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安丰18(160515)

安丰18:2014年年度报告摘要查看PDF公告

 
博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 
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博时安丰 18 个月定期开放债券型 
证券投资基金(LOF ) 
2014 年年度报告摘要 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
报告送出日期:2015 年 3 月 28 日 
博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 
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§1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人上海浦东发展银行股份有 限公司根据本基金合同规定,于 2015 年3 月27 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文 。 本报告期自 2014 年1 月1 日起至 12 月31 日止。


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 2 §2 基 金简介 2.1 基 金 基本 情 况 基金简称 博时安丰 18 个月定开债(LOF ) 场内简称 安丰18 基金主代码 160515 交易代码


160515 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月22 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 249,663,642.24 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 10 月 17 日 2.2 基 金 产品 说 明 投资目标 在谨慎投资的前提下, 本基金力争战胜业绩比较基准, 追求基金资产的长期、 稳健、 持续增值。 投资策略 本基金 通过 自上而 下和 自下而 上相 结合、 定性 分析和 定量 分析相 补充 的方法 ,确 定 资产在 非信 用类固 定收 益类证 券( 国家债 券、 中央银 行票 据等) 和信 用类固 定收 益 类证券之间的配置比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:1 年期定 期存款利率(税后) ×150% 风险收益特征 本基金 为债 券型基 金, 预期收 益和 预期风 险高 于货币 市场 基金, 低于 混合型 基金 、 股票型基金,属于中低风险/ 收益的 产品。 2.3 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 周倩芝 联系电话 0755-83169999 021 -61618888 电子邮箱 service@bosera.com zhouqz@spdb.com.cn 客户服务 电话 95105568 95528 传真 0755-83195140 021 -63602540 2.4 信 息 披露 方 式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主要 会计 数 据 和 财务 指 标


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 3 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2014 年 2013 年8 月22 日 (基金合同生效日) 至2 013 年12 月31日 本期已实现收益 23,691,967.58 3,793,312.58 本期利润 36,788,792.42 2,727,820.35 加权平均基金份额本期利润 0.1479 0.0110 本期基金份额净值增长率 15.21% 1.10% 3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末 期末可供分配基金份额利润 0.0385 0.0110 期末基金资产净值 271,369,873.02 250,327,259.05 期末基金份额净值 1.087 1.011 3.1.3 累计期 末指标 2014 年末 2013 年末 基金份额累计净值增长率 16.48% 1.10% 注: 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中 已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1 基 金份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.97% 0.37% 1.09% 0.01% 2.88% 0.36% 过去六个月 8.34% 0.26% 2.23% 0.01% 6.11% 0.25% 过去一年 15.21% 0.20% 4.46% 0.01% 10.75% 0.19% 自 基 金 合 同 生效起至今 16.48% 0.17% 6.09% 0.01% 10.39% 0.16% 注:本基金的业绩比较基准为 1 年 期定期存款利率(税后) ×150% 3.2.2 自基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动的比较 注:本基金合同于 2013 年 8 月 22 日生效。按照本基金的基金合同规定, 自基金合同生效之日起 6 个月内 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 4 使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分 “ (二) 投资范围”、 “ (四) 投 资限制 ”的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 合 同生 效 日 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 注: 本基金合同于 2013 年8 月22 日生 效, 合同生效当年按实际存续期计算, 不按整个自然年度进行折算。 3.3 过 去 三年 基 金 的 利润 分 配 情 况 单位:人民币元 年度 每10 份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润 分配合计 备注 2014 0.720 15,746,178.45 2,134,399.90 17,880,578.35 2013 年度分红:2,475,994.63 2014 年度分红:15,404,583.72


