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天治财富(350001)

天治财富:2014年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
天 治 财 富 增长 证 券 投 资基 金 
2014 年 年度 报 告 摘要 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 天治基金管 理有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
送出日 期:2015 年3 月27 日 
 
 
 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 
第 2 页 共 37 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2015 年 3 月 25 日 复核 了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 3 页 共 37 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 天治财 富增 长混 合 基金主 代码 350001 交易代 码 350001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2004 年 6 月 29 日 基金管 理人 天治基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 184,591,871.38 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 在 确 保基 金份 额净 值不 低于 本 基金 建立 的动 态资 产保 障线的 基础 上, 谋求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。 投资策 略 本 基 金 建 立 随 时 间 推 移 呈 非 负 增 长 的 动 态 资 产 保 障 线,以投 资 组合 保险 机制 、VaR(Value at Risk )技 术 为核心 工具 , 对风 险性 资 产 ( 股票 ) 与低 风险 资产 ( 债 券 ) 的投 资比 例进 行动 态调 整 ,并 结合 下方 风险 来源 分析, 对基 金的 各类 资产 实施全 流程 的风 险预 算管 理, 力 争 使基 金份 额净 值高 于动 态 资产 保障 线水 平。 在风 险 可 控的 基础 上, 本基 金通 过 积极 投资 ,谋 求最 大限 度地实 现基 金资 产的 稳定 增值。 业绩比 较基 准 中信标 普300 指数 × 40%+ 中信标 普全 债指 数 × 60% 。 风险收 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 风 险较 低、 收益 稳健 的基 金品种 。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 天治基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 张丽红 廖原 联系电 话 021-60371155 021-61618888 电子邮 箱 zhanglh@chinanature.com.cn liaoy03@spdb.com.cn 客户服 务电 话


400-098-4800 ( 免长 途通 话费 用) 、021-34064800 95528 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 4 页 共 37 页


传真 021-60374934 021-63602540


2.4 信息 披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互 联 网 网 址 www.chinanature.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已 实现 收益 25,509,409.78 49,748,874.04 -27,300,398.95 本期利 润 58,434,849.55 33,465,851.45 10,613,428.27 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2637 0.1258 0.0353 本期基 金份 额净 值增 长率 37.19% 18.42% 5.99% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0589 -0.2035 -0.3820 期末基 金资 产净 值 201,711,382.36 195,245,620.18 191,648,741.61 期末基 金份 额净 值 1.0927 0.7965 0.6726 1、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 29.19% 1.51% 21.80% 0.89% 7.39% 0.62% 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 5 页 共 37 页


过去六 个月 41.67% 1.24% 30.34% 0.70% 11.33% 0.54% 过去一 年 37.19% 1.14% 28.95% 0.62% 8.24% 0.52% 过去三 年 72.19% 1.15% 33.63% 0.65% 38.56% 0.50% 过去五 年 44.16% 1.10% 8.54% 0.73% 35.62% 0.37% 自基金 合同 生效起 至今 246.76% 1.10% 124.04% 0.98% 122.72% 0.12%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较


3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 6 页 共 37 页


3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 本基金 管理 人-- 天治 基金 管理有 限公 司 于 2003 年5 月成立 , 注 册资 本1.6 亿 元, 注 册地 为上 海。公 司股 权结 构为 :吉 林省信 托有 限责 任公 司出 资 9800 万元 ,占 注册 资 本的 61.25% ; 中国 吉 林森林 工业 集团 有限 责任 公 司出 资6200 万元 ,占 注 册资本 的 38.75% 。 截至2014 年 12 月31 日, 本基金管理人 旗下共有 十 只开放式基金 ,除本基 金 外,另外九只 基金 —天 治 品质优选混 合型证券 投资基金、天 治核心成 长 股票型证券投 资基金(LOF ) 、天治天得利 货币市场 基 金、天治创 新先锋 股票型证券投 资基金、 天 治稳健双盈债 券型证券 投 资基金、天治 趋势 精选 灵 活配置混合 型证券投 资基金、天治 成长精选 股 票型证券投资 基金、天 治 稳定收益债券 型证券投 资 基金、天治 可转债增天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 7 页 共 37 页


强债券 型证 券投 资基 金的 基金合 同分 别于 2005 年 1 月 12 日、2006 年 1 月 20 日、2006 年 7 月 5 日、2008 年 5 月 8 日、2008 年 11 月 5 日、2009 年 7 月 15 日、2011 年 8 月 4 日、2011 年 12 月 28 日、2013 年6 月4 日 生 效。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 周雪军 本 基 金 的 基金经 理 、 天 治 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。 2012 年 6 月 29 日 - 7 金 融 学 专 业 硕 士 研 究 生 , 具 有 基 金 从 业 资 格 , 历 任 北 京 金 融 街 股 份 有 限 公 司 职 员 、 本 公 司 首 席研究 员 , 现 任 本 基 金 的 基金经 理 、 天 治 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。 1、表 内的 任职 日期 和离 任 日期为 公司 作出 决定 之日 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 报告期内,本 基金管理 人 严格按照《证 券投资基 金 法》和其他相 关法律法 规 的规定以及《 天 治财富增长 证券投资 基金 基金合同》 、 《 天治财富 增 长证券投资 基金招募 说明 书》的约定 ,本着 诚 实信用、勤勉 尽职的原 则 管理和运用基 金财产, 为 基金份额持有 人谋求利 益 。本基金管 理人通过 不断完善法人 治理结构 和 内部控制制 度 ,加强内 部 管理,规范基 金运作。 本 报告期内, 基金运作 合法合 规, 没有 发生 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 8 页 共 37 页


