长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
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长盛同辉深证 100 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
2014 年 年 度 报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 28 日
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计， 普华 永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基 金出具了
无保 留意见的审计报告。
本报告期自 2014 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛同辉深 100 等权重分 级
场内简称 长盛同辉
基金主代码 160809
交易代码 160809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月13 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 132,634,127.60 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-09-26
下属分级基金的基金简称 长盛同辉深 100 等
权重 A
长盛同辉深100 等权
重 B
长盛同辉深 100 等权
重分级
下属分级基金的场内简称 同辉 100A 同辉 100B 长盛同辉
下属分级基金的交易代码 150108 150109 160809
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
63,793,566.00 份 63,793,567.00 份 5,046,994.60 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金运用指数化投资方式， 通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段， 力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内， 年跟踪误差控制在 4%以
内，以实现对深证 100 等权重指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用完全复制法， 按照成份股在深证 100 等权重指数 中的组
成及其基准权重构建股票投资组合， 以拟合、 跟踪深证 100 等权重
指数的收益表现， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整。
当预期成份股发生调整， 成份股发生配股、 增发、 分红等行为， 以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100 等权重指数的效果可
能带来影响， 导致无法 有效复制和跟踪标的指数时， 基金 管理人可
以根据市场情况， 采取 合理措施 ， 在合理期限内进行适当的处理和
调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%× 深证 100 等权重指 数收益率＋ 5%×一年期银 行定期存款利率
（税后）
风险收益特征 从基金资产整体运作来看， 本基金为股票型基金， 属于高风险、 高
收益的基金品种， 基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。
从投资者具体持有的基金份额来看， 在分级运 作期内， 由 于基金收长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
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益分配的安排， 长盛同 辉深 100 等 权重 A 份额 将表现出低风险、 收
益稳定的明显特征， 其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基
金份额； 长 盛同辉深 100 等权重B 份 额则表现出高风险、 高 收益的
显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
长盛同辉深100 等权
重 A ：低风险、收益
相对稳定
长盛同辉深100 等权
重 B ：高风险、高预
期收益
长盛同辉深100 等权
重分级：较高风险、
较高预期收益
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 田青
联系电话 010-82019988 010-67595096
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2014 年 2013 年
2012 年 9 月13 日
( 基金合同生 效
日)-2012 年12 月31
日
本期已实现收益 9,980,970.81 19,042,715.29 3,026,241.08
本期利润 37,430,180.20 -1,069,136.82 22,077,455.82
加权平均基金份额本期利润 0.3064 -0.0062 0.0512
本期基金份额净值增长率 35.58% -1.66% 7.10%
3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1920 0.0513 0.0063
期末基金资产净值 177,533,946.06 139,113,093.49 275,573,151.45
期末基金份额净值 1.339 1.020 1.071
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
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关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利 润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
4 、本基金基 金合同生效日为 2012 年9 月13 日， 合同生效当期不是完整报告期。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 23.18% 1.42% 24.39% 1.42% -1.21% 0.00%
过去六个月 42.57% 1.19% 42.83% 1.19% -0.26% 0.00%
过去一年 35.58% 1.18% 35.05% 1.17% 0.53% 0.01%
自基金合同
生效起至今
42.79% 1.28% 32.48% 1.30% 10.31% -0.02%
注： 本基金业绩比较基准＝ 95%× 深证100 等权重指 数收益率＋ 5%×一年期银 行定期存款利率 （ 税
后） 。
基准指数：深证 100 等 权重指数
本基金的业绩比较基准深证 100 等 权重指数由深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司构建和发
布。具体的编制规则和再平衡过程请参见深证 100 等权重指 数编制细则。
再平衡 ：由 于基金 资产 配置比 例处 于动态 变化 的过程 中， 需要通 过再 平衡来 使资 产的配 置 比 例 符
合基金合同要求，业绩比较基准中深证 100 等 权重指数、一年期银行定期存款每日按照 95% 、5%
