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华安300A(150104)

华安300A:2014年年度报告摘要查看PDF公告

华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 
 
 



华安沪深300 指数分级证券投资基金 2014 年 年 度 报 告 摘要 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人: 华 安 基 金管 理 有 限 公司 基 金 托 管 人: 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司 报 告 送 出 日期 : 二 〇 一五 年 三 月 三十 日华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 2 页共 42 页 §1


重 要 提示 及 目 录 1.1 重 要提示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 25 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往 业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。 本报告期自 2014 年1 月1 日起至 12 月31 日止。


华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 3 页共 42 页 §2


基 金 简介 2.1 基 金 基 本情况 基金简称 华安沪深 300 指数分级 场内简称 华安 300 基金主代码 160417 交易代码 160417 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 6 月25 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 72,969,683.20 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳 上市日期 2012 年 7 月23 日 下属分级基金的基金简称 华安沪深 300 指数 分级 A 华安沪深 300 指 数分级 B 华安沪深 300 指 数分级 下属分级基金场内简称 华安300A 华安300B 华安300 下属分级基金的交易代码 150104 150105 160417 报告期末下属分级基金的份额总额 17,729,171.00 份 17,729,171.00 份 37,511,341.20 份 2.2 基 金产品 说 明 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理, 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度 和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式股票指数基金, 采用 完全复制标的指数的方法跟踪标的指 数, 即按照标的指数的成份股组成 及其权重构建基金股票投资组合, 并根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 若 因 特 殊 情 况( 如市场 流 动 性 不 足 、 个 别 成 份 股 被 限 制 投 资 、 法 律 法 规 禁 止 或 限 制 投 资 等) 导致 无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股, 基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合, 并可在条件允许的情况下, 辅以金融衍生工具进行投资管理, 以有效控制 基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95%×沪深300 指数 收益率+5 % ×同期银行活 期存款利率( 税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种, 其 风 险 和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从本基金所分 离的两类基金份额来看,华安沪深 300A 份额具 有低风险、收益相对稳定 的特征;华安沪深 300B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收益特征 华安沪深 300A 份额具 有低风险、 收益相对稳 华安沪深 300B 份额具 有高风险、 高预期收益 本基金为股票型基金, 属于较高风险、 较高预华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 4 页共 42 页 定的特征。 的特征。 期收益的基金品种, 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货币市场基金、 债券型 基金和混合型基金。 2.3 基 金管理 人 和 基金托 管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 钱鲲 田青 联系电话 021-38969999 010-67595096 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 2.4 信 息披露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 www.huaan.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上 海国金中心二期 31 层、32 层 §3


主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 3.1 主 要会计 数 据 和财务 指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据 和 指标


2014 年 2013 年 2012 年6 月25 日 (基 金 合 同 生效日 ) 至 2012 年12 月 31 日 本期已实现收益 8,466,803.81 3,102,506.95 -11,168,539.83 本期利润 29,871,428.55 -4,093,680.62 -4,047,556.71 加权平均基金份额本期利润 0.5919 -0.0615 -0.0138 本期基金份额净值增长率 46.08% -7.45% 4.90% 3.1.2 期 末数 据 和 指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 5 页共 42 页 期末可供分配基金份额利润 0.0509 -0.0486 -0.0611 期末基金资产净值 98,223,057.74 46,839,897.59 130,702,914.70 期末基金份额净值 1.346 0.954 1.049 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3 、 期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期 末余额,不是当期发生数)。 4 、 本基金于2012 年6 月25 日成立, 合 同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算, 不按整个自然年度进行折算。 3.2 基 金净值 表 现 3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 38.91% 1.45% 41.97% 1.56% -3.06% -0.11% 过去六个月 56.88% 1.19% 60.06% 1.26% -3.18% -0.07% 过去一年 46.08% 1.12% 49.09% 1.15% -3.01% -0.03% 自基金合同生 效起至今 41.82% 1.20% 38.67% 1.23% 3.15% -0.03% 注:本基金业绩比较基准:本基金的标的指数为沪深 300 指数。 3.2.2 自基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动 的比 较


华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年6 月 25 日至 2014 年 12 月31 日) 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 6 页共 42 页 3.2.3 自 基金 合 同 生效以 来 基 金每年 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注: 本基金基金合同生效日为 2012 年6 月25 日, 合 同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比较 基准收益率按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 7 页共 42 页 3.3 过 去三年 基 金 的利润 分 配 情况 根据基金合同,本基金不进行收益分配。 §4


