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长盛同庆(160806)

长盛同庆:2014年年度报告摘要查看PDF公告

长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 
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长盛 同庆 中证 800 指数 分级 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 摘要 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 3 月 28 日 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 2 页 共35 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 27 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本年度报告财务资料已经审计, 普华 永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基 金出具了 无保留意见的 审计报告。 本报告期自 2014 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 3 页 共35 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 长盛同庆中证 800 分级 场内简称 长盛同庆 基金主代码 160806 交易代码 160806 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 5 月12 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 851,840,430.56 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012-05-31 下 属分级基金的基金简称 长盛同庆 800A 长盛同庆 800B 长盛同庆中证 800 分 级 下属分级基金的场内简称 同庆 A 同庆 B 长盛同庆 下属分级基金的交易代码 150098 150099 160806 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额 总额 278,099,590.00 份 417,149,386.00 份 156,591,454.56 份 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本 基 金 运 用 指 数 化 投 资 方 式 , 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段 , 力 争 将 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内 , 年 跟踪误差控制在 4% 以内,以 实现对中证 800 指数的有 效跟踪。 投资策略 本 基 金 原 则 上 采 用 抽 样 复 制 指 数 的 投 资 策 略 , 综 合 考 虑 标 的 指 数 样 本 中 个 股 的 自 由 流 通 市 值 规 模 、 流 动 性 、 行 业 代 表 性 、 波 动 性 与标的指数整体的相关性, 通过抽样方式构建基金股票投资组合, 并 优 化 确 定 投 资 组 合 中 的 个 股 权 重 , 以 实 现 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35% , 且年化跟踪误差小 于 4% 的投资 目标。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增 发、 分红等行为, 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证 800 指数的效果可能带来影响, 导 致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 , 采 取 合 理 措 施 , 在 合 理 期 限 内 进 行适当的处理和调整, 以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金将在基金合同生效 3 个月内 使投资组合比例达到基金合同 的相关规定。 业绩比较基准 95%× 中证 800 指 数 收 益 率 + 5%× 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后) 风险收益特征 本 基 金 为 抽 样 复 制 指 数 的 股 票 型 基 金 , 具 有 高 风 险 、 高 预 期 收 益长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 4 页 共35 页


的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和混合型基金。 下属分 级 基 金 的 风 险 收 益 特征 长盛同庆 800A: 低风 险、收益相对 稳定。 长盛同庆 800B: 获取 杠杆收益, 风险和预 期 收 益 均 高 于 长 盛 同庆中证800 分级份 额。 长盛同庆中证800 分 级: 高风险、 高预期 收益。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 田青 联系电话 010-82019988 010-67595096 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-888-2666、010-62350088 010-67595096 传真 010-82255988 010-66275853 2.4 信 息 披 露 方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的 办公地址 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年 5 月12 日( 基 金合同生效日)-2012 年 12 月 31 日 本期已实现收益 306,816,167.34 231,942,788.58 -328,098,108.51 本期利润 502,257,247.90 94,101,096.88 -230,564,485.80 加权平均基金份额本期利润 0.2393 0.0337 -0.0426 本期基金份额净值增长率 37.77% -1.19% -4.26% 3.1.2 期末 数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可供分配基金份额利润 0.1298 -0.1850 -0.2026 期末基金资产净值 1,034,171,205.75 1,833,253,220.43 4,640,886,206.96 期末基金份额净值 1.214 0.917 0.955 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 5 页 共35 页


过去三个月 29.15% 1.42% 31.57% 1.39% -2.42% 0.03% 过去六个月 46.80% 1.18% 52.22% 1.14% -5.42% 0.04% 过去一年 37.77% 1.12% 45.71% 1.09% -7.94% 0.03% 自基金转型 起至今 30.33% 1.18% 34.96% 1.19% -4.63% -0.01% 注:本基金业绩比较基准= 95%×中证 800 指数 收益率+ 5%×一年期银行定期存款利率(税后) 。 基准指数:中证 800 指 数。 本基金的业绩比较基准中证 800 指 数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡 过 程 请 参 见 中 证 800 指 数 指 数 编 制 细 则 ( 网 址 为 : http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do)。 由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ,需要 通过 再平衡 来使 资产的 配置 比例符 合 基 金 合 同要求,业绩比较基准中中证 800 指数、一年期银行 定期存款每日按照 95% 、5%的比例采取再平 衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动 的 比较 注:1 、 本基金由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型而来, 基金转型日 (即基金合同生长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 6 页 共35 页


效日)为 2012 年5 月12 日。 2 、 按照本基金合同规定, 本基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个 月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。 建仓期结束时, 本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十七条 (三) 投资范围、 (九) 投资禁止行为与限制的有关约定。 截止报告日, 本基金的各项资产配置比例符合 基金合同约定。 3.2.3


自基金 转型 以 来 基 金每 年 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 注:本 基金 由长盛 同庆 可分离 交易 股票型 证券 投资基 金转 型而来 ,基 金转型 日( 即基金 合 同 生 效 日)为 2012 年 5 月12 日 ,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份 额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式发 放总额 年度利润 分配合计 备注 2014 年度 - - - - 注: 2014 年度 未分配收益 2013 年度 - - - - 注: 2013 年度 未分配收益 2012 年度 - - - - 注: 2012 年5 月 12 日 (基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2012长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 7 页 共35 页


