信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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信诚盛 世蓝筹股票型证券 投资基金 2014 年年度报 告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月27 日
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 3 月25 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2 基金简 介 .................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................... 4
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................................. 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ................................................................................... 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................... 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................................. 6
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配 情况 ....................................................................................................... 7
§4 管理人 报告 .............................................................................................................................................. 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................................... 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................... 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................... 8
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................... 9
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................................... 9
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................................. 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ......................................................................... 10
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................................. 11
4.9 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ..................................... 11
§5 托管人 报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................................. 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ............. 12
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................................. 12
§6 审计报 告 ................................................................................................................................................ 12
6.1 审计报 告基 本信 息......................................................................................................................... 12
6.2 审计报 告的 基本 内容..................................................................................................................... 12 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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§7 年度财 务报 表 ........................................................................................................................................ 13
7.1 资产负 债表 .................................................................................................................................... 13
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................................. 16
7.4 报表附 注 ........................................................................................................................................ 17
§8 投资组 合报 告 ........................................................................................................................................ 33
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 33
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................................. 33
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ..................................... 34
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................................. 35
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ......................................................................................... 37
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ................................. 38
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证 券 投资 明细 ..................... 38
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ............................. 38
8.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ................................. 38
8.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 38
8.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 38
8.12 投资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 38
§9 基金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................ 39
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ..................................................................................... 39
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ......................................................................... 39
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ..................................... 39
§10 开放式 基金 份额 变动......................................................................................................................... 40
§11 重大事 件揭 示 .................................................................................................................................... 40
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ......................................................................................................... 40
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ......................................... 40
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 40
11.4 基金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 40
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ..................................................................................... 40
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员 受 稽查 或处 罚等 情况 ..................................................... 40
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ................................................................................. 40
11.8 其他重 大事 件............................................................................................................................. 41
§12 影响投 资者 决 策 的其 他重 要信息 ..................................................................................................... 43
§13 备查文 件目 录 .................................................................................................................................... 43
13.1 备查文 件名 称............................................................................................................................. 43
13.2 备查文 件存 放地 点 ..................................................................................................................... 43
13.3 备查文 件查 阅方 式 ..................................................................................................................... 43
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚盛 世蓝 筹股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 信诚盛 世蓝 筹股 票
基金主 代码 550003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 4 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 198,105,136.96 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通 过 投 资 于 较 大 市 值 且 业 绩 优 良 的 蓝 筹 上 市 公 司, 追 求 基 金
财产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 投资 组合 中股 票 、 债券 、 现 金各 自的 长期 均 衡比重, 依
照 本 基 金 的 特征 和 风 险偏好 而 确 定 。 本基 金 定 位为股 票 型 基
金, 其 战 略 性资 产 配置 以 股票 为 主, 并 不因 市 场的 中 短期 变 化
而改变。 在不 同的 市场 条 件下, 本基 金允 许在 一定 的 范围内 作
战术性 资产 配置 调整,以 规 避市场 风险 。
业绩比 较基 准 80%× 中信 标普50 指 数收 益率 +2 0%× 中信 全债 指数 收益率
风险收 益特 征
本 基 金 为 主 动 投 资 的 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 高
风险、 高收 益品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地 址
上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国
金中心 汇丰 银行 大 楼9 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国
