中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
中银主题策略股票型证券投资基金
2014年年度报告摘要
2014年 12 月 31 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年三月二十七日中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 25 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银主题策略股票
基金主代码 163822
交易代码 163822
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 7月 25 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 44,131,827.15 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以主题投资为核心， 充分把握驱动中国经济发展和结构转型带来的
主题性投资机会，并精选获益程度高的主题个股进行投资。在严格控制风中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势， 判断当前所
处的经济周期，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市估值及
风险分析进行大类资产配置。其次，基于自上而下的投资主题框架，综合
运用定量和定性的分析方法， 针对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性的
分析，挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会，精选与投资主题相符的
行业和具有核心竞争力的上市公司进行投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金是股票型基金， 属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收
益品种， 其预期风险收益水平高于混合型基金、 债券基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 程明 李春磊
联系电话 021-38834999 010-65169830
电子邮箱 clientservice@bocim.com lichunlei@cgbchina.com.cn
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95508
传真 021-68873488 010-65169555
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址
http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年
2012年 7月 25日 （基
金合同生效日）至中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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2012 年 12 月 31日
本期已实现收益 12,948,398.8933,429,247.21 1,520,287.99
本期利润 10,661,278.9217,070,923.8619,759,651.47
加权平均基金份额本期利润 0.2985 0.2248 0.0389
本期基金份额净值增长率 29.69% 11.96% 6.20%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利润 0.5423 0.1886 0.0020
期末基金资产净值 68,064,358.11 50,265,631.87301,269,561.80
期末基金份额净值 1.542 1.189 1.062
注：1.本基金合同于 2012 年 7 月 25 日生效，基金合同生效起至报告期末不满三年。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用
期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未
分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 19.81% 1.84% 34.58% 1.32% -14.77% 0.52%
过去六个月 32.70% 1.42% 49.01% 1.06% -16.31% 0.36%
过去一年 29.69% 1.37% 41.16% 0.97% -11.47% 0.40%
自基金合同生
效起至今
54.20% 1.20% 40.81% 1.04% 13.39% 0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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中银主题策略股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012 年 7 月 25 日至 2014 年 12 月 31 日)
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十二部分（二）的规定，即本基金投资组合中，股票资产占基金资产的
60%-95%，权证投资占基金资产净值的 0%-3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银主题策略股票型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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注：本基金合同于 2012 年 7 月 25 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满五年。合同生效当年
的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2012 - - - - -
2013 - - - - -
2014 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金基金合同于 2012 年 7 月 25 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满三年，无利润分
配情况。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正式成立，由中银
国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”） 。 2007年 12 月 25 日，经中国证券监督管
理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资
本为一亿元人民币， 其中中国银行拥有 83.5％的股权， 贝莱德投资管理拥有 16.5％的股权。 截至 2014
年 12 月 31 日，本管理人共管理四十四只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投
资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投
资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵
活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合
型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、 中银稳健双利债券型证券投资基金、
中银全球策略证券投资基金（FOF） 、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金、中银转债
增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基
金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF） 、中银主题策略股票型证券投资基金、中银保本
