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万家和谐(519181)

万家和谐:2014年年度报告查看PDF公告

 
 
万 家 和 谐 增长 混 合 型 证券 投 资 基金2014 年
年度报告 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 万家基金管 理有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年3 月27 日 
 
 
 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 
第 2 页 共 55 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。 基金托 管人 兴业 银行 根据 本基金 合同 规定,于2015 年 3 月 26 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本报告财务资 料已经审 计, 安永华明会计 师事务所 为 本基金出具了 无保留意 见 的审计报告, 请 投资者 注意 阅读 。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 3 页 共 55 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所有 者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44 8.4 报 告期 内股 票 投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 4 页 共 55 页


8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52 §1 2 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 5 页 共 55 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 万家和 谐增 长混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 万家和 谐增 长混 合 基金主 代码 519181 前端交 易代 码 519181 后端交 易代 码 519182 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 11 月 30 日 基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,271,515,265.15 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 有效 配置 股票 、 债券投 资比 例, 平衡 长期 买 入持 有和事 件驱 动投资 的优 化 选择策 略,控 制投 资风险, 谋取基 金资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 最大 特点是 突出 和 谐增长, 主要 包含 二层含 义:一、 资产配 置的 和谐, 通过有 效 配置股 票、 债券资 产比 例, 谋求 基金资 产在 股票 、债 券投 资中风 险、 收益 的和 谐平 衡;二、 长期买 入持 有 和 事件 驱动 投资的 和谐,通 过对 不同 行 业、 不 同股票 内在 价值与 市场 价 格的偏 离程 度和其 市场 价 格向内 在 价 值 的 回 归 速 度 的 分 析, 谋 求 基 金 资 产 在 不 同 行 业 和 不 同股票 投资 中长 期投 资和 事件驱 动投 资的 和谐 平衡 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 ×6 5% + 中证全债指数 × 30% + 同 业 存 款 利 率 ×5% 风险收 益特 征 本 基 金 是 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 风 险 水 平 介 于 股 票 型 基金与 债券 型基 金之 间, 属 于中等 风险 收益 水平 基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 兰剑 张志永 联系电 话 021-38909626 021-62677777*212004 电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服 务电 话


95538 转 6 、4008880800 95561 传真 021-38909627 021-62159217 注册地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360 福州市 湖东 路 154 号 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 6 页 共 55 页


号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼 办公地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360 号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼 上海市 江宁 路 168 号 兴业 大厦 20 楼 邮政编 码 200122 200041 法定代 表人 毕玉国 高建平


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 及《 证券 时报 》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.wjasset.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 浦电 路360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼 基金管 理人 办公 场所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广 场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公 司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已 实现 收益 160,867,594.71 205,273,697.54 -214,306,935.46 本期利 润 79,424,453.65 301,480,498.31 -29,183,411.18 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0260 0.0932 -0.0088 本期加 权平 均净 值利 润率 4.52% 16.90% -1.87% 本期基 金份 额净 值增 长率 6.61% 21.26% -0.43% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可 供分 配利 润 -503,919,767.87 -1,082,803,658.64 -1,016,692,048.98 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2218 -0.2915 -0.3565 期末基 金资 产净 值 1,417,360,585.72 2,174,319,396.13 1,376,521,241.70 期末基 金份 额净 值 0.6240 0.5853 0.4827 3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末


2013 年末


2012 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 29.01% 21.01% -0.21% 注:(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益; 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 7 页 共 55 页





(2) 所 述 基金 业 绩 指 标不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用后 实 际 收 益 水 平 要 低于所 列数 字;


(3) 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利润中已实现部分的孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.89% 1.40% 28.34% 1.07% -27.45% 0.33% 过去六 个月 12.19% 1.11% 39.86% 0.86% -27.67% 0.25% 过去一 年 6.61% 1.06% 35.80% 0.79% -29.19% 0.27% 过去三 年 28.71% 1.18% 37.63% 0.84% -8.92% 0.34% 过去五 年 -9.42% 1.21% 8.78% 0.89% -18.20% 0.32% 自基金 合同 生效起 至今 29.01% 1.57% 93.15% 1.23% -64.14% 0.34% 注:业 绩比 较基 准= 沪深 300 指数 × 65%+ 中证 全债 指数 × 30%+ 同业 存款 利率 ×5% 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 8 页 共 55 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 本 基金 成立 于2006 年11 月 30 日,建 仓期 为六 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产 配置比 例符 合法 律 法规和 基金 合同 要求 。报 告期末 各项 资产 配置 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 要求。 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 9 页 共 55 页


3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 注:本 基金 过去 三年 未分 配利润 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁 证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东省 国有资 产投 资控 股有 限公 司,住 所地 及办 公地 点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路 360 号 9 楼, 注册 资 本 1 亿 元人 民币 。目 前管 理十八 只基 金, 分别 为 万家 180 指 数证 券投 资基 金 、万 家增 强收 益债 券型 证券投 资基 金、 万家 行业 优选股 票型 证券 投 资 基金、万家货 币市场证 券 投资基金、万 家和谐增 长 混合型证券投 资基金、 万 家双引擎灵 活配置混 合型证券投资 基金、万 家 精选股票型证 券投资基 金 、万家稳健增 利债券型 证 券投资基金 、 万家中万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 10 页 共 55 页


证红利指数型 证券投资 基 金、万家添利 分级债券 型 证券投资基金 、万家中 证 创业成长指 数分级证 券投资基金、 万家信用 恒 利债券型证券 投资基金 、 万家日日薪货 币市场证 券 投资基金、 万家岁得 利定期开放债 券型发起 式 证券投资基金 、万家强 化 收益定期开放 债券型证 券 投资基金、 万家上证 380 交易型 开放式指 数证 券投资基 金、 万家城市 建 设主题纯债债 券型证券 投 资基金和万家 现金宝 货币市 场证 券投 资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 华光 磊 本 基 金 基 金 经理 、 万 家双 引 擎 灵 活 配 置 基 金 基 金 经理 、 万 家精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理 , 权 益 投 资 部 副 总监 2013 年 1 月4 日 - 10 学士学 位,2004 年8 月 进入 光 大 证 券 研 究 所 工 作, 于 2008 年 获 得 新 财 富 房 地 产 行 业 最 佳分析师第三名( 团 队);2008 年12 月 加入 光大 证 券资产 管理 总部,2009 年9 月 加 入 天 弘 基 金, 分 别 担 任 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 等 职 务;2011 年 5 月 加入 万家 基 金,先 后担 任研 究总 监助 理 、 研究总 监等 职务 。 刘芳 洁 本 基 金 基 金 经理 、 总 经理 助理 、 投 资总 监、 研究 总监 2013 年 6 月1 日 2014 年11 月 14 日 10 硕士研 究生 ,2004 年 6 月进 入 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作 , 历 任 行 业 研 究 员 、 基 金经理 。 2012 年 11 月 加入 万 家 基 金 , 现 任 本 公 司 投 资 总 监、总 经理 助理 。 注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。





2 、证 券从 业含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人严 格遵 守基 金合同 、 《 证券 投资 基金 法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 等 法律 、 法规和监管 部门的相 关规 定,依照诚实 信用、勤 勉尽 责、安全高 效的原则 管理 和运用基金 资产,在 认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基金 持有 人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家 基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 , 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 11 页 共 55 页


的各个环节, 严禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送,确 保公平对 待不同 投资 组合 。


在投资决策上: (1)公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 , 公募基金经理 和 特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 (2) 公 司投资管理 实行分层 次决 策,投资决 策委员 会 下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资 组合的 规模、风 格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ,投资组合经 理在授权 范 围内自主决 策,超过 投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 (3 )公 司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究 报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ,确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施 决策方 面享 有公 平的 机会 。 在交 易执 行上: (1 )公 司 将投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离, 实行 集中 交易制 度; (2) 对于交 易公 开竞 价交 易 , 所有指 令必 须通 过系 统下 达, 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ; (3) 对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集中竞价交易 ,各投资 组 合经理在交 易前独立 地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 , 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ; (4 ) 对于 银行 间交 易 , 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。


