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长盛同丰(160810)

长盛同丰:2014年年度报告查看PDF公告

长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 
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长盛 同丰 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 2014 年年 度报 告 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 3 月 28 日 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 2 页 共 52 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 27 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据基金合同的有关规定, 本基金基金合同生效后 18 个月分 级运作期届满, 本基金无需召开 基金份 额持 有人大 会, 自动转 换为 上市开 放式 基金(LOF ) ,基金 名称 变更为 “长 盛同丰 债 券 型 证 券投资基金(LOF )”。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说 明书及其更新。 本 年度 报告财 务资 料已经 审计 ,普华 永道 中天会 计师 事务所( 特殊 普通合 伙) 为 本基金 出 具 了 无保留意见的审计报告。 本报告期自 2014 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 3 页 共 52 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略 和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16 6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 41 8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 41 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43 8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 4 页 共 52 页


8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五名贵金属投资明细 ................ 43 8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43 8.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43 8.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 43 §9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 44 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44 9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 44 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45 9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45 § 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 45 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 45 11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46 11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 46 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46 11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 49 § 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 51 § 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 51 13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 51 13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 52 13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 52 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 5 页 共 52 页


§2 基金简介 2.1 基金基 本 情况 基金名称 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 长盛同丰债券(LOF ) 场内简称 长盛同丰 基金主代码 160810 交易代码 160810 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 27 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 41,668,168.17 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013-02-26 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 通过分析影响债券市场的各类要素,进行积极主动的 投资管理,追求基金资 产的稳定增值,以最大程度上取得超越业绩比较基准 的收益。 投资策略 以利率风险管理为核心,以久期配置为关键技术,在 满足组合流动性要求上, 结合不同类型债券流动性、税收和信用风险等因素, 综合确定债券组合的类 属配置进行个券选择,控制风险、获取超额的投资收 益。具体投资运作中将 运用换券利差交易策略、凸性套利交易策略以及骑乘 收益率曲线策略等多样 的操作策略。 业绩比较基准 中债综合指数(全价) 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金 品种,其长期预期收益 和平均风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股 票型基金。在分级基金 运作期内,本基金经过基金份额分级后,同丰 A 为低 风险、收益相对稳定的 稳健收益特征的基金份额;同丰 B 为较高风险、较高 收益的增强收益特征的 基金份额。 注: 根据 《基 金合同》 的有关规定, 本基金基金合同生效后 18 个月分级运 作期届满, 本基金无 需长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 6 页 共 52 页


召开基 金份 额持有 人大 会,自 动转 换为上 市开 放式基 金(LOF ) ,基金名 称变更 为 “ 长盛同 丰 债 券 型证券投资基金 (LOF ) ”。 本基金转换基准日为 2014 年6 月 27 日。 在 转换基准日日终, 同丰 A 、 同 丰 B 的基 金份额以各自的基金份额净值为基准转换为长盛同丰债券型证券投资基金 (LOF ) 的基 金份额,基金管理人进行注册登记变更、账户更名等操作。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 王永民 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-2666、 010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三 路诺德金融中心主楼 10D 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大 厦 A 座20-22 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100088 100818 法定代表人 高新 田国立 2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人的住所 2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2014 年 2013 年 2012 年 12 月 27 日 ( 基金合同生 效 日)-2012 年12 月31长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 7 页 共 52 页


日 本期已实现收益 6,514,381.86 19,789,900.85 825,657.02 本期利润 35,674,138.92 -7,553,523.52 130,426.70 加权平均基金份额本期利润 0.0825 -0.0052 0.0001 本期加权平均净值利润率 8.53% -0.52% 0.01% 本期基金份额净值增长率 9.37% -3.74% 0.00% 3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可供分配利润 321,609.61 -39,237,483.18 130,426.70 期末可供分配基金份额利润 0.0077 -0.0525 0.0001 期末基金资产净值 43,769,182.36 703,460,634.48 1,997,502,552.77 期末基金份额净值 1.050 0.942 1.000 3.1.3 累计期 末指标 2014 年末


2013 年末


2012 年末


基金份额累计净值增长率 5.28% -3.74% 0.00% 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日,即 12 月 31 日。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.74% 0.32% 1.66% 0.17% 0.08% 0.15% 过去六个月 5.00% 0.25% 2.37% 0.13% 2.63% 0.12% 过去一年 9.37% 0.20% 6.54% 0.11% 2.83% 0.09% 自基金合同 生效起至今 5.28% 0.18% 2.62% 0.10% 2.66% 0.08% 注: 本基金业绩比较基准为中债综合指数 (全价) 。 中债综合指数 (全价) 由中央 国债登记结算 有 限责任公司编制并发布, 该指数样本具有广泛的市场代表性, 涵盖了主要交易市场 (银行间 市场 、 交易所 市场 等) 、不 同发 行主体 ( 政 府、企 业等 )和期 限( 长期、 中期 、短期 等) 。 具体的 编 制 规 则和再平衡过程请参见中债综合指数(全价)编制说明。 本基金 为债 券型基 金, 投资范 围为 固定收 益类 金融工 具, 且本基 金不 直接从 二级 市场买 入 股 票 、 权证等 权益 类资产 ,也 不参与 一级 市场新 股申 购和新 股增 发,可 转换 债券仅 投资 二级市 场 可 分 离长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 8 页 共 52 页


交易可 转债 的纯债 部分 。鉴于 中债 综合指 数能 够反映 债券 全市场 的整 体价格 和投 资回报 情 况 , 所 以以其收益率作为本基金的业绩比较基准。 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:按 照本 基金合 同规 定,本 基金 基金管 理人 应当自 基金 合同生 效之 日起六 个月 内使基 金 的 投 资 组合比 例符 合基金 合同 的约定 。建 仓期结 束时 ,本基 金的 各项资 产配 置比例 符合 本基金 合 同 第 十 八条 (二) 投资范围、 ( 七) 投资禁止行为与限制的有关约定。 截至报告日, 本基金的各项资产配 置比例符合基金合同约定。 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 9 页 共 52 页


3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 注: 本基金基金合同于 2012 年12 月27 日生效, 合同生效当年按实际存续期计算, 不按整个自 然 年度进行折算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 单位:人民币元 年度 每10 份基金份额 分红数 现金 形 式 发 放总额 再 投 资 形 式 发 放总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2014 年度 - - - - 注:2014 年 度未分配收 益 2013 年度 - - - - 注:2013 年 度未分配收 益 2012 年度 - - - - 注:2012 年 度未分配收 益 合计 - - - -





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§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日,是 国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳, 总部设在北京, 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设 有分公司, 在香港、 北京分别设有子公司 。 目前, 公司 股东及 其出 资比例 为: 国元证 券股 份有限 公司 (以下 简称 “国元 证券 ”)占 注 册 资 本 的 41% , 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% , 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的 13% , 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机 构投资者和特定客户资产管理业务资格。 截至 2014 年12 月31 日, 基金 管理人共管理三十七只开 放式基金, 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产 品的投资顾问。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张帆 本基金基 金经理, 长盛纯债 债券型证 券投资基 金基金经 理,长盛 添利宝货 币市场基 金基金经 理,长盛 积极配置 债券型证 券投资基 金基金经 理。 2013 年 9 月 18 日 - 7 年 男,1983 年1 月出生, 中 国国籍。华中科技大学硕 士。曾在长江证券股份有 限公司从事债券研究、债 券投资工作。2012 年4 月 加入长盛基金管理有限公 司,曾任非信用研究员, 长盛同丰分级债券型证券 投 资 基 金 基 金 经 理 等 职 务。现任长盛纯债债券型 证券投资基金基金经理, 长盛添利宝货币市场基金 基金经理,长盛同丰债券 型证券投资基金 (LOF,本 基金)基金经理,长盛积 极配置债券型证券投资基 金基金经理。 李琪 本基金基 金经理助 理,信用 研究员。 2013 年 3 月 14 日 - 8 年 男,1975 年2 月出生, 中 国国籍。 毕业于天津大学, 获博士学位。2011 年3 月 加入长盛基金管理有限公长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 11 页 共 52 页


