东吴保本混合型证券投资基金
招募说明书
— 东吴基金管理有限公司 2015 年 1 号
基 金 管 理 人 ： 东吴 基 金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
东吴保本混合型证券投资基金
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目
录
重要提 示 .............................................................. 2
一、绪 言 .............................................................. 3
二、释 义 .............................................................. 3
三、基 金管 理人 ........................................................ 8
四、基 金托 管人 ....................................................... 18
五、相 关服 务机 构 ..................................................... 24
六、基 金的 募集 ....................................................... 44
七、基 金合 同的 生效 ................................................... 44
八、基 金份 额的 申购 与赎 回 ............................................. 45
九、基 金的 保本 ....................................................... 55
十、保 本的 保证 ....................................................... 56
十一、 基金 的投 资 ..................................................... 62
十二、 基金 财产 ....................................................... 78
十三、 基金 资产 的估 值 ................................................. 79
十四、 基金 的收 益分 配 ................................................. 83
十五、 基金 费用 与税 收 ................................................. 84
十六、 基金 的会 计与 审计 ............................................... 86
十七、 基金 的信 息披 露 ................................................. 87
十八、 基金 的风 险揭 示 ................................................. 91
十九、 保本 周期 到期 ................................................... 94
二十、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ........................... 99
二十一 、基 金合 同的 内容 摘要 .......................................... 100
二十二 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ...................................... 130
二十三 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ...................................... 143
二十四 、其 他应 披露 事项 .............................................. 145
二十五 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 .................................... 146
二十六 、备 查文 件 .................................................... 146
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6-1-2
重 要提 示
本基金 根据 【2012 】 年 【4 】 月【12】 日中 国证 券 监督管 理委 员会 《关 于同 意东吴 保
本混合 型证 券投 资基 金募 集的批 复》 （证 监基 金字 【2012】【 506 】号 ）的 核准 ，进行 募集。
本基金 基金 合同 于 2012 年8 月13 日正 式生 效。
基 金管理 人保证 《东 吴保本 混合型 证券投 资基 金招募 说明书 》 （ 以下简 称“ 《招 募说 明
书》 ” 或 “本 《 招募 说明 书 》 ” ） 的内 容真 实 、 准 确 、 完整 。 本 《 招募 说明 书 》 经中国 证监 会
核 准，但 中国证 监会对 本基 金募集 的核准 ，并不 表明 其对本 基金的 价值和 收益 作出实 质性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。
本 基金 投资于 证券市 场，基 金净 值会因 为证券 市场波 动等因 素产 生波动 ，投资 者在 投
资 本基金 前，需 充分了 解本 基金的 产品特 性，并 承担 基金投 资中出 现的各 类风 险，包 括：
因 政治、 经济、 社会等 环境 因素对 证券价 格产生 影响 而形成 的系统 性风险 ，个 别证券 特有
的 非系统 性风险 ，由于 基金 投资人 连续大 量赎回 基金 产生的 流动性 风险， 基金 管理人 在基
金 管理实 施过程 中产生 的基 金管理 风险、 投资组 合保 险机制 的风险 等。本 基金 作为保 本混
合型基 金 ， 属 证券 投资 基 金中的 较低 风险 收益 品种 ， 但 资产 配置 中将 会有 最 多 40% 的基 金资
产投资 于股 票市 场， 基金 份额净 值会 随股 票市 场的 变化而 上下 波动 。
未 持有 到期、 保本周 期内申 购、 保本周 期内转 换入的 投资者 ，在 赎回时 不能获 得保 本
保证 ， 将承 担市 场波 动的 风险 （详见 《 基金 合同 》 与 《 招募说 明书 》 中 “ 基 金 的保 本” 、 “保
本 的保证 ”部分 。投资 者应 充分考 虑投资 者自身 的风 险承受 能力， 并对于 认购 （或申 购）
基金的 意愿 、 时 机、 数 量等 投资行 为作 出独 立决 策。 基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买
者自负 ”原 则 ， 在 投资 者 作出投 资决 策后 ， 基金 运 营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险，
由投资 者自 行负 责。
投 资 者投 资于 保本 基金 并不 等 于将 资金 作为 存款 存放 在 银行 或存 款类 金融 机构 ， 保本
基金在 极端 情况 下仍 然存 在本金 损失 的风 险。
投 资 有风 险， 投资 者在认 （ 申 ）购 本基 金前 应认 真阅 读 本招 募说 明书 。 基 金的 过 往业
绩 并不 预示 其未 来表 现。 基 金管 理人 管理 的其 他基金 的 业 绩并 不构 成新 基金业 绩表 现的 保
证 。
基 金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原 则 管理 和运 用基 金资 产， 但 不保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。 东吴保本混合型证券投资基金
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本招募 说明 书( 更新) 所载 内容截 止日 为 2015 年 2 月 13 日 ，有 关财 务数 据和 净值表 现
截止日 为 2014 年12 月 31 日(财 务数 据未 经审 计) 。
一 、绪 言
本 《招 募说 明书 》依 据《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 （以 下简称 “ 《基金 法 》 ” ） 、
《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法 》 （以下 简称“ 《 运作办 法》 ” ） 、 《证 券投资 基金 销售
管理办 法》 （以 下简 称 “ 《 销售办 法》 ” ） 、 《 证券 投资 基金信 息披 露管 理办 法》 （ 以下简 称 “ 《信
息披露 办法 》 ” ） 、 其他 有关 规定及 《 东吴 保本 混合 型 证券投 资基 金 基 金合 同 》 （ 以下简 称 “本
基金合 同” 或“ 基金 合同 ” ）编写 。
本 《 招募 说明 书》 阐述 了东 吴 保本 混合 型 证 券投 资基 金 的投 资目 标、 策略 、风 险 、费
率 等与 投资 者投 资决 策有关 的必 要事 项， 投资 者在作 出投 资决 策前 应仔 细阅读 本《 招募 说
明书》 。
本 基 金管 理人 承诺 本《 招募 说 明书 》不 存在 任何 虚假 记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗 漏，
并对其 真实 性、 准确 性、 完整性 承担 法律 责任 。
本 基 金根 据本 《招 募说 明书 》 所载 明资 料募 集。 本《 招 募说 明书 》由 本基 金管 理 人解
释 。本 基 金 管理 人没 有委托 或授 权任 何其 他人 对未在 本《 招募 说明 书》 中载明 的信 息， 或
对本《 招募 说明 书》 作出 任何解 释或 者说 明。
本 招 募说 明书 根据 基金 合同 编 写， 并经 中国 证监 会核 准 。基 金合 同是 约定 基金 当 事人
之 间权 利、 义务 的法 律文件 。投 资者 取得 依基 金合同 所发 售的 基金 份额 ，即成 为基 金份 额
持 有人 和本 基金 合同 的当事 人， 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同的 承认 和
接受 ， 并 按照 《基 金法》 、 《运 作办 法》 、 基金 合同 及 其他有 关规 定享 有权 利、 承担义 务 ； 基
金投资 者欲 了解 基金 份额 持有人 的权 利和 义务 ，应 详细查 阅基 金合 同。
二 、释 义
在 本招 募说 明 书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ：
1 、基 金或 本基 金： 指东 吴 保本混 合型 证券 投资 基金
2 、基 金管 理人 ：指 东吴 基 金管理 有限 公司
3 、基 金托 管人 ：指 中国 农 业银行 股份 有限 公司
4 、 基金 合同： 指 《东 吴保 本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 及 对基 金合同 的 任何有 效
修订和 补充
5 、 托 管协 议： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 东吴 保本 混合 型 证券投 资东吴保本混合型证券投资基金
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基金托 管协 议》 及对 该托 管协议 的任 何有 效修 订和 补充
6 、招 募说 明书 ：指 《东 吴 保本混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ， 及其 定期 的 更新
7 、基 金份 额发 售公 告： 指 《东吴 保本 混 合 型证 券投 资基金 份额 发售 公告 》
8 、 法 律法 规： 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等
9 、 《基 金法 》 ： 指 2012 年 12 月 28 日经 第十 一届 全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第三 十
次会议 通过 ， 自 2013 年 6 月 1 日 起施 行的 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及 颁布 机关
对其不 时做 出的 修订
10 、 《 销售 办法》 ：指 中国 证监 会 2013 年 2 月 17 日 修订通 过，2013 年 3 月 15 日公 布 ，
自 2013 年 6 月 1 日 起施 行 的 《 证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 及颁 布机 关对 其 不时做 出的 修
订
11 、 《 信息 披露 办法》 ： 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、 同 年 7 月 1 日实 施的 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及 颁 布机 关 对 其不 时作出 的修 订
12 、 《 运作 办法》 ： 指 中国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、 同年 8 月 8 日实 施 的《公 开
募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 。
13 、 《 指导 意见》 ： 《 关于 保 本基金 的指 导意 见》
14、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会
15、银 行业 监督 管理 机构 ：指 中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会
16 、 基金 合同 当事 人： 指受 基 金合 同约 束， 根据 基金 合 同享 有权 利并 承担 义务 的 法律
主体， 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人
17、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人
18 、 机构 投资 者： 指依 法可 以 投资 证券 投资 基金 的、 在 中华 人民 共和 国境 内合 法 登记
并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织
19 、 投资 人： 指个 人投 资者 、 机构 投资 者和 合格 境外 机 构投 资者 以及 法律 法规 或 中国
证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 人的 合称
20、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人
21 、 基金 销售 业务： 指 基金 管 理人 或销 售机 构宣 传推 介 基金 ，发 售基 金份 额， 办 理基
金份额 的申 购、 赎回 、转 换、非 交易 过户 、转 托管 及定期 定额 投资 等业 务 。
22 、 销售 机构 ： 指 东吴 基金 管 理有 限 公 司以 及符 合《 销 售办 法》 和中 国证 监会 规 定的
其 他条 件， 取得 基金 代销业 务资 格并 与基 金管 理人签 订了 基金 销售 服务 代理协 议， 代为 办东吴保本混合型证券投资基金
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理基金 销售 业务 的机 构
23 、 登记 业务 ：指 基金 登记 、 存管 、过 户、 清算 和结 算 业务 ，具 体内 容包 括投 资 人基
金账户 的建 立和 管理、 基 金份额 登记 、 基 金销售 业 务的确 认、 清算 和结算 、 代理发 放红 利、
建立并 保管 基金 份额 持有 人名册 和办 理非 交易 过户 等
24 、 登记 机构 ：指 办理 登记 业 务的 机构 。基 金的 登记 机 构为 东吴 基金 管理 有限 公 司或
接受东 吴基 金管 理有 限公 司委托 代为 办理 登记 业务 的机构
25 、 基金 账户 ：指 登记 机构 为 投资 人开 立的 、记 录其 持 有的 、基 金管 理人 所管 理 的基
金份额 余额 及其 变动 情况 的账户
26 、 基金 交易 账户 ：指 销售 机 构为 投资 人开 立的 、记 录 投资 人通 过该 销售 机构 买 卖基
金的基 金份 额变 动及 结余 情况的 账户
27 、 基金 合同 生效 日： 指基 金 募集 达到 法律 法规 规定 及 基金 合同 规定 的条 件， 基 金管
理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ，并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期
28 、 基金 合同 终止 日： 指基 金 合同 规定 的基 金合 同终 止 事由 出现 后， 基金 财产 清 算完
毕，清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期
29 、 基金 募集 期 ： 指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间 ， 最 长 不得超 过 3
个月
30、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限
31 、 担保 人： 本基 金第 一个 保 本周 期的 担保 人为 中国 投 资担 保有 限公 司。 详细 情 况见
《基金 合同 》第 八部 分
32 、 保本 义务 人： 指与 基金 管 理人 签订 风险 买断 合同 ， 为本 基金 的某 保本 周期 承 担保
本偿付 责任 的机 构
33 、 保本 周期 ：基 金管 理人 提 供保 本的 期限 ，本 基金 的 第一 个保 本周 期， 为自 基 金合
同生效 之日 起 至 三个 公历 年后对 应日 止 ， 如 该对 应 日为非 工作 日 ， 则 顺延 至 下一个 工作 日；
本 基金 第一 个保 本周 期后的 各保 本周 期自 本基 金公告 的保 本周 期起 始之 日起至 三个 公历 年
后 对应 日止 ，如 该对 应日为 非工 作日 ，则 顺延 至下一 个工 作日 。基 金管 理人将 在保 本周 期
到 期前 公告 的到 期处 理规则 中确 定下 一个 保本 周期起 始日 。在 本合 同中 如无特 别指 明， 保
本周期 均指 当期 保本 周期
34 、 保本 周期 起始 日： 第一 个 保本 周期 起始 日为 基金 合 同生 效日 ，其 后保 本周 期 起始
日以基 金管 理人 公告 为准
35 、 保本 周期 到期 日： 保本 周 期届 满的 最后 一日 ，如 果 该对 应日 为非 工作 日， 则 顺延东吴保本混合型证券投资基金
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至下一 个工 作日 。基 金合 同中若 无特 别所 指即 为当 期保本 周期 届满 日
36 、 持有 到期 ： 基 金份 额 持有人 在当 期保 本周 期内 一直持 有其 所认 购 、 或 过 渡期申 购、
或 从上 一保 本周 期结 束后选 择或 默认 选择 转入 当期保 本周 期的 基金 份额 至当期 保本 周期 到
期日的 行为
37 、 保本 金额 ：本 基金 第一 个 保本 周期 的保 本金 额为 认 购并 持有 到期 的基 金份 额 的投
资 金额 ，即 基金 份额 持有人 认购 并持 有到 期的 基金份 额的 认购 金额 、认 购费用 及募 集期 间
的 利息 收入 之和 ；本 基金第 一个 保本 周期 后各 保本周 期的 保本 金额 为其 过渡期 申购 并持 有
到 期的 基金 份额 在折 算日的 资产 净值 及过 渡期 申购费 用之 和以 及上 一 保 本周期 转入 当期 保
本周期 并持 有到 期的 基金 份额在 份额 折算 日的 资产 净值
38 、 持有 到期 的基 金份 额的 可 赎回 金额 ：根 据基 金保 本 周期 到期 日基 金份 额净 值 计算
的 可赎 回金 额， 即基 金份额 持有 人认 购、 或过 渡期申 购、 或从 上一 保本 周期转 入当 期保 本
周期并 持有 到期 的基 金份 额与保 本周 期到 期日 基金 份额净 值的 乘积
39 、 保本 赔付 差额 ：在 本基 金 第一 个保 本周 期到 期日 ， 基金 份额 持有 人认 购并 持 有到
期 的基 金份 额的 可赎 回金额 加上 其认 购并 持有 到期的 基金 份额 在当 期保 本期内 累计 分红 款
项 之和 低于 其保 本金 额的差 额部 分； 其后 各保 本周期 的保 本赔 付差 额为 ，基金 份额 持有 人
过 渡期 申购 、或 从上 一保本 周期 转入 当期 保本 周期并 持有 到期 的基 金份 额的可 赎回 金额 加
上该部 分基 金份 额在 当期 保本周 期内 的累 计分 红款 项之和 低于 其保 本金 额的 差额部 分
40 、 保本 ：指 本基 金第 一个 保 本周 期到 期日 ，如 基金 份 额持 有人 认购 并持 有到 期 的基
金 份额 与到 期日 基金 份额净 值的 乘积 ，加 上该 部分基 金份 额在 第一 个保 本周期 的累 计分 红
款项之 和低 于其 保本 金额 ， 基 金管 理人 应补 足该 差 额 （ 即保 本赔 付差 额） ， 并 在保本 周期 到
期日后 20 个工 作日 内（ 含该第 20 个工 作日 ）将 该差额 支付 给基 金份 额持 有人； 其后 各 保
本 周期 到期 日， 如基 金份额 持有 人过 渡期 申购 、 或从 上一 保本 周期 转入 当期保 本周 期并 持
有 到期 的基 金份 额的 可赎回 金额 加上 该部 分基 金份额 在当 期保 本周 期内 的累计 分红 款项 之
和 低于 其保 本金 额， 由当期 有效 的《 基金 合同 》 、 《保 证合 同》 或《 风险 买断合 同》 约定 的
基金管 理人 或保 本义 务人 将该差 额（ 即保 本赔 付差 额）支 付给 基金 份额 持有 人
41 、 保证 ：担 保人 为本 基金 保 本提 供的 不可 撤销 的连 带 责任 保证 ，保 证范 围为 基 金份
额 持有 人认 购并 持有 到期的 基金 份额 的可 赎回 金额加 上其 认购 并持 有到 期的基 金份 额的 累
计分红 款项 之和 低于 其保 本金额 的差 额部 分 （即 保 本赔付 差额 ） ， 保证 期间 为 基金保 本周 期
到期日 起六 个月
42 、 到期 期间 ： 指 基金 管 理人在 保本 周期 到期 日前 公告指 定的 一个 期间 。 在 此期间 内，东吴保本混合型证券投资基金
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基 金份 额持 有人 可将 其在当 期保 本周 期期 末持 有的基 金份 额进 行赎 回、 转换为 基金 管理 人
管 理的 其他 基金 ，如 本基金 满足 保本 基金 存续 条件， 基金 份额 持有 人可 将其转 入下 一保 本
周 期， 或在 本基 金不 满足保 本基 金存 续条 件时 ，基金 份额 持有 人可 继续 持有变 更后 的非 保
本混合 型基 金的 基金 份额
43 、 过渡 期： 基金 管理 人公 告 的到 期期 间截 止日 次日 起 （含 该日 ）至 下一 保本 周 期开
始日前 一工 作日 的时 间为 过渡期 ，最 长不 超 过 20 个工作 日
44 、 过渡 期申 购： 投资 人在 过 渡期 的限 定期 限 内 申请 购 买或 者转 换入 本基 金份 额 的行
为。
45 、 折算 日： 本基 金第 一个 保 本周 期后 各保 本周 期开 始 日的 前一 工作 日， 即过 渡 期最
后一个 工作 日。 基金 合同 中若无 特别 所指 ，折 算日 即为当 期保 本周 期开 始日 的前一 工作 日
46 、 保本 基金 存续 条件 ：本 基 金保 本周 期届 满时 ，符 合 法律 法规 有关 担保 人或 保 本义
务 人资 质要 求、 并经 基金管 理人 和基 金托 管人 认可的 其他 机构 ，为 本基 金下一 保本 周期 提
供保本 保障 ， 并且 基金 管 理人与 之签 订 《保 证合 同 》 或 《风 险买 断合 同》 ， 同 时本基 金满 足
法律法 规和 本合 同规 定的 基金存 续要 求
47 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日
48 、T 日： 指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日
49 、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日)
50 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日
51 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段
52 、 《业 务规 则》 ： 指《 东吴 基金 管理 有限 公司 开放 式基金 业务 规则 》 ， 是 规范 基金管 理
人 所管 理的 开放 式证 券投资 基金 登记 方面 的业 务规则 ，由 基金 管理 人和 基金投资 者 共同 遵
守
53 、认 购： 指在 基金 募集 期间， 投资 人 申 请购 买基 金份额 的行 为
54 、 申购 ： 指 基金 合同 生效 后 ，投 资人 根据 基金 合同 和 招募 说明 书的 规定 申请 购 买基
金份额 的行 为
55 、 赎回 ： 指 基金 合同 生效 后 ，基 金份 额持 有人 按基 金 合同 规定 的条 件要 求将 基 金份
额兑换 为现 金的 行为
56 、 基金 转换 ：指 基金 份额 持 有人 按照 本基 金合 同和 基 金管 理人 届时 的公 告 规 定 的条
件 ， 申 请将 其持 有基 金管理 人管 理的 、某 一基 金的基 金份 额转 换为 基金 管理人 管理 的其 他
基金基 金份 额的 行为 东吴保本混合型证券投资基金
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57 、 转托 管： 指基 金份 额持 有 人在 本基 金的 不同 销售 机 构之 间实 施的 变更 所持 基 金份
额销售 机构 的操 作
58 、 定期 定额 投资 计划 ：指 投 资人 通过 有关 销售 机构 提 出申 请， 约定 每期 申购 日 、扣
款 金额 及扣 款方 式， 由销售 机构 于每 期约 定扣 款日在 投资 人指 定银 行账 户内自 动完 成扣 款
及基金 申购 申请 的一 种投 资方式
59 、巨额赎 回：指本 基金 单个开放日 ，基金净 赎回 申请( 赎回申请 份额总数 加 上基金转
换中转出申 请份额总 数后 扣除申购申 请份额 总数及 基金转换中 转入申 请份额 总数后的余 额)
超过上 一日 基金 总份 额 的 10% 的 情形
60 、元 ：指 人民 币元
61 、 基金 收益 ： 指 基金 投资 所 得红 利、 股息 、债 券利 息 、买 卖证 券价 差、 银行 存 款利
息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约
62 、 基金 资产 总值 ：指 基金 拥 有的 各类 有价 证券 、银 行 存款 本息 、基 金应 收申 购 款及
其他资 产的 价值 总和
63 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值
64 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数
65 、 基金 资产 估值 ：指 计算 评 估基 金资 产和 负债 的价 值 ，以 确定 基金 资产 净值 和 基金
份额净 值的 过程
66 、 指定 媒体 ：指 中国 证监 会 指定 的用 以进 行信 息披 露 的报 刊、 互联 网网 站及 其 他媒
体
67 、不 可抗 力： 指本 合同 当事人 不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件
三 、基 金管理 人
一、基金管理人概况
1. 名称 ： 东 吴基 金管 理有 限公司
2. 住所 ：上 海市 浦东 新区 源深 路 279 号(200135)
3. 办公 地址 ：上 海市 浦东 新区源 深 路 279 号(200135)
4. 法定 代表 人： 任少 华
5. 设立 日期 ：2004 年 9 月 2 日
6. 批准 设立 机关 及批 准设 立文号 ：中 国证 券监 督管 理委员 会证 监基 金字 【2003 】82 号 东吴保本混合型证券投资基金
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7. 组织 形式 ：有 限责 任公 司 （ 国内 合资 ）
8. 注册 资本 ：1 亿元 人民 币
9. 联系 人： 钱巍
10.电 话： （021 ）50509888
11.传 真： （021 ）50509884
12.客 户服 务电 话：400-821-0588 （免 长途 话费 ） 、021-50509666
13.公 司网 址：www.scfund.com.cn
14. 股 权结 构：
持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例
东吴证 券股 份有 限公 司 7000 70%
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 3000 30%
合
计 10,000 100%
15. 简 要情 况介 绍：
东吴基 金管 理有 限公 司设 立投资 管理 部 、 固 定收 益 部、 专户 业务 事业 部、 研 究策划 部、
集 中交 易室 、营 销管 理部、 北京 营销 中心 、上 海营销 中心 、广 州营 销中 心、苏 州分 公司 、
产品策 略部 、 营销 策划 部 （加 挂电 子金 融部） 、 总经 理办公 室 （下 设三 个二 级 部门 ， 分 别为
综合管 理部 、 战略 规划 部 与行政 事务 部） 、 人 力 资 源 部、 基金 事务 部、 信息 技 术部 、 北 京办
事处 、 财 务管 理部 和监 察 稽核部 、 风险 管理 部等 20 个职能 部门 。 公司 已管 理 的第一 只产 品
东吴嘉 禾优 势精 选混 合型 开放式 证券 投资 基金 ， 于 2005 年 2 月 1 日基 金合 同 生效 ， 托 管行
为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 公司 已管 理的 第二只 产品 东吴 价值 成长 双动力 股票 型证 券
投资基 金 ， 于 2006 年 12 月 15 日基 金合 同生 效， 托 管行为 中国 农业 银行 股份 有限公 司 。 公
司已管 理的 第三 只产 品东 吴行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 ，于 2008 年 4 月 23 日基 金合 同
生 效， 托管 行为 华夏 银行股 份有 限公 司。 公司 已管理 的第 四只 产品 东吴 优信 稳 健债 券型 证
券投资 基金 ， 于 2008 年 11 月 5 日 基金 合同 生效 ， 托管行 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
公司已 管理 的第 五只 产品 东吴进 取策 略灵 活配 置混 合型开 放式 证券 投资 基金 ，于 2009 年 5
月 6 日基 金合 同生 效， 托 管行为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。 公司 已管 理的 第六只 产品 东
吴新经 济股 票型 证券 投资 基金 ， 于 2009 年 12 月 30 日基金 合同 生效 ， 托管 行 为中国 建设 银
行股份 有限 公司 。 公司 已 管理的 第七 只产 品东 吴货 币市场 证券 投资 基金 ， 于 2010 年 5 月 11
日 基金 合同 生效 ，托 管行为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。 公司 已管 理的 第八只 产品 东吴 新
创业股 票型 证 券 投资 基金 ，于 2010 年 6 月 29 日 基 金合同 生效 ，托 管行 为中 国工商 银行 股
份有限 公司 。公 司已 管理 的第九 只产 品东 吴中 证新 兴产业 指数 证券 投资 基金 ，于 2011 年 2东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-10
月 1 日基 金合 同生 效， 托 管行为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。 公司 已管 理的 第十只 产品 东
吴增利 债券 型证 券投 资基 金， 于 2011 年 7 月 27 日 基金合 同生 效， 托管 行为 中信银 行股 份
有限公 司。 公司 已管 理的 第十一 只产 品东 吴新 产业 精选股 票型 证券 投资 基金 ，于 2011 年 9
月 28 日基 金合 同生 效， 托 管行为 中国 建设 银行 股份 有限公 司 。 公 司已 管理 的 第十二 只产 品
东吴深 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） ， 于 2012 年 3 月 9 日基 金合 同 生效 ， 托 管行
为中国 建设 银行 股份 有限 公司 。 公 司已 管理 的第 十 三只产 品东 吴保 本混 合型 证券投 资基 金，
于 2012 年 8 月 13 日基 金 合同生 效， 托管 行为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。 公司已 管理 的
第十四 只产 品东 吴内 需增 长混合 型证 券投 资基 金， 于 2013 年 1 月 30 日基 金 合同生 效， 托
管 行为 交通 银行 股份 有限公 司。 公司 已管 理的 第十五 只产 品东 吴鼎 利分 级债券 型证 券投 资
基金， 于 2013 年 4 月 25 日基金 合同 生效 ，托 管行 为交通 银行 股份 有限 公司 。公司 已管 理
的第十 六只 产品 东吴 阿尔 法灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ，于 2014 年 3 月 19 日基 金合 同
生 效， 托管 行为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。 公司已 管理 的第 十七 只产 品东吴 中证 可转 换
债券指 数分 级证 券投 资基 金， 于 2014 年 5 月 9 日 基 金合同 生效 ， 托管 行为 平 安银行 股份 有
限公司 。
二、主要人员情况
1 、董 事会 成员
吴 永 敏先 生， 董事 长， 硕士 研 究生 ，高 级审 计师 、高 级 经济 师， 中共 党员 。历 任 苏州
市 财政 局科 员、 苏州 市税务 局副 科长 、苏 州市 税务局 三分 局局 长、 苏州 市税务 局科 长、 苏
州 市审 计局 副局 长， 东吴证 券股 份有 限公 司董 事长、 党委 书记 ，现 任东 吴基金 管理 有限 公
司董事 长。
金 燕 萍女 士， 副董 事长 ，大 学 ，高 级政 工师 ，中 共党 员 。历 任上 海外 贸总 公司 党 委委
员、 党 委办 公室 副主任 ， 上海海 外公 司党 总支 书记 ， 上海 广告 公司 党委副 书 记、 副 总经 理，
上 海实 业（ 集团 ）有 限公司 办事 处常 务副 主任 、党总 支书 记、 上海 兰生 （集团 ）有 限公 司
总裁助 理、 投资 管理 部总 经理。
任 少 华先 生， 董事 ，博 士研 究 生， 经济 师， 中共 党员 。 历任 苏州 市人 民检 察院 助 理检
查 员， 苏州 中辰 期货 公司总 经理 助理 ，苏 州证 券投资 部总 经理 、资 产管 理部总 经理 、副 总
经 济师 ，东 吴证 券股 份有限 公司 资产 管理 总部 总经理 、总 经济 师、 总裁 助理兼 任期 货筹 备
组 组长 、研 究所 所长 ，东吴 证券 股份 有限 公司 党委委 员、 副总 裁， 东吴 期货有 限公 司董 事
长。现 任东 吴基 金管 理有 限公司 总经 理。
冯 恂 女士 ，董 事， 博士 研究 生 ，经 济师 ，中 共党 员。 历 任东 吴证 券研 究所 研究 员 ，国东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-11
联 证券 研究 所所 长、 总裁助 理兼 经管 总部 总经 理、副 总裁 ，东 吴证 券总 规划师 兼研 究所 所
长，现 任东 吴证 券股 份有 限公司 总规 划师 兼资 产管 理总部 总经 理。
戴继雄 先生 ， 董 事 ， 硕 士 ， 历 任上 海复星 高科 技 （ 集团 ） 有 限公司 财务 、 审 计副总 监、
上 海兰 生（ 集团 ）有 限公司 财务 副总 监、 财务 金融部 总经 理。 现任 上海 五金矿 产发 展有 限
公司副 总经 理。
王 炯 先生 ，职 工董 事， 硕士 研 究生 、经 济师 ，中 共党 员 。历 任苏 州市 统计 局综 合 平衡
处 科员 ，东 吴证 券总 裁办公 室主 任、 机构 客户 部总经 理、 总裁 助理 。现 任东吴 基金 管理 有
限公司 常务 副总 经理 。
贝 政 新先 生， 独立 董事 ，大 学 ，教 授， 博士 生导 师。 历 任苏 州大 学商 学院 财经 学 院讲
师、副 教授 。现 任苏 州大 学商学 院财 经学 院教 授。
张 平 先生 ，独 立董 事， 教授 ， 博士 生导 师。 历任 中国 社 科院 经济 研究 所研 究员 、 所长
助理， 现任 中国 社科 院经 济研究 所副 所长 。
陈 如 奇先 生， 独立 董事 ，大 专 学历 ，中 共党 员， 高级 经 济师 。历 任新 疆人 民银 行 巴州
中 心支 行科 员， 新疆 农业银 行巴 州及 自治 区分 行科长 、处 长， 交通 银行 上海分 行处 长、 副
行长， 交通 银行 广州 分行 行长， 交通 银行 香港 分行 总经理 等职 。
2 、监 事会 成员
顾 锡 康先 生， 监事 会主 席， 硕 士学 位， 高级 工程 师、 经 济师 ，中 共党 员。 历任 苏 州电
子 计算 机厂 工程 师、 室主任 ，苏 州人 民银 行科 技科硬 件组 组长 ，苏 州证 券电脑 中心 经理 、
技 术总 监， 东吴 证券 技术总 监兼 信息 技术 总部 总经理 ，东 吴证 券股 份有 限公司 合规 总监 、
监事会 主席 。
王 菁 女士 ，监 事， 本科 学士 学 位， 会计 师， 中共 党员 。 历任 东吴 证券 经纪 分公 司 财务
经理 、 东 吴证 券财 务部 总 经理助 理 、 副 总经 理， 现 任东吴 证券 股份 有限 公司 财务部 总经 理。
沈 清 韵， 员工 监事 ，本 科， 学 士学 位， 中共 党员 。历 任 普华 永道 中天 会计 师 事 务 所高
级 审计 员， 东吴 基金 管理有 限公 司监 察稽 核部 副总经 理， 现任 监察 稽核 部总经 理兼 风险 管
理部总 经理 。
3 、高 管人 员
吴永敏 先生 ，董 事长 。 （ 简 历请参 见上 述董 事会 成员 介绍）
任少华 先生 ，总 经理 。 （ 简 历请参 见上 述董 事会 成员 介绍）
王 炯 先生 ，常 务副 总经 理、 硕 士研 究生 ，经 济师 ，中 共 党员 。历 任苏 州市 统计 局 综合
平衡处 科员 、 苏州 证券 西 北街营 业部 业务 主管 、 东 吴证券 办公 室副 主任 、 总 裁办公 室主 任、
机构客 户部 总经 理、 总裁 助理等 职务 ，现 任东 吴基 金管理 有限 公司 常务 副总 经理。 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-12
徐 军 女士 ，督 察长 ，大 学， 会 计师 、审 计师 ，中 共党 员 。历 任苏 州市 审 计 局财 政 、金
融 审计 处科 员、 副处 长，东 吴证 券财 务部 总经 理，东 吴基 金管 理有 限公 司财务 负责 人、 公
司总裁 助理 等职 务， 现任 东吴基 金管 理有 限公 司督 察长。
4. 基金 经理
杨 庆 定， 博士 ，上 海交 通大 学 管理 学专 业毕 业。 历任 大 公国 际资 信评 估有 限责 任 公司
上 海分 公司 研究 员与 结构融 资部 总经 理、 上海 证券有 限公 司高 级经 理、 太平资 产管 理有 限
公司高 级投 资经 理 ； 2007 年 7 月至 2010 年 6 月期 间 任东吴 基金 管理 有限 公司 研究员 、 基金
经理助 理；2013 年 4 月 再 次加入 东吴 基金 管理 有限 公司， 现担 任公 司固 定收 益部总 经理 ，
自 2013 年 6 月 25 日起 担 任东吴 鼎 利 分级 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 、 自 2014 年 5 月 9
日起担 任东 吴中 证可 转换 债券指 数分 级证 券投 资基 金、自 2014 年 6 月 28 日 起担任 东吴 优
信稳健 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 、自 2014 年 6 月 28 日 起担 任东 吴保 本 混合型 证券 投
资基金 基金 经理 。
历任基金经理：
丁蕙，2012 年 8 月 13 日至 2014 年 6 月 28 日
5. 投资 决策 委员 会成 员
程 涛
公 司总 经理 助理 兼 首席投 资官 、专 户业 务事 业部总 经理 ；
黎 瑛
公 司研 究总 监兼 研 究策划 部总 经理 ；
杨庆定
固 定收 益部 总经 理；
刘元海
投 资管 理部 副总 经理。
上述人 员之 间 不 存在 近亲 属关系 。
三、基金管理人的职 责
1 、 依 法募 集基 金， 办理 或 者委托 经由 证监 会认 定的 其他机 构代 为办 理基 金份 额的发 售、
申购、 赎回 和注 册登 记事 宜；
2 、办 理基 金备 案手 续；
3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产；
4 、 配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ， 以 专业 化的 经 营方式 管
理和运 作基 金财 产；
5 、 建立 健全 内部 风险 控制 、 监察 与稽 核、 财 务管 理 及人事 管理 等制 度， 保 证 所管理 的
基 金财 产和 基金 管理 人的财 产相 互独 立， 对所 管理的 不同 基金 财产 分别 管理， 分别 记账 ，东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-13
进行证 券投 资；
6 、 除依 据《 基金 法 》 、 基金 合 同及 其他 有关 规定 外， 不 得为 自己 及任 何第 三人 谋 取利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产；
7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督；
8 、 采取 适当 合理 的措 施使 计算基 金份 额认 购、 申 购 、 赎回 和注 销价 格的方 法 符合 《 基
金 合同 》等 法律 文件 的规定 ，按 有关 规定 计算 并公告 基金 资产 净值 ，确 定基金 份额 申购 、
赎回的 价格 ；
9 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
10 、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告；
11 、严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务；
12 、 保守 基金商 业秘 密 ， 不得泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。 除 《 基金 法》 、 基 金合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ；
13 、按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
14 、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项；
15 、 依据 《基 金法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会；
16 、 按规 定 保 存基 金财 产 管理业 务活 动的 会计 账册 、 报 表、 记录 和其 他相 关 资料 15 年
以上 ；
17 、 确保 需要 向基 金投 资者 提 供的 各项 文件 或资 料在 规 定时 间发 出， 并且 保证 投 资者
能 够按 照基 金合 同规 定的时 间和 方式 ，随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料，并 在支 付合 理
成本的 条件 下得 到有 关资 料的复 印件 ；
18 、 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组 ， 参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估 价 、 变 现和分 配；
19 、 面临 解散 、依 法被 撤销 或 者被 依法 宣告 破产 时， 及 时报 告中 国证 监会 并通 知 基金
托管人 ；
20 、 因违 反基 金合 同导 致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益时 ， 应 当承 担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ；
21 、 监督 基金 托管 人按 法律 法 规和 基金 合同 规定 履行 自 己的 义务 ，基 金托 管人 违 反基
金合同 造成 基金 财产 损失 时，基 金管 理人 应为 基金 份额持 有人 利益 向基 金托 管人追 偿；
22 、 当基 金管 理人 将其 义务 委 托第 三方 处理 时， 应当 对 第三 方处 理有 关基 金事 务 的行
为承担 责任 ； 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-14
23 、 以基 金管 理人 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为；
24 、 基金 管理 人在 募集 期间 未 能达 到基 金的 备案 条件 ， 基金 合同 不能 生效 ，基 金 管理
人承担 全部 募集 费用 ， 将 已募集 资金 并加 计银 行同 期存款 利息 在基 金募 集期 结束 后 30 日内
退还基 金认 购人 ；
25 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议；
26 、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ；
27 、严 格遵 守基 金 合 同中 有关保 本和 保本 条款 的约 定；
28 、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。
四、基金管理人承诺
1 、 基金 管理 人将 根据 基金 合同的 规定 ， 按 照招募 说 明书列 明的 投资 目标、 理 念、 策 略
及限制 等全 权处 理本 基金 的投资 。
2 、 基 金管 理人 严格 遵守 《 证券法 》 、 《基金 法》 、 《 信 息披露 办法 》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售
办法》 ， 建 立健 全内 部控 制 制度 ， 采 取有 效措 施， 防 止以下 《 基金 法》 及有 关 法规禁 止的 行
为发生 ：
(1) 将其固 有财 产或 者他 人财 产混同 于基 金财 产从 事证 券投资 ；
(2) 不公平 地对 待其 管理 的不 同基金 财产 ；
(3) 利用基 金财 产为 基金 份额 持 有人 以外 的第 三人 牟取 利益；
(4) 向基金 份额 持有 人违 规承 诺收益 或者 承担 损失 ；
(5) 承销证 券；
(6) 向他人 贷款 或者 提供 担保 ；
(7) 从事承 担无 限责 任的 投资 ；
(8) 买卖其 他基 金份 额， 但是 国务院 另有 规定 的除 外；
(9) 向本基 金管 理人 、基 金托 管人出 资或 者买 卖本 基金 管理人 、基 金托 管人 发行 的股
票或者 债券 ；
(10) 买卖与 本基 金管 理人 、基 金托管 人有 控股 关系 的股 东或者 与本 基金 管理 人、 基金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ；
(11) 从事内 幕交 易、 操纵 证券 交易价 格及 其他 不正 当的 证券交 易活 动；
(12) 依照法 律、 行政 法规 有关 规定， 由中 国证 监会 规定 禁止的 其他 活动 。
法律法 规或 监管 部门 对上 述限制 另有 规定 时从 其规 定。 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-15
3 、基 金管 理人 将加 强人 员 管理， 强化 职业 操守 ，督 促和约 束员 工遵 守国 家有 关法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ：
(1) 越权或 违规 经营 ；
(2) 违反基 金合 同或 托管 协议 ；
(3) 故意损 害基 金份 额持 有人 或其他 基金 合同 当事 人的 合法权 益；
(4) 在向中 国证 监会 报送 的资 料中弄 虚作 假；
(5) 拒绝、 干扰 、阻 挠或 严重 影响中 国证 监会 依法 监管 ；
(6) 玩忽职 守、 滥用 职权 ；
(7) 泄露在 任职 期间 知悉 的有 关证券 、基 金的 商业 秘密 、尚未 依法 公开 的基 金投 资内
容、基 金投 资计 划等 信息 ；
(8) 违反证 券交 易场 所业 务规 则，利 用对 敲、 对倒 、对 仓等手 段操 纵市 场价 格， 扰乱
市场秩 序；
(9) 在公开 信息 披露 中故 意含 有虚假 、误 导、 欺诈 成分 ；
(10) 其他法 律、 行政 法规 以及 中国证 监会 禁止 的行 为。
4 、基 金经 理承 诺
(1) 依照有关法律、法规和基 金合同的规定，本着谨慎 的原则为基金份额持有人 谋取
最大利 益；
(2) 不利用职务之便为自己、 被代理人、被代表人、受 雇人或任何其他第三人谋 取不
当利益 ；
(3) 不泄漏在任职期间知悉的 有关证券、基金的商业秘 密，尚未依法公开的基金 投资
内容、 基金 投资 计划 等信 息。
五、基金管理人的内 部控 制制度
1、 风 险管 理的 理念
(1) 风险管 理是 业务 发展 的保 障；
(2) 最高管 理层 负最 终责 任；
(3) 分工明 确、 相互 牵制 的组 织结构 是前 提；
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(4) 制度建 设是 基础 ；
(5) 制度执 行监 督是 保障 ；
2 、风 险管 理的 原则
(1) 健全性原则：风险控制必 须覆盖公司的各项业务、 各个部门和各级人员，并 渗透
到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个经 营环 节；
(2) 有效性原则：通过科学的 内控手段和方法，建立合 理的内控程序，维护内控 制度
的有效 执行 ；
(3) 独立性原则：公司设风险 管理委员会、督察长和监 察稽核部，各风险控制机 构和
人员具有并保持高度的独 立性和权威性，负责对公 司各部门风险控制工作进 行监
察和稽 核；
(4) 相互制约原则： 公司内部 部门和岗位的设置必须权 责分明、相互制约，同时 强化
监察稽 核部 对各 部门 的监 察稽核 职能 ；
(5) 防火墙原则：公司基金投 资业务和公司自有资金投 资业务应在空间上和制度 上适
当隔离，投资决策和交易 清算应严格分离。对因业 务需要知悉内幕信息的人 员，
应对其 相应 行为 制定 严格 的审批 程序 和过 失处 罚措 施。
(6) 适时性原则：公司内部控 制制度的制定应具有前瞻 性，并且随着公司经营战 略、
经营方针、经营管理等内 部环境的变化和国家法律 、法规、政策制度等外部 环境
的改变 而及 时进 行相 应的 修改和 完善 。
(7) 成本效益原则。公司运用 科学化的经营管理方法降 低运作成本 ，提高经济效 益，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。
3 、 风 险管 理和 内部 风险 控制体 系结 构
公 司 的风 险管 理体 系结 构是 一 个分 工明 确、 相互 牵制 的 组织 结构 ，由 最高 管理 层 对风
险 管理 负最 终责 任， 各个业 务部 门负 责本 部门 的风险 评估 和监 控， 监察 部负责 监察 公司 的
风险管 理措 施的 执行 。具 体而言 ，包 括如 下组 成部 分：
（1） 董事 会： 负责 制定 公 司的风 险管 理政 策， 对风 险管理 负完 全的 和最 终的 责任。
（2） 风险 管理 委员 会： 作 为总裁 领导 下的 专门 委员 会之一 ， 风险 管理 委员 会 负责协 助
经 营管 理层 建立 健全 内部控 制制 度， 保证 公司 内控制 度适 应业 务发 展的 需要， 制定 公司 的
业 务风 险管 理政 策， 主持重 大业 务的 可行 性论 证，协 助经 营管 理层 处理 其他有 关内 部控 制东吴保本混合型证券投资基金
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方面的 重大 事项 。
（3） 督 察长： 独立 行使 督 察权利 ； 直 接对 董事会 负 责； 按 季向 风险 控制委 员 会提交 独
立的风 险管 理报 告和 风险 管理建 议。
（4） 监察 稽核 部： 监察 稽 核部负 责公 司内 控机 制与 制度的 建立 、监 察、 评估 和建 议 。
（5） 业务 部门 ： 风 险管 理 是每一 个业 务部 门最 首要 的责任 。 部门 经理 对本 部 门的风 险
负 全部 责任 ，负 责履 行公司 的风 险管 理程 序， 负责本 部门 的风 险管 理系 统的开 发、 执行 和
维护， 用于 识别 、监 控和 降低风 险。
4 、风 险 管 理和 内部 风险 控 制的措 施
（1） 建立 内控 结构 ， 完善 内控制 度 ： 公 司建 立、 健 全了内 控结 构 ， 高 管人 员 关于内 控
有 明确 的分 工， 确保 各项业 务活 动有 恰当 的组 织和授 权， 确保 监察 活动 是独立 的， 并得 到
高管人 员的 支持 ，同 时置 备操作 手册 ，并 定期 更新 。
（2） 建立 相互 分离 、 相互 制衡的 内控 机制 ： 建立 、 健全了 各项 制度 ， 做到 基 金经理 分
开 ，投 资决 策分 开， 基金交 易集 中， 形成 不同 部门、 不同 岗位 之间 的制 衡机制 ，从 制度 上
减少和 防范 风险 。
（3） 建立 、 健全 岗位 责任 制： 建立 、 健 全了 岗位 责 任制 ， 使 每个 员工 都明 确 自己的 任
务、职 责， 并及 时将 各自 工作领 域中 的风 险隐 患上 报，以 防范 和减 少风 险。
（4） 建立 风险 分类、 识别 、 评估 、 报 告、 提示 程序 ； 建立 了评 估风 险的 委员 会， 使 用
适 合的 程序 ，确 认和 评估与 公司 运作 有关 的风 险；公 司建 立了 自下 而上 的风险 报告 程序 ，
对 风险 隐患 进行 层层 汇报， 使各 个层 次的 人员 及时掌 握风 险状 况， 从而 以最快 速度 作出 决
策。
（5） 建 立有 效的 内部 监控 系统； 建 立了 足够、 有效 的内部 监控 系统， 如电 脑 预警系 统、
投资监 控系 统， 能对 可能 出现的 各种 风险 进行 全面 和实时 的监 控。
（6） 使 用数 量化 的风 险管 理手段 ： 采 取数 量化、 技 术化的 风险 控制 手段， 建 立数量 化
的风险 管理 模型 ， 用 以 提 示指数 趋势 、 行业 及个 股 的风险 ， 以便 公司 及时 采 取有效 的措 施，
对风险 进行 分散 、控 制和 规避， 尽可 能地 减少 损失 。
（7） 提供 足够 的培 训： 制 定了完 整的 培训 计划 ，为 所有员 工提 供足 够和 适当 的培训 ，
使员工 明确 其职 责所 在， 控制风 险。
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6-1-18
5 、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确；
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制制 度。
四 、基 金托管 人
（一）基金托管人情 况
1 、基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ： 刘 士余
