长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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长盛同辉深证 100 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
2014 年 年 度 报 告
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 28 日
长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计， 普华 永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基 金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2014 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 14
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 39
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45
8.9 期末按公 允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 46
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 48
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 54
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
基金简称 长盛同辉深 100 等权重分 级
场内简称 长盛同辉
基金主代码 160809
交易代 码 160809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月13 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 132,634,127.60 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-09-26
下属分级基金的基金简称 长盛同辉深 100 等
权重 A
长盛同辉深100 等权
重 B
长盛同辉深 100 等权
重分级
下属分级基金的场内简称 同辉 100A 同辉 100B 长盛同辉
下属分级基金的交 易代码 150108 150109 160809
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
63,793,566.00 份 63,793,567.00 份 5,046,994.60 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金运用指数化投资方式， 通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段， 力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内， 年跟踪误差控制在 4%以
内，以实现对深证 100 等权重指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用完全复制法， 按照成份股在深证 100 等权重指数 中的组
成及其基准权重构建 股票投资组合， 以拟合、 跟踪深证 100 等权重
指数的收益表现， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整。
当预期成份股发生调整， 成份股发生配股、 增发、 分红等行为， 以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100 等权重指数的效果可
能带来影响， 导致无法 有效复制和跟踪标的指数时， 基金 管理人可
以根据市场情况， 采取 合理措施， 在合理期限内进行适当的处理和
调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%× 深证 100 等权重指 数收益率＋ 5%×一年期银 行定期存款利率
（税后）
风险收益特征 从基金资产整体运 作来看， 本基金为股票型基金， 属于高风险、 高
收益的基金品种， 基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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从投资者具体持有的基金份额来看， 在分级运 作期内， 由 于基金收
益分配的安排， 长盛同 辉深 100 等 权重 A 份额 将表现出低风险、 收
益稳定的明显特征， 其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基
金份额； 长 盛同辉深 100 等权重B 份 额则表现出高风险、 高 收益的
显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
长盛同辉深100 等权
重 A ：低风险、收益
相对稳定
长盛同辉深100 等权
重 B ：高风险、高预
期收益
长盛同辉深100 等权
重分级：较高风险、
较高预期收益
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 田青
联系电话 010-82019988 010-67595096
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大 厦A 座20-22 层
北京市西城区闹市口大街1 号院
1 号楼
邮政编码 100088 100033
法定代表人 高新 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券 时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地 点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 （特殊普
通合伙）
上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心
11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2014 年 2013 年
2012 年 9 月13 日
( 基金合同生 效
日)-2012 年12 月31长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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日
本期已实现收益 9,980,970.81 19,042,715.29 3,026,241.08
本期利润 37,430,180.20 -1,069,136.82 22,077,455.82
加权平均基金份额本期利润 0.3064 -0.0062 0.0512
本期加权平均净值利润率 29.83% -0.58% 5.16%
本期基金份额净值增长率 35.58% -1.66% 7.10%
3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配利润 25,462,230.43 7,002,303.96 1,630,220.40
期末可供分配基金份额利润 0.1920 0.0513 0.0063
期末基金资产净值 177,533,946.06 139,113,093.49 275,573,151.45
期末基金份额净值 1.339 1.020 1.071
3.1.3 累计期 末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
基金份额累计净值增长率 42.79% 5.32% 7.10%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
4 、本基金基 金合同生效日为 2012 年9 月13 日， 合同生效当期不是完整报告期。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 23.18% 1.42% 24.39% 1.42% -1.21% 0.00%
过去六个月 42.57% 1.19% 42.83% 1.19% -0.26% 0.00%
过去一年 35.58% 1.18% 35.05% 1.17% 0.53% 0.01%
自基金合同
生效起至今
42.79% 1.28% 32.48% 1.30% 10.31% -0.02%
注： 本基金业绩比较基准＝ 95%× 深证100 等权重指 数收益率＋ 5%×一年期银 行定期存款利率 （ 税
后） 。
基准指数：深证 100 等 权重指数
本基金的业绩比较基准深证 100 等 权重指数由深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司构建和发
布。具体的编制规则和再平衡过程请参见深证 100 等权重指 数编制细则。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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再平衡 ：由 于基金 资产 配置比 例处 于动态 变化 的过程 中， 需要通 过再 平衡来 使资 产的配 置 比 例 符
合基金合同要求，业绩比较基准中深证 100 等 权重指数、一年期银行定期存款每日按照 95% 、5%
的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的 时间序列。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基 金的投资组合
比例符 合基 金合同 的有 关约定 。建 仓期结 束时 ，本基 金的 各项资 产配 置比例 符合 本基金 合 同 第 十
六条 （二） 投资范围、 （ 八） 投资限制的有关约定。 截止报告日， 本基金的各项资产配置比例符合
基金合同约定。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：本基金基金合同生效日为 2012 年 9 月 13 日 ，合同生效当年按实际存续期计算，未按整个自
然年度折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分
配合计
备注
2014 - - - - 注 ： 2014 年 度未分配利润
2013 - - - - 注： 2013 年 度未分配利润
2012 - - - - 注： 2012 年 度未分配利润
合计 - - - -
长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股 东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。 截至 2014 年12 月31 日， 基金 管理人共管理三十七只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王超
本 基 金 基 金
经理， 长盛同
庆中证 800
指 数 分 级 证
券 投 资 基 金
基金经理， 长
盛 同 瑞 中 证
200 指数分级
证 券 投 资 基
金基金经理。
2013 年 1
月 5 日
- 7 年
男，1981 年 9 月出生，
中国国籍。 中央财经大学
硕士，CFA （ 特 许 金 融 分
析师） ，FRM （ 金融风险管
理师) 。2007 年 7 月加入
长盛基金管理有限公司，
