大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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大成中证500 深市交易型开放式指数证券投资基金
2014 年 年 度 报 告 摘要
2014 年12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 银行 股 份有 限 公司
送 出 日期 ：2015 年 3 月 28 日
大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 26 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 报告 中财务 资料 已经审 计。 安永华 明会 计师事 务所( 特殊普 通合 伙) 为本 基金 出具了 无 保 留
意见的审计报告，请投资者 注意阅读。
本报告期自 2014 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§2 基金简介
基金简称 大成中证 500 深市ETF
场内简称 500 深ETF
基金主代码 159932
交易代码 159932
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月12 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,606,145.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-10-09
2.1 基 金 产 品说明
投 资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组
成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准 本基金标的指数为中证 500 深市价格 指数
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期
收益的基金品种，其风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.2 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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2.3 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32
层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街1 号中 国银行股份有
限公司托管与投资者服务部
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2014 年
2013 年 9 月12 日( 基金合 同
生效日)-2013 年12 月 31 日
本期已实现收益 5,729,668.89 3,177,459.71
本期利润 6,423,634.37 2,584,898.31
加权平均基金份额本期利润 0.5141 0.0201
本期基金份额净值增长率 30.80% -2.54%
3.1.2 期末 数据和指标 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 0.3117 -0.0290
期末基金资产净值 5,220,217.34 51,588,147.84
期末基金份额净值 1.448 1.107
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.35% 1.43% 4.45% 1.48% -1.10% -0.05%
过去六个月 26.35% 1.18% 29.65% 1.24% -3.30% -0.06%
过去一年 30.80% 1.19% 34.44% 1.26% -3.64% -0.07%
自基金合同
生效起至今
27.48% 1.16% 36.76% 1.27% -9.28% -0.11% 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长 率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注： 按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个 月内为建仓期。 截至本报告期本基金的
各项投资比例已达到基金合同的规定。
3.2.3
自基 金 合同生 效 以 来基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
注：2013 年 净值增长率表现期间为 2013 年9 月12 日( 基金合 同生效日) 至2013 年 12 月 31 日。
3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况
本基金自 2013 年9 月12 日( 基金合同 生效日) 以来 未有利润分配事项. 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由四家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(48%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、 中国银河投资管理有限公司(25%) 、 广东证券股份有限公司(2%) 。 截至 2014 年12 月 31
日，本基金管理人共管理 4 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：大成中证 100 交易型开放 式指数证券投
资基金、深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放 式指数证券
投资基金联 接基金、中证 500 深市 交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪 市交易型开放式
指数证券投资基金，2 只 QDII 基金 ：大成标普 500 等权重指 数证券投资基金、大成纳斯达克 100
指数证券投资基金及 40 只开放式证券投资基金： 大成景丰债券型证券投资基金 （LOF ） 、 大成价 值
增长证 券投 资基金 、大 成债券 投资 基金、 大成 蓝筹稳 健证 券投资 基金 、大成 精选 增值混 合 型 证 券
投 资 基金 、大 成 货币 市场 证 券投 资基 金 、大 成沪 深 300 指数 证 券投 资基 金 、大 成财 富 管 理 2020
生命周 期证 券投资 基金 、大成 积极 成长股 票型 证券投 资基 金、大 成创 新成长 混合 型证券 投 资 基金
(LOF) 、 大成景阳领先股票型证券投资基金、 大成强化收益债券型证券投资基金、 大成策略回报股
票型证 券投 资基金 、大 成行业 轮动 股票型 证券 投资基 金、 大成中 证红 利指数 证券 投资基 金 、 大 成
核心双 动力 股票型 证券 投资基 金、 大成竞 争优 势股票 型证 券投资 基金 、大成 景恒 保本混 合 型 证 券
投资基 金、 大成内 需增 长股票 型证 券投资 基金 、大成 可转 债增强 债券 型证券 投资 基金、 大 成 消 费
主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 新 锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、大成月添 利理 财债券 型证 券投资 基金 、大成 现金 增利货 币市 场证券 投资 基金、 大 成 月月