4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 本基金管理人 依据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》的相 关 规定制定了公 司 《公平 交易 制度 》 。 公 司公 平交易 体系 涵盖 研究 分析 、 授权、 投资 决策 、 交 易 执行、 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节,各 环节 公平 措施 简要 如下: 公司的内外部 报告均通 过 统一的研究管 理平台发 布 ,所有的研究 员和投资 组 合经理均有权 通 过该平 台查 看公 司所 有内 外部研 究报 告。 投资组合经理 在授权权 限 范围内做出投 资决策, 并 负责投资决策 的具体实 施 。投资决策委 员 会和投资总监 等管理机 构 和人员不得对 投资组合 经 理在授权范围 内的投资 活 动进行干预 。投资组 合经理在授权 范围内可 以 自主决策,超 过投资权 限 的操作需要经 过严格的 审 批程序。同 时,不同 投资组 合经 理之 间的 持仓 和交易 等重 大非 公开 投资 信息相 互隔 离。 公司将投资管 理职能和 交 易执行职能相 隔离,实 行 集中交易制度 。并在交 易 系统中设置公 平 交易功能并严 格执行, 即 按照时间优先 、价格优 先 的原则执行所 有指令, 如 果多个投资 组合在同 一时点就同一 证券下达 了 相同方向 的投 资指令, 并 且市价在指令 限价以内 , 交易系统将 该证券的 每笔交 易报 单都 自动 按比 例分拆 到各 投资 组合 。 公司对银行间 市场交易 、 交易所大宗交 易等非集 中 竞价交易,保 证各投资 组 合获得公平的 交 易机会。对于 部分债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易, 各投资组 合经理在交易 前独立地 确 定各投资组合 的交易价 格 和数量,公司 按照价格 优 先、比例分 配的原则 对交易 结果 进行 分配 。 公司对银行间 市场交易 价 格异常的控制 采用事前 审 查的方法。回 购利率异 常 指回购利率偏 离 同期公 允回 购利 率30bp 以 上; 现 券交 易价 格异 常指 根 据交易 价格 推算 出的 收益 率偏离 同期 公允 收 益率30bp 以上 (一 年期 以 上债券 为 50bp ) , 其 中, 货 币基金 的现 券交 易价 格异 常指根 据交 易价 格 推算出 的收 益率 偏离 同期 公允收 益 率30bp 以 上。 公司风控人员 定期对各 投 资组合进行业 绩归因分 析 ,并于每季度 和每年度 对 公司管理的不 同 投资组合的整 体收益率 差 异、分投资类 别(股票 、 债券)的收益 率差异进 行 分析,对连 续四个季 度期间 内, 不同 时间 窗下 (如日 内、3 日内 、5 日 内 ) 公司 管理 的不 同投 资组 合同向 交易 的交 易价 差进行 分析 。 具体方 法如 下: 1 )对 不同 投资 组合 ,根 据 不同时 间窗 下( 如日 内、3 日内 、5 日内 )的 每个 券 种,计 算其 交天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 9 页 共 37 页


易均价 ; 2 )对 一段 时间 (季 度或 年 度)同 一时 间窗 口的 同个 券种进 行匹 配, 计算 出价 差率; 3 ) 利 用统 计方 法对 多个 价 差率进 行统 计分 析, 分析 价差率 是否 显著 大 于0。 如果某 一资 产类 别观测 期间 样本 数据 太少 , 则不进 行统 计检 验, 仅 检 查对不 同时 间窗 口 (如 日 内、3 日 内、5 日内) 的价差 率是 否超 过阀 值; 4 ) 价差 率不 是显 著大 于 0 的, 则不 能说 明非 公平 交 易; 价差 率显 著大 于0 的 , 则 需要 综合 其 他因素 做出 判断 ,比 如交 易占优 势的 投资 组合 是否 收益也 显著 大于 交易 占劣 势的投 资组 合。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 报告期内,本基金管 理 人整 体 公 平 交 易 制 度 执 行 情况 良 好, 未发现有违背公平 交易的相关情 况。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 报告期内,未 发生“所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边交 易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ” 的 情形 。


报告期 内, 本基 金管 理人 未发现 异常 交易 行为 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2014 年国 内宏 观经 济整 体 平稳,3 季 度开 始下 行压 力加大 , 工 业增 加值 、 通 货膨胀 等指 标持 续低于市场预 期;与之 对 应,宏观政策 在防风险 、 调结构、促转 型的大背 景 下,下半年 更加强调 降低社 会融 资成 本 。 因 此 , 在 2014 年 的不 同阶 段 , 股市呈 现出 差异 较大 的结 构变化 : 前三 季度 成 长股、主题股 、转型股 的 表现较为显著 ,而第四 季 度以金融地产 、建筑为 代 表的权重股 则更加突 出。 本基金作为风 险较低、 收 益稳健的平衡 型基金品 种 ,一直以来谋 求在风险 可 控的基础上, 努 力实现 基金 资产 的稳 定增 值。 在2014 年 的操 作中 本 基金基 本把 握住 了市 场的 节奏变 化, 前 三 季度 以自下而上挖 掘成长、 主 题、转型为主 要策略, 第 四季度则着重 配置金融 地 产和建筑, 获得较好 的收益 水平 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 报 告期 末, 本基 金份 额净 值为 1.0927 元, 报告 期 内本基 金份 额净 值增 长率 为 37.19% ,业 绩天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 10 页 共 37 页