曾 任 金 融 工 程 与 量 化 投
资部金融工程研究员， 从
事 数 量 化 投 资 策 略 研 究
和 投 资 组 合 风 险 管 理 工
作 。 现 任 长 盛 同 瑞 中 证
200 指数分级 证券投资基
金基金经理， 长盛 同庆中
证 800 指数分级证券投
资基金基金经理， 长盛同
辉深证 100 等权重指数
分级证券投资基金 （本基
金）基金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格 控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估 ， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
公司对该基金过去4 个 季度的同向交易行为进行数量分析， 计算溢价率、 贡献率、 占优比等
指标， 使用双边 90% 置信 水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易
及利益输送的行为。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略， 尽量 降 低申 购赎 回、个股
配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ，将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝
对值控制在合理水平。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.339 元， 本 报告期份额净值增长率为 35.58% ， 同期业绩
比较基准收益率为 35.05% 。报告期 内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.12% ， 控制在 0.35% 之
内；年化跟踪误差为 2.02% ，控制在4% 之内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2014 年下半 年的 A 股市 场上证综指暴涨 57.92%， 充分体现了 “经济新常态 ”下改革红利释放
预期的 强度 。尽管 经济 指标持 续低 迷，国 际市 场出现 剧烈 震荡， 但是 丝毫没 有改 变国内 市 场 的 上
涨趋势 。改 革预期 和资 金推动 是这 一波暴 涨的 主要驱 动因 素，外 在表 现为金 融改 革、一 路 一 带 、
国企改革等主题性投资机会。
展望 2015 年 上半年的市场， 预计改革预期和资金效应仍将继续主导市场走势。 在四季度表现
出明显上涨趋势的高 Beta、 大市值、 低估值等风格因子仍将继续维持强势。 在估值修复行情演绎
到比较充 分的阶段， 大中市值的成长性品种也将获得资金的 青睐，GARP 等兼顾成长 和价值的策略
预计会有良好表现。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 在 内部 监察 工 作中 一切 从 合规 运作 ， 保障 资产 委 托人 利益 出发，由
独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、 受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、 检查，
发现问题及时敦促有关部门改进、 完善， 并定期制作监察报告报公司管理层。 工 作内容具体如下：
1 、 强调合规培训， 夯实公司合规文化环境基础。 报告期内， 监察稽核部通过外请律师、 内部
自学、 岗前 培训等 多种 方式， 有重 点、 有 针对 性地展 开合 规培训 工作 ，强化 员工 合规理 念 ， 深 化
员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。
2 、 强调 制度/ 流 程建 设，扎 实公 司内控 制度 建 设。 根据 新法规 、新 监管要 求， 以及公 司 业 务
发 展 实 际 ， 及 时 推 动 公 司 各 部 门 补 充 、 修 订 、 完 善 、 优 化 各 项 业 务 制 度 与 流 程 ， 保 证 公 司 制 度/长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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流程的合法合规、全面、适时、有效。
3 、 加强合规监督， 确保受托资产投资运作合法合规。 紧密跟踪与投资运作相关的法律、 法规、
受托资产合同及公司制度等的规定， 全面把控受托资产投资运作风险点， 并以前述风险点为依据，
检查、 监督 各受托 资产 投资运 作合 规情况 。根 据《 公 司公 平交易 细则 》规定 ，通 过量化 分 析 、 日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4 、 加强 专项稽 核与 检查， 确保 制度/ 流 程严 肃性与 执行 力。报 告期 内，监 察稽 核部按 照 年 初
工作计 划， 开展专 项稽 核工作 ，内 容涵盖 受托 资产投 资、 研究、 交易 、销售 、清 算、登 记 注 册 、
产品开发等等； 并根据业务发展需要， 以及日常监督中发现问题， 临时增加多个检查项目。 稽核、
检查工 作中 ，监察 稽核 部重视 对发 现问题 改进 完成情 况的 跟踪， 强调 问题改 进效 率与效 果 ， 以 保
障公司制度/ 流程的严肃性与执行力。
5 、 加强员工行为合规的检查监督。 报告期内， 监察稽核部借助信息技术系统， 通过完善员工
投资报备系统、建设员工合规档案系统等，提高员工行为合规管理水平，督促员工自觉合规。
本 基 金管 理人 承 诺： 在今 后 的工 作中 ， 我们 将继 续 以保 障资 产 委托 人的 利 益为 宗旨 ，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 服务 协 议， 由其 按 约定 提供 在银行间
同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 条 中对 基金 的收益与
分配的约定，在分级运作期内，本基金（包括长盛同辉深 100 等权重 A 份额、长盛同辉深 100 等
权重 B 份额 和长盛同辉深 100 等权 重份额）不进行收益分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第 20192 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛同辉深证100 等权 重指数分级证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的长盛同辉深证100 等权重指数分级证券投资基金的
财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的 资产负债表、2014 年度 利润表
和所有者权益( 基金净值) 变动表以及 财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛同辉深证100 等权重指数分级证券投
资基金的基金管理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。 这种责任
包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以 下 简 称 “ 中国
证监会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报
表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞
弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我
们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计
证据。 选择 的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对 由于舞弊或
错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在 进行风险评估时， 注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制， 以设计恰当
的审计程序， 但目的并 非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以
及评价财务报表的总体列报。
我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提
供了基础。
审计意见段 我们认为， 上述长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金的财
务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列
示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公
允反映了长盛同辉深证 100 等权重指 数分级证券 投资基金 2014 年 12
月 31 日的财 务状况以及 2014 年度经营 成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 汪棣
沈兆杰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 上海市
审计报告日期 2015 年 3 月23 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 16,619,973.69 7,402,418.61
结算备付金
165,368.50 -
存出保证金
18,024.88 10,237.84
交易性金融资产 7.4.7.2 168,414,666.53 132,203,115.73
其中：股票投资
168,414,666.53 132,203,115.73
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 4,362.10 1,529.51
应收股利
- -
应收申购款
148,217.82 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
185,370,613.52 139,617,301.69
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
7,252,552.91 -
应付赎回款
136.30 13,665.31
应付管理人报酬
132,683.76 119,536.56
应付托管费
29,190.45 26,298.04
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 152,103.52 24,656.79
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 270,000.52 320,051.50
负债合计
7,836,667.46 504,208.20
所 有 者 权益：
长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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实收基金 7.4.7.9 124,391,603.50 132,110,789.53
未分配利润 7.4.7.10 53,142,342.56 7,002,303.96
所有者权益合计
177,533,946.06 139,113,093.49
负债和所有者权益总计
185,370,613.52 139,617,301.69
