长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
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长城 久兆 中小 板 300 指 数分 级
证券 投资 基金
2014 年年 度报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 28 日
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 03 月 26 日复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金 简称 长城久兆中小板 300 指 数分级
基金主代码 162010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 1 月30 日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 48,150,552.71 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-02-21
下属分级基金的基金简称 长城久兆中小板300
指数分级
长城久兆稳健指数 长城久兆积极指数
下属分级基金的场内简称 长城久兆 久兆稳健 久兆积极
下属分级基金的交易代码 162010 150057 150058
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
30,879,829.71 份 6,908,289.00 份 10,362,434.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金通过投资约束和数量化监控， 力求实现对中小板 300 （ 价格）
指 数 的 有 效 跟 踪 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 力 争 将 基 金 净 值 增
长 率 与 业 绩 比 较 基 准 变 化 率 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 控 制 在 0.35%
以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 策 略 ， 按 照 标 的 指 数 成 份 股 构 成 及 其 权 重 构
建 股 票 资 产 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 对 股 票
组 合 进 行 动 态 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 导 致 基 金 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指
数 时 ， 本 基 金 将 运 用 其 他 方 法 建 立 实 际 组 合 ， 力 求 实 现 基 金 相 对
业绩比较基准的跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中小板 300(价格) 指数收 益率 ×95% ＋ 活期存款利率( 税后)×5 % 。
风险收益特征 本 基 金 的 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 高 于 普 通 股 票 型 基 金 、 混 合
型基金、 债券型基金、 货币市场基金等， 为高风险、 高收益产品。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本 基 金 的 长 期 平 均
风 险 和 预 期 收 益 率
高 于 普 通 股 票 型 基
金、 混合型基金、 债
券型基金 、 货币市场
基金等，为高风险、
高收益产品。
长 城 久 兆 稳 健 具 有
低风险、 收益相对稳
定的特征。
长 城 久 兆 积 极 具 有
高风险、 高预期收益
的特征。
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 车君 田青
联系电话 0755-23982338 010-67595096
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商 务中心 41 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2014 年 2013 年
2012 年 1 月30 日
( 基金合同生 效
日)-2012 年12 月31
日
本期已实现收益 10,128,545.88 4,771,698.95 120,506.95
本期利润 9,280,452.35 10,682,048.13 -4,546,366.18
加权平均基金份额本期利润 0.2887 0.2424 -0.0324
本期基金份额净值增长率 13.98% 18.58% -11.80%
3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1826 0.0442 -0.1184
期末基金资产净值 54,724,004.37 75,726,821.75 71,775,194.82
期末基金份额净值 1.137 1.020 0.882
注：① 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变动 收 益 ） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
② 上 述基 金业 绩 指标 不包 括 持有 人交 易 基金 的各 项 费用 ，计 入 费用 后实 际 收益 水平 要低于所
列数字。
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.89% 1.34% -3.42% 1.36% -0.47% -0.02%
过去六个月 14.16% 1.13% 15.07% 1.16% -0.91% -0.03%
过去一年 13.98% 1.21% 15.23% 1.21% -1.25% 0.00%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
19.21% 1.30% 40.66% 1.32% -21.45% -0.02%
注：从 D1 到 Dn 时间区间 业绩比较基准的收益率由 D1 到 Dn 区间内每个交 易日收益率的合成计算
而来，计算公式如下：
从 D1 到 Dn 时间区间业绩比较基准的收益率= （1+D1 日业绩 比较基准收益率） ×（1+D2 日业绩比
较基准收益率） ×??×（1+Dn 日 业绩比较基准收益率）-1
这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下：
长 城 久 兆 业 绩 比 较 基 准 每 日 收 益 率= 中小板 300( 价格) 指数日收益率×95 % ＋ 活 期 存 款 每 日 利 率
( 税后)×5% 。
指数收 益率 以当日 收盘 价相对 于上 一个交 易日 收盘价 计算 而成； 计算 活期存 款利 率收益 时 ， 如 果
前一日或者多日为非交易日的，考虑该非交易日。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本 基金 合同规 定本 基金投 资组 合为： 本基 金投资 于股 票的资 产占 基金资 产净 值的比 例 不 低 于
90% ， 其中将不低于 90% 的股票资产投资于中小板 300 （价 格） 指数的成份股及其备选成份股， 现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5% 。 本基 金的建仓期为自本基金基金
合同生效日起 6 个月， 建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注： 根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括久兆 300 份额、久兆 稳健份额、久
兆积极份额）不进行收益分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家 基金管理公司， 由长城证 券有限责
任公司 （40 ％） 、 东方证 券股份有限公司 （15％ ） 、 西北证券有限责任公司 （15％ ） 、 北方国际信托
投资股份有限公司 （15 ％） 、 中原信托投资有限公司 （15％） 于 2001 年 12 月27 日共 同出资设立，
当时注册资本为壹亿元人民币。2007 年5 月21 日， 经中国证监 会批准， 公司完成股权结构调整，
现 有 股东 为长 城 证券 有限 责 任公 司（47.059% ） 、 东 方证 券股 份 有限 公司 （17.647% ） 、 北 方国际信长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
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托股份有限公司（17.647% ）和中原 信托有限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日， 经中国证监