合计 0.720 15,746,178.45 2,134,399.90 17,880,578.35 - §4 管理人报告 4.1 基 金 管理 人 及 基 金经 理 情 况 4.1.1 基 金管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造 财 富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2014 年 12 月 31 日, 博 时 基 金 公司 共 管 理 五十 三 只 开 放式 基 金 , 并受 全 国 社 会保 障 基 金 理事 会 委 托 管理 部 分 社 保 基金, 以及多个企业年金账户 。 博时基金资产管理净值总规模 逾2363 亿元人民币, 其中公募 基金资产规模逾 1124 亿元人民币, 累计分红 超过638 亿元人民币, 是目前我国资产管理规模 最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1 )基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至 12 月 31 日,博时主题行业 股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名第 6 ,博时特许价值股票基金 年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名第 12; 博时精选股票基金在 7 只同类普通 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 5 股票型基金中排名前 1/2;博时裕富沪深 300 指数基金在同类 150 只标准指数股票型基金 中 排名前 1/5, 博时上证超大盘ETF 及博时深证基本面 200ETF 在150 只标准指数股票型基金中 均排名前 1/2;博时上证超级大盘 ETF 联接 及博时深证基本面 200ETF 联接在同类 45 只 产品 中排名前 1/2。混合基金中,博时裕益灵活配置混合在 34 只灵活配置型基金中排名前 1/4, 博时价值增长混合及博时价值增长贰号混合在同类 29 只产品中排名前 1/2; 博时平衡配置混 合在同类 16 只产品中排名前1/2。 固定收益方面,博时信用债券(A/B 类) 今年以来收益率在 93 只同类普通债券型基金中 排名第 1; 博时信用债券(C 类) 今年以来收益率在 56 只同类普通债券型基金中排名第 1;博 时稳定价值债券(B 类) 今年以来收益率在 41 只同类普通债券型基金中排名第 1; 博时稳定价 值债券(A 类)今年以来收益率在 67 只同类普通债券型基金中排名第 2;博时转债增强债券(A 类)今年以来收益率在13 只可 转换债券基金中排名第3; 博时安丰18 个 月定期开放基金在100 只 同 类 长 期标 准 债 券 型基 金 中 排 名前 1/3 , 博时 信 用 债 纯债 债 券 基 金、 博 时 安 心收 益 定 期 开 放债券(A 类) 及 博 时 月 月 薪 定 期 支 付 债 券 基 金 在 100 只 同 类 长 期 标 准 债 券 型 基 金 中 排 名 前 1/2; 博时宏观回报债券(A/B 类)及博时天颐债券(A 类)在93 只同类普通债券型基金中分别排 名第 7、第8;博时现金收益货币(A 类)在78 只同类货币市场基金中排名前 1/2。 海外投资方面业绩方面,截至 12 月 31 日, 博时亚洲票息收益债券基金在同类可比 7 只 QDII 债券基金中排名第1,博时抗通胀在 8 只QDII 商品基金中排名第 1。 2 )客户服务 2014 年,博时基金共举办各类渠道培训及活动 718 场,参加人数 18775 人。 3 )其他大事件 2014 年12 月18 日, 博 时国际获得和讯海外财经风云榜 “2014 年度最佳中资基金公司奖” ; 2014 年12 月25 日,博时基金获得金融界评选的“最佳品牌奖” 。 2014 年 1 月 9 日,金 融界网站在北京举办“第二届领航中国 2013 金融行业年度颁奖典 礼” ,博时基金荣获“2013 金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖” 。 2014 年1 月11 日, 在和讯网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中, 博时 基金荣获“2013 年度基金业最佳投资者关系奖” 。 4.1.2 基 金经 理 ( 或 基金 经 理 小 组) 及 基 金 经理 助 理 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏桢 基金经理 2013-08-22 - 6 2004 年起在 厦门市商业银 行任债券交易组主管。 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 6 2008 年 7 月 加入博时基金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 债 券 交易员、 固定收益研究员。 现任博时理财30 天债券 基 金 兼 博 时 岁 岁 增 利 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 、 博 时 月 月 薪 定 期 支 付 债 券 基 金 、 博时安丰18 个月定期开放 债券 (LOF ) 基金、 博时双 月 薪 定 期 支 付 债 券 基 金 、 博 时 天 天 增 利 货 币 市 场 基 金 、 博 时 月 月 盈 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 博 时 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 的 基金经理。 注: 上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日, 证券 从业年限计算的起始时间按照从事证券 行业开始时间计算。 4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 在 本 报 告 期内 , 本 基 金管 理 人 严 格遵 守 《 证 券法 》 、 《 证 券投 资 基 金 法》 、 《 证 券 投资 基 金 运 作 管 理 办法 》 及 其 各项 实 施 细 则、 基金合同 和 其 他 相 关法 律 法 规 的规 定 , 本 着诚 实 信 用 、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为 基 金 持 有人 谋 求 最 大利 益 。 本 报告 期 内 , 基金 投 资 管 理符 合 有 关 法规 和 基 金 合同 的 规 定 , 没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管 理 人对 报 告 期 内公 平 交 易 情况 的 专 项 说明 4.3.1 公 平交 易 制 度 和控 制 方 法 报 告 期 内 ,根 据 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 的相 关 要 求 ,公 司 进 一步完善了 《公平交易管理制度》 , 通过系统及人工相结合的方式, 分别对一级市场及二级市 场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程, 按照境内及境外业务进行了详细规范, 同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。 4.3.2 公 平交 易 制 度 的执 行 情 况 报 告 期 内 ,本 基 金 管 理人 严 格 执 行了 《 证 券 投资 基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指 导意 见 》 和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定, 在研究、 决策、 交易执 行等各环节, 通过制度、 流 程 、 技 术手 段 等 各 方面 措 施 确 保了 公 平 对 待所 管 理 的 投资 组 合 。 同时 , 根 据 《证 券 投 资 基 金 管 理 公 司公 平 交 易 制度 指 导 意 见》 的 要 求 ,公 司 对 所 管理 组 合 的 不同 时 间 窗 的同 向 交 易 进 行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3 异 常交 易 行 为 的专项说明