成立日 期：2009 年1 月 15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-68121510
传真：010-68121816
联系人 ：李 芳菲
中国农 业银 行股 份有 限公 司是中 国金 融体 系的 重要 组成部 分, 总行 设在 北京 。 经国务 院
批准， 中国 农业 银行 整体 改制为 中国 农业 银 行 股份 有限公 司 并 于 2009 年 1 月 15 日 依法 成
立。 中 国农 业银 行股 份有限 公司 承继 原中 国农 业银行 全部 资产 、负 债、 业务、 机构 网点 和
员 工。 中国 农业 银行 网点遍 布中 国城 乡， 成为 国内网 点最 多、 业务 辐射 范围最 广， 服务 领
域 最广 ，服 务对 象最 多，业 务功 能齐 全的 大型 国有商 业银 行之 一。 在海 外，中 国农 业银 行
同样通 过自 己的 努力 赢得 了良好 的信 誉， 每年 位居 《财富 》世 界 500 强企 业 之列。 作为 一
家 城乡 并举 、联 通国 际、功 能齐 备的 大型 国有 商业银 行， 中国 农业 银行 一贯秉 承以 客户 为
中 心的 经营 理念 ，坚 持审慎 稳健 经营 、可 持续 发展， 立足 县域 和城 市两 大市场 ，实 施差 异
化 竞争 策略 ，着 力打 造“伴 你成 长” 服务 品牌 ，依托 覆盖 全国 的分 支机 构、庞 大的 电子 化东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-19
网 络和 多元 化的 金融 产品， 致力 为广 大客 户提 供优质 的金 融服 务， 与广 大客户 共创 价值 、
共同成 长。
中 国 农业 银行 是中 国第 一批 开 展托 管业 务的 国内 商业 银 行， 经验 丰富 ，服 务优 质 ，业
绩突出 ，2004 年被 英国 《 全球托 管人 》评 为中 国“ 最佳托 管银 行” 。2007 年 中国农 业银 行
通过了 美国 SAS70 内部 控 制审计 ，并 获得 无保 留意 见的 SAS70 审 计报 告， 表 明了独 立公 正
第三方 对中 国农 业银 行托 管服务 运作 流程 的风 险管 理、 内部 控制 的健 全有 效 性的全 面认 可。
中国农业银行着力 加 强 能 力 建 设 ， 品 牌 声 誉 进 一 步 提 升 ， 在 2010 年 首 届 “‘ 金牌理
财 ’TO P1 0 颁 奖盛 典 ” 中 成绩突 出， 获 “ 最佳 托管 银行 ” 奖。2010 年 再次 荣 获《首 席财 务
官》杂 志颁 发的 “最 佳资 产托管 奖” 。
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于1998 年5 月 经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2004 年 9 月更 名为 托 管业务 部， 内设 养老 金管 理中心 、技 术保 障处 、营 运中心 、委托
资 产托 管处 、 保 险资 产托管 处、 证券 投资 基金 托管处 、 境 外资 产托 管处 、综合 管理 处、 风
险管理 处， 拥有 先进 的安 全防范 设施 和 基 金托 管业 务 系统 。
2 、主 要人 员情 况
中国农 业银 行托 管业 务 部 现有员 工 140 余名 ，其 中 高级会 计师 、高 级经 济师 、高级 工
程师 、 律 师等 专家10 余 名 ， 服 务团 队成 员专 业水 平 高、 业务 素质 好、 服务 能 力强 ， 高 级管
理层均 有 20 年 以上 金融 从 业经验 和高 级技 术职 称， 精通国 内外 证券 市场 的运 作。
3 、基 金托 管业 务经 营情 况
截止2014 年12 月 31 日 ， 中国农 业银 行托 管的 封闭 式证券 投资 基金 和开 放式 证券投 资
基金 共 243 只 ，包 括富 国 天源平 衡混 合型 证券 投资 基金、 华夏 平稳 增长 混合 型证券 投资 基
金 、大 成积 极成 长股 票型证 券投 资基 金、 大成 景阳领 先股 票型 证券 投资 基金、 大成 创新 成
长 混合 型证 券投 资基 金、长 盛同 德主 题增 长 股 票型证 券投 资基 金、 博时 内需增 长灵 活配 置
混 合型 证券 投资 基金 、汉盛 证券 投资 基金 、裕 隆证券 投资 基金 、景 福证 券投资 基金 、鸿 阳
证券投 资基 金 、 丰 和价 值 证券投 资基 金 、 久 嘉证 券 投资基 金 、 长 盛成 长价 值 证券投 资基 金、
宝 盈鸿 利收 益证 券投 资基金 、大 成价 值增 长证 券投资 基金 、大 成债 券投 资基金 、银 河稳 健
证 券投 资基 金、 银河 收益证 券投 资基 金、 长盛 中信全 债指 数增 强型 债券 投资基 金、 长信 利
息 收益 开放 式证 券投 资基金 、长 盛动 态精 选证 券投资 基金 、景 顺长 城内 需增长 开放 式证 券
投 资基 金、 万家 增强 收益债 券型 证券 投资 基金 、大成 精选 增值 混合 型证 券投资 基金 、长 信
银 利精 选开 放式 证券 投资基 金、 富国 天瑞 强势 地区精 选混 合型 证券 投资 基金、 鹏华 货币 市
场 证券 投资 基金 、中 海分红 增利 混合 型证 券投 资基金 、国 泰货 币市 场证 券投资 基金 、新 华东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-20
优 选分 红混 合型 证券 投资基 金、 交银 施罗 德精 选股票 证券 投资 基金 、泰 达宏利 货币 市场 基
金 、交 银施 罗德 货币 市场证 券投 资基 金、 景顺 长城资 源垄 断股 票型 证券 投资基 金、 大成 沪
深 300 指 数证 券投 资基 金 、信诚 四季 红混 合型 证券 投资基 金、 富国 天时 货币 市场基 金、 富
兰 克林 国海 弹性 市值 股票型 证券 投资 基金 、益 民货币 市场 基金 、长 城安 心回报 混合 型证 券
投 资基 金、 中邮 核心 优选股 票型 证券 投资 基金 、景 顺 长城 内需 增长 贰号 股票型 证券 投资 基
金、交 银施 罗德 成长 股票 证券投 资基 金、 长盛 中 证 100 指数 证券 投资 基金 、 泰达宏 利首 选
企 业股 票型 证券 投资 基金、 东吴 价值 成长 双动 力股票 型证 券投 资基 金、 鹏华动 力增 长混 合
型 证券 投资 基金 、宝 盈策略 增长 股票 型证 券投 资基金 、国 泰金 牛创 新成 长股票 型证 券投 资
基 金、 益民 创新 优势 混合型 证券 投资 基金 、中 邮核心 成长 股票 型证 券投 资基金 、华 夏复 兴
股 票型 证券 投资 基金 、富国 天成 红利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、长 信双利 优选 灵活 配
置 混合 型证 券投 资基 金、 富 兰克 林国 海深 化价 值 股票 型证 券投 资基 金、 申万巴 黎竞 争优 势
股 票型 证 券 投资 基金 、 新华 优选 成长 股票 型证 券投资 基金 、金 元惠 理成 长动力 灵活 配置 混
合 型证 券投 资基 金、 天治稳 健双 盈 债 券型 证券 投资基 金、 中海 蓝筹 灵活 配置 混 合型 证券 投
资 基金 、 长 信利 丰 债 券型证 券投 资基 金、 金元 惠理丰 利 债 券型 证券 投资 基金、 交银 施罗 德
先 锋股 票证 券投 资基 金、东 吴进 取策 略灵 活配 置混合 型开 放式 证券 投资 基金、 建信 收益 增
强债券 型证 券投 资基 金 、 银华内 需精 选股 票型 证券 投资基 金(LOF) 、 大 成行 业 轮动股 票型 证
券投资 基金 、交 银施 罗德 上证 180 公司 治理 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 上
证 180 公 司治 理交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 、 富兰克 林国 海沪 深 300 指 数增强 型证 券
投资基 金 、 南 方中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金(LOF) 、 景 顺长城 能源 基
建 股票 型证 券投 资基 金、中 邮核 心优 势灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信中 小盘 成
长股票 型证 券投 资基 金 、 东吴货 币市 场证 券投 资基 金、 博时 创业 成长 股票 型 证券投 资基 金、
招 商信 用添 利债 券型 证券投 资基 金、 易方 达消 费行业 股票 型证 券投 资基 金、富 国汇 利分 级
债券型 证券 投资 基金 、 大 成景丰 分级 债券 型证 券投 资基金 、兴 全沪 深 300 指 数增强 型证 券
投资基 金(LOF) 、 工 银瑞 信 深证红 利交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 工银 瑞 信深证 红利 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 富国 可转 换债券 证券 投资 基金 、大 成深证 成 长 40
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 大成 深证 成长40 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基
金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金
(LOF) 、 东 吴中 证新 兴产 业 指数证 券投 资基 金 、 工 银 瑞信四 季收 益债 券型 证券 投资基 金 、 招
商 安瑞 进取 债券 型证 券投资 基金 、汇 添富 社会 责任股 票型 证券 投资 基金 、工银 瑞信 消费 服
务 行业 股票 型证 券投 资基金 、易 方达 黄金 主题 证券投 资基 金（LOF） 、中 邮中小 盘灵 活配 置东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-21
混 合型 证券 投资 基金 、 浙商 聚潮 产业 成长 股票 型证券 投资 基金 、嘉 实领 先成长 股票 型证 券
投资基 金、 广发 中小 板 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 广发 中小 板 300 交易型 开放
式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 南方 保本 混合 型证券 投资 基金 、交 银施 罗德先 进制 造股 票
证 券投 资基 金、 上投 摩根新 兴动 力股 票型 证券 投资基 金、 富兰 克林 国海 策略回 报灵 活配 置
混 合型 证券 投资 基金 、金元 惠理 保本 混合 型证 券投资 基金 、招 商安 达保 本混合 型证 券投 资
基金、 深 证 300 价 值交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、南 方中 国中 小盘 股票 指数证 券投 资
基金（LOF） 、交 银施 罗德 深证 300 价值 交易 型开 放 式指数 证 券 投资 基金 联接 基金、 富国 中
证 500 指 数增 强型 证券 投 资基金 （LOF ） 、 长信 内需 成长股 票型 证券 投资 基金 、大成 中证 内
地消费 主题 指数 证券 投资 基金 、 中 海消 费主 题精选 股票型 证券 投资 基金 、 长 盛同瑞 中 证 200
指 数分 级证 券投 资基 金、景 顺长 城核 心竞 争力 股票型 证券 投资 基金 、汇 添富信 用债 债券 型
证 券投 资基 金、 光大 保德信 行业 轮动 股票 型证 券投资 基金 、富 兰克 林国 海亚洲 （除 日本 ）
机 会股 票型 证券 投资 基金、 汇添 富逆 向投 资股 票型证 券投 资基 金、 大成 新锐产 业股 票型 证
券 投资 基金 、申 万菱 信中小 板指 数分 级证 券投 资基金 、广 发消 费品 精选 股票型 证券 投资 基
金、 鹏华 金刚 保本 混合 型 证券投 资基 金 、 汇 添富 理 财 14 天债 券型 证券 投资 基 金、 嘉实 全球
房 地产 证券 投资 基金 、金元 惠理 新经 济主 题股 票型证 券投 资基 金、 东吴 保本混 合型 证券 投
资基金 、建 新社 会责 任股 票型证 券投 资基 金、 嘉实 理财 宝 7 天债 券型 证券 投 资基金 、富 兰
克 林国 海恒 久信 用债 券型证 券投 资基 金、 大成 月添利 理财 债券 型证 券投 资基金 、安 信目 标
收益债 券型 证券 投资 基金 、 富 国 7 天理 财宝 债券 型 证券投 资基 金 、 交 银施 罗 德理 财 21 天债
券 型证 券投 资基 金、 易方达 中债 新综 合指 数发 起式证 券投 资基 金（LOF） 、工银 瑞信 信用 纯
债 债券 型证 券投 资基 金、大 成现 金增 利货 币市 场基 金 、景 顺长 城支 柱产 业股票 型证 券投 资
基 金、 易方 达月 月利 理财债 券型 证券 投资 基金 、摩根 士丹 利华 鑫量 化配 置股票 型证 券投 资
基金 、 东 方央 视财 经50 指 数增强 型证 券投 资基 金 、 交银施 罗德 纯债 债券 型发 起式证 券投 资
基金 、 鹏 华理 财21 天债 券 型证券 投资 基金 、 国泰 民 安增利 债券 型发 起式 证券 投资基 金 、 万
家14 天理 财债 券型 证券 投 资基金 、 华安 纯债 债券 型 发起式 证券 投资 基金 、 金 元惠理 惠利 保
本混合 型证 券投 资基 金、 南方中 证 500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、招 商双债 增强 分
级 债券 型证 券投 资基 金、景 顺长 城品 质投 资股 票型证 券投 资基 金、 中海 可转换 债券 债券 型
证 券投 资基 金、 融通 标普中 国可 转债 指数 增强 型证券 投资 基金 、大 成现 金宝场 内实 时申 赎
货 币市 场基 金、 交银 施罗德 荣祥 保本 混合 型证 券投资 基金 、国 泰中 国企 业境外 高收 益债 券
型证券 投资 基金 、 富兰克 林国海 焦点 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 沪 深 300
等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、 广发 聚源定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 大成 景东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-22
安 短融 债券 型证 券投 资基金 、嘉 实研 究阿 尔法 股票型 证券 投资 基金 、新 华行业 轮换 灵活 配
置 混合 型证 券投 资基 金、富 国目 标收 益一 年期 纯债债 券型 证券 投资 基金 、汇添 富高 息债 债
券 型证 券投 资基 金、 东方利 群混 合型 发起 式证 券 投资 基金 、南 方稳 利一 年定期 开放 债券 型
证 券投 资基 金、 景顺 长城四 季金 利纯 债债 券型 证券投 资基 金、 华夏 永福 养老理 财混 合型 证
券 投资 基金 、嘉 实丰 益信用 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、国 泰国 证医 药卫生 行业 指数 分
级 证券 投资 基金 、交 银施罗 德定 期支 付双 息平 衡混合 型证 券投 资基 金、 光大保 德信 现金 宝
货 币市 场基 金、 易方 达投资 级信 用债 债券 型证 券投资 基金 、广 发趋 势优 选灵活 配置 混合 型
证 券投 资基 金、 华润 元大保 本混 合型 证券 投资 基金、 长盛 双月 红一 年期 定期开 放债 券型 证
券 投资 基金 、富 国国 有企业 债债 券型 证券 投资 基金、 富安 达信 用主 题轮 动纯债 债券 型发 起
式证券 投 资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指 数增 强型 证 券投资 基金 、中 邮定 期开 放债券 型证 券
投 资基 金、 安信 永利 信用定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信息 产业股 票型 证券 投
资 基金 、大 成景 祥分 级债券 型证 券投 资基 金、 富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券
投 资基 金、 景顺 长城 景益货 币市 场基 金、 万家 市政纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 建
信 稳定 添利 债券 型证 券投资 基金 、上 投摩 根双 债增利 债券 型证 券投 资基 金、嘉 实活 期宝 货
币 市场 基金 、融 通通 源一年 目标 触发 式灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 大成信 用增 利一 年
定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 鹏华 品牌 传承 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 国泰 浓益 灵
活 配置 混合 型证 券投 资基金 、汇 添富 恒生 指数 分级证 券投 资基 金、 长盛 航天海 工装 备灵 活
配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 新动 力股 票型 证券投 资基 金、 东吴 阿尔 法灵活 配置 混合 型
证 券投 资基 金、 诺安 天天宝 货币 市场 基金 、前 海开源 可转 债债 券型 发起 式证券 投资 基金 、
新 华鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 富国 天盛灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 景顺 长
城 中小 板创 业板 精选 股票型 证券 投资 基金 、中 邮双动 力混 合型 证券 投资 基金、 建信 改革 红
利 股票 型证 券投 资基 金、交 银施 罗德 周期 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 中海 积极 收
益 灵活 配置 混合 型 证 券投资 基金 、申 万菱 信中 证环保 产业 指数 分级 证券 投资基 金、 博时 裕
隆灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、国 寿安 保沪 深 300 指 数型 证券 投资 基金 、 前海开 源沪 深
300 指 数型 证券 投资 基金 、 天弘季 加利 理财 债券 型证 券投资 基金 、 新华 鑫安保 本一号 混合 型
证 券投 资基 金、 诺安 永鑫收 益一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 大成 景益平 稳收 益混 合
型证券 投资 基金 、南 方稳 利 1 年定 期开 放债 券型 证 券投资 基金 、申 万菱 信中 证军工 指数 分
级 证券 投资 基金 、招 商可转 债分 级债 券型 证券 投资基 金、 泰达 宏利 货币 市场基 金、 宝盈 科
技30 灵活 配置 混合 型证 券 投资基 金 、 华 润元 大医 疗 保健量 化 股 票型 证券 投资 基金 、 融 通月
月 添利 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、中 海惠 祥分级 债券 型证 券投 资基 金、建 信稳 定添 利东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-23
债 券型 证券 投资 基金 、东方 新兴 成长 混合 型证 券投资 基金 、银 华双 月定 期理财 债券 型证 券
投资基 金、 嘉实 新兴 产业 股票型 证券 投资 基金 、诺 安天天 宝货 币市 场基 金、 招商招 利 1 个
月 期理 财债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 高端 制造行 业股 票型 证券 投资 基金、 工银 瑞信 添
益快线 货币 市场 基金 、国 泰国证 食品 饮料 行业 指数 分级证 券投 资基 金、 中 证 500 医药 卫生
指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、富 国天 时货币 市场 基金 、鹏 华先 进制造 股票 型证 券
投资基 金、 大成 纳斯达克 100 指数 证券 投资 基金 、 银华惠 增利 货币 市场 基金 、华润 元大 富
时中 国 A50 指 数型 证券 投 资基金 、安 信现 金增 利货 币市场 基金 、南 方理 财金 交易型 货币 市
场 基金 、工 银瑞 信创 新动力 股票 型证 券投 资基 金、东 方添 益债 券型 证券 投资基 金、 富国 中
证国有 企业 改革 指数 分级 证券投 资基 金 、 华 夏沪 港 通恒生 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、
大成产 业升 级股 票型 证券 投资基 金(LOF) 。
（二）基金托管人的 内部 风险控制制度说明
1 、内 部控 制目 标
严 格遵 守国家 有关托 管业务 的法 律法规 、行业 监管规 章和行 内有 关管理 规定,守 法经
营、 规范 运作 、 严 格监 察, 确保业 务 的 稳健 运行, 保 证 基金财 产的 安全 完整,确 保 有关信 息的
真实、 准确 、完 整、 及时, 保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。
2 、内 部控 制组 织结 构
风 险管 理委员 会 总体 负责中 国农 业银行 的风险 管理与 内部控 制工 作, 对托管 业务 风险
管理和 内部 控制 工作 进行 监督和 评价 。 托管 业务 部 专门设 置了 风险 管理 处, 配 备了专 职内 控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作, 独立 行使 监 督稽核 职权 。
3 、内 部控 制制 度及 措施
具备系 统、 完 善的 制度 控 制体系， 建立 了管 理制 度 、 控制制 度、 岗 位职 责 、 业务操 作
流 程， 可以 保证 托管 业务的 规范 操作 和顺 利进 行；业 务人 员具 备从 业资 格；业 务管 理实 行
严 格的 复核 、审 核、 检查制 度， 授权 工作 实行 集中控 制， 业务 印章 按规 程保管 、存 放、 使
用， 账 户资 料严 格保管 ， 制约机 制严 格有 效； 业 务 操作区 专门 设置 ， 封闭 管 理,实 施音 像监
控； 业务 信息 由专 职信 息 披露人 负责,防 止泄 密； 业 务实现 自动 化操 作 ， 防 止 人为事 故的 发
生，技 术系 统完 整、 独立 。
（三）基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序
基 金托管 人通过 参数 设置将 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 基金合 同、托 管协 议规定 的投
资 比例 和禁 止投 资品 种输入 监控 系统 ，每 日登 录监控 系统 监督 基金 管理 人的投 资运 作， 并
通过基 金资 金账 户、 基金 管理人 的投 资指 令等 监督 基金管 理人 的其 他行 为。 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-24
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理：
1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ；
2 、书 面警 示。对 本基金 投资 比例 接近超 标、资 金头寸 不足等 问题 ，以书 面方式 对基
金管理 人进 行提 示；
3 、 书面 报告。 对投 资比 例 超标、 清算 资金 透支以 及 其他涉 嫌违 规交 易等 行为 ， 书面 提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。
五 、相 关服务 机构
一、基金份额发售机 构
1.直销 机构 ：
东吴基 金管 理有 限公 司直 销中心
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ）
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ）
法定代 表人 ： 任 少华
联系人 ：钱巍
直销电 话： （021 ）50509880
传真： （021 ）50509884
客户服 务电 话：400-821-0588 （免 长途 话费 ）
网站： www.scfund.com.cn
2.代销 机构 ：
(1) 中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：田 国立
联系人 ：郭 伟
电话：010-65557048
传真：010-65550827
客服电 话：95558
公司网 址：http://bank.ecitic.com
(2) 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-25
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：蒋 超良
联系人 ：刘 峰
电话： （010 ）85108226
传真： （010 ）85109219
客服电 话：95599
公司网 址：www.abchina.com
(3) 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ）
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ）
法定代 表 人 ：姜 建清
联系人 ：杨 菲
传真： （010 ）66105662
客服电 话：95588
公司网 址：www.icbc.com.cn
(4) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ： 王 洪章
联系人 ：张 静
传真： （010 ）66275654
客服电 话：95533
公司网 址：www.ccb.com
(5) 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ： 牛 锡明
联系人 ：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483 东吴保本混合型证券投资基金
招 募说明书更新
6-1-26
客服电 话：95559
公司网 址：www.bankcomm.com
(6) 华夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ）
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ）
法定代 表人 ：吴 建
联系人 ：李慧
电话： （010 ）85238670
传真： （010 ）85238680
客户服 务电 话：95577
公司网 址：www.hxb.com..cn
(7) 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：傅 育宁
联系人 ：邓 炯鹏
电话：(0755)83198888
传真：(0755) 83195049
客服电 话：95555
公司网 址：www.cmbchina.com
(8) 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：董 文标
联系人 ：杨 成茜
电话：(010)57092619
传真：(010)57092611
客服电 话：95568
公司网 址 ：www.cmbc.com.cn
(9) 宁波银 行股 份有 限公 司 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-27
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
办公地 址： 宁波 市 鄞 州区 宁南南 路 700 号 宁波 银行 大楼
法定代 表人 ： 陆 华裕
联系人 ：胡 技勋
电话： （0574 ）89068340
传真： （0574 ）87050024
客服电 话：96528 ， 上海 地 区 962528
公司网 址：www.nbcb.com.cn
(10) 中国邮 政储 蓄银 行有 限责 任公司
注册地 址： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 131 号
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 131 号
法定代 表人 ：刘 安东
联系人 ：陈 春林
传真：010-66415194
客服电 话：95580
公司网 址：www.psbc.com
(11) 平安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
联系人 ：张莉
电话：021-38637673
客服电 话：40066-99999（ 免长途 费）0755-961202
公司网 址：www.pingan.com
(12) 温州银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 温州 市车 站大 道华海 广 场 1 号楼
办公地 址： 温州 市车 站大 道 196 号
法定代 表人 ：邢 增福
联系人 ：林 波
电话：0577-88990082 东吴保本混合型证券投资基金
招 募说明书更新
6-1-28
传真：0577-88995217
客服电 话：0577-96699
公司网 址： www.wzbank.cn
(13) 烟台银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号
办公地 址： 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号
法定代 表人 ：叶 文君
联系人 ：王 淑华
电话：0535-6699660
传真：0535-6699884
客服电 话：4008-311-777
公司网 址：www.yantaibank.net
(14) 苏州银 行 股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省苏 州市 东吴北 路 143 号
办公地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园 路 728 号
法定代 表人 ：王 兰凤
联系人 ：项 喻楠
电话：0512-69868389
传真：0512-69868370
客服热 线：96067
公司网 址：www.suzhoubank.com
(15) 东吴证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦 18-21 层
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范 力
联系人 ：方 晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电 话：0512-33396288
公司网 址：www.dwzq.com.cn 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-29
(16) 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广东路 689 号 海通 证券 大厦
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：金芸 、 李笑 鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电 话：021-95553
公司网 址：www.htsec.com
(17) 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址： 上海 徐汇 区长 乐路 989 号45 层
办公地 址： 上海 徐汇 区长 乐路 989 号45 层
法定代 表人 ：李梅
联系人 ：黄莹
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或4008895523
公司网 址：www.swhysc.com
(18) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市 朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 内大 街 188 号
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：权唐
电话： （010 ）65183880
传真： （010 ）65182261
客服电 话：400-8888-108
公司网 址：www.csc108.com
(19) 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 6 层
法定代 表人 ：何 如 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-30
联系人 ：齐 晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn
(20) 国联证 券股 份有 限公司
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼
法定代 表人 ：雷 建辉
联系人 ：徐 欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电 话：400 888 5288
公司网 址：www.glsc.com.cn
(21) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：吴 倩
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服 务热 线：400-8888-666
(22) 金元证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心 17 层
法定代 表人 ：陆涛
联系人 ：马 贤清
电话： （0755 ）83025022
传真： （0755 ）83025625
客服电 话：4008-888-228 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-31
公司网 址：www.jyzq.com.cn
(23) 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦 1 栋 9 层
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：陈 剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558305
客服电 话：400-800-1001
公司网 址：www.essence.com.cn
(24) 华泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
电话：025-83290523
传真：025-84579763
联系人 ：肖 亦玲
客服电 话：95597
公司网 址：www.htsc.com.cn
(25) 中航证 券有 限公 司
注册地 址： 江西 省 南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦 A 座 41 楼
办公地 址： 江西 省 南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦 A 座 41 楼
法定代 表人 ：杜航
联系人 ： 戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
客服电 话：400-8866-567
公司网 址：www.avicsec.com
(26) 财富证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-32
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层
法定代 表人 ： 周晖
联系人 ： 郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客服电 话：0731-84403350
公司网 址： www.cfzq.com
(27) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ：杨 宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ：吴 忠超
客服电 话： 95548
公司网 址： www.citicssd.com
(28) 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
客服电 话：4008888788、10108998
公司网 址：www.ebscn.com
(29) 渤海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
办公地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ： 杜 庆平
联系人 ：王 兆权 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-33
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电 话：400-6515-988
公司网 址：www.bhzq.com
(30) 中银国 际证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大厦 39F
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号 中银 大 厦 39-40F
法定代 表人 ：许 刚
联系人 ：马 瑾
电话： （021 ）20328720
客户服 务电 话：4006208888
公司网 址：www.bocichina.com
(31) 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38—45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38—45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话： （0755 ）82943666
传真： （0755 ）82943636
联系人 ：林 生迎
客服电 话：95565 、400-8888-111
公司网 址：www.newone.com.cn
(32) 齐鲁证 券有 限公 司
注册地 址： 山东 省 济 南市 经七 路 86 号 23 层
办公地 址： 山东 省 济 南市 经七 路 86 号 23 层
法定代 表人 ：李玮
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
联系人 ：吴 阳
客服电 话：95538
公司网 址：www.qlzq.com.cn 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-34
(33) 恒泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 东风 路 111 号
法定代 表人 ：鞠 瑾
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
联系人 ：常 向东
客服电 话：0471-4961259
公司网 址：www.cnht.com.cn
(34) 南京证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号
办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号
法定代 表人 ：张 华东
联系人 ：水 晨
电话：025-83367888
传真：025-83320066
客服电 话：400-828-5888
公司网 址： www.njzq.com.cn
(35) 东海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大 厦
法定代 表人 ：刘 化军
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人 ：梁 旭
客服电 话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
(36) 中国中 投证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层 01 、02 、03 、05 、11 、12、13 、15 、16 、18 、19 、20、21、22、23 单元 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-35
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ： 刘毅
电话：0755-8202 3442
传真：0755-8202 6539
客服热 线：400 600 8008
公司网 址：www.china-invs.cn
(37) 爱建证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼
办公地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 20-25 楼
法定代 表人 ： 宫 龙云
联系人 ： 戴 莉丽
电话：021-32229888-25122
传真：021-62878783
客服电 话：021-63340678
公司网 址：www.ajzq.com
(38) 天相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址：
北 京市 西城 区金融 街 19 号 富凯 大厦 B 座 701
邮编 ：100032
办公地 址：
北 京市 西城 区新街 口外 大 街 28 号 C 座 5 层
邮编 ：100088
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：尹 伶
联系电 话：010-66045529
客服电 话： 010-66045678
传真： 010-66045518
天相投 顾网 址： http://www.txsec.com
天相基 金网 网址 ：www.jjm.com.cn
(39) 华宝证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦 27 层
办公地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦 27 层
法定代 表人 ：陈 林
东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-36
联系人 ：宋 歌
电话：021-68778081
传真：021-68778117
客服电 话：4008209898
公司网 址：www.cnhbstock.com
(40) 平安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔
联系人 ：郑 舒丽
电话：0755 －82400862
传真：0755 －82433794
客服热 线：4008816168
公司网 址：www.PINGAN.com
(41) 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电 话：95579 或 4008-888-999
公司网 址：www.95579.com
(42) 信达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：唐 静
电话：010-63081000
传真：010-63080978 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-37
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
(43) 华安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：甘 霖
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电 话 ：0551-96518 或者 4008096518
公司网 址：www.hazq.com
(44) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：郁 忠民
联系人 ：张 瑾
电话：021-53519888-1915
传真：021-33303353
客服电 话：4008918918
公司网 址：www.shzq.com
(45) 广州证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼
办公地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼
法定代 表人 ：邱 三发
联系人 ： 林洁 茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客服电 话：020-961303
公司网 址：www.gzs.com.cn
(46) 厦门证 券有 限公 司 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-38
注册地 址： 厦 门市 莲前 西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
办公地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
法定代 表人 ： 傅毅 辉
联系人 ： 卢金 文
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客服热 线：0592-5163588
公司网 址：www.xmzq.com.cn
(47) 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 第 A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ： 陈忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服热 线：95558
公司网 址：www.cs.ecitic.com
(48) 五矿证 券有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47-49 层
法定代 表人 ：张 永衡
联系人 ： 赖君 伟
电话：0755-23902400
传真：0755-82545500
客服热 线：40018-40028
公司网 址：www.wkzq.com.cn
(49) 天源证 券经 纪有 限公 司
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路 53 号汇 通大 厦六 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 民田路 新华 保险 大 厦 18 楼
法定代 表人 ：林 小明 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-39
联系人 ：聂 晗
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
客服热 线：4006543218
公司网 址：www.tyzq.com.cn
(50) 上海华 信证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ：罗 浩
联系人 ：倪 丹
电话：021-38784818
传真：021-68775878
客服热 线：68777877
公司网 址：www.cf-clsa.com
(51) 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司
住所： 浙江 省杭 州市 解放 东路 29 号 迪凯 银座 22 层
办 公地 址： 浙江 省杭 州市解 放东 路 29 号 迪凯 银 座 22 层
法 定代 表人 ：沈 强
电 话：0571-86078823
传 真：0571-85783711
联 系人 ：周妍
网 址：www.bigsun.com.cn
客 户服 务电 话：0571-96598
(52) 万联证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路 11 号高 德 置地广 场 F 座 18、19 层
办公地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路 11 号高 德 置地广 场 F 座 18、19 层
法定代 表人 ：张 建军
联系人 ： 王鑫
电话：020-38286588
传真：020-38286588 东吴保本混合型证券投资基金
招 募说明书更新
6-1-40
客服热 线：4008888133
公司网 址：www.wlzq.com.cn
(53) 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：张 玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客服热 线：4006-788-887
公司网 址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(54) 华鑫证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元
法定代 表人 ：洪 家新
联系人 ：孔 泉
电话：0755-82083788
传真：0755-82083408
客服热 线：021-32109999, 029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
(55) 国海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号
办公地 址： 广 西 南宁 市滨 湖路 46 号
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ：牛 孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服热 线：95563
公司网 址：www.ghzq.com.cn
(56) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 东吴保本混合型证券投资基金
招 募说明书更新
6-1-41
注册地 址： 浙 江省 杭州 市 西湖区 文二 西 路 1 号 元茂 大厦 903 室
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
联系人 ： 杨翼
电话：0571-88911818 转 8565
传真：0571 —86800423
客服热 线：4008-773-772
公司网 址：www. 5ifund.com
(57) 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号 205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼 801
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：方 成
电话：021-38600735
传真：021-38509777
客服热 线：400 －821 －5399
公司网 址：www.noah-fund.com
(58) 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼
法定代 表人 ：其实
联系人 ： 潘世 友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服热 线：400-1818-188
公司网 址：www.1234567.com.cn
(59) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 杭 州市 余杭 区 仓前街 道海 曙路 东 2 号
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ： 陈柏 青 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-42
联系人 ： 张裕
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服热 线：4000 766 123
公司网 址：www.fund123.cn
(60) 和讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：于 杨
电话：021-20835779
传真：021-20835885
客服热 线：400-920-0022
公司网 址：http://licaike.hexun.com/
(61) 上海长 量 基 金销 售投 资 有 限公司
代销机 构： 上海 长量 基金 销售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：敖 玲
电话：021-58788678-8201
传真：021 —58787698
客服电 话：400-089-1289
公司网 站： www.erichfund.com
3. 基金 管理 人可 根据 《 基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《销 售 办法》 和基 金合 同等 的规 定， 选 择
其他符 合要 求的 机构 代理 销售本 基金 ，并 及时 履行 公告义 务。
二、注册登记机构： 东吴 基金管理有限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ）
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路279 号（200135 ） 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-43
法定代 表人 ： 任 少华
联系人 ：钱巍
电话：021-50509888
传真：021-50509884
客户服 务电 话：400-821-0588 （免 长途 话费 ）
网站： www.scfund.com.cn
三、担保人
名称： 中国 投资 担保 有限 公司
住所： 北京 市海 淀区 西三 环北路100 号金 玉大 厦写 字楼9 层
办公地 址： 北京 市海 淀区 西三环 北路100 号金 玉大 厦写字 楼9 层
法定代 表人 ：刘 新来
成立日 期：1993 年12 月4 日
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本：3,521,459,934 元人民币
联系人 ： 侯楠 颜冰
联系电 话：010-88822888
经营范 围 ： 投 资担 保； 投 资及担 保的 评审 、 策划 、 咨询服 务 ； 投 资及 投资 相 关的策 划、
咨询； 资产 受托 管理 ；经 济信息 咨询 ；人 员培 训； 新技术 、新 产品 的开 发、 生产和 产品 销
售；仓 储服 务； 组织 、主 办会议 及交 流活 动； 上述 范围涉 及国 家专 项规 定管 理的按 有关 规
定办理 。
四、律师事务所和经 办律 师
名称： 北京 市君 泽君 律师 事务所
住所： 北京 市西 城区 金融 大街9 号金 融街 中心 南楼 六 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街9 号金 融街 中心 南 楼六层
负责人： 陶 修明
电话：010-66523388
传真：010-66523399
经办律 师： 王勇 、余 红征
五、会计师事务所和 经办 注册会计师 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-44
名称： 江苏 天衡 会计 师事 务所有 限公 司
注册地 址： 南京 市正 洪街18 号东 宇大 厦8楼
办公地 址： 南京 市正 洪街18 号东 宇大 厦8楼
法定代 表人 ： 余 瑞玉
经办注 册会 计师 ： 谈 建忠 魏娜
电话：025-84711188
传真：025-84716883
六 、基 金的募 集
东吴保 本混 合型 证券 投资 基金 （以 下简 称"本 基金" ） 经 中国 证监 会证 监许 可[2012]506
号文） 批准 ，于 2012 年 07 月 11 日起 向社 会公 开募 集。截 止到 2012 年 8 月 8 日， 基金 募
