万家180 指数 证 券 投 资基 金2014 年年度报
告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年3 月27 日
万家 180 指数 2014 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2015 年3 月26 日 复核了 本报 告中
的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告财务资料已经审计 。安永华明会计师事务所 为本基金出具了无保留意 见的审计报告,
请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和 基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 13
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 13
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 13
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 14
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49 万家 180 指数 2014 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.11 报告 期末 本基 金 投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................. 错误! 未定义书签。
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家 180 指 数证 券 投 资基 金
基金简 称 万家 180 指数
基金主 代码 519180
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年3 月 17 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,522,505,120.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 通 过 运 用 指 数 化 投 资 方 法, 力 求 基 金 的 股 票 组
合收益 率拟 合上 证 180 指 数的增 长率 。伴 随中 国经 济
增 长 和 资 本 市 场 的 发 展, 实 现 利 用 指 数 化 投 资 方 法 谋
求基金 资产 长期 增值 的目 标。
投资策 略 本 基 金 以 跟 踪 目 标 指 数 为 原 则, 实 现 与 市 场 同 步 成 长
为 基 本理 念。 指数 化投 资是 一 种充 分考 虑投 资者 利益
的 投资 方法, 采取拟 合目 标指 数收 益率 的投 资策 略, 分
散 投 资 于 目 标 指 数 所 包 含 的 股 票 中, 力 求 股 票 组 合 的
收 益 率 拟 合 目 标 指 数 所 代 表 的 资 本 市 场 的 平 均 收 益
率。
业绩比 较基 准 95%× 上证180 指数 收益 率 +5%× 银行 同业 存款 利率
风险收 益特 征 本基金 追踪 上 证 180 指数, 是一种 风险 适中 、 长 期资 本
收益稳 健的 投资 产品,并 具 有长期 稳定 的投 资风 格。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 王永民
联系电 话 021-38909626 010-66594896
电子邮 箱 lanj@wjasset.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95566
传真 021-38909627 010-66594942
注册地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 万家 180 指数 2014 年年度报告
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邮政编 码 200122 100818
法定代 表人 毕玉国 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 32,108,749.15 -324,731,438.01 -723,979,133.73
本期利 润 1,561,363,998.84 -110,800,811.41 513,259,715.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2767 -0.0175 0.0501
本期加 权平 均净 值利 润率 49.99% -3.12% 9.18%
本期基 金份 额净 值增 长率 58.78% -7.29% 11.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 -2,373,122,469.59 -3,086,985,974.84 -4,720,850,670.62
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.5247 -0.5367 -0.4897
期末基 金资 产净 值 3,864,124,429.27 3,094,952,290.07 5,595,848,391.16
期末基 金份 额净 值 0.8544 0.5381 0.5804
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 241.97% 115.37% 132.30%
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;
(2) 所述基金 业绩指标 不包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用,计 入费用后 实 际收益水平 要低于
所列数 字;
(3) 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 万家 180 指数 2014 年年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 47.36% 1.70% 47.64% 1.69% -0.28% 0.01%
过去六 个月 67.27% 1.34% 65.78% 1.35% 1.49% -0.01%
过去一 年 58.78% 1.20% 56.12% 1.20% 2.66% 0.00%
过去三 年 63.68% 1.25% 57.48% 1.26% 6.20% -0.01%
过去五 年 7.32% 1.29% 4.19% 1.30% 3.13% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
241.97% 1.57% 209.24% 1.60% 32.73% -0.03%
注: 基 金业 绩比 较基 准增 长 率=95%*上证 180 指 数增 长 率+5%* 银行 同业 存款 利率
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注: 本 基金 成立于2003 年3 月17 日, 建仓 期为 三个 月, 建仓 期结 束时 各项 资产 配 置比例 符合 法律 法
规和基 金合 同要 求。 报告 期末各 项资 产配 置比 例符 合法律 法规 和基 金合 同要 求。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 在过 去三 年未 实施 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东省 国有资 产投 资控 股有 限公 司,住 所地 及办 公地
点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路 360 号 9 楼, 注册 资 本 1 亿 元人 民币 。目 前管 理十八 只基 金, 分别 为
万家 180 指 数证 券投 资基 金、万 家增 强收 益债 券型 证券投 资 基 金、 万家 行业 优选股 票型 证券 投 资万家 180 指数 2014 年年度报告
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基金、万家货 币市场证 券 投资基金、万 家和谐增 长 混合型证券投 资基金、 万 家双引擎灵 活配置混
合型证券投资 基金、万 家 精选股票型证 券投资基 金 、万家稳健增 利债券型 证 券投资基金 、 万家中
证红利指数型 证券投资 基 金、万家添利 分级债券 型 证券投资基金 、万家中 证 创业成长指 数分级证
券投资基金、 万家信用 恒 利债券型证券 投资基金 、 万家日日薪货 币市场证 券 投资基金、 万家岁得
利定期开放债 券型发起 式 证券投资基金 、万家强 化 收益定期开放 债券型证 券 投资基金、 万家上证
380 交易型 开放式指 数证 券投资基金、 万家城市 建 设主题纯债债 券 型证券 投 资基金和万家 现金宝
货币市 场证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴涛
本 基 金 基
金 经 理 、
万 家 中 证
红 利 基 金
基金经
理 、 万 家
中 证 创 业
成 长 指 数
分 级 基 金
基金经
理 、 万 家
上证
380ETF 基
金 基 金 经
理 、 量 化
投 资 部 总
监
2010 年 3 月
31 日
- 21 年
硕士学
位 , 曾任
天 同 证 券
有 限 责 任
公 司 上 海
营 业 部 副
总 经 理 、
天 同 证 券
有 限 责 任
公 司 深 圳
营 业 部 总
经 理 、 南
方 总 部 副
总 经 理 、
万 家 基 金
管 理 有 限
公 司 监 察
稽 核 部 总
监等职 。
注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定,依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上,为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金万家 180 指数 2014 年年度报告
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持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节， 严禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送，确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上： （1）公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 ， 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 （2） 公 司投资管理 实行分层 次决 策，投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资 组合的 规模、风
格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ，投资组合经 理在授权 范 围内自主决 策，超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 （3 ） 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究
报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ，确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交易执行上： （1）公司 将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ，实行集 中 交易制度； （2 ）
对于交 易公 开竞 价交 易 ， 所有指 令必 须通 过系 统下 达， 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ； （3）
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集 中竞价交易 ，各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
（4 ） 对于 银行 间交 易， 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。