比较基 准收 益率 为28.95% ,高于 同期 业绩 比较 基准 收益 率8.24% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 2015 年宏 观经 济下 行压 力 较大, 如何 企稳 、何 时企 稳需要 密切 观察 、跟 踪。 宏观政 策方 面, 在强调 新常 态的 前提 下 , 稳增长 、 防风 险的 力度 将 有所加 大 。 在2015 年 , 宏 观经济 的变 化与 政策 的应对 仍将 在很 大程 度上 影响股 市的 节奏 和结 构变 化。 新兴行业的发 展、改革 创 新依然是我国 当前经济 发 展的主旋律, 互联网应 用 、大数据挖掘、 国防安全等将 可能深刻 改 变未来的生活 、生产方 式 。这决定了密 切跟踪新 兴 行业发展、 深入挖掘 细分个 股仍 然是 取得 超额 收益的 重要 方式 。 我们依 然认 为2015 年股 市 风险不 大, 把握 好市 场节 奏、 积 极挖 掘结 构性 机会 仍是主 要的 操作 重点。以绝对 收益为目 标 ,在注意控制 风险的前 提 下,本基金将 继续努力 实 现基金资产 的稳定增 值。 4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明 本基金管理人 的基金估 值 和会计核算由 基金结算 部 负责,根据相 关的法律 法 规规定、基金 合 同的约定,制 定了内部 控 制措施,对基 金估值和 会 计核算的各个 环节和整 个 流程进行风 险控制 。 基金结算部人 员均具备 基 金从业资格和 会计专业 工 作经历。为确 保基金资 产 估值的公平 、合理、 合规,有效维 护投资人 的 利益,本基金 管理人设 立 了天治基金管 理有限公 司 估值委员会 (以下简 称" 估 值委 员会" ) , 制定 了 有关议 事规 则 。 估 值委 员 会成员 包括 公司 投资 决策 委员会 成员 、 负责 基 金结算的管理 层、监察 稽 核部总监、金 融工程小 组 等,所有相关 成员均具 有 丰富的证券 基金行业 从业经 验。公 司估值委 员 会对于投资管 理部以及 金 融工程小组提 交的估值 模 型和估值结 果进行论 证审核,并签 署最终意 见 。基金经理会 参与估值 , 与金融工程小 组一同根 据 估值模型、 估值程序 计算提 供相 关投 资品 种的 公允价 值以 进行 估值 处理 ,将估 值结 果提 交公 司估 值委员 会。 参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基 金估值及净值 计算履行 复 核责任,当存 有异议时 , 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解 释,通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。 4.7 管理 人对报告期内基金 利润分配情况的说 明 报告期末本基 金可供分 配 利润为负数, 根据相关 法 律法规和基金 合同 的规 定 ,不进行利润 分天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 11 页 共 37 页


配。 4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明 报告期 内, 本基 金未 出现 基金资 产净 值低 于5000 万 元或份 额持 有人 人数 少 于200 人 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告 期内 , 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 ( 以 下简称 “ 本托 管人 ” ) 在 对 天治财 富增 长证 券投资基金的 托管过程 中 ,严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他有关法 律法规、 基金合同、托 管协议的 规 定,不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为,完 全 尽职尽责地 履行了基 金托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配 等情况 的说明 本报告期内, 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金 合同、托管协 议的规定 , 对天治财富增 长证券投 资 基金的投资运 作进行了 监 督,对基金 资产净值 的计算、基金 份额申购 赎 回价格的计算 以及基金 费 用开支等方面 进行了认 真 的复核,未 发现基金 管理人 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 该基 金本报 告期 内未 进行 利润 分配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意 见 本报告 期内 , 由 天治 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、 收益分配情况 、财务会 计 报告(注:财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人 复核范 围内 ) 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。 §6 审计报 告 本基金 的审 计机 构安 永华 明会计 师事 务所 审计 了天 治财富 增长 证券 投资 基 金 2014 年 12 月 31 日的资 产负 债表 和 2014 年 度的利 润表 及所 有者 权益 (基 金净 值) 变动 表以 及 财务报 表附 注 , 认 为 上述财务报表 已经按照 企 业会计准则的 规定编制 , 在所有重大方 面公允反 映 了 天治财富 增长证券天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 12 页 共 37 页


投资基 金 2014 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2014 年度 的经 营成 果 和 净值 变动 情况。 注册 会计 师 出具了 安永 华明 (2015 ) 审字第 60467615_B01 号 无保留 意见 的审 计报 告。 投资者 可通 过年 度 报 告正文 查看 审计 报告 全文 。 §7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 天治 财富 增长 证券投 资基 金 报告截 止日 : 2014 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 9,209,573.11 20,905,754.51 结算备 付金 1,367,472.69 597,280.47 存出保 证金 225,233.31 284,286.77 交易性 金融 资产 213,122,746.33 203,110,543.02 其中: 股票 投资 134,433,151.73 134,827,610.44 基金投 资 - - 债券投 资 78,689,594.60 68,282,932.58 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 3,353,109.84 900,021.97 应收利 息 934,572.59 706,183.48 应收股 利 - - 应收申 购款 153,769.52 1,387.41 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 228,366,477.39 226,505,457.63 负债和所有者权益 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 18,300,000.00 8,300,000.00 应付证 券清 算款 5,309,581.20 21,739,916.47 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 13 页 共 37 页


应付赎 回款 2,112,696.58 131,330.93 应付管 理人 报酬 247,226.14 249,430.93 应付托 管费 41,204.36 41,571.80 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 401,693.47 488,325.03 应交税 费 - 42,554.00 应付利 息 9,379.34 6,089.35 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 233,313.94 260,618.94 负债合 计 26,655,095.03 31,259,837.45 所有者权益:


实收基 金 184,591,871.38 245,143,619.12 未分配 利润 17,119,510.98 -49,897,998.94 所有者 权益 合计 201,711,382.36 195,245,620.18 负债和 所有 者权 益总 计 228,366,477.39 226,505,457.63 注:报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日, 基金 份额 净 值 1.0927 元, 基金 份额 总 额 184,591,871.38 份。


7.2 利润表 会计主 体: 天治 财富 增长 证券投 资基 金 本报告 期: 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日


单位: 人民 币元 项 目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月31 日 一、收入 64,817,490.07 39,913,220.47 1.利息 收入 1,984,104.33 1,741,636.37 其中: 存款 利息 收入 72,812.09 52,136.33 债券利 息收 入 1,907,469.05 1,674,815.12 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 3,823.19 14,684.92 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 29,904,579.54 54,443,201.31 其中: 股票 投资 收益 22,886,129.12 49,946,483.89 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 5,556,858.54 3,543,777.88 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 14 页 共 37 页


