长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
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长盛 同瑞 中证 200 指数 分级 证券 投资 基金
2014 年年 度报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 28 日
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计， 普华 永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基 金出具了
无保留意见的审 计报告。
本报告期自 2014 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛同瑞中证 200 分级
场内简称 长盛同瑞
基金主代码 160808
交易代码 160808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 6 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,826,141.02 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-01-12
下属 分级基金的基金简称 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B 长盛同瑞中证 200 分
级
下属分级基金的场内简称 同瑞 A 同瑞 B 长盛同瑞
下属分级基金的交易代码 150064 150065 160808
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
880,276.00 份 1,320,414.00 份 6,625,451.02 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本 基 金 运 用 指 数 化 投 资 方 式 ， 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化
风 险 管 理 手 段 ， 力 争 将 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间
的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内， 年 跟踪误差控制在
4% 以内，以 实现对中证 200 指数的有 效跟踪。
投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在中证 200 指数中的 组成及
其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证 200 指 数的收
益表现, 并根 据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其中投
资于中证 200 指数成份 股和备选成份股的资产不低于股票资产的
90% 。 现金、 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种
占基金资产比例为 5%－10% （其中现金 或者到期日在一年以内的政
府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% ） 。 基 金 管 理 人 将 综 合 考 虑 市 场 情
况、 基金资产的流动性要求等因素确定 各类资产的具体配置比例。
业绩比较基准 中证200 指 数收益率 ×95% ＋一年期 银行定期存款利率 （税后 ） ×5%
风险收益特征 本 基 金 为 完 全 复 制 指 数 的 股 票 型 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期
收 益 的 特 征 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型
基金和混合型基金。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同瑞 A ： 低风险、
收益相对稳定
长盛同瑞 B ： 高风险、
高预期收益
长盛同瑞中证200 分
级： 较高风险、 较高长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
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预期收益
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长 盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 林葛
联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已实现收益 1,362,735.13 4,500,026.31 9,136,298.92
本期利润 3,230,606.63 3,831,915.65 10,609,734.72
加权平均基金份额本期利润 0.1058 0.0851 0.1099
本期基金份额净值增长率 36.35% 4.30% 0.38%
3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利润 0.3092 0.0471 0.0064
期末基金资产净值 11,923,786.02 52,522,869.15 51,083,147.16
期末基金份额净值 1.351 1.017 1.004
注： ：1 、 所 述基金 业绩 指标不 包括 持有人 认购 或交易 基金 的各项 费用 ，计入 费用 后实际 收益 水 平
要低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额 ，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 22.60% 1.44% 23.12% 1.36% -0.52% 0.08%
过去六个月 42.51% 1.19% 44.50% 1.12% -1.99% 0.07%
过去一年 36.35% 1.14% 35.96% 1.12% 0.39% 0.02%
过去三年 42.75% 1.22% 43.72% 1.28% -0.97% -0.06%
自基金合同
生效起至今
43.04% 1.20% 29.71% 1.29% 13.33% -0.09%
注：本基金业绩比较基准＝ 95%×中证 200 指数 收益率＋ 5%×一年期银行定期存款利率（税后） 。
基准指数：中证 200 指数
本基金的业绩比较基准中证 200 指 数由中证指数有限公司构建 和发布。具体的编制规则和再平衡
过程请参见中证 200 指 数指数编制细则。
再平衡 ：由 于基金 资产 配置比 例处 于动态 变化 的过程 中， 需要通 过再 平衡来 使资 产的配 置 比 例 符
合基金合同要求，业绩比较基准中中证 200 指 数、一 年期银行定期存款每日按照 95% 、5% 的比 例
采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金合同于 2011 年 12 月 6 日 生效，合同生效当年按照
实际存续 期计算，未按整个自然年度折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年度
每10份基金 份额
分红数
现金 形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2014 - - - - 注：2014 年
度未分配收
益
2013 - - - - 注：2013 年
度未分配收
益
2012 - - - - 注：2012 年
度未分配收
益
合计 - - - -
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。 截至 2014 年12 月31 日， 基金 管理人共管理三十七只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基金
经理，长盛
同庆中证
800 指数分
级证券投资
基金基金经