集工作 已顺 利结 束。
经江苏 公证 天业 会计 师事 务所有 限公 司验 资， 截至 2012 年 8 月 10 日止 ，本 次东吴 保
本 混合 型证 券投 资基 金已收 到首 次发 售募 集（ 扣除认 购费 后） 的实 收基 金（本 金） 人民 币
775496730.13 元， 折合 775496730.13 份 基金 份额 。 经东吴 基金 管理 有限 公司 开放式 基金 登
记 结算 系统 确认 的本 基金募 集期 间有 效认 购资 金按实 际适 用年 利率 计算 产生的 利息 共计 人
民币 176722.49 元 ， 折 合 176722.49 份 基 金 份 额 。 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币
775673452.62 元 ，折 合 775673452.62 份基 金份 额。 本次募 集有 效认 购户 数为 9382 户（其
中，个 人投 资者 帐户 9357 户，机 构投 资者 帐户 25 户 ） ，按 照每 份基 金份 额面 值 1.00 元人
民币计 算 ， 本 息合 计募 集 基金份 额总 额 为775673452.62 份， 已全 部归 入基 金 份额持 有人 帐
户 ，归 基金 份额 持有 人所有 。其 中， 东吴 基金 管理有 限公 司基 金从 业人 员认购 的基 金份 额
总额 为99013.9 份（ 含募 集期利 息转 结的 份额 ） ， 占 本次募 集基 金总 份额 的比 例为 0.01% 。
七 、基 金合同 的生 效
一、基金备案的条件
本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 个月 内， 在基 金募 集份额 总额 不少 于 2 亿份 ，基金 募
集金 额 不少 于 2 亿元 人民 币且基 金认 购人 数不 少 于 200 人 的条 件下 ，基 金管 理人依 据法 律东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-45
法规及 招募 说明 书可 以决 定停止 基金 发售 ， 并在 10 日内聘 请法 定验 资机 构验 资， 自收 到验
资报告 之日 起 10 日 内， 向 中国证 监会 办理 基金 备案 手续。
基金募 集达 到基 金备 案条 件的， 自基 金管 理人 办理 完毕基 金备 案手 续并 取得 中国证 监
会书面 确认 之日 起， 基金 合同生 效； 否则 基金 合同 不生效 。基 金管 理人 在收 到中国 证监 会
确认文 件的 次日 对基 金合 同生效 事宜 予以 公告 。基 金管理 人应 将基 金募 集期 间募集 的资 金
存入专 门账 户， 在基 金募 集行为 结束 前， 任何 人不 得动用 。
二、 基金合同不 能生 效时 募集资金的处理方式
如果募 集期 限届 满， 未满 足募集 生效 条件 ，基 金管 理人应 当承 担下 列责 任：
1 、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用；
2 、基 金募 集期 届满 后 30 日内返 还投 资者 已缴 纳的 款项， 并加 计银 行同 期存 款利息 。
3 、 如基 金募 集失 败， 基 金 管理人、 基金 托管 人及 销售 机构 不得 请求 报酬。 基 金管理 人、
基金托 管人 和销售 机 构为 基金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。
三、基金存续期内的 基金 份额持有人数量和资 金 数 额
基金合 同生 效后 ，基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金资 产净 值低 于 5000 万 元，
基金管 理人 应当 及时 报告 中国证 监会 ； 连续 20 个 工 作日出 现前 述情 况的 ， 基 金管理 人应当
向中国 证监 会说 明原 因并 报送 解 决方 案。
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。
八 、基 金份额 的申 购与赎 回
一、申购和赎回的场 所
本 基 金的 申购 与赎 回将 通过 销 售机 构进 行。 具体 的销 售 网点 将由 基金 管理 人在 招 募说
明 书或 其他 相关 公告 中列明 。基 金管 理人 可根 据情况 变更 或增 减代 销机 构，并 予以 公告 。
基 金投 资者 应当 在销 售机构 办理 基金 销售 业务 的营业 场所 或按 销售 机构 提供的 其他 方式 办
理基金 份额 的申 购与 赎回 。 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-46
二、申购和赎回的 开放 日及开放时间
1. 开放 日及 开放 时间
投 资 人在 开放 日办 理基 金份 额 的申 购和 赎回 ，具 体办 理 时间 为上 海证 券交 易所 、 深圳
证 券交 易所 的正 常交 易日的 交易 时间 。但 基金 管理人 根据 法律 法规 、中 国证监 会的 要求 或
本基金 合同 的规 定公 告暂 停申购 、赎 回时 除外 。
基 金 合同 生效 后， 若出 现新 的 证券 交易 市场 、证 券交 易 所交 易时 间变 更或 其他 特 殊情
况 ，基 金管 理人 将视 情况对 前述 开放 日及 开放 时间进 行相 应的 调整 ，但 应在实 施日 前依 照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。
2. 申购 、赎 回开 始日 及业 务办理 时间
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个月 开 始办理 申购 ，具 体业 务办 理时间 在
申购开 始公 告中 规定 。
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个月 开 始办理 赎回 ，具 体业 务办 理时间 在
赎回开 始公 告中 规定 。
在 确 定申 购开 始与 赎回 开始 时 间后 ，基 金管 理人 应在 申 购、 赎回 开始 日前 依照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 申购 与赎 回的开 始时 间 。
基 金 管理 人不 得在 基金 合同 约 定之 外的 日期 或者 时间 办 理基 金份 额的 申购 、赎 回 或者
转 换。 投资 人在 基金 合同约 定之 外的 日期 和时 间提出 申购 、赎 回或 转换 申请且 登记 机构 确
认接收 的， 其基 金份 额申 购、赎 回价 格为 下一 开放 日基金 份额 申购 、赎 回的 价格。
三、申购与赎回的原 则
1 、 “ 未知 价” 原则 ，即 申购 、 赎回 价格 以申 请当 日收 市 后计 算的 基金 份额 净值 为 基准
进行计 算；
2 、 “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ；
3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销；
4 、赎 回遵 循“ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎 回 ；
基 金 管理 人可 在法 律法 规允 许 的情 况下 ，对 上述 原则 进 行调 整。 基金 管理 人必 须 在新
规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。
四、申购与赎回的程 序 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-47
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式
投 资 人必 须根 据销 售机 构规 定 的程 序， 在开 放日 的具 体 业务 办理 时间 内提 出申 购 或赎
回的申 请。
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付
投资人 申 购基 金份 额时 ，必 须 全额 交付 申购 款项 ，投 资 人交 付款 项， 申购 申请 即 为有
效。
投资人 赎回 申请 成功 后 ， 基金管 理人 将 在T＋7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。 在 发生
巨额赎 回时 ，款 项的 支付 办法参 照本 基金 合同 有关 条款处 理。
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认
基 金 管理 人应 以 交 易时 间结 束 前受 理 有效 申 购和 赎回 申 请的 当天 作为 申购 或赎 回 申请
日 （T 日） ， 在正 常情 况下 ， 本 基金 登记 机构 在T+1 日内 （包 括该 日） 为对 该 交易的 有效 性
进行确 认。T 日 提交 的有 效 申请 ， 投资 人可 在T+2 日 后 （ 包 括该 日 ） 到 销售网 点柜台 或以 销
售机构 规定 的其 他方 式查 询申请 的确 认情 况。 若申 购不成 功， 则申 购款 项退 还给投 资人 。
五、申购和赎回的数 额限 制
1. 投资 者每 次最 低申 购金 额为1,000 元（ 含申 购费） 。
2. 基金 份额 持有 人在 销售 机构赎 回时 ， 每次 赎回 申 请不得 低于1,000 份 基金 份 额。 基金
份额持 有人 赎回 时或 赎回 后在销 售机 构 （网 点） 保 留的基 金份 额余 额不 足100 份的 ， 在 赎回
时需一 次全 部赎 回。
3. 基 金管 理人 可以 根据 市场 情 况， 在法 律法 规允 许的 情 况下 ，调 整上 述规 定申 购 金额
和 赎回 份额 的数 量限 制。基 金管 理人 必须 在调 整前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指
定媒体 上公 告并 报中 国证 监会备 案。
六、申购和赎回的价 格、 费用及其用途
（一）申购费与赎回 费
1 、 申购 费用 由投 资人 承担 ， 不列 入基 金财 产。 若 保 本周期 到期 后， 本基金 不 符合保 本
基金存 续条 件 ， 转 为变 更 后的 “东 吴配 置优 化混 合 型证券 投资 基金 ” ， 申购 费 率不高 于基 金
申购金 额 的5% ，具 体费 率 以届时 公告 为准 。 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-48
2 、 赎 回费 用由 赎回 基金 份 额的基 金份 额持 有人 承担 ， 在 基金 份额 持有 人赎 回 基金份 额
时收取 。 不 低于 赎回 费总 额 的 25% 应归 基金 财产 ， 其 余 用于支 付登 记费 和其 他必 要的手 续费 。
若 保本 周期 到期 后， 本基金 不符 合保 本基 金存 续 条件 ，转 为变 更后 的“ 东吴配 置优 化混 合
型证券 投资 基金 ”， 赎回 费率最 高不 超 过5% ，具 体 费率以 届时 公告 为准 。
3、具 体费 率如 下：
申购金 额M （含 申购 费） 申购费 率
M ＜100 万 1.2%
100万≤M ＜200 万 0.8%
200万≤M ＜500 万 0.4%
M ≥500 万 1000 元/ 笔
持有时 间（T ） 赎回费 率
T ＜1 年 2.0%
1年≤T ＜2 年 1.6%
2年≤T ＜3 年 1.2%
T ≥3 年 0
注：1 年指365天
4、 本 基金 的申 购费 用最 高 不超过 申购 金额 的 5% ， 赎 回费用 最高 不超 过赎 回金 额 的 5% 。
基 金管 理人 可以 在基 金合同 约定 的范 围内 调整 费率或 收费 方式 ，并 最迟 应于新 的费 率或 收
费方式 实 施2 个 工作 日前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。
5 、 对特 定交 易方 式（ 如网上 交 易、 电话 交易 等） ，基金 管 理人 可以 采用 低于 柜台 交 易
方式的 基金 申购 费率 和基 金赎回 费率 。
6 、 基 金管 理人 可以 在不 违 背法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 况下 根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划 ， 针 对基 金 投资者 定期 和不 定期 地开 展基金 促销 活动 。 在基 金 促销活 动期 间，
基金管 理人 可以 按中 国证 监会要 求履 行必 要手 续后 ， 对 基金 投资 者适 当调 整 基金申 购费 率、
赎回费 率和 转换 费率 。
（二）申购份数与赎 回金 额的计算方式
1 、 本基 金份 额净 值的 计算 ， 保留 到小 数点 后 3 位 ， 小数点 后 第4 位 四舍 五入 ， 由此 产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。T 日的 基金 份额 净 值在当 天收 市后 计算 ， 并 在 T+1 日内 公
告。遇 特殊 情况 ，经 中国 证监会 同意 ，可 以适 当延 迟计算 或公 告。
2 、 申 购份 额的 计算 及余 额 的处理 方式 ： 申购 的有 效 份额为 净申 购金 额除 以当 日的基 金
份 额净 值， 有效 份额 单位为 份， 上述 计算 结果 均按四 舍五 入方 法， 保留 到小数 点后 两位，东吴保本混合型证券投资基金
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由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。
申购份 额的 计算 如下 ：
净申购 金额=申 购金 额/（1+ 申购 费率 ）
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额
申购份 数＝ 净申 购金 额/ T 日基金 份额 净值
基 金 份数 以四 舍五 入的 方法 保 留小 数点 后两 位， 由此 误 差产 生的 损失 或收 益归 入 基金
资产。
举例： 假定T 日 的基 金份 额 净值为1.100 元 ， 四笔 申购 金额分 别为5,000 元、 150 万 元、 350
万元和1,000 万 元， 则各 笔 申购负 担的 前端 申购 费用 和获得 的基 金份 额计 算如 下：
申购1 申购2 申购3 申购4
申购金 额(元，A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 10,000,000.00
适用申 购费 率(B) 1.20% 0.80% 0.40% 固定费 用1000 元
净申购 金额(C=A/(1+B)) 4940.71
1488095.24
3486055.78
9,999,000.00
申购费(D=A-C) 59.29
11,904.76
13944.22
1,000.00
申购份 额(=C/1.100) 4491.55
1352813.85
3169141.62
9,090,000.00
3、 赎 回金 额的 计算 及处 理 方式 ： 赎 回金 额为 按实 际 确认的 有效 赎回 份额 乘以 当日基 金
份额净 值并 扣除 相应 的费 用，赎 回金 额单 位为 元。 上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法 ，保 留
到小数 点后 两位 ，由 此产 生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。
赎回金 额的 计算 如下 ：
在先进 先出 的原 则下 ，赎 回金额 的计 算方 法如 下：
赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日 基金份 额净 值
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率
赎回金 额= 赎回 总额- 赎回 费用
举例：
（1 ） 假定某 投资者在 持有本 基金不 超过一 年时间 内的T 日赎 回20,000.00 份， 其赎 回费
率为2% ，现 假定 该日 基金 份额净 值为1.250 元 ，则 其 获得的 净赎 回金 额计 算如 下：
赎回金 额=20,000.00× 1.250=25,000.00 元
赎回费 用=25,000.00× 2%=500.00 元
净赎回 金额=25,000.00-500.00=24,500.00 元
（2 ） 假 定 某 投 资 者 在 持 有 本 基 金 的 超 过 一 年 、 但 不 超 过 两 年 时 间 内 的 T 日 赎 回
20,000.00 份， 其 赎回 费率 为 1.6% ，现 假定 该日 基金 份额净 值为 1.550 元 ，则 其获得 的净 赎东吴保本混合型证券投资基金
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回金额 计算 如下 ：
赎回金 额=20,000.00× 1.550=31,000.00 元
赎回费 用=31,000.00× 1.6%=496.00 元
净赎回 金额=31,000.00-496.00=30,504.00 元
（3 ） 假 定 某 投 资 者 在 持 有 本 基 金 的 超 过 两 年 、 但 不 超 过 三 年 时 间 内 的 T 日 赎 回
10,000.00 份， 其 赎回 费率 为 1.2 % ， 现假 定 该 日基 金 份额净 值 为 1.300 元， 则 其获得 的净 赎
回金额 计算 如下 ：
赎回金 额=10,000.00× 1.300=13,000.00 元
赎回费 用=13,000.00× 1.2%=156.00 元
净赎回 金额=13,000.00-156=12,844.00 元
七、拒绝或暂停申购 的情 形
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受基 金投资 者的 申购 申请 ：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 ；
2 、 发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时 ， 基金管 理人 可暂 停接 收投 资人的 申
购申请 ；
3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值；
4 、 基 金管 理人 认为 接受 某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利
益时 ；
5 、 基 金资 产规 模过 大， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或 其 他可 能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形；
6 、 为 了保 障持 有到 期的 基 金份额 持有 人的 利益 ， 基 金管理 人可 在保 本周 期到 期前 6 个
月内视 情况 暂停 本基 金的 日常申 购和 转换 转入 业务 。
7 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会 认 定的 其他 情形 。
发生上 述 第 1、2、3 、5 、6、7 项暂 停申 购情 形时 ， 基金管 理人 应当 根据 有关 规定在 指
定 媒体 和基 金管 理人 网站上 刊登 暂停 申购 公告 。如果 基金 投资 者的 申购 申请被 拒绝 ，被 拒
绝 的申 购款 项将 退还 给投资 者。 在暂 停申 购的 情况消 除时 ，基 金管 理人 应及时 恢复 申购 业
务的办 理。
八、暂停赎回或延缓 支付 赎回款项的情形
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项； 东吴保本混合型证券投资基金
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2 、 发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时 ， 基金管 理人 可暂 停接 收投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回款 项；
3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值；
4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回；
5 、 为了 保 障持 有到 期的 基金 份 额持 有人 的利 益， 基金 管 理人 可在 保本 周期 到期 前 30
个工作 日内 视情 况暂 停本 基金的 日常 赎回 和转 换转 出业务 。
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。
发 生 上述 情形 时， 基金 管理 人 应在 当日 向中 国证 监会 报 告， 已接 受的 赎回 申请 ， 基金
管 理人 应按 时足 额支 付；如 暂时 不能 足额 支付 ，可支 付部 分按 单个 账户 申请量 占申 请总 量
的 比例 分配 给赎 回申 请人， 未支 付部 分可 延期 支付， 并以 后续 开放 日的 基金份 额净 值为 依
据计算 赎回 金额 ， 若 出现 上述 第 4 项所 述情 形， 按 基金合 同的 相关 条款 处理 。基金 份额 持
有 人在 申请 赎回 时可 事先选 择将 当日 可能 未获 受理部 分予 以撤 销。 在暂 停赎回 的情 况消 除
时，基 金管 理人 应及 时恢 复赎回 业务 的办 理并 公告 。
九、巨额赎回的情形 及处 理方式
1. 巨额 赎回 的认 定
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转
出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额)超过
前一开 放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额赎 回。
2. 巨额 赎 回 的处 理方 式
当 基 金出 现巨 额赎 回时 ，基 金 管理 人可 以根 据基 金当 时 的资 产组 合状 况决 定全 额 赎回
或部分 延期 赎回 。
(1)全 额赎 回： 当基 金管 理 人认为 有能 力支 付投 资人 的全部 赎回 申请 时 ， 按 正 常赎回 程
序执行 。
(2)部 分延 期赎 回： 当基 金 管理人 认为 支付 投资 人的 赎回申 请有 困难 或认 为因 支付投 资
人 的赎 回申 请而 进行 的财产 变现 可能 会对 基金 资产净 值造 成较 大波 动时 ，基金 管理 人在 当
日接受 赎回 比例 不低 于上 一开放 日基 金总 份额 的 10 ％的前 提下 ，可 对其 余赎 回申请 延期 办
理 。对 于当 日的 赎回 申请， 应当 按单 个账 户赎 回申请 量占 赎回 申请 总量 的比例 ，确 定当 日东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-52
受理 的 赎回 份额 ；对 于未能 赎回 部分 ，投 资人 在提交 赎回 申请 时可 以选 择延期 赎回 或取 消
赎 回。 选择 延期 赎回 的，将 自动 转入 下一 个开 放日继 续赎 回， 直到 全部 赎回为 止； 选择 取
消 赎回 的， 当日 未获 受理的 部分 赎回 申请 将被 撤销。 延期 的赎 回申 请与 下一开 放日 赎回 申
请 一并 处理 ，无 优先 权并以 下一 开放 日的 基金 份额净 值为 基础 计算 赎回 金额， 以此 类推 ，
直 到全 部赎 回为 止。 如投资 人在 提交 赎回 申请 时未作 明确 选择 ，投 资人 未能赎 回部 分作 自
动延期 赎回 处理 。
(3)暂 停赎 回： 连续2 日以上(含 本数) 发生 巨额 赎回 ， 如 基金 管理 人认 为有 必 要， 可暂
停接受 基金 的赎 回申 请 ； 已经接 受的 赎回 申请 可以 延缓支 付赎 回款 项 ， 但 不 得超 过 20 个工
作日， 并应 当在 指定 媒体 上进行 公告 。
3. 巨额 赎回 的公 告
当 发 生上 述延 期赎 回并 延期 办 理时 ，基 金管 理人 应当 通 过邮 寄、 传真 或者 招募 说 明书
规定的 其他 方式 在 2 日 内 通知基 金份 额持 有人 ，说 明有关 处理 方法 ，同 时在 指定媒 体上 刊
登公告 。
十、暂停申购或赎回 的公 告和重新开放申购或 赎回 的公告
1. 发 生上 述暂 停申 购或 赎回 情 况的 ，基 金管 理人 当日 应 立即 向中 国证 监会 备案 ， 并在
规定期 限内 在指 定媒 体上 刊登暂 停公 告 。
2. 如发 生暂 停的 时间 为 1 日，基 金管 理人 应 于 重新 开放日 ， 在 指定 媒体 上刊 登基金 重
新开放 申购 或赎 回公 告 ， 并公布 最 近1 个 开放 日的 基金份 额净 值。
3. 如发 生暂 停的 时间 超过 1 日但少 于 2 周， 暂 停结 束， 基 金重 新开 放申 购或 赎回时 ，
基金管 理人 应提 前 2 日 在 指定媒 体上 刊登 基金 重新 开放申 购或 赎回 公告 ，并 公告最 近 1 个
开放日 的基 金份 额净 值 。
4. 如发 生暂 停的 时间 超 过 2 周， 暂停 期间 ，基 金管 理人应 每 2 周 至少 刊登 暂 停公 告 1
次。暂 停结 束， 基金 重新 开放申 购或 赎回 时， 基金 管理人 应提 前 2 日 在指 定 媒体上 连续 刊
登基金 重新 开放 申购 或赎 回公告 ，并 公告 最 近1 个 开放日 的基 金份 额净 值。
十一、基金转换
基 金 管理 人可 以根 据相 关法 律 法规 以及 本 基 金合 同的 规 定决 定开 办本 基金 与基 金 管理
人 管理 的、 且由 同一 注册登 记机 构办 理注 册登 记的其 他基 金之 间的 转换 业务， 基金 转换 可
以 收取 一定 的转 换费 ，相关 规则 由基 金管 理人 届时根 据相 关法 律法 规及 本基金 合同 的规 定东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-53
制定并 公告 ，并 提前 告知 基金托 管人 与相 关机 构。
1. 基金 转换 业务 的适 用范 围
本 基 金 已开 通 与 本基 金 管理 人 旗 下基 金 ： 东吴 嘉 禾优 势 精 选混 合 型 开放 式 证券 投 资基
金 （ 基金 代码 ：580001 ） 、 东 吴价 值成 长双 动力 股 票型证 券投 资基 金前 端收 费 （ 基金 代码：
580002 ） 、东 吴 行业 轮 动股 票 型证 券 投资 基金 （ 基金 代 码：580003 ）、 东 吴优 信 稳 健 债券
型证券 投资 基 金 A （基 金 代码： 582001 ） 、 东吴 优信 稳健债 券型 证券 投资 基 金 C （基 金代 码：
582201 ） 、东 吴 进取 策 略灵 活 配置 混 合型 证券 投 资基 金 （基 金 代码 ：580005 ） 、 东吴 新经
济股票 型证 券投 资基 金 （ 基金代 码： 580006 ） 、 东 吴 新创业 股票 型证 券投 资基 金 （580007）、
东吴货 币市 场证 券投 资基 金 A （基 金代 码 ：583001 ） 和东吴 货币 市场 证券 投资 基金 B （ 基金
代码：583101 ） 、东 吴 中证 新 兴产 业 指数 证券 投 资基 金 （585001 ） 、东 吴 新产 业 精选 股票
型证券 投资 基金 （580008）、东吴 增利 债券 型证 券 投资基 金A （582002 ） 和东 吴增利 债券 型
证券投 资基 金C （582202 ）、东 吴内 需增 长 混 合型 证券投 资基 金 （580009 ） 。
基 金 管理 人今 后发 行的 开放 式 基金 将根 据具 体情 况确 定 是否 适用 于基 金转 换业 务 ，并
将另行 公告 。
2 ．开 通转 换的 销售 机构
投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：
中国农业银行股 份有限公司、华夏银行股份 有限公司、中国建设银行 股份有限公司、
交 通银 行股 份有 限公 司、中 国邮 政储 蓄银 行有 限责任 公司 、招 商银 行股 份有限 公司 、烟 台
银 行股 份有 限公 司、 中信银 行股 份有 限公 司、 中国民 生银 行股 份 有 限公 司、宁 波银 行股 份
有限公 司 、 温 州银 行股 份 有限公 司 、 中 信建 投证 券 有限责 任公 司 、 东 吴证 券 股份有 限公 司、
光 大证 券股 份有 限公 司、安 信证 券股 份有 限公 司、渤 海证 券有 限责 任公 司、国 泰君 安证 券
股份有 限公 司 、 国 信证 券 有限责 任公 司 、 中 航证 券 有限责 任公 司 、 齐 鲁证 券 有限责 任公 司、
招 商证 券股 份有 限公 司、国 联证 券有 限责 任公 司、中 信万 通证 券有 限责 任公司 、恒 泰证 券
有限责 任公 司 、 爱 建证 券 有限责 任公 司 、 长 江证 券 股份有 限公 司 、 信 达证 券 股份有 限公 司、
上 海证 券有 限责 任公 司、平 安证 券有 限责 任公 司、海 通证 券股 份有 限公 司、南 京证 券有 限
责 任公 司、 东海 证 券 有限责 任公 司、 天相 投资 顾问有 限公 司、 华安 证券 有限责 任公 司、 财
富 证券 有限 公司 、华 宝证券 有限 责任 公司 、 厦 门证券 有限 责任 公司 、中 信证券 股份 有限 公
司、 中信 证券( 浙江)有 限 责任公 司 、 天 源证 券有 限 责任公 司 、 申 万宏 源 证 券 股份有 限公 司、
华 泰证 券股 份有 限公 司、中 国中 投证 券有 限责 任公司 、金 元证 券股 份有 限公司 、 华 鑫证 券
有 限责 任公 司、 国海 证券股 份有 限公 司、 财富 里昂证 券有 限责 任公 司、 深圳众 禄基 金销 售
有限公 司、 浙江 同花顺 基 金销售 有限 公司 、 诺亚 正 行 （上 海） 基 金销 售投 资 顾问有 限公 司 、
上 海天 天基 金销 售有 限公司 、杭 州数 米基 金销 售有限 公司 、和 讯信 息科 技有限 公司 、 上海
长量基 金销 售投 资顾 问有 限公司 、万 联证 券有 限责 任公司 。
根 据 业务 需要 ，本 基金 管理 人 还将 会选 择其 他销 售机 构 开办 此业 务并 将按 有关 规 定予东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-54
以公告 。
十二、基金的非交易 过户
基 金 的非 交易 过户 是指 基金 注 册登 记机 构受 理继 承、 捐 赠和 司法 强制 执行 等情 形 而产
生 的非 交易 过户 以及 登记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交 易过 户 。 无论在 上述 何种 情
况下， 接受 划转 的主 体必 须是依 法可 以持 有本 基金 基金份 额的 投资 人。
继 承 是指 基金 份额 持有 人死 亡 ，其 持有 的基 金份 额由 其 合法 的继 承人 继承 ；捐 赠 指基
金 份额 持有 人将 其合 法持有 的基 金份 额 捐 赠给 福利性 质的 基金 会或 社会 团体； 司法 强制 执
行 是指 司法 机构 依据 生效司 法文 书将 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额强 制划转 给其 他自 然
人 、法 人或 其他 组织 。办理 非交 易过 户必 须提 供基金 注册 登记 机构 要求 提供的 相关 资料 ，
对 于符 合条 件的 非交 易过户 申请 按基 金登 记机 构的规 定办 理， 并按 基金 注册登 记机 构规 定
的标准 收费 。
十三、基金的转托管
基 金 份额 持有 人可 办理 已持 有 基金 份额 在不 同销 售机 构 之间 的转 托管 ，基 金销 售 机构
可以按 照规 定的 标准 收取 转托管 费。
十四、定期定额投资 计划
基 金 管理 人可 以为 投资 人办 理 定期 定额 投资 计划 ，具 体 规则 由基 金管 理人 在届 时 发布
公 告或 更新 的招 募说 明书中 确定 。投 资人 在办 理定期 定额 投资 计划 时可 自行约 定每 期扣 款
金 额， 每期 扣款 金额 必须不 低于 基金 管理 人在 相关公 告或 更新 的招 募说 明书中 所规 定的 定
期定额 投资 计划 最低 申购 金额。
十五、基金的冻结和 解冻
基 金 登记 机构 只受 理国 家有 权 机关 依法 要求 的基 金份 额 的冻 结与 解冻 ，以 及注 册 登记
机构认 可、 符合 法律 法规 的其他 情况 下的 冻结 与解 冻。
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6-1-55
九 、基 金的保 本
（一）保本
本 基 金为 基金 份额 持有 人认 购 并持 有到 期的 基金 份额 提 供的 保本 金额 为基 金份 额 持有
人 认购 并持 有到 期的 基金份 额的 投资 金额 ，即 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的基 金份 额
的认购 金额 、认 购费 用及 募集期 间的 利息 收入 之和 。
本 基 金第 一个 保本 周期 后各 保 本周 期的 保本 金额 为基 金 份额 持有 人过 渡期 申购 并 持有
到 期的 基金 份额 在折 算日所 代表 的资 产净 值及 过渡期 申购 费用 之和 以及 上一保 本周 期转 入
当期保 本周 期并 持有 到期 的基金 份额 在折 算日 所代 表的资 产净 值。
在第一 个保 本周 期到 期日 ， 如按基 金份 额持 有人 认购 并持有 到期 的基 金份 额与 到期日 基
金份额 净值 的乘 积加 上其 认购并 持有 到期 的基 金份 额累计 分红 金额 之和 计算 的总金 额高 于
或等于 基金 份额 持有 人认 购并持 有到 期的 基金 份额 的保本 金额 ，基 金管 理人 将按可 赎回 金
额支付 给基 金份 额持 有人 。第一 个保 本周 期到 期日 ，如基 金份 额持 有人 认购 并持有 到期 的
基金份 额与 到期 日基 金份 额净值 的乘 积加 上其 认购 并持有 到期 的基 金份 额累 计分红 金额 之
和计算 的总 金额 低于 基金 份额持 有人 认购 并持 有到 期的基 金份 额的 保本 金额 ，则基 金管 理
人应补 足该 差额 ，基 金管 理人最 迟应 在保 本周 期到 期日后20个 工作 日（ 含第20 个工 作日 ）
内将该 差额 支付 给基 金份 额持有 人。
本 基 金第 一个 保本 周期 后各 保 本周 期到 期日 ，如 基金 份 额持 有人 过渡 期申 购、 或 从上
一 保本 周期 转入 当期 保本周 期并 持有 到期 的基 金份额 的可 赎回 金额 加上 其过渡 期申 购、 或
从 上一 保本 周期 转入 当 期保 本周 期并 持有 到期 的基金 份额 在当 期保 本周 期内的 累计 分红 款
项 之和 低于 其过 渡期 申购保 本金 额、 或从 上一 保本周 期转 入当 期保 本周 期的基 金份 额的 保
本金额 ， 则 基金 管理 人 或 保本义 务人 应补 足该 差额 。
基 金 份额 持有 人认 购但 在基 金 保本 周期 到期 日前 （不 包 括该 日） 赎回 或转 换出 本 基金
的 基金 份额 ，基 金份 额持有 人在 保本 周期 内申 购或转 换入 的基 金份 额， 或者发 生基 金合 同
约定的 其他 不适 用保 本条 款情形 的， 相应 基金 份额 不适用 本条 款。
（二）保本周期
三年。
本 基 金第 一个 保本 周期 自《 基 金合 同 》 生效 之日 起至 三 个公 历年 后对 应日 止 ， 如 该对
应 日为 非工 作日 ， 则 保本周 期到 期日 顺延 至下 一个工 作日 。 本 基金 第一 个保本 周期 后的 各东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-56
保 本周 期自 基金 管理 人公告 的保 本周 期起 始日 起至三 个公 历年 后对 应日 止，如 该对 应日 为
非 工作 日， 则顺 延至 下一个 工作 日。 基金 管理 人将在 保本 周期 到期 前公 告的到 期处 理规 则
中确定 下一 个保 本周 期的 起始日 。
（三）适用保本条款 的情 形
1 、对 于本 基金 第一 个保 本 周期而 言， 基金 份额 持有 人认购 并持 有到 期的 基金 份额；
2 、 对 于认 购并 持有 到期 的 份额 、 或 过渡 期申 购并 持 有到期 、 或从 上一 保本 周 期转入 当
期 保本 周期 并持 有到 期的份 额， 基金 份额 持有 人无论 选择 赎回 、转 换到 基金管 理人 管理 的
其他基 金 、 本 基金 转入 下 一保本 周期 或是 转型 为 “ 东吴配 置优 化混 合型 证券 投资基 金” ， 都
同样适 用当 期保 本条 款。
（四）不适用保本条 款的 情形
1 、 在保 本周 期到 期日， 基 金份额 持有 人认 购、 或 过 渡期申 购、 或从 上一保 本 周期转 入
当 期保 本周 期并 持有 到期的 基金 份额 与保 本周 期到期 日基 金份 额净 值的 乘积加 上其 认购 、
或 过渡 期申 购、 或从 上一保 本周 期转 入当 期保 本周期 并持 有到 期的 基金 份额累 计分 红金 额
之和计 算的 总金 额不 低于 其保本 金额 ；
2、 基金份 额持 有人 认购 、 或 过渡期 申购 、 或从 上一 保 本周期 转入 当期 保本 周期 ， 但 在
基金保 本周 期到 期日 前（ 不包括 该日 ）赎 回或 转换 出本 基 金的 基金 份额 ；
3、 基金份 额持 有人 在保 本周 期内申购 或 转换 入 的 基金 份额；
4 、 在保本 周期 内发 生基 金合 同规定 的基 金合 同终 止的 情形；
5、 在保本 周期 内， 本基 金更 换 管理人 的 ， 但担 保人 书面 同 意继续 承担 保证 责任 的除 外；
6 、 在保本 周期 到期 日之 后（ 不包括 该日 ） ， 基金 份额 发 生的任 何形 式的 净值 减少 ；
7 、 因 不可 抗力 的原因 导致 基金 投资 亏损 ；或因 不可 抗力 事件 直接 导致基 金管 理人 无
法 按约 定履 行全 部或 部分义 务或 延迟 履行 义务 的， 或 基金 合同 规定 的其 他情形 基金 管理 人
免于履 行保 本义 务的 ；
十 、保本 的保 证
为确保履 行保 本条 款， 保障 基 金份 额持 有人 利益 ，本 基 金的 保本 由担 保人 提供 不 可撤
销的连 带责 任保 证 。 本 基 金的担 保人 为中 国投 资担 保有限 公司 或基 金合 同规 定的其 他机 构。
本基金 第一 个保 本周 期由 中国投 资担 保有 限公 司担 任担保 人。 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-57
基金管理人和担保 人为本 基金第一个保本周 期的保 证签署《东吴保本 混合型 证券投资
基 金保 证合 同》 （以下 简称“ 《 保证合 同》 ” ） ， 《保 证合同 》的 当事 人包括 基金 管理 人、 担保
人 和基 金份 额持 有人 。基金 投资 者自 依《 基金 合同》 取得 基金 份额 ，即 成为基 金份 额持 有
人和 《保 证合 同》 的当 事 人， 其购 买基 金份 额的 行 为本身 即表 明其 对 《保 证 合同 》 的 承认、
接受和 同意 。
担保人保证责任的 承担以 《保证合同 》为准 。 如无 特殊说明，保本周 期均指 第一个保
本周期 。
（一） 《保证合同》
《保证 合同 》中 涉及 基金 份额持 有人 利益 的主 要内 容如下 ：
1 、保证的范围和最高限 额
（1） 本基 金为 基金 份额 持 有人认 购并 持有 到期 的基 金份额 提供 的保 本金 额为 ： 认 购并
持有到 期的 基金 份额 的认 购金额 、认 购费 用及 募集 期间的 利息 收入 之和 。
（2） 担保 人 承 担保 证责 任 的 金额 即 保 证范 围为 ： 在 保本周 期到 期日 ， 基金 份 额持有 人
认 购并 持有 到期 的基 金份额 与保 本周 期到 期日 基金份 额净 值的 乘积 （即 “可赎 回金 额” ）
加 上认 购 并 持有 到期 的基金 份额 累计 分红 金额 之和计 算的 总金 额低 于 保 本金额 的差 额 部分
（该差 额部 分即 为保 本赔 付差额 ）
（3） 基金 份额 持有 人 申 购 或转换 转入 ， 以及 在保 本 周期到 期日 前赎 回或 转换 转出的 部
分 不在 保证 范围 之内 ，且担 保人 承担 保证 责任 的最高 限额 不超 过按 《基 金合同 》生 效之 日
确认的 基金 份额 所计 算的 保本金 额 。
（4） 保本 周期 到期 日是 指 本基金 保本 周期 （ 如无 特 别指明 ， 保本 周期 即为 本 基金第 一
个 保本 周期 ）届 满的 最后一 日。 本基 金的 保本 周期为 三年 ，自 《基 金合 同》生 效之 日起 至
三个公 历年 后对 应日 止， 如该对 应日 为非 工作 日， 保本周 期到 期日 顺延 至下 一 个工 作日 。
2 、 保证期间
保证期 间为 基金 保本 周期 到期日 起六 个月 。
3 、 保证的方式
在保证 期间 ，本 担保 人在 保证范 围内 承担 不可 撤销 的连带 保证 责任 。
4 、 除外责任 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-58
下列任 一情 形发 生时 ，担 保人不 承担 保证 责任 ：
（1） 在保 本周 期到 期日 ， 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的基 金份 额与 保本 周期到 期
日 基金 份额 净值 的乘 积加上 其认 购并 持有 到期 的基金 份额 累计 分红 金额 之和计 算的 总金 额
不低于 本基 金为 基金 份额 持有人 认购 并持 有到 期的 基金份 额提 供的 保本 金额 ；
（2） 基 金份 额持 有人 认购 ， 但在 基金 保本 周期到 期 日前 （ 不包 括该 日） 赎 回 或转换 出
的本基 金的 基金 份额 ；
(3) 基 金份 额持 有人 在本 保本周 期内 申购 或转 换入 的基金 份额 ；
(4) 在 保本 周期 内发 生基 金合同 规定 的基 金合 同终 止的情 形；
(5) 在保 本周 期 内发 生本基 金 与其 他基 金 合并 或 更换 基 金管 理人 的 情形 ，且担 保 人不
同意继 续承 担保 证责 任；
(6) 在 保本 周期 到期 日 之 后（不 包括 该日 ） ， 基金 份 额发生 的任 何形 式的 净值 减少；
(7) 因不 可抗 力 的原 因导致 基 金投 资亏 损 ；或 因 不可 抗 力事 件 直 接 导致 基金管 理 人无
法 按约 定履 行全 部或 部分义 务或 延迟 履行 义务 的， 或 基金 合同 规定 的其 他情形 基金 管理 人
免于履 行保 本义 务的 ；
(8) 未经 担保 人 书面 同意 修 改 基金 合同 条 款， 可能 加 重 担保 人保 证 责任 的 ，根 据 法律
法规要 求进 行修 改的 除外 。
5 、 责任分担及 清偿程序
(1) 如果保 本 周 期 到 期 日 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 的 可 赎 回 金 额 与
相 应基 金份 额的 累计 分红金 额之 和低 于保 本金 额 ，基 金管 理人 应按 基金 合同 的 约定 在保本
周期到 期日 后 4 个 工作 日 内 将保 本赔 付差 额支 付至 本基金 在基 金托 管人 处开 立的账 户 ； 基
金 管理 人未 能按 照《 基金合 同》 的约 定全 额履 行保本 义务 的 ， 基金 管理 人在保 本周 期到 期
日后5 个工 作日 内 ， 向 担 保人发 出书 面 《履 行保 证 责任通 知书 》( 应当 载明 基 金管理 人应 向
基 金份 额持 有人 支付 的 本基 金保 本赔付 差 额、 基金管 理人 已自 行偿 付的 金额 、 需担保 人 支
付的代 偿款 项以 及基 金管 理人 指 定的 本基 金 在 基金 托管人 处开 立的 账户 信息) 。
(2) 担 保人 将在 收到 基金 管理人 发出 的《 履行 保证 责任通 知书 》后 的 5 个 工 作日内 ，
将 《履 行保 证责 任通 知书》 载明 的 代 偿款 项 划 入基金 管理 人 指 定的 本基 金 在基 金托 管人 处
开 立的 账户 中， 由基 金管理 人将 该 代 偿款 项 支 付给基 金份 额持 有人 。 担保 人将 上述 代偿 金
额 全额 划入 基金 管理 人 指定 的本 基金 在基 金托 管人处 开立 的账 户中 后即 为全部 履行 了保 证东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-59
责 任， 担保 人无 须对 基金份 额持 有人 逐一 进行 代偿。 代偿 款项 的分 配与 支付由 基 金 管理 人
负责， 担保 人对 此不 承担 责任。
(3) 基 金管 理人 最迟 应在 保本周 期到 期日 后 20 个 工作日 （含 第 20 个 工作 日）内 将 保
本赔付 差额 支付 给基 金份 额持有 人。
(4) 如果 保本 周 期到 期日基 金 份额 持有 人 认购 并持有 到 期的 基金 份 额的 可赎回 金 额与
相 应基 金份 额的 累计 分红金 额之 和低 于其 保本 金额， 且基 金管 理人 及担 保人未 能在 保本 周
期到期 日 后20 个工 作日 （ 含第 20 个 工作 日） 内 足 额 将保本 差额 支付 给基 金份 额持有 人的 ，
自保本 周期 到期 后 第21 个 工作日 起 ， 基 金份 额持 有 人可以 根据 基金 合同 第二 十五部 分 “争
议 的处 理和 适用 的法 律”约 定， 直接 向基 金管 理 人或 担保 人请 求解 决保 本差额 支付 事宜 ，
但基金 份额 持有 人直 接要 求担保 人承 担保 证责 任的 ，应在 保证 期间 内提 出。
6 、 追偿权、追偿 程序和 还款 方式
(1) 担保人履行 了保证责 任后，即有权要求基 金管 理人归还担保人为履 行保 证责任支
付 的全 部款 项（ 包括 但不限 于担 保人 按《 履行 保证责 任通 知书 》所 载明 金额支 付的 实际 代
偿 款项 、基 金份 额持 有人直 接向 担保 人要 求代 偿的金 额 、 基金 份额 持有 人通过 召开 基金 份
额 持有 人大 会向 担保 人要求 代偿 的金 额及 担保 人为履 行保 证责 任支 付的 其他金 额， 前述 款
项 重叠 部分 不重 复计 算）和 自支 付之 日起 的利 息以及 担保 人的 其他 费用 和损 失 ，包 括但 不
限 于担 保人 为代 偿追 偿产生 的律 师费 、调 查取 证费、 诉讼 费、 保全 费、 评估费 、拍 卖费 、
公证费 、差 旅费 、抵 押物 或质押 物的 处置 费等 。
(2) 基金管理人 应自担保 人履行保证责任之日 起一 个月内，向担保人提 交担 保人认可
的 还款 计划 ，在 还款 计划中 载明 还款 时间 、还 款方式 ，并 按担 保人 认可 的还款 计划 归还 担
保 人为 履行 保证 责任 支付的 全部 款项 和自 支付 之日起 的利 息以 及担 保人 的其他 费用 和损 失
（如有 ） 。 基金 管理 人未 能 按本条 约定 提交 担保 人认 可的还 款计 划 ， 或 未按 还 款计划 履行 还
款 义务 的， 担保 人有 权要求 基金 管理 人立 即支 付上述 款项 及其 他费 用， 并 赔偿 给担 保人 造
成的损 失。
上 述 保证 合同 的全 文详 见本 基 金合 同的 附件 。基 金份 额 持有 人购 买基 金份 额的 行 为视
为同意和接受上述保 证合 同的主要内容及保证 合同 的约定。
在本基金第一个保 本周期 结束后，基金管理 人将根 据第一个保本周期 结束后 各保本周
期 的保 本保 障机 制、 保证人 或保 本义 务人 情况 和届时 签署 的保 证合 同或 风险买 断合 同， 披
露 各保 本周 期的 保证 合同或 风险 买断 合同 的主 要内容 及全 文。 保证 人或 保本义 务人 承诺 继东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-60
续 对下 一个 保本 周期 提供担 保或 担任 保本 义务 人的， 与基 金管 理人 另行 签署保 证合 同或 风
险买 断合同。 基 金 份额 持有 人 购买 基金 份额 的行 为视 为 同 意 和接 受届 时按 本基 金 合同 约 定
披露的有效保证合同 或风 险买断合同的约定。
（二） 担保费的支付
本基金 担 保费 从基 金管 理人 收 取的 本基 金管 理费 中列 支 ，逐 日累 计至 每月 月末 ， 按月
支 付。 基金 管理 人应 于每月 收到 基金 管理 费之 后的五 个工 作日 内向 担保 人支付 担保 费。 担
保人收 到款 项后 的五 个工 作日内 向基 金管 理人 出具 合法发 票。
担保费 计算 公式 ：
每日担保 费 计算 公式=担 保 费计提 日 前 一日 基金 资产 净值×0.24% ×1 / 当 年天 数 。
担保费的计算期间 为基金 合同生效日起，至 担保人 解除保证责任之日 或保本 周期到期
日较早 者止 ，起 始日 及终 止日均 应计 入期 间。
（三） 适 用法律及争议解决 方式
本《保证合同》适 用中华 人民共和国法律。 发生争 议时，各方应通过 协商解 决；协商
不 成的 ，任 何一 方 均 可向中 国国 际经 济贸 易仲 裁委员 会提 起仲 裁， 仲裁 地点为 北京 ，且 仲
裁裁决 为终 局， 并对 各方 当事人 具有 约束 力， 仲裁 费由败 诉方 承担 。
（四） 其他条款
1、基 金管 理人 应向 本基 金 的基金 份额 持有 人公 告本 《保证 合同 》 。
2、 本 《保 证合 同》 自基 金 管理人 、 担保 人双 方加 盖 公司公 章或 由基 金管 理人 、 担 保人
双 方法 定代 表人 （或 其授权 代理 人） 签字 （或 加盖人 名章 ） 并 加盖 公司 公章后 成立 ，自 基
金合同 生效 之日 起生 效。
3、 本基金 保本 周期 到期 日 后， 基金 管理 人 、 担保 人双 方全面 履行 了本 合同 规定 的义务 ，
且基金 管理 人全 面履 行了 其在基 金合 同项 下的 义务 的，本 合同 终止 。
4、 担 保人 承诺 继续 对下 一 保本周 期提 供担 保 或 作为 保本义 务人 承担 保本 义务 的 ， 基金
管理人 、担 保人 另行 签署 合同 。
（五） 更换担保人的程序
除本合 同另 有约 定外 ，基 金管理 人更 换担 保人 应首 先按照 基金 合同 约定 的程 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-61
序召集 基金 份额 持有 人大 会予以 审议 。并 且担 保人 的更换 必须 符合 基金 份额 持有
人的利 益。
除保本 周期 内因 担保 人或 保本义 务人 发生 合并 或分 立，由 合并 或分 立后 的法 人或者 其
他组织 承继 担保 人的 权利 和义务 ，或 某一 个保 本周 期结束 后， 更换 下一 个保 本周期 的担 保
人或保 本义 务人 或保 本保 障机制 外， 保本 周期 内更 换担保 人的 程序 如下 ：
1 、提 名
新任担 保人 由基 金管 理人 提名。
基金管 理人 提名 的新 任担 保人必 须符 合如 下条 件：
（1） 具有 法律 法规 和中 国 证监会 规定 的担 任基 金担 保人的 资质 和条 件；
（2） 符合 基金 份额 持有 人 的利益 。
2 、决 议
基金份 额持 有人 大会 对被 提名的 新任 担保 人形 成决 议，该 决议 需经 参加 大会
的基金 份额 持有 人所 持表 决权的1/2 以上 （含1/2 ） 表决通 过。
3 、核 准
基金份 额持 有人 大会 选任 新任担 保人 的决 议须 经中 国证监 会核 准生 效后 方可 执行。
4 、签 订《 保证 合同 》
更换担 保人 经中 国证 监会 核准后 ，基 金管 理人 与新 任担保 人签 订《 保证 合同 》 。
5 、公 告
基金管 理人 在中 国证 监会 核准后2 日 内在 至少 一家 指定媒 体及 基金 管理 人网 站公告 更
换担保 人的 有关 事项 以及 基金管 理人 与新 任担 保人 签订的 《保 证合 同》 。
6 、交 接
原担保 人职 责终 止的 ，原 担保人 应妥 善保 管保 本周 期内保 证业 务资 料， 及时
向基金 管理 人和 新任 担保 人办理 保证 业务 资料 的交 接手续 ，基 金管 理人 和新 任保
证人应 及时 接收 。
更换担 保人 的， 原担 保人 承 担的所 有与 本基 金保 证责 任相关 的权 利义 务由 继任 的担保 人
承担。 在新 的担 保人 接任 之前， 原担 保人 应继 续承 担保证 责任 。
（六） 影响担保人担 保能 力或保本义务人偿付 能力 情形的处理
保 本 周期 内， 担保 人或 保本 义 务人 出现 足以 影响 其 担 保 能力 或偿 付能 力情 形的 ， 应在
该情形 发生 之日 起 3 个 工 作日内 通知 基金 管理 人以 及基金 托管 人。 基金 管理 人在接 到通 知东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-62
之日 起 3 个工 作日 内应 将 上述情 况报 告中 国证 监会 并提出 处理 办法 ，包 括但 不限于 加强 对
担 保人 或保 本义 务人 担保能 力或 偿付 能力 的持 续监督 、在 确信 担保 人或 保本义 务人 丧失 担
保 能力 或偿 付能 力的 情形下 及时 召开 基金 份额 持有人 大会 等。 当确 定担保 人或 保本 义务 人
丧担保 能力 或偿 付能 力 的 情况下 ， 基金 管理 人应 在 接到通 知之 日 起60 日内 决定 召开 基金 份
额 持有 人大 会， 就更 换担保 人或 保本 义务 人、 或终止 基金 合同 、或 基金 转型等 事项 进行 审
议。 基 金管 理人 应在 接到 担保人 或保 本义 务人 上述 通知之 日 起 2 个工 作日 内 在指定 媒体 上
公告上 述情 形。
十 一、基 金的 投资
一、保 本周 期内 的投 资
( 一)投 资目 标
本基金 主要 通过 投资 组合 保险策 略的 运作 ， 在确 保 保本周 期到 期时 本金 安全 的基础 上，
力争实 现基 金资 产的 稳健 增长。
( 二)投 资范 围
本 基 金投 资范 围限 于具 有良 好 流动 性的 金融 工具 ，包 括 国内 依法 发行 上市 的股 票 （包
括 中小 板、 创业 板及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券、 货币 市场 工 具、 权 证以 及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具（但 须符 合中 国证 监会 的相关 规 定 ） 。
本基金 根据 恒定 组合 保险 策略（Constant Proportion Portfolio Insurance ，CPPI ）
将 资产 配置 于风险 资产 与保 本资 产。 本基 金投 资的风 险资 产为 股票 、权 证等权 益类 资产 ；
本基金 投资 的保 本资 产为 国内依 法发 行交 易的 债券 （包括 国债、 金融 债、 企 业债、 公司 债、
可转债 、可 分离 债券 、债 券回购 、央 行票 据、 短期 融资券 、中 期票 据、 资产 支持证 券等）、
银行存 款、 货币 市场 工具 等固定 收益 类资 产。
本 基 金投 资组 合的 资产 配置 范 围为 ：股 票、 权证 等风 险 资产 占基 金资 产的 比例 不 高于
40% ， 其 中权 证不 超过 基金 资产净 值 的 3% ； 债 券 、 货 币市场 工具 等保本 资 产投 资 占基 金资 产
比例不低于 60%， 其中 现 金或到 期日 在一 年期 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5%。
如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种， 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ，可 以
将其纳 入投 资范 围。 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-63
( 三)投 资策 略
1 、资 产配 置策 略
本基金 的资 产将 分为 保本 资产与 风险 资产 两大 类资 产，以 恒定 组合 投资 保险 策略
（CPPI ） 为 依据， 结合 东 吴 “M 值 优化 ” 模 型， 再 基 于基金 管理 人对 宏观 经济 运行变 化的 判
断以及 各投 资品 种的 风险 收益预 期， 确定 基金 资产 在股票 、债 券等 投资 品种 中的比 例。
（1） 恒定 比例 投资 组合 保 险策略 （CPPI ）
恒定比 例投 资组 合保 险策 略将基 金资 产分 成两 个部 分：1 ）保 本资 产，依 据保 本要求 将
大部分 资产 投资 于保 本资 产， 以 保证 基金 投资者 投 资本金 的安 全性 ；2） 风 险 资产， 将除 保
本资产 外的 基金 资产 投资 于风险 资产 ，提 升基 金投 资者的 收益 。
本基金 按照 恒定 组合 投资 保险策 略作 为基 金资 产配 置原则 ， 按 照如 下三 个步 骤 将资产 划
分成风 险资 产和 保本 资产 ：1） 根据 基金 资产 的期 末 最低保 本金 额和 合理 的贴 现率计 算当 前
保 本底 线；2 ）计算 基金 资产 的安 全垫 ，即 最大 止损额 ；3） 按照 风险乘 数将 安全 垫放 大，
将该部 分投 资于 风险 资产 ，其余 资产 投资 于保 本资 产。
两类资 产配 置可 用下 列步 骤予以 简要 说明 ：
图11-1 CPPI 原 理示 意图
数据来源：东吴基金。
计算安 全垫 额度
:
t t t t
C C A F ??