股利收 益 1,461,591.88 952,939.54 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) 32,925,439.77 -16,283,022.59 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 3,366.43 11,405.38 减:二、费用 6,382,640.52 6,447,369.02 1.管 理人 报酬 2,702,329.30 2,956,567.81 2.托 管费 450,388.25 492,761.33 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 2,676,063.24 2,264,190.93 5.利 息支 出 312,500.82 465,418.95 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 312,500.82 465,418.95 6.其 他费 用 241,358.91 268,430.00 三、 利润总额 (亏损 总额 以 “-” 号填列) 58,434,849.55 33,465,851.45 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 58,434,849.55 33,465,851.45


7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 天治 财富 增长 证券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 245,143,619.12 -49,897,998.94 195,245,620.18 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - 58,434,849.55 58,434,849.55 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -60,551,747.74 8,582,660.37 -51,969,087.37 其中:1. 基 金申 购款 4,297,804.71 -350,446.68 3,947,358.03 2. 基金 赎回 款 -64,849,552.45 8,933,107.05 -55,916,445.40 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 15 页 共 37 页


五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 184,591,871.38 17,119,510.98 201,711,382.36 项目 上年度可比期间 2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 284,944,785.50 -93,296,043.89 191,648,741.61 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - 33,465,851.45 33,465,851.45 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -39,801,166.38 9,932,193.50 -29,868,972.88 其中:1. 基 金申 购款 8,433,263.06 -2,103,242.48 6,330,020.58 2. 基金 赎回 款 -48,234,429.44 12,035,435.98 -36,198,993.46 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 245,143,619.12 -49,897,998.94 195,245,620.18 报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 赵玉 彪______














______ 尹 维忠______














____ 闫译 文____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 天治财 富增 长证 券投 资基 金 (以 下简 称 “ 本基 金”), 系经 中国 证券 监督 管理 委员会 (以 下简 称“ 中 国证 监会 ”) 证监 基 金字[2004]70 号文 《 关于 同意天 治财 富增 长证 券投 资基金 设立 的批 复》 的核准 ,由 天治 基金 管理 有限公 司作 为管 理人 向社 会公开 发行 募集 ,基 金合 同于 2004 年 6 月 29 日正式 生效 , 首次 设立 募 集规模 为952,004,756.57 份基金 份额 。 本基 金为 契 约型开 放式 , 存续 期 限不定。本基 金的基金 管 理人及注册登 记机构为 天 治基金管理有 限公司, 基 金托管人为 上海浦东 发展银 行股 份有 限公 司。 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 公开发行 上 市的各类股票 、天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 16 页 共 37 页


债券以及中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金在资 产配置中 股 票投资比例 范围为基 金资产 净值 的 0-70% ,债 券投资 比例 范围 为基 金资 产净值 的 20%-100% 。今 后 在有关 法律 法规 许可 时,本 基金 将降 低债 券投 资比例 范围 的下 限, 相应 提高股 票投 资比 例范 围的 上限。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中信 标 普300 指数 ×40 % + 中信 标普 全债 指数 ×60% 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于 在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 采用若 干修 订后/新 会计 准 则 2014 年 1 至 3 月, 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号 — 公允 价值 计量》 、 《 企业会 计准 则 第40 号— 合营 安排 》 和 《 企业会 计准 则 第 41 号— 在 其他主 体中 权益 的披 露》 ; 修订了 《 企业 会计 准则 第2 号 —长 期股 权投 资 》 、 《 企业 会计 准则 第9 号— 职 工薪 酬》 、 《企 业会 计准则 第 30 号 —财务 报表列 报》 和《 企业 会计 准则第 33 号— 合并 财务 报 表》 ; 上述 7 项 会计 准则 均 自 2014 年 7 月 1 日起施 行。2014 年 6 月 , 财政部 修订 了《 企业 会计 准则第 37 号— 金融 工具 列 报》 ,在 2014 年年 度及以 后期 间的 财务 报告 中施行 。 上述会 计准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2014 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 17 页 共 37 页


7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 会计 政策 变更的 说明 在7.4.2 会计 报表的 编制 基础 中披 露。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 1. 印花 税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 2. 营业 税、 企业 所得 税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。


3. 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入, 由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税; 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 18 页 共 37 页


根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于 股权分置 试点改革 有关税收 政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日起, 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 天治基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 吉林省 信托 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 中国吉 林森 林工 业集 团有 限责任 公司 基金管 理人 的股 东 天治资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控制 的子 公司


7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 债 券交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 7.4.8.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联 方 交易单 元进 行交 易。 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 19 页 共 37 页


7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,702,329.30 2,956,567.81 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 303,175.51 332,580.69 基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值的 1.50% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H=E×1 .50% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提, 逐 日累计至每个 月月末, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人 发送基金 管理费 划付 指令 ,托 管人 复核后 于次 月首 日 起 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管 理 人。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 450,388.25 492,761.33 基金托 管费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管人的 托管费每 日 计算,每日计 提,按月 支 付,由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金托管 费划付 指令 ,基 金托 管人 复核后 于次 月首 日 起 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 托 管 人。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 20 页 共 37 页


无 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银 行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 浦发银行 9,209,573.11 54,830.18 20,905,754.51 32,964.35


7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无 7.4.9 期 末( 2014 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末 持 有的流 通受 限证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 603008 喜临 门 2014 年11 月17 临时 停牌 14.58 2015 年 3 月 13 日 16.04 100,000 809,980.50 1,458,000.00 - 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 21 页 共 37 页


日 600754 锦江 股份 2014 年11 月10 日 临时 停牌 24.98 2015 年 1 月 19 日 27.00 8,000 189,511.00 199,840.00 - 002482 广田 股份 2014 年12 月10 日 临时 停牌 19.66 2015 年 1 月 6 日 16.64 302,100 4,779,616.20 5,939,286.00 -