金中心 汇丰 银行 大 楼9 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号院
1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 张翔燕 王洪章
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
北京市 东长 安街 1 号 东方 广场东
二办公 楼八 层
注册登 记机 构
信诚基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国
金中心 汇丰 银行 大 楼 9 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指
标
2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 87,768,953.52 195,154,604.84 -130,880,347.39
本期利 润 58,915,308.14 129,365,024.22 148,606,027.93
加权平均基金份额本
期利润
0.1635 0.2102 0.1351
本期加权平均净值利
润率
9.49% 11.40% 8.11%
本期基金份额净值增
长率
11.41% 9.21% 8.02%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 110,588,389.17 245,711,614.25 386,152,611.57
期末可供分配基金份
额利润
0.5582 0.6368 0.3539
期末基 金资 产净 值 334,352,342.61 732,132,981.16 1,896,083,939.37
期末基 金份 额净 值 1.688 1.898 1.738
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
基金份额累计净值增
长率
111.46% 89.80% 73.80%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
3、 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 。 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.06% 1.26% 45.26% 1.67% -45.20% -0.41%
过去六 个月 11.42% 1.11% 55.10% 1.31% -43.68% -0.20%
过去一 年 11.41% 1.14% 48.49% 1.12% -37.08% 0.02%
过去三 年 31.42% 1.22% 49.19% 1.09% -17.77% 0.13%
过去五 年 21.81% 1.25% 6.07% 1.10% 15.74% 0.15%
自 基 金 合 同
生效起 至今
111.46% 1.29% 1.79% 1.36% 109.67% -0.07%
注:本 基金 的业 绩比 较基 准 为 80% × 中 信标 普 50 指 数 收益率 +20% × 中 信全 债指 数收益 率。
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:本 基金 建仓 期自2008 年6 月4 日至 2008 年 12 月 3 日,建 仓期 结束 时资 产 配置比 例符 合本 基金
基金合 同规 定。
3.2.3
过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2014 3.700 657,107,185.43 26,490,906.94 683,598,092.37
本 基金 本期 分
红一次 。
2013 - - - -
本 基金 本期 未
分红。
2012 - - - -
本 基金 本期 未
分红。
合计 3.700 657,107,185.43 26,490,906.94 683,598,092.37
本 基金 最近 三
年 共利 润分 配
一次
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元,注册 地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49%、2% 。 截 至2014 年12 月31 日,本 基金 管理 人
共管理 32 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹股 票型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘 股 票型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值股 票型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 股票型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 分级 债券 型 证
券投资 基金 、信 诚周 期轮 动股票 型证 券投 资基 金(LOF) 、信 诚理 财 7 日盈 债券 型证券 投资 基金 、信 诚添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
股票型 证券 投资 基金 、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚3 个月 理财 债券 型证 券投资 基金 和信 诚中 证 TMT
产业主 题指 数分 级证 券投 资基金 。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张光成
本基金基金
经理, 信诚
周期轮动股
票 (LOF) 基
金基金 经理
2011 年 10 月 28
日
- 10
CFA,10 年 证券 、 基 金从 业
经 验 。 曾 任 欧 洲 货 币( 上
海) 有 限 公 司 研 究 总 监 、
兴业全球基金管理有限
公司基 金经 理。2011 年7
月加入信诚基金管理有
限公司, 担 任 投 资 经 理 。
现任股 票投 资副 总监、 信
诚盛世蓝筹股票基金及
信 诚 周 期 轮 动 股 票(LOF)
基金基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期 内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
盛世蓝筹 股票型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 盛 世蓝筹股 票型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制 方法
为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《 证 券投
资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易
管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包
括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场
交易等 投资 管理 活动 。
在实 际的公平交易 管理贯彻落 实中,公 司在公平交易制度 的指引下采用 事前、事中 、事后的全流 程
控制方 法。事 前管 理主要 包括: 已搭 建了合 理的 资产 管理业 务之间 及资 产管理 业务内 的组织 架构, 健全 投
资授权 制度,设 立防 火墙, 确保 各块 投资 业务 、 各基金 组合投 资决 策机 制的 合理 合规与 相对 独立; 同时 让各
业务组 合共享必要的研 究、投资 信息等, 确保机会公平。在 日常操作上明确 一级市场 、非集中竞价市 场
投资的 要求与 审批 流程; 借 助系统 建立投 资备 选库、 交易对 手库、 基金 风格维 度库,规 范二级 市场 、集 中信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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竞价市 场的操 作,建 立公 平 交易的 制度流 程文 化环境 。事中 监控主 要包 括: 公司 管理的 不同投 资组 合执 行
集中交 易制度, 确保一般情况下不 同投资组合同向 买卖同一 证券时需通过交 易系统对 组合间的交易公 平
性进行 自动化 处理, 按照 时 间优先 、比例 分配 的原则 在各投 资组合 间公 平分配 交易量; 同 时原 则 上禁 止同
日反向 交易,如 因流动性等问题需 要反向交易须经 过严格审 批和留档。一级 市场、非 集中竞价市场等 的
投资则需要 经过合理询价、逐笔审批 与公平分配。事后管理主 要包括: 定期对公司管理的 不同投资组合
的整体 收益 率差 异、 分投 资类别( 股票 、 债 券) 的 收益 率差异 进行 分析,对 连续 四 个季度 期间 内 、 不同 时间
窗下( 日 内、 3 日 内、 5 日内) 公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易的 交易 价差,对 反 向交易 等进 行价 差分 析。
同时,合规、审 计会对公平交易的 执行情况做定期 检查。相 关人员对事后评 估报告、 合规审计报告进 行
审阅, 签字 确认, 如有 异常 情 况将及 时报 送相 关 部 门并 做信息 披露 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统, 在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
2014 年 整个 市场 发生 很大 变化, 上半 年上 证指 数再 度 下跌, 一度 跌破 2000 点 心 理关口,而 从三 季度
开始绝 地反 击, 下半 年上 证 指数上 涨 58% 。 全年 上证 指数上 涨 53% 收 官。
其 中代 表大 盘股 的上 证 50 指数 全年 上涨 64%, 而代表 新兴 产业 的创 业板 指数全 年表 现一 般, 仅仅 上
涨13% 。
全年表现 较好的 板块 有券 商, 保险, 互联网, 计算 机, 建筑等板 块, 而 表现较 差的 有传媒, 医药,食 品饮
料等板块 。究其 原因 是国 家实行较 为宽松 的货 币政 策,在降 息后形 成了牛 市的 一致预期 。牛市 的格 局无
疑对券商,保险 等板块 直接 受益,而 医药,食 品饮料 等 板块由于 缺 乏弹 性因 此上 涨幅度较 小。本 基金 下半
年调整 了大 盘股 的配 置比 例, 但 调整 的速 度和 比例 太 慢太小,严 重影 响了 全年 收 益。 值得 今后 深刻 总结 教
训。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
本年度, 本 基 金 净 值 增 长 率 为 11.41%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 48.49%, 基 金 落 后 业 绩 比 较 基 准
37.08% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2015 年 对于股 市来讲 更加 复杂,第一,大家 看好的 新 兴产业由 于经过 两年连 续 上涨后大 部分个 股估
值显得 略有 高估 。 而 传统 产业经 过 2014 年下 半年 的 估值修 复后 显得 估值 较为 合理。 第二, 随着 注册 制的
日益临近,股票 供给会 大大 增加。第 三,整 个宏观 经济 较差, 企 业盈利 状况一 般。 比较好的 情况是 货币 宽
松,市 场上 有较 多的 资金 流 入股市 。
因此本 管理 人判 断上 半年 整个股 市将 比较 不错,而 下 半年随 着供 给的 增加,股 市 将显得 较为 困难。 综
合全年 来看,股 市的 表现 将 不如 2014 年 这么 亮眼 。但 本基金 的操 作策 略仍 将是 聚焦于 新兴 产业,看 好的
板块和 方向 有 互 联网 金融 、机器 人、 物联 网、 清洁 能源、 智能 家居 等。 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
10
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2014 年 度内, 公司依 据相 关法律法 规的规 定及公 司 内部监察 稽核制 度,在督 察 长的指导 和监察 稽核
部的努 力下,开 展了 一系 列 监察稽 核工 作, 取得 了较 好 的成效 。现 将全 年的 监察 稽核工 作总 结如 下:
1、对 公司 管理 制度 体系 不 断修订 和完 善
监察稽 核部负 责对公 司制 定的规 章制度 进行审 核和 修订,主 要包括 从业 人员投 资管理 、营销 活动 管
理、合规 手册、IT 采 购管 理、专户 产品审 批管理 等 方面。这 些制度 的修订 和 完善对确 保公司 各项业 务
顺利、 规范 地进 行起 到了 很好的 促进 作用 。
2、开 展各 类合 规监 控工 作 。
在投资 合规监 控方面,公司 严格遵 照 法律 法规和 公司 制度对 公司和 基金运 作的 合规情 况进行 监控 。
在基金日 常投资 运作 过程 中, 监察 稽核部 和风险 管理 部对基金 投资进 行了 事前 、事中和 事后的 全方 位监
控,发 现问 题及 时与 相关 部 门沟通。 对销 售的 合规 监控 方面, 严格 审核 各类 宣传 推 介材料 和营 销活 动行 为,
确保各 项行 为的 合法 合规 性。
3、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。
本 报 告 期内, 监 察稽 核部 及时 将 新 颁布 的 法律 法 规传递 给 各 相关 业 务部 门,并 对具 体 的 执行 和 合规
要求进行 提示。 在日 常工 作中通过 多种形 式加 强对 员工职业 操守的 教育 和监 督,并开 展法规 培训。 本年
度,监察 稽核部 根据 监 管部 门的要求,结合 自身实 际情 况,主要 采取课 堂讲授 的方 式为员工 提供多 种形 式
的培训 。
4、开 展各 类内 部审 计工 作,包括 4 次季 度常 规审 计、12 项专 项审 计及 3 次针 对 监管 要 求进 行的 自
查工作 。
5、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。
监察稽 核部 严格 按照 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露内 容与 格式准 则》 、 《 信息 披 露
编报规则 》 、 《深 圳证券 交 易所证券 投资基 金上 市规 则》的要 求进行 信息 披露 和公告, 包括基 金发行 时的
法律文 件 、 基 金季 度报 告 、 半年度 报告 、 年度 报告 、 分 红公告 以及 在深 圳证 券交 易所进 行 LOF 基 金生 效、
开放申 赎、 上市 交易 及定 期报告 等内 容的 公告,并 报 监管机 关备 案。
6 、 牵头 开展 反洗 钱的 各项工 作, 进一 步完 善修 订 了反洗 钱制 度, 更新 了相 关 的客户 分类 标准,并 按照
相关规定 将相关 可疑 记录 及时上报 反洗钱 监测 中心 。根据人 民银行 及协 会下 发的规定, 制定 了客户 风险
评估指 标, 落实 客户 风险 等 级划分 措施 。
本 基金管 理人将 一如 既往地本 着诚实 信用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运 用 基金资产, 继续 加强内 部控
制和风 险管 理, 进一 步提 高 稽核监 察工 作的 科学 性和 有效性,充 分保 障基 金份 额 持有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1.
基 金估 值程 序
为 了向基 金投资 人提 供更好的 证券投 资管理 服 务,本基金 管理 人对估 值和 定价过程 进行了 最严格 的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 地完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估 值政 策和 程序 的确 立和修 订须 经本 基金 管理 人总经 理批 准后 方可 实行。 基金在 采用 新 投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在每 个 估 值日, 本 基金管 理 人 的运 营 部 使用 估 值政 策 确 定的 估 值 方法, 确 定证 券 投 资基 金 的 份额 净
值。
基金 管 理 人对 基 金资产 进 行 估值 后, 将 基金 份 额净 值 结 果发 送 基 金托 管 人,基 金 托 管人 按 照 托管 协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的职 责分 工 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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本 基金 管理 人的 估值 业务采 用双 人双 岗, 所有 业 务操作 需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的专 业胜 任能 力和 相关 工作经 历