计算风 险投 资敞 口
: ( )
t t t t t
E E M C M A F ? ? ? ? ?
计算投 资于 保本 资产 的额 度：
t t t
B A E ??
其中，
t
A
表示t 时 刻投 资组 合 净资产 ，
t
F
表示t 时刻 保本 底线 （Floor ） ，即 保本 到期 时约 定保 本金额 按无 风险 利率 贴现 的
现值，
（
t
A
-
t
F
）为最 大止 损额 ，又 称 安全垫 （Cushion），
M 表示 风险 乘数 （Multiplier），
100% 资产总值
保本资产
安全垫
固定收益类资产 风险资产 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-64
t
E
为t时 刻投 资于 风险 资产 的 额度， 其占 基金 净资 产比 例不得 超过40% 。
（2）M 值 优化 模型
本 基 金风 险乘 数的 确定 是基 金 管理 人在 定性 、定 量分 析 的基 础上 综合 分析 的结 果 。根
据CPPI 策 略要 求， 风险 乘 数在一 定时 间内 保持 恒定 才能保 证在 安全 垫减 少至 零时 ， 风 险资
产 的数 量也 能按 需要 同时减 少到 零， 才能 保证 本金的 安全 。在 实际 投资 中，如 果要 保持 风
险 乘数 的恒 定， 则需 根据投 资组 合市 值的 变化 随时调 整风 险资 产与 保本 资产的 比例 ，这 将
产 生高 昂的 交易 成本 。同时 ，当 市场 发生 较大 变化时 ，为 维持 恒定 的风 险乘数 ，可 能出 现
过激投 资。
为此 ， 本 基金 将利 用 M 值 优化模 型 ， 对 风险 乘数 采 用定期 和不 定期 相结 合的 调整方 式。
调 整方 式和 周期 将基 于中国 经济 运行 周期 的变 动，根 据自 身对 于市 场利 率、通 货膨 胀、 货
币 供应 、上 市公 司盈 利能力 等指 标的 深入 研究 分析， 判断 保本 资产 和风 险资产 预期 风险 收
益 变化 趋势 ，分 析各 类别资 产价 格因 各种 原因 对长期 均衡 价值 的偏 离， 并参照 定期 出具 的
投资组 合风 险评 估报 告及 相关数 量分 析研 究成 果， 对风险 乘 数 M 进行 定期 或 不定期 适当 调
整。
举例说 明： 假设 本基 金初 始单位 净值 为 1.00 元， 目 标单位 净值 为 1.01 元， 当 期无风
险利率 为三 年期 定期 存款 利率 5.40% ，期 初风 险乘 数为 2 ，保 本周 期三 年， 共 731 天，
则本基 金的 初 始 保本 线：
3
1
1.01 1=86.26%
(1 5.40%)
??
?
期初风 险资 产比 例为 ： （1- 86.26% ）
?
2=27.48% 。
（3） 类别 资产 配置 调整
本 基 金将 基于 中国 经济 运行 周 期的 变动 ，判 断市 场利 率 水平 、通 货膨 胀率 、货 币 供应
量 、盈 利变 化等 因素 对证券 市场 的影 响， 分析 类别资 产的 预期 风险 收益 特征， 利用 类别 资
产 价格 因各 种原 因对 长期均 衡价 值的 偏离 ，并 参照定 期编 制的 投资 组合 风险评 估报 告及 相
关 数量 分析 模型 ，在 不同的 市场 情况 下适 度调 整上述 类别 资产 在标 的资 产中的 配置 比 例，
从而决 定投 资组 合中 股票 和债券 的配 置比 例。
图 11-2
资 产配 置决 策流 程图
证券市场状况分析
基金收益目标
预 期收益
预 期风险
相 关系数
基 金风险限 制
基 金类别资 产
投 资比例限 制
资产配置 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-65
资料来源：东吴基金
2、债券投资策略
债券投资方面，对于本基金的保本资产部分，本基金主要投资对象为交易所和银行间债券
市场上的债券，其组合久期与保本周期基本匹配，以有效规避利率、收益率曲线变化、再投资
等各种风险；同时综合考虑收益性、流动性和风险性，选择低估值债券进行投资，并利用市场
时机、无风险套利、利率预测等，争取债券投资的超额收益；利用现券回购所得资金适时参与
新股申购及配售，以获得稳定的股票一级市场超额回报 。
1）债券配置策略
本 基金 根据 国内 外宏 观 经济走 势， 以及 国家 财政 与货币 政策 取向 ，判 断未 来利率 走势 ，
从而确 定债 券投 资组 合久 期。
在债券 投资 组合 久期 分析 基础上 ， 根据 债券 收益 率 曲线变 动趋 势 、 各 期限 段 品种收 益
率 及收 益率 基差 波动 等因素 分析 ，从 而确 定本 基金债 券组 合中 不同 期限 结构的 配置 ，据 此
构建债 券投 资组 合。
债 券 选择 上， 本基 金首 先根 据 债券 信用 风险 特征 ，精 选 信用 风险 低的 债券 构建 初 选债
券 池。 其次 ，根 据债 券到期 收益 率、 信用 利差 和税收 差异 等因 素的 分析 ，并考 虑债 券流 动
性溢价 和操 作策 略， 选择 投资价 值高 的债 券作 为本 基金的 投资 对象。
图 11-3
债 券投 资组 合构 建流程
资料来源：东吴基金。
从理论 与实 践经 验看， 影 响利率 走势 的因 素主 要有 ：1、 宏观 经济 增长 状况， 主要衡 量
指标 有GDP 增速 、 工 业增 加值 、 固 定资产 投资 增速 、 消 费水 平、 贸易 顺差 程 度；2 、 物 价走
势：CPI 、PPI；3 、货 币供应 量和 信贷 增速 ；4、 国际主 要经 济体 利率 走势 。本基 金通 过以
宏观分析
久期
收益率曲线分析
期限结构配置
信用分析
初选债券池 利率走势
债券价值分析
1.到期收益率
2.税收差异
3.信用利差
4.流动性
债券投资组合
投资范围规定 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-66
上四个 方面 的综 合分 析， 把握利 率走 势。
根 据 利率 走势 的判 断结 果， 确 定债 券投 资组 合久 期。 在 预期 利率 下降 时， 增加 债 券组
合 久期 ，提 高债 券价 格上涨 产生 的收 益； 在预 期利率 上升 时， 减小 债券 组合久 期， 降低 债
券价格 下跌 产生 的损 失。
在 确 定债 券组 合久 期之 后， 本 基金 将结 合收 益率 曲线 变 化的 预测 ，通 过分 析和 情 景测
试，确 定短 、中 、长 期三 类债券 的投 资比 例。 具体 而言：
通过考察市场收益率曲线的历史变动情况，并结合利率走势，把握收益率曲线变化趋势。
在此基础上，本基金根据收益率曲线变动特征， 在 子 弹 式 组 合 、 梯 式 组 合 和 杠 铃 式 组 合 当 中 进
行选择期限结构配置策略， 据此 确 定 本 基 金 债 券 组 合 在 短 、 中 、 长 期 三 类 不 同 期 限 结 构 的 配 置 。
2 ）债 券选 择策 略
在债 券选 择上 ，本 基金 首 先精 选信 用风 险低 的债 券 构建 初选 债券 池。 其次 ， 选择 投资
价值 高 的债 券作 为本 基金 的投资 对象 。
在初选债券池基础上，本基金根据东吴基金债券投资价值分析体系，选择投资价值高的债
券作为本基金的投资对象。东吴基金债券投资价值分析体系根据债券到期收益率、信用利差和
税收差异等因素的分析，对债券投资价值从大到小排序，再考虑债券流动性溢价和操作策略对
以上债券投资价值排序进行优化，最终选择投资价值高的债券构建本基金债券投资组合。
3 ）债 券操 作策 略
对于 债券 操作 策略 ，本 基 金将 基于 收益 率曲 线变 化 的预 测， 采取 骑乘 策略 、 息差 策略
及利差 策略 等操 作策 略进 行相应 的债 券类 属配 置和 债券投 资组 合管 理。
3 、股 票投 资策 略
本基金 将严 格按 照 CPPI 策 略并结 合M 值优 化模 型 ， 动态调 整风 险资 产比 例 。 在风险 资
产 中， 本基 金将 精选 具有成 长优 势、 估值 优势 和竞争 优势 的上 市公 司股 票作为 投资 对象 ，
力争最 大限 度获 取基 金资 产增值 。
1 ）股 票配 置策 略
对 于构建 股票池 ，本 基金将 首先从 公司利 润增 长和股 票估值 水平两 个维 度，精 选出 持
续 增长 ，并 且具 有估 值优势 的股 票作 为初 选股 票池。 在此 基础 上， 本基 金根据 东吴 企业 竞
争 优势 评价 体系 ，选 出具有 竞争 优势 的股 票作 为本基 金的 股票 池。 本基 金股票 投资 组合 具
体构建 程序 如下 ：
① 根据东 吴企 业成 长、 估值 优势识 别模 型 构 建初 选股 票池
东 吴 企业 成长 、估 值优 势识 别 模型 将股 票估 值指 标和 公 司利 润增 长率 分别 作为 几 何矢
量图的 横坐 标和 纵坐 标， 并以 A 股 整体 估值 水平和 A 股整体 利润 增长 率作 为 基准， 同时 结东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-67
合国际 估值 的比 较， 将 所 有股票 分成 四类 ：
? A 类 股票 ：利 润增 长速 度 高、甚 至加 速增 长， 并且 估值水 平低 ；
? B 类 股票 ：利 润增 长速 度 高、甚 至加 速增 长， 但估 值水平 高；
? C 类 股票 ：利 润增 长速 度 低、甚 至负 增长 ，但 估值 水平低 ；
? D 类 股票 ：利 润增 长速 度 低、甚 至负 增长 ，并 且估 值水平 高。
本基金 选 择A 类 股票 ，B 类 股票 ， 以 及C 类股 票中 利 润增长 速度 为正 ， 或者 利 润增长 速
度虽 为 负， 但呈 现加 速增 长的股 票作 为本 基金 的初 选股票 池。 对 于 D 类股 票 ，将被 剔除 本
基金股 票池 ，除 了具 有明 确重组 方案 的以 外。
② 根据东 吴企 业竞 争优 势评 价体系 构建 基金 股票 池
本基金 将根据 “东 吴基 金 企业竞 争优 势评 价体 系 ” ， 计算备 选股 票池 中上 市公 司的竞争
优 势综 合分 值， 评价 上市公 司的 投资 价值 ， 精 选出 具 有综 合 竞 争优 势的 上市公 司股 票作 为
基金股 票池 。
东 吴 基金 企业 竞争 优势 评价 体 系是 根据 波特 的五 种竞 争 力模 型和 价值 链分 析内 容 、以
及企业 能力 理论 和企 业资 源理论 等构 建的 ， 用来 评 价上市 公司 的竞 争优 势和 未来成 长能 力。
东 吴基 金企 业竞 争优 势评价 体系 具 体 包括 以下 五方面 内容 ：战 略管 理优 势、技 术优 势、 市
场优势 、管 理运 营优 势、 资源及 其它 附加 优势 。
2 ）股 票池 调整 法则
原 则 上， 本基 金根 据上 市公 司 定期 报告 对股 票池 进行 相 应调 整。 在宏 观经 济环 境 、行
业 基本 面和 市场 指数 发生重 大变 化情 况下 ，可 进行临 时调 整。 同时 ，可 根据行 业研 究员 调
研 情况 和研 究成 果， 综合考 虑上 市公 司的 行业 趋势、 公司 基本 面、 估值 水平等 方面 的情 况
对本基 金股 票池 进行 个别 调进调 出。
4 、权 证投 资策 略
本 基 金权 证投 资将 以价 值分 析 为基 础， 在采 用数 量化 模 型分 析其 合理 定价 的基 础 上，
把 握市 场的 短期 波动 ，进行 积极 操作 ，追 求在 风险 可 控的 前提 下实 现稳 健的超 额收 益。 具
体投资 方法 如下 ：
1 ） 考 量 标的 股 票合 理价 值 、标 的 股票 价 格、 行权 价 格、 行 权时 间 、行 权方 式 、股 价
历史与 预期 波动 率和 无风 险收益 率等 要素 ，估 计权 证合理 价值 。
2 ） 根据 权证 合理 价值 与其市 场 价格 间的 差幅 以及 权证 合 理价 值对 定价 参数 的敏 感 性，
结合标 的股 票合 理价 值考 量，决 策买 入、 持有 或沽 出权证 。
( 四) 业绩 比较 基准 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-68
银行三 年期 定期 存款 收益 率（税 后） 。
采用该 业绩 比较 基准 主要 基于如 下考 虑：
本 基 金是 保本 混合 型基 金， 保 本周 期为 三年 ，保 本但 不 保证 收益 。目 前， 银行 定 期存
款类似 于保 本定 息产 品。 根据本 基金 的投 资策 略、 保本期 限和 目标 客户 等特 点， 以 3 年期
银 行定 期存 款税 后收 益率作 为本 基金 的业 绩比 较基准 ，不 仅可 以合 理的 衡量本 基金 保本 的
有效性 ，还 能使 本基 金保 本受益 人理 性判 断本 基金 产品的 风险 收益 特征 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化，或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准
推出， 或者 是市 场上 出现 更加适 合用 于本 基金 业绩 基准的 指数 时， 本基 金管 理人可 以与 基
金托管 人协 商一 致， 在报 中国证 监会 备案 后变 更业 绩比较 基准 并及 时公 告。
( 五) 风险 收益 特征
本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。
二、转 型后 的“ 东吴 配置 优化混 合型 证券 投资 基金 ” （以下 简称 该基 金） 的投 资
（一） 投资 目标
该基金 主要 投资 于具 有持 续竞争 优势 的企 业， 追求 基金资 产长 期增 值。
（二） 投资 范围
该基金 投资 范围 限于 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票（ 包
括中小 板、 创业 板及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券、 货币 市场 工 具、 权 证以 及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具（但 须符 合中 国证 监会 的相关 规 定 ） 。
该基金 投资 组合 的资 产配 置范围 为 ： 股 票、 权证 等 权益类 资产 占基 金资 产的 比例为30%
－80%， 其中 权证 不超 过基 金资产 净值 的3%；债 券 、 银行存 款、 货币 市场工 具 等固定 收益 类
资产占 基金 资产 的比 例为20%－70% ； 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资
产净值 的5% 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
（三） 投资 策略
该基金 在严 格风 险控 制的 基础上 ，追 求稳 健收 益。
1 、资 产配 置策 略
对 于 大类 资产 的配 置， 该基 金 主要 由投 资研 究团 队根 据 对宏 观经 济运 行态 势、 宏 观经
济 政策 变化 、证 券市 场运行 状况 、国 际市 场变 化情况 等因 素的 深入 研究 ，判断 证券 市场 的
发 展趋 势和 风险 收益 水平； 在各 大类 资产 投资 比 例限 制前 提下 ，根 据大 类资产 风险 收益 分
析 结果 ，并 结合 该基 金风险 收益 目标 ，最 终确 定、调 整基 金资 产中 股票 、债券 和现 金的 配东吴保本混合型证券投资基金
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置比例 。
2 、股 票投 资策 略
(1) 行业配 置策 略
在中国 经济 成长 和结 构转 型的发 展过 程中 ，不 同时 期各行 业显 示的 景气 度将 不同。 该
基金采 用定 性和 定量 相结 合的方 法， 动态 优选 不同 经济周 期阶 段的 景气 行业 。首先 对行 业
进行定 性筛 选， 该基 金主 要从市 场需 求、 技术 进步 、政策 变动 、行 业整 合等 因素， 同时 结
合行业 的特 性， 把握 各行 业发展 趋势 和市 场波 动特 征，优 选出 预期 超越 市场 平均收 益率 的
行业， 其次 使用 定量 方法 对行业 配置 比例 经行 优化 。该 基 金采 用行 业配 置模 型为行 业配 置
比例提 供参 考， 该基 金的 投资研 究团 队将 根据 定量 分析结 果对 定性 研究 的结 果进行 调整 之
后，形 成最 终的 资产 配置 方案。
(2) 股票配 置策 略
该 基 金将 按照 、但 不限 于以 下 七个 成长 性指 标、 五个 价 值性 指标 以及 “ 东 吴基 金 企业
竞争优 势评 价体 系 ” ， 衡 量 上市公 司的 成长 性 、 价 值 性和竞 争性 ， 精选 具有 综 合优势 的上 市
公司。
A 、成 长性 模块
该 基 金将 按照 、但 不限 于以 下 七个 成长 性指 标对 上市 公 司的 成长 性进 行筛 选， 精 选出
具有综 合成 长性 优势 的上 市公司 。
表 11-1 ： 成长 模块 衡量 成 长性定 量指 标
EG 净利润 增长 率
REG 预期净 利润 增长 率
RG 营业收 入增 长率
ROE 净资产 收益 率
EROE 预期净 资产 收益 率
ROA 资产收 益率
NAV 净资产 增长 率
B、价 值性 模块
该基金 将按 照、 但不 限于 以下五 个价 值性 指标 对上 市公司 价值 性进 行筛 选。
表11-2： 价值 模块 衡量 股 票价值 定量 指标
PE 市盈率
PB 市净率
PS 市销率
PCF 市现率
EV/EBITDA 企业价 值倍 数 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-70
C、东 吴基 金企 业竞 争优 势 评价体 系
该基金 将根据 “东 吴基 金 企业竞 争优 势评 价体 系”， 精选出 具有 综合 竞争 优势 的上市 公
司股票 作为 基金 股票 池 。
(3) 股票池 调整 法 则
原则上 ，该 基金 根据 上市 公司定 期报 告对 股票 池进 行相应 调整 。在 宏观 经济 环境、 行
业基本 面和 市场 指数 发生 重大变 化情 况下 ，可 进行 临时调 整。 同时 ，可 根据 行业研 究员 调
研情况 和研 究成 果， 综合 考虑上 市公 司的 行业 趋势 、公司 基本 面、 估值 水平 等方面 的情 况
对该基 金股 票池 进行 个别 调进调 出。
1、债券投 资策 略
该 基 金将 根据 利率 变化 的大 周 期、 市场 运行 的小 周期 和 中国 债券 市场 的扩 张特 征 ，制
定相应 的债 券投 资策 略， 以获取 利息 收益 为主 、资 本利得 为辅 。
（1） 积极的 流动 性管 理
该基金 会紧 密关 注央 行对 于流动 性的 调节 以及 市场 的资金 松紧 ， 该基 金的 申 购/赎 回现
金流 情 况、 季节 性资 金流动 、日 历效 应等 ，建 立组合 流动 性管 理框 架， 实现对 基金 资产 的
结构化 管理 ，以 确保 基金 资产的 整体 变现 能力 。
（2） 基于收 益率 预期 的期 限配 置和类 别配 置
在预期 基准 利率 下降 时 ， 适当增 加组 合久 期 ， 以 较 多地获 得债 券价 格上 升带 来的收 益，
同 时获 得比 较高 的利 息收入 ；在 预期 基准 利率 上升时 ，缩 短组 合久 期， 以规避 债券 价格 下
降的风 险。
（3） 基于收 益率 曲线 变形 的调 整策略
在 确 定组 合久 期的 情况 下， 预 期收 益曲 线的 变形 调整 债 券组 合的 基本 配置 。当 我 们预
期 收益 率曲 线变 陡时 ，我们 将可 能采 用子 弹策 略；而 当预 期收 益率 曲线 变平时 ，我 们将 可
能 采用 杠铃 策略 ，总 体而言 ，就 是在 仔细 评估 收益曲 线变 形情 况下 ，分 别在 子 弹组 合、 梯
式组合 和杠 铃组 合中 弹性 选择。
（4） 基于相 对利 差分 析调 整信 用产品 配置
观 察 金融 债/ 国债 ，短 期融资 券/央 票的 相对 利差 调整组 合 的信 用产 品， 在稳 定的 信 用
产 品风 险情 况下 ，可 在利差 扩大 时， 适当 增加 信用产 品比 重； 在利 差缩 小时， 适当 减持 信
用产品 。 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-71
2、权证投 资策 略
该 基 金权 证投 资将 以价 值分 析 为基 础， 在采 用数 量化 模 型分 析其 合理 定价 的基 础 上，
把 握市 场的 短期 波动 ，进行 积极 操作 ，追 求在 风险可 控的 前提 下实 现稳 健的超 额收 益。 具
体投资 方法 如下 ：
（1） 考 量标的股 票合理价 值、标 的股票价 格、行权 价格、 行权时间 、行权方 式、股
价历史 与预 期波 动率 和无 风险收 益率 等要 素， 估计 权证合 理价 值。
（2） 根 据权证合 理价值与 其市场 价格间的 差幅以及 权证合 理价值对 定价参数 的敏感
性，结 合标 的股 票合 理价 值考量 ，决 策买 入、 持有 或沽出 权证 。
（四） 业绩 比较 基准
该基金 业绩 比较 基准 ： 60%*沪深300 指数+40%* 中国 债券综 合全 价指 数 。
沪深 300 指数 是由 上海 和 深圳证 券市 场中 选取 300 只 A 股作 为样 本编 制而 成 的成分 股
指 数， 覆盖 了沪 深市 场六成 左右 的市 值， 具有 良好的 市场 代表 性， 因此 ，股票 部分 的业 绩
基准采 用沪 深300 指 数。
中 国 债券 综 合 全价 指数 是由 中 央国 债登 记结 算有 限责 任 公司 编制 ，样 本债 券涵 盖 的范
围更加 全面 ，具 有广 泛的 市场代 表性 ，涵 盖主 要交 易市场 （银 行间 市场 、交 易所市 场等 ） 、
不同发 行主 体 （ 政府 、 企 业等） 和期 限 （ 长期 、 中 期、 短 期等 ） ， 能 够很 好地 反映中 国债 券
市 场总 体价 格水 平和 变动趋 势。 中债 综合 指数 各项指 标值 的时 间序 列更 加完整 ，有 利于 更
加 深入 地研 究和 分析 市场。 在综 合考 虑了 指数 的权威 性和 代表 性、 指数 的编制 方法 和本 基
金 的投 资范 围和 投资 理念， 本基 金选 择市 场认 同度较 高的 中国 债券 综合 全价指 数作 为业 绩
比较基 准。
如 果 上述 基准 指数 停止 计算 编 制或 更改 名称 ，或 者今 后 法律 法规 发生 变化 ，又 或 者市
场 推出 更具 权威 、且 更能够 表征 本基 金风 险收 益特征 的指 数， 则本 基金 管理人 将视 情况 经
与本基 金托 管人 协商 同意 后调整 本基 金的 业绩 评价 基准并 报中 国证 监会 备案 ， 并 及时 公 告 。
（五） 风险 收益 特征
该基金为混合型证 券投资 基金，其预期收益 和风险 高于货币市场基金 、债券 型基金，
而低于 股票 型基 金， 属于 证券投 资基 金中 的中 高风 险品种 。
三、投 资限 制
1 、组 合限 制
（1） 保本 周期 内本 基金 股 票、权 证等 风险 资产 的投 资占基 金资 产的 比例 不高 于 40% ，东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-72
债券、 货币 市场 工具 等保本 资产 的投资 占 基金 资产 比例不低于 60% ；
（2 ） 转 型后 “东 吴配 置优 化混合 型证 券投 资基 金 ” 投资股 票资 产占 基金 资产 的比例 为
30% －80% ， 债券 资产 投资 占基金 资产 的比 例 为20% －70% ；
（3 ） 保 本周 期内本 基金 和 转型后 “ 东吴 配置 优化 混 合型证 券投 资基 金 ” 的 投 资组合 均
应遵循 以下 限制 ：
1 ）保 持不 低于 基金 资产 净 值5％ 的现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 ；
2 ）本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值的10% ；
3 ）本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券的10% ；
4 ）本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％；
5 ）本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％；
6 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
7 ） 本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例 ， 不 得超 过基 金 资产净 值
的10% ；
8 ）本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的20 ％；
9 ） 本 基金 持有 的同 一（ 指同一 信用 级别 ）资 产支 持证券 的比 例， 不得 超过 该资产 支
持证券 规模 的10 ％；
10 ） 基金 管理 人管 理的 全 部基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 ， 不 得超
过其各 类资 产支 持证 券 合 计规模 的10% ；
11 ）本 基金 应投 资于 信用 级别评 级为BBB 以上( 含BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产
支持证 券期 间 ， 如 果其 信 用等级 下降 、 不再 符合 投 资标准 ， 应在 评级 报告 发 布之日 起3 个月
内予以 全部 卖出 ；
12 ）基 金财 产参 与股 票发 行申购 ，本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产，本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
13 ）本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 的债 券回 购融 入的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净
值的40% 。
因 证 券市 场波 动、 上市 公司 合 并、 基金 规模 变动 、股 权 分置 改革 中支 付对 价等 基 金管
理人之 外 的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ， 基金 管理 人 应当 在 10 个交
易日内 进行 调整 。
基 金 管理 人应 当自 基金 合同 生 效之 日起 六个 月内 使基 金 的投 资组 合比 例符 合基 金 合同东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-73
的约定 。 基 金托 管人 对基 金的投 资的 监督 与检 查自 本基金 合同 生效 之日 起开 始 。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人 在履行适
当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动 ：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资或 者买 卖其 基金管 理人 、 基金 托管 人 发行的 股
票或者 债券 ；
（6） 买卖 与其 基金 管理 人 、 基 金托 管人 有控 股关 系 的股东 或者 与其 基金 管理 人、 基金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动 。
若 法 律法 规或 监管 部门 取消 上 述禁 止性 规定 ，履 行适 当 程序 后， 本基 金投 资可 不 受上
述规定 限制 。
四、 基金 的融 资、 融券
本基金 可以 根据 有关 法律 法规和 政策 的规 定进 行融 资、融 券。
基 金 管理 人正 式参 与投 资融 资 融券 交易 前必 须将 融资 融 券的 交易 策略 告知 担保 人 ，并
与 担保 人协 商确 定融 资融券 的相 关风 险控 制流 程，在 征得 担保 人的 书面 同意后 方可 进行 融
资融券 的交 易。
五、投 资决 策依 据和 投资 程序
（一） 投资 决策 依据
以 《基 金法》 、 本基 金合 同 、 公司 章程 等有 关法律 法 规为决 策依 据， 并以维 护 基金份 额
持有人 利益 作为 最高 准则 。
（二） 投资 决策 流程
本基金 具有 严密 科学 的投 资决策 流程 和明 确的 分级 授权体 系， 具体 见 图15-4 。
1 、 投 资决 策委 员会 ： 决策 基金总 体战 略 、 资 产配 置 、 审 议股 票池 、 对 基金 经 理提出 的东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-74
仓位与 组合 预案 进行 审议 与决策 ，就 风险 事项 与风 险管理 委员 会沟 通；
2 、 基 金经 理 ： 参 与构 建股 票池 、 提 出资 产配 置方 案 、 实 施具 体投 资计 划。 基 金经理 必
须 严格 按照 《投 资管 理流程 》进 行操 作， 资产 配置方 案经 投资 决策 委员 会审议 通过 后， 以
《 资产 配置 方案 决议 》的形 式形 成书 面结 果， 作为基 金经 理投 资操 作的 依据， 同时 给分 管
领导、 投资 管理 部总 经理 及风险 控制 部门 备案 ，以 便监控 。
3 、 集中 交易 室： 执 行基 金 经理的 交易 指令 、 反馈 交 易指令 的执 行情 况、 监 督 交易指 令
的合规 合法 性；
4 、 研究 平台： 构建 股票 池 、 为投 资 决 策委 员会提 供 投资决 策咨 询支 持、 为 基 金经理 投
资提供 支持 ；
5 、 金 融工 程小 组： 通过 对 投资组 合的 跟踪 与评 估 ， 为投资 决策 委员 会和 基金 经理提 供
投资实 际效 果的 反馈 意见 ，以优 化改 进投 资决 策；
6 、 风 险控 制部 门 ： 由 风险 管理委 员会 、 监察 稽核 部 、 风 险管 理部 等构 成。 监 察稽核 部
对 投资 决策 及实 际投 资进行 稽查 ，并 定期 和不 定期向 风险 管理 委员 会提 供相关 报告 ；风险
管理部 定期 评估 投资 组合 风险与 收益 水平 ， 向风 险 管理委 员会 提供 投资 组合 风险评 估报 告。
风 险管 理委 员会 就风 险事项 和风 险评 估报 告进 行审议 并与 投资 决策 委员 会沟通 ，以 监控 投
资决策 流程 和各 级决 策 权 限的行 使是 否合 法合 规及 科学合 理。
图 11-4
投资决策流程示意图
资料来源：东吴基金
六、基 金投 资组 合报 告
东 吴 保本 混合 型 证 券投 资基 金( 以 下简 称“ 本基 金”) 基 金管 理人 的董 事会 及董事 保 证
本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或重大 遗漏, 并对 其内 容的 真实性 、准 确性
和完整 性承 担个 别及 连带 责任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 1 月 19 日复
核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记
金融工程小组
投资组合
基金经 理
研究部
证券池
构建
与调整
审
议
与
决
策
仓
位
与
组
合
预
案
投 资决 策委员 会
基金经理
研究平台
集中交易室
执
行
稽察
监控与评估
决
策
支
持
决策支持
监察稽核部
选
股
参与
构建
资产配置
决策支持
提供
评估
报告
跟踪与评估
交易指令
风险管理部
风 险管 理委员 会
监
察
稽
核
报
告
风
险
评
估
报
告
东吴保本混合型证券投资基金
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载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2014 年 12 月 31 日 （未经 审计 ）
1 、报 告期 末基 金资 产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 12,068,057.10 2.75
其中： 股票
12,068,057.10 2.75
2 固定收 益投 资
396,048,654.92 90.26
其中： 债券
396,048,654.92 90.26
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
20,000,798.95 4.56
7 其他资 产 10,684,308.29 2.43
8 合计 438,801,819.26
100.00
2 、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 7,500,217.10 3.61
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 3,706,780.00 1.79
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 861,060.00 0.41
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 东吴保本混合型证券投资基金
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Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 12,068,057.10 5.81
3 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600284 浦东建 设 319,000 3,706,780.00 1.79
2 002470 金正大 112,109 3,015,732.10 1.45
3 300265 通光线 缆 72,100 1,867,390.00 0.90
4 000547 闽福发 Ａ 88,650 1,189,683.00 0.57
5 600737 中粮屯 河 107,800 959,420.00 0.46
6 600030 中信证 券 25,400 861,060.00 0.41
7 300303 聚飞光 电 27,400 467,992.00 0.23
4 、 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 271,117,424.92 130.63
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 120,629,000.00 58.12
7 可转债 4,302,230.00 2.07
8 其他 - -
9 合计 396,048,654.92 190.82
5、 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 债券 投资 明细
序
号
债券代 码 债券名 称
数量
（张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 124315 13 瓯 交投 400,000 39,800,000.00 19.18
2 1382102
13 用友
MTN1
300,000 30,030,000.00 14.47
3 122688 12 华 通债 200,000 20,540,000.00 9.90
4 1282415
12 龙 高速
MTN1
200,000 20,516,000.00 9.89
5 112150 12 银 轮债 200,000 20,200,000.00 9.73
6 、 报告 期末 按公 允价 值占 基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前 十名 资产 支持 证券 投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 东吴保本混合型证券投资基金
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7 、 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 、 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 、 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
10 、 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
11 、 投资 组合 报告 附注
（1 ） 本 基金 投资 的前 十名 证 券的 发行 主体 本期 未出 现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
（2） 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 27,876.20
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,636,622.26
5 应收申 购款 19,809.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,684,308.29
（4） 报告 期末 持有 的 处于转 股期 的可 转换 债券 明细
序
号
债券代 码 债券名 称 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113001 中行转 债 1,565,900.00 0.75
2 113002 工行转 债 1,491,900.00 0.72
3 110023 民生转 债 1,244,430.00 0.60
（5） 报告 期末 前十 名股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
（6） 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 于合 计项 之间 可能 存在尾 差。
七、基 金的 业绩 东吴保本混合型证券投资基金
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本 基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用 基金 资产 ，但 不保 证 基金
一 定盈 利 ， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ，投资
者在作 出投 资决 策前 应仔 细阅读 本基 金的 招募 说明 书。
（1 ）东吴保 本混 合型 基金 历史 时间段 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 比较
注： 基金业绩比较基准=3 年期银行定期存款税后收益率，数据截止到 2014 年 12 月 31 日。
（2） 自基 金合 同生 效以 来 基金累 计净 值增 长率 及其 与同期 业绩 基准 收益 率的 比较图
（2012 年08 月13 日至2014 年12月31日）
注：东吴保本混合型基金于 2012 年 8 月 13 日成立。
十 二、 基金财 产
时间
净值增长
率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
2012.08.13-2012.12.31 1.20% 0.05% 1.64% 0.00% -0.44% 0.05%
2013.1.1-2013.12.31 -3.95% 0.18% 4.25% 0.01% -8.20% 0.17%
2014.1.1-2014.12.31 10.70%
0.15%
4.22%
0.01%
6.48%
0.14%
2012.8.13-2014.12.31
7.60% 0.15%
10.11%
0.01%
-2.51%
0.14%
东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-79
一、基金资产总值
基 金 资产 总值 是指 购买 的各 类 证券 及票 据价 值 、 银行 存 款本 息和 基金 应收 的申 购 基金
款以及 其他 投资 的价 值总 和。
二 、 基金资产净值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。
三、基金财产的账户
基 金 托管 人根 据相 关法 律法 规 、规 范性 文件 为本 基金 开 立资 金 账户 、 证券 账户 以 及投
资 所需 的其 他专 用账户 。开 立的 基金 专用 账户 与基金 管理 人、 基金 托管 人、基 金销 售机 构
和基金 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。
四、基金财产的保管 处分
本 基 金财 产独 立于 基金 管理 人 、基 金托 管人 和基 金销 售 机构 的财 产， 并由 基金 托 管人
保 管。 基金 管理 人、 基金托 管人 不得 将基 金财 产归入 其固 有财 产。 基金 管理人 、基 金托 管
人、 基 金登 记机 构和 基金销 售机 构 以 其自 有的 财产承 担 其 自身 的 法 律责 任，其 债权 人不 得
对 本基 金财 产行 使请 求冻结 、扣 押 或 其他 权利 。除依 法律 法规 和基 金合 同的规 定处 分外 ，
基 金财 产不 得被 处分 。 基金 管理 人、 基金 托管 人因基 金财 产的 管理 、运 用或者 其他 情形 而
取得的 财产 和收 益， 归入 基金财 产。
基 金 管理 人、 基金 托管 人因 依 法解 散、 被依 法撤 销或 者 被依 法宣 告破 产等 原因 进 行清
算 的， 基金 财产 不属 于其清 算财 产。 基金 管理 人管理 运作 基金 财产 产生 的的债 权， 不得 与
其 固有 资产 产生 的债 务相互 抵销 ；基 金管 理人 管理运 作不 同基 金的 基金 财产所 产生 的债 权
债务不 得相 互抵 销。 非因 基金财 产本 身承 担的 债务, 不得对 基金 财产 强制 执行 。
十 三、 基金资 产的 估值
一、估值日
本 基 金的 估值 日为 本基 金相 关 的证 券交 易场 所的 交易 日 以及 国家 法律 法规 规定 需 要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。
二、估值对象
基金所 拥有 的股 票、 权 证 、 债券 和银 行存 款本息 、 应收款 项、 其它 投资等 资 产及负 债。
三、估值方法 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-80
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值
（1） 交 易所 上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权 证等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ）估 值； 估值日 无交 易的 ，且 最近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化， 以最 近
交 易日 的市 价（ 收盘 价）估 值； 如最 近交 易日 后经济 环境 发生 了重 大变 化的， 可参 考类 似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格。
（2） 交易 所上 市实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ， 估值 日没 有交 易 的， 且最
近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ，按 最近 交易日 的收 盘价 估值 。如 最近交 易日 后经 济
环 境发 生了 重大 变化 的，可 参考 类似 投资 品种 的现行 市价 及重 大变 化因 素，调 整最 近交 易
市价， 确定 公允 价格 ；
（3） 交易 所上 市未 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券
应 收利 息得 到的 净价 进行估 值； 估值 日没 有交 易的， 且最 近交 易日 后经 济环境 未发 生重 大
变 化， 按最 近交 易日 债券收 盘价 减去 债券 收盘 价中所 含的 债券 应收 利息 得到的 净价 进行 估
值 。如 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大 变化 的，可 参考 类似 投资 品种 的现行 市价 及重 大
变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 ；
（4） 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 。 交易所 上
市 的资 产支 持证 券， 采用估 值技 术确 定公 允价 值，在 估值 技术 难以 可靠 计量公 允价 值的 情
况下， 按成 本估 值。
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ：
（1） 送 股、 转 增股、 配股 和公开 增发 的新 股， 按 估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值；
（2） 首 次公 开发 行未 上市 的股票 、 债 券和 权证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。
（3） 首次 公开 发行 有明 确 锁定 期 的股 票 ， 同 一股 票 在交易 所上 市后 ， 按交 易 所上市 的
同 一股 票的 估值 方法 估值； 非公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票， 按监 管机 构或行 业协 会有 关
规定确 定公 允价 值。
3 、 全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券 、 资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 ， 采用 估 值技术 确
定公允 价值 。
4 、 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的 ， 基 金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。
5 、 相关 法律 法规 以及 监管 部门有 强制 规定 的， 从 其 规定。 如有 新增 事项， 按 国家最 新东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-81
规定估 值。
如 基 金管 理人 或基 金托 管人 发 现基 金估 值违 反基 金合 同 订明 的估 值方 法、 程序 及 相关
法 律法 规的 规定 或者 未能充 分维 护基 金份 额持 有人利 益时 ，应 立即 通知 对方， 共同 查明 原
因，双 方协 商解 决。
根 据 有关 法律 法规 ，基 金资 产 净值 计算 和基 金会 计核 算 的义 务由 基金 管理 人承 担 。本
基 金的 基金 会计 责任 方由基 金管 理人 担任 ，因 此，就 与本 基金 有关 的会 计问题 ，如 经相 关
各 方在 平等 基础 上充 分讨论 后， 仍无 法达 成一 致的意 见， 按照 基金 管理 人对基 金资 产净 值
的计算 结果 对外 予以 公布 。
四、估值程序
1 、 基 金份 额净 值是 按照 每 个工作 日闭 市后 ， 基金 资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到0.001 元 ，小数 点后 第 四 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。
2 、 基 金管 理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值 。 但 基 金管理 人根 据法 律法 规或 本基金 合
同 的规 定暂 停估 值时 除外。 基金 管理 人每 个工 作日对 基金 资产 估值 后， 将基金 份额 净值 结
果发送 基金 托管 人， 经基 金托管 人复 核无 误后 ，由 基金管 理人 对外 公布 。
五、估值错误的处理
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适当 、 合 理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、
及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后 3 位 以内 （含第 3 位）发 生估 值错 误时 ， 视为基 金份 额
净值错 误。
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ：
1 、估 值错 误类型
本 基 金运 作过 程中 ，如 果由 于 基金 管理 人或 基金 托管 人 、或 登记 机构 、或 销售 机 构、
或 投资 人自 身的 过错 造成估 值错 误， 导致 其他 当事人 遭受 损失 的， 过错 的责任 人应 当对 由
于 该估 值错 误遭 受损 失当事 人（ “受 损方 ”） 的直接 损失 按下 述 “ 估值 错误处 理原 则 ” 给
予赔偿 ，承 担赔 偿责 任。
上 述 估值 错误 的主 要类 型包 括 但不 限于 ：资 料申 报差 错 、数 据传 输差 错、 数据 计 算差
错、系 统故 障差 错、 下达 指令差 错等 。
2 、估 值错 误处 理原 则
（1） 估 值错 误已 发生 ， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值 错误 责任 方应 及时 协调各 方，东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-82
及 时进 行更 正， 因更 正估值 错误 发生 的费 用由 估值错 误责 任方 承担 ；由 于估值 错误 责任 方
未 及时 更正 已产 生的 估值错 误， 给当 事人 造成 损失的 ，由 估值 错误 责任 方 对直 接损 失承担
赔 偿责 任； 若估 值错 误责任 方已 经积 极协 调， 并且有 协助 义务 的当 事人 有足够 的时 间进 行
更 正而 未更 正， 则其 应当承 担相 应赔 偿责 任。 估值错 误责 任方 应对 更正 的情况 向有 关当 事
人进行 确认 ，确 保估 值错 误已得 到更 正；
（2） 估值 错误 的责 任方 对 有关当 事人 的直 接损 失负 责， 不对 间接 损失 负责 ， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 ；
（3） 因估 值错 误而 获得 不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。 但 估值错 误
责 任方 仍应 对估 值错 误负责 。如 果由 于获 得不 当得利 的当 事人 不返 还或 不全部 返还 不当 得
利造成 其他 当事 人的 利益 损失 （ “受 损方 ” ） ， 则估 值 错误责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 ， 并在
其 支付 的赔 偿金 额的 范围内 对获 得不 当得 利的 当事人 享有 要求 交付 不当 得利的 权利 ；如 果
获 得不 当得 利的 当事 人已经 将此 部分 不当 得利 返还给 受损 方， 则受 损方 应当将 其已 经获 得
的 赔偿 额加 上已 经获 得的不 当得 利返 还的 总和 超过其 实际 损失 的差 额部 分支付 给估 值错 误
责任方 ；
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 差错 的正确 情形 的方 式。
3 、估 值错 误错 处理 程序
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ：