管 理 人报 告 4.1 基 金管理 人 及 基金经 理 情 况 4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月 设立,是国 内首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元 人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前 的 股 东 为 上海 电 气 ( 集团 ) 总 公 司、 上 海 国 际信 托 有 限 公司 、 上 海 工业 投 资 ( 集团 ) 有 限 公司 、 上 海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至 2014 年12 月 31 日, 公司旗下共管理华安创新混合、 华安中国 A 股 增强指数、 华安现金富 利 货 币 、 华安 宝 利 配 置混 合 、 华 安宏 利 股 票 、华 安 中 小 盘成 长 股 票 、华 安 策 略 优选 股 票 、 华安 核 心 优 选 股 票 、华 安 稳 定 收益 债 券 、 华安 动 态 灵 活混 合 、 华 安强 化 收 益 债券 、 华 安 行业 轮 动 股 票、 华 安 上证 180ETF 、华安上证 180ETF 联接、 华安上证龙头企业 ETF、 龙头 ETF 联 接、华安升级主题股票、 华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证 300 指 数基金(LOF ) 、华安科技 动力股票、华安 四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安标普石油指数基金 (QDII-LOF ) 、 华安 月 月 鑫 短 期理 财 债 券 、华 安 季 季 鑫短 期 理 财 债券 、 华 安 月安 鑫 短 期 理财 债 券 、 华安 七 日 鑫 短期 理 财 债券、华安沪深 300 指 数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增 强债券、 华安纯债 债券、 华安保本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费股票、 华安纳斯达克 100 指数、华安黄金易(ETF ) 、华安黄金 ETF 联接、华 安沪深 300 量化指数、华安年年红债券、华安生 态优先股票、华安中证细分地产 ETF 、华安中证细分医药 ETF 、华安大国新经济、华安新活力混合、 华安安顺灵活配置混合、 华安财汇 通货币、 华 安国际龙头 (DAX )ETF 、 华安国际 龙头 (DAX )ETF 联 接、 华安高 分红指数增强、 华安中 证细分医药 ETF 联接 等 54 只开放式基金。 管理资 产规模达到 885 亿元人民币。 4.1.2 基 金经 理 ( 或基金 经 理 小组) 及 基 金经 理 助 理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 牛勇 本基金的基金 2012-06-2 - 10 年 复旦大学经济学硕士,FRM (金融华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 8 页共 42 页 经理 5 风险管理师) ,10 年证券金 融从业 经 历 , 曾 在 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限公司从事研究工作。2008 年 5 月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 后 任 风 险 管 理 与 金 融 工 程 部 高 级 金 融工程师, 2009 年 7 月至 2010 年 8 月担任华 安 MSCI 中国 A 股指数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助理,2010 年 6 月至 2012 年 12 月担任上证 180 交易型 开放式指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2010 年9 月起同时担任华安MSCI 中国 A 股指 数增强型证券投资基 金的基金经理。 2010 年 11 月起担 任 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基金经理。2012 年 6 月 起同时担 任本基金的基金经理。2014 年12 月起担任华安沪深 300 量化增强 型 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 张昊 本基金的基金 经理 2012-06-2 5 2014-04-2 3 6 年 密歇根大学金融工程专业硕士,6 年 证 券 金 融 从 业 经 历 , 曾 在 Trafelet Delta 基金担 任量化风 控分析师。2009 年 6 月 加入华安 基 金 管 理 有 限 公 司 , 任 风 险 管 理 与 金 融 工 程 部 高 级 金 融 工 程 师 。 现 任 指 数 投 资 部 基 金 经 理 。2012 年6 月起担 任本基金的基金经理。 2013 年12 月 起同时担任华安中证 细 分 医 药 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投资基金的基金经理。 注:1 、此处 的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理人对 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 的 说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基 金合同》 、 《 华安沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 资 产, 在 控 制 风险 的 前 提 下, 为 基 金 份额 持 有 人 谋求 最 大 利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 9 页共 42 页 4.3 管 理人对 报 告 期内公 平 交 易情况 的 专 项说明 4.3.1 公 平交 易 制 度和控 制 方 法 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公 司制定了 《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》 , 将封 闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合 资 产 在 研 究分 析 、 投 资决 策 、 交 易执 行 等 方 面全 部 纳 入 公平 交 易 管 理中 。 控 制 措施 包 括 : 在研 究 环 节 , 研 究 员在 为 公 司 管理 的 各 类 投资 组 合 提 供研 究 信 息 、投 资 建 议 过程 中 , 使 用晨 会 发 言 、邮 件 发 送 、 登 录 在研 究 报 告 管理 系 统 中 等方 式 来 确 保各 类 投 资 组合 经 理 可 以公 平 享 有 信息 获 取 机 会。 在 投 资 环 节 , 公司 各 投 资 组合 经 理 根 据投 资 组 合 的风 格 和 投 资策 略 , 制 定并 严 格 执 行交 易 决 策 规则 ,以 保 证 各 投 资组 合 交 易 决策 的 客 观 性和 独 立 性 。同 时 严 格 执行 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资 组 合 经 理 等 各 投资 决 策 主 体授 权 机 制 ,投 资 组 合 经理 在 授 权 范围 内 自 主 决策 , 超 过 投资 权 限 的 操作 需 要 经 过 严 格 的审 批 程 序 。在 交 易 环 节, 公 司 实 行强 制 公 平 交易 机 制 , 确保 各 投 资 组合 享 有 公 平的 交 易 执行机会。 (1 ) 交易所二 级市场业务, 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则, 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 (2 ) 交易所 一级市场业务, 投资组合经 理 按 意 愿 独立 进 行 业 务申 报 , 集 中交 易 部 以 投资 组 合 名 义对 外 进 行 申报 。 若 该 业务 以 公 司 名义 进 行 申 报 与 中 签, 则 按 实 际中 签 情 况 以价 格 优 先 、比 例 分 配 原则 进 行 分 配。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行 比例分配, 且以公司名义获得, 则投资部门在合规监察员监督参与下, 进行公平协商分配。 (3 ) 银 行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发 布询 价 需 求 和 结果 , 做 到 信息 公 开 。 若是 多 个 投 资组 合 进 行 一级 市 场 投 标, 则 各 投 资组 合 经 理 须以 各 投 资 组 合 名 义向 集 中 交 易部 下 达 投 资意 向 , 交 易员 以 此 进 行投 标 , 以 确保 中 签 结 果与 投 资 组 合投 标 意 向 一 一 对 应。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行 比 例分 配 , 且 以公 司 名 义 获得 , 则 投 资部 门 在 风 险管 理 部 投 资 监 督 参与 下 , 进 行公 平 协 商 分配 。 交 易 监控 、 分 析 与评 估 环 节 ,公 司 风 险 管理 部 对 公 司旗 下 的 各 投 资 组 合投 资 境 内 证券 市 场 上 市交 易 的 投 资品 种 、 进 行场 外 的 非 公开 发 行 股 票申 购 、 以 公司 名 义 进 行 的 债 券一 级 市 场 申购 、 不 同 投资 组 合 同 日和 临 近 交 易日 的 反 向 交易 以 及 可 能导 致 不 公 平交 易 和 利益输送的异常交易行为进行监控, 根据市场公认的第三方信息 (如: 中债登的债券估值) , 定期对 各 投 资 组 合与 交 易 对 手之 间 议 价 交易 的 交 易 价格 公 允 性 进行 审 查 , 对不 同 投 资 组合 临 近 交 易日 的 同 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公 平交 易 制 度的执 行 情 况 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合, 在不同时间窗下 (日内、3 日内、5华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 10 页共 42 页 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异 常交 易 行 为的专 项 说 明 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司 合规监察稽核部会同基 金 投 资 、 交易 部 门 讨 论制 定 了 公 募基 金 、 专 户针 对 股 票 、债 券 、 回 购等 投 资 品 种在 交 易 所 及银 行 间 的 同 日 反 向交 易 控 制 规则 , 并 在 投资 系 统 中 进行 了 设 置 ,实 现 了 完 全的 系 统 控 制。 同 时 加 强了 对 基 金 、 专 户 间的 同 日 反 向交 易 的 监 控与 隔 日 反 向交 易 的 检 查; 风 险 管 理部 开 发 了 同向 交 易 分 析系 统 , 对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本 报 告 期 内, 除 指 数 基金 以 外 的 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易所 公 开 竞 价交 易 中 , 同日 反 向 交 易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共出 现了 2 次。 原因: 各投资组合分别按照 其 交 易 策 略交 易 时 , 虽相 关 投 资 组合 买 卖 数 量极 少 , 但 由于 个 股 流 动性 较 差 , 交易 量 稀 少 ,致 使 成 交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5% 。 而 从同向交易统计检验和实 际检查的结果来 看,也未发现有异常。 4.4 管 理人对 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 的 说明 4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 2014 年经济 基本面未见明显起色, 但政策整体超预期, 除 继续按计划推行改革措施外, 政府 积 极推动 “一路一带”建设以化解国内过剩产能, 发改委加速审批基建项目, 央行在 11 月份首次大 幅 降 息 以 降 低企 业 融 资 成本 , 政 策 组合 效 果 叠 加资 金 大 规 模从 地 产 与 实体 向 股 市 迁移 , 触 发 了四 季 度 来低估值板块的大幅反弹, 带动大盘指数创出 2009 年以来的新 高。 基金在报告期内操作以跟踪指数 为主。 4.4.2 报 告 期内 基 金 的业绩 表 现 截至 2014 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 1.346 元,本报告 期份额净值增长率为 46.08% , 同期业绩比较基准增长率为 49.09%。 4.5 管 理人对 宏 观 经济、 证 券 市场及 行 业 走势的 简 要 展望 展望 2015 年 上半年, 经济整体仍处于去产能过程中, 地产销售仍然不温不火, 地产投资增速难 言 见 底 , 预期 货 币 政 策将 适 时 对 冲经 济 下 行 压力 , 财 政 政策 也 将 更 为积 极 , 低 估值 大 盘 股 估值 修 复 仍 有 空 间 ,市 场 整 体 趋势 向 上 可 能仍 大 , 但 市场 波 动 将 随着 点 位 升 高而 加 大 , 绩优 成 长 股 具有 中 长华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 11 页共 42 页 期 配 置 价 值。 作 为 本 基金 的 管 理 人, 我 们 继 续坚 持 积 极 基金 回 报 与 指数 相 拟 合 的原 则 , 控 制跟 踪 误 差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管 理人对 报 告 期内基 金 估 值程序 等 事 项的说 明 1 、估值政策 及重大变化