注： 报告截止日 2014 年12 月 31 日， 长盛同辉深 100 等权重分 级份额净值 1.339 元 ， 长 盛同辉深
100 等权重 A 份额参考净 值 1.021 元 ，长盛同辉深 100 等权 重 B 份额参 考净值 1.657 元；基金 份
额总额 132,634,127.60 份 ，其中长盛同辉深 100 等权重 A 份额 63,793,566.00 份，长 盛同辉深
100 等权重B 份额 63,793,567.00 份， 长盛同辉深 100 等权重分 级份额 5,046,994.60 份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
一、收入
39,843,703.02 2,142,743.11
1. 利息收入
64,064.03 90,778.21
其中：存款利息收入 7.4.7.11 64,053.31 90,665.59
债券利息收入
10.72 112.62
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
12,264,236.29 21,939,000.71
其中：股票投资收益 7.4.7.12 10,844,695.91 19,794,855.96
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 11,627.48 -8,777.46
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 1,407,912.90 2,152,922.21
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16 27,449,209.39 -20,111,852.11
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.17 66,193.31 224,816.30
减： 二 、费用
2,413,522.82 3,211,879.93
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 1,256,230.04 1,875,930.03
2 ．托管费 7.4.10.2.2 276,370.67 412,704.58
3 ．销售服务 费
- - 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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4 ．交易费用 7.4.7.18 498,554.05 533,756.09
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 382,368.06 389,489.23
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
37,430,180.20 -1,069,136.82
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
37,430,180.20 -1,069,136.82
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
132,110,789.53 7,002,303.96 139,113,093.49
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 37,430,180.20 37,430,180.20
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-7,719,186.03 8,709,858.40 990,672.37
其中：1. 基 金申购款 40,033,971.29 15,016,585.64 55,050,556.93
2. 基金赎回 款 -47,753,157.32 -6,306,727.24 -54,059,884.56
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
124,391,603.50 53,142,342.56 177,533,946.06
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有 者权益 （基
金净值）
257,341,420.13 18,231,731.32 275,573,151.45
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
- -1,069,136.82 -1,069,136.82 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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润）
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-125,230,630.60 -10,160,290.54 -135,390,921.14
其中：1. 基 金申购款 39,568,745.80 4,947,892.95 44,516,638.75
2. 基金赎回 款 -164,799,376.40 -15,108,183.49 -179,907,559.89
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
132,110,789.53 7,002,303.96 139,113,093.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 林培富______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金( 以下简称 “本基金 ”) 经中国证券监督管理
委员会( 以下 简称 “中国证监会”) 证 监许可[2012]827 号《关 于核准长盛同辉深证 100 等权重 指
数分级 证券 投资基 金募 集的批 复》 核准， 由长 盛基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国 证 券 投
资基金法》和《长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
844,010,148.73 元， 业经 普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 356 号
验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金基金
合同》 于 2012 年9 月13 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 844,062,743.33 份基金
份额，其中认购资金利息折合 52,594.60 份基金 份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金基 金合同》的相关规定，本基金的基
金份额包括长盛同辉深证100 等权重 指数证券投资基金之基础份额( 以下 简称 “同辉深证100 等权
重份额 ”) 、 长盛同辉深证 100 等权 重指数证券投资基金之稳健收益类份额( 以下简 称 “长盛同辉
深证 100 等 权重 A 份额”) 及长盛同 辉深证 100 等权重指数证券投资基金之积极收益类份额(以下
简称 “长盛同辉深证 100 等权重B 份额 ”) 。 本基 金一份长盛同辉深证 100 等权重A 份 额与一份长长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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盛同辉深证 100 等权重 B 份额构成一对份额组合，一对长盛同辉深证 100 等权重 A 份额与长盛同
辉深证100 等权重B 份额的份额组合的 净值之和将等于两份同辉深证100 等权重指 数份额的净值 。
在任一运作周年内，长盛同辉深 100 等权重 A 份额和长盛同辉深 100 等 权重 B 份额按照本合同规
定的参考净值计算规则进行计算；对于长盛同辉深 100 等 权重 A 份额 的约定应得收益，即定期折
算基准日长盛同辉深100 等权重A 份额参考净值超出1.000 元部分， 将折 算为场内长盛同辉深100
等权重份额分配给长盛同辉深 100 等权重 A 份额持有人；同辉 B 份额的参考净值和份额数不进行
折算；长盛同辉深 100 等权重份额持有人持有的每份长盛同辉深 100 等权重份额将按持有 0.5 份
长盛同辉深 100 等权重 A 份额获得新增长盛同辉深 100 等权 重份额的分配，场外长盛同辉深 100
等权重份额的持有人将按前述折算方 式获得新增场外长盛同辉深 100 等权重份额的分配，场内长
盛同辉深 100 等权重份额 的持有人将按前述折算方式获得新增场内长盛同辉深 100 等权重份额的
分配。当长盛同辉深 100 等权重份额净值达到 2.000 元后( 含 2.000 元) 和当 长盛同辉深 100 等权
重 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元以下 后( 不含 0.250 元) ，本基 金将进行不定期份额折
算。折算后本基金将确保长盛同辉深 100 等权 重 A 份额和长盛同辉深 100 等权重 B 份额的比例为
1:1 ， 份额折算后长盛同辉深 100 等 权重份额净值以及长盛同辉深 100 等权重 A 份 额、 长盛同 辉深
100 等权重B 份额参考净值均调整为 1.000 元。
同辉深证 100 等权重份额接受场外与场内申购和赎回，长盛同辉深证 100 等权重 A 份 额、长
盛同辉深证 100 等权重 B 份额只上市交易但不接受申购和赎回，并可与同辉深证 100 等权重指数
份额相互间进行配对转换。 经深圳证券交易所( 以下简称“深交所”) 深 证上[2012]319 号文核准，
长盛同辉深证 100 等权 重 A 份额、长盛同辉深证 100 等权 重 B 份额于 2012 年 9 月 26 日在深交所
挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基
金 基金合同》的有关规定，本基金投资的标的指数为深证 100 指数，股 票投资占基金资产的比例
为 90%-95% ，原则上投资于深证 100 指数成份 股票、备选成份股票的资产占基金资产的比例不低
于 90% ； 其余 资产 投资于 现金 、债券 资产 及中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 证券品 种，其 中 权 证
资产占基金资产净值的比例为 0-3% ， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%。 本基 金通过被动的指数化投资管理， 实现对深证 100 指数的有效 跟踪， 力求将基金净值收
益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在 0.35% 以 内，年跟踪误差控 制在 4% 以内。本基
金的业绩比较基准为： 95%× 深证100 指数收益率 ＋5%× 一年 期银行定期存款利率(税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2015 年3 月 23 日批准 报出。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金基金合同》和
在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2014 年12