在行为监控上 ，公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易，场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 ， 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ，并 定期 编制 公平 交易分 析报 告， 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析，即采 集公司旗 下 管理的所有组 合，连续 四 个季度期间内 ，
不同时 间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样 本， 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0，95% 的置 信 水平下 的 t 检验 ， 并 对结 论进行 跟踪 分析 ， 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ，组 合之 间 在同向 交易 方面 不存 在违 反公平 交易 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
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本报告期内所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 的 5% 的 交 易次数 为 1 次， 为指 数型 基金因 被动 跟踪 标的 指数 与其他 组合 发生 同日
反向交 易， 不存 在不 公平 交易和 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 作为 被动 投资 的指 数基金 ，其 投资 目标 是通 过跟踪 、复 制上 证 180 指 数，为 投资 者 获
取市场长期的 平均收益 。 报告期内我们 严格按照 基 金合同规定， 原则上采 取 完全复制的 方法进行
投资管理，努 力拟合标 的 指数, 减小跟 踪误差， 将 基金跟踪误差 控制在较 低 范围之内。 同时，本
基金采用有效 的量化跟 踪 技术，降低管 理成本。 导 致跟踪误差的 主要原因 是 基金申购赎 回、禁止
投资成 分股 替代 和标 的指 数成分 股调 整等 因素 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.8544 元， 报 告期内 基金 份额 净值 增长 率为 58.78%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为 56.12% ，基 金日 跟踪 误差 为 0.0518% ，符 合基 金合 同规定 的日 拟合 偏离
度不超 过0.5% 的规 定。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们 认为 国内 经济 增长 2015 年 将保 持平 稳的 下行 态势， 进入 经济 增速 回落 和增长 质量 提高
的新常态，积 极的财政 政 策和稳健偏松 的货币政 策 将对冲房地产 投资的下 滑 ，有力保证 经济增长
的稳定性。随 着经济结 构 调整的不断深 化和 诸多 改 革措施的落实, 深刻的 结 构变化和动 力机制变
化将继续推进 ，特别是 一 些领域的改革 攻坚将会 为 经济中长期发 展注入持 久 的活力和动 力，上市
公司盈利状况 将会稳步 提 高，证券市场 的长期投 资 基础将会有效 改善。因 此 ，我们看好 中国经济
和国内股票市 场中长期 发 展前景，看好 今年符合 国 家经济发展指 向和产业 发 展趋势的国 企改革、
“一 带 一路 ” 等主 题投 资 机会的 市场 前景 。 本 基金 所跟踪 的上 证 180 指 数作 为沪市 大中 盘蓝 筹股
的基准 指数 ，估 值优 势明 显、市 场代 表性 强， 具备 较高的 长期 投资 价值 。
本基 金将继续 贯彻被 动投资理念,恪 守基金合 同 规定的投 资目 标和投资 策 略,一如既往 地
规范、勤勉 运作,将本 基金 打造为稳定 有效的指 数投 资工具,为基 金份额持 有人 谋求长期、 稳定回
报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内,基金 管理人为 防 范和化解经营 风险,确保 经 营业务的稳健 运行和受 托 资产的安全 完万家 180 指数 2014 年年度报告
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整, 主 要做 了以 下工 作:
( 一)加 强风 控文 化建 设
不断梳理和优 化制度流 程 、防范操作风 险、加强 对 员工的合规培 训和加深 员 工对合规风控 工
作的理 解， 确保 公司 各项 业务合 法合 规。
（二） 制度 流程 建设
为加强内控管 理，保证 公 司各项制度流 程的有效 性 、及时性、完 备性，本 年 度对投资、销 售
相关的 制度 流程 及后 台部 门相关 制度 进行 了修 订； 本 年度还 制订 了多 项ETF 相 关管理 制度 和流 程 。
( 三)定 期和 临时 稽核 工作
报告期内，监 察稽核部 门 按计划完成了 各项定期 稽 核和专项稽核 ，检查内 容 覆盖公司各业 务
部门和 业务 环节 ，检 查完 成后出 具监 察稽 核报 告和 建议书 ，并 对整 改情 况进 行跟踪 。
(四) 绩效 评估 和风 险管 理 工作
报告期 内, 优化 并形 成了 较 为完善 的每 日风 险监 控； 改进基 金业 绩评 价工 作， 辅助基 金经 理投
资决策；针对 专户量化 投 资产品、股指 期货产品 等 新业务进行合 规、风险 分 析和系统测 试，提供
风险评估意见 等；针对 由 于市场流动性 紧张的情 况 ，加大了对货 币基金的 风 险管理，防 范资金交
收风险 。
( 五) 员工 行为 管理 与防 控 内幕交 易
报告期内, 公 司进一步 完 善防控内幕交 易制度和 从 业人员投资申 报等制度 ， 强化 员工行为 管
理工作 ，防 范内 幕交 易和 利益输 送。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、 固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度 万家 180 指数 2014 年年度报告
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本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于5000 万的 情况 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内,中 国银 行股 份 有限公 司( 以下 称 “ 本托 管 人 ”) 在万 家 180 指 数证 券 投资基 金( 以
下称“ 本基金 ”)的托 管过 程中,严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金 合同和
托管协议的有关规定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证 券投 资基 金法 》 及 其 他有关 法律 法规 、 基金 合 同和托 管协 议的
规定, 对本基 金管理人 的投 资运作进行 了必要的 监督, 对基金资产 净值的计 算、 基金份额申 购赎回
价格的计算以及基 金费用 开支等方面进行了 认真地 复核, 未 发 现 本 基 金管 理 人存 在 损 害 基 金 份额
持有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告( 注:财务会 计报告中的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2015 ）审 字 第60778298_B02 号 万家 180 指数 2014 年年度报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 万家180 指 数证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人
引言段 我们审 计了 后附 的万 家 180 指数 证券 投资基 金财 务 报表， 包括
2014 年12 月 31 日 的资 产 负债表 、2014 年度 的利 润 表和所 有者
权益（ 基金 净值 ）变 动表 以及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务 报 表是 基 金 管 理 人 万 家 基 金 管理 有 限 公 司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务 报 表金 额 和 披 露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了万家 180 指数 证券 投资 基金 2014 年 12
月31 日 的财 务状 况以 及2014 年度 的经 营成 果和 净值 变动情 况 。
注册会 计师 的姓 名 汤骏
浦未娜
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2015 年3 月20 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月31 日 万家 180 指数 2014 年年度报告
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单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 215,956,637.63 17,039,158.42
结算备 付金
1,933,458.67 5,106,250.47
存出保 证金
1,481,102.98 2,248,016.24
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,668,718,172.68 3,068,390,965.34
其中： 股票 投资
3,668,718,172.68 2,877,695,990.94
基金投 资
- -
债券投 资
- 190,694,974.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 7,236,456.90
应收利 息 7.4.7.5 42,619.28 2,722,448.07
应收股 利
- -
应收申 购款
4,447,668.42 120,091.75
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
3,892,579,659.66 3,102,863,387.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年 度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
502.95 -
应付赎 回款
22,263,774.18 2,582,466.18
应付管 理人 报酬
3,021,241.90 2,678,058.88
应付托 管费
604,248.36 535,611.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,067,915.51 1,610,285.53
应交税 费
- 31,717.80
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 497,547.49 472,956.99
负债合 计
28,455,230.39 7,911,097.12
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 4,522,505,120.65 5,751,313,814.96 万家 180 指数 2014 年年度报告
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未分配 利润 7.4.7.10 -658,380,691.38 -2,656,361,524.89
所有者 权益 合计
3,864,124,429.27 3,094,952,290.07
负债和 所有 者权 益总 计
3,892,579,659.66 3,102,863,387.19
注: 报 告截 止 日2014 年12 月31 日,基 金份 额净 值0.8544 元,基 金份 额总 额4,522,505,120.65 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一、收入
1,610,761,360.13 -54,352,988.06
1.利息 收入
4,041,077.17 5,751,956.89
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 901,449.38 593,673.04