混合型证券投资基金、中银理财 14 天债券型证券投资基金、中银理财 60 天债券型发起式证券投资
基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财 7 天债券型证券投资基金、中银理财 30 天债券型证
券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证
券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、中银盛利纯
债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF） 、中银保本二号混合型证券投资基金、中银互利分级债
券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投
资基金、中银理财 21 天债券型证券投资基金、中银优秀企业股票型证券投资基金、中银活期宝货币
市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活股票型证券投资基金、中银聚
利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型基金、中
银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研
究精选灵活配置混合型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
史彬
本基金的基金
经理、中银新
经济基金基金
经理
2012-07-25 - 7
中银基金管理有限公司助理副总
裁（AV P）,上海财经大学金融学
硕士。2007 年加入中银基金管理
有限公司，先后担任股票交易员、
研究员、 基金经理助理等职。 2012中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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年 7 月至今任中银主题策略基金
基金经理，2014 年 9 月至今任中
银新经济基金基金经理。具有 7
年证券从业年限。具备基金、证
券、银行间本币市场交易员从业
资格。
甘霖
本基金的基金
经理（已离
任） 、 中银蓝筹
基金基金经
理、中银消费
主题股票基金
基金经理、中
银优秀企业股
票基金基金经
理、公司权益
投资部副总经
理
2012-07-25 2014-01-27 20
中银基金管理有限公司权益投资
部副总经理，董事(Director)，工
商管理硕士。曾任武汉证券公司
交易部经理。2004 年加入中银基
金管理有限公司，2007 年 8 月至
2014 年 1 月任中银收益基金基金
经理，2010 年 2 月至今任中银蓝
筹基金基金经理，2012 年 7 月至
2014 年 1 月任中银主题策略基金
基金经理，2013 年 4 月至今任中
银消费主题股票基金基金经理，
2014 年 1 月至今任中银优秀企业
股票基金基金经理。具有 20 年证
券从业年限。具备基金从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决
定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、中国证监会的有关规则和其他有关法
律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券询价
申购管理办法》 、 《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程
和结果的有效监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行
情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
本报告期内，本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行分析，并对连续四个季度的不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不
同投资组合同向交易的交易价差进行分析，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检
验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在
不公平交易或利益输送的可能。结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输
送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
刚刚过去的 2014 年，主要经济体出现明显分化，各国货币政策也分化明显。美国经济强势复苏
趋势延续，就业市场持续改善，通胀先升后降，美联储逐步退出量化宽松，货币政策开始逐步正常
化。欧洲经济重新陷入通缩困境，欧央行被迫考虑量化宽松。乌克兰事件引发欧美与俄罗斯关系紧
张，对全球经济政治产生一定的扰动和冲击，使得俄罗斯经济蒙受巨大打击。原油价格盘整半年后
大幅走低，使得主要产油国经济受到相当的冲击。从国内来看，房地产销售和投资持续下滑拖累固
定资产投资增长，消费增长徘徊不前，出口增长乏力，使得总需求不旺，宏观经济下行压力持续存
在。受产能过剩、总需求不旺和国际大宗商品价格下跌共同影响，物价持续走低，工业品价格连续中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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通缩， 且幅度扩大。 金融系统信用扩张动力减弱， 全年新增社融总量仅为 16.3 万亿， 低于年初目标。
央行通过定向和结构性来维持货币供应量总体平稳和引导社会融资成本下行。
从国外具体情况看，欧洲经济重陷通缩泥潭，欧元区通胀由年初 0.8%降至年底-0.2%，物价持
续低迷；制造业 PMI由年初 54 逐步降至年底的 50 左右；失业率持续维持在 11%以上，使得欧盟内
部分歧加大，政局不稳。在此背景下，欧央行努力协调各方利益，试图启动量宽政策，以刺激消费
和物价。美国经济一直维持强势复苏态势，制造业 PMI全年都处于较强的扩张区域，消费者信心指
数一路走高，就业市场持续改善，新增非农就业多数月份维持在 20 万以上，失业率由年初 6.6%降
至 5.6%，物价先升后降，总体温和，GDP 年化增速预计 2.8%左右，实现了低通胀，较高增长的宏
观局面。美联储逐步退出量化宽松，货币政策在正常化通道中。乌克兰事件自从 2014 年 3 月份分以
来愈演愈烈，欧美与俄罗斯关系紧张，经济制裁与原油价格之争，使得俄罗斯经济深陷泥潭，其他
产油国经济也遭受重大打击。在大宗商品价格回落、美元走强及全球经济复苏乏力的共同影响下，
多数国家加入降息等宽松货币政策行列。
从国内具体情况看，宏观经济步入微通缩周期，经济增速呈现托底式下滑。2014 年二季度稳增
长压力增大，房地产销售下滑，投资和新开工大幅下滑，拖累固定资产投资；政策重点开始倾向于
稳增长，铁路投资加大、降低社会融资成本等一系列刺激政策，使得经济增速在二季度企稳，三季
度环比上升，四季度经济重新进入下滑趋势。由于内需不足，原油价格回落，工业品出厂价格持续
回落，通缩压力加大；居民通胀水平也呈现稳步回落态势。在此背景下，稳定经济区间运行，以调
结构、促改革释放经济增长动力成为共识，积极的财政政策和稳健的货币政策内涵与以往也有所不
同，宏观经济调控方式、宏观经济指标与实体经济相互关系都发生变化，经济环境和政策方式进入
新常态。财政政策方面，受制于财政赤字规模约束和财政收入增速放缓，财政部关于地方政府债务
新规、土地出让金及融资平台融资困难等共同影响，地方政府通过财政刺激经济增长的空间受到极
大的限制。 货币政策方面， 央行保持适度流动性的同时又抑制信用加速扩张。 实行稳健的货币政策，
外松内紧，通过公开市场及定向方式进行多轮基础货币投放，并下调一次基准利率，但资金面整体
相对经济基本面偏紧。具体政策上，央行多次采用定向降准和 SLO、MLF等工具调节流动性，下调
逆回购利率、降息等逐步引导融资成本下行，但维持 M2 增速在 13%以内，基础货币投放期限以短
期限为主，抑制金融机构信用扩张的冲动，同时扩大人民币汇率波动区间，实现人民币小幅贬值。
迫于社会融资成本居高不下，央行在 11 月 21 日启动降息。2015 年，宏观调控思路仍将延续，经济
