大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
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大成优选股票型证券投资基金（LOF）
2014 年年度报告摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 银行 股 份有 限 公司
送 出 日期 ：2015 年 3 月 28 日
大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 26 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 报告 中财务 资料 已经审 计。 普华永 道中 天会计 师事 务所( 特 殊普 通合伙) 为本 基金出 具 了 无
保留意见的审计报告，请投资者注意 阅读。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 大成优选股票（LOF ）
场内简称 优选 LOF
基金主代码 160916
交易代码 160916
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2012 年 7 月27 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 906,869,483.75 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 12 月 28 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 在有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳健增值
投资策略
本基金将在全球视野下， 基于宏观经济研究， 确定大类资产配
置比例; 通 过 上 市 公 司 基 本 面 分 析 ， 主 要 采 用 优 选 个 股 的 主 动
投资策略， 获取超额收益。 优选个股是指积极、 深入、 全 面地
了解上市公司基本面， 动态评估公司价值， 当股价低于合理价
值区域时， 买入并持有； 在股价回复到合理价值的过程中， 分
享股价提升带来的超额收益。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×80% ＋中证综 合债券指数收益率 ×20%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基
金、 债券基金与货币市场基金， 属于较高风险收益特征的开放
式基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信 息 披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区深南大道 7088 号招商 银行大厦 32
层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 1 号中 国银行股份有大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
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限公司托管业务部
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
2014 年 2013 年
2012 年7 月27 日( 基
金合同生效
日)-2012 年12 月31
日
本期已实现收益 128,734,830.39 85,244,745.25 -436,181,363.99
本期利润 352,279,050.79 72,492,633.24 132,269,190.08
加权平均基金份额本期利润 0.2731 0.0393 0.0410
本期基金份额净值增长率 29.23% 3.13% 5.91%
3.1.2 期末 数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0883 -0.2192 -0.2628
期末基金资产净值 1,314,647,646.50 1,855,260,351.51 2,476,384,747.57
期末基金份额净值 1.450 1.122 1.088
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基 金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 17.60% 1.39% 34.88% 1.31% -17.28% 0.08%
过去六个月 31.94% 1.13% 49.45% 1.06% -17.51% 0.07%
过去一年 29.23% 1.06% 42.57% 0.97% -13.34% 0.09%
自基金合同
生效起至今
41.15% 1.10% 42.36% 1.04% -1.21% 0.06% 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金转型以 来 基 金份额 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注： 大成优选股票型证券投资基金 （LOF ） 合同 中关于基金投资比例的约定： 本基金股票资产占基
金资产的比例为 60%-95% ； 现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ； 权
证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金转型日期为 2012 年 7 月 27 日 。本基金的建仓期为 6 个月，截至报告日本基金的各项
投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金转型以 来 基 金每年 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
注：2012 年 净值增长率期间为 2012 年 7 月27 日 （基金合同生效日）至 2012 年12 月31 日。
3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况
过去三年本基金无利润分配。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由四家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(48%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、 中国银河投资管理有限公司(25%) 、 广东证券股份有限公司(2%) 。 截至 2014 年12 月 31
日，本基金管理人共管理 4 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：大成中证 100 交易型开放 式指数证券投
资基金、深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放 式指数证券
投资基金联接基金、中证 500 深市 交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪 市交易型开放式
指数证券投资基金，2 只 QDII 基金 ：大成标普 500 等权重指 数证券投资基金、大成纳斯达克 100
