银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资
基金 2014 年年度报告
2014 年 12 月 31 日
基金管 理人： 银河基 金管理有 限公司
基金托 管人： 兴业银 行股份有 限公司
送出日 期 ： 2015 年 3 月 28 日银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董事会 、董 事保 证本 报告 所载资料 不存 在虚 假记 载 、 误导 性陈述或 重大 遗漏 ，
并对 其内 容的 真实性、 准确 性和 完整 性承 担个别及 连带 的法 律责 任 。 本年 度报告已 经三 分之 二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 兴 业 银 行 ) 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2015 年 3
月 2 6 日复核了本报告 中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况 、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金的 过往 业绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有风 险 ， 投资 者在 作出 投资 决策前应 仔细 阅读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，请投资者注意阅读。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 3 1 日止。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提示 及目 录.....................................................................................................................................2
1.1 重要提示........................................................................................................................................2
1.2 目录................................................................................................................................................3
§2 基 金简介.................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................6
2.4 信息披露方式................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料................................................................................................................................6
§3 主要 财 务指 标、基 金净值 表 现及利 润分配 情况................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................6
3.2 基金净值表现................................................................................................................................7
3.3 其他指标........................................................................................................................................9
3.4 过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................9
§4 管 理人报 告...........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................................................... 19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................20
§5 托 管人报 告...........................................................................................................................................20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................20
§6 审 计报告...............................................................................................................................................20
6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................20
6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................21
§7 年 度财务 报表.......................................................................................................................................22
7.1 资产负债表..................................................................................................................................22
7.2 利润表..........................................................................................................................................23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................24
7.4 报表附注......................................................................................................................................25
§8 投 资组合 报告.......................................................................................................................................50
8.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................50
8.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................60
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................60银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................60
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................60
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................60
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 60
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 61
8.12 投资组合报告附注....................................................................................................................61
§9 基 金份额 持有 人 信息...........................................................................................................................62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................62
9.2 期末上市基金前十名持有人......................................................................................................63
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 63
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................64
§10 开 放式 基 金份额 变动.........................................................................................................................64
§11 重大 事件揭 示.....................................................................................................................................65
11.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................65
11.4 基金投资策略的改变................................................................................................................65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................66
11.8 其他重大事件............................................................................................................................67
§12 影响 投资者 决 策的 其他重要 信息.....................................................................................................71
§13 备查 文件目 录.....................................................................................................................................71
13.1 备查文件目录............................................................................................................................71
13.2 存放地点....................................................................................................................................71
13.3 查阅方式....................................................................................................................................71银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名称 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金
基金简称 银河沪深 300 成长分级
场内简称 银河增强
基金主代码 16 15 07
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 20 13 年 3 月 2 9 日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14 3, 620,513.38 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 20 13 -06-06
下属分级基金的基金简称 银 河 沪 深 300 成 长
分级
银河沪深 300 成长分
级A
银河沪深 3 0 0 成长分
级B
下属分级基金的场内简称 银河增强 银河优先 银河进取
下属分级基金的交易代码 16 15 07 150121 150122
报告期末下属分级基金份额
总额
3 4 , 8 6 4,971.38 份 5 4,377,77 1 . 0 0 份 54,37 7 , 7 7 1.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本 基 金 为增强型股票指数基金，力求对沪深 3 0 0 成长指数进行有
效跟踪，在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增
强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.5% ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过
7. 75 % 。
投资策略 本基金以 “指数化投资为主、 主动性投资为辅” ， 在有效复制目标
指数的基础上，在一定程度内调整个股在投资组合中的权重，力
求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本基金将利用数量化
模型，对跟踪误差及其相关指标进行动态管理，根据结果对基金
投资组合进行相应调整；并将定期或不定期对数量化模型进行优
化改善，力求减少跟踪误差，改进指数跟踪效果。
业绩比较基准 沪深 300 成长指数收益率*9 5 % + 活期存款利率（税后）*5% 。
风险收益特征 本 基 金 为 股 票型指数基金，预期风险大于货币型基金、债券型基
金、混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看，银河沪 深
3 0 0 成长 优先份 额具有 低风险 、收益 相对稳 定的特 征；银 河沪 深
30 0 成长进取份额具有高风险、高预期收益的特征。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 董伯儒 吴荣
联系电话 021-3856 8 9 8 8 0 2 1 - 6 2677777-2 1 3 1 17
电子邮箱 dongboru @ g a laxyasset . c o m 011693 @ c i b.com.cn
客户服务电话 400-820- 0 8 6 0 95561
传真 021-385 6 8 7 6 9 021 - 6 2 5 35823
注册地址 上海市浦东新区世纪大道
156 8 号 15 层
福建省福州市湖东路 15 4 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
156 8 号 15 层
上海市静安区江宁路 168 号兴
业大厦 20 楼
邮政编码 2001 2 2 200041
法定代表人 许国平 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http:// w w w . galaxyas s e t . com
基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道 1568 号中建大厦 15 楼
2 、上海市静安区江宁路 168 号兴业大厦 20 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安 永 华明会计师事务所(特殊普通
合伙)
上海 市世纪大 道 1 0 0 号环 球金融中
心5 0楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财 务指标、 基金净值 表现及利 润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年
201 3 年 3 月 29 日(基金合同
生效日)-2013 年 1 2 月 3 1
日
本期已实现收益 1,036, 7 1 5 .19 -9 93 ,705.08
本期利润 14 ,4 71,471.86 2,509, 4 3 5 .92
加权平均基金份额本期利润 0.2217 0.0133银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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本期加权平均净值利润率 23.57% 1 . 3 2 %
本期基金份额净值增长率 19.27% -0.60%
3.1.2 期末数据和指标 2 014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 -2 ,7 78,794.46 -7 03 ,603.74
期末可供分配基金份额利润 -0 .0 193 - 0 . 0 1 06
期末基金资产净值 166,03 3 , 2 01.52 66 ,0 11,043.95
期末基金份额净值 1. 15 6 0 . 9 9 4
3.1.3 累计期末指标 2 014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 18.55% -0.60%
注： 1.本期 已实 现收益指 基金 本期 利息 收入 、投资收 益、 其他 收入 （不 含公允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.上述 基金 业绩 指标不包 括持 有人 认购 或交 易基金的 各项 费用，计 入费 用后 实际收益 水平 要低 于
所列数字。
3. 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
4.本期 已实 现收 益指基金 本期 利息 收入 、投 资收益、其他 收入 （不 含公 允价 值变动收 益） 扣除 费
用后的余额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 26.20% 1.36 % 34 .9 4% 1.59% -8.74% -0.23%
过去六个月 33.18% 1.12 % 46 .7 8% 1.28% -13. 6 0 % -0.16%
过去一年 19.27% 1.13 % 38 .5 1% 1.17% -19. 2 4 % -0.04%
自基金合同
生效起至今
18.55 % 1.0 5 % 2 5 . 4 8 % 1 .23% -6.93% -0.18 %
注：本基金业绩比较基准为沪深 300 成长指数收益率*9 5 % + 活期存款利率（税后）*5% 。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净 值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注： 2013 年 0 3 月 29 日本基金成 立， 根据 《银河沪深 300 成长增强指 数分级证券投资基金基金合
同》 规定 ，本 基金应自 基金 合同 生效 日起 六个月内 使基 金的 投资 组合 比例符合 基金 合同 的有 关规
定。截止本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金自基金合同生效日(2 0 1 3 年 0 3 月 29 日)至报告期末未进行利润分配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银河 基金 管理 有 限公 司设立 于 2 0 02 年 6 月 1 4 日， 公司 的 股东 分别 为中国 银河 金 融控 股有限
责任公司 （控股股东） 、 中国石油天然气集团 公司 、 首都机场集团公司 、 上海市城市建设投资 开发
总公司、湖南电广传媒股份有限公司。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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目前， 除本基金外 ， 银河基金管理有限 公司另管理 1 只封闭式基金与 20 只开放式证券投资 基
金，基本情况如下：
1、银丰证券投资基金
类型：契约型封闭式
成立日：20 0 2 年 8 月 15 日
投 资目 标： 为平衡型 基金 ，力 求有 机融 合稳健型 和进 取型 两种 投资 风格，在控制 风险 的前 提
下追求基金资产的长期稳定增值。
2、银河银联系列证券投资基金
本 系列 基金 为契约型 开放 式基 金， 由两 只基金构 成 ， 包括 银河 稳健 证券 投资基金 和银 河收 益
证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
基金合同生效日：20 0 3 年 8 月 4 日
（1）银河稳健证券投资基金
投 资目 标： 以稳健的 投资 风格 ，构 造资 本增值与 收益 水平 适度 匹配 的投资组 合 ， 在控 制风 险
的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
（2）银河收益证券投资基金
投 资目 标： 以债券投 资为 主， 兼顾 股票 投资，在 充分 控制 风险 和保 持较高流 动性 的前 提下，
实现基金资产的安全及长期稳定增值。
3、银河银泰理财分红证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：20 0 4 年 3 月 30 日
基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报
4、银河银富货币市场基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：20 0 4 年 12 月 2 0 日
基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报
5、银河银信添利债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：20 0 7 年 3 月 14 日
基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：20 0 8 年 5 月 26 日
基 金投 资目 标：在有 效控 制风 险、 保持 良好流动 性的 前提 下 ， 通过 主动 式管理， 追求 基金 中
长期资本增值。
7、银河行业优选股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：20 0 9 年 4 月 24 日
基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的
个股 优选 策略 相结合， 优选 景气 行业 或预 期景气行 业中 的优 势企 业进 行投资，在有 效控 制风 险、
保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。
8、银河沪深 300 价值指数证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：20 0 9 年 12 月 2 8 日
基 金投 资目 标：通过 严格 的投 资程 序约 束、数学 模型 优化 和跟 踪误 差控制模 型等 数量 化风 险
管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：20 1 0 年 7 月 16 日
基 金投 资目 标：本基 金投 资于 中国 经济 中具有代 表性 和竞 争力 的蓝 筹公司，在有 效控 制风 险
的前 提下 ，通 过积极主 动的 投资 管理 ，追 求基金资 产的 长期 稳定 增值，力 争使基金 份额 持有 人分
享中国经济持续成长的成果。
10、银河创新成长股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：20 1 0 年 12 月 2 9 日
基金投资目标： 本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司 ， 在有效控制风险的前提下 ，
追求基金资产的长期稳定增值。
11、银河强化收益债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：20 1 1 年 5 月 31 日
基 金投 资目 标：本基 金应 用优 化的 恒定 比例投资 保险 策略，并 引入 保证 人，在保 证本 金安 全银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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的基 础上 ，通 过保本资 产与 风险 资产 的动 态配置和 组合 管理，谋 求基 金资 产在保本 周期 内的 稳定
增值。
12、银河消费驱动股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：20 1 1 年 7 月 29 日
基 金投 资目 标：本基 金通 过深 入研 究， 重点投资 与居 民消 费密 切相 关的行业 中具 有竞 争优 势
的上 市公 司， 分享由于 中国 巨大 的人 口基 数、收入 增长 和消 费结 构变 革所带来 的投 资机 会 ， 在严
格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。
13、银河通利债券型证券投资基金（LO F ）
基金运作方式：契约型
基金合同生效日：20 1 2 年 4 月 25 日
基 金投 资目 标：在合 理控 制风 险的 前提 下，力求 为基 金份 额持 有人 创造高于 业绩 比较 基准 的
投资收益。
14、银河主题策略股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：20 1 2 年 9 月 21 日
基 金投 资目 标：本基 金在 严格 控制 风险 的前提下，采 用主 题投 资策 略和 精选个股 策略 的方 法
进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。
15、银河领先债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：20 1 2 年 11 月 2 9 日
基 金投 资目 标：在合 理控 制风 险的 前提 下，力求 为基 金份 额持 有人 创造高于 业绩 比较 基准 的
投资收益。
16、银河增利债券型发起式证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：20 1 3 年 7 月 17 日
投 资目 标： 本基金主 要投 资于 债券 等固 定收益类 金融 工具，辅 助投 资于 精选的具 有投 资价 值
的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。
17、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金
基金运作方式： 契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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以 1 年为一个运作周期,，每个运作周期共包含为 4 个封闭期和 3 个受限开放期.)