增速目标区间或将下移，经济仍将呈现托底式下滑。
2. 行情回顾
2014 年市场在以上证综指为代表的蓝筹股的带领下，展开了波澜壮阔的上涨行情，以上证综指中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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为例全年涨幅 52.87%。结构上分析，金融股特别是券商、保险股指数贡献最明显。
3. 运行分析
本基金在 2014 年以中小盘成长股为主要配置标的，阶段性配置了券商股。行业配置上全年主要
配置了计算机、医药类等成长性个股。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2014 年 12月 31 日为止， 本基金的单位净值为 1.542 元， 本基金的累计单位净值 1.542元。
报告期内本基金份额净值增长率为 29.69%，同期业绩比较基准收益率为 41.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对 2015 年整体相对乐观，股票市场在大类资产的配置上的相对优势依然明显。
重点关注几个方向的投资机会。首先是改革，改革提升市场风险偏好，进而提升整体估值，特
别是在一些改革的重点领域的机会可能更加明显，比如国企改革、土地改革等等。其次，关注创新
领域，随着经济结构调整的深入，技术创新和模式创新层出不穷，更多有创新有活力的公司显示了
强劲的增长动力，超越了经济下行周期。最后，关注蓝筹股的阶段性机会，随着降息周期的来临，
估值的阶段性提升将会是蓝筹股的主要机会。
本基金未来的投资策略：重点跟踪受益于技术创新的科技类公司，同时关注受益于降息周期的
蓝筹股。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值
的约定执行。 当经济环境和证券市场发生重大变化时， 针对特殊估值工作， 按照以下工作流程进行：
由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值
方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金运营部做出提示，对其潜在估值调整对前一中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值
模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结
果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究
员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。
4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.7.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.4 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金
收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 20%。
本报告期期末可供分配利润为 23,932,530.96 元，未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
2014 年 2 月 12 日起，本基金存在连续满二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本
基金管理人按当时法律法规的要求向中国证券监督管理委员会报送了相关情况及解决方案。截至本
报告期末，本基金已无资产净值低于五千万元或出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对中银主题策略股票型证券投资
基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份
额持有人利益的行为。 中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师
汤
骏
许培菁签字出具了安永华明（2015）审字第 61062100_B19 号标准无保留意见的审计报告。投资
者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中银主题策略股票型证券投资基金
报告截止日：2014年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31日
上年度末
2013 年 12 月 31日
资 产：
--
银行存款 7.4.7.1 9,314,007.93 7,930,915.65
结算备付金
407,370.66 160,978.72
存出保证金
34,080.03 173,537.32
交易性金融资产 7.4.7.2
59,246,334.96 42,631,646.45
其中：股票投资
59,246,334.96 42,631,646.45
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
--中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 14页共 34页
应收利息 7.4.7.5 1,790.98 2,242.92
应收股利
--
应收申购款
319,548.06 3,458.49
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
69,323,132.62 50,902,779.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31日
上年度末
2013 年 12 月 31日
负 债：
--
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
- 398,500.44
应付赎回款
804,656.14 937.97
应付管理人报酬 7.4.10.2 93,673.36 64,617.31
应付托管费 7.4.10.2 15,612.23 10,769.56
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 282,800.25 107,818.87
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 62,032.53 54,503.53
负债合计
1,258,774.51 637,147.68
所有者权益：
--
实收基金 7.4.7.9 44,131,827.15 42,288,991.13
未分配利润 7.4.7.10 23,932,530.96 7,976,640.74
所有者权益合计
68,064,358.11 50,265,631.87中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 15页共 34页
负债和所有者权益总计
69,323,132.62 50,902,779.55
注：报告截止日 2014 年 12月 31 日，基金份额净值 1.542 元，基金份额总额 44,131,827.15 份。
7.2 利润表
会计主体：中银主题策略股票型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1日至 2014 年 12月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2014年 1月 1 日至 2014年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年
12月 31 日
一、收入
12,365,272.14 20,218,934.85
1.利息收入
52,361.81 255,386.33
其中：存款利息收入 7.4.7.11
52,361.81 127,232.11
债券利息收入
- 128,154.22
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
14,556,314.66 35,973,001.67
其中：股票投资收益 7.4.7.12
14,347,620.64 35,167,865.09
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13