7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止, 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 金融资 产款 余 额18,300,000.00 元, 于2015 年 1 月5 日、 2015 年1 月6 日及 2015 年1 月8 日 (先 后) 到 期。 该类 交易 要求 本 基金在 回购 期内 持有 的证 券交易 所交 易的 债券 和/ 或 在新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券, 按证 券交易 所规 定的 比例 折算 为标准 券后 ,不 低于 债券 回购交 易的 余额 。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 7.4.14.1 公允 价值


7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金 融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一层级的余额为人民 币 185,497,620.33 元, 属于第二层级的余额为 人 民币 27,625,126.00 元,属于第三层 级余额为 人民币 0.00 元( 于 2013 年 12 月 31 日, 第一 层级的余额为人 民币 176,899,783.02 元 , 属于 第二层 级的 余额 为人 民 币26,210,760.00 元, 属于 第 三层级 余额 为人 民 币0.00 元) 。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


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对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 分别 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层级;并 根据估值 调 整中采用的 不可观察 输入值 对于 公允 价 值 的影 响程度 ,确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 级或第 三层 级。 7.4.14.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层级 公 允价值本期未 发 生变动 。 §8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 134,433,151.73 58.87 其中: 股票 134,433,151.73 58.87 2 固定收 益投 资 78,689,594.60 34.46 其中: 债券 78,689,594.60 34.46








资 产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,577,045.80 4.63 7 其他各 项资 产 4,666,685.26 2.04 8 合计 228,366,477.39 100.00


8.2 期末按行业分类的股 票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 27,762,943.28 13.76 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 23 页 共 37 页


D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 35,625,614.04 17.66 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 199,840.00 0.10 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 11,824,880.00 5.86 K 房地产 业 59,019,874.41 29.26 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 134,433,151.73 66.65


8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 600048 保利地 产 1,190,000 12,875,800.00 6.38 2 000002 万


科A 780,000 10,842,000.00 5.38 3 000024 招商地 产 300,000 7,917,000.00 3.92 4 600376 首开股 份 766,000 7,721,280.00 3.83 5 600823 世茂股 份 494,390 7,272,476.90 3.61 6 000961 中南建 设 530,304 7,265,164.80 3.60 7 002146 荣盛发 展 395,773 6,280,917.51 3.11 8 601992 金隅股 份 611,000 6,195,540.00 3.07 9 002244 滨江集 团 760,000 6,110,400.00 3.03 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 24 页 共 37 页


10 002051 中工国 际 219,191 5,988,298.12 2.97 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 www.chinanature.com.cn 上 的年度 报告 正文 。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600048 保利地 产 21,789,514.50 11.16 2 000961 中南建 设 17,837,152.22 9.14 3 000002 万


科A 15,397,843.56 7.89 4 002375 亚厦股 份 13,418,990.55 6.87 5 002146 荣盛发 展 11,895,630.80 6.09 6 002482 广田股 份 11,581,335.56 5.93 7 300074 华平股 份 11,242,435.22 5.76 8 600837 海通证 券 10,714,839.03 5.49 9 600823 世茂股 份 10,664,146.60 5.46 10 001696 宗申动 力 10,194,102.26 5.22 11 600089 特变电 工 9,895,068.12 5.07 12 600598 *ST 大荒 9,199,159.43 4.71 13 600584 长电科 技 8,999,810.09 4.61 14 002309 中利科 技 8,474,620.75 4.34 15 000024 招商地 产 8,453,841.48 4.33 16 600261 阳光照 明 7,980,510.38 4.09 17 000400 许继电 气 7,933,074.31 4.06 18 002648 卫星石 化 7,827,267.46 4.01 19 002081 金 螳 螂 7,644,609.46 3.92 20 002271 东方雨 虹 7,636,442.04 3.91 21 002108 沧州明 珠 7,343,106.98 3.76 22 002664 信质电 机 7,341,606.77 3.76 23 600015 华夏银 行 7,133,985.73 3.65 24 600884 杉杉股 份 7,126,938.34 3.65 25 000069 华侨城 A 7,120,416.96 3.65 26 300037 新宙邦 7,079,503.09 3.63 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 25 页 共 37 页


27 600068 葛洲坝 6,973,852.18 3.57 28 002415 海康威 视 6,808,858.34 3.49 29 000049 德赛电 池 6,691,094.01 3.43 30 002353 杰瑞股 份 6,348,227.64 3.25 31 600757 长江传 媒 6,073,487.27 3.11 32 300032 金龙机 电 6,001,038.40 3.07 33 002085 万丰奥 威 5,994,966.47 3.07 34 000928 中钢国 际 5,860,843.20 3.00 35 002244 滨江集 团 5,759,409.76 2.95 36 601992 金隅股 份 5,711,040.50 2.93 37 002008 大族激 光 5,676,273.60 2.91 38 601318 中国平 安 5,665,300.00 2.90 39 002227 奥 特 迅 5,636,591.55 2.89 40 300164 通源石 油 5,630,023.54 2.88 41 601336 新华保 险 5,586,928.00 2.86 42 300002 神州泰 岳 5,586,236.80 2.86 43 600499 科达洁 能 5,493,739.35 2.81 44 000006 深振业 A 5,414,648.56 2.77 45 603766 隆鑫通 用 5,412,953.14 2.77 46 002475 立讯精 密 5,392,897.97 2.76 47 002292 奥飞动 漫 5,359,703.18 2.75 48 000065 北方国 际 5,321,201.99 2.73 49 601808 中海油 服 5,284,078.77 2.71 50 300219 鸿利光 电 5,276,336.01 2.70 51 600739 辽宁成 大 5,235,985.00 2.68 52 002469 三维工 程 5,208,755.29 2.67 53 600970 中材国 际 5,190,828.00 2.66 54 002366 丹甫股 份 5,177,364.00 2.65 55 600376 首开股 份 5,175,296.50 2.65 56 000697 炼石有 色 5,173,612.51 2.65 57 000789 万年青 5,165,347.52 2.65 58 000932 华菱钢 铁 5,155,051.00 2.64 59 002594 比亚迪 5,132,307.59 2.63 60 600782 新钢股 份 5,131,767.57 2.63 61 600481 双良节 能 5,117,058.44 2.62 62 000009 中国宝 安 5,050,330.40 2.59 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 26 页 共 37 页