司,现任信用研究员,长 盛同丰债券型证券投资基 金(LOF , 本 基金) 基金经 理助理。 杨衡 本基金基 金经理, 长盛添利 30 天理财 债券型证 券投资基 金基金经 理,长盛 添利60 天 理财债券 型发起式 证券投资 基金基金 经理,长 盛纯债债 券型证券 投资基金 基金经 理,社保 组合组合 经理。 2012 年12 月 27 日 2014 年 4 月10 日 7 年 男,1975 年 10 月出生, 中国国籍。中国科学院数 学 与 系 统 科 学 研 究 院 博 士、 博士后。2007 年7 月 进入长盛基金管理公司, 先后任固定收益研究员、 社保组合组合经理助理等 职务,现任社保组合组合 经理。自 2014 年 4 月 10 日起不再担任长盛添利30 天理财债券型证券投资基 金基金经理, 长盛添利 60 天理财债券型发起式证券 投资基金基金经理,长盛 同丰分级债券型证券投资 基金 (本基金) 基金经理, 长盛纯债债券型证券投资 基金基金经理。 注:1 、 上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘 日期; 2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。 3 、2014 年6 月 27 日长盛 同丰分级债券型证券投资基金正式更名为长盛同丰债券型证券投资基金 (LOF)。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金 合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基 金资产 ,在 严格控 制投 资风险 的基 础上, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益, 没有 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为。 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 12 页 共 52 页


4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公 司相关 制度 等规定 ,从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 , 通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ,确保 公平 对待不 同投 资组合 , 包 括 公 募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ,切实 防范 利益输 送, 保护投 资者 的合法 权 益 。 具 体如下: 研 究 支持 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在公司研 究平台上拥有同等权限。 投 资 授权 与决 策 ,公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ,各 投资 组合经理 在投资 决策 委员会 的授 权范围 内, 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ,场 内交易 ,强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ; 场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定 ,持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ,并进 行分 析评估 ,及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 公司对该基金过去4 个 季度的同向交易行为进行数量分析, 计算溢价率、 贡献率、 占优比等 指标, 使用双边 90% 置信 水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检 验, 未发现违反公平交易 及利益输送的行为。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 1 、报告期内 行情回顾 回顾 2014 年 , 经济增速有所下滑, 通胀水平总体呈下降走势, 定向放 松的货币政策及相对 宽 松的资金面驱动市场利率中枢持续下行, 债券市场走出一波较强的趋势性牛市行情。 利率债方面,长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 13 页 共 52 页


收益率曲线整体下行,10 年期国债收益率下行 93BP 至 3.62% ,10 年期国开 行债收益率大幅下行 173BP 至4.09% ; 信用债 方面, 低评级债券收益率下行幅度小于中高评级债券, 主 要是受信用风 险 事件频发及交易所债券质押回购规则变动等因 素影响所致。 货币市场方面,2014 年 资金面总体呈现相对宽松格局。 一季度受春节因素影响, 资 金利率呈 现先升后降走势;4 月份 开始,央行通过定向降准降息、MLF 、PSL 等多种 工具向市场投放资金, 资金面相对宽松,各中短期限 Shibor 利率及银行 间质押式回购利率总体处于相对低位;其中,7 月和 11 月银 行间资金利率小幅上行, 但央行后续均投放资金平抑资金利率波动; 十二 月中旬以来 , 随 着年 末资金 需求 高峰来 临, 银行收 紧流 动性, 同时 受央行 公开 市场延 续空 窗操作及新 一轮 IPO 等因素影响,货币市场各中短期资金利率呈现阶段性上升局面。 2 、报告期内 本基金投资策略分析 在 报 告期 内, 本 基金 始终 控 制配 置节 奏 ,根 据市 场 变动 调整 组 合久 期, 优 化持 仓结 构,保持 组合流动性。密切关注高收益债券的信用风险状况,严格控制其持仓比例,防控信用风险。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截止报告期末,本基金份额净值为 1.050 元, 本报告期份额净值增长率为 9.37% ,同期业绩 比较基准收益率 6.54% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 在 深 化改 革和 调 整经 济结 构 的背 景下 , 政府 对经 济 增长 容忍 度 有所 提高 , 国内 经济 的潜在增 长率不断下降,2015 年 预计中国经济将维持相对疲弱的 态势。12 月中 国 PMI 连续 下滑至 50.1% 的 年内低 值, 制造业 新订 单和产 出指 数双双 走弱 ,反映 制造 业景气 度持 续弱化 ,经 济下行 压 力 依 然 存在。 通胀方面,12 月CPI 同比上 涨 1.5% , 通 胀延续弱势。 房地产投资增速继续下降, 未来 房 地 产销售仍面临较大不确定性。在经济仍面临较大下行压力的背景下,货币政策有望进一步宽松。 在 后 期投 资策 略 上, 对利 率 债, 维持 谨 慎乐 观态 度 ,密 切关 注 经济 基本 面 、货 币政 策和资金 面的各 种变 化,在 仓位 和久期 上根 据市场 形势 变化灵 活应 对;对 信用 债,深 入研 究行业 及 个 券 信 用利差 变化 ,积极 发掘 信用风 险可 控、持 有期 收 益较 高的 个券, 并且 密切跟 踪持 仓债券 的 信 用 风 险状况,严防信用风险。 总 之 ,无 论后 市 如何 变化 , 我们 将秉 承 谨慎 原则 , 在组 合流 动 性得 到保 证 的前 提下 ,通过灵 活的资 产配 置和深 入的 个券甄 别分 析,做 好组 合配置 ,力 求确保 基金 资产在 维持 价值底 线 基 础 上 实现持续的稳定增值。 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 14 页 共 52 页


4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 在 内部 监察 工 作中 一切 从 合规 运作 , 保障 资产 委 托人 利益 出发,由 独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、 受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、 检查, 发现问题及时敦促有关部门改进、 完善, 并定期制作监察报 告报公司管理层。 工 作内容具体如下:


1 、 强调合规培训, 夯实公司合规文化环境基础。 报告期内, 监察稽核部通过外请律师、 内部 自学、 岗前 培训等 多种 方式, 有重 点、有 针对 性地展 开合 规培训 工作 ,强化 员工 合规理 念 , 深 化 员工合规意识,努力夯实公司合规内控环境基础。 2 、 强调 制度/ 流 程建 设,扎 实公 司内控 制度 建 设。 根据 新法规 、新 监管要 求, 以及公 司 业 务 发 展 实 际 , 及 时 推 动 公 司 各 部 门 补 充 、 修 订 、 完 善 、 优 化 各 项 业 务 制 度 与 流 程 , 保 证 公 司 制 度/ 流程的合法合规、全面、适时、有效。 3 、 加强合规监督, 确保受托资产投资运作合法合规。 紧密跟踪与投 资运作相关的法律、 法规、 受托资产合同及公司制度等的规定, 全面把控受托资产投资运作风险点, 并以前述风险点为依据, 检查、 监督 各受托 资产 投资运 作合 规情况 。根 据《公 司公 平交易 细则 》规定 ,通 过量化 分 析 、 日 常合规监督及事后专项检查评估等,确保公司旗下各受托资产被公平对待。 4 、 加强 专项稽 核与 检查, 确保 制度/ 流 程严 肃性与 执行 力。报 告期 内,监 察稽 核部按 照 年 初 工作计 划, 开展专 项稽 核工作 ,内 容涵盖 受托 资产投 资、 研究、 交易 、销售 、清 算、登 记 注 册 、 产品开发等等; 并根据业务发展需要, 以及日常监督中发现问题, 临时增加多个检查项目。 稽核 、 检查工 作中 ,监察 稽核 部重视 对发 现问题 改进 完成情 况的 跟踪, 强调 问题改 进效 率与效 果 , 以 保 障公司制度/ 流程的严肃性与执行力。 5 、 加强员工行为合规的检查监督。 报告期内, 监察稽核部借助信息技术系统, 通过完善员工 投资报备系统、建设员工合规档案系统等,提高员工行为合规管理水平,督促员工自觉合规。 本 基 金管 理人 承 诺: 在今 后 的工 作中 , 我们 将继 续 以保 障资 产 委托 人的 利 益为 宗旨 ,不断提 高内部监察工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,保障公司、受托资产合规运作。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国 证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定, 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订 了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序,设 立基 金估值 小组 ,参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、 估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 15 页 共 52 页


由公司 总经 理(担 任估 值小组 组长) 、公司 副总 经理和 督察 长(担 任估 值小组 副组 长) 、权 益 投 资 部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 , 负 责 研 究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验, 具备 基金估 值 运 作 、 行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 , 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执 行。 参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金 估值及 净值 计算履 行复 核责任 ,当 存有异 议时 ,托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 , 通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师 事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 服务 协 议, 由其 按 约定 提供 在银行间 同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 三 条中 对基 金利润分 配原则的约定,本基金 2014 年度未实 施利润分配。 本基金截至 2014 年 12 月 31 日,期末 可供分配利润为 321,609.61 元,其中 :未分配利润已 实 现部分为 321,609.61 元 ,未分配利润未实现部分为 954,554.34 元。 4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在对长盛同丰债券型证券投资基 金(LOF) (以下称 “本 基金 ” )的 托管过 程中 ,严格 遵守 《证券 投资 基金法 》及 其他有 关 法 律 法 规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定,不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为, 完全尽 职 尽 责 地 履行了应尽的 义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 16 页 共 52 页


赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金 融工具风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审 计 报 告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第 20195 号 6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF) 全体基金份额持有人 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 盛 同 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 的 财 务 报表, 包括 2014 年12 月31 日的资产 负债表、2014 年度和的利 润表和所有者权益( 基金 净值) 变动表 以及财务报表 附注。 管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 长 盛 同 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的基金 管理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。 这种 责任包括: (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编制财务报表,并使其实现公允反映; (2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报获取合理保证。 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表 的总 体列报。 我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 17 页 共 52 页


意见提供了基础。 审计意见段 我们认为, 上述长盛同丰债券型证券投资基金(LOF) 的财务 报表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制,公允反映了长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)2014 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2014 年度的 经营成果和基金净值变动 情况。 注册会计师的姓名 汪棣


沈兆杰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 会计师事务所的 地址 中国 ? 上海 市 审计报告日期 2015 年 3 月23 日


§7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2014 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 2,819,675.76 3,467,246.27 结算备付金


6,873,080.91 16,689,344.33 存出保证金


46,618.38 251,197.02 交易性金融资产 7.4.7.2 83,127,997.90 826,737,473.88 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


83,127,997.90 826,737,473.88 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 372,826.56 应收利息 7.4.7.5 2,282,035.73 21,148,815.93 应收股利


- - 应收申购款


132,371.22 - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


95,281,779.90 868,666,903.99 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 上年度末 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 18 页 共 52 页


2014 年12 月 31 日 2013 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


50,499,958.80 163,819,521.80 应付证券清算款


127,107.75 - 应付赎回款


509,101.80 - 应付管理人报酬


35,509.82 549,306.88 应付托管费


10,145.66 156,944.81 应付销售服务费


15,218.50 235,417.23 应付交易费用 7.4.7.7 609.95 14,668.15 应交税费


44,887.00 44,887.00 应付利息


- 15,943.14 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 270,058.26 369,580.50 负债合计


51,512,597.54 165,206,269.51 所 有 者 权益:





实收基金 7.4.7.9 42,493,018.41 742,698,117.66 未分配利润 7.4.7.10 1,276,163.95 -39,237,483.18 所有者权益合计


43,769,182.36 703,460,634.48 负债和所有者权益总计


95,281,779.90 868,666,903.99 注:报告截止日 2014 年12 月 31 日, 基金份额净值 1.050 元 ,基金份额总额 41,668,168.17 份。


7.2 利润表 会计主体: 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF) 本报告期: 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日 一、收入


46,259,076.56 18,745,010.16 1.利息收入


30,983,450.10 75,514,381.10 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,024,685.34 2,341,866.64 债券利息收入


29,930,199.66 65,993,703.87 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


28,565.10 7,178,810.59 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以“- ”填列)


-13,910,298.94 -29,431,808.09 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 19 页 共 52 页


基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -13,910,298.94 -29,431,808.09 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值 变动收益 (损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.16 29,159,757.06 -27,343,424.37 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)


- - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.17 26,168.34 5,861.52 减: 二 、费用


10,584,937.64 26,298,533.68 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 2,957,008.09 10,372,258.45 2 .托管费 7.4.10.2.2 844,859.48 2,963,502.36 3 .销售服务 费 7.4.10.2.3 1,267,289.24 4,445,253.63 4 .交易费用 7.4.7.18 21,499.40 53,798.14 5 .利息支出


5,052,601.51 7,961,386.98 其中:卖出回购金融资产支出


5,052,601.51 7,961,386.98 6 .其他费用 7.4.7.19 441,679.92 502,334.12 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) 35,674,138.92 -7,553,523.52 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) 35,674,138.92 -7,553,523.52 7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 742,698,117.66 -39,237,483.18 703,460,634.48 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 35,674,138.92 35,674,138.92 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -700,205,099.25 4,839,508.21 -695,365,591.04 其中:1. 基 金申购款 4,540,242.09 151,750.91 4,691,993.00 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 20 页 共 52 页


2. 基金赎回 款 -704,745,341.34 4,687,757.30 -700,057,584.04 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 42,493,018.41 1,276,163.95 43,769,182.36 项目 上 年 度 可比期 间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,997,372,126.07 130,426.70 1,997,502,552.77 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - -7,553,523.52 -7,553,523.52 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -1,254,674,008.41 -31,814,386.36 -1,286,488,394.77 其中:1. 基 金申购款 105,324,033.07 2,237,052.74 107,561,085.81 2. 基金赎回 款 -1,359,998,041.48 -34,051,439.10 -1,394,049,480.58 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 742,698,117.66 -39,237,483.18 703,460,634.48 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 周兵______