理，长盛同
辉深证 100
等权重指数
分级证券投
资基金基金
经理。
2011 年 12 月 6
日
- 7 年
男，1981 年 9 月出生，中
国 国 籍 。 中 央 财 经 大 学 硕
士，CFA （ 特 许 金 融 分 析
师） ，FRM （ 金 融 风 险 管 理
师)。 2007 年7 月加入长盛
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任
金 融 工 程 与 量 化 投 资 部 金
融 工 程 研 究 员 ， 从 事 数 量
化 投 资 策 略 研 究 和 投 资 组
合 风 险 管 理 工 作 。 现 任 长
盛同瑞中证 200 指数分级
证 券 投 资 基 金 （ 本 基 金 ）
基 金 经 理 ， 长 盛 同 庆 中 证
800 指数分级证券投资基
金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 辉 深
证 100 等权重 指数分级证
券投资基金基金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投 资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
公司对该基金过去4 个 季度的同向交易行为进行数量分析， 计算溢价率、 贡献率、 占优比等
指标， 使用双边 90% 置信 水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易
及利益输送的行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略， 尽量 降 低申 购赎 回、个股
配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ，将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝
对值控制在合理水平。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值 为 1.351 元， 本 报告期份额净值增长率为 36.35% ， 同期业绩
比较基准收益率为 35.96% 。报告期 内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.13% ， 控制在 0.35% 之
内；年化跟踪误差为 3.08% ，控制在4% 之内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2014 年下半 年的 A 股市 场上证综指暴涨 57.92%， 充分体现了 “经济新常态 ”下改革红利释放
预期的 强度 。尽管 经济 指标持 续低 迷，国 际市 场出现 剧烈 震荡， 但是 丝毫没 有改 变国内 市 场 的 上
涨趋势 。改 革预期 和资 金推动 是这 一波暴 涨的 主要驱 动因 素，外 在表 现为金 融改 革、一 路 一 带 、
国企改革等主题性投资机会。
展望 2015 年 上半年的市场， 预计改革预期和资金效应仍将继续主导市场走势。 在四季度表现
出明显上涨趋势的高 Beta、 大市值、 低估值等风格因子仍将继续维持强势。 在估值修复行情演绎
到比较充分的阶段， 大中市值的成长性品种也将获得资金的 青睐，GARP 等兼顾成长 和价值的策略
预计会有良好表现。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多 年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
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基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 服务 协 议， 由其 按 约定 提供 在银行间
同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 条 中对 基金 收益分配
的约定，在存续期内，本基金（包括同瑞基金份额、长盛同瑞 A 份额 、长盛同瑞 B 份额）不进 行
收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金自 2014 年8 月8 日至 2014 年 10 月31 日、2014 年11 月6 日至2014 年 12 月 31 日期
间出现连续 20 个工作日基 金资产 净值低于 5000 万 元的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —长盛 基 金 管 理
有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和 必要 的投资 监督 ，认真 履行 了托管 人的 义务， 没有 从事任 何损 害基金 份额 持有人 利 益 的 行
为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 长盛 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
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5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 长盛 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益 分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师汪棣、 沈兆杰 2015 年 3 月 23 日对本
基金 2014 年 12 月 31 日的资产负债表、2014 年度利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及 财
务报表附注出具了 普华永道中天审字(2015) 第 20188 号无保 留意见的审计报告。投资者欲查看审
计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 730,051.70 2,958,358.62
结算备付金 11,183.79 -
存出保证金 10,140.15 39,665.74
交易性金融资产 10,957,353.04 40,936,547.07
其中：股票投资 10,957,353.04 40,928,622.27
基金投资 - -
债券投资 - 7,924.80
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 916,565.17 -
应收利息 527.88 1,582.47 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
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应收股利 - -
应收申购款 - 8,983,856.15
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 12,625,821.73 52,920,010.05
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 398,401.75 30,328.31
应付管理人报酬 8,895.40 28,365.04
应付托管费 1,779.08 5,673.02
应付销售服务费 - -
应付交易费用 12,030.28 7,171.55
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 280,929.20 325,602.98
负债合计 702,035.71 397,140.90
所 有 者 权益：
实收基金 8,355,258.31 50,087,557.03
未分配利润 3,568,527.71 2,435,312.12
所有者权益合计 11,923,786.02 52,522,869.15
负债和所有者权益总计 12,625,821.73 52,920,010.05
注：报告截止日 2014 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.351 元 ，基金份额总额 8,826,141.02 份，
