东吴保本混合型证券投资基金
招募说 明书更新摘要
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东吴保本 混合 型 证券 投资 基金
更新招募 说明书 摘要
基金管 理人 ：东 吴基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ：中国 农业 银 行股份 有限 公司
重 要提 示
本基金 根据 【2012 】年 【4 】 月【12 】 日中 国证 券 监督管 理委 员会 《 关于 同 意东吴 保
本混合 型证 券投 资基 金募 集的批 复》 （证 监基 金字 【2012】【 506 】号 ）的 核准 ，进行 募集 。
本基金 基金 合同 于 2012 年8 月13 日正 式生 效。
基 金管理 人保证 《东 吴保本 混合型 证券投 资基 金招募 说明书 》 （ 以下简 称“ 《招 募说 明
书》 ” 或 “本 《 招募 说明 书 》 ” ） 的内 容真 实 、 准 确 、 完整 。 本 《 招募 说明 书 》 经中国 证监 会
核 准，但 中国证 监会对 本基 金募集 的核准 ，并不 表明 其对本 基金的 价值和 收益 作出实 质性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。
投 资 者投 资于 保本 基金 并不 等 于将 资金 作为 存款 存放 在 银行 或存 款类 金融 机构 ， 保本
基金在 极端 情况 下仍 然存 在本金 损失 的风 险。
投 资 有风 险， 投资 者在认 （ 申 ）购 本基 金前 应认 真阅 读 本招 募说 明书 。 基 金的 过 往业
绩 并不 预示 其未 来表 现。 基 金管 理人 管理 的其 他基金 的业 绩并 不构 成新 基金业 绩表 现的 保
证 。
基 金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原 则 管理 和运 用基 金资 产， 但 不保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本招募 说明 书( 更新) 所载 内容截 止日 为 2015 年 2 月 13 日 ，有 关财 务数 据和 净值表 现
截止日 为 2014 年12 月 31 日(财 务数 据未 经审 计)。
一 、绪 言
本 《招 募说 明书 》依 据《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 （以 下简称 “ 《基金 法 》 ” ） 、
《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法 》 （以下 简称“ 《 运作办 法》 ” ） 、 《证 券投资 基金 销售
管理办 法》 （以 下简 称 “ 《 销售办 法》 ” ） 、 《 证券 投资 基金信 息披 露管 理办 法》 （ 以下简 称 “ 《信
息披露 办法 》 ” ） 、 其他 有关 规定及 《 东吴 保本 混合 型 证券投 资基 金 基 金合 同 》 （ 以下简 称 “本
基金合 同” 或“ 基金 合同 ” ）编写 。 东吴保本混合型证券投资基金
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本 《 招募 说明 书》 阐述 了东 吴 保本 混合 型 证 券投 资基 金 的投 资目 标、 策略 、风 险 、费
率 等与 投资 者投 资决 策有关 的必 要事 项， 投资 者在作 出投 资决 策前 应仔 细阅读 本《 招募 说
明书》 。
本 基 金管 理人 承诺 本《 招募 说 明书 》不 存在 任何 虚假 记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗 漏，
并对其 真实 性、 准确 性、 完整性 承担 法律 责任 。
本 基 金根 据本 《招 募说 明书 》 所载 明资 料募 集。 本《 招 募说 明书 》由 本基 金管 理 人解
释 。本 基金 管理 人没 有委托 或授 权任 何其 他人 对未在 本《 招募 说明 书》 中载明 的信 息， 或
对本《 招募 说明 书》 作出 任何解 释或 者说 明。
本 招 募说 明书 根据 基金 合同 编 写， 并经 中国 证 监 会核 准 。基 金合 同是 约定 基金 当 事人
之 间权 利、 义务 的法 律文件 。投 资者 取得 依基 金合同 所发 售的 基金 份额 ，即成 为基 金份 额
持 有人 和本 基金 合同 的当事 人， 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同的 承认 和
接受 ， 并 按照 《基 金法》 、 《运 作办 法》 、 基金 合同 及 其他有 关规 定享 有权 利、 承担义 务 ； 基
金投资 者欲 了解 基金 份额 持有人 的权 利和 义务 ，应 详细查 阅基 金合 同。
一 、基 金管理 人
一、基金管理人概况
1. 名称 ： 东 吴基 金管 理有 限公司
2.住所 ：上 海市 浦东 新区 源深 路 279 号(200135)
3.办公 地址 ：上 海市 浦东 新区源 深 路 279 号(200135)
4. 法定 代表 人： 任少 华
5. 设立 日期 ：2004 年 9 月 2 日
6.批准 设立 机关 及批 准设 立文号 ：中 国证 券监 督管 理委员 会证 监基 金字 【2003 】82 号
7.组织 形式 ：有 限责 任公 司 （ 国内 合资 ）
8.注册 资本 ：1 亿元 人民 币
9.联系 人： 钱巍
10.电 话： （021 ）50509888
11.传 真： （021 ）50509884
12.客 户服 务电 话：400-821-0588 （免 长途 话费 ） 、021-50509666
13.公 司网 址：www.scfund.com.cn
14. 股 权结 构：
持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例
东吴证 券股 份有 限公 司 7000 70% 东吴保本混合型证券投资基金
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上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 3000 30%
合
计 10,000 100%
15. 简 要情 况介 绍：
东吴基 金管 理有 限公 司设 立投资 管理 部 、 固 定收 益 部、 专户 业务 事业 部、 研 究策划 部、
集 中交 易室 、营 销管 理部、 北京 营销 中心 、上 海营销 中心 、广 州营 销中 心、苏 州分 公司 、
产品策 略部 、 营销 策划 部 （加 挂电 子金 融部） 、 总经 理办公 室 （下 设三 个二 级 部门 ， 分 别为
综合管 理部 、 战略 规划 部 与行政 事务 部） 、 人 力资 源 部、 基金 事务 部、 信息 技 术部 、 北 京办
事处 、 财 务管 理部 和监 察 稽核部 、 风险 管理 部等 20 个职能 部门 。 公司 已管 理 的第一 只产 品
东吴嘉 禾优 势精 选混 合型 开放式 证券 投资 基金 ， 于 2005 年 2 月 1 日基 金合 同 生效 ， 托 管行
为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 公司 已管 理的 第二只 产品 东吴 价值 成长 双动力 股票 型证 券
投资基 金 ， 于 2006 年 12 月 15 日基 金合 同生 效， 托 管行为 中国 农业 银行 股份 有限公 司 。 公
司已管 理的 第三 只产 品东 吴行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 ，于 2008 年 4 月 23 日基 金合 同
生 效， 托管 行为 华夏 银行股 份有 限公 司。 公司 已管理 的第 四只 产品 东吴 优信稳 健债 券型 证
券投资 基金 ， 于 2008 年 11 月 5 日 基金 合同 生效 ， 托管行 为中 国建 设 银 行股 份有限 公司 。
公司已 管理 的第 五只 产品 东吴进 取策 略灵 活配 置混 合型开 放式 证券 投资 基金 ，于 2009 年 5
月 6 日基 金合 同生 效， 托 管行为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。 公司 已管 理的 第六只 产品 东
吴新经 济股 票型 证券 投资 基金 ， 于 2009 年 12 月 30 日基金 合同 生效 ， 托管 行 为中国 建设 银
行股份 有限 公司 。 公司 已 管理的 第七 只产 品东 吴货 币市场 证券 投资 基金 ， 于 2010 年 5 月 11
日 基金 合同 生效 ，托 管行为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。 公司 已管 理的 第八只 产品 东吴 新
创业股 票型 证券 投资 基金 ，于 2010 年 6 月 29 日 基 金合同 生效 ，托 管行 为中 国工商 银行 股
份有限 公司 。公 司已 管理 的第九 只产 品东 吴中 证新 兴产业 指数 证券 投资 基金 ，于 2011 年 2
月 1 日基 金合 同生 效， 托 管行为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。 公司 已管 理的 第十只 产品 东
吴增利 债券 型证 券投 资基 金， 于 2011 年 7 月 27 日 基金合 同生 效， 托管 行为 中信银 行股 份
有限公 司。 公司 已管 理的 第十一 只产 品东 吴新 产业 精选股 票型 证券 投资 基金 ，于 2011 年 9
月 28 日基 金合 同生 效， 托 管行为 中国 建设 银行 股份 有限公 司 。 公 司已 管理 的 第十二 只产 品
东吴深 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） ， 于 2012 年 3 月 9 日基 金合 同 生效 ， 托 管行
为中国 建设 银行 股份 有限 公司 。 公 司已 管理 的第 十 三只产 品东 吴保 本混 合型 证券投 资基 金，
于 2012 年 8 月 13 日基 金 合同生 效， 托管 行为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。 公司已 管理 的
第十四 只产 品东 吴内 需增 长混合 型证 券投 资基 金， 于 2013 年 1 月 30 日基 金 合同生 效， 托
管 行为 交通 银行 股份 有限公 司。 公司 已管 理的 第十五 只产 品东 吴鼎 利分 级债券 型证 券投 资东吴保本混合型证券投资基金
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基金， 于 2013 年 4 月 25 日基金 合同 生效 ，托 管行 为交通 银行 股份 有限 公司 。公司 已管 理
的第十 六只 产品 东吴 阿尔 法灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ，于 2014 年 3 月 19 日基 金合 同
生 效， 托管 行为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。 公司已 管理 的 第 十七 只产 品东吴 中证 可转 换
债券指 数分 级证 券投 资基 金， 于 2014 年 5 月 9 日 基 金合同 生效 ， 托管 行为 平 安银行 股份 有
限公司 。
二、主要人员情况
1、董 事会 成员
吴 永 敏先 生， 董事 长， 硕士 研 究生 ，高 级审 计师 、高 级 经济 师， 中共 党员 。历 任 苏州
市 财政 局科 员、 苏州 市税务 局副 科长 、苏 州市 税务局 三分 局局 长、 苏州 市税务 局科 长、 苏
州 市审 计局 副局 长， 东吴证 券股 份有 限公 司董 事长、 党委 书记 ，现 任东 吴基金 管理 有限 公
司董事 长。
金 燕 萍女 士， 副董 事长 ，大 学 ，高 级政 工师 ，中 共党 员 。历 任上 海外 贸总 公司 党 委委
员、 党 委办 公室 副主任 ， 上海海 外公 司党 总支 书记 ， 上海 广告 公司 党委副 书 记、 副 总经 理，
上 海实 业（ 集团 ）有 限公司 办事 处常 务副 主任 、党总 支书 记、 上海 兰生 （集团 ）有 限公 司
总裁助 理、 投资 管理 部总 经理。
任 少 华先 生， 董事 ，博 士研 究 生， 经济 师， 中共 党员 。 历任 苏州 市人 民检 察院 助 理检
查 员， 苏州 中辰 期货 公司总 经理 助理 ，苏 州证 券投资 部总 经理 、资 产管 理部总 经理 、副 总
经 济师 ，东 吴证 券股 份有限 公司 资产 管理 总部 总经理 、总 经济 师、 总裁 助理兼 任期 货筹 备
组 组长 、研 究所 所长 ，东吴 证券 股份 有限 公司 党委委 员、 副总 裁， 东吴 期货有 限公 司董 事
长。现 任东 吴基 金管 理有 限公司 总经 理。
冯 恂 女士 ，董 事， 博士 研 究 生 ，经 济师 ，中 共党 员。 历 任东 吴证 券研 究所 研究 员 ，国
联 证券 研究 所所 长、 总裁助 理兼 经管 总部 总经 理、副 总裁 ，东 吴证 券总 规划师 兼研 究所 所
长，现 任东 吴证 券股 份有 限公司 总规 划师 兼资 产管 理总部 总经 理。
戴继雄 先生 ， 董 事 ， 硕 士 ， 历 任上 海复星 高科 技 （ 集团 ） 有 限公司 财务 、 审 计副总 监、
上 海兰 生（ 集团 ）有 限公司 财务 副总 监、 财务 金融部 总经 理。 现任 上海 五金矿 产发 展有 限
公司副 总经 理。
王 炯 先生 ，职 工董 事， 硕士 研 究生 、经 济师 ，中 共党 员 。历 任苏 州市 统计 局综 合 平衡
处 科员 ，东 吴证 券总 裁办公 室主 任、 机构 客户 部总经 理、 总裁 助理 。现 任东吴 基金 管理 有
限公司 常务 副总 经理 。
贝 政 新先 生， 独立 董事 ，大 学 ，教 授， 博士 生导 师。 历 任苏 州大 学商 学院 财经 学 院讲