本 基金 管理 人的 估值 人员均 具有 专业 会计 学习 经历, 具有 会计 上岗 证和 基 金从业 人员 资格 。
本 基金 管理 人的 估值 人员平 均拥 有6 年金 融从 业经验 和3 年基 金管 理公 司的基 金从 业和 基金 估 值 经
验。
4. 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本 基金 管理 人的 后台 与投资 业务 隔离,基 金经 理 不直接 参与 或决 定估 值。
基 金经理 持续保 持对 基金 估值 所采用 估值价 格 的关注, 在 认为 基金估 值所 采用的估 值价格 不足够 公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 本基 金的 每份 基金 份 额享有 同等 分配 权;
2、收 益分 配时所 发生的 银行转 账或其 他手续 费用 由投资 人自行 承担。 当投 资人的 现金红 利小 于
一定金额, 不 足以 支 付银 行转 账 或 其他 手 续费 用时, 基金 登 记 结算 机构 可 将投 资人 的 现 金红 利按 除 息日
的基金 份额 净值 自动 转为 基金份 额。
3、 本基 金收 益每 年最 多 分配 12 次, 每次 基金 收益 分配比 例不 低于 可分 配收 益的 25%;
4、 若基 金合 同生 效不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配;
5、本 基金 收益分 配方式 分为两 种:现金 分红 与红利 再投资, 投资人 可选 择现金 红利或 将现金 红 利
按 除 息 日的 基 金份 额净 值自 动 转 为基 金 份额 进行 再投 资; 若投 资 人不 选 择,本基 金 默 认的 收益 分 配方 式
是现金 分红;
6、 基金 投资 当期 出现 净 亏损, 则不 进行 收益 分配;
7、 基金 当期 收益 应先 弥 补上期 亏损 后, 方可 进行 当 期收益 分配;
8、 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。
本基 金本 报告 期的 收益 分配情 况如 下:
单位：人 民币元
序号
权益
除息日
每10 份 现金形 式 再投资 形式 本期利 润分 配合
计 登记日 基金份 额分 红数 发放总 额 发放总 额
1 2014/6/20 2014/6/20 3.700
657,107,185.43 26,490,906.94 683,598,092.37
合计
3.700
657,107,185.43 26,490,906.94 683,598,092.37
本基 金的 收益 分配 情况 符 合本基 金的 利润 分配 机制, 该处理 符合 基金 利润 分配 原则。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说 明
本报告 期内,自 《公 开募 集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》生 效日(2014 年 8 月 8 日) 之后,本 基金 未
出现过 连续 二十 个工 作日 基金资 产净 值低 于五 千万 元(基 金份 额持 有人 数量 不 满两百 人) 的情 形。
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
12
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损 害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配等情 况的 说 明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报 告期 内, 本基 金实 施利润 分 配 683,598,092.37 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人复 核 审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1500224 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金全体基金份额
持有人
引言段
我们审 计了 后附 的 第 1 页 至第 29 页 的信 诚盛 世蓝
筹 股 票 型证 券投 资 基金( 以下 简 称 “信 诚盛 世 蓝筹
基金”) 财 务报 表,包括 2014 年 12 月 31 日的 资产
负债表 、2014 年度 的利 润 表、所 有者 权益(基 金净
值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务报表是信诚盛世蓝筹股票型
基 金 管 理人 信诚 基 金管 理有 限 公 司管 理层 的 责任,
这种责任包括:(1) 按照中华人民共和国财政部颁
布 的 企 业会 计准 则 和中 国证 券 监 督管 理委 员 会( 以
下简称 “中 国 证 监会 ”)和中 国 证 券投 资 基 金业 协
会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务
报表, 并 使其 实 现 公允 反 映;(2) 设 计、 执 行和 维 护
必 要 的 内部 控制, 以 使财 务报 表 不 存在 由于 舞 弊或
错误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表 审计 意见 。 我 们按 照中国 注册 会计 师审 计准
则的规 定执 行了 审计 工作 。 中国 注册 会计 师审 计准信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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则 要 求 我们 遵守 中 国注 册会 计 师 职业 道德 守 则, 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获 取合 理保 证。
审 计 工作 涉 及实 施 审计程 序, 以 获取 有 关财 务 报
表金额 和披 露的 审计 证据 。 选择 的审 计程 序取 决于
注 册 会 计师 的判 断, 包括 对由 于 舞 弊或 错误 导 致的
财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时, 注 册会 计 师考 虑 与财 务报 表 编 制和 公允 列 报相
关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程序, 但 目 的 并
非对内 部 控 制的 有效 性发 表意见 。 审 计工 作还 包括
评价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策
的 恰 当 性和 作出 会 计估 计的 合 理 性, 以 及评 价 财务
报表的 总体 列报 。
我们相 信, 我们 获取 的审 计 证据是 充分 、 适 当的, 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认为, 信 诚盛 世 蓝筹 基金 财 务 报表 在所 有 重大
方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计
准则和 在财 务报 表附 注2 中所列 示的 中国 证监 会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务 操 作 的规 定编 制, 公允 反映 了 信 诚盛 世蓝 筹 基金
2014 年 12 月31 日的 财务 状况以 及 2014 年 度的 经
营成果 及基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 李莹 黄小熠
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 北京市 东长 安 街 1 号 东方 广场东 二办 公楼 八层
审计报 告日 期 2015 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 盛世 蓝筹 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 46,755,318.48 21,524,567.50
结算备 付金
1,167,068.18 2,055,920.02
存出保 证金
424,811.91 301,404.82
交易性 金融 资产 7.4.7.2 289,927,052.57 611,429,246.56
其中： 股票 投资
280,591,377.77 530,419,826.86 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
14
基金 投资
- -
债券投 资
9,335,674.80 81,009,419.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 80,000,000.00
应收证 券清 算款
- 20,019,444.44
应收利 息 7.4.7.5 17,030.67 518,591.20
应收股 利
- -
应收申 购款
53,933.45 214,566.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
338,345,215.26 736,063,740.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,857,530.84 785,786.47
应付管 理人 报酬
453,415.91 988,292.06
应付托 管费
75,569.32 164,715.32
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 619,915.25 965,706.09
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 986,441.33 1,026,259.51
负债合 计
3,992,872.65 3,930,759.45
所有者 权益 ：
实收基 金 7.4.7.9 198,105,136.96 385,838,428.98
未分配 利润 7.4.7.10 136,247,205.65 346,294,552.18
所有者 权益 合计
334,352,342.61 732,132,981.16
负债和 所有 者权 益总 计
338,345,215.26 736,063,740.61
注：截 止本 报告 期末,基 金 份额净 值 1.688 元, 基金 份 额总 额 198,105,136.96 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 盛世 蓝筹 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
15
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
一、收入
76,461,257.59 158,665,251.16
1.利息 收入
2,264,185.58 3,432,385.67
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,004,108.06 825,058.02
债券利 息收 入
1,095,000.50 2,226,108.73
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
165,077.02 381,218.92
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
100,108,102.07 220,383,110.41
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 99,332,063.90 210,479,688.67
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -3,288,193.10 3,176,856.77
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 4,064,231.27 6,726,564.97
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“-” 号填 列）
7.4.7.17 -28,853,645.38 -65,789,580.62
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.18 2,942,615.32 639,335.70
减： 二、费用
17,545,949.45 29,300,226.94
1．管 理人 报酬
9,351,149.12 17,120,246.24
2．托 管费
1,558,524.86 2,853,374.36
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 6,212,495.22 8,864,139.55
5．利 息支 出
- -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产
支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 423,780.25 462,466.79
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额
以“- ”号 填列 ）
58,915,308.14 129,365,024.22
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
58,915,308.14 129,365,024.22
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
16
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 盛世 蓝筹 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
385,838,428.98 346,294,552.18 732,132,981.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 58,915,308.14 58,915,308.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-187,733,292.02 414,635,437.70 226,902,145.68
其中：1.基 金申 购款 1,603,092,196.68 1,331,712,882.00 2,934,805,078.68
2.基金 赎回 款 -1,790,825,488.70 -917,077,444.30 -2,707,902,933.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -683,598,092.37 -683,598,092.37
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
198,105,136.96 136,247,205.65 334,352,342.61
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,090,995,018.52 805,088,920.85 1,896,083,939.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 129,365,024.22 129,365,024.22
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-705,156,589.54 -588,159,392.89 -1,293,315,982.43
其中：1.基 金申 购款 37,947,060.88 31,867,744.32 69,814,805.20
2.基金 赎回 款 -743,103,650.42 -620,027,137.21 -1,363,130,787.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
385,838,428.98 346,294,552.18 732,132,981.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
17
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
张翔燕
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(以下
