大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
2014 年年度报告
2014 年 12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2015 年 3 月 28 日
大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 3 月 26 日复 核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 报 告中 财务 资 料已 经审 计 。普 华永 道 中天 会计 师 事务 所（ 特 殊普 通合 伙 ）为 本基 金出具了
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2014 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基 金 简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基金产 品说明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基金管 理人和基金托管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信息披 露方式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其他相 关资料 ............................................................................................................................. 5
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ............................................................................. 5
3.1 主要会 计数据和财务指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基金净 值表现 ............................................................................................................................. 6
3.3 过去三 年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 7
§4 管 理 人报 告 ......................................................................................................................................... 7
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 7
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 9
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 10
4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 10
4.6 管理人 内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 11
4.7 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 12
4.8 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 12
4.9 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 12
§5 托 管 人报 告 ....................................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 12
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 13
5.3 托管人 对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 13
§6 审 计 报告 ........................................................................................................................................... 13
§7 年 度 财务 报 表 ................................................................................................................................... 14
7.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 14
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 15
7.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 16
7.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 17
§8 投 资 组合 报 告 ................................................................................................................................... 38
8.1 期末基 金资产组合情况 ........................................................................................................... 38
8.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 38
8.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 39
8.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 41
8.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 42
8.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 43
8.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 43
8.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 43
8.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 43 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 43
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 43
8.12 投资组 合报告附注 ................................................................................................................. 44
§9 基 金 份额 持 有 人信息 ....................................................................................................................... 45
9.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 45
9.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................................................................... 45
9.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 45
9.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 45
§ 10 开放 式基 金 份 额变动 ..................................................................................................................... 46
§ 11 重大 事件 揭 示 ................................................................................................................................. 46
11.1 基金份 额持有人大会决议 ..................................................................................................... 46
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 46
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 46
11.4 基金投 资策略的改变 ............................................................................................................. 47
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 47
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 47
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 47
11.8 其他重 大事件 ......................................................................................................................... 49
§ 12 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................. 50
§ 13 备查 文件 目 录 ................................................................................................................................. 51
13.1 备查文 件目录 ......................................................................................................................... 51
13.2 存放地 点 ................................................................................................................................. 51
13.3 查阅方 式 ................................................................................................................................. 51
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 大成创新成长混合
场内简称 大成创新
基金主代码 160910
交易代码 160910
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2007 年 6 月12 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,730,866,268.71 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007 年 10 月 25 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，超越业绩比较基
准，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金以股票投资为主，采用积极的投资策略，精选
具备持续增长能力，价格处于合理区间的优质股票构
建投资组合；本基金以固定收益品种投资为辅，确保
投资组合具有良好的流动性。
业绩比较基准 沪深 300 指数 ×70% ＋中 国债 券总指数 ×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，风险收益水平高于货币市场基
金和债券型基金， 属于中高风险的证券投资基金品种。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦32 层
北京东城区建国门内大街 69 号
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦32 层
北京复兴门内大街 28 号 凯晨世
贸中心东座 F9 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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邮政编码 518040 100031
法定代表人 刘卓 刘士余
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券 报》 、 《中国 证券报》 、 《 证
券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东
