长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 1 页 共 33 页
长盛 沪深300 指数 证券 投资 基金(LOF)2014
年年 度报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 28 日
长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 2 页 共 33 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 27 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 普华 永 道中 天会 计 师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 为本 基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 3 页 共 33 页
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF)
场内简称 长盛 300
基金主代码 160807
交易代码 160807
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月4 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 192,732,025.26 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-09-06
2.2 基金产品 说明
投资目标 本基金采取指数化投资，跟踪沪深 300 指数， 通过严
格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制
本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值误差小于 0.35% ， 且年化跟 踪误差小于 4% ，
以实现对基准指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的
指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业
代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样
方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中
的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度绝对值误 差小于 0.35% ， 且年化
跟踪误差小于4%的投资 目标。
业绩比较基准 95%× 沪深 300 指 数 收 益 率 ＋ 5%× 一 年 期 银 行 定 期 存
款利率（税后）
风险收益特征 本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 叶金松 张燕 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 4 页 共 33 页
联系电话 010-82019988 0755-83199084
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95555
传真 010-82255988 0755-83195201
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地 址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已实现收益 -2,485,910.18 -6,614,603.12 -7,876,399.38
本期利润 69,046,387.91 -10,264,529.73 14,121,672.76
加权平均基金份额本期利润 0.4420 -0.0504 0.0629
本期基金份额净值增长率 49.36% -6.22% 8.01%
3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0029 -0.2163 -0.1636
期末基金资产净值 225,649,801.50 134,125,629.58 184,705,739.34
期末基金份额净值 1.171 0.784 0.836
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配 利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 5 页 共 33 页
过去三个月 39.24% 1.59% 41.67% 1.56% -2.43% 0.03%
过去六个月 59.32% 1.28% 59.47% 1.26% -0.15% 0.02%
过去一年 49.36% 1.16% 48.88% 1.15% 0.48% 0.01%
过去三年 51.29% 1.22% 48.70% 1.23% 2.59% -0.01%
自基金合同
生效起至今
22.98% 1.24% 23.39% 1.26% -0.41% -0.02%
注：本基金业绩比较基准＝ 95%×沪深 300 指数 收益率＋ 5%×一年期银行定期存款利率（税后） 。
沪深 300 指 数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股
市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A 股市
场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。
由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ，需要 通过 再平衡 来使 资产的 配置 比例符 合 基 金 合
同 要求 ，基准 指数 每日按 照 95% 、5% 的 比例 采取再 平衡 ，再用 连锁 计算的 方式 得到基准指 数 的 时
间序列。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按 照本 基金合 同规 定，本 基金 管理人 应当 自基金 合同 生效之 日起 三个月 内使 基金的 投 资 组 合长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 6 页 共 33 页
比例符 合基 金合同 的约 定。建 仓期 结束时 ，本 基金的 各项 资产配 置比 例符合 本基 金合同 第 十 三 条
（二） 投资范围、 （七） 投资限制的有关约定。 本报告期内， 本基金的 各项资产配置比例符合基 金
合同约定。
3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注： 本基金合同生效日为 2010 年8 月 4 日， 合 同生效当年按实际存续期计算， 未 按整个自然年 度
折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
年度
每10份基金 份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2014
2014 年度未
分配收益
2013 - - - -
2013 年度未
分配收益
2012 - - - -
2012 年度未
分配收益
合计 - - - -
长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 7 页 共 33 页
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资 集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。 截至 2014 年12 月31 日， 基金 管理人共管理三十七只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
冯雨生
本基金基
金经理，
长盛中证
100 指数
证券投资
基金基金
经理，同
盛证券投
资基金基
金经理助
理。
2011 年12 月
20 日