债券利 息收 入
3,103,513.04 4,543,422.45
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
36,114.75 614,861.40
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
75,800,357.05 -276,255,756.10
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -4,452,005.81 -364,638,332.22
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 8,397,384.37 9,189,680.87
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 71,854,978.49 79,192,895.25
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 1,529,255,249.69 213,930,626.60
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 1,664,676.22 2,220,184.55
减： 二、费用
49,397,361.29 56,447,823.35
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 31,187,335.72 35,743,898.83
2．托 管费 7.4.10.2.2 6,237,467.13 7,148,779.77
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 11,540,894.30 13,105,154.70
5．利 息支 出
- 9,986.96
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 9,986.96
6．其 他费 用 7.4.7.20 431,664.14 440,003.09
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 1,561,363,998.84 -110,800,811.41 万家 180 指数 2014 年年度报告
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号填列）
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
1,561,363,998.84 -110,800,811.41
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,751,313,814.96 -2,656,361,524.89 3,094,952,290.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,561,363,998.84 1,561,363,998.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-1,228,808,694.31 436,616,834.67 -792,191,859.64
其中：1. 基 金申 购款 2,241,557,239.00 -1,004,644,352.36 1,236,912,886.64
2. 基金 赎回 款 -3,470,365,933.31 1,441,261,187.03 -2,029,104,746.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,522,505,120.65 -658,380,691.38 3,864,124,429.27
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
9,641,123,815.79 -4,045,275,424.63 5,595,848,391.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -110,800,811.41 -110,800,811.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-3,889,810,000.83 1,499,714,711.15 -2,390,095,289.68 万家 180 指数 2014 年年度报告
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（净值 减少 以 “-” 号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 756,616,907.19 -318,205,917.16 438,410,990.03
2. 基金 赎回 款 -4,646,426,908.02 1,817,920,628.31 -2,828,506,279.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,751,313,814.96 -2,656,361,524.89 3,094,952,290.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 毕玉 国______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家 180 指 数证 券投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基 金 ”) ，系经 中国 证券 监督 管理 委员会 （以 下 简
称“ 中 国证 监会 ”） 证监 基 金字[2002]88 号文 《 关于 同意天 同 180 指 数证 券投 资基金 设立 的批 复》
的核准 ，由 基金 管理 人万 家基金 管理 有限 公司 向社 会公开 发行 募集 ，基 金合 同于 2003 年 3 月 17
日正式 生效 ， 首次 设立 募 集规模 为1,929,789,525.65 基 金份 额。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期
限不定。本基 金的基金 管 理人为万家基 金管理有 限 公司，注册登 记机构为 中 国证券登记 结算有限
责任公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
本基金 资产 的股 票指 数化 投资部 分主 要投 资于 组成 上证 180 指 数的 成份 股票 ， 包括： 上证180
指数包 含的 180 只成 份股 、预期 将要 被选 入上 证 180 指数的 股票 、一 级市 场 申购的 新股 ；本 基金
资产的债券投 资部分投 资 于国债、优质 企业债、 金 融债以及债券 回购；本 基 金亦可投资 于经中国
证监会批准允 许投资的 其 他金融工具。 本基金通 过 运用指数化投 资方法， 力 求基金的股 票组合收
益率拟 合上 证180 指 数增 长率。 本基 金的 业绩 比较 基准为 ：95 ％× 上证180 指数收 益率 ＋5 ％× 银
行同业 存款 利率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解 释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会万家 180 指数 2014 年年度报告
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计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 ——在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 ——合 并财 务报 表》 ； 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2014 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本 基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权万家 180 指数 2014 年年度报告
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益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括股票 投资 ；
(2)金融 负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股 利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方)；本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有 转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资 万家 180 指数 2014 年年度报告
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买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交 日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交 日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式 回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债直接或 间接可观 察 的输入值；第 三层次输 入 值，相关资产 或负债的 不 可观察输入 值。本基
金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具 万家 180 指数 2014 年年度报告
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存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的市场交 易价格确 定 公允价值。估 值日无交 易 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大 变化或证
券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件，参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素，
调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具
当 金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。本基 金采用在 当 前情况下适用 并且有足 够 可利用数据 和其他信
息支持的估值 技术，优 先 使用相关可观 察输入值 ， 只有在可观察 输入值无 法 取得或取得 不切实可
行的情 况下 ，才 使用 不可 观察输 入值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。 除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
万家 180 指数 2014 年年度报告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出 股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资产支持 证券投资 收益/（损失）于成 交日确认 ， 并按 成交总额 与其成本 、 应收利息的 差
额入账 ；
(8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按 卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产、交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.00% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。 万家 180 指数 2014 年年度报告
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 基 金收 益分 配采 用现 金 方式， 投资 者可 选择 获取 现 金红利 或者 将现 金红 利按 红利权 益登 记