座 F9 中国农 业银行托管业务部
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号
星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街27 号投资广
场 23 层
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已实现收益 82,462,455.01 147,051,821.27 -990,255,804.37
本期利润 1,822,626,983.16 -185,014,047.40 792,184,181.61
加权平均基金份额本期利润 0.2073 -0.0193 0.0770
本期加权平均净值利润率 28.01% -2.51% 10.58%
本期基金份额净值增长率 30.70% -2.61% 11.01%
3.1.2 期末 数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配利润 -1,431,810,307.37 -1,889,082,794.73 -2,172,659,285.29
期末可供分配基金份额利润 -0.1852 -0.2007 -0.2170
期末基金资产净值 7,539,078,684.12 7,025,442,225.54 7,674,762,098.33
期末基金份额净值 0.975 0.746 0.766
3.1.3 累计 期末指标 2014 年末
2013 年末
2012 年末
基金份额累计 净值增长率 -7.56% -29.27% -27.38%
注：1 、 期末可供分配利润， 采用期 末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
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2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 26.79% 1.45% 30.67% 1.15% -3.88% 0.30%
过去六个月 40.29% 1.16% 43.29% 0.93% -3.00% 0.23%
过去一年 30.70% 1.08% 38.72% 0.85% -8.02% 0.23%
过去三年 41.30% 1.15% 39.49% 0.91% 1.81% 0.24%
过去五年 3.17% 1.22% 7.36% 0.95% -4.19% 0.27%
自基金合同
生效起至今
-7.56% 1.53% 8.86% 1.29% -16.42% 0.24%
3.2.2 自基金转型以 来 基 金份额 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注： 按基金合同规定， 大成创新成长混合型证券投资基 金自基金合同生效 （暨基金转型） 之日 2007大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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年 6 月12 日起 3 个月内 为建仓期。 截 至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各
项比例。
3.2.3 过 去 五 年基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况
无。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基金管理 人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由四家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(48%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、 中国银河投资管理有限公司(25%) 、 广东证券股份有限公司(2%) 。 截至 2014 年12 月 31
日，本基金管理人共管理 4 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：大成中证 100 交易型开放 式指数证券投
资基金、深证成长 40 交 易型开放 式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放 式指数证券
投资基金联接基金、中证 500 深市 交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪 市交易型开放式
指数证券投资基金，2 只 QDII 基金 ：大成标普 500 等权重指 数证券投资基金、大成纳斯达克 100
指数证券投资基金及 40 只开放式证券投资基金： 大成景丰债券型证券投资基金 （LOF ） 、 大成价 值大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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增长证 券投 资基金 、大 成债券 投资 基金、 大成 蓝筹稳 健证 券投资 基金 、大成 精选 增值混 合 型 证 券
投 资 基金 、大 成 货币 市场 证 券投 资基 金 、大 成沪 深 300 指数 证 券投 资基 金 、大 成财 富 管 理 2020
生命周 期证 券投 资 基金 、大成 积极 成长股 票型 证券投 资基 金、大 成创 新成长 混合 型证券 投 资 基 金
(LOF) 、 大成景阳领先股票型证券投资基金、 大成强化收益债券型证券投资基金、 大成策略回报股
票型证 券投 资基金 、大 成行业 轮动 股票型 证券 投资基 金、 大成中 证红 利指数 证券 投资基 金 、 大 成
核心双 动力 股票型 证券 投资基 金、 大成竞 争优 势股票 型证 券投资 基金 、大成 景恒 保本混 合 型 证 券
投资基 金、 大成内 需增 长股票 型证 券投资 基金 、大成 可转 债增强 债券 型证券 投资 基金、 大 成 消 费
主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 新 锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、大成月 添 利理 财债券 型证 券投资 基金 、大成 现金 增利货 币市 场证券 投资 基金、 大 成 月 月
盈短期 理财 债券型 证券 投资基 金、 大成现 金宝 场内实 时申 赎货币 市场 基金、 大成 景安短 融 债 券 型
证券投 资基 金、大 成景 兴信用 债债 券型证 券投 资基金 、大 成景旭 纯债 债券型 证券 投资基 金 、 大 成
景祥分 级债 券型证 券投 资基金 、大 成信用 增利 一年定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、大成 健 康 产 业
股票型 证券 投资基 金、 大成中 小盘 股票型 证券 投资基 金（LOF ） 、大成灵 活配置 混合 型证券 投 资 基
金、大 成丰 财宝货 币市 场基金 、大 成景益 平稳 收益混 合型 证券投 资基 金、大 成添 利宝货 币 市 场 基
金、大成景利混合型 证券投资基金和大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨建勋
先生
本基金
基金经
理
2011 年 4
月 22 日
- 13 年
北 京 大 学 经 济 学 院 经 济 学 硕 士 。 曾 任 职
于 沈 阳 会 计 师 事 务 所 、 鹏 华 基 金 管 理 有
限 公 司 、 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 。
2004 年 8 月12 日至 2006 年 9 月27 日，
担任普润基金基金经理；2005 年2 月26
日至 2006 年11 月 23 日， 担任鹏华行业
成长证券投资基金基金经理 。2007 年 3
月 19 日至 11 月12 日， 担任工银瑞信精
选平衡混合型基金基金经理；2007 年 3
月 19 日至 2009 年 5 月 17 日， 担任工银
瑞 信 稳 健 成 长 股 票 型 基 金 基 金 经 理 ，
2007 年 7 月18 日至 2010 年 5 月20 日，
担 任 工 银 瑞 信 红 利 股 票 型 基 金 基 金 经
理。2010 年 6 月加入大成基金管理有限
公司。 2010 年 11 月 26 日至 2012 年9 月
5 日， 担任大成行业轮动股票型证券投资
基金基金经理。 2011 年4 月22 日担 任大大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。具有基金从业资格。国籍：中国
虞亚新
先生
本基金
基金经
理助理
2012 年 8
月 7 日
2014 年 7
月 31 日
6 年
经济学硕士， 2008 年 7 月至 2010 年6 月
就职于长江证券研究部，2010 年 6 月加
入 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 研 究 部
上游研究小组主管，2012 年 8 月 7 日至
2014 年7 月31 日担任大成 创新成长混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。 具 有 基
金从业资格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格遵 守《证 券法 》 、 《证券 投资 基金法》 、 《 大成创 新成 长混 合 型
证券投 资基 金基金 合同 》和其 他有 关法律 法规 的规定 ，在 基金管 理运 作中， 本基 金的投 资 范 围 、
投资比 例、 投资组 合、 证券交 易行 为、信 息披 露等符 合有 关法律 法规 、行业 监管 规则和 基 金 合 同
等规定 ，本 基金没 有发 生重大 违法 违规行 为， 没有运 用基 金财产 进行 内幕交 易和 操纵市 场 行 为 以
及进行 有损 基金投 资人 利益的 关联 交易， 整体 运作合 法、 合规。 本基 金将继 续以 取信于 市 场 、 取
信于社 会投 资公众 为宗 旨，承 诺将 一如既 往地 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用 基 金 财
产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努 力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 和 控 制方法
根 据 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意 见》 的规 定 ，基 金管 理 人制 订了 《大成基
金管理有限公司公平交易制度》 及 《 大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 基金管 理
人旗下 投资 组合严 格按 照制度 的规 定，参 与股 票、债 券的 一级市 场申 购、二 级市 场交易 等 投 资 管
理活动 ，内 容包括 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执行 、业绩 评估 等与投 资管 理活动 相 关 的 各
个环节 。研 究部负 责提 供投资 研究 支持， 投资 部门负 责投 资决策 ，交 易管理 部负 责实施 交 易 并实
时监控 ，监 察稽核 部负 责事前 监督 、事中 检查 和事后 稽核 ，风险 管理 部负责 对交 易情况 进 行 合 理
性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内
及 5 日内股 票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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股票同 向交 易溢价 率较 大主要 来源 于市场 因素 （如个 股当 日价格 振幅 较高） 及组 合经理 交 易 时 机
选择， 即投 资组合 成交 时间不 一致 以及成 交价 格的日 内较 大变动 导致 个别些 组合 间的成 交 价 格 差
异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交
易存在 23 笔同日 反向 交易， 原因 为投资 策略 需要。 主动 型投资 组合 与指数 型投 资组合 之 间 或 指
数型投 资组 合之间 存在 股票同 日反 向交易 ，参 与交易 所公 开竞价 同日 反向交 易成 交较少 的 单 边 交
易量超过该股当日成交量 5%的仅有 5 笔， 原因为 投资策略需要； 主动投资组合间债券交易存在 2
笔同日 反向 交 易， 原因 为投资 策略 需要。 投资 组合间 相邻 交易日 反向 交易的 市场 成交比 例 、 成 交
均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2014 年全年 沪深 300 指 数上涨 51.66% 。 去年11 月 份央行降息成为市场上涨的关键触发因素，
扭转了 年初 以来创 业板 强主板 弱的 局面。 全年 来看表 现较 好的行 业主 要是非 银、 建筑、 钢 铁 、 房
地产等，表现较差的行业主要是电子、医药、食品饮料等。
本基金在 2014 年的主要操 作是增持了非银行金融、 汽车、 家电等行业； 减持了通讯设备、 医
药等行业。本基金目前主要持仓的板块是金融、房地产、家电、汽车等行业。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末， 本基金份额资产净值为 0.975 元， 本报告期基金份额净值增长率为 30.70% ，
同期业绩比较基准收益率为 38.72% ，低 于业绩比较基准的表现。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
稳增长、 调结构、 促改革的宏观经济政策将继续延续， 从 2014 年末的数 据看实体经济仍有下
行压力 ，无 论身处 实体 经济还 是资 本市场 都要 主动适 应经 济新常 态， 认真思 考在 这种新 常 态 的 情
况下市 场的 投资机 会。 预期政 府 在 财政、 货币 和产业 政策 方面将 继续 推出系 列的 有针对 性 的 托 底
措施以 稳定 经济的 平稳 运行。 大宗 商品价 格持 续下跌 形成 的输入 性通 缩总体 上有 利于整 个 国 民 经
济。实 体经 济的平 稳运 行，通 胀压 力明显 消退 ，货币 政策 总体相 对宽 松，目 前的 宏观环 境 总 体 上
有利于形成资本市场的向好预期。
综 上 ，我 们将 在 今后 的投 资 中继 续保 持 相对 均衡 的 配置 ，权 衡 估值 与成 长 ， 继 续买 入价值低