师、副 教授 。现 任苏 州大 学商学 院财 经学 院教 授。 东吴保本混合型证券投资基金
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张 平 先生 ，独 立董 事， 教授 ， 博士 生导 师。 历任 中国 社 科院 经济 研究 所研 究员 、 所长
助理， 现任 中国 社科 院经 济研究 所副 所长 。
陈 如 奇先 生， 独立 董事 ，大 专 学历 ，中 共党 员， 高级 经 济师 。历 任新 疆人 民银 行 巴州
中 心支 行科 员， 新疆 农业银 行巴 州及 自治 区分 行科长 、处 长， 交通 银行 上海分 行处 长、 副
行长， 交通 银行 广州 分行 行长， 交通 银行 香港 分行 总经理 等职 。
2、监 事会 成员
顾 锡 康先 生， 监事 会主 席， 硕 士学 位， 高级 工程 师、 经 济师 ，中 共党 员。 历任 苏 州电
子 计算 机厂 工程 师、 室主任 ，苏 州人 民银 行科 技科硬 件组 组长 ，苏 州证 券电脑 中心 经理 、
技 术总 监， 东吴 证券 技术总 监兼 信息 技术 总部 总经理 ，东 吴证 券股 份有 限公司 合规 总监 、
监事会 主席 。
王 菁 女士 ，监 事， 本科 学士 学 位， 会计 师， 中共 党员 。 历任 东吴 证券 经纪 分公 司 财务
经理 、 东 吴证 券财 务部 总 经理助 理 、 副 总经 理， 现 任东吴 证券 股份 有限 公司 财务部 总经 理。
沈 清 韵， 员工 监事 ，本 科， 学 士学 位， 中共 党员 。历 任 普华 永道 中天 会计 师事 务 所高
级 审计 员， 东吴 基金 管理有 限公 司监 察稽 核部 副总经 理， 现任 监察 稽核 部总经 理兼 风险 管
理部总 经理 。
3、高 管人 员
吴永敏 先生 ，董 事长 。 （ 简 历请参 见上 述董 事会 成员 介绍）
任少华 先生 ，总 经理 。 （ 简 历请参 见上 述董 事会 成员 介绍）
王 炯 先生 ，常 务副 总经 理、 硕 士研 究生 ，经 济师 ，中 共 党员 。历 任苏 州市 统计 局 综合
平衡处 科员 、 苏州 证券 西 北街营 业部 业务 主管 、 东 吴证券 办公 室副 主任 、 总 裁办公 室主 任、
机构客 户部 总经 理、 总裁 助理等 职务 ，现 任东 吴基 金管理 有限 公司 常务 副总 经理。
徐 军 女士 ，督 察长 ，大 学， 会 计师 、审 计师 ，中 共党 员 。历 任苏 州市 审计 局财 政 、金
融 审计 处科 员、 副处 长，东 吴证 券财 务部 总经 理，东 吴基 金管 理有 限公 司 财务 负责 人、 公
司总裁 助理 等职 务， 现任 东吴基 金管 理有 限公 司督 察长。
4.基金 经理
杨 庆 定， 博士 ，上 海交 通大 学 管理 学专 业毕 业。 历任 大 公国 际资 信评 估有 限责 任 公司
上 海分 公司 研究 员与 结构融 资部 总经 理、 上海 证券有 限公 司高 级经 理、 太平资 产管 理有 限
公司高 级投 资经 理 ； 2007 年 7 月至 2010 年 6 月期 间 任东吴 基金 管理 有限 公司 研究员 、 基金
经理助 理；2013 年 4 月 再 次加入 东吴 基金 管理 有限 公司， 现担 任公 司固 定收 益部总 经理 ，东吴保本混合型证券投资基金
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自 2013 年 6 月 25 日起 担 任东吴 鼎利 分级 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 、 自 2014 年 5 月 9
日起担 任东 吴中 证可 转换 债 券指 数分 级证 券投 资基 金、自 2014 年 6 月 28 日 起担任 东吴 优
信稳健 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 、自 2014 年 6 月 28 日 起担 任东 吴保 本 混合型 证券 投
资基金 基金 经理 。
历任基金经理：
丁蕙，2012 年 8 月 13 日至 2014 年 6 月 28 日
5. 投资 决策 委员 会成 员
程 涛
公 司总 经理 助理 兼 首席投 资官 、专 户业 务事 业部总 经理 ；
黎 瑛
公 司研 究总 监兼 研 究策划 部总 经理 ；
杨庆定
固 定收 益部 总经 理；
刘元海
投 资管 理部 副总 经理。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基 金托管 人
（一）基金托管人情 况
1、基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：刘 士余
成立日 期：2009 年1 月 15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-68121510
传真：010-68121816
联系人 ：李 芳菲
中国农 业银 行股 份有 限公 司是中 国金 融体 系的 重要 组成部 分, 总行 设在 北京 。 经国务 院东吴保本混合型证券投资基金
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批准， 中国 农业 银行 整体 改制为 中国 农业 银行 股份 有限公 司并 于 2009 年 1 月 15 日 依法 成
立。 中 国农 业银 行股 份有限 公司 承继 原中 国农 业银行 全部 资产 、负 债、 业务、 机构 网点 和
员 工。 中国 农业 银行 网点遍 布中 国城 乡， 成为 国内网 点最 多、 业务 辐射 范围最 广， 服务 领
域 最广 ，服 务对 象最 多，业 务功 能齐 全的 大型 国有商 业银 行之 一。 在海 外，中 国农 业银 行
同样通 过自 己的 努力 赢得 了良好 的信 誉， 每年 位居 《财富 》世 界 500 强企 业 之列。 作为 一
家 城乡 并举 、联 通国 际、功 能齐 备的 大型 国有 商业银 行， 中国 农业 银行 一贯秉 承以 客户 为
中 心的 经营 理念 ，坚 持审慎 稳健 经营 、可 持续 发展， 立足 县域 和城 市两 大市场 ，实 施差 异
化 竞争 策略 ，着 力打 造“伴 你成 长” 服务 品牌 ，依托 覆盖 全国 的分 支机 构、庞 大的 电子 化
网 络和 多元 化的 金融 产品， 致力 为广 大客 户提 供优质 的金 融服 务， 与广 大客户 共创 价值 、
共同成 长。
中 国 农业 银行 是中 国第 一批 开 展托 管业 务的 国内 商业 银 行， 经验 丰富 ，服 务优 质 ，业
绩突出 ，2004 年被 英国 《 全球托 管人 》评 为中 国“ 最佳托 管银 行” 。2007 年 中国农 业银 行
通过了 美国 SAS70 内部 控 制审计 ，并 获得 无保 留意 见的 SAS70 审 计报 告， 表 明了独 立公 正
第三方 对中 国农 业银 行托 管服务 运作 流程 的风 险管 理、 内部 控制 的健 全有 效 性的全 面认 可。
中国农 业银 行着 力加 强能 力建设 ， 品牌 声誉 进一 步 提升 ， 在 2010 年 首届 “ ‘ 金 牌理财 ’ TOP10
颁奖盛 典” 中成 绩突 出， 获“最 佳托 管银 行” 奖。2010 年再 次荣 获《 首席 财 务官》 杂志 颁
发的“ 最佳 资产 托管 奖” 。
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于1998 年5 月 经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2004 年 9 月更 名为 托 管业务 部， 内设 养老 金管 理中心 、技 术保 障处 、营 运中心 、委 托
资 产托 管处 、保 险资 产托管 处、 证券 投资 基金 托管处 、境 外资 产托 管处 、综合 管理 处、 风
险管理 处， 拥有 先进 的安 全防范 设施 和基 金托 管业 务系统 。
2、主 要人 员情 况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 140 余名 ，其 中 高级会 计师 、高 级经 济师 、高级 工
程师 、 律 师等 专家10 余 名 ， 服 务团 队成 员专 业水 平 高、 业务 素质 好、 服务 能 力强 ， 高 级管
理层均 有 20 年 以上 金融 从 业经验 和高 级技 术职 称， 精通国 内外 证券 市场 的运 作。
3、基 金托 管业 务经 营情 况
截止2014 年12 月 31 日 ， 中国农 业银 行托 管的 封闭 式证券 投资 基金 和开 放式 证券投 资
基金 共 243 只 ，包 括富 国 天源平 衡混 合型 证券 投资 基金、 华夏 平稳 增长 混合 型证券 投资 基
金 、大 成积 极成 长股 票型证 券投 资基 金、 大成 景 阳领 先股 票型 证券 投资 基金、 大成 创新 成
长 混合 型证 券投 资基 金、长 盛同 德主 题增 长股 票型证 券投 资基 金、 博时 内需增 长灵 活配 置东吴保本混合型证券投资基金
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混 合型 证券 投资 基金 、汉盛 证券 投资 基金 、裕 隆证券 投资 基金 、景 福证 券投资 基金 、鸿 阳
证券投 资基 金 、 丰 和价 值 证券投 资基 金 、 久 嘉证 券 投资基 金 、 长 盛成 长价 值 证券投 资基 金、
宝 盈鸿 利收 益证 券投 资基金 、大 成价 值增 长证 券投资 基金 、大 成债 券投 资基金 、银 河稳 健
证 券投 资基 金、 银河 收益证 券投 资基 金、 长盛 中信全 债指 数增 强型 债券 投资基 金、 长信 利
息 收益 开放 式证 券投 资基金 、长 盛动 态精 选证 券投资 基金 、景 顺长 城内 需增长 开放 式证 券
投 资基 金、 万家 增强 收益债 券型 证券 投资 基金 、大成 精选 增值 混合 型证 券投资 基金 、长 信
银 利精 选开 放式 证券 投资基 金、 富国 天瑞 强势 地区精 选混 合型 证券 投资 基金、 鹏华 货币 市
场 证券 投资 基金 、中 海分红 增利 混合 型证 券投 资基金 、国 泰货 币市 场证 券投资 基金 、新 华
优 选分 红混 合型 证券 投资基 金、 交银 施罗 德精 选股票 证券 投资 基金 、泰 达宏利 货币 市场 基
金 、交 银施 罗德 货币 市场证 券投 资基 金、 景顺 长城资 源垄 断股 票型 证券 投资基 金、 大成 沪
深 300 指 数证 券投 资基 金 、信诚 四季 红混 合型 证券 投资基 金、 富国 天时 货币 市场基 金、 富
兰 克林 国海 弹性 市值 股票型 证券 投资 基金 、益 民货币 市 场 基金 、长 城安 心回报 混合 型证 券
投 资基 金、 中邮 核心 优选股 票型 证券 投资 基金 、景顺 长城 内需 增长 贰号 股票型 证券 投资 基
金、交 银施 罗德 成长 股票 证券投 资基 金、 长盛 中 证 100 指数 证券 投资 基金 、 泰达宏 利首 选
企 业股 票型 证券 投资 基金、 东吴 价值 成长 双动 力股票 型证 券投 资基 金、 鹏华动 力增 长混 合
型 证券 投资 基金 、宝 盈策略 增长 股票 型证 券投 资基金 、国 泰金 牛创 新成 长股票 型证 券投 资
基 金、 益民 创新 优势 混合型 证券 投资 基金 、中 邮核心 成长 股票 型证 券投 资基金 、华 夏复 兴
股 票型 证券 投资 基金 、富国 天成 红利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、长 信双利 优选 灵活 配
置 混合 型证 券 投 资基 金、 富 兰克 林国 海深 化价 值 股票 型证 券投 资基 金、 申万巴 黎竞 争优 势
股 票型 证券 投资 基金 、 新华 优选 成长 股票 型证 券投资 基金 、金 元惠 理成 长动力 灵活 配置 混
合 型证 券投 资基 金、 天治稳 健双 盈 债 券型 证券 投资基 金、 中海 蓝筹 灵活 配置 混 合型 证券 投
资 基金 、 长 信利 丰 债 券型证 券投 资基 金、 金元 惠理丰 利 债 券型 证券 投资 基金、 交银 施罗 德
先 锋股 票证 券投 资基 金、东 吴进 取策 略灵 活配 置混合 型开 放式 证券 投资 基金、 建信 收益 增
强债券 型证 券投 资基 金 、 银华内 需精 选股 票型 证券 投资基 金(LOF) 、 大 成行 业 轮动股 票型 证
券投资 基金 、交 银施 罗德 上证 180 公司 治理 交易 型 开放 式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 上
证 180 公 司治 理交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金、 富兰克 林国 海沪 深 300 指 数增强 型证 券
投资基 金 、 南 方中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金(LOF) 、 景 顺长城 能源 基
建 股票 型证 券投 资基 金、中 邮核 心优 势灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信中 小盘 成
长股票 型证 券投 资基 金 、 东吴货 币市 场证 券投 资基 金、 博时 创业 成长 股票 型 证券投 资基 金、
招 商信 用添 利债 券型 证券投 资基 金、 易方 达消 费行业 股票 型证 券投 资基 金、富 国汇 利分 级东吴保本混合型证券投资基金
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债券型 证券 投资 基金 、 大 成景丰 分级 债券 型证 券投 资基金 、兴 全沪 深 300 指 数增强 型证 券
投资基 金(LOF) 、 工 银瑞 信 深证红 利交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 工银 瑞 信深证 红利 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 富国 可转 换债券 证券 投资 基金 、大 成深证 成 长 40