- 1,006.50
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15
208,694.02 804,130.08
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.16 -2,287,119.97 -16,358,323.35
4.汇兑收益 （损失以“－”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17
43,715.64 348,870.20
减：二、费用
1,703,993.22 3,148,010.99中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 16页共 34页
1．管理人报酬 7.4.10.2 674,591.02 1,335,266.40
2．托管费 7.4.10.2 112,431.78 222,544.39
3．销售服务费
--
4．交易费用 7.4.7.18
748,970.42 1,440,790.20
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 7.4.7.19 168,000.00 149,410.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
10,661,278.92 17,070,923.86
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
10,661,278.92 17,070,923.86
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银主题策略股票型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1日至 2014 年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
42,288,991.13 7,976,640.74 50,265,631.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 10,661,278.92 10,661,278.92
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,842,836.02 5,294,611.30 7,137,447.32
其中：1.基金申购款 39,401,592.76 20,124,536.15 59,526,128.91中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 17页共 34页
2.基金赎回款 -37,558,756.74 -14,829,924.85 -52,388,681.59
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
44,131,827.15 23,932,530.96 68,064,358.11
项目
上年度可比期间
2013年 1月 1 日至 2013年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
283,735,575.48 17,533,986.32 301,269,561.80
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 17,070,923.86 17,070,923.86
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-241,446,584.35 -26,628,269.44 -268,074,853.79
其中：1.基金申购款 18,044,042.44 2,612,630.18 20,656,672.62
2.基金赎回款 -259,490,626.79 -29,240,899.62 -288,731,526.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
42,288,991.13 7,976,640.74 50,265,631.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮 中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 18页共 34页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中银主题策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”） 证监许可[2012]805号文 《关于核准中银主题策略股票型证券投资基金募集的批复》
的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2012 年 7 月 25 日
正式生效，首次设立募集规模为 895,045,013.12 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不
定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公
司，基金托管人为广发银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、
创业板） 、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定)。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80％＋上证国债指数收益率×20％。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核
算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务
指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基
金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办
法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金
信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/新会计准则
2014 年 1 至 3 月，财政部制定了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》 、 《企业会计准则
第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ；修订了《企业会
计准则第 2号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30号——
财务报表列报》和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》 ；上述 7 项会计准则均自 2014 年 7 月
1 日起施行。2014年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 ，在 2014 年度
及以后期间的财务报告中施行。 中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 19页共 34页
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2014 年 12月 31 日的财务
状况以及 2014 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
会计政策变更的说明可参见 7.4.2 会计报表的编制基础。 上述会计准则的变化对本财务报表无重
大影响。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
会计政策变更的说明可参见 7.4.2 会计报表的编制基础。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花
税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券