- 7 年
男， 1983 年11 月出生， 中
国国籍。 北京大学金融学硕
士。 2007 年7 月加入长盛基
金管理有限公司， 曾任金融
工程与量化投资部金融工
程研究员。 现任同盛证券投
资基金基金经理助理， 长盛
中证100 指数 证券投资基金
基金经理， 长盛沪深 300 指
数 证 券 投 资 基 金 （LOF ，本
基金）基金经理。
注：1 、上 表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 8 页 共 33 页
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由 交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
公司对该基金过去4 个 季度的同向交易行为进行数量分析， 计算溢价率、 贡献率、 占优比等
指标， 使用双边 90% 置信 水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易
及利益输送的行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 9 页 共 33 页
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 2014 年,A 股市场大 幅上涨，上半年创业板成长股单边上涨，下半年低估值的蓝筹股大
幅 补涨 。 去 IOE 、 互联 网金 融和 高铁等 概念 板块涨 幅靠 前，而 页岩 气煤层 、智 能穿戴和垃 圾 发 电
等概念 板块 大幅跑 输市 场。行 业上 ，非银 行金 融、建 筑和 计算机 等行 业涨幅 靠前 ，食品 饮 料 、 医
药和 电子元器件等行业涨幅靠后。 风格上， 上半年小盘股跑赢大盘股， 下半年大 盘股跑赢小盘股 。
在 操 作中 ，我 们 严格 遵守 基 金合 同， 在 指数 权重 调 整和 基金 申 赎变 动时 ， 应用 指数 复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.171 元， 本 报告期份额净值增长率为 49.36% ， 同期业绩
比较基准增长率为 48.88%。本报告期 内日均跟踪误差为 0.0947% ，年度化 跟踪误差为 1.4981% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望未来，流动性改善推动的 A 股 牛市仍有可能 继续，陆续出台的改革措施也会提升投资者
风险偏 好， 改革相 关的 板块可 能持 续受到 投资 者青睐 。风 格上看 ，大 盘蓝筹 股吸 引力目 前 要 超 过
小盘股，大盘指数基金的表现值得期待。
作 为 指数 基金 ， 我们 将继 续 秉承 指数 化 投资 策略 ， 积极 应对 成 份股 调整 、 基金 申购 赎回等因
素对指 数跟 踪效果 带来 的冲击 ，控 制基金 的跟 踪误差 ，在 此基础 上本 基金将 积极 采用数 量 化 投 资
策略增强指数，力争获取超额收益。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于 估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 10 页 共 33 页
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与 估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 服务 协 议， 由其 按 约定 提供 在银行间
同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十七 条 中对 基金 利润分配
原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至 2014 年 12 月 31 日，期末 可供分配 利润为 564,061.90，未分配 利润已实现部分
为 564,061.90 元，未分配 收益未 利润 部分为 32,353,714.34 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
托 管 人声 明， 在 本报 告期 内 ，基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份
额持有 人利 益的行 为， 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格 的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中
华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 11 页 共 33 页
进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 年 度报 告中 财 务指 标、 净 值表 现、 财 务会 计报 告 、利 润分 配 、投 资组 合 报告 等内 容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师汪棣、沈兆杰于 2015 年 3 月 23 日对
本基金 2014 年 12 月 31 日的资产负债表、2014 年度的利润表和所有者权益( 基金净 值) 变动表以
及财务报表附注 出具了普华永道中天审字(2015) 第 20187 号 无保留意见的审计报告。投资者欲查
看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 16,824,509.79 6,728,368.37
结算备付金 505,357.27 13,199.97
存出保证金 16,914.87 6,328.81
交易性金融资产 210,376,488.00 127,235,404.98
其中：股票投资 210,376,488.00 126,685,532.28
基金投资 - -
债券投资 - 549,872.70
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 980,855.57
应收利息 3,036.11 1,899.23
应收股利 - -
应收申购款 199,841.55 24,314.24 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 12 页 共 33 页
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 227,926,147.59 134,990,371.17
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,743,019.25 398,285.53
应付管理人报酬 130,934.30 87,990.90
应付托管费 26,186.88 17,598.16
应付销售服务费 - -
应付交易费用 99,972.64 29,360.83
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 276,233.02 331,506.17
负债合计 2,276,346.09 864,741.59
所 有 者 权益：
实收基金 192,732,025.26 171,150,229.64
未分配利润 32,917,776.24 -37,024,600.06
所有者权益合计 225,649,801.50 134,125,629.58
负债和所有者权益总计 227,926,147.59 134,990,371.17
注： 报告截止日 2014 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.171 元 ， 基金份额 总额 192,732,025.26 份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日
一、收入 70,776,205.02 -8,165,714.54
1. 利息收入 56,120.06 76,039.89
其中：存款利息收入 56,067.47 75,502.64
债券利息收入 52.59 537.25