月 31 日的财 务状况以及 2014 年度经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基金 目前以 交易 目的持 有的 股票投 资、 债券投 资和 衍生工 具( 主 要为权 证投 资) 分 类 为 以 公
允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 。除衍 生工 具所产 生的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以
衍生金 融资 产列示 外， 以公允 价值 计量且 其公 允价值 变动 计入损 益的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以
交 易性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 和 各类 其他 应 收款 项等 。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括各类其他应付款项等。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、 后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并
进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认 同且被以往市场实际 交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基
金份额 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额折算 日根 据折算 前的 基金份 额数 及确定 的 折 算 比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减
少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。 未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变 动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
在分级运作期内， 本基金( 包括长盛同 辉深 100 等 权重 A 份额、 长盛同辉深 100 等权 重 B 份额长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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和长盛同辉深 100 等权 重份额) 不进 行收益分配。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等 情况 ， 本基 金根 据 中国 证监 会 公告[2008]38 号 《关 于 进一 步规 范 证券 投资 基金估值业
务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股 票估值指数的通知》 提供
的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
财政部于2014 年颁布 《企 业会计准则第39 号——公允价值计量》 、 《企业会 计准则第40 号——
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号 —— 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《 企业会计准则 第
2 号——长期 股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号 ——职工薪酬》 、 《企业 会计准则第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 —— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》 自 2014 年度 财务报表起施行外， 其
他准则自 2014 年7 月1 日 起施行。上述准则对本基金本报告期无重大 影响。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》 及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税
项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入 ，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期 限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂 减按 25% 计 入应纳税所得额。对基金持有的上市公
司限售 股， 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起 计 算 ；
解禁前取得的股息、 红利收入继续暂 减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计
征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
活期存款 16,619,973.69 7,402,418.61
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 16,619,973.69 7,402,418.61
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 142,026,094.51 168,414,666.53 26,388,572.02 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 142,026,094.51 168,414,666.53 26,388,572.02
项目
上年度末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 133,263,753.10 132,203,115.73 -1,060,637.37
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 133,263,753.10 132,203,115.73 -1,060,637.37
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 4,279.58 1,524.89
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 74.42 0.02
应收债券利息 - - 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 8.10 4.60
合计 4,362.10 1,529.51
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 152,103.52 24,656.79
银行间市场应付交易费用 - -
合计 152,103.52 24,656.79
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应付赎回费 0.52 51.50
预提费用 270,000.00 320,000.00
合计 270,000.52 320,051.50
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 136,418,306.23 132,110,789.53
本期申购 586,446.10 567,968.01
本期赎回 （以“- ”号填 列） -19,182,566.20 -18,577,406.45
2014 年9 月12 日 基金拆 分/ 份
额折算前
117,822,186.13 114,101,351.09
基金拆分/ 份 额折算变动份额 3,842,864.43 -
本期申购 42,078,715.21 39,466,003.28
本期赎回 （以“- ”号填 列） -31,109,638.17 -29,175,750.87
本期末 132,634,127.60 124,391,603.50
注：
1. 申购含转 换入份额；赎回含转换出份额。
2. 根据 《长盛 同 辉深 证 100 等 权重指 数 分级 证券 投 资基 金招 募 说明 书》 和 《长 盛同 辉 深 证 100长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
第 28 页 共 54 页
等权重 指数 分级证 券投 资基金 基金 份额折 算公 告》的 有关 规定， 本基 金的基 金管 理人长 盛 基 金 管
理有限公司 确定 2014 年9 月12 日为 本基金的份额折算基准日， 对同辉深 证 100 等权 重份额的场
外份额、场内份额以及长盛同辉深证 100 等权 重 A 份额实 施定期份额折算。折算前本基金的场外
份额为 1,173,235.13 份 ， 场 内 份 额 1,092,030.00 份 ， 长 盛 同 辉 深 证 100 等权重 A 份 额 为
57,778,460.00 份。根据 基金份额折算公式，对长盛同辉深证 100 等权 重 A 份额的 应得收益进 行
定期份额折算，折算为场内同辉深证 100 等权 重份额分配给长盛同辉深证 100 等 权重 A 份额的持
有人；每份同辉深证 100 等权重份额将按 0.5 份 长盛同辉深证 100 等权 重 A 份额获得新增同辉深
证 100 等权 重份额的分配，同辉深证 100 等权 重份额的场外份额的持有人将按前述折算方式获得
新增场 外份 额的分 配， 场内份 额的 持有人 将按 前述折 算方 式获得 新增 场内份 额的 分配。 同 辉 深 证
100 等权重份额折算比例为 0.032615798 ， 长 盛 同 辉 深 证 100 等 权 重 A 份 额 折 算 比 例 为
0.065231597 ，折算后同辉深证 100 等权重份额同场外基金份额总额为 1,211,501.56 份，场内基
金份额为 4,896,628.00 份 ， 长盛同辉深证 100 等权 重 A 份额为57,778,460.00 份， 折算后 基金 份
额净值为 1.000 元。
3. 截至 2014 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 127,587,133.00 份( 其中长盛
同辉深证100 等权重A 份额 为63,793,566.00 份 ， 长盛 同辉 深证100 等权重B 份额 为63,793,567.00
份) ；本基金 于场内未上 市交易的基金份额为 3,356,495.00 份 ，托管在场外未上市交易的基金份
额为 1,690,499.60 份， 均 为同辉深证 100 等权重份 额。 场内的基 金份额登记在证券登记结算系统，
场外的 基金 份额登 记在 注册登 记系 统，按 基金 份额净 值申 购或赎 回。 通过跨 系统 转登记 可 实 现 基
金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 12,849,533.16 -5,847,229.20 7,002,303.96
本期利润 9,980,970.81 27,449,209.39 37,430,180.20
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
2,631,726.46 6,078,131.94 8,709,858.40
其中：基金申购款 6,838,922.45 8,177,663.19 15,016,585.64