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 大成 深证 成长40 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基
金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金
(LOF) 、 东 吴中 证新 兴产 业 指数证 券投 资基 金 、 工 银 瑞信四 季收 益债 券型 证券 投资基 金 、 招
商 安瑞 进取 债券 型证 券投资 基金 、汇 添富 社会 责任股 票型 证券 投资 基金 、工银 瑞信 消费 服
务 行业 股票 型证 券投 资基金 、易 方达 黄金 主题 证券投 资基 金（LOF） 、中 邮中小 盘灵 活配 置
混 合型 证券 投资 基金 、浙商 聚潮 产业 成长 股票 型证券 投资 基金 、嘉 实领 先成长 股票 型证 券
投资基 金、 广发 中小 板 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 广发 中小 板 300 交易型 开放
式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 南方 保本 混合 型证券 投资 基金 、交 银施 罗德先 进制 造股 票
证 券投 资基 金、 上投 摩根新 兴动 力股 票型 证券 投资基 金、 富兰 克林 国海 策略回 报灵 活配 置
混 合型 证券 投资 基金 、金元 惠理 保本 混合 型证 券投资 基金 、招 商安 达保 本混合 型证 券投 资
基金、 深 证 300 价 值交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、南 方中 国中 小盘 股票 指数证 券投 资
基金（LOF） 、交 银施 罗德 深证 300 价值 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 富国 中
证 500 指 数增 强型 证券 投 资基金 （LOF ） 、 长信 内需 成长股 票型 证券 投资 基金 、大成 中证 内
地消费 主题 指数 证券 投资 基金 、 中 海消 费主 题精选 股票型 证券 投资 基金 、 长 盛同瑞 中 证 200
指 数分 级证 券投 资基 金、景 顺长 城核 心竞 争力 股票型 证券 投资 基金 、汇 添富信 用债 债券 型
证 券投 资基 金、 光大 保德信 行业 轮动 股票 型证 券投资 基金 、富 兰克 林国 海亚洲 （除 日本 ）
机 会股 票型 证券 投资 基金、 汇添 富逆 向投 资股 票型证 券投 资基 金、 大成 新锐产 业股 票型 证
券 投资 基金 、 申 万菱 信中小 板指 数分 级证 券投 资基金 、广 发消 费品 精选 股票型 证券 投资 基
金、 鹏华 金刚 保本 混合 型 证券投 资基 金 、 汇 添富 理 财 14 天债 券型 证券 投资 基 金、 嘉实 全球
房 地产 证券 投资 基金 、金元 惠理 新经 济主 题股 票型证 券投 资基 金、 东吴 保本混 合型 证券 投
资基金 、建 新社 会责 任股 票型证 券投 资基 金、 嘉实 理财 宝 7 天债 券型 证券 投 资基金 、富 兰
克 林国 海恒 久信 用债 券型证 券投 资基 金、 大成 月添利 理财 债券 型证 券投 资基金 、安 信目 标
收益债 券型 证券 投资 基金 、 富 国 7 天理 财宝 债券 型 证券投 资基 金 、 交 银施 罗 德理 财 21 天债
券 型证 券投 资基 金、 易方达 中债 新综 合指 数发 起式证 券投 资 基 金（LOF） 、工银 瑞信 信用 纯
债 债券 型证 券投 资基 金、大 成现 金增 利货 币市 场基金 、景 顺长 城支 柱产 业股票 型证 券投 资
基 金、 易方 达月 月利 理财债 券型 证券 投资 基金 、摩根 士丹 利华 鑫量 化配 置股票 型证 券投 资
基金 、 东 方央 视财 经 50 指 数增强 型证 券投 资基 金 、 交银施 罗德 纯债 债券 型发 起式证 券投 资东吴保本混合型证券投资基金
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基金 、 鹏 华理 财21 天债 券 型证券 投资 基金 、 国泰 民 安增利 债券 型发 起式 证券 投资基 金 、 万
家 14 天理 财债 券型 证券 投 资基金 、 华安 纯债 债券 型 发起式 证券 投资 基金 、 金 元惠理 惠利 保
本混合 型证 券投 资基 金、 南方中 证 500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、招 商双债 增强 分
级 债券 型证 券投 资基 金、景 顺长 城品 质投 资股 票型证 券投 资基 金、 中海 可转换 债券 债券 型
证 券投 资基 金、 融通 标普中 国可 转债 指数 增强 型证券 投资 基金 、大 成现 金宝场 内实 时申 赎
货 币市 场基 金、 交银 施罗德 荣祥 保本 混合 型证 券投资 基金 、国 泰中 国企 业境外 高收 益债 券
型证券 投资 基金 、 富兰克 林国海 焦点 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 沪 深 300
等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、 广发 聚源定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 大成 景
安 短融 债券 型证 券投 资基金 、嘉 实研 究阿 尔法 股票型 证券 投资 基金 、新 华行业 轮换 灵活 配
置 混合 型证 券投 资基 金、富 国目 标收 益一 年期 纯债债 券型 证券 投资 基金 、汇添 富高 息债 债
券 型证 券投 资基 金、 东方利 群混 合型 发起 式证 券投资 基金 、南 方稳 利一 年定期 开放 债券 型
证 券投 资基 金、 景顺 长城四 季金 利纯 债债 券型 证券投 资基 金、 华夏 永福 养老理 财混 合型 证
券 投资 基金 、嘉 实丰 益信用 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、国 泰国 证医 药卫生 行业 指数 分
级 证券 投资 基金 、交 银施罗 德定 期支 付双 息平 衡混合 型证 券投 资基 金、 光大保 德信 现金 宝
货 币市 场基 金、 易方 达投资 级信 用债 债券 型证 券投资 基金 、广 发趋 势优 选灵活 配置 混合 型
证 券投 资基 金、 华润 元大保 本混 合型 证券 投资 基金、 长盛 双月 红一 年期 定期开 放债 券型 证
券 投资 基金 、 富 国国 有企业 债债 券型 证券 投资 基金、 富安 达信 用主 题轮 动纯债 债券 型发 起
式证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指 数增 强型 证 券投资 基金 、中 邮定 期开 放债券 型证 券
投 资基 金、 安信 永利 信用定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信息 产业股 票型 证券 投
资 基金 、大 成景 祥分 级债券 型证 券投 资基 金、 富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券
投 资基 金、 景顺 长城 景益货 币市 场基 金、 万家 市政纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 建
信 稳定 添利 债券 型证 券投资 基金 、上 投摩 根双 债增利 债券 型证 券投 资基 金、嘉 实活 期宝 货
币 市场 基金 、融 通通 源一年 目标 触发 式灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 大成信 用增 利一 年
定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 鹏华 品牌 传承 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 国泰 浓益 灵
活 配置 混合 型证 券投 资基金 、汇 添富 恒生 指数 分级证 券投 资基 金、 长盛 航天海 工装 备灵 活
配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 新动 力股 票型 证券投 资基 金、 东吴 阿尔 法灵活 配置 混合 型
证 券投 资基 金、 诺安 天天宝 货币 市场 基金 、前 海开源 可转 债债 券型 发起 式证券 投资 基金 、
新 华鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 富国 天盛灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 景顺 长
城 中小 板创 业板 精选 股票型 证券 投资 基金 、中 邮双动 力混 合型 证券 投资 基金、 建信 改革 红
利 股票 型证 券投 资基 金 、交 银施 罗德 周期 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 中海 积极 收东吴保本混合型证券投资基金
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益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、申 万菱 信中 证环保 产业 指数 分级 证券 投资基 金、 博时 裕
隆灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、国 寿安 保沪 深 300 指 数型 证券 投资 基金 、 前海开 源沪 深
300 指 数型 证券 投资 基金 、 天弘季 加利 理财 债券 型证 券投资 基金 、 新华 鑫安保 本一号 混合 型
证 券投 资基 金、 诺安 永鑫收 益一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 大成 景益平 稳收 益混 合
型证券 投资 基金 、南 方稳 利 1 年定 期开 放债 券型 证 券投资 基金 、申 万菱 信中 证军工 指数 分
级 证券 投资 基金 、招 商可转 债分 级债 券型 证券 投资基 金、 泰达 宏利 货币 市场基 金、 宝盈 科
技 30 灵活 配置 混合 型证 券 投资基 金 、 华 润元 大医 疗 保健量 化股 票型 证券 投资 基金 、 融 通月
月 添利 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、中 海惠 祥分级 债券 型证 券投 资基 金、建 信稳 定添 利
债 券型 证券 投资 基金 、东方 新兴 成长 混合 型证 券投资 基金 、银 华双 月定 期理财 债券 型证 券
投资基 金、 嘉实 新兴 产业 股票型 证券 投资 基金 、诺 安天天 宝货 币市 场基 金、 招商招 利 1 个
月 期理 财债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 高端 制造行 业股 票型 证券 投资 基金、 工银 瑞信 添
益快线 货币 市场 基金 、国 泰国证 食品 饮料 行业 指数 分级证 券投 资基 金、 中 证 500 医药 卫生
指 数交 易型 开放 式指 数 证券 投资 基金 、富 国天 时货币 市场 基金 、鹏 华先 进制造 股票 型证 券
投资基 金、 大成 纳斯 达 克 100 指数 证券 投资 基金 、 银华惠 增利 货币 市场 基金 、华润 元大 富
时中 国 A50 指 数型 证券 投 资基金 、安 信现 金增 利货 币市场 基金 、南 方理 财金 交易型 货币 市
场 基金 、工 银瑞 信创 新动力 股票 型证 券投 资基 金、东 方添 益债 券型 证券 投资基 金、 富国 中
证国有 企业 改革 指数 分级 证券投 资基 金 、 华 夏沪 港 通恒生 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、
大成产 业升 级股 票型 证券 投资基 金(LOF) 。
（二）基金托管人的 内部 风险控制制度说明
1、内 部控 制目 标
严 格遵 守国家 有关托 管业务 的法 律法 规 、行业 监管规 章和行 内有 关管理 规定,守 法经
营、 规范 运作 、 严 格监 察, 确保业 务的 稳健 运行,保 证 基金财 产的 安全 完整, 确 保 有关信 息的
真实、 准确 、完 整、 及时, 保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。
2、内 部控 制组 织结 构
风 险管 理委员 会总体 负责中 国农 业银行 的风险 管理与 内部控 制工 作, 对托管 业务 风险
管理和 内部 控制 工作 进行 监督和 评价 。 托管 业务 部 专门设 置了 风险 管理 处, 配 备了专 职内 控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作, 独立 行使 监 督稽核 职权 。
3、内 部控 制制 度及 措施
具备系 统、 完 善的 制度 控 制体系， 建立 了管 理制 度 、 控制制 度、 岗 位职 责 、 业务操 作
流 程， 可以 保证 托管 业务的 规范 操作 和顺 利进 行；业 务人 员具 备从 业资 格；业 务管 理实 行东吴保本混合型证券投资基金
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12
严 格的 复核 、审 核、 检查制 度， 授权 工作 实行 集中控 制， 业务 印章 按规 程保管 、存 放、 使