日的基金份额 净值自动 转 为基金份额进 行再投资 ； 如果投资者没 有明示选 择 ，则视为选 择现金发
放方式 ；
(2) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(3) 基 金当 期收 益先 弥补 上 期亏损 后， 方可 进行 当期 收益分 配；
(4) 如 果基 金投 资当 期出 现 亏损， 则可 不进 行收 益分 配；
(5) 基 金收 益分 配比 例按 照 有关规 定执 行；
(6) 在 满足 分配 条件 下， 每 年至 少 分配 一次 ，分 配比 例不低 于基 金净 收益 的 90% ；成 立不 满 3
个月， 收益 可不 分配 ；期 中分配 由基 金管 理人 另行 公告， 年 度 分配 在基 金会 计年度 结束 后 4 个月
内完成 ；
(7) 法 律、 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
会计政 策变 更的 说明 可参 见 7.4.2 会 计报 表的 编制 基础。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更 正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 万家 180 指数 2014 年年度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国 家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问 题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
万家 180 指数 2014 年年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 215,956,637.63 17,039,158.42
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 215,956,637.63 17,039,158.42
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,596,129,634.31 3,668,718,172.68 1,072,588,538.37
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,596,129,634.31 3,668,718,172.68 1,072,588,538.37
项目
上年度 末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,333,557,210.09 2,877,695,990.94 -455,861,219.15
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 61,663,116.57 61,387,974.40 -275,142.17
银行间 市场 129,837,350.00 129,307,000.00 -530,350.00
合计 191,500,466.57 190,694,974.40 -805,492.17
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,525,057,676.66 3,068,390,965.34 -456,666,711.32
万家 180 指数 2014 年年度报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有返 售金 融资产 余额 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 41,068.16 4,512.71
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 870.03 2,297.80
应收债 券利 息 - 2,714,625.86
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 14.59 0.10
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 666.50 1,011.60
合计 42,619.28 2,722,448.07
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,067,915.51 1,610,285.53
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 2,067,915.51 1,610,285.53
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元 万家 180 指数 2014 年年度报告
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项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 25,133.41 542.91
预提费 用 410,000.00 410,000.00
应付其 他 62,414.08 62,414.08
合计 497,547.49 472,956.99
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,751,313,814.96 5,751,313,814.96
本期申 购 2,241,557,239.00 2,241,557,239.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,470,365,933.31 -3,470,365,933.31
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 4,522,505,120.65 4,522,505,120.65
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -3,086,985,974.84 430,624,449.95 -2,656,361,524.89
本期利 润 32,108,749.15 1,529,255,249.69 1,561,363,998.84
本期基金份额交易
产生的 变动 数
681,754,756.10 -245,137,921.43 436,616,834.67
其中： 基金 申购 款 -1,247,737,667.75 243,093,315.39 -1,004,644,352.36
基金赎 回款 1,929,492,423.85 -488,231,236.82 1,441,261,187.03
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -2,373,122,469.59 1,714,741,778.21 -658,380,691.38
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31
日 万家 180 指数 2014 年年度报告
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活期存 款利 息收 入 827,842.14 486,518.17
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 44,796.29 64,177.22
其他 28,810.95 42,977.65
合计 901,449.38 593,673.04
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 4,400,406,383.99 5,529,599,485.98
减：卖 出股 票成 本总 额 4,404,858,389.80 5,894,237,818.20
买卖股 票差 价收 入 -4,452,005.81 -364,638,332.22
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月
31日
债 券 投 资 收 益 ——买卖债
券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）差 价收 入
8,397,384.37 9,189,680.87
债券投 资收 益—— 赎 回差
价收入
- -
债券投 资收 益—— 申 购差
价收入
- -
合计 8,397,384.37 9,189,680.87
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月
31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 1,680,307,755.38 1,997,430,526.44 万家 180 指数 2014 年年度报告
第 30 页 共 55 页
期兑付 ）成 交总 额
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
1,662,203,708.26 1,974,077,431.66
减：应 收利 息总 额 9,706,662.75 14,163,413.91
买卖债 券差 价收 入 8,397,384.37 9,189,680.87
7.4.7.13.3 资 产支 持证 券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内未 持有资 产支 持证 券。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内未 持有贵 金属 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内未 持有权 证。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 71,854,978.49 79,192,895.25
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 71,854,978.49 79,192,895.25
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至 2014
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至2013 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 1,529,255,249.69 213,930,626.60
—— 股 票投 资 1,528,449,757.52 214,803,190.60
—— 债 券投 资 805,492.17 -872,564.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 1,529,255,249.69 213,930,626.60
万家 180 指数 2014 年年度报告
第 31 页 共 55 页
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 1,657,681.22 1,912,016.89
转换费 收入 6,995.00 306,054.51
其他 - 2,113.15
合计 1,664,676.22 2,220,184.55
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
11,540,894.30 13,103,979.70
银行间 市场 交易 费用 - 1,175.00
合计
11,540,894.30 13,105,154.70
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
审计费 用 110,000.00 110,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 400.00 400.00
银行间 帐户 维护 费 13,500.00 22,500.00
银行费 用 7,764.14 7,103.09
合计 431,664.14 440,003.09
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 万家 180 指数 2014 年年度报告
第 32 页 共 55 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司(“ 齐 鲁 证券”) 基金管 理人 的股 东 、 基金 代销机构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
上海承 方投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 控制 的公 司
