银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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银河 沪深 300 成长 增强 指数 分级 证券 投资
基金 2014 年年 度报 告
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 28 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托管 人兴 业 银行 股份 有 限公 司( 以 下 简称 兴业 银 行) 根 据本 基 金合 同规 定，于 2015 年 3
月 26 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，请投资者注意阅读。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 18
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 19
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 48
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 53
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 58
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说 明 .................................................................. 59
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 61
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 61
9.4 期末基金 管理人的从业人员持 有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 62
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 62
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 63
11.1 基金份 额持有人大 会决议 ...................................................................................................... 63
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 63
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 63
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 63
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 64
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 64
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 64
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 65
§ 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................... 错误！未定义书签。
§ 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 69
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 69
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 69
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 69
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 银河沪深 300 成长增强指 数分级证券投资基金
基金简称 银河沪深 300 成长分级
场内简称 银河增强
基金主代码 161507
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月29 日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 143,620,513.38 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-06-06
下属分级基金的基金简称 银河沪深 300 成长
分级
银河沪深300 成长分
级 A
银河沪深 300 成长分
级 B
下属分级基金的场内简称 银河增强 银河优先 银河进取
下属分级基金的交易代码 161507 150121 150122
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
34,864,971.38 份 54,377,771.00 份 54,377,771.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深 300 成长指数 进行有
效 跟 踪 ， 在 严 格 控 制 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 前 提 下 进 行 相 对 增
强 的 组 合 管 理 。 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之
间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.5% ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过
7.75% 。
投资策略 本基金以 “指数化投资为主、 主动性投资为辅” ， 在有效复制目标
指 数 的 基 础 上 ， 在 一 定 程 度 内 调 整 个 股 在 投 资 组 合 中 的 权 重 ， 力
求 投 资 收 益 能 够 跟 踪 并 适 度 超 越 目 标 指 数 。 本 基 金 将 利 用 数 量 化
模 型 ， 对 跟 踪 误 差 及 其 相 关 指 标 进 行 动 态 管 理 ， 根 据 结 果 对 基 金
投 资 组 合 进 行 相 应 调 整 ； 并 将 定 期 或 不 定 期 对 数 量 化 模 型 进 行 优
化改善，力求减少跟踪误差，改进指数跟踪效果。
业绩比较基准 沪深 300 成 长指数收益率*95% + 活 期存款利率（税后）*5% 。
风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金 ， 预 期 风 险 大 于 货 币 型 基 金 、 债 券 型 基
金 、 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 看 ， 银 河 沪 深
300 成 长 优 先 份 额 具 有 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ； 银 河 沪 深
300 成长进取 份额具有高风险、高预期收益的特征。
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 董伯儒 吴荣
联系电话 021-38568988 021-62677777-213117
电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com 011693@cib.com.cn
客户服务电话
400-820-0860 95561
传真 021-38568769 021-62535823
注册地址 上海市浦东新区世纪大道
1568 号 15 层
福建省福州市湖东路 154 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1568 号 15 层
上海市静安区江宁路 168 号兴
业大厦 20 楼
邮政编码 200122 200041
法定代表人 许国平 高建平
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定 的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年度报告备置地点 1 、上海市世 纪大道 1568 号中建大厦 15 楼
2 、上海市静 安区江宁路 168 号兴业大 厦 20 楼
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特殊普通
合伙)
上海市世纪大道 100 号 环球金融中
心 50 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2014 年
2013 年3 月29 日( 基金合 同
生效日)-2013 年12 月 31
日
本期已实现收益 1,036,715.19 -993,705.08
本期利润 14,471,471.86 2,509,435.92
加权平均基金份额本期利润 0.2217 0.0133 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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本期加权平均净值利润率 23.57% 1.32%
本期基金份额净值增长率 19.27% -0.60%
3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 -2,778,794.46 -703,603.74
期末可供分配基金份额利润 -0.0193 -0.0106
期末基金资产净值 166,033,201.52 66,011,043.95
期末基金份额净值 1.156 0.994
3.1.3 累计期 末指标 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 18.55% -0.60%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变动 收 益 ） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。
2. 上述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3. 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
4. 本期已实 现收益 指基 金本期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入（ 不含 公允价 值变 动收益 ） 扣 除 费
用后的余额。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 26.20% 1.36% 34.94% 1.59% -8.74% -0.23%
过去六个月 33.18% 1.12% 46.78% 1.28% -13.60% -0.16%
过去一年 19.27% 1.13% 38.51% 1.17% -19.24% -0.04%
自基金合同
生效起至今
18.55% 1.05% 25.48% 1.23% -6.93% -0.18%
注：本基金业绩比较基准为沪深 300 成长指数收 益率*95% + 活期存款利率（税后）*5% 。 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：2013 年03 月 29 日本 基金成立， 根据 《银河沪深 300 成 长增强指数分级证券投资基金基金合
同》规 定， 本基金 应自 基金合 同生 效日起 六个 月内使 基金 的投资 组合 比例符 合基 金合同 的 有 关 规
定。截止本报告期末，本基金各项资 产配置比例符合合同约定。 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金自基金合同生效日(2013 年 03 月 29 日) 至报告期 末未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基金管理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
银河基金管理有限公司设立于 2002 年 6 月 14 日 ，公司的股东分别为中国银河金融控股有限
责任公司 （控股股东） 、 中国石油天然气集团公司、 首都机场集团公司、 上海市城市建设投资开发
总公司、湖南电广传媒股份有限公司。
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目前， 除本基金外， 银河基金管理有限公司另管理 1 只封闭式基 金与 20 只开 放式证券投资基
金，基本情况如下：
1 、银丰证券 投资基金
类型：契约型封闭式
成立日：2002 年8 月15 日
投 资 目标 ：为 平 衡型 基金 ， 力求 有机 融 合稳 健型 和 进取 型两 种 投资 风格 ， 在控 制风 险的前提
下追求基金资产的长期稳定增 值。
2 、银河银联 系列 证券投资基金
本 系 列基 金为 契 约型 开放 式 基金 ，由 两 只基 金构 成 ，包 括银 河 稳健 证券 投 资基 金和 银河收益
证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
基金合同生效日：2003 年 8 月4 日
（1 ）银河稳 健证券投资基金
投 资 目标 ：以 稳 健的 投资 风 格， 构造 资 本增 值与 收 益水 平适 度 匹配 的投 资 组合 ，在 控制风险
的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
（2 ）银河收 益证券投资基金
投 资 目标 ：以 债 券投 资为 主 ，兼 顾股 票 投资 ，在 充 分控 制风 险 和保 持较 高 流动 性的 前提下，
实现基金资产的安全及长 期稳定增值。
3 、银河银泰 理财分红证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004 年 3 月30 日
基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报
4 、银河银富 货币市场基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004 年 12 月 20 日
基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报
5 、银河银信 添利债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2007 年 3 月14 日
基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下 ，追求基金资产的长期稳健增值。
6 、银河竞争 优势成长股票型证券投资基金 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2008 年 5 月26 日
基 金 投资 目标 ： 在有 效控 制 风险 、保 持 良好 流动 性 的前 提下 ， 通过 主动 式 管理 ，追 求基金中
长期资本增值。
7 、银河行业 优选股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2009 年 4 月24 日
基金投资目标： 本基金 将 “自上而下 ”的资产配置以及动态行业配置策略与 “自下而上”的
个股优 选策 略相结 合， 优选景 气行 业或预 期景 气行业 中的 优势企 业进 行投资 ，在 有效控 制 风 险 、
保持良好流 动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。
8 、银河沪深300 价值指数 证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2009 年 12 月 28 日
基 金 投资 目标 ： 通过 严格 的 投资 程序 约 束、 数学 模 型优 化和 跟 踪误 差控 制 模型 等数 量化风险
管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
9 、银河蓝筹 精选股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2010 年 7 月16 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金投 资 于中 国经 济 中具 有代 表 性和 竞争 力 的蓝 筹公 司 ，在 有效 控制风险
的前提 下， 通过积 极主 动的 投 资管 理，追 求基 金资产 的长 期稳定 增值 ，力争 使基 金份额 持 有 人 分
享中国经济持续成长的成果。
10、银河创 新成长股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2010 年 12 月 29 日
基金投资目标： 本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司， 在有效控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳定增值。
11、银河强 化收益债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2011 年 5 月31 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金应 用 优化 的恒 定 比例 投资 保 险策 略， 并 引入 保证 人 ，在 保证 本金安全银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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的基础 上， 通过保 本资 产 与风 险资 产的动 态配 置和组 合管 理，谋 求基 金资产 在保 本周期 内 的 稳 定
增值。
12、银河消 费驱动股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2011 年 7 月29 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金通 过 深入 研究 ， 重点 投资 与 居民 消费 密 切相 关的 行 业中 具有 竞争优势
的上市 公司 ，分享 由于 中国巨 大的 人口基 数、 收入增 长和 消费结 构变 革所带 来的 投资机 会 ， 在 严
格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。
13、银河通 利债券型证券投资基金（LOF ）
基金运作方式：契约型
基金合同生效日：2012 年 4 月25 日
基 金 投资 目标 ： 在合 理控 制 风险 的前 提 下， 力求 为 基金 份额 持 有人 创造 高 于业 绩比 较基准的
投资收益。
14、银河主 题策略股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2012 年 9 月21 日
基 金 投资 目标 ： 本基 金在 严 格控 制风 险 的前 提下 ， 采用 主题 投 资策 略和 精 选个 股策 略的方法
进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。
15、银河领 先债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2012 年 11 月 29 日
基 金 投资 目标 ： 在合 理控 制 风险 的前 提 下， 力求 为 基金 份额 持 有人 创造 高 于业 绩比 较基准的
投资收益。
16、银河增 利债券型 发起式证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2013 年 7 月17 日
投 资 目标 ：本 基 金主 要投 资 于债 券等 固 定收 益类 金 融工 具， 辅 助投 资于 精 选的 具有 投资价值
的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。
17、银河岁 岁回报定期开放债券型证券投资基金
基金运作方式： 契约型开 放式( 本基金 以定期开放的方式运作, 运作周期和自由开放期相结合,银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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以 1 年为一 个运作周期, ，每个运作周期共包含为 4 个封闭 期和 3 个受 限开放期.)