（1） 查明 估值 错误 发生 的 原因 ， 列 明所 有的 当事 人 ， 并 根据 估值 错误 发生 的 原因确 定
差错的 责任 方；
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评 估 ；
（3） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿
损失；
（4） 根据 估值 错误 处理 的 方法 ， 需 要修 改基 金登 记 机构交 易数 据的 ， 由基 金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ：
（1） 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时， 基金 管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ，基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-83
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。
六、暂停估值的情形
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ；
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时；
3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其他 情形 。
七、基金净值的确认
用 于 基金 信息 披露 的基 金资 产 净值 和基 金份 额净 值由 基 金管 理人 负责 计算 ，基 金 托管
人 负责 进行 复核 。基 金管理 人应 于每 个开 放日 交易结 束后 计算 当日 的基 金资产 净值 和基 金
份额净 值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管人 对净 值 计算结 果复 核确 认后 发送 给基金 管理 人，
由基金 管理 人对 基金 净值 予以公 布。
十 四、 基金的 收益 分配
一、基 金利 润的 构成
基 金 利润 指基 金利 息收 入、 投 资收 益、 公允 价值 变动 收 益和 其他 收入 扣除 相关 费 用后
的余额 ；基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。
二、基 金可 供 分 配利 润
基 金 可供 分配 利润 指截 至收 益 分配 基准 日基 金未 分配 利 润与 未分 配利 润中 已实 现 收益
的孰低 数。
三、基 金收 益分 配原 则
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多为 八次 ， 每 次收
益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润 的10% ； 若 基 金合同 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分
配；
2、本 基金 收益 分配 方式 ：
（1） 保本 周期 内： 仅采 取 现金分 红一 种收 益分 配方 式，不 进行 红利 再投 资；
（2） 基 金转 型后： 基金 收 益分配 方式 分为 两种， 现 金分红 与红 利再 投资。 投 资者可 选
择 现金 红利 或将 现金 红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的
收益分 配方 式是 现金 分红 ；
3、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值 ； 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-84
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
四、 收益 分配 方案
基 金 收益 分配 方案 中应 载明 基 金收 益分 配基 准日 可供 分 配利 润、 基金 收益 分配 对 象、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。
五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ， 在 2 个 工作 日内在 指
定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。
基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 的时 间不 超 过15 个 工作 日。
六、基 金收 益分 配中 发生 的费用
在 保 本周 期内 ，本 基金 红利 分 配时 所发 生的 银行 转账 或 其他 手续 费用 由基 金管 理 人承
担。
基 金 转型 为“ 东吴 配置 优化 混 合型 证券 投资 基金 ”后 ， 基金 收益 分配 时所 发生 的 银行
转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 当投 资者的 现金 红利 小于 一定 金额， 不足 以支 付
银 行转 账或 其他 手续 费用时 ，基 金登 记机 构可 将基金 份额 持有 人的 现金 红利自 动转 为基 金
份额。 红利 再投 资的 计算 方法， 依照 《业 务规 则》 执行。
十 五、 基金费 用与 税收
一、基金运作相关费用
（一） 基金 运作 相关 费用 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
4 、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金的 证券 交易 费用 ；
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、证 券账 户开 户费 用和 银 行账户 维护 费； 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-85
9 、按 照国 家有 关规 定和 基 金合同 约定 ，可 以在 基金 财产中 列支 的其 他费 用。
（二） 基金 运作 相关 费用 计提方 法、 计提 标准 和支 付方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 1.2% 年费 率 计提。 管理 费的 计算 方法 如下：
H ＝E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基 金 管理 费每 日计 算， 逐日 累 计至 每月 月末 ，按 月支 付 。由 基金 管理 人向 基金 托 管人
发送基 金管 理费 划付 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个 工作 日内 从 基金财 产中 一
次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.2% 的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基 金 托管 费 每 日计 算， 逐日 累 计至 每月 月末 ，按 月支 付 。由 基金 管理 人向 基金 托 管人
发送基 金托 管费 划付 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个 工作 日内 从 基金财 产中 一
次性支 付给 基金 托管 人， 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
上述“ 一 、 基 金费 用的 种 类中 第 3－7 项 费用 ” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
3 、 若 保本 周期 到期 后， 本 基金不 符合 保本 基金 存续 条件 ， 基 金份 额持 有人 将 所持有 本
基 金份 额转 为转 型后 的“东 吴配 置优 化混 合型 证券投 资基 金” 的基 金份 额，管 理费 按前 一
日基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 ，托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计
提。计 算方 法同 上。
4 、本 基金 在到 期期 间（ 除 保本期 到期 日） 和过 渡期 内，基 金管 理人 和基 金托 管人应 免
收基金 管理 费和 基金 托管 费。
（三） 不列 入基 金运 作费 用的项 目
1 、 基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-86
3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
二、基金销售相关费 用
本 基 金申 购费 、赎 回费 的费 率 水平 、计 算公 式、 收取 方 式和 使用 方式 请详 见本 招 募说
明 书“ 八、 基金 份额 的申购 与赎 回” 中的 “（ 六）申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途” 的
相关规 定。
本基金 转换 费率 由基 金管 理人届 时另 行规 定。
三、基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十 六、 基金的 会计 与审计
一、基金会计政策
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 会计责 任方 ；
2 、 基 金的 会计 年度 为公 历 每年 的 1 月1 日至 12 月31 日； 基金 首次 募集 的会 计年度 按
如下原 则： 如果 基金 合同 生效少 于 2 个月 ，可 以并 入下一 个会 计年 度；
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位；
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 的会计 制度 ；
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算；
6 、基 金管 理人 及基 金托 管 人分别 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ；
7 、 基 金托 管人 定期 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报 表编 制等 进行 核对 并 以书面 方
式确认 。
二、基金的年度审计
1 、 基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、 基金 托管 人相 互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征 得 基金管 理人 同意 。
3 、 基 金管 理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所 ， 须通报 基金 托管 人 。 更 换 会计师 事东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-87
务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 体 公 告并 报中 国证 监会备 案。
十 七、 基金的 信息 披露
一、 本基 金的 信息 披露 应 符合 《基 金法》 、 《 运作 办 法》 、 《信 息披 露办 法》 、 基 金合同 及
其他有 关规 定。
二、信 息披 露义 务人
本 基 金信 息披 露义 务人 包括 基 金管 理人 、基 金托 管人 、 召集 基金 份额 持有 人大 会 的基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。
本 基 金信 息披 露义 务人 按照 法 律法 规和 中国 证监 会的 规 定披 露基 金信 息， 并保 证 所披
露信 息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。
本 基 金信 息披 露义 务人 应当 在 中国 证监 会规 定时 间内 ， 将应 予披 露的 基金 信息 通 过中
国 证监 会指 定的 媒体 和基金 管理 人、 基金 托管 人的互 联网 网站 （以 下简 称 “网站 ” ）等媒
介 披露 ，并 保证 基金 投资者 能够 按照 基金 合同 约定的 时间 和方 式查 阅或 者复制 公开 披露 的
信息资 料。
三、本 基金 信息 披露 义务 人在承 诺公 开披 露的 基金 信息时 ，不 得有 下列 行为 ：
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏；
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测；
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失；
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 销售机 构；
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字；
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。
四 、 本基 金公 开披 露的 信息 应 采用 中文 文本 。如 同时 采 用外 文文 本的 ，基 金信 息 披露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。
五、公 开披 露的 基金 信息
公开披 露的 基金 信息 包括 ：
（一） 基金 招募 说明 书、 基金合 同、 基金 托管 协议
1 、 基 金合 同是 界定 基金 合 同当事 人的 各项 权利 、 义 务关系 ， 明确 基金 份额 持 有人大 会东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-88
召 开的 规则 及具 体程 序，说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 者重 大利 益的事 项的 法律 文
件。
2 、 基 金招 募说 明书 应当 最 大限度 地披 露影 响基 金投 资者决 策的 全部 事项 ， 说 明基金 认
购 、申 购和 赎回 安排 、基金 投资 、基 金产 品特 性、风 险揭 示、 信息 披露 及基金 份额 持有 人
服务等 内容 。 基金 合同 生 效后 ， 基 金管 理人 在每6 个月结 束之 日 起45 日内 ， 更新招 募说 明
书 并登 载在 网站 上， 将更新 后的 招募 说明 书摘 要登载 在指 定媒 体上 ；基 金管理 人在 公告 的
15 日 前向 主要 办公 场所 所 在地的 中国 证监 会派 出机 构报送 更新 的招 募说 明书 ，并就 有关 更
新内容 提供 书面 说明 。
3 、 基 金托 管协 议是 界定 基 金托管 人和 基金 管理 人在 基金财 产保 管及 基金 运作 监督等 活
动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日前 ， 将基金 招
募 说明 书、 基金 合同 摘要登 载在 指定 媒体 上； 基金管 理人 、基 金托 管人 应当将 基金 合同 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。
（二） 基金 份额 发售 公告
基 金 管理 人应 当就 基金 份额 发 售的 具体 事宜 编制 基金 份 额发 售公 告， 并在 披露 招 募说
明书的 当日 登载 于指 定媒 体上。
（三） 基金 合同 生效 公告
基 金 管理 人应 当在 收到 中国 证 监会 确认 文件 的 次 日在 指 定媒 体上 登载 基金 合同 生 效公
告。
（四） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值
基 金 合同 生效 后， 在开 始办 理 基金 份额 申购 或者 赎回 前 ，基 金管 理人 应当 至少 每 周公
告一次 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 。
在 开 始办 理基 金份 额申 购或 者 赎回 后， 基金 管理 人应 当 在每 个开 放日 的次 日， 通 过网
站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净
值 。基 金管 理人 应当 在前款 规定 的市 场交 易日 的次日 ，将 基金 资产 净值 、基金 份额 净值 和
基金份 额累 计净 值登 载在 指定媒 体上 。
（五） 基金 份额 申购 、赎 回价格
基 金 管理 人应 当在 基金 合同 、 招募 说明 书等 信息 披露 文 件上 载明 基金 份额 申购 、 赎回
价 格的 计算 方式 及有 关申购 、赎 回费 率， 并保 证投资 者能 够在 基金 份额 发售网 点查 阅或 者东吴保本混合型证券投资基金
招 募说明书更新
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复制前 述信 息资 料。
（六） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内， 编制 完 成基金 年度 报告 ， 并将 年 度报告 正
文 登载 于网 站上 ，将 年度报 告摘 要登 载在 指定 媒体上 。基 金年 度报 告的 财务会 计报 告应 当
经过审 计。
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 ， 编 制 完成基 金半 年度 报告 ， 并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内， 编制 完成 基金 季度 报 告， 并将
季度报 告登 载在 指定 媒体 上。
基金合 同生 效不 足 2 个 月 的，基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、半 年度 报告或 者
年度报 告。
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个 工作 日， 分别 报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公
场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 和书 面报 告方 式。
（七） 临时 报告
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 个 工作 日内 编制 临时 报 告书， 予
以 公告 ，并 在公 开披 露日分 别报 中国 证监 会和 基金管 理人 主要 办公 场所 所在地 中国 证监 会
派出机 构备 案。
前 款 所称 重大 事件 ，是 指可 能 对基 金份 额持 有人 权益 或 者基 金份 额的 价格 产生 重 大影
响的下 列事 件：
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开；
2 、终 止基 金合 同；
3 、转 换基 金运 作方 式；
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更；
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ；
7 、基 金募 集期 延长 ；
8 、 基 金管 理人 的董 事长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 和基 金托 管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动；
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ；
10 、 基金 管理 人、 基金 托管 人 基金 托管 部门 的 主 要业 务 人员 在一 年内 变动 超过 百 分之东吴保本混合型证券投资基金
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三十；
11 、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼；
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ；
13 、 基金 管理 人及 其董 事 、 总 经理 及其 他高 级管 理 人员 、 基 金经 理受 到严 重 行政处 罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚；
14 、重 大关 联交 易事 项；
15 、基 金收 益分 配事 项；
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更；
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ；
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所；
19 、变 更基 金销 售机 构；
20 、更 换 基 金登 记机 构；
21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ；
22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ；
23 、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 支付 ；
24 、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ；
25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回；
26 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。
（八） 澄清 公告
在 本 基金 合同 存续 期限 内， 任 何公 共媒 体中 出现 的或 者 在市 场上 流传 的消 息可 能 对基
金 份额 价格 产生 误导 性影响 或者 引起 较大 波动 的，相 关信 息披 露义 务人 知悉后 应当 立即 对
该消息 进行 公开 澄清 ，并 将有关 情况 立即 报告 中国 证监会 。
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ， 应当 依法 报国 务 院证券 监督 管理 机构 核准 或者备 案，
并予以 公告 。
（十） 中国 证监 会规 定的 其他信 息。
六、信 息披 露事 务管 理
基 金 管理 人、 基金 托管 人应 当 建立 健全 信息 披露 管理 制 度， 指定 专人 负责 管理 信 息披
露事务 。
基 金 信息 披露 义务 人公 开披 露 基金 信息 ，应 当符 合中 国 证监 会相 关基 金信 息披 露 内容东吴保本混合型证券投资基金
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与格式 准则 的规 定。
基 金 托管 人应 当按 照相 关法 律 法规 、中 国证 监会 的规 定 和基 金合 同的 约定 ，对 基 金管
理 人编 制的 基金 资产 净值、 基金 份额 净值 、基 金份额 申购 、赎 回价 格、 基金定 期报 告和 定
期 更新 的招 募说 明 书 等公开 披露 的相 关基 金信 息进行 复核 、审 查， 并向 基金管 理人 出具 书
面文件 或者 盖章 确认 。
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 报刊 中选 择披 露信息 的报 刊。
基 金 管理 人、 基金 托管 人除 依 法在 指定 媒体 上披 露信 息 外， 还可 以根 据需 要在 其 他公
共 媒体 披露 信息 ，但 是其他 公共 媒体 不得 早于 指定媒 体披 露信 息， 并且 在不同 媒介 上披 露
同一信 息的 内容 应当 一致 。
为 基 金信 息披 露义 务人 公开 披 露的 基金 信息 出具 审计 报 告、 法律 意见 书的 专业 机 构，
应当制 作工 作底 稿， 并将 相关档 案至 少保 存到 《基 金合同 》终 止 后15 年。
七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅
招 募 说明 书公 布后 ， 应 当分 别 置备 于基 金管 理人 、基 金 托管 人和 基金 份额 发售 机 构的
住所， 供公 众查 阅、 复制 。
基 金 定期 报告 公布 后， 应当 分 别置 备于 基金 管理 人和 基 金托 管人 的住 所， 以供 公 众查
阅、复 制。
十 八、 基金的 风险 揭示
本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。
（一）市场风险
金 融 市场 价格 受经 济因 素、 政 治因 素、 投资 心理 和交 易 制度 等各 种因 素的 影响 ， 导致
基金收 益水 平变 化， 产生 风险， 主要 包括 ：
1. 政策 风险
货 币 政策 、财 政政 策、 产业 政 策和 证券 市场 监管 政策 等 国家 政策 的变 化对 证券 市 场产
生一定 的影 响， 可能 导致 市场价 格波 动， 从而 影 响 基金收 益。
2. 利率 风险
金 融 市场 利率 波动 会导 致股 票 市场 及利 息收 益的 价格 和 收益 率的 变动 ，同 时直 接 影响
企业的 融资 成本 和利 润水 平。基 金投 资于 股票 和债 券，收 益水 平会 受到 利率 变化的 影响 。 东吴保本混合型证券投资基金
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3. 信用 风险
指 基 金在 交易 过程 发生 交收 违 约， 或者 基金 所投 资债 券 之发 行人 出现 违约 、拒 绝 支付
到期本 息 ， 或 者上 市公 司 信息披 露不 真实 、 不完 整 ， 都 可能 导致 基金 资产 损 失和收 益变 化。
4. 通货 膨胀 风险
由于通 货膨 胀率 提高 ，基 金的实 际投 资价 值会 因此 降低。
5. 再投 资风 险
再 投 资风 险反 映了 利率 下降 对 固定 收益 证券 和回 购等 利 息收 入再 投资 收益 的影 响 。当
利 率下 降时 ，基 金从 投资的 固定 收益 证券 和回 购所得 的利 息收 入进 行再 投资时 ，将 获得 比
以前少 的收 益率 。
6. 法律 风险
由 于 法律 法规 方面 的原 因， 某 些市 场行 为受 到限 制或 合 同不 能正 常执 行， 导致 了 基金
资产损 失的 风险 。
（二）管理风险
在 基 金管 理运 作过 程中 基金 管 理人 的知 识、 经验 、判 断 、决 策、 技能 等， 会影 响 其对
信 息的 占有 和对 经济 形势、 证券 价格 走势 的判 断，从 而影 响基 金收 益水 平。因 此， 本基 金
可 能因 为基 金管 理人 和基金 托管 人的 管理 水平 、管理 手段 和管 理技 术等 因素影 响基 金收 益
水平。
（三）流动性风险
1. 大额 赎回 风险
本 基 金是 开放 式基 金， 基金 规 模将 随着 投资 者对 基金 份 额的 申购 与赎 回而 不断 变 化，
若 是由 于投 资者 的连 续大量 赎回 而导 致基 金管 理人被 迫抛 售持 有投 资品 种以应 付基 金赎 回
的现金 需要 ，则 可能 使基 金资产 净值 受到 不利 影响 。
2. 顺延 或暂 停赎 回风 险
因 为 市场 剧烈 波动 或其 他原 因 而连 续出 现巨 额赎 回， 并 导致 基金 管理 人的 现金 支 付出
现困难 ，基 金投 资者 在赎 回基金 份额 时， 可能 会遇 到部分 顺延 赎回 或暂 停赎 回等风 险。
3. 过渡 期无 法赎 回、 转换 出的风 险
本 基 金过 渡期 内暂 停办 理日 常 赎回 和转 换出 业务 。因 此 ，基 金份 额持 有人 存在 该 区间
内 无法 全部 或部 分赎 回其持 有的 本基 金基 金份 额或将 相 应 基金 份额 全部 或部分 转换 入本 基东吴保本混合型证券投资基金
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金管理 人管 理的 其他 基金 的风险 。
（四）策略风险
本 基 金存 在投 资策 略风 险， 即 本基 金的 业绩 表现 不一 定 领先 于市 场平 均水 平。 另 外，
在 精选 个股 的实 际操 作过程 中， 基金 管理 人可 能限于 知识 、技 术、 经验 等因素 而影 响其 对
相 关信 息、 经济 形势 和证券 价格 走势 的判 断， 其精选 出的 个股 的业 绩表 现不一 定持 续优 于
其他股 票。
（五）投资组合保险 机制 的风险
本 基 金采 用恒 定比 例投 资组 合 保险 机制 在理 论上 可以 实 现保 本的 目的 ，但 其中 的 一个
重 要假 定是 投资 组合 中股票 与债 券的 仓位 比例 能够根 据市 场环 境的 变化 作出适 时的 、连 续
的 调整 ， 而 在现 实投 资过程 中可 能由 于流 动性 或市场 急速 下跌 这两 方面 的原因 影响 到恒 定
比例投 资组 合保 险机 制的 保本功 能， 由此 产生 的风 险为投 资组 合保 险机 制的 风险。
（六）保证风险
本 基 金 在 引 入 担 保 人 机 制 下 也 会 因 下 列 情 况 的 发 生 而 导 致 保 本 期 到 期 日 不 能 偿 付 本
金 ，由 此产 生担 保风 险。这 些情 况包 括但 不限 于：在 保本 期内 本基 金更 换管理 人， 而担 保
人 不同 意继 续承 担保 证责任 ；或 发生 不可 抗力 事件， 导致 本基 金亏 损或 担保人 无法 履行 保
证责任 ； 或在 保本 期内 担 保人因 经营 风险 丧失 保证 能力或 保本 期到 期日 担保 人的资 产状 况、
财务状 况以 及偿 付能 力发 生不利 变化 而无 法履 行 保 证责任 等。
（七）到期期间净值 下跌 风险
在到期期间 ，认购 本基金 基金份额并 持有到 期的基 金份额持有 人进行 到期操 作的，
享有保本 利益，但 对于保 本周期到 期日后（ 不含保 本周期到 期日）至 其实际 操作日（ 含
该日） 的净 值下 跌风 险则 由基金 份额 持有 人自 行承 担。
（八）其它风险
1. 技术 风险
计 算 机、 通讯 系统 、交 易网 络 等技 术保 障系 统或 信息 网 络支 持出 现异 常情 况， 可 能导
致 基金 日常 的申 购赎 回无法 按正 常时 限完 成、 注册登 记系 统瘫 痪、 核算 系统无 法按 正常 时
限显示 产生 净值 、基 金的 投资交 易指 令无 法及 时传 输等风 险。
2. 战 争、 自然 灾害 等不 可抗 力 因 素 的出 现， 将会 严重 影 响证 券市 场的 运行 ，可 能 导致
基金资 产的 损失 。 东吴保本混合型证券投资基金
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3. 金 融市 场危 机、 行业 竞争 、 代理 机构 违约 、托 管行 违 约等 超出 基金 管理 人自 身 直接
控制能 力之 外的 风险 ，可 能导致 基金 或者 基金 份额 持有人 的利 益受 损。
（九）声明
1. 本 基金 未经 任何 一级 政府 、 机构 及部 门担 保。 投资 者 自愿 投资 于本 基金 ，须 自 行承
担投资 风险 。
2. 除 基金 管理 人直 接办 理本 基 金的 销售 外， 本基 金还 通 过中 国农 业银 行等 代销 机 构代
理 销售 ，但 是， 基金 并不是 代销 机构 的存 款或 负债， 也没 有经 代销 机构 担保或 者背 书， 代
销机构 并不 能保 证其 收益 或本金 安全 。
3.基金 的 过 往业 绩并 不预 示其未 来表 现 。 基 金管 理人 管理的 其他 基金 的业 绩并 不构成 新
基金业 绩表 现的 保证 。
十 九、 保本周 期到 期
（一） 保本周期到期后基金 的存 续形式
保 本 周期 届满 时， 在符 合保 本 基金 存续 条件 下， 即本 基 金保 本周 期届 满时 ，符 合 法律
法 规有 关担 保人 或保 本义务 人资 质要 求、 并经 基金管 理人 和基 金托 管人 认可的 其他 机构 ，
为 本基 金下 一保 本周 期提供 保本 保障 ，并 且基 金管理 人与 之签 订《 保证 合同》 或《 风险 买
断合同 》 ， 同时 本基 金满 足 法律法 规和 本合 同规 定的 基金存 续要 求 ， 本 基金 继 续存续 并进 入
下一 保 本周 期 ， 该保 本周 期的具 体起 止日 期以 本基 金管理 人届 时 公 告为 准。
如 保 本周 期到 期后 ，本 基金 未 能符 合保 本基 金存 续条 件 ，则 本基 金转 型为 非保 本 的混
合型证 券投 资基 金， 基 金 名称相 应变 更为 “东吴 配 置优化 混合 型证 券投 资基 金” 。 同 时， 基
金 的投 资目 标、 投资 范围、 投资 策略 以及 基金 费率等 相关 内容 也将 根据 基金合 同的 相关 约
定 作相 应修 改。 上述 变更 由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意 后， 可不 经基 金份额 持有 人大 会
决议 ， 在报 中国 证监 会备 案后， 提前 在临 时公 告或 更新的 基金 招募 说明 书中 予以说 明。
如 果 本基 金不 符合 法律 法规 和 基金 合同 对基 金的 存续 要 求， 则本 基金 将根 据本 基 金合
同的规 定终 止。 东吴保本混合型证券投资基金
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（二） 保本周期 到期的处理 规则
本基金 保本 周期 到期 前 ， 基金管 理人 将提 前公 告并 提示基 金份 额持 有人 进行 到期操 作 。
为 保 障基 金份 额持 有人 利益 ， 基金 管理 人可 在保 本周 期 到期 前30 个工 作日 内视 情 况暂
停本基 金的 日常 赎回 和转 换出业 务并 提前 公告 。
1 、 本基 金的 到期 期间 为保本 周期 到期 日及 之后3 个工作 日（ 含第3 个工 作日 ） 。在 到期
期间， 基金 份额 持有 人可 以做出 如下 选择 ：
（1） 赎回 基金 份额 ；
（2） 将基 金份 额转 换为 基 金管理 人管 理的 其他 基金 ；
（3） 若本 基金 符合 保本 基 金存续 条件 ， 基金 份额 持 有人持 有的 基金 份额 根据 届时基 金
管理人 的公 告转 入下 一保 本周期 ；
（4） 若本 基金 未能 符合 保 本基金 存续 条件 ， 基金 份 额持有 人继 续持 有转 型后 的 “ 东吴
配置优 化混 合型 证券 投资 基金” 的基 金份 额。
2 、 基 金份 额持 有人 可将 其 持有的 所有 基金 份额 选择 上述四 种处 理方 式之 一 ， 也可以 选
择部分 赎回 、转 换出 、转 入下一 保本 周期 或继 续持 有转型 后基 金的 基金 份额 。
3 、 基 金赎 回或 转换 出采 取 “未 知价 ”原 则， 即赎 回 价格或 转换 出的 价格 以申 请当日 收
市后本 基金 基金 份额 净值 计算。
4 、 在到 期期 间， 如基 金份 额持有 人没 有作 出到 期选 择， 本 基金 符合 保本 基金 存续条 件，
则 基金 管理 人将 默认 基金份 额持 有人 继续 持有 本基金 基金 份额 ，并 转入 下一保 本周 期； 如
基 金份 额持 有人 没有 作出到 期选 择， 本基 金不 符合保 本基 金存 续条 件， 则基金 管理 人将 默
认 基金 份额 持有 人选 择继续 持有 转型 后的 “东 吴配置 优化 混合 型证 券投 资基金 ”的 基金 份
额。基 金管 理人 默认 基金 份额持 有人 进行 到期 操作 的日期 为到 期期 间的 最后 一个工 作日 。
5 、在 到期 期间 ，本 基金 接 受赎回 、转 换出 申请 ，不 接受申 购和 转换 入申 请。
6 、 到 期期 间， 除暂 时无 法 变现的 基金 财产 外 ， 基 金 管理人 应使 基金 财产 保持 为现金 形
式，基 金管 理人 和基 金托 管人免 收该 期间 的基 金管 理费和 基金 托管 费。
（三） 保本周期到期的保本 条款
1 、 认购 并持 有到 期的 基金 份额持 有人 ， 在 到期 期 间 内 （包 括保 本周 期到期 日 ） 无论 选
择 赎回 、转 换到 基金 管理人 管理 的其 他基 金、 还是转 入下 一保 本周 期或 继续持 有转 型后 的
“ 东吴 配置 优化 混合 型证券 投资 基金 ”的 基金 份额， 其认 购并 持有 到期 的基金 份额 都适 用
当期保 本条 款。
2 、 若 认购 并持 有到 期的 基 金份额 持有 人选 择在 持有 到期后 赎回 基金 份额 、 转 换到本 基东吴保本混合型证券投资基金
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金 管理 人管 理的 其他 基金， 或者 选择 或默 认选 择转入 下一 保本 周期 的基 金份额 或继 续持 有
转 型后 的“ 东吴 配置 优化混 合型 证券 投资 基金 ”的基 金份 额， 而相 应基 金份额 在认 购并 持
有 到期 的基 金份 额与 到期日 基金 份额 净值 的乘 积加上 其持 有期 间的 累计 分红金 额低 于其 保
本金额 ，基 金管 理人 应补 足该差 额。
3 、 保 本周 期到 期日 后 （不 含保本 周期 到期 日 ） 至 其 实际操 作日 （ 含该 日） 的 净值下 跌
风险由 基金 份额 持有 人自 行承担 。
（四） 本基金转入下一保本 周期 的方法
保本周 期 届 满时 ， 在符 合 保本基 金存 续条 件下 ， 本 基金继 续存 续并 进入 下一 保本周 期。
1 、过 渡期 及过 渡期 申购
到期期 间截 止日 次日 起 （ 含该日 ） 至下 一保 本周 期 开始日 前一 工作 日的 时间 为过渡 期，
最长不 超过20 个工 作日 。 过渡 期的 具体 起止 日期 由 基金管 理人 确定 并届 时公 告。
投资者 在过 渡期 内申 请购 买本基 金基 金份 额或 者转 换转入 本基 金的 行为 称为 “过 渡期 ”
申 购。
（1） 基金 管理 人将 根据 担 保人或 者保 本义 务人 提供 的下一 保本 周期 保证 额度 或保本 偿
付 额度 确定 并公 告本 基金过 渡期 申购 规模 上限 以及规 模控 制方 法。 如从 上一保 本周 期转 入
的基金 资产 净值 大于 下一 保本周 期保 证额 度或 规模 上限， 则不 再开 放“ 过渡 期申购 ” 。
（2） 过渡 期申 购采 取 “ 未 知价 ” 原则 ， 即过 渡期 申 购价格 以申 请当 日收 市后 本基金 基
金份额 净值 计算 。
（3） 过渡 期申 购费 率届 时 在《招 募说 明书 》中 列示 。
过 渡 期申 购费 用由 过渡 期申 购 的投 资者 承担 ，不 列入 基 金财 产， 主要 用于 本基 金 的市
场推广 、销 售、 注册 登记 等各项 费用 。
（4） 过渡 期申 购的 具 体 费 率、 日期 、 时 间 、 场 所、 方式和 程序 等事 宜由 基金 管理人 确
定并提 前公 告。
过渡期 内， 本基 金将 暂停 办理日 常赎 回、 转换 出业 务。
过渡期 内 ， 除 暂时 无法 变 现的基 金财 产外 ， 基金 管 理人应 使基 金财 产保 持为 现金形 式，
基金管 理人 和基 金托 管人 免收该 期间 的基 金管 理费 和基金 托管 费。
（5） 投 资者 进行 过渡 期申 购的， 其持 有相 应基金 份 额至过 渡期 最后 一日 （ 含 该日） 期
间的净 值波 动风 险由 基金 份额持 有人 自行 承担 。
2 、下 一保 本周 期基 金资 产 的形成
（1） 持有 到期 的基 金份 额 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-97
如 果 保本 周期 到期 日基 金份 额 持有 人认 购并 持有 到期 的 基金 份额 可赎 回金 额加 上 相应
基 金份 额的 累计 分红 金额之 和低 于保 本金 额（ 差额部 分即 为“ 保本 赔付 差额 ” ） ， 基金 管理
人应补 足该 差额 并以 现金 形式支 付给 基金 份额 持有 人。
对 于 投资 者认 购或 者在 保本 周 期内 申购 、转 换入 的基 金 份额 ，选 择或 默认 选择 转 入下
一 保本 周期 的， 转入 下一保 本周 期的 转入 金额 等于选 择或 默认 选择 转入 下一保 本周 期的 相
应基金 份额 在下 一保 本周 期开始 前一 工作 日（ 即折 算日） 所对 应的 基金 资产 净值。
（2） 过渡 期申 购的 基金 份 额
对 于 投资 者过 渡期 申购 的基 金 份额 ，转 入下 一保 本周 期 的转 入金 额等 于相 应基 金 份额
在下一 保本 周期 开始 前一 工作日 （即 折算 日） 所对 应的基 金资 产 净 值。
3 、基 金份 额折 算
过渡期 最后 一个 工作 日（ 即下一 保本 周期 开始 日前 一工作 日） 为基 金份 额折 算日。
在 基 金份 额折 算日 ，基 金份 额 持有 人所 持有 的基 金份 额 （包 括投 资者 过渡 期申 购 的基
金 份额 、保 本周 期结 束后选 择或 默认 选择 转入 下一保 本周 期的 基金 份额 ）在其 所代 表的 资
产 净 值总 额保 持不 变的 前提 下 ，基 金份 额净 值折 算调 整 为1.00元 ，基 金份 额数 额 按折 算比
例相应 调整 。
在 基 金份 额持 有人 赎回 基金 份 额时 ，持 有期 的计 算仍 以 投资 者认 购、 申购 、转 换 入或
者过渡 期申 购基 金份 额的 实际操 作日 期计 算， 不受 基金份 额折 算的 影响 。
4 、进 入下 一保 本周 期运 作
折算日 的下 一个 工作 日为 下一保 本周 期开 始日 ，本 基金进 入下 一保 本周 期运 作。
基 金 份额 持有 人在 保本 周期 到 期后 选择 或默 认选 择转 入 下一 保本 周期 的基 金份 额 及过
渡期申 购的 基金 份额 ，经 基金份 额折 算后 ，适 用下 一保本 周期 的保 本条 款。
本基金 进入 下一 保本 周期 后，仍 使用 原名 称和 基金 代码办 理日 常赎 回等 业务 。
自 本 基金 下一 保本 周期 开始 后 ，本 基金 管理 人可 以暂 停 本基 金的 日常 申购 、赎 回 、基
金转换 等业 务。 暂停 期限 最长不 超过3个 月， 具体 详 见基金 管理 人的 届时 公告 。
（五） 转型后的“东吴配置 优化 混合型证券投资基金 ”资 产的形成
1 、 保本 周期 届满 时， 若 不 符 合保 本基 金存 续条 件， 本基金 转型 为 “ 东吴配 置 优化混 合
型证券 投资 基金 ” 。
如 果 保本 周期 到期 日基 金份 额 持有 人认 购并 持有 到期 的 基金 份额 的可 赎回 金额 加 上其
认 购并 持有 到期 的基 金份额 的累 计分 红金 额之 和低于 其认 购并 持有 到期 的基金 份额 的保 本
金额 ， 差 额部 分即 为 “ 保 本差额 ” ， 基金 管理 人应 补 足该差 额并 以现 金形 式支 付给基 金份 额东吴保本混合型证券投资基金
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持有人 。
2 、 保本 周期 届满 ，如 本基金 转 型为 “东 吴配 置优 化混 合 型证 券投 资基 金” ，则基 金 管
理人可 打开 申购 ，申 购的 具体操 作办 法由 基金 管理 人提前 予以 公告 。
3 、 对 于投 资者 在本 基金 募 集期内 认购 的基 金份 额 、 保本周 期内 申购 或 转 换入 的基金 份
额 ，选 择或 默认 选择 转为转 型后 的“ 东吴 配置 优化混 合型 证券 投资 基金 ”的基 金份 额的 ，
转入金 额等 于选 择或 默认 选择转 为 “ 东吴 配置 优化 混合型 证券 投资 基金 ” 的 基金份 额在 “东
吴配置 优化 混合 型证 券投 资基金 ”基 金合 同生 效日 前一工 作日 所对 应的 基金 资产净 值。
（六） 保本周期到期的公告
1 、 保本 周期 届满 时， 在 符 合保本 基金 存续 条件 下， 本基金 将继 续存 续。 基 金 管理人 应
依 照相 关法 律法 规的 规定就 本基 金继 续存 续及 为下一 保本 周期 开放 申购 的相关 事宜 进行 公
告。
2 、 保本 周期 届满 时， 在 不 符合保 本基 金存 续条 件下 ， 本基 金将 转型 为 “东 吴 配置优 化
混 合型 证券 投资 基金 ，基金 管理 人将 在临 时公 告或“ 东吴 配置 优化 混合 型证券 投资 基金 ”
的招募 说明 书中 公告 相关 规则。
3 、在 保本 周期 到期 前， 基 金管理 人还 将进 行提 示性 公告。
（七） 保本周期到期的赔付
1 、 在发 生保 本赔 付的 情况 下， 基 金管 理人 应按 基金 合同 的 约定 在 保 本周 期到 期日 后 4
个 工作 日内 将保 本差 额支付 至 本 基金 在基 金托 管人处 开立 的账 户 ； 基金 管理人 无法 全额 履
行保本 义务 的， 基金 管理 人在保 本周 期到 期日 后 5 个工作 日内 ，向 担保 人发 出书面 《履 行
保证责 任通 知书 》 。 担保 人 将在收 到基 金管 理人 发出 的 《 履行 保证 责任 通知 书 》 后 的 5 个工
作 日内 ，将 需清 偿的 款项划 入本 基金 在基 金托 管人处 开立 的账 户中 ，由 基金管 理人 支付 给
基金份 额持 有人 。
2 、 担 保人 将上 述清 偿款 项 全额划 入本 基金 在基 金托 管人处 开立 的账 户中 后即 为全部 履
行 了保 证责 任， 担保 人无须 对基 金份 额持 有人 逐一进 行清 偿。 清偿 款项 的分配 与支 付由 基
金管理 人负 责。 资金 到账 后，基 金管 理人 应按 照 基 金合同 的约 定进 行分 配和 支付。
基金管 理人 最迟 应在 保本 周期到 期日 后 20 个 工作 日 （含 第 20 个工 作日 ）内 将 保本差
额支付 给基 金份 额持 有人 。
2 、 发生赔 付的 具体 操作 细则 由基金 管理 人提 前公 告。
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二 十、 基金合 同的 变更、 终止 与基金 财产 的清算
一、基金合同的变 更
1、 变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通 过
的事项 的， 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。
2、 关于 基金 合同 变更 的 基金份 额持 有人 大会 决议 经中国 证监 会核 准生 效后 方可执 行，
自决议 生效 之日 起在 指定 媒体 公 告。
二、基金合同的终止 事由
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止：
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；
2 、 基金 管理 人、 基 金托 管 人职责 终止 ， 在6 个月 内 没有新 的基 金管 理人、 新 基金托管
人承接 的；
3 、基 金合 同约 定的 其他 情 形 ；
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
三、基金财产的清算
1.基金 财产 清算 小组 ： 自 出现基 金合 同终 止事 由之 日起 30 个 工作 日内 成立 清 算小组 ，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。
2 、 基金 财产 清算 小组 组成 ： 基金 财产 清算 小组成 员 由基金 管理 人、 基金托 管 人、 具 有
从 事证 券相 关业 务资 格的注 册会 计师 、律 师以 及中国 证监 会指 定的 人员 组成。 基金 财产 清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。
3 、 基 金财 产清 算小 组职 责 ： 基 金财 产清 算小 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。
4 、基 金财 产清 算程 序
(1)基 金合 同终 止情 况出 现 时，由 基金 财产 清算 小组 统一接 管基 金；
(2)对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ；
(3)对 基金 财产 进行 估值 和 变现；
(4)制 作清 算报 告；
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 外部 审计 ， 聘 请律师 事务 所对 清算 报告 出具法 律
意见书 ； 东吴保本混合型证券投资基金
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(6) 将 清算 报告 报中 国证 监会备 案并 公告 ；
(7)对 基金 财产 进行 分配 。
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。
四、清算费用
清 算 费用 是指 基金 清算 小组 在 进行 基金 清算 过程 中发 生 的所 有 合 理费 用， 清算 费 用由
基金清 算小 组优 先从 基金 财产中 支付 。
五、基金财产清算剩 余资 产的分配
依 据 基金 财产 清算 的分 配方 案 ，将 基金 财产 清算 后的 全 部剩 余资 产扣 除基 金财 产 清算
费用 、 交 纳所 欠税 款并 清 偿基金 债务 后 ， 按 基金 份 额持有 人持 有的 基金 份额 比例进 行分 配。
六、基金财产清算的 公告
清 算 过程 中的 有关 重大 事项 须 及时 公告 ；基 金财 产清 算 报告 经会 计师 事务 所审 计 并由
律 师事 务所 出具 法律 意见书 后报 中国 证监 会备 案并公 告。 基金 财产 清算 公告于 基金 财产 清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。
七、基金财产清算账 册及 文件 的保存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
二 十一 、基金 合同 的内容 摘要
一、基金份额持有人 、基 金管理人和基金托管 人的 权利、义务
（一） 基金 管理 人的 权利 与义务
1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限 于 ：
（1） 依法 募集 基金 ；
（2） 自基 金合 同生 效之 日 起，根 据法 律法 规和 基金 合同独 立运 用并 管理 基金 财产；
（3） 依照 基金 合同 收取 基 金管理 费以 及法 律法 规规 定或中 国证 监会 批准 的其 他费 用 ；
（4） 销售 基金 份额 ；
（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会；
（6） 根据 基金 合同 及有 关 规定监 督基 金托 管人 ， 如 认为基 金托 管人 违反 了本 基金合 同
或 国家 有关 法律 规定 ，应呈 报中 国证 监会 和其 他监管 部门 ，并 采取 必要 措施保 护基 金投 资
者的利 益； 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-101
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人；
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；
（9） 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得基 金
合同规 定的 费用 ；
（10） 依据 基金 合同 及有 关法律 规定 决定 基金 收益 的分配 方案 ；