估且稳定增长的蓝筹类股票和估值合理行业发展空间巨大的成长类股票。 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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4.6 管 理 人 内部有 关 本 基金的 监 察 稽核工 作 情 况
本 报 告期 内， 依 据相 关的 法 律法 规、 基 金合 同以 及 内部 监察 稽 核制 度， 本 基金 管 理 人对本基
金运作 、内 部管理 、制 度执行 及遵 规守法 情况 进行了 监察 稽核。 内部 监察稽 核的 重点是 ： 国 家 法
律法规 及行 业监管 规则 的执行 情况 ；基金 合同 的遵守 情况 ；内部 规章 制度的 执行 情况； 资 讯 管 制
和保密 工作 落实情 况； 员工职 业操 守规范 情况 ，目的 是规 范基金 财产 的运作 ，防 范和控 制 投 资 风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一） 根据最新的法律法规、 规章、 规范性文件， 本基金管理人及时制定了相应的公司制度，
并对现有制度进行不断修订和完善， 确保本基金管理人内控制度的适时性、 全面性和合法合规性。
同时， 为保 障制度 的适 时性， 避免 部分内 控制 度、业 务规 则与业 务发 展不相 适应 ，报告 期 内 本 基
金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（ 二 ）全 面加 强 风险 监控 ， 不断 提高 基 金业 务风 险 管理 水平 。 本年 度内 ， 深圳 辖区 基金公司
按照监 管部 门要求 深入 开展各 项自 查工作 ，公 司以此 为契 机，在 强化 将风险 控制 放在各 项 工 作 之
首的风 控理 念基础 上， 力求将 风控 意识深 入到 每个业 务条 线。为 督促 各部门 完善 并落实 各 项 内 控
措施， 公司 严格执 行风 险控制 管理 员制度 ，健 全内控 工作 协调机 制及 监督机 制， 并进一 步 加 强 投
资风险 数量 化评价 能力 及事前 风险 防范能 力， 有效防 范相 关业务 风险 。同时 ，公 司严格 执 行 投 资
报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（ 三 ）日 常监 察 和专 项监 察 相结 合， 确 保监 察稽 核 的有 效性 和 深入 性。 本 年度 ，公 司继续对
本基金 销售 、宣传 等方 面的材 料、 协议及 其他 法律资 料等 进行了 严格 审查， 对本 基金各 项 投 资 比
例、投 资权 限、基 金交 易、股 票投 资限制 、股 票库维 护等 方面进 行实 时监察 ，同 时，还 专 门 针 对
基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等） 、
基金运营 （基金头寸、 基金结算、 登记清算等） 、 网上交易、 基金销售等进行专项监察。 通过日常
监察， 保证了公司监察的全面性、 实时性， 通过专项监察， 及时发现并纠正了业务中的潜在风险，
加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（ 四 ）加 强了 对 投资 管理 人 员通 讯工 具 在交 易时 间 的集 中管 理 ，定 期或 不 定期 的对 投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（ 五 ）以 多种 方 式加 强合 规 教育 与培 训 ，提 高全 公 司的 合规 守 法意 识。 及 时向 全公 司传达与
基金相 关的 法律法 规， 并要求 公司 各部门 贯彻 到日常 工作 中。公 司监 察稽核 部通 过解答 各 业 务 部
门提出 的法 律问题 ，提 供法律 依据 ，对于 较为 重大疑 难法 律事项 及时 咨询公 司外 部律师 或 监 管 部
门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益部 、风 险管理 部、 基金运 营部 、监察 稽核 部、委 托投 资部指 定人 员组成 。公 司估值 委 员 会 的
相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历， 估值 委员会成员中包括两 名投资组合经理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益部、 风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，
评判基 金持 有的投 资品 种是否 处于 不活跃 的交 易状态 或者 最近交 易日 后经济 环境 发生了 重 大 变 化
或证券 发行 机构发 生了 影响证 券价 格的重 大事 件，从 而确 定估值 日需 要进行 估值 测算或 者 调 整 的
投资品 种； 提出合 理的 数量分 析模 型对需 要进 行估值 测算 或者调 整的 投资品 种进 行公允 价 值 定 价
与计量 ；定 期对估 值政 策和程 序进 行评价 ，以 保证其 持续 适用； 基金 运营部 负责 日常的 基 金 资 产
的估值 业务 ，执行 基金 估值政 策， 并负责 与托 管行沟 通估 值调整 事项 ；监察 稽核 部负责 审 核 估 值
政策和 程序 的一致 性， 监督估 值委 员会工 作流 程中的 风险 控制， 并负 责估值 调整 事项的 信 息 披 露
工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中 央国 债登记 结算 有限责 任公 司签署 服务 协议， 由其 按约定 提供 在银行 间同 业市场 交 易 的 债
券品种的估值数据。
4.8 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.9 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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法》相 关法 律 法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —大成 基 金 管 理
有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 托 管人 认为, 大成 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵 守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本 托 管人 认为 ， 大成 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 全体基 金份额持有人
引言段 我们审计了后附的大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)( 以
下简称 “大成创新成长基金”) 的财务报表， 包括 2014 年 12 月
31 日的资产 负债表、2014 年度的利润表和所有者权益( 基金 净
值) 变动表以 及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 大 成 创 新 成 长 基 金 的 基 金 管 理 人 大
成基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“中国证监会”) 发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映 ；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 大 成 创 新 成 长 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面
按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发
布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反 映 了 大
成创新成长基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度
的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 俞伟敏
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 上海市
审计报告日期 2015 年 3 月25 日
§7 年 度 财 务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体：大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 346,021,981.21 363,412,201.13
结算备付金
4,676,180.14 2,804,484.53
存出保证金
1,207,333.96 1,118,301.63
交易性金融资产 7.4.7.2 7,159,993,450.95 6,633,449,045.28
其中：股票投资
6,869,970,243.35 6,103,137,862.98
基金投资
- -
债券投资
290,023,207.60 530,311,182.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 10,000,135.00 -
应收证券清算款
36,344,551.13 88,293,125.67
应收利息 7.4.7.5 6,119,254.63 1,978,924.58
应收股利
- -
应收申购款
480,667.09 9,617.20
递延所得税资产
- - 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
7,564,843,554.11 7,091,065,700.02
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 48,269,732.94
应付赎回款
10,004,292.62 3,247,511.56
应付管理人报酬
9,273,758.46 9,050,250.84
应付托管费
1,545,626.41 1,508,375.16
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 3,884,356.27 2,282,501.92
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,056,836.23 1,265,102.06
负债合计
25,764,869.99 65,623,474.48
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 6,955,504,205.48 8,469,239,781.88
未分配利润 7.4.7.10 583,574,478.64 -1,443,797,556.34
所有者权益合计
7,539,078,684.12 7,025,442,225.54
负债和所有者权益总计
7,564,843,554.11 7,091,065,700.02
注：报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.975 元，基金份 额总额 7,730,866,268.71
份。
7.2 利润表
会计主体：大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
一、收入
1,959,650,998.13 -32,282,690.88
1.利息收入
11,041,950.34 18,055,913.69
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,977,470.87 11,888,735.22
债券利息收入
7,109,066.30 3,033,558.48
资产支持证券利息收入
- - 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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买入返售金融资产收入
955,413.17 3,133,619.99
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
208,266,510.56 281,550,517.54
其中：股票投资收益 7.4.7.12 138,228,526.52 158,104,780.42
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -37,662,648.27 1,062,706.61
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 107,700,632.31 122,383,030.51
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17 1,740,164,528.15 -332,065,868.67
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 178,009.08 176,746.56
减 ： 二 、费用
137,024,014.97 152,731,356.52
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 97,642,055.45 110,615,864.99
2 ．托管费 7.4.10.2.2 16,273,675.92 18,435,977.51
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.19 22,424,047.80 23,003,858.19
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 684,235.80 675,655.83
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
1,822,626,983.16 -185,014,047.40
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
1,822,626,983.16 -185,014,047.40
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体：大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
8,469,239,781.88 -1,443,797,556.34 7,025,442,225.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
- 1,822,626,983.16 1,822,626,983.16 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-1,513,735,576.40 204,745,051.82 -1,308,990,524.58