基金赎回款 -4,207,195.99 -2,099,531.25 -6,306,727.24
本期已分配利润 - - -
本期末 25,462,230.43 27,680,112.13 53,142,342.56
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
第 29 页 共 54 页
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
活期存款利息收入 62,518.89 86,769.52
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,411.21 1,558.60
其他 123.21 2,337.47
合计 64,053.31 90,665.59
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 164,104,787.85 219,414,852.22
减：卖出股票成本总额 153,260,091.94 199,619,996.26
买卖股票差价收入 10,844,695.91 19,794,855.96
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年12月31日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 （债转
股及债券到期兑付）差价收入
11,627.48 -8,777.46
债券投资收益 ——赎回差价收入 - -
债券投资收益 ——申购差价收入 - -
合计 11,627.48 -8,777.46
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年12月31日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
卖出债券 （债 转股及债券到期兑付）
成交总额
60,538.20
180,235.16
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
48,900.00
188,900.00
减：应收利息总额 10.72 112.62
买卖债券差价收入 11,627.48 -8,777.46 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
第 30 页 共 54 页
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 1,407,912.90 2,152,922.21
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,407,912.90 2,152,922.21
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 27,449,209.39 -20,111,852.11
——股票投资 27,449,209.39 -20,111,852.11
——债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 27,449,209.39 -20,111,852.11
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
基金赎回费收入 66,186.34 224,792.92
基金 转换费收入 6.97 23.38
合计 66,193.31 224,816.30
注：1 、 本基金 的场 外赎回 费率 按持有 期间 递减， 场内 赎回费 率为 赎回金 额 的 0.5%，赎回 费 总 额
的 25% 归入基 金资产。
2 、 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
498,554.05 533,756.09
银行间市场交易费用
- -
合计
498,554.05 533,756.09
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12
月 31 日
审计费用 50,000.00 55,000.00
信息披露费 270,000.00 270,000.00
深交所上市年费 60,000.00 60,000.00
银行划款费用 2,008.06 4,129.23
银行账户维护费 360.00 360.00
合计 382,368.06 389,489.23
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金 的关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售 机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金未开立关联方交易单元。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,256,230.04 1,875,930.03
其中： 支付销售机构的客
户维护费
6,892.46 13,687.30
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金公 司的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 1.00% 的年 费 率计提，逐
日累计至每月月 底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
276,370.67 412,704.58
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当 年天数。
7.4.10.3 与关联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 16,619,973.69 62,518.89 7,402,418.61 86,769.52
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
本基金 本期无利润分配事项。
7.4.12 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000009
中国
宝安
2014 年12
月29 日
重大
事项
停牌
12.95
2015 年1 月
7 日
13.88 130,791 1,109,154.20 1,693,743.45 -
300315
掌趣
科技
2014 年7 月
14 日
重大
事项
停牌
19.58
2015 年2 月
16 日
17.41 64,000 1,099,277.40 1,253,120.00 -
000977
浪潮
信息
2014 年12
月22 日
重大
事项
停牌
41.18
2015 年1 月
19 日
45.30 26,500 1,030,336.40 1,091,270.00 -
注： 本基金截 至 2014 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票 将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 被动 式 指数 基金 ， 原则 上采 用 复制 指数 投 资策 略， 按 照个 股在 基 准指 数中 的基准权
重构建 股票 组合， 并根 据基准 指数 成份股 及其 权重的 变动 而进行 相应 调整， 以复 制和跟 踪 基 准 指
数。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相关 的风险 主要 包括 信 用风 险、流 动 性 风 险
及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险管 理的主 要目 标是争 取将 以上风 险控 制在限 定 的 范 围
之内，使本基金在险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了 以风险控制管理委员会为核心的、
由风险 控制 管理委 员会 、风险 控制 委员会 、监 察稽核 部与 风险管 理部 、相关 业务 部门构 成 的 四 级
风险管 理架 构体系 。本 基金的 基金 管理人 在董 事会下 设立 风险控 制管 理委员 会， 负责制 定 风 险 管
理的宏 观政 策，审 议通 过风险 控制 的总体 措施 等；在 管理 层层面 设立 风险控 制委 员 会， 讨 论 和 制
定公司 日常 经营过 程中 风险防 范和 控制措 施； 在业务 操作 层面风 险管 理职责 主要 由监察 稽 核 部 与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在本基金的托管行 中国建设银行， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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可能性 很小 ； 在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限
制以控制相应的 信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。(2013
年 12 月 31 日：同)
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持 续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基金所持证券在证券交易所上市， 因 此除附注 7.4.12 中列示的 部分基金资产流通暂时受限制不能
自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
于 2014 年 12 月31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到 期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ， 因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、债券投资 及资产支持证券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 16,619,973.69 - - - 16,619,973.69
结算备付金 165,368.50 - - - 165,368.50
存出保证金 18,024.88 - - - 18,024.88
交易性金融资产 - - - 168,414,666.53 168,414,666.53
应收利息 - - - 4,362.10 4,362.10
应收申购款 - - - 148,217.82 148,217.82
资产总计 16,803,367.07 - - 168,567,246.45 185,370,613.52
负债
应付证券清算款 - - - 7,252,552.91 7,252,552.91
应付赎回款 - - - 136.30 136.30
应付管理人报酬 - - - 132,683.76 132,683.76
应付托管费 - - - 29,190.45 29,190.45
应付交易费用 - - - 152,103.52 152,103.52
其他负债 - - - 270,000.52 270,000.52
负债总计 - - - 7,836,667.46 7,836,667.46
利率敏感度缺口 16,803,367.07 - - 160,730,578.99 177,533,946.06
上年度末
2013 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,402,418.61 - - - 7,402,418.61