其中长盛同瑞 A 基金份额为 880,276.00 份，长盛 同瑞 B 基金份额为 1,320,414.00 份， 长盛同瑞
基金份额为 6,625,451.02 份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月31 日
一、收入 4,049,851.26 4,875,718.36 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
第 14 页 共 32 页
1. 利息收入 80,706.70 96,012.13
其中：存款利息收入 80,681.55 96,010.13
债券利息收入 25.15 2.00
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 1,918,754.55 5,215,643.75
其中：股票投资收益 1,390,218.24 4,751,378.89
基金投资收益 - -
债券投资收益 7,727.25 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 520,809.06 464,264.86
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”
号填列）
1,867,871.50 -668,110.66
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 182,518.51 232,173.14
减： 二 、费用 819,244.63 1,043,802.71
1 ．管理人报 酬 225,512.20 343,686.07
2 ．托管费 45,102.45 68,737.22
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 172,337.48 258,885.42
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 376,292.50 372,494.00
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
3,230,606.63 3,831,915.65
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填列 ） 3,230,606.63 3,831,915.65
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值 ）
50,087,557.03 2,435,312.12 52,522,869.15
二、 本期经营活动产生的 - 3,230,606.63 3,230,606.63 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
第 15 页 共 32 页
基金净值变动数 （本期利
润）
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-41,732,298.72 -2,097,391.04 -43,829,689.76
其中：1. 基 金申购款 101,358,811.01 6,709,879.48 108,068,690.49
2. 基金赎回 款 -143,091,109.73 -8,807,270.52 -151,898,380.25
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
8,355,258.31 3,568,527.71 11,923,786.02
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
50,755,777.19 327,369.97 51,083,147.16
二、 本期经营活动产生 的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 3,831,915.65 3,831,915.65
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-668,220.16 -1,723,973.50 -2,392,193.66
其中：1. 基 金申购款 180,158,447.90 7,719,190.14 187,877,638.04
2. 基金赎回 款 -180,826,668.06 -9,443,163.64 -190,269,831.70
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
50,087,557.03 2,435,312.12 52,522,869.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 林培富______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资 基金( 以下 简称 “本基金”) 经中国 证券监督管理委员会长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
第 16 页 共 32 页
( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2011]1659 号 《关于核准长盛同瑞中证 200 指 数分级证券投
资基金 募集 的批复 》核 准，由 长盛 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金 法 》 和
《长盛同瑞中证 200 指 数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基
金， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 622,918,669.86 元， 业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 465 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备 案， 《长盛同瑞中证 200 指数分级 证券投资基金基金合同》 于 2011 年12 月 6 日正 式生效， 基
金合同生效日的基金份额总额为623,196,268.63 份基金份额， 其中认购资金利息折合277,598.77
份基金 份额 。本基 金的 基金管 理人 为长盛 基金 管理有 限公 司，基 金托 管人为 中国 农业银 行 股 份 有
限公司。
根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证 券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金份额包括
长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金之基础份额( 以下 简称 “同瑞基金份额 ”) 、长盛同瑞中
证 200 指数 分 级证券投资基金之稳健收益类份额( 以下简称 “同瑞 A 基 金份额 ”) 以 及长盛同瑞中
证 200 指数 分级证券投资基金之积极收益类份额( 以下简称 “同瑞 B 基 金份额 ”) 。 本基金基金合
同生效后，场内同瑞基金份额按 4:6 的比例分离成同瑞 A 基金份额和同瑞 B 基金份额，各类基金
份额的基金资产合并运作。 在每个会 计年度( 除基 金合同生效日所在会计年度外) 的第 一个工作日 ，
本基金的基金管理人将根据基金合同的规定对同瑞基金份额和同瑞 A 份额进行基金份额折算；此
外 ， 若同 瑞基 金 份额 的基 金 份额 净值 达 到人 民币 2.000 元或 同 瑞 B 份额 的 参考 净值 跌 至人民币
0.250 元以 下，本基金的基金管理人还将根据 基金合同的规定对同瑞基金份额、同瑞 A 份额 和同
瑞 B 份额的 基金份额进行不定期份额折算。
同瑞基金份额接受场外与场内申购和赎回，同瑞 A 份额与 同瑞 B 份额 可单独在上市交易但不
接 受 申购 和赎 回 。经 深圳 证 券交 易所( 以 下简 称 “ 深 交所 ”) 深 证 上字[2012]4 号文 核准 ， 同瑞 A