基金合同生效日：20 1 3 年 8 月 9 日
投资目标： 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具 ， 通过严谨的风险管理与主动管理 ，
力求实现基金资产持续稳定增值。
18、银河灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：20 1 4 年 2 月 11 日
投 资目 标： 本基金主 要投 资于 股票 等权 益类资产 和债 券等 固定 收益 类金融工 具 ， 通过 灵活 的
资产 配置 与严 谨的风险 管理 ，在 确保 超越 业绩比较 基准、实 现基 金资 产持 续稳定增 值的 前提 下，
力求获取超额收益。
19、银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：20 1 4 年 3 月 14 日
投 资 目 标 ： 本基金为 股票 型 指 数 基 金 ，力求对 中 证 腾 安 价 值 100 指 数 进 行 有 效 跟 踪 ， 在严格
控制 跟踪 偏离 和跟踪误 差的 前提 下追 求跟 踪误差的 最小 化 。 力争 控制 本基 金的净值 增长 率与 业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4%。
20、银河美丽优萃股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：20 1 4 - 05-29
投 资目 标： 本基金主 要投 资于 具有 竞争 优势的本 基金 定义 的美 丽主 题相关股 票 ， 在严 格控 制
风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
21、银河润利保本混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：20 1 4 - 08-06
投 资目 标： 本基金应 用优 化的 恒定 比例 投资保险 策略，并 引入 保证 人， 在保证本 金安 全的 基
础上 ，本 基金 在严格控 制风 险和 追求 本金 安全的前 提下，力 争实 现基 金资 产在保本 周期 内的 稳定
增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组 ）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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罗博
银河沪深
30 0 成 长
增强指数
分级证券
投资基金
的基金经
理、银河
沪深 3 0 0
价值指数
证券投资
基金的基
金经理、
银河定投
宝中证滕
安价值
10 0 指 数
型发起式
证券投资
基金的基
金经理
20 13 年 3 月
29 日
-1 0
中共党
员，博士
研究生学
历，曾就
职于华夏
银行，中
信万通证
券有限公
司，期间
从事企业
金融、投
资银行业
务及上市
公司购并
等工作。
2006 年 2
月加入银
河基金管
理有限公
司，历任
产品设计
经理、衍
生品数量
化投资研
究员、行
业研究员
等职务，
200 9 年 1 2
月起担任
银河沪深
300 价 值
指数证券
投资基金
的基金经
理 、 201 4
年3月 起
担任银河
定投宝中
证滕安价
值1 0 0指
数型发起
式证券投
资基金的
基金经
理。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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王培
银河沪深
30 0 成 长
增强指数
分级证券
投资基金
的基金经
理、银河
创新成长
股票型证
券投资基
金的基金
经理、银
河竞争优
势成长股
票型证券
投资基金
的基金经
理、股票
投资部总
监助理
20 13 年 5 月 8
日
-8
硕士研究
生学历，
曾就职于
国泰君安
证券股份
有限公司
研究所，
从事石化
化工行业
的研究分
析工作。
2009 年 7
月加入银
河基金管
理有限公
司，历任
研究员、
基金经理
助理等职
务 ， 201 1
年6月 起
担任银河
创新成长
股票型证
券投资基
金的基金
经理，
201 3 年 1 0
月起担任
银河竞争
优势成长
股票型证
券投资基
金的基金
经理、
2014 年 5
月起担任
股票投资
部总监助
理。
注：1、上表中罗博任职日期为基金合同生效日，王培任职日期为我公司做出决定之日。
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严 格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法 》 及其各项管理办法、 《基
金合 同》 和其 他有关法 律法 规的 规定，本 着 “诚实 信用 、勤 奋律 己、 创新图强 ” 的原 则管理和 运
用基 金资 产， 在合法合 规的 前提 下谋 求基 金资产的 保值 和增 值 ， 努力 实现 基金持有 人的 利益 ，无
损害 基金 持有 人利益的 行为 ，基 金投 资范 围、投资 比例 及投 资组 合符 合有关法 规及 基金 合同 的规
定。
随 业务 的发 展和规模 的扩 大， 本基 金管 理人将继 续秉 承 “诚 信稳健、 勤奋 律己 、创 新图 强”
的理 念， 严格 遵守《证 券法 》 、 《证 券投资基 金法 》等 法律 法规 的规定， 进一 步加强 风险 管理 和完
善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本 基金 管理 人通过制 定严 格的 公平 交易 管理制度、投 资管 理制 度， 投资 权限管理 制度 、投 资
备选 库管 理制 度和集中 交易 制度 等一 系列 制度，从 授权 管理、研 究分 析、 投资决策 、交 易执 行、
行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
在投资决策环节， 公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ， 所有投资组合经理在获取研究
成果 及投 资建 议等方面 享有 均等 机会 。公 司分不同 投资 组合 类别 分别 建立了投 资备 选库，不 同投
资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行方面， 本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度， 遵循 “时
间优 先、 价格 优先”的原 则， 在满 足系 统公 平交易的 条件 时自 动进 入公 平交易程 序 ， 最大 程度 上
确保 公平 对待 各投资组 合。 在同 日反 向交 易方面，除法 规规 定的 特殊 情况 外，公司 原则 上禁 止不
同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公 司制度， 在授权管理 、
研究 分析 、投 资决策、 交易 执行 、行 为监 控等方面 对公 平交 易制 度予 以落实，确保 公平 对待 不同
投资 组合 。同 时，公司 针对 不同 投资 组合 的整体收 益率 差异 以及 分投 资类别（股票 、债 券） 的收
益率差异进行了分析。
针 对同 向交 易部分， 本报 告期 内， 公司 对旗下管 理的 所有 投资 组合（完 全复制的 指数 基金 除
外） ，连续四 个季 度期 间内 、 不 同时 间窗下（ 日内 、 3 日内 、 5 日内）公 开竞 价交 易的 证券 进行了
价差 分析 ，并 针对溢价 金额 、占 优比 情况 及显著性 检验 结果 进行 了梳 理和分析 ，未 发现 重大异常银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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情况。
针 对反 向交 易部分， 公司 对旗 下不 同投 资组合临 近日 的反 向交 易 （ 包括 股票和债 券） 的交 易
时间 、交 易价 格进行了 梳理 和分 析， 未发 现重大异 常情 况 。 本报 告期 内， 不存在所 有投 资组 合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量 超过该证券当日成交量的 5%的情况 （完
全复制的指数基金除外） 。
对 于以 公司 名义进行 的一 级市 场申 购等 交易，由 各投 资组 合经 理均 严格按照 制度 规定，事 前
确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本 报告 期内 ，未发现 本基 金与 其它 投资 组合之间 有可 能导 致不 公平 交易和利 益输 送的 异常 交
易。
4.4 管理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度操作回顾
传 统企 业应 用互联网 销售 平台 ，实 现商 业模式的 创新，孕 育着 很大 的发 展机会， 为此 构建 了
相关投资标的的组合。
随 着创 业版 指数的回 调， 市场 的风 险偏 好在下降，适 当降 低了 地产 和家 电的配置 ，以 及部 分
高估值软件成长股的配置，增加了医药、食品配置。
随 着市 场对 降存款准 备金 率预 期的 升温 ，对京津 冀板 块的 憧憬，优 先股 的推出， 使得 金融 地
产板块出现了一定的反弹，适当增加了地产和家电的配置。
二季度操作回顾
二季度， 继续坚持了成长性的风格， 对成长确定性强的板块回调后适度的介入， 增加了电子、
环保 、传 媒、 医药行业 的配 置。 参与 了在 线教育、电动 汽车 、医 疗器 械的 投资机会 ，适 度布 局了
基因识别和迪斯尼概念股票。
三季度操作回顾
七 月份 ，初 期依然延 续了 六月 份的 风格 。对成长 确定 性强 的板 块回 调后适度 的介 入 ， 保持 了
电子 、环 保、 传媒、医 药行 业的 配置 。参 与了电动 汽车、医 疗器 械的 投资 机会，七 月下 旬， 随着
市 场风格的 急转， 增加了银 行和公用 事 业 的 配置。 8 月份， 保持了电 子 、 环 保 、 传媒、医 药行业
的 配置。参 与了电 动汽车、信息 安 全 的 投资机会 。 9 月份下 旬适当降 低 了 电 动汽 车 和 信息 安全的
配置，增加了医药、家电、电子的配置。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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四季度操作回顾
十 月份 ，随 着季报的 公布 ，增 加了 业绩 超预期个 股的 配置，适 当降 低了 业绩低于 预期 的个 股
的配置。同时参与了福建海西板块和迪斯尼板块的投资。
十一月份、 十二月份， 适当增加了银行和券商的配置， 增加了 “一带一路” 相关标的的配置。
继续持有福建海西板块和迪斯尼板块的相关个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
20 14 年本基金净值增长率为 19.27% ，同期业绩比较基准增长率为 38.5 1 % 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展望
经 济继 续下 行，通胀 维持 低位 ，短 期无 忧。货币 政策 未来 有维 持适 度宽松的 需求。财 政、 货
币政策引导信贷进入实体经济。
全 球存 在系 统性的需 求不 足的 情况 下， 美国经济 的一 枝独 秀 ， 成为 世界 经济升级 的发 动机 。
但是 在欧 洲、 日本、中 国、 韩国 维持 量化 宽松的情 况下，美 元未 来将 维持 在高位， 成为 首选 避险
标的。
中 国的 货币 政策又多 了一 个现 实的 约束 项，就是 防止 人民 币出 现大 幅贬值，所以 ，所 谓中 国
版 的 量 化 宽 松，虽然 短期 没有 CP I 的 制约，但 是， 对于 人民 币贬 值的预期，央 行不 能不 顾忌 。 所
以， 2015 年的货币政策不会太松也不会 太紧， 维持一个区间调整的格局。 对于全面降存准和再次
降息的预期也不能太急迫，货币政策更多的表现为，对美元强势吸收流动性后的对冲调整，
未来海外的风险， 主要是美元的升 值风险 。 欧洲、 中国、 日本、 韩国会维持宽松 的货币政策 ，
若美 联储 在明 年四季度 加息 ，对 美元 形成 升值预期，会 引导 国际 基本 回流 美元资产 ，引 起新 型市
场国家的市场动荡。
经 济再 次下 行，通胀 维持 低位 ，为 货币 的放松提 供了 实际 需求 和现 实可能。但是 为了 控制 人
民币 的贬 值预 期，货币 政策 放松 的空 间也 是有限制 的 。 全球 经济 处于 衰退 的格局， 未来 经济 的发
展方 向尚 未形 成，众多 国家 还是 在依 靠宽 货币来支 撑经 济 ， 世界 经济 的根 基是不稳 的。 一季 度是
布局的阶段，对市场保持一点谨慎，且行且观察。紧跟政府的政策走向，发掘投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本 报告 期内 ，为了保 证公 司合 规运 作、 加强内部 控制、防 范经 营风 险、 保障基金 份额 持有 人
的利 益， 监察 稽核人员 按照 独立 、客 观、 公正的原 则 ， 依据 国家 相关 法律 法规、基 金合 同和 管理
制度 ，采 用例 行检查与 专项 检查 、定 期检 查和不定 期检 查有 机结 合的 方式，对公司 内控 制度 的合
法性 和合 规性 、执行的 有效 性和 完整 性、 风险的防 范和 控制 等进 行了 持续的监 察稽 核 ， 对发 现的银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1） 积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召， 采取外部法律顾问授课和内部监察部门
培训 相结 合的 方式，多 次组 织全 体员 工开 展 《 证券投资基 金销 售管 理办 法 》 、 《证 券投 资基金管 理
公司 公平 交易 制度指导 意见 》及 其配 套法 规、公司 内控 制度 等的 学习。通 过上述学 习宣 传活 动，
使员 工加 深了 对法律法 规的 认识 ，并 进一 步将法律 法规 与内 控制 度落 实到日常 工作 中 ， 确保 其行
为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。
（2） 继续完善公司治理结 构， 严格按照现代企业制 度的要求 ， 以规范经营运作、 保护基金份
额持 有人 利益 为目标， 建立 、健 全了 组织 结构和运 行机 制， 明确 界定 董事会、 监事 会职 责 范围，
认真 贯彻 了独 立董事制 度， 重大 经营 决策 的制定都 征得 了所 有独 立董 事的同意，保 证了 独立 董事
在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。
（3） 不断完善规章制度体系， 根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求， 对
现有 的规 章制 度体系不 断进 行完 善， 对经 营管理活 动的 决策、执 行和 监督 程序进行 规范 ，明 确不
同决 策层 和执 行层的权 利与 责任 ，细 化研 究、投资、交 易等 各项 工作 流程 ，为杜绝 人为 偏差 、合
法合规运作、强化风险控制提供了制度保证
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本 基金 管理 人制订了 健全 、有 效的 估值 政策和程 序 ， 基金 会计 部按 照管 理层批准 后的 估值 政
策进行估值。
对 于在 交易 所上市的 证券 ，采 用交 易所 发布的行 情信 息来 估值。对 于固 定收益品 种， 采用 证
券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
除 了投 资总 监外，其 他基 金经 理不 参与 估值政策 的决 策 。 但是 对于 非活 跃投资品 种， 基金 经
理可以提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
注：本基金本年度未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或 基金资产净值预警情形的说明
本基金 在本报告 期内, 曾 于 201 4 年 9 月 1 1 日至 2014 年 1 0 月 17 日出现 了连续 22 个工作 日资
产净值低于五千万的情形。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，兴业银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金 合同 、托 管协议和 其他 有关 规定 ，不 存在损害 基金 份额 持有 人利 益的行为，完 全尽 职尽 责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守 信 、 净值计算 、 利 润分配等情况的说明
本 报告 期， 本托管人 按照 国家 有关 规定 、基金合 同 、 托管 协议 和其 他有 关规定， 对本 基金 的
基金 资产 净值 计算、基 金费 用开 支等 方面 进行了认 真的 复核，对 本基 金的 投资运作 方面 进行 了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内 容的真实、准确和完整发表意见
本 托管 人复 核审查了 本报 告中 的财 务指 标、净值 表现、利 润分 配情 况、 财务会计 报告 、投 资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2015 ）审字第 6082 1 7 1 7_B17 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 银 河 沪 深 300 成 长 增 强 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持
有人
引 言 段 我们审计了后附的银河沪深 3 0 0 成长增强指数分级证券投资基
金 财 务 报 表 ， 包 括 2014 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 和 2014 年
度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附
注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司
的责任。这种责任包括 ： （ 1）按照企业会计准则的规定编制财
务报表，并使其实现公允反映 ； （2 ）设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规定编制，公允反映了银河沪深 3 0 0 成长增强指数分级证券投
资 基 金 2014 年 12 月 3 1 日 的 财 务状况以及 2 0 1 4 年度的经营成
果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 边卓群 蒋燕华
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
审计报告日期 2015 年 3 月 2 7 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金
报告截止日： 2014 年 1 2 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注 号
本期 末
20 1 4 年 1 2 月 31 日
上年 度末
201 3 年 1 2 月 31 日
资产 ：
银行存款 7.4.7.1 9,976 , 5 2 0 .43 4,068 , 3 0 2 .49
结算备付金 254,61 6 . 2 0 119,17 4 . 7 6
存出保证金 37,878.17 107,67 0 . 2 7
交易性金融资产 7.4.7.2 157,0 4 6 , 8 38.30 6 2,098,64 6 . 3 3
其中：股票投资 157,04 6 , 8 38.30 62,098,646 . 3 3银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款 2,184, 5 2 8 .70 610,74 1 . 6 6