63 002041 登海种 业 4,988,586.20 2.56 64 600366 宁波韵 升 4,986,158.20 2.55 65 300303 聚飞光 电 4,956,615.29 2.54 66 600583 海油工 程 4,932,473.72 2.53 67 002408 齐翔腾 达 4,880,788.75 2.50 68 000651 格力电 器 4,878,517.00 2.50 69 600895 张江高 科 4,842,513.94 2.48 70 600887 伊利股 份 4,809,053.64 2.46 71 000685 中山公 用 4,804,586.87 2.46 72 002207 准油股 份 4,782,243.70 2.45 73 002236 大华股 份 4,680,964.74 2.40 74 300004 南风股 份 4,675,703.56 2.39 75 002567 唐人神 4,649,326.16 2.38 76 300263 隆华节 能 4,622,948.89 2.37 77 000860 顺鑫农 业 4,618,672.32 2.37 78 600158 中体产 业 4,613,954.52 2.36 79 002091 江苏国 泰 4,545,939.59 2.33 80 601688 华泰证 券 4,532,597.00 2.32 81 300232 洲明科 技 4,530,540.64 2.32 82 002601 佰利联 4,525,737.98 2.32 83 000559 万向钱 潮 4,513,525.60 2.31 84 300338 开元仪 器 4,464,674.92 2.29 85 600081 东风科 技 4,452,721.92 2.28 86 002368 太极股 份 4,451,850.82 2.28 87 600312 平高电 气 4,418,399.48 2.26 88 600270 外运发 展 4,359,001.21 2.23 89 600026 中海发 展 4,344,506.79 2.23 90 002241 歌尔声 学 4,326,896.00 2.22 91 002023 海特高 新 4,267,935.60 2.19 92 002436 兴森科 技 4,254,847.30 2.18 93 002488 金固股 份 4,217,960.60 2.16 94 002051 中工国 际 4,206,053.69 2.15 95 002428 云南锗 业 4,190,869.06 2.15 96 600535 天士力 4,177,376.30 2.14 97 002447 壹桥苗 业 4,160,716.00 2.13 98 600217 秦岭水 泥 4,143,898.62 2.12 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 27 页 共 37 页


99 002701 奥瑞金 4,114,187.60 2.11 100 300115 长盈精 密 4,096,684.30 2.10 101 600886 国投电 力 4,096,000.00 2.10 102 002454 松芝股 份 4,075,599.30 2.09 103 002358 森源电 气 4,045,416.40 2.07 104 600287 江苏舜 天 4,037,200.57 2.07 105 601002 晋亿实 业 4,005,522.00 2.05 106 600460 士兰微 3,961,680.00 2.03 107 600637 百视通 3,934,182.06 2.01 108 000876 新 希 望 3,930,428.36 2.01 109 000157 中联重 科 3,923,997.54 2.01 110 000997 新 大 陆 3,909,343.36 2.00 111 002540 亚太科 技 3,907,994.62 2.00 112 300024 机器人 3,906,429.84 2.00


8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600048 保利地 产 20,706,928.77 10.61 2 600837 海通证 券 13,956,179.14 7.15 3 002227 奥 特 迅 13,555,582.31 6.94 4 002375 亚厦股 份 13,379,520.56 6.85 5 000961 中南建 设 13,361,494.13 6.84 6 300074 华平股 份 12,432,606.78 6.37 7 000002 万


科A 12,400,112.23 6.35 8 002146 荣盛发 展 11,963,374.17 6.13 9 002482 广田股 份 11,661,298.62 5.97 10 600598 *ST 大荒 10,822,009.14 5.54 11 300024 机器人 10,435,299.00 5.34 12 001696 宗申动 力 9,883,031.14 5.06 13 600068 葛洲坝 9,450,909.69 4.84 14 600089 特变电 工 9,399,864.16 4.81 15 600584 长电科 技 9,338,557.96 4.78 16 002108 沧州明 珠 9,118,011.22 4.67 17 002271 东方雨 虹 9,103,282.68 4.66 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 28 页 共 37 页


18 002309 中利科 技 8,957,075.81 4.59 19 002415 海康威 视 8,504,318.91 4.36 20 300115 长盈精 密 8,395,739.23 4.30 21 000400 许继电 气 8,104,416.27 4.15 22 002081 金 螳 螂 8,079,851.40 4.14 23 600884 杉杉股 份 7,977,664.76 4.09 24 300037 新宙邦 7,803,516.54 4.00 25 002664 信质电 机 7,600,095.45 3.89 26 002648 卫星石 化 7,367,887.61 3.77 27 000069 华侨城 A 7,285,494.81 3.73 28 600015 华夏银 行 7,099,067.10 3.64 29 002236 大华股 份 6,913,485.53 3.54 30 000049 德赛电 池 6,892,838.85 3.53 31 600261 阳光照 明 6,698,775.29 3.43 32 600895 张江高 科 6,542,763.80 3.35 33 300032 金龙机 电 6,257,267.73 3.20 34 002649 博彦科 技 6,221,519.00 3.19 35 000895 双汇发 展 6,211,224.36 3.18 36 600757 长江传 媒 6,203,705.44 3.18 37 000530 大冷股 份 6,181,406.31 3.17 38 000685 中山公 用 6,155,513.61 3.15 39 002421 达实智 能 6,136,855.50 3.14 40 300219 鸿利光 电 6,108,586.91 3.13 41 002475 立讯精 密 6,056,653.36 3.10 42 600835 上海机 电 5,981,566.10 3.06 43 002366 丹甫股 份 5,890,644.69 3.02 44 002353 杰瑞股 份 5,797,033.49 2.97 45 601002 晋亿实 业 5,768,677.49 2.95 46 600823 世茂股 份 5,651,285.48 2.89 47 603766 隆鑫通 用 5,639,777.08 2.89 48 300164 通源石 油 5,620,433.27 2.88 49 000697 炼石有 色 5,600,127.47 2.87 50 000789 万年青 5,555,827.46 2.85 51 002008 大族激 光 5,465,607.66 2.80 52 002594 比亚迪 5,465,576.19 2.80 53 002567 唐人神 5,402,800.26 2.77 54 603008 喜临门 5,338,295.00 2.73 55 000932 华菱钢 铁 5,224,000.00 2.68 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 29 页 共 37 页