简称“ 中 国 证 监 会 ”) 《 关 于 核 准 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证 监 许 可
[2008]315 号文) 和《 关于 信诚盛 世蓝 筹股 票型 证券 投资基 金备 案确 认的 函》( 基金部 函[2008]226
号文) 批准, 由信 诚基 金管 理有限 公司 依照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及其 配套 规则 和 《 信
诚盛 世 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》发 售, 基 金合同 于 2008 年 6 月 4 日生效 。本 基金 为契
约型开放 式,存续期限不定。本基金 的基金管理人为信诚基金 管理有限公司,基金托管人 为中国建
设银行 股份 有限 公司 。
本 基金 于2008 年4 月10 日至2008 年5 月30 日 募集, 募集 资金 总 额459,436,930.46 元, 募集
期间认 购手 续 费3,811,349.79 元,利 息转 份额186,147.35 元, 募集 规模 为455,811,728.02 份。 上
述募集 资金 已由 毕马 威华 振会计 师事 务所 验证,并 出 具了 KPMG-B(2008)CR No.0044 号验 资报 告。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《信 诚盛 世蓝 筹 股票型 证券 投资 基金
基金合 同 》 和 《信 诚盛 世 蓝筹股 票型 证券 投 资 基金 招募说 明书 》 的有 关规 定, 本基金 的投 资范 围为
具有良 好流 动性 的金 融工 具, 包 括国 内依 法发 行上 市 的股票 、 债 券、 货 币市 场 工具、 权证、 资产 支
持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具。 在正 常市 场情况 下, 本基 金投 资
组合的 比例 范围 为: 股票 资 产 60%-95%; 债 券、 资 产证 券化产 品与 固定 收益 类资 产0%-35%, 其中 现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的5%; 权 证资 产不 超过 基金资 产净 值 的3% 。
本 基 金 投 资 重 点 为 蓝 筹 类 上 市 公 司 股 票,80% 以 上 的 股 票 基 金 资 产 属 于 上 述 投 资 方 向 所 确 定 的 内
容。本 基金 的业 绩比 较基 准为 :8 0%× 中信 标 普50 指 数收益 率 +2 0%× 中信 全债 指数收 益率 。
根据《证券投资基 金信息披露管 理办法》,本 基金定期报告 在公开披露的第二个工作 日,报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金 按照中华人民共 和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁布的 企业会计准则、中国 证券业
协会2012 年颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算指 引》 、 《 信诚盛 世蓝 筹股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》
和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附 注7.4.4 所 列示 的基金 行业 实务 操作 的规 定编制 年度 财务 报 表 。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表符合财政部颁布的企 业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金的财 务状况、
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
此外 本财 务报 表同 时符 合 如财务 报表 附 注7.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
7.4.4
重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
金融资产 在初始 确认时 按 基金对金 融资产 的持有 意 图和持有 能力分 类为: 以公 允价值计 量且其 变动
计入当 期损 益的 金融 资产 、 贷款和 应收 款项、 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资。 本基 金持 有 的 股 票
投资、债 券投资 和衍 生工 具划分为 以公允 价值 计量 且其变动 计入当 期损 益的 金融资产; 其他 金融资 产划
分为贷款 和应收 款项, 暂无 金融资产 划分为 可供 出售 金融资产 或持有 至到 期投 资。除衍 生工具 所产 生的
金融资产 外,以 公允价 值计 量且其变 动计入 损益 的金 融资产在 资产负 债表 中以 交易性金 融资产 列示 。衍信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
18
生工具 所产 生的 金融 资产 在资产 负债 表中 以 衍 生金 融资产 列示 。
金 融负债 在初始 确认 时按承担 负债的 目的分 类 为:以公允 价值 计量且 其变 动计入当 期损益 的金融 负
债及其 他金 融负 债。 本基 金目前 暂无 划分 为以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融负 债。 除 衍 生
工具所产 生的金 融负 债外, 以公允价 值计量 且其 公允 价值变动 计入损 益的 金融 负债在资 产负债 表中 以交
易性金 融负 债列 示。 衍生 工具所 产生 的金 融负 债在 资产负 债表 中以 衍生 金融 负债列 示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
在初始确 认时,金 融资 产及 金融负债 均以公 允价值 计 量。对于 以公允 价值计 量 且其变动 计入当 期损
益的金融 资产或 金融 负债, 相关交易 费用直 接计 入当 期损益; 对于其 他类别 的金 融资产或 金融负 债,相关
交易费 用计 入初 始确 认金 额。初 始确 认后,金 融资 产 和金融 负债 的后 续计 量如 下:
-以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产和金 融负 债( 包括 交易 性 金融资 产或 金融 负债)
本基金 持有 为了 近期 内出 售或回 购的 金融 资产 和金 融负债 及衍 生工 具属 于此 类。
初 始 确 认后, 以公 允 价值 计量 且 其 变动 计 入当 期损 益的 金 融 资产 和金 融 负债 以公 允 价 值计 量,公允价 值
变动形 成的 利得 或损 失计 入当期 损益 。
-应收 款项
应收款 项是 指在 活跃 市场 中没有 报价 、回 收金 额固 定或可 确定 的非 衍生 金融 资产。
初始确 认后,应 收款 项以 实 际利率 法按 摊余 成本 计量 。
-其他 金融 负债
其他金 融负 债是 指除 以公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 负债 以外 的金融 负债 。
初始确 认后,采 用实 际利 率 法按摊 余成 本计 量。
当收取某 项金融 资产 的现 金流量的 合同权 利终 止或 将所有权 上几乎 所有 的风 险和报酬 转移时,本基 金终
止确认 该金 融资 产。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的, 本基 金将 下 列两项 金额 的差 额计 入当 期损 益:
-所转 移金 融资 产的 账面 价 值
-因转 移而 收到 的对 价,与 原直接 计入 所有 者权 益的 公允价 值 变 动累 计额 之和 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的, 本基 金 终止确 认该 金融 负债 或其 一部分 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
公允价值 是指市 场参与 者 在计量日 发生的 有序交 易 中,出售一 项资 产所能 收到 或者转移 一项负 债所
需支付 的价 格。
本 基 金 估计 公 允价 值时, 考虑 市 场 参与 者 在计 量日 对相 关 资 产或 负债 进 行定 价时 考 虑 的特 征(包 括 资产
状况及 所在 位置、 对资 产出 售或者 使用 的限 制等),并 采用在 当前 情况 下适 用并 且有足 够可 利用 数据 和 其
他信息 支持 的估 值技 术。
本基金的 金融资 产和 金融 负债以上 述原则 确定 的公 允价值进 行估值, 另外 对金 融资产的 特殊情 况处 理如
下:
(a) 股票投 资
(i) 对因特 殊事 项长 期停 牌的 股票,2008 年 9 月 16 日 之前 按 停牌 前最 后交 易日 的收盘 价估 值; 自
2008 年9 月16 日起,如 该 停牌股 票对 基金 资产 净值 产生重 大影 响, 则采 用 《中 国证券 业协 会基 金估 值工
作小组关 于停牌 股票 估值 的参考方 法》提 供的 指数 收益法估 值。即 在估 值日, 以公开发 布的相 应行 业指
数的日 收益 率作 为该 股票 的收益 率计 算该 股票 当日 的公允 价值 。
(ii) 送 股、转 增股、 配股和公 开增发 新股等 未 上市的股 票, 按估 值日在 证 券交易所 上市的 同一股 票
的收盘 价估值; 该日 无交 易 的,以 最近 一日 的收 盘价 估 值。
(iii) 首 次公开 发行未 上市的股 票,采用 估值技 术 确定公允 价值,在 估值技 术 难以可靠 计量公 允价 值
的情况 下, 按成 本估 值。
(iv) 首 次公 开 发 行有明 确 锁 定 期的 股 票, 同一 股票 在 交 易 所上 市 后, 按交 易所 上 市 的 同一 股 票 的收
盘价估 值。 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
19
(v) 非公开发 行有明 确锁定 期 的股票,若 在证券 交易所 上 市的同一 股票的 收盘价 低 于非公开 发行 股
票 的 初 始投 资 成本, 按估 值日 证 券 交易 所 上市 的同 一股 票 的 收盘 价估 值; 若在 证券 交 易 所上 市的 同 一股
票的收盘 价高于 非公 开发 行股票的 初始投 资成 本,其 两者之间 的差价 按锁 定期 内已经过 交易天 数占 锁定
期内总 交易 天数 的比 例确 认为估 值增 值。
(b) 债券投 资
(i) 交易所上 市实行 净价列 示 的债券按 估值原 则确认 的 相应交易 日的收 盘价估 值, 交易所上 市未 实
行 净 价 列示 的 债券 按 估值原 则 确 认的 相 应交 易 日的收 盘 价 减去 债 券收 盘 价中所 含 的 债券 应 收利 息 得到
的净价 进行 估值 。
(ii) 首 次公开 发行未 上市的债 券采用 估值技 术 确定公允 价值,在 估值技 术 难以可靠 计量公 允价值 的
情况下,按 成本 估值 。
(iii) 全国 银 行 间 债券 市 场 交 易 的 债券 根 据 行业 协 会 指 导 的 处理 标 准 或 意 见 并 综 合 考 虑市 场 成交
价、市场 报价、 流动 性及 收益率曲 线等因 素确 定其 公允价值 进行估 值。 对全 国银行间 债券市 场未 上市,
且 中 央 国债 登 记结 算公 司未 提 供 估值 价 格的 债券, 在发 行 利 率与 二级 市 场利 率不 存 在 明显 差异, 未 上市
期间市 场利 率没 有发 生大 的变动 的情 况下,按 成本 估 值。
(c) 权证投 资
(i) 首 次 公 开 发 行未 上 市 的权证, 采 用 估 值 技术 确 定 公允价 值, 在 估 值 技术 难 以 可靠计 量 公 允 价值
的情况 下, 按成 本估 值。
(ii) 配 售及认 购分离 交易可转 债所获 得的权 证 自实际取 得日至 在交易 所 上市交易 前,采用 估值 技术
确定公 允价 值 。 如估 值技 术难以 可靠 计量,则 按成 本 计量。
(iii) 因 持有股 票而享 有的配股 权证以 及停止 交 易但未行 权的权 证按采 用 估 值技术 确定的 公允价 值
估值。
如 有确凿 证据表 明按 上述方法 进行估 值不能 客 观反映其 公允价 值的, 基金 管理人可 根据具 体情况 与
基金托 管人 商定 后, 按最 能 反映公 允价 值的 价格 估值 。
相 关法 律法 规以 及监 管部门 有强 制规 定的,从 其 规定。 如有 新增 事项,按 国 家最新 规定 估值 。
实际成 本与 估值 的差 异计 入“公 允价 值变 动损 益” 科目。
公 允价 值计 量结 果所 属层次 取决 于对 公允 价值 计量整 体而 言具 有重 要意 义的最 低层 次的 输入 值。 三
个层次 输入 值的 定义 如下:
第一层 次输 入值: 在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价;
第二层 次输 入值: 除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值;
第三层 次输 入值: 相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
本报告 期间 本基 金金 融工 具的第 一层 级与 第二 层级 之间没 有发 生重 大转 换。
本报告 期间 本基 金金 融工 具的公 允价 值的 估值 技术 并未发 生改 变。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
金融资产 和金融 负债在 资 产负债表 内分别 列示, 没有 相互抵销 。但是,同时 满足 下列条件 的,以 相互
抵销后 的净 额 在 资产 负债 表内列 示:
-本 基金 具有 抵销 已确 认 金额的 法定 权利,且 该种 法 定权利 是当 前可 执行 的;
-本基 金计 划以 净额 结算, 或同时 变现 该金 融资 产和 清偿该 金融 负债 。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额。 由于 基金 份 额
拆分引 起的 实收 基金 份额 变动于 基金 份额 拆分 日根 据拆分 前的 基金 份额 数及 确定的 拆分 比例 计算 认列 。
由于申 购和 赎回 引起 的实 收基金 份额 变动 分别 于基 金申购 确认 日及 基金 赎回 确认日 认列。 上述 申购 和 赎
回分别 包括 基金 转换 所引 起的转 入基 金的 实收 基金 增加和 转出 基金 的实 收基 金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准 金核算 在基金 份 额发生变 动时, 申购、 赎回 、转入、 转出及 红利再 投 资等款项 中包含 的未信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
20
分配利润 和公允 价值 变动 损益,包 括已实 现损益 平准 金和未实 现损益 平准 金。 已实现损 益平准 金指 根据
交易申 请日 申购 或赎 回款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益占 基金 净值 比例计 算的 金额。 未实 现 损
益 平 准 金指 根 据交 易 申请日 申 购 或赎 回 款项 中 包含的 按 累 计未 分 配的 未 实现损 益 占 基金 净 值比 例 计算
的金额。 损益平 准金 于基 金申购确 认日或 基金 赎回 确认日进 行确认 和计 量,并 于会计期 末全额 转入 “未
分配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认 和计量
收入是 本基 金在 日常 活动 中形成 的、 会 导致 所有 者权 益增加 且与 所有 者投 入资 本无关 的经 济利 益 的
总流入。 收入 在其 金额 及 相关成 本能 够可 靠计 量、 相关的 经济 利益 很可 能流 入本基 金、 并 且同 时满 足 以
下不同 类型 收入 的其 他确 认条件 时, 予以 确认 。
股 票投 资收 益、 债 券投 资收益 和衍 生工 具收 益按 相关金 融资 产于 处置 日成 交金额 与其 成本 的差 额 确
认。
股利收 益按上 市 公司宣告 的分红 派息 比例 计算的金 额扣除 应由 上市 公司代扣 代缴 的个人 所得
税后的 净额 确认 。
债券 利 息 收入 按 债 券投 资 的 票 面价 值 与 票面 利率 计 算 的 金额 扣 除 应由 发行 债 券 的 企业 代 扣 代缴 的
个人所得 税(适 用于企 业债 和可转债 等)后 的净额 确认,在债券 实际持 有期内 逐日 计提。贴 息债视 同到 期
一次性 还本 付息 的附 息债, 根据其 发行 价、 到 期价 和发 行期限 按直 线法 推算 内含 票面利 率后,逐 日计 提利
息收入 。如 票面 利率 与实 际利率 出现 重大 差异,按 实 际利率 计算 利息 收入 。
利 息收 入是 按借 出货 币资金 的时 间和 实际 利率 计算确 定。
买 入返售 金融资 产收 入按到期 应收或 实际收 到 的金额与 初始确 认金额 的 差额,在回 购期 内按实 际利
率法逐 日确 认, 直线 法与 实 际利率 法确 定的 收入 差异 较小的 可采 用直 线法 。