用， 账 户资 料严 格保管 ， 制约机 制严 格有 效； 业 务 操作区 专门 设置 ， 封闭 管 理,实 施音 像监
控； 业务 信息 由专 职信 息 披露人 负责,防 止泄 密； 业 务实现 自动 化操 作 ， 防 止 人为事 故的 发
生，技 术系 统完 整、 独立 。
（三）基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序
基 金托管 人通过 参数 设置将 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 基金合 同、托 管协 议规定 的投
资 比例 和禁 止投 资品 种输入 监控 系统 ，每 日登 录监控 系统 监督 基金 管理 人的投 资运 作， 并
通过基 金资 金账 户、 基金 管理人 的投 资指 令等 监督 基金管 理人 的其 他行 为。
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理：
1、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ；
2 、书 面警 示。对 本基金 投资 比例 接近超 标、资 金头寸 不足等 问题 ，以书 面方式 对基
金管理 人进 行提 示；
3、 书面 报告。 对投 资比 例 超标、 清算 资金 透支以 及 其他涉 嫌违 规交 易等 行为 ， 书面 提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。
三 、相 关服务 机构
一、基金份额发售机 构
1.直销 机构 ：
东吴基 金管 理有 限公 司直 销中心
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ）
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ）
法定代 表人 ： 任 少华
联系人 ：钱巍
直销电 话： （021 ）50509880
传真： （021 ）50509884
客户服 务电 话：400-821-0588（免 长途 话费 ）
网站： www.scfund.com.cn
2.代销 机构 ：
(1) 中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：田 国立 东吴保本混合型证券投资基金
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联系人 ：郭 伟
电话：010-65557048
传真：010-65550827
客服电 话：95558
公司网 址：http://bank.ecitic.com
(2) 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：蒋 超良
联系人 ：刘 峰
电话： （010 ）85108226
传真： （010 ）85109219
客服电 话：95599
公司网 址：www.abchina.com
(3) 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005）
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ）
法定代 表人 ：姜 建清
联系人 ：杨 菲
传真： （010 ）66105662
客服电 话：95588
公司网 址：www.icbc.com.cn
(4) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ： 王 洪章
联系人 ：张 静
传真： （010 ）66275654
客服电 话：95533
公司网 址：www.ccb.com 东吴保本混合型证券投资基金
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14
(5) 交通银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ： 牛 锡明
联系人 ：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电 话：95559
公司网 址：www.bankcomm.com
(6) 华夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ）
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ）
法定代 表人 ：吴 建
联系人 ：李慧
电话： （010 ）85238670
传真： （010 ）85238680
客户服 务电 话：95577
公司网 址：www.hxb.com..cn
(7) 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：傅 育宁
联系人 ：邓 炯鹏
电话：(0755)83198888
传真：(0755) 83195049
客服电 话：95555
公司网 址：www.cmbchina.com
(8) 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
东吴保本混合型证券投资基金
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15
法定代 表人 ：董 文标
联系人 ：杨 成茜
电话：(010)57092619
传真：(010)57092611
客服电 话：95568
公司网 址：www.cmbc.com.cn
(9) 宁波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
办公地 址： 宁波 市 鄞 州区 宁南南 路 700 号 宁波 银行 大楼
法定代 表人 ： 陆 华裕
联系人 ：胡 技勋
电话： （0574 ）89068340
传真： （0574 ）87050024
客服电 话：96528 ， 上海 地 区 962528
公司网 址：www.nbcb.com.cn
(10) 中国邮 政储 蓄银 行有 限责 任公司
注册地 址： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 131 号
办公地 址 ： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 131 号
法定代 表人 ：刘 安东
联系人 ：陈 春林
传真：010-66415194
客服电 话：95580
公司网 址：www.psbc.com
(11) 平安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
联系人 ：张莉
电话：021-38637673
客服电 话：40066-99999（ 免长途 费）0755-961202 东吴保本混合型证券投资基金
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公司网 址：www.pingan.com
(12) 温州银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 温州 市车 站大 道华海 广 场 1 号楼
办公地 址： 温州 市车 站大 道 196 号
法定代 表人 ：邢 增福
联系人 ：林 波
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
客服电 话：0577-96699
公司网 址： www.wzbank.cn
(13) 烟台银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号
办公地 址： 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号
法定代 表人 ：叶 文君
联系人 ：王 淑华
电话：0535-6699660
传真：0535-6699884
客服电 话：4008-311-777
公司网 址：www.yantaibank.net
(14) 苏州银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省苏 州市 东吴北 路 143 号
办公地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园 路 728 号
法定代 表人 ：王 兰凤
联系人 ：项 喻楠
电话：0512-69868389
传真：0512-69868370
客服热 线：96067
公司网 址：www.suzhoubank.com
(15) 东吴证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦 18-21 层 东吴保本混合型证券投资基金
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办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范 力
联系人 ：方 晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电 话：0512-33396288
公司网 址：www.dwzq.com.cn
(16) 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广东路 689 号 海通 证券 大厦
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：金芸 、 李笑 鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电 话：021-95553
公司网 址：www.htsec.com
(17) 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址： 上海 徐汇 区长 乐路989 号45 层
办公地 址： 上海 徐汇 区长 乐路989 号45 层
法定代 表人 ：李梅
联系人 ：黄莹
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或4008895523
公司网 址：www.swhysc.com
(18) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市 朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 内大 街 188 号
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：权唐
电话： （010 ）65183880 东吴保本混合型证券投资基金
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传真： （010 ）65182261
客服电 话：400-8888-108
公司网 址：www.csc108.com
(19) 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 6 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：齐 晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn
(20) 国联证 券股 份有 限公司
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼
法定代 表人 ：雷 建辉
联系人 ：徐 欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电 话：400 888 5288
公司网 址：www.glsc.com.cn
(21) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：吴 倩
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服 务热 线：400-8888-666
(22) 金元证 券股 份有 限公 司 东吴保本混合型证券投资基金
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注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心 17 层
法定代 表人 ：陆涛
联系人 ：马 贤清
电话： （0755 ）83025022
传真： （0755 ）83025625
客服电 话：4008-888-228
公司网 址：www.jyzq.com.cn
(23) 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦 1 栋 9 层
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：陈 剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558305
客服电 话：400-800-1001
公司网 址：www.essence.com.cn
(24) 华泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
电话：025-83290523
传真：025-84579763
联系人 ：肖 亦玲
客服电 话：95597
公司网 址：www.htsc.com.cn
(25) 中航证 券有 限公 司
注册地 址： 江西 省 南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦 A 座 41 楼
办公地 址： 江西 省 南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦 A 座 41 楼
法定代 表人 ：杜航 东吴保本混合型证券投资基金
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20