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -829,057.48 -4,618,925.02
其中：股票投资收益 -3,529,396.59 -8,150,157.09
基金投资收益 - -
债券投资收益 41,732.98 34,812.62
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,658,606.13 3,496,419.45
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”
号填列）
71,532,298.09 -3,649,926.61
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 16,844.35 27,097.20
减： 二 、费用 1,729,817.11 2,098,815.19
1 ．管理人报 酬 941,091.10 1,257,108.01
2 ．托管费 188,218.31 251,421.60
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 225,546.92 205,260.85
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 374,960.78 385,024.73
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
69,046,387.91 -10,264,529.73
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填列 ） 69,046,387.91 -10,264,529.73
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
171,150,229.64 -37,024,600.06 134,125,629.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 69,046,387.91 69,046,387.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
21,581,795.62 895,988.39 22,477,784.01 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
（净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基 金申购款 96,082,860.62 -8,524,808.05 87,558,052.57
2. 基金赎回 款 -74,501,065.00 9,420,796.44 -65,080,268.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
192,732,025.26 32,917,776.24 225,649,801.50
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
220,846,474.27 -36,140,734.93 184,705,739.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -10,264,529.73 -10,264,529.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-49,696,244.63 9,380,664.60 -40,315,580.03
其中：1. 基 金申购款 25,020,977.70 -3,803,329.64 21,217,648.06
2. 基金赎回 款 -74,717,222.33 13,183,994.24 -61,533,228.09
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
171,150,229.64 -37,024,600.06 134,125,629.58
报表附注为财 务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周
兵______
______ 林培富______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)(以下简称“ 本基金”) 经 中国证券监督管理委员会( 以
下简称 “中国证监会”) 证监基金字[2010] 第 646 号《关于核准长盛沪深 300 指数证 券投资基金长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
(LOF) 募集的 批复》 核准， 由长盛基金管理有限公司依照 《中华 人民共和国证券投资基金法》 和 《长
盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续 期 限
不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 898,648,405.80 元 ， 业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 193 号验 资报告予以验证。 经向中 国证监会备案，
《长盛沪深 300 指数证券 投资基金(LOF) 基金合同 》于 2010 年 8 月 4 日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 898,915,869.33 份基金份额，其中认 购资金利息折合 267,463.53 份基金份
额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上 字[2010] 第 276 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
112,932,582 份基金份额于 2010 年9 月 6 日在深 交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额 托管在场
外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《长盛 沪深 300 指 数证券投资基金(LOF) 基 金合同》
的有关 规定 ，本基 金的 投资范 围为 具有 良 好流 动性的 金融 工具， 包括 国内依 法发 行上市 的 股 票 、
债券、 权证 以及中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 。股票 资产 投资比 例不 低于基 金 资 产 净
值的 90% ， 其中， 投资于沪深 300 指 数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80% ； 保持 不
低于基金资产净值 5%的 现金以及到期日在一年以内的政府债券。 本基金力争控制本 基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35% ，且年 化跟踪误差小于 4%。本 基
金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数 收益率 ×95% ＋一年期银行定期存款利率( 税后)×5% 。 本基金
标的指数使用费由 基金管理人长盛基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2015 年3 月 23 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF) 基金合同》和在财务报
表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2014 年12
月 31 日的财 务状况以及 2014 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
财政部于2014 年颁布 《企 业会 计准则第39 号——公允价值计量》 、 《企业会 计准则第40 号——