其中：1. 基 金申购款 156,219,447.76 -32,288,664.65 123,930,783.11
2. 基金赎回 款 -1,669,955,024.16 237,033,716.47 -1,432,921,307.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
6,955,504,205.48 583,574,478.64 7,539,078,684.12
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
9,010,013,867.01 -1,335,251,768.68 7,674,762,098.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -185,014,047.40 -185,014,047.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-540,774,085.13 76,468,259.74 -464,305,825.39
其中：1. 基 金申购款 481,609,511.81 -61,985,108.80 419,624,403.01
2. 基金赎回 款 -1,022,383,596.94 138,453,368.54 -883,930,228.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
8,469,239,781.88 -1,443,797,556.34 7,025,442,225.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 肖剑______
____ 范瑛____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本情况
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)是根据 原景博证券投资基金( 以 下简称 “基金景博”)大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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基金份额持有人大会2007 年5 月15 日决议通过的 《关于景博 证券投资基金转型有关事项的议案》 ，
经中国证券监督管理委员会( 以下简 称“中国证监会”) 证监 基金字[2007] 第 155 号《 关于核准 景
博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ， 由原基金景博转型而来。 原基金景博为契约型
封闭式基金，于深圳证券交易所( 以 下简称“深交所”) 交易 上市，存续期限至 2007 年 6 月 30 日
止。 根据深交所深证复字[2007]32 号 《关于同意景博证券投资基金终止上市并转型为上市开放式
基金的 批复》 ，原基金景博于 2007 年6 月11 日进 行终止上市权利登记。自 2007 年6 月 12 日起，
原 基 金景 博终 止 上市 ，原 基 金景 博更 名 为大 成创 新 成长 混合 型 证券 投资 基 金(LOF)( 以下简称“本
基金”) ， 《 景 博 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 失 效 的 同 时 《 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)
基金合 同》 生效。 本基 金为契 约型 开放式 ，存 续期限 不定 。本基 金的 基金管 理人 为大成 基 金 管 理
有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
原基金景博于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 2,207,153,700.24 元 ， 已于 本基金的
基金合同生效日 全部转为本基金的基金资产净值。 根据 《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
招募说明书》和《关于原景博基金份额拆分结果的公告》的有关规定，本基金于 2007 年 6 月 22
日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1:2.211341193 ，并于2007 年6 月25 日进行了变 更登记。
本基金于基金合同生效后自 2007 年 6 月 15 日至 2007 年 6 月 18 日期间开 放集中申购，共募
集人民币 9,866,426,867.22 元 ， 其 中 用 于 折 合 基 金 份 额 的 集 中 申 购 资 金 利 息 共 计 人 民 币
1,290,600.67 元，业经 普华永道中天会计师事务所有限公司普 华永道中天验字(2007)第 77 号审
验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按 2007 年 6 月 22 日基金份额转换后的基金份额净值
1.000 元折合 为 9,866,426,867.22 份基 金份额，其中集中申购资金利息折合 1,290,600.67 份基
金份额，并于 2007 年6 月 25 日进行 了确认登记。
经深交所深证上字[2007]168 号文审 核同意， 本基 金 1,375,147,787 份基金 份额于 2007 年10
月 25 日在深 交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转
托管业务将其转至深交所场内后即可 上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合
同》的 有关 规定， 本基 金的投 资范 围为国 内依 法发行 、上 市的股 票、 债券及 中国 证监会 批 准 的 允
许 基 金投 资的 其 他金 融工 具 。本 基金 股 票投 资比 例 范围 为基 金 资产 的 40%-95% ；现金 和 固定收益
类证券投资比例范围为基金资产的 5%-60% ， 其中资产支持证券投资比例范围为 0%-20% ， 现金和到
期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩
比较基准为沪深 300 指 数×70%+ 中 国债券总指数×30% 。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2015 年3 月 25 日批准 报出。 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
第 19 页
7.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业 协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 和在财务
报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本基金 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2014 年12
月 31 日的财 务状况以及 2014 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计政策 和 会 计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账 本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产和金 融 负 债的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
第 20 页
7.4.4.4 金 融 资 产和金 融 负 债的初 始 确 认、后 续 计 量和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他 金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产和金 融 负 债的估 值 原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具 ， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产和金 融 负 债的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
第 21 页
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基
金份额 拆分 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额拆分 日根 据拆分 前的 基金份 额数 及确定 的 拆 分 比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损 益 平 准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平 准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利 率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 其中 场外 基 金份 额持 有人可选
择现金 红利 或将现 金红 利按分 红除 权日的 基金 份额净 值自 动转为 基金 份额进 行再 投资， 场 内 基 金
份额持 有人 只能选 择现 金分红 。若 期末未 分配 利润中 的未 实现部 分为 正数， 包括 基金经 营 活 动 产大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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生的未 实现 损益以 及基 金份额 交易 产生的 未实 现平准 金等 ，则期 末可 供分配 利润 的金额 为 期 末 未
分配利 润中 的已实 现部 分；若 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数， 则期末 可供 分配利 润 的 金 额
为期末 未分 配利润 ，即 已实现 部分 相抵未 实现 部分后 的余 额。具 体收 益分配 政策 请参见 本 基 金 合
同中的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基 金管理人能够定期评价该组成部分
的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3)本基 金能够取得该组成部分的财务状况、 经
营成果 和现 金流量 等有 关会计 信息 。如果 两 个 或多个 经营 分部具 有相 似的经 济特 征，并 且 满 足 一
定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要的会 计 政 策和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票 和 债券 ， 若出 现重 大 事项 停牌 或 交易 不活 跃( 包括 涨跌 停时的
交 易 不活 跃) 等 情 况， 本基 金 根据 中国 证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步 规范 证券 投资基金估
值业务的指导意见》 ，根 据具 体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》
提供的指数收益法 和现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
7.4.5.1 会 计 政 策变更 的 说 明
财政部于 2014 年颁布 《企 业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业会 计准则第 40 号 —
— 合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号 ——在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《 企业会计准 则
第 2 号—— 长期股权投资》 、 《企业会 计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业 会计准则第 30 号——财大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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务报表列报》 、 《企业会计 准则第 33 号 ——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融
工具列报》 ， 要求除《企业会计准则第 37 号—— 金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外 ，
其他准则自 2014 年7 月1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会 计 估 计变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税
项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券 市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内( 含1 个月) 的， 其 股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含
1 年) 的，暂 减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年 的，暂减按 25% 计入应纳 税所得额。
对基金 持有 的上市 公司 限售股 ，解 禁后取 得的 股 息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ， 持 股 时
间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息、 红利收 入继 续暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额。上 述 所 得
统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务报表 项 目 的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
第 24 页