应收利息 7.4.7.5 6,484 . 6 3 2,576 . 4 2
应收股利 - -
应收申购款 1,692. 3 7 1 2,300.02
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计 169,50 8 , 5 58.80 67,019,411 . 9 5
负债 和所 有 者权益 附注 号
本期 末
20 1 4 年 1 2 月 31 日
上年 度末
201 3 年 1 2 月 31 日
负债 ：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,623, 3 6 0 .35 520,35 1 . 5 2
应付管理人报酬 133,38 9 . 1 1 5 7,728.51
应付托管费 26,677.83 11,545.69
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 409,5 4 2 . 2 3 8 3,830.29
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 282,3 8 7 . 7 6 334,9 1 1 . 9 9
负债合计 3,475, 3 5 7 .28 1,008, 3 6 8 .00
所有 者权益 ：
实收基金 7.4.7.9 140,0 7 4 , 3 81.16 6 6,415,40 2 . 8 6
未分配利润 7.4.7.10 2 5,958,82 0 . 3 6 - 404,358. 9 1
所有者权益合计 166,03 3 , 2 01.52 66,011,043 . 9 5
负债和所有者权益总计 169,50 8 , 5 58.80 67,019,411 . 9 5
注： 报告截止 日 2014 年 1 2 月 31 日 ， 基金份额净值 1.156 元， 其中 A 级的基金 份额净值为 1.06 5
元，B 级的基金份额净值为 1.247 元 ，成长的基金份额净值为 1 . 1 5 6 元。基金份额总额
1 4 3 , 6 20,513.3 8 份 ， 其中 A 级的基金份额为 54,377,7 7 1 . 00 份， B 级的基金 份额为 54 ,3 77,771.0 0
份，成长的基金份额为 34,864,9 7 1 . 38 份。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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7.2 利润表
会计主体： 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金
本报告期：20 1 4 年 1 月 1 日 至 2014 年 1 2 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注 号
本期
2 0 1 4年1月1日 至
201 4 年 1 2 月 31 日
上 年度 可比期 间
201 3 年 3 月 2 9 日( 基金
合 同生效 日 ) 至 2 013 年
12 月 3 1 日
一、 收入 16,71 8 , 5 1 6.02 5,501 , 2 1 0 .79
1. 利息收入 91,454 . 1 5 2,388, 4 8 7 .09
其中：存款利息收入 7.4.7.11 91,45 4 . 1 5 842,1 9 8 . 2 7
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,546, 2 8 8 .82
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以 “- ” 填 列 ） 3 ,071,378 . 8 5 - 8 3 0 , 610.80
其中：股票投资收益 7.4.7.12 2 ,230,246 . 5 7 - 2 , 5 8 1,387.60
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 --
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 --
贵金属投资收益 7.4.7.14 --
衍生工具收益 7.4.7.15 --
股利收益 7.4.7.16 8 41,132.2 8 1,750 , 7 7 6 .80
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17 13,43 4 , 7 5 6.67 3,503 , 1 4 1 .00
4. 汇兑收益（损失以"-" 号填
列）
--
5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
7.4.7.18 1 20,926.3 5 440,1 9 3 . 5 0
减： 二、 费用 2 ,247,044 . 1 6 2,991 , 7 7 4 .87
1 ．管理人报酬 7.4.10.2.1 6 08,641.2 5 1,458 , 6 6 6 .46
2 ．托管费 7.4.10.2.2 1 21,728.2 3 291,7 3 3 . 2 8
3 ．销售服务费 7.4.10.2.3 --
4 ．交易费用 7.4.7.19 9 85,723.0 0 741,6 9 0 . 2 6
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 7.4.7.20 5 30,951.6 8 499,6 8 4 . 8 7
三、 利润 总额 （ 亏损 总额以 “- ”
号 填列）
14,47 1 , 4 7 1.86 2,509 , 4 3 5 .92
减：所得税费用 - -
四、 净 利 润 （ 净亏损 以 “ -” 号
填列 ）
14,47 1 , 4 7 1.86 2,509 , 4 3 5 .92银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金
本报告期：20 1 4 年 1 月 1 日 至 2014 年 1 2 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2 0 14 年 1 月 1 日至 20 14 年 1 2 月 31 日
实收 基金 未 分配利 润 所 有 者权益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
66,41 5 , 4 0 2.86 -404, 3 5 8 . 91 66, 0 1 1 , 043.95
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 14,47 1 , 4 7 1.86 14, 4 7 1 , 471.86
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
73,65 8 , 9 7 8.30 11,89 1 , 7 0 7.41 85, 5 5 0 , 685.71
其中：1.基金申购款 17 8, 104,635.99 19,881 , 0 1 2.39 197,985, 6 4 8 . 3 8
2.基金赎回款 -104,4 4 5 , 657.69 -7,989 , 3 0 4.98 -112 , 4 3 4,962. 67
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1 4 0 , 0 74,381.1 6 25,95 8 , 8 2 0.36 166,033 , 2 0 1 .52
项目
上年 度可比 期 间
201 3 年 3 月 29 日( 基金合同生效日 )至 2 0 13 年 12 月 3 1 日
实收 基金 未 分配利 润 所 有 者权益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4 1 4 , 9 91,791.4 9 - 414,991 , 7 9 1 .49
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 2 ,509,435 . 9 2 2,509,4 3 5 . 9 2
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-348, 5 7 6 , 388.63 -2,91 3 , 7 9 4.83 -35 1 , 4 9 0,183.46
其中：1.基金申购款 28 3, 599.31 -4,281 . 1 2 279,318. 1 9
2.基金赎回款 -348,8 5 9 , 987.94 -2,909 , 5 1 3.71 -351 , 7 6 9,501.65
四、 本期向基金份额持有 - - -银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
66,41 5 , 4 0 2.86 -404, 3 5 8 . 91 66, 0 1 1 , 043.95
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7 . 4 财务报表由下列负责人签署：
__ __ __ 尤象都__ __ __ __ __ __ 尤象都__ __ __ __ __刘晓彬__ _ _
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”)， 系经中国证券监督管
理委员会 （以下简称“中国证监会”） 证监许可[2 0 1 2 ]1594 号 《关于核准银河沪深 300 成长增强
指数 分级 证券 投资基金 募集 的批 复》 的核 准，由银 河基 金管 理有 限公 司作为发 起人 向社 会公 开募
集， 基金合同于 2013 年 3 月 2 9 日生效， 首次设立募 集规模为 414, 9 9 1 ,791.49 份基金份额。 本基
金为 契约 型开 放式，存 续期 限不 定。 本基 金的基金 管理 人为 银河 基金 管理有限 公司，注 册登 记机
构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本 基金 主要 投资于具 有良 好流 动性 的金 融工具，包括 国内 依法 发行 、上 市的股票 、债 券、 权
证、 央行票据、 现金、 股指期货等， 以及法律法规及 中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但
须符合中国证监会得 相关规定 ） 。 股票投资包括沪深 300 成长指数成份股 、 备选成份股、 新股 （一
级市场初次发行或增发）等。
以 后如 有法 律法规或 中国 证监 会允 许基 金投资的 其他 品种，基 金管 理人 在履行适 当程 序后 ，
可以将其纳入投资范围，并依法进行投资管理。
本 基 金 股 票 资产占基 金资 产 的 比 例 不 低 于 90% ， 投 资 于沪深 300 成 长 指 数 成 份 股 和 备 选成份
股 的 资产比 例不低 于股 票 资 产 的 8 0 % 。 每个交易 日日终 在扣除 股指 期 货 合 约需缴纳 的交易 保证金
后， 基金保留的现金或到期日在一 年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 权证
以及 其他 金融 工具的投 资比 例符 合法 律法 规和中国 证监 会的 规定。如 法律 法规允许 ，本 基金 可以
将股票投资比例提高到基金资产净值的 100% ，此项调整无需召开基金份额持有人大会。
本基金的业绩比较基准为 ：沪深 300 成长指数收益率*9 5 % + 活期存款利率（税后）*5% 。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本 财务 报表 系按照中 国财 政部 颁布 的《 企业会计 准则 —基 本准则》 以及 其后 颁布 及修 订的具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他相关规 定 （以下合称 “ 企业会计准则 ” ） 编制， 同时， 对于
在具 体会 计核 算和信息 披露 方面 ，也 参考 了中国证 券投 资基 金业 协会 修订的《证券 投资 基金 会计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于
证券 投资 基金 执行< 企业 会计准则> 估值 业务及份 额净 值计 价有 关事 项的通知 》 、 《证 券投资基 金信
息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露内容与 格式 准则 》第 2 号《 年度 报告 的内 容与 格式 》 、
《证 券投 资基 金信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会计 报表 附注 的编 制及 披露 》 、 《证 券投资基 金信 息
披露 XBRL 模板第 3 号 <年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/新会计准则
20 14 年 1 至 3 月， 财政 部制 定 了 《企 业 会计准 则第 39 号— —公 允 价值计 量 》 、 《企 业会计 准
则第 40 号——合营安排 》 和 《企业会计准 则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ； 修订了 《企
业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则 第
30 号——财务报表列报》 和 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》 ； 上述 7 项会计准则均自
20 14 年 7 月 1 日起施行。 2014 年 6 月， 财政部修订 了 《企业会计准 则第 37 号—— 金融工具列报》 ，
在 2014 年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了 本基金于 2014 年 1 2 月 31 日的财
务状况以及 2014 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度 ，即每年 1 月 1 日起至 12 月 3 1 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基金 记账 本位币和 编制 本财 务报 表所 采用的货 币均 为人 民币。除 有特 别说明外 ，均 以人 民
币元为单位表示。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本 基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金 融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1 )金融资产分类
本 基金 的金 融资产于 初始 确认 时分 为以 下两类：以公 允价 值计 量且 其变 动计入当 期损 益的 金
融资产、贷款和应收款项；
本 基金 目前 持有的以 公允 价值 计量 且其 变动计入 当期 损益 的金 融资 产主要包 括股 票投 资 、 债
券投资和衍生工具（主要系权证投资） ；
(2 )金融负债分类
本 基金 的金 融负债于 初始 确认 时归 类为 以公允价 值计 量且 其变 动计 入当期损 益的 金融 负债 和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始 确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划 分为 以公 允价值计 量且 其变 动计 入当 期损益的 金融 资产 的股 票 、 债券 等，以及 不作 为有 效
套期 工具 的衍 生工具， 按照 取得 时的 公允 价值作为 初始 确认 金额，相 关的 交易费用 在发 生时 计入
当期损益；
在 持有 以公 允价值计 量且 其变 动计 入当 期损益的 金融 资产 期间 取得 的利息或 现金 股利，应 当
确认 为当 期收 益。每日 ，本 基金 将以 公允 价值计量 且其 变动 计入 当期 损益的金 融资 产或 金融 负债
的公允价值变动计入当期损益；
处 置该 金融 资产或金 融负 债时 ，其 公允 价值与初 始入 账金 额之 间的 差额应确 认为 投资 收益，
同时调整公允价值变动收益；
当 收取 该金 融资产现 金流 量的 合同 权利 终止，或 该金 融资 产已 转移，且 符合金融 资产 转移 的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金 融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方 (转入
方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止
确 认该 金融 资产；保 留了 金融 资产 所有 权上几乎 所有 的风 险和 报酬 的 ， 不终止确 认该 金融 资
产； 本基 金既 没有转移 也没 有保 留金 融资 产所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬的，分 别下 列情 况处
理： 放弃 了对 该金融资 产控 制的 ，终 止确 认该金融 资产 并确 认产 生的 资产和负 债 ； 未放 弃对 该金
融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产， 并相应确认有关负债；银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1 )股票投资
买 入股 票于 成交日确 认为 股票 投资 ，股 票投资成 本 ， 按成 交日 应支 付的 全部价款 扣除 交易 费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2 )债券投资
买 入债 券于 成交日确 认为 债券 投资 。债 券投资成 本 ， 按成 交日 应支 付的 全部价款 扣除 交易 费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买 入零 息债 券视同到 期一 次性 还本 付息 的附息债 券 ， 根据 其发 行价 、到 期价和发 行期 限按 直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3 )权证投资
买 入权 证于 成交日确 认为 权证 投资 。权 证投资成 本按 成交 日应 支付 的全部价 款扣 除交 易费 用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4 )分离交易可转债
申 购新 发行 的分离交 易可 转债 于获 得日 ，按可分 离权 证公 允价 值占 分离交易 可转 债全 部公 允
价值 的比 例将 购买分离 交易 可转 债实 际支 付全部价 款的 一部 分确 认为 权证投资 成本，按 实际 支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2 ) 、(3) 中相关原则进行计算；
(5 )回购协议
基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示 ， 按实际利率 （当实际利率与合同利 率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公 允价 值是 指市场参 与者 在计 量日 发生 的有序交 易中，出 售一 项资 产所 能收到或 者转 移一 项
负债 所需 支付 的价格。 以公 允价 值计 量或 披露的资 产和 负债，根 据对 公允 价值计量 整体 而言 具有
重要 意义 的最 低层次输 入值 ，确 定所 属的 公允价值 层次：第 一层 次输 入值 ，在计量 日能 够取 得的
相同 资产 或负 债在活跃 市场 上未 经调 整的 报价；第 二层 次输 入值，除 第一 层次输入 值外 相关 资产
或负 债直 接或 间接可观 察的 输入 值； 第三 层次输入 值 ， 相关 资产 或负 债的 不可观察 输入 值。 本基
金主要金融工具的估值方法如下：银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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(1 )存在活跃市场的金融工具