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号 —— 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《 企业会计准则 第
2 号——长期 股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号 ——职工薪酬》 、 《企业 会计准则第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 —— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》 自 2014 年度 财务报表起施行外， 其
他准则自 2014 年7 月1 日 起施行。上述准则对本基金本报告期无重大 影响。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税
项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂 减按 25% 计 入应纳税所得额。对基金持有的上市公
司限售 股， 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照 上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起 计 算 ；
解禁前取得的股息、 红利收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计
征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“ 招商银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“ 国元证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售 机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长 盛 创 富 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 长盛创
富”)
基金管理人的全资子公司
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国元证券 102,253,074.37 67.22% 86,305,451.95 70.80%
长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国元证券 600,879.20 93.44% 754,064.90 94.64%
7.4.8.1.2 权证交 易
注：本基金本期及上年度 可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。
7.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 93,091.67 67.22% 70,828.52 70.85%
关联方名称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 78,572.10 71.01% 20,236.30 68.92%
注：
1. 上述佣金 参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣 除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
941,091.10 1,257,108.01
其中： 支付销售机构的客 475,290.86 684,039.86 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
户维护费
注 ：支 付基金 管理 人 长盛 基金 公司 的 管理 人报酬 按前 一日基 金资 产净值 0.75% 的年费率 计 提 ，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
188,218.31 251,421.60
注： 支付基金托管人 招 商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当 年天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月
31 日
基金合同生效日（ 2010 年
8 月4 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/ 买 入总份额 11,375,426.62 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 11,375,426.62 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.9000% -
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
长盛创富 7,082,027.58 - - -
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 16,824,509.79 53,194.76 6,728,368.37 74,613.48
注：本基金的银行存款由基金托管人 招商银行 保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而持有流通 受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000562 宏源证券
2014 年12 月10
日
重大资
产重组
30.50 - - 40,668 348,280.08 1,240,374.00 1
000009 中国宝安
2014 年12 月29
日
重大资
产重组
12.95 2015 年1 月7 日 13.88 41,091 404,254.17 532,128.45 -
600332 白云山 2014 年12 月3 日 公告重 27.11 2015 年1 月13 日 29.82 18,217 570,096.26 493,862.87 - 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
大事项
600664 哈药股份
2014 年12 月31
日
公告重
大事项
8.68 2015 年2 月17 日 9.45 30,169 303,286.57 261,866.92 -
601216 内蒙君正 2014 年12 月1 日
重大资
产重组
10.44 2015 年1 月7 日 11.10 17,787 129,742.53 185,696.28 -
000413 东旭光电
2014 年11 月25
日
公告重
大事项
7.67 2015 年1 月28 日 8.44 14,330 113,207.00 109,911.10 -
600649 成投控股 2014 年11 月3 日
重大资
产重组
10.05 - - 33,116 213,776.74 332,815.80
000883 湖北能源
2014 年11 月18
日
公告重
大事项
8.31 - - 43,218
114,743.79
359,141.58
601299 中国北车 2014 年10 月27 日
重大资产
重组 7.33 2014 年12 月31 日 7.10 77,349 371,779.37 566,968.17 2
601766 中国南车 2014 年10 月27 日
重大资产
重组 7.33 2014 年12 月31 日 6.38 81,498 405,200.21 541,961.70 2
注：1. 根据 宏源证券股份有限公司( 以下简称 “宏源证券”) 于 2014 年 12 月2 日公布 的 《申
银万国 证券 股份有 限公 司换股 吸收 合并宏 源证 券股份 有限 公司报 告书 》和《 关于 申银万 国 证 券 股
份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》 ， 申银 万 国证券股份有限公司将向宏源证券全
体股东发行 A 股股票， 以换股比例 2.049 ：1 取得宏 源证券股东持有的宏源证券全部股票， 吸收合