联系人 ： 戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
客服电 话：400-8866-567
公司网 址：www.avicsec.com
(26) 财富证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层
法定代 表人 ： 周晖
联系人 ： 郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客服电 话：0731-84403350
公司网 址： www.cfzq.com
(27) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ：杨 宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ：吴 忠超
客服电 话： 95548
公司网 址： www.citicssd.com
(28) 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳 东吴保本混合型证券投资基金
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21
客服电 话：4008888788 、10108998
公司网 址：www.ebscn.com
(29) 渤海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
办公地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ： 杜 庆平
联系人 ：王 兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电 话：400-6515-988
公司网 址：www.bhzq.com
(30) 中银国 际证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号 中银 大 厦 39F
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号 中银 大 厦 39-40F
法定代 表人 ：许 刚
联系人 ：马 瑾
电话： （021 ）20328720
客户服 务电 话：4006208888
公司网 址：www.bocichina.com
(31) 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38—45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38—45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话： （0755 ）82943666
传真： （0755 ）82943636
联系人 ：林 生迎
客服电 话：95565 、400-8888-111
公司网 址：www.newone.com.cn
(32) 齐鲁证 券有 限公 司
注册地 址： 山东 省 济 南市 经七 路 86 号 23 层 东吴保本混合型证券投资基金
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22
办公地 址： 山东 省 济 南市 经七 路 86 号 23 层
法定代 表人 ：李玮
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
联系人 ：吴 阳
客服电 话：95538
公司网 址：www.qlzq.com.cn
(33) 恒泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 东风 路 111 号
法定代 表人 ：鞠 瑾
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
联系人 ：常 向东
客服电 话：0471-4961259
公司网 址：www.cnht.com.cn
(34) 南京证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号
办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号
法定代 表人 ：张 华东
联系人 ：水 晨
电话：025-83367888
传真：025-83320066
客服电 话：400-828-5888
公司网 址： www.njzq.com.cn
(35) 东海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：刘 化军
电话：021-20333333 东吴保本混合型证券投资基金
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23
传真：021-50498825
联系人 ：梁 旭
客服电 话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
(36) 中国中 投证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层 01 、02 、03 、05 、11 、12、13 、15 、16 、18 、19 、20、21、22、23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ： 刘毅
电话：0755-8202 3442
传真：0755-8202 6539
客服热 线：400 600 8008
公司网 址：www.china-invs.cn
(37) 爱建证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼
办公地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 20-25 楼
法定代 表人 ： 宫 龙云
联系人 ： 戴 莉丽
电话：021-32229888-25122
传真：021-62878783
客服电 话：021-63340678
公司网 址：www.ajzq.com
(38) 天相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址：
北 京市 西城 区金融 街 19 号 富凯 大厦 B 座 701
邮编 ：100032
办公地 址：
北 京市 西城 区新街 口外 大 街 28 号 C 座 5 层
邮编 ：100088
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：尹 伶
联系电 话：010-66045529
客服电 话： 010-66045678 东吴保本混合型证券投资基金
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24
传真： 010-66045518
天相投 顾网 址： http://www.txsec.com
天相基 金网 网址 ：www.jjm.com.cn
(39) 华宝证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦 27 层
办公地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦 27 层
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ：宋 歌
电话：021-68778081
传真：021-68778117
客服电 话：4008209898
公司网 址：www.cnhbstock.com
(40) 平安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔
联系人 ：郑 舒丽
电话：0755 －82400862
传真：0755 －82433794
客服热 线：4008816168
公司网 址：www.PINGAN.com
(41) 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电 话：95579 或 4008-888-999
公司网 址：www.95579.com 东吴保本混合型证券投资基金
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25
(42) 信达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：唐 静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
(43) 华安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：甘 霖
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电 话 ：0551-96518 或者 4008096518
公司网 址：www.hazq.com
(44) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：郁 忠民
联系人 ：张 瑾
电话：021-53519888-1915
传真：021-33303353
客服电 话：4008918918
公司网 址：www.shzq.com
(45) 广州证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中 心 主塔 19 、20 楼
办公地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼 东吴保本混合型证券投资基金
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26
法定代 表人 ：邱 三发
联系人 ： 林洁 茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客服电 话：020-961303
公司网 址：www.gzs.com.cn
(46) 厦门证 券有 限公 司
注册地 址： 厦 门市 莲前 西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
办公地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
法定代 表人 ： 傅毅 辉
联系人 ： 卢金 文
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客服热 线：0592-5163588
公司网 址 ：www.xmzq.com.cn
(47) 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 第 A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ： 陈忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服热 线：95558
公司网 址：www.cs.ecitic.com
(48) 五矿证 券有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47-49 层
法定代 表人 ：张 永衡
联系人 ： 赖君 伟
电话：0755-23902400 东吴保本混合型证券投资基金
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27
传真：0755-82545500
客服热 线：40018-40028
公司网 址：www.wkzq.com.cn
(49) 天源证 券经 纪有 限公 司
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路 53 号汇 通大 厦六 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 民田路 新华 保险 大 厦 18 楼
法定代 表人 ：林 小明
联系人 ：聂 晗
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
客服热 线：4006543218
公司网 址：www.tyzq.com.cn
(50) 上海华 信证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ：罗 浩
联系人 ：倪 丹
电话：021-38784818
传真：021-68775878
客服热 线：68777877
公司网 址：www.cf-clsa.com
(51) 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司
住所： 浙江 省杭 州市 解放 东路 29 号 迪凯 银座 22 层
办 公地 址： 浙江 省杭 州市解 放东 路 29 号 迪凯 银 座 22 层
法 定代 表人 ：沈 强
电 话：0571-86078823
传 真：0571-85783711
联 系人 ：周妍
网 址：www.bigsun.com.cn
客 户服 务电 话：0571-96598
东吴保本混合型证券投资基金
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28
(52) 万联证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路 11 号高 德 置地广 场 F 座 18、19 层
办公地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路 11 号高 德 置地广 场 F 座 18、19 层
法定代 表人 ：张 建军
联系人 ： 王鑫
电话：020-38286588
传真：020-38286588
客服热 线：4008888133
公司网 址：www.wlzq.com.cn