存 在活 跃市 场的金融 工具 按其 估值 日的 市场交易 价格 确定 公允 价值；估 值日无交 易， 但最 近
交易 日后 经济 环境未发 生重 大变 化且 证券 发行机构 未发 生影 响证 券价 格的重大 事件 的 ， 按最 近交
易日 的市 场交 易价格确 定公 允价 值。 估值 日无交易 且最 近交 易日 后经 济环境发 生了 重大 变化 或证
券发 行机 构发 生了影响 证券 价格 的重 大事 件，参考 类似 投资 品种 的现 行市价及 重大 变化 等因 素 ，
调整最近交易市价以确定公允价值。
(2 )不存在活跃市场的金融工具
当 金融 工具 不存在活 跃市 场， 采用 市场 参与者普 遍认 同且 被以 往市 场实际交 易价 格验 证具 有
可靠 性的 估值 技术确定 公允 价值 。本 基金 采用在当 前情 况下 适用 并且 有足够可 利用 数据 和其 他信
息支 持的 估值 技术，优 先使 用相 关可 观察 输入值，只有 在可 观察 输入 值无 法取得或 取得 不切 实可
行的情况下，才使用不可观察输入值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时 本基 金计 划以净额 结算 或同 时变 现该 金融资产 和清 偿该 金融 负债 时 ， 金融资产 和金 融负 债以
相互 抵销 后的 金额在资 产负 债表 内列 示。 除此以外，金 融资 产和 金融 负债 在资产负 债表 内分 别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外发行 的基 金份 额总 额所 对应的金 额 。 由于 申购 和赎 回引 起的实收 基金 份额 变
动分 别于 基金 申购确认 日及 基金 赎回 确认 日确认。上述 申购 和赎 回分 别包 括基金转 换所 引起 的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 包括已实 现损 益平 准金 和未 实现损益 平准 金 。 已实 现损 益平 准金指在 申购 或赎 回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额 。未 实现 损益平准 金指 在申 购或 赎回 基金份额 时 ， 申购 或赎 回款 项中 包含的按 累计 未实 现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实现 损益 平准金与 已实 现损 益平 准金 均在“ 损 益平 准金”科 目中核算 ，并 于期 末全 额转 入
“未分配利润/(累计亏损)”。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
(1 )存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金 额入账 。 若提前支取定期存款， 按
协议 规定 的利 率及持有 期重 新计 算存 款利 息收入，并根 据提 前支 取所 实际 收到的利 息收 入与 账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
( 2 ) 债 券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3 )资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4 )买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （ 当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5 )股 票投资收 益 / (损 失)于 卖 出 股 票 成交日确 认， 并按 卖出 股票 成交金额 与其 成本 的差 额入
账；
(6 )债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7 )衍 生工具收 益 / (损 失)于 卖 出 权 证 成交日确 认， 并按 卖出 权证 成交金额 与其 成本 的差 额入
账；
(8 )股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9 )公 允价值变 动收 益 / (损 失) 系 本基金持 有的 采用 公允 价值 模式计量 的交 易性 金融 资产 、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(1 0)其 他收 入在 主要风险 和报 酬已 经转 移给 对方， 经济 利益 很可 能流 入且金额 可以 可靠 计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1 )基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%的年费率逐日计提；
(2 )基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率逐日计提；
(3 )卖出回购金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （ 当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4 )其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1 )在存续期内， 本基金 （ 包括银河沪 深 3 00 成长份额 、 银河沪深 300 成长优先份 额 、 银河沪
深 300 成长进取份额）不进行收益分配；
(2 )经基金份额持有人大会决议 通过 ， 并经中国证监会核准后， 如果终止银河沪深 30 0 成长优
先 份 额 与 银 河沪深 300 成 长 进 取 份 额 的 运 作 ，本基金 将根 据基 金份 额持 有人大会 决 议 调 整 基 金 的
收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
7.4.4.12 分部报告
注：无。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
注：无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期会计政策变更的说明在 7.4.2 会计报表的编制基础中披露。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7. 4. 6. 1 印花税
经国务院 批准， 财政部、 国家税务 总局研究决定 ， 自 2008 年 4 月 2 4 日起， 调整证券 （股票 ）
交易印花税税率 ，由原先的 3‰调整为 1‰；
经 国 务 院 批 准，财 政部 、 国 家 税 务总局研 究 决 定 ， 自 2008 年 9 月 1 9 日 起，调整 由 出 让 方 按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问
题的 通知 》的 规定，股 权分 置改 革过 程中 因非流通 股股 东向 流通 股股 东支付对 价而 发生 的股 权转
让，暂免征收印花税。
7. 4. 6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004] 7 8 号 文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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定， 自 2 0 0 4 年 1 月 1 日起， 对证券投 资基金 （封闭式证 券投资基金 ， 开放式证 券投资基金） 管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问
题的 通知 》的 规定，股 权分 置改 革中 非流 通股股东 通过 对价 方式 向流 通股股东 支付 的股 份 、 现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2008]1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规
定， 对证 券投 资基金从 证券 市场 中取 得的 收入，包 括买 卖股 票 、 债券 的差 价收入， 股权 的股 息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7. 4. 6.3 个人所得税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题
的通 知》 的规 定，对基 金取 得的 股票 的股 息、红利 收入，债 券的 利息 收入 、储蓄存 款利 息收 入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问
题的 通知 》的 规定，股 权分 置改 革中 非流 通股股东 通过 对价 方式 向流 通股股东 支付 的股 份 、 现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2008 ] 1 3 2 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利
息 所 得 有 关 个人所 得税 政策 的通 知》的 规定， 自 2008 年 10 月 9 日 起 ， 对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税 [2 01 2]85 号文 《关于实施上市公司股息红 利差
别化个人所得税政策 有关问题的通知》 的规定， 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日起， 证券投资基金从公开 发行
和 转让 市场 取得的上 市公 司股 票 ， 持股 期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红 利所得全 额
计入应纳 税所得额； 持股期限 在 1 个月以上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减按 50% 计入应纳 税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
201 4 年 12 月 31 日
上年度末
201 3 年 12 月 31 日
活期存款 9,976, 5 2 0 .43 4,06 8 , 3 02.49银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 9,976 , 5 2 0 .43 4,0 6 8 , 3 02.49
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 140,1 0 8 , 9 40.63 1 57,046,8 3 8 . 3 0 16,937, 8 9 7 . 67
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 140,1 0 8 , 9 40.63 1 57,046,8 3 8 . 3 0 16,937, 8 9 7 . 67
项目
上年度末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5 8,595,50 5 . 3 3 62,09 8 , 6 4 6.33 3,5 0 3 , 1 41.00
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5 8,595,50 5 . 3 3 62,09 8 , 6 4 6.33 3,5 0 3 , 1 41.00
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 34 页共 69 页
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
201 3 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 6, 33 9.98 2, 46 4.00
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 12 5. 95 59.07
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 18.70 53.35
合计 6, 48 4. 6 3 2, 57 6. 4 2
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
201 4 年 12 月 31 日
上年度末
201 3 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 409,54 2 . 2 3 8 3 , 8 3 0.29
银行间市场应付交易费用 - -
合计 409,5 4 2 . 2 3 8 3 , 8 3 0.29
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
20 14 年 1 2 月 31 日
上年度末
2013 年 1 2 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 8,930.21 1, 96 1.12银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 35 页共 69 页
预提费用 2 70,000.0 0 3 3 0 , 0 00.00
应付指数使用费 3 ,457.55 2 , 9 5 0 .87
合计 2 82,387.7 6 3 3 4 , 9 11.99
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2 014 年 12 月 3 1 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 66,41 5 , 4 0 2.86 66,41 5 , 4 0 2.86
本期申购 250.01 25 0. 01
本期赎回（以“-”号填列） -99,081.90 - 9 9 , 0 81.90
2014 年 1 月 2 日 基 金拆分/份
额折算前
66,31 6 , 5 7 0.97 66,31 6 , 5 7 0.97
基金拆分/份额折算变动份额 1 ,686,688 . 6 5 -
本期申购 1 82,610,1 1 3 . 9 4 1 7 8 , 1 04,385.9 8
本期赎回（以“-”号填列） -106, 9 9 2 , 860.18 -104, 3 4 6 , 575.79
本期末 1 43,620,5 1 3 . 3 8 1 4 0 , 0 74,381.1 6
注 : 1 . 本基 金的基 金 份额包 括 银河 沪深 3 0 0 成 长份额 、银河 沪深 30 0 成长 A 份额 和银河 沪 深 30 0
成长 B 份额；
2. 根 据《银河 沪深 30 0 成 长增强指 数分 级证 券投 资基 金基金合 同 》 、 《 关于银河 沪深 300 成 长增
强 指 数 分 级 证券投资 基金 定期 份额 折算 业务公告 》及 《关 于 银 河 沪 深 3 00 成 长 增 强指数分 级证 券
投资基金办理定期份额折算业务期间银河优先份额停复牌的 公告 》 ， 银河基金管理有限公司 （ 以下
简称“本基金管理人” ）以 2014 年 1 月 2 日为基金份额转换基准日，对银河沪深 300 成长份额、
银河沪深 3 0 0 成长优先份额进行了定期份额折算。当日折算前，银河沪深 3 0 0 成长份额净值为
0 . 9 7 3 元 ，银河沪深 3 0 0 成长份额（母基金份额）为 54,05 4 , 9 4 6.97 份 ， 场内银河沪深 3 0 0 成长
份额 676,069 . 0 0 份 ， 场外银 河沪深 3 0 0 成长份 额 5 3 , 3 7 8,877.97 份， 银河沪 深 300 成长 A 份 额 为
6 , 1 3 0 ,812.0 0 份 。 根据基金份额折算比例公式， 银河沪深 300 成长份额折算比例为 1: 1. 025433904 ，
银 河 沪 深 300 成 长 A 份 额 折 算 比 例 为 1:1.050 8 6 7 8 08 。 折 算 后 ， 银 河 沪 深 3 0 0 成 长 份 额 （ 母 基 金
份 额 ） 为 55, 7 4 1 , 635.62 份 ， 场 内 银 河 沪 深 300 成 长 份 额 1,0 0 5 , 1 24.00 份 ， 场 外 银 河 沪 深 3 00
成长份额 54,736,5 1 1 . 22 份，银河沪深 300 成长 A 份额为 6,130,81 2 . 0 0 份 。
3 . 银河沪深 3 0 0 成长份额期初份额为 54,120, 7 7 8 . 86 份，本期实收基金增加份额为
2 6 0 , 1 44,147.9 5 份，其中本期申购份额为 182,6 1 0 , 3 63.95 份 ， 本 期 由银河沪深 3 0 0 成长 A 份额
及银河沪深 3 0 0 成长 B 份额配对转换入份额为 77,53 3 , 7 8 4.00 份，本期基金份额折算调增份额银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 36 页共 69 页
1 , 6 8 6 ,688.65 份 ； 本 期 实 收 基 金 减 少 份 额 为 281 , 0 8 6 ,644.08 份 ， 其 中 本 期 赎 回 份 额 为
1 0 7 , 0 91,942.0 8 份 ， 本 期 配 对 转 换出至银河沪深 3 0 0 成长 A 份额及银河沪深 3 0 0 成长 B 份额
17 3, 994,702.00 份 ， 期末实收 基金份额为 34,864 , 9 7 1.38 份。 银河沪深 300 成长 A 份额期初份额
为 6,147,31 2 . 0 0 份 ， 本期由银河 沪深 300 成长份额配 对转换入份额为 86 ,9 97,351.00 份 ， 本期配
对转换至银河 沪深 300 成长份额为 38 ,7 66,892.00 份，期末份额 为 5 4 , 3 7 7,771.00 份。银河沪深
3 0 0 成 长 B 份 额 期 初 份 额 为 6,1 4 7 , 3 12.00 份 ， 本 期 由 银 河 沪 深 3 0 0 成 长 份 额 配 对 转 换 入 份 额 为
8 6 , 9 9 7,351.00 份 ， 本 期 配 对转换至银河沪深 3 0 0 成长份额为 38,766, 8 9 2 . 00 份 ， 期 末 份 额 为
5 4 , 3 7 7,771.00 份 。银河沪深 3 0 0 成长份额每份份额面值为 0 . 8 9 8 元，银河沪深 3 0 0 成长 A 份额
及银河沪深 300 成长 B 份额每份份额面值为 1.00 元。
4. 银河 沪深 3 0 0 成 长 A 份额 、银河 沪 深 3 0 0 成长 B 份的 配 对转 换入 份额之 和等 于 银河沪 深 3 0 0 成
长 份 额 配 对 转换出 份额； 银河 沪深 300 成 长 A 份 额、 银河沪 深 3 00 成 长 B 份 的本期配 对 转 换 出 份
额 之 和 等 于 银河沪深 300 成 长 份 额 配 对转换入 份额 。上 述实 收基 金本期申 购及 本期 赎 回 中 未包括
银河沪深 300 成长份额、 银河沪深 300 成长 A 份额和银河沪深 300 成长 B 份额的配对转换金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -703,6 0 3 . 74 299,244. 8 3 -404 , 3 5 8.91
本期利润 1, 03 6,715.19 13,4 3 4 , 756.67 14,4 7 1 , 471.86
本期基金份额交易
产生的变动数
-3,11 1 , 9 0 5.91 15, 0 0 3 , 613.32 11, 8 9 1 , 707.41
其中：基金申购款 -6,814 , 3 1 6.76 26,6 9 5 , 329.15 19,8 8 1 , 012.39
基金赎回款 3, 70 2,410.85 -11,691, 7 1 5 .83 -7,9 8 9 , 304.98