指数证券投资基金及 40 只开放式证券投资基金： 大成景丰债券型证券投资基金 （LOF ） 、 大成价 值
增长证 券投 资基金 、大 成债券 投资 基金、 大成 蓝筹稳 健证 券投资 基金 、大成 精选 增值混 合 型 证 券大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
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投 资 基金 、大 成 货币 市场 证 券投 资基 金 、大 成沪 深 300 指数 证 券投 资基 金 、大 成财 富 管 理 2020
生命周 期证 券投资 基金 、大成 积极 成长股 票型 证券投 资基 金、大 成创 新成长 混合 型证券 投 资 基 金
(LOF) 、 大成景阳领先股票型证券投资基金、 大成强化收益债券型证券投资基金、 大成策略回报股
票型证 券投 资基金 、大 成行业 轮动 股票型 证券 投资基 金、 大成中 证红 利指数 证券 投资基 金 、 大 成
核心双 动力 股票型 证券 投资基 金、 大成竞 争优 势股票 型证 券投资 基金 、大成 景恒 保本混 合 型 证 券
投资基 金、 大成内 需增 长股票 型证 券投资 基金 、大成 可转 债增强 债券 型证券 投资 基金、 大 成 消 费
主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 新 锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、大成月添 利理 财债券 型证 券投资 基金 、大成 现金 增利货 币市 场证券 投资 基金、 大 成 月 月
盈短期 理财 债券型 证券 投资基 金、 大成现 金宝 场内实 时申 赎货币 市场 基金、 大成 景安短 融 债 券 型
证券投 资基 金、大 成景 兴信用 债债 券型证 券投 资基金 、大 成景旭 纯债 债券型 证券 投资基 金 、 大 成
景祥分 级债 券型证 券投 资基金 、大 成信用 增利 一年定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、大成 健 康 产 业
股票型 证券 投资基 金、 大成中 小盘 股票型 证券 投资基 金（LOF ） 、大成灵 活配置 混合 型证券 投 资 基
金、大 成丰 财宝货 币市 场基 金 、大 成景益 平稳 收益混 合型 证券投 资基 金、大 成添 利宝货 币 市 场 基
金、大成景利混合型证券投资基金和大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
汤义峰
先生
本基金基
金经理、
数量投资
部总监
2012 年11
月 26 日
- 8 年
中 国 科 学 院 管 理 学 博 士 。 曾 就 职 于 博 时
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 金 融 工 程 师 、
股 票 投 资 部 数 量 化 研 究 员 、 数 量 化 研 究
员 兼 任 博 时 特 许 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基
金 及 裕 泽 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助
理。2010 年3 月12 日至 2012 年 6 月11
日曾任博时裕富沪深 300 指数证券 投资
基 金 基 金 经 理 及 博 时 特 许 价 值 股 票 型 证
券投资基金基金经理。2012 年 11 月 26
日 起 任 大 成 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金 经理，2013 年 3 月8 日 起担
任 大 成 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 现 同 时 担 任 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
数 量 投 资 部 总 监 。 具 有 基 金 从 业 资 格 。
国籍：中国
张钟玉
女士
本基金基
金经理助
理
2013 年 3
月 25 日
- 4 年
会计学硕士。2010 年 7 月加入大成基金
管理有限公司，历任研究部研究员、数
量投资部数量分析师。2013 年3 月25大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
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日至 2015 年1 月14 日担 任大成优选股
票型证券投资基金 （LOF ） 和大成沪深 300
指数证券投资基金基金经理助理。2015
年2 月28 日任 大成核心双动力股票型证
券投资基金基金经理。具有基金从业资
格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、 本基金基金经理助理张钟玉女士 于 2015 年1 月 14 日离任 ， 该事项已按法规要求及公司相
关制度办理，变更流程合法合规 。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格遵 守《证 券法》 、 《证券 投资 基金法》 、 《 大成优 选股 票型 证 券
投资基金 （LOF ） 基金合同 》 和其他有关法律法规的规定， 在基金管理运作中， 本基金的投资范围、
投资比 例、 投资组 合、 证券交 易行 为、信 息披 露等符 合有 关法律 法规 、行业 监管 规则和 基 金 合 同
等规定 ，本 基金没 有发 生重大 违法 违规行 为， 没有运 用基 金财产 进行 内幕交 易和 操纵市 场 行 为 以
及进行 有损 基金投 资人 利益的 关联 交易， 整体 运作合 法、 合规。 本基 金将继 续以 取信于 市 场 、 取
信于社 会投 资公众 为宗 旨，承 诺将 一如既 往地 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理 和运 用 基 金 财
产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 和 控 制方法
根 据 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意 见》 的规 定 ，基 金管 理 人制 订了 《大成基
金管理有限公司公平交易制度》 及 《 大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 基金管 理
人旗下 投资 组合严 格按 照制度 的规 定，参 与股 票、债 券的 一级市 场申 购、二 级市 场交易 等 投 资 管
理活动 ，内 容包括 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执行 、业绩 评估 等与投 资管 理活动 相 关 的 各
个环节 。研 究部负 责提 供投资 研究 支持， 投资 部门负 责投 资决策 ，交 易管理 部负 责实施 交 易 并 实
时监控 ，监 察稽核 部负 责事前 监督 、事中 检查 和事后 稽核 ，风险 管理 部负责 对交 易情况 进 行 合 理
性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内
及 5 日内股 票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