盈短期 理财 债券型 证券 投资基 金、 大成现 金宝 场内实 时申 赎货币 市场 基金、 大成 景安短 融 债 券 型
证券投 资基 金、大 成景 兴信用 债债 券型证 券投 资基金 、大 成景旭 纯债 债券型 证券 投资基 金 、 大 成
景祥分 级债 券型证 券投 资基金 、大 成信用 增利 一年定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、大成 健 康 产 业
股票型 证券 投资基 金、 大成中 小盘 股票型 证券 投资基 金（LOF ） 、大成灵 活配置 混合 型证券 投 资 基
金、大 成丰 财宝货 币市 场基金 、大 成景益 平稳 收益混 合型 证券投 资基 金、大 成添 利宝货 币 市 场 基
金、大成景利混合型证券投资基金和大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）。
4.1.2 基金经理 （或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年
限
说明 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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任职日期 离任日期
谌湛先生
本 基 金 基
金经理
2013 年9 月
12 日
- 5 年
金融工程硕士。 2009 年加 入
大成基金管理有限公司， 历
任金融工程师、 数量投资 分
析师。2013 年 1 月 4 日至
2014 年9 月11 日担任深 证
成长 40 交易 型开放式指数
证 券 投 资 基 金 及 大 成 深 证
成长 40 交易 型开放式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金经理助理。2013 年 9 月
12 日 起 担 任 大 成 中 证 500
深 市 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2014 年9 月12 日起担任 深
证成长 40 交 易型开放式指
数 证 券 投 资 基 金 及 大 成 深
证成长 40 交 易型开放式指
数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
基金经理。 具 有基金从业资
格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资 基金法》 、 《 大成中证 500 深市交
易型开 放式 指数证 券投 资基金 基金 合同》 和其 他有关 法律 法规的 规定 ，在基 金管 理运作 中 ， 本 基
金的投 资范 围、投 资比 例、投 资组 合、证 券交 易行为 、信 息披露 等符 合有关 法律 法规、 行 业 监 管
规则和 基金 合同等 规定 ，本基 金没 有发生 重大 违法违 规行 为，没 有运 用基金 财产 进行内 幕 交 易 和
操纵市 场行 为以及 进行 有损基 金投 资人利 益的 关联交 易， 整体运 作合 法、合 规。 本基金 将 继 续 以
取信于 市场 、取信 于社 会投资 公众 为宗旨 ，承 诺将一 如既 往地本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的 原 则 管
理和运 用基 金财产 ，在 规范基 金运 作和严 格控 制投资 风险 的前提 下， 努力为 基金 份额持 有 人 谋 求
最大利益 。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 和 控 制方法
根 据 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意 见》 的规 定 ，基 金管 理 人制 订了 《大成基
金管理有限公司公平交易制度》 及 《 大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 基金管 理大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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人旗下 投资 组合严 格按 照制度 的规 定，参 与股 票、债 券的 一级市 场申 购、二 级市 场交易 等 投 资 管
理活动 ，内 容包括 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执行 、业绩 评估 等与投 资管 理活动 相 关 的 各
个环节 。研 究部负 责提 供投资 研究 支持， 投资 部门负 责投 资决策 ，交 易管理 部负 责实施 交 易 并 实
时监控 ，监 察稽核 部负 责事前 监督 、事中 检查 和事后 稽核 ，风险 管理 部负责 对交 易情况 进 行 合 理
性分析，通过多部门的协作 互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续 。
4.3.2 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内
及 5 日内股 票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；
股票同 向交 易溢价 率较 大主要 来源 于市场 因素 （如个 股当 日价格 振幅 较高） 及组 合经理 交 易 时 机
选择， 即投 资组合 成交 时间不 一致 以及成 交价 格的日 内较 大变动 导致 个别些 组合 间的成 交 价 格 差
异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易 原则的异常情况 。
4.3.3 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交
易存在 23 笔同日 反向 交易， 原因 为投资 策略 需要。 主动 型投资 组合 与指数 型投 资组合 之 间 或 指
数型投 资组 合之间 存在 股票同 日反 向交易 ，参 与交易 所公 开竞价 同日 反向交 易成 交较少 的 单 边 交
易量超过该股当日成交量 5%的仅有 5 笔， 原因为 投资策略需要； 主动投资组合间债券交易存在 2
笔同日 反向 交易， 原因 为投资 策略 需要。 投资 组合间 相邻 交易日 反向 交易的 市场 成交比 例 、 成 交
均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产 生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
宏观经济在 2014 年仍处于 转型期中， 内生增长动力不足， 经济增速不断下滑。 同时， 全球范
围的需 求不 足，以 及大 宗商品 造成 的输入 性通 缩，也 增大 了经济 复苏 的难度 。虽 然政府 出 于 托 底
的需要，不断通过货币宽松、基建投资等一系列措施刺激经济，但也难以让经济迅速走出低谷。
反观证券市场，则和宏观经济基本面产生了较大的背离。上半年 A 股 充分反映了投资者的悲
观预期 以及 政策放 松的 效果， 先是 震荡下 行， 然后在 重要 指数点 位附 近反复 震荡 筑底； 下 半 年 ，
一波大 行情 在沪港 通、 降低融 资融 券门槛 、降 低股指 期货 保证金 等因 素的催 化下 启动， 并 在 降 息
后到达高潮。 全年市场基准沪深 300 指数涨幅高 达 51.66% 。 之前低迷很长时间的大盘蓝筹在降息