(53) 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：张 玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客服热 线：4006-788-887
公司网 址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(54) 华鑫证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
法定代 表人 ：洪 家新
联系人 ：孔 泉
电话：0755-82083788
传真：0755-82083408
客服热 线：021-32109999, 029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
(55) 国海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号
办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号
东吴保本混合型证券投资基金
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29
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ：牛 孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服热 线：95563
公司网 址：www.ghzq.com.cn
(56) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 浙 江省 杭州 市 西湖区 文二 西 路 1 号 元茂 大厦 903 室
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
联系人 ： 杨翼
电话：0571-88911818 转 8565
传真：0571 —86800423
客服热 线：4008-773-772
公司网 址：www. 5ifund.com
(57) 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号 205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼 801
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：方 成
电话：021-38600735
传真：021-38509777
客服热 线：400 －821 －5399
公司网 址：www.noah-fund.com
(58) 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ： 潘世 友
电话：021-54509998 东吴保本混合型证券投资基金
招募说 明书更新摘要
30
传真：021-64385308
客服热 线：400-1818-188
公司网 址：www.1234567.com.cn
(59) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 杭 州市 余杭 区 仓前街 道海 曙路 东 2 号
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ： 陈柏 青
联系人 ： 张裕
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服热 线：4000 766 123
公司网 址：www.fund123.cn
(60) 和讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：于 杨
电话：021-20835779
传真：021-20835885
客服热 线：400-920-0022
公司网 址：http://licaike.hexun.com/
(61) 上海长 量 基 金销 售投 资 有 限公司
代销机 构： 上海 长量 基金 销售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：敖 玲
电话：021-58788678-8201
传真：021 —58787698
客服电 话：400-089-1289 东吴保本混合型证券投资基金
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31
公司网 站： www.erichfund.com
3.基金 管理 人可 根据 《 基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《销 售 办法》 和基 金合 同等 的规 定， 选 择
其他符 合要 求的 机构 代理 销售本 基金 ，并 及时 履行 公告义 务。
二、注册登记机构 ： 东吴 基金管理有限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ）
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ）
法定代 表人 ： 任 少华
联系人 ：钱 巍
电话：021-50509888
传真：021-50509884
客户服 务电 话：400-821-0588（免 长途 话费 ）
网站： www.scfund.com.cn
三、担保人
名称： 中国 投资 担保 有限 公司
住所： 北京 市海 淀区 西三 环北路100 号金 玉大 厦写 字楼9 层
办公地 址： 北京 市海 淀区 西三环 北路100 号金 玉大 厦写字 楼9 层
法定代 表人 ：刘 新来
成立日 期：1993 年12 月4 日
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本：3,521,459,934 元人民 币
联系人 ： 侯楠 颜冰
联系电 话：010-88822888
经营范 围 ： 投 资担 保； 投 资及担 保的 评审 、 策划 、 咨询服 务 ； 投 资及 投资 相 关的策 划、
咨询； 资产 受托 管理 ；经 济信息 咨询 ；人 员培 训； 新技术 、新 产品 的开 发、 生产和 产品 销
售；仓 储服 务； 组织 、主 办会议 及交 流活 动； 上述 范围涉 及国 家专 项规 定管 理的按 有关 规
定办理 。
四、律师事务所和经 办律 师
名称： 北京 市君 泽君 律师 事务所 东吴保本混合型证券投资基金
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住所： 北京 市西 城区 金融 大街9 号金 融街 中心 南楼 六 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街9 号金 融街 中心 南 楼六层
负责人： 陶 修明
电话：010-66523388
传真：010-66523399
经办律 师： 王勇 、余 红征
五、会计师事务所和 经办 注册会计师
名称： 江苏 天衡 会计 师事 务所有 限公 司
注册地 址： 南京 市正 洪街18 号东 宇大 厦8楼
办公地 址： 南京 市正 洪街18 号东 宇大 厦8楼
法定代 表人 ： 余 瑞玉
经办注 册会 计师 ： 谈 建忠 魏娜
电话：025-84711188
传真：025-84716883
四 、基 金的名 称
本基金名称：东吴保本混合型证券投资基金
五 、基 金的类 型
基 金 的 类 别 ： 混合 型 基 金
六 、基 金的投 资目 标
本基金 主要 通过 投资 组合 保险策 略的 运作 ， 在确 保 保本周 期到 期时 本金 安全 的基础 上，
力争实 现基 金资 产的 稳健 增长。
七、基金的投资范围
本 基 金投 资范 围限 于具 有良 好 流动 性的 金融 工具 ，包 括 国内 依法 发行 上市 的股 票 （包
括中小 板、 创业 板及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券、 货币 市场 工 具、 权 证以 及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具（但 须符 合中 国证 监会 的相关 规 定 ） 。
本基金 根据 恒定 组合 保险 策略（Constant Proportion Portfolio Insurance ，CPPI ）
将 资产 配置 于风险 资产 与保 本资 产。 本基 金投 资的风 险资 产为 股票 、权 证等权 益类 资产 ；东吴保本混合型证券投资基金
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本基金 投资 的保 本资 产为 国内依 法发 行交 易的 债券 （包括 国债、 金融 债、 企 业债、 公司 债、
可转债 、可 分离 债券 、债 券回购 、央 行票 据、 短期 融资券 、中 期票 据、 资产 支持证 券等 ） 、
银行存 款、 货币 市场 工具 等固定 收益 类资 产。
本 基 金投 资组 合的 资产 配置 范 围为 ：股 票、 权证 等风 险 资产 占基 金资 产的 比例 不 高于
40% ， 其 中权 证不 超过 基金 资产净 值 的 3% ； 债 券 、 货 币市场 工具 等保本 资 产投 资 占基 金资 产
比例不低于 60%， 其中 现 金或到 期日 在一 年期 以内 的政 府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5%。
如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种， 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ，可 以
将其纳 入投 资范 围。
八 、 基 金 的 投 资 策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 的资 产将 分为 保本 资产与 风险 资产 两大 类资 产，以 恒定 组合 投资 保险 策略
（CPPI ） 为 依据， 结合 东 吴 “M 值 优化 ” 模 型， 再 基 于基金 管理 人对 宏观 经济 运行变 化的 判
断以及 各投 资品 种的 风险 收益预 期， 确定 基金 资产 在股票 、债 券等 投资 品种 中的比 例。
（1） 恒定 比例 投资 组合 保 险策略 （CPPI ）
恒定比 例投 资组 合保 险策 略将基 金资 产分 成两 个部 分：1 ）保 本资 产，依 据 保 本要求 将
大部分 资产 投资 于保 本资 产， 以 保证 基金 投资者 投 资本金 的安 全性 ；2） 风 险 资产， 将除 保
本资产 外的 基金 资产 投资 于风险 资产 ，提 升基 金投 资者的 收益 。
本基金 按照 恒定 组合 投资 保险策 略作 为基 金资 产配 置原则 ， 按 照如 下三 个步 骤 将资产 划
分成风 险资 产和 保本 资产 ：1） 根据 基金 资产 的期 末 最低保 本金 额和 合理 的贴 现率计 算当 前
保 本底 线；2 ）计算 基金 资产 的安 全垫 ，即 最大 止损额 ；3） 按照 风险乘 数将 安全 垫放 大，
将该部 分投 资于 风险 资产 ，其余 资产 投资 于保 本资 产。
两类资 产配 置可 用下 列步 骤予以 简要 说明 ：
图 11-1 CPPI 原 理示 意图
数据来源：东吴基金。
100% 资产总值
保本资产
安全垫
固定收益类资产 风险资产 东吴保本混合型证券投资基金
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34
计算安 全垫 额度
:
t t t t
C C A F ??
计算风 险投 资敞 口
: ( )
t t t t t
E E M C M A F ? ? ? ? ?
计算投 资于 保本 资产 的额 度：
t t t
B A E ??
其中，
t
A
表示t 时 刻投 资组 合 净资产 ，
t
F
表示t 时刻 保本 底线 （Floor ） ，即 保本 到期 时约 定保 本金额 按无 风险 利率 贴现 的
现值，
（
t
A
-
t
F
）为最 大止 损额 ，又 称 安全垫 （Cushion），
M 表示 风险 乘数 （Multiplier），
t
E
为t时 刻投 资于 风险 资产 的 额度， 其占 基金 净资 产比 例不得 超过40% 。
（2）M 值 优化 模型
本 基 金风 险乘 数的 确定 是基 金 管理 人在 定性 、定 量分 析 的基 础上 综合 分析 的结 果 。根
据 CPPI 策 略要 求， 风险 乘 数在一 定时 间内 保持 恒定 才能保 证在 安全 垫减 少至 零时 ， 风 险资
产 的数 量也 能按 需要 同时减 少到 零， 才能 保证 本金的 安全 。在 实际 投资 中，如 果要 保持 风
险 乘数 的恒 定， 则需 根据投 资组 合市 值的 变化 随时调 整风 险资 产与 保本 资产的 比例 ，这 将
产 生高 昂的 交易 成本 。同时 ，当 市场 发生 较大 变化时 ，为 维持 恒定 的风 险乘数 ，可 能出 现
过激投 资。
为此 ， 本 基金 将利 用 M 值 优化模 型 ， 对 风险 乘数 采 用定期 和不 定期 相结 合的 调整方 式。
调 整方 式和 周期 将基 于中国 经济 运行 周期 的变 动，根 据自 身对 于市 场利 率、通 货膨 胀、 货
币 供应 、上 市公 司盈 利能力 等指 标的 深入 研究 分析， 判断 保本 资产 和风 险资产 预期 风险 收
益 变化 趋势 ，分 析各 类别资 产价 格因 各种 原因 对长期 均衡 价值 的偏 离， 并参照 定期 出 具的
投资组 合风 险评 估报 告及 相关数 量分 析研 究成 果， 对风险 乘 数 M 进行 定期 或 不定期 适当 调
整。
举例说 明： 假设 本基 金初 始单位 净值 为 1.00 元， 目 标单位 净值 为1.01 元， 当 期无风
险利率 为三 年期 定期 存款 利率 5.40% ，期 初风 险乘 数为 2 ，保 本周 期三 年， 共 731 天，
则本基 金的 初始 保本 线：
3
1
1.01 1=86.26%
(1 5.40%)
??
?
期初风 险资 产比 例为 ： （1- 86.26% ）
?