无。 2 、估值政策 重 大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1 )公司方 面 公 司 建 立 基金 估 值 委 员会 , 组 成 人员 包 括 : 首席 投 资 官 、基 金 投 资 部总 监 、 研 究发 展 部 总 监、 固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主 要 职 责 包括 : 证 券 发行 机 构 发 生了 严 重 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 时, 负 责 评 估重 大 事 件 对投 资 品 种 价 值的 影 响 程 度、 评 估 对 基金 估 值 的 影响 程 度 、 确定 采 用 的 估值 方 法 、 确定 该 证 券 的公 允 价 值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 尚志民, 首席 投 资 官 ,工 商 管 理 硕士 , 曾 在 上海 证 券 报 研究 所 、 上 海证 大 投 资 管理 有 限 公 司工 作 , 进 入 华安 基 金 管 理有 限 公 司 后曾 先 后 担 任公 司 研 究 发展 部 高 级 研究 员 , 华 安安 顺 封 闭 、基 金 安 瑞 、 华 安 创新 混 合 基 金经 理 , 现 任华 安 安 顺 封闭 、 华 安 宏利 股 票 的 基金 经 理 , 华安 基 金 管 理有 限 公 司副总裁、首席投资官。 翁启森, 基金投资部兼全球投资部总监, 工业工程学硕士。 曾在台湾 JP 证券任金融 产业分析师 及 投 资 经 理, 台 湾 摩 根富 林 明 投 信投 资 管 理 部任 基 金 经 理, 台 湾 中 信证 券 投 资 总监 助 理 , 台湾 保 德 信投信任基金经理。2008 年4 月加入 华安基金管理有限公司, 现华安香 港精选、 华 安大中华升级基 金 、 华 安 宏利 股 票 型 基金 、 华 安 大国 新 经 济 股票 型 基 金 的基 金 经 理 ,华 安 基 金 管理 有 限 公 司总 裁 助 理、基金投资部兼全球投资部总监。 杨 明 , 投 资研 究 部 总 监, 研 究 生 学历 ,12 年 金融 、 证 券 、基 金 从 业 经验 , 曾 在 上海 银 行 工 作。 2004 年 10 月 进入华安基金管理有限公司, 担任研究发展部宏观研究员, 现任华安优选的基金经理,华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 12 页共 42 页 投资研究部总监。 贺涛, 金融学 硕士, 固定收益部副总监。 曾任长城证券有限责任公司债券研究员, 华安基金管理 有 限 公 司 债券 研 究 员 、债 券 投 资 风险 管 理 员 、固 定 收 益 投资 经 理 。 现任 华 安 稳 定收 益 债 券 基金 、 华 安 可 转 债 基金 、 华 安 信用 增 强 债 券基 金 、 华 安双 债 添 利 债券 基 金 、 华安 月 月 鑫 短期 理 财 、 华安 季 季 鑫短期理财、 华安月安鑫短期理财、 华安汇财通货币、 华安年年红的基金经理, 固定收益部副总监 。 许之彦, 指 数投资部总监, 理学博 士,CQF( 国际 数 量金融工程师) 。 曾在 广发证券和中山大学经 济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005 年加入华 安基金管理有限公司, 曾任研究发展部 数量策略分析师,现任华安上证 180ETF 及华安上 证 180ETF 联 接、华安深证 300 指数 证券投资基金 (LOF ) 、华 安易富黄金 ETF 及联接基 金的基金经理, 指数投资 部总监。 陈林, 基金 运营部总经理, 工商管 理硕士, 高 级会计师,CPA 中国注册 会计师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作,2004 年 11 月 加入华安基金管理有限公司,曾任财务核算部副总 监、公司财务部总经理,现任基金运营部总 经理。 (2 )托管银 行 托 管 银 行 根据 法 律 法 规要 求 履 行 估值 及 净 值 计算 的 复 核 责任 , 并 且 认真 核 查 公 司采 用 的 估 值政 策和程序。 (3 )会计师 事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4 、基金经理 参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6 、已签约的 任何定价服务的性质与程度等信息 无。 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 13 页共 42 页 4.7 管 理人 对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 基 金持 有人 数 或 资产净 值 预 警情形 的 说 明 无。 §5