（11 ）在 基金 合同 约定 的 范围内 ，拒 绝或 暂停 受理 申购与 赎回 申请 ；
（12 ）依 照法 律法 规为 基金 的 利益 对被 投资 公司 行使 股 东权 利， 为基 金的 利益 行 使因
基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利；
（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资；
（14 ）以 基金 管理 人的 名义 ， 代表 基金 份额 持有 人的 利 益行 使诉 讼权 利或 者实 施 其他
法律行 为；
（15 ）选 择、 更换 律师 事务 所 、会 计师 事务 所、 证券 经 纪商 或其 他为 基金 提供 服 务的
外部机 构；
（16 ）在 符合 有关 法律 、法 规 的前 提下 ，制 订和 调整 有 关基 金认 购、 申购 、赎 回 、转
换和非 交易 过户 的业 务规 则；
（17） 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他权 利。
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法 》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限 于 ：
（1） 依法 募集 基金 ， 办 理 或者委 托经 由证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和注 册登 记事宜 ；
（2） 办理 基金 备案 手续 ；
（3） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产；
（4） 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析 、 决 策， 以专 业化 的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ；
（5） 建 立健 全内 部风 险控 制、 监 察与 稽核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度， 保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对所 管 理的不 同基 金财 产分 别管 理， 分别 记账 ，
进行证 券投 资；
（6 ）除 依据 《基 金法 》 、基 金 合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 为自 己及 任何 第三 人 谋取
利益， 不得 委托 第三 人运 作基金 财产 ；
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ；
（8 ） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎回 和注 销价 格的 方 法符合 《 基东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-102
金 合同 》等 法律 文件 的规定 ，按 有关 规定 计算 并公告 基金 资产 净值 ，确 定基金 份额 申购 、
赎回的 价格 ；
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告；
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ；
（11） 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务；
（12 ）保 守基金 商业 秘密 ， 不 得泄 露基金 投资 计划 、 投 资意 向等 。 除 《基 金 法》 、 基金
合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 得向 他人泄 露；
（13） 按基 金合 同的 约定 确定基 金收 益分 配方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配收益 ；
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ；
（15 ） 依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定召 集基金 份额 持有 人大 会或 配合基 金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会；
（16） 按规 定 保 存基 金财 产管理 业务 活动 的 会 计账 册 、报 表、 记录 和其 他相 关资 料 15
年以上 ；
（17 ）确 保需 要向 基金 投资 者 提供 的各 项文 件或 资料 在 规定 时间 发出 ，并 且保 证 投资
者 能够 按照 基金 合同 规定的 时间 和方 式， 随时 查阅到 与基 金有 关的 公开 资料， 并在 支付 合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件；
（18 ）组 织并 参加 基金 财产 清 算小 组， 参与 基金 财产 的 保管 、清 理、 估价 、变 现 和分
配；
（19 ）面 临解 散、 依法 被撤 销 或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及时 报告 中国 证监 会并 通 知基
金托管 人；
（20 ）因 违反 基金 合同 导致 基 金财 产的 损失 或损 害基 金 份额 持有 人合 法权 益时 ， 应当
承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其退 任而 免除 ；
（21 ）监 督基 金托 管人 按法 律 法规 和基 金合 同规 定履 行 自己 的义 务， 基金 托管 人 违反
基金合 同造 成基 金财 产损 失时， 基金 管理 人应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 托管人 追偿 ；
（22 ）当 基金 管理 人将 其义 务 委托 第三 方处 理时 ，应 当 对第 三方 处理 有关 基金 事 务的
行为承 担责 任；
（23 ）以 基金 管理 人名 义， 代 表基 金份 额持 有人 利益 行 使诉 讼权 利或 实施 其他 法 律行
为；
（24 ）基 金管 理人 在募 集期 间 未能 达到 基金 的备 案条 件 ，基 金合 同不 能生 效， 基 金管
理人承 担全 部募 集费 用 ， 将已募 集资 金并 加计 银行 同期存 款利 息在 基金 募集 期结束 后 30 日东吴保本混合型证券投资基金
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内退还 基金 认购 人；
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ；
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（27） 严格 遵守 基金 合同 中有关 保本 和保 本条 款的 约定；
（28） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他义 务。
（二） 基金 托管 人的 权利 与义务
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限 于 ：
（1） 自基 金合 同生 效之 日 起，依 法律 法规 和基 金合 同的规 定安 全保 管基 金财 产；
（2） 依基 金合 同约 定获 得 基金托 管费 以及 法律 法规 规定或 监管 部门 批准 的其 他费 用 ；
（3） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ， 如发 现 基金管 理人 有违 反基 金合 同及国 家
法律法 规行 为 ， 对 基金 财 产、 其他 当事 人的 利益 造 成重大 损失 的情 形 ， 应 呈 报中国 证监 会，
并采取 必要 措施 保护 基金 投资者 的利 益；
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ；
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人；
（7） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限 于 ：
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产；
（2） 设 立专 门的 基金 托管 部， 具 有符 合要 求的营 业 场所， 配备 足够 的、 合 格 的熟悉 基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜；
（3） 建 立健 全内 部风 险控 制、 监 察与 稽核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度， 确 保基金 财
产 的安 全， 保证 其托 管的基 金财 产与 基金 托管 人自有 财产 以及 不同 的基 金财产 相互 独立 ；
对 所托 管的 不同 的基 金分别 设置 账户 ，独 立核 算，分 账管 理， 保证 不同 基金之 间在 账户 设
置、资 金划 拨、 账册 记录 等方面 相互 独立 ；
（4 ）除 依据 《基 金法 》 、基 金 合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 为自 己及 任何 第三 人 谋取
利益， 不得 委托 第三 人托 管基金 财产 ；
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户, 按 照基金 合同 的约 定 ， 根据 基金管 理
人的投 资指 令， 及时 办理 清算、 交割 事宜 ；
（7 ）保 守基 金商 业秘 密。除 《 基金 法》 、基 金合 同及其 他 有关 规定 另有 规定 外， 在 基东吴保本混合型证券投资基金
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金信息 公开 披露 前应 予保 密，不 得向 他人 泄露 ；
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值和 基金份 额申 购、 赎回 价格 ；
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ；
（10 ）对 基金 财务 会计 报告 、 季度 、 半 年度 和年 度基 金 报告 出具 意见 ，说 明基 金 管理
人 在各 重要 方面 的运 作是否 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 ；如 果基 金管 理人有 未执 行基 金
合同规 定的 行为 ，还 应当 说明基 金托 管人 是否 采取 了适当 的措 施；
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 不少 于 15 年；
（12） 按照 基金 合同的 约 定， 根 据基 金管 理人的 投 资指令 ， 及 时办 理清算 、 交割事 宜；
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（14 ） 依 据基 金管 理人 的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款 项 ；
（15） 按照 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关 规 定， 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金份额 持有 人依 法自 行召 集基金 份额 持有 人大 会；
（16） 按照 法律 法规 和基 金合同 的规 定监 督基 金 管 理人的 投资 运作 ；
（17） 参加 基金 财产 清算 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配；
（18 ）面 临解 散、 依法 被撤 销 、破 产或 者由 接管 人接 管 其资 产时 ，及 时报 告中 国 证监
会和中 国银 监会 ，并 通知 基金管 理人 ；
（19 ）因 违反 基金 合同 导致 基 金财 产损 失， 应承 担赔 偿 责任 ，其 赔偿 责任 不因 其 退任
而免除 ；
（20 ）按 规定 监督 基金 管理 人 按照 法律 法规 规定 和基 金 合同 履行 其义 务， 基金 管 理人
因违反 基金 合同 造成 基金 财产损 失时 ，应 为基 金向 基金管 理人 追偿 ；
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ；
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和 基 金合 同约 定的其 他义 务。
（三） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务
基 金 投资 者持有 本 基金 基金 份 额的 行为 即视 为对 基金 合 同的 承认 和接 受， 基金 投 资者
自 依据 基金 合同 取得 基金份 额， 即成 为基 金份 额持有 人和 基金 合同 当事 人，直 至其 不再 持
有 本基 金的 基金 份额 。基金 份额 持有 人作 为基 金合同 当事 人并 不以 在基 金合同 上书 面签 章
或签字 为必 要条 件。
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。
1 、 根 据 《基 金法》 、 《 运作 办法 》 及 其他 有关 法律 法 规的规 定 ， 基 金份 额持 有 人的权 利
包括但 不限 于： 东吴保本混合型证券投资基金
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（1） 分享 基金 财产 收益 ；
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ；
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；
（5） 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会 ， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行
使表决 权；
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（8） 对基 金管 理人 、 基 金 托管人 、 基金 份额 代销 机 构损害 其合 法权 益的 行为 依法提 起
诉讼或 仲裁 ；
（9） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。
2 、 根 据 《基 金法》 、 《 运作 办法 》 及 其他 有关 法律 法 规的规 定 ， 基 金份 额持 有 人的义 务
包括但 不限 于：
（1） 认真 阅读 并遵 守基 金 合同；
（2） 了解 所投 资 基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ；
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ；
（4） 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 基金合 同所 规定 的费 用；
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者基金 合同 终止 的有 限责 任；
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 合同 当事 人合 法权益 的活 动；
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定；
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利；
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。
二、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和 规则
基 金 份额 持有 人大 会由 基金 份 额持 有人 组成 ，基 金份 额 持有 人的 合法 授权 代表 有 权代
表 基金 份额 持有 人出 席会议 并表 决。 基金 份额 持有人 持有 的每 一基 金份 额拥有 平等 的投 票
权。
(一) 召开 事由
1. 当出 现或 需要 决定 下列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会：
(1)终 止基 金合 同；
(2) 更 换基 金管 理人 ； 东吴保本混合型证券投资基金
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(3)更 换基 金托 管人 ；
(4)转 换基 金运 作方 式；
(5)提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准；
(6)变 更基 金类 别， 但保 本 周期到 期后 本基 金转 型为 “东吴 配置 优化 混合 型证 券投资 基
金 ”， 并由 此变 更基 金的 费率、 投资 目标 、投 资 范 围、投 资策 略等 条款 的情 况除外 ；
(7)本 基金 与其 他基 金的 合 并；
(8)变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略；
(9)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ；
(10)基 金管 理人 或基 金托 管人要 求召 开基 金份 额持 有人大 会；
(11)单 独或 合计 持有 本基 金总份 额 10% 以 上 （含 10% ） 基金 份额 的基 金份 额持 有人 （以
基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 ，下 同）就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持 有
人大会 ；
(12)对 基金 合同 当事 人权 利和义 务产 生重 大影 响的 其他事 项；
(13) 法律 法规 、 基金 合同或 中 国证 监会 规 定的 其他 应 当 召开 基金 份 额持 有人大 会 的事
项 。
(14)保本周期内更换担保 人或者保本义务人或者保 本保障机制， 但因担保人 或保本义
务人 发 生合 并或 分立 ，由合 并或 分立 后的 法人 或者其 他组 织承 继担 保人 或保本 义务 人的权
利和义 务 的 除外 ；
2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人 和基 金托 管人 协商 后修 改 ，不 需召 开基 金份 额持 有 人大
会：
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 ；
(2) 法 律法 规要 求增 加的 基金费 用的 收取 ；
(3)在 法律 法规 和本 基金 合 同规定 的范 围内 调整 基金 的申购 费率 、 调低 赎回 费 率或变 更
收费方 式；
(4)因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改；
(5) 对 基 金 合 同 的 修 改 对基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修 改 不 涉 及 本 基 金
合同当 事人 权利 义务 关系 发生变 化；
(6)按 照法 律法 规或 基金 合 同规定 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 的其 他情 形；
(7) 保本 周期 内 因担 保人 或 保 本义 务人 发 生合 并或分 立 ，由 合并 或 分立 后的法 人 或者
其 他组 织承 继担 保人 的权利 和义 务 ， 或某 一个 保本周 期结 束后 ，更 换下 一个保 本周 期的 担东吴保本混合型证券投资基金
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保人或 保本 义务 人或 保本 保障机 制；
(8) 保本周期到期后本基 金转型为 “东吴配置优化 混合型证券投资基金 ” ， 并由此变
更基金 的费 率、 投资 目标 、投资 范围 、投 资策 略等 条款；
(二) 会议 召集 人和 召集 方 式
1 、除 法律 法规 或基 金合 同 另有约 定外 ，基 金份 额持 有人大 会由 基金 管理 人召 集；
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或者 不能 召集 时， 由基 金托管 人召 集。
3 、 基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的， 应当 向基 金管 理人 提 出书面 提
议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基 金管 理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当 由 基金 托管 人 自行 召集 。
4 、代 表基 金份 额 10% 以 上 （以上 含本 数， 下同 ）的 基金份 额持 有人 认为 有必 要召开 基
金 份额 持有 人大 会的 ，应当 向基 金管 理人 提出 书面提 议。 基金 管理 人应 当自收 到书 面提 议
之日 起10 日内 决定 是否 召 集，并 书面 告知 提出 提议 的基金 份额 持有 人代 表和 基金托 管人 。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基 金管 理 人决定 不召 集，
代表基 金份 额10% 以 上的 基金份 额持 有人 仍认 为有 必要召 开的 ， 应当 向基 金托 管人提 出书 面
提议 。 基 金托 管人 应当 自 收到书 面提 议之 日 起10 日 内决定 是否 召集 ， 并书 面 告知提 出提 议
的 基金 份额 持有 人代 表和基 金管 理人 ；基 金托 管人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日
起60 日内 召开 。
5 、代 表基 金份 额 10% 以上 （含10% ） 的基 金份 额持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额
持有人 大会 ，而 基金 管理 人、基 金托 管人 都不 召集 的， 单 独或 合计 代表 基金 份额 10%以上
的基金 份额 持有 人有 权自 行召集 ， 并至 少提 前 30 日 向中国 证监 会备 案 。 基 金 份额持 有人 依
法自行 召集 基金 份额 持有 人大会 的， 基金 管理人 、 基金托 管人 应当 配合， 不 得阻碍 、 干 扰。
6、 基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。
( 三)召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式
召开基 金份 额持 有人 大会 ， 召 集人 应于 会议 召开 日 前 30 日， 在指 定媒 体公 告 。 基 金份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容：
(1)会 议召 开的 时间 、地 点 和会议 形式 ；
(2)会 议拟 审议 的事 项 、 议 事程序 和表 决方 式 ；
(3) 有 权出 席基 金份 额持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的 权 益登 记日 ；
(4) 授 权 委 托 证 明 的 内 容 要 求( 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 ， 代 理 权 限 和 代 理 有 效 期 限东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-108
等)、 送达 时间 和地 点；
(5) 会 务常 设联 系人 姓名 及联系 电话 ；
(6) 出 席会 议者 必须 准备 的文件 和必 须履 行的 手续 ；
(7)召 集人 需要 通知 的其 他 事项。
7、 采 用通 讯方 式开 会并 进 行表决 的情 况下 ， 由会 议 召集人 决定 在会 议通 知中 说明本 次
基 金份 额持 有 人 大会 所采取 的具 体 通 讯方 式、 委托的 公证 机关 及其 联系 方式和 联系 人、 书
面表达 意见 的寄 交的 截止 时间和 收取 方式 。
8 、 如 召集 人为 基金 管理 人 ， 还 应另 行书 面通 知基 金 托管人 到指 定地 点对 书面 表决意 见
的 计票 进行 监督 ；如 召集人 为基 金托 管人 ，则 应另行 书面 通知 基金 管理 人到指 定地 点对 书
面 表决 意见 的计 票进 行监督 ；如 召集 人为 基金 份额持 有人 ，则 应另 行书 面通知 基金 管理 人
和 基金 托管 人到 指定 地点对 书面 表决 意见 的计 票进行 监督 。基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不
派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督的 ，不 影响 计票和 表决 结果 。
( 四)基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式
基 金 份额 持有 人大 会可 通过 现 场开 会方 式或 通讯 开会 方 式召 开， 会议 的召 开方 式 由会
议召集 人确 定。
1 、现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 ，
现 场开 会时 基金 管理 人和基 金托 管人 的授 权代 表应当 列席 基金 份额 持有 人大会 ，基 金管 理
人 或托 管人 不派 代表 列席的 ，不 影响 表决 效力 。现场 开会 同时 符合 以下 条件时 ，可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ：
（1） 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 、 受托 出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《 基金 合同 》 和 会 议通知 的规 定，
并且 持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符；
（2） 经核 对， 汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ， 有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% （含 50%）。
2 、 通 讯开 会。 通讯 开会 系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ：
（2） 会议召 集人 按基 金合 同约 定公布 会议 通知 后 ， 在 2 个 工作日 内连 续公 布相 关 提 示
性公告 ；
（3） 召集人 按基 金合 同 约 定通 知基金 托管 人 （如 果基 金 托管人 为 召 集人 ， 则为 基 金管东吴保本混合型证券投资基金
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理 人） 到指 定地 点对 书面表 决意 见的 计票 进行 监督。 会议 召集 人在 基金 托管人 （如 果基 金
托 管人 为召 集人 ，则 为基金 管理 人） 和公 证机 关的监 督下 按照 会议 通知 规定的 方式 收取 基
金 份额 持有 人的 书面 表决意 见； 基金 托管 人或 基金管 理人 经通 知不 参加 收取书 面表 决意 见
的，不 影响 表决 效力 ；
（3） 本人 直接 出具 书面 意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的 ， 基 金份 额持 有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% （含 50%）；
（4 ）上 述第 （3） 项中 直接 出 具书 面意 见的 基金 份额 持 有人 或受 托代 表他 人出 具 书面
意 见的 代理 人， 同时 提交的 持有 基金 份额 的凭 证、受 托出 具书 面意 见的 代理人 出具 的委 托
人 持有 基金 份额 的凭 证及委 托人 的代 理投 票授 权委托 证明 符合 法律 法规 、基金 合同 和会 议
通知的 规定 ，并 与基 金登 记注册 机构 记录 相符 ；
（5） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。
(五) 议事 内容 与程 序
1 、议 事内 容及 提案 权
议 事 内容 为基 金 份 额持 有人 利 益的 重大 事项 ，如 基金 合 同的 重大 修改 、决 定终 止 基金
合 同、 更换 基金 管理 人、更 换基 金托 管人 、与 其他基 金合 并、 法律 法规 及基金 合同 规定 的
其他事 项以 及会 议召 集人 认为需 提交 基金 份额 持有 人大会 讨论 的其 他事 项。
基 金 份额 持有 人大 会的 召集 人 发出 召集 会议 的通 知后 ， 对原 有提 案的 修改 应当 在 基金
份额持 有人 大会 召开 前及 时公告 。
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。
2 、议 事程 序
（1） 现场 开会
在现场 开会 的方 式下 ， 首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人，
然 后由 大会 主持 人宣 读提案 ，经 讨论 后进 行表 决，并 形成 大会 决议 。大 会主持 人为 基金 管
理 人授 权出 席会 议的 代表， 在基 金管 理人 授权 代表未 能主 持大 会的 情况 下，由 基金 托管 人
授 权其 出席 会议 的代 表主持 ；如 果基 金管 理人 授权代 表和 基金 托管 人授 权代表 均未 能主 持
大会， 则由 出席 大会 的基 金份额 持有 人和 代理 人所 持表决 权的 50% 以 上（含 50% ） 选举 产
生 一名 基金 份额 持有 人作为 该次 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 。基 金管 理人和 基金 托管 人
拒不出 席或 主持 基金 份额 持有人 大会 ，不 影响 基金 份额持 有人 大会 作出 的决 议的效 力。
会 议 召集 人应 当制 作出 席会 议 人员 的签 名册 。签 名册 载 明参 加会 议人 员姓 名（ 或 单位
名称） 、身 份证 明文 件号 码 、持有 或代 表有 表决 权的 基金份 额、 委托 人姓 名（ 或单位 名称 ）东吴保本混合型证券投资基金
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和联系 方式 等事 项。
（2） 通讯 开会
在通讯 开会 的情 况下 ， 首 先由召 集人 提 前 30 日公 布 提案 ， 在 所通 知的 表决 截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效 表 决， 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。
(六) 表决
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ：
1 、 一般 决议 ， 一 般决 议须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的 50%
以上（ 含 50% ） 通过 方为 有效； 除下 列第 2 项 所规 定的须 以特 别决 议通 过事 项以外 的其 他
事项均 以一 般决 议的 方式 通过。
2 、 特 别决 议， 特别 决议 应 当经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的 三
分 之二 以上 （含 三分 之二 ） 通过 方可 做出 。转 换基金 运作 方式 、更 换基 金管理 人或 者基 金
托管人 、终 止基 金合 同以 特别 决 议通 过方 为有 效。
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。
采 取 通讯 方式 进行 表决 时， 除 非在 计票 时有 充分 的相 反 证据 证明 ，否 则提 交符 合 会议
通 知中 规定 的确 认投 资者身 份文 件的 表决 视为 有效出 席的 投资 者， 表面 符合会 议通 知规 定
的 书面 表决 意见 视为 有效表 决， 表决 意见 模糊 不清或 相互 矛盾 的视 为弃 权表决 ，但 应当 计
入出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人所 代表 的基 金份 额总数 。
基 金 份额 持有 人大 会的 各项 提 案或 同一 项提 案内 并列 的 各项 议题 应当 分开 审议 、 逐项
表决。
(七) 计票
1 、现 场开 会
(1) 如大 会由 基 金管 理人或 基 金托 管人 召 集， 基金份 额 持有 人大 会 的主 持人应 当 在会
议 开始 后宣 布在 出席 会议的 基金 份额 持有 人和 代理人 中推 举两 名基 金份 额持有 人代 表与 大
会 召集 人授 权的 一名 监督员 共同 担任 监票 人； 如大会 由基 金份 额持 有人 自行召 集或 大会 虽
然 由基 金管 理人 或基 金托管 人召 集， 但是 基金 管理人 或基 金托 管人 未出 席大会 的， 基金 份
额 持有 人大 会的 主持 人应当 在会 议开 始后 宣布 在出席 会议 的基 金份 额持 有人和 代理 人中 选
举 三名 基金 份额 持有 人担任 监票 人。 基金 管理 人或基 金托 管人 不出 席大 会的， 不影 响计 票
的效力 。
(2) 监票 人应 当 在基 金份额 持 有人 表决 后 立即 进行清 点 ，由 大会 主 持人 当场公 布 计票东吴保本混合型证券投资基金
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结果。
(3) 如果 会议 主 持人 或基金 份 额持 有人 或 代理 人对于 提 交的 表决 结 果有 怀疑， 可 以 在
宣 布表 决结 果后 立即 对所投 票数 要求 进行 重新 清点。 监票 人应 当进 行重 新清点 ，重 新清 点
以一次 为限 。重 新清 点后 ，大会 主持 人应 当当 场公 布重新 清点 结果 。
(4)计票过程应由公证机 关予以公证 ，基金管理人 或基金托管人拒不出席大 会的，不
影响计 票的 效力 。
2 、通 讯开 会
在 通 讯方 式开 会的 情况 下， 计 票方 式为 ：由 大会 召集 人 授权 的两 名监 督员 在基 金 托管
人 授权 代表( 如由基 金托 管人 召集 ，则 为基 金管 理人授 权代 表)的 监督下 进行 计票 ，并 由公
证 机关 对其 计票 过程 予以公 证。 基 金 管理 人或 基金托 管人 不派 代表 监督 计票的 ，不 影响 计
票效力 及表 决结 果。
(八) 生效 与公 告
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日 内报 中国 证监 会 核准或 者
备案。
基金份 额持 有人 大会 的决 议自中 国证 监会 依法 核准 或者出 具无 异议 意见 之日 起生效 。
基金份 额持 有人 大会 决议 应自生 效之 日 起 2 个工 作 日内在 指定 媒体 上公 告。 如果采 用
通 讯方 式进 行表 决， 在公告 基金 份额 持有 人大 会决议 时， 必须 将公 证书 全文、 公证 机关 、
公证员 姓名 等一 同公 告。
基 金 管理 人、 基金 托管 人和 基 金份 额持 有人 应当 执行 生 效的 基金 份额 持有 人大 会 的决
议。 生 效的 基金 份 额 持有人 大会 决议 对全 体基 金份额 持有 人、 基金 管理 人、基 金托 管人 均
有约束 力。
三、基金的保本
（一） 保本
本 基 金为 基金 份额 持有 人认 购 并持 有到 期的 基金 份额 提 供的 保本 金额 为基 金份 额 持有
人 认购 并持 有到 期的 基金份 额的 投资 金额 ，即 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的基 金份 额
的认购 金额 、认 购费 用及 募集期 间的 利息 收入 之和 。
本 基 金第 一个 保本 周期 后各 保 本周 期的 保本 金额 为基 金 份额 持有 人过 渡期 申购 并 持有
到 期的 基金 份额 在折 算日所 代表 的资 产净 值及 过渡期 申购 费用 之和 以及 上一保 本周 期转 入
当期保 本周 期并 持有 到期 的基金 份额 在折 算日 所代 表的资 产净 值。
在 第 一个 保本 周期 到期 日， 如 按基 金份 额持 有人 认购 并 持有 到期 的基 金份 额与 到 期日东吴保本混合型证券投资基金
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基 金份 额净 值的 乘积 加上其 认购 并持 有到 期的 基金份 额累 计分 红金 额之 和计算 的总 金额 高
于 或等 于基 金份 额持 有人认 购并 持有 到期 的基 金份额 的保 本金 额， 基金 管理人 将按 可赎 回
金 额支 付给 基金 份额 持有人 。第 一个 保本 周期 到期日 ，如 基金 份额 持有 人认购 并持 有到 期
的 基金 份额 与到 期日 基金份 额净 值的 乘积 加上 其认购 并持 有到 期的 基金 份额累 计分 红金 额
之 和计 算的 总金 额低 于基金 份额 持有 人认 购并 持有到 期的 基金 份额 的保 本金额 ，则 基金 管
理人 应 补足 该差 额,, 基金 管 理人最 迟应 在保 本周 期 到 期日后 20 个工 作日 （含第 20 个工 作日）
内 将保 本差 额支 付给 基金 份额持 有人 。
本 基 金第 一个 保本 周期 后各 保 本周 期到 期日 ，如 基金 份 额持 有人 过渡 期申 购、 或 从上
一 保本 周期 转入 当期 保本周 期并 持有 到期 的基 金份额 的可 赎回 金额 加上 其过渡 期申 购、 或
从 上一 保本 周期 转入 当期保 本周 期并 持有 到期 的基金 份额 在当 期保 本周 期内的 累计 分红 款
项 之和 低于 其过 渡期 申购保 本金 额、 或从 上一 保本周 期转 入当 期保 本周 期的基 金份 额的 保
本金额 ， 则 基金 管理 人 或 保本义 务人 应补 足该 差额 。
基 金 份额 持有 人认 购、 但在 基 金保 本周 期到 期日 前（ 不 包括 该日 ）赎 回或 转换 出 本基
金 的基 金份 额， 基金 份额持 有人 在保 本周 期内 申购或 转换 入的 基金 份额 ，或者 发生 基金 合
同约定 的其 他不 适用 保本 条款情 形的 ，相 应基 金份 额不适 用本 条款 。
（二） 保本 周期
三年。
本 基 金第 一个 保本 周期 自《 基 金合 同 》 生效 之日 起至 三 个公 历年 后对 应日 止 ， 如 该对
应 日为 非工 作日 ， 则 保本周 期到 期日 顺延 至下 一个工 作日 。 本 基金 第一 个保本 周期 后的 各
保 本周 期自 基金 管理 人公告 的保 本周 期起 始日 起至三 个公 历年 后对 应日 止，如 该对 应日 为
非 工作 日， 则顺 延至 下一个 工作 日。 基金 管理 人将在 保本 周期 到期 前公 告的到 期处 理规 则
中确定 下一 个保 本周 期的 起始日 。
（三） 适用 保本 条款 的情 形
1 、对 于本 基金 第一 个保 本 周期而 言， 基金 份额 持有 人认购 并持 有到 期的 基金 份额；
2 、 对 于认 购并 持有 到期 的 份额 、 或 过渡 期申 购并 持 有到期 、 或从 上一 保本 周 期转入 当
期 保本 周期 并持 有到 期的份 额， 基金 份额 持有 人无论 选择 赎回 、转 换到 基金管 理人 管理 的
其他基 金 、 本 基金 转入 下 一保本 周期 或是 转型 为 “ 东吴配 置优 化混 合型 证券 投资基 金” ， 都
同样适 用当 期保 本条 款。
（四） 不适 用保 本条 款的 情形
1、 在保本 周期 到期 日 ， 基 金 份额持 有人 认购 、 或过 渡 期申购 、 或从 上一 保本 周 期转入东吴保本混合型证券投资基金
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当 期保 本周 期并 持有 到期的 基金 份额 与保 本周 期到期 日基 金份 额净 值的 乘积 加 上其 认购 、
或 过渡 期申 购、 或从 上一保 本周 期转 入当 期保 本周期 并持 有到 期的 基金 份额累 计分 红金 额
之和计 算的 总金 额不 低于 其保本 金额 ；
2、 基金份 额持 有人 认购 、 或 过渡期 申购 、 或从 上一 保 本周期 转入 当期 保本 周期 ， 但 在
基金保 本周 期到 期日 前（ 不包括 该日 ）赎 回或 转换 出本基 金的 基金 份额 ；
3、 基金份 额持 有人 在本 保本 周期内 申购 或转 换入 的基 金份额 ；
4 、 在保本 周期 内发 生基 金合 同规定 的基 金合 同终 止的 情形；
5、 在保本 周期 内， 本基 金更 换 管理人 的 ， 但担 保人 书面 同 意继续 承担 保证 责任 的除 外；
6 、 在保本 周期 到期 日之 后（ 不包括 该日 ） ， 基金 份额 发 生的任 何形 式的 净值 减少；
7 、 因 不可 抗力 的原因 导致 基金 投资 亏损 ；或因 不可 抗力 事件 直接 导致基 金管 理人 无
法 按约 定履 行全 部或 部分义 务或 延迟 履行 义务 的， 或 基金 合同 规定 的其 他情形 基金 管理 人
免于履 行保 本义 务的 ；
四、基金保本的保证
为确保履行保本条款，保 障基金份额持有人利益， 本基金的保本由担保人提 供不可撤
销的连 带责 任保 证 。 本 基 金的担 保人 为中 国投 资担 保有限 公司 或基 金合 同规 定的其 他机 构。
本基金 第一 个保 本周 期由 中国投 资担 保有 限公 司担 任担保 人。
基金管理人和担保 人为本 基金第一个保本周 期的保 证签署《东吴保本 混合型 证券投资
基 金保 证合 同》 （以下 简称“ 《 保证 合 同》 ” ） ， 《保 证合同 》的 当事 人包括 基金 管理 人、 担保
人 和基 金份 额持 有人 。基金 投资 者自 依《 基金 合同》 取得 基金 份额 ，即 成为基 金份 额持 有
人和 《保 证合 同》 的当 事 人， 其购 买基 金份 额的 行 为本身 即表 明其 对 《保 证 合同 》 的 承认、
接受和 同意 。
担保人保证责任的 承担以 《保证合同 》为准 。 如无 特殊说明，保本周 期均指 第一个保
本周期 。
（一） 《保 证合 同》
《保证 合同 》中 涉及 基金 份额持 有人 利益 的主 要内 容如下 ：
1 、保 证的 范围 和最 高限 额
（1） 本基 金为 基金 份额 持 有人认 购并 持有 到期 的基 金份额 提供 的保 本金 额为 ： 认 购并
持有到 期的 基金 份额 的认 购金额 、认 购费 用及 募集 期间的 利息 收入 之和 。
（2） 担保 人 承 担保 证责 任 的 金额 即 保 证范 围为 ： 在 保本周 期到 期日 ， 基金 份 额持有 人东吴保本混合型证券投资基金
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认 购并 持有 到期 的基 金份额 与保 本周 期到 期日 基金份 额净 值的 乘积 （即 “可赎 回金 额” ）
加 上认 购并 持有 到期 的基金 份额 累计 分红 金额 之和计 算的 总金 额低 于 保 本金额 的差 额 部分
（该差 额部 分即 为保 本赔 付差额 ）
（3） 基金 份额 持有 人 申 购 或转换 转入 ， 以及 在保 本 周期到 期日 前赎 回或 转换 转出的 部
分 不在 保证 范围 之内 ，且担 保人 承担 保证 责任 的最高 限额 不超 过按 《基 金合同 》生 效之 日
确认的 基金 份额 所计 算的 保本金 额 。
（4） 保本 周期 到期 日是 指 本基金 保本 周期 （ 如无 特 别指明 ， 保本 周期 即为 本 基金第 一
个 保本 周期 ）届 满的 最后一 日。 本基 金的 保本 周期为 三年 ，自 《基 金合 同》生 效之 日起 至
三个公 历年 后对 应日 止， 如该对 应日 为非 工作 日， 保本周 期到 期日 顺延 至下 一个工 作日 。
2 、保 证期 间
保证期 间为 基金 保本 周期 到期日 起六 个月 。
3 、保 证的 方式
在保证 期间 ，本 担保 人在 保证范 围内 承担 不可 撤销 的连带 保证 责任 。
4 、除 外责 任
下列任 一情 形发 生时 ，担 保人不 承担 保证 责任 ：
（1） 在保 本周 期到 期日 ， 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的基 金份 额与 保本 周期到 期
日 基金 份额 净值 的乘 积加上 其认 购并 持 有 到期 的基金 份额 累计 分红 金额 之和计 算的 总金 额
不低于 本基 金为 基金 份额 持有人 认购 并持 有到 期的 基金份 额提 供的 保本 金额 ；
（2） 基 金份 额持 有人 认购 ， 但在 基金 保本 周期到 期 日前 （ 不包 括该 日） 赎 回 或转换 出
的本基 金的 基金 份额 ；
(3) 基 金份 额持 有人 在本 保本周 期内 申购 或转 换入 的基金 份额 ；
(4) 在 保本 周期 内发 生基 金合同 规定 的基 金合 同终 止的情 形；
(5) 在保 本周 期 内发 生本基 金 与其 他基 金 合并 或 更换 基 金管 理人 的 情形 ，且担 保 人不
同意继 续承 担保 证责 任；
(6) 在 保本 周期 到期 日 之 后（不 包括 该日 ） ， 基金 份 额发生 的任 何形 式的 净值 减少 ；
(7) 因不 可抗 力 的原 因导致 基 金投 资亏 损 ；或 因 不可 抗 力事 件 直 接 导致 基金管 理 人无
法 按约 定履 行全 部或 部分义 务或 延迟 履行 义务 的， 或 基金 合同 规定 的其 他情形 基金 管理 人
免于履 行保 本义 务的 ；
(8) 未经 担保 人 书面 同意修 改 基金 合同 条 款， 可能 加 重 担保 人保 证 责任 的 ，根 据 法律
法规要 求进 行修 改的 除外 。 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-115
5 、责 任分 担及 清偿 程序
(1) 如果保 本 周 期 到 期 日 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 的 可 赎 回 金 额 与
相 应基 金份 额的 累计 分红金 额之 和低 于保 本金 额 ，基 金管 理人 应按 基金 合同 的 约定 在保本
周期到 期日 后 4 个 工作 日 内 将保 本赔 付差 额支 付至 本基金 在基 金托 管人 处开 立的账 户 ； 基
金 管理 人未 能按 照《 基金合 同》 的约 定全 额履 行保本 义务 的 ， 基金 管理 人在保 本周 期到 期
日后5 个工 作日 内 ， 向 担 保人发 出书 面 《履 行保 证 责任通 知书 》( 应当 载明 基 金管理 人应 向
基 金份 额持 有人 支付 的本基 金保 本 赔付 差 额、 基金管 理人 已自 行偿 付的 金额 、 需担保 人 支
付的代 偿款 项以 及基 金管 理人 指 定的 本基 金 在 基金 托管人 处开 立的 账户 信息) 。
(2) 担 保人 将在 收到 基金 管理人 发出 的《 履行 保证 责任通 知书 》后 的 5 个 工 作日内 ，
将 《履 行保 证责 任通 知书》 载明 的 代 偿款 项 划 入基金 管理 人 指 定的 本基 金 在基 金托 管人 处
开 立的 账户 中， 由 基 金管理 人将 该 代 偿款 项 支 付给基 金份 额持 有人 。 担保 人将 上述 代偿 金
额 全额 划入 基金 管理 人 指定 的本 基金 在基 金托 管人处 开立 的账 户中 后即 为全部 履行 了保 证
责 任， 担保 人无 须对 基金份 额持 有人 逐一 进行 代偿。 代偿 款项 的分 配与 支付由 基金 管理 人
负责， 担保 人对 此不 承担 责任。
(3) 基 金管 理人 最迟 应在 保本周 期到 期日 后 20 个 工作日 （含 第 20 个 工作 日）内 将 保
本赔付 差额 支付 给基 金份 额持有 人。
(4) 如果 保本 周 期到 期日基 金 份额 持有 人 认购 并持有 到 期的 基金 份 额的 可赎回 金 额与
相 应基 金份 额的 累计 分红金 额之 和低 于其 保本 金额， 且基 金管 理人 及担 保人未 能在 保本 周
期到期 日 后20 个工 作日 （ 含第 20 个 工作 日） 内 足 额 将保本 差额 支付 给基 金份 额持有 人的 ，
自保本 周期 到期 后 第21 个 工作日 起 ， 基 金份 额持 有 人可以 根据 基金 合同 第二 十五部 分 “争
议 的处 理和 适用 的法 律”约 定， 直接 向基 金管 理人或 担保 人请 求解 决保 本差额 支付 事宜 ，
但基金 份额 持有 人直 接要 求担保 人承 担保 证责 任的 ，应在 保证 期间 内提 出。
6 、追 偿权 、追偿 程 序和 还 款方式
(1) 担保 人 履 行 了保 证责任 后 ，即 有权 要 求基 金管理 人 归还 担保 人 为履 行保证 责 任支
付 的全 部款 项（ 包括 但不限 于担 保人 按《 履行 保证责 任通 知书 》所 载明 金额支 付的 实际 代
偿 款项 、基 金份 额持 有人直 接向 担保 人要 求代 偿的金 额 、 基金 份额 持有 人通过 召开 基金 份
额 持有 人大 会向 担保 人要求 代偿 的金 额及 担保 人为履 行保 证责 任支 付的 其他金 额， 前述 款
项 重叠 部分 不重 复计 算）和 自支 付之 日起 的利 息以及 担保 人的 其他 费用 和损失 ，包 括但 不
限 于担 保人 为代 偿追 偿产生 的律 师费 、调 查取 证费、 诉讼 费、 保全 费、 评估费 、拍 卖费 、
公证费 、差 旅费 、抵 押物 或质押 物的 处置 费等 。 东吴保本混合型证券投资基金
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(2) 基金管理人 应自担保 人履行保证责任之日 起一 个月内，向担保人提 交担 保人认可
的 还款 计划 ，在 还款 计划中 载明 还款 时间 、还 款方式 ，并 按担 保人 认可 的还款 计划 归还 担
保 人为 履行 保证 责任 支付的 全部 款项 和自 支付 之日起 的利 息以 及担 保人 的其他 费用 和损 失
（如有 ） 。 基金 管理 人未 能 按本条 约定 提交 担保 人认 可的还 款计 划 ， 或 未按 还 款计划 履行 还
款 义务 的， 担保 人有 权要求 基金 管理 人立 即支 付上述 款项 及其 他费 用， 并赔偿 给担 保人 造
成的损 失。
上 述 保证 合同 的全 文详 见本 基 金合 同的 附件 。基 金份 额 持有 人购 买基 金份 额的 行 为视
为同意 和接 受上 述保 证合 同的主 要内 容及 保证 合同 的约定 。
在本基金第一个保 本周期 结束后，基金管理 人将根 据第一个保本周期 结束后 各保本周
期 的保 本保 障机 制、 保证人 或保 本义 务人 情况 和届时 签署 的保 证合 同或 风险买 断合 同， 披
露 各保 本周 期的 保证 合同或 风险 买断 合同 的主 要内容 及全 文。 保证 人或 保本义 务人 承诺 继