的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的 时间序列。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基 金的投资组合
比例符 合基 金合同 的有 关约定 。建 仓期结 束时 ，本基 金的 各项资 产配 置比例 符合 本基金 合 同 第 十
六条 （二） 投资范围、 （ 八） 投资限制的有关约定。 截止报告日， 本基金的各项资产配置比例符合
基金合同约定。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：本基金基金合同生效日为 2012 年 9 月 13 日 ，合同生效当年按实际存续期计算，未按整个自
然年度折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金于 2014 年度 、2013 年度 及 2012 年度 均未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司 之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
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的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。 截至 2014 年12 月31 日， 基金 管理人共管理三十七只开
放式基金， 并 管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 激 进 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基金
经理， 长盛同
庆中证 800
指数分级证
券投资基金
基金经理， 长
盛同瑞中证
200 指数分
级证券投资
基金基金经
理。
2013 年 1
月 5 日
- 7 年
男，1981 年 9 月出生， 中国国籍。中
央 财 经 大 学 硕 士 ，CFA （ 特 许 金 融 分 析
师） ，FRM （ 金融风险管理师) 。2007 年
7 月加入长盛 基 金管理有限公司，曾任
金 融 工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工 程 研 究
员， 从事数量化投资策略研究和投资组
合 风 险 管 理 工 作 。 现 任 长 盛 同 瑞 中 证
200 指数分级 证券投资基金基金经理，
长盛同庆中证 800 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基金经理， 长盛同辉深证 100 等权
重指数分级证券投资基金 （本基金） 基
金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管 理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制 交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
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体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依 照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
公司对该基金过去4 个 季度的同向交易行为进行数量分析， 计算溢价率、 贡献率、 占优比等
指标， 使用双边 90% 置信 水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易
及利益输送的行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略， 尽量 降 低申 购赎 回、个股
配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ，将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝
对值控制在合理水平。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.339 元， 本 报告期份额净值增长率为 35.58% ， 同期业绩
比较基准收益率为 35.05% 。报告期 内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.12% ， 控制在 0.35% 之
内；年化跟踪误差为 2.02% ，控制在4% 之内。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
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4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2014 年下半 年的 A 股市 场上证综指暴涨 57.92%， 充分体现了 “经济新常态 ”下改革红利释放
预期的 强度 。尽管 经济 指标持 续低 迷，国 际市 场出现 剧烈 震荡， 但是 丝毫没 有改 变国内 市 场 的 上
涨趋势 。改 革预期 和资 金推动 是这 一波暴 涨的 主要驱 动因 素，外 在表 现为金 融改 革、一 路 一 带 、
国企改革等主题性投资机会。
展望 2015 年 上半年的 市场， 预计改革预期和资金效应仍将继续主导市场走势。 在四季度表现
出明显上涨趋势的高 Beta、 大市值、 低估值等风格因子仍将继续维持强势。 在估值修复行情演绎
到比较充分的阶段， 大中市值的成长性品种也将获得资金的 青睐，GARP 等兼顾成长 和价值的策略
预计会有良好表现。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风 险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 服务 协 议， 由 其 按 约定 提供 在银行间
同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 条 中对 基金 的收益与长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
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分配的约定，在分级运作期内，本基金（包括长盛同辉深 100 等权重 A 份额、长盛同辉深 100 等
权重 B 份额 和长盛同辉深 100 等权 重份额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师 汪棣、 沈兆杰 2015 年 3 月23 日 对 本
基金 2014 年 12 月 31 日的资产负债表、2014 年度的利润表、所有者权益( 基金净 值) 变动表和 财
务报表附注出具了 普华永道中天审字(2015) 第 20192 号标准 无保留意见的审计报告。投资者欲查
看审计报告全文，应阅读本年度 报告正文。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 16,619,973.69 7,402,418.61
结算备付金 165,368.50 -
存出保证金 18,024.88 10,237.84
交易性金融资产 168,414,666.53 132,203,115.73