在行为监控上 ,公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易,场 外 交易对手议价 的 价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 , 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留 存记录 ,并 定期 编制 公平 交易分 析报 告, 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 公司定期进行 同向交易 价 差分析,即采 集公司旗 下 管理的所有组 合,连续 四 个季度期间内 , 不同时 间窗 下 ( 日内、3 日 内、5 日内) 的同 向交 易样 本, 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进 行原假 设 为0,95% 的置 信 水平下 的 t 检验 , 并 对结 论进行 跟踪 分析 , 分 析结 果显示 在样 本数 量大 于30 的前 提下 ,组 合之 间 在同向 交易 方面 未发 现违 反公平 交易 的行 为。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。


本报告期内所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该 证券当 日成 交量 的 5% 的 交 易次数 为 1 次, 为指 数型 基金因 被动 跟踪 标的 指数 与其他 组合 发生 同日 反向交 易, 不存 在不 公平 交易和 利益 输送 行为 。 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 12 页 共 55 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期内,和 谐基金主 要 投资方向为稳 定成长的 二 线蓝筹股票, 全年主要 根 据估值、成长 的 稳定性 、 政 策引 导方 向来 布局投 资。 从新 的发 展格 局来看 , 中 央政 府在 稳住 经济的 同时 , 在 2014 年提出了一些 新的发展 思 路,例如国有 企业的混 合 所有制改革、 发展民营 经 济和新经济 等,这些 变化也 给二 级市 场带 来了 新的活 力。 我们必 须坦 然面 对的 是 , 和谐基 金 在2014 年 市场 的 新变化 下 , 做 出的 应对 不 够及时 。 因此 去 年来说,效果 不是很好 。 我们在总结去 年经验的 基 础上,今年会 充分考虑 到 中国经济和 社会发展 正面临 新的 形势 ,并 做出 投资上 的应 对。 4.4.2 报告 期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 0.6240 元,本 报告 期份额 净值 增长 率 为 6.61%, 同期 业绩 比 较基准 增长 率 为35.80% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 一、基 本面 和市 场整 体环 境 a) 基本 面 经济数 据下 行继 续, 短期 不预期 价格 和盈 利反 弹, 预计总 量数 据直 接反 弹的 可能也 很小 。 总量政策持续 宽松,针 对 性的监管政策 此前有所 收 缩,目前前期 政策的目 的 基本达到,不 预 计成为 市场 主要 风险 。 b) 当前 市场 环境 要区别 当前 的市 场环 境与 从前的 不同 ,以 界定 不同 的风险 来源 。 当前市场上升 的驱动因 素 来自 于风险偏 好上升和 资 金推动,这是 由整体政 策 放松和大类资 产 长期回报的预 期改变, 尤 其是房地产行 业长期预 期 出现拐点带来 的。这一 现 象的市场证 据是市场 上升主 要来 自于 估值 变化 ,EPS 基本 不体 现为 上升 。 过去几 年的 市场 上升 来自 于当 期 EPS 上升 ,利 率和 风险偏 好基 本是 持续 负面 的。业 绩不 错 , 估值持 续下 降。 目前环 境下 的主 攻品 种必 须有估 值扩 张的 能力 ,盈 利增速 高低 可以 退而 讨论 。 c) 主要 风险 来源 因此, 着眼 于EPS 变 化的 风险不 是主 要风 险, 影响 估值环 境的 风险 需要 重点 对待。 影响估 值环 境的 因素 ,一 为风险 偏好 下降 ,对 应市 场自去 年 7 月上 升以 来的 一轮中 级调 整 ;万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 13 页 共 55 页


二为利 率下 行、 流动 性扩 张环境 结束 ,对 应经 济触 底。 短期来 说, 主要 是风 险偏 好下降 的风 险, 具体 触发 因素可 能是 一些 政策 调整 。 d) 短期 看法 主板市 场 自1 月19 日证 监 会整顿 理财 资金 入市 为标 志, 风 险偏 好下 降已 经出 现。 高 风险 偏好 的表达 转移 到创 业板 。创 业板风 险偏 好的 回落 被持 续降息 、降 准等 政策 所阻 挡。 二、策 略 a) 预期 和操 作 主板突破前高 的理由和 能 量暂没有被观 察到,目 前 位置已经偏高 ;创业板 在 过去两个月快 速 上升创 历史 高点 , 市场 获 利盘众 多 , 不 宜重 仓 。 市 场在政 策青 黄不 接期 间易 于出现 调整 , 若出 现, 基于中 期流 动性 扩张 仍未 结束, 股票 市场 仍是 大类 资产中 的第 一选 择, 可买 入。 市场调整出现 之前,以 低 仓位、中等风 险偏好品 种 构建安全垫, 目标是确 保 买入机会到来 有 能力提 高仓 位。 b) 主要 标的 的思 路和 类别 以流动性驱动 的市场为 出 发点考虑标的 类别。流 动 性宽松,全市 场估值上 升 是确定性需求 , 业绩驱动不能 满足估值 上 升空间和速度 ,需要靠 预 期市值和转型 逻辑驱动 , 转型逻辑和 行业天花 板是关键;反 过来,全 市 场估值上升, 无低估值 安 全边际品种, 稳健品种 需 要靠业绩而 不是绝对 估值便宜支撑 。因此, 基 于故事而不是 业绩驱动 估 值的思路筛选 高波动品 种 ,基于依靠 业绩增速 而不是 依靠 估值 优势 的思 路筛选 确定 性品 种。 进攻性品种: 各细分市 场 中处于高速增 长阶段的 较 少,典型如电 子、安防 、 传媒等逐步遭 遇 天花板。估值 上升主要 依 靠故事等未变 现的部分 驱 动,以存量替 代和改造 逻 辑为主。主 要方向: 互联网 改造 ,供 应链 金融 ,国企 改革 ,PPP , 汽车 后 市场。 确定性品种: 市场整体 估 值上升后银行 、券商、 地 产等所谓估值 优势不再 成 为优势,防御 空 间不足。经济 下行期业 绩 确定性品种稀 缺,即使 估 值略高也可以 接受。主 要 方向业绩要 求大于估 值:基 础化 工原 料、 医药 、电子 设备 、影 视剧 和游 戏、家 电、 农业 现代 化。 交易性品种: 短期可 能 引 起共鸣的主题 投资品种 , 但中期基本面 持续发展 的 力量不足或不 清 楚,形 成趋 势的 动力 有限 ,军工 、环 保、 自贸 区、 一带一 路、 工 业4.0 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期内,基金 管理人为 防 范和化解经营 风险,确保 经 营业务的稳健 运行和受 托 资产的安全 完 整, 主 要做 了以 下工 作: (一) 加强 风控 文化 建设 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 14 页 共 55 页


不断梳理和优 化制度流 程 、防范操作风 险、加强 对 员工的合规培 训和加深 员 工对合规风控 工 作的理 解, 确保 公司 各项 业务合 法合 规。 (二) 制度 流程 建设 为加强 内控 管理 , 保 证公 司各项 制度 流程 的有 效性 、 及时 性、 完 备性 , 本 年 度对投 资 、 销售、 专户业 务相 关的 制度 流程 及后台 部门 相关 制度 进行 了修订 ;


(三) 定期 和临 时稽 核工 作 报告期内,监 察稽核部 门 按计划完成了 各项定期 稽 核和专项稽核 ,检查内 容 覆盖公司各业 务 部门和 业务 环节 ,检 查完 成后出 具监 察稽 核报 告和 建议书 ,并 对整 改情 况进 行跟踪 。 (四) 绩效 评估 和风 险管 理工作 报告期 内, 进一 步完 善了 每 日风险 监控 工作 ; 改 进基 金 业绩评 价工 作, 辅助 基金 经 理投资 决策 , 提供风险评估 意见等; 针 对由于市场流 动性紧张 的 情况,加大了 对固定收 益 产品的风险 管理,防 范资金 交收 风险 。 (五) 员工 行为 管理 与防 控内幕 交易 报告期内, 公司 进一步 完 善防控内幕交 易制度和 从 业人员投资申 报等制度 , 强化员工行为 管 理工作 ,防 范内 幕交 易和 利益输 送。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历 公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性 及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负 责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和 相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策法规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。 2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。 3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。 4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度 本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用 户服务 协议 》 。 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 15 页 共 55 页