会批准 ，将 注册资 本增 加至壹 亿伍 仟万元 人民 币。公 司经 营范围 是基 金募集 、基 金销售 、 资 产 管
理和中 国证 监会许 可的 其他业 务。 截止本 报告 期末， 公司 管理的 基金 有封闭 式基 金：久 嘉 证 券 投
资基金；开放式基金：长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券 投资基金、长
城货币 市场 证券投 资基 金、 长 城消 费增值 股票 型证券 投资 基金、 长城 安心回 报混 合型证 券 投 资 基
金、 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 、 长城品 牌优选股票型证券投资基金、 长城 稳 健
增利债 券型 证券投 资基 金、长 城双 动力股 票型 证券投 资基 金、长 城景 气行业 龙头 灵活配 置 混 合 型
证券投 资基 金、长 城中 小盘成 长股 票型证 券投 资基金 、长 城积极 增利 债券型 证券 投资基 金 、 长 城
久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证
券投资 基金 、长城 岁岁 金理财 债券 型证券 投资 基金、 长城 久利保 本混 合型证 券投 资基金 、 长 城 增
强收益 定期 开放债 券型 证券 投 资基 金、长 城医 疗保健 股票 型证券 投资 基金、 长城 淘金一 年 期 理 财
债券型 证券 投资基 金、 长城工 资宝 货币市 场基 金、长 城久 鑫保本 混合 型证券 投资 基金、 长 城 久 盈
纯债分级债券型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
余礼冰
长城久兆中
小板 300 指
数分级基金
的基金经理
2012 年4 月
17 日
- 13 年
女，中国籍，华中理工大
学工学硕士。 具有 11 年证
券投资研究经验。曾就职
于富国基金、宝盈基金、
友邦华泰基金等， 2007
年加入长城基金管理有限
公司，曾任研究部副总经
理。2012 年 1 月至 2012
年 4 月任 “长城久兆中小
板 300 指数 分级证券投资
基金” 基金经理助理，自
2012 年4 月 至今任 “长城
久兆中小板 300 指数分级
证 券 投 资 基 金 ” 基金经
理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》 、 《长城久兆 中小板 300 指数分级
证券投 资基 金基 金 合同 》和其 他有 关法律 法规 的规定 ，以 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理 和 运 用
基金资 产， 在控制 和防 范风险 的前 提下， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 的利益 ，未 出现投 资 违 反 法
律法规 、基 金合同 约定 和相关 规定 的情况 ，无 因公司 未勤 勉尽责 或操 作不当 而导 致基金 财 产 损 失
的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根 据《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法 》 、 《 证券 投资 基金管 理公 司管理 办法 》 和 《证券 投 资
基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》的 规定 ，本基 金管 理人制 定并 实施了 《长 城基金 管 理 有 限
公司公平交易管理制度》 。
本 基 金管 理人 通 过信 息系 统 以及 人工 控 制等 方法 ， 严格 保证 公 平交 易制 度 的执 行。 在投资决
策环节 ，本 基金管 理人 制定和 完善 投资授 权制 度、投 资对 象库和 交易 对手库 管理 制度、 投 资 信 息
保密措 施， 保证各 投资 组合投 资决 策的独 立性 。在交 易执 行环节 ，本 基金管 理人 建立和 完 善 公 平
的交易 分配 制度， 按照 价格优 先、 时间优 先、 综合平 衡、 比例分 配的 原则， 保证 了交易 在 各 投 资
组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 对同向交易的价差进行事后分析，
定期出 具公 平交易 稽核 报告。 本报 告期报 告认 为，本 基金 管理人 旗下 投资组 合的 同向交 易 价 差 均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 未发 现 本基 金存 在 异常 交易 行 为， 没有 出 现基 金参 与 的交 易所 公 开竞 价同 日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现 象。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本 基 金在 报告 期 内， 通过 投 资约 束和 数 量化 控制 ， 以中 小板 300 （价格 ） 指数 成分 股 为投资
组合， 采取 完全复 制策 略，紧 密跟 踪指数 走势 ，缩小 跟踪 误差。 并采 用程序 化管 理和人 工 管 理 的长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
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方式， 处理 基金日 常运 作中出 现的 基金规 模流 动性需 求、 组合偏 差调 整、风 险平 衡等事 件 ， 将 本
基金的跟踪误差控制在合理范围。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期内， 本基金份额净值增长率为 13.98%， 本基金比较基准收益率为 15.23%。 本报告期
内，本基金日均跟踪误差控制在 0.35% 之内，年 化跟踪误差控制在 4%之 内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
我们观察到， 国内经济的工业利润大幅下滑， 经济反弹虚有其表：15 年 1 月以来 实体经济似
有好转迹象， 汇丰 PMI 小幅反弹、 地产销量增幅扩大、 电力耗煤增速大幅回升。 但 12 月工业 企业
主营利润增速仍在大幅跳水。剔除春节因素后显示短期反弹虚有其表，1 月中采 制造业 PMI 再创
新低， 实体经济依然疲弱。 分项看，1 月新订单 较 12 月下滑0.2%, 新出口 订单较 12 月 下滑 0.7% ，
显示内外需同步走弱。 1 月生产指数较12 月回落0.5%， 与今年 节前7 到5 周电力耗煤同比 仅增-7% 。
1 月原材料库 存继续回落而产成品库存继续回升， 显示库存状况继续转 差。 1 月购进价格 继续下滑 ，
连续 6 个月 处于荣枯线下，预示 1 月 PPI 跌幅 继续扩大，通缩风险仍在加剧。
除了经济数据外， 宏观方面我们重视 15 年地方 两会的精神： 调低增长， 优化结构。 主要表现
在以下三个方面： 第一， 两会中 28 个 省中 26 个下 调了 15 年 GDP 目标增速， 仅西藏维持不变， 上
海未提 及目 标增速 。各 地主动 迎接 全新常 态， 全面下 调增 长目标 。其 次，投 资趋 降基建 托 底 ， 消
费出口 作用 提升。 新制 度缓解 地方 投资冲 动， 投资目 标下 调幅度 和范 围增大 。中 西部投 资 增 速 坍
缩，缘于投资效率低下，14 年投资 回报率已低于 1 。稳增长 仍需基建投资托底， 各省普遍把基建
投资列 为重 要目标 ，但 当前融 资模 式生变 ，缺 口仍大 。另 外，调 低增 长优化 结构 ，因地 制 宜 迎 接
新常态。15 年各省《政府工作报告》体现了 14 年底中央经济工作“稳增长、调结构 ”的思路。
一是地 方接 轨国家 “一 带一路 ”、 京津冀 协同 发展、 长江 经济带 区域 战略， 去产 能与产 能 输 出 并
举。二 是环 境治理 仍是 重点， 环保 力度或 只增 不减。 三是 各省因 地制 宜推进 国资 国企改 革 ， 预 计
今年国资国企改革将会深化推进。
15 年我们还 将关注财税支持 “走出去 ”和人民币汇率贬值的情况。 习近平称中法两国要深化
核能金 融等 领域务 实合 作，李 克强 称加快 铁路 核电 等 中国 装备以 及钢 铁、有 色、 建材等 优 势 产 能
“走出 去” ； 国税总 局称 正在研 究制 定推进 一带 一路等 战略 税收政 策， 更好支 持企 业“走 出去 ” 。
近期人 民币 汇率出 现大 幅贬值 ，或 与过去 半年 美元指 数大 幅升值 有关 ，导致 人民 币指数 被 动 大 幅
升值，因而政府存在引导人民币适度贬值的动力，以缓解出口下行的压力。
中 国 经济 面临 转 型和 改革 是 不可 逆转 之 路， 在去 产 能、 扩大 内 需和 经济 转 型的 过程 中，长城长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
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久兆基金所跟踪的标的中小板 300 指数，作为大消费和新兴产业占比较高的市场代表性指数必 将
受益，并且长城久兆中小板 300 指 数分级基金作为交易型投资工具，适合 于投资者做为价值型交