存出保证金 10,237.84 - - - 10,237.84
交易性金融资产 - - - 132,203,115.73 132,203,115.73
应收利息 - - - 1,529.51 1,529.51
资产总计 7,412,656.45 - - 132,204,645.24 139,617,301.69
负债
应付赎回款 - - - 13,665.31 13,665.31
应付管理人报酬 - - - 119,536.56 119,536.56
应付托管费 - - - 26,298.04 26,298.04 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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应付交易费用 - - - 24,656.79 24,656.79
其他负债 - - - 320,051.50 320,051.50
负债总计 - - - 504,208.20 504,208.20
利率敏感度缺口 7,412,656.45 - - 131,700,437.04 139,113,093.49
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日 或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：于 2014 年 12 月 31 日，本基金未持有的交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。(2013 年 12 月 31 日：同)
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金原则上采用复制指数投资策略，股票资产跟踪的标的指数为深证 100 指数 ，通过指数
化分散投资降低其他价格风险。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其中投
资于深证 100 等权重指 数成份股和备选成份股的资 产不低于股票资产的 90% ；债 券、现金及其它
短 期 金融 工具 为 5-10% 。 此 外， 本基 金 的基 金管 理 人每 日对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度 量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 168,414,666.53 94.86 132,203,115.73 95.03 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
第 38 页 共 54 页
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 168,414,666.53 94.86 132,203,115.73 95.03
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2013 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 8,905,652.32 6,912,525.21
业绩比较基准下降5% -8,905,652.32 -6,912,525.21
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定 ：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2014 年12 月31 日， 本基 金 持有 的以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 中属于
第一层 次的余 额 为164,376,533.08 元， 属 于 第二层 次 的 余额为4,038,133.45 元， 无 属于 第 三 层 次
的余额(2013 年12月31日 ： 第一层 次128,984,187.63 元， 第二 层 次3,218,928.10 元， 无 第三层 次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌 、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于 非公 开发行 等情 况，本 基金 不会于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间、交 易 不 活 跃
期间及 限售 期间将 相关 股票和 债券 的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不 可 观 察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股 票和债券公允价值应属第二层 次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
第 39 页 共 54 页
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 168,414,666.53 90.85
其中：股票 168,414,666.53 90.85
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 16,785,342.19 9.06
7 其他各项资产 170,604.80 0.09
8 合计 185,370,613.52 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A
农、林、牧、渔业 693,722.40 0.39
B
采矿业 4,976,705.31 2.80
C
制造业 97,100,913.52 54.69
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,655,710.24 0.93
E
建筑业 1,699,605.60 0.96 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
第 40 页 共 54 页
F
批发和零售业 1,662,741.00 0.94
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
13,762,175.19 7.75
J
金融业 14,190,877.56 7.99
K
房地产业 9,825,044.61 5.53
L
租赁和商务服务业 5,093,032.70 2.87
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 5,306,838.30 2.99
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 3,283,586.65 1.85
S
综合 1,693,743.45 0.95
合计 160,944,696.53 90.66
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 4,447,291.00 2.51
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 1,741,391.00 0.98
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - - 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
第 41 页 共 54 页
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,281,288.00 0.72
S
综合 - -
合计 7,469,970.00 4.21
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票 投资明细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000831 五矿稀土 159,269 4,776,477.31 2.69
2 000783 长江证券 214,645 3,610,328.90 2.03
3 000024 招商地产 81,664 2,155,112.96 1.21
4 000001 平安银行 129,789 2,055,857.76 1.16
5 002465 海格通信 105,785 2,043,766.20 1.15
6 000069 华侨城Ａ 241,510 1,992,457.50 1.12
7 000002 万
科Ａ 142,201 1,976,593.90 1.11
8 002146 荣盛发展 121,708 1,931,505.96 1.09
9 000402 金 融 街 153,685 1,894,936.05 1.07
10 002304 洋河股份 23,954 1,893,563.70 1.07
11 000046 泛海控股 188,766 1,866,895.74 1.05
12 300017 网宿科技 38,520 1,856,664.00 1.05
13 000538 云南白药 29,266 1,848,147.90 1.04
14 002202 金风科技 130,782 1,847,949.66 1.04
15 000839 中信国安 163,770 1,837,499.40 1.04
16 002594 比亚迪 47,876 1,826,469.40 1.03
17 000061 农 产 品 136,399 1,786,826.90 1.01
18 000895 双汇发展 56,236 1,774,245.80 1.00
19 000623 吉林敖东 50,708 1,765,145.48 0.99
20 000686 东北证券 87,985 1,757,940.30 0.99
21 002570 贝因美 107,792 1,745,152.48 0.98
22 000778 新兴铸管 282,291 1,744,558.38 0.98
23 000039 中集集团 79,522 1,740,736.58 0.98 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
第 42 页 共 54 页
24 000768 中航飞机 91,545 1,733,862.30 0.98
25 000999 华润三九 76,303 1,729,025.98 0.97
26 000776 广发证券 66,575 1,727,621.25 0.97
27 000423 东阿阿胶 46,196 1,722,186.88 0.97
28 000157 中联重科 243,365 1,718,156.90 0.97
29 000858 五 粮 液 79,712 1,713,808.00 0.97
30 000725 京东方Ａ 508,884 1,709,850.24 0.96
31 002500 山西证券 106,783 1,708,528.00 0.96
32 002450 康得新 58,705 1,700,683.85 0.96
33 002081 金 螳 螂 101,167 1,699,605.60 0.96
34 000333 美的集团 61,872 1,697,767.68 0.96
35 002236 大华股份 77,295 1,696,625.25 0.96
36 000750 国海证券 97,494 1,695,420.66 0.95
37 000878 云南铜业 118,682 1,694,778.96 0.95
38 000009 中国宝安 130,791 1,693,743.45 0.95
39 000425 徐工机械 113,132 1,693,586.04 0.95