托 管 人报 告 5.1 报 告期内 本 基 金托管 人 遵 规守信 情 况 声明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 , 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ,完 全 尽 职 尽责 地 履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人对 报 告 期内本 基 金 投资运 作 遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等 情 况的说 明 本 报 告 期 ,本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ,对 本 基 金 的基 金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核, 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 , 发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托 管人对 本 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见 本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6


审 计 报告 本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计, 注册会计师汪棣、 周 祎签字出具了普华永道中天审字(2015) 第 20789 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度 报告正文查看审计报告全文。 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 14 页共 42 页 §7


年 度 财务 报 表 7.1 资 产负债 表 会计主体: 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 报告截止日:2014 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 8,031,159.50 2,889,812.18 结算备付金 275,066.76 - 存出保证金 9,869.70 10,112.67 交易性金融资产 92,781,422.97 44,346,086.61 其中:股票投资 92,754,074.66 44,346,086.61 基金投资 - - 债券投资 27,348.31 - 贵金属投资


资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,357,117.28 - 应收利息 2,304.69 639.15 应收股利 - - 应收申购款 49,524.56 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 102,506,465.46 47,246,650.61 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 负 债: - - 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 15 页共 42 页 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,604,166.82 - 应付管理人报酬 96,383.85 41,100.06 应付托管费 21,204.44 9,041.99 应付销售服务费 - - 应付交易费用 122,261.41 10,610.97 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 439,391.20 346,000.00 负债合计 4,283,407.72 406,753.02 所 有 者 权益: - - 实收基金 69,232,941.57 48,225,111.63 未分配利润 28,990,116.17 -1,385,214.04 所 有 者 权益合 计 98,223,057.74 46,839,897.59 负 债 和 所有者 权 益 总计 102,506,465.46 47,246,650.61 注:1.报告 截止日 2014 年 12 月 31 日, 华安沪深 300 指数 分级证券投资基金之基础份额净值 1.346 元,华安沪深 300 指数 分级证券投资基金之 A 份额参考净值 1.065 元 ,华安沪深 300 指数分级 证券 投资基金之 B 份额参考净 值 1.627 元 ;基金份额总额 72,969,683.20 份, 其中华安沪深 300 指数 分 级证券投资基金之基础份额 37,511,341.20 份, 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金之 A 份额17, 729,171.00 份,华安沪深 300 指数 分级证券投资基金之 B 份额 17,729,171.00 份。 7.2 利 润表 会计主体: 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 本报告期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 16 页共 42 页 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日 一、收入 31,249,120.48 -2,462,050.38 1. 利息收入 26,372.89 32,394.97 其中:存款利息收入 26,353.32 32,273.31 债券利息收入 19.57 121.66 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益 (损失以“- ”填列) 9,736,620.55 4,577,318.93 其中:股票投资收益 8,776,320.07 3,159,217.21 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,047.27 21,763.04 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益