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 7 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管 理 人对 报 告 期 内基 金 的 投 资策 略 和 业 绩表 现 的 说 明 4.4.1 报 告期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析 2014 年债券市场逐渐回归到基本面驱动模式之中, 低增长、 低通胀为 2014 年的债券市场 塑 造 了 良 好的 基 本 面 ,刺 激 市 场 对政 策 放 松 的博 弈 情 绪 ,支 撑 债 市 走出 长 牛 格 局。 各 等 级 , 各品种, 各行业信用债都跟随着利率债下行, 信用利差多数收窄。 截至到 2014 年12 月31 日, 10 年国债收益率 3.62%(-93BP), 10 年国开债收益率 4.09%(-173BP) ,5 年 AAA 中票 收益率 4.85% (-149BP), 5 年AA+中票收益率 5.41%(-147BP), AA 中票收益率 5.89%(-156BP)。 2014 年, 本基金充分利用封闭期内的流动性优势和资金成本大幅滑落的市场优势, 维持 2 倍 左 右 杠 杠 水平 , 以 获 取票 息 收 益 和回 购 套 利 收入 为 主 , 并且 注 重 小 组合 的 灵 活 性, 配 以 利 率 债的波段操作,增加组合的资本利得收入。 4.4.2 报 告期 内 基 金 的业 绩 表 现 截至 2014 年12 月31 日, 本基金份额净值为 1.087 元, 累计份额净值为 1.159 元, 报告 期内净值增长率为 15.21%,同期业绩基准涨幅为 4.46%。 4.5 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望 贯穿 2015 年债券市场行情的主线依然是经济增速下台阶和低通胀,这为 2015 年债券市 场 提 供 一 个长 期 牛 市 的环 境 。 同 时股 市 趋 势 性上 涨 明 确 ,债 市 波 动 加大 , 这 使 得市 场 特 征 开 始 更 多 体 现出 围 绕 中 枢下 行 轨 迹 的波 动 性 特 征。 因 此 捕 捉转 折 点 , 准确 识 别 利 率底 以 及 波 段 性操作成为 2015 年债市投资的主要策略。 投资思路主要围绕 “反向博弈” 的交易逻辑。 预计 2015 年整体市场的交易难度上升, 或者说, 每一次较为明显的收益率反弹, 在中枢下行趋势 不 变 的 前 提下 , 都 是 拉长 久 期 的 好机 会 。 根 据基 金 合 同 的规 定 , 本 基金 在 春 节 后打 开 申 赎 , 因 此 , 先 减持 待 赎 再 调仓 增 持 , 策略 上 再 回 到中 上 杠 杆 水平 , 看 好 无风 险 收 益 率和 短 端 收 益 率的下行幅度,组合配置以高评级久期 5 左右和低评级久期3 以内债券为主。 4.6 管 理 人对 报 告 期 内基 金 估 值 程序 等 事 项 的说 明 本 基 金 管 理人 为 确 保 基金 估 值 工 作 符 合 相 关 法律 法 规 和 基金 合 同 的 规定 , 确 保 基金 资 产 估 值 的 公 平、 合 理 , 有效 维 护 投 资人 的 利 益 ,设 立 了 博 时基 金 管 理 有限 公 司 估 值委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 估值 委 员 会 ” ) , 制 定 了 估值 政 策 和 估值 程 序 。 估值 委 员 会 成员 由 主 管 运营 的 副 总 经 理 、 督 察 长、 投 资 总 监、 研 究 部 负责 人 、 风 险管 理 部 负 责人 、 运 作 部负 责 人 等 成员 组 成 , 基 金 经 理 原 则上 不 参 与 估值 委 员 会 的工 作 , 其 估值 建 议 经 估值 委 员 会 成员 评 估 后 审慎 采 用 。 估 值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 8 对 的 独 立 性。 估 值 委 员会 的 职 责 主要 包 括 有 :保 证 基 金 估值 的 公 平 、合 理 ; 制 订健 全 、 有 效 的 估 值 政 策和 程 序 ; 确保 对 投 资 品种 进 行 估 值时 估 值 政 策和 程 序 的 一贯 性 ; 定 期对 估 值 政 策 和程序进行评价等。 参 与 估 值 流程 的 各 方 还包 括 本 基 金托 管 银 行 和会 计 师 事 务所 。 托 管 人根 据 法 律 法规 要 求 对 基 金 估 值及 净 值 计 算履 行 复 核 责任 , 当 存 有异 议 时 , 托管 银 行 有 责任 要 求 基 金管 理 公 司 作 出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假 设 及 参 数的 适 当 性 发表 审 核 意 见并 出 具 报 告。 上 述 参 与估 值 流 程 各方 之 间 不 存在 任 何 重 大 利益冲突。 本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 签 署 服务 协 议 , 由其 按 约 定 提供 在 银 行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管 理 人对 报 告 期 内基 金 利 润 分配 情 况 的 说明 本 基 金 收 益分 配 原 则 : 在 符 合 有 关基 金 分 红 条件 的 前 提 下, 本 基 金 每年 收 益 分 配次 数 最 多为 12 次; 基金合同生效满3 个月后, 若基金在每季度最后一个交易日收盘后每份基金份额 的可供分配利润高于 0.01 元(含),则基金须在 15 个工作日之内进行收益分配,每次基金收 益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90% ; 若基金合同生效不满3 个 月 可 不 进行 收 益 分 配; 基 金 收 益分 配 后 基 金份 额 净 值 不能 低 于 面 值 , 即 基 金 收益 分 配 基 准 日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 。 本基金管理人已于 2014 年1 月15 日发布了分红公告, 以截止到 2013 年12 月31 日的可 供分配利润为基准,向基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利0.100 元。 本基金管理人已于 2014 年4 月11 日发布了分红公告,以截止到 2014 年3 月31 日的可 供分配利润为基准,向基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利0.170 元。 本基金管理人已于 2014 年7 月9 日发布了分红公告, 以截止到 2014 年6 月30 日的可供 分配利润为基准,向基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利0.250 元。 本基金管理人已于 2014 年10 月 16 日发布了分红公告, 以截止到 2014 年9 月30 日的可 供分配利润为基准,向基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利0.200 元。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金份额 可分配收益为 9,617,919.20 元。 本基金管理人已于 2015 年1 月 15 日发布公告, 以2014 年12 月 31 日的可分配利润为基 准,每 10 份基金份额派发红利0.350 元。 4.8 基 金 持有 人 数 或 资产 净 值 预 警情 形 的 说 明