______ 林培富______














____ 龚珉____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)( 以下简称 “本基金”) 是由长盛同丰分级债券型证券投资 基金( 以 下简 称“原 基金 ”) 根据 《长 盛同丰 分级 债券型 证券 投资基 金基 金合同 》的 有关规 定 变 更 运作模式后而来。原基金经中国证券监督管理委员会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证监许可 [2012]1543 号 《关于核准长盛同丰分级债券型证券投资基金募集的批复》 核准, 由长盛基金管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《长 盛同丰 分级 债券型 证券 投资基 金 基 金 合长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 21 页 共 52 页


同》负 责公 开募集 。原 基金为 契约 型开放 式基 金,存 续期 限不定 ,首 次设立 募集 不包括 认 购 资 金 利 息 共募 集 1,996,890,217.99 元 ,业 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务所 有限 公 司普 华永 道 中天 验字 (2012) 第534 号验资报告 予以验证。 经向中国证监会备案, 《长盛同丰分级债券型证券投资基金基 金合同》于 2012 年 12 月 27 日正式生 效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,997,372,126.07 份 基 金 份 额( 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 类份额( 以 下 简 称 “ 长 盛 同 丰 A ”)1,350,433,974.59 份 , 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 B 类份额( 以 下 简 称 “ 长 盛 同 丰 B ” )646,938,151.48 份, 其 中认购资金利息折合481,908.08 份基 金份额( 长盛 同丰A 为164,633.60 份,长盛同丰 B 为317,274.48 份) 。 根 据《 长盛同 丰分 级债券 型证 券投资 基金 基金合 同》( 以下简 称“ 基金合 同”) 和《长 盛 同 丰 分级债 券型 证券投 资基 金招募 说明 书》( 以 下简 称“招 募说 明书”) 的有 关规定 ,基 金合同 生 效 后 18 个月内( 含 18 个月) 为基金分级运作期;基金分级运作期届满,基金名称变更为“长盛同丰债 券型证券投资基金(LOF) ” , 运作方式转为上市开放式基金(LOF) 。 本基金的 基金管理人为长盛基金 管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 长盛同丰 A 的每次开放日,基金管理人将对长盛同丰 A 进行基金份额折算,长盛同丰 A 的基 金份额参考净值调整为 1.000 元 , 基 金份额持有人持有的长盛同丰 A 份 额数按折算比例相应增减。 原基金净资产优先分配予长盛同丰 A 的本金及 约定应得收益,剩余净资产分配予长盛同丰 B 。在 基金分级运作期内, 长盛 同丰A 根据 基金合同的规定获取约定收益, 约定 年化基准收益率为4.25% 。 基金合同生效后,基金管理人在长盛同丰 A 的 开放日计算长盛同丰 A 的基金份额参考净值,在长 盛同丰 B 的封闭期届满日分别计算长盛同丰 A 与长盛同丰 B 的基金份额参考净值。基金管理人在 基金资产净值计算的基础上,采用“虚拟清算”原则计算并公告长盛同丰 A 和长 盛同丰 B 的 基金 份额参考净值。 长盛同丰 A 在基金合同生效后每满 6 个月开放一 次,接受投资者在场外的申购与赎回;同丰 B 的封闭期为 自基金合同生效之日起至 18 个月后 对应日止, 如该对应日为非工作日, 则顺延至下 一个工作日。 在同丰 B 的 封闭期内, 同丰 B 可上市 交易, 但不接受申购赎回。 经深圳证券交易所( 以 下简称“深交所”) 深证 上字[2013]63 号文核准, 长盛同丰 B 基金份额于 2013 年 2 月 26 日在 深 交所挂牌交易。未上市交易的同丰 B 份额托管在 场外( 注册登 记系统) ,份 额持有人需将其跨系统 转托管至深圳证券交易所场内( 证券 登记结算系统) 后方可上 市流通。 本基金转换基准日为 2014 年 6 月 27 日。在转换基准日日终,同丰 A 、同 丰 B 的基金 份额以 各自的基金份额净值为基准转换为本基金的基金份额。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2014] 第 233 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 22 页 共 52 页


118,613,944.00 份基金份 额于 2014 年7 月11 日在 深交所挂牌交易并于同日开放申购、 赎回以及 转托管 业务 。未上 市交 易的基 金份 额托管 在场 外,基 金份 额持有 人将 其跨系 统转 托管至 场 内 后 , 方可上市流通。 根据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《长 盛 同丰 分级 债 券型 证券 投 资基 金基 金合同》 的有关规定, 本基金转换为上市开放式基金(LOF) 后, 投资 范围为具有良好流动性的金融工具, 包 括国内 依法 发行上 市的 国债、 央行 票据、 地方 政府债 、金 融债、 公司 债、企 业债 、可分 离 交 易 可 转债的 纯债 部分、 债券 回购、 次级 债、短 期融 资券、 资产 支持证 券、 中期票 据、 银行存 款 等 固 定 收益类 金融 工具以 及法 律法规 或中 国证监 会允 许基金 投资 的其他 金融 工具。 本基 金不直 接 从 二 级 市场买 入股 票、权 证等 权益类 资产 ,也不 参与 一级市 场新 股申购 和新 股增发 ,可 转换债 券 仅 投 资 二级市 场可 分离交 易可 转债的 纯债 部分。 本基 金投资 组合 中:固 定收 益类金 融工 具的资 产 占 基 金 资产的比例不低于 80% , 持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本 基金的业绩比较基准为:中债综合指数( 全价) 。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2015 年3 月 23 日批准 报出。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证 券投资 基金 会计核 算业 务指引》 、 《 长盛同 丰分 级债券 型证 券投资 基金 基金合 同》 和在财 务报 表 附 注 7.4.4 所 列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2014 年12 月 31 日的财 务状况以及 2014 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 23 页 共 52 页


7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 (1) 金融资产 的分类 金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本 基金 目前以 交易 目的持 有的 股票投 资、 债券投 资和 衍生工 具( 主 要为权 证投 资) 分 类 为 以 公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 。除衍 生工 具所产 生的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以 衍生金 融资 产列示 外 , 以公允 价值 计量且 其公 允价值 变动 计入损 益的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以 交 易性金融资产列示。 本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ,包 括 银行 存款 和 各类 其他 应 收款 项等 。应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债 的分类 金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金 融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本 基金持有的其他金融负债包括各类其他应付款项等。 7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产, 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ; 对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ,单独 确认 为应收 项 目 。 应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ,按 照 公允 价值 进 行后 续计 量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的, 予以 终 止确 认:(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终 止;(2) 该金 融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金 融资 产已转 移, 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时, 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 24 页 共 52 页


7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投 资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并 进行估值: (1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 , 按 最 近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃 市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工 具不存在活跃市场, 采用 市场参与者普遍认 同且被以往市场实际交易价格验证 具 有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市 场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权 定价模 型等 。采用 估值 技术时 ,尽 可能最 大程 度使用 市场 参数, 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参 数。 7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认 金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ; 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时,金 融 资 产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基 金份额 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额折算 日根 据折算 前的 基金份 额数 及确定 的 折 算 比 例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少。 7.4.4.8 损益平准金 损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时, 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金 指在申 购或 赎回基 金份 额时, 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的 金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列,并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累 计亏损) 。 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 25 页 共 52 页