40 002415 海康威视 75,639 1,692,044.43 0.95
41 002007 华兰生物 50,708 1,688,576.40 0.95
42 002008 大族激光 105,354 1,682,503.38 0.95
43 002405 四维图新 86,101 1,681,552.53 0.95
44 000338 潍柴动力 61,413 1,675,960.77 0.94
45 000651 格力电器 45,125 1,675,040.00 0.94
46 000983 西山煤电 203,707 1,674,471.54 0.94
47 000729 燕京啤酒 209,244 1,671,859.56 0.94
48 000630 铜陵有色 107,738 1,667,784.24 0.94
49 002385 大北农 124,053 1,664,791.26 0.94
50 000568 泸州老窖 81,592 1,664,476.80 0.94
51 002038 双鹭药业 42,017 1,663,873.20 0.94
52 002024 苏宁云商 184,749 1,662,741.00 0.94
53 300070 碧水源 47,765 1,662,222.00 0.94
54 000970 中科三环 112,377 1,662,055.83 0.94
55 002292 奥飞动漫 56,334 1,661,853.00 0.94
56 000960 锡业股份 95,451 1,660,847.40 0.94
57 000100 TCL 集团 436,503 1,658,711.40 0.93
58 300124 汇川技术 56,824 1,658,692.56 0.93
59 002353 杰瑞股份 54,225 1,657,658.25 0.93
60 000598 兴蓉投资 216,716 1,655,710.24 0.93
61 300058 蓝色光标 78,395 1,655,702.40 0.93
62 000937 冀中能源 198,500 1,655,490.00 0.93 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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63 000792 盐湖股份 76,279 1,655,254.30 0.93
64 000793 华闻传媒 146,423 1,654,579.90 0.93
65 002001 新 和 成 108,962 1,652,953.54 0.93
66 000826 桑德环境 60,408 1,652,158.80 0.93
67 000063 中兴通讯 91,393 1,650,557.58 0.93
68 002344 海宁皮城 103,740 1,650,503.40 0.93
69 000060 中金岭南 173,798 1,649,343.02 0.93
70 000800 一汽轿车 108,817 1,647,489.38 0.93
71 000629 攀钢钒钛 458,703 1,646,743.77 0.93
72 000625 长安汽车 100,168 1,645,760.24 0.93
73 000876 新 希 望 117,531 1,645,434.00 0.93
74 000709 河北钢铁 429,511 1,645,027.13 0.93
75 000917 电广传媒 97,446 1,644,888.48 0.93
76 002230 科大讯飞 61,675 1,643,638.75 0.93
77 002073 软控股份 135,700 1,643,327.00 0.93
78 002456 欧菲光 86,623 1,642,372.08 0.93
79 000559 万向钱潮 138,163 1,639,994.81 0.92
80 002106 莱宝高科 129,319 1,639,764.92 0.92
81 002241 歌尔声学 66,745 1,637,254.85 0.92
82 000825 太钢不锈 310,427 1,635,950.29 0.92
83 000581 威孚高科 60,957 1,635,476.31 0.92
84 000400 许继电气 80,559 1,635,347.70 0.92
85 002142 宁波银行 103,953 1,635,180.69 0.92
86 300002 神州泰岳 98,369 1,632,925.40 0.92
87 300027 华谊兄弟 61,775 1,629,006.75 0.92
88 002065 东华软件 90,917 1,628,323.47 0.92
89 300024 机器人 41,338 1,628,303.82 0.92
90 300315 掌趣科技 64,000 1,253,120.00 0.71
91 002069 獐 子 岛 58,296 693,722.40 0.39
92 002422 科伦药业 22,170 648,029.10 0.37
93 300104 乐视网 17,989 583,563.16 0.33
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000963 华东医药 33,100 1,741,391.00 0.98
2 002475 立讯精密 60,700 1,680,176.00 0.95
3 002030 达安基因 83,500 1,675,845.00 0.94 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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4 300251 光线传媒 54,200 1,281,288.00 0.72
5 000977 浪潮信息 26,500 1,091,270.00 0.61
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 000001 平安银行 5,036,570.44 3.62
2 002465 海格通信 4,625,410.05 3.32
3 002500 山西证券 4,224,417.99 3.04
4 002215 诺 普 信 3,972,337.54 2.86
5 002594 比亚迪 3,792,331.14 2.73
6 002353 杰瑞股份 3,564,919.80 2.56
7 300164 通源石油 3,553,307.00 2.55
8 000831 五矿稀土 3,379,531.00 2.43
9 000937 冀中能源 2,831,828.69 2.04
10 002073 软控股份 2,716,046.00 1.95
11 002089 新 海 宜 2,383,872.00 1.71
12 300058 蓝色光标 2,309,863.44 1.66
13 300168 万达信息 2,266,044.73 1.63
14 300017 网宿科技 2,252,398.32 1.62
15 002236 大华股份 2,252,329.22 1.62
16 002179 中航光电 2,245,580.55 1.61
17 002228 合兴包装 2,243,637.30 1.61
18 000503 海虹控股 2,225,012.32 1.60
19 002292 奥飞动漫 2,220,793.85 1.60
20 000977 浪潮信息 2,157,273.80 1.55
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 002500
山西证券 7,840,944.60 5.64
2 000001
平安银行 6,497,180.56 4.67
3 000783
长江证券 6,067,405.26 4.36
4 002215
诺 普 信 4,022,666.36 2.89 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
第 45 页 共 54 页
5 300164
通源石油 3,080,930.50 2.21
6 002465
海格通信 2,820,832.23 2.03
7 002073
软控股份 2,814,214.88 2.02
8 002353
杰瑞股份 2,511,574.46 1.81
9 000503
海虹控股 2,504,768.44 1.80
10 002089
新 海 宜 2,478,742.94 1.78
11 002155
辰州矿业 2,473,289.18 1.78
12 300168
万达信息 2,448,292.73 1.76
13 000902
新洋丰 2,429,731.47 1.75
14 002179
中航光电 2,412,974.19 1.73
15 000562
宏源证券 2,306,513.63 1.66
16 000937
冀中能源 2,273,398.01 1.63
17 002373
千方科技 2,189,876.75 1.57
18 000566
海南海药 2,169,723.25 1.56
19 300011
鼎汉技术 2,154,945.46 1.55
20 002228
合兴包装 2,151,721.60 1.55
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 162,022,433.35
卖出股票收入（成交）总额 164,104,787.85
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本 ”）、 “卖出 金额 ” （或
“ 卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价 乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期内未投资国债期货
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 无被 监 管部 门立 案 调查 ，无 在 报告 编制 日前一年
内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,024.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,362.10
5 应收申购款 148,217.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 170,604.80 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长盛同辉
深 100 等
权重 A
338 188,738.36 54,070,280.00 84.76% 9,723,286.00 15.24%
长盛同辉
深 100 等
权重 B
417 152,982.18 42,026,142.00 65.88% 21,767,425.00 34.12%
长盛同辉
深 100 等
权重分级
140 36,049.96 3,518,484.00 69.71% 1,528,510.60 30.29%
合计
895 148,194.56 99,614,906.00 75.11% 33,019,221.60 24.89%
注：1 、以上 信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2 、 对于分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额； 对于合计数， 比例的分母采用下属分级基金
份额的合计数。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