注：1. 报告 期内 ，上 海承 方投资 管理 有限 公司 于 2014 年 12 月由 万家 共赢 资 产管理 有限 公司 全资
设立， 受基 金管 理人 间接 控制。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易 单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
齐鲁证券 3,963,836,729.96 57.33% 3,283,579,629.63 45.31%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
齐鲁证券 1,068,799,081.50 57.24% 1,188,541,181.80 65.31%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日 万家 180 指数 2014 年年度报告
第 33 页 共 55 页
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
齐鲁证券 131,000,000.00 99.09% 1,412,700,000.00 35.47%
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
齐鲁证券 3,608,675.09 58.05% 1,062,063.79 51.36%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
齐鲁证券 2,989,356.66 45.31% 1,010,512.34 62.75%
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
31,187,335.72 35,743,898.83
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,929,204.86 7,957,360.16
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.00% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 万家 180 指数 2014 年年度报告
第 34 页 共 55 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基 金 管 理 费 每 日计 算, 逐 日累 计 至 每 个 月 月末, 按 月 支付, 由 基 金 托 管 人复 核 后 于次 月 的 前 两 个工
作日内,根据 基金管理 人向 基金托管人 发送的划 付指 令,从基金资 产中支付 给基 金管理人以 及服务
提供人;若 遇法 定节 假日 、 休息日 等, 支付 日期 顺延 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,237,467.13 7,148,779.77
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.2 0%÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计算, 逐日 累计至每个 月月末,按 月支 付。由基金 管理人向 基 金 托管人发送 基金托
管费划付指 令,基金托 管人 复核后于次 月的前两 个工 作日内从基 金资产中 支付 给基金托管 人,若遇
法定节 假日 、休 息日 等, 支 付日期 顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- 0.00 0.00 0.00 0.00 19,600,000.00 9,263.01
注：本 基金 本报 告期 未发 生与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。 万家 180 指数 2014 年年度报告
第 35 页 共 55 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
215,956,637.63 827,842.14 17,039,158.42 486,518.17
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2014 年 度获 得的 利息 收入为 人民 币44,796.29 元(2013 年度:人 民币64,177.22 元),2014 年末
结算备 付金 余额 为人 民 币1,933,458.67 元(2013 年末:人 民币5,106,250.47 元) 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
7.4.12 期 末（2014 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券 而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600332 白云山 2014 年12 月3 日
重大事
项
27.11 2015 年1 月13 日 29.82 343,866 10,115,876.12 9,322,207.26 -
600649
城投控
股
2014 年11 月3 日
重大事
项
7.23 - - 1,031,636 7,193,674.88 7,458,728.28 - 万家 180 指数 2014 年年度报告
第 36 页 共 55 页
600759
洲际油
气
2014 年12 月24 日
重大事
项
9.90 - - 590,546 4,901,465.32 5,846,405.40 -
600490
鹏欣资
源
2014 年12 月24 日
重大事
项
10.79 2015 年1 月12 日 11.87 540,941 7,086,272.29 5,836,753.39 -
601216
内蒙君
正
2014 年12 月1 日
重大事
项
10.44 2015 年1 月7 日 11.10 419,812 3,085,192.32 4,382,837.28 -
600240
华业地
产
2014 年10 月16 日
重大事
项
7.19 2015 年1 月22 日 7.91 592,302 2,759,811.57 4,258,651.38 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了政策 和程 序来识别及 分析这些 风险, 并设定适当 的风险限 额及 内部控制流 程,通过
可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形
成第一 道防 线; 通过 相关 部 门、 相 关岗 位之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督
察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过 程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金投资于 一家上市 公 司发行的股票 市值不超 过 基金资产净值 的 10% ，且 本基金与由本 基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券， 不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构万家 180 指数 2014 年年度报告
第 37 页 共 55 页
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 全部 在证 券交易 所上 市 ， 因此 ， 除 在 附注 7.4.12 中 列示 的本 基 金于期 末持 有
的流通受限证 券外，本 期 末本基金的其 他资产均 能 及时变现。此 外，本基 金 可通过卖出 回购金融
资产方 式借 入短 期资 金应 对流动 性需 求 ， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 资产的 公允 价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 市场 价格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。 本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金、 债券投 资及 部分 应收 申购 款等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币 元
本期末
2014 年 12
月31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 215,956,637.63 - - - - - 215,956,637.63
结算备 付
金
1,933,458.67 - - - - - 1,933,458.67
存出保 证
金
1,481,102.98 - - - - - 1,481,102.98
交易性 金
融资产
- - - - - 3,668,718,172.68 3,668,718,172.68
应收利 息 - - - - - 42,619.28 42,619.28 万家 180 指数 2014 年年度报告
第 38 页 共 55 页
应收申 购
款
- - - - - 4,447,668.42 4,447,668.42
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 219,371,199.28 - - - - 3,673,208,460.38 3,892,579,659.66
负债
应付证 券
清算款
- - - - - 502.95 502.95
应付赎 回
款
- - - - - 22,263,774.18 22,263,774.18
应付管 理
人报酬
- - - - - 3,021,241.90 3,021,241.90
应付托 管
费
- - - - - 604,248.36 604,248.36
应付交 易
费用
- - - - - 2,067,915.51 2,067,915.51
其他负 债 - - - - - 497,547.49 497,547.49
负债总 计 - - - - - 28,455,230.39 28,455,230.39
利率敏 感
度缺口
219,371,199.28 - - - - 3,644,753,229.99 3,864,124,429.27
上年度 末
2013 年 12
月31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 17,039,158.42 - - - - - 17,039,158.42
结算备 付
金
5,106,250.47 - - - - - 5,106,250.47
存出保 证
金
2,248,016.24 - - - - - 2,248,016.24
交易性 金
融资产
29,997,000.00 - 99,310,000.00 61,387,974.40 - 2,877,695,990.94 3,068,390,965.34
应收证 券
清算款
- - - - - 7,236,456.90 7,236,456.90
应收利 息 - - - - - 2,722,448.07 2,722,448.07
应收申 购
款
397.62 - - - - 119,694.13 120,091.75
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 54,390,822.75 - 99,310,000.00 61,387,974.40 - 2,887,774,590.04 3,102,863,387.19
负债
应付赎 回
款
- - - - - 2,582,466.18 2,582,466.18
应付管 理
人报酬
- - - - - 2,678,058.88 2,678,058.88
应付托 管
费
- - - - - 535,611.74 535,611.74 万家 180 指数 2014 年年度报告
第 39 页 共 55 页
应付交 易
费用
- - - - - 1,610,285.53 1,610,285.53
应交税 费 - - - - - 31,717.80 31,717.80
其他负 债 - - - - - 472,956.99 472,956.99
负债总 计 - - - - - 7,911,097.12 7,911,097.12
利率敏 感
度缺口
54,390,822.75 - 99,310,000.00 61,387,974.40 - 2,879,863,492.92 3,094,952,290.07
注：该表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及交易形成 负债的公