续 对下 一个 保本 周期 提供担 保或 担任 保本 义务 人的， 与基 金管 理人 另行 签署保 证合 同或 风
险 买断 合同 。基 金份 额持有 人购 买基 金份 额的 行为视 为同 意和 接受 届时 按本基 金合 同约 定
披露的 有效 保证 合同 或风 险买断 合同 的约 定。
（二） 担保 费的 支付
本基金 担 保费 从基 金管 理人 收 取的 本基 金管 理费 中列 支 ，逐 日累 计至 每月 月末 ， 按月
支 付。 基金 管理 人应 于每月 收到 基金 管理 费之 后的五 个工 作日 内向 担保 人支付 担保 费。 担
保人收 到款 项后 的五 个工 作日内 向基 金管 理人 出具 合法发 票。
担 保费 计算 公式 ：
每日担保 费 计算 公式=担 保 费计提 日 前 一日 基金 资产 净值×0.24% ×1 / 当 年天 数 。
担 保 费的 计算 期间 为基 金合 同 生效 日起 ，至 担保 人解 除 保证 责任 之日 或保 本周 期 到期
日较早 者止 ，起 始日 及终 止日均 应计 入期 间。
（三） 适用 法律 及争 议解 决方式
本 《 保证 合同 》适 用中 华人 民 共和 国法 律。 发生 争议 时 ，各 方应 通过 协商 解决 ； 协商
不 成的 ，任 何一 方 均 可向中 国国 际经 济贸 易仲 裁委员 会提 起仲 裁， 仲裁 地点为 北京 ，且 仲
裁裁决 为终 局， 并对 各方 当事人 具有 约束 力， 仲裁 费由败 诉方 承担 。
（四） 其他 条款
1 、基 金管 理人 应向 本基 金 的基金 份额 持有 人 公 告本 《保证 合同 》 。
2、 本 《保 证合 同》 自基 金 管理人 、 担保 人双 方加 盖 公司公 章或 由基 金管 理人 、 担 保人东吴保本混合型证券投资基金
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双 方法 定代 表人 （或 其授权 代理 人） 签字 （或 加盖人 名章 ） 并 加盖 公司 公章后 成立 ，自 基
金合同 生效 之日 起生 效。
3、 本基金 保本 周期 到期 日 后， 基金 管理 人 、 担保 人双 方全面 履行 了本 合同 规定 的义务 ，
且基金 管理 人全 面履 行了 其在基 金合 同项 下的 义务 的，本 合同 终止 。
4、 担 保人 承诺 继续 对下 一 保本周 期提 供担 保 或 作为 保本义 务人 承担 保本 义务 的 ， 基金
管理人 、担 保人 另行 签署 合同 。
（五） 更换 担保 人的 程序
除本合 同另 有约 定外 ，基 金管理 人更 换担 保人 应 首 先按照 基金 合同 约定 的程
序召集 基金 份额 持有 人大 会予以 审议 。并 且担 保人 的更换 必须 符合 基金 份额 持有
人的利 益。
除保本 周期 内增 加担 保人 或保本 义务 人， 或因 担保 人或保 本义 务人 发生 合并 或分立 ，
由合并 或分 立后 的法 人或 者其他 组织 承继 担保 人的 权利和 义务 ， 或某 一个 保 本周期 结束 后，
更换下 一个 保本 周期 的担 保人或 保本 义务 人或 保本 保障机 制外 ，保 本周 期内 更换担 保人 的
程序如 下：
1 、提 名
新任担 保人 由基 金管 理人 提名。
基金管 理人 提名 的新 任担 保人必 须符 合如 下条 件：
（1） 具有 法律 法规 和中 国 证监会 规定 的担 任基 金担 保人的 资质 和条 件；
（2） 符合 基金 份额 持有 人 的利益 。
2 、决 议
基金份 额持 有人 大会 对被 提名的 新任 担保 人形 成决 议，该 决议 需经 参加 大会
的基金 份额 持有 人所 持表 决权的1/2 以上 （含1/2 ） 表决通 过。
3 、核 准
基金份 额持 有人 大会 选任 新任担 保人 的决 议须 经中 国证监 会核 准生 效后 方可 执行。
4 、签 订《 保证 合同 》
更换担 保人 经中 国证 监会 核准后 ，基 金管 理人 与新 任担保 人签 订《 保证 合同 》 。
5 、公 告
基金管 理人 在中 国证 监会 核准后2 日 内在 至少 一家 指定媒 体及 基金 管理 人网 站公告 更
换担保 人的 有关 事项 以及 基金管 理人 与新 任担 保人 签订的 《保 证合 同》 。
6 、交 接 东吴保本混合型证券投资基金
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原 担保 人职 责终 止的 ，原 担保人 应妥 善保 管保 本周 期内保 证业 务资 料， 及时
向基金 管理 人和 新任 担保 人办理 保证 业务 资料 的交 接手续 ，基 金管 理人 和新 任保
证人应 及时 接收 。
更换担 保人 的， 原担 保人 承 担的所 有与 本基 金保 证责 任相关 的权 利义 务由 继任 的担保 人
承担。 在新 的担 保人 接任 之前， 原担 保人 应继 续承 担保证 责任 。
（六） 影响 担保 人担 保能 力或保 本义 务人 偿付 能力 情形的 处理
保 本周 期内 ，担 保 人 或保本 义务 人出 现足 以影 响其 担 保能 力 或 偿付 能力 情形的 ，应 在该 情
形发生 之日 起 3 个 工作 日 内通知 基金 管理 人以 及基 金托管 人。 基金 管理 人在 接到通 知之 日
起 3 个工 作 日 内应 将上 述 情况报 告中 国证 监会 并提 出处理 办法 ，包 括但 不限 于加强 对担 保
人 或保 本义 务人 担保 能力或 偿付 能力 的持 续监 督、在 确信 担保 人或 保本 义务人 丧失 担保 能
力 或偿 付能 力的 情形 下及时 召开 基金 份额 持有 人大会 等。 当确 定担保 人 或保本 义务 人丧 担
保能力 或偿 付能 力 的 情况 下， 基金 管理 人应 在接 到 通知之 日 起60 日内 决定 召 开基金 份额 持
有 人大 会， 就更 换担 保人或 保本 义务 人、 或终 止基金 合同 、或 基金 转型 等事项 进行 审议 。
基金管 理人 应在 接到 担保 人或保 本义 务人 上述 通知 之日 起 2 个工 作日 内在 指 定媒体 上公 告
上述情 形。
五、基金收益分配原 则、 执行方式
（一） 基 金利 润的 构成
基 金 利润 指基 金利 息收 入、 投 资收 益、 公允 价值 变动 收 益和 其他 收入 扣除 相关 费 用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。
（二） 基金 可供 分配 利润
基 金 可供 分配 利润 指截 至收 益 分配 基准 日基 金未 分配 利 润与 未分 配利 润中 已实 现 收益
的孰低 数。
（三） 基金 收益 分配 原则
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多为 八次 ， 每 次收
益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润 的10% ； 若 基 金合同 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分
配；
2、本 基金 收益 分配 方式 ：
（1） 保本 周期 内： 仅 采 取 现金分 红一 种收 益分 配方 式，不 进行 红利 再投 资；
（2） 基 金转 型后： 基金 收 益分配 方式 分为 两种， 现 金分红 与红 利再 投资。 投 资者可 选
择 现金 红利 或将 现金 红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的东吴保本混合型证券投资基金
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收益分 配方 式是 现金 分红 ；
3、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值 ；
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
（四） 收益 分配 方案
基 金 收益 分配 方案 中应 载明 基 金收 益分 配基 准日 可供 分 配利 润、 基 金 收益 分配 对 象、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。
( 五)收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ， 在 2 个 工作 日内在 指
定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。
基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 的时 间不 超 过15 个 工作 日。
( 六)基 金收 益分 配中 发生 的费用
在 保 本周 期内 ，本 基金 红利 分 配时 所发 生的 银行 转账 或 其他 手续 费用 由基 金管 理 人承
担。
基 金 转型 为“ 东吴 配置 优化 混 合型 证券 投资 基金 ”后 ， 基金 收益 分配 时所 发生 的 银行
转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 当投 资者的 现金 红利 小于 一定 金额， 不足 以支 付
银 行转 账或 其他 手续 费用时 ，基 金登 记机 构可 将基金 份额 持有 人的 现金 红利自 动转 为基 金
份额。 红利 再投 资的 计算 方法， 依照 《业 务规 则》 执行。
六、与基金财产管理 、运 用有关费用的提取、 支付 方式与比例
( 一)基 金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
4 、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金的 证券 交易 费用 ；
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、证 券账 户开 户费 用和 银 行账户 维护 费；
9 、按 照国 家有 关规 定和 基 金合同 约定 ，可 以在 基金 财产中 列支 的其 他费 用。 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-120
( 二)基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 1.2% 年费 率 计提。 管理 费的 计算 方法 如下：
H ＝E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基 金 管理 费每 日计 算， 逐日 累 计至 每月 月末 ， 按 月支 付 。由 基金 管理 人向 基金 托 管人
发送基 金管 理费 划付 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个 工作 日内 从 基金财 产中 一
次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
2 、基 金托 管人 的 托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.2% 的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基 金 托管 费每 日计 算， 逐日 累 计至 每月 月末 ，按 月支 付 。由 基金 管理 人向 基金 托 管人
发送基 金托 管费 划付 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个 工作 日内 从 基金财 产中 一
次性支 付给 基金 托管 人， 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 3 －7 项费 用 ” ， 根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 ， 按 费用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
3 、 若 保本 周期 到期 后， 本 基金不 符合 保本 基金 存续 条件 ， 基 金份 额持 有人 将 所持有 本
基 金份 额转 为转 型后 的“东 吴配 置优 化混 合型 证券投 资基 金” 的基 金份 额，管 理费 按前 一
日基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 ，托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.25% 的年 费率 计
提。 计 算方 法同 上。
4 、本 基金 在到 期期 间（ 除 保本期 到期 日） 和过 渡期 内，基 金管 理人 和基 金托 管人应 免
收基金 管理 费和 基金 托管 费。
( 三)不 列入 基金 费用 的项 目
1 、 基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-121
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
( 四)基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
七、基金资产的投资 方 向 和投资限制
（一） 保本 周期 内的 投资
本 基 金 投资 范围 限 于具 有良 好 流 动性 的金 融 工具 ，包 括 国 内依 法发 行 上市 的股 票 （包
括中小 板、 创业 板及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券、 货币 市场 工 具、 权 证以 及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具（但 须符 合中 国证 监会 的相关 规 定 ） 。
本基金 根据 恒定 组合 保险 策略（Constant Proportion Portfolio Insurance ，CPPI ）
将 资产 配置 于风险 资产 与保 本资 产。 本基 金投 资的风 险资 产为 股票 、权 证等权 益类 资产 ；
本基金 投资 的保 本资 产为 国内依 法发 行交 易的 债 券 （包括 国债、 金融 债、 企 业债、 公司 债、
可转债 、可 分离 债券 、债 券回购 、央 行票 据、 短期 融资券 、中 期票 据、 资产 支持证 券等 ） 、
银行存 款、 货币 市场 工具 等固定 收益 类资 产。
本 基 金投 资组 合的 资产 配置 范 围为 ：股 票、 权证 等风 险 资产 占基 金资 产的 比例 不 高于
40% ， 其 中权 证不 超过 基金 资产净 值 的 3% ； 债 券 、 货 币市场 工具 等保本 资 产投 资 占基 金资 产
比例不低于 60% ，其中 现 金或到 期日 在一 年期 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
如 法 律法 规或 监管 机构 以后 允 许基 金投 资其 他品 种， 基 金管 理人 在履 行适 当程 序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
（二） 转型 后 的 “东 吴配 置优化 混合 型证 券投 资基 金”的 投资
该基金 投资 范围 限于 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票（ 包
括中小 板、 创业 板及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券、 货币 市场 工 具、 权 证以 及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具（但 须符 合中 国证 监会 的相关 规 定 ） 。
该基金 投资 组合 的资 产配 置范围 为 ： 股 票、 权证 等 权益类 资产 占基 金资 产的 比例为30%
－80%， 其中 权证 不超 过基 金资产 净值 的3% ； 债券 、 银行存 款、 货币 市场工 具 等固定 收益 类
资产占 基金 资产 的比 例为20%－70% ； 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府 债 券不 低于基 金资
产净值 的5% 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
（三） 投资 限制
1 、 组 合限 制
（1） 保本 周期 内本 基金 股 票、权 证等 风险 资产 的投 资占基 金资 产的 比例 不高 于 40% ，东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-122
债券、 货币 市场 工具 等保本 资产 的投资 占 基金 资产 比例不低于 60% ；
（2 ） 转 型后 “ 东 吴配 置优 化混合 型证 券投 资基 金 ” 投资股 票资 产占 基金 资产 的比例 为
30% －80% ， 债券 资产 投资 占基金 资产 的比 例 为20% －70% ；
（3 ） 保 本周 期内本 基金 和 转型后 “ 东吴 配置 优化 混 合型证 券投 资基 金 ” 的 投 资组合 均
应遵循 以下 限制 ：
1 ）保 持不 低于 基金 资产 净 值5％ 的现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 ；
2 ）本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值的10% ；
3 ）本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券的10% ；
4 ）本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％；
5 ）本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％；
6 ） 本基 金在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 ， 不 得超 过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5 ％；
7 ） 本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券 的比 例 ， 不 得超 过基 金 资产净 值
的10% ；
8 ）本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的20 ％；
9 ） 本 基金 持有 的同 一（ 指同一 信用 级别 ）资 产支 持证券 的比 例， 不得 超过 该资产 支
持证券 规模 的10 ％；
10 ） 基金 管理 人管 理的 全 部基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 ， 不 得超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的10% ；
11 ） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级为BBB 以上( 含BBB) 的资 产支 持证 券 。 基 金 持有资 产
支持证 券期 间 ， 如 果其 信 用等级 下降 、 不再 符合 投 资标准 ， 应在 评级 报告 发 布之日 起3 个月
内予以 全部 卖出 ；
12 ）基 金参 与股 票发 行申 购，本 基金 所申 报的 金额 不超过 本基 金的 总资 产， 本基金 所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量；
13 ）本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 的债 券回 购融 入的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净
值的40% 。
因 证 券市 场波 动、 上市 公司 合 并、 基金 规模 变动 、股 权 分置 改革 中支 付对 价等 基 金管
理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ， 基金 管理 人 应当 在 10 个交
易日内 进行 调整 。
基 金 管理 人应 当自 基金 合同 生 效之 日起 六个 月内 使基 金 的投 资组 合比 例符 合基 金 合同
的约定 。 基 金托 管人 对基 金的投 资的 监督 与检 查自 本基金 合同 生效 之日 起开 始 。 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-123
若法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 ，履 行适 当程 序后， 本基 金投 资可 不受 上述规 定
限制。
2 、 禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 本基 金禁 止从 事下列 行为 ：
(1) 承销证 券；
(2) 向他人 贷款 或者 提供 担保 ；
(3) 从事承 担无 限责 任的 投资 ；
(4) 买卖其 他基 金份 额， 但是 国务院 另有 规定 的除 外；
(5) 向基金管理人、基金托管 人出资或者买卖基金管理 人、基金托管人发行的股 票或
者债券 ；
(6) 买卖与基金管理人、基金 托管人有控股关系的股东 或者与基金管理人、基金 托管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ；
(7) 从事内 幕交 易、 操纵 证券 交易价 格及 其他 不正 当的 证券交 易活 动；
(8) 依照法 律法 规有 关规 定， 由中国 证监 会规 定禁 止的 其他活 动。
若 法 律法 规或 监管 部门 取消 上 述禁 止性 规定 ，履 行适 当 程序 后， 本基 金投 资可 不 受上
述规定 限制 。
八、基金资产净值的 计算 方法和公告方式
（一） 计算 方法
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 净资 产值 。
基 金 份额 净值 是指 基金 资产 净 值除 以基 金份 额总 数 后 得 到的 基金 份额 的资 产净 值 。 基
金份额 净值 的计 算 ， 精 确 到 0.001 元 ， 小数 点后 第 四 位四舍 五入 ， 由此 产生 的 误差计 入基 金
财产。 国家 另有 规定 的， 从其规 定。
每工作 日计 算基 金 资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按 规定公 告。
（二） 公告 方式
基 金 合同 生效 后， 在开 始办 理 基金 份额 申购 或者 赎回 前 ，基 金管 理人 应当 至少 每 周公
告一次 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 。
在 开 始办 理基 金份 额申 购或 者 赎回 后， 基金 管理 人应 当 在每 个开 放日 的次 日， 通 过网
站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-124
值 。基 金管 理人 应当 在前款 规定 的市 场交 易日 的次日 ，将 基金 资产 净值 、基金 份额 净值 和
基金份 额累 计净 值登 载在 指定媒 体上 。
九、保本周期到期
（一） 保本 周期 到期 后基 金的存 续形 式
保 本 周期 届满 时， 在符 合保 本 基金 存续 条件 下， 即 本 基 金保 本周 期届 满时 ，符 合 法律
法 规有 关担 保人 或保 本义务 人资 质要 求、 并经 基金管 理人 和基 金托 管人 认可的 其他 机构 ，
为 本基 金下 一保 本周 期提供 保本 保障 ，并 且基 金管理 人与 之签 订《 保证 合同》 或《 风险 买
断合同 》 ， 同时 本基 金满 足 法律法 规和 本合 同规 定的 基金存 续要 求 ， 本 基金 继 续存续 并进 入
下一 保 本周 期 ， 该保 本周 期的具 体起 止日 期以 本基 金管理 人届 时公 告为 准。
如 保 本周 期到 期后 ，本 基金 未 能符 合保 本基 金存 续条 件 ，则 本基 金转 型为 非保 本 的混
合型证 券投 资 基 金， 基 金 名称相 应变 更为 “东吴 配 置优化 混合 型证 券投 资基 金” 。 同 时， 基
金 的投 资目 标、 投资 范围、 投资 策略 以及 基金 费率等 相关 内容 也将 根据 基金合 同的 相关 约
定 作相 应修 改。 上述 变更 由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意 后， 可不 经基 金份额 持有 人大 会
决议 ， 在报 中国 证监 会备 案后， 提前 在临 时公 告或 更新的 基金 招募 说明 书中 予以说 明。
如 果 本基 金不 符合 法律 法规 和 基金 合同 对基 金的 存续 要 求， 则本 基金 将根 据本 基 金合
同的规 定终 止。
（二） 保本 周期 到期 的处 理规则
本基金 保本 周期 到期 前 ， 基金管 理人 将提 前公 告并 提示基 金份 额持 有人 进行 到期操 作 。
为 保 障基 金份 额持 有人 利益 ， 基金 管理 人可 在保 本周 期 到期 前30 个工 作日 内视 情 况暂
停本基 金的 日常 赎回 和转 换出业 务并 提前 公告 。
1 、 本基 金的 到期 期间 为保本 周期 到期 日及 之后3 个工作 日（ 含第3 个工 作日 ） 。在 到期
期间， 基金 份额 持有 人可 以做出 如下 选择 ：
（1） 赎回 基金 份额 ；
（2） 将基 金份 额转 换为 基 金管理 人管 理的 其他 基金 ；
（3） 若本 基金 符合 保本 基 金存续 条件 ， 基金 份额 持 有人持 有的 基金 份额 根据 届时基 金
管理人 的公 告转 入下 一保 本周期 ；
（4） 若本 基金 未能 符合 保 本基金 存续 条件 ， 基金 份 额持有 人继 续持 有转 型后 的 “ 东吴
配置优 化混 合型 证券 投资 基金” 的 基 金份 额。
2 、 基 金份 额持 有人 可将 其 持有的 所有 基金 份额 选择 上述四 种处 理方 式之 一 ， 也可以 选东吴保本混合型证券投资基金
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择部分 赎回 、转 换转 出、 转入下 一保 本周 期或 继续 持有转 型后 基金 的基 金份 额。
3 、 基 金赎 回或 转换 出采 取 “未 知价 ”原 则， 即赎 回 价格或 转换 出的 价格 以申 请当日 收
市后本 基金 基金 份额 净值 计算。
4 、 在到 期期 间， 如基 金份 额持有 人没 有作 出到 期选 择， 本 基金 符合 保本 基金 存续条 件，
则 基金 管理 人将 默认 基金份 额持 有人 继续 持有 本基金 基金 份额 ，并 转入 下一保 本周 期； 如
基 金份 额持 有人 没有 作出到 期选 择， 本基 金不 符合保 本基 金存 续条 件， 则基金 管理 人将 默
认 基金 份额 持 有 人选 择继续 持有 转型 后的 “东 吴配置 优化 混合 型证 券投 资基金 ”的 基金 份
额。基 金管 理人 默认 基金 份额持 有人 进行 到期 操作 的日期 为到 期期 间的 最后 一个工 作日 。
5 、在 到期 期间 ，本 基金 接 受赎回 、转 换出 申请 ，不 接受申 购和 转换 入申 请。
6 、 到 期期 间， 除暂 时无 法 变现的 基金 财产 外 ， 基 金 管理人 应使 基金 财产 保持 为现金 形
式，基 金管 理人 和基 金托 管人免 收该 期间 的基 金管 理费和 基金 托管 费。
（三） 保本 周期 到期 的保 本条款
1 、 认购 并持 有到 期的 基金 份额持 有人 ， 在 到期期 间 内 （包 括保 本周 期到期 日 ） 无论 选
择 赎回 、转 换到 基金 管理人 管理 的其 他基 金、 还是转 入下 一保 本周 期或 继续持 有转 型后 的
“ 东吴 配置 优化 混合 型证券 投资 基金 ”的 基金 份额， 其认 购并 持有 到期 的基金 份额 都适 用
当期保 本条 款。
2 、 若 认购 并持 有到 期的 基 金份额 持有 人选 择在 持有 到期后 赎回 基金 份额 、 转 换到本 基
金 管理 人管 理的 其他 基金， 或者 选择 或默 认选 择转入 下一 保本 周期 的基 金份额 或继 续持 有
转 型后 的“ 东吴 配置 优化混 合型 证券 投资 基金 ”的基 金份 额， 而相 应基 金份额 在保 本周 期
到 期日 的基 金份 额与 到期日 基金 份额 净值 的乘 积加上 其持 有期 间的 累计 分红金 额低 于其 保
本金额 ，基 金管 理人 应补 足该差 额， 担保 人对 此提 供不可 撤销 的连 带责 任保 证。
3、保 本周 期到 期日 后 （不 含保本 周期 到期 日 ） 至 其 实际操 作日 （ 含该 日） 的 净值下 跌
风险由 基金 份额 持有 人自 行承担 。
（四） 本基 金转 入下 一保 本周期 的方 法
保本周 期 届 满时 ， 在符 合 保本基 金存 续条 件下 ， 本 基金继 续存 续并 进入 下一 保本周 期。
1 、过 渡期 及过 渡期 申购
到期期 间截 止日 次日 起 （ 含该日 ） 至下 一保 本周 期 开始日 前一 工作 日的 时间 为过渡 期，
最长不 超过20 个工 作日 。 过渡 期的 具体 起止 日期 由 基金管 理人 确定 并届 时公 告。
投资者 在过 渡期 内申 请购 买本基 金基 金份 额或 者转 换转入 本基 金的 行为 称为 “过 渡期 ”
申购。 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-126
（1） 基金 管理 人将 根据 担 保人或 者保 本义 务人 提供 的下一 保本 周期 保证 额度 或保本 偿
付 额度 确定 并公 告本 基金过 渡期 申购 规模 上限 以及规 模控 制方 法。 如从 上一保 本周 期转 入
的基金 资产 净值 大于 下一 保本周 期保 证额 度或 规模 上限， 则不 再开 放“ 过渡 期申购 ” 。
（2） 过渡 期申 购采 取 “ 未 知价 ” 原则 ， 即过 渡期 申 购价格 以申 请当 日收 市后 本基金 基
金份额 净值 计算 。
（3） 过渡 期申 购费 率在 届 时的《 招募 说明 书》 中列 示。
过 渡 期申 购费 用由 过渡 期申 购 的投 资者 承担 ，不 列入 基 金财 产， 主要 用于 本基 金 的市
场推广 、销 售、 注册 登记 等各项 费用 。
（4） 过渡 期申 购的 具体 费 率、 日期 、 时 间 、 场 所、 方式和 程序 等 事 宜由 基金 管理人 确
定并提 前公 告。
过渡期 内， 本基 金将 暂停 办理日 常赎 回、 转换 出业 务。
过渡期 内 ， 除 暂时 无法 变 现的基 金财 产外 ， 基金 管 理人应 使基 金财 产保 持为 现金形 式，
基金管 理人 和基 金托 管人 免收该 期间 的基 金管 理费 和基金 托管 费。
（5） 投 资者 进行 过渡 期申 购的， 其持 有相 应基金 份 额至过 渡期 最后 一日 （ 含 该日） 期
间的净 值波 动风 险由 基金 份额持 有人 自行 承担 。
2 、下 一保 本周 期基 金资 产 的形成
（1） 持有 到期 的基 金份 额
如 果 保本 周期 到期 日基 金份 额 持有 人认 购并 持有 到期 的 基金 份额 可赎 回金 额加 上 相应
基 金份 额的 累计 分红 金额之 和低 于保 本金 额（ 差额部 分即 为“ 保本 赔付 差额 ” ） ， 基金 管理
人应补 足该 差额 并以 现金 形式支 付给 基金 份额 持有 人。
对 于 投资 者认 购或 者在 保本 周 期内 申购 、转 换入 的基 金 份额 ，选 择或 默认 选择 转 入下
一 保本 周期 的， 转入 下一保 本周 期的 转入 金额 等于选 择或 默认 选择 转入 下一保 本周 期的 相
应基金 份额 在下 一保 本周 期开始 前一 工作 日（ 即折 算日） 所对 应的 基金 资产 净值。
（2） 过渡 期申 购的 基金 份 额
对 于 投资 者过 渡期 申购 的基 金 份额 ，转 入下 一保 本周 期 的转 入金 额等 于相 应基 金 份额
在下一 保本 周期 开始 前一 工作日 （即 折算 日） 所对 应的基 金资 产净 值。
3 、基 金份 额折 算
过渡期 最后 一 个 工作 日（ 即下一 保本 周期 开始 日前 一工作 日） 为基 金份 额折 算日。
在 基 金份 额折 算日 ，基 金份 额 持有 人所 持有 的基 金份 额 （包 括投 资者 过渡 期申 购 的基
金 份额 、保 本周 期结 束后选 择或 默认 选择 转入 下一保 本周 期的 基金 份额 ）在其 所代 表的 资东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-127
产 净 值总 额保 持不 变的 前提 下 ，基 金份 额净 值折 算调 整 为1.00元 ，基 金份 额数 额 按折 算比
例相应 调整 。
在 基 金份 额持 有人 赎回 基金 份 额时 ，持 有期 的计 算仍 以 投资 者认 购、 申购 、转 换 入或
者过渡 期申 购基 金份 额的 实际操 作日 期计 算， 不受 基金份 额折 算的 影响 。
4 、进 入下 一保 本周 期运 作
折算日 的下 一个 工作 日为 下一保 本周 期开 始日 ，本 基金进 入下 一保 本周 期运 作。
基 金 份额 持有 人在 保本 周期 到 期后 选择 或默 认选 择转 入 下一 保本 周期 的基 金份 额 及过
渡期申 购的 基金 份额 ，经 基金份 额折 算后 ，适 用下 一保本 周期 的保 本条 款。
本基金 进入 下一 保本 周期 后，仍 使用 原名 称和 基金 代码办 理日 常赎 回等 业务 。
自 本 基金 下一 保本 周期 开始 后 ，本 基金 管理 人可 以暂 停 本基 金的 日常 申购 、赎 回 、基
金转换 等业 务。 暂停 期限 最长不 超过3个 月， 具体 详 见基金 管理 人的 届时 公告 。
（五） 转型 后的 “东 吴配 置优化 混合 型证 券投 资基 金”资 产的 形成
1 、 保本 周期 届满 时， 若 不 符合保 本基 金存 续条 件， 本基金 转型 为 “ 东吴配 置 优化混 合
型证券 投资 基金 ” 。
如 果 保本 周期 到期 日基 金份 额 持有 人认 购并 持有 到期 的 基金 份额 的可 赎回 金额 加 上其
认 购并 持有 到期 的基 金份额 的累 计分 红金 额之 和低于 其认 购并 持有 到期 的基金 份额 的保 本
金额 ， 差 额部 分即 为 “ 保 本差额 ” ， 基金 管理 人应 补 足该差 额并 以现 金形 式支 付给基 金份 额
持有人 。
2 、 保本 周期 届满 ，如 本基金 转 型为 “东 吴配 置优 化混 合 型证 券投 资基 金” ，则基 金 管
理人可 打开 申购 ，申 购的 具体操 作办 法由 基金 管理 人提前 予以 公告 。
3 、 对 于投 资者 在本 基金 募 集期内 认购 的基 金份 额 、 保本周 期内 申购 或转 换入 的基金 份
额 ，选 择或 默认 选择 转为转 型后 的“ 东吴 配置 优化混 合型 证券 投资 基金 ”的基 金份 额的 ，
转入金 额等 于选 择或 默认 选择转 为 “ 东吴 配置 优化 混合型 证券 投资 基金 ” 的 基金份 额在 “东
吴配置 优化 混合 型证 券投 资基金 ”基 金合 同生 效日 前一工 作日 所对 应的 基金 资产净 值。
（六） 保本 周期 到期 的公 告
1 、 保本 周期 届满 时， 在 符 合保本 基金 存续 条件 下， 本基金 将继 续存 续。 基 金 管理人 应
依 照相 关法 律法 规的 规定就 本基 金继 续存 续及 为下一 保本 周期 开放 申购 的相关 事宜 进行 公
告。
2 、 保本 周期 届满 时， 在 不 符合保 本基 金存 续条 件下 ， 本基 金将 转型 为 “东 吴 配置优 化
混合型 证券 投资 基金 ” ， 基 金管理 人 将 在临 时公 告或 “东吴 配置 优化 混合 型证 券投资 基金 ”东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-128
的招募 说明 书中 公告 相关 规则。
3 、在 保本 周期 到期 前， 基 金管理 人还 将进 行提 示性 公告。
（七） 保本 周期 到期 的赔 付
1 、 在发 生保 本赔 付的 情况 下， 基 金管 理人 应按 基金 合同 的 约定 在 保 本周 期到 期日 后 4
个 工作 日内 将保 本差 额支付 至 本 基金 在基 金托 管人处 开立 的账 户 ； 基金 管理人 无法 全额 履
行保本 义务 的， 基金 管理 人在保 本周 期到 期日 后 5 个工作 日内 ，向 担保 人发 出书面 《履 行
保证责 任通 知书 》 。 担保 人 将在收 到基 金管 理人 发出 的 《 履行 保证 责任 通知 书 》 后 的 5 个工
作 日内 ，将 需清 偿的 款项划 入本 基金 在基 金托 管 人处 开立 的账 户中 ，由 基金管 理人 支付 给
基金份 额持 有人 。
2 、 担 保人 将上 述清 偿款 项 全额划 入本 基金 在基 金托 管人处 开立 的账 户中 后即 为全部 履
行 了保 证责 任， 担保 人无须 对基 金份 额持 有人 逐一进 行清 偿。 清偿 款项 的分配 与支 付由 基
金管理 人负 责。 资金 到账 后，基 金管 理人 应按 照 基 金合同 的约 定进 行分 配和 支付。
基金管 理人 最迟 应在 保本 周期到 期日 后 20 个 工作 日 （含 第 20 个工 作日 ）内 将 保本差
额支付 给基 金份 额持 有人 。
3 、发 生赔 付的 具体 操作 细 则由基 金管 理人 提前 公告 。
十、基金合同解除和 终止 的事由、程序以及基 金财 产的清算方式
（一） 基金 合同 的变 更
1、 变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通 过
的事项 的， 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。
2、 关于 基金 合同 变更 的 基金份 额持 有人 大会 决议 经中国 证监 会核 准生 效后 方可执 行，
自决议 生效 之日 起在 指定 媒体 公 告。
（二） 基金 合同 的终 止
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止：
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；
2 、 基金 管理 人、 基 金托 管 人职责 终止 ， 在6 个月 内 没有新 的基 金管 理人、 新 基金托 管
人承接 的；
3 、基 金合 同约 定的 其他 情 形 ；
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
(三) 基金 财产 的清 算 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-129
1.基金 财产 清算 小组 ： 自 出现基 金合 同终 止事 由之 日起 30 个 工作 日内 成立 清 算小组 ，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。
2 、 基金 财产 清算 小组 组成 ： 基金 财产 清算 小组成 员 由基金 管理 人、 基金托 管 人、 具 有
从 事证 券相 关业 务资 格的注 册会 计师 、律 师以 及中国 证监 会指 定的 人员 组成。 基金 财产 清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。
3 、 基 金财 产清 算小 组职 责 ： 基 金财 产清 算小 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。
4 、基 金财 产清 算程 序
(1)基 金合 同终 止情 况出 现 时，由 基金 财产 清算 小组 统一接 管基 金；
(2)对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ；
(3)对 基金 财产 进行 估值 和 变现；
(4)制 作清 算报 告；
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 外部 审计 ， 聘 请律师 事务 所对 清算 报告 出具法 律
意见书 ；
(6) 将 清算 报告 报中 国证 监会备 案并 公告 ；
(7)对 基金 财产 进行 分配 。
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。
（ 四） 清算 费用
清 算 费用 是指 基金 清算 小组 在 进行 基金 清算 过程 中发 生 的所 有合 理费 用， 清算 费 用由
基金清 算小 组优 先从 基金 财产中 支付 。
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配
依 据 基金 财产 清算 的分 配方 案 ，将 基金 财产 清算 后的 全 部剩 余资 产扣 除基 金财 产 清算
费用 、 交 纳所 欠税 款并 清 偿基金 债务 后 ， 按 基金 份 额持有 人持 有的 基金 份额 比例进 行分 配。
（六） 基金 财产 清算 的公 告
清 算 过程 中的 有关 重大 事项 须 及时 公告 ；基 金财 产清 算 报告 经会 计师 事务 所审 计 并由
律 师事 务所 出具 法律 意见书 后报 中国 证监 会备 案并公 告。 基金 财产 清算 公告于 基金 财产 清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。
（七） 基金 财产 清算 账 册 及文件 的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
十一、争议的处理和 适用 的法律 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-130
各 方 当事 人同 意， 因基 金合 同 而产 生的 或与 基金 合同 有 关的 一切 争议 ，如 经友 好 协商
未 能解 决的 ，应 提交 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会 仲 裁。 仲裁 地点 为北 京市。 仲裁 裁决 是
终局的 ，对 当事 人均 有约 束力。
基金合 同受 中国 法律 管辖 。
十二、基金合同存放 地和 投资者取得合同的方 式
本 基 金合 同可 印制 成册 ，供 基 金投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人销 售机 构的 办 公场
所和营 业场 所查 阅。
二 十二 、基金 托管 协议的 内容 摘要
一、托管协议当事人
1. 基金 管理 人
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号
邮政编 码：200135
法定代 表人 ：任 少华
成立日 期：2004 年9 月2 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[2004]132 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本：1 亿 元
存续期 间： 持续 经营
经营范 围： 基金 管理 业务 、发起 设立 基金 及中 国证 券监督 管理 委员 会批 准的 其他业 务
2. 基金 托管 人
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 九层
邮政编 码：100031
法定代 表人 ： 蒋 超良
成立时间 ：2009 年1 月 15 日 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-131
基金托 管资 格批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资本 ：32,479,411.7 万元人 民币
存 续期 间： 持续 经营
经营范 围 ： 吸收 公众 存款 ； 发 放短 期、 中期 、 长 期 贷款 ； 办 理国内 外结 算 ； 办理票 据
承 兑与 贴现 ；发 行金 融债券 ；代 理发 行、 代理 兑付、 承销 政府 债券 ；买 卖政府 债券 、金 融
债 券； 从事 同业 拆借 ；买卖 、代 理买 卖外 汇； 结汇、 售汇 ；从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证
服 务及 担保 ；代 理收 付款项 及代 理保 险业 务； 提供保 管箱 服务 ；代 理资 金清算 ；各 类汇 兑
业 务； 代理 政策 性银 行、外 国政 府和 国际 金融 机构贷 款业 务； 贷款 承诺 ；组织 或参 加银 团
贷 款； 外汇 存款 ；外 汇贷款 ；外 汇汇 款； 外汇 借款； 发行 、代 理发 行、 买卖或 代理 买卖 股
票 以外 的外 币有 价证 券；外 汇票 据承 兑和 贴现 ；自营 、代 客外 汇 买 卖； 外币兑 换； 外汇 担
保 ；资 信调 查、 咨询 、见证 业务 ；企 业、 个人 财务顾 问服 务； 证券 公司 客户交 易结 算资 金
存 管业 务； 证券 投资 基金托 管业 务； 企业 年金 托管业 务； 产业 投资 基金 托管业 务； 合格 境
外机构 投资 者境 内证 券 投 资托管 业务 ； 代 理开放 式 基金业 务； 电话 银行、 手 机银行 、 网 上
银 行业 务； 金融 衍生 产品交 易业 务； 经国 务院 银行业 监督 管理 机构 等监 管部门 批准 的其 他
业务。
二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督、核 查
（ 一 ）基 金托 管人 根据 有关 法 律法 规的 规定 及基 金合 同 的约 定， 对基 金投 资范 围 、投
资 对象 进行 监督 。 基 金合同 明确 约定 基金 投资 风格或 证券 选择 标准 的， 基金管 理人 应按 照
基金托 管人 要求 的格 式提 供投资 品种 池和 交易 对手 库， 以便 基金 托管 人运 用 相关技 术系 统，
对 基金 实际 投资 是否 符合基 金合 同关 于证 券选 择标准 的约 定进 行监 督， 对存在 疑义 的事 项
进行核 查。
本 基 金 投资 范围 限 于具 有良 好 流 动性 的金 融 工具 ，包 括 国 内依 法发 行 上市 的股 票 （包
括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债 券 、 货 币市 场工 具、 权证 、 资
产 支持 证券 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具（ 但须符 合中 国证 监
会的相 关规 定） 。
本基金 根据 恒定 组合 保险 策略（Constant Proportion Portfolio Insurance ，CPPI ）
将 资产 配置 于风险 资产 与保 本资 产。 本基 金投 资的风 险资 产为 股票 、权 证等权 益类 资产 ；
本基金 投资 的保 本资 产为 国内依 法发 行交 易的 债券 （包括 国债、 金融 债、 企 业债、 公司 债、
可转债 、可 分离 债券 、债 券回购 、央 行票 据、 短期 融资券 、中 期票 据、 资产 支持证 券等 ） 、
银行存 款、 货币 市场 工具 等固定 收益 类资 产。
本 基 金投 资组 合的 资产 配置 范 围为 ：股 票、 权证 等风 险 资产 占基 金资 产的 比例 不 高于东吴保本混合型证券投资基金
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40% ， 其 中权 证不 超过 基金 资产净 值 的 3% ； 债 券 、 货 币市场 工具 等保本 资 产投 资 占基 金资 产
比例不低于 60% ，其 中 现 金或到 期日 在一 年期 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
若 保 本周 期届 满时 本基 金不 符 合保 本基 金存 续条 件， 本 基金 依据 《基 金合 同》 的 约定
变更为 “ 东吴 配置 优化 混 合型证 券投 资基 金” ， 上述 投资范 围、 投 资对 象应 依 据 《基金 合同 》
的约定 进行 相应 修改 。
如 法 律法 规或 监管 机构 以后 允 许基 金投 资其 他品 种， 基 金管 理人 在履 行适 当程 序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
（ 二 ）基 金托 管人 根据 有关 法 律法 规的 规定 及基 金合 同 的约 定， 对基 金投 资、 融 资 、
融券 比 例进 行监 督。 基金 托管人 按下 述比 例和 调整 期限进 行监 督：
1 、保 本周 期内 本基 金股 票 、权证 等风 险资 产的 投资 占基金 资产 的比 例不 高 于 40%， 债
券、货 币市 场工 具等 保本 资产的 投资 占基 金资 产比例 不低 于 60%；
2 、 若保 本周 期届 满时 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件， 本 基金 依据 《 基金 合 同》 的 约
定变更 为 “ 东吴 配置优 化 混合型 证券 投资 基金 ” ， 上 述投资 组合 比例 应依 据 《 基金合 同》 的
约定进 行相 应修 改；
3 、 保 本周 期内 本基 金和 转 型后 “东 吴配 置优 化混 合 型证券 投资 基金 ” 的投 资 组合 均 应
遵循以 下限 制：
1 ）保 持不 低于 基金 资产 净 值5％ 的现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 ；
2 ）本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值的10% ；
3 ）本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券的10% ；
4 ）本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％；
5 ）本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％；
6 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
7 ） 本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例 ， 不 得超 过基 金 资产净 值
的10% ；
8 ）本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的20 ％；
9 ） 本 基金 持有 的同 一（ 指同一 信用 级别 ）资 产支 持证券 的比 例 ， 不得 超过 该资产 支
持证券 规模 的10 ％；
10 ） 基金 管理 人管 理的 全 部基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 ， 不 得超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的10% ；
11 ）本 基金 应投 资于 信用 级别评 级为BBB 以上( 含BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产东吴保本混合型证券投资基金
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支持证 券期 间 ， 如 果其 信 用等级 下降 、 不再 符合 投 资标准 ， 应在 评级 报告 发 布之日 起3 个月
内予以 全部 卖出 ；
12 ）基 金参 与股 票发 行申 购，本 基金 所申 报的 金额 不超过 本基 金的 总资 产， 本基金 所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量；
13 ）本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 的债 券回 购融 入的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净