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股票同 向交 易溢价 率较 大主要 来源 于市场 因素 （如个 股当 日价格 振幅 较高） 及组 合经理 交 易 时 机
选择， 即投 资组合 成交 时间不 一致 以及成 交价 格的日 内较 大变动 导致 个别些 组合 间的成 交 价 格 差
异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交
易存在 23 笔同日 反向 交易， 原因 为投资 策略 需要。 主动 型投资 组合 与指数 型投 资组合 之 间 或 指
数型投 资组 合之间 存在 股票同 日反 向交易 ，参 与交易 所公 开竞价 同日 反向交 易成 交较少 的 单 边 交
易量超过该股当日成交量 5%的仅有 5 笔， 原因 为 投资策略需要； 主动投资组合间债券交易存在 2
笔同日 反向 交易， 原因 为投资 策略 需要。 投资 组合间 相邻 交易日 反向 交易的 市场 成交比 例 、 成 交
均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2014 年 A 股 市场跌宕起伏，不同风格特征的资产相对表现在一年中大起大落，颇具喜剧性。
年初成 长股 延续去 年的 强势， 春节 后又迎 来大 跌至年 中， 三季度 小市 值股票 在并 购重组 预 期 的 推
动下涨 势喜 人，而 在年 底低估 值大 盘股强 势反 扑，形 成巨 大的吸 金效 应，将 一年 以来的 相 对 表 现
完全逆 转， 最终以 大盘 蓝筹的 明显 领先结 束全 年，而 此表 现差异 ，几 乎完全 是在 最后一 个 多 月 实
现的。
变 幻 莫测 ，变 化 剧烈 的市 场 ，给 投资 人 带来 了极 大 的研 究压 力 和心 理压 力 ，一 方面 ，我们要
思考什 么才 是公司 未来 价值的 决定 性因素 ，另 一方面 ，我 们也要 揣摩 ，引领 市场 的“风 ” 往 何 处
吹，是微风还是龙卷风。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末， 本基金份额资产净值为 1.450 元。 本报告期基金份额净值增长率为 29.23% ，
同期业绩比较基准收益率为 42.57%，低于业绩比较基准的表现。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的 简要 展 望
我们认为， 市场是经济、 社会的缩影，2014 年 市场的表现也是社会变革对投资人认知刺激的
一种体现。社会处在变革期，资本市场的制度变化也在快速推进中，大力发展资本市场，简化并
购重组引来了嗅觉最灵敏的民营产业资本在市场的挥斥方遒，而国企改革，降息等自上而下的大
动作则引发了国家市值管理的观念流行。
站在当前的时点上， 我们还是必须对所处的背景做一个梳理， 我们认为通缩压力依然在路上，大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
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而互联网特别是移动互联网的普及既是社会创新的发动机也是消灭传统流通领域的低效率、降低
终端产品及服务价格的重要因素。基于此，我们预期 社会整体融资利率的降低依然可以预期，而
利用信息技术优化传统渠道、增强营销优势的企业将成为最大的受益者
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益部 、风 险管理 部、 基金运 营部 、监察 稽核 部、委 托投 资部指 定人 员组成 。公 司估值 委 员 会 的
相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历， 估值 委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益部、 风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，
评判基 金持 有的投 资品 种是否 处于 不活跃 的交 易状态 或者 最近交 易日 后经济 环境 发生了 重 大 变 化
或证券 发行 机构发 生了 影响证 券价 格的重 大事 件，从 而确 定估值 日需 要进行 估值 测算或 者 调 整 的
投资品 种； 提出合 理的 数量分 析模 型对需 要进 行估值 测算 或者调 整的 投资品 种进 行公允 价 值 定 价
与计量 ；定 期对估 值政 策和程 序进 行评价 ，以 保证其 持续 适用； 基金 运营部 负责 日常的 基 金 资 产
的估值 业务 ，执行 基金 估值政 策， 并负责 与托 管行沟 通估 值调整 事项 ；监察 稽核 部负责 审 核 估 值
政策和 程序 的一致 性， 监督估 值委 员会工 作流 程 中的 风险 控制， 并负 责估值 调整 事项的 信 息 披 露
工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中 央国 债登记 结算 有限责 任公 司签署 服务 协议， 由其 按约定 提供 在银行 间同 业市场 交 易 的 债
券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 将 严格 按照 本 基金 基金 合 同的 规定 进 行收 益分 配 。本 报告 期 内本 基金 无收益分
配事项。 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
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4.8 报告期内 管理 人 对 本 基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警 情形 的 说明
无。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对大成优选股票型证券投资基
金（LOF） （以下称 “本 基金 ” ）的 托管过 程中 ，严格 遵守 《证 券 投资 基金法 》及 其他有 关 法 律 法
规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 完全尽 职 尽 责 地
履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2014 年年度财务报表已经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通 合伙) 审计, 注册会计
师签字 出具 了标准 无保 留意见 的审 计报告 。投 资者欲 了解 本基金 审计 报告详 细内 容，应 阅 读 年 度
报告正文。
§7 年 度 财 务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
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资 产：
银行存款 38,518,107.15 145,976,679.34
结算备付金 3,970,687.87 46,930,961.96
存出保证金 653,482.03 426,567.47
交易性金融资产 1,283,286,065.34 1,643,061,982.08
其中：股票投资 1,233,216,065.34 1,544,551,002.08
基金投资 - -
债券投资 50,070,000.00 98,510,980.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 3,273,917.37 23,303,990.25