和 “一带一路” 主题刺激下后来居上， 全年收益优于小盘股。 在行业方面， 直接 受惠降息的券 商 、大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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保险板块最为耀眼， 一带一路主题较为集中的建筑、 钢铁板块也有较好表现； 而医药、 食品饮料、
农林牧渔等防御性板块虽然全年也有一定的涨幅，但在牛市下显得相对弱势。
本基金标的指数中证 500 深市指数上 涨 34.44% ， 涨幅低于大盘。 本基金申购赎回和份额交 易
情况均 较为 平稳。 本基 金基本 保持 满仓运 作， 严格根 据标 的指数 成分 股调整 以及 权重的 变 化 及 时
调整投资组合。 本年度年化跟踪误差 1.68% ， 日均偏离度 0.07% ， 各项操 作与指标均符合基金合同
的要求。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末， 本基金份额资产净值为 1.448 元， 本报告 期基金份额净值增长率为 30.8% ，
同期业绩比较基准收益率为 34.4% ， 低于业绩比较基准的表现。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
在 税 负过 重、 制 度不 公等 根 本性 问题 的 制约 下， 实 体经 济短 时 间内 难以 走 出低 谷。 然而，以
降息作为标志性事件 ，A 股的运行逻辑发生了比较大的变化， 宏观经济基本面对市场的影响变弱，
而资金、政策则成为了推动市场走向的主要引擎。
和 实 体经 济、 楼 市、 债市 等 主要 的投 资 渠道 相比 ， 投资 者对 股 市的 预期 回 报较 高。 从资金面
来看，各路资金有望继续进入股市，构成牛市的坚实基础。此外，现时 A 股市场 有着过往所不具
备的特 征， 超过万 亿的 融资资 金活 跃在市 场， 并有可 能继 续扩张 。融 资资金 成本 较高、 风 险 承 受
能力较差的特性，将明显加剧市场整体的波动。
目前，A 股依 然 难以 摆脱 政 策市 的标 签 。牛 市能 否 持续 ，很 大 程度 上取 决 于政 策的 取向：一
是在需 求端 ，是否 会引 导资金 回流 实体经 济； 二是在 供给 端，新 股发 行、产 业资 本减持 以 及 注 册
制推进 的节 奏是否 会加 快。从 政府 的诉求 来看 ，应该 乐见 股市温 和上 涨的局 面， 为了对 冲 “ 新 常
态”下的剧烈波动，预计政策将反复充当“缓冲器”的角色。
经 历 了去 年下 半 年的 暴涨 后 ，市 场需 要 一定 时间 消 化获 利盘 和 若干 年前 的 解套 盘， 同时，市
场分歧 开始 加大， 宽幅 震荡难 以避 免。未 来一 段时间 ，预 计市场 风格 转换较 为剧 烈，除 非 基 本 面
出现重大利空，各板块都会轮流得到机会。
此外，注册制的推进将对 A 股市场 产生非常深远的影响，有可能彻底改变市场生态结构。尽
管目前还很难预料注册制最终落实 的形式和进度， 但总体方向可以大致推演。 随着投资标的增加，
有限的 资金 将集中 于少 数优质 股票 中，未 来市 场中行 业、 个股之 间的 差异将 放大 ，大量 股 票 有 可
能陷入长时间无人问津的境地。
组 合 管理 上， 我 们将 严格 按 照基 金合 同 的相 关约 定 ，紧 密跟 踪 标的 指数 ， 按照 标的 指数成分大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益部 、风 险管理 部、 基金运 营部 、监察 稽核 部、委 托投 资部指 定人 员组成 。公 司估值 委 员 会 的
相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历， 估值 委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益部、 风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，
评判基 金持 有的投 资品 种是否 处于 不活跃 的交 易状态 或者 最近交 易日 后经济 环境 发生了 重 大 变 化
或证券 发行 机构发 生了 影响证 券价 格的重 大事 件，从 而确 定估值 日需 要进行 估值 测算或 者 调 整 的
投资品 种； 提出合 理的 数量分 析模 型对需 要进 行估值 测算 或者调 整的 投资品 种进 行公允 价 值 定 价
与计量 ；定 期对估 值政 策和程 序进 行评价 ，以 保证其 持续 适用； 基金 运营部 负责 日常的 基 金 资 产
的估值 业务 ，执行 基金 估值政 策， 并负责 与托 管行沟 通估 值调整 事项 ；监察 稽核 部负责 审 核 估 值
政策和 程序 的一致 性， 监督估 值委 员会工 作流 程中的 风险 控制， 并负 责估值 调整 事项的 信 息 披 露
工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息 ，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中 央国 债登记 结算 有限责 任公 司签署 服务 协议， 由其 按约定 提供 在银行 间同 业市场 交 易 的 债
券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金在本报告期内， 曾 于 2014 年8 月 8 日至2014 年12 月 23 日出现了连续 60 个工作 日 资
产净值低于五千万元的情形。
本基金在本报告期内，曾于 2014 年 10 月 9 日至 2014 年 12 月 31 日出现 了连续 60 个 工作日大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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基金份额持有人数量不满二百人的情形。
本 基 金已 按法 律 法规 相关 规 定向 中国 证 监会 报告 清 盘解 决方 案 ，本 基金 管 理人 后续 将根据法
规规定对该事项的最新进展进行信息披露。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对 大成中证 500 深市 交易型开
放式指数证券投资基金 （以下称 “ 本基金” ） 的 托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他
有关法 律法 规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 完 全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2014 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 注册会
计师签 字出 具了标 准无 保留意 见的 审计报 告。 投资者 欲了 解本基 金审 计报告 详细 内容， 应 阅 读 年
度报告正文。
§7 年 度 财 务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成中证 500 深市交易型 开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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银行存款 271,826.55 2,876,115.49
结算备付金 - 0.75
存出保证金 394.87 87,463.74
交易性金融资产 5,126,061.64 48,872,271.77
其中：股票投资 5,126,061.64 48,872,271.77