4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 报告 期 内 未发 生连 续 20 个工 作日 基金 资产 净 值低 于5000 万 的情 况。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 报告期 内, 本托 管人 严格 遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规 、 基 金 合同和托管 协议的规 定, 诚 信、尽责地 履行了基 金托 管人义务,不 存在损害 本基 金份额持有 人利益 的行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 报告期内,本托 管人根据 国 家有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的规定,对 基 金管理人在 本 基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金收 益 的计算、基金 费用开支 等 方面 进行了 必要的监 督、复核和审查,未 发 现 其存 在 任 何 损 害 本基 金 份 额持 有 人 利 益 的 行为; 基 金 管理 人 在 报 告 期 内, 严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规, 在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、 投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计 报 告编 号 安永华 明(2015 )审 字 第60778298_B06 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 万家和 谐增 长混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 引言段 我们审 计了 后附 的万 家和 谐增长 混合 型证 券投 资基 金财务 报表 , 包万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 16 页 共 55 页


括2014 年12 月 31 日的 资 产负债 表、2014 年度 的利 润表和 所有 者 权益( 基金 净值 )变 动表 以及财 务报 表附 注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 的 责任 。 这 种责 任包 括: (1 ) 按照企 业会 计准 则的 规定 编制财 务报 表, 并使其 实 现 公允 反映 ; (2 ) 设计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 , 以 使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误导 致的 重大 错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 中 国注 册会计 师审 计准 则要 求我 们遵守 中国 注册 会计 师职 业道德 守则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证。 审计工 作涉 及实 施审 计程 序, 以 获取 有关 财务 报表 金 额和披 露的 审 计证据 。 选择 的审 计程 序 取决于 注册 会计 师的 判断 , 包 括对 由于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估 时,注 册会 计师 考虑 与财 务报表 编制 和公 允列 报相 关的内 部控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见。 审 计工 作还 包括 评价 基 金管理 人选 用会 计政 策的 恰当性 和作 出 会计估 计的 合理 性, 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相 信, 我 们获 取的 审 计证据 是充 分、 适 当的, 为发表 审计 意见 提供了 基础 。 审计意 见段 我们认 为, 上述 财务 报表 在 所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 的规 定 编制,公允反映了万家和 谐增长混合型证券投资基 金 2014 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和净 值变动 情况 。 注册 会 计师 的姓 名 汤 骏


浦未娜 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 会计师 事务 所的 地址 中国


北京 审计报 告日 期 2015 年3 月 20 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2014 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年 12 月31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 147,029,313.58 284,088,789.36 结算备 付金


3,620,814.75 3,283,907.49 存出保 证金


1,072,353.57 1,587,714.67 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 17 页 共 55 页


交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,266,718,726.92 1,718,298,454.48 其中: 股票 投资


1,227,288,726.92 1,569,533,454.48 基金投 资


- - 债券投 资


39,430,000.00 148,765,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 149,400,634.70 应收证 券清 算款


16,471,713.47 23,022,605.09 应收利 息 7.4.7.5 681,709.17 1,117,056.49 应收股 利


- - 应收申 购款


341,338.05 64,813.13 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


1,435,935,969.51 2,180,863,975.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 12 月31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


6,852,234.38 - 应付赎 回款


4,979,057.45 877,571.29 应付管 理人 报酬


1,816,862.54 2,718,033.14 应付托 管费


302,810.45 453,005.51 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 4,058,863.72 1,930,477.16 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 565,555.25 565,492.18 负债合 计


18,575,383.79 6,544,579.28 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 1,299,505,946.46 2,125,394,829.20 未分配 利润 7.4.7.10 117,854,639.26 48,924,566.93 所有者 权益 合计


1,417,360,585.72 2,174,319,396.13 负债和 所有 者权 益总 计


1,435,935,969.51 2,180,863,975.41 注: 报 告截 止 日2014 年12 月 31 日 , 基 金份 额净 值0.6240 元 , 基 金份 额总 额2,271,515,265.15 份。


万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 18 页 共 55 页


7.2 利 润表 会计主 体: 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 一、收入


127,847,971.78 348,731,481.99 1.利息 收入


9,282,370.79 7,323,575.13 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 4,324,209.14 5,041,672.15 债券利 息收 入


3,851,037.31 1,096,936.05 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


1,107,124.34 1,184,966.93 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


199,303,237.25 244,931,343.45 其中: 股票 投 资 收益 7.4.7.12 185,702,331.95 231,575,222.65 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 200,750.00 -54,860.00 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 13,400,155.30 13,410,980.80 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 -81,443,141.06 96,206,800.77 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.18 705,504.80 269,762.64 减: 二、费用


48,423,518.13 47,250,983.68 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 26,509,023.47 26,596,746.85 2.托 管费 7.4.10.2.2 4,418,170.63 4,432,791.10 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 7.4.7.19 17,042,248.69 15,797,263.00 5.利 息支 出


- 2,493.53 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 2,493.53 6.其 他费 用 7.4.7.20 454,075.34 421,689.20 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 79,424,453.65 301,480,498.31 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 79,424,453.65 301,480,498.31


万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 19 页 共 55 页


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 2,125,394,829.20 48,924,566.93 2,174,319,396.13 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 79,424,453.65 79,424,453.65 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -825,888,882.74 -10,494,381.32 -836,383,264.06 其中:1. 基 金申 购款 258,277,910.05 264,338.42 258,542,248.47 2. 基金 赎回 款 -1,084,166,792.79 -10,758,719.74 -1,094,925,512.53 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 1,299,505,946.46 117,854,639.26 1,417,360,585.72 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 1,631,615,566.96 -255,094,325.26 1,376,521,241.70 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 301,480,498.31 301,480,498.31 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) 493,779,262.24 2,538,393.88 496,317,656.12 其中:1. 基 金申 购款 879,177,761.01 -9,401,842.70 869,775,918.31 2. 基金 赎回 款 -385,398,498.77 11,940,236.58 -373,458,262.19 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 20 页 共 55 页


值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 2,125,394,829.20 48,924,566.93 2,174,319,396.13 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署: ______ 毕玉 国______














______李杰______














____ 陈 广益____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 万家和 谐增 长混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”), 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 (以 下简称 “中国 证监会 ”) 证监基金字[2006]211 号 文《关于同意 万家和谐增 长混合型证券 投资基 金募集的批复 》的核准 , 由基金管理人 万家基金 管 理有限公 司向 社会公开 发 行募集,基 金合同于 2006 年 11 月 30 日 正式 生 效,首 次设 立募 集规 模为 491,748,090.03 基金份 额 。本基 金为 契约 型 开放式,存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人为 万 家基金管理有 限公司, 注 册登记机构 为中国证 券登记 结算 有限 责任 公司 ,基金 托管 人为 兴业 银行 股份有 限公 司。 本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 , 主要 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、 债券 、 现 金、 短期金融工具 、权证及 法 律、法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具。本基金 投资组合 资产配 置比 例为 股票 资产 占基金 资产 净值 的 30%-95% ; 权 证资 产占 基 金 资产 净 值的 0%-3% ; 现 金、 短期金 融工 具、 债券 等资 产占基 金资 产净 值 的5%-70% , 其 中, 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为: 沪深300 指数 ×6 5%+ 中证 全债指 数 × 30%+ 同业 存款 利率 × 5% 。 2007 年 7 月 19 日( 拆分日),本 基金 管理 人万 家基 金 管理有 限公 司对 本基 金进 行了基 金份 额 拆分 。 拆 分前 , 本基 金的 基金份 额净 值为 人民 币1.7480 元 , 根 据基 金份额 拆 分公式 , 计算 精确 到 小 数 点 后 第 9 位( 第 9 位以后舍去) 为人民币 1.747971119 元。本基金管理人于 拆 分 日 , 按 照 1:1.747971119 的拆 分比 例对本 基金 进行 拆分 。 拆 分后, 基金 份额 净值 为人 民币 1.0000 元 , 基 金 份额面 值为 人民 币0.5721 元。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 21 页 共 55 页