衍生工具收益 - - 股利收益 958,253.21 1,396,338.68 3. 公允价值 变动收益(损失以“- ” 号填列) 21,404,624.74 -7,196,187.57 4. 汇兑收益 (损失以 “-” 号填列) - - 5. 其他收入 (损失以“- ”号填列) 81,502.30 124,423.29 减 : 二 、费用 1,377,691.93 1,631,630.24 1 .管理人报 酬 478,928.04 681,327.52 2 .托管费 105,364.16 149,892.00 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 221,946.13 220,613.95 5 .利息支出 - - 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 17 页共 42 页 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 571,453.60 579,796.77 三 、 利润 总额 ( 亏损 总额 以 “-”号 填列) 29,871,428.55 -4,093,680.62 减:所得税费用 - - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “- ” 号 填列 ) 29,871,428.55 -4,093,680.62 7.3 所 有者权 益 ( 基金净 值 ) 变动表 会计主体: 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 本报告期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 48,225,111.63 -1,385,214.04 46,839,897.59 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 29,871,428.55 29,871,428.55 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 21,007,829.94 503,901.66 21,511,731.60 其中:1. 基 金申购款 77,490,306.11 13,753,728.77 91,244,034.88 2. 基金赎回 款 -56,482,476.17 -13,249,827.11 -69,732,303.28 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 18 页共 42 页 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 69,232,941.57 28,990,116.17 98,223,057.74 项目 上 年 度 可比期 间 2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 124,614,553.20 6,088,361.50 130,702,914.70 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -4,093,680.62 -4,093,680.62 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -76,389,441.57 -3,379,894.92 -79,769,336.49 其中:1. 基 金申购款 17,412,204.34 42,554.01 17,454,758.35 2. 基金赎回 款 -93,801,645.91 -3,422,448.93 -97,224,094.84 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 48,225,111.63 -1,385,214.04 46,839,897.59 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4 , 财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:章国富,会计机构负责人:陈林 7.4 报 表附注 7.4.1 基 金基 本 情 况 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 19 页共 42 页 华安沪深 300 指 数 分 级证 券 投 资 基金( 以下简称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券监 督 管 理 委员 会( 以下 简称 “中国证监会”) 证 监许可 第 278 号 《关于核准华安沪深 300 指数分级证券投资基金募 集 的 批 复 》核 准 , 由 华安 基 金 管 理有 限 公 司 依照 《 中 华 人民 共 和 国 证券 投 资 基 金法 》 和 《 华安 沪 深 300 指数分级 证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为上市契约型开放式, 存续期限不定。 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 607,221,793.60 元, 业 经普华永道中天会计师事务 所有限公司普华永道中天验字(2012)第 201 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华安沪 深 300 指数 分级证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 25 日正式生效,基金 合同生效日的基金份 额总额为 607,313,857.99 份, 其中认购资金利息折合 92,064.39 份, 场外认 购的全部份额确认为华 安沪深300 指 数分级证券投资基金之基础份额( 以 下简称 “华安沪深300 份额 ”)212,734,025.99 份, 场内认购部分按照基金合同约定的 1:1 比例份额 确认为华安沪深 300 指 数分级证券投资基金之 A 份 额( 以下简称 “华安沪深300A 份额”)1 97,289,916.00 份和华安 沪深300 指 数分级证券投资基金之B 份额( 以下简 称 “华安沪深 300B 份额 ”)197,289,916.00 份。 本基金的 基金管理人为华安基金管理 有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华安沪深 300 指 数分级证券投资基金基金合同》和《华安沪深 300 指数分级 证券投资基 金 招 募 说 明书 》 并 报 中国 证 监 会 备案 , 本 基 金的 基 金 合 同生 效 后 , 基金 管 理 人 将根 据 基 金 合同 的 约 定办理华安沪深 300 份 额与华安沪深 300A 份额 、华安沪深 300B 份额之间 的份额配对转换业务,基 金管理人按照基金合同的约定在基金份额折算日对所有基金份额进行折算并对折算后的华安沪深 300 份额的 场内份额按照 1:1 的比 例拆分为预期收益与风险不同的两个份额类别,即低风险且 预期 收益相对稳定的基金份额( 即“华安 沪深 300A 份额 ”) 和高风 险且预期收益相对较高的基金份额( 即 “ 华安沪深 300B 份额”) , 两类基金份额的基金资产合并运作。 本基金 1 份华安沪 深 300A 份额 与 1 份华安沪深 300B 份额构成 一对份额组合, 一对华安沪深 300A 份 额与华安沪深 300B 份额 的份额组合 的份额参考净值之和将等于 2 份华 安沪深 300 份额的净值。华安沪深 300A 份额的 约定年收益率为 “ 同期银行人民币一年期定期存款利率( 税后)+ 3.5% ” 。华 安沪深 300B 份额的份额参考净值根据华 安沪深 300 份额的份额净值、 华安沪深 300A 份额 的份额参考净值以及华安沪深 300 份额、 华安沪深 300A 份额和 华安沪深 300B 份额的份 额净值关系计算。每个会计年度的第一个工作日,在满足一定 条件的情况下, 本基金的基金管理人将根据基金合同约定, 对华安沪深 300A 份额和华安 沪深 300 份 额进行上一会计年度约定应得收益的定期份额折算,华安沪深 300 份 额持有人持有的每 2 份华安沪 深 300 份额 将获得按照 1 份华安沪深 300A 份额 分配的新增华安沪深 300 份额;当华 安 300 份额 的 基金份额净值大于或等于 2.000 元 或华安 300B 份额的参考净值小于或等于 0.300 元, 本基 金在根据华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 20 页共 42 页 市场情况确定份额折算基准日后将分别对华安沪深 300A 份 额、华安沪深 300B 份额 和华安沪深 300 份额进行不定期份额折算,份额折算后本基金将确保华安沪深 300A 份 额和华安沪深 300B 份额 的比 例为 1:1 ,份 额折算后华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份 额和华安沪深 300 份额 的基金份额净 值均调整为 1.000 元。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2012] 第 235 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 394,579,832.00 份基金份 额于2012 年7 月23 日在 深圳证券交易所挂牌交易( 其中华安 沪深300A 份 额为 197,289,916.00 份, 华安沪深 300B 份额为197,289,916.00 份) 。 华安 沪深 300 份 额开放场内 和 场 外 申 购、 赎 回 , 上市 的 基 金 份额 登 记 在 证券 登 记 结 算系 统 , 可 选择 按 市 价 流通 或 按 基 金份 额 净 值 申 购 或 赎回 ; 未 上 市的 基 金 份 额登 记 在 注 册登 记 系 统 ,可 按 基 金 份额 净 值 申 购或 赎 回 。 通过 跨 系 统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。华安沪深 300A 份额 和华安沪深 300B 份额上市 交 易但不可单独申购、赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》 的 有 关 规 定, 本 基 金 资产 投 资 于 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 , 包 括 标的 指 数 成 份股 及 其 备 选成 份 股 ( 包括中小板 、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、 新 股( 一级市场 初次发行或增发) 、 债券 、 债 券 回 购 、权 证 、 股 指期 货 及 法 律法 规 或 中 国证 监 会 允 许基 金 投 资 的其 它 金 融 工具 。 本 基 金投 资 于 标 的 指 数 成份 股 及 其 备选 成 份 股 的市 值 加 上 买入 、 卖 出 股指 期 货 合 约的 轧 差 合 计值 不 低 于 基金 资 产 的 90% , 其中 投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于基金资产的 85% ; 每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或到期 日在一 年以内的政府债券; 本基金投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3% 。 本基 金力求日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟踪 误差不超过 4%。本基金 的业绩比较基准为: 95%× 沪深 300 指 数收益率+ 5%×同期银行 活期存款利率( 税后) 。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2015 年3 月 26 日批准 报出。 7.4.2 会 计报 表 的 编制基 础 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 21 页共 42 页 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则 》 、 各 项具 体 会 计 准则 及 相 关 规定( 以 下合 称 “ 企 业 会 计准 则 ”) 、中国 证 监 会 颁布 的 《 证 券投 资 基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证券 投资基金会计核算业务指引》、《 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 基金合同》和在财务报表 附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明 本基金 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2014 年12 月 31 日的财务 状况以及 2014 年度的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会 计政 策 和 会计估 计 变 更以及 差 错 更正的 说 明 7.4.5.1 会 计政 策 变 更的说 明 财政部于 2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业 会计准则第 40 号 — — 合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号 ——在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《企业会计准则 第 2 号—— 长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工 薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号—— 财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号—— 金 融工具列报》 , 要求除 《企 业会计准则第 37 号—— 金融工具列报》 自 2014 年度财务报表起施行外, 其他准则自 2014 年7 月1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影 响。 7.4.5.2 会 计估 计 变 更的说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错更 正 的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股 息 红 利 差 别化 个 人 所 得税 政 策 有 关问 题 的 通 知》 及 其 他 相关 财 税 法 规和 实 务 操 作, 主 要 税 项列 示 如 下: 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 22 页共 42 页 (1) 以 发行基 金 方 式 募集 资 金 不 属于 营 业 税 征收 范 围 , 不征 收 营 业 税。 基 金 买 卖股 票 、 债 券 的 差价收入不予征收营业税 (2) 对 基金从 证 券 市 场中 取 得 的 收入 , 包 括 买卖 股 票 、 债券 的 差 价 收入 , 股 权 的股 息 、 红 利 收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对 基金取 得 的 企 业债 券 利 息 收入 , 应 由 发行 债 券 的 企业 在 向 基 金支 付 利 息 时代 扣 代 缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月1 日 起, 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含1 年) 的, 暂减按 50%计入应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。 对基金持 有 的 上 市 公司 限 售 股 ,解 禁 后 取 得的 股 息 、 红利 收 入 , 按照 上 述 规 定计 算 纳 税 ,持 股 时 间 自解 禁 日 起 计 算 ; 解禁 前 取 得 的股 息 、 红 利收 入 继 续 暂减 按 50% 计入 应 纳 税 所得 额 。 上 述所 得 统 一 适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关 联方 关 系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 (“ 华安基金公司 ”) 基金管理人、 注册登记机构、 基金 销售 机构 中国建设银行股份有限公司 (“ 建设 银行 ”) 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 上海电气( 集团) 总公司 基金管理人的股东 上海工业投资( 集团) 有 限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.8 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易 7.4.8.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易 7.4.8.1.1 股票交易 无。 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 23 页共 42 页 7.4.8.1.2 权证交易 无。 7.4.8.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金 无。 7.4.8.2 关联 方 报 酬 7.4.8.2.1 基 金 管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 478,928.04 681,327.52 其中:支付销售机构的客户维护费 16,784.22 22,136.56 注:支付基金管理人 华 安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0% 的年 费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 ×1.0%/ 当 年天数。 7.4.8.2.2 基 金 托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 105,364.16 149,892.00 注:支付基金托管人 中 国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率 计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 ×0.22%/ 当年天 数。 7.4.8.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易 无。 7.4.8.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 24 页共 42 页 无。 7.4.8.4.1 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况 无。 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况 无。 7.4.8.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 8,031,159.50 25,232.05 2,889,812.18 31,136.77 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况 无。 7.4.8.7 其他 关 联 交易事 项 的 说明 无。 7.4.9 期 末(2014 年12 月 31 日) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 7.4.9.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券 无。 7.4.9.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00056 2 宏源证 券 2014-1 2-10 重大事 项 30.50 2015-0 1-26 17.77 19,558 295,241.43 596,519.00 - 00000 中国宝 2014-1 重大事 12.95 2015-0 13.88 19,065 217,745.10 246,891.75 - 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 25 页共 42 页 9 安 2-29 项 1-07 60033 2 白云山 2014-1 2-04 重要事 项未公 告 27.11 2015-0 1-13 29.82 6,167 192,176.85 167,187.37 - 00088 3 湖北能 源 2014-1 1-18 重大事 项 6.43 - - 23,395 99,752.28 150,429.85 - 60066 4 哈药股 份 2014-1 2-31 重要事 项未公 告 8.68 2015-0 2-17 9.45 10,645 81,207.25 92,398.60 - 60121 6 内蒙君 正 2014-1 2-01 拟筹划 重大资 产重组 10.44 2015-0 1-07 11.10 6,847 51,141.53 71,482.68 - 00041 3 东旭光 电 2014-1 1-25 重大事 项 7.67 2015-0 1-28 8.44 8,230 65,849.70 63,124.10 - 60064 9 城投控 股 2014-1 1-03 重大资 产重组 7.23 - - 8,690 49,245.38 62,828.70 - 注: 本基金截至 2014 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的 股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券 7.4.9.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购 截至报告期末 2014 年 12 月31 日止 ,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购 截至报告期末 2014 年12 月31 日 止, 本 基 金 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。 7.4.10 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1)