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 226,974.00
应收利息 362.76 629.65
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,398,645.82 52,063,455.40
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,012.00 40,142.56
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 3,089.40 20,184.91
应付托管费 617.88 4,036.98
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,709.20 295,943.11
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 170,000.00 115,000.00
负债合计 178,428.48 475,307.56
所 有 者 权益：
实收基金 4,096,241.51 52,940,196.69
未分配利润 1,123,975.83 -1,352,048.85
所有者权益合计 5,220,217.34 51,588,147.84
负债和所有者权益总计 5,398,645.82 52,063,455.40
注： 报告截止日 2014 年 12 月31 日 ， 基金份额净值人民币 1.4480 元， 基金 份额总额 3,606,145.00
份。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主体： 大成中证 500 深市交易型 开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 9 月 12 日( 基金 合
同生效日) 至 2013 年12 月
31 日
一、收入 6,910,219.26 3,422,073.70
1. 利息收入 6,843.93 1,046,848.53
其中：存款利息收入 6,840.47 102,404.44
债券利息收入 3.46 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 944,444.09
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列） 6,205,045.39 2,965,631.36
其中：股票投资收益 6,104,918.86 2,952,498.38
基金投资收益 - -
债券投资收益 239.12 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 99,887.41 13,132.98
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ”
号填列）
693,965.48 -592,561.40
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 4,364.46 2,155.21
减： 二 、费用 486,584.89 837,175.39
1 ．管理人报 酬 74,573.79 229,567.83
2 ．托管费 14,914.75 45,913.55
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 16,902.35 365,530.90
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 380,194.00 196,163.11
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”号
填列）
6,423,634.37 2,584,898.31
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列 ） 6,423,634.37 2,584,898.31
大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成中证 500 深市交易型 开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
52,940,196.69 -1,352,048.85 51,588,147.84
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 6,423,634.37 6,423,634.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-48,843,955.18 -3,947,609.69 -52,791,564.87
其中：1. 基 金申购款 128,357,370.65 15,434,349.97 143,791,720.62
2. 基金赎回 款 -177,201,325.83 -19,381,959.66 -196,583,285.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,096,241.51 1,123,975.83 5,220,217.34
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 9 月 12 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
333,508,962.00
-
333,508,962.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
-
2,584,898.31
2,584,898.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-280,568,765.31
-3,936,947.16
-284,505,712.47
其中：1. 基 金申购款 11,359,059.34
-382,132.45
10,976,926.89
2. 基金赎回 款 -291,927,824.65
-3,554,814.71
-295,482,639.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
52,940,196.69
-1,352,048.85
51,588,147.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀 __ _
______ 肖剑______
____范瑛____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 、 税项与 最 近 一期年 度 报 告相一 致 的 说明
财政部于 2014 年颁布 《企 业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业会 计准则第 40 号 —
— 合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号 ——在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《 企业会计准 则
第 2 号—— 长期股权投资》 、 《企业会 计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业 会计准则第 30 号——财
务报表列报》 、 《企业会计 准则第 33 号 ——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融