其中：股票投资 168,414,666.53 132,203,115.73
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 4,362.10 1,529.51
应收股利 - -
应收申购款 148,217.82 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 185,370,613.52 139,617,301.69
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 7,252,552.91 -
应付赎回款 136.30 13,665.31
应付管理人报酬 132,683.76 119,536.56
应付托管费 29,190.45 26,298.04
应付销售服务费 - -
应付交易费用 152,103.52 24,656.79
应交税费 - - 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其 他负债 270,000.52 320,051.50
负债合计 7,836,667.46 504,208.20
所 有 者 权益：
实收基金 124,391,603.50 132,110,789.53
未分配利润 53,142,342.56 7,002,303.96
所有者权益合计 177,533,946.06 139,113,093.49
负债和所有者权益总计 185,370,613.52 139,617,301.69
注： 报告截止日 2014 年12 月 31 日， 长盛同辉深 100 等权重分 级份额净值 1.339 元 ， 长 盛同辉深
100 等权重 A 份额参考净 值 1.021 元 ，长盛同辉深 100 等权 重 B 份额参 考净值 1.657 元；基金 份
额总额 132,634,127.60 份 ，其中长盛同辉深 100 等权重 A 份额 63,793,566.00 份，长 盛同辉深
100 等权重B 份额 63,793,567.00 份， 长盛同辉深 100 等权重分 级份额 5,046,994.60 份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
一、收入 39,843,703.02 2,142,743.11
1. 利息收入 64,064.03 90,778.21
其中：存款利息收入 64,053.31 90,665.59
债券利息收入 10.72 112.62
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 12,264,236.29 21,939,000.71
其中：股票投资收益 10,844,695.91 19,794,855.96
基金投资收益 - -
债券投资收益 11,627.48 -8,777.46
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,407,912.90 2,152,922.21
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “-”号
填列）
27,449,209.39 -20,111,852.11
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填列） - - 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
第 14 页 共 32 页
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 66,193.31 224,816.30
减： 二 、费用 2,413,522.82 3,211,879.93
1 ．管理人报 酬 1,256,230.04 1,875,930.03
2 ．托管费 276,370.67 412,704.58
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 498,554.05 533,756.09
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 382,368.06 389,489.23
三 、 利 润 总额 （亏 损 总额 以 “-”号
填列）
37,430,180.20 -1,069,136.82
减：所得税费 用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列 ） 37,430,180.20 -1,069,136.82
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
132,110,789.53 7,002,303.96 139,113,093.49
二、 本期经营活动产生的
基金净 值变动数 （本期利
润）
- 37,430,180.20 37,430,180.20
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-7,719,186.03 8,709,858.40 990,672.37
其中：1. 基 金申购款 40,033,971.29 15,016,585.64 55,050,556.93
2. 基金赎回 款 -47,753,157.32 -6,306,727.24 -54,059,884.56
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
124,391,603.50 53,142,342.56 177,533,946.06
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
第 15 页 共 32 页
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
257,341,420.13 18,231,731.32 275,573,151.45
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -1,069,136.82 -1,069,136.82
三、 本期基金份额交易 产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-125,230,630.60 -10,160,290.54 -135,390,921.14
其中：1. 基 金申购款 39,568,745.80 4,947,892.95 44,516,638.75
2. 基金赎回 款 -164,799,376.40 -15,108,183.49 -179,907,559.89
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
132,110,789.53 7,002,303.96 139,113,093.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 林培富______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金( 以下简称 “本基金 ”) 经中国证券监督管理
委员会( 以下 简称 “中国证监会”) 证 监许可[2012]827 号《关 于核准长盛同辉深证 100 等权重 指
数分级 证券 投资基 金募 集的批 复》 核准， 由长 盛基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国 证 券 投
资基金法》和《长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