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 9 无。 §5 托管人报告 5.1 报 告 期内 本 基 金 托管 人 遵 规 守信 情 况 声 明 本报告期内, 上海浦东发展银行股份有限公司 (以下简称 “本托管人” ) 在对博时安丰 18 个 月 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金的 托 管 过 程中 , 严 格 遵守 《 中 华 人民 共 和 国 证券 投 资 基 金 法 》 及 其 他有 关 法 律 法规 、 基 金 合同 、 托 管 协议 的 规 定 ,不 存 在 损 害基 金 份 额 持有 人 利 益 的 行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人对 报 告 期 内本 基 金 投 资运 作 遵 规 守信 、 净 值 计算 、 利 润 分配 等 情 况 的说 明 本 报 告 期 内 , 本 托 管 人 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基金合同、 托管协议的规定, 对博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金的投资运作进 行 了 监 督 ,对 基 金 资 产净 值 的 计 算、 基 金 份 额申 购 赎 回 价格 的 计 算 以及 基 金 费 用开 支 等 方 面 进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议的规定, 对博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金的投资运作进 行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面 进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告 期内进行了四次利润分配, 分配金额分别为2,475,994.63 元、 4,214,049.54 元、 6,208,930.96 元、4,981,603.22 元。 5.3 托 管 人对 本 年 度 报告 中 财 务 信息 等 内 容 的真 实 、 准 确和 完 整 发 表意 见 本 报 告 期 内 , 由 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 本 托 管 人 复 核 的 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 ( 注 : 财务 会 计 报 告中 的 “ 金 融工 具 风 险 及管 理 ” 部 分 未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计 报告。投资者欲 了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告 全文。