公允价 值 (a) 金融工 具公允价值计量的方法 公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 26 页共 42 页 (b) 持续的 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次 金融工具公允价值 于 2014 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额为 91,330,560.92 元 , 属于 第二层次的余额为 1,450,862.05 元, 无属于第三层次的余额。(2013 年 12 月 31 日,第 一层次 43,724,010.70 元 ,第二层次 622,075.91 元 ,无属于第三层次的余额。) (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易不 活跃) 、 或属 于非公开发行等情况, 本基金不会于停 牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及 限 售 期 间 将相 关 股 票 和债 券 的 公 允价 值 列 入 第一 层 次 ; 并根 据 估 值 调整 中 采 用 的不 可 观 察 输入 值 对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具 于2014 年12 月31 日 , 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年12 月31 日: 同) 。 (d) 不以公 允价值计量的金融工具 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公 允价 值相差很小。 (2) 除公允 价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投 资 组合 报 告 8.1 期 末基金 资 产 组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 27 页共 42 页 的比例(% ) 1 权益投资 92,754,074.66 90.49 其中:股票 92,754,074.66 90.49 2 固定收益投资 27,348.31 0.03 其中:债券 27,348.31 0.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,306,226.26 8.10 7 其他各项资产 1,418,816.23 1.38 8 合计 102,506,465.46 100.00 8.2 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合 8.2.1 指数 投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 274,129.34 0.28 B 采矿业 4,579,527.36 4.66 C 制造业 27,523,113.43 28.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,491,276.23 3.55 E 建筑业 4,363,999.05 4.44 F 批发和零售业 2,154,374.55 2.19 G 交通运输、仓储和邮政业 2,361,077.60 2.40 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 28 页共 42 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,095,123.11 3.15 J 金融业 37,084,816.15 37.76 K 房地产业 4,553,916.87 4.64 L 租赁和商务服务业 878,429.61 0.89 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 888,661.28 0.90 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 83,228.55 0.08 R 文化、体育和娱乐业 962,420.62 0.98 S 综合 328,566.57 0.33 合计 92,622,660.32 94.30 8.2.2 积极 投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 25,989.60 0.03 B 采矿业 - - C 制造业 43,088.76 0.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 62,335.98 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 29 页共 42 页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 131,414.34 0.13 8.3 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细 8.3.1 期 末指 数 投 资按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 600016 民生银行 340037