844,010,148.73 元， 业经 普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 356 号
验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金基金
合同》 于 2012 年9 月13 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 844,062,743.33 份基金
份额，其中认购资金利息折合 52,594.60 份基金 份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基
金份额包括长盛同辉深证100 等权重 指数证券投资基金之基础份额( 以下 简称 “同辉深证100 等权
重份额 ”) 、 长盛同辉深证 100 等权 重指数证券投资基金之稳健收益类份额( 以下简 称 “长盛同辉长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
第 16 页 共 32 页
深证 100 等 权重 A 份额”) 及长盛同 辉深证 100 等权重指数证券投资基金之积极收益类份额(以下
简称 “长盛同辉深证 100 等权重B 份额 ”) 。 本基 金一份长盛同辉深证 100 等权重A 份 额与一份长
盛同辉深证 100 等权重 B 份额构成一对份额组合，一对长盛同辉深证 100 等权重 A 份额与长盛同
辉深证100 等权重B 份额的份额组合的净值之和将等于两份同辉深证100 等权重指 数份额的净值 。
在任一运作周年内，长盛同辉深 100 等权重 A 份额和长盛同辉深 100 等 权重 B 份额按照本合同规
定的参考净值计算规则进行计算；对于长盛同辉深 100 等 权重 A 份额 的约定应得收益，即定期折
算基准日长盛同 辉深100 等权重A 份额参考净值超出1.000 元部分， 将折 算为场内长盛同辉深100
等权重份额分配给长盛同辉深 100 等权重 A 份额持有人；同辉 B 份额的参考净值和份额数不进行
折算；长盛同辉深 100 等权重份额持有人持有的每份长盛同辉深 100 等权重份额将按持有 0.5 份
长盛同辉深 100 等权重 A 份额获得新增长盛同辉深 100 等权 重份额的分配，场外长盛同辉深 100
等权重份额的持有人将按前述折算方 式获得新增场外长盛同辉深 100 等权重份额的分配，场内长
盛同辉深 100 等权重份额 的持有人将按前述折算方式获得新增场内长盛同辉深 100 等权重份额的
分配。当长盛同辉深 100 等权重份额净值达到 2.000 元后( 含 2.000 元) 和当 长盛同辉深 100 等权
重 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元以下 后( 不含 0.250 元) ，本基 金将进行不定期份额折
算。折算后本基金将确保长盛同辉深 100 等权 重 A 份额和长盛同辉深 100 等权重 B 份额的比例为
1:1 ， 份额折算后长盛同辉深 100 等 权重份额净值以及长盛同辉深 100 等权重 A 份 额、 长盛同 辉深
100 等权重B 份额参考净值均调整为 1.000 元。
同辉深证 100 等权重份额接受场外与场内申购和赎回，长盛同辉深证 100 等权重 A 份 额、 长
盛同辉深证 100 等权重 B 份额只上市交易但不接受申购和赎回，并可与同辉深证 100 等权重指数
份额相互间进行配对转换。 经深圳证券交易所( 以下简称“深交所”) 深 证上[2012]319 号文核准，
长盛同辉深证 100 等权 重 A 份额、长盛同辉深证 100 等权 重 B 份额于 2012 年 9 月 26 日在深交所
挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基
金 基金合同》的有关规定，本基金投资的标的指数为深证 100 指数，股 票投资占基金资产的比例
为 90%-95% ，原则上投资于深证 100 指数成份 股票、 备选成份股票的资产占基金资产的比例不低
于 90% ； 其余 资产 投资于 现金 、债券 资产 及中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 证券品 种，其 中 权 证
资产占基金资产净值的比例为 0-3% ， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%。 本基 金通过被动的指数化投资管理， 实现对深证 100 指数的有效 跟踪， 力求将基金净值收
益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在 0.35% 以 内，年跟踪误差控 制在 4% 以内。本基
金的业绩比较基准为： 95%× 深证100 指数收益率 ＋5%× 一年 期银行定期存款利率(税后) 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
第 17 页 共 32 页
本财务报表由本基金的基金管理人长 盛基金管理有限公司于 2015 年3 月 23 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金基金合同》和
在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2014 年12
月 31 日的财 务状况以及 2014 年度经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 于 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
财政部于2014 年颁布 《企 业会计准则第39 号——公允价值计量》 、 《企业会 计准则第40 号——
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号 —— 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《 企业会计准则 第
2 号——长期 股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号 ——职工薪酬》 、 《企业 会计准则第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 —— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》 自 2014 年度 财务报表起施行外， 其
他准则自 2014 年7 月1 日 起施行。上述准则对本基金本报告期无重大 影响。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
第 18 页 共 32 页
项列示如下：
(1) 以 发行基 金 方式 募集 资 金不 属于 营 业税 征收 范 围， 不征 收 营业 税。 基 金买 卖股 票 、债券
的差价收入不予征收营业 税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入 ，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂 减按 25% 计 入应纳税所得额。对基金持有的上市公
司限售 股， 解禁后 取得 的股 息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起 计 算 ；
解禁前取得的股息、 红利收入继续暂 减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计