公允价值 变动 收 益 核算 基 金 持 有的 采 用 公允 价值 模 式 计 量的 以 公 允价 值计 量 且 变 动计 入 当 期损 益
的金融 资产 、 衍 生金 融资 产、 以 公允 价值 计量 且变 动计入 当期 损益 的金 融负 债等公 允价 值变 动形 成 的 应
计入当 期损 益的 利得 或损 失。
7.4.4.10
费用的确认和计量
本基金的 基金管 理人报 酬 根据《信 诚盛世 蓝筹股 票 型证券投 资基金 基金合 同 》的规定, 按前 一日基
金资产 净 值1.5% 的 年费 率 逐日计 提。
本 基金的 基金托 管费 根据《信 诚盛世 蓝筹股 票 型证券投 资基金 基金合 同 》的规定, 按前 一日基 金资
产净 值0.25% 的 年费 率逐 日计提 。
本 基金 的交 易费 用于 进行股 票、 债券 、权 证等 交易发 生时 按照 确定 的金 额确认 。
本 基金 的利 息支 出按 资金的 本金 和适 用利 率逐 日计提 。
卖 出回购 金融资 产利 息支出按 到期应 付或实 际 支付的金 额与初 始确认 金 额的差额, 在回 购期内 以实
际利率 法逐 日确 认, 直线 法 与实际 利率 法确 定的 支出 差异较 小的 可采 用直 线法 。
本基 金 的 其他 费 用如不 影 响 估值 日 基 金份 额 净值 小 数 点后 第 四 位,发 生 时直 接 计 入基 金 损 益;如果
影响基 金份 额净 值小 数点 后第四 位的,采 用待 摊或 预 提的方 法, 待摊 或预 提计 入 基金损 益。
7.4.4.11
基金的收益分配政策
本基金 的 每 份基 金份 额享 有同等 分配 权。 收 益分 配时 所发生 的银 行转 账或 其他 手续费 用由 投资 人 自
行承担。 当投 资人 的现 金红 利小于 一定 金额,不 足以 支 付银行 转账 或其 他手 续费 用时, 基金 登记 结算 机构
可将投资 人的现 金红 利按 除息日的 基金份 额净 值自 动转为基 金份额 。本 基金 收益分配 方式分 为两 种: 现
金分红与 红利再 投资, 投资 者可选择 现金红 利或 将现 金红利按 除息日 的基 金份 额净值自 动转为 基金 份额
进行再 投资;若 投资 者不 选 择,本 基金 默认 的收 益分 配 方式是 现金 分红。 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为
12 次, 每 次基 金收 益分 配 比例不 低于 可分 配收 益的 25%, 若 基金 合同 生效 不 满 3 个月则 可不 进行 收益 分
配。基金 当期收 益先 弥补 上一年度 亏损后,方可 进行 当期收益 分配; 基金投 资当 期出现净 亏损, 则不进 行
收益分 配。
7.4.4.12
其他重要的会计政策 和会 计估计 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
21
合并财 务报 表的 合并 范围 以控制 为基 础予 以确 定。 控 制,是 指本 基金 拥有 对被 投 资方的 权力,通 过参
与被投资 方的相 关活 动而 享有可变 回报, 并且有 能力 运用对被 投资方 的权 力影 响其回报 金额。 在判 断本
基金是否 拥有对 被投 资方 的权力时,本基 金仅考 虑与 被投资方 相关的 实质 性权 利 (包括 本基金 自身所 享
有的及 其他 方所 享有 的实 质性权 利) 。
7.4.5
会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 于2014 年7 月1 日 起执行 下述 财政 部新 颁布/ 修订的 企业 会计 准则:
(1) 《 企业 会计 准则 第2 号- 长 期股 权投 资》
(2) 《 企业 会计 准则 第9 号- 职 工薪 酬》
(3) 《 企业 会计 准则 第 30 号-财 务报 表列 报》
(4) 《 企业 会计 准则 第 33 号-合 并财 务报 表》
(5) 《 企业 会计 准则 第 39 号-公 允价 值计 量》
(6) 《 企业 会计 准则 第 40 号-合 营安 排》
(7) 《 企业 会计 准则 第 41 号-在 其他 主体 中权 益的 披 露》
同时, 本基 金于2014 年 3 月17 日开 始执 行财 政 部颁布 的《 金融 负债 与权 益工具 的区 分 及 相关 会计
处理规 定》 以及 在2014 年 度财务 报告 中开 始执 行财 政部修 订的 《企 业会 计准 则 第 37 号- 金 融工 具列 报》 。
采 用上 述企 业会 计准 则对本 基金 本报 告期 无重 大影响 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 的变 更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 。
7.4.6
税项
根据财税字[1998]55 号 文《 财 政 部 、 国 家 税务 总 局关 于 证 券 投 资 基 金税 收 问题 的 通 知》 、 财 税字
[2002]128 号文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、财 税[2004]78 号 文《 关 于 证券 投资
基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 文 《财 政部 、 国家 税务 总局 、 证 监会 关于实 施上 市公 司股 息红
利差别化 个人所 得税政 策 有关问题 的通知》 、财税[2005]103 号文 《关于 股权 分置试点 改革有 关税收 政
策问题 的通 知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《 关于 做好 调 整证券 交易 印花 税税 率相 关工作 的通 知 》 及 深圳 证
券交易 所 于2008 年9 月18 日发 布的 《 深圳 证券 交易 所关于 做好 证券 交易 印花 税征收 方式 调整 工作 的通
知》 、财税[2008]1 号文《 财政部、 国家税 务总局 关 于企业所 得税若 干优惠 政 策的通知 》及其 他相关 税
务法规 和实 务操 作, 本基 金 适用的 主要 税项 列示 如下:
(1) 以发 行基 金方 式募 集资金,不 属于 营业 税征 收 范围, 不征 收营 业税 。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。
(3) 基 金作为 流通股 股东 在股权分 置改革 过程中 收 到由非流 通股股 东支付 的 股份、现 金对价,暂免 征收
印花税 、企 业所 得税 和个 人所 得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基金 支 付
上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。 自 2013 年1 月1 日起,对 所取 得的 股 息红利 收入 根 据 持股 期限
差别化 计算 个人 所得 税的 应纳税 所得 额: 持股 期限 在1 个 月以 内( 含1 个月)的, 其股息 红利 所得 全额 计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个月 以上 至1 年( 含1 年)的, 暂减 按50% 计入 应 纳税所 得额;持 股期 限超 过1
年的, 暂减 按25% 计 入应 纳 税所得 额, 上述 所得 统一 适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(5) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(6) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
7.4.7
重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单 位： 人民 币元 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
22
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 46,755,318.48 21,524,567.50
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计 46,755,318.48 21,524,567.50
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允 价 值变 动
股票 294,763,666.81 280,591,377.77 -14,172,289.04
贵金属投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交 易 所 市
场
8,055,752.55 9,335,674.80 1,279,922.25
银 行 间 市
场
- - -
合计 8,055,752.55 9,335,674.80 1,279,922.25
资产支 持证 券 - - -
基金
其他 - - -
合计 302,819,419.36 289,927,052.57 -12,892,366.79
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 508,939,619.32 530,419,826.86 21,480,207.54
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交 易 所 市
场
86,528,348.65 81,009,419.70 -5,518,928.95
银 行 间 市
场
- - -
合计 86,528,348.65 81,009,419.70 -5,518,928.95
资产支 持证 券 - - -
基金
其他 - - -
合计 595,467,967.97 611,429,246.56 15,961,278.59
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有任何 衍生 金融 资产/负债。(上 年度 末余 额:零) 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
23
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1
各项买入返售金融资 产期 末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
账面余 额 其中: 买断 式逆 回购
银行间市场买入返售金
融资产
- -
交易所市场买入返售金
融资产
- -
合计 - -
项目
上年度 末
2013 年12 月 31 日
账面余 额 其中: 买断 式逆 回购
银行间市场买入返售金
融资产
- -
交易所市场买入返售金
融资产
80,000,000.00 -
合计 80,000,000.00 -
7.4.7.4.2
期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 于本 报告 期末 未持 有任何 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。(上 年度 末 余额: 零)
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 6,158.06 14,357.28
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 525.39 925.60
应收债 券利 息 10,155.99 401,214.31
应收买 入返 售证 券利 息 - 101,958.28
应收申 购款 利息 0.13 0.13
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 191.10 135.60
合计 17,030.67 518,591.20
注：其 他指 应收 结算 保证 金利息 。
7.4.7.6 其他资产
本基金 于本 报告 期末 未持 有其他 应收 款、 待摊 费用 等其他 资产 。( 上年 度末 余 额:零)
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
24
交易所 市场 应付 交易 费用 619,915.25 965,006.09
银行间 市场 应付 交易 费用 - 700.00
合计 619,915.25 965,706.09
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 250,000.00
应付赎 回费 1,245.64 1,063.82
预提审 计费 100,000.00 140,000.00
预提信 息披 露费 500,000.00 500,000.00
其他 135,195.69 135,195.69
合计 986,441.33 1,026,259.51
注： 根据 2012 年 7 月下 发的《 关 于 降低 证券 、期 货市场 监管 费手 费标 准等 问题的 通知 》( 发改 价
格[2012]2119 号)规定,自2012 年1 月1 日 起对 股票 交易监 管费 用按 交易 额的 0.04‰ 调整 为 0. 02‰ ; 对
基金 和债 券免 收交 易监 管 费;其 他指 中登 公司 退还 的2012 年1 月至2012 年8 月 期间多 收的 交易 监管 费。
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 385,838,428.98 385,838,428.98
本期申 购 1,603,092,196.68 1,603,092,196.68
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,790,825,488.70 -1,790,825,488.70
本期末 198,105,136.96 198,105,136.96
注： 此处 申购 含转 换入 份 额,赎 回含 转换 出份 额。
7.4.7.10
未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 245,711,614.25 100,582,937.93 346,294,552.18
本期利 润 87,768,953.52 -28,853,645.38 58,915,308.14
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动 数
460,705,913.77 -46,070,476.07 414,635,437.70
其中： 基金 申购 款 1,085,585,782.82 246,127,099.18 1,331,712,882.00
基金赎 回款 -624,879,869.05 -292,197,575.25 -917,077,444.30
本期已 分配 利润 -683,598,092.37 - -683,598,092.37
本期末 110,588,389.17 25,658,816.48 136,247,205.65
7.4.7.11
存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
25
月 31 日 月 31 日
活期存 款利 息收 入 926,469.75 778,113.53
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 26,914.60 35,233.00
其他 50,723.71 11,711.49
合计 1,004,108.06 825,058.02
注： 其他 指直 销申 购款 利 息收入,结算 保 证金 利息 收 入。
7.4.7.12
股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益—— 买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额
2,176,389,711.10 3,323,430,485.55
减： 卖 出股 票成 本总 额 2,077,057,647.20 3,112,950,796.88
买卖股 票差 价收 入 99,332,063.90 210,479,688.67
7.4.7.13
债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月
31 日
债券投 资收益 —— 买卖债 券（、 债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-3,288,193.10 3,176,856.77
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -3,288,193.10 3,176,856.77
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月
31 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成 交总 额
145,472,258.42 269,821,789.80
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
146,904,325.72 263,672,241.67