7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认 为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允 价 值变动 损益 ;于处 置时 ,其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ,其中 包 括 从 公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ,实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 , 实际 利率 法 与直 线法 差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 根 据 《长 盛同 丰 分级 债券 型 证券 投资 基 金基 金合 同 》的 有关 规 定, 本基 金 在分 级运 作期内及 分级运作期届满时不单独对长盛同丰 A 与长盛 同丰 B 进行 收益分配。本基金转换为上市开放式基 金(LOF) 后, 本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配, 其中 场外 基金份 额持 有人可 选择 现金红 利或 将现金 红利 按分红 除权 日的基 金份 额净值 自动 转为基 金 份 额 进 行再投 资, 场内基 金份 额持有 人只 能选择 现金 分红。 若期 末未分 配利 润中的 未实 现部分 为 正 数 , 包括基 金经 营活动 产生 的未实 现损 益以及 基金 份额交 易产 生的未 实现 平准金 等, 则期末 可 供 分 配 利润 的 金额 为期末 未分 配利润 中的 已实现 部分 ;若期 末未 分配利 润的 未实现 部分 为负 数 , 则 期 末 可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 , 以经 营分 部为基础 确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分:(1) 该组 成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用;(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部 分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、 经营成 果和 现金流 量 等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征, 并 且 满 足长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 26 页 共 52 页


一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ,本 基 金确 定以 下类别债 券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 在银行间同业市场交易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资 基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用 估值技术确定公允价值 。 本基金 持有 的银 行 间同 业市场 债券 按现金 流量 折现法 估值 ,具体 估值 模型、 参数 及结果 由 中 央 国 债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 财政部于2014 年颁布 《企 业会计准则第39 号——公允价值计量》 、 《企业会 计准则第40 号—— 合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号 —— 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《 企业会计准则 第 2 号——长期 股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号 ——职工薪酬》 、 《企业 会计准则第 30 号——财务 报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 —— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工 具列报》 , 要求除 《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》 自 2014 年度 财务报表起施行外, 其 他准则自 2014 年7 月1 日 起施行。上述准则对本基金本报告期无重大 影响。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通 知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1) 以发行基 金方 式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖债券的差价收 入不予征收营业税。 (2) 对基金从 证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利 息收入及其他收入 ,长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 27 页 共 52 页


暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 活期存款 2,819,675.76 3,467,246.27 定期存款 - - 其中:存 款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 2,819,675.76 3,467,246.27 7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 81,016,096.84 82,170,077.30 1,153,980.46 银行间市场 990,798.69 957,920.60 -32,878.09 合计 82,006,895.53 83,127,997.90 1,121,102.37 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 82,006,895.53 83,127,997.90 1,121,102.37 项目 上年度末 2013 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 639,939,134.31 614,935,674.88 -25,003,459.43 银行间市场 214,836,994.26 211,801,799.00 -3,035,195.26 合计 854,776,128.57 826,737,473.88 -28,038,654.69 资产支持证券 - - - 基金 - - - 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 28 页 共 52 页


其他 - - - 合计 854,776,128.57 826,737,473.88 -28,038,654.69 7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 注:本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 注:本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 1,011.44 8,689.79 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,092.90 7,510.20 应收债券利息 2,277,910.39 21,132,502.94 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 21.00 113.00 合计 2,282,035.73 21,148,815.93 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本期末及上年度末未持有其他资 产。 7.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 609.95 14,668.15 合计 609.95 14,668.15 7.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 58.26 - 预提费用 270,000.00 369,000.00 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 29 页 共 52 页


其他 - 580.50 合计 270,058.26 369,580.50 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 746,811,157.50 742,698,117.66 本期申购 - - 本期赎回 (以“- ”号填 列) -76,528,375.79 -71,854,016.30 2014 年 6 月 27 日 基 金拆分/ 份 额折算前 670,282,781.71 670,844,101.36 基金拆分/ 份 额折算变动份额 -12,372,674.77 - 本期申购 4,452,764.24 4,540,242.09 本期赎回 (以“- ”号填 列) -620,694,703.01 -632,891,325.04 本期末 41,668,168.17 42,493,018.41 注:1. 申 购 含 转 换 入 份 额 ; 赎 回 含 转 换 出 份 额 。 上 年 度 末 的 基 金 份 额 含 A 类基金份额 99,873,006.02 份,B 类 基金份额 646,938,151.48 份。上年度末的账面金额含 A 类基金账面金额 95,759,966.18 份,B 类 基金账面金额 646,938,151.48 份。 2. 根据 《长 盛同丰分级债券型证券投资基金基金合同》 和 《长盛同丰分级债券型证券投资基金之 同丰 A 基金 份额折算和赎回结果的公告》的有关规定,本基金在分级基金运作期内,同丰 A 的基 金份额折算基准日为自基金合同生效之日起每满 6 个月的 最后一个工作日。同丰 A 的基金份额 折 算基准日与其开放日为同一个工作日。本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司 确定 2014 年 6 月26 日为 本基金的第 3 个份额折算 基准日, 对长盛同丰 A 份额实施定期份额折算。 当日长盛同 丰 A 基金份额净值为 1.021 元,本基 金在计算长盛同丰 A 的折算比例时使用的同丰 A 的基金份额 净值保留 到小数点后 8 位,即 1.02119178 元,据 此计算的同丰 A 的折算 比例为 1.02119178,折 算后,同丰 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,基 金份额持有人原来持有的每 1 份同丰 A 相应增 加至 1.02119178 份。 折算 前, 长盛同丰 A 的基金 份额总额为 99,873,006.02 份, 折算后 , 长盛 同 丰 A 的基金 份额总额为 101,989,492.79 份。 3. 根据 《长盛同丰分级债券型证券投资基金基金合同》 和 《长盛同丰分级债券型证券投资基金分 级运作期届满基金份额转换结果的公告》的有关规定,本基金管理人以 2014 年 6 月 27 日为 份 额转换基准日,按照基金合同所约定的长盛同丰 A 和长盛 同丰 B 在分 级运作期末的基金份额净值 计算规则分别计算长盛同丰 A 和长 盛同丰 B 在 分级运作期末的基金份额净值,并以各自的份额净 值为基础, 按照本基金的基金份额净值转换为同一上 市开放式基金(LOF) 的份额。 当日长盛同丰 A长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 30 页 共 52 页