易品种 投资 和持有 。我 们将通 过对 基金合 同的 严格遵 守， 对跟踪 误差 的严格 控制 ，将本 基 金 打 造
成为供广大投资者对 A 股市场进行投资的良好工具。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公 司 成立 了受 托 资产 估值 委 员会 ，为 基 金估 值业 务 的最 高决 策 机构 ，由 公 司总 经理 、分管估
值业务 副总 经理、 督察 长、投 资总 监、研 究部 总经理 、运 行保障 部经 理、基 金会 计、基 金 经 理 和
行业研究员 、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。
受 托 资产 估值 委 员会 负责 制 定、 修订 和 完善 基金 估 值政 策和 程 序， 定期 对 估值 政策 和程序进
行评价 ，在 发生了 影响 估值政 策和 程序的 有效 性及适 用性 的情况 后及 时修订 估值 方法， 以 保 证 其
持续适 用。 基金会 计凭 借其专 业技 能和对 市场 产品长 期丰 富的估 值经 验以及 对相 关法律 法 规 的 熟
练掌握 ，对 没有市 价的 投资品 种的 估值方 法在 其专业 领域 提供专 业意 见。基 金经 理及研 究 员 凭 借
其丰富 的专 业技能 和对 市场产 品的 长期深 入的 跟踪研 究， 对没有 市价 的投资 品种 综合宏 观 经 济 、
行业发 展、 及个股 状况 等各方 面 因 素，从 价值 投资的 角度 进行理 论分 析，并 根据 分析的 结 果 向 受
托资产 估值 委员会 建议 应采用 的估 值方法 及合 理的估 值区 间。金 融工 程人员 根据 受托资 产 估 值 委
员会提 出的 多种估 值方 法预案 ，利 用金融 工程 研究体 系各 种经济 基础 数据和 数量 化工具 ， 针 对 不
同的估 值方 法及估 值模 型进行 演算 ，为估 值委 员会寻 找公 允的、 操作 性较强 的估 值方法 提 供 数 理
依据。 监察 稽核人 员对 估值委 员会 做出的 决议 进行合 规性 审查， 对估 值委员 提交 的基金 估 值 信 息
披露文件进行合规性审查。
受 托 资产 估值 委 员会 成员 均 具有 五年 以 上证 券、 基 金行 业工 作 经验 ，具 备 专业 胜任 能力；基
金会计 具有 会 计从 业资 格和基 金行 业从业 资格 ，精通 基金 估值政 策、 流程和 标准 ，具有 五 年 以 上
基金估 值和 会计核 算工 作经验 ；基 金经理 和研 究员均 拥有 五年以 上基 金、证 券投 资工作 经 验 ， 精
通投资、研究理论知识和工具方法。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度
基金经理作为估值委员会成员， 凭借 其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，
向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基 金经理有权出席估值委员会
会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
3 、 参与 估值流 程各 方之间 存在 的任何 重大 利益冲 突 估 值委员 会 秉 承基金 持有 人利益 至 上 的
宗旨， 在估值方法的选择上力求客观、 公允， 在 数据的采集方面力求公开、 获取方便、 操作性 强 、长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
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不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金， 其参 与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4 、已签约的 任何定价服务的性质与程度
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 服务 协 议， 由其 按 约定 提供 银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据《长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定：
本基金（包括久兆 300 份额、久兆稳健份 额、久兆积极份额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本报告期内，本基金自 2014 年 8 月 8 日起至 2014 年 10 月 28 日止连续五十一个工作日，自
2014 年 10 月 31 日起 至 2014 年 12 月 26 日止 连续四十一个工作日基金资产净值低于人民币五千
万元。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了 基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
根据《长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》 ，本基金（包括久兆 300 份额、
久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
安 永 华明 会计 师 事务 所（ 特 殊普 通合 伙 ）为 本基 金 出具 了标 准 无保 留意 见 的审 计报 告，投资长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
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者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
3,427,357.41 7,758,509.91
结算备付金
21,799.58 162,007.56
存出保证金
20,895.20 31,460.99
交易性金融资产
52,864,868.93 69,919,657.24
其中：股票投资
52,833,684.43 69,919,657.24
基金投资
- -
债券投资
31,184.50 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清 算款
- -
应收利息
878.24 1,207.40
应收股利
- -
应收申购款
- 1,496,918.86
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
56,335,799.36 79,369,761.96
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 3,102,479.51
应付赎回款
1,342,196.11 240,709.24
应付管理人报酬
29,645.45 50,284.42
应付托管费
6,522.01 11,062.59 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
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应付销售服务费
- -
应付交易费用
68,377.31 77,828.21
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
165,054.11 160,576.24
负债合计
1,611,794.99 3,642,940.21
所 有 者 权益：
实收基金
45,930,808.67 72,445,251.13
未分配利润
8,793,195.70 3,281,570.62
所有者权益合计
54,724,004.37 75,726,821.75
负债和所有者权益总计
56,335,799.36 79,369,761.96
注： 报告截止日 2014 年12 月 31 日， 长城久兆中小板 300 指 数分级份额净值 1.137 元， 长城久 兆
稳健指数的参考份额净值 1.053 元 ，长城久兆积极指数的参考份额净值 1.192 元 。基金份额总额
为 48,150,552.71 份，其 中长城久兆中小板 300 指数分级份额 30,879,829.71 份，长 城久兆稳健
指数份额 6,908,289.00 份 ，长城久兆积极指数份额 10,362,434.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
一、收入
10,632,495.27 12,123,568.36
1. 利息收入
22,750.84 32,399.29
其中：存款利息收入
22,729.80 32,382.34
债券利息收入
21.04 16.95
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
11,262,419.10 6,006,034.04
其中：股票投资收益
11,137,404.16 5,711,759.57
基金投资收益
- -
债券投资收益
813.46 2,067.34
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