减：应 收利 息总 额 1,856,125.80 2,972,691.36
买卖债 券差 价收 入 -3,288,193.10 3,176,856.77
7.4.7.13.3
资产支持证券投资收 益 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
26
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 均无 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14
贵金属投资收益
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.15
衍生工具收益
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16
股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,064,231.27 6,726,564.97
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 4,064,231.27 6,726,564.97
7.4.7.17
公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -28,853,645.38 -65,789,580.62
—— 股 票投 资 -35,652,496.58 -61,087,091.89
—— 债 券投 资 6,798,851.20 -4,702,488.73
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
——基金 投资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -28,853,645.38 -65,789,580.62
7.4.7.18
其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月
31 日
基金赎 回费 收入 2,840,098.67 574,071.03
转换费 收入 102,516.65 64,357.54
其他 - 907.13
合计 2,942,615.32 639,335.70
注：本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。
7.4.7.19
交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
27
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月
31 日
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 6,212,495.22 8,859,439.55
银行间 市场 交易 费用 - 4,700.00
合计 6,212,495.22 8,864,139.55
注： 根据2012 年7 月 下发 的 《 关于 降低 证券 、 期货 市场监 管费 手费 标准 等问 题的通 知 》( 发改 价格
[2012]2119 号) 规定, 自2012 年1 月1 日起 对股 票交 易监管 费用 按交 易额 的 0. 04‰ 调 整为 0.02 ‰; 对基
金 和 债券 免收 交易 监管 费;其他 指中 登公 司退 还 的 2012 年 1 月至 2012 年 8 月 期间多 收的,归 属于 基金
资产的 交易 所债 券交 易监 管费。
7.4.7.20
其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12
月 31 日
审计费 用 90,000.00 140,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行费 用 10,880.25 4,066.79
债券账 户维 护费 22,500.00 18,000.00
上清 所CFCA 数 字证 书服 务 费 400.00 400.00
合计 423,780.25 462,466.79
7.4.8
或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9
关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿 保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.10.1
通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.10.2
关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
28
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 9,351,149.12 17,120,246.24
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,066,330.19 1,556,430.48
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率每日计 提,逐 日累计 至每 月月底,按 月支 付。计 算公 式为: 日基 金管 理费=前 一 日基金资 产净值 ×1. 5%/
当年天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,558,524.86 2,853,374.36
注：支付 基金托 管人建 设 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率每 日计提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。计算 公式 为: 日基 金托 管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数 。
7.4.10.3
与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购) 交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4
各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基金的
基金管 理人 在本 年度 及上 年度可 比期 间未 投资 过本 基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
信 诚 人 寿 保 险 有
限公司
12,320,847.71 6.22% 12,320,847.71 3.19%
注： 除上 表所 示外,本 基金 除基金 管理 人之 外的 其它 关联方 在本 期末 及上 年度 末未持 有本 基金,除基
金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金费 率按 本基 金基金 合同 公布 的费 率执 行。
7.4.10.5
由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 46,755,318.48 926,469.75 21,524,567.50 778,113.53
注:本基金 通过 “ 中国 建设 银行基金 托管结 算资金 专 用存款账 户 ”转 存于中 国 证券登记 结算有 限责
任公司的结算备付金, 于本报告期末的相关余额为人民币 1,167,068.18 元。( 上年度末余额: 人民币信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
29
2,055,920.02 元)。
7.4.10.6
本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间, 在承 销期 内均 未 购入过 由关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利 润分配情况
7.4.11.1
利润分配情况
单位 ： 人 民币 元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
利润分 配合 计 备注
1 2014-06-20 2014-06-20 3.700 657,107,185.43 26,490,906.94 683,598,092.37 -
合计
3.700 657,107,185.43 26,490,906.94 683,598,092.37 -
7.4.12 期末（2014 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.12.1
因认购新发/增发证券而 于期末持有的流通受 限证 券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证 券类 别： 债券
证券代
码
证券
名称
成功认 购日 可流通 日
流通
受限
类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张 ）
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备注
110030
格力
转债
2014-12-30 2015-01-13
网下
申购
未上
市
100.00 100.00 2,850 285,000.00 285,000.00 -
7.4.12.2
期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300025 华星创 业 2014-12-01
筹 划 重 大
事项
20.01 - - 500,000 7,415,714.00 10,005,000.00 -
注：截 至本 报告 批准 报出 日 ,“ 华星 创业 ”仍 未发 布 复牌公 告。
7.4.12.3
期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因正 回购 交易 而作 为抵 押的债 券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1
风险管理政策和组织 架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。
本基 金管理 人制定 了政 策和程序 来识别 及分析 这 些风险, 并 设定 适当的 风险 限额及内 部控制 流程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制 的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风
险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 人员 负 责, 协调并 与各 部门 合作 完成 运作风 险管 理以 及进 行投信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
30
资风险 分析 与绩 效评 估。 监察稽 核部 和风 险管 理人 员对公 司首 席执 行官 负责, 其中监 察稽 核部 还须 向督
察长报 告工 作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
7.4.13.2
信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金的 银行 存款存 放在 本基 金的 托管
行中国 建设 银行,因 而与 该 银行存 款相 关的 信用 风险 不重大 。本 基金 管理 人建 立了信 用风 险管 理流 程,
通过对 投资 品种 和证 券发 行人进 行信 用等 级评 估来 控制信 用风 险, 本基 金均 投 资于具 有良 好信 用等 级的
证券, 且通 过分 散化 投资 以 分散信 用风 险。
本基 金投 资于 一家 公司 发行的 证券 市值 不超 过基 金资产 净值 的 10%, 且本 基 金与由 本基 金管 理人
管理的 其他 基金 共同 持有 一 家公 司发 行的 证券,不 得 超过该 证券 的 10% 。
本基金 在交 易所 进行 的交 易 均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项清 算, 因此 违
约风险 发生 的可 能性 很小; 本基金 在进 行银 行间 同业 市场交 易前 均对 交易 对手 进行信 用评 估, 以控 制相
应的信 用风 险。
7.4.13.3
流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来自于 投资 品种 所处 的交 易市场 不活 跃而 带来 的变 现困难 或因 投资 集中 而无 法在市 场出 现剧 烈波 动的
情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。
本基 金管 理人 每日 预测 本基金 的流 动性 需求,并 同 时通过 独立 的风 险管 理人 员设定 流动 性比 例要
求,对 流动 性指 标进 行持 续 的监测 和分 析。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险,本 基金 管理 人对 流 通受限 证券 的投 资交 易进 行限制 和控 制, 对缺
乏流动 性的 证券 投资 比率 事先确 定最 高上 限, 控制 基 金的流 动性 结构;加 强对 投 资组合 变现 周期 和冲 击
成本的 定量 分析,定 期揭 示 基金的 流动 性风 险; 通过 分 散投资 降低 基金 财产 的非 系统性 风险,保 持基 金组
合良好 的流 动性。 本基 金所 持大部 分证 券在 证券 交易 所上市,其 余亦 可于 银行 间 同业市 场交 易, 均能 及时
变现。 此 外, 本基 金可 通过 卖出回 购金 融资 产方 式借 入短期 资金 应对 流动 性需 求,其 上限 一般 不超 过基 金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险,本 基金 管理 人根 据 申购赎 回变 动情 况, 制定 现 金头寸 预测 表, 及时
采取措施 满足流 动性 需要; 分析基金 持有人 结构, 加强 与主要持 有机构 的沟通,及 时揭示可 能的 赎回需 求;
按照有 关法 律法 规规 定应 对固定 赎回,并 进行 适当 报 告和披 露; 在基 金合 同中 设 计了巨 额赎 回条 款, 约定
在非常 情况 下赎 回申 请的 处理方 式, 控制 因开 放申 购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人
利益。
本基金 所持 有的 全部 金融 负债无 固定 到期 日或 合约 约定到 期日 均为 一个 月以 内且不 计息,可 赎回 基
金份额 净值(所 有者 权益) 无固 定 到期 日且 不计 息, 因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
7.4.13.4
市场风险
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
本基 金持 有的 大部 分金 融资产 和金 融负 债不 计息, 因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在很
大程度 上独 立于 市场 利率 变化。 本 基金 的生 息资 产 主要为 银行 存款、 结算 备 付金及 债券 投资 等。 本 基 金
的基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控, 并通 过对 所持 投 资品种 修正 久期 等参 数的
监控进 行利 率风 险管 理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末 1 个 月以内 1-3 3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
31
2014 年12 月 31
日
个月 -1 年
资产
银行存款 46,755,318.48 - - - - - 46,755,318.48
结算备付金 1,167,068.18 - - - - - 1,167,068.18
存出保证金 424,811.91 - - - - - 424,811.91
交易性金融资产 - 8,950,858.80 - 285,000.00 99,816.00 280,591,377.77 289,927,052.57
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 17,030.67 17,030.67
应收申购款 - - - - - 53,933.45 53,933.45
资产总计 48,347,198.57 8,950,858.80 - 285,000.00 99,816.00 280,662,341.89 338,345,215.26
负债
应付赎回款 - - - - - 1,857,530.84 1,857,530.84
应付管理人报酬 - - - - - 453,415.91 453,415.91
应付托管费 - - - - - 75,569.32 75,569.32
应付交易费用 - - - - - 619,915.25 619,915.25