基金份额净值为 1.000 元,本基金在计算长盛同丰 A 的转换比例时使用的同丰 A 的基金份额净值 保留到小数点后 8 位, 即 1.00011644 元, 据此计 算的同丰 A 的转换比例为 1.00011644, 转换后, 同丰 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额持有 人原来持有的每 1 份同丰 A 相应增加至 1.00011644 份。转换前,长盛同丰 A 的基金份额总额为 25,461,117.00 份 ,转换后,长盛同丰 A 对应的长盛同丰(LOF) 基 金份额总额为 25,464,081.69 份。 当 日长盛同丰 B 基金份额净 值为 0.978 元,本基金在计算长盛同丰 B 的转换比例时使用的同丰 B 的基金份额净值保留到小数点后 8 位, 即 0.97759890 元,据此计 算的同丰 B 的转换比例为 0.97759890,转换后, 同丰 B 的基 金份额 净 值调整为 1.000 元 , 基金份 额持有人原来持有的每 1 份同丰B 相 应减少至 0.97759890 份。 转换前, 长盛同丰 B 的基金份额总额为 646,938,151.48 份 ,转换后,长盛同丰 B 对应的长盛同丰(LOF) 基 金份额总额为 632,446,025.25 份。 综 上, 本基金于分级运作期届满时进行基金份额转换后的份额 总额为 657,910,106.94 份。 4. 根据 《长盛同丰分级债券型证券投资基金基金合同》 的相关规定, 本基金转换为上市开放式基 金后(LOF) , 申购、赎回和转换业务自 2014 年7 月 11 日起开 始办理。 5. 截至 2014 年 12 月 31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 12,865,845.00 份 ,托管在场 外未上市交易的基金份额为 28,802,323.17 份。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选 择按市 价流 通或按 基金 份额净 值申 购或赎 回; 未上市 的基 金份额 登记 在注册 登记 系统, 按 基 金 份 额净值申购或赎回。通过跨系 统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -11,198,828.49 -28,038,654.69 -39,237,483.18 本期利润 6,514,381.86 29,159,757.06 35,674,138.92 本期基金份额交易 产生的变动数 5,006,056.24 -166,548.03 4,839,508.21 其中:基金申购款 30,903.44 120,847.47 151,750.91 基金赎回款 4,975,152.80 -287,395.50 4,687,757.30 本期已分配利润 - - - 本期末 321,609.61 954,554.34 1,276,163.95 7.4.7.11


7.4.7.12 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 上年度 可比期间 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 31 页 共 52 页


2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 活期存款利息收入 92,004.46 474,573.72 定期存款利息收入 764,933.34 1,440,125.00 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 166,608.80 422,919.56 其他 1,138.74 4,248.36 合计 1,024,685.34 2,341,866.64 7.4.7.13 股 票 投 资 收益 注:本基金本期及上年度可比期间未取得股票收益。 7.4.7.14 债 券 投 资 收益 7.4.7.14.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 ( 债 转 股及债券到期兑付)差价收入 -13,910,298.94 -29,431,808.09 债券投资收益 ——赎回差价收入 - - 债券投资收益 ——申购差价收入 - - 合计 -13,910,298.94 -29,431,808.09 7.4.7.14.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 卖出债券 (债 转股及债券到期兑付) 成交总额 1,615,359,557.51 3,464,660,676.19 减:卖出债券(债转股及债券到期 兑付)成本总额 1,593,824,277.03 3,401,810,708.23 减:应收利息总额 35,445,579.42 92,281,776.05 买卖债券差价收入 -13,910,298.94 -29,431,808.09 7.4.7.15 衍 生 工 具 收益 注:本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 注:本基金本期及上年度可 比期间未取得股利收益。 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 32 页 共 52 页


7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 1. 交易性金 融资产 29,159,757.06 -27,343,424.37 —— 股票投资 - - —— 债券投资 29,159,757.06 -27,343,424.37 —— 资产支持证券投资 - - —— 贵金属投资 - - —— 其他 - - 2. 衍生工具 - - —— 权证投资 - - 3. 其他 - - 合计 29,159,757.06 -27,343,424.37 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 基金赎回费收入 26,040.00 - 转换费收入 128.34 - 国债承销手续费返还 - 5,000.00 其它 - 861.52 合计 26,168.34 5,861.52 注:1. 本基 金的赎回费率为赎回金额的 0.5% , 赎回费总额的 25% 归入基 金资产。 2. 本基金的 转换费由申购补差费和转出 基金的赎回费两部分构成, 其中转出基金的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 交易所市场交易费用 11,714.40 37,273.14 银行间市场交易费用 9,785.00 16,525.00 合计 21,499.40 53,798.14 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 33 页 共 52 页


2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 2013 年 1 月1 日至2013 年12 月 31 日 审计费用 50,000.00 99,000.00 信息披露费 270,000.00 270,000.00 其他费用 400.00 900.00 上市年费 60,000.00 85,000.00 银行划款费用 25,279.92 33,934.12 帐户维护费 36,000.00 13,500.00 合计 441,679.92 502,334.12 7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公 司”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司(“ 国元证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东 长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛创富资产 管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 注:本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 2,957,008.09 10,372,258.45 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 34 页 共 52 页


的管理费 其中: 支付销售机构的客 户维护费 612,202.17 3,209,257.36 注 : 支付 基金 管 理人 长盛 基 金公 司的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 0.70% 的年 费 率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 x 0.70% / 当年天数 。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 844,859.48 2,963,502.36 注 : 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.20% 的 年 费率 计提 , 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 x 0.20% / 当 年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国银行 556,672.11 长盛基金公司 415,356.07 国元证券 2,369.78 合计 974,397.96 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国银行 2,981,244.19 长盛基金公司 737,535.75 国元证券 4,995.12 合计 3,723,775.06 注:1. 支付基 金 销售 机构 的 销售 服务 费 按前 一日 基 金资 产净 值 的 0.3%年 费 率计 提, 逐日累计至 每月月 底, 按月支 付给 长盛基 金公 司,再 由长 盛基金 公司 计算并 支付 给各基 金销 售机构 。 销 售 服 务费的计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值 X0.3% / 当年天数。 2. 上年度可 比期间( 分级 运作期) 发生 的基金 应支 付的销 售服 务费总 额中 含 A 类基金 份 额应 支 付长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 35 页 共 52 页


的销售服务费 2,396,434.75 元和B 类 基金份额应支付的销售服务费 1,327,340.31 元。 7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 单位:人民 币元 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国银行 - 72,876,573.56 - - 144,100,000.00 93,824.53 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国银行 - - - - 215,285,000.00 51,768.08 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。 7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当 期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 2,819,675.76 92,004.46 3,467,246.27 474,573.72 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 36 页 共 52 页


7.4.11 利 润 分 配 情况 7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金 注: 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末( 2014 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金本期末未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限的证券。 7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2014 年12 月 31 日止 , 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 50,499,958.80 元, 于2015 年1 月5 日到期。 该类交易要求本基金转入质押库的债 券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金是 一只 进 行主 动投 资 的债 券型 证 券投 资基 金 ,属 于低 风 险品 种。 本 基金 的投 资范围为 固定收 益类 金融工 具。 本基金 在日 常经营 活动 中面临 的与 这些金 融工 具相关 的风 险主要 包 括 信 用 风险、 流动 性风险 及市 场风 险 。本 基金的 基金 管理人 从事 风险管 理的 主要目 标是 争取将 以 上 风 险 控制在 限定 的范围 之内 ,使本 基金 在险和 收益 之间取 得最 佳的平 衡以 实现“ 风险 和收益 相 匹 配 ” 的风险 收益 目标。 基金 管理人 通过 分析影 响债 券市场 的各 类要素 ,进 行积极 主动 的投资 管 理 , 追 求基金资产的稳定增值,以最大程度上取得超越业绩比较基准的收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了 以风险控制管理委员会为核心的、 由风险 控制 管理委 员会 、风险 控制 委员会 、监 察稽核 部与 风险管 理部 、相关 业务 部门构 成 的 四 级 风险管 理架 构体系 。本 基金的 基金 管理人 在董 事会下 设立 风险 控 制管 理委员 会, 负责制 定 风 险 管 理的宏 观政 策,审 议通 过风险 控制 的总体 措施 等;在 管理 层层面 设立 风险控 制委 员会, 讨 论 和 制 定公司 日常 经营过 程中 风险防 范和 控制措 施; 在业务 操作 层面风 险管 理职责 主要 由监察 稽 核 部 与长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 37 页 共 52 页