允价值,并 按照 合约 规定 的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1.该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况；
2.该利 率敏 感性 分析 假定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个 基点 ，且 除利 率之外 的
其他市 场变 量保 持不 变；
3. 该 利率 敏感 性分 析并 未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动；
4.银行 存款 、 结算 备付 金 、 存出 保证 金、 部 分应 收 申购款 以活 期存 款利 率计 息， 假 定利
率变动 仅影 响该 类资 产的 未来收 益， 而对 其本 身的 公允价 值无 重大 影响 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
基 准 利 率 上 升 25 个
基点
0.00 -664,704.18
基 准 利 率 下 降 25 个
基点
0.00 671,113.30
注：该表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具 以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 万家 180 指数 2014 年年度报告
第 40 页 共 55 页
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 3,668,718,172.68 94.94 2,877,695,990.94 92.98
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 190,694,974.40 6.16
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,668,718,172.68 94.94 3,068,390,965.34 99.14
注：本 基金 投资 于股 票的 比例, 不得 高于 基金 资产 净 值的 95%, 其中 投资 于上 证 180 指数 成份 股的
比重不低于基金资产净值 的 90%; 本 基 金 持有 到 期 日在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 或者 现 金 比 例 不 低 于
基金资 产净 值 的5% 。于 资 产负债 表日,本 基金 面临 的 整体市 场价 格风 险列 示如 表中数 据。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 本 基金 的市 场价 格风 险主 要 源于 证券 市场 的系 统性 风 险， 即从 长期 来看 ，本 基
金 所 投资 的证 券与 业绩 比较 基 准的 变动 呈线 性相 关， 且 报告 期内 的相 关系 数在 资
产负债 表日 后短 期内 保持 不变；
2. 以 下分 析中 ，除 市场 基准 发 生变 动， 其他 影响 基金 资 产净 值的 风险 变量 保持 不
变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元 ）
本期末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
1. 上证 180 指 数上 涨 1% 37,684,979.93 28,978,938.81
2. 上证 180 指 数下 跌 1% -37,684,979.93 -28,978,938.81
注：本基金管 理人运用 资 本 —资产定价 模型方法 对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。上 表为市场
价格风险的敏 感性分析 ， 反映了在其他 变量不变 的 假设下，证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能
的变动 时， 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会 计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
万家 180 指数 2014 年年度报告
第 41 页 共 55 页
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括 银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金、 应收 款
项以及 其他 金融 负债 ，其 因剩余 期限 不长 ，公 允价 值与账 面价 值相 若。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第一 层级 的余 额为 人民 币 3,611,050,020.09 元 ， 属于第 二层 级的 余额 为人 民币 57,668,152.59
元，无 第三 层级 余额 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金 以报 告期 初作 为确 定金融 工具 公允 价值 层次 之间转 换的 时点 。
2014 年度 ， 对 于以 公允价 值计量 的金 融工 具， 由第 一层次 转入 第二 层次 的投 资的金 额为 人 民
币45,659,257.68 元 ，由 第二层 次转 入第 一层 次的 投资的 金额 为人 民 币 26,152,322.10 元。
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期及上年 度
可比期 间未 发生 第三 层次 公允价 值转 入转 出情 况。
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 承诺 事项。
7.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 3,668,718,172.68 94.25
其中： 股票 3,668,718,172.68 94.25
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 万家 180 指数 2014 年年度报告
第 42 页 共 55 页
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 217,890,096.30 5.60
7 其他各 项资 产 5,971,390.68 0.15
8 合计 3,892,579,659.66 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 14,988,309.62 0.39
B
采矿业 178,458,994.87 4.62
C
制造业 793,131,408.02 20.53
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
105,619,505.59 2.73
E
建筑业 191,769,611.12 4.96
F
批发和 零售 业 61,768,226.59 1.60
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 110,059,139.51 2.85
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和 信 息技 术服务
业
121,541,451.53 3.15
J
金融业 1,825,627,064.96 47.25
K
房地产 业 182,040,578.65 4.71
L
租赁和 商务 服务 业 12,496,042.00 0.32
M
科学研 究和 技术 服务 业 6,877,504.23 0.18
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 13,389,286.56 0.35
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 26,746,809.23 0.69
S
综合 24,204,240.20 0.63
合计 3,668,718,172.68 94.94
万家 180 指数 2014 年年度报告
第 43 页 共 55 页
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本报告 期内,本 基金 的股 票 投资全 部为 指数 化投 资, 无 积极投 资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 2,883,312 215,412,239.52 5.57
2 600016 民生银 行 18,258,736 198,655,047.68 5.14
3 600030 中信证 券 4,930,502 167,144,017.80 4.33
4 600036 招商银 行 10,014,746 166,144,636.14 4.30
5 600837 海通证 券 4,679,103 112,579,218.18 2.91
6 600000 浦发银 行 6,789,984 106,534,848.96 2.76
7 601166 兴业银 行 5,747,848 94,839,492.00 2.45
8 601398 工商银 行 13,846,156 67,430,779.72 1.75
9 601668 中国建 筑 9,097,414 66,229,173.92 1.71
10 601328 交通银 行 9,527,277 64,785,483.60 1.68
11 601601 中国太 保 1,907,076 61,598,554.80 1.59
12 601818 光大银 行 12,082,432 58,962,268.16 1.53
13 601288 农业银 行 15,753,514 58,445,536.94 1.51
14 600887 伊利股 份 1,859,135 53,227,035.05 1.38
15 600519 贵州茅 台 277,257 52,573,472.34 1.36
16 600104 上汽集 团 2,007,464 43,100,252.08 1.12
17 600048 保利地 产 3,906,042 42,263,374.44 1.09
18 601169 北京银 行 3,845,485 42,031,151.05 1.09
19 601688 华泰证 券 1,699,241 41,580,427.27 1.08
20 601989 中国重 工 4,488,922 41,342,971.62 1.07
21 601088 中国神 华 2,001,837 40,617,272.73 1.05
22 600999 招商证 券 1,410,264 39,868,163.28 1.03
23 601939 建设银 行 5,822,586 39,186,003.78 1.01
24 601390 中国中 铁 4,146,523 38,562,663.90 1.00
25 601006 大秦铁 路 3,608,460 38,466,183.60 1.00
26 600015 华夏银 行 2,702,673 36,377,978.58 0.94
27 601901 方正证 券 2,497,152 35,184,871.68 0.91
28 601377 兴业证 券 2,208,869 33,398,099.28 0.86
29 600900 长江电 力 3,004,636 32,059,466.12 0.83
30 601628 中国人 寿 910,795 31,103,649.25 0.80 万家 180 指数 2014 年年度报告
第 44 页 共 55 页
31 600383 金地集 团 2,724,216 31,083,304.56 0.80
32 601186 中国铁 建 1,867,069 28,491,472.94 0.74
33 600585 海螺水 泥 1,226,427 27,079,508.16 0.70
34 601857 中国石 油 2,359,493 25,506,119.33 0.66
35 600050 中国联 通 5,143,030 25,457,998.50 0.66
36 601336 新华保 险 506,480 25,101,148.80 0.65
37 600886 国投电 力 2,057,858 23,541,895.52 0.61
38 600111 包钢稀 土 881,765 22,820,078.20 0.59
39 600011 华能国 际 2,550,260 22,518,795.80 0.58
40 600028 中国石 化 3,433,150 22,281,143.50 0.58