2=27.48% 。
（3） 类别 资产 配置 调整
本 基 金将 基于 中国 经济 运行 周 期的 变动 ，判 断 市 场利 率 水平 、通 货膨 胀率 、货 币 供应
量 、盈 利变 化等 因素 对证券 市场 的影 响， 分析 类别资 产的 预期 风险 收益 特征， 利用 类别 资东吴保本混合型证券投资基金
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35
产 价格 因各 种原 因对 长期均 衡价 值的 偏离 ，并 参照定 期编 制的 投资 组合 风险评 估报 告及 相
关 数量 分析 模型 ，在 不同的 市场 情况 下适 度调 整上述 类别 资产 在标 的资 产中的 配置 比例 ，
从而决 定投 资组 合中 股票 和债券 的配 置比 例。
图 11-2
资 产配 置决 策流 程图
资料来源：东吴基金
2、债券投资策略
债券投资方面，对于本基金的保本资产部分，本基金主要投资对象为交易所和银行间债券
市场上的债券，其组合久期与保本 周 期 基 本 匹 配 ， 以 有 效 规避利率、收益率曲线变化、再投资
等各种风险；同时综合考虑收益性、流动性和风险性，选择低估值债券进行投资，并利用市场
时机、无风险套利、利率预测等，争取债券投资的超额收益；利用现券回购所得资金适时参与
新股申购及配售，以获得稳定的股票一级市场超额回报。
1）债券配置策略
本 基金 根据 国内 外宏 观 经济走 势， 以及 国家 财政 与货币 政策 取向 ，判 断未 来利率 走势 ，
从而确 定债 券投 资组 合久 期。
在债券 投资 组合 久期 分析 基础上 ， 根据 债券 收益 率 曲线变 动趋 势 、 各 期限 段 品种收 益
率 及收 益率 基差 波动 等因素 分析 ，从 而确 定本 基 金债 券组 合中 不同 期限 结构的 配置 ，据 此
构建债 券投 资组 合。
债 券 选择 上， 本基 金首 先根 据 债券 信用 风险 特征 ，精 选 信用 风险 低的 债券 构建 初 选债
券 池。 其次 ，根 据债 券到期 收益 率、 信用 利差 和税收 差异 等因 素的 分析 ，并考 虑债 券流 动
性溢价 和操 作策 略， 选择 投资价 值高 的债 券作 为本 基金的 投资 对象 。
图 11-3
债 券投 资组 合构 建流程
证券市场状况分析
基金收益目标
预 期收益
预 期风险
相 关系数
基 金风险限 制
基 金类别资 产
投 资比例限 制
资产配置 东吴保本混合型证券投资基金
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36
资料来源：东吴基金。
从理论 与实 践经 验看， 影 响利率 走势 的因 素主 要有 ：1、 宏观 经济 增长 状况， 主要衡 量
指标 有GDP 增速 、 工 业增 加值 、 固 定资产 投资 增速 、 消 费水 平、 贸易 顺差 程 度；2 、 物 价走
势 ：CPI 、PPI；3 、货 币供应 量和 信贷 增速 ；4 、 国际主 要经 济体 利率 走势 。本基 金通 过以
上四个 方面 的综 合分 析， 把握利 率走 势。
根 据 利率 走势 的判 断结 果， 确 定债 券投 资组 合久 期。 在 预期 利率 下降 时， 增加 债 券组
合 久期 ，提 高债 券价 格上涨 产生 的收 益； 在预 期利率 上升 时， 减小 债券 组合久 期， 降低 债
券价格 下跌 产生 的损 失。
在 确 定债 券组 合久 期之 后， 本 基金 将结 合收 益率 曲线 变 化的 预测 ，通 过分 析和 情 景测
试，确 定短 、中 、长 期三 类债券 的投 资比 例。 具体 而言：
通过考察市场收益率曲线的历史变动情况，并结合利率走势，把握收益率曲线变化趋势。
在此基础上， 本 基 金 根 据 收 益 率 曲 线 变 动 特 征 ， 在 子 弹 式 组 合 、 梯 式 组 合 和 杠 铃 式 组 合 当 中 进
行选择期限结构配置策略， 据此 确 定 本 基 金 债 券 组 合 在 短 、 中 、 长 期 三 类 不 同 期 限 结 构 的 配 置 。
2）债 券选 择策 略
在债 券选 择上 ，本 基金 首 先精 选信 用风 险低 的债 券 构建 初选 债券 池。 其次 ， 选择 投资
价值高 的债 券作 为本 基金 的投资 对象 。
在初选债券池基础上，本基金根据东吴基金债券投资价值分析体系，选择投资价值高的债
券作为本基金的投资对象。东吴基金债券投资价值分析体系根据债券到期收益率、信用利差和
税收差异等因素的分析，对债券投资价值从大到小排序，再考虑 债 券 流 动 性 溢 价 和 操 作 策 略 对
以上债券投资价值排序进行优化，最终选择投资价值高的债券构建本基金债券投资组合。
宏观分析
久期
收益率曲线分析
期限结构配置
信用分析
初选债券池 利率走势
债券价值分析
1.到期收益率
2.税收差异
3.信用利差
4.流动性
债券投资组合
投资范围规定 东吴保本混合型证券投资基金
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3）债 券操 作策 略
对于 债券 操作 策略 ，本 基 金将 基于 收益 率曲 线变 化 的预 测， 采取 骑乘 策略 、 息差 策略
及利差 策略 等操 作策 略进 行相应 的债 券类 属配 置和 债券投 资组 合管 理。
3、股 票投 资策 略
本基金 将严 格按 照 CPPI 策 略并结 合M 值优 化模 型 ， 动态调 整风 险资 产比 例 。 在风险 资
产 中， 本基 金将 精选 具有成 长优 势、 估值 优势 和竞争 优势 的上 市公 司股 票作为 投资 对象 ，
力争最 大限 度获 取基 金资 产增值 。
1）股 票配 置策 略
对 于构建 股票池 ，本 基金将 首先从 公司利 润增 长和股 票估值 水平两 个维 度，精 选出 持
续 增长 ，并 且具 有估 值优势 的股 票作 为初 选股 票池。 在此 基础 上， 本基 金根据 东吴 企业 竞
争 优势 评价 体系 ，选 出具有 竞争 优势 的股 票作 为本基 金的 股票 池。 本基 金股票 投资 组合 具
体构建 程序 如下 ：
① 根据东 吴企 业成 长、 估值 优势识 别模 型构 建初 选股 票池
东 吴 企业 成长 、估 值优 势识 别 模型 将股 票估 值指 标和 公 司利 润增 长率 分别 作为 几 何矢
量图的 横坐 标和 纵坐 标， 并以 A 股 整体 估值 水平和 A 股整体 利润 增长 率作 为 基准， 同时 结
合国际 估值 的比 较， 将 所 有股票 分成 四类 ：
? A 类 股票 ：利 润增 长速 度 高、甚 至加 速增 长， 并且 估值水 平低 ；
? B 类 股票 ：利 润增 长速 度 高、甚 至加 速增 长， 但估 值水平 高；
? C 类 股票 ：利 润增 长速 度 低、甚 至负 增长 ，但 估值 水平低 ；
? D 类 股票 ：利 润增 长速 度 低、甚 至负 增长 ，并 且估 值水平 高。
本基金 选 择A 类 股票 ，B 类 股票 ， 以 及C 类股 票中 利 润增长 速度 为正 ， 或者 利 润增长 速
度虽为 负， 但呈 现加 速增 长的股 票作 为本 基金 的初 选股票 池。 对 于 D 类股 票 ，将被 剔除 本
基金股 票池 ，除 了具 有明 确重组 方案 的以 外。
② 根据东 吴企 业竞 争优 势评 价体系 构建 基金 股票 池
本基金 将根据 “东 吴基 金 企业竞 争优 势评 价体 系 ” ， 计算备 选股 票池 中上 市公 司的竞争
优 势综 合分 值 ， 评价 上市公 司的 投资 价值 ， 精 选出 具 有综 合 竞 争优 势的 上市公 司股 票作 为
基金股 票池 。
东 吴 基金 企业 竞争 优势 评价 体 系是 根据 波特 的五 种竞 争 力模 型和 价值 链分 析内 容 、以
及企业 能力 理论 和企 业资 源理论 等构 建的 ， 用来 评 价上市 公司 的竞 争优 势和 未来成 长能 力。
东 吴基 金企 业竞 争优 势评价 体系 具体 包括 以下 五方面 内容 ：战 略管 理优 势、技 术优 势、 市
场优势 、管 理运 营优 势、 资源及 其它 附加 优势 。 东吴保本混合型证券投资基金
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2）股 票池 调整 法则
原 则 上， 本基 金根 据上 市公 司 定期 报告 对股 票池 进行 相 应调 整。 在宏 观经 济环 境 、行
业 基本 面和 市场 指数 发生重 大变 化情 况下 ，可 进行临 时调 整。 同时 ，可 根据行 业研 究员 调
研 情况 和研 究成 果， 综合考 虑上 市公 司的 行业 趋势、 公司 基本 面、 估值 水平等 方面 的情 况
对本基 金股 票池 进行 个别 调进调 出。
4、权 证投 资策 略
本 基 金权 证投 资将 以价 值分 析 为基 础， 在采 用数 量化 模 型分 析其 合理 定价 的基 础 上，
把 握市 场的 短期 波动 ，进行 积极 操作 ，追 求在 风险可 控的 前提 下实 现稳 健的超 额收 益。 具
体投资 方法 如下 ：
1） 考 量 标的 股 票合 理价 值 、标 的 股票 价 格、 行权 价 格、 行 权时 间 、行 权方 式 、股 价
历史与 预期 波动 率和 无风 险收益 率等 要素 ，估 计权 证合理 价值 。
2 ） 根据 权证 合理 价值 与其市 场 价格 间的 差幅 以及 权证 合 理价 值对 定价 参数 的 敏 感 性，
结合标 的股 票合 理价 值考 量，决 策买 入、 持有 或沽 出权证 。
九 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
基金 业绩 比较 基准 为银 行三年 期定 期存 款收 益率 （税后 ） 。
十、基金的风险收益 特征
本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。
十一、基金投资组合 报告
东 吴 保本 混合 型 证 券投 资基 金(以 下简 称“ 本基 金”) 基 金管 理人 的董 事会 及董事 保 证
本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或重大 遗漏, 并对 其内 容的 真实性 、准 确性
和完整 性承 担个 别及 连带 责任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 1 月 19 日复
核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2014 年 12 月 31 日 （未经 审计 ）
1 、报 告期 末基 金资 产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 12,068,057.10 2.75
其中： 股票
12,068,057.10 2.75
2 固定收 益投 资
396,048,654.92 90.26
其中： 债券
396,048,654.92 90.26 东吴保本混合型证券投资基金
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资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
20,000,798.95 4.56
7 其他资 产 10,684,308.29 2.43
8 合计 438,801,819.26
100.00
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 7,500,217.10 3.61
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 3,706,780.00 1.79
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 861,060.00 0.41
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 12,068,057.10 5.81
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600284 浦东建 设 319,000 3,706,780.00 1.79 东吴保本混合型证券投资基金
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2 002470 金正大 112,109 3,015,732.10 1.45
3 300265 通光线 缆 72,100 1,867,390.00 0.90
4 000547 闽福发 Ａ 88,650 1,189,683.00 0.57
5 600737 中粮屯 河 107,800 959,420.00 0.46
6 600030 中信证 券 25,400 861,060.00 0.41
7 300303 聚飞光 电 27,400 467,992.00 0.23
4、 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 271,117,424.92 130.63
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 120,629,000.00 58.12
7 可转债 4,302,230.00 2.07
8 其他 - -
9 合计 396,048,654.92 190.82
5、 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 债券 投资 明细
序
号
债券代 码 债券名 称
数量
（张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 124315 13 瓯 交投 400,000 39,800,000.00 19.18
2 1382102
13 用友
MTN1
300,000 30,030,000.00 14.47
3 122688 12 华 通债 200,000 20,540,000.00 9.90
4 1282415
12 龙 高速
MTN1
200,000 20,516,000.00 9.89
5 112150 12 银 轮债 200,000 20,200,000.00 9.73
6 、 报告 期末 按公 允价 值占 基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前 十名 资产 支持 证券 投 资明
细
本基金 本报 告期 末 未 持有 资产支 持证 券。
7、 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 东吴保本混合型证券投资基金
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41
10、 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
11、 投资 组合 报告 附注
（1 ） 本 基金 投资 的前 十名 证 券的 发行 主体 本期 未出 现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报