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 10 §7 年度财务报表 7.1 资 产 负债 表 会计主体: 博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2014 年12 月31 日 单位:人民币元 资产 本期末 2014 年12月31 日 上年度末 2013 年12月31 日 资产:


银行存款 3,117,256.01 113,476,479.38 结算备付金 3,046,560.21 1,940,326.86 存出保证金 29,189.19 6,943.46 交易性金融资产 562,647,240.40 146,901,636.10 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 562,647,240.40 146,901,636.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 14,346,092.61 2,743,842.08 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 583,186,338.42 265,069,227.88 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2014 年12月31 日 上年度末 2013 年12月31 日 负债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 310,999,442.35 14,100,000.00 应付证券清算款 107,018.06 406,853.58 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 138,253.53 127,425.47 应付托管费 41,476.09 38,227.64 应付销售 服务费 - - 应付交易费用 12,664.13 -537.86 应交税费 - -


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 11 应付利息 477,611.24 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 40,000.00 70,000.00 负债合计 311,816,465.40 14,741,968.83 所 有 者 权益:


实收基金 249,663,642.24 247,599,438.70 未分配利润 21,706,230.78 2,727,820.35 所有者权益合计 271,369,873.02 250,327,259.05 负债和所有者权益总计 583,186,338.42 265,069,227.88 注:报告截止日 2014 年12 月 31 日, 基金份额净值 1.087 元 ,基金份额总额 249,663,642.24 份。 7.2 利润表 会计主体: 博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1日至2014 年12 月31 日 上 年 度 可比期 间 2013 年8 月22 日 ( 基金 合 同 生 效 日)至2013 年12 月31 日 一、收入 47,938,403.94 3,830,965.91 1.利息收入 28,332,091.73 5,103,899.68 其中:存款利息收入 3,162,844.91 3,891,274.24 债券利息收入 25,169,246.82 1,070,276.53 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 142,348.91 其他利息收入 - - 2.投资收益 (损失以“-”填列) 6,509,487.37 -207,484.74 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6,509,487.37 -207,484.74 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值 变动收益(损失以“-”号填列) 13,096,824.84 -1,065,492.23 4.汇兑收益 (损失以“-”号填列) - - 5.其他收入 (损失以“-”号填列) - 43.20 减 : 二 、费用 11,149,611.52 1,103,145.56 1 .管理人报 酬 1,559,430.90 536,394.33 2 .托管费 467,829.24 160,918.27 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 7,440.00 900.00