应收利息 797,297.13 381,969.80
应收股利 - -
应收申购款 - 296.44
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,330,499,556.89 1,860,082,447.34
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 683,264.65 -
应付赎回款 10,412,370.34 798,654.72
应付管理人报酬 1,480,897.98 2,031,808.74
应付托管费 296,179.61 406,361.74
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,535,043.97 1,356,247.24
应交税费 16,313.60 16,313.60
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 427,840.24 212,709.79
负债合计 15,851,910.39 4,822,095.83
所 有 者 权益：
实收基金 1,188,248,001.71 2,166,943,386.09
未分配利润 126,399,644.79 -311,683,034.58
所有者权益合计 1,314,647,646.50 1,855,260,351.51
负债和所有者权益总计 1,330,499,556.89 1,860,082,447.34 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 12 页
注： 报告截止日 2014 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.450 元 ， 基金份额 总额 906,869,483.75 份。
7.2 利润表
会计主体： 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日
一、收入 387,463,519.75 113,686,003.59
1. 利息收入 1,587,264.31 2,498,098.84
其中：存款利息收入 1,117,337.79 2,316,251.07
债券利息收入 469,926.52 181,847.77
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列） 161,314,380.01 122,449,342.66
其中：股票投资收益 145,877,469.98 63,245,073.81
基金投资收益 - -
债券投资收益 -12,011,098.79 15,167,561.79
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 -283,080.00 -6,479,400.00
股利收益 27,731,088.82 50,516,107.06
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ” 号填
列）
223,544,220.40 -12,752,112.01
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 1,017,655.03 1,490,674.10
减 ： 二 、费用 35,184,468.96 41,193,370.35
1 ．管理人报 酬 18,595,679.57 26,347,509.51
2 ．托管费 3,719,135.97 5,269,501.90
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 12,369,127.19 9,065,075.11
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 500,526.23 511,283.83
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） 352,279,050.79 72,492,633.24
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） 352,279,050.79 72,492,633.24
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成优选股票型证券投资基金（LOF ） 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 13 页
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,166,943,386.09 -311,683,034.58 1,855,260,351.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 352,279,050.79 352,279,050.79
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-978,695,384.38 85,803,628.58 -892,891,755.80
其中：1. 基 金申购款 233,221,239.58 -30,948,378.08 202,272,861.50
2. 基金赎回 款 -1,211,916,623.96 116,752,006.66 -1,095,164,617.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值 减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,188,248,001.71 126,399,644.79 1,314,647,646.50
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,983,826,315.59 -507,441,568.02 2,476,384,747.57
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 72,492,633.24 72,492,633.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-816,882,929.50 123,265,900.20 -693,617,029.30
其中：1. 基 金申购款 569,810,447.23 -58,968,057.70 510,842,389.53
2. 基金赎回 款 -1,386,693,376.73 182,233,957.90 -1,204,459,418.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末 所 有 者 权 益 （ 基 2,166,943,386.09 -311,683,034.58 1,855,260,351.51 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 14 页
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