风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 7.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 活期银行 存款存放在本基金的托管行 中国银 行, 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在 交易所 进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算, 违 约 风 险 可能性 很小 ;在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限 制以控制相应的信用风险。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程, 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 A-1 - 70,166,000.00 A-1 以下 - - 未评级 1,107,700.00 59,580,000.00 合计 1,107,700.00 129,746,000.00 注:未评级债券为国债和政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 38 页 共 52 页


AAA 7,057,720.60 25,019,400.00 AAA 以下 72,729,837.30 671,972,073.88 未评级 2,232,740.00 - 合计 82,020,297.90 696,991,473.88 注:未评级债券为国债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投 资 品 种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合 理的价格变现。 针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严 密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开 放 申 购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本 基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% , 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管 理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证 券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间 同业市场交易, 因此除附注 7.4.12 中列示的部 分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。 于 2014 年 12 年31 日 , 除卖出回购金融资产款余额中有 50,499,958.80 元将在一个月以内到 期且计 息( 该 利息金 额不 重大) 外 ,本 基金所 承担 的其他 金融 负债的 合约 约定到 期日 均为一 个 月 以 内且不 计息 ,可赎 回基 金份额 净值( 所有者 权益) 无固定 到期 日且不 计息 ,因此 账面 余额约 为 未 折 现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 39 页 共 52 页


7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流 影响的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ,并 通 过调 整投 资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2014 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,819,675.76 - - - 2,819,675.76 结算备付金 6,873,080.91 - - - 6,873,080.91 存出保证金 46,618.38 - - - 46,618.38 交易性金融资产 17,182,328.80 60,525,929.10 5,419,740.00 - 83,127,997.90 应收利息 - - - 2,282,035.73 2,282,035.73 应收申购款 - - - 132,371.22 132,371.22 资产总计 26,921,703.85 60,525,929.10 5,419,740.00 2,414,406.95 95,281,779.90 负债








卖出回购金融资产款 50,499,958.80 - - - 50,499,958.80 应付证券清算款 - - - 127,107.75 127,107.75 应付赎回款 - - - 509,101.80 509,101.80 应付管理人报酬 - - - 35,509.82 35,509.82 应付托管费 - - - 10,145.66 10,145.66 应付销售服务费 - - - 15,218.50 15,218.50 应付交易费用 - - - 609.95 609.95 应交税费 - - - 44,887.00 44,887.00 其他负债 - - - 270,058.26 270,058.26 负债总计 50,499,958.80 - - 1,012,638.74 51,512,597.54 利率敏感度缺口 -23,578,254.95 60,525,929.10 5,419,740.00 1,401,768.21 43,769,182.36 上年度末


2013 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,467,246.27 - - - 3,467,246.27 结算备付金 16,689,344.33 - - - 16,689,344.33 存出保证金 251,197.02 - - - 251,197.02 交易性金融资产 196,911,713.31 538,937,932.47 90,887,828.10 - 826,737,473.88 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 40 页 共 52 页


应收证券清算款 - - - 372,826.56 372,826.56 应收利息 - - - 21,148,815.93 21,148,815.93 资产总计 217,319,500.93 538,937,932.47 90,887,828.10 21,521,642.49 868,666,903.99 负债








卖出回购金融资产款 163,819,521.80 - - - 163,819,521.80 应付管理人报酬 - - - 549,306.88 549,306.88 应付托管费 - - - 156,944.81 156,944.81 应付销售服务费 - - - 235,417.23 235,417.23 应付交易费用 - - - 14,668.15 14,668.15 应付税 费 - - - 44,887.00 44,887.00 应付利息 - - - 15,943.14 15,943.14 其他负债 - - - 369,580.50 369,580.50 负债总计 163,819,521.80 - - 1,386,747.71 165,206,269.51 利率敏感度缺口 53,499,979.13 538,937,932.47 90,887,828.10 20,134,894.78 703,460,634.48 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规 定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2014 年12 月31 日 ) 上年度末( 2013 年 12 月31 日 ) 下降 25 个基 点 561,143.77 5,754,828.35 上升 25 个基 点 -561,143.77 -5,754,828.35


7.4.13.4.2 外汇风险 外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 41 页 共 52 页


低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃 市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2014 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 82,170,077.30 元, 属于第二层次的余额为 957,920.60 元, 无属于 第三层次 的余额(2013 年 12 月 31 日:第一层次 614,935,674.88 元,第 二层次 211,801,799.00 元 ,无 第 三层次) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的债券, 若出现 重大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌 停时的交易不活跃) 等情况 ,本 基金不 会于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 及交 易不活 跃期 间将相 关债 券的公 允 价 值 列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值对 于公允 价值 的影响 程度 ,确定 相 关 债 券 公允价值应属第二层次还是第三层 次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2014 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 42 页 共 52 页


其中:股票 - - 2 固定收益投资 83,127,997.90 87.24 其中:债券 83,127,997.90 87.24








资产 支持 证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,692,756.67 10.17 7 其他各项资产 2,461,025.33 2.58 8 合计 95,281,779.90 100.00 8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重大变动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 注:本基金本报告期内未买入股票。 8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 注:本基金本报告期内未卖出股票。 8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 3,340,440.00 7.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 79,787,557.90 182.29 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 83,127,997.90 189.92 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 43 页 共 52 页


8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 122186 12 力帆 02 60,000 6,120,000.00 13.98 2 112051 11 报喜 02 60,000 6,077,940.00 13.89 3 112148 12 光电债 60,000 6,024,600.00 13.76 4 122727 12 东胜债 57,000 5,837,940.00 13.34 5 112044 11 中泰 01 50,740 5,241,442.00 11.98 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 8.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11 投 资 组 合 报告 附 注 8.11.1


本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ,无 在报 告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 8.11.2 声明基 金 投资 的 前 十 名股 票 是 否 超出 基 金 合 同规 定 的 备 选股 票 库 本基金报告期内未进行股票投资。 8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 44 页 共 52 页


序号 名称 金额 1 存出保证金 46,618.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,282,035.73 5 应收申购款 132,371.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,461,025.33 8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 578 72,090.26 10,987,402.28 26.37% 30,680,765.89 73.63% 9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 华能资本服务有限公司 9,781,708.00 76.03% 2 中 信 证 券 - 中 信 - 中 信 证 券 可转债集合资产管理计划 886,043.00 6.89% 3 陈旭 428,500.00 3.33% 4 余立华 127,094.00 0.99% 5 童炜 105,814.00 0.82% 6 李忠秀 97,764.00 0.76% 7 王莹辉 95,515.00 0.74% 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 45 页 共 52 页


8 黄惠勤 77,233.00 0.60% 9 张健 67,683.00 0.53% 10 金承荣 67,480.00 0.52% 注:以上信息中持有人 为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 97,817.08 0.2348% 9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2012 年 12 月 27 日 )基金份 额总额 646,938,151.48 本报告期期初基金份额总额 746,811,157.50 本报告期基金总申购份额 4,452,764.24 减: 本报告期基金总赎回份额 697,223,078.80 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) -12,372,674.77 本报告期期末基金份额总额 41,668,168.17