工具列报》 ， 要求除《企业会计准则第 37 号—— 金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外 ，
其他准则自 2014 年7 月1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
除 上 述会 计政 策 变更 事项 ， 本报 告期 所 采用 的其 他 会计 政策 、 会计 估计 、 税项 与最 近一期年
度报告相一致。
7.4.2 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司( “大成基金”) 基金管理人
中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司( “光大证券”) 基金管理人的股东、基金申赎代办券商
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司( “广东证券”) 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司( “大成 国际”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司( “大成 创新资本”) 基金管理人的合营企业
注：1 ）中国 证监会于 2005 年11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行 政处罚。
2 ）以下关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
7.4.3.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
7.4.3.1.1 股票交易
无。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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7.4.3.1.2 应 支 付 关联方 的 佣 金
无。
7.4.3.2 关 联 方 报酬
7.4.3.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年9 月12 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
74,573.79 229,567.83
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.50%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 3 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等, 支付日 期顺延。
7.4.3.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年9 月12 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
14,914.75 45,913.55
注： 基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.10% 年费 率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金财产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假 日、公休日等, 支付日 期顺延。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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7.4.3.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购 ）交易。
7.4.3.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.3.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本基金的管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.4.3.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。
7.4.3.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
2013 年9 月12 日( 基金合 同生效日) 至
2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 271,826.55 5,537.65 2,876,115.49
91,822.61
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率及相关协议利率计息。
7.4.3.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.3.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金于本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事 项。
7.4.4 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
7.4.4.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券 而于年末流通受限证券。
7.4.4.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300168
万达
信息
2014-12-30 重大
事项
46.20
2015-1-8 44.5
1,200 56,971.92 55,440.00 -
000897
津滨
发展
2014-12-25 重大
事项
7.55
2015-1-21 7.5
5,300 39,768.74 40,015.00 -
000977 浪潮 2014-12-19 重大 41.18 2015-2-6 49.83 900 32,966.11 37,062.00 - 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 18 页
信息 事项
000982
中银
绒业
2014-08-22 重大
事项
4.64
- -
7,260 34,358.02 33,686.40 -
002437
誉衡
药业
2014-11-20 重大
事项
23.75
2015-1-26 26.13
1,250 27,299.42 29,687.50 -
002050
三花
股份
2014-10-24 重大
事项
13.57
2015-1-27 14.93
2,040 21,976.98 27,682.80 -
300144
宋城
演艺
2014-12-18 重大
事项
30.12
2015-3-18 33.13
900 25,650.00 27,108.00 -
000616
亿城
投资
2014-11-28 重大
事项
4.77
- -
5,400 18,393.40 25,758.00 -
002018
华信
国际
2014-11-18 重大
事项
13.99
2015-3-6 15.39
1,800 15,366.89 25,182.00 -
000612
焦作
万方
2014-12-26 重大
事项
10.10
2015-1-16 10.2