基金份额和其中同瑞 B 基金份额于 2012 年 1 月 12 日在深交所挂牌交易。托管在场外的同瑞基金
份额，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可按照 4:6 的比例与 同
瑞 A 基金份 额和同瑞 B 基金份额进行配对转换
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《 长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金基金
合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为股票( 包括中小板、 创业板及 其他经中国证监会核准上 市
的股票) 、 权证、 债券、 货币市场工具、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。 本基金投资的标的指数为中证 200 指数， 股 票投资占基金资产的比例为 90%-95% ，
其中投资于中证 200 指 数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% 。现 金、债券资产及
中 国 证监 会允 许 基金 投资 的 其他 证券 品 种占 基金 资 产比 例为 5%-10%(其中权 证 资产 占 基金资产比长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
第 17 页 共 32 页
例为 0-3%， 现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%) 。本基 金通过被动的
指数化 投资 管理， 实现 对中证 指数 的有效 跟踪 ，力求 将基 金净值 收益 率与业 绩比 较基准 之 间 的 日
平 均 跟踪 误差 控 制在 限定 的 范围 之内 。 本基 金的 业 绩比 较基 准 为： 95%× 中证 200 指 数收益率＋
5%× 一年期 银行定期存款税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2015 年3 月 23 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金 基金 合同》和在财
务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2014 年12
月 31 日的财 务状况以及 2014 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
财政部于2014 年颁布 《企 业会计准则第39 号——公允价值计量》 、 《企业会 计准则第40 号——
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号 —— 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《 企业会计准则 第
2 号——长期 股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号 ——职工薪酬》 、 《企业 会计准则第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 —— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》 自 2014 年度 财务报表起施行外， 其
他准则自 2014 年7 月1 日 起施行。上述准则对本基金本报告期无重大 影响。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
第 18 页 共 32 页
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税
项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂 减按 25% 计 入应纳税所得额。对基金持有的上市公
司限售 股， 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起 计 算 ；
解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计
征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司( “ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“ 国元证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金未开立关联方交易单元。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
第 19 页 共 32 页
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
225,512.20 343,686.07
其中： 支付销售机构的客
户维护费
43,385.65 83,261.09
注 ：支 付基金 管理 人 长盛 基金 公司 的 管理 人报酬 按前 一日基 金资 产净值 0.75% 的年费率 计 提 ，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计 算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
45,102.45 68,737.22
注： 支付基金托管人 中 国农业银行公的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费 率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当 年天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本期和上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 730,051.70 78,899.45 2,958,358.62 92,650.16
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
600332
白云
山
2014 年12 月
4 日
公告
重大
事项
27.11
2015 年1 月
13 日
29.82 2,235 72,535.12 60,590.85 -
600664
哈药
股份
2014 年12 月
31 日
公告
重大
事项
8.68
2015 年2 月
17 日
9.45 4,159 28,728.86 36,100.12 -
601216
内蒙
君正
2014 年12 月
1 日
重大
资产
重组
10.44
2015 年1 月7
日
11.10 2,992 21,037.49 31,236.48 -
000009
中国
宝安
2014 年12 月
29 日
重大
资产
重组
12.95
2015 年1 月7
日
13.88 6,526 55,618.47 84,511.70 -
000413
东旭
光电
2014 年11 月
25 日
公告
重大
事项
7.67
2015 年1 月
28 日
8.44 3,503 28,909.40 26,868.01 -
600649
城投
控股
2014 年11 月
3 日
公告
重大
事项
10.05 - - 4,895 32,651.63 49,194.75 -
000883
湖北
能源
2014 年11 月
18 日
公告
重大
事项
8.31 - - 8,765 22,789.00 72,837.15 -
注： 截至2014 年12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
第 21 页 共 32 页
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准 复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2014 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 10,596,013.98 元， 属于第二层次的余额为 361,339.06 元， 无属于 第三层次