的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为 20%。 中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 20页共 34页
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所
得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
广发银行股份有限公司 (“广发银行”) 基金托管人、基金销售机构
贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东
中银资产管理有限公司（“中银资产”） 基金管理人的全资子公司
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金管理人的控股股东、基金销售机构
中银国际证券有限责任公司(“中银证券”) 受中国银行重大影响、基金销售机构
注：1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、报告期内，基金管理人子公司中银资产管理有限公司于 2014 年 9 月正式成立，基金管理人持有
其 100%股份。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期末及上年度可比期末均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12
月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 674,591.02 1,335,266.40
其中：支付销售机构的客户维护费 229,569.32 498,567.04
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12
月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 112,431.78 222,544.39
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 22页共 34页
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发银行 9,314,007.9348,596.117,930,915.65 114,484.80
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登
记结算有限责任公司，2014 年度获得的利息收入为人民币 2,200.80 元(2013 年度：人民币 7,482.85
元)，2014 年末结算备付金余额为人民币 407,370.66 元(2013 年末：人民币 160,978.72 元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600428
中远航
运
2014-12
-22
重大事
项
7.33
2015-0
1-08
8.30 244,630 1,454,439.40 1,793,137.90 -
002018
华信国
际
2014-11
-19
重大资
产重组
13.99
2015-0
3-06
15.39 67,511 916,380.17 944,478.89 - 中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 23页共 34页
600704
物产中
大
2014-10
-13
重大资
产重组
10.38
2015-0
2-13
11.42 69,900 708,438.00 725,562.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 12月 31 日止， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的
债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2014年 12月 31日止， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值
与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一
层次的余额为人民币 55,783,156.17 元，属于第二层次的余额为人民币 3,463,178.79 元，无属于第三
层次的余额。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
2014 年度，对于以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度可比期
间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2015 年 3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 59,246,334.96 85.46
其中：股票 59,246,334.96 85.46
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,721,378.59 14.02
7 其他各项资产 355,419.07 0.51
8 合计 69,323,132.62 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 25页共 34页
C 制造业 24,056,747.55 35.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
6,937,634.68 10.19
G 交通运输、仓储和邮政业
3,221,369.90 4.73
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
14,380,044.72 21.13
J 金融业
3,740,256.13 5.50
K 房地产业
2,867,736.00 4.21
L 租赁和商务服务业
1,160,693.62 1.71
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
1,423,573.36 2.09
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
1,458,279.00 2.14
合计 59,246,334.96 87.04
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 600998 九州通 186,7003,373,669.00 4.96
2 002358 森源电气 96,0973,363,395.00 4.94
3 600588 用友软件 134,4003,157,056.00 4.64
4 600271 航天信息 86,0002,623,860.00 3.85
5 300059 东方财富 80,0822,239,092.72 3.29
6 600309 万华化学 95,3702,077,158.60 3.05
7 601318 中国平安 27,2002,032,112.00 2.99
8 600428 中远航运 244,6301,793,137.90 2.63
9 601818 光大银行 334,5581,632,643.04 2.40
10 600176 中国玻纤 102,4001,584,128.00 2.33中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 26页共 34页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002358 森源电气 6,692,372.26 13.31
2 600000 浦发银行 5,592,595.00 11.13
3 300170 汉得信息 5,300,886.47 10.55
4 601328 交通银行 4,913,335.14 9.77
5 600036 招商银行 4,722,623.00 9.40
6 600588 用友软件 4,706,635.72 9.36
7 600271 航天信息 3,996,881.00 7.95
8 600015 华夏银行 3,809,052.00 7.58