41 601099 太平洋 1,500,221 21,333,142.62 0.55
42 600019 宝钢股 份 2,998,973 21,022,800.73 0.54
43 601766 中国南 车 3,254,947 20,766,561.86 0.54
44 601299 中国北 车 2,801,440 20,562,569.60 0.53
45 600010 包钢股 份 4,856,058 19,812,716.64 0.51
46 600089 特变电 工 1,572,781 19,471,028.78 0.50
47 600739 辽宁成 大 866,852 18,628,649.48 0.48
48 600031 三一重 工 1,849,604 18,459,047.92 0.48
49 601555 东吴证 券 818,532 18,351,487.44 0.47
50 600018 上港集 团 2,763,093 17,739,057.06 0.46
51 601800 中国交 建 1,263,052 17,543,792.28 0.45
52 600690 青岛海 尔 924,458 17,157,940.48 0.44
53 600276 恒瑞医 药 456,216 17,098,975.68 0.44
54 600570 恒生电 子 299,566 16,404,234.16 0.42
55 601899 紫金矿 业 4,789,445 16,188,324.10 0.42
56 600705 中航资 本 904,374 16,179,250.86 0.42
57 600256 广汇能 源 1,902,864 15,907,943.04 0.41
58 601009 南京银 行 1,081,766 15,847,871.90 0.41
59 600340 华夏幸 福 363,344 15,841,798.40 0.41
60 600109 国金证 券 790,735 15,648,645.65 0.40
61 600535 天士力 376,091 15,457,340.10 0.40
62 600150 中国船 舶 417,992 15,407,185.12 0.40
63 600637 百视通 405,920 15,376,249.60 0.40
64 600369 西南证 券 684,802 15,264,236.58 0.40
65 601618 中国中 冶 2,956,267 14,929,148.35 0.39
66 601669 中国电 建 1,745,846 14,717,481.78 0.38
67 600518 康美药 业 933,625 14,676,585.00 0.38
68 601998 中信银 行 1,801,990 14,668,198.60 0.38
69 600196 复星医 药 694,666 14,657,452.60 0.38 万家 180 指数 2014 年年度报告
第 45 页 共 55 页
70 600352 浙江龙 盛 743,082 14,623,853.76 0.38
71 601600 中国铝 业 2,324,019 14,525,118.75 0.38
72 600309 万华化 学 655,608 14,279,142.24 0.37
73 600674 川投能 源 671,881 13,928,093.13 0.36
74 600832 东方明 珠 967,434 13,389,286.56 0.35
75 600406 国电南 瑞 885,061 12,877,637.55 0.33
76 600100 同方股 份 1,066,811 12,460,352.48 0.32
77 600221 海南航 空 3,578,941 12,239,978.22 0.32
78 600804 鹏博士 674,638 12,129,991.24 0.31
79 600066 宇通客 车 538,993 12,035,713.69 0.31
80 600009 上海机 场 583,839 11,454,921.18 0.30
81 601117 中国化 学 1,195,331 11,295,877.95 0.29
82 600583 海油工 程 1,072,424 11,292,624.72 0.29
83 600315 上海家 化 326,013 11,188,766.16 0.29
84 600177 雅戈尔 944,741 10,873,968.91 0.28
85 600208 新湖中 宝 1,461,044 10,694,842.08 0.28
86 601018 宁波港 2,296,956 10,565,997.60 0.27
87 601888 中国国 旅 236,649 10,507,215.60 0.27
88 600839 四川长 虹 2,241,367 10,444,770.22 0.27
89 600703 三安光 电 725,962 10,323,179.64 0.27
90 601933 永辉超 市 1,183,533 10,308,572.43 0.27
91 600271 航天信 息 336,440 10,264,784.40 0.27
92 600893 航空动 力 354,362 10,262,323.52 0.27
93 600118 中国卫 星 358,782 10,218,111.36 0.26
94 601633 长城汽 车 243,928 10,135,208.40 0.26
95 600741 华域汽 车 626,420 9,696,981.60 0.25
96 601607 上海医 药 583,675 9,630,637.50 0.25
97 600489 中金黄 金 892,375 9,477,022.50 0.25
98 600332 白云山 343,866 9,322,207.26 0.24
99 600663 陆家嘴 247,670 9,287,625.00 0.24
100 600362 江西铜 业 503,047 9,276,186.68 0.24
101 600252 中恒集 团 562,855 9,208,307.80 0.24
102 600027 华电国 际 1,298,420 9,088,940.00 0.24
103 600266 北京城 建 379,972 8,990,137.52 0.23
104 600085 同仁堂 397,064 8,906,145.52 0.23
105 600372 中航电 子 320,742 8,881,345.98 0.23
106 600108 亚盛集 团 946,807 8,843,177.38 0.23
107 600600 青岛啤 酒 211,307 8,828,406.46 0.23
108 600547 山东黄 金 431,934 8,573,889.90 0.22 万家 180 指数 2014 年年度报告
第 46 页 共 55 页
109 600717 天津港 499,277 8,552,615.01 0.22
110 600827 百联股 份 468,539 8,382,162.71 0.22
111 600875 东方电 气 403,874 8,335,959.36 0.22
112 600588 用友软 件 353,160 8,295,728.40 0.21
113 600718 东软集 团 520,290 8,225,784.90 0.21
114 600079 人福医 药 320,226 8,213,796.90 0.21
115 600879 航天电 子 503,761 7,858,671.60 0.20
116 600649 城投控 股 1,031,636 7,458,728.28 0.19
117 601808 中海油 服 357,154 7,418,088.58 0.19
118 600158 中体产 业 409,474 7,251,784.54 0.19
119 601098 中南传 媒 435,624 7,231,358.40 0.19
120 603000 人民网 167,964 7,044,410.16 0.18
121 600497 驰宏锌 锗 606,217 7,038,179.37 0.18
122 600316 洪都航 空 247,645 6,926,630.65 0.18
123 600645 中源协 和 169,773 6,877,504.23 0.18
124 601992 金隅股 份 657,939 6,671,501.46 0.17
125 600549 厦门钨 业 201,779 6,654,671.42 0.17
126 600418 江淮汽 车 546,011 6,595,812.88 0.17
127 600597 光明乳 业 370,604 6,470,745.84 0.17
128 600348 阳泉煤 业 729,062 6,466,779.94 0.17
129 600643 爱建股 份 470,733 6,458,456.76 0.17
130 600633 浙报传 媒 351,896 6,400,988.24 0.17
131 600499 科达洁 能 338,014 6,239,738.44 0.16
132 600895 张江高 科 467,724 6,230,083.68 0.16
133 601699 潞安环 能 534,434 6,167,368.36 0.16
134 601118 海南橡 胶 704,717 6,145,132.24 0.16
135 601929 吉视传 媒 534,603 6,137,242.44 0.16
136 600516 方大炭 素 625,062 6,106,855.74 0.16
137 600433 冠豪高 新 499,285 5,891,563.00 0.15
138 600759 洲际油 气 590,546 5,846,405.40 0.15
139 600490 鹏欣资 源 540,941 5,836,753.39 0.15
140 600157 永泰能 源 1,288,670 5,618,601.20 0.15
141 600317 营口港 1,181,128 5,610,358.00 0.15
142 600522 中天科 技 359,485 5,532,474.15 0.14
143 600435 北方导 航 225,892 5,527,577.24 0.14
144 600816 安信信 托 187,616 5,512,158.08 0.14
145 600648 外高桥 170,201 5,509,406.37 0.14
146 601958 金钼股 份 587,666 5,506,430.42 0.14
147 600376 首开股 份 546,065 5,504,335.20 0.14 万家 180 指数 2014 年年度报告
第 47 页 共 55 页
148 600037 歌华有 线 379,472 5,498,549.28 0.14
149 600060 海信电 器 477,007 5,452,190.01 0.14
150 600675 中华企 业 794,034 5,447,073.24 0.14
151 600787 中储股 份 563,281 5,430,028.84 0.14
152 600765 中航重 机 283,677 5,404,046.85 0.14
153 601928 凤凰传 媒 463,010 4,981,987.60 0.13
154 600267 海正药 业 293,738 4,958,297.44 0.13
155 600325 华发股 份 396,997 4,898,942.98 0.13
156 600259 广晟有 色 79,324 4,408,827.92 0.11
157 601216 内蒙君 正 419,812 4,382,837.28 0.11
158 600880 博瑞传 播 399,029 4,289,561.75 0.11
159 600240 华业地 产 592,302 4,258,651.38 0.11
160 600067 冠城大 通 506,627 4,103,678.70 0.11
161 600747 大连控 股 622,378 4,101,471.02 0.11
162 600770 综艺股 份 472,705 4,093,625.30 0.11
163 600638 新黄浦 238,263 3,876,539.01 0.10
164 600373 中文传 媒 288,507 3,842,913.24 0.10
165 600639 浦东金 桥 159,033 3,783,395.07 0.10
166 600809 山西汾 酒 157,019 3,594,164.91 0.09
167 600998 九州通 191,610 3,462,392.70 0.09
168 600023 浙能电 力 477,890 3,426,471.30 0.09
169 600748 上实发 展 263,495 3,349,021.45 0.09
170 603288 海天味 业 83,376 3,330,871.20 0.09
171 600503 华丽家 族 583,605 3,314,876.40 0.09