长盛同辉深 100 等权 重 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 工银安盛人寿保险有限公司 33,276,502.00 52.16%
2 北京千石创富－光大银行－千石资本
－道冲套利 5 号资产管理 计
5,990,978.00
9.39%
3 北京千石创富－光大银行－千石资本
－道冲套利 2 号资产管理 计
5,205,750.00
8.16%
4 天平汽车保险股份有限公司 4,999,950.00 7.84%
5 人保投资控股有限公司- 委托证券投
资户
4,597,100.00
7.21%
6 王沛锋 1,992,000.00 3.12%
7 王清强 793,983.00 1.24%
8 张士军 387,547.00 0.61%
9 高爱荣 328,600.00 0.52%
10 温定楼 305,600.00 0.48%
长盛同辉深 100 等权 重 B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 北京千石创富－光大银行－千石资本
－道冲套利 2 号资产管理 计
24,834,448.00
38.93%
2 陈建锋 8,965,900.00 14.05%
3 北京千石创富－光大银行－千石资本
－道冲套利 3 号资产管理 计
7,705,123.00
12.08%
4 北京千石创富－光大银行－千石资本
－道冲套利 5 号资产管理 计
6,952,091.00
10.90%
5 陈善宽 4,618,029.00 7.24%
6 李亨堃 2,047,800.00 3.21%
7 中江国际信托股份有限公司资金信托
合同（金狮 196 号）
1,425,079.00
2.23%
8 昆仑信托有限责任公司－昆仑二十二
号证券投资集合资金信托
980,000.00
1.54%
9 陈灿高 453,000.00 0.71%
10 邱峰 364,900.00 0.57%
注：1 、以上 信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供；
2 、 对于长盛同辉深 100 等权重 A 份 额、 长盛同辉深 100 等权 重 B 份额前 十名持有人持有份额比例
的分母采用各自级别的份额。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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基金管理人 所有从业人员持
有本基金
长盛同辉深 100 等
权重 A
- -
长盛同辉深 100 等
权重 B
- -
长盛同辉深 100 等
权重分级
- -
合计
- -
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
长盛同辉深 100 等权
重 A
0
长盛同辉深 100 等权
重 B
0
长盛同辉深 100 等权
重分级
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
长盛同辉深 100 等权
重 A
0
长盛同辉深 100 等权
重 B
0
长盛同辉深 100 等权
重分级
0
合计 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长盛同辉深100
等权重 A
长盛同辉深 100
等权重 B
长盛同辉深 100
等权重分级
基金合同生效日 （2012 年9 月13 日）
基金份额总额
295,025,570.00 295,025,571.00 254,011,602.33
本报告期期初基金份额总额 66,428,331.00 66,428,332.00 3,561,643.23
本 报告期基金总申购份额 - - 42,665,161.31
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 50,292,204.37
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
-2,634,765.00 -2,634,765.00 9,112,394.43
本报告期期末基金份额总额 63,793,566.00 63,793,567.00 5,046,994.60
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于 2014 年4 月16 日发 布公告， 经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六
届董事会第一次会议审议通过, 并 报中国证监会审核批准， 由高新先生担任公司董事长， 凤 良志
先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定 ,“ 董事长为公司的法定代表
人 ”。公司已于 2014 年4 月14 日完 成相关工商登记变更手续。
11.2.2 基金 经理的变动情况
本报告期基金管理人的基金经理未曾变动 。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布 任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经
理助理职务。本基金托管人 2014 年 11 月 03 日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管
业务部总经理。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所， 本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 50,000.00 元 ， 已连续提 供
审计服务 3 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
浙商证券 1 326,127,221.20 100.00% 296,906.75 100.00% -
国海证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
浙商证券 60,538.20 100.00% - - - -
国海证券 - - - - - -
注：1 、本公 司 选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交 易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用 交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无；
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.8 其 他 重 大 事件
除上述事项之外， 均已作 为临时报告在指定媒 体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于增加同花顺为旗下部分
开放式基金代销机构并推出
定期定额投资业务及费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 《上海
证券报》 《证 券时报》
及本公司网站
2014 年 1 月20 日
2 关于旗下部分开放式基金在
中信建投证券开通转换业务
的公告
同上 2014 年 2 月12 日
3 长盛基金管理有限公司关于
在兴业银行开通旗下部分基
金转换业务的公告
同上 2014 年 2 月24 日
4 关于增加恒天明泽为旗下部
分开放式基金代销机构并推
出定期定额投资业务及费率
优惠活动的公告
同上 2014 年 3 月24 日
5 关于增加中信银行为旗下部
分基金代销机构以及开通基
金定投业务的公告
同上 2014 年 4 月4 日
6 长盛基金管理有限公司关于
公司法定代表人变更的公告
同上 2014 年 4 月16 日
7 长盛基金管理有限公司关于
董事长变更的公告
同上 2014 年 4 月16 日
8 关于增加上海证券为旗下部
分开放式基金代销机构并推
出申购费率优惠活动的公告
同上 2014 年 6 月16 日
9 关于增加万银财富为旗下部
分开放式基金代销机构并推
同上 2014 年 7 月9 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
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出定期定额投资业务及费率
优惠活动的公告
10 增加中山证券为旗下部分开
放式基金代销机构并推出申
购费率优惠及定期定额投资
申购费率优惠活动的公告
同上 2014 年 7 月31 日
11 长盛同辉深证100 等权 重指数
分级证券投资基金办理定期
份额折算业务的提示性公告
同上 2014 年 9 月4 日
12 长盛同辉深证100 等权 重指数
分级基金办理定期份额折算
业务期间暂停申购、 赎回及定
期定额投资业务的公告
同上 2014 年 9 月9 日
13 长盛同辉深证100 等权 重指数
分级证券投资基金办理定期
份额折算业务的公告
同上 2014 年 9 月9 日
14 关于长盛同辉 100A 份额 定期
份额折算后次日前收盘价调
整的提示公告
同上 2014 年 9 月9 日
15 长盛同辉深证100 等权 重指数
分级证券投资基金关于同辉
100A 份额分 级运作期第3 年约
定年收益率的公告
同上 2014 年 9 月13 日
16 长盛同辉深证100 等权 重指数
分级证券投资基金办理定期
份额折算业务期间同辉 100A
份额停复牌的公告
同上 2014 年 9 月15 日
17 关于长盛同辉 100A 份额 定期
份额折算后次日前收盘调整
的公告
同上 2014 年 9 月16 日
18 关于长盛同辉深证100 等权重
指数分级证券投资基金定期
份额折算结果及同辉 100A 份
额恢复交易的公告
同上 2014 年 9 月16 日
19 关于增加联讯证券为旗下部
分开放式基金代销机构的公
告
同上 2014 年 10 月 13 日
20 关于增加广州证券为旗下部
分开放式基金代销机构并推
出申购费率优惠活动的公告
同上 2014 年 10 月 13 日
21 长盛基金管理有限公司关于
公司从业人员在子公司兼职
情况的公告
同上 2014 年 10 月 14 日
22 关于增加长量基金为旗下部 同上 2014 年 10 月 16 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年年度报告
第 54 页 共 54 页
分开放式基金代销机构并推
出定期定额投资业务及费率
优惠活动的公告
23 长盛基金管理有限公司关于
增加注册资本的公告
同上 2014 年 10 月 29 日
24 关于增加一路财富为旗下部
分开放式基金代销机构并推
出定期定额投资业务及费率
优惠活动的公告
同上 2014 年 12 月 29 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
（一）中国证监会核准基金募集的文件； ；
（二） 《长盛 同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金基金合同》 ；
（三） 《长盛 同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金托管协议》 ；
（四） 《长盛 同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金招募说明书》 ；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公住址。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666 、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛 基金管理有限公司
2015 年3 月28 日