的余额(2013 年 12 月 31 日： 第一层次 39,999,597.34 元 ， 第 二层次 936,949.73 元， 无 第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易 不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票 和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31
日：同) 。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重 要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 10,957,353.04 86.79
其中：股票 10,957,353.04 86.79
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 741,235.49 5.87
7 其他各项资产 927,233.20 7.34
8 合计 12,625,821.73 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 94,044.14 0.79
B
采矿业 588,029.35 4.93
C
制造业 4,598,107.27 38.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
648,948.11 5.44
E
建筑业 273,475.45 2.29
F
批发和零售业 594,593.19 4.99
G
交通运输、仓储和邮政业 388,778.78 3.26 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
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H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
768,385.40 6.44
J
金融业 1,468,462.09 12.32
K
房地产业 536,745.31 4.50
L
租赁和商务服务业 255,623.42 2.14
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 214,239.37 1.80
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 27,853.05 0.23
R
文化、体育和娱乐业 389,609.68 3.27
S
综合 110,458.43 0.93
合计 10,957,353.04 91.89
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
注：本报告期末未持有积极投资的股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000783 长江证券 13,914 234,033.48 1.96
2 601377 兴业证券 15,407 232,953.84 1.95
3 600886 国投电力 13,159 150,538.96 1.26
4 600705 中航资本 8,066 144,300.74 1.21
5 600109 国金证券 6,700 132,593.00 1.11
6 600739 辽宁成大 5,978 128,467.22 1.08
7 601555 东吴证券 5,703 127,861.26 1.07
8 600089 特变电工 10,251 126,907.38 1.06
9 000402 金 融 街 9,528 117,480.24 0.99
10 000024 招商地产 4,319 113,978.41 0.96
注： 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn
网站的年度报告正文。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
注：本报告期末未持有积极投资的股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600570 恒生电子 1,296,087.50 2.47
2 300267 尔康制药 1,252,289.00 2.38
3 002397 梦洁家纺 1,219,092.08 2.32
4 600761 安徽合力 1,218,195.00 2.32
5 300234 开尔新材 1,212,987.98 2.31
6 601311 骆驼股份 1,212,314.00 2.31
7 600660 福耀玻璃 1,181,018.90 2.25
8 002268 卫 士 通 1,129,325.60 2.15
9 600998 九州通 988,442.00 1.88
10 002007 华兰生物 984,389.64 1.87
11 002597 金禾实业 923,010.39 1.76
12 002501 利源铝业 709,326.00 1.35
13 601009 南京银行 570,017.25 1.09
14 002500 山西证券 548,362.00 1.04
15 000906 物产中拓 539,641.16 1.03
16 600340 华夏幸福 444,743.12 0.85
17 601877 正泰电器 443,885.00 0.85
18 600362 江西铜业 428,080.98 0.82
19 600377 宁沪高速 425,600.00 0.81
20 002614 蒙发利 412,388.50 0.79
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300267
尔康制药 1,510,704.02 2.88
2 600660
福耀玻璃 1,413,284.42 2.69
3 600570
恒生电子 1,330,622.88 2.53 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
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4 601311
骆驼股份 1,310,495.00 2.50
5 300234
开尔新材 1,278,943.70 2.44
6 002397
梦洁家纺 1,220,696.30 2.32
7 600761
安徽合力 1,195,213.94 2.28
8 600383
金地集团 1,126,064.29 2.14
9 002007
华兰生物 1,087,160.92 2.07
10 002597
金禾实业 1,057,709.68 2.01
11 601009
南京银行 1,056,526.43 2.01
12 002268
卫 士 通 977,097.12 1.86
13 002500
山西证券 968,214.88 1.84
14 600690
青岛海尔 819,240.94 1.56
15 000725
京东方Ａ 775,063.58 1.48
16 600804
鹏博士 765,242.23 1.46
17 600340
华夏幸福 753,811.09 1.44
18 600998
九州通 753,180.22 1.43
19 000402
金 融 街 727,024.84 1.38
20 002501
利源铝业 710,605.30 1.35
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 34,847,341.94
卖出股票收入（成交）总额 67,577,990.30
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本 ”）、 “卖出 金额 ” （或
“ 卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期 末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