体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券 投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。


采用若 干修 订后/新 会计 准 则 2014 年 1 至 3 月, 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准 则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 ——在其 他 主体 中权 益的 披露》 ; 修订 了 《企 业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则第 33 号 ——合 并财 务报 表》 ; 上 述7 项 会计 准则 均自 2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 , 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 , 在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。 上述会 计准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2014 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。 除 有特 别说 明 外,均 以人 民币 元为单 位表 示。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工具是指形成本基 金 的金融资产( 或负债), 并形成 其 他 单 位 的 金 融 负债( 或资 产) 或权益 工具的 合同 。 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 22 页 共 55 页


(1) 金 融资 产分 类 本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类: 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入当 期 损 益 的 金 融资产 、贷 款和 应收 款项; 本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债 券投资 和衍 生工 具( 主要 系 权证投 资); (2) 金 融负 债分 类 本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和 其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产 或 金融 负债 。





划 分为 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 的股 票、 债券 等,以及 不作 为有 效套期工具 的衍生工 具, 按 照取得时的 公允价值 作为 初始确认金 额,相关的 交易 费用在发生 时计入 当期损 益; 在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利, 应当 确认为 当期 收益 。 每 日,本 基金将 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 或金 融负 债 的 公允价 值变 动计 入当 期损 益; 处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允价 值与初始 入 账金额之间的 差额应确 认 为 投资收益, 同 时调整 公允 价值 变动 收益; 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或该 金 融资产已转移, 且符合金 融 资产转移的 终 止确认 条件 的, 金融 资产 将 终止确 认; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的, 该 金 融负债 或其 一部 分将 终止 确认; 金融资产转移, 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方( 转入 方); 本基金 已将金融 资产 所有权上几 乎所有的 风险 和报酬转移 给转入方 的,终 止确认该金 融资产; 保留了金融 资产所有 权上 几乎所有的 风险和报 酬的, 不终止确认 该金融资 产;本 基金既没有 转移也 没有保留金 融资产所 有权 上 几乎所有 的风险和 报酬 的,分别下列 情况处理: 放 弃了对该 金 融资产 控 制的, 终 止 确 认 该金 融 资 产并 确 认 产 生 的 资产 和 负 债;未 放 弃 对 该 金 融资 产 控 制的, 按 照 其 继 续涉 入所转 移金 融资 产的 程度 确认有 关金 融资 产, 并相 应 确认有 关负 债; 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下: (1) 股 票投 资 买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股票 投资成本, 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 23 页 共 55 页


入账; 卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益,卖 出股 票的 成 本按移 动加 权平 均法 于成 交日结 转; (2) 债 券投 资 买入债 券于 成交 日确 认为 债券投 资。 债券 投资 成本, 按成交 日 应 支付 的全 部价 款扣除 交易 费 用 入账, 其中 所包 含的 债券 应 收 利息 单独 核算,不 构成 债 券投资 成本; 买入零 息债 券视 同到 期一 次性还 本付 息的 附息 债券, 根据其 发行 价、 到期 价和 发 行期限 按直 线 法推算 内含 票面 利率 后, 按 上述会 计处 理方 法核 算; 卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益,卖 出债 券的 成 本按移 动加 权平 均法 结转; (3) 权 证投 资 买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 后入账; 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益,卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转; (4) 分 离交 易可 转债 申购新发行的分离交易可 转债于获得日, 按 可 分 离 权证 公 允 价 值 占 分 离 交 易 可转 债 全 部 公 允 价值的比例将购买 分离交 易可转债实际支付 全部价 款的一部分确认为 权证投 资成本, 按 实 际 支付 的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本; 上市后,上 市流 通的 债券 和 权证分 别按 上述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算; (5) 回 购协 议 基金持有的回购协议( 封闭式 回 购), 以成本列示, 按实际 利 率( 当 实 际 利 率 与 合同利 率 差 异 较 小时, 也可 以用 合同 利率) 在实际 持有 期间 内逐 日计 提利息 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项 负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债,根 据对公允 价 值计量整体 而言具有 重要意义的最 低层次输 入 值,确定所属 的公允价 值 层次:第一层 次输入值 , 在计量日能 够取得的 相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价; 第 二层次输入值 ,除第一 层 次输入值外 相关资产 或负债直接或 间接可观 察 的输入值;第 三层次输 入 值,相关资产 或负债的 不 可观察输入 值。本基 金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 : (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但最 近万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 24 页 共 55 页


交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影 响证 券价格的 重 大事件的, 按最近交 易日的市场交 易价格确 定 公允价值。估 值日无交 易 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大 变化或证 券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件,参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素, 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。 (2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具 当金融工具不 存在活跃 市 场,采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有 可靠性的估值 技术确定 公 允价值。本基 金采用在 当 前情况下适用 并且有足 够 可利用数据 和其他信 息支持的估值 技术,优 先 使用相关可观 察输入值 , 只有在可观察 输入值无 法 取得或取得 不切实 可 行的情 况下 ,才 使用 不可 观察输 入值 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变 动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转 入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份额时, 申购或赎 回款 项中包含的 按累计未 分配 的已实现收 益/(损失) 占基 金净值比例 计算的 金额。 未实 现损 益平 准金 指 在申购 或赎 回基 金份 额时, 申购或 赎回 款项 中包 含的 按累计 未实 现利 得 /(损失)占 基金 净值 比例 计 算的金 额。 损益 平准 金于 基金申 购确 认日 或基 金赎 回确认 日确 认。





未实现损益平准金与 已实现损益平准金均在 “ 损益平准金” 科目中核算, 并 于 期 末 全额 转入“ 未分 配利 润/( 累计 亏损)” 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ; 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 25 页 共 55 页


(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提; (3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ; (4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 ) , 在回 购期 内 逐日计 提; (5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 , 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入 账; (6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认, 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ; (7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成 交日确认 , 并按成交总额 与其成本 、 应收利息的 差 额入账 ; (8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 , 并按 卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入 账;


(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 , 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司 代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ; (10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交 易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ; (11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量 的时候 确认 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 (1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提; (2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提; (3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 , 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 )在 回购 期内 逐日计 提; (4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 , 按 实 际支出 金额 , 列入 当期 基 金费用 。 如果 影 响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的, 则采 用待 摊或 预提的 方法 。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权; (2) 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值; 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 26 页 共 55 页


(3) 基 金投 资当 期出 现净 亏损, 则不 进行 收益 分配 ; (4) 基 金当 年收 益应 先弥 补上一 年度 亏损 后, 才可 进行当 年收 益分 配; (5) 在符合 有关基金 分红 条件的前提下 ,本基金 每 年收益分配次 数最多为 六 次,分配比例 不 低于可 分配 收益 的50% ; (6) 本基金 收益分配 方式 分两种:现金 分红与红 利 再投资,投资 者可选择 现 金红利或将现 金 红利按权益登 记日除权 后 的基金份额净 值自动转 为 基金份额进行 再投资; 若 投资者不选 择,本基 金默认 的收 益分 配方 式是 现 金分 红; (7) 当日申 购的基金 份额 自下一个工作 日起享有 基 金的分配权益 ;当日赎 回 的基金份额自 下 一个工 作日 起不 享有 基金 的分配 权益 ; (8)


法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。 7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 会计政 策变 更的 说明 可参 见 7.4.2 会 计报 表的 编制 基础。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 27 页 共 55 页


7.4.6.2 营业 税、 企业 所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的 股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 7.4.6.3 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入, 由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的 股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 上年度 末 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 28 页 共 55 页