告编制 日前 一年 内 受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
（2） 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 27,876.20
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,636,622.26
5 应收申 购款 19,809.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,684,308.29
（4） 报告 期末 持有 的 处于转 股期 的可 转换 债券 明细
序
号
债券代 码 债券名 称 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113001 中行转 债 1,565,900.00 0.75
2 113002 工行转 债 1,491,900.00 0.72
3 110023 民生转 债 1,244,430.00 0.60
（5） 报告 期末 前十 名股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
（6） 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 于合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十二、基金的业绩
（1 ）东吴保 本混 合型 基金 历史 时间段 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 比较
时间
净值增长
率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
2012.08.13-2012.12.31 1.20% 0.05% 1.64% 0.00% -0.44% 0.05%
2013.1.1-2013.12.31 -3.95% 0.18% 4.25% 0.01% -8.20% 0.17% 东吴保本混合型证券投资基金
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42
注：基金业绩比较基准=3 年期银行定期存款税后收益率 ，数据截止到 2014 年 12 月 31 日。
（2） 自基 金合 同生 效以 来 基金累 计净 值增 长率 及其 与同期 业绩 基准 收益 率的 比较图
（2012 年08 月13 日至2014 年12月31日）
注：东吴保本混合型基金于 2012 年 8 月 13 日成立。
十 三、 基金费 用与 税收
一、 基金运作相关费用
（一） 基金 运作 相关 费用 种类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
4、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
2014.1.1-2014.12.31 10.70%
0.15%
4.22%
0.01%
6.48%
0.14%
2012.8.13-2014.12.31
7.60% 0.15%
10.11%
0.01%
-2.51%
0.14%
东吴保本混合型证券投资基金
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43
6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8、证 券账 户开 户费 用和 银 行账户 维护 费；
9、按 照国 家有 关规 定和 基 金合同 约定 ，可 以在 基金 财产中 列支 的其 他费 用。
（二） 基金 运作 相关 费用 计提方 法、 计提 标准 和支 付方式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 1.2% 年费 率 计提。 管理 费的 计算 方法 如下：
H＝E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基 金 管理 费每 日计 算， 逐日 累 计至 每月 月末 ，按 月支 付 。由 基金 管理 人向 基金 托 管人
发送基 金管 理费 划付 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个 工作 日内 从 基金财 产中 一
次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算方 法如下 ：
H＝E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基 金 托管 费每 日计 算， 逐日 累 计至 每月 月末 ，按 月支 付 。由 基金 管理 人向 基金 托 管人
发送基 金托 管费 划付 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个 工作 日内 从 基金财 产中 一
次性支 付给 基金 托管 人， 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
上述“ 一 、 基 金费 用的 种 类中 第 3－7 项 费用 ” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
3、 若 保本 周期 到期 后， 本 基金不 符合 保本 基金 存续 条件 ， 基 金份 额持 有人 将 所持有 本
基 金份 额转 为转 型后 的“东 吴配 置优 化混 合型 证券投 资基 金” 的基 金份 额，管 理费 按前 一
日基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 ，托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计
提。计 算方 法同 上。
4、本 基金 在到 期期 间（ 除 保本期 到期 日） 和过 渡期 内，基 金管 理人 和基 金托 管人应 免
收基金 管理 费和 基金 托管 费。
二、基金销售相关费 用 东吴保本混合型证券投资基金
招募说 明书更新摘要
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1、 申购 费用 由投 资人 承担 ， 不列 入基 金财 产。 若 保 本周期 到期 后， 本基金 不 符合保 本
基金存 续条 件 ， 转 为变 更 后的 “东 吴配 置优 化混 合 型证券 投资 基金 ” ， 申购 费 率不高 于基 金
申购金 额 的5% ，具 体费 率 以届时 公告 为准 。
2、 赎 回费 用由 赎回 基金 份 额的基 金份 额持 有人 承担 ， 在 基金 份额 持有 人赎 回 基金份 额
时收取 。 不 低于 赎回 费总 额 的 25% 应归 基金 财产 ， 其 余 用于支 付登 记费 和其 他必 要的手 续费 。
若 保本 周期 到期 后， 本基金 不符 合保 本基 金存 续条件 ，转 为变 更后 的“ 东吴配 置优 化混 合
型证券 投资 基金 ”， 赎回 费率最 高不 超 过5% ，具 体 费率以 届时 公告 为准 。
3、具 体费 率如 下：
申购金 额M （含 申购 费） 申购费 率
M ＜100 万 1.2%
100万≤M ＜200 万 0.8%
200万≤M ＜500 万 0.4%
M ≥500 万 1000 元/ 笔
持有时 间（T ） 赎回费 率
T ＜1 年 2.0%
1年≤T ＜2 年 1.6%
2年≤T ＜3 年 1.2%
T ≥3 年 0
注：1 年指365天
4、 本 基金 的申 购费 用最 高 不超过 申购 金额 的 5% ， 赎 回费用 最高 不超 过赎 回金 额的 5% 。
基 金管 理人 可以 在基 金合同 约定 的范 围内 调整 费率或 收费 方式 ，并 最迟 应于新 的费 率或 收
费方式 实 施2 个 工作 日前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。
5 、 对特 定交 易方 式（ 如网上 交 易、 电话 交易 等） ，基金 管 理人 可以 采用 低于 柜台 交 易
方式的 基金 申购 费率 和基 金赎回 费率 。
6、 基 金管 理人 可以 在不 违 背法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 况下 根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划 ， 针 对基 金 投资者 定期 和不 定期 地开 展基金 促销 活动 。 在基 金 促销活 动期 间，
基金管 理人 可以 按中 国证 监会要 求履 行必 要手 续后 ， 对 基金 投资 者适 当调 整 基金申 购费 率、
赎回费 率和 转换 费率 。
三、基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 东吴保本混合型证券投资基金
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十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》、 《公 开募 集证 券投 资基金 运
作管理 办法 》 、 《证 券投 资基金 销售 管理 办法 》、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及
其它有 关法 律法 规的 要求, 本基金 管理 人对 本基 金原 招募说 明书 进行 了更 新, 并 根据本 基金
管理人 在本 基金 合同 生效 后对本 基金 实施 的投 资经 营活动 进行 了内 容补 充和 更新, 主要 更
新的内 容如 下：
1、在 “重 要提 示” 中， 更 新了相 关内 容。
2、在 “二 、释 义” 中， 更 新了相 关内 容。
3、在 “三 、基 金管 理人 ” 中，更 新了 相关 内容 。
4、在 “四 、基 金托 管人 ” 中，更 新了 相关 内容 。
5、在 “五 、相 关服 务机 构 ”中， 更新 了相 关内 容。
6、在 “八 、基 金份 额的 申 购与赎 回” 中， 更新 了相 关内容 。
7、在 “十一 、 基金 的投 资 ”中， 更新 了相 关内 容。
8、在 “二 十 三 、对 基金 份 额持有 人的 服务 ”中 ，更 新了相 关内 容。
9、在 “二 十四 、其 他应 披 露事项 ”中 ， 增 加了 其他 披露事 项：
(1) 2014 年 8 月 28 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 公司 网站等 媒体 上公 告了 《东 吴保本
混合型 证券 投资 基 金 2014 年半年 度报 告及 摘要》；
(2) 2014 年 9 月 17 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 公司 网站等 媒体 上公 告了 《东 吴基金
管理有 限公 司关 于股 权变 更的公 告》；
(3) 2014 年 9 月 26 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 公司 网站等 媒体 上公 告了 《东 吴保本
混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 更新 及摘 要》；
(4) 2014 年 10 月 27 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 公 司 网站等 媒体 上公 告了 《 东 吴保本
混合型 证券 投资 基 金 2014 年第 3 季度 报告》；
(5) 2014 年 11 月 6 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 公司 网站等 媒体 上公 告了 《东 吴保本
混合型 证券 投资 基金 基金 经理基 金经 理变 更公 告》；
(6) 2014 年 11 月 12 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 公司 网站等 媒体 上公 告了 《 东 吴基金
管 理有 限公 司关 于旗 下基金 新增 苏州 银行 股份 有限公 司为 代销 机构 并推 出定期 定额 业务 及
转换业 务的 公告》；
(7) 2014 年 11 月 12 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 公司 网站等 媒体 上公 告了 《 东 吴基金
管 理有 限公 司关 于旗 下基金 参加 苏州 银行 股份 有限公 司网 上交 易申 购费 率及定 投申 购费 率
优惠的 公告》；
(8) 2014 年 11 月 19 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 公司 网站等 媒体 上公 告了 《 东 吴基金
管理有 限公 司关 于参 加数 米基金 网费 率优 惠活 动的 公告》；
(9) 2014 年 12 月 31 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 公司 网站等 媒体 上公 告了 《 东 吴基金东吴保本混合型证券投资基金
招募说 明书更新摘要
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管 理有 限公 司关 于旗 下部分 基金 延长 在中 国邮 政储蓄 银行 股份 有限 公司 开展的 个人 网上 银
行和手 机银 行基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告》；
(10) 2014 年 12 月 31 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 公司 网站等 媒体 上公 告了 《 东 吴基金
管 理有 限公 司关 于旗 下部分 基金 参加 平安 银行 股份有 限公 司基 金代 销业 务费 率 优惠 活动 的
公告》；
(11) 2015 年 1 月 5 日在 证券 时 报、 中国 证券 报 、 公 司网 站等媒 体上 公告 了 《东 吴 基金管
理有限 公司 管理 的基 金 2014 年 年度 资产 净值 公告》；
(12) 2015 年 1 月 5 日在 证券 时 报、 中国 证券 报 、 公 司网 站等媒 体上 公告 了 《东 吴 基金管
理 有限 公司 关于 旗下 基金参 加苏 州银 行股 份有 限公司 网上 交易 申购 费率 及定投 申购 费率 优
惠的公 告》；
(13) 2015 年 1 月 21 日 在证 券时报 、 中 国证 券报 、 公 司网站 等媒 体上 公告 了 《 东吴保 本 混
合型证 券投 资基 金 2014 年第 4 季 度报 告》；
十 五、 签署日 期
本基金 更新 招募 说明 书 于2015 年 3 月 27 日签 署。
东吴 基金 管理 有 限公司
二零 一 五 年 三 月 二十 七 日