年12 月31 日 未分配收益 合计 - - - -


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日,是 国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万 元。 公司注册地在深圳, 总部设在北京, 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司, 在香港、 北京分别设有子公司 。 目前, 公司 股东及 其出 资比例 为: 国元证 券股 份有限 公司 (以下 简称 “国元 证券 ”)占 注 册 资 本 的 41% , 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% , 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的 13% , 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机 构投资者和特定客户资产管理业务资格。 截至 2014 年12 月31 日, 基金 管理人共管理三十七只开 放式基金, 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公 司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产 品的投资顾问。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王超 本基金基金 经理,长盛 同瑞中证 200 指 数 分 级证券投资 基金基金经 理,长盛同 辉深证 100 等权重指数 分级证券投 资基金基金 经理。 2012 年7 月 20 日 - 7 年 男,1981 年 9 月出生,中国国 籍。 中央财经大学硕士, CFA (特 许金融分析师) ,FRM (金融风险 管理师) 。2007 年7 月加入 长盛 基金管理有限公司, 曾任金融工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工 程 研 究 员, 从事数量化投资策略研究和 投资组合风险管理工作。 现任长 盛同瑞中证 200 指数分级证券 投资基金基金经理, 长盛同庆中 证 800 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 (本基金) 基金经理, 长盛同辉 深证 100 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投资基金基金经理。 王志远 本基金基金 经理助理, 研究员。 2013 年2 月 7 日 2014 年4 月 30 日 5 年 男,1982 年 7 月出生,中国国 籍。 毕业于香港科技大学, 获硕 士学位。2009 年11 月加 入长盛长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 8 页 共35 页


基金管理有限公司, 任研究员等 职务, 自 2014 年4 月30 日起不 再 担 任 长 盛 同 庆 中 证 800 指数 分级证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理。 注:1 、 上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘 日期; 2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金 合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基 金资产 ,在 严格控 制投 资风险 的基 础上, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益, 没有 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公 司相关 制度 等规定 ,从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 , 通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ,确保 公平 对待不 同投 资组合 , 包 括 公 募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ,切实 防范 利益输 送, 保护投 资者 的合法 权 益 。 具 体如下: 研 究 支持 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在公司研 究平台上 拥有同等权限。 投 资 授权 与决 策 ,公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ,各 投资 组合经理 在投资 决策 委员会 的授 权范围 内, 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ,场 内交易 ,强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ; 场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定 ,持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ,并进 行分 析评估 ,及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 9 页 共35 页


题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 公司对该基金过去4 个 季度的同向交易行为进行数量分析, 计算溢价率、 贡献率、 占优比等 指标, 使用双边 90% 置信 水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检 验, 未发现违反公平交易 及利益输送的行为。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 在报告 期 内, 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略, 尽量 降 低申 购赎 回、个股 配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ,将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝 对值控制在合理水平。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至报告期末, 本基金份额净值为 1.214 元, 本 报告期份额净值增长率为 37.77% , 同期业绩 比较基准收益率为 45.71% 。报告期 内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.15% , 控制在 0.35% 之 内;年化跟踪误差为 3.16% ,控制在4% 之内。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2014 年下半 年的 A 股市 场上证综指暴涨 57.92%, 充分体现了 “经济新常态 ”下改革红利释放 预期的 强度 。尽管 经济 指标持 续低 迷,国 际市 场出现 剧烈 震荡, 但是 丝毫没 有改 变国内 市 场 的 上 涨趋势 。改 革预期 和资 金推动 是这 一波暴 涨的 主要驱 动因 素,外 在表 现为金 融改 革、一 路 一 带 、 国企改革等主题性投资机会。 展望 2015 年 上半年的市场, 预计改革预期和资金效应仍将继续主导市场走势。 在四季度表现 出明显上涨趋势的高 Beta、 大市值、 低估值等风格因子仍将继续维持强势。 在估值修复行情演绎 到比较充分的阶段, 大中市值的成长性品种也将获得资金的 青睐,GARP 等兼顾成长 和 价值的策略 预计会有良好表现。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国 证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定, 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 10 页 共35 页


了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序,设 立基 金估值 小组 ,参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、 估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了 由公司 总经 理(担 任估 值小组 组长) 、公司 副总 经理和 督察 长(担 任估 值小组 副组 长) 、权 益 投 资 部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 , 负 责 研 究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验, 具备 基金估 值 运 作 、 行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 , 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执 行。 参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金 估值及 净值 计算履 行复 核 责任 ,当 存有异 议时 ,托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 , 通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 服务 协 议, 由其 按 约定 提供 在银行间 同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 及本 基 金基 金合 同 第二 十一 节 中对 基金 利润分配 原则的约定,在本基金分级运作期内,本基金(包括长盛同 庆 800A 、 长盛同庆 800B 和长盛同 庆 中证 800 分 级基金份额)不进行收益分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本 报 告期 ,中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ,严 格遵 守 了《 证券 投资基金 法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 11 页 共35 页