124,201.48 292,207.13 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
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3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-848,093.53 5,910,349.18
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
195,418.86 174,785.85
减： 二 、费用
1,352,042.92 1,441,520.23
1 ．管理人报 酬
350,939.99 431,571.55
2 ．托管费
77,206.85 94,945.82
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
411,517.35 402,690.97
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
512,378.73 512,311.89
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
9,280,452.35 10,682,048.13
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
9,280,452.35 10,682,048.13
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主 体：长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
72,445,251.13 3,281,570.62 75,726,821.75
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 9,280,452.35 9,280,452.35
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-26,514,442.46 -3,768,827.27 -30,283,269.73
其中：1. 基 金申购款 116,030,140.74 16,404,795.55 132,434,936.29
2. 基金赎回 款 -142,544,583.20 -20,173,622.82 -162,718,206.02
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
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净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
45,930,808.67 8,793,195.70 54,724,004.37
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
81,414,883.59 -9,639,688.77 71,775,194.82
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 10,682,048.13 10,682,048.13
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-8,969,632.46 2,239,211.26 -6,730,421.20
其中：1. 基 金申购款 137,218,934.66 798,359.08 138,017,293.74
2. 基金赎回 款 -146,188,567.12 1,440,852.18 -144,747,714.94
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
72,445,251.13 3,281,570.62 75,726,821.75
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______杨光 裕______
______ 熊科金______
____ 彭洪 波____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金（以下简称 “本基金”）经中国证券监督管理委
员 会 （简 称 “ 中 国证 监会 ” ）二 零一 一 年九 月十 五 日下 发的 证 监许 可【2011 】1474 号文 “关于
核准长城久兆中小板 300 指数分级证 券投资基金募集的批复 ”的核准，由长城基金管理有限公司
作为管理人自 2011 年 12 月19 日至 2012 年 1 月17 日止向社 会公开发行募集， 募集期 结束经安永
华明会计师事务所验证并出具安永华明(2012)验字第 60737541_H01 号验 资报告。 本基 金的首次发
售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 965,751,817.91 元 ， 折 合长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
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965,751,817.91 份基金份 额； 有效认购 资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 190,967.22
元， 折合 190,967.22 份基 金份额。 其中场外已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后
的净认购金额为人民币 919,615,817.91 元，折 合 919,615,817.91 份基金份 额，场外有效认购 资
金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 181,884.22 元， 折合 181,884.22 份基金份 额；场内
已收到的首次发售募集的有效认购资金认购金额为人民币46,136,000.00 元， 折合46,136,000.00
份 基 金 份 额 ， 场 内 有 效 认 购 资 金 在 首 次 发 售 募 集 期 内 产 生 的 利 息 为 人 民 币 9,083.00 元，折合
9,083.00 份 基金份额。 以 上收到的实收基金共计人民币 965,942,785.13 元 ， 折合 965,942,785.13
份基金份额。 本基金的基金合同于 2012 年01 月30 日正式生 效。 本基金为契约型开放式， 存续期
限不定。 本基金管理人为长城基金管理有限公司， 注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，
基金托管人为中国建设银行股份有限公司（ “中国建设银行”）。
本 基 金的 基金 份 额包 括长 城 久兆 中小 板 300 指数 分 级证 券投 资 基金 之基 础 份额( 简称 “久兆
300 份额”) 、 “久兆稳健份额”与“ 久兆积极份额”。 基金发售结束后， 场外认购的全部份额将
确认为久兆 300 份额；场 内认购的全部份额将按照基金合同约定比例确认为久兆稳健份额与久兆
积极份额。久兆 300 份 额设置单独的基金代码, 只接受场外与场内申购和赎回; 久兆 稳健份额、久
兆积极份额交易代码不同, 只上市交 易, 不接受申 购和赎回。
本基金四份久兆稳健份额与六份久兆积极份额的参考净值之和将等于十份久兆 300 份额的净
值。 久兆稳健份额的约定年收益率为 5.8% 。 久 兆 稳健份额的约定年收益率除以 365 得到久兆稳 健
份额的 约定 日简单 收益 率。久 兆稳 健份额 的基 金份额 参考 净值以 基金 合同生 效日 或前一 份 额 折 算
日经折 算后 的份额 净值 为基准 采用 久兆稳 健份 额的约 定日 简单收 益率 单利进 行计 算。计 算 出 久 兆
稳健份额的份额参考净值后，根据久兆 300 份 额、久兆稳健份额、久兆积极份额净值的 关系，可
以计算出久兆积极份额的份额参考净值。
定 期 份额 折算 ： 自基 金合 同 生效 日或 前 一定 期份 额 折算 日次 日 起至 满一 年 的最 后一 个工作日
止，本 基金 将按照 基金 合同规 定进 行基金 的定 期份额 折算 。本基 金进 行定期 份额 折算后 ， 久 兆 稳
健份额期末的约定应得收益将折算为场内久兆 300 份额分配 给久兆稳健份额持有人，久兆稳健份
额的份额参考净值调整为 1.000 元 ；久兆 300 份额持有人持有的每十份久兆 300 份额将按四份久
兆稳健份额获得新增久兆 300 份额 的分配，持有场外久兆 300 份额的基 金份额持有人将按前述方
式获得新增场外久兆 300 份额的分配 ， 持有场内久兆 300 份 额的基金份额持有人将按前述方式获
得新增场内久兆 300 份 额的分配。
经过定期份额折算，久兆 300 份额 的份额净值相应进行调整。定期份额折算前后，久兆积极
份额的 份额 参考净 值及 其份额 数未 发生变 化， 久兆稳 健份 额和久 兆积 极份额 的份 额配比 始 终 保 持长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