活期存款 346,021,981.21 363,412,201.13
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 346,021,981.21 363,412,201.13
7.4.7.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,272,742,663.91 6,869,970,243.35 1,597,227,579.44
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 100,585,885.83 129,957,207.60 29,371,321.77
银行间市场 160,361,730.00 160,066,000.00 -295,730.00
合计 260,947,615.83 290,023,207.60 29,075,591.77
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,533,690,279.74 7,159,993,450.95 1,626,303,171.21
项目
上年度末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,163,985,057.21 6,103,137,862.98 -60,847,194.23
贵 金 属 投 资- 金 交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 583,325,345.01 530,311,182.30 -53,014,162.71
银行间市场 - - -
合计 583,325,345.01 530,311,182.30 -53,014,162.71
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,747,310,402.22 6,633,449,045.28 -113,861,356.94
7.4.7.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
第 25 页
7.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_ 银行间 10,000,135.00 -
合计 10,000,135.00 -
项目
上年度末
2013 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场买入返售金融资产 - -
银行间同业市场买入返售金融资产 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 58,736.55 95,952.46
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,104.30 1,262.00
应收债券利息 6,056,661.86 1,881,206.82
应收买入返售证券利息 1,208.62 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 543.30 503.30
合计 6,119,254.63 1,978,924.58
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
第 26 页
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 3,869,484.30 2,279,585.92
银行间市场应付交易费用 14,871.97 2,916.00
合计 3,884,356.27 2,282,501.92
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 1,000,000.00
应付赎回费 1,836.23 102.06
预提费用 555,000.00 265,000.00
合计 1,056,836.23 1,265,102.06
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,413,437,038.64 8,469,239,781.88
本期申购 173,581,180.90 156,219,447.76
本 期赎回（以“- ”号填 列） -1,856,151,950.83 -1,669,955,024.16
本期末 7,730,866,268.71 6,955,504,205.48
注： 截至 2014 年12 月 31 日止， 本基金于深交所上市的基金份额为 87,918,647.00 份(2013 年12
月 31 日：110,794,658.00 份) ， 托管 在场外未上市交易的基金份额为 7,642,947,621.71 份(2013
年 12 月 31 日：9,302,642,380.64 份) 。上市的基 金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市
价流 通 或按 基金份 额净 值申购 或赎 回；未 上市 的基金 份额 登记在 注册 登记系 统， 按基金 份 额 净 值
申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,889,082,794.73 445,285,238.39 -1,443,797,556.34
本期利润 82,462,455.01 1,740,164,528.15 1,822,626,983.16
本期基金份额交易
产生的变动数
374,810,032.35
-170,064,980.53
204,745,051.82
其中：基金申购款
-40,013,327.07
7,724,662.42
-32,288,664.65
基金赎回款
414,823,359.42
-177,789,642.95
237,033,716.47
大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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本期已分配利润
本期末 -1,431,810,307.37
2,015,384,786.01
583,574,478.64
7.4.7.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
活期存款利息收入 2,870,122.17 11,743,563.53
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 87,010.70 111,198.28
其他 20,338.00 33,973.41
合计 2,977,470.87 11,888,735.22
7.4.7.12 股 票 投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
卖出股票成交总额 7,745,592,385.95 7,314,253,714.80
减： 卖出股票成本总额 7,607,363,859.43 7,156,148,934.38
买卖股票差价收入 138,228,526.52 158,104,780.42
7.4.7.13 债 券 投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
卖出债券 （债 转股及债券 到期兑付）
成交总额
752,148,879.77 467,251,942.14
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
782,374,059.18 453,924,238.09
减：应收利息总额 7,437,468.86 12,264,997.44
买卖债券差价收入 -37,662,648.27 1,062,706.61
7.4.7.14 贵 金 属 投资收 益
本报告期内及上年度可比期间本基金无 贵金属投资收益。 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
第 28 页
7.4.7.15 衍 生 工 具收益
本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 107,700,632.31 122,383,030.51
基金投资产生的股利收益 - -
合计 107,700,632.31 122,383,030.51
7.4.7.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月
31 日
1. 交易性金 融资产 1,740,164,528.15 -332,065,868.67
—— 股票投资 1,658,074,773.67 -283,528,462.66
—— 债券投资 82,089,754.48 -48,537,406.01
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 1,740,164,528.15 -332,065,868.67
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 178,009.08 32,182.00
其他 - 144,564.56
合计 178,009.08 176,746.56
注: 本基金 的场内赎回费率为赎回金额的 0.5%， 场外赎回费率按持有期间递减， 赎回 费总额的 25%
归入基金资产。
大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
交易所市场交易费用
22,420,622.62 23,001,683.19
银行间市场交易费用
3,425.18 2,175.00
合计
22,424,047.80 23,003,858.19
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12
月 31 日
审计费用 155,000.00 165,000.00
信息披露费 400,000.00 400,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行划款手续费 46,335.80 32,255.83
债券托管账户维护费 22,900.00 18,400.00
合计 684,235.80 675,655.83
7.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需 作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司( “大成基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国 农业银行”) 基金托管人、基金 销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司( “光大证券”) 基金管理人的股东、基金 销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司( “广东证券”) 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司( “大成 国际”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司( “大成 创新资本”) 基金管理人的合 营企业
注：1 、中国 证监会于 2005 年11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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2 、下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
7.4.10.1 通过关联 方交 易 单 元进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
光大证券 2,470,892,035.29 17.09% 551,916,231.60 3.58%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 2,186,505.03 16.86% 881,234.99 22.77%
关联方名称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 488,395.95 3.52% 168,781.29 7.40%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.10.2 关 联 方 报酬
7.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 97,642,055.45 110,615,864.99 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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的管理费
其中： 支付销售机构的客
户维护费
17,028,897.49 20,500,303.09
注： 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
16,273,675.92 18,435,977.51
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.10.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本 报告 期内及 上年 度可比 期间 本基金 未发 生与关 联方 进行的 银行 间同业 市场 的债券( 含 回 购)
交易。
7.4.10.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期及上年度可比期间本基金管理人未投资于本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方 未投资于本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 346,021,981.21 2,870,122.17 363,412,201.13 11,743,563.53
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按约定利率计息。 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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7.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配情况
7.4.11.1 利 润 分 配情况 ——非货币 市 场 基金
本报告期内本基金无利润分配事项。
7.4.12 期末（ 2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