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 12 5 .利息支出 8,659,343.06 226,012.96 其中:卖出回购金融资产支出 8,659,343.06 226,012.96 6 .其他费用 455,568.32 178,920.00 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “ -”号 填 列 ) 36,788,792.42 2,727,820.35 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以“ - ” 号填列 ) 36,788,792.42 2,727,820.35 7.3 所 有 者权 益 ( 基 金净 值 ) 变 动表 会计主体: 博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1日至2014 年12 月31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基金净值) 247,599,438.70 2,727,820.35 250,327,259.05 二、 本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - 36,788,792.42 36,788,792.42 三、 本期基金份额交易产生的基金净 值变动数 (净值减少以 “ - ” 号填列) 2,064,203.54 70,196.36 2,134,399.90 其中:1. 基 金申购款 2,064,203.54 70,196.36 2,134,399.90 2. 基金赎回 款 - - - 四、 本期向基金份额持有人分配利润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列) - -17,880,578.35 -17,880,578.35 五、期末所有者权益(基金净值) 249,663,642.24 21,706,230.78 271,369,873.02 项目 上 年 度 可比期 间 2013 年8 月22 日 ( 基 金合同 生 效 日)至2013 年12月31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基金净值) 247,599,438.70 - 247,599,438.70 二、 本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - 2,727,820.35 2,727,820.35 三、 本期基金份额交易产生的基金净 值变动数 (净值减少以 “ - ” 号填列) - - - 其中:1. 基 金申购款 - - - 2. 基金赎回款 - - - 四、 本期向基金份额持有人分配利润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 247,599,438.70 2,727,820.35 250,327,259.05 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ——————————














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博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 13 基金管理人负责人:吴姚东








主管会计工作负责人:王德英








会计机构负 责人 :成江 7.4 报 表 附注 7.4.1 本 报告 期 所 采 用的 会计政策 、 会计估计 与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明 财政部于2014 年 颁 布 《企 业 会 计 准则 第39 号 —— 公 允 价 值计 量 》 、 《 企业 会 计 准 则第40 号 ——合 营 安排 》 、 《 企 业会 计 准 则 第41 号 ——在其 他 主 体 中权 益 的 披 露》 和 修 订 后的 《 企 业 会 计准则第2号 ——长 期股 权 投 资 》 、 《 企 业 会 计准 则 第9 号——职 工 薪酬 》 、 《 企业会 计 准 则 第30 号 —— 财 务报 表 列 报 》 、 《 企 业 会 计准 则 第33 号——合 并 财务 报 表 》 以及 《 企 业 会计 准 则 第37 号—— 金融工具列报》 , 要求除 《企业会计准则第37号——金融工具列报》 自2014年度财务报 表起施行外,其他准则自2014年7月1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《 关 于 开 放式 证 券 投 资基 金 有 关 税收 问 题 的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实 务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖债券 的差价收入不予征收营业税。





(2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及 其他收入,暂不征收企业所得税。





(3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。 7.4.3 关 联方 关 系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司( “博时基金”) 基金管理人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 (“ 上海浦东发展银行 ”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司( “招商证券”) 基金管理人的股东 中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 广厦建设 集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港( 集团) 有限公司 基金管理人的股东 璟安 股权投资 有限公司 基金管理人的股东 上海盛业 股权投资基金 有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本 报告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易 7.4.4.1 通过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 14 无。 7.4.4.2 关联 方 报 酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12月31 日 上年度可比期间 2013 年8 月22日(基金合同生效日) 至2013 年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,559,430.90 536,394.33 其中: 支付销售机构的客户维护费 597,647.68 208,421.57 注: 支付基金 管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提, 逐日累计至每月月 底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.6% / 当年天数 。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12月31 日 上年度可比期间 2013 年8 月22 日(基金合同生效日) 至2013 年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 467,829.24 160,918.27 注: 支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.18% 的年 费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.18% / 当 年天数。 7.4.4.3 与关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券( 含回购) 交易 无。 7.4.4.4 各关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 无。 7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 无。 7.4.4.5 由关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年8 月22 日 (基金合 同生效日) 至 2013 年 12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 3,117,256.01 80,620.68 3,476,479.38 39,096.22 注:本基金的活期银行存款由基金托管人 浦发银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 15 金额单位:人民币元 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日止期间 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量 ( 单位:股/ 张) 总金额 招商证券 018002 国开 1302 簿记建档集中配售 280,000 29,587,600.00 上年度可比期间 2013 年 8 月22 日( 基金合 同生效日) 至2013 年 12 月 31 日止期 间 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量 ( 单位:股/ 张) 总金额 -