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4:6 的比例不 变。折算所产生的场内久兆 300 份 额不进行自动分离。
不定期份额折算：本基金运作期间，如久兆 300 份额的份额 净值达到 2.000 元或久兆 积极份
额的份额参考净值达到 0.250 元，本 基金将按照基金合同规定进行基金的不定期份额折算。
当久兆 300 份额的份额净值达到 2.000 元时，不 定期份额折算后，久兆 300 份额的基 金份额
净值以及久兆稳健份额与久兆积极份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。不 定期份额折算
后， 持有人持有的久兆 300 份额的份额 数按照久兆 300 份额折算 比 例相应增加， 持有场外久兆 300
份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆 300 份额的分配 ，持有场内久兆 300 份额
的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆 300 份 额的分配。持有人持有的久兆稳健份额
和久兆积极份额的份额数在折算前后均保持不变，因折算新增的份额将全部折算成久兆 300 份额
的场内 份额。
当久兆积极份额的份额参考净值达到 0.250 元 时，不定期份额折算后，久兆 300 份额的基金
份额净值以及久兆稳健份额与久兆积极份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元；持有人持有
的久兆 300 份额的份额数按照久兆 300 份额折算 比例相应减少，久兆积极份额持有人持有的久兆
积极份 额数 按照久 兆积 极份额 的折 算比例 相应 减少。 为保 持久兆 稳健 份额和 久兆 积极份 额 比 例 不
变，久 兆稳 健份额 的折 算比例 与久 兆积极 份额 相同， 久兆 稳健份 额持 有人持 有的 久兆稳 健 份 额 数
同比例相应减少，超出份额数将全部折算成久兆 300 份额 的场内份额。
不定期份额折算前后，久兆稳健份额和久兆积极份额的份额配比始终保持 4:6 的 比例不变。
折算所产生的场内久兆 300 份额不进 行自动分离。
本 基 金投 资于 具 有良 好流 动 性的 金融 工 具， 包括 中 小 板 300 （价 格） 指数 的 成份 股及 其备选
成份股、 新股 （一级市场初次发行或增发） 、 债 券、 资产支持证券、 权证， 以及经中国证监会批准
的允许本基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 本基金投资于股票的资产占
基金资产净值的比例不低于 90% ， 其 中将不低于 90% 的股票资 产投资于中小板 300 （价 格） 指数的
成份股及其备选成份股， 现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 权证
及其他 金融 工具的 投资 比例依 照法 律法规 或监 管机构 的规 定执行 。如 法律法 规或 监管机 构 今 后 允
许本基 金投 资其他 品种 ，基金 管理 人在履 行适 当程序 后， 可以将 其纳 入投资 范围 ，进行 组 合 资 产
管理。
本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于 90% ， 将不低于 90% 的股票资 产投资于
中小板 300 （ 价格 ）指数 的成 份股及 其备 选成份 股， 现金或 者到 期日在 一年 以内的 政府债 券 不 低
于基金资产净值的 5%。 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本
基金的业绩比较基准为：中小板 300( 价格) 指数 收益率 ×95% ＋活期存款利率( 税后)×5% 。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
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7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管 理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/ 新会计 准则
2014 年 1 至 3 月，财政部 制定了《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》和《企业会计
准则第 30 号 ——财务报表列报》等 7 项会计准则；上述 7 项会计准则均自 2014 年 7 月 1 日起施
行。2014 年 6 月，财政部 修订了《企业会计准则第 37 号—— 金融工具列报》 ，在 2014 年年度及
以后 期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2014 年12 月 31 日的财
务状况以及 2014 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
1. 印花税
经 国 务院 批准 ， 财政 部、 国 家税 务总 局 研究 决定 ， 证券 （股 票 ）交 易印 花 税税 率为 1? ，由
出让方缴纳。
股 权 分置 改革 过 程中 因非 流 通股 股东 向 流通 股股 东 支付 对价 而 发生 的股 权 转让 ，暂 免征收印
花税。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
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2.营业税、 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3. 个人所得 税
个人所得税税率为 20% 。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题
的通知 》的 规定， 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入、 债券的 利息 收入及 储蓄 利息收 入 ， 由 上
市公司 、债 券发行 企业 及金融 机构 在 向基 金派 发股息 、红 利、债 券的 利息及 储蓄 利息时 代 扣 代 缴
个人所得税。
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人所得税政策的通知》 ，自 2008 年 10 月9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司（ “长城证券 ”） 基金管理人股东、基金代销机构
东方证券股份有限公司（ “东方证券 ”） 基金管理人股东、基金代销机构
中原信托有限公司 基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 38 页
长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
长城 证券 - - 72,154,992.28 27.51%
7.4.8.1.2 债券交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券 65,691.64 27.63% - -
注：上 述佣 金按市 场佣 金率计 算, 扣 除券商 需承 担的费 用( 包 括但不 限于 买( 卖) 经 手 费、证 券结 算
风险基金和证券交易所买( 卖) 证管 费等） 。
管 理 人因 此从 关 联方 获取 的 其他 服务 主 要包 括： 为 本基 金提 供 的证 券投 资 研究 成果 和市场信
息服务。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 38 页
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
350,939.99 431,571.55
其中： 支付销售机构的客
户维护费
77,942.55 149,415.51
注：1) 基 金管 理 费每 日计 提 ，按 月支 付 。基 金管 理 费按 前一 日 的基 金资 产 净值 的 1.00% 的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
2) 本期末本 基金未支付的管理费余额人民币 29,645.45 元。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
77,206.85 94,945.82
注：1 ） 基金托管费每日计提， 按月支付。 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的年费 率
计提。计算方法如下：
H=E×0.22%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
2 ） 本期末 本基金未支付的托管费余额人民币 6,522.01 元。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注： 本基金于本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 38 页