征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“ 国元证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售 机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金未开立关联方交易单元。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
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2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,256,230.04 1,875,930.03
其中： 支付销售机构的客
户维护费
6,892.46 13,687.30
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金公 司的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 1.00% 的年 费 率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
276,370.67 412,704.58
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当 年天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金基 金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 16,619,973.69 62,518.89 7,402,418.61 86,769.52
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
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7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000009 中国宝安
2014 年12
月29 日
重大事
项停牌
12.95
2015 年1 月7
号
13.88 130,791 1,109,154.20 1,693,743.45 -
300315 掌趣科技
2014 年7
月14 日
重大事
项停牌
19.58
2015 年2 月
16 日
17.41 64,000 1,099,277.40 1,253,120.00 -
000977 浪潮信息
2014 年12
月22 日
重大事
项停牌
41.18
2015 年1 月
19 日
45.30 26,500 1,030,336.40 1,091,270.00 -
注： 本基金截 至 2014 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定 ：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
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第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2014 年12 月31 日， 本基 金 持有 的以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 中属于
第一层 次的余 额 为164,376,533.08 元， 属 于 第二层 次 的 余额为4,038,133.45 元， 无 属于 第 三 层 次
的余额(2013 年12月31日 ： 第一层 次128,984,187.63 元， 第二 层 次3,218,928.10 元， 无 第三层 次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌 、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于 非公 开发行 等情 况，本 基金 不会于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间、交 易 不 活 跃
期间及 限售 期间将 相关 股票和 债券 的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不 可 观 察
输入值对于公允价值的影响程 度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层 次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 168,414,666.53 90.85
其中：股票 168,414,666.53 90.85
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 16,785,342.19 9.06
7 其他各项资产 170,604.80 0.09
8 合计 185,370,613.52 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A
农、林、牧、渔业 693,722.40 0.39
B
采矿业 4,976,705.31 2.80
C
制造业 97,100,913.52 54.69
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,655,710.24 0.93
E
建筑业 1,699,605.60 0.96
F
批发和零售业 1,662,741.00 0.94
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
13,762,175.19 7.75
J
金融业 14,190,877.56 7.99
K
房地产业 9,825,044.61 5.53
L
租赁和商务服务业 5,093,032.70 2.87
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 5,306,838.30 2.99
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 3,283,586.65 1.85
S
综合 1,693,743.45 0.95
合计 160,944,696.53 90.66 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 4,447,291.00 2.51
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 1,741,391.00 0.98
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,281,288.00 0.72
S
综合 - -
合计 7,469,970.00 4.21
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000831 五矿稀土 159,269 4,776,477.31 2.69
2 000783 长江证券 214,645 3,610,328.90 2.03
3 000024 招商地产 81,664 2,155,112.96 1.21 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
4 000001 平安银行 129,789 2,055,857.76 1.16