2014 年12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 活期存 款 147,029,313.58 284,088,789.36 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 147,029,313.58 284,088,789.36 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,141,646,920.95 1,227,288,726.92 85,641,805.97 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 39,205,000.00 39,430,000.00 225,000.00 合计 39,205,000.00 39,430,000.00 225,000.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,180,851,920.95 1,266,718,726.92 85,866,805.97 项目 上年度 末 2013 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,401,664,607.45 1,569,533,454.48 167,868,847.03 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 149,323,900.00 148,765,000.00 -558,900.00 合计 149,323,900.00 148,765,000.00 -558,900.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,550,988,507.45 1,718,298,454.48 167,309,947.03


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债余 额。 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 29 页 共 55 页


7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 合计 - - 项目 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 149,400,634.70 - 合计 149,400,634.70 -


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 57,896.08 169,605.29 应 收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 1,629.40 1,477.80 应收债 券利 息 621,701.09 932,729.47 应收买 入返 售证 券利 息 - 12,529.42 应收申 购款 利息 - 0.01 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 482.60 714.50 合计 681,709.17 1,117,056.49


7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 30 页 共 55 页


交易所 市场 应付 交易 费用 4,049,903.17 1,924,419.78 银行间 市场 应付 交易 费用 8,960.55 6,057.38 合计 4,058,863.72 1,930,477.16


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 121.86 58.79 其他应 付款 165,433.39 165,433.39 预提费 用 400,000.00 400,000.00 合计 565,555.25 565,492.18


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 3,715,186,548.53 2,125,394,829.20 本期申 购 451,457,920.43 258,277,910.05 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -1,895,129,203.81 -1,084,166,792.79 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动份额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 2,271,515,265.15 1,299,505,946.46 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份 额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -1,082,803,658.64 1,131,728,225.57 48,924,566.93 本期利 润 160,867,594.71 -81,443,141.06 79,424,453.65 本 期 基 金 份 额 交 易 产生 的 变动 数 418,016,296.06 -428,510,677.38 -10,494,381.32 其中: 基金 申购 款 -133,049,728.99 133,314,067.41 264,338.42 基金赎 回款 551,066,025.05 -561,824,744.79 -10,758,719.74 本期已 分配 利润 - - - 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 31 页 共 55 页


本期末 -503,919,767.87 621,774,407.13 117,854,639.26


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 4,223,128.09 4,925,546.27 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 66,000.69 84,065.31 其他 35,080.36 32,060.57 合计 4,324,209.14 5,041,672.15


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 上年 度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 5,764,148,308.09 5,137,805,246.30 减:卖 出股 票成 本总 额 5,578,445,976.14 4,906,230,023.65 买卖股 票差 价收 入 185,702,331.95 231,575,222.65


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年 12 月31 日 债 券 投资 收益 —— 买卖 债券 ( 债转 股及债 券到 期兑 付) 差价 收入 200,750.00 -54,860.00 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 200,750.00 -54,860.00


万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 32 页 共 55 页


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年 12 月31 日 卖出债 券 ( 债转 股及 债券 到 期兑付 ) 成交总 额 211,203,345.05 131,157,688.04 减:卖 出债 券( 债转 股 及 债券到 期 兑付) 成本 总额 209,347,150.00 129,130,260.00 减:应 收利 息总 额 1,655,445.05 2,082,288.04 买卖债 券差 价收 入 200,750.00 -54,860.00 7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债余 额。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 13,400,155.30 13,410,980.80 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 13,400,155.30 13,410,980.80


7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -81,443,141.06 96,206,800.77 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 33 页 共 55 页


—— 股 票投 资 -82,227,041.06 96,405,700.77 —— 债 券投 资 783,900.00 -198,900.00 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -81,443,141.06 96,206,800.77


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 678,407.99 198,138.14 转换费 26,720.10 71,624.50 其他 376.71 - 合计 705,504.80 269,762.64


7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 17,041,048.69 15,795,588.00 银行间 市场 交易 费用 1,200.00 1,675.00 合计 17,042,248.69 15,797,263.00


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 审计费 用 100,000.00 100,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,000.00 其他 445.00 400.00 银行费 用 31,130.34 3,289.20 帐户维 护费 22,500.00 18,000.00 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 34 页 共 55 页


合计 454,075.34 421,689.20


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 披露 的重 大日 后事项 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 兴业银 行股 份有 限公 司( “兴业 银行 ”) 基金托 管人 ,基 金代 销机 构 齐鲁证 券有 限公 司( “ 齐 鲁证券 ”) 基金管 理人 股东 ,基 金代 销机构 新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东 万家共 赢 资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司 上海承 方投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 控制 的公 司 注:报 告期 内, 上海 承方 投资管 理有 限公 司于 2014 年 12 月由 万家 共赢 资产 管 理有限 公司 全资 设 立,受 基金 管理 人间 接控 制。 7.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.9.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 齐鲁证券 1,596,810,184.08 14.43% 1,640,674,370.37 15.74%


债 券交 易 注:本 基金 上年 度期 间未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 35 页 共 55 页


回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 齐鲁证券 150,000,000.00 15.00% - - 注:本 基金 上年 度期 间未 通过关 联方 交易 单元 进行 回购交 易。 7.4.9.1.2 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 7.4.9.1.3 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 齐鲁证券 1,453,736.98 14.50% 274,140.49 6.77% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 齐鲁证券 1,489,701.07 15.75% 469,219.43 24.38% 注: 上述佣金 按市场佣 金率 计算,以扣除 由中国证 券登 记结算有限 责任公司 收取 证管费、经 手费和 由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。 7.4.9.2 关 联方 报酬 7.4.9.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 26,509,023.47 26,596,746.85 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,541,978.71 4,998,646.65 注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:





H=E×1 .50% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 36 页 共 55 页


基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。 7.4.9.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 4,418,170.63 4,432,791.10 注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:





H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金 资 产净 值 基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,基 金托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 。若遇 不可 抗力 致 使 无法按 时支 付的,顺 延至 最 近可支 付日 支付 。 7.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 7.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 基金合 同生 效日 ( 2006 年 11 月 30 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 42,632,952.03 52,173,346.43 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 9,540,394.40 期末持 有的 基金 份额 42,632,952.03 42,632,952.03 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 1.88% 1.15% 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 37 页 共 55 页


注: 基 金管 理人 赎回 卖出 本基金 份额 时所 适用 的费 率与 本 基金 公告 的费 率一 致。 期 间申 购/买入总 份额含 红利 再投 、转 换入 份额。 期间 赎回/卖 出总 份 额含转 换出 份额 。 7.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 报告 期末及 上年 度末 均未 投资 本基金 。 7.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 兴业银行 147,029,313.58 4,223,128.09 284,088,789.36 4,925,546.27 注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公 司,2014 年 度获 得的 利息 收入为 人民 币 66 ,000.69 元(2013 年度: 人民 币84 ,065.31 元),2014 年 末结算 备付 金余 额为 人民 币 3,620 ,814.75 元(2013 年末:人 民币3 ,283 ,907.49 元) 。 7.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 7.4.10 利 润分 配情况 7.4.10.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注:本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 7.4.11 期 末( 2014 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。 7.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002170 芭田 股份 2014 年12 月25 日 重大事 项 9.00 2015 年1 月5 日 9.38 2,069,901 20,695,888.25 18,629,109.00 - 002157 正邦 科技 2014 年11 月19 日 重大资 产重组 10.03 2015 年3 月16 日 11.03 1,000,000 10,930,677.45 10,030,000.00 - 000811 烟台 冰轮 2014 年8 月21 日 重大资 产重组 12.00 2015 年1 月7 日 13.20 300,000 3,573,548.02 3,600,000.00 - 600754 锦江 2014 年11 月10 日 重大事 25.11 2015 年1 月19 日 27.00 43,000 1,013,349.40 1,079,730.00 - 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 38 页 共 55 页