5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 ,本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ,对 本基金的 基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核,对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师汪棣、沈兆杰于 2015 年 3 月 23 日对 本基金 2014 年 12 月 31 日的资产负债表、2014 年度的利润表和所有者权益( 基金净 值) 变动表以 及财务报表附注 出具了普华永道中天审字(2015)第 20190 号 无保留意见的审计报告。投资者欲查 看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。 §7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金 报告截止日: 2014 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 60,365,980.34 96,653,973.20 结算备付金 694,771.26 3,075,367.98 存出保证金 1,213,680.45 447,075.55 交易性金融资产 969,984,095.68 1,728,187,030.87 其中:股票投资 969,984,095.68 1,721,173,750.57 基金投资 - - 债券投资 - 7,013,280.30 资产支持证券投资 - - 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 12 页 共35 页


贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 28,577,360.35 - 应收利息 18,930.13 25,764.35 应收股利 - - 应收申购款 - 9,998,000.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,060,854,818.21 1,838,387,211.95 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 22,556,787.67 372,979.57 应付管理人报酬 936,243.33 1,582,174.24 应付托管费 205,973.52 348,078.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,435,204.91 982,898.63 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,549,403.03 1,847,860.74 负债合计 26,683,612.46 5,133,991.52 所 有 者 权益 :


实收基金 909,795,613.87 2,202,863,302.40 未分配利润 124,375,591.88 -369,610,081.97 所有者权益合计 1,034,171,205.75 1,833,253,220.43 负债和所有者权益总计 1,060,854,818.21 1,838,387,211.95 注: 报告截止日 2014 年12 月 31 日, 基金份额净值 1.214 元 , 基金份额 总额 851,840,430.56 份, 其中长盛同庆 800A 基金 份额为 278,099,590.00 份 ,长 盛同庆 800B 基金份额 为 417,149,386.00 份,长盛同庆中证 800 分级基金份额为 156,591,454.56 份。


7.2 利润表 会计主体: 长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金 本报告期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 13 页 共35 页


单位:人民币元 项 目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 上 年 度 可比期 间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 一、收入 547,599,463.03 139,075,503.12 1. 利息收入 1,133,677.25 1,415,755.18 其中:存款利息收入 1,111,672.90 1,408,363.74 债券利息收入 22,004.35 7,391.44 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益 (损失以“- ”填列) 347,126,854.37 270,614,113.19 其中:股票投资收益 300,970,822.50 221,834,719.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 339,093.93 494,224.32 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 45,816,937.94 48,285,169.13 3. 公允价值 变动收益(损失以“- ” 号填列) 195,441,080.56 -137,841,691.70 4. 汇兑收益 (损失以"-" 号填列) - - 5. 其他收入 (损失以“- ”号填列) 3,897,850.85 4,887,326.45 减: 二 、费用 45,342,215.13 44,974,406.24 1 .管理人报 酬 18,373,284.01 26,757,181.47 2 .托管费 4,042,122.52 5,886,580.02 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 22,358,960.76 11,718,785.94 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 567,847.84 611,858.81 三 、 利 润 总额 (亏 损 总额 以 “-”号 填列) 502,257,247.90 94,101,096.88 减:所得税费用 - - 四 、 净 利 润 (净 亏 损 以 “- ” 号 填 列 ) 502,257,247.90 94,101,096.88 7.3 所有者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金 本报告期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 14 页 共35 页


实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初 所 有者权益 ( 基金 净值) 2,202,863,302.40 -369,610,081.97 1,833,253,220.43 二、本期 经 营活动产 生 的基 金净值变动数(本期利润) - 502,257,247.90 502,257,247.90 三、本期 基 金份额交 易 产生 的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) -1,293,067,688.53 -8,271,574.05 -1,301,339,262.58 其中:1.基 金申购款 2,399,147,193.06 -538,882,325.11 1,860,264,867.95 2.基金赎回 款 -3,692,214,881.59 530,610,751.06 -3,161,604,130.53 四、本期 向 基金份额 持 有人 分配利润 产 生的基金 净 值变 动 (净值减少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末 所 有者权益 ( 基 金 净值) 909,795,613.87 124,375,591.88 1,034,171,205.75 项目 上 年 度 可比期 间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初 所 有者权益 ( 基金 净值) 5,508,682,489.79 -867,796,282.83 4,640,886,206.96 二、本期 经 营活动产 生 的基 金净值变动数(本期利润) - 94,101,096.88 94,101,096.88 三、本期 基 金份额交 易 产生 的基金净值变动数 (净值减 少以“- ”号填 列) -3,305,819,187.39 404,085,103.98 -2,901,734,083.41 其中:1.基 金申购款 1,255,180,283.95 -187,859,693.06 1,067,320,590.89 2.基金赎回 款 -4,560,999,471.34 591,944,797.04 -3,969,054,674.30 四、本期 向 基金份额 持 有人 分配利润 产 生的基金 净 值变 动 (净值减少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末 所 有者权益 ( 基金 净值) 2,202,863,302.40 -369,610,081.97 1,833,253,220.43 注: 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 周兵______














______ 林培富______














____ 龚珉____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 长 盛 同 庆 中 证 800 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 是 根 据 长 盛 同 庆 可 分 离 交 易 股 票 型 证 券 投 资 基 金长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 15 页 共35 页