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本 基金 的基金 管理 人于本 期及 上年度 可比 期间均 未运 用固有 资金 投资于 本基 金，于 本 期 末 及
上年度末亦均未持有本基金份额。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注： 除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年 度末未投资本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 3,427,357.41 20,660.02 7,758,509.91 29,822.42
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金于本期及上年度可比 期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金于本期末未持有因认购新发/ 增发证 券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002152
广电
运通
2014 年12 月
17 日
重大
事项
22.15
2015 年3 月
11 日
24.37 9,948 173,754.99 220,348.20 -
002123
荣信
股份
2014 年12 月
22 日
重大
事项
9.22 - - 13,746 119,699.36 126,738.12 -
002018
华信
国际
2014 年11 月
19 日
重大
事项
13.99
2015 年3 月6
日
15.39 8,901 100,140.52 124,524.99 -
002439
启明
星辰
2014 年12 月
8 日
重大
事项
26.24
2015 年3 月
12 日
28.86 4,714 100,035.59 123,695.36 -
002312
三泰
电子
2014 年12 月
3 日
重大
事项
23.89
2015 年3 月6
日
26.28 5,167 117,731.91 123,439.63 -
002437
誉衡
药业
2014 年11 月
21 日
重大
事项
23.75
2015 年1 月
26 日
26.13 4,839 104,286.42 114,926.25 - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 38 页
002070
众和
股份
2014 年9 月5
日
重大
事项
9.49
2015 年3 月
11 日
10.00 11,980 89,054.97 113,690.20 -
002050
三花
股份
2014 年10 月
27 日
重大
事项
13.57
2015 年1 月
27 日
14.93 6,960 80,813.25 94,447.20 -
002168
深圳
惠程
2014 年11 月
28 日
重大
事项
10.13
2015 年1 月
28 日
9.51 9,018 79,248.39 91,352.34 -
002396
星网
锐捷
2014 年10 月
20 日
重大
事项
27.31
2015 年2 月9
日
30.04 2,872 72,008.10 78,434.32 -
002354
科冕
木业
2014 年10 月
31 日
重大
事项
57.50
2015 年3 月
24 日
63.25 1,351 67,785.38 77,682.50 -
002021
中捷
资源
2014 年9 月5
日
重大
事项
7.01 - - 10,943 70,612.89 76,710.43 -
002663
普邦
园林
2014 年12 月
9 日
重大
事项
14.40
2015 年3 月
17 日
15.84 5,290 74,584.32 76,176.00 -
002009
天奇
股份
2014 年10 月
20 日
重大
事项
16.30
2015 年1 月
28 日
17.93 4,560 60,965.45 74,328.00 -
002170
芭田
股份
2014 年12 月
25 日
重大
事项
9.00
2015 年1 月5
日
9.38 7,958 57,023.61 71,622.00 -
002482
广田
股份
2014 年12 月
10 日
重大
事项
15.13
2015 年1 月6
日
16.64 4,352 69,055.34 65,845.76 -
002308
威创
股份
2014 年12 月
29 日
重大
事项
8.25
2015 年2 月4
日
9.08 7,595 66,051.92 62,658.75 -
002577
雷柏
科技
2014 年12 月
26 日
重大
事项
27.31
2015 年1 月9
日
26.00 2,227 64,907.93 60,819.37 -
002071
长城
影视
2014 年12 月
9 日
重大
事项
19.38
2015 年2 月
16 日
21.32 3,127 63,114.41 60,601.26 -
002298
鑫龙
电器
2014 年9 月
30 日
重大
事项
8.97 - - 6,146 46,407.86 55,129.62 -
002411
九九
久
2014 年9 月
29 日
重大
事项
9.79 - - 5,080 46,090.36 49,733.20 -
002235
安妮
股份
2014 年11 月
17 日
重大
事项
15.77
2015 年2 月
16 日
17.35 1,721 28,534.72 27,140.17 -
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2014 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0.00 元, 无质押债券 。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2014 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 证 券交易所债券正回购交易形成的卖出回长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 38 页
购证券款余额为 0.00 元, 无质押债券 。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
管 理 层已 经评 估 了银 行存 款 、结 算备 付 金、 买入 返 售金 融资 产 、其 他应 收 款项 类投 资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为 50,894,825.26 元， 划分为 第二层次的余额为 1,970,043.67 元， 无划分 为
第三层级余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情 况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本 基 金于 本报 告 期初 未持 有 公允 价值 归 属于 第三 层 次的 金融 工 具， 本基 金 本报 告期 未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日 本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 52,833,684.43 93.78
其中：股票 52,833,684.43 93.78
2 固定收益投资 31,184.50 0.06
其中：债券 31,184.50 0.06
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 38 页
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,449,156.99 6.12
7 其他各项资产 21,773.44 0.04
8 合计 56,335,799.36 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 767,997.31 1.40
B
采矿业 548,724.84 1.00
C
制造业 37,881,778.10 69.22
D
电力、热力、燃气及水生产和供 应业 188,271.43 0.34
E
建筑业 2,123,636.27 3.88
F
批发和零售业 2,397,313.58 4.38
G
交通运输、仓储和邮政业 65,077.47 0.12
H
住宿和餐饮业 279,189.27 0.51
I
信息传输、软件和信息技术服务业 4,859,933.52 8.88
J
金融业 1,454,976.94 2.66
K
房地产业 786,091.01 1.44
L
租赁和商务服务业 1,025,944.47 1.87
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 369,264.16 0.67
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 60,601.26 0.11
S
综合 - -
合计 52,808,799.63 96.50
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 38 页