其他负债 - - - - - 986,441.33 986,441.33
负债总计 - - - - - 3,992,872.65 3,992,872.65
利率敏感度缺口 48,347,198.57 8,950,858.80 - 285,000.00 99,816.00 276,669,469.24 334,352,342.61
上年度末
2013 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 21,524,567.50 - - - - - 21,524,567.50
结算备付金 2,055,920.02 - - - - - 2,055,920.02
存出保证金 301,404.82 - - - - - 301,404.82
交易性金融资产 - 34,996,500.00 46,012,919.70 - - 530,419,826.86 611,429,246.56
买入返售金融资
产
80,000,000.00 - - - - - 80,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 20,019,444.44 20,019,444.44
应收利息 - - - - - 518,591.20 518,591.20
应收申购款 - - - - - 214,566.07 214,566.07
资产总计 103,881,892.34 34,996,500.00 46,012,919.70 - - 551,172,428.57 736,063,740.61
负债
应付赎回款 - - - - - 785,786.47 785,786.47
应付管理人报酬 - - - - - 988,292.06 988,292.06
应付托管费 - - - - - 164,715.32 164,715.32
应付交易费用 - - - - - 965,706.09 965,706.09
其他负债 - - - - - 1,026,259.51 1,026,259.51
负债总计 - - - - - 3,930,759.45 3,930,759.45
利率敏感度缺口 103,881,892.34 34,996,500.00 46,012,919.70 - - 547,241,669.12 732,132,981.16 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
32
注 ： 上 表统 计 了 本基 金 面临 的 利 率风 险 敞 口,表 中 所示 为 本 基金 资 产 及交 易 形成 负 债 的公 允 价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变:
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值 的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末(2014 年12 月 31 日) 上年度 末(2013 年 12 月 31 日)
市场利 率下 降25
个基点
- 70,870.71
市场利 率上 升25
个基点
- -70,870.71
7.4.13.4.2 其他价格风险
本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利
率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券
交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的
分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合
估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价格 风险 管理 。
于本 报告 期末,本 基金 面 临的其 他市 场价 格风 险列 示如下:
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期 末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
280,591,377.77 83.92 530,419,826.86 72.45
交易性 金融 资产-基
金投资
- - - -
交易性 金融 资产-贵
金属投资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 280,591,377.77 83.92 530,419,826.86 72.45
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设
1 、除 业绩 比较 基准 中的 股 票指数 以外 的其 他市 场变 量保持 不变 ；
2 、本 基金 持有 的股 票的 涨 跌幅与 业绩 比较 基准 中的 股票指 数的 涨跌 幅一 致。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末(2014 年12 月 31 日) 上年度 末(2013 年 12 月 31 日)
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5%
14,029,568.89 26,520,991.34 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
33
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5%
-14,029,568.89 -26,520,991.34
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 280,591,377.77 82.93
其中： 股票 280,591,377.77 82.93
2 固定收 益投 资 9,335,674.80 2.76
其中： 债券 9,335,674.80 2.76
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 47,922,386.66 14.16
7 其他各项 资产 495,776.03 0.15
8 合计 338,345,215.26 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 6,324,835.55 1.89
B 采矿业 - -
C 制造业 189,055,742.44 56.54
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
-
-
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,102,000.00 0.63
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,169,985.00 0.65
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
27,543,907.30
8.24 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
34
J 金融业 24,920,000.00 7.45
K 房地产 业 23,566,700.00 7.05
L 租赁和 商务 服务 业 1,415,040.00 0.42
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,493,167.48 1.04
S 综合 - -
合计 280,591,377.77 83.92
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 000333 美的集 团 679,955 18,657,965.20 5.58
2 600557 康缘药 业 700,000 16,156,000.00 4.83
3 000661 长春高 新 180,882 15,682,469.40 4.69
4 002236 大华股 份 700,000 15,365,000.00 4.60
5 002292 奥飞动 漫 500,000 14,750,000.00 4.41
6 300228 富瑞特 装 301,181 14,697,632.80 4.40
7 300300 汉鼎股 份 499,951 11,148,907.30 3.33
8 300025 华星创 业 500,000 10,005,000.00 2.99
9 002085 万丰奥 威 368,221 9,757,856.50 2.92
10 600643 爱建股 份 700,000 9,604,000.00 2.87
11 300128 锦富新 材 646,020 8,236,755.00 2.46
12 600067 冠城大 通 1,000,000 8,100,000.00 2.42
13 002570 贝因美 500,000 8,095,000.00 2.42
14 600000 浦发银 行 500,000 7,845,000.00 2.35
15 600699 均胜电 子 400,000 7,804,000.00 2.33
16 601318 中国平 安 100,000 7,471,000.00 2.23
17 600208 新湖中 宝 1,000,000 7,320,000.00 2.19
18 600479 千金药 业 501,769 7,054,872.14 2.11
19 000002 万科A 500,000 6,950,000.00 2.08
20 300302 同有科 技 300,000 6,390,000.00 1.91
21 300039 上海凯 宝 500,000 6,340,000.00 1.90
22 002299 圣农发 展 499,987 6,324,835.55 1.89
23 002367 康力电 梯 500,000 5,675,000.00 1.70
24 600690 青岛海 尔 300,000 5,568,000.00 1.67
25 600960 渤海活 塞 500,000 5,525,000.00 1.65
26 000919 金陵药 业 400,000 5,440,000.00 1.63 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
35
27 300305 裕兴股 份 269,940 5,250,333.00 1.57
28 603077 和邦股 份 500,000 4,850,000.00 1.45
29 002404 嘉欣丝 绸 400,000 4,296,000.00 1.28
30 002656 卡奴迪路 267,267 4,062,458.40 1.22
31 002223 鱼跃医 疗 140,000 3,494,400.00 1.05
32 300133 华策影 视 139,281 3,493,167.48 1.04
33 002711 欧浦钢 网 50,500 2,169,985.00 0.65
34 600297 美罗药 业 200,000 2,102,000.00 0.63
35 002154 报喜鸟 200,000 1,614,000.00 0.48
36 300058 蓝色光 标 67,000 1,415,040.00 0.42
37 002330 得利斯 100,000 683,000.00 0.20
38 000534 万泽股 份 90,000 663,300.00 0.20
39 000838 国兴地 产 60,000 533,400.00 0.16
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002266 浙富控 股 145,551,918.86 19.88
2 002085 万丰奥 威 79,931,653.88 10.92
3 002236 大华股 份 65,270,922.33 8.92
4 000712 锦龙股 份 62,231,110.55 8.50
5 002665 首航节 能 57,963,871.07 7.92
6 601318 中国平 安 51,295,973.12 7.01
7 300300 汉鼎股 份 50,185,709.79 6.85
8 002292 奥飞动 漫 49,381,167.19 6.74
9 000919 金陵药 业 43,592,521.70 5.95
10 600557 康缘药 业 39,128,949.93 5.34
11 000333 美的集 团 37,137,586.14 5.07
12 300025 华星创 业 36,591,531.89 5.00
13 002390 信邦制 药 32,977,087.15 4.50
14 300058 蓝色光 标 26,171,186.44 3.57
15 300128 锦富新 材 25,048,481.00 3.42
16 000651 格力电 器 24,588,286.93 3.36
17 000002 万
科Ａ 22,987,411.34 3.14
18 600066 宇通客 车 21,378,125.20 2.92
19 600690 青岛海 尔 20,644,881.94 2.82
20 600373 中文传 媒 20,342,027.13 2.78
21 300124 汇川技 术 19,847,403.80 2.71
22 601166 兴业银 行 19,799,987.70 2.70
23 601988 中国银 行 19,351,138.82 2.64 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
36
24 600109 国金证 券 18,928,793.01 2.59
25 600135 乐凯胶 片 18,723,348.00 2.56
26 300228 富瑞特 装 18,147,078.37 2.48
27 300205 天喻信 息 17,922,276.57 2.45
28 600585 海螺水 泥 17,393,827.50 2.38
29 600872 中炬高 新 17,280,087.11 2.36
30 002570 贝因美 17,221,474.70 2.35
32 002223 鱼跃医 疗 16,193,151.14 2.21
33 600887 伊利股 份 15,987,718.79 2.18
34 000001 平安银 行 15,916,922.26 2.17
35 600750 江中药 业 15,319,759.59 2.09
36 600479 千金药 业 14,988,590.74 2.05
37 300006 莱美药 业 14,726,867.88 2.01
38 300183 东软载 波 14,703,437.97 2.01
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002266 浙富控 股 153,815,396.10 21.01
2 002085 万丰奥 威 80,569,434.06 11.00
3 002665 首航节 能 68,688,249.04 9.38
4 000712 锦龙股 份 67,257,906.61 9.19
5 300300 汉鼎股 份 56,796,282.17 7.76
6 601318 中国平 安 46,635,710.32 6.37
7 002236 大华股 份 45,208,732.86 6.17
8 300058 蓝色光 标 41,658,653.29 5.69
9 000919 金陵药 业 40,299,487.53 5.50
10 002390 信邦制 药 39,034,576.57 5.33
11 600872 中炬高 新 35,071,569.39 4.79
12 000625 长安汽 车 31,666,110.36 4.33
13 300025 华星创 业 31,319,699.40 4.28
14 002292 奥飞动 漫 31,225,405.56 4.26
15 300124 汇川技 术 30,823,381.98 4.21
16 002375 亚厦股 份 29,926,848.14 4.09
17 300070 碧水源 27,573,109.59 3.77
18 000826 桑德环 境 27,313,926.83 3.73
19 600446 金证股 份 26,387,823.64 3.60
20 000651 格力电 器 24,839,363.90 3.39
21 600535 天士力 23,215,336.36 3.17
22 002148 北纬通 信 22,719,969.71 3.10
23 600352 浙江龙 盛 22,126,881.36 3.02 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
37
24 600066 宇通客 车 21,104,261.83 2.88
25 000333 美的集 团 20,684,380.82 2.83
26 600557 康缘药 业 20,655,069.31 2.82
27 600109 国金证 券 20,651,553.00 2.82
28 601988 中国银 行 20,610,680.40 2.82
29 600373 中文传 媒 20,277,324.08 2.77
30 600880 博瑞传 播 20,137,983.74 2.75