7.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限股票。
7.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
002050 三花股份
2014 年10 月
27 日
重大事项
停牌
15.18
2015 年1 月
27 日
14.93 2,269,779 30,611,989.45 34,455,245.22
002123 荣信股份
2014 年12 月
22 日
重大事项
停牌
9.22
2015 年3 月
26 日
10.14 4,999,841 43,533,614.29 46,098,534.02 -
002482 广田股份
2014 年12 月
10 日
重大事项
停牌
15.13
2015 年1 月
6 日
16.64 508,421 9,232,588.10 7,692,409.73 -
注： 本基金截 至 2014 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
于本报告期末，本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本 基 金是 一只 偏 股型 的证 券 投资 基金 ， 属于 高风 险 品种 。本 基 金投 资的 金 融工 具主 要包括股
票投资 、债 券投资 及权 证投资 等。 本基金 在日 常经营 活动 中面临 的与 这些金 融工 具相关 的 风 险 主
要包括 信用 风险、 流动 性风险 及市 场风险 。本 基金的 基金 管理人 从事 风险管 理的 主要目 标 是 争 取
将相对 风险 控制在 限定 的范围 之内 ，使本 基金 在风险 和收 益之间 取得 最佳的 平衡 以实现 “ 风 险 和大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了 以由高层监控( 董事会合 规审计和
风险控制委员会、公司投资风险控制委员会) 、 专业监控( 监 察稽核部、风险管理部) 、部门互控 、
岗位自 控构 成的风 险管 理架构 体系 。本基 金的 基金管 理人 在董事 会下 设立合 规审 计和风 险 控 制 委
员会， 对公 司整体 运营 风险进 行监 督，监 督风 险控制 措施 的执行 ；在 管理层 层面 设立投 资 风 险 控
制委员 会， 通过定 期会 议讨论 涉及 投资风 险的 重大议 题， 形成正 式决 议提交 投委 会；在 业 务 操 作
层面， 监察 稽核部 履行 合规控 制职 责，通 过定 期、不 定期 检查内 控制 度的执 行情 况、对 重 大 风 险
点以专 项稽 核的方 式确 保公司 内控 制度、 流程 得到贯 彻执 行。风 险管 理部履 行风 险量化 评 估 分 析
职责。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国农 业银 行，与 该银 行存款 相关 的信用 风险 不重大 。本 基金在 交 易 所 进
行的交 易均 以中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 为交易 对手 完成证 券交 收和款 项清 算，违 约 风 险 可
能性很 小； 在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进 行 限 制
以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2014 年12 月31 日 ， 本基 金持有 的除国
债、央行票据和政策性金融债以外的 债券投资占基金资产净值的比例为 1.72%(2013 年 12 月 31
日：7.55%)。
7.4.13.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回 申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证券交 易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部 分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余金融 资产 均能以 合理 价格适 时变 现。此 外 ， 本 基
金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金 应对流 动性 需求， 其上 限一般 不超 过基金 持 有 的 债
券投资的公允价值。
于 2014 年 12 月31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金 的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金及债券投资等。 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 346,021,981.21 - - - 346,021,981.21
结算备付金 4,676,180.14 - - - 4,676,180.14
存出保证金 1,207,333.96 - - - 1,207,333.96
交易性 金融资产 160,066,000.00 129,957,207.60 - 6,869,970,243.35 7,159,993,450.95
买入返售金融资产 10,000,135.00 - - - 10,000,135.00
应收证券清算款 - - - 36,344,551.13 36,344,551.13
应收利息 - - - 6,119,254.63 6,119,254.63
应收申购款 - - - 480,667.09 480,667.09
资产总计 521,971,630.31
129,957,207.60
- 6,912,914,716.20 7,564,843,554.11
负债
应付赎回款 - - - 10,004,292.62 10,004,292.62
应付管理人报酬 - - - 9,273,758.46 9,273,758.46
应付托管费 - - - 1,545,626.41 1,545,626.41
应付交易费用 - - - 3,884,356.27 3,884,356.27
其他负债 - - - 1,056,836.23 1,056,836.23
负债总计 - - - 25,764,869.99 25,764,869.99
利率敏感度缺口 521,971,630.31
129,957,207.60
- 6,887,149,846.21 7,539,078,684.12
上年度末
2013 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 363,412,201.13 - - - 363,412,201.13
结算备付金 2,804,484.53 - - - 2,804,484.53
存出保证金 1,118,301.63 - - - 1,118,301.63
交易性金融资产 - 217,089,673.00 313,221,509.30 6,103,137,862.98 6,633,449,045.28
应收证券清算款 - - - 88,293,125.67 88,293,125.67
应收利息 - - - 1,978,924.58 1,978,924.58
应收申购款 1,411.53 - - 8,205.67 9,617.20
其他资产 - - - - -
资产总计 367,336,398.82 217,089,673.00 313,221,509.30 6,193,418,118.90 7,091,065,700.02
负债
应付证券清算款 - - - 48,269,732.94 48,269,732.94
应付赎回款 - - - 3,247,511.56 3,247,511.56
应付管理人报酬 - - - 9,050,250.84 9,050,250.84
应付托管费 - - - 1,508,375.16 1,508,375.16
应付交易费用 - - - 2,282,501.92 2,282,501.92
其他负债 - - - 1,265,102.06 1,265,102.06 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
第 36 页
负债总计 - - - 65,623,474.48 65,623,474.48
利率敏感度缺口 367,336,398.82 217,089,673.00 313,221,509.30 6,127,794,644.42 7,025,442,225.54
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 2014 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
3.85%(2013 年 12 月 31 日：7.55%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013
年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 的策 略， 通过对宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过 投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金投 资 组合 中股 票 投资 比例 为基金资
产的 40%-95% ，现金和固定收益类证券投资为 5%-60% 。此外， 本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at
Risk) 指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
公允价值 占基金 公允价值 占基金资大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
第 37 页
资产净
值比例
（% ）
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 6,869,970,243.35 91.12 6,103,137,862.98 86.87
交易性金融资产 －基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产 －债券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 6,869,970,243.35 91.12 6,103,137,862.98 86.87
7.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额( 单 位：人民币万元)
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
1. 业绩比较 基准( 附注 7.4.1) 上升5% 增加约 45,508 增加约 43,251
2. 业绩比较 基准( 附注 7.4.1) 下降5% 减少约 45,508 减少约 43,251
7.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的 方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2014 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 6,911,681,261.98 元，属于 第二层次的余额为 248,312,188.97 元 ，无属于
第三层次的余额(2013 年 12 月 31 日：第一层次为 6,555,749,045.28 元 ， 第 二 层 次 为
77,700,000.00 元，无第 三层次) 。 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
第 38 页
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应 属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 6,869,970,243.35 90.81
其中：股票 6,869,970,243.35 90.81
2 固定收益投资 290,023,207.60 3.83
其中：债券 290,023,207.60 3.83
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.13
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 350,698,161.35 4.64
7 其他各项资产 44,151,806.81 0.58
8 合计 7,564,843,554.11 100.00
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
第 39 页
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
A
农、林、牧、渔业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 3,126,370,335.19 41.47
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 437,081,956.37 5.80
F
批发和零售业 - 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
269,872,180.28 3.58
J
金融业 2,506,963,666.58 33.25
K
房地产业 495,727,645.61 6.58
L
租赁和商务服务业 - 0.00
M
科学研究和技术服务业 26,755,121.72 0.35
N
水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 - 0.00
R
文化、体育和娱乐业 - 0.00
S
综合 7,199,337.60 0.10
合计 6,869,970,243.35 91.12
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 601166 兴业银行 44,273,828 730,518,162.00 9.69
2 600036 招商银行 39,041,575 647,699,729.25 8.59
3 000651 格力电器 17,266,181 640,920,638.72 8.50
4 000625 长安汽车 32,608,736 535,761,532.48 7.11
5 000002 万
科Ａ 35,117,855 488,138,184.50 6.47
6 601601 中国太保 10,159,403 328,148,716.90 4.35
7 000848 承德露露 12,240,642 269,171,717.58 3.57 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