2,440 23,421.08 24,644.00 -
000627
天茂
集团
2014-10-21 重大
事项
4.10
2015-1-16 4.51
5,600 15,742.41 22,960.00 -
002396
星网
锐捷
2014-10-17 重大
事项
27.31
2015-2-9 30.04
800 20,335.52 21,848.00 -
002168
深圳
惠程
2014-11-27 重大
事项
10.13
2015-1-28 9.51
2,100 15,497.66 21,273.00 -
000506
中润
资源
2014-11-03 重大
事项
6.97
2015-2-16 6.27
2,800 12,325.98 19,516.00 -
002123
荣信
股份
2014-12-19 重大
事项
9.22
2015-3-26 10.14
2,000 17,607.87 18,440.00 -
002482
广田
股份
2014-12-09 重大
事项
15.13
2015-1-6 16.64
1,200 17,384.33 18,156.00 -
002663
普邦
园林
2014-12-08 重大
事项
14.40
2015-3-17 15.84
1,200 15,862.45 17,280.00 -
000501
鄂武
商Ａ
2014-12-23 重大
事项
15.82
2015-1-16 17.2
906 13,421.51 14,332.92 -
002308
威创
股份
2014-12-26 重大
事项
8.25
2015-2-4 9.08
1,500 12,026.93 12,375.00 -
000719
大地
传媒
2014-12-25 重大
事项
16.55
- -
600 9,282.80 9,930.00 -
000426
兴业
矿业
2014-12-10 重大
事项
11.95
- -
69 619.87 824.55 -
7.4.4.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
7.4.4.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2014 年12 月 31 日止 ， 本基金未持 有从事银行间市场债券正回购交易中作为大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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抵押的债券。
7.4.4.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2014 年12 月 31 日止 ， 本基金未持 有从事交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 5,126,061.64 94.95
其中：股票 5,126,061.64 94.95
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 271,826.55 5.04
7 其他各项资产 757.63 0.01
8 合计 5,398,645.82 100.00
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数投资 按 行 业分类 的 股 票投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 181,731.27 3.48
B 采矿业 207,068.38 3.97
C 制造业 3,103,917.70 59.46
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
134,219.50 2.57
E 建筑业 132,940.95 2.55
F 批发和零售业 216,670.05 4.15
G 交通运输、仓储和邮政业 75,717.00 1.45
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
369,872.92 7.09 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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J 金融业 88,069.41 1.69
K 房地产业 408,198.76 7.82
L 租赁和商务服务业 95,391.00 1.83
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 62,638.70 1.20
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 49,626.00 0.95
S 综合 - 0.00
合计 5,126,061.64 98.20
8.2.2 期 末 积 极投资 按 行 业分类 的 股 票投资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 股 票 投资明 细
8.3.1 期 末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前十名股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 300059 东方财富 2,700 75,492.00 1.45
2 000712 锦龙股份 2,400 65,280.00 1.25
3 000997 新 大 陆 2,048 57,630.72 1.10
4 300168 万达信息 1,200 55,440.00 1.06
5 000998 隆平高科 2,438 48,004.22 0.92
6 000748 长城信息 1,200 46,680.00 0.89
7 300253 卫宁软件 600 41,982.00 0.80
8 000897 津滨发展 5,300 40,015.00 0.77
9 000012 南
玻Ａ 4,500 40,005.00 0.77
10 000528 柳
工 3,000 37,740.00 0.72
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 指数投 资的 所有股 票明 细，应 阅读 登载于 大成 基金管 理 有 限 公
司网站(http://www.dcfund.com.cn) 的年度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前五名股票投 资 明 细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 21 页
8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1
累计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 002266 浙富控股 365,157.00 0.71
2 002167 东方锆业 338,966.40 0.66
3 002252 上海莱士 283,570.00 0.55
4 300059 东方财富 266,113.00 0.52
5 002155 辰州矿业 206,577.00 0.40
6 000528 柳
工 193,765.00 0.38
7 002052 同洲电子 177,800.00 0.34
8 002069 獐 子 岛 173,600.00 0.34
9 002311 海大集团 167,113.00 0.32
10 000933 神火股份 165,295.00 0.32