基金合同生效日：2013 年 8 月9 日
投资目标： 本基金主要投资于债 券等固定收益类金融工具， 通过严谨的风险管理与主动管理，
力求实现基金资产持续稳定增值。
18、银河灵 活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014 年 2 月11 日
投 资 目标 ：本 基 金主 要投 资 于股 票等 权 益类 资产 和 债券 等固 定 收益 类金 融 工具 ，通 过灵活的
资产配 置与 严谨的 风险 管理， 在确 保超越 业绩 比较基 准、 实现基 金资 产持续 稳定 增值的 前 提 下 ，
力求获取超额收益。
19、银河定 投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014 年 3 月14 日
投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值 100 指数 进行有效跟踪，在严格
控制跟 踪偏 离和跟 踪误 差的前 提下 追求跟 踪误 差的最 小化 。力争 控制 本基金 的净 值增长 率 与 业 绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年 跟踪误差不超过 4%。
20、银河美 丽优萃股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014-05-29
投 资 目标 ：本 基 金主 要投 资 于具 有竞 争 优势 的本 基 金定 义的 美 丽主 题相 关 股票 ，在 严格控制
风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
21、银河润 利保本混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014-08-06
投 资 目标 ：本 基 金应 用优 化 的恒 定比 例 投资 保险 策 略， 并引 入 保证 人， 在 保证 本金 安全的基
础上， 本基 金在严 格控 制风险 和追 求本金 安全 的前提 下， 力争实 现基 金资产 在保 本周期 内 的 稳 定
增值。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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罗博
银河沪深
300 成长
增强指数
分级证券
投资基金
的基金经
理、银河
沪深 300
价值指数
证券投资
基金的基
金经理、
银河定投
宝中证滕
安价值
100 指数
型发起式
证券投资
基金的基
金经理
2013 年 3 月
29 日
- 10
中共党
员，博士
研究生学
历，曾就
职于华夏
银行，中
信万通证
券有限公
司，期间
从事企业
金融、投
资银行业
务及上市
公司购并
等工作。
2006 年 2
月加入银
河基金管
理有限公
司，历任
产品设计
经理、衍
生品数量
化投资研
究员、行
业研究员
等职务，
2009 年12
月起担任
银河沪深
300 价值
指数证券
投资基金
的基金经
理、2014
年 3 月起
担任银河
定投宝中
证滕安价
值 100 指
数型发起
式证券投
资基金的
基金经
理。 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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王培
银河沪深
300 成长
增强指数
分级证券
投资基金
的基金经
理、银河
创新成长
股票型证
券投资基
金的基金
经理、银
河竞争优
势成长股
票型证券
投资基金
的基金经
理、股票
投资部总
监助理
2013 年5 月8
日
- 8
硕士研究
生学历，
曾就职于
国泰君安
证券股份
有限公司
研究所，
从事石化
化工行业
的研究分
析工作。
2009 年 7
月加入银
河基金管
理有限公
司，历任
研究员、
基金经理
助理等职
务，2011
年 6 月起
担任银河
创新成长
股票型证
券投资基
金的基金
经理，
2013 年10
月起担任
银河竞争
优势成长
股票型证
券投资基
金的基金
经理、
2014 年 5
月起担任
股票投资
部总监助
理。
注：1 、上表 中罗博任职日期为基金合同生效日，王培任职日期为 我公司做出决定之日。
2 、证券从业 年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项管理办法、 《基
金合同 》和 其他有 关法 律法规 的规 定，本 着“ 诚实信 用、 勤奋律 己、 创新图 强” 的原则 管 理 和 运
用基金 资产 ，在合 法合 规的前 提下 谋求基 金资 产的保 值和 增值， 努力 实现基 金持 有人的 利 益 ， 无
损害基 金持 有人利 益的 行为， 基金 投资范 围、 投资比 例及 投资组 合符 合有关 法规 及基金 合 同 的 规
定。
随 业 务的 发展 和 规模 的扩 大 ，本 基金 管 理 人 将继 续 秉承 “诚 信 稳健 、勤 奋 律己 、创 新图强”
的理念 ，严 格遵守 《证 券法》 、 《 证 券投资 基金 法》等 法律 法规的 规定 ，进一 步加 强风险 管理 和 完
善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 基 金管 理人 通 过制 定严 格 的公 平交 易 管理 制度 、 投资 管理 制 度， 投资 权 限管 理制 度、投资
备选库 管理 制度和 集中 交易制 度等 一系列 制度 ，从授 权管 理、研 究分 析、投 资决 策、交 易 执 行 、
行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
在投资决策环节， 公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ， 所有投资组合经理在获取研究
成果及 投资 建议等 方面 享有均 等机 会。公 司分 不同投 资组 合类别 分别 建立了 投资 备选库 ， 不 同 投
资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行方面， 本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度， 遵循 “时
间优先 、价 格优先 ”的 原则， 在满 足系统 公平 交易的 条件 时自动 进入 公平交 易程 序，最 大 程 度 上
确保公 平对 待各投 资组 合。在 同日 反向交 易方 面，除 法规 规定的 特殊 情况外 ，公 司原则 上 禁 止 不
同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组 合除外）之间的同日反向交易。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度， 在授权管理、
研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 行为监 控等 方面对 公平 交易制 度予 以落实 ，确 保公平 对 待 不 同
投资组 合。 同时， 公司 针对不 同投 资组合 的整 体收益 率差 异以及 分投 资类别 （股 票、债 券 ） 的 收
益率差异进行了分析。
针 对 同向 交易 部 分， 本报 告 期内 ，公 司 对旗 下管 理 的所 有投 资 组合 （完 全 复制 的指 数基金除
外） ，连续四 个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开 竞价交易的证券进行了
价差分 析， 并针对 溢价 金额、 占优 比情况 及显 著性检 验结 果进行 了梳 理和分 析， 未 发现 重 大 异 常银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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情况。
针 对 反向 交易 部 分， 公司 对 旗下 不同 投 资组 合临 近 日的 反向 交 易（ 包括 股 票和 债券 ）的交易
时间、 交易 价格进 行了 梳理和 分析 ，未发 现重 大异常 情况 。本报 告期 内，不 存在 所有投 资 组 合 参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况 （完
全复制的指数基金除外） 。
对 于 以公 司名 义 进行 的一 级 市场 申购 等 交易 ，由 各 投资 组合 经 理均 严格 按 照制 度规 定，事前
确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 未 发现 本基 金 与其 它投 资 组合 之间 有 可能 导致 不 公平 交易 和 利益 输送 的异常交
易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
一季度操作回顾
传 统 企业 应用 互 联网 销售 平 台， 实现 商 业模 式的 创 新， 孕育 着 很大 的发 展 机会 ，为 此构建了
相关投资标的的组合。
随 着 创业 版指 数 的回 调， 市 场的 风险 偏 好在 下降 ， 适当 降低 了 地产 和家 电 的配 置， 以及部分
高估值软件成长股的配置，增加了医药、食品配置。
随 着 市场 对降 存 款准 备金 率 预期 的升 温 ，对 京津 冀 板块 的憧 憬 ，优 先股 的 推出 ，使 得金融地
产板块出 现了一定的反弹，适当增加了地产和家电的配置。
二季度操作回顾
二季度， 继续坚持了成长性的风格， 对成长确定性强的板块回调后适度的介入， 增加了电子 、
环保、 传媒 、医药 行业 的配置 。参 与了在 线教 育、电 动汽 车、医 疗器 械的投 资机 会，适 度 布 局 了
基因识别和迪斯尼概念股票。
三季度操作回顾
七 月 份， 初期 依 然延 续了 六 月份 的风 格 。对 成长 确 定性 强的 板 块回 调后 适 度的 介入 ，保持了
电子、 环保 、传媒 、医 药行业 的配 置。参 与了 电动汽 车、 医疗器 械的 投资机 会， 七月下 旬 ， 随 着
市场风 格的 急转， 增加 了银行 和公 用事业 的配 置。8 月份 ，保持 了电 子、环 保、 传媒、 医 药 行 业
的配置 。参 与了电 动汽 车、信 息安 全的投 资机 会。9 月份 下旬适 当降 低了电 动汽 车和信 息 安 全 的
配置，增加了医药、家电、电子的配置。 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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四季度操作回顾
十 月 份， 随着 季 报的 公布 ， 增加 了业 绩 超预 期个 股 的配 置， 适 当降 低了 业 绩低 于预 期的个股
的配置。同时参与了福建海西板块和迪斯尼板块的投资。
十一月份、 十二月份， 适当增加了银行和券商的配置， 增加了 “一带一路” 相关 标的的配 置 。
继续持有福建海西板块和迪斯尼板块的相关个股。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2014 年本基 金净值增长率为 19.27% ，同期业绩比较基准增长率为 38.51% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
经 济 继续 下行 ， 通胀 维持 低 位， 短期 无 忧。 货币 政 策未 来有 维 持适 度宽 松 的需 求。 财政、货
币政策引导信贷进入实体经济。
全 球 存在 系统 性 的需 求不 足 的情 况下 ， 美国 经济 的 一枝 独秀 ， 成为 世界 经 济升 级的 发动机。
但是在 欧洲 、日本 、中 国、韩 国维 持量化 宽松 的情况 下， 美元未 来将 维持在 高位 ，成为 首 选 避 险
标的。
中 国 的货 币政 策 又多 了一 个 现实 的约 束 项， 就是 防 止人 民币 出 现大 幅贬 值 ，所 以， 所谓中国
版的量化宽松，虽然短期没有 CPI 的制约，但是，对于人民币贬值的预期，央行不能不顾忌。所
以，2015 年的 货币政策不会太松也不会太紧， 维持一个区间调整的 格局。 对于全面降存准和再次
降息的预期也不能太急迫，货币政策更多的表现为，对美元强势吸收流动性后的对冲调整，
未来海外的风险， 主要是美元的升值风险。 欧洲、 中国、 日 本、 韩国会 维持宽松的货币政策 ，
若美联 储在 明年四 季度 加息， 对美 元形成 升值 预期， 会引 导国际 基本 回流美 元资 产，引 起 新 型 市
场国家的市场动荡。
经 济 再次 下行 ， 通胀 维持 低 位， 为货 币 的放 松提 供 了实 际需 求 和现 实可 能 。但 是为 了控制人
民币的 贬值 预期， 货币 政策放 松的 空间也 是有 限制的 。全 球经济 处于 衰退的 格局 ，未来 经 济 的 发
展方向 尚 未 形成， 众多 国家还 是在 依靠宽 货币 来支撑 经济 ，世界 经济 的根基 是不 稳的。 一 季 度 是
布局的阶段，对市场保持一点谨慎，且行且观察。紧跟政府的政策走向，发掘投资机会。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 为 了保 证公 司 合规 运作 、 加强 内部 控 制、 防范 经 营风 险、 保 障基 金份 额持有人
的利益 ，监 察稽核 人员 按照独 立、 客观、 公正 的原则 ，依 据国家 相关 法律法 规、 基金合 同 和 管 理
制度， 采用 例行检 查与 专项检 查、 定期检 查和 不定期 检查 有机结 合的 方式， 对公 司内控 制 度 的 合
法性和 合规 性、执 行的 有效性 和完 整性、 风险 的防范 和控 制等进 行了 持续的 监 察 稽核， 对 发 现 的银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1 ） 积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召， 采取外部法 律顾问授课和内部监察部门
培训相 结合 的方式 ，多 次组织 全体 员工开 展《 证券投 资基 金销售 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 管 理
公司公 平交 易制度 指导 意见》 及其 配套法 规、 公司内 控制 度等的 学习 。通过 上述 学习宣 传 活 动 ，
使员工 加深 了对法 律法 规的认 识， 并进一 步将 法律法 规与 内控制 度落 实到日 常工 作中， 确 保 其 行
为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则， 以充分维护基金持有人的利益。
（2 ） 继续完善公司治理结构， 严格按照现代企业制度的要求， 以规范经营运作、 保护基金份
额持有 人利 益为目 标， 建立、 健全 了组织 结构 和运行 机制 ，明确 界定 董事会 、监 事会职 责 范 围 ，
认真贯 彻了 独立董 事制 度，重 大经 营决策 的制 定都征 得了 所有独 立董 事的同 意， 保证了 独 立 董 事
在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。
（3 ） 不断完善规章制度体系， 根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求， 对
现有的 规章 制度体 系不 断进行 完善 ，对经 营管 理活动 的决 策、执 行和 监督程 序进 行规范 ， 明 确 不
同决策 层和 执行层 的权 利与责 任， 细化研 究、 投资、 交易 等各项 工作 流程， 为杜 绝人为 偏 差 、 合
法合规运作、强化风险控制提供了制度保证
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本 基 金管 理人 制 订了 健全 、 有效 的估 值 政策 和程 序 ，基 金会 计 部按 照管 理 层批 准后 的估值政
策进行估值。
对 于 在交 易所 上 市的 证券 ， 采用 交易 所 发布 的行 情 信息 来估 值 。对 于固 定 收益 品种 ，采用证
券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
除 了 投资 总监 外 ，其 他基 金 经理 不参 与 估值 政策 的 决策 。但 是 对于 非活 跃 投资 品种 ，基金经
理可以提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
注：本基金本年度未进行利润分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金在本报告期内,曾于2014 年9 月11 日至2014 年10 月17 日出现了连 续22 个工作 日资
产净值低于五千万的情形。 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期，兴业银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合 同、 托管协 议和 其他有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 完全尽 职 尽 责 地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2015）审字第60821717_B17 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金全体基金份额持
有人
引言段 我们审计了后附的银河沪深 300 成 长增强指数分级证券投资基
金财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表和 2014 年