3699602.56


3.77% 2 601318 中国平安 45203


3377116.13


3.44% 3 600036 招商银行 173328


2875511.52


2.93% 4 600030 中信证券 78778


2670574.20


2.72% 5 601166 兴业银行 145993


2408884.50


2.45% 6 600000 浦发银行 139441


2187829.29


2.23% 7 600837 海通证券 89418


2151397.08


2.19% 8 000002 万


科A 121653


1690976.70


1.72% 9 601328 交通银行 201290


1368772.00


1.39% 10 000001 平安银行 80851


1280679.84


1.30% 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 http://www.huaan.com.cn 网站的年度报告正文。 8.3.2 期 末积 极 投 资按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 30 页共 42 页 1 600546 山煤国际 10,994 62,335.98 0.06 2 600096 云天化 3,564 43,088.76 0.04 3 002069 獐 子 岛 2,184 25,989.60 0.03 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 http://www.huaan.com.cn 网站的年度报告正文。 8.4 报 告期内 股 票 投资组 合 的 重大变 动 8.4.1 累 计买 入 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2 %或前20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 2,827,974.31 6.04 2 600016 民生银行 2,782,936.00 5.94 3 600036 招商银行 2,763,981.78 5.90 4 601166 兴业银行 1,842,623.00 3.93 5 600030 中信证券 1,773,583.91 3.79 6 600000 浦发银行 1,769,789.00 3.78 7 600837 海通证券 1,574,688.00 3.36 8 000002 万 科A 1,324,708.59 2.83 9 000001 平安银行 1,117,586.00 2.39 10 601328 交通银行 1,092,558.00 2.33 11 000651 格力电器 1,006,685.68 2.15 12 601288 农业银行 986,259.00 2.11 13 601601 中国太保 914,535.14 1.95 14 600519 贵州茅台 913,742.45 1.95 15 601668 中国建筑 885,592.00 1.89 16 601398 工商银行 871,703.07 1.86 17 600104 上汽集团 858,640.00 1.83 18 601901 方正证券 787,581.00 1.68 19 601818 光大银行 769,868.00 1.64 20 601169 北京银行 750,982.00 1.60 注:本项 “买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2 %或前20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 31 页共 42 页 产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 2,757,481.49 5.89 2 600036 招商银行 2,593,950.93 5.54 3 600016 民生银行 2,376,518.38 5.07 4 600030 中信证券 1,689,889.62 3.61 5 600837 海通证券 1,415,471.86 3.02 6 601166 兴业银行 1,406,258.22 3.00 7 600000 浦发银行 1,398,135.79 2.98 8 000002 万 科A 902,962.35 1.93 9 601328 交通银行 818,990.18 1.75 10 000651 格力电器 816,685.83 1.74 11 601668 中国建筑 790,321.35 1.69 12 601601 中国太保 755,779.15 1.61 13 601288 农业银行 751,401.69 1.60 14 000001 平安银行 702,525.73 1.50 15 600519 贵州茅台 700,548.97 1.50 16 600104 上汽集团 652,949.25 1.39 17 601398 工商银行 643,892.88 1.37 18 601818 光大银行 609,904.00 1.30 19 000776 广发证券 592,807.49 1.27 20 601169 北京银行 572,973.75 1.22 注:本项 “卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 85,024,634.80 卖出股票的收入(成交)总额 66,792,343.25 注:本项 “买入股票的成本(成交)总额 ”和“卖出股票的收入(成交)总额 ”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 国家债券 - - 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 32 页共 42 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 27,348.31 0.03 8 其他 - - 9 合计 27,348.31 0.03 8.6 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 名 的 前五名 债 券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 128009 歌尔转债 221 27,348.31 0.03 8.7 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 名 的 所有资 产 支 持证券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 名 的 前五名 权 证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 报 告期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 8.9.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期未投资股指期货。 8.9.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 为 有 效 控 制指 数 的 跟 踪误 差 , 本 基金 在 注 重 风险 管 理 的 前提 下 , 将 适度 运 用 股 指期 货 。 本 基金 利 用 股 指 期货 流 动 性 好、 交 易 成 本低 和 杠 杆 操作 等 特 点 ,通 过 股 指 期货 对 本 基 金投 资 组 合 的跟 踪 效 果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 33 页共 42 页 8.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 8.10.1 本期国 债 期 货投资 政 策 无。 8.10.2 报告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.10.3 本期国 债 期 货投资 评 价 无。 8.11 投 资 组合 报 告 附注 8.11.1 本报 告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查, 在本报告编 制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2 本基 金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其 他 各 项资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,869.70 2 应收证券清算款 1,357,117.28 3 应收股利 - 4 应收利息 2,304.69 5 应收申购款 49,524.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,418,816.23 8.11.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 8.11.5.1 期末 指 数 投资前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 34 页共 42 页 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 8.11.5.2 期末 积 极 投资前 五 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。 §9


基 金 份额 持 有 人信息 9.1 期 末基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比 例 华安沪深 300 指 数分级 A 243 72,959.55 11,837,328.00 66.77% 5,891,843.00 33.23% 华安沪深 300 指 数分级 B 833 21,283.52 1,158,101.00 6.53% 16,571,070.00 93.47% 华安沪深 300 指 数分级 260 144,274.39 30,809,164.25 82.13% 6,702,176.95 17.87% 合计 1,336 54,618.03 43,804,593.25 60.03% 29,165,089.95 39.97% 9.2 期 末上市 基 金 前十名 持 有 人 华安沪深 300 指数分级A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 华汇人寿保险股份有限公司-分红险 9,881,917.00 55.74% 2 山西潞安矿业 (集团) 有 限责任公司企 业年金计划-中国工商银行 1,955,411.00 11.03% 3 解玲 611,000.00 3.45% 4 段伟民 397,000.00 2.24% 5 童卫 250,061.00 1.41% 6 胡国萍 241,636.00 1.36% 7 陈伟 214,563.00 1.21% 8 谷世红 201,641.00 1.14% 9 张庆云 180,594.00 1.02% 10 杨志刚 160,000.00 0.90% 华安沪深300 指数分级B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中信证券股份有限公司 1,126,601.00 6.35% 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 35 页共 42 页 2 刘倩 722,100.00 4.07% 3 周文辉 670,300.00 3.78% 4 叶逢高 500,000.00 2.82% 5 周卫兵 334,400.00 1.89% 6 恽竞 322,800.00 1.82% 7 胡倩 291,300.00 1.64% 8 谭良军 273,300.00 1.54% 9 葛占文 270,000.00 1.52% 10 李蓉蓉 224,800.00 1.27% 9.3 期 末基金 管 理 人的从 业 人 员持有 本 基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本 基金 - - 1. 分级基金 管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额) 。 2. 本公司高 级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0 ; 本基 金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0 。 §10


开 放式 基 金 份额变 动 单位:份 项目 华安沪深 300 指数 分级 A 华安沪深 300 指数 分级 B 华安沪深 300 指数 分级 基金合同生效日(2012 年 6 月 25 日 )基金份额总额 197,289,916.00 197,289,916.00 212,734,025.99 本报告期期初基金份额总额 16,119,778.00 16,119,778.00 16,840,804.32 本报告期 基金总申购份额 - - 81,675,000.76 减: 本报告期基金总赎回份额 - - 59,522,055.65 本报告期 基金拆分变动份额 1,609,393.00 1,609,393.00 -1,482,408.23 本报告期期末基金份额总额 17,729,171.00 17,729,171.00 37,511,341.20 拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算后的调整份额。 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 36 页共 42 页 §11