_____ 罗登攀_____
______ 肖剑______
____ 范瑛____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 、 税项 与 最 近 一期年 度 报 告相一 致 的 说明
财政部于 2014 年颁布《 企业会计准则第 39 号— 公允价值计量》 、 《企业 会计准则第 40 号—
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号— 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《企业会计准则第 2
号 —长期股权投资》 、 《 企业会计准则第 9 号—职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号 —财务报表列
报》 、 《企业 会计准则第 33 号—合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》 ，
要求除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自
2014 年 7 月 1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
除 上 述会 计政 策 变更 事项 ， 本报 告期 所 采用 的其 他 会计 政策 、 会计 估计 、 税项 与最 近一期年
度报告相一致。
7.4.2 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“ 大成基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人、基金 销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金 销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“ 广东证券 ”) 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司（ “大成国际 ”） 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司（ “大成创新资本 ”） 基金管理人的合 营企业
注：1. 中国 证监会于 2005 年11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2. 下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
7.4.3.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
7.4.3.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 15 页
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
光大证券 323,912,642.26 4.07% 529,554,063.68 9.24%
7.4.3.1.2 权证交易
无。
7.4.3.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 286,634.65 4.03% 96,791.68 3.82%
关联方名称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 472,017.16 9.16% - 0.00%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信
息服务等。
7.4.3.2 关 联 方 报酬
7.4.3.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 18,595,679.57 26,347,509.51
其中：支付销售机构的客户维护费 2,975,176.08 3,940,010.31
注 ： 支付 基金 管 理人 大成 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.25% / 当年天数。
7.4.3.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 16 页
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
2013 年 1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 3,719,135.97 5,269,501.90
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年 天数。
7.4.3.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本 报告 期内及 上年 度可比 期间 本基金 未发 生与关 联方 进行的 银行 间同业 市场 的债券( 含 回 购)
交易 。
7.4.3.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.3.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
基金合同生效日（ 2012 年 7 月27 日 ）
持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 - 20,052,170.93
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - 20,052,170.93
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额占基金总份 额比例 0.00% 0.00%
注： 基 金管 理人大 成基 金管理 有限 公司赎 回本 基金的 交易 委托湘 财证 券办理 ，本 基金管 理 人 投 资
本基金的费率标准按照法律法规及交易所相关规定计算并支付 。
7.4.3.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.3.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收入
中国银行 38,518,107.15 1,056,305.75 145,976,679.34 2,259,713.37
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
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7.4.3.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.3.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.4 期末（ 2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
7.4.4.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
7.4.4.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002009
天奇
股份
2014/10/20
重大资
产重组
17.87
2015/1/28 17.93 177,781 3,141,575.51 3,176,946.47
合计
177,781 3,141,575.51 3,176,946.47