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8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货 。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 无被 监 管部 门立 案 调查 ，无 在 报告 编制 日前一年
内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,140.15
2 应收证券清算款 916,565.17
3 应收股利 -
4 应收利息 527.88
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
第 27 页 共 32 页
9 合计 927,233.20
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注 ：本报告期末未持有积极投资的股票。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长盛同瑞 A 177 4,973.31 343.00 0.04% 879,933.00 99.96%
长盛同瑞 B 207 6,378.81 105.00 0.01% 1,320,309.00 99.99%
长盛同瑞中
证 200 分级
1,855 3,571.67 512,194.95 7.73% 6,113,256.07 92.27%
合计
2,239 3,942.00 512,642.95 5.81% 8,313,498.07 94.19%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
长盛同瑞 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 谢晓婷 73,400.00 8.34%
2 李丽 52,900.00 6.01% 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
第 28 页 共 32 页
3 麻月金 52,500.00 5.96%
4 陈汉桥 42,800.00 4.86%
5 吴佩华 30,000.00 3.41%
6 王土明 30,000.00 3.41%
7 孙念如 30,000.00 3.41%
8 刘建文 29,900.00 3.40%
9 朱丽霞 29,023.00 3.30%
10 张月珍 25,000.00 2.84%
长盛同瑞 B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 伍月 210,000.00 15.90%
2 王树林 77,200.00 5.85%
3 邹钦凤 50,000.00 3.79%
4 柴建民 42,000.00 3.18%
5 刘丹 40,221.00 3.05%
6 尚华 39,000.00 2.95%
7 刘鼎禄 34,100.00 2.58%
8 张巧燕 32,600.00 2.47%
9 李芳玲 29,100.00 2.20%
10 刘雅 29,000.00 2.20%
注：1 、以上 信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2 、对于长盛 同瑞 A 、长盛 同瑞 B 前十 名持有人持有份额比例的分母采用各自级别的份额。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
长盛同 瑞 A - -
长盛同瑞 B - -
长盛同瑞中证 200 分级 - -
合计 - -
注： 对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ） 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
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本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长盛同瑞 A 0
长盛同瑞 B
0
长盛同瑞中证 200 分级
0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
长盛同瑞 A
0
长盛同瑞 B
0
长盛同瑞中证 200 分级
0
合计 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长盛同瑞 A 长盛同瑞 B
长盛同瑞中证
200 分级
基金合同生效日（2011 年 12 月 6
日）基金份额总额
41,364,880.00 62,047,320.00 519,784,068.63
本报告期期初基金份额总额 1,567,496.00 2,351,244.00 47,735,866.64
本报告期基金总申购份额 - - 107,244,545.00
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 151,424,728.75
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
-687,220.00 -1,030,830.00 3,069,768.13
本报告期期末基金份额总额 880,276.00 1,320,414.00 6,625,451.02
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事 变动情况
本基金管理人于 2014 年4 月16 日发 布公告， 经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
第 30 页 共 32 页
届董事会第一次会议审议通过, 并 报中国证监会审核批准， 由高新先生担任公司董事长， 凤 良志
先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定 ,“ 董事长为公司的法定代表
人 ”。公司已于 2014 年4 月14 日完 成相关工商登记变更手续。
11.2.2 基金 经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
因 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 行 ” ） 工 作 需 要 ， 任 命 余 晓 晨 先 生 主 持 本 行 托
管业务部/ 养 老金管理中心工作。 余 晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业
协会备案。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所， 本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 46,000.00 元 ， 已 连续提 供
审计服务 3 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券 1 54,297,297.59 53.34% 49,432.28 53.34% -
国联证券 1 47,497,689.35 46.66% 43,242.22 46.66% - 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
第 31 页 共 32 页
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华创证券 85,754.40 100.00% - - - -
国联证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服 务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签 约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况： 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 年度报告 摘要
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（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。
长盛基金管理有限公司
2015 年3 月28 日
