汽车 1,397,358.00 2.51
17 600795 国电电力 1,222,839.00 2.20
18 601186 中国铁建 1,220,390.00 2.19
19 600050 中国联通 1,119,475.32 2.01
20 601857 中国石油 1,098,712.00 1.97
注： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考
虑其它交易费用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 558,954.63 1.00
2 000002 万
科Ａ 441,244.81 0.79
3 601601 中国太保 417,756.12 0.75
4 600030 中信证券 334,326.22 0.60
5 601288 农业银行 273,924.24 0.49
6 601299 中国北车 245,983.69 0.44
7 601766 中国南车 245,870.52 0.44
8 601088 中国神华 233,645.09 0.42
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9 601328 交通银行 233,615.53 0.42
10 601668 中国建筑 222,900.46 0.40
11 601398 工商银行 204,562.64 0.37
12 002106 莱宝高科 202,463.40 0.36
13 601989 中国重工 189,354.07 0.34
14 601818 光大银行 186,112.45 0.33
15 601808 中海油服 183,492.08 0.33
16 601918 国投新集 182,767.11 0.33
17 600900 长江电力 177,841.07 0.32
18 600048 保利地产 175,563.95 0.32
19 600970 中材国际 170,015.59 0.31
20 000969 安泰科技 133,981.62 0.24
注： 本项 “卖出股票的收入 （成交） 总额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成
交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 85,966,541.85
卖出股票的收入（成交）总额 9,753,939.54
注：本项 “买入股票的成本（成交）总额 ”和“卖出股票的收入（成交）总额 ”
均按买卖成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前十名 资 产支持证券 投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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8.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1 本基 金 投 资的前 十 名 证券的 发 行 主体本 报 告 期未出 现 被 监管部 门 立 案 调
查， 或在报告编 制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形。
8.12.2 本基 金 投 资 的前 十 名 股票中 ， 不 存在投 资 于 超出基 金 合 同规定 备 选 股 票
库的 情形。
8.12.3 期末其 他各项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,473.20
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 2,871.81
5 应收申购款 9,141,527.76
6 其他应收款 －
7 待摊费用 45,774.37
8 其他 －
9 合计 9,191,647.14
8.12.4 期末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
8.12.5.1 期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本 基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。
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8.12.5.2 期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.12.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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§9
基金份额 持有人信息
9.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
8390 17,363.38 4,943,474.48 3.40% 140,735,254.07 96.60%
9.2 期末上市基 金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
黄小菊 667,143.00
8.56%
2
冯宝东 291,865.00
3.75%
3
汪明华 218,291.00
2.80%
4
崔立义 200,046.00
2.57%
5
曹德华 200,006.00
2.57%
6
陈炳旭 177,008.00
2.27%
7
陈志彪 173,913.00
2.23%
8
阎栓林 141,100.00
1.81%
9
刘桂英 140,125.00
1.80%
10
刘芬 131,941.00
1.69%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 11,412.10 0.01%
9.4 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放 式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§10
开放式基 金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010 年3 月26 日) 基 金份额总额 743,255,611.35
本报告期期初基金份额总额 75,831,142.19
本报告期基金总申购份额 123,458,137.81
减：本报告期基金总赎回份额 53,610,551.45
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 145,678,728.55
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§11
重大事件 揭示
11.1 基金份额 持有人大会 决议
本报告 期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
11.2.1 报告期 内本基金管 理人的重大 人事变动
本报告期内， 原总经理蒋学杰先生离职， 覃波先生担任本基金管理人的总经
理， 本基金管理人于2014年12月20日在指定信息披露媒体发布相应的 《关于基金
行业高级管理人员变更公告》 。
11.2.2 基金托 管人的基金 托管部门的 重大人事变 动：
本基金托管人 于2014年2月7 日发布任免通知， 解聘尹东中国建设银行投资托
管 业 务 部总经 理 助 理职务 。 本 基金托 管 人 于2014 年11 月3日 发 布 公告， 聘 任 赵 观
甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。
11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
本报告期本基金未更换会计师事务所； 报告期 应支付给毕马威华振会计师事
务 所 （ 特 殊普 通 合 伙 ）审 计 的 报 酬为 人 民 币60,000.00 元， 该 审 计 机构 为 本 基 金
提供的审计服务的连续年限为5年。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
本报告期本基金管理人、 托管人及 其高级管理人员没有受监管部门稽查或处
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罚的情形。
11.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投有
限责任公司
1 78,729,507.90 82.33% 71,675.52 82.33% -
华泰证券有
限公司
1 16,897,128.49 17.67% 15,383.15 17.67% -
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用的交易单元无变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
<1998>29 号） 和 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监
基金字 【2007】48号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的
选择标准和程序。
（1 ）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长信 基金管理有 限责任公司
二〇 一五年三月 二十八日