5 002465 海格通信 105,785 2,043,766.20 1.15
6 000069 华侨城Ａ 241,510 1,992,457.50 1.12
7 000002 万
科Ａ 142,201 1,976,593.90 1.11
8 002146 荣盛发展 121,708 1,931,505.96 1.09
9 000402 金 融 街 153,685 1,894,936.05 1.07
10 002304 洋河股份 23,954 1,893,563.70 1.07
注： 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn
网站的年度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前 五 名 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000963 华东医药 33,100 1,741,391.00 0.98
2 002475 立讯精密 60,700 1,680,176.00 0.95
3 002030 达安基因 83,500 1,675,845.00 0.94
4 300251 光线传媒 54,200 1,281,288.00 0.72
5 000977 浪潮信息 26,500 1,091,270.00 0.61
注： 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn
网站的年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 000001 平安银行 5,036,570.44 3.62
2 002465 海格通信 4,625,410.05 3.32
3 002500 山西证券 4,224,417.99 3.04
4 002215 诺 普 信 3,972,337.54 2.86
5 002594 比亚迪 3,792,331.14 2.73
6 002353 杰瑞股份 3,564,919.80 2.56
7 300164 通源石油 3,553,307.00 2.55
8 000831 五矿稀土 3,379,531.00 2.43
9 000937 冀中能源 2,831,828.69 2.04
10 002073 软控股份 2,716,046.00 1.95 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
11 002089 新 海 宜 2,383,872.00 1.71
12 300058 蓝色光标 2,309,863.44 1.66
13 300168 万达信息 2,266,044.73 1.63
14 300017 网宿科技 2,252,398.32 1.62
15 002236 大华股份 2,252,329.22 1.62
16 002179 中航光电 2,245,580.55 1.61
17 002228 合兴包装 2,243,637.30 1.61
18 000503 海虹控股 2,225,012.32 1.60
19 002292 奥飞动漫 2,220,793.85 1.60
20 000977 浪潮信息 2,157,273.80 1.55
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 002500
山西证券 7,840,944.60 5.64
2 000001
平安银行 6,497,180.56 4.67
3 000783
长江证券 6,067,405.26 4.36
4 002215
诺 普 信 4,022,666.36 2.89
5 300164
通源石油 3,080,930.50 2.21
6 002465
海格通信 2,820,832.23 2.03
7 002073
软控股份 2,814,214.88 2.02
8 002353
杰瑞股份 2,511,574.46 1.81
9 000503
海虹控股 2,504,768.44 1.80
10 002089
新 海 宜 2,478,742.94 1.78
11 002155
辰州矿业 2,473,289.18 1.78
12 300168
万达信息 2,448,292.73 1.76
13 000902
中国服装 2,429,731.47 1.75
14 002179
中航光电 2,412,974.19 1.73
15 000562
宏源证券 2,306,513.63 1.66
16 000937
冀中能源 2,273,398.01 1.63
17 002373
联信永益 2,189,876.75 1.57
18 000566
海南海药 2,169,723.25 1.56
19 300011
鼎汉技术 2,154,945.46 1.55
20 002228
合兴包装 2,151,721.60 1.55
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
第 26 页 共 32 页
买入股票成本（成交）总额 162,022,433.35
卖出股票收入（成交）总额 164,104,787.85
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本 ”）、 “卖出 金额 ” （或
“ 卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期内未投资国债 期货 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
第 27 页 共 32 页
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 无被 监 管部 门立 案 调查 ，无 在 报告 编制 日前一年
内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,024.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,362.10
5 应收申购款 148,217.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 170,604.80
8.12.4 期末持有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户 户均持有的 持有人结构 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
第 28 页 共 32 页
数( 户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长盛同辉
深 100 等
权重 A
338 188,738.36 54,070,280.00 84.76% 9,723,286.00 15.24%
长盛同辉
深 100 等
权重 B
417 152,982.18 42,026,142.00 65.88% 21,767,425.00 34.12%
长盛同辉
深 100 等
权重分级
140 36,049.96 3,518,484.00 69.71% 1,528,510.60 30.29%
合计
895 148,194.56 99,614,906.00 75.11% 33,019,221.60 24.89%
注：1 、以上 信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2 、 对于分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额； 对于合计数， 比例的分母采用下属分级基金