56 600782 新钢股 份 5,190,245.40 2.66 57 002041 登海种 业 5,180,308.33 2.65 58 000826 桑德环 境 5,167,452.02 2.65 59 600481 双良节 能 5,143,655.07 2.63 60 002408 齐翔腾 达 5,089,043.45 2.61 61 600499 科达洁 能 5,079,857.96 2.60 62 000006 深振业 A 5,051,325.31 2.59 63 600739 辽宁成 大 5,014,925.00 2.57 64 000651 格力电 器 4,990,061.82 2.56 65 300232 洲明科 技 4,984,355.60 2.55 66 300004 南风股 份 4,976,598.14 2.55 67 300263 隆华节 能 4,962,566.00 2.54 68 600026 中海发 展 4,935,425.04 2.53 69 002207 准油股 份 4,930,642.47 2.53 70 002023 海特高 新 4,925,814.11 2.52 71 000009 中国宝 安 4,924,504.94 2.52 72 300002 神州泰 岳 4,919,362.00 2.52 73 000860 顺鑫农 业 4,918,104.70 2.52 74 600583 海油工 程 4,917,549.00 2.52 75 000559 万向钱 潮 4,912,483.41 2.52 76 002527 新时达 4,892,693.90 2.51 77 002469 三维工 程 4,855,368.40 2.49 78 600970 中材国 际 4,851,099.16 2.48 79 601808 中海油 服 4,823,429.80 2.47 80 002292 奥飞动 漫 4,823,048.46 2.47 81 300259 新天科 技 4,774,081.52 2.45 82 002085 万丰奥 威 4,772,819.00 2.44 83 300338 开元仪 器 4,764,945.52 2.44 84 002091 江苏国 泰 4,723,555.28 2.42 85 002488 金固股 份 4,687,077.32 2.40 86 002447 壹桥苗 业 4,657,459.80 2.39 87 601688 华泰证 券 4,647,773.50 2.38 88 300157 恒泰艾 普 4,591,212.60 2.35 89 002601 佰利联 4,504,124.14 2.31 90 000024 招商地 产 4,491,452.63 2.30 91 002460 赣锋锂 业 4,489,460.04 2.30 92 300303 聚飞光 电 4,476,939.98 2.29 93 002436 兴森科 技 4,429,325.00 2.27 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 30 页 共 37 页


94 600887 伊利股 份 4,421,850.35 2.26 95 600081 东风科 技 4,379,787.38 2.24 96 600366 宁波韵 升 4,376,718.84 2.24 97 600030 中信证 券 4,349,543.50 2.23 98 600312 平高电 气 4,326,370.85 2.22 99 600352 浙江龙 盛 4,308,390.88 2.21 100 600460 士兰微 4,264,002.74 2.18 101 600158 中体产 业 4,263,435.00 2.18 102 002241 歌尔声 学 4,255,782.86 2.18 103 002428 云南锗 业 4,186,282.32 2.14 104 000800 一汽轿 车 4,170,867.68 2.14 105 600270 外运发 展 4,167,270.99 2.13 106 000666 经纬纺 机 4,153,833.00 2.13 107 600886 国投电 力 4,136,292.27 2.12 108 000039 中集集 团 4,088,383.05 2.09 109 600612 老凤祥 4,070,214.50 2.08 110 600217 秦岭水 泥 4,060,801.06 2.08 111 002520 日发精 机 4,058,195.42 2.08 112 002368 太极股 份 4,056,795.36 2.08 113 600894 广日股 份 4,041,089.12 2.07 114 002588 史丹利 4,017,448.71 2.06 115 002276 万马股 份 3,925,016.79 2.01 116 000997 新 大 陆 3,911,516.36 2.00 表中“ 卖出 金额 ”按 卖 出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 861,362,555.37 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 911,316,874.35 表中“买入 股票成本” 、 “卖出股票 收入 ”均 按买 卖成交金额 (成交单 价乘 以成交数量 )填列 , 不考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 17,241,075.00 8.55 2 央行票 据 - - 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 31 页 共 37 页


3 金融债 券 24,184,455.80 11.99 其中: 政策 性金 融债 24,184,455.80 11.99 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 37,264,063.80 18.47 8 其他 - - 9 合计 78,689,594.60 39.01


8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 140443 14 农发 43 200,000 20,028,000.00 9.93 2 010107 21 国债 ⑺ 166,500 17,241,075.00 8.55 3 110029 浙能转 债 84,000 11,756,640.00 5.83 4 110020 南山转 债 81,660 11,400,552.60 5.65 5 110028 冠城转 债 52,680 7,761,871.20 3.85


8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 32 页 共 37 页


8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.12 投资组合报 告附注 8.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选库 之外 的股 票。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 225,233.31 2 应收证 券清 算款 3,353,109.84 3 应收股 利 - 4 应收利 息 934,572.59 5 应收申 购款 153,769.52 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,666,685.26


天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 33 页 共 37 页


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例(%) 1 110020 南山转 债 11,400,552.60 5.65


8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 8,560 21,564.47 15,475,333.32 8.38% 169,116,538.06 91.62%