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,77 8 , 7 9 4.46 28, 7 3 7 , 614.82 25, 9 5 8 , 820.36
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
201 4 年 1 月 1 日 至 2014 年 1 2
月3 1日
上年度可比期间
2013 年 3 月 2 9 日 (基金合同生效日)
至 2013 年 1 2 月 31 日
活期存款利息收入 88,510.6 5 821,59 9 . 8 9
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 2,21 5 . 1 3 1 9,386.92
其他 728 . 3 7 1,211 . 4 6银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 37 页共 69 页
合计 91,454. 1 5 842,1 9 8 . 2 7
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
201 4 年 1 月 1 日 至 2014
年1 2月3 1日
上年度可比期间
20 13 年 3 月 2 9 日 ( 基金合
同生效日) 至 2013 年 1 2 月 3 1 日
卖出股票成交总额 29 9, 553,664.75 2 2 4 , 0 73,634.51
减：卖出股票成本总额 29 7, 323,418.18 2 2 6 , 6 55,022.11
买卖股票差价收入 2, 23 0,246.57 -2,581 , 3 8 7.60
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益——买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 38 页共 69 页
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2 014 年 1 2
月3 1日
上年度可比期间
2013 年 3 月 2 9 日 (基金合同生
效日) 至 2013 年 1 2 月 31 日
股票投资产生的股利收益 841,132.28 1,750, 7 7 6 .80
基金投资产生的股利收益 - -
合计 8 41,132.2 8 1,750 , 7 7 6 .80
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
201 4 年 1 月 1 日 至 201 4
年1 2月3 1日
上年度可比期间
2013 年 3 月 2 9 日(基金合同
生效日)至 2 013 年 1 2 月 31 日
1.交易性金融资产 13,434,7 5 6 . 67 3,503,14 1 . 0 0
——股票投资 13,434,7 5 6 . 67 3,503,14 1 . 0 0
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 13,434, 7 5 6 . 67 3,503,1 4 1 . 0 0银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 39 页共 69 页
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 4年1月1日 至2 0 1 4年
12 月 3 1 日
上年度可比期间
2013 年 3 月 29 日( 基金合同
生效日)至 2013 年 12 月 3 1 日
基金赎回费收入 11 8, 145.79 43 9, 714.36
转换费收入 2, 78 0.56 -
其 他 - 4 79 .1 4
合计 1 2 0 , 9 26.35 4 4 0 , 1 93.50
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 4 年 1 月 1 日至 2014 年 1 2
月3 1日
上年度可比期间
201 3 年 3 月 29 日(基金合同生效
日)至 2013 年 1 2 月 31 日
交易所市场交易费用
985,723 . 0 0 741,6 9 0 . 2 6
银行间市场交易费用 --
合计
985,723 . 0 0 741,6 9 0 . 2 6
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2 0 1 4 年
12 月 3 1 日
上年度可比期间
2013 年 3 月 2 9 日 ( 基金合同生
效日) 至 2013 年 1 2 月 31 日
审计费用 50,000.00 60,000.00
信息披露费 220,00 0 . 0 0 270,00 0 . 0 0
上市年费 60,000.00 65,000.00
指数使用费 200,50 6 . 6 8 102,95 0 . 8 7
银行费用 445.00 834.00
开户费用 - 900.00
合计 530,9 5 1 . 6 8 499,6 8 4 . 8 7
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金无需需要说明的资产负债表日后事项。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 40 页共 69 页
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东
中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东
首都机场集团公司 基金管理人的股东
上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东
湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东
中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未产生应支付关联方佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 201 4 年 1 2
月3 1日
上年度可比期间
2013 年 3 月 2 9 日 ( 基金合同生效日)
至2 0 1 3年1 2月3 1日
当期发生的基金应支付
的管理费
608,6 4 1 . 2 5 1,458 , 6 6 6 .46银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 41 页共 69 页
其中： 支付销售机构的客
户维护费
190,7 3 5 . 3 3 401,9 5 0 . 5 8
注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.0% 的年费率计提。计算方法如下：
H= E×1.0%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管
理 费划 付指 令，经基 金托 管人 复核 后于 次月首日 起 3 个 工作日内 从基 金财 产中 一次 性支付给 基金
管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 201 4 年 1 2
月3 1日
上年度可比期间
2013 年 3 月 2 9 日 ( 基金合同生效日)
至2 0 1 3年1 2月3 1日
当期发生的基金应支付
的托管费
121,7 2 8 . 2 3 291,7 3 3 . 2 8
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下：
H= E×0.2%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金 托管 费每 日计提， 逐日 累计 至每 个月 月末，按 月支 付 。 由基 金管 理人 向基金托 管人 发送 基金
托 管费 划付 指令，经 基金 托管 人复 核后 于次月首 日起 3 个 工作日内 从基 金财 产中 一次 性支付给 基
金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期未产生销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 42 页共 69 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
银河沪深 300 成长分
级
银河沪深 300 成长分级 A 银河沪深 300 成长分级
B
基金合同生效日
（ 2 0 1 3年3月2 9
日 ） 持有的基金份额
---
期初持有的基金份额
---
期间申购/ 买入总份额 6 ,599,559 . 9 6 - -
期间因拆分变动份额 ---
减： 期间 赎 回/ 卖出总
份额
---
期末持有的基金份额 6 ,599,559 . 9 6 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.600 0 % - -
项目
上年度可比期间
2 013 年 3 月 29 日 至 2 013 年 12 月 3 1 日
银河沪深 300 成长分
级
银河沪深 300 成长分级 A 银河沪深 300 成长分级
B
基金合同生效日
（ 201 3 年 3 月 2 9 日 ）
持有的基金份额
---
期初持有的基金份额
---
期间申购/ 买入总份额 ---
期间因拆分变动份额 ---
减： 期间赎回/ 卖出总份
额
---
期末持有的基金份额 ---
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
---
注: 1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2.银 河 30 0 成 长分级申 购 费 率 为 ， 申 购金额 500 万 元（ 含） 以上 1000 元/ 笔 ，管理人 本 次 申 购 费
用为 1000 元。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 43 页共 69 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
201 4 年 1 月 1 日 至 201 4 年 1 2 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 3 月 2 9 日 ( 基金合同生效日) 至
2013 年 1 2 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 9,976,520.43 88,510.65 4,068,302.49 821,599.89
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2014 年 12 月 3 1 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002152
广电
运通
2014 年 12
月1 7日
重大
事项
停牌
22.15
2015 年 3 月
11 日
24.37 120,000 2,318,165.00 2,658,000.00 -
600704
物产
中大
2014 年 10
月1 3日
重大
事项
停牌
10.38
2015 年 2 月
13 日
11.42 50,000 505,265.00 519,000.00 -
002439
启明
星辰
2014 年 12
月8日
重大
事项
停牌
23.83
2015 年 3 月
12 日
28.86 20,000 465,640.00 476,600.00 -银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 44 页共 69 页
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 1 2 月 31 日止 ， 本基金无因从事银 行间市场债券正回购交易形成的卖出 回
购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 1 2 月 31 日止 ， 本基金无因从事交 易所市场债券正回购交易形成的卖出 回
购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本 基金 管理 人以保护 投资 者利 益为 核心 ，将内部 控制 和风 险管 理有 机地结合 起来，注 重通 过
公司 治理 结构 控制、管 理理 念控 制、 员工 素质控制、组 织结 构和 授权 控制 等创建良 好的 内部 控制
环境 。本 基金 管理人建 立起 包括 公司 章程 、内部控 制指 引 、 基本 管理 制度 、部门管 理制 度和 业务
手册等五个层次的规 章制度体系， 建立了一套进行分类、 评估、 控制和报告的机制、 制度和措施，
通过 风险 定位 系统建立 起基 于流 程再 造和 流程管理 的全 面的 风险 管理 体系，以完善 的内 部控 制程
序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。
本基 金管 理人 建立了四 层次 的内 部控 制与 风控体系 ，主 要包 括 ： （1）员 工自 律 ； （2）部门主
管的 检查 监督； （ 3 ）总 经理 领导 下的 监察 部和风险 控制专 员的 检查 、监 督 ； （ 4 ）董 事会领导 下的
督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。
公 司设 立独 立的风险 控制 专员 岗， 专门 负责对投 资管 理全 过程 进行 监督，出具监 督意 见和 风
险建议； 对于法律法规、 基金合同、 规章制度、 投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；
对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指债券发 行人 出现 违约 、拒 绝支付到 期本 息 ， 或由 于债 券发 行人信用 质量 降低 导
致债 券价 格下 降的风险 ，信 用风 险也 包括 证券交易 对手 因违 约而 产生 的证券交 割风 险 。 本基 金均
投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基金 在交 易所进行 的交 易均 与中 国证 券登记结 算有 限责 任公 司完 成证券交 收和 款项 清算，
因此 违约 风险 发生的可 能性 很小 ；同 时， 公司建立 了内 部评 级体 系和 交易对手 库 ， 在进 行银 行间
同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 45 页共 69 页
7.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是因市场 交易 量不 足， 导致 证券不能 迅速、低 成本 地转 变为 现金的风 险。 本基 金
的流 动性 风险 一方面来 自于 基金 份额 持有 人可随时 要求 赎回 其持 有的 基金份额，另 一方 面来 自于
投资 品种 所处 的交易市 场不 活跃 而带 来的 变现困难。本 基金 所持 大部 分证 券在证券 交易 所上 市，
其余 亦可 在银 行间同业 市场 交易 ，因 此除 部分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能自 由转 让的 情况 外 ，
其余均能及时变现。
此 外， 本基 金可通过 卖出 回购 金融 资产 方式借入 短期 资金 应对 流动 性需求，其上 限一 般不 超
过基 金持 有的 债券投资 的公 允价 值。 本基 金管理人 每日 对本 基金 的流 动性需求 进行 测算，并 同时
通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。
7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基金所 持金 融工 具的 公允 价值或未 来现 金流 量因 所处 市场各类 价格 因素 的变 动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指利率变 动引 起组 合中 资产 特别是债 券投 资的 市场 价格 变动，从而影 响基 金投 资
收益的风险。
本 基 金 为 增 强型股票 指数 基 金 ， 力 求 对 沪 深 300 成 长 指 数进行有 效跟 踪 ， 本 基 金 主 要 投资于
标的指数成份股、备选成份股、新股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 1 2 月 31 日
1 个月以内 1- 3 个 月
3个 月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,976,520.43 - - - - - 9,976,520.43
结算备付金 254,616.20 - - - - - 254,616.20
存出保证金 37,878.17 - - - - - 37,878.17
交易性金融资产 - - - - - 157,046,838.30 157,046,838.30
应收证券清算款 - - - - - 2,184,528.70 2,184,528.70
应收利息 - - - - - 6,484.63 6,484.63
应收申购款 997.01 - - - - 695.36 1,692.37
资产总计 10,270,011.81 - - - - 159,238,546.99 169,508,558.80
负债
应付赎回款 - - - - - 2,623,360.35 2,623,360.35
应付管理人报酬 - - - - - 133,389.11 133,389.11银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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应付托管费 - - - - - 26,677.83 26,677.83
应付交易费用 - - - - - 409,542.23 409,542.23
其他负债 - - - - - 282,387.76 282,387.76
负债总计 - - - - - 3,475,357.28 3,475,357.28
利率敏感度缺口 10,270,011.81 - - - - 155,763,189.71 166,033,201.52
上年度末
2013 年 1 2 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3个 月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,068,302.49 - - - - - 4,068,302.49
结算备付金 119,174.76 - - - - - 119,174.76
存出保证金 107,670.27 - - - - - 107,670.27
交易性金融资产 - - - - - 62,098,646.33 62,098,646.33
应收证券清算款 - - - - - 610,741.66 610,741.66
应收利息 - - - - - 2,576.42 2,576.42
应收申购款 2,330.02 - - - - 9,970.00 12,300.02
其他资产 ----- - -
资产总计 4,297,477.54 - - - - 62,721,934.41 67,019,411.95
负债
应付赎回款 - - - - - 520,351.52 520,351.52
应付管理人报酬 - - - - - 57,728.51 57,728.51
应付托管费 - - - - - 11,545.69 11,545.69
应付交易费用 - - - - - 83,830.29 83,830.29
其他负债 - - - - - 334,911.99 334,911.99
负债总计 - - - - - 1,008,368.00 1,008,368.00
利率敏感度缺口 4,297,477.54 - - - - 61,713,566.41 66,011,043.95
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其 他价 格风 险是指基 金所 持金 融工 具的 公允价值 或未 来现 金流 量因 除市场利 率和 外汇 汇率 以