度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附
注。
管理层对财务报表 的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司
的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （1 ） 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财
务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； （2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的
内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的总体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规定编制，公允反映了银河沪深 300 成长增强指数分级证券投
资基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成
果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 边卓群
蒋燕华
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市世纪大道 100 号 环球金融中心 50 楼
审计报告日期 2015 年 3 月27 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 银河沪深 300 成长增强指 数分级证券投资基金
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 9,976,520.43 4,068,302.49
结算备付金
254,616.20 119,174.76
存出保证金
37,878.17 107,670.27
交易性金融资产 7.4.7.2 157,046,838.30 62,098,646.33
其中：股票投资
157,046,838.30 62,098,646.33 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,184,528.70 610,741.66
应收利息 7.4.7.5 6,484.63 2,576.42
应收股利
- -
应收申购款
1,692.37 12,300.02
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
169,508,558.80 67,019,411.95
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,623,360.35 520,351.52
应付管理人报酬
133,389.11 57,728.51
应付托管费
26,677.83 11,545.69
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 409,542.23 83,830.29
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 282,387.76 334,911.99
负债合计
3,475,357.28 1,008,368.00
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 140,074,381.16 66,415,402.86
未分配利润 7.4.7.10 25,958,820.36 -404,358.91
所有者权益合计
166,033,201.52 66,011,043.95
负债和所有者权益总计
169,508,558.80 67,019,411.95
注： 报告截止日 2014 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.156 元 ， 其中 A 级 的基金份额净值为 1.065
元，B 级 的 基 金 份 额 净 值 为 1.247 元 ， 成 长 的 基 金 份 额 净 值 为 1.156 元 。 基 金 份 额 总 额
143,620,513.38 份， 其中A 级的基金份 额为 54,377,771.00 份， B 级的基金份额为 54,377,771.00
份，成长的基金份额为 34,864,971.38 份。
银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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7.2 利润表
会计主体： 银河沪深 300 成长增强指 数分级证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 3 月29 日( 基金
合 同 生 效日) 至 2013 年
12 月 31 日
一、收入
16,718,516.02 5,501,210.79
1. 利息收入
91,454.15 2,388,487.09
其中：存款利息收入 7.4.7.11 91,454.15 842,198.27
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 1,546,288.82
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
3,071,378.85 -830,610.80
其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,230,246.57 -2,581,387.60
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 841,132.28 1,750,776.80
3. 公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17 13,434,756.67 3,503,141.00
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.18 120,926.35 440,193.50
减： 二 、费用
2,247,044.16 2,991,774.87
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 608,641.25 1,458,666.46
2 ．托管费 7.4.10.2.2 121,728.23 291,733.28
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 7.4.7.19 985,723.00 741,690.26
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 530,951.68 499,684.87
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
14,471,471.86 2,509,435.92
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
14,471,471.86 2,509,435.92 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 银河沪深 300 成长增强指 数分级证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
66,415,402.86 -404,358.91 66,011,043.95
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 14,471,471.86 14,471,471.86
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
73,658,978.30 11,891,707.41 85,550,685.71
其中：1. 基 金申购款 178,104,635.99 19,881,012.39 197,985,648.38
2. 基金赎回 款 -104,445,657.69 -7,989,304.98 -112,434,962.67
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
140,074,381.16 25,958,820.36 166,033,201.52
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 3 月 29 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
414,991,791.49 - 414,991,791.49
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 2,509,435.92 2,509,435.92
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-348,576,388.63 -2,913,794.83 -351,490,183.46
其中：1. 基 金申购款 283,599.31 -4,281.12 279,318.19
2. 基金赎回 款 -348,859,987.94 -2,909,513.71 -351,769,501.65
四、 本期向基金份额持有 - - - 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
66,415,402.86 -404,358.91 66,011,043.95
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 尤象 都______
______ 尤象都______
____ 刘晓 彬____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
银河沪深 300 成长增强指 数分级证券投资基金 ( 以下简称“本基金”) ， 系经中国证券监督管
理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证监许可[2012]1594 号 《关于核 准银河沪深 300 成长增强
指数分 级证 券投资 基金 募集的 批复 》的核 准， 由银河 基金 管理有 限公 司作为 发起 人向社 会 公 开 募
集， 基金合同于 2013 年3 月29 日生 效， 首次设立募集规模为 414,991,791.49 份基金 份额。 本 基
金为契 约型 开放式 ，存 续期限 不定 。本基 金的 基金管 理人 为银河 基金 管理有 限公 司，注 册 登 记 机
构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份 有限公司。
本 基 金主 要投 资 于具 有良 好 流动 性的 金 融工 具， 包 括国 内依 法 发行 、上 市 的股 票、 债券、权
证、 央行票据、 现金、 股指期货等， 以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但
须符合中国证监会得相关规定） 。 股票投资包括沪深 300 成 长指数成份股、 备选成份股、 新股 （一
级市场初次发行或增发）等。
以后 如有 法律 法 规或 中国 证 监会 允许 基 金投 资的 其 他品 种， 基 金管 理人 在 履行 适当 程序后，
可以将其纳入投资范围，并依法进行投资管理。
本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90% ， 投资于沪深 300 成长指数 成份股和备选成份
股的 资 产比例 不低 于股票 资产 的 80% 。 每个 交易日 日终 在扣除 股指 期货合 约需 缴纳的交易 保 证 金
后， 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 权证
以及其 他金 融工具 的投 资比例 符合 法律法 规和 中国证 监会 的规定 。如 法律法 规允 许，本 基 金 可 以
将股票投资比例提高到基金资产净值的 100% ， 此项调 整无需召开基金份额持有人大会。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 成长指数收 益率*95% + 活期存款利率（税后）*5% 。
银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/ 新会计 准则
2014 年 1 至 3 月，财政部 制定了《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业 会计准
则第 40 号—— 合营安排》 和 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ； 修订了 《企
业会计准则第 2 号—— 长期股权投资》 、 《企业 会计准则第 9 号——职工 薪酬》 、 《企 业会计准则第
30 号——财 务报表列报》 和 《企业会计准则第 33 号——合并 财务报表》 ； 上述 7 项会 计准则均自
2014 年 7 月1 日起施行。 2014 年 6 月 ， 财政部修订了 《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》 ，
在 2014 年年 度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2014 年12 月 31 日的财
务状况以及 2014 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资 产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产 分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本 基 金目 前持 有 的以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产主 要 包括 股票 投资、债
券投资和衍生工具（主要系权证投资） ；
(2) 金融负债 分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确 认一项金融资产或金融负债。
划 分 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产的 股 票、 债券 等 ，以 及不 作为有效
套期工 具的 衍生工 具， 按照取 得时 的公允 价值 作为初 始确 认金额 ，相 关的交 易费 用在发 生 时 计 入
当期损益；
在 持 有以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产期 间 取得 的利 息 或现 金股 利，应当
确认为 当期 收益。 每日 ，本基 金将 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产或 金 融 负 债
的公允价值变动计入当期损益；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取 该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金 融 资 产 转 移 ， 是 指 本 基 金 将 金 融 资 产 让 与 或 交 付 给 该 金 融 资 产 发 行 方 以 外 的 另 一 方( 转入
方) ；本基金 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止
确 认 该金 融资 产 ；保 留了 金 融资 产所 有 权上 几乎 所 有的 风险 和 报酬 的， 不 终止 确认 该金融资
产；本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列 情 况 处
理：放 弃了 对该金 融资 产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃 对 该 金
融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产， 并相应确认有关负债； 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买 入 股票 于成 交 日确 认为 股 票投 资， 股 票投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买 入 债券 于成 交 日确 认为 债 券投 资。 债 券投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账，其中所包含的 债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买 入 零息 债券 视 同到 期一 次 性还 本付 息 的附 息债 券 ，根 据其 发 行价 、到 期 价和 发行 期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买 入 权证 于成 交 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按成 交日 应 支付 的全 部 价款 扣除 交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出 权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 分离交易 可转债