第 40 页
8 000503 海虹控股 8,434,726 263,838,229.28 3.50
9 601555 东吴证券 11,542,563 258,784,262.46 3.43
10 600887 伊利股份 8,764,709 250,933,618.67 3.33
11 000333 美的集团 6,699,848 183,843,829.12 2.44
12 300088 长信科技 11,510,040 178,060,318.80 2.36
13 000816 江淮动力 28,683,972 172,390,671.72 2.29
14 002340 格林美 12,599,682 162,787,891.44 2.16
15 601117 中国化学 16,042,793 151,604,393.85 2.01
16 600837 海通证券 5,999,893 144,357,425.58 1.91
17 002081 金 螳 螂 7,967,607 133,855,797.60 1.78
18 002325 洪涛股份 12,314,523 133,612,574.55 1.77
19 000750 国海证券 6,999,856 121,727,495.84 1.61
20 600237 铜峰电子 16,335,510 104,057,198.70 1.38
21 601939 建设银行 14,999,970 100,949,798.10 1.34
22 600309 万华化学 3,929,953 85,594,376.34 1.14
23 300003 乐普医疗 3,373,018 80,277,828.40 1.06
24 002547 春兴精工 4,447,637 73,030,199.54 0.97
25 601398 工商银行 13,000,098 63,310,477.26 0.84
26 601988 中国银行 15,000,000 62,250,000.00 0.83
27 300115 长盈精密 3,043,778 55,183,695.14 0.73
28 002698 博实股份 2,233,361 54,717,344.50 0.73
29 600999 招商证券 1,738,452 49,146,038.04 0.65
30 002123 荣信股份 4,999,841 46,098,534.02 0.61
31 002463 沪电股份 7,702,607 36,895,487.53 0.49
32 002050 三花股份 2,269,779 34,455,245.22 0.46
33 002309 中利科技 1,551,802 29,220,431.66 0.39
34 002407 多氟多 1,639,412 27,853,609.88 0.37
35 002653 海思科 1,371,586 23,508,984.04 0.31
36 002250 联化科技 1,559,190 23,076,012.00 0.31
37 300332 天壕节能 1,701,308 22,270,121.72 0.30
38 000407 胜利股份 2,499,953 15,374,710.95 0.20
39 601100 恒立油缸 999,996 13,339,946.64 0.18
40 000807 云铝股份 2,000,000 11,040,000.00 0.15
41 002375 亚厦股份 544,134 10,316,780.64 0.14
42 002482 广田股份 508,421 7,692,409.73 0.10
43 600683 京投银泰 999,929 7,589,461.11 0.10
44 000532 力合股份 499,954 7,199,337.60 0.10
45 600873 梅花生物 1,000,000 7,160,000.00 0.09
46 000555 神州信息 156,726 6,033,951.00 0.08 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
第 41 页
47 300012 华测检测 300,000 4,485,000.00 0.06
48 300351 永贵电器 100,000 4,072,000.00 0.05
49 600055 华润万东 200,000 3,776,000.00 0.05
50 002139 拓邦股份 299,998 3,758,974.94 0.05
51 002736 国信证券 7,000 71,120.00 0.00
52 300411 N 金盾 500 9,215.00 0.00
53 000776 广发证券 17 441.15 0.00
54 002376 新北洋 22 242.22 0.00
55 600460 士兰微 14 79.94 0.00
8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1
累计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（% ）
1 000651 格力电器 492,409,157.10 7.01
2 000625 长安汽车 461,338,714.59 6.57
3 000895 双汇发展 300,667,846.19 4.28
4 000100 TCL 集团 267,414,119.54 3.81
5 601601 中国太保 265,993,493.54 3.79
6 000848 承德露露 234,353,634.89 3.34
7 300088 长信科技 206,510,189.84 2.94
8 600315 上海家化 198,145,138.05 2.82
9 000816 江淮动力 197,640,481.91 2.81
10 002340 格林美 171,713,204.73 2.44
11 601555 东吴证券 169,125,836.10 2.41
12 000333 美的集团 149,308,348.90 2.13
13 002241 歌尔声学 147,118,585.01 2.09
14 000999 华润三九 142,983,463.35 2.04
15 600066 宇通客车 139,956,506.59 1.99
16 601117 中国化学 139,202,032.08 1.98
17 601166 兴业银行 131,530,517.44 1.87
18 300070 碧水源 118,181,178.69 1.68
19 000024 招商地产 115,641,731.81 1.65
20 600237 铜峰电子 112,151,787.05 1.60
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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8.4.2
累计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（% ）
1 000063 中兴通讯 456,700,750.53 6.50
2 601169 北京银行 381,466,336.71 5.43
3 600000 浦发银行 371,085,890.82 5.28
4 600016 民生银行 326,320,274.90 4.64
5 600383 金地集团 305,071,882.37 4.34
6 600518 康美药业 254,934,987.72 3.63
7 000895 双汇发展 241,971,996.15 3.44
8 000100 TCL 集团 238,176,663.40 3.39
9 000024 招商地产 224,528,708.67 3.20
10 601766 中国南车 223,544,870.63 3.18
11 000776 广发证券 215,609,807.90 3.07
12 600048 保利地产 214,625,418.49 3.05
13 600315 上海家化 206,364,735.01 2.94
14 300070 碧水源 201,210,621.38 2.86
15 002375 亚厦股份 176,169,470.07 2.51
16 000002 万
科Ａ 166,068,002.92 2.36
17 600030 中信证券 161,430,291.54 2.30
18 002482 广田股份 146,611,627.10 2.09
19 002241 歌尔声学 145,762,789.26 2.07
20 600066 宇通客车 144,759,986.88 2.06
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,716,121,466.13
卖出股票收入（成交）总额 7,745,592,385.95
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 160,066,000.00 2.12 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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其中：政策性金融债 160,066,000.00 2.12
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债 129,957,207.60 1.72
8 其他 - 0.00
9 合计 290,023,207.60 3.85
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 110023 民生转债 939,880 129,957,207.60 1.72
2 140410 14 农发 10 600,000 60,030,000.00 0.80
3 140213 14 国开 13 500,000 50,000,000.00 0.66
4 140204 14 国开 04 300,000 30,006,000.00 0.40
5 140207 14 国开 07 200,000 20,030,000.00 0.27
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小排 序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
8.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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8.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合报告 附 注
8.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查 ， 或 在 报 告编制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。
8.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
8.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,207,333.96
2 应收证券清算款 36,344,551.13
3 应收股利 -
4 应收利息 6,119,254.63
5 应收申购款 480,667.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,151,806.81
8.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 110023 民生转债 129,957,207.60 1.72
8.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
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§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
381,629 20,257.54 533,298,839.52 6.90% 7,197,567,429.19 93.10%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 吴颂今 2,222,398.00 2.53%
2 曾立志 2,022,629.00 2.30%
3 许书全 1,282,113.00 1.46%
4 易伟鸿 776,700.00 0.88%
5 方群力 687,583.00 0.78%
6 陈彤华 622,272.00 0.71%
7 章萍 600,000.00 0.68%
8 许慧 539,153.00 0.61%
9 高萍 500,000.00 0.57%
10 顾寿坤 495,117.00 0.56%
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- 0.0000%
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有 本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
第 46 页
§10 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 6 月12 日 ）基金份额 总额 1,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 9,413,437,038.64
本报告期基金总申购份额 173,581,180.90
减: 本报告期 基金总赎回份额 1,856,151,950.83
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 7,730,866,268.71
§11 重 大 事 件揭示
11.1 基 金 份 额持 有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人的重大人事变动
1 、基金管理 人于 2014 年 1 月 25 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 审 议 通 过 ， 王 颢 先 生 不 再 担 任
大成基金管理有限公司总经理，由董事长张树忠先生代任公司总经理。
2 、 基金管理人于 2014 年11 月 28 日发 布了 《大成 基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第五届董事会第三十九次会议审议通过，由罗登攀先生任公
司总经理。
3 、 基金管理人于 2014 年12 月 20 日发 布了 《大成 基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第五届董事会第三十九次会议审议通过，由刘卓先生任公司