股份 项


7.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止, 本基 金无 银 行间市 场债 券正 回购 余额 。 7.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止, 本基 金无 交 易所市 场债 券正 回购 余额 。 7.4.12 金 融工 具风险 及管 理 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 7.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形 成第一 道防 线; 通过 相关 部 门、 相 关岗 位之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督 察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。 7.4.12.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均 投资 于具 有良 好信 用等级 的证 券, 且通 过分 散 化投资 以分 散信 用风 险。 本 基金投 资于 一家 上市 公司 发行的 股票 市值 不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理 人管理的其他基金共同持 有一家公司发行的 证券, 不得 超过 该证 券的10% 。


本基金的银行存款均存 放于信用良好的银行, 申 购交 易 均 通 过 具 有 基 金 销 售资 格 的 金 融 机 构进行 。 另 外,在 交易 所进 行的交 易均 与中 国证 券登 记结算 有限 责 任 公司 完成 证券交 收和 款项 清 算, 因此违约风 险发生的 可能 性很小;基金 在进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易 对手进行信 用评估, 以控制 相应 的信 用风 险。 7.4.12.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 39 页 共 55 页


而带来 的变 现困 难。 本基金所持大部分证券 在 证券交易所上市, 其 余 亦可在 银 行 间 同 业 市 场 交易; 因此, 除在附注 7.4.12 中列示的 本基金于 年末持有的流 通受限证 券 外,本年末本基 金的其他 资 产均能及时变 现。 此外, 本基金 可通过卖 出回 购金融资产 方式借入 短期 资金应对流 动性需求, 其上 限一般不超 过基金 持有的 债券 投资 的公 允价 值。 本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并 同 时通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门设 定 流 动 性 比 例要求,对 流动 性指 标进 行 持续的 监测 和分 析。 7.4.12.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 7.4.12.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息 资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 买入 返售 金融 资产、 部分 应收 申购 款及 债券投 资等 。 7.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2014 年12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 147,029,313.58 - - - - - 147,029,313.58 结算备 付金 3,620,814.75 - - - - - 3,620,814.75 存出保 证金 1,072,353.57 - - - - - 1,072,353.57 交易性 金融 资 产 10,060,000.00 29,370,000.00 - - - 1,227,288,726.92 1,266,718,726.92 应收证 券清 算 款 - - - - - 16,471,713.47 16,471,713.47 应收利 息 - - - - - 681,709.17 681,709.17 应收申 购款 - - - - - 341,338.05 341,338.05 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 161,782,481.90 29,370,000.00 - - - 1,244,783,487.61 1,435,935,969.51 负债











应付证 券清 算 款 - - - - - 6,852,234.38 6,852,234.38 应付赎 回 款 - - - - - 4,979,057.45 4,979,057.45 应付管 理人 报 - - - - - 1,816,862.54 1,816,862.54 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 40 页 共 55 页


酬 应付托 管费 - - - - - 302,810.45 302,810.45 应付交 易费 用 - - - - - 4,058,863.72 4,058,863.72 其他负 债 - - - - - 565,555.25 565,555.25 负债总 计 - - - - - 18,575,383.79 18,575,383.79 利率敏 感度 缺 口 161,782,481.90 29,370,000.00 - - - 1,226,208,103.82 1,417,360,585.72 上年度 末


2013 年12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 284,088,789.36 - - - - - 284,088,789.36 结算备 付金 3,283,907.49 - - - - - 3,283,907.49 存出保 证金 1,587,714.67 - - - - - 1,587,714.67 交易性 金融 资 产 99,350,000.00 49,415,000.00 - - - 1,569,533,454.48 1,718,298,454.48 买入返 售金 融 资产 149,400,634.70 - - - - - 149,400,634.70 应收证 券清 算 款 - - - - - 23,022,605.09 23,022,605.09 应收利 息 - - - - - 1,117,056.49 1,117,056.49 应收申 购款 99.40 - - - - 64,713.73 64,813.13 其他资 产 - - - - - 0.00 0.00 资产总 计 537,711,145.62 49,415,000.00 - - - 1,593,737,829.79 2,180,863,975.41 负债











应付赎 回款 - - - - - 877,571.29 877,571.29 应付管 理人 报 酬 - - - - - 2,718,033.14 2,718,033.14 应付托 管费 - - - - - 453,005.51 453,005.51 应付交 易费 用 - - - - - 1,930,477.16 1,930,477.16 其他负 债 - - - - - 565,492.18 565,492.18 负债总 计 - - - - - 6,544,579.28 6,544,579.28 利率敏 感度 缺 口 537,711,145.62 49,415,000.00 - - - 1,587,193,250.51 2,174,319,396.13 注: 该表统计 了本基金 的利 率风险敞口 。表中所 示为 本基金资产 及负债的 公允 价值,并按照 合约规 定的重 新定 价日 或到 期日 孰早者 进行 了分 类。 7.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 1.该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况; 2.该利 率敏 感性 分析 假定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个 基点 ,且 除利 率之外 的 其他市 场变 量保 持不 变; 3. 该 利率 敏感 性分 析并 未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动; 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 41 页 共 55 页


4.银行 存款 、 结算 备付 金 、 存 出保 证金 及部 分应 收 申购款 以活 期存 款利 率计 息, 假定 利 率变动 仅影 响该 类资 产的 未来收 益 , 而 对其 本身 的 公允价 值无 重大 影响 ; 买 入返售 金融 资产利 息收 益在 交易 时已 确定, 不受 利率 变化 影响 。 分析 相关风 险 变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2014 年12 月31 日 ) 上年度 末( 2013 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 78,240.40 345,696.96 市 场 利 率 上 升 25 个 基点 -77,512.29 -343,749.18


注: 上 表为 利率 风险 的敏 感 性分析,反 映了 在其 他变 量 不变的 假设 下, 利率 发生 合 理、 可 能的 变动 时, 为交易 而持 有的 债券 公允 价值的 变动 将对 基金 净值 产生的 影响 。 7.4.12.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大 外汇风 险。 7.4.12.4.3 其 他价 格风险 本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。 本基金主要投资于 证券交 易所上市或银行间 同业市 场交易的股票和债 券, 所 面临 的 最 大 市 场 价格 风险由 所持 有的 金融 工具 的公允 价值 决定 。 本 基金 通 过投资 组合 的分 散化 降低 市场价 格风 险, 并且 本基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控。 7.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 1,227,288,726.92 86.59 1,569,533,454.48 72.19 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 39,430,000.00 2.78 148,765,000.00 6.84 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,266,718,726.92 89.37 1,718,298,454.48 79.03 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 42 页 共 55 页


注: 本 基金 股票 资产 占基 金资产 净值 的30%-95%; 权 证资产 占基 金资 产净 值 的0%-3%; 现金 、 短 期金 融工具 、 债 券等 资产 占基 金资产 净值 的 5%-70%,其中,现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 于 资产 负债 表日, 本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如上 表 。 7.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ,即 从长 期来 看, 本基 金 所 投 资的 证券 与业 绩比 较基 准 的变 动呈 线性 相关 ,且 报 告期 内的 相关 系数 在资 产 负债表 日后 短期 内保 持不 变; 以下分 析中 , 除市 场基 准 发生变 动 , 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2013 年 12 月 31 日 ) 沪深300 指 数下 跌 1% -11,894,881.50 -12,260,456.23 沪深300 指 数上 涨 1% 11,894,881.50 12,260,456.23


注: 本基金管 理人运用 资本-资产定价模 型方法对 本 基 金的市场价 格风险进 行分 析。上表为 市场价 格风险的敏 感性分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变 动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。 7.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.14.1 公允 价值


7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金、买入 返 售金融 资产 和应 收款 项以 及其他 金融 负债 ,其 因剩 余期限 不长 ,公 允价 值与 账面价 值相 若。 7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 1,193,949,887.92 元 , 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 72,768,839.00 元,无 第三 层次 余额 。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