9 600016 民生银行 3,692,927.60 7.35
10 601818 光大银行 3,287,935.00 6.54
11 300155 安居宝 3,174,835.00 6.32
12 300059 东方财富 3,121,461.20 6.21
13 600998 九州通 3,111,740.62 6.19
14 300178 腾邦国际 3,065,947.39 6.10
15 300339 润和软件 2,625,139.50 5.22
16 000801 四川九洲 2,519,977.96 5.01
17 600581 八一钢铁 2,453,787.00 4.88
18 300380 安硕信息 2,440,476.00 4.86
19 002657 中科金财 2,427,301.00 4.83
20 600026 中海发展 2,394,980.92 4.76
21 601939 建设银行 2,375,928.98 4.73
22 002410 广联达 2,312,549.60 4.60
23 000988 华工科技 2,296,047.36 4.57
24 600571 信雅达 2,287,441.00 4.55
25 600428 中远航运 2,264,344.40 4.50
26 002363 隆基机械 2,260,223.80 4.50
27 600158 中体产业 2,126,435.00 4.23
28 600309 万华化学 2,091,781.00 4.16
29 600446 金证股份 2,087,651.00 4.15
30 000001 平安银行 2,067,045.00 4.11
31 601318 中国平安 1,920,070.00 3.82
32 300322 硕贝德 1,848,824.12 3.68
33 601166 兴业银行 1,703,098.00 3.39
34 002018 华信国际 1,687,838.17 3.36中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 27页共 34页
35 000150 宜华地产 1,626,215.80 3.24
36 000712 锦龙股份 1,586,508.10 3.16
37 000978 桂林旅游 1,547,779.17 3.08
38 002588 史丹利 1,545,022.95 3.07
39 600048 保利地产 1,516,946.00 3.02
40 600019 宝钢股份 1,512,860.00 3.01
41 000425 徐工机械 1,510,340.00 3.00
42 601998 中信银行 1,504,286.00 2.99
43 000902 新洋丰 1,501,087.22 2.99
44 002421 达实智能 1,481,806.04 2.95
45 600081 东风科技 1,480,844.98 2.95
46 002727 一心堂 1,480,033.75 2.94
47 300356 光一科技 1,471,771.00 2.93
48 000158 常山股份 1,469,952.57 2.92
49 600690 青岛海尔 1,468,575.40 2.92
50 300295 三六五网 1,467,754.56 2.92
51 002197 证通电子 1,465,413.04 2.92
52 002169 智光电气 1,462,904.99 2.91
53 600599 熊猫烟花 1,445,080.92 2.87
54 600369 西南证券 1,426,706.60 2.84
55 300166 东方国信 1,422,499.00 2.83
56 600153 建发股份 1,415,438.75 2.82
57 600125 铁龙物流 1,395,497.40 2.78
58 000776 广发证券 1,395,476.00 2.78
59 000031 中粮地产 1,390,198.24 2.77
60 000959 首钢股份 1,379,125.00 2.74
61 300130 新国都 1,364,495.10 2.71
62 601018 宁波港 1,353,716.99 2.69
63 300147 香雪制药 1,352,940.00 2.69
64 300309 吉艾科技 1,338,659.20 2.66
65 600143 金发科技 1,334,892.00 2.66
66 300265 通光线缆 1,334,264.84 2.65
67 002315 焦点科技 1,333,788.00 2.65
68 002462 嘉事堂 1,291,705.83 2.57
69 600287 江苏舜天 1,289,981.00 2.57
70 600176 中国玻纤 1,280,167.92 2.55
71 300003 乐普医疗 1,234,981.28 2.46
72 600804 鹏博士 1,227,959.47 2.44
73 000997 新 大 陆 1,205,962.31 2.40
74 000728 国元证券 1,172,516.86 2.33
75 002496 辉丰股份 1,164,408.50 2.32
76 600783 鲁信创投 1,162,974.00 2.31
77 600109 国金证券 1,159,435.00 2.31
78 601918 国投新集 1,158,581.99 2.30中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 28页共 34页
79 000024 招商地产 1,136,062.53 2.26
80 300124 汇川技术 1,116,473.64 2.22
81 601311 骆驼股份 1,100,898.00 2.19
82 300020 银江股份 1,075,662.50 2.14
83 002452 长高集团 1,048,331.00 2.09
84 000562 宏源证券 1,025,365.00 2.04
85 002511 中顺洁柔 1,015,088.32 2.02
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600000 浦发银行 5,802,923.93 11.54
2 601328 交通银行 5,328,784.96 10.60
3 300170 汉得信息 5,118,124.48 10.18
4 002358 森源电气 4,769,576.11 9.49
5 600036 招商银行 4,706,345.12 9.36
6 600015 华夏银行 3,612,417.10 7.19
7 600016 民生银行 3,367,098.44 6.70
8 600026 中海发展 2,763,734.00 5.50
9 300339 润和软件 2,620,104.39 5.21
10 002022 科华生物 2,551,104.75 5.08
11 600887 伊利股份 2,545,593.38 5.06
12 002363 隆基机械 2,544,252.21 5.06
13 002410 广联达 2,506,323.31 4.99
14 000988 华工科技 2,491,875.27 4.96
15 300059 东方财富 2,481,906.91 4.94
16 000801 四川九洲 2,357,707.36 4.69
17 600158 中体产业 2,182,895.63 4.34
18 300155 安居宝 2,133,920.50 4.25
19 601939 建设银行 2,122,650.00 4.22
20 300322 硕贝德 2,117,015.13 4.21
21 300033 同花顺 2,049,106.62 4.08
22 000712 锦龙股份 2,038,974.24 4.06
23 601601 中国太保 2,036,168.40 4.05
24 000001 平安银行 1,990,352.66 3.96
25 002421 达实智能 1,956,268.45 3.89
26 000728 国元证券 1,866,372.80 3.71
27 601818 光大银行 1,858,475.22 3.70中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 29页共 34页
28 002588 史丹利 1,801,179.47 3.58
29 601788 光大证券 1,786,811.99 3.55
30 002551 尚荣医疗 1,782,664.16 3.55
31 600109 国金证券 1,769,930.00 3.52