并宏源证券；宏源证券自 2014 年 12 月 10 日起连续停牌。合并后的申万宏源于 2015 年 1 月 26
日复牌，当日复牌开盘单价为 17.77 元。宏源证券人民币普通股股票自 2015 年 1 月 26 日起终止
上市并摘牌。
2 、本基金截 至 2014 年 12 月 31 日持 有的中国北车、中国南车已于本期末复牌，但交易仍不
活跃、流通仍受限，因此仍作为流通受限股票。
3 、本基金截 至 2014 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项 可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末及上年度末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末及上年度末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
205,751,761.13 元，属 于第二层次的余额为 4,624,726.87 元，无属于第三层次的余额(2013 年
12 月 31 日 ：第一层次的余额为 125,333,893.27 元，第二层次的余额为 1,901,511.71 元，无属
于第三层次的余额) 。
(ii)公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允 价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 210,376,488.00 92.30
其中：股票 210,376,488.00 92.30
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 17,329,867.06 7.60
7 其他各项资产 219,792.53 0.10
8 合计 227,926,147.59 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 537,630.72 0.24
B
采矿业 10,002,345.11 4.43
C
制造业 59,661,235.54 26.44
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
7,350,953.45 3.26
E
建筑业 9,677,402.61 4.29
F
批发和零售业 3,928,626.15 1.74
G
交通运输、仓储和邮政业 5,558,840.82 2.46
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,313,351.34 2.80
J
金融业 91,004,369.38 40.33
K
房地产业 9,730,851.98 4.31
L
租赁和商务服务业 1,825,281.17 0.81
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 1,883,237.70 0.83
O
居民服务、修理和其他服务业 - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 138,190.80 0.06
R
文化、体育和娱乐业 1,886,553.03 0.84
S
综合 739,030.53 0.33
合计 210,237,900.33 93.17
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 138,587.67 0.06
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 138,587.67 0.06 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 144,626 10,805,008.46 4.79
2 600016 民生银行 856,170 9,315,129.60 4.13
3 600030 中信证券 273,727 9,279,345.30 4.11
4 601166 兴业银行 387,790 6,398,535.00 2.84
5 600837 海通证券 224,040 5,390,402.40 2.39
6 600000 浦发银行 283,294 4,444,882.86 1.97
7 601988 中国银行 978,836 4,062,169.40 1.80
8 000002 万
科Ａ 243,710 3,387,569.00 1.50
9 601169 北京银行 289,825 3,167,787.25 1.40
10 601939 建设银行 450,545 3,032,167.85 1.34
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600096 云天化 11,463 138,587.67 0.06
注： 本基金本报告期末仅持有上述 1 支积极投资 股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601398 工商银行 4,206,757.00 3.14
2 601318 中国平安 3,944,726.33 2.94
3 601988 中国银行 3,211,117.00 2.39
4 600016 民生银行 2,504,277.18 1.87
5 600030 中信证券 2,160,396.00 1.61 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
6 601555 东吴证券 1,859,829.00 1.39
7 601939 建设银行 1,553,828.00 1.16
8 000503 海虹控股 1,428,690.30 1.07
9 601288 农业银行 1,420,000.00 1.06
10 601166 兴业银行 1,242,163.00 0.93
11 601818 光大银行 1,065,441.00 0.79
12 600837 海通证券 1,041,899.00 0.78
13 600000 浦发银行 964,639.00 0.72
14 601377 兴业证券 868,967.00 0.65
15 002008 大族激光 805,671.00 0.60
16 000002 万
科Ａ 773,236.00 0.58
17 601688 华泰证券 737,755.00 0.55
18 600570 恒生电子 707,850.00 0.53
19 601169 北京银行 702,315.00 0.52
20 300005 探路者 680,543.60 0.51
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601398
工商银行 4,130,617.09 3.08
2 601555
东吴证券 2,042,152.81 1.52
3 601328
交通银行 1,374,764.98 1.02
4 600016
民生银行 1,231,992.14 0.92
5 000503
海虹控股 989,392.04 0.74
6 000002
万
科Ａ 973,699.87 0.73
7 601318
中国平安 878,213.18 0.65
8 600837
海通证券 809,184.14 0.60
9 601166
兴业银行 767,534.40 0.57
10 300005
探路者 767,068.81 0.57
11 600000
浦发银行 757,654.69 0.56
12 000651
格力电器 748,463.48 0.56
13 601668
中国建筑 684,943.32 0.51
14 601991
大唐发电 647,280.58 0.48
15 000801
四川九洲 615,163.73 0.46
16 600887
伊利股份 575,618.83 0.43 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
17 600188
兖州煤业 571,489.40 0.43
18 600030
中信证券 570,953.77 0.43
19 300024
机器人 536,575.00 0.40
20 600690
青岛海尔 531,232.27 0.40