( 以下简称“ 长盛同庆封闭基金”) 基 金份额持有人大会 2012 年 4 月 10 日 决议通过的《关于长盛 同庆可 分离 交易股 票型 证券投 资基 金转型 有关 事项的 议案》 ,经中 国证 券监督 管理 委员会( 以 下 简 称 “中国证监会”) 证监 许可字[2012]549 号 《关 于核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 基金份额持有人大会决议的批复》, 由原基金长盛同庆封闭基金转型而来。 原基金长盛同庆封闭基 金 为 契 约 型 封 闭 式 基 金 , 于 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 交 易 上 市 , 存 续 期限至 2012 年 5 月 11 日 止。根据深交所《终止上市通知书》( 深证上[2012]116 号) 的同意,自 2012 年 5 月 14 日起, 原 基金长盛同庆封闭基金终止上市, 并更名为长盛同庆中证 800 指数分级 证券投资基金 ( 以下简称“ 本基金”) , 《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》 失效的同时 《 长 盛 同庆中证 800 指数分级证 券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 原长盛同庆封闭基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 12,925,228,407.02 元,已 于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。此外,根据《 长盛同庆中证 800 指 数分级 证券 投资基 金基 金合同》 、 《 长盛同 庆可 分离交 易股 票型证 券投 资基金 封闭 期到期 同庆 A 、 同庆 B 停止 转托管业务并进行基金份额转换的公告》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基 金封闭期到期基金份额转换结果的公告》的规定,本基金的基金管理人于 2012 年 5 月 14 日对 原 长盛同庆封闭之同庆 A 和同庆 B 份额进行了基金份额转换,将原长盛同庆封闭基金之同庆 A 和同 庆 B 份额折 算为长盛同庆中证 800 指数分级 证券投资基金之基础份额( 以下简称 “长盛同庆中证 800 分级份额 ”) ,并于 2012 年 5 月 14 日进行了变更登记。 根据《长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金基金合同》和《长盛同庆中证 800 指数分级 证券投资基金进入分级运作期份额折算及分拆的公告》的规定,本基金自 2012 年 5 月 22 起进 入 分级运作期, 为期三年; 分级运作期到期后, 本基金将转换为上市开放式基金(LOF) 。 在分级运作 期起始日,即 2012 年 5 月 22 日,本 基金的基金管理人对长盛同庆中证 800 分级份额 进行了份额 折算,折算后长盛同庆中证 800 分 级份额的份额净值为 人民币 1.000 元。 根据基金合同的有关规定,本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中证 800 分级份 额、长盛 同庆中证 800 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额( 以下 简称 “同庆 800A 份额”) 以及长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之积极收益类份额( 以下 简称 “同庆 800B 份额”) 。 本基金在分级运作期起始日, 场内长 盛同庆中证 800 分级份额 按 4:6 的比 例分离成同庆 800A 份额 和同庆 800B 份额,各类基金份额的基金资产合并运作。


长盛同庆中证 800 分级 份额只接受场外与场内申购和赎回,同庆 800A 份额和同庆 800B 份额 可单独在上市交易但不接受申购和赎回。 经深交所深证上[2012]137 号 文审核同意, 同庆 800A 份长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 16 页 共35 页


额和同 庆 800B 份额于2012 年5 月31 日在深交所挂牌交易。 截至 2012 年5 月 30 日, 长盛同庆基 金份额净值为 1.013 元 ,同庆 800A 基金份额参考净值为 1.002 元,同庆 800B 基金份 额参考净值 为 1.020 元 。未上市交易的长盛同庆中证 800 分级份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系 统转托管业务将其转至深交所场内后即可按照 4:6 的比例与 同庆 800A 份 额和同庆 800B 份额进行 配对转换。 在 分 级 运 作 期 内 , 在 自 分 级 运 作 期 起 始 日 后 满 一 年 和 满 两 年 的 对 应 日( 若 该 对 应 日 为 非 工 作 日 , 则 顺 延 至 下 一 个 工 作 日) , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 规 定 对 长 盛 同 庆 中 证 800 分级份额、 同庆 800A 份 额和同庆 800B 份额的基金 份额进行份额折算; 此外, 若同庆 800B 份额 的 参考净值跌至 0.250 元 以下,本基金的基金管理人还将根据基金合同的规定对长盛同庆中证 800 分级份额、同庆 800A 份 额和同庆 800B 份额的基金 份额进行不定期份额折算。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 基金 合 同的 有关 规 定, 本基 金 的投 资范 围为本基 金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票( 包括中小 板、 创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 债券、 货币 市场工具、 资产支持证券以及法律法规或 中国证 监会 允许基 金投 资的其 他金 融工具( 但须 符合中 国证 监会的 相关 规定) 。 本基 金投资 于 股 票 的资产占基金资产的比例为 90% -95% , 其中投资于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低 于股票资产的 90% ; 其余 资产投资于现金、 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种, 其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资 产净值的 5%。本基金 的业绩比较基准为: 95%× 中证 800 指数收益率+ 5%× 一年 期银行定期存 款利率( 税后) 。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2015 年3 月 23 日批准 报出。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《 长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金基金合同》和在财务 报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2014 年12 月 31 日的财 务状况以及 2014 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 17 页 共35 页