外的 市场 价格 因素变动 而发 生波 动的 风险 。本基金 为指 数基 金 ， 主要 投资 于标的指 数成 份股 、备
选成份股，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
20 13 年 1 2 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金资
产净值比银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
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值比例
（% ）
例（% ）
交易性金融资产- 股票投资 157,046,83 8 . 3 0 9 4.59 62 ,0 98,646.33 94 .0 7
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1 57,046,8 3 8 . 3 0 9 4.59 6 2 , 0 9 8,646.33 9 4 . 0 7
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
估测组合市场价格风险的数据为沪深 3 0 0 成长指数变动时，股票资产相应的理论
变动值。
假定沪深 30 0 成长指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。
测算时期为 3 个月，对于交易少于 3 个月的资产，默认其波动与指数同步。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2014 年 1 2 月
31 日 ）
上年度末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
沪深 30 0 成长指数上升 5% 7,847,77 3 . 6 4 3,367, 9 2 2 .70
沪深 30 0 成长指数下降 5% -7,8 4 7 , 773.64 -3,367,922 . 7 0
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7. 4. 14.1 公允价值
7. 4. 14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不 以公 允价 值计量的 金融 资产 和负 债主 要包括贷 款和 应收 款项 以及 其他金融 负债，其 因剩 余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7. 4. 14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7. 4. 14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公 允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产中属
于第一层次的余额为人 民币 153,393,23 8 . 3 0 元 ， 属于第二层次的余额为 人民币 3, 65 3,600.00 元，
属 于 第 三 层 次 余 额 为 人 民 币 0.00 元 （ 于 2013 年 12 月 3 1 日 ， 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
6 1 , 7 6 2,984.7 3 元 ， 属于第二层次的余额为人民币 335,661.6 0 元 ， 属于第三层次余额为人民币 0. 00
元） 。
7. 4. 14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 48 页共 69 页
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌 、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期
间及 限售 期间 不将相关 股票 和债 券的 公允 价值列入 第一 层次；并 根据 估值 调整中采 用的 不可 观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7. 4. 14.1.2. 3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本 基金 持有 的以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期 损益 的金 融工 具第 三层次公 允价 值本 期未 发
生变动。
7. 4. 14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7. 4. 14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7. 4. 14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2015 年 3 月 2 7 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 157,04 6 , 8 38.30 92.6 5
其中：股票 157,04 6 , 8 38.30 92.6 5
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,231,136 . 6 3 6.04
7 其他各项资产 2,230, 5 8 3 .87 1.32
8 合计 169,5 0 8 , 5 58.80 100.00银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 49 页共 69 页
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 404,56 2 . 1 0 0 . 2 4
B
采矿业 2,214 , 5 4 9 .52 1 . 3 3
C
制造业 3 5,263,60 2 . 3 9 21.24
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,195 , 9 4 1 .59 2 . 5 3
E
建筑业 5,356 , 9 0 6 .95 3 . 2 3
F
批发和零售业 5,275, 3 2 0 .81 3. 18
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,655 , 8 8 6 .63 4 . 0 1
J
金融业 6 5,788,28 6 . 7 0 39.62
K
房地产业 16,556,924 . 8 2 9. 97
L
租赁和商务服务业 1,465, 2 8 0 .51 0. 88
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 2,693, 6 0 5 .25 1. 62
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,447, 6 6 3 .31 0. 87
S
综合 - -
合计 147,3 1 8 , 5 30.58 88.73
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 50 页共 69 页
C
制造业 3,383 , 4 0 0 .00 2 . 0 4
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E
建筑业 686,7 0 0 . 0 0 0 . 4 1
F
批发和零售业 991,80 0 . 0 0 0 . 6 0
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
476,6 0 0 . 0 0 0 . 2 9
J
金融业 3,178 , 5 4 0 .00 1 . 9 1
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 1,011 , 2 6 7 .72 0 . 6 1
合计 9,728 , 3 0 7 .72 5 . 8 6
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 6 0 0 0 3 6 招商银行 532,391 8,832, 3 6 6 .69 5. 32
2 6 0 0 0 0 0 浦发银行 535,000 8,394, 1 5 0 .00 5. 06
3 0 0 0 0 0 1 平安银行 464,305 7,354, 5 9 1 .20 4. 43
4 6 0 1 0 0 9 南京银行 488,682 7,159, 1 9 1 .30 4. 31
5 6 0 0 0 1 6 民生银行 601,231 6,541, 3 9 3 .28 3. 94
6 0 0 0 0 2 4 招商地产 216,500 5,713, 4 3 5 .00 3. 44银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 51 页共 69 页
7 6 0 0 5 1 9 贵州茅台 27,2 1 9 5,161, 2 6 6 .78 3. 11
8 0 0 2 1 4 2 宁波银行 308,571 4,853, 8 2 1 .83 2. 92
9 6 0 1 1 6 9 北京银行 370,376 4,048, 2 0 9 .68 2. 44
10 60 19 98 中信银行 495,592 4,034, 1 1 8 .88 2. 43
11 60 19 01 方正证券 275,194 3,877, 4 8 3 .46 2. 34
12 60 00 15 华夏银行 282,114 3,797, 2 5 4 .44 2. 29
13 00 09 63 华东医药 67,6 0 8 3,556, 8 5 6 .88 2. 14
1 4 6 0 0 6 6 3 陆家嘴 83, 5 7 9 3,134 , 2 1 2 .50 1 . 8 9
15 60 03 40 华夏幸福 66,9 9 7 2,921, 0 6 9 .20 1. 76
16 60 16 68 中国建筑 364,775 2,655, 5 6 2 .00 1. 60
17 00 03 33 美的集团 77,9 6 7 2,139, 4 1 4 .48 1. 29
18 60 05 83 海油工程 190,584 2,006, 8 4 9 .52 1. 21
19 00 06 51 格力电器 53,2 9 7 1,978, 3 8 4 .64 1. 19
2 0 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 134,806 1,873 , 8 0 3 .40 1 . 1 3
21 60 07 05 中航资本 102,858 1,840, 1 2 9 .62 1. 11
22 00 06 86 东北证券 91,0 7 6 1,819, 6 9 8 .48 1. 10
23 00 07 50 国海证券 101,688 1,768, 3 5 4 .32 1. 07
24 60 08 87 伊利股份 60,1 0 4 1,720, 7 7 7 .52 1. 04
25 60 02 52 中恒集团 99,1 7 2 1,622, 4 5 3 .92 0. 98
2 6 6 0 0 8 0 4 鹏博士 84, 6 2 6 1,521 , 5 7 5 .48 0 . 9 2
27 60 03 52 浙江龙盛 76,1 0 4 1,497, 7 2 6 .72 0. 90
28 60 03 72 中航电子 53,7 8 9 1,489, 4 1 7 .41 0. 90
29 60 15 55 东吴证券 65,4 5 6 1,467, 5 2 3 .52 0. 88
3 0 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 87, 3 1 4 1,466 , 8 7 5 .20 0 . 8 8
31 30 00 17 网宿科技 30,3 5 9 1,463, 3 0 3 .80 0. 88
32 00 08 26 桑德环境 51,9 7 9 1,421, 6 2 5 .65 0. 86
33 00 06 25 长安汽车 85,6 9 2 1,407, 9 1 9 .56 0. 85
34 30 01 24 汇川技术 48,1 4 4 1,405, 3 2 3 .36 0. 85
35 60 07 95 国电电力 297,013 1,375, 1 7 0 .19 0. 83
36 00 21 46 荣盛发展 86,6 3 0 1,374, 8 1 8 .10 0. 83
3 7 0 0 2 3 8 5 大北农 101,589 1,363 , 3 2 4 .38 0 . 8 2
38 00 24 29 兆驰股份 175,849 1,336, 4 5 2 .40 0. 80
39 60 08 86 国投电力 109,304 1,250, 4 3 7 .76 0. 75
40 60 00 27 华电国际 176,119 1,232, 8 3 3 .00 0. 74
4 1 0 0 2 4 5 6 欧菲光 62, 5 7 0 1,186 , 3 2 7 .20 0 . 7 1
42 60 01 53 建发股份 106,879 1,088, 0 2 8 .22 0. 66
43 60 11 17 中国化学 101,055 954,96 9 . 7 5 0 . 5 8
44 00 22 30 科大讯飞 32,9 4 3 877,93 0 . 9 5 0 . 5 3
45 60 02 76 恒瑞医药 22,8 1 4 855,06 8 . 7 2 0 . 5 1银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 52 页共 69 页
4 6 0 0 0 4 0 2 金 融 街 69, 3 0 4 854,5 1 8 . 3 2 0 . 5 1
4 7 0 0 2 4 1 0 广联达 37, 5 9 7 842,1 7 2 . 8 0 0 . 5 1
48 00 21 53 石基信息 12,2 8 1 805,63 3 . 6 0 0 . 4 9
49 30 00 58 蓝色光标 38,1 4 4 805,60 1 . 2 8 0 . 4 9
50 30 01 46 汤臣倍健 30,5 1 6 793,41 6 . 0 0 0 . 4 8
51 60 16 33 长城汽车 19,0 7 3 792,48 3 . 1 5 0 . 4 8
52 60 07 03 三安光电 55,4 7 0 788,78 3 . 4 0 0 . 4 8
5 3 3 0 0 0 7 0 碧水源 22, 3 2 7 776,9 7 9 . 6 0 0 . 4 7
54 60 00 66 宇通客车 31,5 5 0 704,51 1 . 5 0 0 . 4 2
55 60 00 48 保利地产 63,3 1 5 685,06 8 . 3 0 0 . 4 1
56 30 00 27 华谊兄弟 25,9 5 5 684,43 3 . 3 5 0 . 4 1
5 7 0 0 0 1 0 0 TCL 集团 173,259 658,3 8 4 . 2 0 0 . 4 0
5 8 0 0 2 4 5 0 康得新 20, 0 0 0 579,4 0 0 . 0 0 0 . 3 5
59 30 01 33 华策影视 22,8 8 7 574,00 5 . 9 6 0 . 3 5
60 00 23 44 海宁皮城 34,6 5 3 551,32 9 . 2 3 0 . 3 3
61 60 06 90 青岛海尔 27,8 5 5 516,98 8 . 8 0 0 . 3 1
62 00 24 75 立讯精密 18,6 6 4 516,61 9 . 5 2 0 . 3 1
63 00 00 69 华侨城Ａ 60,0 0 0 495,00 0 . 0 0 0 . 3 0
64 60 03 09 万华化学 22,3 2 7 486,28 2 . 0 6 0 . 2 9
65 60 32 88 海天味业 11,9 6 1 477,84 1 . 9 5 0 . 2 9
66 00 22 92 奥飞动漫 15,2 5 8 450,11 1 . 0 0 0 . 2 7
67 00 05 38 云南白药 6,932 437,75 5 . 8 0 0 . 2 6
68 60 05 18 康美药业 25,9 9 0 408,56 2 . 8 0 0 . 2 5
6 9 0 0 2 6 5 3 海思科 23, 7 0 2 406,2 5 2 . 2 8 0 . 2 4
70 60 01 08 亚盛集团 43,3 1 5 404,56 2 . 1 0 0 . 2 4
71 60 00 38 哈飞股份 10,3 8 7 390,75 8 . 9 4 0 . 2 4
7 2 6 0 0 6 3 7 百视通 10, 0 0 0 378,8 0 0 . 0 0 0 . 2 3
73 00 23 53 杰瑞股份 12,0 0 0 366,84 0 . 0 0 0 . 2 2
74 60 36 99 纽威股份 18,7 0 2 363,56 6 . 8 8 0 . 2 2
75 00 20 65 东华软件 20,0 0 0 358,20 0 . 0 0 0 . 2 2
7 6 6 0 0 5 3 5 天士力 8,664 356,0 9 0 . 4 0 0 . 2 1
77 60 05 78 京能电力 53,4 0 2 337,50 0 . 6 4 0 . 2 0
7 8 6 0 3 0 0 0 人民网 8,000 335,5 2 0 . 0 0 0 . 2 0
79 00 22 36 大华股份 15,2 5 8 334,91 3 . 1 0 0 . 2 0
80 60 19 33 永辉超市 37,4 0 3 325,78 0 . 1 3 0 . 2 0
81 00 07 25 京东方Ａ 93,5 0 7 314,18 3 . 5 2 0 . 1 9
82 60 07 41 华域汽车 20,0 0 0 309,60 0 . 0 0 0 . 1 9
8 3 0 0 2 4 1 6 爱施德 28, 0 5 3 304,6 5 5 . 5 8 0 . 1 8
84 60 03 98 海澜之家 30,0 0 0 303,00 0 . 0 0 0 . 1 8银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 53 页共 69 页
85 00 22 41 歌尔声学 10,0 0 0 245,30 0 . 0 0 0 . 1 5
86 00 20 38 双鹭药业 6,000 237,60 0 . 0 0 0 . 1 4
87 00 21 29 中环股份 10,0 0 0 210,50 0 . 0 0 0 . 1 3
88 60 18 08 中海油服 10,0 0 0 207,70 0 . 0 0 0 . 1 3
89 00 04 00 许继电气 10,0 0 0 203,00 0 . 0 0 0 . 1 2
90 00 01 56 华数传媒 7,630 189,22 4 . 0 0 0 . 1 1
91 00 23 10 东方园林 10,0 0 0 184,70 0 . 0 0 0 . 1 1
9 2 0 0 2 2 9 4 信立泰 5,000 177,2 5 0 . 0 0 0 . 1 1
93 00 05 36 华映科技 10,0 0 0 157,90 0 . 0 0 0 . 1 0
94 00 24 15 海康威视 5,000 111,85 0 . 0 0 0 . 0 7
95 00 24 00 省广股份 5,000 108,35 0 . 0 0 0 . 0 7
96 00 23 75 亚厦股份 5,000 94,800.00 0. 06
97 60 04 06 国电南瑞 5,000 72,750.00 0. 04
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 6 01988 中国银行 750,000 3,112, 5 0 0 .00 1. 87
2 0 02152 广电运通 120,000 2,658, 0 0 0 .00 1. 60
3 6 00895 张江高科 75,9 2 1 1,011, 2 6 7 .72 0. 61
4 6 01186 中国铁建 45,0 0 0 686,70 0 . 0 0 0 . 4 1
5 6 00271 航天信息 20,0 0 0 610,20 0 . 0 0 0 . 3 7