申 购 新发 行的 分 离交 易可 转 债于 获得 日 ，按 可分 离 权证 公允 价 值占 分离 交 易可 转债 全部公允
价值的 比例 将购买 分离 交易可 转债 实际支 付全 部价款 的一 部分确 认为 权证投 资成 本，按 实 际 支 付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关 原则进行计算；
(5) 回购协议
基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 是指 市 场参 与者 在 计量 日发 生 的有 序交 易 中， 出售 一 项资 产所 能 收到 或者 转移一项
负债所 需支 付 的价 格。 以公允 价值 计量或 披露 的资产 和负 债，根 据对 公允价 值计 量整体 而 言 具 有
重要意 义的 最低层 次输 入值， 确定 所属的 公允 价值层 次： 第一层 次输 入值， 在计 量日能 够 取 得 的
相同资 产或 负债在 活跃 市场上 未经 调整的 报价 ；第二 层次 输入值 ，除 第一层 次输 入值外 相 关 资 产
或负债 直接 或间接 可观 察的输 入值 ；第三 层次 输入值 ，相 关资产 或负 债的不 可观 察输入 值 。 本 基
金主要金融工具的估值方法如下： 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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(1) 存在活跃 市场的金融工具
存 在 活跃 市场 的 金融 工具 按 其估 值日 的 市场 交易 价 格确 定公 允 价值 ；估 值 日无 交易 ，但最近
交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发行 机构未 发生 影响证 券价 格的重 大事 件的， 按 最 近 交
易日的 市场 交易价 格确 定公允 价值 。估值 日无 交易且 最近 交易日 后经 济环境 发生 了重大 变 化 或 证
券发行 机构 发生了 影响 证券价 格的 重大事 件， 参考类 似投 资品种 的现 行市价 及重 大变化 等 因 素 ，
调整最近交易市价以确定公允价值。
(2) 不存在活 跃市场的金融工具
当 金 融工 具不 存 在活 跃市 场 ，采 用市 场 参与 者普 遍 认同 且被 以 往市 场实 际 交易 价格 验证具有
可靠性 的估 值技术 确定 公允价 值。 本基金 采用 在当前 情况 下适用 并且 有足够 可利 用数据 和 其 他 信
息支持 的估 值技术 ，优 先使用 相关 可观察 输入 值，只 有在 可观察 输入 值无法 取得 或取得 不 切 实 可
行的情况下，才使用不可观察输入值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净 值比例计算的
金额。 未实 现损益 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时 ，申 购或赎 回款 项中包 含的 按累计 未 实 现 利
得/(损失) 占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/(累计亏 损)” 。
银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券 发
行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购 期内逐日计提；
(5) 股票 投资收 益/( 损失) 于 卖 出股 票成 交 日确 认， 并 按卖 出股 票 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(6) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生 工具收 益/( 损失) 于 卖 出权 证成 交 日确 认， 并 按卖 出权 证 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(8) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允 价值变 动 收益/( 损失) 系本 基金 持 有的 采用 公 允价 值模 式 计量 的交 易 性金 融资 产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 1.0% 的 年费率逐日计提；
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.2% 的 年费率逐日计提；
(3) 卖出回购 金融资产支 出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果 影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 在存续期 内， 本基金 （包括银河沪深 300 成长 份额、 银河沪深 300 成 长优先份额、 银河沪
深 300 成长 进取份额）不进行收益分配；
(2) 经基金份 额持有人大会决议通过， 并经中国证监会核准后， 如果终止银河沪深 300 成长优
先份额与银河沪深 300 成长进取份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的
收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
7.4.4.12 分部报告
注：无。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
注：无。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期会计政策变更的说明在 7.4.2 会计报表的编制基础中披露。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转
让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业 税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投 资基金税收政策的通知》 的规银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题
的通知 》的 规定， 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入， 债券的 利息 收入、 储蓄 存款利 息 收 入 ，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人 所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分 置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2008]132 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 储蓄 存 款 利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起， 对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股 期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
活期存款 9,976,520.43 4,068,302.49 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 33 页 共 69 页
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 9,976,520.43 4,068,302.49
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 140,108,940.63 157,046,838.30 16,937,897.67
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 140,108,940.63 157,046,838.30 16,937,897.67
项目
上年度末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 58,595,505.33 62,098,646.33 3,503,141.00
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 58,595,505.33 62,098,646.33 3,503,141.00
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/ 负债 余额。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 34 页 共 69 页
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 6,339.98 2,464.00
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 125.95 59.07
应收债券利息 - -
应收买入返 售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 18.70 53.35
合计 6,484.63 2,576.42
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 409,542.23 83,830.29
银行间市场应付交易费用 - -
合计 409,542.23 83,830.29
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 8,930.21 1,961.12
预提费用 270,000.00 330,000.00
应付指数使用费 3,457.55 2,950.87
合计 282,387.76 334,911.99
银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 35 页 共 69 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 66,415,402.86 66,415,402.86
本期 申购 250.01 250.01
本期赎回 （以“- ”号填 列） -99,081.90 -99,081.90
2014 年 1 月 2 日 基金拆 分/ 份
额折算前
66,316,570.97 66,316,570.97
基金拆分/ 份 额折算变动份额 1,686,688.65 -
本期申购 182,610,113.94 178,104,385.98
本期赎回 （以“- ”号填 列） -106,992,860.18 -104,346,575.79
本期末 143,620,513.38 140,074,381.16
注:1. 本基 金的基金份额包括银河沪深 300 成 长份额、银河沪深 300 成长 A 份额 和银河沪深 300
成长 B 份额 ；
2. 根据《银 河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金合同》 、 《 关于银河沪深 300 成长 增
强指数分级证券投资基金定期份额折算业务公告》及《关于银河沪深 300 成长增强 指数分级证券
投资基金办理定期份额折算业务期间银河优先份额停复牌的公告》 ， 银河基金管理有限公司 （以下
简称 “本基金管理人”）以 2014 年1 月2 日为基 金份额转换基准日，对银河沪深 300 成长份额、
银河沪深 300 成 长优 先份 额 进行 了定 期 份额 折算 。 当日 折 算 前 ，银 河沪 深 300 成长 份额净值为
0.973 元，银 河沪深 300 成长份额（母基金份额）为 54,054,946.97 份， 场内银河沪深 300 成长
份额 676,069.00 份， 场外 银河沪深 300 成长份额53,378,877.97 份， 银河沪 深 300 成长A 份额 为
6,130,812.00 份。 根据基 金份额折算比例公式， 银 河沪深300 成 长份额折算比例为1:1.025433904 ，
银河沪深 300 成长 A 份 额折算比例为 1:1.050867808 。折算 后，银河沪深 300 成长 份额（母基金
份额）为 55,741,635.62 份，场内银河沪深 300 成长份额 1,005,124.00 份，场外银河沪深 300
成长份额 54,736,511.22 份，银河沪深 300 成长A 份额为6,130,812.00 份。
3. 银 河 沪 深 300 成 长 份 额 期 初 份 额 为 54,120,778.86 份 ， 本 期 实 收 基 金 增 加 份 额 为
260,144,147.95 份，其中 本期申购份额为 182,610,363.95 份， 本期由银河沪深 300 成长 A 份额
及银河沪深 300 成长 B 份额配对转换入份额为 77,533,784.00 份，本期 基金份额折算调增份额
1,686,688.65 份；本期实收基金减少份额 为 281,086,644.08 份，其中本期赎回份额为
107,091,942.08 份，本 期配对转换出至银河沪深 300 成长 A 份额及 银河沪深 300 成长 B 份额
173,994,702.00 份， 期末 实收基金份额为 34,864,971.38 份。 银河沪深 300 成长A 份额 期初份额
为 6,147,312.00 份， 本期 由银河沪深 300 成长份额 配对转换入份额为 86,997,351.00 份 ， 本期配银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 36 页 共 69 页
对转换至银河沪深 300 成长份额为 38,766,892.00 份，期末份额为 54,377,771.00 份。 银河沪深
300 成长 B 份额期初份额为 6,147,312.00 份， 本期由银河沪深 300 成 长份额配对转换入份额为
86,997,351.00 份 ，本 期配 对 转 换 至银 河 沪 深 300 成 长 份 额为 38,766,892.00 份 ，期 末 份 额 为
54,377,771.00 份。银河 沪深 300 成 长份额每份份额面值为 0.898 元，银 河沪深 300 成长 A 份额
及银河沪深 300 成长 B 份 额每份份额面值为 1.00 元。
4. 银河沪深 300 成长 A 份 额、银河沪深 300 成长 B 份的配对转 换入份额之和等于银河沪深 300 成
长份额配对转换出份额；银河沪深 300 成长 A 份 额、银河沪深 300 成长 B 份的本期配对转换出份
额之和等于银河沪深 300 成长份额配 对转换入份额。上述实收基金本期申购及本期赎回中未包括
银河沪深 300 成长份额、 银河沪深 300 成长A 份额 和银河沪深 300 成长 B 份 额的配对转换金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -703,603.74 299,244.83 -404,358.91
本期利润 1,036,715.19 13,434,756.67 14,471,471.86
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-3,111,905.91 15,003,613.32 11,891,707.41
其中：基金申购款 -6,814,316.76 26,695,329.15 19,881,012.39
基金赎回款 3,702,410.85 -11,691,715.83 -7,989,304.98
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,778,794.46 28,737,614.82 25,958,820.36
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年3 月29 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
活期存款利息收入 88,510.65 821,599.89
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 2,215.13 19,386.92
其他 728.37 1,211.46
合计 91,454.15 842,198.27
银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 37 页 共 69 页
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 3 月29 日( 基金合
同生效日) 至2013 年12 月31 日
卖出股票成交总额 299,553,664.75 224,073,634.51
减：卖出股票成本总额 297,323,418.18 226,655,022.11
买卖股票差价收入 2,230,246.57 -2,581,387.60
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