11 002431 棕榈园林 165,255.00 0.32
12 002595 豪迈科技 159,938.00 0.31
13 002018 华信国际 156,462.00 0.30
14 300168 万达信息 155,256.00 0.30
15 002358 森源电气 154,351.00 0.30
16 000748 长城信息 132,552.00 0.26
17 002714 牧原股份 131,829.00 0.26
18 300253 卫宁软件 129,852.00 0.25
19 002242 九阳股份 123,981.00 0.24
20 000012 南
玻Ａ 122,220.00 0.24
8.4.2
累计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 002190
成飞集成 218,498.00 0.42
2 002400
省广股份 214,237.50 0.42
3 002252
上海莱士 185,755.00 0.36
4 002008
大族激光 179,814.84 0.35
5 000587
金叶珠宝 178,463.00 0.35
6 002167
东方锆业 170,971.20 0.33
7 002465
海格通信 159,356.60 0.31 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 22 页
8 002573
国电清新 155,958.00 0.30
9 002153
石基信息 154,309.12 0.30
10 000998
隆平高科 145,128.00 0.28
11 002410
广联达 130,479.90 0.25
12 002022
科华生物 113,120.00 0.22
13 000977
浪潮信息 98,600.00 0.19
14 000939
凯迪电力 98,071.00 0.19
15 002223
鱼跃医疗 91,555.00 0.18
16 000413
东旭光电 83,575.00 0.16
17 002292
奥飞动漫 81,102.00 0.16
18 000712
锦龙股份 79,231.00 0.15
19 000559
万向钱潮 78,402.00 0.15
20 000612
焦作万方 78,004.00 0.15
注：本期累计卖出金额指 卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,114,739.77
卖出股票收入（成交）总额 5,393,198.24
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 23 页
8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位
频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标 的指数的目的。
8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
8.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
8.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
8.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 394.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 362.76
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 757.63
大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 24 页
8.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300168 万达信息 55,440.00 1.06 重大事项
2 000897 津滨发展 40,015.00 0.77 重大事项
8.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有
人户
数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份额比例
189 19,080.13 834,727.00 23.15% 2,771,418.00 76.85%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序
号
持有人名称 持有份额 （份）
占上市总
份额比例
1 长安国际信托股份有限公司－道冲量化对冲（长安量化 19 号）集合
805,516.00
22.34%
2 赵基钿
169,507.00
4.70%
3 黄连财
105,656.00
2.93%
4 罗小平
100,000.00
2.77%
5 苏秀兰
88,055.00
2.44%
6 王捷飞
88,054.00
2.44%
7 吕伟
88,054.00
2.44% 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 25 页
8 李峰
88,037.00
2.44%
9 王水英
80,776.00
2.24%
10 胡兰英
79,700.00
2.21%
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - 0.00%
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目
持有基金份额总量的数
量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 -
本基金基金经理 持有本开放式基金 -
§10 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 9 月12 日 ）基金份额总额
333,508,962.00
本报告期期初基金份额总额 46,606,145.00
本报告期基金总申购份额 113,000,000.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 156,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基 金份额总额 3,606,145.00
§11 重 大 事 件揭示
11.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：
1 、基金管理 人于 2014 年 1 月 25 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 审 议 通 过 ， 王 颢 先 生 不 再 担 任
大成基金管理有限公司总经理，由董事长张树忠先生代任公司总经理。
2 、 基金管理人于 2014 年11 月 28 日发 布了 《大 成 基金管理有限公司关于高级管理人员变更大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 26 页
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 九 次 会 议 审 议 通 过 ， 由 罗 登 攀 先 生 任 公
司总经理。
3 、 基金管理人于 2014 年12 月 20 日发 布了 《大成 基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 九 次 会 议 审 议 通 过 ， 由 刘 卓 先 生 任 公 司