6 6 00704 物产中大 50,0 0 0 519,00 0 . 0 0 0 . 3 1
7 0 02439 启明星辰 20,0 0 0 476,60 0 . 0 0 0 . 2 9
8 6 00655 豫园商城 40,0 0 0 472,80 0 . 0 0 0 . 2 8
9 0 02433 太安堂 10, 0 0 0 115,2 0 0 . 0 0 0 . 0 7
10 002736 国信证券 6,500 66,040.00 0. 04
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 % 或 前 2 0 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600 6 6 3 陆家嘴 8,367,5 2 5 . 2 6 12.68银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 54 页共 69 页
2 0008 2 6 桑德环境 7,756,09 1 . 8 5 11.75
3 002 4 1 0 广联达 7,555,8 0 8 . 7 8 11.45
4 002 3 8 5 大北农 7,512,4 4 9 . 5 3 11.38
5 6006 5 5 豫园商城 7,471,69 8 . 0 0 11.32
6 6000 3 6 招商银行 7,220,46 5 . 0 0 10.94
7 6000 0 0 浦发银行 6,897,22 5 . 4 4 10.45
8 0000 0 1 平安银行 6,687,36 4 . 7 7 10.13
9 6011 1 7 中国化学 6,624,83 9 . 0 0 10.04
10 0009 6 3 华东医药 6,579,58 8 . 6 9 9 . 9 7
11 0022 3 0 科大讯飞 6,514,15 5 . 5 2 9 . 8 7
12 6010 0 9 南京银行 6,513,01 1 . 5 6 9 . 8 7
13 6005 1 9 贵州茅台 6,270,52 1 . 3 1 9 . 5 0
14 6000 1 6 民生银行 6,099,89 4 . 0 0 9 . 2 4
15 0021 4 2 宁波银行 5,805,23 9 . 8 9 8 . 7 9
16 0020 5 1 中工国际 5,735,54 5 . 4 2 8 . 6 9
17 6019 0 1 方正证券 5,563,30 1 . 2 0 8 . 4 3
18 6003 7 2 中航电子 5,458,35 0 . 1 1 8 . 2 7
19 0007 5 0 国海证券 5,401,14 4 . 7 0 8 . 1 8
20 002 4 5 6 欧菲光 5,247,2 4 7 . 9 7 7 . 9 5
21 6019 9 8 中信银行 4,954,27 7 . 5 8 7 . 5 1
22 0000 2 4 招商地产 4,878,36 7 . 5 5 7 . 3 9
23 6016 6 8 中国建筑 4,809,90 0 . 0 0 7 . 2 9
24 600 8 0 4 鹏博士 4,710,8 2 9 . 0 0 7 . 1 4
25 6002 7 1 航天信息 4,635,63 6 . 2 1 7 . 0 2
26 6011 6 9 北京银行 4,278,95 7 . 0 0 6 . 4 8
27 0005 9 8 兴蓉投资 4,235,76 8 . 0 0 6 . 4 2
28 0006 5 1 格力电器 4,174,30 0 . 0 4 6 . 3 2
29 6016 3 3 长城汽车 4,092,87 9 . 0 5 6 . 2 0
30 0006 8 6 东北证券 4,030,29 9 . 2 1 6 . 1 1
31 6001 5 3 建发股份 3,940,65 0 . 0 0 5 . 9 7
32 6008 8 7 伊利股份 3,851,22 6 . 0 3 5 . 8 3
33 002 0 8 1 金 螳 螂 3,748,0 5 8 . 3 3 5 . 6 8
34 000 0 0 2 万 科Ａ 3,727,4 0 8 . 4 7 5 . 6 5
35 6000 6 6 宇通客车 3,571,10 0 . 0 7 5 . 4 1
36 002 6 5 3 海思科 3,431,1 9 5 . 2 2 5 . 2 0
37 0020 6 5 东华软件 3,367,62 2 . 0 5 5 . 1 0银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 55 页共 69 页
38 0005 3 8 云南白药 3,333,94 9 . 5 0 5 . 0 5
39 6000 4 8 保利地产 3,213,02 2 . 1 5 4 . 8 7
40 6008 9 5 张江高科 3,158,42 8 . 1 0 4 . 7 8
41 6000 1 5 华夏银行 2,932,29 3 . 1 0 4 . 4 4
42 603 0 0 0 人民网 2,921,8 9 8 . 3 2 4 . 4 3
43 6009 9 9 招商证券 2,905,10 0 . 0 0 4 . 4 0
44 6004 0 6 国电南瑞 2,837,19 9 . 0 0 4 . 3 0
45 6019 8 8 中国银行 2,820,00 0 . 0 0 4 . 2 7
46 3000 6 8 南都电源 2,789,53 9 . 0 0 4 . 2 3
47 300 2 0 7 欣旺达 2,765,1 9 8 . 0 0 4 . 1 9
48 6003 4 0 华夏幸福 2,749,81 0 . 8 9 4 . 1 7
49 6002 5 2 中恒集团 2,740,53 0 . 7 7 4 . 1 5
50 6018 0 1 皖新传媒 2,706,00 1 . 6 5 4 . 1 0
51 3003 4 8 长亮科技 2,694,51 1 . 0 0 4 . 0 8
52 3001 2 4 汇川技术 2,678,45 7 . 3 6 4 . 0 6
53 0021 5 3 石基信息 2,675,78 8 . 8 0 4 . 0 5
54 0006 2 5 长安汽车 2,641,00 0 . 0 0 4 . 0 0
55 6005 8 3 海油工程 2,617,90 5 . 0 0 3 . 9 7
56 6003 5 2 浙江龙盛 2,614,24 5 . 9 0 3 . 9 6
57 6008 4 6 同济科技 2,577,58 6 . 9 7 3 . 9 0
58 6018 1 8 光大银行 2,574,92 0 . 0 0 3 . 9 0
59 0003 3 3 美的集团 2,415,69 6 . 8 8 3 . 6 6
60 0022 4 1 歌尔声学 2,356,02 2 . 6 1 3 . 5 7
61 0021 5 2 广电运通 2,318,16 5 . 0 0 3 . 5 1
62 6001 0 8 亚盛集团 2,253,68 0 . 0 5 3 . 4 1
63 0024 1 5 海康威视 2,134,94 7 . 2 9 3 . 2 3
64 6001 2 0 浙江东方 2,115,89 7 . 0 0 3 . 2 1
65 3000 1 7 网宿科技 2,108,43 1 . 2 2 3 . 1 9
66 0024 0 0 省广股份 2,085,99 9 . 0 4 3 . 1 6
67 6002 7 6 恒瑞医药 2,042,85 8 . 2 4 3 . 0 9
68 0001 5 6 华数传媒 2,035,56 1 . 9 9 3 . 0 8
69 600 3 3 2 白云山 2,001,8 9 3 . 3 0 3 . 0 3
70 6015 5 5 东吴证券 1,885,30 0 . 0 0 2 . 8 6
71 6007 0 3 三安光电 1,833,61 7 . 0 0 2 . 7 8
72 002 4 3 3 太安堂 1,817,0 3 2 . 0 0 2 . 7 5
73 300 0 7 0 碧水源 1,716,4 4 6 . 0 0 2 . 6 0银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 56 页共 69 页
74 0022 9 2 奥飞动漫 1,649,96 5 . 3 0 2 . 5 0
75 0024 2 9 兆驰股份 1,638,13 8 . 7 7 2 . 4 8
76 3000 5 8 蓝色光标 1,578,20 0 . 0 0 2 . 3 9
77 002 4 1 6 爱施德 1,575,1 3 4 . 5 5 2 . 3 9
78 6008 8 6 国投电力 1,556,14 9 . 5 9 2 . 3 6
79 0024 7 5 立讯精密 1,555,53 4 . 0 0 2 . 3 6
80 6000 2 7 华电国际 1,552,00 0 . 0 0 2 . 3 5
81 0023 5 3 杰瑞股份 1,551,94 2 . 0 3 2 . 3 5
82 6006 6 2 强生控股 1,521,68 3 . 0 0 2 . 3 1
83 0021 4 6 荣盛发展 1,485,99 5 . 7 6 2 . 2 5
84 300 1 0 4 乐视网 1,483,1 7 9 . 0 0 2 . 2 5
85 6007 9 5 国电电力 1,475,50 3 . 0 0 2 . 2 4
86 0009 6 1 中南建设 1,454,71 8 . 1 8 2 . 2 0
87 0023 9 8 建研集团 1,366,99 5 . 0 0 2 . 0 7
注：买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 % 或 前 2 0 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 60111 7
中国化学 7,215, 4 4 2 .58 10.93
2 00082 6
桑德环境 7,000, 2 1 1 .33 10.60
3 60065 5
豫园商城 6,958, 9 6 5 .43 10.54
4 00241 0
广联达 6,172 , 4 3 3 .15 9 . 3 5
5 00238 5
大北农 6,044 , 4 2 3 .09 9 . 1 6
6 60066 3
陆家嘴 6,042 , 6 7 4 .35 9 . 1 5
7 00205 1
中工国际 5,766, 3 9 3 .82 8. 74
8 00223 0
科大讯飞 5,393, 4 0 2 .97 8. 17
9 60037 2
中航电子 4,937, 2 8 6 .19 7. 48
10 00065 1
格力电器 4,837, 9 0 5 .52 7. 33
11 00075 0
国海证券 4,707, 6 1 9 .10 7. 13
12 60163 3
长城汽车 4,619, 8 2 4 .29 7. 00
13 00059 8
兴蓉投资 4,577, 1 2 0 .00 6. 93
14 60040 6
国电南瑞 4,474, 6 4 8 .72 6. 78
15 00245 6
欧菲光 4,305 , 9 6 3 .49 6 . 5 2
16 00206 5
东华软件 4,272, 3 3 6 .71 6. 47
17 60027 1
航天信息 4,259, 4 6 6 .99 6. 45银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 57 页共 69 页
18 60080 4
鹏博士 4,191 , 7 4 8 .03 6 . 3 5
19 60070 3
三安光电 4,088, 5 7 8 .86 6. 19
20 00224 1
歌尔声学 3,679, 8 3 2 .09 5. 57
21 60015 3
建发股份 3,617, 7 3 8 .50 5. 48
22 00241 5
海康威视 3,574, 3 8 3 .03 5. 41
23 00096 3
华东医药 3,442, 5 9 1 .07 5. 22
24 00053 8
云南白药 3,393, 3 6 2 .16 5. 14
25 60001 6
民生银行 3,335, 5 9 1 .31 5. 05
26 60300 0
人民网 3,195 , 4 0 1 .41 4 . 8 4
27 60088 7
伊利股份 3,160, 3 7 1 .45 4. 79
28 00068 6
东北证券 2,923, 1 9 1 .53 4. 43
29 30034 8
长亮科技 2,921, 0 7 5 .62 4. 43
30 60006 6
宇通客车 2,827, 3 7 9 .57 4. 28
31 00265 3
海思科 2,783 , 8 9 8 .18 4 . 2 2
32 60099 9
招商证券 2,762, 5 1 3 .16 4. 18
33 30006 8
南都电源 2,725, 7 8 5 .00 4. 13
34 00000 2
万 科 Ａ 2,711 , 0 5 5 .55 4 . 1 1
35 30020 7
欣旺达 2,706 , 1 6 6 .21 4 . 1 0
36 00240 0
省广股份 2,653, 0 6 9 .00 4. 02
37 60180 1
皖新传媒 2,639, 8 3 5 .40 4. 00
38 00000 1
平安银行 2,540, 2 9 9 .00 3. 85
39 60166 8
中国建筑 2,535, 4 9 3 .72 3. 84
40 60004 8
保利地产 2,493, 1 2 8 .67 3. 78
41 60033 2
白云山 2,490 , 0 5 8 .97 3 . 7 7
42 60190 1
方正证券 2,474, 3 5 8 .60 3. 75
43 60181 8
光大银行 2,459, 1 2 0 .00 3. 73
44 60199 8
中信银行 2,420, 9 4 0 .00 3. 67
45 60084 6
同济科技 2,405, 0 0 7 .28 3. 64
46 60089 5
张江高科 2,393, 2 3 1 .73 3. 63
47 60003 6
招商银行 2,362, 3 0 3 .20 3. 58
48 60116 9
北京银行 2,333, 9 9 0 .51 3. 54
49 60069 0
青岛海尔 2,289, 8 0 9 .12 3. 47
50 00208 1
金 螳 螂 2,288 , 0 7 3 .51 3 . 4 7
51 00214 2
宁波银行 2,212, 9 4 9 .61 3. 35
52 60012 0
浙江东方 2,061, 5 6 2 .79 3. 12
53 00015 6
华数传媒 1,991, 4 5 1 .76 3. 02
54 00207 3
软控股份 1,939, 2 5 1 .86 2. 94
55 60010 8
亚盛集团 1,937, 2 0 2 .58 2. 93银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 58 页共 69 页
56 60043 6
片仔癀 1,791 , 3 3 5 .90 2 . 7 1
57 00243 3
太安堂 1,718 , 8 9 4 .69 2 . 6 0
58 60001 5
华夏银行 1,702, 7 0 2 .99 2. 58
59 30001 2
华测检测 1,677, 1 0 9 .90 2. 54
60 30008 5
银之杰 1,661 , 7 9 6 .36 2 . 5 2
61 30007 0
碧水源 1,639 , 0 0 3 .11 2 . 4 8
62 00223 6
大华股份 1,638, 9 1 8 .55 2. 48
63 00096 1
中南建设 1,607, 8 2 3 .04 2. 44
64 60010 4
上汽集团 1,586, 7 1 6 .35 2. 40
65 60074 1
华域汽车 1,540, 7 8 2 .58 2. 33
66 60066 2
强生控股 1,475, 8 2 0 .00 2. 24
67 00235 3
杰瑞股份 1,450, 9 0 1 .32 2. 20
68 60100 9
南京银行 1,431, 2 2 4 .66 2. 17
69 60051 9
贵州茅台 1,412, 0 2 4 .19 2. 14
70 00097 7
浪潮信息 1,397, 1 3 4 .00 2. 12
71 60030 9
万华化学 1,386, 9 0 7 .09 2. 10
72 00215 3
石基信息 1,378, 8 0 4 .44 2. 09
73 60027 6
恒瑞医药 1,370, 6 3 7 .82 2. 08
74 60034 0
华夏幸福 1,359, 6 6 4 .04 2. 06
75 30022 6
上海钢联 1,324, 4 5 6 .75 2. 01
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 378,83 6 , 8 53.48
卖出股票收入（成交）总额 299,55 3 , 6 64.75
注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 59 页共 69 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金依据基金合同的规定，以量化增强和控制跟踪误差相结合，现阶段未进行股指期货的
投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金依据基金合同的规定，以量化增强和控制跟踪误差相结合，现阶段未进行股指期货的
投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报 告期 内本 基金投资 的前 十名 证券 的发 行主体没 有出 现被 监管 部门 立案调查，或 在报 告编 制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 37,878 . 1 7
2 应收证券清算款 2, 18 4,528.70银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 60 页共 69 页
3 应收股利 -
4 应收利息 6, 48 4.63
5 应收申购款 1, 69 2.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2 , 2 3 0 ,583.87
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情况说明
1 002152 广电运通 2,65 8 , 0 00.00 1.60 筹划重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：无。
§9 基金份 额持有人 信 息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
银河沪深
300 成长
分级
779 44,75 6 . 0 6 7,774 , 6 6 2 .96 22. 3 0 % 27,090, 3 0 8 . 42 7 7 . 7 0 %
银河沪深 534 10 1, 831.03 13 ,0 91,844.00 24.0 8 % 41,285,9 2 7 . 00 75 .9 2%银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 61 页共 69 页
300 成长
分级 A
银河沪深
300 成长
分级 B
2,179 24,95 5 . 3 8 1,721 , 6 2 2 .00 3.17% 52,656, 1 4 9 . 00 9 6 . 8 3 %
合计
3,350 42,87 1 . 8 0 2 2 , 5 8 8,128.96 15. 7 3 % 121 , 0 3 2 ,384.42 8 4 . 2 7 %
9.2 期末上市基金前十名持有人
银河沪深 300 成长分级 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中国人民财产保险股份有限公司- 自
有资金
8,820 , 4 7 1 .00 6 .14%
2 忻存艳 1,710 , 0 8 7 .00 1 .19%
3 泰康人寿保险股份有限公司-分红-
个人分红-0 1 9 L -FH002 深
1,568 , 3 7 1 .00 1 .09%
4 方 箎 1,164 , 1 0 0 .00 0 .81%
5 郭 琴 1,024 , 3 8 2 .00 0 .71%
6 泰康人寿保险股份有限公司-万能-
个险万能