注：本基金本报告期无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
注：本基金本报告期无债券投资收益 ——买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
注：本基金本报告期无债券投资收益 ——赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入
注：本基金本报告期无债券投资收益 ——申购差价收入。
7.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
7.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益 ——买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益 ——赎回差价收入。 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 38 页 共 69 页
7.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益 ——申购差价收入。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
7.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益 ——买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
注：本基金本报告期无 衍生工具收益 ——其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 3 月29 日( 基金合 同生
效日) 至 2013 年12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 841,132.28 1,750,776.80
基金投资产生的股利收益 - -
合计 841,132.28 1,750,776.80
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年3 月29 日( 基金合 同
生效日) 至 2013 年 12 月31 日
1. 交易性金 融资产 13,434,756.67 3,503,141.00
——股票投资 13,434,756.67 3,503,141.00
——债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 13,434,756.67 3,503,141.00
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
上年度可比期间
2013 年 3 月29 日( 基金合 同银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 39 页 共 69 页
12 月 31 日 生效日) 至 2013 年 12 月31 日
基金赎回费收入 118,145.79 439,714.36
转换费收入 2,780.56 -
其他 - 479.14
合计 120,926.35 440,193.50
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年3 月29 日( 基金合 同生效
日) 至 2013 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
985,723.00 741,690.26
银行间市场交易费用
- -
合计
985,723.00 741,690.26
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年3 月29 日( 基金合 同生
效日) 至 2013 年12 月 31 日
审计费用 50,000.00 60,000.00
信息披露费 220,000.00 270,000.00
上市年费 60,000.00 65,000.00
指数使用费 200,506.68 102,950.87
银行费用 445.00 834.00
开户费用 - 900.00
合计 530,951.68 499,684.87
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至资产负债表日，本基金无需需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东
中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东
首都机场集团公司 基金管理人的股东
上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东
湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东
中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易 。
债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未产生应支付关联方佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年3 月29 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
608,641.25 1,458,666.46
其中： 支付销售机构的客
户维护费
190,735.33 401,950.58
注: 基金管 理费按前一日的基金资产净值的 1.0%的年费率计 提。计算方法如下： 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 41 页 共 69 页
H=E×1.0%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计提, 逐 日累计至每个月月末， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年3 月29 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
121,728.23 291,733.28
注: 基金托管 费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 提， 逐日累 计至 每个月 月末 ，按月 支付 。由基 金管 理人向 基金 托管人 发 送 基 金
托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个 工作日内从基金财产中一 次性支付给基
金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期未产生销售服务费。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 42 页 共 69 页
银河沪深 300 成长分
级
银河沪深300 成长分级A 银河沪深 300 成长分级
B
基 金 合 同 生 效 日
（ 2013 年 3 月 29
日 ） 持有的 基金份额
- - -
期初持有的基金份额
- - -
期间申购/ 买入总份额 6,599,559.96 - -
期间因拆分变动份额 - - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 6,599,559.96 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.6000% - -
项目
上年度可比期间
2013 年 3 月29 日至 2013 年 12 月 31 日
银河沪深 300 成长分
级
银河沪深300 成长分级A 银河沪深 300 成长分级
B
基 金 合 同 生 效 日
（ 2013 年3 月29 日 ）
持有的基金份额
- - -
期初持有的基金份额
- - -
期间申购/ 买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减： 期间赎回/ 卖出总份
额
- - -
期末持有的基金份额 - - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - -
注: 1. 期间 申购/ 买入总 份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/ 卖出 总份额含转换出份额。
2. 银河 300 成长分级申购费率为，申购金额 500 万元（含）以上 1000 元/ 笔，管理人 本次申购费
用为 1000 元。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 43 页 共 69 页
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 3 月29 日( 基金合 同生效日) 至
2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 9,976,520.43 88,510.65 4,068,302.49 821,599.89
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期未 在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注: 本基金无 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002152
广电
运通
2014 年12
月17 日
重大
事项
停牌
22.15
2015 年3 月
11 日
24.37 120,000 2,318,165.00 2,658,000.00 -
600704
物产
中大
2014 年10
月13 日
重大
事项
停牌
10.38
2015 年2 月
13 日
11.42 50,000 505,265.00 519,000.00 -
002439
启明
星辰
2014 年12
月8 日
重大
事项
停牌
23.83
2015 年3 月
12 日
28.86 20,000 465,640.00 476,600.00 -
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2014 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 44 页 共 69 页
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2014 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金管 理人 以 保护 投资 者 利益 为核 心 ，将 内部 控 制和 风险 管 理有 机地 结 合起 来， 注重通过
公司治 理结 构控制 、管 理理念 控制 、员工 素质 控制、 组织 结构和 授权 控制等 创建 良好的 内 部 控 制
环境。 本基 金管理 人建 立起包 括公 司章程 、内 部控制 指引 、基本 管理 制度、 部门 管理制 度 和 业 务
手册等五个层次的规章制度体系， 建立了一套进行分类、 评估、 控制和报告的机制、 制度和措施，
通过风 险定 位系统 建立 起基于 流程 再造和 流程 管理的 全面 的风险 管理 体系， 以完 善的内 部 控 制 程
序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。
本基金 管理 人建立 了四 层次的 内部 控制与 风控 体系， 主要 包括： （1 ） 员工自 律； （2 ）部 门 主
管的检 查监 督； （3 ） 总 经理领 导下 的监察 部和 风险控 制专 员的检 查、 监督； （4 ） 董事会 领导 下 的
督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。
公 司 设立 独立 的 风险 控制 专 员岗 ，专 门 负责 对投 资 管理 全过 程 进行 监督 ， 出具 监督 意见和风
险建议； 对于法律法规、 基金合同、 规章制度、 投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；
对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 债 券发 行人 出 现违 约、 拒 绝支 付到 期 本息 ，或 由 于债 券发 行 人信 用质 量降低导
致债券 价格 下降的 风险 ，信用 风险 也包括 证券 交易对 手因 违约而 产生 的证券 交割 风险。 本 基 金 均
投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 同时， 公司 建立了 内部 评级体 系和 交易对 手库 ，在进 行 银 行 间
同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 因 市场 交易 量 不足 ，导 致 证券 不能 迅 速、 低成 本 地转 变为 现 金的 风险 。本基金
的流动 性风 险一方 面来 自于基 金份 额持有 人可 随时要 求赎 回其持 有的 基金份 额， 另一方 面 来 自 于
投资品 种所 处的交 易市 场不活 跃而 带来的 变现 困难。 本基 金所持 大部 分证券 在证 券交易 所 上 市 ，
其余亦 可在 银行间 同业 市场交 易， 因此除 部分 基金资 产流 通暂时 受限 制不能 自由 转让的 情 况 外 ，银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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其余均能 及时变现。
此 外 ，本 基金 可 通过 卖出 回 购金 融资 产 方式 借入 短 期资 金应 对 流动 性需 求 ，其 上限 一般不超
过基金 持有 的债券 投资 的公允 价值 。本基 金管 理人每 日对 本基金 的流 动性需 求进 行测算 ， 并 同 时
通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 利 率变 动引 起 组合 中资 产 特别 是债 券 投资 的市 场 价格 变动 ， 从而 影响 基金投资
收益的风险。
本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深 300 成长指数进 行有效跟踪，本基金主要投资于
标的指数成份股、备选成份股、新股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,976,520.43 - - - - - 9,976,520.43
结算备付金 254,616.20 - - - - - 254,616.20
存出保证金 37,878.17 - - - - - 37,878.17
交易性金融资产 - - - - - 157,046,838.30 157,046,838.30
应收证券清算款 - - - - - 2,184,528.70 2,184,528.70
应收利息 - - - - - 6,484.63 6,484.63
应收申购款 997.01 - - - - 695.36 1,692.37
资产总计 10,270,011.81 - - - - 159,238,546.99 169,508,558.80
负债
应付赎回款 - - - - - 2,623,360.35 2,623,360.35
应付管理人报酬 - - - - - 133,389.11 133,389.11
应付托管费 - - - - - 26,677.83 26,677.83
应付交易费用 - - - - - 409,542.23 409,542.23
其他负债 - - - - - 282,387.76 282,387.76
负债总计 - - - - - 3,475,357.28 3,475,357.28
利率敏感度缺口 10,270,011.81 - - - - 155,763,189.71 166,033,201.52
上年度末
2013 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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资产
银行存款 4,068,302.49 - - - - - 4,068,302.49
结算备付金 119,174.76 - - - - - 119,174.76
存出保证金 107,670.27 - - - - - 107,670.27
交易性金融资产 - - - - - 62,098,646.33 62,098,646.33
应收证券清算款 - - - - - 610,741.66 610,741.66
应收利息 - - - - - 2,576.42 2,576.42
应收申购款 2,330.02 - - - - 9,970.00 12,300.02
其他资产 - - - - - - -
资产总计 4,297,477.54 - - - - 62,721,934.41 67,019,411.95
负债
应付赎回款 - - - - - 520,351.52 520,351.52
应付管理人报酬 - - - - - 57,728.51 57,728.51
应付托管费 - - - - - 11,545.69 11,545.69
应付交易费用 - - - - - 83,830.29 83,830.29
其他负债 - - - - - 334,911.99 334,911.99