7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 财政部于2014 年颁布 《企 业会计准则第39 号——公允价值计量》 、 《企业会 计准则第40 号—— 合营安排》 、 《企 业会计准则第 41 号 —— 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《 企业会计准则 第 2 号——长期 股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号 ——职工薪酬》 、 《企业 会计准则第 30 号——财务 报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 —— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工 具列报》 , 要求除 《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》 自 2014 年度 财务报表起施行外, 其 他准则自 2014 年7 月1 日 起施行。上述准则对本基金本报告期无重大 影响。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的 会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股 息红利 差别 化个人 所得 税政策 有关 问题的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ,主要 税 项 列 示 如下: (1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的 差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从 证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收 入,债券的利息 收入及其他收入,暂不 征收企业所得税。 (3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂 减按 25% 计 入应纳税所得额。对基金持有的上市公 司限售 股, 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ,按 照上述 规定 计算纳 税, 持股时 间自 解禁日 起 计 算 ; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 18 页 共35 页


征个人所得税。 (4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“ 长盛基金公司 ”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“ 中国 建设银行 ”) 基金托管人、基金销售 机构 国元证券股份有限公司(“ 国元证券 ”) 基金管理人的股东、基金 销售机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团 控股有限公司 基金管理人的股东 长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 国元证券 - - 34,125,653.56 0.50% 7.4.8.1.2 权证交易 注:本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。 7.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国元证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国元证券 31,068.47 0.51% 31,068.47 3.16% 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 19 页 共35 页


注:1.上述 佣金参 考市 场价格 经本 基金的 基金 管理人 与对 方协商 确定 ,以扣 除由 中国证 券 登 记 结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2. 该类佣金 协议的 服务 范围还 包括 佣金收 取方 为本基 金提 供的证 券投 资研究 成果 和市场 信 息 服 务 等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 18,373,284.01 26,757,181.47 其中: 支付销售机构的客 户维护费 362,962.77 561,083.33 注 : 支付 基金 管 理人 长盛 基 金公 司的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 1.00% 的年 费 率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 ×1.00%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 4,042,122.52 5,886,580.02 注 : 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 ×0.22%/ 当年天 数。 7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易 注:本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运 用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 20 页 共35 页


7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注: 除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。 7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 60,365,980.34 981,358.70 96,653,973.20 1,316,771.40 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2014 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的 暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300315 掌趣 科技 2014 年7 月 14 日 重大 事项 19.58 2015 年2 月 16 日 17.41 342,387





5,363,873.38


6,703,937.46 - 601519 大智 慧 2014 年7 月 21 日 重大 事项 7.76 2015 年1 月 23 日 6.58 739,900











4,429,461.83


5,741,624.00 - 000897 津滨 发展 2014 年12 月26 日 重大 事项 7.55 2015 年1 月 21 日 7.50 654,945











3,548,676.93


4,944,834.75 - 600761 安徽 合力 2014 年12 月26 日 重大 事项 15.65 2015 年1 月 6 日 16.60 247,762











2,667,891.00


3,877,475.30 - 002050 三花 股份 2014 年10 月27 日 重大 事项 13.57 2015 年1 月 27 日 14.93 243,221











3,461,331.55


3,300,508.97 - 002437 誉衡 药业 2014 年11 月21 日 重大 事项 23.34 2015 年1 月 26 日 26.13 95,419











2,153,843.48


2,227,079.46 - 000627 天茂 集团 2014 年10 月22 日 重大 事项 4.10 2015 年1 月 16 日 4.51 528,100











1,868,529.78


2,165,210.00 - 000413 东旭 2014 年11 重大 7.67 2015 年1 月 8.44 275,097














2,109,993.99 - 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 21 页 共35 页


光电 月25 日 事项 28 日 2,148,469.04


002152 广电 运通 2014 年12 月17 日 重大 事项 22.15 2015 年3 月 11 日 24.37 94,875











1,652,089.64


2,101,481.25 - 600580 卧龙 电气 2014 年12 月8 日 重大 事项 10.48 2015 年1 月 14 日 11.12 175,672











1,651,624.62


1,841,042.56 - 002396 星网 锐捷 2014 年10 月20 日 重大 事项 27.31 2015 年2 月 9 日 30.04 64,681











1,834,671.92


1,766,438.11 - 000562 宏源 证券 2014 年12 月10 日 重大 事项 30.50 不适用 不适用 57,791

















529,712.46


1,762,625.50 - 000009 中国 宝安 2014 年12 月29 日 重大 事项 12.95 2015 年1 月 7 日 13.88 134,136











1,146,533.41


1,737,061.20 - 601766 中国 南车 2014 年10 月27 日 重大 事项 6.65 2014 年12 月31 日 6.38 252,253











1,352,620.67


1,677,482.45 - 600584 长电 科技 2014 年11 月3 日 重大 事项 10.52 2015 年1 月 14 日 12.24 159,425











1,749,883.25


1,677,151.00 - 601299 中国 北车 2014 年10 月27 日 重大 事项 7.33 2014 年12 月31 日 7.10 223,387