172 600823 世茂股 份 213,791 3,144,865.61 0.08
173 600432 吉恩镍 业 189,589 2,697,851.47 0.07
174 600773 西藏城 投 176,439 2,136,676.29 0.06
175 600620 天宸股 份 221,222 2,066,213.48 0.05
176 600640 号百控 股 128,810 1,988,826.40 0.05
177 601225 陕西煤 业 285,462 1,898,322.30 0.05
178 600658 电子城 106,609 1,249,457.48 0.03
179 600795 国电电 力 228,044 1,055,843.72 0.03
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本报告 期内,本 基金 的股 票 投资全 部为 指数 化投 资, 无 积极投 资。
万家 180 指数 2014 年年度报告
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601398 工商银 行 432,297,630.45 13.97
2 601989 中国重 工 425,180,803.33 13.74
3 601318 中国平 安 391,224,619.96 12.64
4 600028 中国石 化 230,810,185.14 7.46
5 600795 国电电 力 194,497,335.56 6.28
6 600109 国金证 券 127,865,253.02 4.13
7 600016 民生银 行 111,285,631.59 3.60
8 600674 川投能 源 92,350,921.48 2.98
9 601288 农业银 行 90,618,621.95 2.93
10 600104 上汽集 团 67,342,947.90 2.18
11 600036 招商银 行 64,309,200.20 2.08
12 600000 浦发银 行 64,235,933.00 2.08
13 600030 中信证 券 57,064,289.00 1.84
14 601166 兴业银 行 52,948,649.30 1.71
15 601328 交通银 行 48,103,723.17 1.55
16 600383 金地集 团 38,913,347.00 1.26
17 600048 保利地 产 34,681,687.20 1.12
18 600837 海通证 券 33,117,597.27 1.07
19 600887 伊利股 份 30,857,931.94 1.00
20 600886 国投电 力 24,749,544.14 0.80
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 434,469,606.83 14.04
2 601398
工商银 行 431,192,038.20 13.93
3 601989
中国重 工 411,258,634.00 13.29
4 600795
国电电 力 218,439,053.95 7.06
5 600028
中国石 化 217,030,631.32 7.01 万家 180 指数 2014 年年度报告
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6 600016
民生银 行 137,145,113.50 4.43
7 600109
国金证 券 130,704,106.62 4.22
8 601288
农业银 行 108,248,364.94 3.50
9 600036
招商银 行 104,594,558.06 3.38
10 600674
川投能 源 94,836,246.77 3.06
11 601166
兴业银 行 94,771,076.31 3.06
12 600000
浦发银 行 90,621,069.09 2.93
13 600104
上汽集 团 83,649,492.49 2.70
14 600030
中信证 券 75,449,116.10 2.44
15 600837
海通证 券 64,404,028.31 2.08
16 601328
交通银 行 64,389,479.30 2.08
17 600383
金地集 团 47,164,268.64 1.52
18 600048
保利地 产 45,374,464.59 1.47
19 600519
贵州茅 台 36,972,497.67 1.19
20 601088
中国神 华 35,279,117.01 1.14
注:“ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额(成交 单 价乘 以成 交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,667,430,814.02
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,400,406,383.99
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占 基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 万家 180 指数 2014 年年度报告
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,481,102.98
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 42,619.28
5 应收申 购款 4,447,668.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,971,390.68
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投 资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
万家 180 指数 2014 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
259,428 17,432.60 84,510,297.27 1.87% 4,437,994,823.38 98.13%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
565,310.22 0.01%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：截至本报 告期末， 本 公司高级管理 人员、基 金 投资和研究部 门负责人 持 有本基金份 额总量的
数量区 间 为0， 本基 金的 基金经 理持 有本 基金 份额 总量 的 数量 区间 为0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2003 年3 月 17 日 ）基 金份 额总 额
1,929,789,525.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,751,313,814.96
本报告 期基 金总 申购 份额 2,241,557,239.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,470,365,933.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,522,505,120.65
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
2014 年10 月 25 日 本公 司 发布公 告 ， 原 总经 理吕 宜 振因个 人原 因离 职 ， 不 再 担任本 公司 总经
理。由 副总 经理 李杰 代为 履行总 经理 职务 。
2014 年10 月 25 日 本公 司 发布公 告 ， 原 督察 长李 振 伟因个 人原 因离 职 ， 不 再 担任本 公司 督察
长。由 副总 经理 詹志 令代 为履行 督察 长职 务。
基金托 管人 ：
2014 年 2 月 14 日 中国银 行股份 有限 公司 公告 ， 自 2014 年 2 月 13 日 起，陈 四清先 生担 任 本
行行长 。
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自2009 年4 月起,本 基金 聘请安 永华 明会 计师 事务 所为本 基金 提供 审计 服务 。 本报告 期 未 改
聘会计 师事 务所 。
本基 金2014 年 度需 向安 永 华明会 计师 事务 所支 付审 计费 110,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况 。
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 2 1,984,840,339.50 28.71% 1,806,996.96 29.07% -
山东齐鲁证券 1 1,978,996,390.46 28.62% 1,801,678.13 28.98% -
广发证券 1 1,083,115,046.86 15.67% 961,154.92 15.46% -
兴业证券 1 875,616,833.00 12.66% 744,272.80 11.97% -
长江证券 1 604,930,316.91 8.75% 550,728.97 8.86% -
上海证券 1 144,687,401.61 2.09% 131,723.22 2.12% -
民族证券 1 131,882,869.30 1.91% 120,066.16 1.93% -
申银万国 1 109,847,435.54 1.59% 100,004.17 1.61% -
五矿证券 1 - - - - -
远东证券 1 - - - - -
华夏证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
江南证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务 的开 展提 供良好的服 务和支
持。 万家 180 指数 2014 年年度报告
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2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：
增加兴 业证 券一 个席 位。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
齐鲁证券 702,791,521.90 37.64% 110,000,000.00 83.21% - -
山东齐鲁证券 366,007,559.60 19.60% 21,000,000.00 15.89% - -
广发证券 91,310,750.80 4.89% - - - -
兴业证券 384,433,980.10 20.59% - - - -
长江证券 217,119,442.90 11.63% - - - -
上海证券 80,707,262.20 4.32% - - - -
民族证券 24,941,924.30 1.34% 1,200,000.00 0.91% - -
申银万国 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
远东证券 - - - - - -
华夏证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
江南证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本 报告期 内，本 基金托 管人 中国银 行的专 门基金 托管 部门的 名称由 托管及 投资 者服务部更
名为托 管业 务部 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 万家180 指 数证 券投 资基 金发 行 及募集 的文 件。
2 、 《万 家180 指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 。
3 、 《万 家180 指 数证 券投 资基金 托管 协议 》 。
4 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说明 书及
其他临 时公 告。
6 、万 家180 指 数证 券投 资 基金 2014 年年 度报 告原 文 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所和 基金托 管人 住所 ，并 登载 于基金 管理 人网 站：www.wjasset.com 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万家基金管理有限公司
2015 年3 月27 日