31 300026 红日药 业 20,087,290.34 2.74
32 601166 兴业银 行 20,018,501.71 2.73
33 002241 歌尔声 学 20,016,375.12 2.73
34 600135 乐凯胶 片 19,931,508.54 2.72
35 601216 内蒙君 正 19,140,639.61 2.61
36 002063 远光软 件 19,101,101.99 2.61
37 300183 东软载 波 18,301,643.71 2.50
38 300205 天喻信 息 18,271,878.84 2.50
39 000002 万
科Ａ 18,138,116.41 2.48
40 000685 中山公 用 17,201,583.45 2.35
41 600887 伊利股 份 17,075,322.59 2.33
42 600585 海螺水 泥 16,866,780.40 2.30
43 600690 青岛海 尔 16,824,509.60 2.30
44 300074 华平股 份 16,533,655.38 2.26
45 000001 平安银 行 16,306,407.91 2.23
46 300006 莱美药 业 15,904,885.17 2.17
47 000024 招商地 产 15,876,500.23 2.17
48 600750 江中药 业 14,803,404.57 2.02
注：1. 卖出 金额 按成 交金 额(成交 单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
2. 吉林 利源 铝业 股份 有 限公 司 2013 年 11 月 19 日 发布公 告, 公司 证券 简称 由 “ 利源 铝业 ”变更
为“利 源精 制 ” 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,862,881,694.69
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,176,389,711.10
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
38
6 中期票 据 - -
7 可转债 9,335,674.80 2.79
8 其他 - -
9 合计 9,335,674.80 2.79
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110027 东方转 债 52,280 8,950,858.80 2.68
2 110030 格力转 债 2,850 285,000.00 0.09
3 113007 吉视转 债 800 99,816.00 0.03
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.11.2
报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.11.3
本期国债期货投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本期投资的前十名 证券的发行主体没有被监 管部门立案调 查,或在报告 编制日前一年内
受到公 开谴 责、 处罚 。
8.12.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
8.12.3
期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 424,811.91
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,030.67
5 应收申 购款 53,933.45
6 其他应 收款 - 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
39
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 495,776.03
8.12.4
期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5
期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 300025 华星创 业 10,005,000.00 2.99
正在筹划重大事
项
8.12.6
投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
15,444 12,827.32 22,729,610.57 11.47% 175,375,526.39 88.53%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
78,554.48 0.04%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和
研究部门负责人持有 本 开 放 式 基
金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
注：期 末本 基金 的基 金经 理未持 有本 基金 。
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
40
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2008 年6 月 4 日) 基金 份额 总额 455,811,728.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 385,838,428.98
本报告 期基 金总 申购 份额 1,603,092,196.68
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,790,825,488.70
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 198,105,136.96
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经信 诚基金 管理有 限公 司第二届 董事会 第 41 次 会议审议 通过, 解聘黄 小坚 先生信诚 基金副 总经理 职
务。 本基 金管 理人 已 于2014 年3 月 18 日 在 《中 国证 券报》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券时 报 》 及 公司 网站 上
刊登了《 信诚基 金管 理有 限公司关 于公司 副总 经理 离任的公 告》 。 上述变 更事 项已按规 定向中 国证 券投
资基金 业协 会及 中国 证券 监督管 理委 员会 上海 监管 局报备 。
经信诚 基金 管 理 有限 公司 第二届 董事 会 第 46 次会 议 审议通 过, 解聘 王俊 锋先 生 信诚基 金总 经理 职务。 本
基金管 理人 已 于2014 年11 月 8 日在 《 中国 证 券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 及公 司网 站上 刊登 了
《信诚 基金 管理 有限 公司 高级管 理人 员变 更公 告》 。 自2014 年11 月5 日起, 由 信诚基 金董 事长 张翔 燕代
任信诚 基金 总经 理职 务。 上 述变更 事项 已按 有关 规定 向中国 证券 监督 管理 委员 会证券 基金 机构 监管 部 和
上海证 监局 报告 。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人2014 年2 月7 日 发布 任免 通知,解 聘 尹东中 国建 设银 行投 资托 管业务 部总 经 理 助理 职务 。
本基金 托管 人2014 年11 月 03 日发 布公 告,聘 任赵 观甫为 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 毕马威 华振 会计 师事 务所 的报酬 为人 民 币90,000.00 元。 该 会计 师事 务所
自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管 理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股 佣金 占当期 佣信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
41
票成交 总
额的比 例
金
总量的 比
例
海通证 券 1 1,751,706,622.10 43.73% 1,550,086.26 43.33% -
安信证 券 1 841,623,643.37 21.01% 744,753.51 20.82% -
国金证 券 1 612,316,303.06 15.29% 557,451.78 15.58% -
中信证 券 1 258,454,844.43 6.45% 235,297.89 6.58% -
中银国 际 1 228,774,488.88 5.71% 208,275.80 5.82% -
平安证 券 1 130,563,220.18 3.26% 115,535.30 3.23% -
申银万 国 1 124,544,983.49 3.11% 113,385.21 3.17% -
联合证 券 1 57,486,902.26 1.44% 52,335.75 1.46% -
高华证 券 1 - - - - -
中信浙 江 1 - - - - -
注：1、本 基金根 据券 商的 研究实力 和服务 水平选 择 专用席位 。由研 究部牵 头 对席位候 选券商 的研
究实力 和服 务质 量进 行评 估, 并 综合 考虑 候选 券商 的 综合实 力, 由研 究总 监和 投 资总监 审核 批准 。
2 、报 告期 内基 金租 用 券商交 易单 元情 况未 发生 变更。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
成交金 额
占 当期 回购 成交 总
额的比 例
海通证 券 1,526,245.00 0.94% - -
安信证 券 7,138,275.54 4.38% - -
国金证 券 72,929,424.08 44.73% 40,000,000.00 100.00%
中信证 券 60,047,795.20 36.83% - -
中银国 际 19,684,481.00 12.07% - -
平安证 券 - - - -
申银万 国 1,731,070.20 1.06% - -
联合证 券 - - - -
高华证 券 - - - -
中信浙 江 - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2013 年12 月31 日 基金资 产
净值和 基金 份额 净值 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2014-01-02
2
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
招募说 明书 （2014 年第1 次更新 ）
同上 2014-01-17
3
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
招募说 明书 摘要 （2014 年第 1 次更
新）
同上 2014-01-17
4 信诚盛世蓝筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 同上 2014-01-21 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
42
2013 年第 四季 度报 告
5
信诚基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金所持有停牌股票估值方
法的提 示性 公告
同上 2014-02-19
6
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加光大证券手机客户端基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2014-03-14
7
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
2013 年年 度报 告
同上 2014-03-28
8
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
2013 年年 度报 告摘 要
同上 2014-03-28
9
信诚基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金所持有停牌股票估值方
法的提 示性 公告
同上 2014-03-29
10
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
2014 年第 一季 度报 告
同上 2014-04-19
11
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
分红公 告
同上 2014-06-19
12
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加华夏银行手机银行基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2014-06-27
13
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加交通银行网上银行、手
机银行基金申购费率优惠活动的公
告
同上 2014-07-01
14
信诚盛世蓝筹股票型 证 券 投 资 基 金
招募说 明书 （2014 年第2 次更新 ）
同上 2014-07-18
15
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
招募说 明书 摘要 （2014 年第 2 次更
新）
同上 2014-07-18
16
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
2014 年第 二季 度报 告
同上 2014-07-21
17
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加和讯为销售机构并参加
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2014-08-09
18
信诚基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金所持有停牌股票估值方
法的提 示性 公告
同上 2014-08-19
19
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
2014 年半 年度 报告
同上 2014-08-27
20
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
2014 年半 年度 报告 摘要
同上 2014-08-27
21 信诚基金管理有限公司关于旗下部 同上 2014-09-30 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2014 年年度报告
43
分基金在信诚基金淘宝官方旗舰店
开展基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
22
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加数米基金淘宝店申购费
率优惠 活动 的公 告
同上 2014-10-15
23
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加天天基金网上申购费率
优惠活 动的 公告
同上 2014-10-17
24
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
2014 年第 三季 度报 告
同上 2014-10-25
25
信诚基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金所持有停牌股票估值方
法的提 示性 公告
同上 2014-12-04
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§13
备查文件目录
13.1 备查文件名称
1、信诚 盛世蓝 筹股票 型证 券投资基 金相关 批准 文件 2、信诚 基金管 理公司 营业 执照、公 司章 程 3、信
诚盛世 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 4、 信诚 盛世蓝 筹股 票型 证券 投资 基金招 募说 明书 5、 本 报 告
期内按 照规 定披 露的 各项 公告
13.2 备查文件存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地点-上 海市 浦东 新区 世 纪大 道8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
13.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2015 年3 月27 日