1,179,795.00


1,637,426.71 - 600759 洲际 油气 2014 年12 月24 日 重大 事项 9.90 - - 156,896











1,898,276.76


1,553,270.40 - 002354 科冕 木业 2014 年10 月31 日 重大 事项 52.55 - - 18,586

















902,198.79


976,694.30 - 300168 万达 信息 2014 年12 月31 日 重大 事项 46.20 2015 年1 月 8 日 44.50 20,100

















882,010.08


928,620.00 - 600664 哈药 股份 2014 年12 月31 日 重大 事项 8.68 2015 年2 月 17 日 9.45 83,800

















729,486.00


727,384.00 - 601216 内蒙 君正 2014 年12 月1 日 重大 事项 10.44 2015 年1 月 7 日 11.10 34,180

















294,722.01


356,839.20 - 000906 物产 中拓 2014 年10 月13 日 重大 事项 16.00 2015 年1 月 30 日 16.00 6,934

















115,744.24


110,944.00 - 600754 锦江 股份 2014 年11 月10 日 重大 事项 24.99 2015 年1 月 19 日 27.00 3,472








72,011.93


86,765.28 - 注:1 、 根据宏源证券股份有限公司( 以下简称 “宏源证券”) 于 2014 年 12 月2 日公布 的 《申银 万 国证券 股份 有限公 司换 股吸收 合并 宏源证 券股 份有限 公司 报告书 》和 《关于 申银 万国证 券 股 份 有 限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》 , 申银万国证 券股份有限公司将向宏源证券全体股 东发行 A 股 股票, 以换股比例 2.049 :1 取得宏源证券股东持有的宏源证券全部股票, 吸收合并 宏 源证券; 宏源 证券自 2014 年 12 月 10 日起连续停牌。 合并后的 申万宏源于 2015 年1 月26 日复牌 , 当日复牌开盘单价为 17.77 元。宏源 证券人民币普通股股票自 2015 年 1 月 26 日起终 止上市并摘 牌 。2 、本基 金截至 2014 年 12 月 31 日持有的中国北车、中国南车已于本期末复牌,但交易仍不 活跃、流通仍受限,因此仍作为流通受限股票。3 、本基金 截至 2014 年 12 月 31 日止 持有以上因长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 22 页 共35 页


公布的 重大 事项可 能产 生重大 影响 而被暂 时停 牌的股 票, 该类股 票将 在所公 布事 项的重 大 影 响 消 除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2014 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 919,972,205.79 元, 属于第二层次 的余额为 50,011,889.89 元, 无 属于第三 层次的余额(2013 年 12 月 31 日:第 一层次 1,706,170,859.50 元,第二层次 22,016,171.37 元, 无第三层次) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或属于 非公 开发行 等情 况,本 基金 不会于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间、交 易 不 活 跃 期间及 限售 期间将 相关 股票和 债券 的公允 价值 列入第 一层 次;并 根据 估值调 整中 采用的 不 可 观 察 输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股 票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 23 页 共35 页


于 2014 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 969,984,095.68 91.43 其中:股票 969,984,095.68 91.43 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 61,060,751.60 5.76 7 其他各项资产 29,809,970.93 2.81 8 合计 1,060,854,818.21 100.00 8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,993,562.44 0.48 B 采矿业 38,050,066.39 3.68 C 制造业 309,551,262.43 29.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,012,477.19 2.90 E 建筑业 36,670,340.35 3.55 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 24 页 共35 页


F 批发和零售业 106,853,617.44 10.33 G 交通运输、仓储和邮政业 25,004,597.25 2.42 H 住宿和餐饮业 86,765.28 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,095,287.41 3.59 J 金融业 279,471,691.65 27.02 K 房地产业 48,331,492.76 4.67 L 租赁和商务服务业 9,535,467.97 0.92 M 科学研究和技术服务业 652,048.96 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 8,310,173.61 0.80 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 603,703.15 0.06 R 文化、体育和娱乐业 9,616,332.42 0.93 S 综合 3,936,457.15 0.38 合计 948,775,343.85 91.74 8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,243,385.55 0.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 110,944.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,031,818.26 0.68 J 金融业 - - K 房地产业 8,822,604.02 0.85 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 25 页 共35 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,208,751.83 2.05 8.3


期 末 按公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 股 票 投资 明 细 8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名 股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 600998 九州通 4,433,529 80,113,869.03 7.75 2 601318 中国平安 406,282 30,353,328.22 2.94 3 600016 民生银行 2,300,846 25,033,204.48 2.42 4 600036 招商银行 1,400,844 23,240,001.96 2.25 5 600030 中信证券 667,991 22,644,894.90 2.19 6 600837 海通证券 686,734 16,522,820.04 1.60 7 601166 兴业银行 970,233 16,008,844.50 1.55 8 600000 浦发银行 950,327 14,910,630.63 1.44 9 601398 工商银行 2,598,495 12,654,670.65 1.22 10 000002 万


科A 823,572 11,447,650.80 1.11 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 http://www.csfunds.com.cn 网站的年 度报告正文。 8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名 股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 300315 掌趣科技 342,387 6,703,937.46 0.65 2 000043 中航地产 500,383 4,473,424.02 0.43 3 600533 栖霞建设 869,836 4,349,180.00 0.42 4 000627 天茂集团 528,100 2,165,210.00 0.21 5 002152 广电运通 94,875 2,101,481.25 0.20 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 26 页 共35 页