9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 - - (1 ) 本公 司高 级管 理人 员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 ; (2 ) 该只 基金 的基 金经 理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为0 。 9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 34 页 共 37 页


本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2004 年 6 月 29 日 ) 基金 份额 总额 952,004,756.57 本报告 期期 初基 金份 额总 额 245,143,619.12 本报告 期基 金总 申购 份额 4,297,804.71 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 64,849,552.45 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 184,591,871.38


§11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人 大会 决议 报告期 内, 无基 金份 额持 有人大 会决 议。


11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 基金管 理人 的重 大人 事变 动: 1 、 经 天治 基金 管理 有限 公司 董 事会 审议 通 过, 聘任赵 玉 彪先 生担 任 公司 董事长 职 务, 同时 同意高 福波 先生 辞去 公司 董事长 职务 , 聘任 常永 涛 先生担 任公 司总 经理 职务 , 同 时同 意赵 玉彪 先 生辞去 公司 总经 理职 务 。 上述事 项已 按有 关规 定报 中国证 券会 核准 、 备案 或 报中国 基金 业协 会备 案, 本基 金管 理人2014 年 1 月28 日在 指定 媒体 及 公司网 站上 刊登 了 《天 治 基金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公告 》 。 2 、经天治 基金 管理 有限 公司 董 事会 审议 通 过, 同意陈 志 峰先 生辞 去 公司 副总经 理 职务 。上 述事项 已按 有关 规定 报中 国基金 业协 会、 中国 证 监 会上海 局备 案, 本基 金管 理人 2014 年 4 月 25 日在指 定媒 体及 公司 网站 上刊登 了《 天治 基金 管理 有限公 司高 级管 理人 员变 更公告 》 。 3 、 经 天治 基金 管理 有限 公司 董 事会 审议 通 过, 同意赵 明 女士 辞去 公 司副 总经理 职 务。 上述 事项已 按有 关规 定报 中国 基金业 协会 、 中国 证监 会 上海局 备案 , 本基 金管 理 人2014 年11 月 7 日 在指定 媒体 及公 司网 站上 刊登了 《天 治基 金管 理有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 。 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 35 页 共 37 页


基金托 管人 的专 门基 金托 管部 门 的重 大人 事变 动: 1 、 经 上海 浦东 发展 银行 股份 有 限公 司决 定 ,其 资产托 管 与养 老金 业 务部 原总经 理 李桦 同志 自2014 年4 月 起不 再担 任 其资产 托管 与养 老金 业务 部总经 理职 务。





11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 报告期 内, 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





11.4 基 金投资策略的改变 报告期 内, 本基 金的 投资 策略未 发生 改变 。





11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 本基金 自基 金合 同生 效以 来,未 变更 过会 计师 事务 所。 本报告 年度 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬 为5 万 元整。 目 前的 审计 机构 — 安永华 明会 计 师 事务所 (特 殊普 通合 伙) 已提供 审计 服务 的连 续年 限为 自 2004 年6 月29 日 至今。





11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 报告期 内, 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。





11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 广发证券 1 752,665,043.95 42.46% 666,034.99 42.78% - 海通证券 1 379,275,463.60 21.40% 345,291.72 22.18% - 兴业证券 1 239,987,315.35 13.54% 212,365.09 13.64% - 国泰君安 1 222,396,531.92 12.55% 202,470.31 13.00% - 天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 36 页 共 37 页


东北证券 1 139,842,973.33 7.89% 95,778.08 6.15% - 华泰证券 1 38,512,101.57 2.17% 35,061.30 2.25% - 银河证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 1、上 述佣 金已 扣除 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取的 由券 商承 担的 证券 结算风 险基 金。 2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 经营 行为 规范 ,近 一 年内无 重大 违规 行为 ; (2 ) 公司 财务 状况 良好 ; (3 ) 有良 好的 内控 制度 , 在业内 有良 好的 声誉 ; (4 ) 有 较强 的研 究能 力, 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究 报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门的 研究报 告; (5 ) 建立 了广 泛的 信息 网 络,能 及时 准确 地提 供信 息资讯 服务 。 基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 公 司的交易单元 作为本基 金 专用交易单 元,并签 订交易 单元 租用 协议 。 3、本 基金 本报 告期 内退 租 万联证 券有 限责 任公 司一 个交易 单元 。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 广发证券 20,445,215.01 7.75% - - - - 海通证券 139,338,173.30 52.79% 177,300,000.00 54.65% - - 兴业证券 6,682,443.15 2.53% - - - - 国泰君安 62,464,135.50 23.67% 104,900,000.00 32.34% - - 东北证券 10,358,490.06 3.92% - - - - 华泰证券 24,658,171.20 9.34% 42,200,000.00 13.01% - - 银河证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - -


天治财富增长混合 2014 年年度 报告摘要 第 37 页 共 37 页


§12 影响投资者决策的其 他重要信息 1、 经天 治基 金管理 有限 公 司董事 会审 议通 过 , 同 意 时冰先 生辞 去公 司副 总经 理职务 。 上述 事项已 按有 关规 定报 中国 基金业 协会 、中 国证 监会 上海局 备案 ,本 基金 管理 人 2015 年 1 月 23 日在指 定媒 体及 公司 网站 上刊登 了《 天治 基金 管理 有限公 司高 级管 理人 员变 更公告 》 。 2、经 天治 基金 管理 有限 公 司研究 决定 , 自 2015 年 2 月 17 日起, 聘任 吴昊 先 生担任 本基 金 基金经 理, 周雪 军先 生 不 再 担任 本 基金 的基 金经 理。 上述事 项已 按有 关规 定报 中国基 金业 协会 、 中国证 监会 上海 局备 案 , 本 基金管 理人 在2015 年 2 月 25 日在 指定 媒体 及公 司 网站上 刊登 了 《天 治财富 增长 证券 投资 基金 基金经 理变 更公 告》。





天治基金管理有限公司 2015 年3 月27 日