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 24,884.80 0.05
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 24,884.80 0.05
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002024 苏宁云商 139,619 1,256,571.00 2.30
2 002415 海康威视 42,153 942,962.61 1.72
3 002450 康得新 28,292 819,619.24 1.50
4 002202 金风科技 51,218 723,710.34 1.32
5 002241 歌尔声学 28,250 692,972.50 1.27
6 002304 洋河股份 8,384 662,755.20 1.21 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 38 页
7 002230 科大讯飞 24,366 649,353.90 1.19
8 002594 比亚迪 15,974 609,408.10 1.11
9 002081 金 螳 螂 34,292 576,105.60 1.05
10 002142 宁波银行 35,623 560,349.79 1.02
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.ccfund.com.cn ） 的年度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002319 乐通股份 2,416 24,884.80 0.05
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002024 苏宁云商 2,988,117.00 3.95
2 002415 海康威视 2,467,756.17 3.26
3 002241 歌尔声学 2,042,277.12 2.70
4 002236 大华股份 1,578,397.60 2.08
5 002594 比亚迪 1,528,916.82 2.02
6 002230 科大讯飞 1,430,046.20 1.89
7 002450 康得新 1,389,544.48 1.83
8 002353 杰瑞股份 1,386,512.08 1.83
9 002081 金 螳 螂 1,270,721.16 1.68
10 002304 洋河股份 1,248,631.75 1.65
11 002456 欧菲光 1,247,309.60 1.65
12 002202 金风科技 1,219,412.79 1.61
13 002038 双鹭药业 1,209,481.41 1.60
14 002465 海格通信 1,130,550.00 1.49 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 38 页
15 002385 大北农 1,075,256.37 1.42
16 002142 宁波银行 1,054,012.88 1.39
17 002422 科伦药业 991,427.85 1.31
18 002007 华兰生物 851,780.00 1.12
19 002570 贝因美 848,502.00 1.12
20 002266 浙富控股 831,500.00 1.10
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002024
苏宁云商 4,814,514.90 6.36
2 002415
海康威视 3,073,412.53 4.06
3 002241
歌尔声学 2,695,658.53 3.56
4 002236
大华股份 2,144,385.10 2.83
5 002353
杰瑞股份 2,065,132.10 2.73
6 002230
科大讯飞 2,039,772.69 2.69
7 002594
比亚迪 2,002,569.00 2.64
8 002450
康得新 1,804,515.38 2.38
9 002202
金风科技 1,752,586.09 2.31
10 002038
双鹭药业 1,676,223.47 2.21
11 002304
洋河股份 1,559,093.30 2.06
12 002081
金 螳 螂 1,486,891.99 1.96
13 002142
宁波银行 1,444,485.25 1.91
14 002385
大北农 1,385,004.86 1.83
15 002422
科伦药业 1,308,569.50 1.73
16 002456
欧菲光 1,262,806.38 1.67
17 002570
贝因美 1,235,793.76 1.63
18 002008
大族激光 1,225,059.67 1.62
19 002400
省广股份 1,172,061.65 1.55
20 002065
东华软件 1,105,248.40 1.46
注：卖出金额按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 116,733,130.58
卖出股票收入（成交）总额 144,102,429.52 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 38 页
注：买 入股 票成本 和卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 31,184.50 0.06
8 其他 - -
9 合计 31,184.50 0.06
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128009 歌尔转债 252 31,184.50 0.06
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 38 页
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期未投资股指期货，期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资政策
注： 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
股指期货交易。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注： 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注： 本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 报 告期 本基 金 投资 的前 十 名证 券除 康 得新 发行 主 体外 ，其 他 证券 的发 行 主体 未出 现被监管
部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
康得新发行主体北京康得新复合材料股份有限公司于 2014 年 3 月 20 日 发布 “关于收到北京
证监局 行政 监管措 施决 定书的 公告 ” 。公 告称 康得世 纪能 源科技 有限 公司为 康得 新公司 控 股 股 东
的全资子公司， 康得新公司 2012 年 年度报告未披露其与上市公司之间存在关联关系。 同时， 中国
证券监 督管 理委员 会北 京监管 局经 现场检 查， 发现公 司还 存在财 务基 础薄弱 、成 本核算 粗 放 、 库
存管理薄弱和资金管理不规范 等问题，并责令康得新公司限期进行整改。
本 基 金经 理分 析 认为 ，长 城 久兆 基金 是 一只 采取 复 制策 略的 指 数基 金， 构 建和 调整 投资组合
完 全跟 踪标的 指数 中小板 300 （ 价格 ）指 数，组 合中 配置康 得新 公司的 比例 完全依 据其在 指 数 成
分股中 的市 值占比 ，该 行政监 管措 施不影 响本 基金经 理依 据基金 合同 和公司 投资 管理制 度 对 康 得
新进行了投资。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 38 页
1 存出保证金 20,895.20
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 878.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,773.44
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长城久兆中
小板 300 指
数分级
696 44,367.57 22,536,006.00 72.98% 8,343,823.71 27.02%
长城久兆稳
健指数
222 31,118.42 5,347,640.00 77.41% 1,560,649.00 22.59%
长城久兆积
极指数
478 21,678.73 2,280,460.00 22.01% 8,081,974.00 77.99% 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 38 页
合计 1,396 34,491.80 30,164,106.00 62.65% 17,986,446.71 37.35%