http://www.csfunds.com.cn 网站的年 度报告正文。 8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601166 兴业银行 118,074,053.69 6.44 2 600998 九州通 106,010,578.09 5.78 3 600030 中信证券 105,895,559.98 5.78 4 601318 中国平安 86,820,711.13 4.74 5 000001 平安银行 68,655,090.73 3.74 6 601601 中国太保 59,857,596.24 3.27 7 600887 伊利股份 59,106,145.67 3.22 8 601328 交通银行 55,479,694.23 3.03 9 000333 美的集团 55,124,431.37 3.01 10 600196 复星医药 52,473,301.18 2.86 11 000538 云南白药 50,750,685.03 2.77 12 601009 南京银行 46,444,199.17 2.53 13 601299 中国北车 44,776,210.83 2.44 14 000895 双汇发展 44,346,254.64 2.42 15 000625 长安汽车 44,106,833.23 2.41 16 000651 格力电器 43,892,041.95 2.39 17 601800 中国交建 43,223,959.06 2.36 18 600016 民生银行 43,040,613.83 2.35 19 600549 厦门钨业 42,346,663.33 2.31 20 600372 中航电子 41,689,473.45 2.27 21 000848 承德露露 39,028,573.71 2.13 22 000063 中兴通讯 38,467,597.91 2.10 23 600352 浙江龙盛 38,038,339.11 2.07 24 600660 福耀玻璃 37,616,550.12 2.05 8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 27 页 共35 页


1 601166 兴业银行 196,819,953.25 10.74 2 600030 中信证券 144,445,345.07 7.88 3 601318 中国平安 125,484,109.40 6.84 4 000001 平安银行 83,384,978.74 4.55 5 601601 中国太保 78,371,295.08 4.27 6 000333 美的集团 72,322,195.71 3.95 7 600887 伊利股份 68,791,353.60 3.75 8 601398 工商银行 68,523,368.86 3.74 9 601800 中国交建 63,683,822.08 3.47 10 600016 民生银行 63,466,825.12 3.46 11 600036 招商银行 62,216,730.41 3.39 12 000002 万


科A 60,283,282.62 3.29 13 000651 格力电器 58,715,991.85 3.20 14 601009 南京银行 56,700,141.65 3.09 15 601328 交通银行 55,195,983.44 3.01 16 000538 云南白药 52,822,699.98 2.88 17 600549 厦门钨业 52,771,353.49 2.88 18 601299 中国北车 51,183,221.00 2.79 19 600372 中航电子 50,213,134.49 2.74 20 600196 复星医药 49,828,161.64 2.72 21 000625 长安汽车 49,787,050.68 2.72 22 000063 中兴通讯 47,427,258.29 2.59 23 000895 双汇发展 46,770,454.91 2.55 24 600104 上汽集团 44,713,056.51 2.44 25 000848 承德露露 43,285,500.69 2.36 26 600660 福耀玻璃 43,088,725.87 2.35 27 600352 浙江龙盛 42,487,382.20 2.32 28 002500 山西证券 41,684,647.11 2.27 29 600000 浦发银行 39,506,102.36 2.15 30 600028 中国石化 36,880,883.70 2.01 8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 6,477,630,368.21 卖出股票收入(成交)总额 7,725,701,206.46 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 28 页 共35 页


8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末 未持有债券。 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名资产 支 持 证 券投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


1 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数,配置 了中证 800 指数成分股海通证券。 中国证监会 2014 年5 月29 日发布的《 中国证监会对新股发行承销违规机构和个人采取监管 措施》显示,海通证券因向禁止配售的配售对象配售股票、向投资者提供超出招股书范围的发行 人信 息等事项受到中国证监会“出具警示函 ”、“监管谈话”的监管措施。本基金认为:该监管 措施对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 29 页 共35 页


2 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数,配置 了中证 800 指数成分股中国平安。 根据 2014 年12 月 8 日中 国证券监督管理委员会发布对中国 平安控股子公司平安证券有限责 任公司(以下简称“平安证券” )的 《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》 , 决定对平安证 券给予警告, 没收保荐业务收入 400 万元, 没收承销股票违法所得 2867 万元, 并处 以 440 万元 罚 款。本基金认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成 重大影响。 除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2


基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,213,680.45 2 应收证券清算款 28,577,360.35 3 应收股利 - 4 应收利息 18,930.13 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,809,970.93 8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 300315 掌趣科技 6,703,937.46 0.65 重大事项停牌 2 000627 天茂集团 2,165,210.00 0.21 重大事项停牌 3 002152 广电运通 2,101,481.25 0.20 重大事项停牌 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 30 页 共35 页


8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 长盛同庆 800A 5,922 46,960.42 175,834,560.00 63.23% 102,265,030.00 36.77% 长盛同庆 800B 7,998 52,156.71 113,420,382.00 27.19% 303,729,004.00 72.81% 长盛同庆 中证800 分 级 13,010 12,036.24 73,979,880.55 47.24% 82,611,574.01 52.76% 合计 26,930 31,631.65 363,234,822.55 42.64% 488,605,608.01 57.36% 注:1 、 对于分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额; 对于合计数, 比例的分 母采用下属分 级 基金份额的合计数。 2 、以上信息 中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 长盛同庆 800A











































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中油财务有限责任公司 75,242,652.00 27.06% 2 上海真爱梦想公益基金会 42,456,560.00 15.27% 3 中银保险有限公司-传统保险产品 22,905,427.00 8.24% 4 中国太平洋人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 14,180,475.00 5.10% 5 魏小艳 10,392,197.00 3.74% 6 工银安盛人寿保险有限公司 8,489,804.00 3.05% 7 中国对外经济贸易信托有限公司-光 大稳健 1 号 信托计划 3,933,922.00 1.41% 8 信泰人寿保险股份有限公司-分红保 险产品 3,050,523.00 1.10% 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 31 页 共35 页