值的40% 。
因 证 券市 场波 动、 上市 公司 合 并、 基金 规模 变动 、股 权 分置 改革 中支 付对 价等 基 金管
理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ， 基金 管理 人 应当 在 10 个交
易日内 进行 调整 。
基 金 管理 人应 当自 基金 合同 生 效之 日起 六个 月内 使基 金 的投 资组 合比 例符 合基 金 合同
的 有关 约定 。 本 基金 保本周 期到 期， 若符 合保 本基金 存续 条件 ，进 入下 一保本 周期 ，基 金
管 理人 应当 自到 期换 算日次 日起 六个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 的约 定。 法
律法规 或监 管部 门另 有规 定的， 从其 规定 。
上 述 投资 组合 限制 条 款 中， 若 属法 律法 规的 强制 性规 定 ，则 当法 律法 规或 监管 部 门取
消上述 限制 ，在 履行 适当 程序后 ，本 基金 投资 可不 受上述 规定 限制 。
基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自基 金合 同生 效之日 起开 始。
（ 三 ）基 金托 管人 根据 有关 法 律法 规的 规定 及基 金合 同 的约 定， 对本 协议 第十 五 条第
九 项基 金投 资禁 止行 为进行 监督 。基 金托 管人 通过事 后监 督方 式对 基金 管理人 基金 投资 禁
止 行为 和关 联交 易进 行监督 。根 据法 律法 规有 关基金 禁止 从事 关联 交易 的规定 ，基 金管 理
人 和基 金托 管人 相互 提供与 本机 构有 控股 关系 的股东 、与 本机 构有 其他 重大利 害关 系的 公
司 名单 及有 关关 联方 交易证 券 名 单。 基金 管理 人和基 金托 管人 有责 任确 保关联 交易 名单 的
真实性 、准 确性 、完 整性 ，并负 责及 时将 更新 后的 名单发 送给 对方 。
若 基 金托 管人 发现 基金 管理 人 与关 联交 易名 单中 列示 的 关联 方进 行法 律法 规禁 止 基金
从 事的 关联 交易 时， 基金托 管人 应及 时提 醒并 协助基 金管 理人 采取 必要 措施阻 止该 关联 交
易 的发 生， 如基 金托 管人采 取必 要措 施后 仍无 法阻止 关联 交易 发生 时， 基金托 管人 有权 向
中 国证 监会 报告 。对 于基金 管理 人已 成交 的关 联交易 ，如 基金 托管 人事 前已严 格遵 循了 监
督流程 仍无 法阻 止该 关联 交易的 发生 ， 而只 能按 相 关法律 法规 和交 易所 规则 进行事 后结 算，
则基金 托管 人不 承担 由此 造成的 损失 ，并 应向 中国 证监会 报告 。
（四） 基 金托 管人 根据 有关 法 律法 规的 规定 及基 金合 同 的约 定， 对基 金管 理人 参 与银
行 间债 券市 场进 行监 督。基 金管 理人 应在 基金 投资运 作之 前向 基金 托管 人提供 经慎 重选 择
的 、本 基金 适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单 ，并 约定 各交 易对 手所 适用的 交易 结算 方
式 。 基金 托管 人监 督基 金 管理人 是否 按事 前提 供的 银行间 债券 市场 交易 对手 名单进 行交 易。
基 金管 理人 可以 每半 年对银 行间 债券 市场 交易 对手名 单进 行更 新， 如基 金管理 人根 据市 场东吴保本混合型证券投资基金
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情 况需 要临 时调 整银 行间债 券市 场交 易对 手名 单，应 向基 金托 管人 说明 理由， 在与 交易 对
手发生 交易 前 3 个 工作 日 内与基 金托 管人 协商 解决 。 基金 管理 人收 到基 金托 管人书 面确 认
后 ，被 确认 调整 的名 单开始 生效 ，新 名单 生效 前已与 本次 剔除 的交 易对 手所进 行但 尚未 结
算 的交 易， 仍应 按照 协议进 行结 算。 基金 管理 人负责 对交 易对 手的 资信 控制， 按银 行间 债
券 市场 的交 易规 则进 行交易 ，基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进
行 监督 ，但 不承 担交 易对手 不履 行合 同造 成的 损失。 如基 金托 管人 事后 发现基 金管 理人 没
有 按照 事先 约定 的交 易对手 或交 易方 式进 行交 易时， 基金 托管 人应 及时 提醒基 金管 理人 ，
基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何损 失和 责任 。
（五） 基 金托 管人 根据 有关 法 律法 规的 规定 及基 金合 同 的约 定， 对基 金管 理人 选 择存
款银行 进行 监督 。
基 金 投资 银行 定期 存款 的， 基 金管 理人 应根 据法 律法 规 的规 定及 基金 合同 的约 定 ，确
定 符合 条件 的所 有存 款银行 的名 单， 并及 时提 供给基 金托 管人 ，基 金托 管人应 据以 对基 金
投资银 行存 款的 交易 对手 是否符 合有 关规 定进 行监 督。
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ：
1 、 基 金管 理人 、 基 金托 管 人应当 与存 款银 行建 立定 期对账 机制 ， 确保 基金 银 行存款 业
务账目 及核 算的 真实 、准 确。
2 、基 金托 管人 应加 强对 基 金银行 存款 业务 的监 督与 核查， 严格 审查 、复 核相 关协议 、
账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ，切 实履行 托管 职责 。
3 、 基金 管理 人与 基金 托管 人在开 展基 金存 款业 务时 ， 应严 格遵 守 《基 金法》 、 《运作 办
法》等 有关 法律 法规 ，以 及国家 有关 账户 管理 、利 率管理 、支 付结 算等 的各 项规定 。
基 金 托管 人发 现基 金管 理人 在 选择 存款 银行 时有 违反 有 关法 律法 规的 规定 及基 金 合同
的约定 的行 为 ， 应 及时 以 书面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个工 作日 内纠 正。 基 金管理 人对 基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能 在 10 个工 作日 内纠 正 的， 基金 托管 人应 报告 中 国证监 会 。 基
金 托管 人发 现基 金管 理人有 重大 违规 行为 ，应 立即报 告中 国证 监会 ，同 时通知 基金 管理 人
在10 个工 作日 内纠 正或 拒 绝结算 。
（ 六 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金资 产 净值计 算、
基 金份 额净 值计 算、 应收资 金到 账、 基金 费用 开支及 收入 确定 、基 金收 益分配 、相 关信 息
披露、 基金 宣传 推介 材料 中登载 基金 业绩 表现 数据 等进行 监督 和核 查。
如 果 基金 管理 人未 经基 金托 管 人的 审核 擅自 将不 实的 业 绩表 现数 据印 制在 宣传 推 介材
料上， 则基 金托 管人 对此 不承担 任何 责任 ，并 将在 发现后 立即 报告 中国 证监 会。
（ 七 ）基 金托 管人 根据 有关 法 律法 规的 规定 及基 金合 同 的约 定 ， 对基 金投 资流 通 受限
证券进 行监 督。
1 、 基 金 投 资流 通受 限证 券 ， 应 遵守 《关 于规 范基 金 投资非 公开 发行 证券 行为 的紧急 通东吴保本混合型证券投资基金
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知 》 、 《 关于 基金 投资 非公开 发行 股票 等流 通受 限证券 有关 问题 的通 知》 等有关 法律 法规 规
定。
2 、 流 通受 限证 券 ， 包 括由 《上 市公 司证 券发 行管 理 办法 》 规 范的 非公 开发 行 股票 、 公
开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证 券, 不 包 括 由 于 发 布
重 大消 息或 其他 原因 而临时 停牌 的证 券、 已发 行未上 市证 券、 回购 交易 中的质 押券 等流 通
受限证 券。
3 、 在 首次 投资 流通 受限 证 券之前 ， 基金 管理 人应 当 制定相 关投 资决 策流 程 、 风险控 制
制 度、 流动 性风 险控 制预案 等规 章制 度。 基金 管理人 应当 根据 基金 流动 性的需 要合 理安 排
流通受 限证 券的 投资 比例 ， 并 在风 险控 制制 度中 明 确具体 比例 ， 避免 基金 出 现流动 性风 险。
上 述规 章制 度须 经基 金管理 人董 事会 批准 。上 述规章 制度 经董 事会 通过 之后， 基金 管理 人
应当将 上述 规章 制度 以及 董事会 批准 上述 规章 制度 的决议 提交 给基 金托 管人 。
4. 在 投资 流通 受限 证券 之前 ， 基金 管理 人应 至少 提前 一 个交 易日 向基 金托 管人 提 供有
关流通 受限 证券 的相 关信 息，具 体应 当包 括但 不限 于如下 文件 （如 有） ：
拟 发 行数 量、 定价 依据 、监 管 机构 的批 准证 明文 件复 印 件、 基金 管理 人与 承销 商 签订
的 销售 协议 复印 件、 缴款通 知书 、基 金拟 认购 的数量 、价 格、 总成 本、 划款账 号、 划款 金
额、划 款时 间文 件等 。基 金管理 人应 保证 上述 信息 的真实 、完 整。
5. 基 金托 管人 在监 督基 金管 理 人投 资流 通受 限证 券的 过 程中 ，如 认为 因市 场出 现 剧烈
变 化导 致基 金管 理人 的具体 投资 行为 可能 对基 金财产 造成 较大 风险 ，基 金托管 人有 权要 求
基 金管 理人 对该 风险 的消除 或防 范措 施进 行补 充和整 改， 并做 出书 面说 明。否 则， 基金 托
管 人经 事先 书面 告知 基金管 理人 ，有 权拒 绝执 行其有 关指 令。 因拒 绝执 行该 指 令造 成基 金
财产损 失的 ，基 金托 管人 不承担 任何 责任 ，并 有权 报告中 国证 监会 。
6. 基 金管 理人 应保 证基 金投 资 的受 限证 券登 记存 管在 本 基金 名下 ，并 确保 证基 金 托管
人 能够 正常 查询 。因 基金管 理人 原因 产生 的受 限证券 登记 存管 问题 ，造 成基金 财产 的损 失
或基金 托管 人无 法安 全保 管基金 财产 的责 任与 损失 ，由基 金管 理人 承担 。
7. 如 果基 金管 理人 未按 照本 协 议的 约定 向基 金托 管人 报 送相 关数 据或 者报 送了 虚 假的
数 据， 导致 基金 托管 人不能 履行 托管 人职 责的 ，基金 管理 人应 依法 承担 相应法 律后 果。 除
基 金托 管人 未能 依据 基金合 同及 本协 议履 行职 责外， 因投 资流 通受 限证 券 产生 的损 失， 基
金托管 人按 照本 协议 履行 监督职 责后 不承 担上 述损 失。
（ 八 ） 基 金托 管人 发现 基 金管理 人的 上述 事项 及投 资指令 或实 际投 资运 作中 违反法 律法
规 和基 金合 同的 规定 ，应及 时以 书面 形式 通知 基金管 理人 限期 纠正 。基 金管理 人应 积极 配东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-136
合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查。 基金 管理 人收到 通知 后应 在下 一工 作日前 及时 核对 并
以 书面 形式 给基 金托 管人发 出回 函， 就基 金托 管人的 疑义 进行 解释 或举 证，说 明违 规原 因
及 纠正 期限 ，并 保证 在规定 期限 内及 时改 正。 在上述 规定 期限 内, 基金 托管人 有权 随时 对
通 知事 项进 行复 查, 督促基 金管 理人 改正 。 基 金管理 人对 基金 托 管 人通 知的违 规事 项未 能
在 限期 内纠 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。基 金托 管人 发现 基金 管理人 依据 交易 程
序 已经 生效 的投 资指 令违反 法律 、行 政法 规和 其他有 关规 定， 或者 违反 基金合 同约 定的 ，
应当立 即通 知基 金管 理人 ，并报 告中 国证 监会 。
（ 九）基金管理人有义 务 配合和协助基金托管人 依 照法律法规、基金合同 和 本托管协
议 对基 金业 务执 行核 查。对 基金 托管 人发 出的 书面提 示， 基金 管理 人应 在规定 时间 内答 复
并 改正 ，或 就基 金托 管人的 疑义 进行 解释 或举 证； 对 基金 托管 人按 照法 规要求 需向 中国 证
监会报 送基 金监 督报 告的 事项， 基金 管理 人应 积极 配合提 供相 关数 据 资 料和 制度等 。
（ 十）基金托管人发现 基 金管理人有重大违规行 为 ，应及时报告中国证监 会 ，同时通
知 基金 管理 人限 期纠 正，并 将纠 正结 果报 告中 国证监 会。 基金 管理 人无 正当理 由， 拒绝 、
阻 挠对 方根 据本 协议 规定行 使监 督权 ，或 采取 拖延、 欺诈 等手 段妨 碍对 方进行 有效 监督 ，
情节严 重或 经基 金托 管人 提出警 告仍 不改 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。
三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查
（一）基金管理人对基 金 托管人履行托管职责情 况 进行核查，核查事项包 括 基金托管
人 安全 保管 基金 财产 、开设 基金 财产 的资 金账 户和证 券账 户、 复核 基金 管理人 计算 的基 金
资产 净 值和 基金 份额 净值、 根据 基金 管理 人指 令办理 清算 交收 、相 关信 息披露 和监 督基 金
投资运 作等 行为 。
（二）基金管理人发现 基 金托管人擅自挪用基金 财 产、未对基金财产实行 分 账管理、
未执行 或无 故延 迟执 行基 金管理 人资 金划 拨指 令 、 泄露基 金投 资信 息等 违反 《基 金法》 、 基
金 合同 、本 协议 及其 他有关 规定 时， 应及 时以 书面形 式通 知基 金托 管人 限期纠 正。 基金 托
管 人收 到通 知后 应在 下一工 作日 前及 时核 对并 以书面 形式 给基 金管 理人 发出回 函， 说明 违
规 原因 及纠 正期 限， 并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在上 述规 定期 限内 ，基金 管理 人有 权
随 时对 通知 事项 进行 复查, 督 促基 金托 管人 改正 。基金 托管 人应 积极 配合 基金管 理人 的核
查 行为 ，包 括但 不限 于：提 交相 关资 料以 供基 金管理 人核 查托 管财 产的 完整性 和真 实性 ，
在规定 时间 内答 复基 金管 理人并 改正 。
（三）基金管理人发现 基 金托管人有重大违规行 为 ，应及时报告中国证监 会 ，同时通
知 基金 托管 人限 期纠 正，并 将纠 正结 果报 告中 国证监 会。 基金 托管 人无 正当理 由， 拒绝 、
阻 挠对 方根 据本 协议 规定行 使监 督权 ，或 采取 拖延、 欺诈 等手 段妨 碍对 方进行 有效 监督 ，
情节严 重或 经基 金管 理人 提出警 告仍 不改 正的 ，基 金管理 人应 报告 中国 证监 会。
四、基金财产的保管
（一） 基金 财产 保管 的原 则 东吴保本混合型证券投资基金
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1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。
2 、 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 未经 基金 管理 人依据 合法 程序 作出 的合 法合规 指
令，基 金托 管人 不得 自行 运用、 处分 、分 配基 金的 任何财 产。
3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独 立 。
5 、基 金托 管人 根据 基金 管 理人的 指令 ，按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。
6 、 对于 因为 基金 投资 产生 的应收 资产 ， 应 由基 金管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日
期并 通 知基 金托 管人 ，到账 日基 金财 产没 有到 达基金 账户 的， 基金 托管 人应及 时通 知基 金
管理人 采取 措施 进行 催收 。 由 此给 基金 财产 造成 损 失的 ， 基 金托 管人 对此 不 承担任 何责 任。
7 、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财 产 。
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资
1 、 基 金募 集期 间的 资金 应 存于基 金管 理人 在 具 有托 管资格 的商 业银 行开 设的 基金认购
专户。 该账 户由 基金 管理 人开立 并管 理。
2 、 基 金募 集期 满或基 金停 止募集 时， 募集 的基 金份 额总额 、 基 金募 集金 额、 基金份 额
持 有人 人数 符合 《基 金法 》 、 《 运作 办法 》等有 关规 定后 ， 基 金管 理人 应将 属于基 金财 产的
全 部资 金划 入基 金托 管人开 立的 基金 托管 资金 账户 ， 同时 在规 定时 间内 ，聘请 具有 从事 证
券相关 业务 资格 的会 计师 事务所 进行 验资 ， 出具验 资报告 。 出具 的验 资报告 由参加 验资 的2
名或2 名以 上中 国注 册会 计师签 字方 为有 效。
3 、 若基 金募 集期 限届 满 ， 未能达 到基 金合 同生 效的 条件 ， 由 基金 管理 人按 规 定办理 退
款等事 宜 ， 基金 托管 人应 提供充 分协 助 。
（三） 基金 资金 账户 的开 立和管 理
1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的资 金账 户的 开设 和管 理 。
2 、 基金托管人可以本基 金的名义在其营业机 构开 设本基金的资金账户 ，并 根据基金
管 理人 合法 合规 的指 令办理 资金 收付 。本 基金 的银行 预留 印鉴 由基 金托 管人保 管和 使用 。
本 基金 的一 切货 币收 支活动 ，包 括但 不限 于投 资、支 付赎 回金 额、 支付 基金收 益、 收取 申
购款， 均需 通过 本基 金的 资金账 户进 行。
3 、 基金 托 管资 金帐 户 的 开 立和使 用 ， 限 于满 足开 展 本基金 业务 的需 要 。 基 金 托管人 和
基 金管 理人 不得 假借 本基金 的名 义开 立任 何其 他银行 账户 ；亦 不得 使用 基金的 任何 账户 进
行本基 金业 务以 外的 活动 。
4 、基金 托管 资 金账 户的 开 立和管 理应 符合 相关 法律 法规的 有关 规定 。
5 、 在 符合 法律 法规 规定 的 条件下 ， 基金 托管 人可 以 通过基 金托 管人 专用 账户 办理基 金
资产的 支付。
（四） 基金 证券 账户 的开 立和管 理 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-138
1 、 基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司、 深圳 分公 司为 基金开 立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。
2 、 基金 证券 账户 的开 立和 使用 ， 限 于满 足开 展本 基 金业务 的需 要 。 基 金托 管 人和基 金
管 理人 不得 出借 或未 经对方 同意 擅自 转让 基金 的任何 证券 账户 ，亦 不得 使用基 金的 任何 账
户进行 本基 金业 务以 外的 活动。
3 、 基金托管人以自身法 人名义在中国证券登 记结 算 有限责任公司开立 结算 备付金账
户 ，并 代表 所托 管的 基金完 成与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司的 一级 法人清 算工 作 ，基
金 管理 人应 予以 积极 协助 。结 算 备付 金的 收取 按照中 国证 券登 记结 算 有 限责任 公司 的规 定
执行。
4 、 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账 户资 产的 管理和 运
用由基 金管 理人 负责 。
5 、 在本 托管 协议 生效 日之 后， 本基 金被 允许 从事 其 他投资 品种 的投 资业 务 ， 涉及相 关
账 户的 开设 、使 用的 ，按有 关规 定开 设、 使用 并管理 ；若 无相 关规 定， 则基金 托管 人应 当
比照并 遵守 上述 关于 账户 开设、 使用 的规 定。
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理
基金合同生效后，基金 托 管人根据中国人民银行 、 中央国债登记结算有限 责 任公司的
有 关规 定， 以基 金的 名义 在 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司 开 立债 券托 管与结 算账 户， 并
代 表基 金进 行银 行间 市场债 券的 结算 。基 金管 理人和 基金 托管 人同 时代 表基金 签订 全国 银
行间债 券市 场债 券回 购主 协议。
（六） 其他 账户 的开 立和 管理
1 、 因业 务发 展需 要而 开立 的其他 账户 ， 可以 根据 法 律法规 和基 金合 同的 规定 ， 在 基金
管理人 和基 金 托 管人 商议 后由基 金托 管人 负责 开立 。新账 户按 有关 规则 使用 并管理 。
2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管
基金财产投资的有关实 物 证券 、银行定期存款存 单 等有价凭证 由基金托管 人 负责妥善
保管 ， 保管 凭证 由基 金托管 人持 有 。 实物 证券 的购买 和转 让， 由基 金托 管人根 据基 金管 理
人的指 令办 理 。 属 于基 金 托管人 实际 有效 控制 下的 实物证 券在 基金 托管 人保 管期间 的损 坏、
灭 失， 由此 产生 的责 任应由 基金 托管 人承 担。 托管人 对托 管人 以外 机构 实际有 效控 制的 证
券不承 担保 管责 任。
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管
由基金管理人代表基金 签 署的、与基金有关的重 大 合同的原件分别由基金 管 理人、基
金 托管 人保 管。 除协 议另有 规定 外， 基金 管理 人在代 表基 金签 署与 基金 有关的 重大 合同 时
应 保证 基金 一方 持有 两份以 上的 正本 ，以 便基 金管理 人和 基金 托管 人至 少各持 有一 份正 本
的原件 。重 大合 同的 保管 期限为 基金 合同 终止 后 15 年。 东吴保本混合型证券投资基金
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6-1-139
五、基金资产净值计 算与 会计核算
（一） 基金 资产 净值 的计 算及复核 程序
1 、基 金资 产净 值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 净资 产值 。
基 金 份额 净值 是指 基金 资产 净 值除 以基 金份 额总 数 后 得 到的 基金 份额 的资 产净 值 。 基
金份额 净值 的计 算， 精确 到 0.001 元， 小数 点后 第 四位四 舍五 入， 由此 产生 的误差 计入 基
金财产 。 国 家另 有规 定的 ，从其 规定 。
每工作 日计 算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按 规定公 告。
2 、复 核程 序
基 金 管理 人应 每个 工作 日对 基 金资 产估 值。 但基 金管 理 人根 据法 律 法 规或 本基 金 合同
的 规定 暂停 估值 时除 外。基 金管 理人 每个 工作 日对基 金资 产估 值后 ，将 基金份 额净 值结 果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。
（二） 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理
1 、估 值对 象
基金所 拥有 的股 票、 权 证 、 债券 和银 行存 款本息 、 应收款 项、 其它 投资等 资 产及负 债。
2 、估 值方 法
（1） 证券 交易 所上 市的 有 价证券 的估 值
1） 交易 所上 市的 有价 证券 （包括 股票、 权证 等） ， 以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的市 价
（ 收盘 价） 估值 ；估 值日无 交易 的， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ，以 最近 交
易 日的 市价 （收 盘价 ）估值 ；如 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大 变化 的，可 参考 类似 投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 。
2 ） 交 易所 上市 实行 净价 交 易的债 券按 估值 日收 盘价 估值 ， 估 值日 没有 交易 的 ， 且 最近
交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化， 按最 近交 易日的 收盘 价估 值。 如最 近交易 日后 经济 环
境 发生 了重 大变 化的 ，可参 考类 似投 资品 种的 现行市 价及 重大 变化 因素 ，调整 最近 交易 市
价，确 定公 允价 格；
3 ） 交 易所 上市 未实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价减去 债券 收盘 价中 所含 的债券 应
收 利息 得到 的净 价进 行估值 ；估 值日 没有 交易 的，且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生 重大 变
化， 按最 近交 易日 债券 收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值。
如 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的， 可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化
因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 ；
4 ） 交 易所 上市 不存 在活 跃 市场的 有价 证券 ， 采用 估 值技术 确定 公允 价值 。 交 易所上 市东吴保本混合型证券投资基金
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的 资产 支持 证券 ，采 用估值 技术 确定 公允 价值 ，在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情 况
下，按 成本 估值 。
（2） 处于 未上 市期 间的 有 价证券 应区 分如 下情 况处 理：
1 ） 送股、 转增 股、 配 股和 公开增 发的 新股 ， 按估 值 日在证 券交 易所 挂牌 的 同 一股票 的
估值方 法估 值； 该日 无交 易的， 以最 近一 日的 市价 （收盘 价） 估值 ；
2 ） 首次 公开 发行 未上 市的 股票、 债券 和权 证， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值。
3 ） 首 次公 开发 行有 明确 锁 定期的 股票 ， 同一 股票 在 交易所 上市 后 ， 按 交易 所 上市的 同
一 股票 的估 值方 法估 值；非 公开 发行 有明 确锁 定期的 股票 ，按 监管 机构 或行业 协会 有关 规
定确定 公允 价值 。
（3） 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资产 支持 证 券等固 定收 益品 种 ， 采 用 估值技 术
确定公 允价 值。
（4） 如有 确凿 证据 表明 按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 其 公 允价 值的 ， 基 金管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。
（5） 相 关法 律法 规以 及监 管部门 有强 制规 定的， 从 其规定 。 如 有新 增事项 ， 按国家 最
新规定 估值 。
如 基 金管 理人 或基 金托 管人 发 现基 金估 值违 反基 金合 同 订明 的估 值方 法、 程序 及 相关
法 律法 规的 规定 或者 未能充 分维 护基 金份 额持 有人利 益时 ，应 立即 通知 对方， 共同 查明 原
因，双 方协 商解 决。
根 据 有关 法律 法规 ，基 金资 产 净值 计算 和基 金会 计核 算 的义 务由 基金 管理 人承 担 。本
基 金的 基金 会计 责任 方由基 金管 理人 担任 ，因 此，就 与本 基金 有关 的会 计问题 ，如 经相 关
各 方在 平等 基础 上充 分讨论 后， 仍无 法达 成一 致的意 见， 按照 基金 管理 人对基 金资 产净 值
的计算 结果 对外 予以 公布 。
（三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式
（1） 当基 金份 额净 值小 数 点后 3 位以 内( 含第3 位) 发生差 错时 ， 视为 基金 份 额净值 错
误 ；基 金份 额净 值出 现错误 时， 基金 管理 人应 当立即 予以 纠正 ，通 报基 金托管 人， 并采 取
合理的 措施 防止 损失 进一 步扩大 ； 错误 偏差 达到或 超过基 金资 产净 值 的 0.25% 时， 基金 管理
公司应 当及 时通 知基 金托 管人并 报中 国证 监会 ； 错 误偏差 达到 基金 份额 净值 的 0.50% 时 ， 基
金 管理 人应 当公 告、 通报基 金托 管人 并报 中国 证监会 备案 ；当 发生 净 值 计算错 误时 ，由 基
金管理 人负 责处 理 ， 由 此 给基金 份额 持有 人和 基金 造成损 失的 ， 应由 基金 管 理人先 行赔 付，
基金管 理人 按差 错情 形， 有权向 其他 当事 人追 偿。 东吴保本混合型证券投资基金
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（2） 当基 金份 额净 值计 算 差错给 基金 和基 金份 额持 有人造 成损 失需 要进 行赔 偿时 ， 基
金 管理 人和 基金 托管 人应根 据实 际情 况界 定双 方承担 的责 任， 经确 认后 按以下 条款 进行 赔
偿：
①本基 金的 基金 会计 责任 方由基 金管 理人 担任 。 与 本基金 有关 的会 计问 题 ， 如经双 方
在 平等 基础 上充 分讨 论后， 尚不 能达 成一 致时 ，按基 金会 计责 任方 的建 议执行 ，由 此给 基
金份额 持有 人和 基金 造成 的 损失 ，由 基金 管理 人负 责赔付 。
②若基 金管 理人 计算 的基 金份额 净值 已由 基金 托管 人复核 确认 后公 告 ， 而 且 基金托 管
人 未对 计算 过程 提出 疑义或 要求 基金 管理 人书 面说明 ， 基金 份 额净 值出 错且造 成基 金份 额
持 有人 损失 的， 应根 据法律 法规 的规 定对 基金 份额持 有人 或基 金支 付赔 偿金， 就实 际向 基
金份额 持有 人 或 基金 支付 的赔偿 金额 ， 其 中基 金管 理人承 担 50% ， 基金 托管 人承 担 50% 。
③ 如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对 基 金 份 额 净 值 的 计 算 结 果 ， 虽 然 多 次 重 新 计 算 和 核
对 ，尚 不能 达成 一致 时，为 避免 不能 按时 公布 基金份 额净 值的 情形 ，以 基金管 理人 的计 算
结果对 外公 布， 由此 给基 金份额 持有 人和 基金 造成 的损失 ，由 基金 管理 人负 责赔付 。
④由于 基金 管理 人提 供的 信息错 误 （包 括但 不限 于 基金申 购或 赎回 金额 等 ） ， 基 金托
管 人在 履行 正常 复核 程序后 仍不 能发 现该 错误 ， 进而 导致 基金 份额 净值 计算错 误而 引起 的
基金份 额持 有人 和基 金财产 的损 失， 由基 金管 理人 负责赔 付 。
（3） 由于 证券 交易 所 、 登 记结算 公司 发送 的数 据错 误， 有关 会计 制度 变化 或 由于其 他
不可抗 力原 因 ， 基 金管 理 人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要 、 适 当、 合理 的 措施进 行检 查，
但 是未 能发 现该 错误 而造成 的基 金份 额净 值计 算错误 ，基 金管 理人 、基 金托管 人可 以免 除
赔偿责 任。 但基 金管 理人 、基金 托管 人应 积极 采取 必要的 措施 消除 由此 造成 的影响 。
（4） 基金 管理 人和 基金 托 管人由 于各 自技 术系 统设 置而产 生的 净值 计算 尾差 ， 以 基金
管理人 计算 结果 为准 。
（5） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的 ， 从其规 定处 理 。 如 果行 业 有通行 做
法，双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。
（四） 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形
（1） 基金 投资 所涉 及的 证 券交易 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时；
（2） 因不 可抗 力或 其他 情 形致使 基金 管理 人 、 基 金 托管人 无法 准确 评估 基金 资产价 值
时；
（3） 占基 金相 当比 例的 投 资品种 的估 值出 现重 大转 变 ， 而基 金管 理人 为保 障 基金份 额
持有人 的利 益， 决定 延迟 估值时 ；
（4） 如果 出现 基金 管理 人 认为属 于紧 急事 故的 任何 情况 ， 会 导致 基金 管理 人 不能出 售
或评估 基金 资产 时；
（5） 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他情 形。
（五） 基金 会计 制度 东吴保本混合型证券投资基金
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按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。
（六） 基金 账册 的建 立
基 金 管理 人进 行基 金会 计核 算 并编 制基 金财 务会 计报 告 。基 金管 理人 独立 地设 置 、记
录 和保 管本 基金 的全 套账册 。若 基金 管理 人和 基金托 管人 对会 计处 理方 法存在 分歧 ，应 以
基 金管 理人 的处 理方 法为准 。若 当日 核对 不符 ，暂时 无法 查找 到错 账的 原因而 影响 到基 金
资产 净 值的 计算 和公 告的 ，以基 金管 理人 的账 册为 准。
（七） 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核
1 、财 务报 表的 编制
基 金 管理 人应 当及 时编 制并 对 外提 供真 实、 完整 的基 金 财务 会计 报告 。 月 度报 表 的编
制，基 金管 理人 应于 每月 终了后 5 工作 日内 完成 ； 招募说 明书 在基 金合 同生 效后每 6 个月
更新并 公告 一次 ，于 该等 期间届 满 后 45 日 内公 告 。季度 报告 应在 每个 季度 结束之 日 起 15
个工作 日内 编制 完毕 并 予 以公告 ； 半年 度报 告在 会 计年度 半年 终了 后 60 日内编制完 毕并 予
以公告 ； 年度 报告 在会 计 年度结 束 后90 日内 编制 完 毕并 予 以公 告 。 基 金合 同 生效不 足 2 个
月的， 基金 管理 人 可 以不 编制当 期季 度报 告、 半年 度报告 或者 年度 报告 。
2 、报 表复 核
基 金 管理 人在 月度 报表 完成 当 日， 将报 表盖 章后 提供 给 基金 托管 人复 核； 基金 托 管人
在收到 后应 在 3 日 内进 行 复核， 并将 复核 结果 书面 通知基 金管 理人 。基 金管 理人在 季度 报
告完成 当日 ，将 有关 报告 提供给 基金 托管 人复 核， 基金托 管人 应在 收到 后 7 个工作 日内 完
成 复核 ，并 将复 核结 果书面 通知 基金 管理 人。 基金管 理人 在半 年度 报告 完成当 日， 将有 关
报告提 供给 基金 托管 人复 核， 基金 托管 人应 在收 到 后 30 日内 完成 复核 ， 并 将 复核结 果书 面
通 知基 金管 理人 。基 金管理 人在 年度 报告 完成 当日， 将有 关报 告提 供 基 金托管 人复 核， 基
金托管 人应 在收 到 后45 日 内完成 复核 ， 并将 复核 结 果书面 通知 基金 管理 人 。 基金管 理人 和
基金托 管人 之间 的上 述文 件往来 均以 加密 传真 的方 式或双 方商 定的 其他 方式 进行。
基 金 托管 人在 复核 过程 中， 发 现双 方的 报表 存在 不符 时 ，基 金管 理人 和基 金托 管 人应
共 同查 明原 因， 进行 调整， 调整 以双 方认 可的 账务处 理方 式为 准； 若双 方无法 达成 一致 ，
以 基金 管理 人的 账务 处理为 准。 核对 无误 后， 基金托 管人 在基 金管 理人 提供的 报告 上加 盖
托 管业 务部 门公 章或 者出具 加盖 托管 业务 专用 章的复 核意 见书 ，双 方各 自留存 一份 。如 果
基 金管 理人 与基 金托 管人不 能于 应当 发布 公告 之日之 前就 相关 报表 达成 一致， 基金 管理 人
有权按 照其 编制 的报 表对 外发布 公告 ，基 金托 管人 有权就 相关 情况 报中 国证 监会备 案。
（八 ） 基 金管 理人 应每 季 向基金 托管 人提 供基 金业 绩比较 基准 的基 础数 据和 编制结 果 。
六、基金份额持有人 名册 的 的登记与保管
本 基 金的 基金 管理 人和 基金 托 管人 须分 别妥 善保 管的 基 金份 额持 有人 名册 ，包 括 基金
合同生 效日 、 基 金合 同终 止日 、 基金 权益 登记 日、 基金份 额持 有人 大会 权益 登记日 、 每 年6
月 30 日、12 月 31 日的 基 金份额 持有 人名 册。 基金 份额持 有人 名册 的内 容至 少应包 括持 有东吴保本混合型证券投资基金
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人的名 称和 持有 的基 金份 额。
基金份 额 持 有人 名册 由注 册登记 机构 编制 ， 由基 金 管理人 审核 并提 交基 金托 管人保 管。
基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名
册，基 金管 理人 应及 时提 供，不 得拖 延或 拒绝 提供 。
基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。每 年 6 月 30 日和 12 月 31
日 的基 金份 额持 有人 名册应 于下 月前 十个 工作 日内提 交； 基金 合同 生效 日、基 金合 同终 止
日等涉 及到 基金 重要 事项 日期的 基金 份额 持有 人名 册应于 发生 日后 十个 工作 日内提 交。
基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ， 保存 期限 为15 年 。 基 金托
管 人不 得将 所保 管的 基金份 额持 有人 名册 用于 基金托 管业 务以 外的 其他 用途， 并应 遵守 保
密 义务 。若 基金 管理 人或基 金托 管人 由于 自身 原因无 法妥 善保 管基 金份 额持有 人名 册， 应
按有关 法规 规定 各自 承担 相应的 责任 。
七、争议解决方式
因 本 协议 产生 或与 之相 关的 争 议， 双方 当事 人应 通过 协 商、 调解 解决 ，协 商、 调 解不
能解决 的 ， 任 何一 方均 有 权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会 ， 仲 裁 地点为 北京 市，
按 照中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会届 时有 效的 仲裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 裁决是 终局 的， 对
当事人 均有 约束 力。
争 议 处理 期间 ，双 方当 事人 应 恪守 基金 管理 人和 基金 托 管人 职责 ，各 自继 续忠 实 、勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。
八、托管协议的变更 与终止
（一） 托管 协议 的变 更程 序
本 协 议双 方当 事人 经协 商一 致 ，可 以对 协议 进行 修改 。 修改 后的 新协 议， 其内 容 不得
与基金 合同 的规 定有 任何 冲突。 基金 托管 协议 的变 更报中 国证 监会 核准 后生 效。
（二） 基金 托管 协议 终止 的情形
1 、基 金合 同终 止；
2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产；
3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ；
4 、发 生法 律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。
二 十三 、对基 金份 额持有 人的 服务
基 金 管理 人承 诺为 基金 份额 持 有人 提供 一系 列的 服务 ， 并将 根据 基金 份额 持有 人 的需
要和市 场的 变化 增加 、修 改这些 服务 项目 。以 下是 主要的 服务 内容 ： 东吴保本混合型证券投资基金
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（一）持有人注册登 记服 务
基 金 管理 人委 托注 册登 记人 为 基金 份额 持有 人提 供注 册 登记 服务 。基 金注 册登 记 人配
备 安全 、完 善的 电脑 系统及 通讯 系统 ，准 确、 及时地 为基 金投 资者 办理 基金账 户、 基金 份
额 的登 记、 管理 、托 管与转 托管 ，股 东名 册的 管理， 权益 分配 时红 利的 登记、 派发 ，基 金
交易份 额的 清算 过户 和基 金交易 资金 的交 收等 服务 。
（二）持有人交易记 录查 询及定期对帐单服务
1 、本 基金 份额 持有 人可 通 过基金 管理 人的 客户 服务 中心查 询历 史交 易记 录。
2 、定 期对 账单 服务
基金管 理人 设立 客户 服务 部门 。 每 季度 结束 后 20 个 工作日 内 ， 客 户服 务部 门 将向所 有
选 择此 项服 务的 基金 份额持 有人 送达 该持 有人 最近一 季度 基金 季度 交易 对账单 ，记 录该 持
有 人最 近一 季度 内所 有申购 、赎 回、 非交 易过 户等交 易发 生的 时间 、金 额、数 量、 价格 以
及当前 账户 的余 额等 。 每 年度结 束 后 30 个工 作日 内 ， 客 户服 务部 门也 将向 选 择此项 服务 的
基金份 额持 有人 送达 账户 状况对 账单 。
（三）红利再 投资服 务
若 基 金份 额持 有人 选择 红利 再 投资 形式 进行 基金 收益 分 配， 该持 有人 当期 分配 所 得基
金 收益 将按 红利 发放 日的基 金份 额净 值自 动转 为基金 份额 ，且 不收 取任 何申购 费用 。若 基
金份额 持有 人不 选择 此项 服务， 本基 金将 按照 默认 的现金 分红 方式 对红 利予 以发放 。
（四）定期定额投资 计划
在 技 术条 件成 熟时 ，基 金管 理 人可 利用 直销 网点 或代 理 销售 网点 为投 资者 提供 定 期定
额 投资 的服 务。 通过 定期定 额投 资计 划， 投资 者可以 通过 固定 的渠 道， 定期定 额申 购基 金
份额， 具体 方法 另行 公告 。
（五）客户服务中心 （Call Center ）
客服中 心自 动语 音系 统提 供 7*24 小时基 金交 易情 况 、 基 金账 户余 额、 基金 产 品与服 务
等信息 查询 。
客服中 心人 工坐 席在 每个 工作日 提供 不少 于 8 小 时 的坐席 服务 ，投 资者 可以 通过拨 打
热线获 得业 务咨 询、 信息 查询、 服务 投诉 、 资 料修 改、 疑 难解 答、 客户 投诉/ 意见/ 建 议处 理、
信函补 寄、 基金 信息 的定 制等专 项服 务。
客户服 务电 话：021-50509666
（六） 网络服务
公司 网站 可为 为客 户提 供 下列 服务 ：信 息定 制、 在 线账 户查 询、 信息 下载 、 专家 在线
咨询、 举办 网上 活动 等。 东吴保本混合型证券投资基金
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客户还 可通 过公 司网 站直 接进行 网上 交易 ，享 受一 站式服 务。
公司网 站：www.scfund.com.cn
二 十四 、其他 应披 露事项
在本基 金存 续期 内， 本基 金管理 人的 内部 机构 设置 、职能 划分 可能 会发 生变 化，但 不
会影响 本基 金的 投资 理念 、投资 目标 、投 资范 围和 投资运 作。
(1) 2014 年 8 月 28 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 公司 网站等 媒体 上公 告了 《东 吴保本
混合型 证券 投资 基 金 2014 年半年 度报 告及 摘要》；
(2) 2014 年 9 月 17 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 公司 网站等 媒体 上公 告了 《东 吴基金
管理有 限公 司关 于股 权变 更的公 告》；
(3) 2014 年 9 月 26 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 公司 网站等 媒体 上公 告了 《东 吴保本
混合型 证券 投资 基金 招募 说明 书 更新 及摘 要》；
(4) 2014 年 10 月 27 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 公司 网站等 媒体 上公 告了 《 东 吴保本
混合型 证券 投资 基 金 2014 年第 3 季度 报告》；
(5) 2014 年 11 月 6 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 公司 网站等 媒体 上公 告了 《东 吴保本
混合型 证券 投资 基金 基金 经理基 金经 理变 更公 告》；
(6) 2014 年 11 月 12 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 公司 网站等 媒体 上公 告了 《 东 吴基金
管 理有 限公 司关 于旗 下基金 新增 苏州 银行 股份 有限公 司为 代销 机构 并推 出定期 定额 业务 及
转换业 务的 公告》；
(7) 2014 年 11 月 12 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 公司 网站等 媒体 上公 告了 《 东 吴基金
管 理有 限公 司关 于旗 下基金 参加 苏州 银行 股份 有限公 司网 上交 易申 购费 率及定 投申 购费 率
优惠的 公告》；
(8) 2014 年 11 月 19 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 公司 网站等 媒体 上公 告了 《 东 吴基金
管理有 限公 司关 于参 加数 米基金 网费 率优 惠活 动的 公告》；
(9) 2014 年 12 月 31 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 公司 网站等 媒体 上公 告了 《 东 吴基金
管 理有 限公 司关 于旗 下部分 基金 延长 在中 国邮 政储蓄 银行 股份 有限 公司 开展的 个人 网上 银
行和手 机银 行基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告》；
(10) 2014 年 12 月 31 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 公司 网站等 媒体 上公 告了 《 东 吴基金
管 理有 限公 司关 于旗 下部分 基金 参加 平安 银行 股份有 限公 司基 金代 销业 务费率 优惠 活动 的
公告》；
(11) 2015 年 1 月 5 日在 证券 时 报、 中国 证券 报 、 公 司网 站等媒 体上 公告 了 《 东 吴 基金管
理有限 公司 管理 的基 金 2014 年 年度 资产 净值 公告》； 东吴保本混合型证券投资基金
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(12) 2015 年 1 月 5 日在 证券 时 报、 中国 证券 报 、 公 司网 站等媒 体上 公告 了 《 东 吴 基金管
理 有限 公司 关于 旗下 基金参 加苏 州银 行股 份有 限公司 网上 交易 申购 费率 及定投 申购 费率 优
惠的公 告》；
(13) 2015 年 1 月 21 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 公司 网站等 媒体 上公 告了 《东 吴保本
混合型 证券 投资 基 金 2014 年第 4 季度 报告》；
二 十五 、招募 说明 书存放 及查 阅方式
本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人 、 基 金托 管人 、 销售代 理人 和登 记机 构的 办公场 所，
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅； 按支付 工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 本基 金招募 说明 书
复制件 或复 印件 。投 资人 也可在 基金 管理 人指 定的 网站上 进行 查阅 。
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。
二 十六 、备查 文件
(一) 中国证 监会 核准 本基 金成 立的文 件
(二) 《 东吴 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
(三) 《 东吴 保本 混合 型证 券投 资基金 托管 协议 》
(四) 法律意 见书
(五) 基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照
(六) 基金托 管人 业务 资格 批件 、营业 执照
(七) 中国证 监会 要求 的其 他文 件
东吴基 金管 理有 限公 司
二零一 五年 三 月 二十 七日