董事长及法定代表人，张树忠先生不再担任公司董事长 。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
因 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 行 ” ） 工 作 需 要 ， 任 命 余 晓 晨 先 生 主 持 本 行 托
管业务部/ 养 老金管理中心工作。 余 晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业
协会备案 。
11.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
第 47 页
11.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) ，
本会计期间支付的审计费用为 155,000.00 元。 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计
服务至今。
11.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部 门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 2,470,892,035.29 17.09% 2,186,505.03 16.86% -
招商证券 2 1,764,090,146.15 12.20% 1,596,210.22 12.31% -
银河证券 4 1,579,955,395.25 10.93% 1,417,817.49 10.93% -
兴业证券 2 858,689,966.78 5.94% 759,861.48 5.86% -
上海证券 1 795,299,205.01 5.50% 724,042.95 5.58% -
瑞银证券 1 726,958,061.01 5.03% 661,821.92 5.10% -
湘财证券 1 635,419,512.71 4.39% 562,285.73 4.34% -
中信建投 3 614,613,940.90 4.25% 549,104.31 4.23% -
中银国际 2 523,295,209.15 3.62% 476,407.87 3.67% -
英大证券 1 463,781,741.94 3.21% 422,226.07 3.26% -
东北证券 2 437,396,815.13 3.02% 387,053.77 2.99% -
中信证券 2 343,240,175.46 2.37% 312,487.41 2.41% -
海通证券 1 341,809,237.71 2.36% 302,471.52 2.33% -
华创证券 1 319,507,423.32 2.21% 282,733.60 2.18% -
齐鲁证券 1 317,003,557.66 2.19% 288,599.55 2.23% -
民生证券 1 290,056,288.83 2.01% 264,064.52 2.04% -
东兴证券 1 276,628,333.03 1.91% 244,788.10 1.89% - 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
第 48 页
西部证券 1 267,234,373.46 1.85% 236,479.32 1.82% -
中金公司 2 256,503,452.00 1.77% 228,568.57 1.76% -
华泰证券 1 242,963,211.43 1.68% 215,000.88 1.66% -
长城证券 2 238,047,306.47 1.65% 216,717.28 1.67% -
方正证券 1 236,785,621.42 1.64% 215,568.36 1.66% -
国金证券 2 163,216,478.90 1.13% 144,432.03 1.11% -
安信证券 1 131,033,446.46 0.91% 119,293.80 0.92% -
北京高华 1 96,753,750.88 0.67% 88,085.19 0.68% -
申银万国 1 49,711,237.24 0.34% 45,258.45 0.35% -
国泰君安 2 20,476,728.19 0.14% 18,121.04 0.14% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1.本报 告期内本基金退租交易单元 ：招商证券；新增交易单元: 湘 财证券 。
2. 租用券商 专用交易单元的选择标准和程序：
根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制 度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（1 ）财务状 况良好，最近一年无重大违规行为；
（2 ）经营行 为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（3 ）研究实 力较强，能提供包括研究报告、路 演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（4 ） 具备各投资组合运作所需的高效、 安全的通讯条件， 有足够的交易和清算能力， 满足各
投资组合证券交易需要；
（5 ）能提供 投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（6 ）相关基 金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
第 49 页
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 118,424,785.70 26.49% - 0.00% - 0.00%
银河证券 51,942,552.80 11.62% - 0.00% - 0.00%
上海证券 197,537,350.30 44.19% - 0.00% - 0.00%
齐鲁证券 47,141,681.40 10.55% - 0.00% - 0.00%
长城证券 31,972,745.20 7.15% - 0.00% - 0.00%
11.8 其 他 重 大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/12/20
2
大成基金管理有限公司关于暂停使用部分直销
资金收款专用账户的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/12/17
3
大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “海
通证券”股票估值调整的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/12/5
4
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/11/28
5
大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “三
花股份”股票估值调整的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/11/4
6
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2014
年第 3 季度 报告
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/10/27
7
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2014
年半年度报告摘要
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/8/28
8
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2014
年半年度报告
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/8/28
9
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）更新
的招募说明书摘要（2014 年第1 期）
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/7/25
10
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）更新
的招募说明书（2014 年第 1 期）
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/7/25
11
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2014
年第 2 季度 报告
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/7/18 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
第 50 页
12
关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件
或者身份证明文件的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/7/8
13
关于增加杭州数米基金销售有限公司为代销机
构及相关申购费率优惠的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/6/5
14
大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “乐
普医疗”股票估值调整的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/4/29
15
大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “宇
通客车”股票估值调整的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/4/22
16
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2014
年第 1 季度 报告
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/4/21
17
关于增加中国民族证券有限责任公司为开放式
基金代销机构并开通相关业务的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/4/17
18
大成基金管理有限公司董事、 监事、 高级管理人
员以及其他从业人员在子公司兼任职务及领薪
情况的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2014/4/11
19
大成基金管理有限公司关于调整网上直销系统
中定期定额投资起点金额的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/4/8
20
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013
年年度报告
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/3/29
21
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013
年年度报告摘要
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/3/29
22
大成创新成长混合型证券投资基金更新招募说
明书（2013 年第 2 期）
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/1/25
23
大成创新成长混合型证券投资基金更新招募说
明书摘要（2013 年第2 期）
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/1/25
24
大成创新成长混合型证券投资基金更新招募说
明书（2013 年第 2 期）
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/1/25
25
大成创新成长混合型证券投资基金更新招募说
明书摘要（2013 年第2 期）
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/1/25
26
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/1/25
27
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013
年第 4 季度 报告
中国证监会指定报刊
及本公司网站 2014/1/22
28
大成基金管理有限公司关于增加和讯信息科技
有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业
务的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2014/1/4
§12 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
1 、 基金管理人 于 2015 年1 月13 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ， 经 大成基金管理有限公司 第六届董事会第一次会议审议通过， 刘彩晖女士不再担任公
司副总经理。 大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）2014 年年度报告
第 51 页
2 、 基金管理人 于 2015 年1 月22 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ， 经大成基金管理有限公司 第六届董事会第一次会议审议通过，由 肖剑先生、 钟鸣远先
生任公司副 总经理。
§13 备 查 文 件目录
13.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ；
2 、 《大成创 新成长混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《大成创 新成长混合型证券投资基金托管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限公司批准文 件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558 （ 免长途通话费用） 。
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn 。
大成基金管理有限公司
2015 年 3 月28 日