董事长及法定代表人，张树忠先生不再担任公司董事长。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
2014 年 2 月 14 日中国银 行股份有限公司公告，自 2014 年 2 月 13 日起，陈四清先生担任本
行行长。
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本 基 金 聘 任 的 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本
报告期支付的审计费用为 2 万元整 。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国 1 11,507,938.01 100.00% 10,183.66 100.00% -
光大证券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 27 页
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 2 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中投证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长江证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 28 页
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四） 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ，有足 够的 交易和 清算 能力， 满 足 各 投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、 资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金新增席位： 齐鲁证券 1 个， 东兴证券 1 个。本报告期内本基金退租席位：无。
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申银万国 7,542.58 100.00% - 0.00% - 0.00%
光大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广发证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广州证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国都证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
海通证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华宝证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华福证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华林证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 29 页
华鑫证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
江海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民生证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民族证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
齐鲁证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
天源证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
万和证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
万联证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西南证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
湘财证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
银河证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
招商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中航证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公司 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中投证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
安信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
渤海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
财富证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长城证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长江证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东方证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东莞证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东吴证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东兴证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
§12 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
1 、 本报告期内， 本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由 “托管 及投资者服务
部”更名为“托管业务部” 。
2 、 基金管理人于 2015 年1 月13 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ， 经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过， 刘彩晖女士不再担任公
司副总经理。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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3 、 基金管理人于 2015 年1 月22 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ， 经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过， 由肖剑先生、 钟鸣远先
生任公司副总经理。
大成基金管理有限公司
2015 年 3 月28 日