- - -


- - 7.4.4.7 其他 关 联 交 易事 项 的 说 明 无。 7.4.5 期 末(2014 年 12 月 31 日) 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券 7.4.5.1 因认 购 新 发/增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券 无。 7.4.5.2 期末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票 无。 7.4.5.3 期末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券 7.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2014 年12 月31 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交 易形成的卖 出回购证券款余额 105,099,442.35 元,是以 如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回 购 到 期日 期 末 估 值单价 数量( 张) 期 末 估 值总额 1080139 10 开磷集团 债 2015/01/09 99.86


52,000


5,192,720


1282408 12 沈焦 煤 MTN1 2015/01/09 98.30


100,000


9,830,000


101458007 14 闽漳 龙 MTN001 2015/01/09 106.63


200,000


21,326,000


101360018 13 乌城 投 MTN001 2015/01/09 103.94


200,000


20,788,000


101454039 14 本钢 MTN001 2015/01/09 103.20


100,000


10,320,000


041460012 14 津建 材 CP001 2015/01/09 101.04


100,000


10,104,000


101354022 13 兴泸 MTN001 2015/01/09 104.11


200,000


20,822,000


101360013 13 漳州交 运MTN001 2015/01/09 104.80


100,000


10,480,000


合计





1,052 , 000 108,862,720.00 7.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2014 年12 月31 日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 16 出回购证券款余额 205,900,000.00 元, 于 2014 年1 月6 日、2014 年 1 月7 日、2014 年1 月 9 日( 先后)到 期 。 该 类交 易 要 求 本基 金 转 入 质押 库 的 债 券, 按 证 券 交易 所 规 定 的比 例 折 算 为 标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.6 有 助于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项 (1) 公允价值





(a) 金融工具公允价值计量的方法 公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2014 年12 月31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产 中属于第一层次的余额为 320,777,640.40 元,属于第二层次的余额为 241,869,600.00 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额(2013 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 52,020,636.10 元 , 第 二 层 次 94,881,000.00 元,无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本 基 金 本 期及 上 年 度 可比 期 间 持 有的 以 公 允 价值 计 量 的 金融 工 具 的 公允 价 值 所 属层 次 未 发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2014 年 12 月 31 日 ,本基金 未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月31 日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 17 §8 投资组合报告 8.1 期 末 基金 资 产 组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 562,647,240.40 96.48 其中:债 券 562,647,240.40 96.48








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 - - 5 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,163,816.22 1.06 7 其他各项资产 14,375,281.80 2.46 8 合计 583,186,338.42 100.00 8.2 期末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的前 十名 股 票 投 资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报 告 期内 股 票 投 资组 合 的 重 大变 动 8.4.1 累 计买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4.2 累 计卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4.3 买 入股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额 本基金本报告期末未持有股票。 8.5 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 382,228,640.40 140.85


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 18 5 企业短期融资券 86,852,600.00 32.01 6 中期票据 93,566,000.00 34.48 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 562,647,240.40 207.34 8.6 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 名 的 前 五名 债 券 投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(% ) 1 112220 14 福星 01 250,000 26,974,500.00 9.94 2 041460111 14 永泰能 源CP002 270,000 26,832,600.00 9.89 3 124761 14 深业团 250,000 26,375,000.00 9.72 4 122304 13 兴业 03 230,000 23,460,000.00 8.65 5 122921 10 郴州债 222,980 22,966,940.00 8.46 8.7 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 名 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 名 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投 资组 合 报 告 附注 8.12.1 报告 期 内 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查 , 或 在 报 告 编制 日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 。 8.12.2 基金 投 资 的 前十 名 股 票 中, 没 有 投 资超 出 基 金 合同 规 定 备 选股 票 库 之 外的 股 票 。 8.12.3 期末 其 他 各 项资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 29,189.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,346,092.61 5 应收申购款 -