注：① 对于 分级基 金， 下属分 级份 额比例 的分 母采用 各自 级别的 份额 ，对于 合计 数，比 例 的 分 母
采用下属分级基金份额的合计数。
②以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
长城久兆稳健指数
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 银河资本－光大银行－银河资本－
青昀 1 号资 产管理计划
5,170,440.00 74.84%
2 吴文俊 150,500.00 2.18%
3 陈正贵 136,400.00 1.97%
4 银河资本－光大银行－银河资本青
昀套利 2 号 资产管理计划
122,200.00 1.77%
5 侯荣侠 62,600.00 0.91%
6 厦门国际信托有限公司－融智一号
证券投资集合资金信托
55,000.00 0.80%
7 叶玲珍 52,000.00 0.75%
8 陈伟坚 50,000.00 0.72%
9 王怀驰 47,600.00 0.69%
10 常兰网 30,001.00 0.43%
长城久兆积极指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 银河资本－光大银行－银河资本－
青昀 1 号资 产管理计划
2,258,802.00 21.80%
2 余为民 311,600.00 3.01%
3 曹海永 237,290.00 2.29%
4 陈浩鸣 212,486.00 2.05%
5 肖志飞 185,700.00 1.79%
6 苏阳涛 173,800.00 1.68%
7 杨晓光 160,000.00 1.54%
8 毛丽丽 150,000.00 1.45%
9 张月明 150,000.00 1.45%
10 郑刚 149,049.00 1.44%
注 ： ① 持 有 人 为 场 内 持 有 人 ， 占 上 市 总 份 额 比 例= 场 内 持 有 人 持 有 场 内 份 额/ 场 内 总 份 额 比 例
×100% 。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 38 页
② 对 于长 城久 兆 稳健 指数 、 长城 久兆 积 极指 数前 十 名持 有人 持 有份 额比 例 的分 母采 用各自级
别份额总数。
③以基金账户为统计口径。
④以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额
比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
长城久兆中小板 300 指 数分级（场内简称：
长城久兆）
- -
长城久兆稳健指数（场内简称：久兆稳健） - -
长城久兆积极指数（场内简称：久兆积极） - -
合计
- -
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 对于合 计数 ，比例 的 分 母 采
用 下属分级基金份额的合计数。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的
数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
长城久兆中小板300 指 数分级 （场内 简称：
长城久兆）
0
长城久兆稳健指数 （场内简称： 久兆稳健） 0
长城久兆积极指数 （场内简称： 久兆积极） 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
长城久兆中小板300 指 数分级 （场内 简称：
长城久兆）
0
长城久兆稳健指数 （场内简称： 久兆稳健） 0
长城久兆积极指数 （场内简称： 久兆积极）
0
合计 0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长城久兆中小板
300 指数分级
长城久兆稳健指
数
长城久兆积极指
数
基金合同生效日（2012 年 1 月 30
日）基金份额总额
919,797,702.13 18,458,033.00 27,687,050.00 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
第 35 页 共 38 页
本报告期期初基金份额总额 35,320,418.27 15,563,973.00 23,345,960.00
本报告期基金总申购份额 120,729,368.78 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 149,090,978.21 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
23,921,020.87 -8,655,684.00 -12,983,526.00
本报告期期末基金份额总额 30,879,829.71 6,908,289.00 10,362,434.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金定期份额折算中新增的份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人重大人事变动
自 2014 年3 月 24 日起， 余骏先生不再担任公司副总经理， 并全职担任长城基金管理有限公
司子公司长城嘉信资产管理有限公司总经理职务； 自 2014 年 4 月17 日 起， 杨建华 先生担任公司
副总经理。
2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布 任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经
理助理职务。本基金托管人 2014 年 11 月 03 日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管
业务部总经 理。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本基金本报告期投资策略无改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
1 、本期未有 改聘会计师事务所。
2 、本基金本 报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币肆万元。
3 、目前为本 基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
第 36 页 共 38 页
为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金本报告期基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 258,414,445.92 99.11% 235,264.74 99.11% -
国金证券 2 2,330,257.60 0.89% 2,121.40 0.89% -
长城证券 3 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
第 37 页 共 38 页
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注：1 、报告 期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内共新增 5 个 交易单元 （其中新增： 广州证券 2 个、 联讯证券 2 个、 宏 信证券 1 个 ） 。 截
止本报告期末共计 42 个 交易单元。
2 、 专用席位 的选择标准和程序 本基 金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，
使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1) 实力雄厚 ，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币；
(2) 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3) 经营行为 规范，能满足基金运作的合法、合规需求 ；
(4) 内部管理 规范 、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6) 研究实力 较强， 有固定 的研究机构和专门的研究人员， 能及 时为本基金提供高质量的咨询服务 ，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管 理人 应根据 有关 规 定， 在基 金的中 期报 告和年 度报 告中将 所选 证券经 营机 构的有 关 情 况 、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - - - - -
国金证券 12,328.98 100.00% - - - -
长城证券 - - - - - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2014 年年度 报告 摘要
第 38 页 共 38 页
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