注： 本基金截 至 2014 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.4.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
7.4.4.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.4.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 1,233,216,065.34 92.69
其中：股票 1,233,216,065.34 92.69
2 固定收益投资 50,070,000.00 3.76
其中：债券 50,070,000.00 3.76
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 42,488,795.02 3.19
7 其他各项资产 4,724,696.53 0.36
8 合计 1,330,499,556.89 100.00
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 432,040,603.91 32.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 58,996,343.66 4.49
E 建筑业 124,233,535.54 9.45
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通 运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 200,729,094.44 15.27
J 金融业 317,469,112.90 24.15
K
房地产业
46,974,477.12 3.57
L
租赁和商务服务业
- 0.00
M 科学研究和技术服务业 27,424,352.77 2.09
N 水利、环境和公共设施管理业 25,348,545.00 1.93
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作
- 0.00
R 文化、体育和娱乐业
- 0.00
S 综合 - 0.00
合计 1,233,216,065.34 93.81
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 601166 兴业银行 7,800,206 128,703,399.00 9.79
2 600036 招商银行 6,000,052 99,540,862.68 7.57
3 002081 金 螳 螂 5,078,835 85,324,428.00 6.49
4 300059 东方财富 2,933,863 82,030,809.48 6.24
5 601318 中国平安 1,007,054 75,237,004.34 5.72
6 002039 黔源电力 4,137,191 58,996,343.66 4.49
7 300017 网宿科技 1,214,894 58,557,890.80 4.45
8 000333 美的集团 2,001,409 54,918,662.96 4.18 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
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9 002508 老板电器 1,650,633 53,810,635.80 4.09
10 002285 世联行 3,123,303 46,974,477.12 3.57
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 指数投 资的 所有股 票明 细，应 阅读 登载于 大成 基金管 理 有 限 公
司网站(http://www.dcfund.com.cn) 的年度报告正文。
8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1
累计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 300017 网宿科技 117,021,345.51 6.31
2 002051 中工国际 111,738,758.81 6.02
3 601318 中国平安 108,467,392.11 5.85
4 000651 格力电器 78,532,455.60 4.23
5 000895 双汇发展 71,774,116.85 3.87
6 002508 老板电器 71,637,692.24 3.86
7 002304 洋河股份 57,913,565.72 3.12
8 000333 美的集团 56,627,835.86 3.05
9 002230 科大讯飞 56,596,760.87 3.05
10 002285 世联行 55,423,922.48 2.99
11 601601 中国太保 55,102,107.45 2.97
12 300059 东方财富 54,636,274.96 2.94
13 002039 黔源电力 54,280,480.96 2.93
14 601222 林洋电子 49,062,477.08 2.64
15 002081 金 螳 螂 47,385,858.91 2.55
16 002174 游族网络 47,024,535.12 2.53
17 600036 招商银行 47,014,735.73 2.53
18 000069 华侨城Ａ 44,524,400.11 2.40
19 300088 长信科技 43,136,515.80 2.33
20 002048 宁波华翔 41,278,458.28 2.22
21 600016 民生银行 40,622,937.04 2.19
22 000418 小天鹅Ａ 37,160,452.86 2.00
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 20 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 000002 万
科Ａ 160,509,754.67 8.65
2 600016 民生银行 158,152,123.72 8.52
3 600000 浦发银行 157,131,279.66 8.47
4 000333 美的集团 146,512,930.92 7.90
5 002051 中工国际 132,809,994.21 7.16
6 601318 中国平安 112,466,687.94 6.06
7 600518 康美药业 97,862,525.28 5.27
8 600036 招商银行 97,799,785.61 5.27
9 000651 格力电器 81,060,693.84 4.37
10 601222 林洋电子 70,243,397.96 3.79
11 000895 双汇发展 66,094,220.25 3.56
12 600309 万华化学 60,712,357.72 3.27
13 601166 兴业银行 58,568,791.27 3.16
14 300017 网宿科技 57,110,714.17 3.08
15 002299 圣农发展 57,022,031.70 3.07
16 002285 世联行 55,140,433.06 2.97
17 002230 科大讯飞 54,970,001.14 2.96
18 601601 中国太保 53,059,392.31 2.86
19 002048 宁波华翔 48,839,041.48 2.63