负债总计 - - - - - 1,008,368.00 1,008,368.00
利率敏感度缺口 4,297,477.54 - - - - 61,713,566.41 66,011,043.95
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金为 指数 基金， 主要 投资于 标的 指数成 份 股 、 备
选成份股，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易 性金融资产- 股票投 资 157,046,838.30 94.59 62,098,646.33 94.07
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - - 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 157,046,838.30 94.59 62,098,646.33 94.07
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 成长 指数变动时，股票资产相应的理论
变动值。
假定沪深 300 成长指数变 化 5%，其他 市场变量均不发生变化。
测算时期为 3 个月，对于 交易少于 3 个月的资产，默认其波动与指数同步。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2013 年12 月
31 日 ）
沪深 300 成 长指数上升 5% 7,847,773.64 3,367,922.70
沪深 300 成 长指数下降 5% -7,847,773.64 -3,367,922.70
7.4.14 有助于理解 和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公 允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和应 收款 项 以及 其他 金 融负 债， 其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融 工具公允价值
于 2014 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 153,393,238.30 元， 属于第二层次的余额为人民币 3,653,600.00 元，
属 于 第 三 层 次 余 额 为 人 民 币 0.00 元（于 2013 年 12 月 31 日，第一层次的余额为人民币
61,762,984.73 元 ， 属于第 二层次的余额为人民币335,661.60 元 ， 属于第三层 次余额为人民币0.00
元） 。
7.4.14.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间不将 相关 股票和 债券 的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不 可 观察
输入值对于公允价值的影响程 度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 48 页 共 69 页
7.4.14.1.2. 3 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 工 具第 三层 次 公允 价值 本期未发
生变动。
7.4.14.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务报表的批准
本财务报表已于 2015 年3 月27 日经 本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期末基金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 157,046,838.30 92.65
其中：股票 157,046,838.30 92.65
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,231,136.63 6.04
7 其他各项资产 2,230,583.87 1.32
8 合计 169,508,558.80 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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A
农、林、牧、渔业 404,562.10 0.24
B
采矿业 2,214,549.52 1.33
C
制造业 35,263,602.39 21.24
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,195,941.59 2.53
E
建筑业 5,356,906.95 3.23
F
批发和零售业 5,275,320.81 3.18
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,655,886.63 4.01
J
金融业 65,788,286.70 39.62
K
房地产业 16,556,924.82 9.97
L
租赁和商务服务业 1,465,280.51 0.88
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 2,693,605.25 1.62
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,447,663.31 0.87
S
综合 - -
合计 147,318,530.58 88.73
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 3,383,400.00 2.04
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 686,700.00 0.41
F
批发和零售业 991,800.00 0.60 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 50 页 共 69 页
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
476,600.00 0.29
J
金融业 3,178,540.00 1.91
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 1,011,267.72 0.61
合计 9,728,307.72 5.86
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600036 招商银行 532,391 8,832,366.69 5.32
2 600000 浦发银行 535,000 8,394,150.00 5.06
3 000001 平安银行 464,305 7,354,591.20 4.43
4 601009 南京银行 488,682 7,159,191.30 4.31
5 600016 民生银行 601,231 6,541,393.28 3.94
6 000024 招商地产 216,500 5,713,435.00 3.44
7 600519 贵州茅台 27,219 5,161,266.78 3.11
8 002142 宁波银行 308,571 4,853,821.83 2.92
9 601169 北京银行 370,376 4,048,209.68 2.44
10 601998 中信银行 495,592 4,034,118.88 2.43
11 601901 方正证券 275,194 3,877,483.46 2.34
12 600015 华夏银行 282,114 3,797,254.44 2.29 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 51 页 共 69 页
13 000963 华东医药 67,608 3,556,856.88 2.14
14 600663 陆家嘴 83,579 3,134,212.50 1.89
15 600340 华夏幸福 66,997 2,921,069.20 1.76
16 601668 中国建筑 364,775 2,655,562.00 1.60
17 000333 美的集团 77,967 2,139,414.48 1.29
18 600583 海油工程 190,584 2,006,849.52 1.21
19 000651 格力电器 53,297 1,978,384.64 1.19
20 000002 万
科Ａ 134,806 1,873,803.40 1.13
21 600705 中航资本 102,858 1,840,129.62 1.11
22 000686 东北证券 91,076 1,819,698.48 1.10
23 000750 国海证券 101,688 1,768,354.32 1.07
24 600887 伊利股份 60,104 1,720,777.52 1.04
25 600252 中恒集团 99,172 1,622,453.92 0.98
26 600804 鹏博士 84,626 1,521,575.48 0.92
27 600352 浙江龙盛 76,104 1,497,726.72 0.90
28 600372 中航电子 53,789 1,489,417.41 0.90
29 601555 东吴证券 65,456 1,467,523.52 0.88
30 002081 金 螳 螂 87,314 1,466,875.20 0.88
31 300017 网宿科技 30,359 1,463,303.80 0.88
32 000826 桑德环境 51,979 1,421,625.65 0.86
33 000625 长安汽车 85,692 1,407,919.56 0.85
34 300124 汇川技术 48,144 1,405,323.36 0.85
35 600795 国电电力 297,013 1,375,170.19 0.83
36 002146 荣盛发展 86,630 1,374,818.10 0.83
37 002385 大北农 101,589 1,363,324.38 0.82
38 002429 兆驰股份 175,849 1,336,452.40 0.80
39 600886 国投电力 109,304 1,250,437.76 0.75
40 600027 华电国际 176,119 1,232,833.00 0.74
41 002456 欧菲光 62,570 1,186,327.20 0.71
42 600153 建发股份 106,879 1,088,028.22 0.66
43 601117 中国化学 101,055 954,969.75 0.58
44 002230 科大讯飞 32,943 877,930.95 0.53
45 600276 恒瑞医药 22,814 855,068.72 0.51
46 000402 金 融 街 69,304 854,518.32 0.51
47 002410 广联达 37,597 842,172.80 0.51
48 002153 石基信息 12,281 805,633.60 0.49
49 300058 蓝色光标 38,144 805,601.28 0.49
50 300146 汤臣倍健 30,516 793,416.00 0.48
51 601633 长城汽车 19,073 792,483.15 0.48 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 52 页 共 69 页
52 600703 三安光电 55,470 788,783.40 0.48
53 300070 碧水源 22,327 776,979.60 0.47
54 600066 宇通客车 31,550 704,511.50 0.42
55 600048 保利地产 63,315 685,068.30 0.41
56 300027 华谊兄弟 25,955 684,433.35 0.41
57 000100 TCL 集团 173,259 658,384.20 0.40
58 002450 康得新 20,000 579,400.00 0.35
59 300133 华策影视 22,887 574,005.96 0.35
60 002344 海宁皮城 34,653 551,329.23 0.33
61 600690 青岛海尔 27,855 516,988.80 0.31
62 002475 立讯精密 18,664 516,619.52 0.31
63 000069 华侨城Ａ 60,000 495,000.00 0.30
64 600309 万华化学 22,327 486,282.06 0.29
65 603288 海天味业 11,961 477,841.95 0.29
66 002292 奥飞动漫 15,258 450,111.00 0.27
67 000538 云南白药 6,932 437,755.80 0.26
68 600518 康美药业 25,990 408,562.80 0.25
69 002653 海思科 23,702 406,252.28 0.24
70 600108 亚盛集团 43,315 404,562.10 0.24
71 600038 哈飞股份 10,387 390,758.94 0.24
72 600637 百视通 10,000 378,800.00 0.23
73 002353 杰瑞股份 12,000 366,840.00 0.22
74 603699 纽威股份 18,702 363,566.88 0.22
75 002065 东华软件 20,000 358,200.00 0.22
76 600535 天士力 8,664 356,090.40 0.21
77 600578 京能电力 53,402 337,500.64 0.20
78 603000 人民网 8,000 335,520.00 0.20
79 002236 大华股份 15,258 334,913.10 0.20
80 601933 永辉超市 37,403 325,780.13 0.20
81 000725 京东方Ａ 93,507 314,183.52 0.19
82 600741 华域汽车 20,000 309,600.00 0.19
83 002416 爱施德 28,053 304,655.58 0.18
84 600398 海澜之家 30,000 303,000.00 0.18
85 002241 歌尔声学 10,000 245,300.00 0.15
86 002038 双鹭药业 6,000 237,600.00 0.14
87 002129 中环股份 10,000 210,500.00 0.13
88 601808 中海油服 10,000 207,700.00 0.13
89 000400 许继电气 10,000 203,000.00 0.12
90 000156 华数传媒 7,630 189,224.00 0.11 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 53 页 共 69 页
91 002310 东方园林 10,000 184,700.00 0.11
92 002294 信立泰 5,000 177,250.00 0.11
93 000536 华映科技 10,000 157,900.00 0.10
94 002415 海康威视 5,000 111,850.00 0.07
95 002400 省广股份 5,000 108,350.00 0.07
96 002375 亚厦股份 5,000 94,800.00 0.06
97 600406 国电南瑞 5,000 72,750.00 0.04
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601988 中国银行 750,000 3,112,500.00 1.87
2 002152 广电运通 120,000 2,658,000.00 1.60
3 600895 张江高科 75,921 1,011,267.72 0.61
4 601186 中国铁建 45,000 686,700.00 0.41
5 600271 航天信息 20,000 610,200.00 0.37
6 600704 物产中大 50,000 519,000.00 0.31
7 002439 启明星辰 20,000 476,600.00 0.29
8 600655 豫园商城 40,000 472,800.00 0.28
9 002433 太安堂 10,000 115,200.00 0.07
10 002736 国信证券 6,500 66,040.00 0.04
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600663 陆家嘴 8,367,525.26 12.68
2 000826 桑德环境 7,756,091.85 11.75
3 002410 广联达 7,555,808.78 11.45
4 002385 大北农 7,512,449.53 11.38
5 600655 豫园商城 7,471,698.00 11.32
6 600036 招商银行 7,220,465.00 10.94
7 600000 浦发银行 6,897,225.44 10.45 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 54 页 共 69 页
8 000001 平安银行 6,687,364.77 10.13
9 601117 中国化学 6,624,839.00 10.04
10 000963 华东医药 6,579,588.69 9.97