本基金 政策 为以 报告 期初 作为确 定金 融工 具公 允价 值层次 之间 转换 的时 点。 2014 年度 , 对 于以 公允 价 值计量 的金 融工 具, 无由 第一层 次转 入第 二层 次的 投资金 额, 由第 二层次 转入 第一 层次 的投 资的金 额为 人民 币1,145,000.00 元。 本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 43 页 共 55 页


7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均不以第 三 层次公 允价 值计 量。


7.4.14.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 承诺 事项。 7.4.14.3 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,227,288,726.92 85.47 其中: 股票 1,227,288,726.92 85.47 2 固定收 益投 资 39,430,000.00 2.75 其中: 债券 39,430,000.00 2.75








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 150,650,128.33 10.49 7 其他各 项资 产 18,567,114.26 1.29 8 合计 1,435,935,969.51 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 8,811,962.28 0.62 C 制造业 667,796,905.49 47.12 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 63,899,905.36 4.51 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 44 页 共 55 页


F 批发和 零售 业 19,760,519.30 1.39 G 交通运 输、 仓 储 和邮 政业 33,893,200.00 2.39 H 住宿和 餐饮 业 1,079,730.00 0.08 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 17,974,430.70 1.27 J 金融业 305,032,073.79 21.52 K 房地产 业 109,040,000.00 7.69 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,227,288,726.92 86.59


8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000024 招商地 产 2,700,000 71,253,000.00 5.03 2 600016 民生银 行 5,482,700 59,651,776.00 4.21 3 601668 中国建 筑 7,499,987 54,599,905.36 3.85 4 601628 中国人 寿 1,500,000 51,225,000.00 3.61 5 000528 柳





工 3,700,000 46,546,000.00 3.28 6 601318 中国平 安 600,000 44,826,000.00 3.16 7 002037 久联发 展 2,500,000 40,250,000.00 2.84 8 000513 丽珠集 团 799,910 39,547,550.40 2.79 9 600352 浙江龙 盛 2,000,000 39,360,000.00 2.78 10 000333 美的集 团 1,350,000 37,044,000.00 2.61 11 600500 中化国 际 3,500,000 36,505,000.00 2.58 12 300210 森远股 份 2,563,700 35,507,245.00 2.51 13 601336 新华保 险 700,000 34,692,000.00 2.45 14 002522 浙江众 成 1,781,610 34,171,279.80 2.41 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 45 页 共 55 页


15 600030 中信证 券 1,000,000 33,900,000.00 2.39 16 002508 老板电 器 1,011,927 32,988,820.20 2.33 17 603128 华贸物 流 2,230,000 32,468,800.00 2.29 18 601233 桐昆股 份 2,999,887 31,798,802.20 2.24 19 000001 平安银 行 1,999,949 31,679,192.16 2.24 20 000425 徐工机 械 2,000,000 29,940,000.00 2.11 21 600055 华润万 东 1,579,580 29,822,470.40 2.10 22 601818 光大银 行 6,000,000 29,280,000.00 2.07 23 000157 中联重 科 4,000,000 28,240,000.00 1.99 24 600048 保利地 产 2,000,000 21,640,000.00 1.53 25 300041 回天新 材 1,031,000 21,197,360.00 1.50 26 600337 美克家 居 2,003,955 19,117,730.70 1.35 27 002170 芭田股 份 2,069,901 18,629,109.00 1.31 28 600388 龙净环 保 520,000 18,200,000.00 1.28 29 000728 国元证 券 499,939 15,583,098.63 1.10 30 600176 中国玻 纤 899,932 13,921,948.04 0.98 31 600571 信雅达 499,990 13,464,730.70 0.95 32 000889 茂业物 流 1,370,569 13,294,519.30 0.94 33 000786 北新建 材 500,000 12,640,000.00 0.89 34 000596 古井贡 酒 320,000 11,824,000.00 0.83 35 002157 正邦科 技 1,000,000 10,030,000.00 0.71 36 601390 中国中 铁 1,000,000 9,300,000.00 0.66 37 600031 三一重 工 900,000 8,982,000.00 0.63 38 000718 苏宁环 球 1,300,000 8,749,000.00 0.62 39 600259 广晟有 色 149,966 8,335,110.28 0.59 40 002572 索菲亚 370,000 7,918,000.00 0.56 41 000402 金 融 街 600,000 7,398,000.00 0.52 42 002589 瑞康医 药 200,000 6,466,000.00 0.46 43 601989 中国重 工 700,000 6,447,000.00 0.45 44 600990 四创电 子 105,600 6,122,688.00 0.43 45 600486 扬农化 工 200,000 6,020,000.00 0.42 46 600521 华海药 业 400,000 5,816,000.00 0.41 47 600702 沱牌舍 得 300,000 5,589,000.00 0.39 48 002690 美亚光 电 150,000 5,340,000.00 0.38 49 000877 天山股 份 500,000 5,125,000.00 0.36 50 600118 中国卫 星 150,000 4,272,000.00 0.30 51 002678 珠江钢 琴 300,000 3,963,000.00 0.28 52 600476 湘邮科 技 200,000 3,810,000.00 0.27 53 000811 烟台冰 轮 300,000 3,600,000.00 0.25 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 46 页 共 55 页


54 000712 锦龙股 份 130,000 3,536,000.00 0.25 55 002666 德联集 团 255,245 3,356,471.75 0.24 56 002584 西陇化 工 200,000 3,318,000.00 0.23 57 002516 江苏旷 达 172,700 3,143,140.00 0.22 58 600754 锦江股 份 43,000 1,079,730.00 0.08 59 600009 上海机 场 40,000 784,800.00 0.06 60 300253 卫宁软 件 10,000 699,700.00 0.05 61 600109 国金证 券 33,300 659,007.00 0.05 62 601006 大秦铁 路 60,000 639,600.00 0.05 63 000625 长安汽 车 38,000 624,340.00 0.04 64 600401 海润光 伏 70,000 483,700.00 0.03 65 002683 宏大爆 破 19,400 476,852.00 0.03 66 002304 洋河股 份 5,000 395,250.00 0.03


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600352 浙江龙 盛 167,785,573.34 7.72 2 600089 特变电 工 153,970,249.66 7.08 3 000001 平安银 行 111,925,856.37 5.15 4 600519 贵州茅 台 98,992,228.18 4.55 5 600048 保利地 产 90,576,959.41 4.17 6 600315 上海家 化 75,319,478.50 3.46 7 002415 海康威 视 74,095,608.18 3.41 8 601688 华泰证 券 72,145,063.11 3.32 9 601668 中国建 筑 69,842,785.18 3.21 10 600016 民生银 行 67,026,570.30 3.08 11 601633 长城汽 车 66,221,357.06 3.05 12 000002 万


科A 63,670,798.28 2.93 13 300162 雷曼光 电 60,241,964.15 2.77 14 600366 宁波韵 升 59,458,051.76 2.73 15 601318 中国平 安 59,148,522.54 2.72 16 000024 招 商地 产 58,630,683.40 2.70 17 600887 伊利股 份 58,510,387.53 2.69 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 47 页 共 55 页


18 002410 广联达 57,733,403.95 2.66 19 600563 法拉电 子 54,372,289.53 2.50 20 600990 四创电 子 48,795,052.55 2.24 21 002353 杰瑞股 份 47,731,835.28 2.20 22 600187 国中水 务 47,483,875.65 2.18 23 000100 TCL 集团 46,459,729.09 2.14 24 300058 蓝色光 标 46,436,163.29 2.14 25 002008 大族激 光 45,764,563.50 2.10 26 002390 信邦制 药 44,887,820.68 2.06 27 300139 福星晓 程 44,497,535.98 2.05 28 300356 光一科 技 43,833,146.71 2.02 29 600526 菲达环 保 43,764,104.90 2.01