20 600649 城投控股 39,498,477.89 2.13
21 600535 天士力 37,643,809.05 2.03
22 300088 长信科技 37,541,082.10 2.02
23 300124 汇川技术 37,393,287.54 2.02
24 000024 招商地产 37,210,711.58 2.01
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交 数量） ，不 考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,637,725,821.77
卖出股票收入（成交）总额 4,312,965,747.57
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - 0.00 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 21 页
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 50,070,000.00 3.81
其中：政策性金融债 50,070,000.00 3.81
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债 - 0.00
8 其他 - 0.00
9 合计 50,070,000.00 3.81
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 140443 14 农发 43 500,000 50,070,000.00 3.81
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小排 序的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
- - - - - -
公允价值 变动总额合计（元） -
股指期货投资 本期收益（元） -283,080.00
股指期货投资 本期公允价值变动（元） -
8.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金投资股指期货以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风
险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。报告期内，本基金股指期货交
易的交易次数、交易金额及投资损益均未对基金总体风险产生重大影响，股指期货投资符合既定
的投资政策和投资目标。 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 22 页
8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
8.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合报告 附 注
8.12.1 本 基 金 本期投 资 的 前十名 证 券 的发行 主 体 未出现 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
8.12.2 基 金 投 资的前 十 名 股票中 ， 没 有投资 于 超 出基金 合 同 规定备 选 股 票库之 外 股 票。
8.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 653,482.03
2 应收证券清算款 3,273,917.37
3 应收股利 -
4 应收利息 797,297.13
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,724,696.53
8.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 23 页
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
39,085 23,202.49 195,135,507.80 21.52% 711,733,975.95 78.48%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 伊犁哈萨克自治州财信融通融资担保有限公司 14,298,627.00 2.79%
2 吴淑清 5,358,377.00 1.05%
3 陈洁 4,672,489.00 0.91%
4 谢昊 4,634,233.00 0.91%
5 郭培鑫 4,147,609.00 0.81%
6 郑开龙 4,030,000.00 0.79%
7 贾培勤 3,062,336.00 0.60%
8 天津市新天进科技开发有限公司 2,487,756.00 0.49%
9 陈菲 2,462,501.00 0.48%
10 杨华 1,576,956.00 0.31%
注：以上数据由中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供，持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从 业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员持有本基金 69,665.30 0.0077%
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§10 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 7 月27 日 ）基金份额 总额
4,674,305,067.90
本报告期期初基金份额总额 1,653,738,791.98
本报告期基金总申购份额 177,976,003.44
减: 本报告期 基金总赎回份额 924,845,311.67 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
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本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 906,869,483.75
§11 重 大 事 件揭示
11.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况
1 、基金管理 人于 2014 年 1 月 25 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级 管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 审 议 通 过 ， 王 颢 先 生 不 再 担 任
大成基金管理有限公司总经理，由董事长张树忠先生代任公司总经理。
2 、 基金管理人于 2014 年11 月 28 日发 布了 《大成 基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 九 次 会 议 审 议 通 过 ， 由 罗 登 攀 先 生 任 公
司总经理。
3 、 基金管理人于 2014 年12 月 20 日发 布了 《大成 基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 九 次 会 议 审 议 通 过 ， 由 刘 卓 先 生 任 公 司