965,9 4 2 . 0 0 0 .67%
7 泰康人寿保险股份有限公司-传统-
普通保险产品-019L-CT00 1
942,0 3 6 . 0 0 0 .66%
8 俞枝枝 927,7 3 5 . 0 0 0 .65%
9 李 丛 867,3 6 5 . 0 0 0 .60%
10 陶玲 858,7 5 8 . 0 0 0 .60%
银河沪深 300 成长分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 董加兰 1,249 , 5 0 0 .00 0 .87%
2 梁劲宇 1,238 , 9 0 0 .00 0 .86%
3 范伯全 1,126 , 0 9 5 .00 0 .78%
4 厦门国际信托有限公司- 中融通一号
新型结构化证券投资集合资金
746,4 0 0 . 0 0 0 .52%
5 王佐杰 726,4 0 0 . 0 0 0 .51%
6 中融国际信托有限公司-融盛稳健 5
号证券投资集合资金信托计
511,5 0 0 . 0 0 0 .36%
7 王佐杰 484,1 0 0 . 0 0 0 .34%
8 朱新华 465,3 5 9 . 0 0 0 .32%
9 刘国安 400,0 0 0 . 0 0 0 .28%
10 许培先 359,6 0 0 . 0 0 0 .25%银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 62 页共 69 页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
银河沪深 300 成长
分级
0 .00 0 .0000%
银河沪深 300 成长
分级 A
0 .00 0 .0000%
银河沪深 300 成长
分级 B
0 .00 0 .0000%
合计
0 .00 0 .0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开 放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
银河沪深 300 成长分
级
0
银河沪深 300 成长分
级A
0
银河沪深 300 成长分
级B
0
合计 -
本基金基金经理持有本开
放式基金
银河沪深 300 成长分
级
0
银河沪深 300 成长分
级A
0
银河沪深 300 成长分
级B
0
合计 -
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
银河沪深 300 成
长分级
银河沪深 300 成
长分级 A
银河沪深 300 成
长分级 B
基金合同生效日（2 0 1 3 年 3 月 29
2 2 0 , 7 01,691.4 9 97,14 5 , 0 5 0.00 9 7,145,05 0 . 0 0银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 63 页共 69 页
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 54,120 , 7 7 8.86 6,147,312. 0 0 6,147, 3 1 2 .00
本报告期基金总申购份额 18 2, 6 10,363.95 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 10 7, 0 91,942.08 - -
本报 告期 基金拆分变动份额（份额
减少以"-" 填列）
- 9 4 , 7 74,229.3 5 48,23 0 , 4 5 9.00 4 8,230,45 9 . 0 0
本报告期期末基金份额总额 34,86 4 , 9 7 1.38 54,37 7 , 7 7 1.00 5 4,377,77 1 . 0 0
注：拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的 专门基金托管部门的重大人事变动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
1、 2014 年 1 月 2 1 日在法定报刊 上刊登了 《银河基金管理 有限公司关于董事长离职及 总经理
代行董事长职务的公告》 ，徐旭女士不再担任本公司董事长，尤象都先生代任本公司董事长。
2、 20 1 4 年 5 月 9 日 在法定报刊上刊登了《银 河基金管理有 限公司 关于 设立银河资本 资产管
理有 限公司的公告 》 ，根据中国证券监督管理委员会《关于核准银河基金管理有限公司设立子公
司的批复》 （证监许可［2014 ］356 号） ，核准银河基金管理有限公司设立子公司。
3、 20 1 4 年 5 月 9 日 在法定报刊上刊登了《 银河基金 管理有 限公 司关于公司董 事 、监事、高
级管理人员及其他从业人员在子公司兼职及领薪情况的公告》 。
4、 2014 年 6 月 1 0 日在法定报刊 上刊登了 《银河基金管理 有限公司关于董事长任职的 公告》 ，
许国平先生任本公司董事长。
5、 20 14 年 8 月 1 3 日在法定报刊上 刊登了 《 银河基金管理有 限公司督察长任职及变更的 公告 》 ，
董伯儒先生任本公司督察长。
二、报告期内基金托管人未发生重大人事变动。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 64 页共 69 页
11.3 涉及基金管理人、基金财产 、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘会计师事务所， 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所 （特殊
普通合伙） 的酬金为 50 ,0 00.00 元人民币。 目前该会计师事务所已向本基金提供 2 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管 理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 354,778,535.08 52.30% 313,943.60 51.59% -
国海证券 1 323,558,248.15 47.70% 294,566.70 48.41% -
注：1、选择证券公司专用席位的标准：
（1）实力雄厚；
（2）信誉良好，经营行为规范；
（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；
（4） 具备基金运作所需的 高效、 安全、 便捷的通讯条件 ， 交易设施符合代理本 基金进行证券交易
之需要，并能提供全面的信息服务；
（5） 研究实力强， 有固定的研究机构和专职的高素质研究人员， 能及时提供高质量的研究支持和
咨询 服务 ，包 括宏观经 济报 告、 行业 分析 报告、市 场分 析报 告 、 证券 分析 报告及其 他报 告等 ，并
能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；
（6）本基金管理人要求的其他条件。
2、选择证券公司专用席位的程序:
（1）资格考察；
（2）初步确定；
（3）签订协议。银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 65 页共 69 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于银河沪深 300 成长增强
指数分级证券投资基金之银
河沪深 300 成长优先份额
2014 年度约定年基准收益率
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2 0 1 4年1月3日
2 银河基金管理有限公司关于
银河沪深 300 成长增强指数
分级证券投资基金办理定期
份额折算业务期间银河优先
份额停复牌的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2 0 1 4年1月3日
3 关于银河沪深 300 成长增强
指数分级证券投资基金定期
份额折算结果及恢复交易的
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2 0 1 4年1月6日
4 关于银河优先定期份额折算
后次日前收盘价调整的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2 0 1 4年1月6日
5 银河沪深 300 成长增强指数
分级证券投资基金 2013 年 度
4季 报
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 1 月 2 1 日
6 银河基金管理有限公司关于
董事长离职及总经理代行董
事长职务的公告
《证券时报》 、公司
网站
2014 年 1 月 2 1 日
7 关于旗下基金所持有股票
“银之杰”因长期停牌变更
估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 2 月 2 1 日
8 关于旗下基金所持有股票
“新华医疗”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2 0 1 4年3月3日
9 银河基金管理有限公司关于 《中国证券报》 、 《证 2014 年 3 月 1 2 日银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 66 页共 69 页
旗下开放式基金新增南京银
行股份有限公司为代销机构
的公告
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
10 关于旗下基金对长期停牌的
股票变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 3 月 1 4 日
11 银河沪深 300 成长增强指数
分级证券投资基金 2013 年度
年报摘要
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 3 月 2 8 日
12 银河沪深 300 成长增强指数
分级证券投资基金 2014 年度
第一季度报告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 4 月 1 8 日
13 关于旗下基金所持有股票
“三六五网”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 4 月 3 0 日
14 关于旗下基金所持有股票
“日发精机”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2 0 1 4年5月5日
15 关于旗下基金所持有股票
“万达信息”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2 0 1 4年5月6日
16 银河基金管理有限公司关于
公司董事、 监事、 高级管理人
员及其他从业人员在子公司
兼职及领薪情况的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2 0 1 4年5月9日
17 银河基金管理有限公司关于
设立银河资本资产管理有限
公司的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2 0 1 4年5月9日
18 银河沪深 300 成长增强指数
分级证券投资基金招募说明
书（更新摘要）
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 5 月 1 3 日
19 银河基金管理有限公司关于
董事长任职的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 6 月 1 0 日
20 关于旗下基金所持有股票
“卫宁软件”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 6 月 1 4 日
21 银河基金管理有限公司关于
网上交易基金转换补差费率
优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 6 月 2 1 日
22 银河基金管理有限公司关于
参加华龙证券有限责任公司
基金申购业务费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2 0 1 4年7月8日银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 67 页共 69 页
23 银河基金管理有限公司关于
直销平台基金转换补差费率
优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2 0 1 4年7月8日
24 关于旗下部分基金在交通银
行参加网上银行、 手机银行基
金申购手续费费率优惠的公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2014 年 7 月 1 7 日
25 银河沪深 300 成长增强指数
分级证券投资基金 2014 年 第
2 季度报告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 7 月 2 1 日
26 关于旗下基金所持有股票
“恒泰艾普”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2 0 1 4年8月1日
27 关于旗下基金所持有股票
“飞利信”因长期停牌变更
估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 8 月 1 3 日
28 银河基金管理有限公司关于
督察长任职及变更的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 8 月 1 3 日
29 关于旗下基金所持有股票
“长亮科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 8 月 1 9 日
30 关于旗下基金所持有股票
“数字政通”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 8 月 2 2 日
31 关于旗下基金所持有股票
“尚荣医疗”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 8 月 2 3 日
32 银河基金管理有限公司关于
旗下基金新增中国中投证券
有限责任公司为代销机构的
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 8 月 2 5 日
33 银河沪深 300 成长增强指数
分级证券投资基金 2014 年半
年度报告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《 证券日报》 公
司网站
2014 年 8 月 2 7 日
34 关于旗下基金所持有股票
“东华软件”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2 0 1 4年9月5日
35 关于旗下基金所持有股票
“绿盟科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2 0 1 4年9月6日
36 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增第一创业
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
2014 年 9 月 1 5 日银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 68 页共 69 页
证券股份有限公司为代销机
构的公告
报》 、 《 证券日报》 公
司网站
37 银河基金管理有限公司关于
开展官方淘宝店基金费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2014 年 9 月 3 0 日
38 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京钱景
财富投资管理有限公司为代
销机构并开通定期定额和费
率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2014 年 1 0 月 8 日
39 银河基金关于资产支持证券
投资方案的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 10 月 15 日
40 银河基金管理有限公司关于
旗下基金参加上海天天基金
销售有限公司申购和定投费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 10 月 17 日
41 银河沪深 300 成长增强指数
分级证券投资基金 2014 年 3
季报
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 10 月 24 日
42 银河沪深 300 成长增强指数
分级证券投资基金招募说明
书（更新摘要）
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 11 月 12 日
43 关于旗下基金所持有股票
“中航资本”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2014 年 11 月 18 日
44 银河基金管理有限公司关于
旗下基金参加杭州数米基金
销售有限公司申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2014 年 11 月 18 日
45 银河基金管理有限公司关于
旗下基金参加上海天天基金
销售有限公司申购和定投费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2014 年 11 月 18 日
46 关于旗下部分基金在华宝证
券有限责任公司开通基金定
投并参加网上交易费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 11 月 26 日
47 关于旗下基金所持有股票
“东软载波”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 11 月 27 日
48 关于旗下基金所持有股票 《中国证券报》 、 《证 2014 年 11 月 29 日银河沪深 300 成长分级 2014 年年度报告
第 69 页共 69 页
“三六五网”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
49 关于银河沪深 300 成长增强
指数分级证券投资基金之银
河沪深 300 成长进取份额交
易价格异常波动的风险提示
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 1 2 月 5 日
50 关于旗下基金所持有股票
“启明星辰”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 12 月 25 日
51 关于银河沪深 300 成长增强
指数分级证券投资基金办理
定期份额折算的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2014 年 12 月 29 日
§12 备查文 件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金的文件
2、 《银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金合同》
3、 《银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5、银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市世纪大道 1568 号中建大厦 15 楼
12.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话：(0 2 1 ) 38568888 /4 00 -820-0860
公司网址：ht t p : //www.gal a x y asset.com
银河基金管理有限公司
2 0 1 5年3月2 8日