8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600089 特变电 工 269,501,387.06 12.39 2 600352 浙江龙 盛 139,863,715.77 6.43 3 300284 苏交科 116,914,799.22 5.38 4 600887 伊利股 份 116,195,769.14 5.34 5 000651 格力电 器 108,374,556.75 4.98 6 600519 贵州茅 台 108,358,543.94 4.98 7 002008 大族激 光 105,399,460.94 4.85 8 002250 联化科 技 95,389,146.80 4.39 9 002400 省广股 份 94,861,883.95 4.36 10 600600 青岛啤 酒 93,451,666.79 4.30 11 000001 平安银 行 88,988,144.39 4.09 12 002462 嘉事堂 88,046,868.07 4.05 13 002353 杰瑞股 份 76,857,819.86 3.53 14 601633 长城汽车 75,854,367.27 3.49 15 300162 雷曼光 电 72,794,686.29 3.35 16 600315 上海家 化 71,931,670.01 3.31 17 600372 中航电 子 71,321,516.79 3.28 18 600990 四创电 子 70,436,995.90 3.24 19 600048 保利地 产 69,303,293.31 3.19 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 48 页 共 55 页


20 002415 海康威 视 67,561,454.23 3.11 21 600563 法拉电 子 65,505,986.67 3.01 22 600521 华海药 业 65,360,923.93 3.01 23 000002 万


科A 64,974,101.83 2.99 24 000848 承德露 露 64,893,561.90 2.98 25 601688 华泰证 券 64,297,111.48 2.96 26 300026 红日药 业 62,386,777.93 2.87 27 002410 广联达 60,812,639.09 2.80 28 002456 欧菲光 58,004,179.45 2.67 29 002390 信邦制 药 55,201,318.59 2.54 30 000538 云南白 药 55,009,483.81 2.53 31 002241 歌尔声 学 54,528,870.49 2.51 32 002085 万丰奥 威 53,932,085.32 2.48 33 600366 宁波韵 升 53,817,264.77 2.48 34 000729 燕京啤 酒 51,725,721.69 2.38 35 000895 双汇发 展 51,234,546.42 2.36 36 000100 TCL 集团 49,579,802.72 2.28 37 002285 世联行 47,740,906.01 2.20 38 600517 置信电 气 46,454,728.64 2.14 39 000739 普洛药 业 46,414,502.06 2.13 40 000671 阳 光 城 46,079,435.94 2.12 41 600118 中国卫 星 45,506,181.33 2.09 42 000919 金陵药 业 44,688,495.72 2.06 注: 卖出主要指 二级市场 上 主动的卖出、 换股 、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票 ,“ 卖 出金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 5,318,428,289.64 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 5,764,148,308.09 注: 买入包括基 金二级市 场 上主动的买入 、新股、 配 股、债转股、 换股及行 权 等获得的股 票 ,“ 买 入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用。 卖出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股 票,“ 卖 出 金额 ” 按买 卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 49 页 共 55 页


序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 39,430,000.00 2.78 其中: 政策 性金 融债 39,430,000.00 2.78 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 39,430,000.00 2.78


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140345 14 进出 45 300,000 29,370,000.00 2.07 2 130216 13 国开 16 100,000 10,060,000.00 0.71


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产 净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 内未 有贵金 属投 资。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 未持 有股指 期货 。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于股 指期 货。 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 50 页 共 55 页


8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于国 债期 货。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和 损 益明细 注:报 告期 末本 基金 未持 有国债 期货 。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本基金投资的前十名证券 的发行主体不存在被监管 部门立案调查的, 在 报 告 编制 日 前 一 年 内 也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,072,353.57 2 应收证 券清 算款 16,471,713.47 3 应收股 利 - 4 应收利 息 681,709.17 5 应收申 购款 341,338.05 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 18,567,114.26


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 报告 期末 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 股票。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 51 页 共 55 页


持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 103,158 22,019.77 480,478,544.37 21.15% 1,791,036,720.78 78.85%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 6,925.35 0.00% 注: 截 至本 报告 期末,本 公 司高级 管理 人员 、 基 金投 资和研 究部 门负 责人 持有 本基金 份额 总量 的数 量区间 为 0, 本 基金 的基 金 经理持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2006 年 11 月30 日 )基 金份 额 总额 491,748,090.03 本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,715,186,548.53 本报告 期基 金总 申购 份额 451,457,920.43 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,895,129,203.81 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,271,515,265.15


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、2014 年 11 月 15 日 , 本公司 发布 公告 ,原 基金 经理刘 芳洁 因个 人原 因离 职,不 再担 任 本 基金基 金经 理。 2 、2014 年 10 月 25 日 本 公司发 布公 告, 原总 经理 吕宜振 因个 人原 因离 职, 不再担 任本 公 司 总经理 。由 副总 经理 李杰 代为履 行总 经理 职务 。 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 52 页 共 55 页


3 、2014 年 10 月 25 日 本 公司发 布公 告, 原督 察长 李振伟 因个 人原 因离 职, 不再担 任本 公 司 督察长 。由 副总 经理 詹志 令代为 履行 督察 长职 务。


11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 自2009 年4 月起,本 基金 聘请安 永华 明会 计师 事务 所为本 基金 提供 审计 服务 。





本基金 2014 度 需向 安 永华明 会计 师事 务所 支付 审计 费 100,000.00 元。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证券 1 2,715,300,719.72 24.55% 2,472,015.43 24.66% - 齐鲁证券 2 1,596,810,184.08 14.43% 1,453,736.98 14.50% - 中信证券 2 1,218,787,078.08 11.02% 1,075,383.37 10.73% - 国泰君安 1 1,194,178,179.55 10.80% 1,087,182.55 10.84% - 招商证券 2 583,181,730.32 5.27% 530,928.96 5.30% - 联合证券 1 579,350,044.40 5.24% 527,437.59 5.26% - 国信证券 1 556,696,028.16 5.03% 506,815.59 5.06% - 海通证券 1 436,643,785.26 3.95% 397,516.44 3.96% - 光大证券 1 429,507,297.34 3.88% 391,024.17 3.90% - 中投证券 2 322,663,021.15 2.92% 282,587.65 2.82% - 东兴证券 1 262,719,531.38 2.37% 239,181.12 2.39% - 华泰证券 1 259,685,076.91 2.35% 236,417.64 2.36% - 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 53 页 共 55 页


国金证券 1 213,827,847.09 1.93% 194,669.48 1.94% - 中信建投 1 192,839,625.50 1.74% 175,562.45 1.75% - 民生证券 1 189,777,506.31 1.72% 172,773.24 1.72% - 华鑫证券 1 178,545,406.61 1.61% 162,548.66 1.62% - 东北证券 2 80,353,708.55 0.73% 73,153.51 0.73% - 申银万国 1 51,264,668.11 0.46% 46,672.00 0.47% - 东方证券 2 155,398.71 0.00% 141.47 0.00% - 川财证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 中邮证券 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 中金 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 注: 本 基金 根据 中国 证券 监 督管理 委员 会 《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知》 (证监基字[2007]48 号) 的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状 况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。 1、基 金专 用交 易席 位的 选择标 准如 下:


(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;


(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要; (3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能 及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观 、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信 息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能 力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 54 页 共 55 页


持。 2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下: (1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。 (2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:


2014 席 位增 加: 川财 证 券深 圳 席位 一个 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 兴业证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - 150,000,000.00 15.00% - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 联合证券 - - 200,000,000.00 20.00% - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信建投 - - 450,000,000.00 45.00% - - 民生证券 - - - - - - 华鑫证券 - - 200,000,000.00 20.00% - - 东北证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 万家和谐增长混合 2014 年年度 报告 第 55 页 共 55 页


中邮证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中金 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - §12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 万家 和 谐增长 混合 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。 2 、 《万 家和 谐增 长混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。 3 、 《万 家和 谐增 长混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。 4 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。 5 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说明 书及 其他临 时公 告。 6 、万 家和 谐增 长混 合型 证 券投资 基 金2014 年度 报 告 原文。 12.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ,并 登载 于基 金管理 人网 站:http://www.wjasset.com 12.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。 万家基金管理有限公司 2015 年3 月27 日