32 002008 大族激光 1,763,869.02 3.51
33 601555 东吴证券 1,741,330.33 3.46
34 600587 新华医疗 1,635,825.76 3.25
35 600153 建发股份 1,635,053.16 3.25
36 600571 信雅达 1,612,493.43 3.21
37 601166 兴业银行 1,570,278.11 3.12
38 300147 香雪制药 1,569,037.22 3.12
39 000538 云南白药 1,560,738.70 3.10
40 000776 广发证券 1,535,404.00 3.05
41 600196 复星医药 1,534,820.22 3.05
42 300295 三六五网 1,528,684.71 3.04
43 002400 省广股份 1,527,753.00 3.04
44 600690 青岛海尔 1,488,516.00 2.96
45 000581 威孚高科 1,478,850.99 2.94
46 601377 兴业证券 1,473,410.60 2.93
47 300356 光一科技 1,459,400.04 2.90
48 600369 西南证券 1,450,360.00 2.89
49 601018 宁波港 1,408,821.83 2.80
50 600048 保利地产 1,407,182.26 2.80
51 600143 金发科技 1,406,268.67 2.80
52 300178 腾邦国际 1,402,600.05 2.79
53 300085 银之杰 1,399,057.30 2.78
54 600271 航天信息 1,398,785.79 2.78
55 000959 首钢股份 1,395,501.74 2.78
56 000562 宏源证券 1,380,085.00 2.75
57 600287 江苏舜天 1,377,019.64 2.74
58 002353 杰瑞股份 1,331,121.89 2.65
59 601998 中信银行 1,322,771.92 2.63
60 000425 徐工机械 1,320,345.32 2.63
61 600019 宝钢股份 1,303,003.95 2.59
62 600594 益佰制药 1,294,689.02 2.58
63 000158 常山股份 1,290,682.00 2.57
64 002496 辉丰股份 1,280,199.27 2.55
65 601918 国投新集 1,279,853.62 2.55
66 600292 中电远达 1,271,698.96 2.53
67 300309 吉艾科技 1,269,820.20 2.53
68 600599 熊猫烟花 1,261,688.00 2.51
69 600804 鹏博士 1,246,720.00 2.48
70 600588 用友软件 1,235,746.03 2.46
71 300003 乐普医疗 1,227,467.19 2.44中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 30页共 34页
72 601311 骆驼股份 1,211,833.22 2.41
73 300020 银江股份 1,201,108.39 2.39
74 000848 承德露露 1,193,353.44 2.37
75 002657 中科金财 1,186,254.00 2.36
76 600643 爱建股份 1,140,046.74 2.27
77 000024 招商地产 1,100,584.12 2.19
78 002368 太极股份 1,098,072.16 2.18
79 300124 汇川技术 1,085,772.72 2.16
80 300157 恒泰艾普 1,061,838.49 2.11
81 002038 双鹭药业 1,061,113.28 2.11
82 002511 中顺洁柔 1,031,186.56 2.05
83 600313 农发种业 1,029,748.24 2.05
84 300380 安硕信息 1,021,023.96 2.03
85 002441 众业达 1,011,621.50 2.01
86 002385 大北农 1,010,278.50 2.01
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 250,484,371.39
卖出股票的收入（成交）总额 245,930,183.55
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关
交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 31页共 34页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
34,080.03
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
1,790.98
5 应收申购款
319,548.06
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 32页共 34页
8
其他
-
9
合计
355,419.07
8.12.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 600428 中远航运 1,793,137.90 2.63 重大事项停牌
8.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,754
25,160.68 6,621,585.93 15.00% 37,510,241.22 85.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 16,828.95 0.0381%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0 中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012 年 7 月 25 日)基金份额总额 895,045,013.12
本报告期期初基金份额总额 42,288,991.13
本报告期基金总申购份额 39,401,592.76
减：本报告期基金总赎回份额 37,558,756.74
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 44,131,827.15
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转出份额。
§11
重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本基金托管人于 2014 年 5 月 5 日在《上海证券报》发布公告，由寻卫国先生担任广发银行股份
有限公司资产托管部总经理，原总经理禄金山先生另有任用。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的
报酬为 50,000.00 元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 中银主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申银万国 1277,543,392.7555.91% 245,598.1855.21% -
东方证券 1218,871,162.1944.09% 199,260.5544.79% -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的
通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规
定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状
况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和
券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司
专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专
用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无新租。
中银基金管理有限公司
二〇一五年三月二十七日