董事长及法定代表人，张树忠先生不再担任公司董事长。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2014 年 2 月 14 日中国银 行股份有限公司公告，自 2014 年 2 月 13 日起，陈四清先生担任本
行行长。
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) ，
本年度支付的审计费用为 10 万元整 。 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 25 页
11.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期， 本基金管理人、 本基金 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或
处罚等情况。
11.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 925,396,472.37 11.64% 819,418.64 11.53% -
渤海证券 2 601,071,240.93 7.56% 535,455.53 7.53% -
国都证券 1 595,957,908.00 7.50% 527,364.95 7.42% -
海通证券 2 495,978,742.81 6.24% 451,540.97 6.35% -
齐鲁证券 2 436,776,341.65 5.49% 394,084.43 5.54% -
申银万国 1 400,061,973.95 5.03% 354,020.59 4.98% -
中投证券 3 348,106,719.13 4.38% 316,914.30 4.46% -
英大证券 1 339,343,169.82 4.27% 300,289.62 4.22% -
中信证券 2 335,912,491.14 4.23% 305,812.32 4.30% -
光大证券 2 323,912,642.26 4.07% 286,634.65 4.03% -
华林证券 1 296,444,545.83 3.73% 262,327.95 3.69% -
江海证券 1 290,682,699.89 3.66% 264,637.92 3.72% -
中航证券 1 275,920,718.67 3.47% 244,169.84 3.43% -
民生证券 1 259,885,584.30 3.27% 229,976.17 3.23% -
湘财证券 1 204,913,561.26 2.58% 186,553.10 2.62% -
西南证券 1 203,306,345.25 2.56% 185,088.88 2.60% -
万联证券 1 202,939,219.00 2.55% 179,584.89 2.53% -
东方证券 1 182,036,952.56 2.29% 165,726.91 2.33% -
中金公司 2 179,180,534.67 2.25% 162,560.55 2.29% -
财富证券 1 173,499,825.10 2.18% 153,532.09 2.16% -
东兴证券 1 151,221,212.02 1.90% 133,818.88 1.88% -
华鑫证券 1 130,047,439.83 1.64% 118,394.89 1.67% -
东吴证券 1 125,413,687.31 1.58% 110,979.33 1.56% -
国海证券 1 98,213,664.47 1.24% 86,910.34 1.22% -
民族证券 1 88,781,077.98 1.12% 78,564.81 1.11% - 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 26 页
招商证券 2 75,028,274.83 0.94% 66,393.37 0.93% -
东海证券 1 62,265,959.88 0.78% 56,687.54 0.80% -
国泰君安 1 51,589,295.33 0.65% 45,653.30 0.64% -
华泰证券 2 34,045,317.64 0.43% 30,127.03 0.42% -
银河证券 1 27,635,651.64 0.35% 25,159.28 0.35% -
万和证券 1 19,403,465.77 0.24% 17,664.77 0.25% -
国信证券 1 15,555,574.05 0.20% 13,766.14 0.19% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长江证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、 根据 中国证 监会 颁 布的 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号）的有关 规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四） 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ，有足 够的 交易和 清算 能力， 满 足 各 投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投 资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
2 、本报告期 内本基金退租的交易单元: 无，新 增交易单元：齐鲁证券、东兴证券。
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 大成优选股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报告摘要
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中投证券 81,163,090.40 88.01% - 0.00% - 0.00%
中信证券 11,056,465.60 11.99% - 0.00% - 0.00%
§12 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
1 、 本报告期内， 本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由 “托管及投资者服务
部”更名为 “托管业务部”。
2 、本基金管 理人设立专门的业绩风险准备金，每月从已提取的基金管理费中计提 10% 作为
业绩风险准备金，用于在净值增长率低于业绩比较基准增长率超过 5% 时弥补持有人损失。本期
期初业绩风险准备金人民币 4,266,055.53 元, 本 期划入人民币 1,859,567.97 元， 期末 业绩风险
准备金账户结余人民币 6,125,623.50 元。
3 、 基金管理人于 2015 年1 月13 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ， 经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过， 刘彩晖女士不再担任公
司副总经理。
4 、 基金管理人于 2015 年1 月22 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ， 经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过， 由肖剑先生、 钟鸣远先
生任公司副总经理。
大成基金管理有限公司
2015 年 3 月28 日