§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 11.2.1 本基 金管理人 的高级管理人员重大人事变动情况 本基金管理人于 2014 年4 月16 日发 布公告, 经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六 届董事会第一次会议审议通过, 并 报中国证监会审核批准, 由高新先生担任公司董事长, 凤 良志长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 46 页 共 52 页


先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定 ,“ 董事长为公司的法定代表 人 ”。公司已于 2014 年4 月14 日完 成相关工商登记变更手续。 11.2.2 基金 经理的变动情况 报经中国证券投资基金业协会同意, 自 2014 年4 月10 日起 , 杨衡同志 不再兼任长盛同丰分 级债券型证券投资基 金基金经理。 11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 2014 年 2 月 14 日中国银 行股份有限公司公告,自 2014 年 2 月 13 日起,陈四清先生担任本 行行长。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期本基金投资策略没有改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内 本 基金未更换会 计师事务所, 本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 50,000.00 元 , 已连续提 供 审计服务 3 年。


11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 47 页 共 52 页


招商证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国泰君安 260,757,137.52 32.06% 12,132,200,000.00 52.94% - - 国信证券 277,558,524.10 34.12% 10,784,972,000.00 47.06% - - 招商证券 275,060,620.42 33.82% - - - - 安信证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 48 页 共 52 页


高华证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 注:1 、本公 司选择证券经营机构的标准 (1 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2 )资力雄 厚,信誉良好。 (3 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4 )经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并 能满足基金运作高度保密的要求。 (6 ) 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件, 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2 、本公司租 用券商交易单元的程序 (1 )研究机 构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2 )研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3 ) 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后, 按照研究服务评价规定, 对研究 机构进行综合评价; (4 ) 试用期满后, 评价结果符合条件, 双方认为有必要继续合作, 经公司领导审批 后, 我司 与 研长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 49 页 共 52 页


究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 , 并办理基金专用交易单元租用手续。 评 价结果如不符合条件则终止试用; (5 ) 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价, 若本公司认为签约机构的 服务不 能满 足要求 ,或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚, 本公 司有权 终止 签署的 协 议 , 并 撤销租用的交易单元; (6 )交易单 元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3 、本基金租 用证券公司交易单元均为共用交易单元 。 4 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况: (1 )本基金 报告期内 新增租用交易单元情况:无。 (2 )本基金 报告期内停止租用交易 单元情况:无。 11.8 其 他 重 大 事件 除上述事项外,均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下: 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关 于 增 加 同 花 顺 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投 资 业务及费率优惠活动的公告 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 及本 公司网站 2014 年 1 月20 日 2 关 于 增 加 恒 天 明 泽 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投 资业务及费率优惠活动的公告 同上 2014 年 3 月24 日 3 关 于 增 加 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 部 分 代 销 机 构 申 购 费 率 优惠活动的公告 同上 2014 年 3 月27 日 4 关 于 调 整 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投资基金基金经理的公告 同上 2014 年 4 月12 日 5 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 法 定代表人变更的公告 同上 2014 年 4 月16 日 6 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 董 事 长 变更的公告 同上 2014 年 4 月16 日 7 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 级 运 作 期 届 满 与 基 金 份 额 转 换 的 公告 同上 2014 年 5 月15 日 8 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 级 运 作 期 届 满 与 基 金 份额转换的 第一次提示性公告 同上 2014 年 6 月4 日 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 50 页 共 52 页


9 关 于 增 加 上 海 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 申 购 费 率 优 惠活动的公告 同上 2014 年 6 月16 日 10 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之同丰A份额折算方案的公告 同上 2014 年 6 月20 日 11 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之同丰 A 份 额开放赎回业务的公告 同上 2014 年 6 月20 日 12 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 级 运 作 期 届 满 与 基 金 份 额 转 换 的 第二次提示性公告 同上 2014 年 6 月23 日 13 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之同丰 B 份 额交易风险提示公告 同上 2014 年 6 月24 日 14 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之同丰 B 份 额终止上市公告 同上 2014 年 6 月24 日 15 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 级 运 作 期 届 满 基 金 名 称 变 更 及 转 换基准日等事项的公告 同上 2014 年 6 月24 日 16 关 于 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基金之同丰 A 、 同丰 B 暂停 办理转托 管业务的公告 同上 2014 年 6 月24 日 17 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之同丰 B 份 额终止上市提示性公告 同上 2014 年 6 月25 日 18 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 同 丰 A 基 金 份 额 折 算 和 赎 回 结 果 的公告 同上 2014 年 6 月30 日 19 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 级 运 作 期 届 满 基 金 份 额 转 换 结 果 的公告 同上 2014 年 7 月1 日 20 长盛同丰债券型基金 (LOF ) 开放日 常 申 购 赎回 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业务的公告 同上 2014 年 7 月8 日 21 关于开通长盛同丰债券型基金 (LOF ) 系统 内转托管和跨系统转托 管业务的公告 同上 2014 年 7 月8 日 22 长盛同丰债券型证券投资基金 (LOF )基金 份额上市交易公告书 同上 2014 年 7 月8 日 23 关 于 增 加 万 银 财 富 为 旗 下 部 分开放 式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投 资业务及费率优惠活动的公告 同上 2014 年 7 月9 日 24 长盛同丰债券型证券投资基金 (LOF ) 基金 份额上市交易提示性公 告 同上 2014 年 7 月11 日 25 增 加 中 山 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 申 购 费 率 优 惠 及 同上 2014 年 7 月31 日 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 51 页 共 52 页


定 期 定 额 投 资 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公告 26 关 于 增 加 联 讯 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式基金代销机构的公告 同上 2014 年 10 月 13 日 27 关 于 增 加 广 州 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 申 购 费 率 优 惠活动的公告 同上 2014 年 10 月 13 日 28 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 从 业人员在子公司兼职情况的公告 同上 2014 年 10 月 14 日 29 关 于 增 加 长 量 基 金 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投 资业务及费率优惠活动的公告 同上 2014 年 10 月 16 日 30 关 于 调 整 长 盛 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理的公告 同上 2014 年 10 月 28 日 31 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 注 册资本的公告 同上 2014 年 10 月 29 日 32 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 部 分 代 销机构开通转换业务的公告 同上 2014 年 11 月 11 日 33 关 于 增 加 一 路 财 富 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投 资业务及费率优惠活动的公告 同上 2014 年 12 月 29 日 §12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 告期 内, 本 基金 托管 人 中国 银行 的 专门 基金 托 管部 门的 名 称由 托管 及 投资 者服 务部更名 为托管业务部。 §13 备 查 文 件 目 录 13.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会核准基金募集的文件; 2 、 《长盛同 丰分级债券型证券投资基金基金合同》 ; 3 、 《长盛同 丰分级债券型证券投资基金托管协议》 ; 4 、 《长盛同 丰分级债券型证券投资基金招募说明书》 ; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照; 7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。 长盛同丰债券(LOF )2014 年年度报告 第 52 页 共 52 页


13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址 和/ 或基 金托管人 的住所。 13.3 查阅方式 投 资者 可到基 金管 理人的 办公 地址和/ 或基 金托管 人的 住所和/ 或基 金管理 人互 联网站 免 费 查 阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666 、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛基金管理有限公司 2015 年3 月28 日