11 002230 科大讯飞 6,514,155.52 9.87
12 601009 南京银行 6,513,011.56 9.87
13 600519 贵州茅台 6,270,521.31 9.50
14 600016 民生银行 6,099,894.00 9.24
15 002142 宁波银行 5,805,239.89 8.79
16 002051 中工国际 5,735,545.42 8.69
17 601901 方正证券 5,563,301.20 8.43
18 600372 中航电子 5,458,350.11 8.27
19 000750 国海证券 5,401,144.70 8.18
20 002456 欧菲光 5,247,247.97 7.95
21 601998 中信银行 4,954,277.58 7.51
22 000024 招商地产 4,878,367.55 7.39
23 601668 中国建筑 4,809,900.00 7.29
24 600804 鹏博士 4,710,829.00 7.14
25 600271 航天信息 4,635,636.21 7.02
26 601169 北京银行 4,278,957.00 6.48
27 000598 兴蓉投资 4,235,768.00 6.42
28 000651 格力电器 4,174,300.04 6.32
29 601633 长城汽车 4,092,879.05 6.20
30 000686 东北证券 4,030,299.21 6.11
31 600153 建发股份 3,940,650.00 5.97
32 600887 伊利股份 3,851,226.03 5.83
33 002081 金 螳 螂 3,748,058.33 5.68
34 000002 万
科Ａ 3,727,408.47 5.65
35 600066 宇通客车 3,571,100.07 5.41
36 002653 海思科 3,431,195.22 5.20
37 002065 东华软件 3,367,622.05 5.10
38 000538 云南白药 3,333,949.50 5.05
39 600048 保利地产 3,213,022.15 4.87
40 600895 张江高科 3,158,428.10 4.78
41 600015 华夏银行 2,932,293.10 4.44
42 603000 人民网 2,921,898.32 4.43
43 600999 招商证券 2,905,100.00 4.40 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 55 页 共 69 页
44 600406 国电南瑞 2,837,199.00 4.30
45 601988 中国银行 2,820,000.00 4.27
46 300068 南都电源 2,789,539.00 4.23
47 300207 欣旺达 2,765,198.00 4.19
48 600340 华夏幸福 2,749,810.89 4.17
49 600252 中恒集团 2,740,530.77 4.15
50 601801 皖新传媒 2,706,001.65 4.10
51 300348 长亮科技 2,694,511.00 4.08
52 300124 汇川技术 2,678,457.36 4.06
53 002153 石基信息 2,675,788.80 4.05
54 000625 长安汽车 2,641,000.00 4.00
55 600583 海油工程 2,617,905.00 3.97
56 600352 浙江龙盛 2,614,245.90 3.96
57 600846 同济科技 2,577,586.97 3.90
58 601818 光大银行 2,574,920.00 3.90
59 000333 美的集团 2,415,696.88 3.66
60 002241 歌尔声学 2,356,022.61 3.57
61 002152 广电运通 2,318,165.00 3.51
62 600108 亚盛集团 2,253,680.05 3.41
63 002415 海康威视 2,134,947.29 3.23
64 600120 浙江东方 2,115,897.00 3.21
65 300017 网宿科技 2,108,431.22 3.19
66 002400 省广股份 2,085,999.04 3.16
67 600276 恒瑞医药 2,042,858.24 3.09
68 000156 华数传媒 2,035,561.99 3.08
69 600332 白云山 2,001,893.30 3.03
70 601555 东吴证券 1,885,300.00 2.86
71 600703 三安光电 1,833,617.00 2.78
72 002433 太安堂 1,817,032.00 2.75
73 300070 碧水源 1,716,446.00 2.60
74 002292 奥飞动漫 1,649,965.30 2.50
75 002429 兆驰股份 1,638,138.77 2.48
76 300058 蓝色光标 1,578,200.00 2.39
77 002416 爱施德 1,575,134.55 2.39
78 600886 国投电力 1,556,149.59 2.36
79 002475 立讯精密 1,555,534.00 2.36 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 56 页 共 69 页
80 600027 华电国际 1,552,000.00 2.35
81 002353 杰瑞股份 1,551,942.03 2.35
82 600662 强生控股 1,521,683.00 2.31
83 002146 荣盛发展 1,485,995.76 2.25
84 300104 乐视网 1,483,179.00 2.25
85 600795 国电电力 1,475,503.00 2.24
86 000961 中南建设 1,454,718.18 2.20
87 002398 建研集团 1,366,995.00 2.07
注：买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601117
中国化学 7,215,442.58 10.93
2 000826
桑德环境 7,000,211.33 10.60
3 600655
豫园商城 6,958,965.43 10.54
4 002410
广联达 6,172,433.15 9.35
5 002385
大北农 6,044,423.09 9.16
6 600663
陆家嘴 6,042,674.35 9.15
7 002051
中工国际 5,766,393.82 8.74
8 002230
科大讯飞 5,393,402.97 8.17
9 600372
中航电子 4,937,286.19 7.48
10 000651
格力电器 4,837,905.52 7.33
11 000750
国海证券 4,707,619.10 7.13
12 601633
长城汽车 4,619,824.29 7.00
13 000598
兴蓉投资 4,577,120.00 6.93
14 600406
国电南瑞 4,474,648.72 6.78
15 002456
欧菲光 4,305,963.49 6.52
16 002065
东华软件 4,272,336.71 6.47
17 600271
航天信息 4,259,466.99 6.45
18 600804
鹏博士 4,191,748.03 6.35
19 600703
三安光电 4,088,578.86 6.19
20 002241
歌尔声学 3,679,832.09 5.57
21 600153
建发股份 3,617,738.50 5.48
22 002415
海康威视 3,574,383.03 5.41
23 000963
华东医药 3,442,591.07 5.22
24 000538
云南白药 3,393,362.16 5.14 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 57 页 共 69 页
25 600016
民生银行 3,335,591.31 5.05
26 603000
人民网 3,195,401.41 4.84
27 600887
伊利股份 3,160,371.45 4.79
28 000686
东北证券 2,923,191.53 4.43
29 300348
长亮科技 2,921,075.62 4.43
30 600066
宇通客车 2,827,379.57 4.28
31 002653
海思科 2,783,898.18 4.22
32 600999
招商证券 2,762,513.16 4.18
33 300068
南都电源 2,725,785.00 4.13
34 000002
万
科Ａ 2,711,055.55 4.11
35 300207
欣旺达 2,706,166.21 4.10
36 002400
省广股份 2,653,069.00 4.02
37 601801
皖新传媒 2,639,835.40 4.00
38 000001
平安银行 2,540,299.00 3.85
39 601668
中国建筑 2,535,493.72 3.84
40 600048
保利地产 2,493,128.67 3.78
41 600332
白云山 2,490,058.97 3.77
42 601901
方正证券 2,474,358.60 3.75
43 601818
光大银行 2,459,120.00 3.73
44 601998
中信银行 2,420,940.00 3.67
45 600846
同济科技 2,405,007.28 3.64
46 600895
张江高科 2,393,231.73 3.63
47 600036
招商银行 2,362,303.20 3.58
48 601169
北京银行 2,333,990.51 3.54
49 600690
青岛海尔 2,289,809.12 3.47
50 002081
金 螳 螂 2,288,073.51 3.47
51 002142
宁波银行 2,212,949.61 3.35
52 600120
浙江东方 2,061,562.79 3.12
53 000156
华数传媒 1,991,451.76 3.02
54 002073
软控股份 1,939,251.86 2.94
55 600108
亚盛集团 1,937,202.58 2.93
56 600436
片仔癀 1,791,335.90 2.71
57 002433
太安堂 1,718,894.69 2.60
58 600015
华夏银行 1,702,702.99 2.58
59 300012
华测检测 1,677,109.90 2.54
60 300085
银之杰 1,661,796.36 2.52
61 300070
碧水源 1,639,003.11 2.48
62 002236
大华股份 1,638,918.55 2.48 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 58 页 共 69 页
63 000961
中南建设 1,607,823.04 2.44
64 600104
上汽集团 1,586,716.35 2.40
65 600741
华域汽车 1,540,782.58 2.33
66 600662
强生控股 1,475,820.00 2.24
67 002353
杰瑞股份 1,450,901.32 2.20
68 601009
南京银行 1,431,224.66 2.17
69 600519
贵州茅台 1,412,024.19 2.14
70 000977
浪潮信息 1,397,134.00 2.12
71 600309
万华化学 1,386,907.09 2.10
72 002153
石基信息 1,378,804.44 2.09
73 600276
恒瑞医药 1,370,637.82 2.08
74 600340
华夏幸福 1,359,664.04 2.06
75 300226
上海钢联 1,324,456.75 2.01
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 378,836,853.48
卖出股票收 入（成交）总额 299,553,664.75
注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大小排序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 59 页 共 69 页
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金依据基金合同的规定，以量化增强和控制跟踪误差相结合，现阶段未进行股指期货的
投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金依据基金合同的规定，以量化增强和控制跟踪误差相结合，现阶段未进行股指期货的
投资。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注： 本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 出现 被监 管 部门 立案 调 查， 或在 报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 37,878.17
2 应收证券清算款 2,184,528.70
3 应收股利 -
4 应收利息 6,484.63
5 应收申购款 1,692.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 60 页 共 69 页
9 合计 2,230,583.87
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002152 广电运通 2,658,000.00 1.60 筹划重大事项
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
注：无。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
银河沪深
300 成长
分级
779 44,756.06 7,774,662.96 22.30% 27,090,308.42 77.70%
银河沪深
300 成长
分级 A
534 101,831.03 13,091,844.00 24.08% 41,285,927.00 75.92%
银河沪深
300 成长
分级 B
2,179 24,955.38 1,721,622.00 3.17% 52,656,149.00 96.83% 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 61 页 共 69 页
合计
3,350 42,871.80 22,588,128.96 15.73% 121,032,384.42 84.27%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
银河沪深 300 成长分级A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中国人民财产保险股份有限公司- 自
有资金
8,820,471.00 6.14%
2 忻存艳 1,710,087.00 1.19%
3 泰康人寿保险股份有限公司- 分红-
个人分红-019L-FH002 深
1,568,371.00 1.09%
4 方箎 1,164,100.00 0.81%
5 郭琴 1,024,382.00 0.71%
6 泰康人寿保险股份有限公司- 万能-
个险万能
965,942.00 0.67%
7 泰康人寿保险股份有限公司- 传统-
普通保险产品-019L-CT001
942,036.00 0.66%
8 俞枝枝 927,735.00 0.65%
9 李丛 867,365.00 0.60%
10 陶玲 858,758.00 0.60%
银河沪深 300 成长分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 董加兰 1,249,500.00 0.87%
2 梁劲宇 1,238,900.00 0.86%
3 范伯全 1,126,095.00 0.78%
4 厦门国际信托有限公司- 中融通一号
新型结构化证券投资集合资金
746,400.00 0.52%
5 王佐杰 726,400.00 0.51%
6 中融国际信托有限公司- 融盛稳健 5
号证券投资集合资金信托计
511,500.00 0.36%
7 王佐杰 484,100.00 0.34%
8 朱新华 465,359.00 0.32%
9 刘国安 400,000.00 0.28%
10 许培先 359,600.00 0.25%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 62 页 共 69 页
项目 比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
银河沪深 300 成长
分级
0.00 0.0000%
银河沪深 300 成长
分级 A
0.00 0.0000%
银河沪深 300 成长
分级 B
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额 级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
银河沪深 300 成长分
级
0
银河沪深 300 成长分
级 A
0
银河沪深 300 成长分
级 B
0
合计 -
本基金基金经理 持有本开
放式基金
银河沪深 300 成长分
级
0
银河沪深 300 成长分
级 A
0
银河沪深 300 成长分
级 B