份额的合计数。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
长盛同辉深 100 等权 重 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 工银安盛人寿保险有限公司 33,276,502.00 52.16%
2 北京千石创富－光大银行－千石资本
－道冲套利 5 号资产管理 计
5,990,978.00
9.39%
3 北京千石创富－光大银行－千石资本
－道冲套利 2 号资产管理 计
5,205,750.00
8.16%
4 天平汽车保险股份有限公司 4,999,950.00 7.84%
5 人保投资控股有限公司- 委托证券投
资户
4,597,100.00
7.21%
6 王沛锋 1,992,000.00 3.12%
7 王清强 793,983.00 1.24%
8 张士军 387,547.00 0.61%
9 高爱荣 328,600.00 0.52%
10 温定楼 305,600.00 0.48%
长盛同辉深 100 等权 重 B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 北京千石创富－光大银行－千石资本
－道冲套利 2 号资产管理 计
24,834,448.00
38.93%
2 陈建锋 8,965,900.00 14.05% 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
第 29 页 共 32 页
3 北京千石创富－光大银行－千石资本
－道冲套利 3 号资产管理 计
7,705,123.00
12.08%
4 北京千石创富－光大银行－千石资本
－道冲套利 5 号资产管理 计
6,952,091.00
10.90%
5 陈善宽 4,618,029.00 7.24%
6 李亨堃 2,047,800.00 3.21%
7 中江国际信托股份有限公司资金信托
合同（金狮 196 号）
1,425,079.00
2.23%
8 昆仑信托有限责任公司－昆仑二十二
号证券投资集合资金信托
980,000.00
1.54%
9 陈灿高 453,000.00 0.71%
10 邱峰 364,900.00 0.57%
注：1 、以上 信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供；
2 、 对于长盛同辉深 100 等权重 A 份 额、 长盛同辉深 100 等权 重 B 份额前 十名持有人持有份额比例
的分母采用各自级别的份额。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员持
有本基金
长盛同辉深 100 等
权重 A
- -
长盛同辉深 100 等
权重 B
- -
长盛同辉深 100 等
权重分级
- -
合计
- -
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
长盛同辉深 100 等权
重 A
0
长盛同辉深 100 等权
重 B
0
长盛同辉深 100 等权
重分级
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
长盛同辉深 100 等权
重 A
0
长盛同辉深 100 等权
重 B
0
长盛同辉深 100 等权
重分级
0 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
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合计 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长盛同辉深100
等权重 A
长盛同辉深 100
等权重 B
长盛同辉深 100
等权重分级
基金合同生效日 （2012 年9 月13 日）
基金份额总额
295,025,570.00 295,025,571.00 254,011,602.33
本报告期期初基金份额总额 66,428,331.00 66,428,332.00 3,561,643.23
本报告期基金总申购份额 - - 42,665,161.31
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 50,292,204.37
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
-2,634,765.00 -2,634,765.00 9,112,394.43
本报告期期末基金份额总额 63,793,566.00 63,793,567.00 5,046,994.60
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份 额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于 2014 年4 月16 日发 布公告， 经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六
届董事会第一次会议审议通过, 并 报中国证监会审核批准， 由高新先生担任公司董事长， 凤 良志
先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定 ,“ 董事长为公司的法定代表
人 ”。公司已于 2014 年4 月14 日完 成相关工商登记变 更手续。
11.2.2 基金 经理的变动情况
本报告期基金管理人的基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布 任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经
理助理职务。本基金托管人 2014 年 11 月 03 日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管
业务部总经理。
长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
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11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所， 本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 50,000.00 元 ， 已连续提 供
审计服务 2 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
浙商证券 1 326,127,221.20 100.00% 296,906.75 100.00% -
国海证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
浙商证券 60,538.20 100.00% - - - -
国海证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告 摘要
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提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并 能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批 后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无；
（2 ）本基金 报告期内停 止租用交易单元情况：无。
长盛基金管理有限公司
2015 年3 月28 日