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,375,281.80 8.12.4 期末 持 有 的 处于 转 股 期 的可 转 换 债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末未持有股票。 8.12.6 投资 组 合 报 告附 注 的 其 他文 字 描 述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基金 份 额 持 有人 户 数 及 持有 人 结 构 份额单位:份 持有人户 数( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,078 120,146.12 8,070,166.63 3.23% 241,593,475.61 96.77% 9.2 期 末 上市 基 金 前 十名 持 有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 全国社保基金二零五组合 2,355,780.00


41.85% 2 聂刚正 498,600.00 8.86%


3 刘淼 276,911.00


4.92%


4 曹辰 226,000.00


4.02%


5 王方 216,200.00


3.84%


6 刘青松 168,000.00


2.98%


7 柴旭麟 139,670.00


2.48%


8 过炳南 131,100.00


2.33%


9 蔡许 110,500.00


1.96%


10 黄锐胜 91,200.00


1.62%


9.3 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 基 金 的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 - 0 0 合计 0 0 9.4 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 开 放 式基 金 份 额 总量 区 间 情 况


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 20 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 - 0


合计 0


本基金基金经理持有本开放式基金 - 0


合计 0


§ 1 0 开 放式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2013 年 8 月22 日) 基金份额总 额 247,599,438.70 本报告期期初基金份额总额 247,599,438.70 本报告期基金总申购份额 2,064,203.54 减:本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 249,663,642.24 § 1 1 重 大事 件 揭 示 11.1 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1) 基金管理人于2014 年4 月19 日发布了 《博 时基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》 , 李志惠不再担任博时基金管理有限公司 副总经理职务;2) 基金管理人于 2014 年11 月7 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 》 , 聘 任 洪 小 源 先 生 担 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 及 法 定 代 表 人 职 务,杨鶤女士不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。 经上海浦东发展银行股份有限公司决定,其资产托管与养老金业务部原总经理李桦同志 自2014 年4月起不再担任其资产托管与养老金业务部总经理职务。 11.3 涉 及基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的 诉讼。 11.4 基 金投 资 策 略 的改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为 基金 进 行 审 计的 会 计 师 事务 所 情 况


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 21 本 基 金 自 基金 合 同 生 效日 起 聘 请 普华 永 道 中 天会 计 师 事 务所 有 限 公 司为 本 基 金 提供 审 计 服务。本报告期内 本基金应付审计费 40,000 元。 11.6 管 理人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 涉 及 托管 业 务 的 部门 及 其 高 级管 理 人 员 没有 受 到 监管部门稽查或处罚等情况。 11.7 基 金租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况 11.7.1 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 股 票投 资 及 佣 金支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票 交易 应支付该券商的 佣金 备注 成交金额 占 当期股票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金总量 的比例 华泰证券 2 - - -1,231.49 100.00%





- 注: 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证 监基字[2007]48 号) 的有关规定要求, 我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、 经营状况、 研究 水 平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1 、基金专用 交易席位的选择标准如下:


(1) 经营行为 稳健 规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3) 具有较强 的全方位金融服务能力和水平, 包括但不限于: 有较好的研究能力和行业分析能力, 能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务; 能根据公司所管理基金的特定要求, 提供专门研究报告, 具有开发量化投资组合模型的能力; 能积极为公 司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2 、基金专用 交易席位的选择程序如下 : (1) 本基金管 理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2) 基金管理 人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 11.7.2 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 其 他证 券 投 资 的情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交 总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金 额 占当期权证 成交总额的 比例 华泰证券 673,160,000.40 100.00% 12,813,100,000.00 100.00% - -


博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2014 年年度报告摘要 22 博 时 基 金 管理 有 限 公 司 2015 年 3 月 28 日