重 大事 件 揭 示 11.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 1 、本基金管 理人重大人事变动如下: (1 )2014 年 9 月15 日 , 基金管理 人发布了华安基金管理有限公司董事长变更公告, 朱仲群 先 生 不 再 担 任本 基 金 管 理人 的 董 事 长, 由 朱 学 华先 生 担 任 本基 金 管 理 人的 董 事 长 、法 定 代 表 人以 及 党 总支书记。 (2 )2014 年 9 月17 日 , 基金管理 人发布了华安基金管理有限公司总经理变更公告, 李勍先 生 不再担任本基金管理人的总经理,由董事长朱学华先生代任本基金管理人的总经理。 (3 ) 2014 年12 月 24 日, 基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告, 童威先生新任本基金管理人的副总经理。 (4 )2014 年 4 月23 日 , 基金管 理人发布了华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金经理变更 公告,张昊先生不再担任本基金的基金经理,牛勇先生继续担任本基金的基金经理。 2 、本报告期 内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 本基金托管人 2014 年2 月 7 日发布 任免通知, 解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助 理职务。 本基金托管人2014 年11 月03 日发布 公告, 聘任赵 观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 11.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 报 告 期 内 无涉 及 本 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 。 报 告期 内 基 金 管理 人 无 涉 及本 基 金 财 产的 诉讼。 11.4 基 金 投资 策 略 的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为 基 金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 56,000.00 元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。 11.6 管 理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 37 页共 42 页 11.7 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 11.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中信证券股份 有限公司 1 108,922,955.19 71.77% 99,163.77 72.34% - 申银万国证券 股份有限公司 1 42,846,012.21 28.23% 37,914.52 27.66% - 国泰君安证券 股份有限公司 1 - - - - - 财达证券有限 责任公司 1 - - - - - 财富证券有限 责任公司 1 - - - - - 长城证券有限 责任公司 1 - - - - - 长江证券股份 有限公司 1 - - - - - 德邦证券有限 责任公司 1 - - - - - 东北证券股份 有限公司 1 - - - - - 方正证券股份 有限公司 1 - - - - - 光大证券股份 有限公司 1 - - - - - 广发证券股份 有限公司 1 - - - - - 广州证券有限 责任公司 1 - - - - - 国盛证券有限 责任公司 1 - - - - - 国信证券股份 有限公司 1 - - - - - 海通证券股份 有限公司 1 - - - - - 宏源证券股份 有限公司 1 - - - - - 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 38 页共 42 页 华安证券有限 责任公司 1 - - - - - 华泰证券股份 有限公司 1 - - - - - 联讯证券有限 责任公司 1 - - - - - 齐鲁证券有限 公司 1 - - - - - 瑞银证券有限 责任公司 1 - - - - - 上海证券有限 责任公司 1 - - - - - 天风证券有限 责任公司 1 - - - - - 万联证券有限 责任公司 1 - - - - - 湘财证券有限 责任公司 1 - - - - - 新时代证券有 限责任公司 1 - - - - - 兴业证券股份 有限公司 1 - - - - - 招商证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国国际金融 有限公司 1 - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 1 - - - - - 中山证券有限 责任公司 1 - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 1 - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 1 - - - - - 西南证券股份 有限公司 1 - - - - - 注:1 、券商 专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:


(1 )内部管 理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (2 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能够针对本基金业务需要, 提供高质量的 研究报告和较为全面的服务; (3 ) 具有战略规划和定位, 能够积极推动多边业务合作, 最大限度地调动整体资源, 为基金投资赢华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 39 页共 42 页 取机会; (4 )其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。 QDII 基金与 特定账户: 选择能够提供高质量的研究服务、 交易服务和清算支持, 具有良好声誉和财务状况的国内外经纪商。 具体标准如下: (1 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能够针对本基金业务需要, 提供高质量的 研究报告和较为全面的服务; (2 ) 具备高效、 安全的通讯条件; 可靠、 诚信, 能够公平对待所有客户, 有效执行投资指令, 取得 较高质量的交易成交结果,交易差错少,并能满足基金运作高度保密的要求; (3 )交易和 清算支持多种方案,软件再开发的能力强,系统稳定安全等; (4 ) 具有战略规划和定位, 能够积极推动多边业务合作, 最大限度地调动 整体资源, 为基金投资赢 取机会; (5 )其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2 、券商专用 交易单元选择程序: (1) 对交易 单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评价办法》 , 对候选交易单 元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《 新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元 申请审核表》 ,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交 易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行 审核,并签署审批意见。 (4) 协议签署 及通知托管人 基金管理人 与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》 ,并通知基金托管人。 3 、报告期内 基金租用券商交易单元的变更情况: (1 )新增广 州证券有限责任公司深圳交易单元1 个; (2 )新增西 南证券股份有限公司深圳交易单元1 个。 11.7.2 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 40 页共 42 页 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信证券股份 有限公司 10,062.00 100.00% - - - - 申银万国证券 股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - - 财达证券有限 责任公司 - - - - - - 财富证券有限 责任公司 - - - - - - 长城证券有限 责任公司 - - - - - - 长江证券股份 有限公司 - - - - - - 德邦证券有限 责任公司 - - - - - - 东北证券股份 有限公司 - - - - - - 方正证券股份 有限公司 - - - - - - 光大证券股份 有限公司 - - - - - - 广发证券股份 有限公司 - - - - - - 广州证券有限 责任公司 - - - - - - 国盛证券有限 责任公司 - - - - - - 国信证券股份 有限公司 - - - - - - 海通证券股份 有限公司 - - - - - - 宏源证券股份 有限公司 - - - - - - 华安证券有限 责任公司 - - - - - - 华泰证券股份 - - - - - - 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 41 页共 42 页 有限公司 联讯证券有限 责任公司 - - - - - - 齐鲁证券有限 公司 - - - - - - 瑞银证券有限 责任公司 - - - - - - 上海证券有限 责任公司 - - - - - - 天风证券有限 责任公司 - - - - - - 万联证券有限 责任公司 - - - - - - 湘财证券有限 责任公司 - - - - - - 新时代证券有 限责任公司 - - - - - - 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 - - - - - - 中国国际金融 有限公司 - - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 - - - - - - 中山证券有限 责任公司 - - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 - - - - - - 西南证券股份 有限公司 - - - - - - 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年年度报 告 摘要 第 42 页共 42 页 §12


影 响投 资 者 决策的 其 他 重要信 息 无。 华 安 基 金管理 有 限 公司 二 〇 一 五年三 月 三 十日