0
合计 -
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
银河沪深 300 成
长分级
银河沪深 300 成
长分级 A
银河沪深 300 成
长分级 B
基金合同生效日（2013 年 3 月 29
日）基金份额总额
220,701,691.49 97,145,050.00 97,145,050.00
本报告期期初基金份额总额 54,120,778.86 6,147,312.00 6,147,312.00
本报告期基金总申购份额 182,610,363.95 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 107,091,942.08 - - 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 63 页 共 69 页
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
-94,774,229.35 48,230,459.00 48,230,459.00
本报告期期末基金份额总 额 34,864,971.38 54,377,771.00 54,377,771.00
注：拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
1 、2014 年1 月 21 日在法 定报刊上刊登了 《银河基金管理有限公司关于董事长离职及总经理
代行董事长职务的公告》 ，徐旭女士不再担任本公司董事长，尤象都先生代任本公司董事长。
2 、2014 年 5 月 9 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于设立银河资本资产管
理有限公司的公告》 ，根据中国证券监督管理委员会《关于核准银河基金管理有限公司设立子公
司的批复》 （ 证监许可［2014］356 号 ） ，核准银河基金管理有限公司设立子公司。
3 、2014 年 5 月 9 日在法定报刊上刊登了《 银河基金管理有限公司关于公司董事、监事、高
级管理人员及其他从业人员在子公司兼职及领薪情况的公告》 。
4 、2014 年6 月 10 日在法 定报刊上刊登了 《银河基金管理有限公司关于董事长任职的公告》 ，
许国平先生任本公司董事长。
5 、 2014 年8 月13 日在法 定报刊上刊登了 《银河基 金管理有限公司督察长任职及变更的公告》 ，
董伯儒先生任本公司督察长。
二、报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 64 页 共 69 页
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内基金未改聘会计师事务所， 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所 （特殊
普通合伙） 的酬金为 50,000.00 元人民 币。 目前该会计 师事务所已向本基金提供 2 年的 审计服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 354,778,535.08 52.30% 313,943.60 51.59% -
国海证券 1 323,558,248.15 47.70% 294,566.70 48.41% -
注：1 、选择 证券公司专用席位的标准：
（1 ）实力雄 厚；
（2 ）信誉良 好，经营行为规范；
（3 ）具有健 全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；
（4 ） 具备基金运作所需的高效、 安全、 便捷的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易
之需要，并能提供全面的信息服务；
（5 ） 研究实力强， 有固定的研究机构和专职的高素质研究人员， 能及 时提供高质量的研究支持和
咨询服 务， 包括宏 观经 济 报告 、行 业分析 报告 、市场 分析 报告、 证券 分析报 告及 其他报 告 等 ， 并
能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；
（6 ）本基金 管理人要求的其他条件。
2 、选择证 券公司专用席位的程序:
（1 ）资格考 察；
（2 ）初步确 定；
（3 ）签订协 议。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 65 页 共 69 页
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于银河沪深 300 成长 增强
指数分级证券投资基金之银
河沪深 300 成长优先份额
2014 年度约 定年基准收益率
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 1 月3 日
2 银河基金管理有限公司关于
银河沪深 300 成长增强指 数
分级证券投资基金办理定期
份额折算业务期间银河优先
份额停复牌的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 1 月3 日
3 关于银河沪深 300 成长 增 强
指数分级证券投资基金定期
份额折算结果及恢复交易的
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 1 月6 日
4 关于银河优先定期份额折算
后次日前收盘价调整的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 1 月6 日
5 银河沪深 300 成长增强指 数
分级证券投资基金 2013 年度
4 季报
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 1 月21 日
6 银河基金管理有限公司关于
董事长离职及总经理代行董
事长职务的公告
《证券时报》 、公司
网站
2014 年 1 月21 日
7 关于旗下基金所持有股票
“银之杰”因长期停牌变更
估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 2 月21 日
8 关于旗下基金所持有股票
“新华医疗”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 3 月3 日
9 银河基金管理有限公司关于
旗下开放式基金新增南京银
行股份有限公司为代销机构
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2014 年 3 月12 日
10 关于旗下基金对长期停牌的
股票变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 3 月14 日
11 银河沪深 300 成长增强指 数
分级证券投资基金 2013 年度
年报摘要
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 3 月28 日
12 银河沪深 300 成长增强指 数
分级证券投资基金 2014 年度
第一季度报告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 4 月18 日 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 66 页 共 69 页
13 关于旗下基金所持有股票
“三六五网”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 4 月30 日
14 关于旗下基金所持有股票
“日发精机”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 5 月5 日
15 关于旗下基金所持有股票
“万达信息”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 5 月6 日
16 银河基金管理有限公司关于
公司董事、 监事、 高级 管理人
员及其他从业人员在子公司
兼职及领薪情况的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 5 月9 日
17 银河基金管理有限公司关于
设立银河资本资产管理有限
公司的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 5 月9 日
18 银河沪深 300 成长增强指 数
分级证券投资基金招募说明
书（更新摘要）
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 5 月13 日
19 银河基金管理有限公司关于
董事长任职的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 6 月10 日
20 关于旗下基金所持有股票
“卫宁软件”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 6 月14 日
21 银河基金管理有限公司关于
网上交易基金转换补差费率
优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 6 月21 日
22 银河基金管理有限公司关于
参加华龙证券有限责任公司
基金申购业务费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2014 年 7 月8 日
23 银河基金管理有限公司关于
直销平台基金转换补差费率
优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 7 月8 日
24 关于旗下部分基金在交通银
行参加网上银行、 手机银行基
金申购手续费费率优惠的公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2014 年 7 月17 日
25 银河沪深 300 成长增强指 数
分级证券投资基金 2014 年第
2 季度报告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 7 月21 日
26 关于旗下基金所持有股票
“恒泰艾普”因长期停牌变
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
2014 年 8 月1 日 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 67 页 共 69 页
更估值方法的提示性公告 报》 、公司网 站
27 关于旗下基金所持有股票
“飞利信”因长期停牌变更
估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 8 月13 日
28 银河基金管理有限公司关于
督察长任职及变更的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 8 月13 日
29 关于旗下基金所持有股票
“长亮科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 8 月19 日
30 关于旗下基金所持有股票
“数字政通”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 8 月22 日
31 关于旗下基金所持有股票
“尚荣医疗”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 8 月23 日
32 银河基金管理有限公司关于
旗下基金新增中国中投证券
有限责任公司为代销机构的
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 8 月25 日
33 银河沪深 300 成长增强指 数
分级证券投资基金 2014 年半
年度报告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 公
司网站
2014 年 8 月27 日
34 关于旗下基金所持有股票
“东华软件”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 9 月5 日
35 关于旗下基金所持有股票
“绿盟科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 9 月6 日
36 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增第一创业
证券股份有限公司为代销机
构的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 公
司网站
2014 年 9 月15 日
37 银河基金管理有限公司关于
开展官方淘宝店基金费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2014 年 9 月30 日
38 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京钱景
财富投资管理有限公司为代
销机构并开通定期定额和费
率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2014 年 10 月 8 日
39 银河基金关于资产支持证券 《中国证券报》 、 《证 2014 年 10 月 15 日 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 68 页 共 69 页
投资方案的公告 券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
40 银河基金管理有限公司关于
旗下基金参加上海天天基金
销售有限公司申购和定投费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 10 月 17 日
41 银河沪深 300 成长增强指 数
分级证券投资基金 2014 年 3
季报
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 10 月 24 日
42 银河沪深 300 成长增强指 数
分级证券投资基金招募说明
书（更新摘要）
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 公司网 站
2014 年 11 月 12 日
43 关于旗下基金所持有股票
“中航资本”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2014 年 11 月 18 日
44 银河基金管理有限公司关于
旗下基金参加杭州数米基金
销售有限公司申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2014 年 11 月 18 日
45 银河基金管理有限公司关于
旗下基金参加上海天天基金
销售有限公司申购和定投费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、 《证券 日报》 、
公司网站
2014 年 11 月 18 日
46 关于旗下部分基金在华宝证
券有限责任公司开通基金定
投并参加网上交易费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 11 月 26 日
47 关于旗下基金所持有股票
“东软载波”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 11 月 27 日
48 关于旗下基金所持有股票
“三六五网”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 11 月 29 日
49 关于银河沪深 300 成长 增强
指数分级证券投资基金之银
河沪深 300 成长进取份额交
易价格异常波动的风险提示
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 12 月 5 日
50 关于旗下基金所持有股票
“启明星辰”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海证券
报》 、公司网 站
2014 年 12 月 25 日
51 关于银河沪深 300 成长 增强
指数分级证券投资基金办理
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《 上海 证券
2014 年 12 月 29 日 银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 69 页 共 69 页
定期份额折算的公告 报》 、公司网 站
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立银河沪深 300 成长增强指 数分级证券投资基金的文件
2 、 《银河沪 深 300 成长 增强指数分级证券投资基金基金合同》
3 、 《银河沪 深 300 成长 增强指数分级证券投资基金托管协议》
4 、中国证监 会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5 、银河沪深300 成长增强 指数分级证券投资基金财务报表及报表附注
6 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市世纪大道 1568 号 中建大厦 15 楼
12.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2015 年3 月28 日