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 83,808,677.36
卖出股票收入（成交）总额 68,310,009.14
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本 ”）、 “卖出 金额 ” （或
“ 卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前十名资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注： 本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货 。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金报告期内未进行国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金报告期内未进行国债期货投资。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
（一）本基金跟踪复制标的指数沪深 300 指数 ，配置了沪深 300 指数 成分股中国平安。
根据 2014 年12 月 8 日中 国证券监督管理委员会发布对中国平安控股子公司平安证券有限责
任公司（以下简称“平安证券” ）的 《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》 ， 决定对平安证
券给予警告， 没收保荐业务收入 400 万元， 没收承销股票违法所得 2867 万元， 并处 以 440 万元 罚
款。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
（二）本基金跟踪复制标的指数沪深 300 指数 ，配置了沪深 300 指数 成分股海通证券。
中国证监会 2014 年5 月29 日发布的《 中国证监会对新股发行承销违规机构和个人采取监管
措施》显示，海通证券因向禁止 配售的配售对象配售股票、向投资者提供超出招股书范围的发行
人信息等事项受到中国证监会“出具警示函” 、 “监管谈话”的监管措施。本基金认为：该监管措
施对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
除上述事项外，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 16,914.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,036.11
5 应收申购款 199,841.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 219,792.53 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,326 36,187.01 72,041,734.72 37.38% 120,690,290.54 62.62%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 杨静芳 990,049.00 21.20%
2 侯羿 300,018.00 6.42%
3 莫作钦 178,243.00 3.82%
4 陈放 158,443.00 3.39%
5 深圳市点通数据有限公司 147,600.00 3.16%
6 陈珊琴 140,670.00 3.01%
7 王改琪 120,008.00 2.57%
8 王金龙 111,000.00 2.38%
9 刘建文 100,006.00 2.14%
10 陈梅芳 100,005.00 2.14% 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
注：持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,061,372.17 0.5507%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 8 月4 日 ）基金份额总额
898,915,869.33
本报告期期初基金份额总额 171,150,229.64
本报告期基金总申购份额 96,082,860.62
减: 本报告期基金总赎回份额 74,501,065.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 192,732,025.26
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于 2014 年4 月16 日发 布公告， 经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六
届董事会第一次会议审议通过, 并 报中国证监会审核批准， 由高新先生担任公司董事长， 凤 良志长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定 ,“ 董事长为公司的法定代表
人 ”。公司已于 2014 年4 月14 日完 成相关工商登记变更手续。
11.2.2 基金 经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未发生变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2014 年 11 月 14 日， 本 基金托管人发布 《关于招商银行股份有限公司姜然基金托管人高级管
理人员任职资格及吴晓辉离任的公告》 ，吴晓辉同志不再担任招商银行股份有限公司总行资产托
管部总经理职务，聘任姜然同志为招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所， 本报告期应付给该会计师事务所的报酬 50,000.00 元 ， 已连续为本基
金提供审计服务 5 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国元证券 1 102,253,074.37 67.22% 93,091.67 67.22% -
招商证券 1 49,865,612.13 32.78% 45,397.86 32.78% -
华泰联合证券 1 - - - - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国元证券 600,879.20 93.44% - - - -
招商证券 42,159.20 6.56% - - - -
华泰联合证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询
服务， 包括 宏观经 济报 告、行 业报 告、市 场走 向分析 、个 股分析 报告 等，并 能根 据基金 投 资 的 特
定要求，提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度 保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交
易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ） 研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。 试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对
研究机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我 司
与研究机构 签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。
评价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机
构的服务不能满足要求， 或签约机构违规受到国家有关部门的处罚， 本公司有权终止签署的协议，
并撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 33 页 共 33 页
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元：无
长盛基金管理有限公司
2015 年 3 月 28 日