9 中国对外经济贸易信托有限公司- 资产 配置固定收益信托 2,809,944.00 1.01% 10 广发证券股份有限公司 2,594,456.00 0.93% 长盛同庆 800B








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 信诚人寿保险有限公司-分红-个险 分红 63,097,700.00 15.13% 2 魏小艳 15,588,296.00 3.74% 3 中信证券股份有限公司 13,441,705.00 3.22% 4 程冰 12,900,000.00 3.09% 5 上海盛筑投资咨询有限公司 12,500,000.00 3.00% 6 中国对外经济贸易信托有限公司-光 大稳健 1 号 信托计划 5,900,882.00 1.41% 7 北京千石创富-光大银行-千石资本 -道冲套利 2 号资产管理 计 5,892,500.00 1.41% 8 中船重工财务有限责任公司 5,732,083.00 1.37% 9 高阿玉 5,353,652.00 1.28% 10 信泰人寿保险股份有限公司-分红保 险产品 4,575,785.00 1.10% 注:以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况











































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 长盛同庆 800A - - 长盛同庆 800B - - 长盛同庆中证 800 分级 - - 合计 - - 注:对 于分 级基金 ,比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ;对 于合计 数, 比例的 分母 采用下 属 分 级 基 金份额的合计数。 9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 长盛同庆 800A 0 长盛同庆 800B 0 长盛同庆中证 800 分级 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 长盛同庆 800A 0 长盛同庆 800B 0 长盛同庆中证 800 分级 0 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 32 页 共35 页


合计 0 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目


长盛同庆 800A 长盛同庆 800B 长盛同庆中证 800 分级 基金合同生效日 (2012 年 5 月12 日)基金份额总额 - - 14,686,733,239.06 本报告期期初基金份额总额 565,266,514.00 847,899,772.00 585,058,105.67 本报告期基金总申购份额 - - 2,223,650,866.13 减: 本报告期 基金总赎回份额 - - 3,451,807,387.93 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少以"-" 填列) -287,166,924.00 -430,750,386.00 799,689,870.69 本报告期期末基金份额总额 278,099,590.00 417,149,386.00 156,591,454.56 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 §11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本基金管理人于 2014 年4 月16 日发 布公告, 经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六 届董事会第一次会议审议通过, 并 报中国证监会审核批准, 由高新先生担任公司董事长, 凤 良志 先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定 ,“ 董事长为公司的法定代表 人 ”。公司已于 2014 年4 月14 日完 成相关工商登记变更手续。 11.2.2 基金 经理的变动情况 本报告期本基金经理未曾变动。 11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布 任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经 理助理职 务。本基金托管人 2014 年 11 月 03 日发布公告,聘任赵观甫为中国建设银行投资托管 业务部总经理。





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11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4


基 金 投资策 略 的 改 变 本报告期本基金投资策略没有改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内 本 基金未更换会计师事务所,本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 110,000.00 元,已连续提 供审计服务 6 年。











11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 1 4,151,907,947.33 29.23% 3,779,883.96 29.24% - 东北证券 1 3,421,400,088.54 24.09% 3,114,847.49 24.09% - 申银万国 1 2,479,578,794.97 17.46% 2,255,824.22 17.45% - 中信证券 1 1,363,921,499.86 9.60% 1,241,345.99 9.60% - 国信证券 1 1,036,678,829.12 7.30% 943,795.09 7.30% - 光大证券 1 581,906,437.45 4.10% 529,768.83 4.10% - 中航证券 1 557,200,763.58 3.92% 507,276.37 3.92% - 招商证券 1 434,058,391.10 3.06% 395,167.66 3.06% - 东兴证券 1 176,678,822.72 1.24% 160,845.75 1.24% - 华泰证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 34 页 共35 页


中金证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国泰君安 6,812,835.10 86.21% - - - - 东北证券 10,400.00 0.13% - - - - 申银万国 - - - - - - 中信证券 1,066,380.50 13.49% - - - - 国信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 招商证券 12,844.00 0.16% - - - - 东兴证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中金证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 注:1 、本公 司选择证券经营机构的标准 (1 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2 )资力雄 厚,信誉良好。 (3 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4 )经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 长盛同庆中证800 分级2014 年 年度报告 摘要 第 35 页 共35 页


(6 ) 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条 件, 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2 、本公司租 用券商交易单元的程序 (1 )研究机 构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2 )研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3 ) 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后, 按照研究服务评价规定, 对研究 机构进行综合评价; (4 ) 试用期满后, 评价结果符合条件, 双方认为有必要继续合作, 经公司领导审批后, 我司 与 研 究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 , 并办理基 金专用交易单元租用手续。 评 价结果如不符合条件则终止试用; (5 ) 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价, 若本公司认为签约机构的 服务不 能满 足要求 ,或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚, 本公 司有权 终止 签署的 协 议 , 并 撤销租用的交易单元; (6 )交易单 元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况: (1 )本基金 报告期内新增租用交易单元情况:无。 (2 )本基金 报告期内停止租用交易单元 情况: 序号 证 券 公 司名称 交 易 单 元所属 市 场 数量 1 民生证券 上海 1 2 红塔证券 上海 1 长盛基金管理有限公司 2015 年3 月28 日